摩 根 士 丹 利华 鑫 深 证 300 指 数 增强 型
证 券 投 资 基金
2014 年 半年 度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止
大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基 金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
7.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本 基 金的 情况 .................................................................... 47
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§1 0 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 摩根士 丹利 华鑫 深 证 300 指数增 强型 证券 投资 基金
基金简 称 大摩深 证 300 指 数增 强
基金主 代码 233010
基金 交 易代 码 233010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月 15 日
基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 88,098,674.83 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 以深 证 300 指 数作 为
本 基 金投 资组 合跟 踪的 目标 指 数。 本基 金在 有效 跟踪
深证 300 指 数的 基础 上， 通过运 用增 强型 投资 策略 ，
力 争 获取 超越 业绩 比较 基准 的 投资 收益 ，谋 求基 金资
产的长 期增 长。 本基 金对 业绩比 较基 准的 跟踪 目标 是：
力 求 控制 基金 净值 增长 率与 业 绩比 较基 准之 间的 日均
跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年 化跟 踪误 差不 超
过 7.75% 。
投资策 略 本基金 以深 证 300 指 数为 目标指 数， 采用 指数 化投 资
为 主 要投 资策 略， 适度 增强 型 投资 策略 为辅 助投 资策
略。
1、股 票投 资策 略
本 基 金股 票投 资策 略由 指数 化 投资 策略 和增 强型 投资
策略组 成。
（1） 指数 化投 资策 略
指 数 化投 资策 略是 本基 金主 要 股票 投资 策略 ，通 过采
用复制 指数 的方 法， 根据 目标指 数即 深 证 300 指数 的
成份股 及其 权重 构建 指数 投资组 合。
（2） 增强 型主 动投 资策 略
增 强 型主 动投 资策 略是 本基 金 辅助 股票 投资 策略 ，包
括 ： 成份 股增 强策 略和 非成 份 股增 强策 略。 管理 人将
以 对 当前 及未 来国 内外 宏观 经 济形 势的 判断 和经 济景
气 周 期预 测作 为基 础， 从多 个 方面 把握 不同 行业 的景
气度变 化情 况和 上市 公司 业绩增 长的 趋势 ， 以 “ 自下 而
上” 与“ 自上 而下 ” 相结 合的 方法 ， 重点 投资 价值 被市 场
低 估 的指 数成 分股 ，并 适度 投 资一 些具 有估 值优 势、大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
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持 续 成长 能力 的非 成分 股， 对 指数 投资 组合 进行 优化
增强。
2、债 券投 资策 略
本 基 金债 券投 资的 目的 是基 金 资产 流动 性管 理， 有效
利 用 基金 资产 ，提 高基 金资 产 的投 资收 益。 本基 金将
根 据 国内 外宏 观经 济形 势、 货 币政 策、 债券 市场 供求
状 况 以及 市场 利率 走势 等因 素 ，合 理预 期债 券市 场利
率变动 趋势 ， 制 定以 久期 控制下 的债 券资 产配 置策 略，
主要投 资于 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 、 金 融债 等。
3、股 指期 货投 资策 略
本 基 金可 运用 股指 期货 ，以 提 高投 资效 率， 有效 控制
指 数 的跟 踪 误 差， 更好 地实 现 投资 目标 。本 基金 在股
指 期 货投 资中 将根 据风 险管 理 的原 则， 以套 期保 值为
目 的 ，本 着审 慎原 则， 适度 参 与股 指期 货投 资， 改善
投 资 组合 风险 收益 特征 。另 外 ，本 基金 将利 用股 指期
货 流 动性 好、 杠杆 交易 的特 点 ，进 行现 金管 理， 以应
对大额 申购 赎回 、 大 额现 金分红 等， 管理 流动 性风 险，
优 化 投资 组合 对目 标指 数的 跟 踪效 果， 提高 投资 组合
的运作 效率 等。
业绩比 较基 准 深证 300 价 格指 数收 益率× 95%+ 银行 活期 存款 利率( 税
后)× 5%
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 指数 型基 金， 其 预期 风险 和预 期收 益高
于 货 币市 场基 金、 债券 型基 金 、混 合型 基金 ，属 于证
券 投 资基 金中 较高 预期 风险 、 较高 预期 收益 的基 金产
品
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理
有限公 司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李锦 田青
联系电 话 (0755) 88318883 (010) 67595096
电子邮 箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8888-668 (010) 67595096
传真 (0755) 82990384 (010) 66275853
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第二 座第
17 层 01-04 室
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第二 座第
17 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 王文学 王洪章 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.msfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第二 座 第 17 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年 1 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 1,076,425.57
本期利 润 -1,294,599.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0138
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.45%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.95%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年 6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -3,963,770.63
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0450
期末基 金资 产净 值 84,134,904.20
期末基 金份 额净 值 0.955
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年 6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -4.50%
注：1. 本 期已实现 收益指基 金本期利 息收入 、投资收 益、其他 收入（ 不含公允 价值变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2. 期末可 供分配利 润采用期 末资产负 债表中 未分配利 润与未分 配利润 中已实现 部分的孰 低数（ 为
期末余 额， 而非 当期 发生 数) ；
3. 上述基 金业绩指 标不包括 持有人认 购或交 易基金的 各项费用 ，计入 费用后实 际收益水 平要低 于
所列数 字。 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.60% 0.95% 1.92% 0.92% -0.32% 0.03%
过去三 个月 3.92% 1.00% 2.83% 0.92% 1.09% 0.08%
过去六 个月 -1.95% 1.15% -3.83% 1.11% 1.88% 0.04%
过去一 年 10.79% 1.19% 5.86% 1.17% 4.93% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
-4.50% 1.22% -15.51% 1.31% 11.01% -0.09%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称 “ 公司” ）是一家中外合资基金管理公司，前身
为经中 国证 监会 证监 基金 字[2003]33 号文 批准 设立 并于 2003 年 3 月 14 日 成 立的巨 田基 金管 理有
限公司。公司 的主要股 东 包括华鑫证券 有限责任 公 司、摩根士丹 利国际控 股 公司、深圳 市招融投
资控股 有限 公司 等国 内外 机构。
截止 2014 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 十六 只开 放式基 金， 包括 摩根 士丹 利华鑫 基础 行 业
证券投 资基 金 、 摩 根士 丹 利华鑫 资源 优选 混合 型证 券投资 基金 （LOF) 、 摩根士丹利 华鑫 货币 市场
基金、摩根士 丹利华鑫 领 先优势股票型 证券投资 基 金、摩根士丹 利华鑫强 收 益债券型证 券投资基
金、摩根士丹 利华鑫卓 越 成长股票型证 券投资基 金 、摩根士丹利 华鑫消费 领 航混合型证 券投资基
金、摩 根士 丹利 华鑫 多因 子精选 策略 股票 型证 券投 资基金 、摩 根士 丹利 华鑫 深证 300 指 数增 强 型
证券投资基金 、摩根士 丹 利华鑫主题优 选股票型 证 券投资基金、 摩根士丹 利 华鑫多元收 益债券型
证券投资基金 、摩根士 丹 利华鑫量化配 置股票型 证 券投资基金、 摩根士丹 利 华鑫双利增 强债券型
证券投 资基 金、 摩根 士丹 利华鑫 纯债 稳定 增 利 18 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 摩 根士 丹利
华鑫品质生活 精选股票 型 证券投资基金 和摩根士 丹 利华鑫进取优 选股票型 证 券投资基金 。同时，
公司还 管理 着多 个特 定客 户资产 管理 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘钊
数 量 化 投
资部总
监 、 基 金
经理
2013 年 4 月
15 日
- 6
中国科 学技 术大 学管 理学 博士 ， 曾 任职
于深交 所博 士后 工作 站 ， 五 矿证券 有限
责任公 司 ， 历任 总裁 助理 、 研究部 负责
人、董 事会 秘书 。2010 年 1 月 加入本
公 司 ， 现 任 数 量 化 投 资 部 总 监 ，2012
年 7 月 起任 摩根士 丹利华 鑫多因 子精
选策略 股票 型证 券投 资基 金基金 经理 ，
2013 年 4 月起 任本 基金 基 金经理 ， 2014
年 1 月 起担 任摩根 士丹利 华鑫量 化配
置股票 型证 券投 资基 金基 金经理 。
周志超 基金经 理
2013 年 11
月 22 日
- 8
南开大 学经 济学 硕士 ， 8 年 证券基 金行
业从业 经历 。 曾任 职于 诺安 基金管 理有
限公司 、信 达澳 银基 金管 理有限 公司 、大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
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广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 从 事 研 究 工
作。2011 年 5 月 加入 本公 司，历 任研
究员 、 基金 经理 助理 、 基 金 经理 ， 2013
年 11 月 起担 任本 基金 基金 经理，2014
年 3 月 起担 任摩根 士丹利 华鑫主 题优
选股票 型证 券投 资基 金基 金经理 ， 2014
年 6 月 起担 任摩根 士丹利 华鑫卓 越成
长股票 型证 券投 资基 金基 金经理 。
官泽帆
基 金 经 理
助理
2013 年 10
月 16 日
- 4
约翰霍 普金 斯大 学金 融数 学硕士 ， 曾任
职 于 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 投 资
开发员 ，2011 年 5 月 加入 本公司 ，现
任程序 员、 基金 经理 助理 。
注：1 、基 金经 理 、 基金 经 理助理 的任 职日 期均 为根 据本公 司决 定确 定的 聘任 日期；
2、基 金经 理 任 职已 按规 定 在中国 证券 投资 基金 业协 会办理 完毕 基金 经理 注册 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 基 金管 理人 严 格按照 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 、 基金 合 同及其 他相 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 认 真控制 风险 的前 提下 ，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人严 格执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》及 内 部相关制度和 流
