申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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申万菱信新动力股票型证券投资基金
2014 年 半 年度 报 告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一四年八月二十六日申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合 同规 定， 于2014 年8 月25 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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1.2 目录
1 重要提 示及 目录 ..................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ......................................................................................................................................... 3
2 基金简 介 ................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ......................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ......................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ..................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式 ......................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ......................................................................................................................... 6
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ............................................................................................. 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ..................................................................................................... 7
3.2 基金净 值表 现 ......................................................................................................................... 7
4 管理人 报告 ............................................................................................................................. 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ................................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ......................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ................................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ....................................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................... 11
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ............................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ................................................................... 12
5 托管人 报告 ........................................................................................................................... 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ....................................................................... 12
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ... 13
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................... 13
6 半年度 财务 会 计 报告 （未 经审计 ） ................................................................................... 13
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ................................................................................................................................... 14
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ....................................................................................... 15
6.4 报表附 注 ............................................................................................................................... 16
7 投资组 合报 告 ....................................................................................................................... 31
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ....................................................................................................... 31
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ....................................................................................... 31
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ........................... 32
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................... 34
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................... 35
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ....................... 36
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ........... 36
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ....... 36
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ....................... 36
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ............................................................... 36
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ............................................................... 37 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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7.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................... 37
8 基金份 额持 有人 信息 ........................................................................................................... 37
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................... 37
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ............................................................... 38
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间情 况 ............................... 38
9 开放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................... 38
10 重大事 件揭 示 ....................................................................................................................... 38
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 38
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 38
10.3 涉及基 金管 理 人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 39
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 39
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况 ....................................................................................... 39
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................... 39
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................... 39
10.8 其他重 大事 件 ....................................................................................................................... 40
11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ....................................................................................... 41
12 备查文 件目 录 ....................................................................................................................... 41
12.1 备查文 件目 录 ....................................................................................................................... 41
12.2 存放地 点 ............................................................................................................................... 41
12.3 查阅方 式 ............................................................................................................................... 42
申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 申万菱 信新 动力 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 申万菱 信新 动力 股票
基金主 代码 310328
交易代 码
310328
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年11 月10日
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理 有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,937,881,065.82 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过投资受益 于促进国民 经济持续增长 的新动力而 具有高成长性 和持
续盈利 增长潜力的上 市公司，有 效分享中国经 济快速持续 增长的成果； 通过
采用积 极主动的分散 化投资策略 ，在严密控制 投资风险的 前提下，保持 基金
资产的 持续 增值 ，为 投资 者获取 超过 业绩 基准 的收 益。
投资策 略
本基金 是以股票投资 为主的平衡 型基金，采用 主动投资管 理模式。本基 金采
取“行 业配置”与“ 个股选 择” 双线并行的投 资策略。本 基金采用双线 并行
的组合 投资策略，‘ 自上而下’ 地进行证券品 种的一级资 产配置，‘自 下而
上’地 精选个股。基 于基础性宏 观研究，由投 资总监和基 金经理首先提 出初
步的一 级资产配置比 例；同时， 根据本基金管 理人自主开 发的主动式资 产配
置模型 －AAAM （Active Asset Allocation Model ） 提示 的一级 资产 配置 建议 方
