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泰达精选(162204)

泰达精选:2014年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
泰 达 宏 利 行业 精 选 证 券投 资 基 金2014 年半
年度报告摘要 
 
2014 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2014 年8 月26 日 
 
 
 泰达宏利精选股票 2014 年半年 度报告 摘要 
第 2 页 共 29 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签 字同意 ,并 由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2014 年 8 月 22 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 财务 资料 未经 审计 。 本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年6 月30 日 止。 §2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 泰达宏 利精 选股 票 基金主 代码 162204 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2004 年 7 月 9 日 基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 995,385,446.65 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 追求资 本的 长期 持续 增值 ,为投 资者 寻求 高于 业绩 比 较基准 的投 资回 报。 投资策 略 全面引 进荷 兰银 行的 投资 管理流 程, 采用 “自 上而 下” 资产配 置和 行业 类别 与行 业配置 ,“ 自下 而上 ”精 选 股票的 投资 策略,主 要投 资 于具有 国际 、 国 内竞 争力 比泰达宏利精选股票 2014 年半年 度报告 摘要 第 3 页 共 29 页


较优势 和长 期增 值潜 力的 行业和 企业 的股 票。 业绩比 较基 准 70%× 富时 中国A600 指数 收益率 +30% × 中 债国 债总 指 数(财 富) 风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属于风 险较 高的 基金 品种


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 陈沛 王永民 联系电 话 010-66577808 010-66594896 电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-69-88888 95566 传真 010-66577666 010-66594942


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http:// www.mfcteda.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 112,725,897.07 本期利 润 -183,420,912.31 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3056 本期加 权平 均净 值利 润率 -8.36% 本期基 金份 额净 值增 长率 -8.98% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 1,473,019,019.97 期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.4798 期末基 金资 产净 值 2,885,591,436.76 期末基 金份 额净 值 2.8990 注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益 泰达宏利精选股票 2014 年半年 度报告 摘要 第 4 页 共 29 页


2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用, 计 入费用后实 际收益水 平要低 于所 列数 字 3. 对 期末 可供 分配 利润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰 低 数 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率 标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.63% 0.90% 0.71% 0.55% -0.08% 0.35% 过去三 个月 1.71% 1.09% 1.79% 0.62% -0.08% 0.47% 过去六 个月 -8.98% 1.35% -2.52% 0.73% -6.46% 0.62% 过去一 年 5.03% 1.40% 1.63% 0.81% 3.40% 0.59% 过去三 年 -6.19% 1.26% -16.15% 0.90% 9.96% 0.36% 自基金 合同 生效起 至今 402.80% 1.53% 100.44% 1.25% 302.36% 0.28% 本基金 业绩 比较 基准 : 70 % × 富时 中 国 A6 00+3 0%× 中 债国债 总指 数( 财富 ) 。 富 时中 国 A600 指数 是富时 指数 公司 编制 的包 含上海 、深 圳两 个证 券交 易所总 市值 最大 的 600 只 股票并 以流 通股 本 加 权的股票指数 ,具有良 好 的市场代表性 。中债国 债 总指数(财富 )是中央 国 债登记结算 有限责任 公司推出的中 国国债总 指 数,该指数基 于全市场 角 度编制的指数 ,价格选 取 上更侧重于 全国银行 间债券 市场 ,选 样广 泛, 全面而 细致 反映 债券 市场 变动。 泰达宏利精选股票 2014 年半年 度报告 摘要 第 5 页 共 29 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 本基金 在建 仓期 结束 时及 截止报 告期 末各 项投 资比 例已达 到基 金合 同规 定的 比例要 求。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、 泰达荷 银基 金 管 理有 限公 司, 成立 于 2002 年6 月 , 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告 期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为: 北方 国际 信托 股份有 限公 司:51% ; 宏利 资产管 理 ( 香港) 有 限公司 :49 %。 目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风 险 预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股泰达宏利精选股票 2014 年半年 度报告 摘要 第 6 页 共 29 页