程， 通 过流 程和 系统 控制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 ， 并 通过 对投 资交 易行为 的监 控和 分析 ，
确保基金管理 人旗下各 投 资组合在研究 、决策、 交 易执行等各方 面均得到 公 平对待。本 报告期，
基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程 。
经对报告期内 公司管理 所 有投资组合的 整体收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 ， 连 续四 个季 度期 间内、 不同 时间 窗下 （ 如 日内、3 日内 、5 日 内） 不 同投资 组合 同向 交易
的交易 价差 进行 分析 ，未 发现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未出 现 基 金管理人管 理的所有 投 资组合参与交 易所公开 竞 价同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 ，基 金管 理人 未发 现异常 交易 行为 。 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金主要通过量化模型作为投资交易决策的依据：其中 “ 指数跟踪模型” 被 用于 跟踪指数 ，
“ 日内择时交易模型 ” 被用于辅助判断日内交易时点。通过科学的量化模型研究体系、严格的风险
管理机制、高 效的量化 投 资执行制度， 本基金较 好 的跟踪了标的 指数的波 动 ，控制了跟 踪误差，
并取得 一定 程度 的超 额收 益。
增强投资部 分 ，我们的 投 资思路一向比 较谨慎， 对 于主题投资的 参与程度 不 高，主要还是 精
选估值合理、 前景较好 的 个股为主。一 方面，当 市 场上涨时，我 们持有的 股 票也能获取 较好的收
益，另一方面 ，在市场 下 跌时，由于保 持较低仓 位 且个股估值合 理，我们 的 持仓抵御风 险的能力
较强。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期截 至 2014 年 6 月 30 日， 本基 金份 额净 值 为 0.955 元 ， 份额 累计 净值 为 0.955 元 ， 报
告期内 基金 份额 净值 增长 率为-1.95% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率为-3.83% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ，我 们认 为 GDP 增速 预计 还会 维持 在 7% 左右的 水平 ，政 府出 台全 面性、 大规 模
刺激政 策的 可能 性不 大， 宏观经 济不 会有 大的 起色 ，但是 托底 性质 的局 部、 小规模 刺激 会不 断出
台。 对 于 A 股 市场 的走 势 ， 我们 维持 中性 看法 ， 长 期来看 ， 投 资型 经济 衰退 是无法 避免 的， 权重
股的盈 利前 景比 较黯 淡， 但是短 期来 看， 股市 极易 受政策 、事 件以 及投 资者 的情绪 左右 。目 前政
策环境 较好 ， “ 沪港 通 ” 、 “ 国企改 革 ” 、“ 振 兴新 能源 汽车 ” 等政 策性 刺激 不断 ， 投资者 情绪 比较 高
涨，蓝 筹股 的估 值依 然 较 低，因 此不 排除 短期 内 A 股还有 进一 步上 行的 空间 。
综上所述，我 们主动型 投 资部分的策略 ， 依然以 谨 慎投资为基石 ，深度挖 掘 行业前景较好 、
估值较 低的 公司 ，这 是基 民赋予 我们 的责 任， 也是 我们的 志向 所在 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管理人对 旗下基金 持 有的资产按规 定以公允 价 值进行估值。 对于相关 品 种，特别是长 期
停牌股票等没 有市价的 投 资品种，基金 管理人根 据 中国证监会发 布的《关 于 进一步规范 证券投资
基金估 值业 务的 指导 意见 》的要 求进 行估 值， 具体 采用的 估值 政策 和程 序说 明如下 ：
基金管理人成 立基金估 值 委员会，委员 会由主任 委 员（基金运营 部的 分管 领 导 ）以及相关 成
员（包括基金 运营部负 责 人、基金会计 、风险管 理 部及监察稽核 部相关业 务 人员）构成 。估值委
员会的相关人 员均具有 一 定年限的专业 从业经验 ， 具有良好的专 业能力， 并 能在相关工 作中保持大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
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独立性。其中 基金运营 部 负责具体执行 公允价值 估 值、提供估值 建议、跟 踪 长期停牌股 票对资产
净值的影响并 就调整估 值 方法与托管行 、会计师 事 务所进行沟通 ；风险管 理 部负责设计 公允价值
估值数据模型 、计算， 并 向基金运营部 提供使用 数 据模型估值的 证券价格 ； 监察稽核部 负责与监
管机构 的沟 通、 协调 以及 检查公 允价 值估 值业 务的 合法、 合规 性。
由于基金经理 及相关投 资 研究人员对特 定投资品 种 的估值有深入 的理解， 经 估值委员会主任
委员同意，在 需要时可 以 参加估值委员 会议并提 出 估值的建议。 估值委员 会 对特定品种 估值方法
需经委 员充 分讨 论后 确定 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 估值过程 中 基金经理并未 参
与。报 告期 内， 本基 金管 理人未 与任 何第 三方 签订 与估值 相关 的任 何定 价服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ，在 符合 有关基 金分 红条 件的 前提 下，本 基金 收益 每年 度最 多分 配 4 次，每
次基金 收益 分配 比例 不低 于收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 25% 。
根据相关法律 法规、基 金 合同的相关规 定以及本 基 金的实际运作 情况，本 基 金本报告期未 实
施利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行 了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫深 证 300 指数 增强 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,014,467.86 878,895.76
结算备 付金
123,401.83 255,969.88
存出保 证金
23,200.22 39,531.81
交易性 金融 资产 6.4.7.2 82,246,063.89 102,775,638.13
其中： 股票 投资
78,734,851.89 98,388,868.13
基金投 资
- -
债券投 资
3,511,212.00 4,386,770.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 400,000.00
应收证 券清 算款
- 100,474.49
应收利 息 6.4.7.5 121,533.84 92,399.64
应收股 利
- -
应收申 购款
79,165.26 51,412.58
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
84,607,832.90 104,594,322.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 328,429.71
应付赎 回款
141,802.24 112,392.59
应付管 理人 报酬
68,325.63 88,567.57
应付托 管费
10,248.86 13,285.14
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 41,586.87 148,791.95
应交税 费
- -
应付利 息
- - 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 210,965.10 292,743.66
负债合 计
472,928.70 984,210.62
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 88,098,674.83 106,385,014.48
未分配 利润 6.4.7.10 -3,963,770.63 -2,774,902.81
所有者 权益 合计
84,134,904.20 103,610,111.67
负债和 所有 者 权 益总 计
84,607,832.90 104,594,322.29
注： 报告 截止 日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.955 元 ，基 金份 额总 额 88,098,674.83 份 。
6.2 利 润表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫深 证 300 指数 增强 型证 券投资 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 6 月 30 日
一、收入
-225,580.36 -2,674,277.74
1.利 息 收入
65,683.32 74,792.81
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 9,383.75 30,152.38
债券利 息收 入
51,767.51 27,080.80
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,532.06 17,559.63
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
2,055,504.31 5,970,477.00
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,372,936.53 5,050,792.57
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 2,348.30 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 680,219.48 919,684.43
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17 -2,371,024.83 -8,740,144.26
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填 列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填 列） 6.4.7.18 24,256.84 20,596.71
减： 二、费用
1,069,018.90 1,545,753.43
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 444,241.96 718,754.78
2．托 管费 6.4.10.2.2 66,636.28 107,813.22
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 299,547.30 463,946.31
5．利 息支 出
- - 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 258,593.36 255,239.12
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ”
号填列）
-1,294,599.26 -4,220,031.17
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “- ” 号填
列）
-1,294,599.26 -4,220,031.17
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫深 证 300 指数 增强 型证 券投资 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初 所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
106,385,014.48 -2,774,902.81 103,610,111.67
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -1,294,599.26 -1,294,599.26
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-18,286,339.65 105,731.44 -18,180,608.21
其中：1.基 金申 购款 4,059,779.27 -198,142.54 3,861,636.73
2.基金 赎回 款 -22,346,118.92 303,873.98 -22,042,244.94
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （ 净值 减少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
88,098,674.83 -3,963,770.63 84,134,904.20
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
163,261,917.18 -15,705,036.46 147,556,880.72
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
- -4,220,031.17 -4,220,031.17 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
