申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金
2014 年半年度报告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一四年八月二十六日申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014年8 月25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至6月 30日止。 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................................................................................... 3
2 基金简介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................... 6
3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................... 7
4 管理人报告 ........................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ...................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................................. 12
5 托管人报告 ......................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .. 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 12
6 半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ......................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ................................................................................................................................. 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................... 15
6.4 报表附注 ............................................................................................................................. 16
7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 30
7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................... 30
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................... 30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................... 31
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................................. 33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................................. 36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................... 36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......... 36
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序序的前五名贵金属投资明细 ...... 36
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................... 36 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .............................................................. 36
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .............................................................. 36
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................. 37
8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................... 37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .................................................. 37
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .............................. 38
9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 38
10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 38
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................. 38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................. 38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................... 38
10.4 基金投资策略的改变 ......................................................................................................... 39
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况...................................................................................... 39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .............................................. 39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................................................... 39
10.8 其他重大事件 ..................................................................................................................... 40
11 备查文件目录 ..................................................................................................................... 40
11.1 备查文件目录 ..................................................................................................................... 40
11.2 存放地点 ............................................................................................................................. 40
11.3 查阅方式 ............................................................................................................................. 41
申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
基金简称 申万菱信沪深300指数增强
基金主代码 310318
交易代码
310318
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年6月7日
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 38,756,327.92份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为增强型指数基金，通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约
束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，同时力求实现超越标的
指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制
与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。
业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）。