票型基金、泰 达宏利市 值 优选股票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基金、泰 达 宏利品质生 活灵活配 置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利 领 先中小盘股票 型证券投 资 基金、泰达宏 利聚利分 级 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利全球 新格局证 券投资 基金 、 泰 达宏 利中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金、 泰达 宏利 逆向 策略 股票型 证券 投资 基金 、 泰达宏 利高 票息 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、 泰 达 宏利信 用合 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、 泰达宏利瑞利 分级债券 型 基金、泰达宏 利养老收 益 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利淘利 债券型证 券投资 基金 在内 的二 十三 只证券 投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 梁辉 本基金 基 金经理 , 总经理 助 理兼投 资 总监 2013 年 2 月 21 日 - 12 管理科 学 与工程 专 业硕士 ; 2002 年 3 月加入 湘 财荷银 基 金管理 有 限公司 (现泰 达 宏利基 金 管理有 限 公司) , 曾 担任公 司 研究部 行 业研究 员 、 基金 经理、 研 究部总 监、金 融 工程部 总 经理、 基 金投资 部 总经理 , 自2013 年 5 月 10 日 至今担 任 泰达宏 利 基金管 理 有限公 司 总经理 助泰达宏利精选股票 2014 年半年 度报告 摘要 第 7 页 共 29 页


理兼投 资 总监 ; 12 年基金 从 业经验 , 具有证 券 从业资 格、基 金 从业资 格。 证券从 业的 含义 遵从 行业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规 守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关 法律法 规的 规定 , 在 基金 管理运 作中 , 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、 信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ,本基金 没 有发生重大 违法违规 行为, 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易, 整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金 财产, 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下,努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程,并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中, 本 基金管理人公 平对待不 同 投资组合,确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面 享有平等机会 ;严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离; 在交易环 节 实行集中交 易制度, 并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ;交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能 并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令;对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行 股票申 购等 以公 司名 义 进 行的交 易, 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 , 确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量 统计、 分析 。在 本报 告期 内,没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 , 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的 监控,风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估, 向公司风 险 控制委员会 提交公募 基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 在 本报告期内, 本基金管 理 人旗下所有 投资组合 的同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量均 不超 过该 证券当 日成 交量 的 5% , 在 本报告 期内 也未 发 生泰达宏利精选股票 2014 年半年 度报告 摘要 第 8 页 共 29 页