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润）
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-23,865,821.16 740,744.57 -23,125,076.59
其中：1.基 金申 购款 6,223,730.28 -419,634.65 5,804,095.63
2.基金 赎回 款 -30,089,551.44 1,160,379.22 -28,929,172.22
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （ 净值 减少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
139,396,096.02 -19,184,323.06 120,211,772.96
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 于华______
______ 张力______
____ 谢先 斌____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
摩根士丹 利华鑫 深证 300 指数增强 型证券 投资 基金( 以下简称“ 本基 金”) 经中国 证券监督 管理
委员会( 以下 简称 “ 中国 证 监会 ”) 证 监许 可[2011] 第 1218 号《 关于 核准 摩根 士 丹利华 鑫深 证 300 指
数增强型证券 投资基金 募 集的批复》核 准，由摩 根 士丹利华鑫基 金管理有 限 公司依照《 中华人民
共和国 证券 投资 基金 法》 和《摩 根士 丹利 华鑫 深 证 300 指 数增 强型 证券 投资 基金基 金合 同》 负责
公开募集。本 基金为契 约 型开放式基金 ，存续期 限 不定，首次设 立募集不 包 括认购资金 利息共募
集 421,871,132.46 元 ， 业 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2011) 第 439 号
验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 摩根 士 丹利华 鑫深 证 300 指 数增 强型证 券投 资基 金基
金合同 》 于 2011 年 11 月 15 日正 式生 效， 基金合 同 生效日 的基 金份 额总 额 为 421,922,840.88 份基
金份额 ， 其 中认 购资 金利 息折 合 51,708.42 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为摩根 士丹 利华 鑫基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 摩根 士丹利 华鑫 深 证 300 指数 增强型 证券 投 资
基金基金合同 》的有关 规 定，本基金的 投资范围 为 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国 内依法发
行上市 的股 票 （包 含中 小 板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 、 货 币市 场工 具、
权证、资产支 持证券、 股 指期货以及法 律法规允 许 基金投资的其 他金融工 具 （但须符合 中国证监
会的相 关规 定） 。 基金 的投 资组合 比例 为： 股票 资产 占基金 资产 的比 例范 围 为 90% －95% ， 其 中投大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
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资于深 证 300 指数 成份 股 和备选 成份 股的 资产 比例 不低于 基金 资产 的 80% ； 除股票 外的 其他 资产
占基金 资产 的比 例范 围 为 5% －10% ， 保持 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净
值的 5% ， 股 指期 货、 权 证 及其他 金融 工具 的投 资比 例符合 法 律 法规 和监 管机 构的规 定。 本基 金力
求控制 基金 净值 增长 率与 业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年 化跟 踪 误
差不超 过 7.75% 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为： 深证 300 价 格指数 收益 率× 95%+ 银 行活 期存 款利 率
（税后 ）× 5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定( 以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中 国证监 会公 告[2010]5 号 《 证券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年
度报告 和半 年度 报告> 》 、 中国证 券业 协会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业
务指引 》 、 《 摩根 士丹 利华 鑫深 证 300 指数 增强 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 中国证 监会 发布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2014 年 上半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2014
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2014 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本 报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 财税[2002]128 号 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号《 关 于实施 上市 公司 股
息红利差别化 个人所得 税 政策有关问题 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 以 发行 基 金方 式募 集资 金 不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。基 金买 卖 股票 、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从 证券 市场 中取 得 的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股权 的 股息 、红 利大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
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收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的 ，其 股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1
年) 的 ， 暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ； 持股 期限 超 过 1 年 的 ， 暂 减按 25% 计 入应纳 税所 得额 。 对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁 日起 计算 ；解 禁前 取得的 股息 、红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得 统
一适 用 20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 2,014,467.86
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,014,467.86
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 81,530,422.82 78,734,851.89 -2,795,570.93
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 3,512,760.00 3,511,212.00 -1,548.00
银行间 市场 - - -
合计 3,512,760.00 3,511,212.00 -1,548.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 85,043,182.82 82,246,063.89 -2,797,118.93
大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 519.38
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 55.54
应收债 券利 息 120,948.52
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 10.40
合计 121,533.84
注：“ 其他 ” 为应 收结 算保 证金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 41,586.87
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 41,586.87
大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
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6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 5.28
其它
12,722.97
预提费 用 148,236.85
指数使 用费
50,000.00
合计 210,965.10
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 106,385,014.48 106,385,014.48
本期申 购 4,059,779.27 4,059,779.27
本期赎 回( 以"-" 号填列) -22,346,118.92 -22,346,118.92
- 基金拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 88,098,674.83 88,098,674.83
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -3,326,844.95 551,942.14 -2,774,902.81
本期利 润 1,076,425.57 -2,371,024.83 -1,294,599.26
本期基金份额交易
产生的 变动 数
695,530.80 -589,799.36 105,731.44
其中： 基金 申购 款 -133,531.04 -64,611.50 -198,142.54
基金赎 回款 829,061.84 -525,187.86 303,873.98
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,554,888.58 -2,408,882.05 -3,963,770.63
大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
第 21 页 共 53 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 7,828.23
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,294.15
其他 261.37
合计 9,383.75
注：“ 其他 ” 为申 购款 利息 收入和 结算 保证 金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 ——买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 104,245,800.35
减：卖 出股 票成 本总 额 102,872,863.82
买卖股 票差 价收 入 1,372,936.53
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额 2,996,085.40
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）成 本总 额 2,914,651.70
减：应 收利 息总 额 79,085.40
债券投 资收 益 2,348.30
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
第 22 页 共 53 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 680,219.48
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 680,219.48
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -2,371,024.83
—— 股 票投 资 -2,379,606.83
—— 债 券投 资 8,582.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -2,371,024.83
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 4,207.51
基金转 出费 收入 49.33
其他 20,000.00
合计 24,256.84