风险收益特征
本基金为增强型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其
预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 来肖贤 赵会军
联系电话
021-23261188 010-66105799
电子邮箱
service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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客户服务电话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798
注册地址
上海市淮海中路300号香港
新世界大厦40层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
上海市淮海中路300号香港
新世界大厦40层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200021 100140
法定代表人 姜国芳 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com
基金半年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司 上海市淮海中路 300号香港新世界大厦 40 层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日）
本期已实现收益 -3,615,485.70
本期利润 -4,474,254.51
加权平均基金份额本期利润 -0.1123
本期加权平均净值利润率 -11.64%
本期基金份额净值增长率 -9.11%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6月 30 日)
期末可供分配利润 -1,941,698.54
期末可供分配基金份额利润 -0.0501
期末基金资产净值 36,814,629.38
期末基金份额净值 0.9499
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014 年 6月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -7.02%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有
人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等） ，计入认/申购或交易基金的
各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.05% 0.71% 0.51% 0.74% 1.54% -0.03%
过去三个月 0.14% 0.77% 1.22% 0.83% -1.08% -0.06%
过去六个月 -9.11% 0.97% -6.01% 0.99% -3.10% -0.02%
过去一年 -2.55% 1.13% 0.03% 1.11% -2.58% 0.02%
自基金成立起至今 -7.02% 1.14% -12.20% 1.19% 5.18% -0.05%
注：本基金的业绩基准指数=95%×沪深 300 指数收益率+1.5%（指年收益率，评价时按
期间折算） 。本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深 300 指数。其中：沪深 300 指数是由上
海和深圳证券市场中选取300 只A股作为样本编制而成的中国A 股市场指数， 覆盖了大部分
流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场整
体走势。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每日历日进行计算，计算方式如下：
benchmark(0) =1000；
%benchmark(t)= 95%*( 沪深 300 指数(t)/ 沪深 300 指数
(t-1)-1)+1.5%*((t)-(t-1))/365；
benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ；
其中t=1,2,3,… 。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年6月7 日至 2014年 6月 30 日） 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司， 是由国内大型综合类券商
申银万国证券股份有限公司和三菱 UFJ 信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管
理公司。 公司成立于2004年1月15日， 注册地在中国上海， 注册资本金为1.5亿元人民币。
其中，申银万国证券股份有限公司持有 67%的股份，三菱 UFJ 信托银行株式会社持有 33%的
股份。
公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至 2014 年 6 月 30
日，公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型、指数型和货币型在内的 17 只开放式基
金，形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过 120.2亿元，客户数超过
208万户。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘忠勋
本基金
基金经
理
2013-05-29 - 8 年
刘忠勋先生，上海大学经济学硕士，曾任职
于华泰证券股份有限公司， 2008年加入本公
司，历任金融工程师，产品与金融工程总部申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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总监助理，副总监(主持工作)。 现任申万菱
信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申
万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金基
金经理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规
定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金
资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交
易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中，无任何损害基金持有人利益的行为，并通过
稳健经营、规范运作、规避风险，保护了基金持有人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本公司制定了 《公平交易制度》 ，
通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括
研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性
的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；
同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监
督。
在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投
资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度
环境。
在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行集中交易制
度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在日常监控和事后分析评估方面， 本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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易执行情况作整体监控和效果评估。 风险管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差率的
假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法
对本报告期以及连续四个季度期间内、 不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的
交易价差进行了分析；对于场外交易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价
格和交易对手，判断交易是否公平且是否涉及利益输送。
本公司通过事前的制度规范、 事中的监控和事后的分析评估， 严格执行了公平交易制度，
公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司制定了《异常交易监控报告制度》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可
能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别
以及事后的分析流程。
本报告期， 未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况以及其他可能导致不公平交易和利益输送的异
常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，市场呈震荡走势，上证综指下跌 3.20%，深证成指下跌 9.59%，沪深 300 下
跌 7.08%，上证 50 下跌 5.87%，中证500 上涨 2.50%，创业板指数上涨 7.69%，指数走势分
化，创业板指数表现较为强势。
本基金为一只沪深 300指数增强基金，其增强策略为数量化选股策略。力争控制本基金
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不
超过7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值，是本基金