因异常 交易 而受 到监 管机 构的处 罚情 况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本基金 致力 于在 实现 正收 益的前 提下 战胜 比较 基准 , 为持 有人 带来 超额 的回 报。2014 年上 半 年整个市场处 于弱市, 机 会主要集中在 小市值的 概 念股上,本基 金对这类 机 会没有充分 的把握, 反而持 有一 些业 绩较 好, 但是已 为众 多基 金持 有的 所谓 “ 白马 股 ” , 这 些股 票出现 了持 续的 下跌 , 给基金造成了 较大损失 。 另外,本基金 机构持仓 比 较集中, 机构 投资人的申购 赎回行为 也给基金 操作造成了较 大的难度 。 相比于本基金 之前较好 的 业绩表现,近 期的表现 确 实令基金持 有人有较 大损失,也给 我们巨大 的 压力,我们会 力争去适 应 市场的变化, 并不断丰 富 和调整投资 策略,争 取在下 半年 的业 绩有 一个 明显的 改观 。 2014 年上 半年 , 高 估值的 概念股 有较 大涨 幅, 而成 长性比 较持 续且 估值 相对 合理的 白马 成 长 股出现较大幅 度回调。 表 现较好的行业 包括:军 工 、旅游、汽车 、计算机 、 有色。即使 在行业内 部,个 股表 现分 化也 很严 重。 这与我们之前 判断小市 值 概念股的行情 会结束和 有 业绩的成长股 会反弹有 比 较大的差距, 原 因包括这样 几个方 面: (1 )市场的新 增资金比 较少 ,存量资金 博弈导致 机构 重仓股易受 到市场 抛 弃; (2)成长 股投资以 及 从业绩驱动 转化到估 值驱 动,从成长 中期投资 转化 到成长早期 投资。 概 括今年 以来 表现 较好 的股 票特征 , 可 以用 “ 小、 新 、 奇” 来 概括 , 即 市值 ( 小) 、 机 构持 仓 ( 新) 、 行业发 展早 期( 新) 、催 化 剂和爆 发力 (奇 ) 、 上市 公 司配合 (奇 ) 。 这种趋势是否持续是我们 需要判断的,必须承认概 念股有合理的成分,但是 概念股动辄 50 倍、80 倍 的估 值水 平也是 极端不 合理 的, 所以 这段 时间有 可能 很多 坚守 投资 优质企 业的 投资 者 所 困惑的 地方 ,也 是必 须面 对的。 本基金认 为中 国中长期 经 济回落和转型 的趋势没 有 改变,也就意 味着成长 风 格长期占优的 格 局没有改变。 至于成长 行 业内部的风格 分化,我 们 认为轮动是存 在的,但 是 长期有效的 还是企业 的盈利 增长 。 所以本基金保 持对成长 性 行业的配置, 同时逐步 增 持了一些低估 值的金融 股 的配置,减持 硬 件、医药、环 保,维持 软 件、石油设备 的配置。 这 种配置主要是 从中长期 的 业务模式来 去寻找长 期性的 成长 股机 会。 泰达宏利精选股票 2014 年半年 度报告 摘要 第 9 页 共 29 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截止报 告期 末 , 本 基金 份 额净值 为2.8990 元 , 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-8.98% , 同期 业绩 比较基 准增 长率 为-2.52% 。 4.5 管 理人 对 宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2014 年下 半年 , 股 市 仍然整 体缺 乏机 会 , 主 要 原因是 在经 济基 本面 、 市 场资金 状况 和改 革等方面的权 衡。其中 , 我们尤其关注 一个风险 和 一个机会。风 险在于小 股 票估值过高 ,业绩不 能兑现的风险 。机会在 于 沪港通、国企 改革等所 释 放的制度红利 。所以我 们 认为下半年 市场虽然 整体机 会有 限, 但是 低估 值、大 市值 蓝筹 股的 机会 要优于 高估 值、 小市 值的 股票。 从更长周期来 看,我们 认 为经济反弹力 度不足的 本 质原因在于长 期下降因 素 制约短期上升 因 素,即长期的 债务周期 中 的去杠杆,而 去杠杆的 过 程往往被称作 资产负债 表 式的通货紧 缩(工业 领域,PPI ) , 表现 为实 体 经济投资需求 持续减弱 , 经济反弹往往 是库存周 期 所致,总需 求改善极 其微弱 。 从国际经验看 ,一般性 的 经济波动可以 通过刺激 需 求的方式来化 解,但是 遇 到经济危机往 往 需要市场化手 段才能真 正 化解危机,如 降息、货 币 贬值和改善银 行资产负 债 表等,其目 的在于提 高生产 要素 的能 力和 降低 金融杠 杆。 从这 个意 义上 讲,2008 年的 经济危 机对 中国而 言更 多的 是 经 济周期 中的 衰退 ,真 正对 经济结 构造 成极 大负 面影 响的 是 2009 年和 2010 年 的过度 刺激 。 但是由于前述 有利于成 长 行业的因素存 在,所以 成 长行业仍然有 着 超额收 益 ,但是幅度小 于 2013 年。 主 要 原因 在于 成 长股的 估值 已经 到了 一个 比较高 的水 平, 而市 场资 金相对 匮乏 , 博 弈气 氛更浓 ,概 念股 成为 很好 的炒作 标的 ,但 是持 续性 一定是 没有 的。 从行业 选择 方面 , 从2010 年以来 的成 长行 业一 般来 自如下 驱动 力 : 政 府扶 植 、 地 产相 关 、 政 府消费 、 政 府投 资、 技 术 创新、 自主 型消 费需 求增 长。 从 长期 来看, 最具 持 续性的 来自 于后 两者 。 我们也 会从 后两 者主 要驱 动力作 为基 础来 选择 行业 配置。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 按照相关 法 律法规规定, 设有估值 委 员会,并制定 了相关制 度 及流程。估值 委 员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督,确 保基金估 值 的公允与合 理。报告 期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责,成员 包括督察长、 投资总监 、 基金经理及研 究部、交 易 部、固定收益 部、监察 稽 核部、金融 工程部、 风险管理部、 基金运营 部 的相关人员, 均具有丰 富 的专业工作经 历,具备 良 好的专业经 验和专业 胜任能力。基 金经理参 与 估值委员会对 相关停牌 品 种估值的讨论 ,发表相 关 意见和建议 ,但涉及 停牌品种的基 金经理不 参 与最终的投票 表决。本 公 司参与估值流 程各方之 间 没有存在任 何重大利泰达宏利精选股票 2014 年半年 度报告 摘要 第 10 页 共 29 页