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
第 23 页 共 53 页
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
299,547.30
银行间 市场 交易 费用
-
合计
299,547.30
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 119,014.74
银行费 用 956.51
债券帐 户维 护费 13,826.92
指数使 用费 100,000.00
合计 258,593.36
注：指 数使 用费为 支付 标 的指数 供应 商的标 的指 数 许可使 用费 ，按前 一日 基 金资产 净值 的 0.02%
的 年费 率计 提， 逐日累 计， 按季 支付 ，标 的指数 许可 使用 费的 收取 下限为 每季 度( 自 然季 度)人民
币 50,000 元。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金 无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机
构
中国建设 银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 建设 银行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华鑫证 券有 限责 任公 司（ “ 华鑫证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
第 24 页 共 53 页
6.4.10 本 报告 期 及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华鑫证券 18,020,590.36 9.49% 0.00 0.00%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华鑫证券 16,405.95 9.49% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华鑫证券 - - - -
注：1. 上 述佣金参 考市场价 格经 本基 金的基 金管理人 与对方协 商确定 ，以扣除 由中国证 券登记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 444,241.96 718,754.78 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
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的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
203,798.70 326,709.91
注： 支 付 基 金 管 理 人 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
1.00% 的 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1.00% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
66,636.28 107,813.22
注：支 付基 金托管 人中 国 建设银 行的 托管费 按前 一 日基金 资产 净值 0.15% 的 年费率 计提 ，逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.15% / 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 2,014,467.86 7,828.23 1,197,573.19 26,989.91
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中国 建设 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
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6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000562 宏源证券
2013 年 10
月 31 日
重大资产
重组
8.22
2014 年 7
月 28 日
8.93 43,572 345,852.47 358,161.84 -
000009 中国宝安
2014 年 5
月 28 日
重大事项 10.21
2014 年 8
月 15 日
9.33 34,880 421,101.95 356,124.80 -
002570 贝因美
2014 年 6
月 19 日
临时停牌 14.36 - - 18,990 221,649.94 272,696.40 -
002252 上海莱士
2014 年 6
月 13 日
重大事项 63.30 - - 4,063 65,868.61 257,187.90 -
000960 锡业股份
2014 年 5
月 6 日
临时停牌 12.44
2014 年 8
月 5 日
13.68 15,542 327,519.00 193,342.48 -
000878 云南铜业
2014 年 4
月 17 日
重大事项 7.61
2014 年 7
月 17 日
7.50 24,320 394,604.28 185,075.20 -
002340 格林美
2014 年 6
月 26 日
重大资产
重组
11.19
2014 年 7
月 24 日
11.77 16,285 154,933.13 182,229.15 -
300088 长信科技
2014 年 3
月 13 日
重大事项 19.49
2014 年 7
月 1 日
18.00 9,300 145,115.44 181,257.00 -
000762 西藏矿业
2014 年 4
月 29 日
重大资产
重组
10.54
2014 年 7
月 28 日
11.59 13,654 208,715.25 143,913.16 -
002167 东方锆业
2014 年 1
月 2 日
重大事项 11.39
2014 年 7
月 1 日
11.10 11,392 186,433.53 129,754.88 -
000612 焦作万方
2014 年 4
月 3 日
重大事项 6.08
2014 年 8
月 18 日
6.69 19,771 140,421.66 120,207.68 -
002151 北斗星通 2014 年 5 重大事项 24.80 2014 年 8 27.28 3,600 109,072.98 89,280.00 - 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
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月 19 日 月 15 日
000807 云铝股份
2014 年 5
月 5 日
重大事项 3.25
2014 年 7
月 28 日
3.58 26,907 151,953.23 87,447.75 -
000852 江钻股份
2014 年 5
月 28 日
重大事项 15.80 - - 93 1,333.49 1,469.40 -
000683 远兴能源
2014 年 6
月 25 日
重大资产
重组
3.56
2014 年 7
月 2 日
3.85 76 496.07 270.56 -
000713 丰乐种业
2014 年 6
月 19 日
重大资产
重组
7.78 - - 3 37.88 23.34 -
注：本 基金 截 至 2014 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所 批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 以深 证 300 指 数作 为本基 金投 资组 合跟 踪的 目标指 数。 本 基
金在日常经营 活动中面 临 的与这些金融 工具相关 的 风险主要包括 信用风险 、 流动性风险 及市场风
险。本基金的 基金管理 人 从事风险管理 的主要目 标 是争取将以上 风险控制 在 限定的范围 之内，使
本基金在风 险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “ 谋求超过业绩比较基准的投资业绩 ” 的风险收益
目标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司董事会 对公司建 立 内部控制系统 和
维持其有效性 承担最终 责 任，其下设的 风险控制 和 审计委员会负 责制定风 险 管理政策， 检查公司
和基金运作的 合法合规 情 况；公司经营 层对内部 控 制制度的有效 执行承担 责 任，其下设 的风险管
理委员会负责 讨论和制 定 公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施；督察 长 监督检查基 金和公司
运作的合法合 规情况及 公 司内部风险控 制情况； 监 察稽核部、风 险管理部 分 工负责风险 监督与控
制， 前 者负 责 协 调并 与各 部门合 作完 成运 营及 合规 风险管 理， 后者 主要 负责 基金投 资的 信用 风险 、
市场风险以及 流动性风 险 的管理；基金 经理、投 资 总监以及投资 决策委员 会 负责对基金 投资业务
风险进 行直 接管 理。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
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估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。从定量 分 析的角度出发 ，根据本 基 金的投资目标 ，结合基 金 资产所运用 金融工具
特征 ， 通 过特 定的 风险 量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金 未 持有 信用 类债 券(2013 年 12 月 31 日： 同) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因 投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合 在短 时间内变
现能力 的综 合指 标等 。本 基金投 资于 一家 公司 发行 的股票 市值 不超 过基 金资 产净值 的 10%，且本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10% 。 本基 金所 持大 部分 证券在 证券 交易 所上 市， 因此除 附注 6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
第 29 页 共 53 页
暂时受限制不 能自由转 让 的情况外，其 余均能以 合 理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通 过卖出回
购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不超 过基金持 有 的债券投资 的公允价
值。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计 息， 可赎 回基 金份额 净值( 所有 者权 益) 无 固定 到期 日且 不计 息， 因此账 面余 额即 为未 折现 的合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,014,467.86 - - - 2,014,467.86
结算备 付金 123,401.83 - - - 123,401.83
存出保 证金 23,200.22 - - - 23,200.22
交易性 金融 资产 3,511,212.00 - - 78,734,851.89 82,246,063.89
应收利 息 - - - 121,533.84 121,533.84
应收申 购款 - - - 79,165.26 79,165.26
资产总 计 5,672,281.91 - - 78,935,550.99 84,607,832.90
负债
应付赎 回款 - - - 141,802.24 141,802.24 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
第 30 页 共 53 页
应付管 理人 报酬 - - - 68,325.63 68,325.63
应付托 管费 - - - 10,248.86 10,248.86
应付交 易费 用 - - - 41,586.87 41,586.87
其他负 债 - - - 210,965.10 210,965.10
负债总 计 - - - 472,928.70 472,928.70
利率敏 感度 缺口 5,672,281.91 - - 78,462,622.29 84,134,904.20
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 878,895.76 - - - 878,895.76
结算备 付金 255,969.88 - - - 255,969.88
存出保 证金 39,531.81 - - - 39,531.81
交易性 金融 资产 4,386,770.00 - - 98,388,868.13 102,775,638.13
买入返 售金 融资 产 400,000.00 - - - 400,000.00
应收证 券清 算款 - - - 100,474.49 100,474.49
应收利 息 - - - 92,399.64 92,399.64
应收申 购款 - - - 51,412.58 51,412.58
其他资 产 - - - - -
资产总 计 5,961,167.45 - - 98,633,154.84 104,594,322.29
负债
应付证 券清 算款 - - - 328,429.71 328,429.71
应付赎 回款 - - - 112,392.59 112,392.59
应付管 理人 报酬 - - - 88,567.57 88,567.57
应付托 管费 - - - 13,285.14 13,285.14
应付交 易费 用 - - - 148,791.95 148,791.95