的投资目标。报告期内，基金跑输业绩基准，主要是模型风格与市场风格有所偏差所致。市
场风格的变化，对模型的适应性提出了较高的现实要求。前期的运作经验，对模型的优化提
供了很好的修正参数，后续基金管理人将据此对模型进行优化，致力于在降低跟踪误差的同
时获取长期稳定的超越基准的投资回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2014 年上半年沪深 300 指数期间表现为-7.08%，基金业绩基准表现为-6.01%，申万菱申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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信沪深300指数增强基金净值期间表现为-9.11%，与业绩比较基准的差约 3.10%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济转型是一个长期过程，企业对未来的预期依旧悲观，后续经济可能重回下滑轨道。
存量资金的博弈，使得市场的结构性机会更加复杂；市场的低估值水平对大中盘股票形成较
强的支撑； 优质小盘股及低估值中盘蓝筹股的投资机会值得把握， 对高估值板块持谨慎态度，
对市场后续走势持谨慎乐观的看法。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上
述各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在 0.25%
以上的，即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请
的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性
发表审核意见并出具报告。
本基金管理人设立资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值
政策，审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性
进行确认，以保护基金份额持有人的利益。
资产估值委员会由本基金管理人的总经理，分管基金运营的副总经理，基金运营总部、
监察稽核总部、基金投资管理总部、风险管理总部等各总部总监组成。其中，总经理过振华
先生，拥有近 10 年基金公司高级管理人员经验。基金运营由公司总经理过振华先生分管。
基金投资管理总部总监欧庆铃先生，拥有近 12 年的基金公司研究和投资管理经验。基金运
营总部总监李濮君女士，拥有 13 年的基金会计经验。监察稽核总部总监王菲萍女士，拥有
10 年的基金合规管理经验。风险管理总部总监王瑾怡女士，拥有近 9 年的基金风险管理经
验。
基金经理不参与决定本基金估值的程序。 本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签
订协议，采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值。 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内， 申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有
限公司在申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金
份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，申万菱信沪深 300
指数增强型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信沪深 300 指数增强
型证券投资基金 2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：申万菱信沪深300 指数增强型证券投资基金
报告截止日：2014年6月30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年6 月 30日
上年度末
2013 年12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,371,061.78 2,733,512.87
结算备付金
848,400.97 173,946.20
存出保证金
38,154.12 66,018.19 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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交易性金融资产 6.4.7.2 34,292,520.78 39,610,667.28
其中：股票投资
34,292,520.78 39,610,667.28
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 122,258.58
应收利息 6.4.7.5 481.61 689.57
应收股利
- -
应收申购款
495.25 2,772.22
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
37,551,114.51 42,709,864.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年6 月 30日
上年度末
2013 年12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债 6.4.7.3 - -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,285.09 -
应付赎回款
3,300.60 49,555.85
应付管理人报酬
29,807.49 35,861.74
应付托管费
5,365.38 6,455.13
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 74,614.85 112,245.07
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 621,111.72 762,428.57
负债合计
736,485.13 966,546.36
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 38,756,327.92 39,941,223.55
未分配利润 6.4.7.10 -1,941,698.54 1,802,095.00
所有者权益合计
36,814,629.38 41,743,318.55
负债和所有者权益总计
37,551,114.51 42,709,864.91
注： 截止至2014年06月30日， 基金份额净值 0.9499元， 基金份额总额 38,756,327.92
份。 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
14
6.2 利润表
会计主体：申万菱信沪深300 指数增强型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至 2014年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1月 1 日至
2014 年6 月30 日
上年度可比期间
2013年 6 月 7 日 （基
金合同生效日）至
2013 年6 月 30日
一、收入
-3,765,208.53 -1,433,984.95
1.利息收入
13,004.35 77,802.35
其中：存款利息收入 6.4.7.11 12,152.09 13,775.34
债券利息收入
- 39,092.08
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
852.26 24,934.93
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-2,943,812.80 -752,726.36
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3,562,143.10 -210,182.01
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -542,544.35
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 -64,380.00 -
股利收益 6.4.7.16 682,710.30 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列） 6.4.7.17
-858,768.81 -796,797.98
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列） 6.4.7.18
24,368.73 37,737.04
减：二、费用
709,045.98 119,626.36
1．管理人报酬
192,493.05 36,503.09
2．托管费
34,648.87 6,635.91
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 359,640.72 36,812.51
5．利息支出
- 21,536.24
其中：卖出回购金融资产支出
- 21,536.24
6．其他费用 6.4.7.20 122,263.34 18,138.61
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-4,474,254.51 -1,553,611.31
减：所得税费用
- - 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
15
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-4,474,254.51 -1,553,611.31
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：申万菱信沪深300 指数增强型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至 2014年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1月 1日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 39,941,223.55 1,802,095.00 41,743,318.55