益冲突 ,一 切以 投资 者利 益最大 化为 最高 准则 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况, 本基 金 于 2014 年6 月13 日 公告 按每 10 份 基金 份额派 发7.25 元 进行 利润 分配, 权益 登记 日、 除 权日 为2014 年6 月17 日, 共 分 配 980,951,669.29 元。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对泰 达宏 利行 业精选 证券 投资 基金 ( 以下 称 “ 本基 金” ) 的托管 过程 中, 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基 金合同和托管 协 议的有 关 规定,不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为, 完 全尽职尽责 地履行了 应尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 泰达 宏利 行业 精选证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 195,496,751.50 300,607,668.01 泰达宏利精选股票 2014 年半年 度报告 摘要 第 11 页 共 29 页


结算备 付金


1,601,411.38 3,354,570.25 存出保 证金


398,610.72 834,193.69 交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,004,553,769.45 2,156,725,869.30 其中: 股票 投资


1,825,143,069.45 2,156,725,869.30 基金投 资


- - 债券投 资


179,410,700.00 - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 690,201,726.30 - 应收证 券清 算款


- 29,818,456.09 应收利 息 6.4.7.5 2,685,586.63 62,246.80 应收股 利


- - 应收申 购款


88,159.35 30,283,613.88 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


2,895,026,015.33 2,521,686,618.02 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


3,235,819.98 15,100,518.81 应付赎 回款


545,012.53 687,948.87 应付管 理人 报酬


3,439,668.49 3,094,216.53 应付托 管费


573,278.10 515,702.73 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 1,437,940.56 1,345,550.15 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 202,858.91 408,582.60 负债合 计


9,434,578.57 21,152,519.69 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 995,385,446.65 628,235,943.42 未分配 利润 6.4.7.10 1,890,205,990.11 1,872,298,154.91 所有者 权益 合计


2,885,591,436.76 2,500,534,098.33 负债和 所有 者权 益总 计


2,895,026,015.33 2,521,686,618.02 报告截 止 日2014 年6 月30 日, 基金 份额 净值2.8990 元, 基金 份额 总额 995,385,446.65 份。


泰达宏利精选股票 2014 年半年 度报告 摘要 第 12 页 共 29 页


6.2 利 润表 会计主 体: 泰达 宏利 行业 精选证 券投 资基 金 本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 一、收入


-159,505,587.08 197,817,494.41 1.利息 收入


3,371,433.89 2,805,054.86 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,177,669.07 861,571.21 债券利 息收 入


1,713,202.71 1,792,346.31 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


480,562.11 151,137.34 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


131,172,479.43 215,723,643.22 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 124,903,704.98 198,656,562.67 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 -30,658.25 - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 6,299,432.70 17,067,080.55 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 -296,146,809.38 -22,014,325.24 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 2,097,308.98 1,303,121.57 减: 二、费用


23,915,325.23 38,524,710.50 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 16,369,500.64 22,172,036.82 2.托 管费 6.4.10.2.2 2,728,250.12 3,695,339.44 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.7.19 4,547,568.35 12,419,701.32 5.利 息支 出


44,202.16 9,312.66 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


44,202.16 9,312.66 6.其 他费 用 6.4.7.20 225,803.96 228,320.26 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -183,420,912.31 159,292,783.91 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) -183,420,912.31 159,292,783.91


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 泰达 宏利 行业 精选证 券投 资基 金 泰达宏利精选股票 2014 年半年 度报告 摘要 第 13 页 共 29 页