其他负 债 - - - 292,743.66 292,743.66
负债总 计 - - - 984,210.62 984,210.62
利率敏 感度 缺口 5,961,167.45 - - 97,648,944.22 103,610,111.67
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值 ， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例为
4.17%(2013 年 12 月 31 日：4.23%) 。因 此市 场利 率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2013
年 12 月 31 日： 同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
第 31 页 共 53 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中，在 有效 跟踪 深 证 300 指数的 基础 上 ，
通过运用增强 型投资策 略 ，选择符合基 金合同约 定 范围的投资品 种进行投 资 。本基金的 基金管理
人定期结合宏 观及微观 环 境的变化，对 投资策略 、 资产配置、投 资组合进 行 修正，来主 动应对可
能发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过 投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合范围 为 ：股票资产占 基
金资产 的 90%-95% ， 其中 投资于 深 证 300 指 数成 份 股和备 选成 份股 的资 产比 例不低 于基 金资 产的
80% ； 基金 持有 权证 的市 值 不得超 过基 金资 产净 值 的 3% ； 除股 票外 的其他 资产 占基金 资产 的比 例
范围为 5%-10% ，其中现 金以及到期日 在一年以内 的政府债券的 比例合计 不 低于基金资产 净值的
5% 。 此外 ， 本基 金的 基金 管理人 日常 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控 ， 定期运 用多 种定 量方
法对基 金进 行风 险度 量， 测试本 基金 面临 的潜 在价 格风险 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 78,734,851.89 93.58 98,388,868.13 94.96
交易性 金融 资产 －基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 78,734,851.89 93.58 98,388,868.13 94.96
大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
第 32 页 共 53 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准( 附注 6.4.1) 以外的 其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
业绩比较基准( 附注 6.4.1) 上
升 5%
3,670,000.00 5,130,000.00
业绩比较基准( 附注 6.4.1) 下
降 5%
-3,670,000.00 -5,130,000.00
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 78,734,851.89 93.06
其中： 股票 78,734,851.89 93.06
2 固定收 益投 资 3,511,212.00 4.15
其中： 债券 3,511,212.00 4.15
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买 入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,137,869.69 2.53
7 其他各 项资 产 223,899.32 0.26
8 合计 84,607,832.90 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,129,221.97 1.34
B 采矿业 1,616,240.05 1.92
C 制造业 41,421,821.12 49.23
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和 1,000,680.30 1.19 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
第 33 页 共 53 页
供应业
E 建筑业 1,285,945.26 1.53
F 批发和 零售 业 2,554,702.75 3.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 394,241.65 0.47
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技术 服
务业
4,862,019.94 5.78
J 金融业 4,774,240.92 5.67
K 房地产 业 4,905,241.03 5.83
L 租赁和 商务 服务 业 1,040,733.36 1.24
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管理 业 1,506,264.78 1.79
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 154,315.60 0.18
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,549,299.15 1.84
S 综合 433,383.80 0.52
合计 68,628,351.68 81.57
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、 牧 、渔 业 23.34 -
B 采掘业 1,272.96 -
C 制造业 10,101,791.50 12.01
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
78.26 -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 1,153.75 -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 513.88 -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
1,621.80 -
J 金融业 - -
K 房地产 业 44.72 -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和 公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - - 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
第 34 页 共 53 页
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 10,106,500.21 12.01
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000002 万
科Ａ 277,562 2,295,437.74 2.73
2 000651 格力电 器 74,090 2,181,950.50 2.59
3 000001 平安银 行 161,626 1,601,713.66 1.90
4 000333 美的集 团 59,182 1,143,396.24 1.36
5 000858 五 粮 液 57,490 1,030,795.70 1.23
6 000776 广发证 券 94,329 924,424.20 1.10
7 002024 苏宁云 商 132,195 867,199.20 1.03
8 000063 中兴通 讯 60,066 788,065.92 0.94
9 000895 双汇发 展 20,342 728,040.18 0.87
10 002415 海康威 视 42,603 721,694.82 0.86
11 000538 云南白 药 13,204 689,248.80 0.82
12 000625 长安汽 车 52,727 649,069.37 0.77
13 300027 华谊兄 弟 26,220 627,182.40 0.75
14 002241 歌尔声 学 23,249 619,818.34 0.74
15 000157 中联重 科 135,298 599,370.14 0.71
16 000338 潍柴动 力 33,547 596,801.13 0.71
17 002594 比亚迪 12,437 590,633.13 0.70
18 000423 东阿阿 胶 17,380 579,101.60 0.69
19 000100 TCL 集团 246,214 561,367.92 0.67
20 000725 京东方 Ａ 256,347 556,272.99 0.66
21 000783 长江证 券 55,537 533,155.20 0.63
22 002450 康得新 22,888 520,702.00 0.62
23 300070 碧水源 17,473 511,085.25 0.61
24 000069 华侨城 Ａ 108,612 509,390.28 0.61
25 002230 科大讯 飞 18,979 504,841.40 0.60
26 000581 威孚高 科 18,302 493,604.94 0.59
27 002353 杰瑞股 份 12,072 485,898.00 0.58
28 002202 金风科 技 50,074 475,202.26 0.56 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
第 35 页 共 53 页
29 300024 机器人 15,635 459,669.00 0.55
30 002236 大华股 份 16,494 444,513.30 0.53
31 000793 华闻传 媒 37,637 442,234.75 0.53
32 300104 乐视网 10,029 440,273.10 0.52
33 000503 海虹控 股 22,502 438,789.00 0.52
34 002008 大族激 光 25,068 434,679.12 0.52
35 300058 蓝色光 标 16,112 427,612.48 0.51
36 000402 金 融 街 76,495 416,897.75 0.50
37 000400 许继电 气 20,580 412,629.00 0.49
38 002065 东华软 件 20,310 408,637.20 0.49
39 002304 洋河股 份 7,936 402,752.00 0.48
40 002081 金 螳 螂 27,559 390,235.44 0.46
41 002038 双鹭药 业 8,755 390,210.35 0.46
42 300017 网宿科 技 6,097 388,988.60 0.46
43 000768 中航飞 机 36,681 386,250.93 0.46
44 002142 宁波银 行 41,099 378,110.80 0.45
45 000963 华东医 药 6,985 377,190.00 0.45
46 000039 中集集 团 27,633 371,940.18 0.44
47 000568 泸州老 窖 22,557 369,483.66 0.44
48 000024 招商地 产 35,391 368,774.22 0.44
49 300124 汇川技 术 11,763 367,005.60 0.44
50 000623 吉林敖 东 23,437 363,742.24 0.43
51 000917 电广传 媒 23,864 363,448.72 0.43
52 000562 宏源证 券 43,572 358,161.84 0.43
53 000009 中国宝 安 34,880 356,124.80 0.42
54 000826 桑德环 境 15,105 345,149.25 0.41
55 000970 中科三 环 28,288 336,061.44 0.40
56 002190 成飞集 成 5,691 335,769.00 0.40
57 000831 五矿稀 土 15,800 331,484.00 0.39
58 000559 万向钱 潮 31,852 327,438.56 0.39
59 300059 东方财 富 26,100 313,983.00 0.37
60 002456 欧菲光 14,332 307,134.76 0.37
61 002022 科华生 物 13,158 303,291.90 0.36
62 000792 盐湖股 份 19,914 300,103.98 0.36
63 002422 科伦药 业 7,445 296,683.25 0.35
64 000060 中金岭 南 42,908 291,774.40 0.35
65 000661 长春高 新 3,569 290,159.70 0.34
66 000998 隆平高 科 10,525 289,227.00 0.34
67 000598 兴蓉投 资 59,682 284,683.14 0.34 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
第 36 页 共 53 页
68 002385 大北农 24,766 281,341.76 0.33
69 000728 国元证 券 29,292 276,516.48 0.33
70 000977 浪潮信 息 7,798 274,333.64 0.33
71 002570 贝因美 18,990 272,696.40 0.32
72 300002 神州泰 岳 17,000 267,750.00 0.32
73 000061 农 产 品 28,780 265,639.40 0.32
74 000983 西山煤 电 49,595 261,365.65 0.31
75 000012 南