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -4,474,254.51 -4,474,254.51
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-1,184,895.63 730,460.97 -454,434.66
其中：1.基金申购款 20,659,941.18 213,304.65 20,873,245.83
2.基金赎回款 -21,844,836.81 517,156.32 -21,327,680.49
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 38,756,327.92 -1,941,698.54 36,814,629.38
项目
上年度可比期间
2013 年 6月 7 日（基金合同生效日）至 2013
年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 68,676,638.92 1,482,313.30 70,158,952.22
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,553,611.31 -1,553,611.31
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-10,923,932.90 -1,383,098.92 -12,307,031.82
其中：1.基金申购款 20,813,131.09 -751,334.24 20,061,796.85
2.基金赎回款 -31,737,063.99 -631,764.68 -32,368,828.67
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 57,752,706.02 -1,454,396.93 56,298,309.09
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：过振华，主管会计工作负责人：过振华，会计机构负责人：李濮君 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
16
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金” ）由申万菱信盛利强
化配置混合型证券投资基金转型而来,本基金的基金合同已于2013年6月7日获中国证监会
证监许可［2013］748号文核准并于当日生效。申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金，
以下简称“盛利强化配置基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证
监基金字[2004]158号文核准，由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》 和盛利强化配置基金基金合同负责公开募集。 盛利强化配置基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 690,340,263.28 元，业经
德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(04)第 055号验资报告予以验证。 经向中国证
监会备案， 《申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》于2004年11 月 29 日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 690,462,261.09 份基金份额，其中认购资金利
息折合 121,997.81 份基金份额。申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金的基金管理人
为申万菱信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
2013 年 5 月 2 日，盛利强化配置基金基金份额持有人大会以通讯方式审议通过了《关
于申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》 ，经中国证监会证监许
可[2013]748号《关于核准申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会
决议的批复》核准，本基金基金份额持有人大会决议生效。根据基金份额持有人大会表决情
况及中国证监会批复，基金管理人对本基金按照《申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基
金转型方案说明书》实施转型，将《申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》
修订为《申万菱信沪深300 指数增强型证券投资基金基金合同》 。 《申万菱信沪深300 指数增
强型证券投资基金基金合同》自 2013 年 6 月 7 日起正式生效，原《申万菱信盛利强化配置
混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金
基金合同》和最新公布的《申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金更新的招募说明书》
的有关规定， 本基金的投资范围为： 在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和债券、
银行间债券以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。本基金资产配置比例为：固
定收益证券55%至 100%，股票 0%至 45%。本基金的业绩比较基准为：95%×沪深 300 指数收
益率+1.5%（指年收益率，评价时按期间折算） 。 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
17
本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2014年8月26日批准
报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模
板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计
核算业务指引》 、 《申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
7.1.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2014年1月1日至2014年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、完整地反映了本基金 2014年6月30 日的财务状况以及 2014年1月1日至 2014年 6
月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本报告期，本基金未发生会计差错更正事项。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于企
业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息红利收入、企业债券利息收入，由上市公司、债券发行企业
在向基金派发股息红利、债券利息时代扣代缴个人所得税。自 2013年 1 月1 日起，对基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用20%的税率计征个人所得税，暂不征收企业所得税。 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
18
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
活期存款 2,371,061.78
定期存款 -
其他存款 -
合计 2,371,061.78
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 34,478,307.19 34,292,520.78 -185,786.41
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 34,478,307.19 34,292,520.78 -185,786.41
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
19
2014年 6月 30日
应收活期存款利息 413.21
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 51.20
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 17.20
合计 481.61
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
交易所市场应付交易费用 74,614.85
银行间市场应付交易费用 -
合计 74,614.85
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 5.27
应付指数使用费 1,437.37
其它应付费用 656.15
预提费用 119,012.93
合计 621,111.72
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 39,941,223.55 39,941,223.55
本期申购 20,659,941.18 20,659,941.18
本期赎回（以“-”号填列） -21,844,836.81 -21,844,836.81
本期末 38,756,327.92 38,756,327.92 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
20
注：本期申购含红利再投资和转换转入份额，本期赎回含转换转出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,406,853.55 -1,604,758.55 1,802,095.00
本期利润 -3,615,485.70 -858,768.81 -4,474,254.51
本期基金份额交易产生的变动数 -384,540.76 1,115,001.73 730,460.97