本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 628,235,943.42 1,872,298,154.91 2,500,534,098.33 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -183,420,912.31 -183,420,912.31 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 367,149,503.23 1,182,280,416.80 1,549,429,920.03 其中:1. 基 金申 购款 994,189,513.93 2,552,091,305.93 3,546,280,819.86 2. 基金 赎回 款 -627,040,010.70 -1,369,810,889.13 -1,996,850,899.83 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -980,951,669.29 -980,951,669.29 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 995,385,446.65 1,890,205,990.11 2,885,591,436.76 项目 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,138,980,055.57 2,630,267,036.63 3,769,247,092.20 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 159,292,783.91 159,292,783.91 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -426,343,105.82 -1,044,251,468.55 -1,470,594,574.37 其中:1. 基 金申 购款 221,684,759.23 538,857,520.40 760,542,279.63 2. 基金 赎回 款 -648,027,865.05 -1,583,108,988.95 -2,231,136,854.00 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 - - - 泰达宏利精选股票 2014 年半年 度报告 摘要 第 14 页 共 29 页


以“- ”号填 列) 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 712,636,949.75 1,745,308,351.99 2,457,945,301.74


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 刘青 山______














______ 傅 国庆______














____ 王泉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 泰达宏 利行 业精 选证 券投 资基金(以 下简 称 “ 本基 金 ”,原 湘财 荷银 行业 精选 证券投 资基 金, 后更名为泰 达荷银行 业精 选证券投资 基金)经中 国证 券监督管理 委员会(以 下简 称 “中国证 监会”) 证监基 金字[2004] 第58 号 《关 于同 意湘 财荷 银行 业 精选证 券投 资基 金设 立的 批复 》 核 准, 由基 金 发起人 湘财 荷银 基金 管理 有限公 司( 于 2006 年 4 月 27 日更 名为 泰达 荷银 基金管 理有 限公 司, 于 2010 年 3 月 9 日更 名为 泰 达宏利 基金 管理 有限 公司) 依照《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《湘财荷银行 业精选证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放 式, 存续期限 不定, 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集 2,016,372,878.75 元, 业经 普华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2004) 第108 号 验资 报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 , 《 湘 财荷银 行业 精选 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2004 年7 月 9 日正 式生 效, 基金 合 同生效 日的 基金 份 额总额 为 2,017,034,173.30 份基 金份 额, 其中 认购 资金利 息折 合 661,294.55 份基金 份额 。本 基 金的基金管理人为 泰达宏 利基金管理有限公 司,基 金托管人为中国银 行股份 有限公司( 以 下 简称 “中国 银行 ”) 。 经中国 证监 会同 意, 本基 金于 2006 年6 月6 日更 名 为泰达 荷银 行业 精选 证券 投资基 金。 根据 本基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的《 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司关 于变更 旗下 公募 基 金名称 的公 告》 ,本 基金 自 公告发 布之 日起 更名 为泰 达宏利 行业 精选 证券 投资 基金。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利行业精选 证券投资 基 金基金合同》 的 有关规定,本 基金的投 资 范围为国内依 法发行上 市 的股票、债券 ,以及法 律 法规或中国 证监会允 许基金投资的 其他金融 工 具。股票投资 比例为基 金 资产净值的 60%-95%,债 券投资比 例为 基金资 产净值 的 0%-35% , 现金 投 资比例 为基 金资 产净 值 的5%-30% 。 在相 关法 规允 许 的前提 下 , 股 票投 资 范围最 高可 以达 到基 金资 产净值 的 100% 。本 基金 的 业绩比 较基 准为 :富 时中 国 A600 指数 收益 率 ×70%+ 中债 国债 总指 数( 财富 )×3 0% 。 泰达宏利精选股票 2014 年半年 度报告 摘要 第 15 页 共 29 页


本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2014 年8 月26 日批 准报 出 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏 利行业 精选 证券 投资 基金 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列 示的 中国 证监会 发布 的有 关 规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2014 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 , 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2014 年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2014 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度 报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利 个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 : (1) 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围, 不征 收营 业税 。 泰达宏利精选股票 2014 年半年 度报告 摘要 第 16 页 共 29 页