案，在 进行综合的对 比分析和评 估后作出一级 资产配置方 案。通过基本 面分
析、综 合分析影响企 业持续发展 的动力因素和 其自身发展 环境因素和市 场分
析，组 合投资有高成 长性和具备 持续发展能 力 的上市公司 股票，经严格 的风
险管理 后，争取持续 稳定的经风 险调整后的优 良回报。在 本基金的投资 管理
过程中 ，基金管理人 将跟随中国 经济的发展， 分析各个阶 段中国经济的 发展
环境， 对持续成长动 力评估体系 中的新动力指 标和各指标 评分权重进行 适时
地调整 ，以更适合当 时的基金投 资环境并挖掘 各个阶段的 最具持续成长 性的
上市公 司股 票进 行投 资。 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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业绩比 较
基准
沪深300指数*80% ＋中信 标普国 债指 数收 益率*20%
风险收 益
特征
本基金 是一 只进 行主 动投 资的股 票型 证券 投资 基金 ， 其 风险 和预 期收 益均 高 于
平衡型 基金 ， 属 于证 券投 资 基金中 的中 高风 险 品 种。 本 基金力 争通 过资 产配 置、
精选个 股等 投资 策略 的实 施和积 极的 风险 管理 而谋 求中长 期的 较高 收益 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
申万菱 信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 来肖贤 赵会军
联系电 话
021-23261188 010-66105799
电子邮 箱
service@swsmu.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798
注册地 址
上海市 淮海 中 路 300 号香 港新世
界大 厦40 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
办公地 址
上海市 淮海 中 路 300 号香 港新世
界大 厦40 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
邮政编 码 200021 100140
法定代 表人 姜国芳 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互
联网网 址
http://www.swsmu.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 上海市 淮海 中 路 300 号香 港新世 界大 厦 40 层 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -16,745,994.28
本期利 润 -176,545,353.35
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0431
本期加 权平 均净 值利 润率 -7.25%
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.37%
3.1.2 期末数 据和指标 报告 期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -283,759,979.89
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0721
期末基 金资 产净 值 2,333,661,586.70
期末基 金份 额净 值 0.5926
3.1.3 累计期末指标 报告 期末(2014 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 134.72%
注：1、本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 收 益 。
2、上述基 金业绩指 标 已扣 除了基金 的管理费 、托管 费和各项 交易费用 ，但不 包括持 有
人认/ 申购 或交易 基金的 各 项费用（ 例如： 申购费、 赎回费等） ，计入 认/申购 或交易基 金的
各项费 用后 ，实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.68% 0.75% 0.39% 0.63% 1.29% 0.12%
过去三 个月 1.96% 0.77% 0.98% 0.70% 0.98% 0.07%
过去六 个月 -6.37% 0.88% -5.07% 0.83% -1.30% 0.05%
过去一 年 7.06% 1.03% -2.97% 0.94% 10.03% 0.09%
过去三 年 -14.13% 1.21% -15.71% 1.02% 1.58% 0.19%
自基金成立
起至今
134.72% 1.67% 142.58% 1.46% -7.86% 0.21%
注： 本基 金的 业绩 基准 指数=沪深300 指数*80% ＋中 信标普 国债 指数 收益 率*20% 。 其中：
沪深300 指数 作 为衡 量股 票投资 部分 的业 绩基 准， 中 信标普 国债 指数 作为 衡量 基金债 券投 资
部分的 业绩 基准 。 中证 系 列指数 中 ， 沪 深300 指 数 的市场 代表 性比 较强 ， 比 较适合 作为 本基
金股票 投资 的比 较基 准 。 中信标 普国 债指 数由 中信 标普指 数信 息服 务有 限公 司发布 ， 是中 信
标普债 券系 列指 数中 的一 员， 该指 数市 场影 响力 大 ， 被基金 业广 泛用 作衡 量债 券投资 收益 的申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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评价基 准。
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每日 历日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
benchmark(0) =1000 ；
%benchmark(t)=80%*(沪深 300 指数(t)/沪深 300 指数(t-1)-1)+20%*( 中信 标普国 债 指
数(t)/ 中信 标普 国债 指数(t-1)-1) ；
benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ；
其中t=1,2,3,... 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
申万菱 信新 动力 股票 型证 券投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2005 年 11 月10 日至 2014 年6 月 30 日）
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理 基金的经验
申万菱 信基 金管 理有 限公 司原名 申万 巴黎 基金 管理 有限公 司， 是由 国内 大型 综 合类券 商
申银万国 证券股份 有限公 司和三菱 UFJ 信托银行 株 式会社共 同设立的 一家中 外合资基 金管
理公司 。 公 司成 立于2004 年1 月15 日， 注册地 在中 国上海 ， 注 册资 本金 为1.5 亿元人 民币 。
其中， 申银 万国 证券 股份 有限公 司持 有 67% 的股 份 ，三 菱 UFJ 信 托银 行株 式 会社持 有 33% 的
股份。
申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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公司成 立以 来业 务增 长迅 速，在 北京 、广 州先 后建 立了分 公司 。截 至 2014 年 6 月 30
日，公 司旗 下管 理了 包括 股票型 、混 合型 、债 券型 、指数 型和 货币 型在 内的 17 只开 放式 基
金 ， 形成 了完 整而 丰富 的 产品线 。 公司 旗下 基金 管 理资产 规模 超 过 120.2 亿 元， 客户 数超 过
208 万 户。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