其中：基金申购款 689,423.94 -476,119.29 213,304.65
基金赎回款 -1,073,964.70 1,591,121.02 517,156.32
本期已分配利润 - - -
本期末 -593,172.91 -1,348,525.63 -1,941,698.54
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月1日至2014年6月30日
活期存款利息收入 9,917.60
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,667.04
其他 567.45
合计 12,152.09
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
卖出股票成交总额 118,059,991.50
减：卖出股票成本总额 121,622,134.60
买卖股票差价收入 -3,562,143.10
6.4.7.13 债券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目 本期 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
21
2014年1月1日至2014年6月30日
股指期货投资收益 -64,380.00
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
股票投资产生的股利收益 682,710.30
基金投资产生的股利收益 -
合计 682,710.30
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
1.交易性金融资产 -858,768.81
——股票投资 -858,768.81
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -858,768.81
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金赎回费收入 24,274.90
基金转换费收入 93.83
合计 24,368.73
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25％归入转
出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
交易所市场交易费用 359,640.72 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
22
银行间市场交易费用 -
合计 359,640.72
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 89,260.15
银行汇划费 170.50
指数使用费 3,079.91
合计 122,263.34
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，基金管理人的全资子公司——申万菱信（上海）资产管理有限公司正式注
册成立。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
申银万国证券股份有限公司 （以下简称 “申银万国” ） 基金管理人的股东、基金代销机构
三菱UFJ信托银行株式会社 基金管理人的股东
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
申万菱信基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构、基金
注册登记机构
申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年6月7日（基金合同生效日）至
2013年6月30日 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
23
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
申银万国 131,126,252.75 55.79% 16,484,095.61 47.29%
6.4.10.1.2应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
申银万国 118,988.70 56.12% 63,797.44 85.50%
关联方名称
上年度可比期间
2013年6月7日（基金合同生效日）至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
申银万国 14,626.34 46.65% 14,626.34 46.65%
注：(1)上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的
证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计
佣金。
(2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014
年6月30日
上年度可比期间
2013年6月7日 （基金合同生
效日）至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 192,493.05 36,503.09
其中：支付销售机构的客户维护费 26,658.81 3,985.86
注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值
*1.00%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014
年6月30日
上年度可比期间
2013年6月7日 （基金合同生
效日）至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 34,648.87 6,635.91
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.18%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.18%/当
年天数。 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
24
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期和上年度可比期间内， 本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购）
交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情
况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末和上年度末，除基金管理人以外的其他关联方未出现投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年6月7日（基金合同生效日）
至2013年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 2,371,061.78 9,917.60 26,251,387.74 13,021.14
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期和上年度可比期间内，本基金在承销期内未参与关联方承销证券买卖。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2014 年6月30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截止本报告期末，本基金无认购新发/增发证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截止本报告期末，本基金无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截止本报告期末，本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无相关抵押债
券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为指数增强型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资资等。
与这些金融工具有关的风险， 以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所
述。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数增强型基金，属于中高风险品种，在跟踪沪深 300指数的基础上，采用了申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
25
量化增强的策略。 本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范
围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目
标。
本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度， 并且形成了由本基
金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责
对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改，
本基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。
本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同
类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运
用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和
相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控
制在可承受的范围内。
本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场
风险主要是利率风险和其他价格风险。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。 本基