玻Ａ 38,163 260,653.29 0.31
76 002252 上海莱 士 4,063 257,187.90 0.31
77 002007 华兰生 物 9,843 256,902.30 0.31
78 000729 燕京啤 酒 39,340 255,710.00 0.30
79 002152 广电运 通 14,953 254,799.12 0.30
80 000629 攀钢钒 钛 122,279 254,340.32 0.30
81 000778 新兴铸 管 68,518 254,201.78 0.30
82 000800 一汽轿 车 26,390 253,344.00 0.30
83 002405 四维图 新 15,055 250,214.10 0.30
84 300133 华策影 视 7,800 249,210.00 0.30
85 000425 徐工机 械 35,893 245,867.05 0.29
86 002005 德豪润 达 29,137 243,876.69 0.29
87 000839 中信国 安 31,714 241,026.40 0.29
88 300273 和佳股 份 7,800 239,460.00 0.28
89 300026 红日药 业 8,100 237,330.00 0.28
90 000709 河北钢 铁 126,890 236,015.40 0.28
91 300251 光线传 媒 10,400 230,672.00 0.27
92 000999 华润三 九 12,286 225,939.54 0.27
93 002292 奥飞动 漫 6,152 225,778.40 0.27
94 002250 联化科 技 15,741 223,522.20 0.27
95 000511 烯碳新 材 32,771 220,876.54 0.26
96 000876 新 希 望 19,504 220,200.16 0.26
97 300003 乐普医 疗 10,340 216,106.00 0.26
98 002219 恒康医 疗 9,695 213,096.10 0.25
99 000630 铜陵有 色 23,634 211,760.64 0.25
100 002440 闰土股 份 11,400 210,900.00 0.25
101 002063 远光软 件 10,199 208,569.55 0.25
102 002104 恒宝股 份 10,614 208,034.40 0.25
103 300079 数码视 讯 18,758 204,462.20 0.24
104 002146 荣盛发 展 21,542 204,002.74 0.24
105 300077 国民技 术 7,271 200,243.34 0.24
106 002129 中环股 份 10,405 198,423.35 0.24 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
第 37 页 共 53 页
107 000758 中色股 份 19,803 196,841.82 0.23
108 000848 承德露 露 9,894 196,593.78 0.23
109 002001 新 和 成 15,820 196,009.80 0.23
110 002375 亚厦股 份 8,609 194,219.04 0.23
111 000960 锡业股 份 15,542 193,342.48 0.23
112 002073 软控股 份 20,106 192,414.42 0.23
113 000997 新 大 陆 11,049 191,810.64 0.23
114 000750 国海证 券 20,294 191,778.30 0.23
115 002048 宁波华 翔 12,838 191,286.20 0.23
116 300146 汤臣倍 健 7,692 189,607.80 0.23
117 002092 中泰化 学 30,090 185,956.20 0.22
118 000825 太钢不 锈 70,168 185,945.20 0.22
119 000878 云南铜 业 24,320 185,075.20 0.22
120 002153 石基信 息 3,591 184,218.30 0.22
121 300072 三聚环 保 9,200 183,908.00 0.22
122 002191 劲嘉股 份 13,759 182,994.70 0.22
123 002340 格林美 16,285 182,229.15 0.22
124 300088 长信科 技 9,300 181,257.00 0.22
125 000988 华工科 技 19,112 179,461.68 0.21
126 002030 达安基 因 9,055 176,119.75 0.21
127 002500 山西证 券 27,026 175,398.74 0.21
128 000541 佛山照 明 17,503 174,329.88 0.21
129 002310 东方园 林 10,524 173,751.24 0.21
130 000939 凯迪电 力 23,224 171,857.60 0.20
131 000028 国药一 致 4,275 170,786.25 0.20
132 002294 信立泰 5,678 170,453.56 0.20
133 002223 鱼跃医 疗 7,005 169,871.25 0.20
134 002185 华天科 技 15,100 168,818.00 0.20
135 002155 辰州矿 业 22,524 168,479.52 0.20
136 000690 宝新能 源 40,629 165,766.32 0.20
137 000829 天音控 股 19,527 165,198.42 0.20
138 000046 泛海控 股 36,768 164,352.96 0.20
139 000550 江铃汽 车 5,619 162,838.62 0.19
140 002051 中工国 际 10,049 162,793.80 0.19
141 000671 阳 光 城 18,500 162,615.00 0.19
142 000969 安泰科 技 17,545 161,414.00 0.19
143 000592 平潭发 展 19,096 160,024.48 0.19
144 002273 水晶光 电 8,600 157,380.00 0.19
145 002344 海宁皮 城 12,600 157,122.00 0.19 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
第 38 页 共 53 页
146 000887 中鼎股 份 16,122 155,738.52 0.19
147 000735 罗 牛 山 25,402 155,460.24 0.18
148 000049 德赛电 池 3,857 154,935.69 0.18
149 002299 圣农发 展 13,326 154,448.34 0.18
150 300015 爱尔眼 科 6,340 154,315.60 0.18
151 002004 华邦颖 泰 8,234 153,152.40 0.18
152 000513 丽珠集 团 3,237 152,883.51 0.18
153 000788 北大医 药 10,000 151,800.00 0.18
154 002701 奥瑞金 7,400 149,258.00 0.18
155 002429 兆驰股 份 19,050 147,447.00 0.18
156 000528 柳
工 25,247 146,937.54 0.17
157 000566 海南海 药 13,408 145,879.04 0.17
158 002368 太极股 份 4,300 144,007.00 0.17
159 000762 西藏矿 业 13,654 143,913.16 0.17
160 002052 同洲电 子 16,000 143,840.00 0.17
161 002106 莱宝高 科 12,719 143,724.70 0.17
162 002396 星网锐 捷 5,072 141,965.28 0.17
163 002428 云南锗 业 11,702 141,945.26 0.17
164 002573 国电清 新 8,000 140,640.00 0.17
165 000027 深圳能 源 24,740 139,038.80 0.17
166 300052 中青宝 4,800 134,496.00 0.16
167 000937 冀中能 源 23,038 134,311.54 0.16
168 000401 冀东水 泥 16,490 134,063.70 0.16
169 002317 众生药 业 6,629 132,381.13 0.16
170 000726 鲁
泰Ａ 14,937 131,296.23 0.16
171 002041 登海种 业 4,716 131,293.44 0.16
172 002161 远 望 谷 17,037 131,184.90 0.16
173 000786 北新建 材 9,488 130,175.36 0.15
174 002167 东方锆 业 11,392 129,754.88 0.15
175 000652 泰达股 份 33,438 129,405.06 0.15
176 002138 顺络电 子 6,200 129,332.00 0.15
177 000422 湖北宜 化 25,780 129,157.80 0.15
178 002467 二六三 11,201 129,147.53 0.15
179 300228 富瑞特 装 2,500 127,900.00 0.15
180 002399 海普瑞 6,772 126,500.96 0.15
181 000616 亿城投 资 39,494 125,590.92 0.15
182 002050 三花股 份 11,497 124,857.42 0.15
183 000816 江淮动 力 28,863 124,688.16 0.15
184 002056 横店东 磁 6,287 122,345.02 0.15 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
第 39 页 共 53 页
185 000488 晨鸣纸 业 27,986 122,018.96 0.15
186 000686 东北证 券 16,940 121,459.80 0.14
187 000078 海王生 物 16,257 120,464.37 0.14
188 000612 焦作万 方 19,771 120,207.68 0.14
189 000587 金叶珠 宝 11,571 120,106.98 0.14
190 000877 天山股 份 19,636 119,975.96 0.14
191 002069 獐 子 岛 8,580 119,948.40 0.14
192 002148 北纬通 信 5,500 119,900.00 0.14
193 002673 西部证 券 11,096 119,836.80 0.14
194 000982 中银绒 业 16,515 119,733.75 0.14
195 000933 神火股 份 34,360 118,885.60 0.14
196 002029 七 匹 狼 14,707 118,832.56 0.14
197 002477 雏鹰农 牧 12,627 118,820.07 0.14
198 000979 中弘股 份 39,870 118,413.90 0.14
199 000830 鲁西化 工 33,640 118,412.80 0.14
200 002064 华峰氨 纶 13,805 118,170.80 0.14
201 000926 福星股 份 18,071 117,822.92 0.14
202 002028 思源电 气 12,534 117,819.60 0.14
203 000938 紫光股 份 4,600 117,392.00 0.14
204 000540 中天城 投 22,814 116,351.40 0.14
205 002176 江特电 机 9,191 115,163.23 0.14
206 000718 苏宁环 球 25,302 114,112.02 0.14
207 000050 深天马 Ａ 9,126 114,075.00 0.14
208 000021 长城开 发 19,241 113,521.90 0.13
209 000823 超声电 子 9,321 113,063.73 0.13
210 000975 银泰资 源 14,108 112,440.76 0.13
211 002262 恩华药 业 5,054 112,249.34 0.13
212 000088 盐 田 港 21,901 111,257.08 0.13
213 000539 粤电力 Ａ 23,472 111,022.56 0.13
214 000731 四川美 丰 16,859 110,426.45 0.13
215 000572 海马汽 车 29,797 110,248.90 0.13
216 002277 友阿股 份 11,374 108,053.00 0.13
217 000860 顺鑫农 业 7,686 107,911.44 0.13
218 002311 海大集 团 9,710 106,907.10 0.13
219 001696 宗申动 力 23,595 106,885.35 0.13
220 000900 现代投 资 22,880 105,476.80 0.13
221 002011 盾安环 境 13,278 105,294.54 0.13
222 000006 深振业 Ａ 22,584 103,434.72 0.12
223 000685 中山公 用 9,984 101,537.28 0.12 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
第 40 页 共 53 页
224 002431 棕榈园 林 5,658 100,712.40 0.12
225 000031 中粮地 产 30,868 100,629.68 0.12
226 002313 日海通 讯 8,100 100,359.00 0.12
227 002140 东华科 技 5,925 99,717.75 0.12
228 002183 怡 亚 通 12,876 99,531.48 0.12
229 000930 中粮生化 26,341 97,725.11 0.12
230 002025 航天电 器 6,216 97,529.04 0.12