(2) 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。 (3)


对 基金 取得 的企 业 债券利 息收 入, 由发 行债 券的企 业在 向基 金派 发利 息时代 扣 代缴 20% 的个 人所 得税 , 暂不征 收企 业所 得税 。2013 年 1 月 1 日以前 ,对 基 金取得 的股 票的 股息、红利收 入,由 上 市 公司在向基金 派发股息 、 红利时暂减 按 50%计 入个 人应纳税所得 额,依 照现行 税法 规定 即20% 代 扣代缴 个人 所得 税, 暂不 征收企 业所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对基 金从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ,持 股期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股 息红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额; 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的, 暂减按 50% 计 入应 纳 税所得 额; 持股 期限 超 过1 年的 ,暂 减按25% 计入 应 纳税所 得额 。 (4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系 或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。 6.4.10.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 泰达宏利精选股票 2014 年半年 度报告 摘要 第 17 页 共 29 页


6.4.10.1.5 应 支 付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 16,369,500.64 22,172,036.82 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,642,692.04 1,798,634.28 支付基金管理人泰达宏利 基金管理有限公司的管理 人报酬按前一日基金资产 净值 1.5% 的 年 费率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计 算公 式为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年6 月30 日 上年度 可 比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,728,250.12 3,695,339.44 支付基金托管 人中国银 行 的托管费按前 一日基金 资 产净值 0.25% 的年 费率计 提,逐日累计 至每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金本报告 期及上年 度 可比期间内均 无与关联 方 进行的银行间 同业市场 的 债券(含回购 ) 交易。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。 泰达宏利精选股票 2014 年半年 度报告 摘要 第 18 页 共 29 页


6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 195,496,751.50 1,047,040.44 213,401,873.32 773,910.11 本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中国 银行 保管 ,按 银行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 6.4.9 期 末( 2014 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300058 蓝色 光标 2013 年9 月16 日 2014 年 9 月 18 日 非公开 发行流 通受限 42.00 25.25 632,314 13,278,594.00 15,965,928.50 - 300387 富邦 股份 2014 年6 月26 日 2014 年 7 月 2 日 新股流 通受限 20.48 20.48 54,717 1,120,604.16 1,120,604.16 - 002727 一心 堂 2014 年6 月25 日 2014 年 7 月 2 日 新股流 通受限 12.20 12.20 34,975 426,695.00 426,695.00 - 6.4.12.1.2 受限 证券 类别 : 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 张) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 128006 长青 转债 2014 年6 月25 日 2014 年 7 月 9 日 新债流 通受限 100.00 100.00 92,610 9,261,000.00 9,261,000.00 - 蓝色光 标非 公开 发行 价格 为每股 42.00 元 。在 锁定 期间于 2014 年 5 月 30 日 进行权 益分 配,每 10 股派 发2 元 (含 税) ,每10 股转 增 10 股 。本 次权 益 分配后 认购 成本 为每 股21.00 元。 泰达宏利精选股票 2014 年半年 度报告 摘要 第 19 页 共 29 页


6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300166 东方 国信 2014 年 4 月 9 日 重大 事项 18.71 2014 年 7 月 9 日 20.58 1,052,369 19,457,376.36 19,689,823.99 - 300271 华宇 软件 2014 年 6 月 27 日 重大 事项 40.30 - - 300 10,895.25 12,090.00 -


6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,825,143,069.45 63.04 其中: 股票 1,825,143,069.45 63.04 2 固定收 益投 资 179,410,700.00 6.20 其中: 债券 179,410,700.00 6.20








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 690,201,726.30 23.84 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结 算 备付 金合 计 197,098,162.88 6.81 泰达宏利精选股票 2014 年半年 度报告 摘要 第 20 页 共 29 页


7 其他各 项资 产 3,172,356.70 0.11 8 合计 2,895,026,015.33 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 20,944,755.84 0.73 B 采矿业 - - C 制造业 1,205,729,574.18 41.78 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 426,695.00 0.01 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 391,351,624.14 13.56 J 金融业 83,262,913.30 2.89 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 70,985,256.24 2.46 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 52,442,250.75 1.82 S 综合 - - 合计 1,825,143,069.45 63.25