金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。
对于发行者的信用风险控制， 本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择
适当的投资对象来管理。于 2014年 6月 30日，本基金未持有信用类债券（2013年 12月 31
日：同） ，所以本基金管理人认为本基金与债券发行者关的信用风险不重大。
本基金的银行存款存放在本基金的托管行 -中国工商银行， 因而本基金管理人认为与该
银行相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种
的交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小，本基金管理人认为在交易所进行的交
易涉及的信用风险不重大。
对于银行间债券等品种的交易，本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手信用及
交割方式来管理风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
26
风险主要来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险， 以及因部分投资品种交易不活
跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现
投资的风险。
本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标， 确保市场出现剧
烈波动时，基金仍能应付大量赎回和其他负债，灵活调整组合结构，而且不影响组合估值。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分
析预测，保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外，本基金管理人在基金合同约
定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风
险，有效保障基金持有人利益。
对于交易所交易品种变现的流动性风险， 本基金管理人每日监控和预测本基金投资品种
的流动性指标，主要包括基金投资品种在短时间内变现能力的指标、组合持仓中变现能力较
差的品种的比例控制和受限制流通股票的总量控制，通过指标来持续地评估、选择、跟踪和
控制基金投资的流动性风险。对于银行间债券投资，本基金管理人通过跟踪和控制投资品种
与市价的偏离度来实现。 此外， 本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，
以缓解流动性风险。
本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市， 其余是流动性较好的可在银行间
同业市场交易的金融资产工具、银行存款和结算备付金，因此比较容易变现来满足投资者对
于基金资产的赎回。本基金未持有有重大流动性风险的投资品种。从本基金资产和负债的情
况来看，本基金管理人认为本基金面临的流动性风险较小。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波
动的风险。
于资产负债表日，本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入
及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
27
要为银行存款及结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014年6月30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,371,061.78 - - - - - 2,371,061.78
结算备付金 848,400.97 - - - - - 848,400.97
存出保证金 38,154.12 - - - - - 38,154.12
交易性金融资产 - - - - - 34,292,520.78 34,292,520.78
应收利息
- - - - - 481.61 481.61
应收申购款 - - - - - 495.25 495.25
资产总计 3,257,616.87 - - - - 34,293,497.64 37,551,114.51
负债
应付证券清算款 - - - - - 2,285.09 2,285.09
应付赎回款 - - - - - 3,300.60 3,300.60
应付管理人报酬 - - - - - 29,807.49 29,807.49
应付托管费 - - - - - 5,365.38 5,365.38
应付交易费用 - - - - - 74,614.85 74,614.85
其他负债 - - - - - 621,111.72 621,111.72
负债总计 - - - - - 736,485.13 736,485.13
利率敏感度缺口 3,257,616.87 - - - - 33,557,012.51 36,814,629.38
上年度末
2013年12月31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,733,512.87 - - - - - 2,733,512.87
结算备付金 173,946.20 - - - - - 173,946.20
存出保证金 66,018.19 - - - - - 66,018.19
交易性金融资产 - - - - - 39,610,667.28 39,610,667.28
应收证券清算款 - - - - - 122,258.58 122,258.58
应收利息
- - - - - 689.57 689.57
应收申购款 - - - - - 2,772.22 2,772.22
资产总计 2,973,477.26 - - - - 39,736,387.65 42,709,864.91 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
28
负债
应付赎回款 - - - - - 49,555.85 49,555.85
应付管理人报酬 - - - - - 35,861.74 35,861.74
应付托管费 - - - - - 6,455.13 6,455.13
应付交易费用 - - - - - 112,245.07 112,245.07
其他负债 - - - - - 762,428.57 762,428.57
负债总计 - - - - - 966,546.36 966,546.36
利率敏感度缺口 2,973,477.26 - - - - 38,769,841.29 41,743,318.55
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2014年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2013年12月 31日:同)，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013 年 12 月 31 日:同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资
品种相关。 本基金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能
受到一般市场波动或是其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。 由于本基金是一只中高
风险的指数型基金，投资于股票资产不低于基金资产净值的 80%，其中，投资于沪深 300 指
数成份股、 备选成份股的资产占股票资产的比例不低于 80%， 所以存在很高的其他价格风险。
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化， 在控制与业绩比较基
准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。
本基金管理人日常主要运用跟踪误差、标准差、beta值、VAR等指标对基金进行风险度
量，有效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年 12月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%） 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
29
交易性金融资产-股票投资 34,292,520.78 93.15 39,610,667.28 94.89
交易性金融资产－贵金属
投资
- - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 34,292,520.78 93.15 39,610,667.28 94.89
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 1. 以沪深300指数为基准衡量其他价格风险
2．其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
本期末2014年6月30 日 上年度末2013年12月31日
基准上升5% 1,640,000.00 2,040,000.00
基准下降5% -1,640,000.00 -2,040,000.00
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可
观察输入值)。
于 2014年 06月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余
额为 34,292,520.78 元，无属于第二层级的余额，无属于第三层级的余额。本基金本期持有
的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
对于持有的重大事项停牌股票， 本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一
层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级。 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
30
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 34,292,520.78 91.32
其中：股票 34,292,520.78 91.32