231 000667 美好集 团 56,924 97,340.04 0.12
232 002079 苏州固 锝 13,387 96,921.88 0.12
233 000525 红 太 阳 6,877 96,346.77 0.11
234 002123 荣信股 份 12,539 96,174.13 0.11
235 000090 天健集 团 12,168 93,815.28 0.11
236 000563 陕国投 Ａ 14,570 93,685.10 0.11
237 000869 张
裕Ａ 3,801 91,642.11 0.11
238 002408 齐翔腾 达 6,521 90,902.74 0.11
239 000062 深圳华 强 5,800 90,828.00 0.11
240 000996 中国中 期 6,381 90,801.63 0.11
241 002237 恒邦股 份 7,108 90,769.16 0.11
242 002254 泰和新 材 10,673 90,186.85 0.11
243 000650 仁和药 业 18,932 89,927.00 0.11
244 002151 北斗星 通 3,600 89,280.00 0.11
245 000850 华茂股 份 17,237 88,942.92 0.11
246 000417 合肥百 货 16,987 87,822.79 0.10
247 002168 深圳惠 程 11,959 87,779.06 0.10
248 000807 云铝股 份 26,907 87,447.75 0.10
249 002091 江苏国 泰 5,699 87,251.69 0.10
250 000501 鄂武商 Ａ 7,430 86,931.00 0.10
251 002203 海亮股 份 7,887 86,835.87 0.10
252 002122 天马股 份 18,383 86,400.10 0.10
253 002242 九阳股 份 8,718 86,133.84 0.10
254 002526 山东矿 机 13,900 85,902.00 0.10
255 000089 深圳机 场 22,533 84,949.41 0.10
256 002646 青青稞 酒 5,454 84,482.46 0.10
257 000799 酒 鬼 酒 7,720 84,225.20 0.10
258 000901 航天科 技 5,202 84,012.30 0.10
259 000059 华锦股 份 20,241 83,595.33 0.10
260 000537 广宇发 展 14,026 80,368.98 0.10
261 000790 华神集 团 10,150 80,185.00 0.10
262 000962 东方钽 业 8,246 78,666.84 0.09 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
第 41 页 共 53 页
263 002556 辉隆股 份 9,300 78,585.00 0.09
264 002308 威创股 份 11,700 78,156.00 0.09
265 000551 创元科 技 9,100 77,259.00 0.09
266 002093 国脉科 技 11,540 76,279.40 0.09
267 000989 九 芝 堂 6,180 75,396.00 0.09
268 002476 宝莫股 份 9,150 75,030.00 0.09
269 002055 得润电 子 7,800 74,958.00 0.09
270 002275 桂林三 金 4,900 74,382.00 0.09
271 000596 古井贡 酒 3,866 73,724.62 0.09
272 002416 爱施德 4,900 72,765.00 0.09
273 000752 西藏发 展 7,314 72,481.74 0.09
274 000961 中南建 设 10,827 70,700.31 0.08
275 002244 滨江集 团 12,316 69,831.72 0.08
276 002479 富春环 保 8,944 68,868.80 0.08
277 002128 露天煤 业 10,361 67,346.50 0.08
278 000543 皖能电 力 10,153 67,009.80 0.08
279 000789 江西水 泥 7,436 64,990.64 0.08
280 002293 罗莱家 纺 3,200 64,320.00 0.08
281 002267 陕天然 气 6,896 62,753.60 0.07
282 000951 中国重 汽 5,169 60,839.13 0.07
283 300152 燃控科 技 5,200 59,956.00 0.07
284 000506 中润资 源 15,402 59,451.72 0.07
285 000042 中洲控 股 5,210 56,580.60 0.07
286 002095 生 意 宝 2,600 55,640.00 0.07
287 002154 报 喜 鸟 9,339 54,072.81 0.06
288 000043 中航地 产 11,200 53,984.00 0.06
289 000780 平庄能 源 13,547 53,375.18 0.06
290 000552 靖远煤 电 6,400 51,968.00 0.06
291 000828 东莞控 股 10,838 49,529.66 0.06
292 002378 章源钨 业 2,771 48,714.18 0.06
293 000927 一汽夏 利 13,270 47,373.90 0.06
294 002032 苏 泊 尔 3,410 46,682.90 0.06
295 002269 美邦服 饰 5,213 43,320.03 0.05
296 000022 深赤湾 Ａ 3,315 43,028.70 0.05
297 000918 嘉凯城 16,000 41,280.00 0.05
298 000631 顺发恒 业 8,400 37,968.00 0.05
299 002287 奇正藏 药 1,500 30,675.00 0.04
300 000761 本钢板 材 5,626 21,997.66 0.03
大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
第 42 页 共 53 页
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002539 新都化 工 620,000 6,751,800.00 8.02
2 002519 银河电 子 149,991 3,338,799.66 3.97
3 300020 银江股 份 53 1,621.80 0.00
4 000852 江钻股 份 93 1,469.40 0.00
5 002424 贵州百 灵 57 1,405.62 0.00
6 300043 互动娱 乐 68 1,260.72 0.00
7 002204 大连重 工 84 1,071.84 0.00
8 002601 佰利联 36 666.00 0.00
9 000655 金岭矿 业 94 645.78 0.00
10 002013 中航机 电 42 622.02 0.00
11 000968 煤 气 化 87 609.87 0.00
12 000928 *ST 吉炭 65 526.50 0.00
13 300156 天立环 保 38 522.50 0.00
14 000099 中信海 直 58 513.88 0.00
15 000987 广州友 谊 52 473.72 0.00
16 000703 恒逸石 化 65 428.35 0.00
17 000553 沙隆达 Ａ 35 406.00 0.00
18 002490 山东墨 龙 47 399.50 0.00
19 000759 中百集 团 47 380.70 0.00
20 000636 风华高 科 56 349.44 0.00
21 000159 国际实 业 37 299.33 0.00
22 000683 远兴能 源 76 270.56 0.00
23 000777 中核科 技 23 264.27 0.00
24 002171 精诚铜 业 29 235.19 0.00
25 601918 国投新 集 84 234.36 0.00
26 000426 兴业矿 业 24 229.44 0.00
27 000698 沈阳化 工 46 168.36 0.00
28 000571 新大洲 Ａ 42 163.38 0.00
29 000680 山推股 份 55 156.75 0.00
30 000822 *ST 海化 32 99.84 0.00
31 002006 *ST 精功 15 99.00 0.00
32 002233 塔牌集 团 13 78.78 0.00
33 000600 建投能 源 14 78.26 0.00
34 000518 四环生 物 16 51.36 0.00 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
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35 002218 拓日新 能 3 29.97 0.00
36 000713 丰乐种 业 3 23.34 0.00
37 000608 阳光股 份 6 22.80 0.00
38 000036 华联控 股 8 21.92 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002539 新都化 工 6,842,984.94 6.60
2 002519 银河电 子 6,073,532.15 5.86
3 002099 海翔药 业 5,367,621.44 5.18
4 002524 光正集 团 5,081,094.95 4.90
5 002089 新 海 宜 3,180,557.70 3.07
6 600589 广东榕 泰 2,964,390.50 2.86
7 300256 星星科 技 2,923,689.21 2.82
8 600476 湘邮科 技 2,832,190.36 2.73
9 300141 和顺电 气 2,482,751.12 2.40
10 300044 赛为智 能 2,475,408.18 2.39
11 002440 闰土股 份 2,374,644.49 2.29
12 600716 凤凰股 份 2,143,869.19 2.07
13 002576 通达动 力 2,084,404.05 2.01
14 002510 天汽模 1,889,422.00 1.82
15 600270 外运发 展 1,771,557.00 1.71
16 601369 陕鼓动 力 1,750,285.34 1.69
17 300107 建新股 份 1,726,720.85 1.67
18 000599 青岛双 星 1,722,279.00 1.66
19 600122 宏图高 科 1,602,649.00 1.55
20 002106 莱宝高 科 1,530,922.00 1.48
注：“ 买入 金额 ” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
第 44 页 共 53 页
1 002519
银河电 子 6,912,259.76 6.67
2 002524
光正集 团 4,985,487.08 4.81
3 002099
海翔药 业 4,692,481.45 4.53
4 002089
新 海 宜 3,875,821.30 3.74
5 300256
星星科 技 3,229,644.36 3.12
6 600589
广东榕 泰 3,042,330.23 2.94
7 600791
京能置 业 3,017,016.58 2.91
8 002440
闰土股 份 2,924,084.25 2.82
9 002144
宏达高 科 2,694,519.00 2.60
10 600476
湘邮科 技 2,527,984.82 2.44
11 300141
和顺电 气 2,492,623.33 2.41
12 600716
凤凰股 份 2,313,865.00 2.23
13 300044
赛为智 能 2,294,981.48 2.22
14 002576
通达动 力 2,273,959.80 2.19
15 002510
天汽模 2,193,331.19 2.12
16 300151
昌红科 技 2,024,490.00 1.95
17 000609
绵世股 份 1,867,956.99 1.80
18 600270
外运发 展 1,867,256.90 1.80
19 300107
建新股 份 1,779,536.99 1.72
20 601369
陕鼓动 力 1,770,624.26 1.71
注：“ 卖出 金额 ” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 85,598,454.41
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 104,245,800.35
注：“ 买入 股票 成本 ” 、“ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考
虑相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 3,511,212.00 4.17
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - - 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
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6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 3,511,212.00 4.17
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019314 13 国债 14 35,000 3,501,050.00 4.16
2 010501 05 国债 ⑴ 100 10,162.00 0.01
7.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 贵金 属投 资。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易； 截至 报告 期末， 本基 金未 持有 股指 期货合 约。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本基金基 金合同规 定 ，本基 金可运 用股指期 货 ，以提高投资 效率，有 效 控制指数的跟 踪