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002415 海康威 视 14,912,003 252,609,330.82 8.75 2 002065 东华软 件 7,731,054 155,548,806.48 5.39 泰达宏利精选股票 2014 年半年 度报告 摘要 第 21 页 共 29 页


3 002353 杰瑞股 份 3,144,798 126,578,119.50 4.39 4 002450 康得新 4,777,849 108,696,064.75 3.77 5 601318 中国平 安 2,116,495 83,262,913.30 2.89 6 002236 大华股 份 2,816,191 75,896,347.45 2.63 7 600198 大唐电 信 4,986,886 74,304,601.40 2.58 8 002358 森源电 气 2,828,351 70,312,805.86 2.44 9 002023 海特高 新 3,452,521 65,943,151.10 2.29 10 300020 银江股 份 1,963,563 60,085,027.80 2.08


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 147,564,486.30 5.90 2 002415 海康威 视 141,245,461.57 5.65 3 600198 大唐电 信 97,575,776.17 3.90 4 300182 捷成股 份 52,926,078.31 2.12 5 002292 奥飞动 漫 51,793,969.76 2.07 6 002475 立讯精 密 50,337,791.04 2.01 7 300133 华策影 视 49,615,452.34 1.98 8 000916 华北高 速 45,327,276.38 1.81 9 300059 东方财 富 43,497,395.82 1.74 10 002583 海能达 38,157,107.01 1.53 11 002353 杰瑞股 份 38,078,687.38 1.52 12 600887 伊利股 份 34,775,613.53 1.39 13 600637 百视通 34,519,458.68 1.38 14 002376 新北洋 34,450,515.41 1.38 15 002191 劲嘉股 份 31,642,070.68 1.27 16 300058 蓝色光 标 28,519,715.99 1.14 17 600048 保利地 产 25,832,418.49 1.03 18 002223 鱼 跃医 疗 25,578,430.61 1.02 19 002202 金风科 技 25,409,807.11 1.02 20 002041 登海种 业 23,915,024.79 0.96 注:“ 买入 金额 ” (或 “买 入股票 成本 ”)、 “卖 出 金额 ” (或 “卖 出股 票收 入 ”) 均按 买卖 成交泰达宏利精选股票 2014 年半年 度报告 摘要 第 22 页 共 29 页


金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002065 东华软 件 162,486,029.57 6.50 2 002570 贝因美 109,714,708.66 4.39 3 002241 歌尔声 学 83,787,693.39 3.35 4 600887 伊利股 份 81,206,488.57 3.25 5 300259 新天科 技 73,451,194.80 2.94 6 601318 中国平 安 60,644,801.47 2.43 7 600585 海螺水 泥 54,996,520.73 2.20 8 002041 登海种 业 54,558,924.70 2.18 9 300070 碧水源 53,008,482.13 2.12 10 000916 华北高 速 44,020,356.43 1.76 11 000413 东旭光 电 42,061,181.80 1.68 12 002415 海康威 视 40,897,320.42 1.64 13 002081 金 螳 螂 38,520,679.26 1.54 14 002653 海思科 36,888,655.15 1.48 15 300020 银江股 份 35,416,318.21 1.42 16 300005 探路者 32,879,534.39 1.31 17 000538 云南白 药 28,263,215.09 1.13 18 300207 欣旺达 27,790,279.77 1.11 19 600637 百视通 27,631,244.54 1.11 20 600535 天士力 26,731,554.20 1.07 注:“ 买入金 额 ”(或 “买 入股票成本 ”)、 “卖出 金 额 ” (或“卖 出股票收 入 ”)均按买 卖成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人 民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,387,225,804.07 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,546,945,856.36 表中“ 买入 金额 ”( 或“ 买入股 票成 本” )、 “卖 出金额 ”( 或“ 卖出 股票 收入” )均 按买 卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 泰达宏利精选股票 2014 年半年 度报告 摘要 第 23 页 共 29 页