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,219,462.75 8.57
7 其他各项资产 39,130.98 0.10
8 合计 37,551,114.51 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 14,192,338.84 38.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,221,568.15 6.03
E 建筑业 2,562,712.40 6.96
F 批发和零售业 1,557,248.00 4.23
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 6,481,825.97 17.61
K 房地产业 1,266,311.30 3.44 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
31
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 28,282,004.66 76.82
7.2.2 积极资期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 6,010,516.12 16.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,010,516.12 16.33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 66,668 1,963,372.60 5.33
2 600352 浙江龙盛 99,009 1,598,995.35 4.34 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
32
3 600315 上海家化 42,863 1,570,928.95 4.27
4 601933 永辉超市 246,400 1,557,248.00 4.23
5 600066 宇通客车 96,138 1,551,667.32 4.21
6 600519 贵州茅台 10,535 1,495,759.30 4.06
7 601318 中国平安 37,584 1,478,554.56 4.02
8 000581 威孚高科 34,230 923,183.10 2.51
9 601299 中国北车 143,813 652,911.02 1.77
10 000625 长安汽车 52,605 647,567.55 1.76
11 600741 华域汽车 66,193 647,367.54 1.76
12 000001 平安银行 64,230 636,519.30 1.73
13 000402 金 融 街 116,669 635,846.05 1.73
14 002142 宁波银行 69,035 635,122.00 1.73
15 600660 福耀玻璃 75,590 634,956.00 1.72
16 600000 浦发银行 70,027 633,744.35 1.72
17 600886 国投电力 124,239 633,618.90 1.72
18 600015 华夏银行 77,081 632,064.20 1.72
19 600104 上汽集团 41,225 630,742.50 1.71
20 002146 荣盛发展 66,575 630,465.25 1.71
21 601998 中信银行 147,497 629,812.19 1.71
22 600674 川投能源 53,615 629,440.10 1.71
23 600036 招商银行 61,468 629,432.32 1.71
24 600585 海螺水泥 39,881 626,929.32 1.70
25 600016 民生银行 100,795 625,936.95 1.70
26 600332 白云山 25,100 624,739.00 1.70
27 000876 新 希 望 55,201 623,219.29 1.69
28 601988 中国银行 227,702 580,640.10 1.58
29 002081 金 螳 螂 36,994 523,835.04 1.42
30 600170 上海建工 119,400 512,226.00 1.39
31 601186 中国铁建 110,776 510,677.36 1.39
32 601390 中国中铁 197,700 510,066.00 1.39
33 601668 中国建筑 179,400 505,908.00 1.37
34 600027 华电国际 104,947 322,187.29 0.88
35 600011 华能国际 56,502 319,801.32 0.87
36 600795 国电电力 145,862 316,520.54 0.86
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600612 老凤祥 60,481 1,530,774.11 4.16
2 000726 鲁
泰Ａ 170,834 1,501,630.86 4.08
3 600761 安徽合力 152,219 1,497,834.96 4.07 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
33
4 601877 正泰电器 66,909 1,465,976.19 3.98
5 603006 联明股份 1,000 14,300.00 0.04
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601933 永辉超市 4,146,957.86 9.93
2 600332 白云山 4,015,863.00 9.62
3 600352 浙江龙盛 3,860,106.87 9.25
4 600315 上海家化 3,755,688.52 9.00
5 600519 贵州茅台 2,914,120.00 6.98
6 000651 格力电器 2,676,922.00 6.41
7 000858 五 粮 液 2,611,134.61 6.26
8 601318 中国平安 2,512,262.00 6.02
9 601877 正泰电器 2,396,195.69 5.74
10 600612 老凤祥 2,193,411.33 5.25
11 000726 鲁
泰Ａ 2,137,944.26 5.12
12 600886 国投电力 1,962,562.00 4.70
13 600761 安徽合力 1,724,075.54 4.13
14 000423 东阿阿胶 1,706,611.80 4.09
15 600066 宇通客车 1,666,589.76 3.99
16 600016 民生银行 1,660,356.00 3.98
17 600674 川投能源 1,535,570.24 3.68
18 601106 中国一重 1,496,970.00 3.59
19 600252 中恒集团 1,475,237.00 3.53
20 000581 威孚高科 1,403,282.96 3.36
21 000625 长安汽车 1,341,127.00 3.21
22 002081 金 螳 螂 1,320,337.58 3.16
23 002031 巨轮股份 1,316,892.39 3.15
24 600015 华夏银行 1,309,741.92 3.14
25 600660 福耀玻璃 1,278,263.31 3.06
26 601166 兴业银行 1,227,961.51 2.94
27 600104 上汽集团 1,218,986.00 2.92
28 601299 中国北车 1,218,605.00 2.92
29 601006 大秦铁路 1,183,990.64 2.84
30 002146 荣盛发展 1,163,148.58 2.79
31 000538 云南白药 1,151,084.80 2.76
32 600690 青岛海尔 1,090,986.84 2.61
33 600000 浦发银行 1,088,846.00 2.61 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
34
34 600741 华域汽车 1,075,780.56 2.58
35 601998 中信银行 1,041,939.00 2.50
36 600795 国电电力 1,036,472.00 2.48
37 600027 华电国际 1,028,216.00 2.46
38 600887 伊利股份 1,005,871.88 2.41
39 600011 华能国际 998,824.00 2.39
40 000001 平安银行 995,545.14 2.38
41 601992 金隅股份 992,324.00 2.38
42 002508 老板电器 990,058.69 2.37
43 600383 金地集团 976,934.00 2.34
44 601818 光大银行 960,748.00 2.30
45 601186 中国铁建 936,682.00 2.24
46 601988 中国银行 932,179.00 2.23
47 600583 海油工程 891,596.00 2.14
48 000725 京东方Ａ 885,478.00 2.12
49 000895 双汇发展 883,231.25 2.12
50 601939 建设银行 870,339.00 2.08
51 600068 葛洲坝 864,808.21 2.07
52 600585 海螺水泥 846,056.00 2.03
53 601668 中国建筑 841,294.00 2.02
54 000402 金 融 街 835,743.00 2.00
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600352 浙江龙盛 3,644,228.21 8.73
2 600332 白云山 3,301,942.84 7.91
3 601933 永辉超市 3,263,432.58 7.82
4 000423 东阿阿胶 2,773,026.16 6.64
5 000858 五 粮 液 2,675,627.93 6.41
6 601318 中国平安 2,560,793.72 6.13
7 600315 上海家化 2,474,363.76 5.93
8 600016 民生银行 2,131,461.49 5.11
9 600036 招商银行 1,820,650.31 4.36
10 601877 正泰电器 1,713,001.85 4.10
11 000999 华润三九 1,695,833.44 4.06
12 000651 格力电器 1,677,450.87 4.02