欧庆铃
本基金
基金经
理、公
司副总
经理、
公司投
资总监
2011-11-22 - 15 年
欧庆铃 先生 ， 北 京师 范大 学理学 博士 。 曾 任职
于 广 州 证 券 研 究 中 心 ， 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公
司， 万 家基 金管 理有 限公 司等。 2011 年 加入 本
公司 ， 曾 任申 万菱 信消 费 增长股 票型 证券 投资
基金基 金经 理 ， 现 任公 司副 总经理 、 投 资总监 、
申 万 菱 信 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
孙琳
本基金
基金经
理
2014-01-29 - 7 年
孙 琳 女 士 ，经 济 学学 士 ，2006 年 起从 事 证券
投 资 研 究 相 关 工 作, 曾 任 职 于 中 信 金 通 证 券
研 究 所 （现 中信 证 券（ 浙江 ） 研 究所 ） ，2009
年加入 申万 菱信 基金 管理 有限公 司 ， 历 任行 业
研究员 、基 金经 理助 理等 ，2014 年 1 月起 任
申万菱 信新 动力 股票 型证 券投资 基金 、 申万 菱
信竞争 优势 股票 型证 券投 资基金 基金 经理 。
注：1 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
2、任 职日 期和 离任 日期 均 指公司 作出 决定 之日 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 及其 配 套法规 的规
定， 严格 遵守 基金 合同 约 定， 本着 诚实 信用 、 勤 勉 尽责等 原则 管理 和运 用基 金资产 ， 在严 格
控制风 险的 基础 上为 持有 人谋求 最大 利益 。
本基金 投资 运作 符合 法律 法规和 基金 合同 的规 定 ， 信息披 露及 时 、 准 确、 完 整； 本基 金
资产与 本基 金管 理人 与公 司资产 之间 严格 分开 ； 没 有发生 内幕 交易 、 操纵 市 场和不 当关 联交
易及其 他违 规行 为 。 在 基 金资产 的管 理运 作中 ， 无 任何损 害基 金持 有人 利益 的行为 ， 并通 过
稳 健经 营、 规范 运作 、规 避风险 ，保 护了 基金 持有 人的合 法权 益。 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
根据 《 证券 投资 基金 管理 公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ， 本公 司制 定了 《 公平 交易 制度》 ，
通过组 织结 构的 设置 、 工 作制度 、 流程 和技 术手 段 全面落 实公 平交 易原 则在 具体业 务 （包 括
研究分 析 、 投 资决 策、 交 易执行 等 ） 环 节中 的实 现 ， 在 保证 各投 资组 合投 资 决策相 对独 立性
的同时 ，确 保各 投资 组合 在获得 投资 信息 、投 资建 议和实 施投 资决 策方 面享 有公平 的机 会 ；
同时，通过对投资交 易行 为的日常监控和事后 分析 评估来加强对公 平 交易 过程 和 结 果 的 监
督。
在投资 和研 究方 面 ， 本 公 司投资 和研 究部 门不 断完 善研究 方法 和投 资决 策流 程， 提高 投
资决策 的科 学性 和客 观性 ， 确 保各 投资 组合 享有 公 平的投 资决 策机 会 ， 建 立 公平交 易的 制度
环境。
在交易 执行 方面 ， 本公 司 的投资 管理 职能 和交 易执 行职能 相隔 离 ， 通 过实 行 集中交 易制
度和公 平的 交易 分配 制度 ，确保 各投 资组 合享 有公 平的交 易执 行机 会。
在日常 监控 和事 后分 析评 估方面 ， 本 公司 风险 管理 总 部开展 日内 和定 期的 工作 对公平 交
易执行 情况 作整 体监 控和 效果评 估。 风险 管理 总部 通 过对不 同组 合之 间同 向交 易的价 差率 的
假设检 验 、 价 格占 优的 次 数百 分 比统 计 、 价 差交 易 模拟贡 献与 组合 收益 率差 异的比 较等 方法
对本报 告期 以及 连续 四个 季度期 间内 、 不 同时 间窗 口 下公司 管理 的不 同投 资组 合同向 交易 的
交易价 差进 行了 分析 ； 对 于场外 交易 ， 还特 别对 比 了组合 之间 发生 的同 向交 易的市 场公 允价
格和交 易对 手， 判断 交易 是否公 平且 是否 涉及 利益 输送。
本公司 通过 事前 的制 度规 范、 事中 的监 控和 事后 的分 析评估 ， 严格 执行 了公 平交 易制度 ，
公平对 待了 旗下 各投 资组 合。本 报告 期内 ，未 出现 违反公 平交 易制 度的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本公司 制定 了 《异 常交 易 监控报 告制 度 》 ， 明确 定 义了在 投资 交易 过程 中出 现的各 种可
能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 类型 ， 并 规定且 落实 了异 常交 易的 日常监 控 、 识 别
以及事 后的 分析 流程 。
本报告 期， 未发 生我 司旗 下 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单
边交易量 超过该证 券当日 成交量的 5%的情 况以及 其 他可能导 致不公平 交易和 利益输送 的异
常交易 。 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
报告期 内国 内经 济在 政策 “微 刺激 ” 托 底的 背景 下 ， 上游行 业与 中游 行业 盈利 下滑和 财
务指标 恶化 趋势 逐渐 企稳 ， 但 由于 传导 效应 影响 ， 下游行 业 、 消 费类 行业 及 小微企 业经 营状
况较去 年同 期有 比较 大程 度的下 滑 ， 因 此市 场表 现 为与此 相关 的偏 成长 类风 格、 消费 类风 格
投资品 种估 值大 幅回 落 ， 传统低 估值 周期 性行 业品 种估值 止跌 企稳 。 由于 本 基金着 重于 均衡
配置 ， 兼 顾成 长与 价值 的 投资风 格 ， 因 此基 金业 绩 表现在 报告 期内 波动 较小 ， 并 且随 着低 估
值蓝筹 品种 表现 企稳 回升 ， 本 基金 业绩 在报 告期 内 稳步上 升 。 报 告期 内本 基 金重点 配置 了金
融、 地产 、 汽 车等 传统 行 业的同 时 ， 并 择优 选择 了 医药 、 医 疗服 务、 新能 源 汽车产 业链 、 军
工装备 、 电子 元器 件等 行 业具备 成长 性个 股 。 本 基 金在行 业风 格均 衡配 置的 同时 ， 着 重规 避
可能存 在经 营情 况恶 化或 财务表 现低 于市 场预 期的 品种 ， 通 过优 化组 合品 种 ， 报告期 内基 金
业绩逐 步回 升。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 报告 期内 表现 为-6.37% ， 同期 业绩 比较 基准 表 现为-5.07% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2014 年 上半年政 府逐步 出 台的 “微刺 激 ”政 策暂时 消除了经济 快速下 行风险 ，经济阶
段性企 稳和 政策 托底 的预 期组合 仍将 持续 到下 半年 ，管理 人认 为在 目前 经济 增速恢 复期 内 ，
政府政 策将 趋于 温和 ， 并 且在相 对偏 窄的 政策 选择 区间内 小幅 波动 ， 因此 判 断股票 市场 指数
表现在 下半 年时 期内 基本 上维持 区间 震荡 趋势 行 情 。 由 于下 游行 业 、 消 费类 行 业盈利 短期 无
法快速 恢复 ，因 此财 政政 策托底 经济 的效 果将 强于 货币政 策， 管理 人认 为 2014 年下 半年 社
会需求 主要 来自 于政 府而 非个人 消费 者 ， 并 在下 半 年相对 看好 政府 支出 相关 行业 ， 例 如新 能
源汽车 、 军工 装备 、 电 子 元器件 、 智慧 城市 、 棚 户 区建设 、 铁路 投资 等投 资 主线 。 本 基金 将
积极从 这些 服务 于国 计民 生的行 业中 选择 成长 标的 ； 对 现有 成长 类风 格公 司 的投资 中 ， 本 基
金将密 切关 注其 下半 年是 否会出 现订 单下 滑 、 财 务 成本上 升的 风险 。 此外 本 基金也 会针 对财