误差，更好地 实现投资 目 标。本基金在 股指期货 投 资中将根据风 险管理的 原 则，以套期 保值为目
的，本着审慎 原则，适 度 参与股指期货 投资，改 善 投资组合风险 收益特征 。 另外，本基 金将利用
股指期货流动 性好、杠 杆 交易的特点， 进行现金 管 理，以应对大 额申购赎 回 、大额现金 分红等，
管理流 动性 风险 ，优 化投 资组合 对目 标指 数的 跟踪 效果， 提高 投资 组合 的运 作效率 等。
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
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7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 的规 定，本 基金 不参 与国 债期 货交易 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未出 现本 报告 期内被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 23,200.22
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 121,533.84
5 应收申 购款 79,165.26
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 223,899.32
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
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7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000852 江钻股 份 1,469.40 0.00 重大事 项
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,904 30,337.01 2,235,601.32 2.54% 85,863,073.51 97.46%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
316,850.08 0.3597%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
0-10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
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基金合 同生 效日 （2011 年 11 月 15 日） 基金 份额 总 额
421,922,840.88
本报告 期期 初基 金份 额总 额 106,385,014.48
本报告 期基 金总 申购 份额 4,059,779.27
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 22,346,118.92
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 88,098,674.83
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 沈良 先生 不 再担任 基金 管理 人副 总经 理， 公司 于 2014 年 1 月 15 日公 告了 上述
事项。
本报告 期内 ， 王 文学 先生 不再担 任基 金管 理人 董事 长， 总 经理 于华 先生 代任 董事长 一职 ， 公
司于 2014 年 3 月 8 日公 告 了上述 事项 。
本报告 期内 ， 基金 管理 人 增聘高 见先 生为 公司 副总 经理 ， 公 司于 2014 年 3 月 15 日公 告了 上
述事项 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 于 2014 年 2 月 7 日发 布 任免通 知， 解聘 尹东 中国 建设银 行投 资 托
管业务 部总 经理 助理 职务 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金未 改变 投资策 略。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情 况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 3 55,308,697.12 29.13% 50,353.07 29.13% -
广发证券 1 34,851,286.92 18.36% 31,728.65 18.36% -
平安证券 1 25,747,289.35 13.56% 23,440.24 13.56% -
方正证券 2 24,785,583.15 13.06% 22,565.19 13.06% -
东海证券 1 19,747,499.49 10.40% 17,978.32 10.40% -
华鑫证券 2 18,020,590.36 9.49% 16,405.95 9.49% -
长江证券 2 5,801,865.91 3.06% 5,281.97 3.06% -
宏源证券 1 4,493,820.73 2.37% 4,091.22 2.37% -
中信建投 1 1,087,621.73 0.57% 990.15 0.57% -
光大证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - - 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
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中金公司 1 - - - - -
中信证券（ 浙
江 ）
1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
中信证券（山
东 ）
1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
注：1. 专用 交易 单元 的选 择标准
（1） 实力 雄厚 ，信 誉良 好；
（2） 财务 状况 良好 ，经 营行为 规范 ；
（3） 内部 管理 规范 、严 格，具 备健 全的 内控 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ；
（4）具备基 金运作所 需 的高效、安全 的通讯条 件 ，交易设施符 合代理本 基 金进行证券 交易的需
要，并 能为 本基 金提 供全 面的信 息服 务；
（5） 研究 实力 较强 ，能 及时、 定期 、全 面地 为本 基金提 供研 究服 务；
（6） 为基 金份 额持 有人 提供高 水平 的综 合服 务。
2. 基 金管 理人 根据 以上 标 准进行 考察 后确 定合 作券 商。 基 金管 理人 与被 选择 的证券 经营 机构 签订
《专用 证券 交易 单元 租用 协议》 ，报 证券 交易 所办 理 交易单 元相 关租 用手 续；
3.本报 告期 内， 本基 金新 增了 3 家证 券公 司的 3 个 专用交 易单 元： 中信 证券 、长城 证券 、宏 信 证
券交易 单元 各1 个。
4. 本 报告 期内 ， “ 中信 万 通证券 有限 责任 公司 ” （ 简称 “ 中信 万通 ”）于 2014 年4 月 15 日 起更
名为“ 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司 ” （简 称 “ 中信证 券（ 山东 ） ”）。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 2,003,400.00 98.66% 27,000,000.00 68.01% - -
广发证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - - 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
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方正证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
华鑫证券 - - 12,200,000.00 30.73% - -
长江证券 - - - - - -
宏源证券 27,111.70 1.34% - - - -
中信建投 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
银河证券 - - 500,000.00 1.26% - -
国海证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 （浙
江 ）
- - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中信证券（山
东）
- - - - - -
兴业证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 本公司 高级 管理 人员 变更 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2014 年 1 月 15 日
2 本基 金 2013 年 4 季 度报 告 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 2014 年 1 月 20 日 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
第 52 页 共 53 页
报》 、 《 证券 时报 》
3 本公司 关于 旗下 基金 调整 停牌股
票“ 银 河电 子 ” 估 值方 法的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2014 年 1 月 23 日
4 本公司 关于 旗下 基金 在部 分销售
机构开 通转 换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2014 年 1 月 24 日
5 本公司 关于 旗下 基金 调整 停牌股
票“ 汤 臣倍 健 ” 估 值方 法的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2014 年 1 月 24 日
6 本公司 高级 管理 人员 变更 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2014 年 3 月 8 日
7 本公司 关于 旗下 基金 参与 光大证
券手机 客户 端申 购费 率优 惠活动
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2014 年 3 月 14 日
8 本公司 高级 管理 人员 变更 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2014 年 3 月 15 日
9 本公司 关于 旗下 基金 调整 停牌股
票“ 远 光软 件 ” 估 值方 法的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2014 年 3 月 19 日
10 本基 金 2013 年 年度 报告 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2014 年 3 月 27 日
11 本公司 关于 旗下 部分 基金 参与工
商银行 电子 银行 申购 费率 优惠活
动的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2014 年 3 月 31 日
12 本基 金 2014 年 1 季 度报 告 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2014 年 4 月 22 日
13 本公司 关于 旗下 基金 调整 停牌股
票“ 华 闻传 媒 ” 估 值方 法的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2014 年 4 月 29 日
14 本公司 关于 旗下 基金 增加 北京 展
恒基金 销售 有限 公司 为销 售机构
并参与 申购 费率 优惠 活动 的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2014 年 5 月 26 日
15 本公司 关于 旗下 基金 增加 长城证
券为销 售机 构并 参与 申购 费率优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2014 年 6 月 20 日
16 本基金 招募 说明 书（ 更新 ） （2014
年第 1 号）
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2014 年 6 月 27 日
17 本公司 关于 旗下 部分 基金 参与交
通银行 网上 银行 、 手机 银 行申购 费
率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》
2014 年 6 月 30 日
注：上 述公 告同 时在 公司 网站 www.msfunds.com.cn 上披露 。
大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告
第 53 页 共 53 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 基金 招募 说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者可在营 业时间免 费 查阅，也可按 工本费购 买 复印件，还可 以通过基 金 管理人网站查 阅
或下载 。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2014 年 8 月 26 日