13 600690 青岛海尔 1,631,388.76 3.91
14 600309 万华化学 1,593,779.89 3.82
15 601006 大秦铁路 1,591,216.10 3.81
16 000786 北新建材 1,585,553.72 3.80
17 601166 兴业银行 1,571,335.73 3.76 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
35
18 000895 双汇发展 1,552,018.08 3.72
19 002508 老板电器 1,489,079.11 3.57
20 600252 中恒集团 1,483,981.27 3.56
21 000726 鲁
泰Ａ 1,462,784.72 3.50
22 600886 国投电力 1,449,637.73 3.47
23 601106 中国一重 1,445,451.11 3.46
24 600612 老凤祥 1,433,626.14 3.43
25 002031 巨轮股份 1,420,143.40 3.40
26 600887 伊利股份 1,418,871.30 3.40
27 002063 远光软件 1,383,926.11 3.32
28 002081 金 螳 螂 1,364,715.27 3.27
29 000581 威孚高科 1,356,224.92 3.25
30 600104 上汽集团 1,334,159.34 3.20
31 000625 长安汽车 1,315,636.16 3.15
32 600009 上海机场 1,295,342.77 3.10
33 600030 中信证券 1,248,524.92 2.99
34 600000 浦发银行 1,246,611.46 2.99
35 000001 平安银行 1,218,712.86 2.92
36 600837 海通证券 1,197,661.43 2.87
37 600519 贵州茅台 1,171,997.99 2.81
38 600761 安徽合力 1,148,343.97 2.75
39 600015 华夏银行 1,122,778.40 2.69
40 600066 宇通客车 1,115,408.45 2.67
41 601601 中国太保 1,108,490.47 2.66
42 000538 云南白药 1,107,273.79 2.65
43 600383 金地集团 1,099,232.59 2.63
44 600600 青岛啤酒 1,081,122.18 2.59
45 000776 广发证券 1,047,765.45 2.51
46 601818 光大银行 952,312.12 2.28
47 600674 川投能源 911,676.14 2.18
48 601939 建设银行 878,058.00 2.10
49 000002 万
科Ａ 865,208.08 2.07
50 601992 金隅股份 848,037.86 2.03
51 600583 海油工程 842,444.09 2.02
52 000725 京东方Ａ 840,726.72 2.01
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 117,162,756.91
卖出股票的收入（成交）总额 118,059,991.50
注：“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本基金投资国债期货的投资政策
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
7.11.3 本基金投资国债期货的投资评价
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
37
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 38,154.12
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 481.61
5 应收申购款 495.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 39,130.98
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3,466 11,181.86 11,437,511.56 29.51% 27,318,816.36 70.49%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 5,125.34 0.01% 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
38
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有份额总数（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
本报告期期初基金份额总额 39,941,223.55
本报告期期初至2014 年6月30日基金总申购份额 20,659,941.18
本报告期期初至2014 年6月30日基金赎回总份额 21,844,836.81
本报告期期初至2014 年6月30日拆分份额 -
2014年6月 30日基金份额总额 38,756,327.92
10 重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经本基金管理人股东会决议，同意外方股东提名的监事由代田秀雄先生变更为杉崎
干雄先生。
2、本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“该行”）工作需要，周月
秋同志不再担任该行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基
金行业高级管理人员任职资格备案手续前， 由副总经理王立波同志代为行使该行资产托管部
总经理部分业务授权职责。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
39
10.4
基金投资策略的改变
报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投
资策略，未发生显著的改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责基金审计事务，
未发生改聘会计师事务所事宜。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申银万国 2 131,126,252.75 55.79% 118,988.70 56.12%
招商证券 2 43,095,589.20 18.34% 39,236.09 18.51%
西南证券 1 37,862,718.46 16.11% 33,503.52 15.80% 新增
广发证券 1 22,929,972.09 9.76% 20,291.70 9.57% 新增
光大证券 1 - - - -
中信证券 1 - - - -
银河证券 1 - - - -
中投证券 1 - - - -
国泰君安 1 - - - -
中金公司 1 - - - -
华泰证券 1 - - - -
平安证券 1 - - - -
长城证券 1 - - - -
国信证券 1 - - - -
海通证券
1 - - - -
注：交易单元选择的标准：1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2、公司财
务状况良好； 3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； 4、有较强的研究能力，能及时、
全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
40
殊要求，提供专门的研究报告；5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和
服务。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下开放式基金 2013 年年度最后一个交易日基金
资产净值和基金份额净值的公告
中国证券报、
证券时报
2014-01-02
2
申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金继
续参加中国工商银行股份有限公司开展的个人电子银行
基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、
证券时报
2014-03-28
3
关于新增深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为旗下部
分基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及实施
网上交易申购费率优惠活动的公告
中国证券报、
证券时报
2014-04-21
4
申万菱信基金管理有限公司关于调整网上直销基金转换
优惠费率的公告
中国证券报、
证券时报
2014-06-23
5
关于新增北京钱景财富投资管理有限公司为旗下部分基
金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加网上
交易费率优惠活动的公告
中国证券报、
证券时报
2014-06-24
6
关于旗下部分开放式基金参加华夏银行股份有限公司开
展的手机银行交易渠道基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、
证券时报
2014-06-26
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
基金合同；
招募说明书及其定期更新；
发售公告；
成立公告；
开放日常交易业务公告；
定期报告；
其他临时公告。
11.2 存放地点
上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均
放置于本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公
告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海市淮海中路300 号香港
新世界大厦40层。 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
41
11.3 查阅方式
上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，
查询网址：www.swsmu.com.
申万菱信基金管理有限公司
二〇一四年八月二十六日