政支出 相关 行业 中传 统低 估值周 期性 行业 品种 ，适 当进行 均衡 配置 。 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
12
4.6 管理人对报 告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金 管理 人 、 本 基金 托 管人和 本基 金聘 请的 会计 师事务 所参 与本 基金 的估 值流程 ， 上
述各方 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
本基金 管理 人按 照有 关法 规确定 的原 则进 行估 值， 将导致 基金 资产 净值 的变 化在 0.25%
以上的 ， 即就 拟采 用的 相 关估值 模型 、 假设 及参 数 的适当 性征 求本 基金 托管 人和本 基金 聘请
的会计 师事 务所 的意 见 。 本基金 聘请 的会 计师 事务 所对相 关估 值模 型 、 假 设 及参数 的适 当性
发表审 核意 见并 出具 报告 。
本基金 管理 人设 立资 产估 值委员 会 ， 负 责根 据法 规 要求 ， 尽 可能 科学 、 合 理 地制定 估值
政策 ， 审 议批 准估 值程 序 ， 并 在特 定状 态下 就拟 采 用的相 关估 值模 型 、 假 设 及参数 的适 当性
进行确 认， 以保 护基 金份 额持有 人的 利益 。
资产估 值委 员会 由本 基金 管理人 的总 经理 ，分 管基 金运营 的副 总经 理， 基金 运营总 部 、
监察稽 核总 部 、 基 金投 资 管理总 部 、 风 险管 理总 部 等各总 部总 监组 成 。 其 中 ， 总 经理 过振 华
先生， 拥有 近 10 年 基金 公 司高级 管理 人员 经验 。基 金运营 由公 司总 经理 过振 华先生 分管 。
基金投 资管 理总 部总 监欧 庆铃先 生， 拥有 近 12 年 的 基金公 司研 究和 投资 管理 经验。 基金 运
营总部 总监 李濮 君女 士， 拥有 13 年 的基 金会 计经 验 。监察 稽核 总部 总监 王菲 萍女士 ，拥 有
10 年 的基 金合 规管 理经 验 。 风险 管理 总部 总监 王瑾 怡女士 ，拥有近 9 年 的基 金风险 管理 经
验。
基金经 理不 参与 决定 本基 金估值 的程 序。 本公 司已 与 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 签
订协议 ，采 用其 提供 的估 值数据 对银 行间 债券 进行 估值。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 本基 金托 管 人在对 申万 菱信 新动 力股 票型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严
格遵守 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他 法律 法规 和基 金 合同的 有关 规定 ， 不存 在 任何损 害基 金份
额持有 人利 益的 行 为 ，完 全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
13
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
本报告 期内 ， 申 万菱 信新 动 力股票 型证 券投 资基 金的 管理人 —— 申万 菱信 基金 管理有 限
公司在 申万 菱信 新动 力股 票型证 券投 资基 金的 投资 运作 、 基 金资 产净 值计 算 、 基金份 额申 购
赎回价 格计 算 、 基 金费 用 开支等 问题 上 ， 不 存在 任 何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为 ， 在 各
重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。 本 报告期 内 ， 申 万菱 信新 动 力股票 型证 券投
资基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完 整发表意见
本托管人依法对申万菱信 基金管理有限公司编制和 披露的申万菱信新动力股 票型证券
投资基 金 2014 年半 年度 报 告中财 务指 标、 净值 表现 、利润 分配 情况 、财 务会 计报告 、投 资
组合报 告等 内容 进行 了核 查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 申万 菱信 新动 力股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 217,407,505.69 337,042,446.10
结算备 付金
1,186,181.12 2,033,051.45
存出保 证金
907,498.64 781,345.92
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,072,205,005.46 2,198,955,014.28
其中： 股票 投资
1,883,053,005.46 2,198,955,014.28
基金投 资
- -
债券投 资
189,152,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
56,909,043.67 248,232,941.50 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
14
应收利 息 6.4.7.5 4,123,869.44 111,983.18
应收股 利
- -
应收申 购款
20,355.73 39,913.69
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,352,759,459.75 2,787,196,696.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债 6.4.7.3 - -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
12,226,779.82 -
应付赎 回款
1,806,652.32 1,609,981.44
应付管 理人 报酬
2,753,564.90 3,410,400.14
应付托 管费
458,927.49 568,400.00
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,327,216.10 1,626,068.01
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 524,732.42 736,511.91
负债合 计
19,097,873.05 7,951,361.50
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,168,863,634.41 2,418,721,291.17
未分配 利润 6.4.7.10 164,797,952.29 360,524,043.45
所有者 权益 合计
2,333,661,586.70 2,779,245,334.62
负债和 所有 者权 益总 计
2,352,759,459.75 2,787,196,696.12
注 ： 报 告 截 止 日 2014 年 06 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.5926 元 ， 基 金 份 额 总 额
2,168,863,634.41 份。
6.2 利润表
会计主 体： 申万 菱信 新动 力股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月 1 日至
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
15
2014 年 6 月 30 日 2013 年6 月 30 日
一、收入
-150,353,051.72 -90,717,930.33
1.利息 收入
4,571,418.92 1,947,471.36
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,592,881.74 1,417,959.68
债券利 息收 入