序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 100,014,700.00 3.47 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 70,135,000.00 2.43 7 可转债 9,261,000.00 0.32 8 其他 - - 9 合计 179,410,700.00 6.22


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 1382028 13 山水 MTN1 500,000 50,095,000.00 1.74 2 1380081 13 融 国投 债 400,000 40,360,000.00 1.40 3 112093 11 亚迪 01 300,000 29,969,700.00 1.04 4 1382013 13 重汽 MTN1 200,000 20,040,000.00 0.69 5 124298 13 临 汾投 200,000 19,596,000.00 0.68


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 在报告 期内 ,本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。 泰达宏利精选股票 2014 年半年 度报告 摘要 第 24 页 共 29 页


7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和 损 益明细 本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况,在报告编 制 日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。 7.12.2


基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 398,610.72 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,685,586.63 5 应收申 购款 88,159.35 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,172,356.70


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。 泰达宏利精选股票 2014 年半年 度报告 摘要 第 25 页 共 29 页


7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于 四舍 五入 的原 因, 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 52,149 19,087.34 583,279,632.10 58.60% 412,105,814.55 41.40%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 318,235.45 0.0320%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10 本基金 的基 金经 理同 时也 是基金 投资 部门 负责 人。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2004 年 7 月 9 日 ) 基金 份额 总 额 2,017,034,173.30 本报告 期期 初基 金份 额总 额 628,235,943.42 本报告 期基 金总 申购 份额 994,189,513.93 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 627,040,010.70 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 泰达宏利精选股票 2014 年半年 度报告 摘要 第 26 页 共 29 页


本报告 期期 末基 金份 额总 额 995,385,446.65


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、本 基金 管理 人于 2014 年 6 月 17 日 发布 《泰 达 宏利基 金管 理有 限公 司关 于董事 长及 法定 代表人 变更 的公 告》 ,公 司 董事长 及法 定代 表人 变更 为弓劲 梅女 士。 2 、2014 年6 月20 日, 经 本基金 管理 人股 东会 批准 , 本 基金 管理 人独 立董 事 由孔晓 艳女 士变 更为杜 英华 女士 。本 变更 事项已 按规 定向 监管 部门 报备。 3 、2014 年2 月14 日, 本 基金托 管人 发布 公告 , 自 2014 年2 月13 日起 , 陈 四 清先生 担任 中 国银行 行长 。 4 、本 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期基 金管 理人、 基 金托管 人及 其高 级管 理人 员没有 发生 受到 监管 部门 稽查或 处罚 的 任 何情况 。





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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证券 2 1,062,916,199.07 36.27% 967,680.11 36.27% - 天源证券 1 634,015,918.08 21.64% 577,209.03 21.64% - 中信 证券 2 509,118,307.68 17.37% 463,500.73 17.37% - 中金公司 1 482,678,226.93 16.47% 439,430.07 16.47% - 广发证券 2 170,681,667.07 5.82% 155,388.87 5.82% - 银河证券 2 71,031,625.24 2.42% 64,667.08 2.42% - 江海证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - (一)2014 年上 半年 本基 金 无新增 交易 席位 ,无 撤销 交易席 位。 泰达宏利精选股票 2014 年半年 度报告 摘要 第 28 页 共 29 页


(二) 交易 席位 选择 的标 准 和程序 : 基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 , 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位, 选择的 标准 是: (1 ) 经营 规范 ,有 较完 备 的内控 制度 ; (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施符 合证 券交 易的 需要; (3 ) 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东方证券 20,415,910.55 7.25% - - - - 天源证券 - - - - - - 中信证券 19,652,246.58 6.98% 91,200,000.00 69.41% - - 中金公司 - - 40,200,000.00 30.59% - - 广发证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 渤海证 券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 泰达宏利精选股票 2014 年半年 度报告 摘要 第 29 页 共 29 页


中航证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 湘财证券 29,918,626.03 10.62% - - - - 中银国际 211,710,422.46 75.16% - - - - 方正证券 - - - - - - 泰达宏利基金管理有限公司 2014 年 8 月26 日