2,747,307.97 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
231,229.21 529,511.68
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
4,596,088.17 169,509,471.45
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -16,049,772.16 145,952,637.51
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,443,805.21 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 19,202,055.12 23,556,833.94
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ） 6.4.7.17
-159,799,359.07 -262,224,224.32
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 278,800.26 49,351.18
减：二、费用
26,192,301.63 26,157,182.08
1．管 理人 报酬
18,124,639.17 18,589,656.46
2．托 管费
3,020,773.13 3,098,276.08
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 4,824,929.97 4,249,417.61
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 221,959.36 219,831.93
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
号填列）
-176,545,353.35 -116,875,112.41
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”号填
列）
-176,545,353.35 -116,875,112.41
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 申万 菱信 新动 力股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目 本期 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
16
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,418,721,291.17 360,524,043.45 2,779,245,334.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ）
- -176,545,353.35 -176,545,353.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
-249,857,656.76 -19,180,737.81 -269,038,394.57
其中：1. 基 金申 购款 98,762,692.02 5,453,683.99 104,216,376.01
2. 基金 赎回 款 -348,620,348.78 -24,634,421.80 -373,254,770.58
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生
的基金 净值 变动 （ 净值 减 少以 “- ” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,168,863,634.41 164,797,952.29 2,333,661,586.70
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,241,607,991.18 117,641,716.43 2,359,249,707.61
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ）
- -116,875,112.41 -116,875,112.41
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
121,813,152.79 11,008,460.87 132,821,613.66
其中：1. 基 金申 购款 247,410,832.08 24,034,906.04 271,445,738.12
2. 基金 赎回 款 -125,597,679.29 -13,026,445.17 -138,624,124.46
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生
的基金 净值 变动 （ 净值 减 少以 “- ” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,363,421,143.97 11,775,064.89 2,375,196,208.86
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 过振 华，主 管会 计工 作负 责人 ：过振 华， 会计 机构 负责 人：李 濮君
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
申万菱信新动力股票型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) 经中国证券监督管理委员
会(以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监基 金字[2005]159 号文件 核准 ， 由 申万 菱信 基金管 理有 限
公司依 照 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 和 本 基金基 金合 同负 责公 开募 集。 本基 金为 契
约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
669,540,171.18 元， 业经 德勤华 永会 计师 事务 所有 限公司 德师 报( 验)字(05) 第 0043 号验资
报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ，本 基金 基金 合同于 2005 年 11 月 10 日 正式生 效， 基申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
17
金 合 同 生 效 日的基金份额总额为 669,603,985.69 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
63,814.51 份基 金份 额 。 本 基金的 基金 管理 人为 申万 菱信基 金管 理有 限公 司 ， 基金托 管人 为
中国工 商银 行股 份有 限公 司。
根据 《申 万菱 信新 动力 股 票型证 券投 资基 金招 募说 明书 》 和 基金 份额 拆分 比 例的公 告的
有关规 定 ， 本 基金 于2007 年4 月18 日进 行了 基金 份 额拆分 ， 拆分 比例 为1:1.815664620( 保
留到小 数点 后9 位) ，并 于 2007 年4 月19 日 进行 了变更 登记 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》 、基金合 同 和最新公布 的 《申万菱 信 新动力股
票型证 券投 资基 金更 新的 招募说 明书 》 的有 关规 定 ， 本 基金 的投 资范 围为 ： 具有良 好流 动性
的金融 工具 ， 包括 在中 华 人民共 和国 境内 依法 发行 和上市 交易 的各 类股 票 、 债券 、 货 币市 场
工具以 及经 中国 证监 会批 准的允 许证 券投 资基 金投 资的其 他金 融工 具 。 资 产 配置比 例为 ： 股
票 60%至 95% ， 其中 投资 于 受益于 促进 国民 经济 持续 增长的 新动 力而 具有 高成 长性和 持续 盈
利增长 潜力 的上 市公 司股 票的比 例不 低 于80% ； 债 券 5% 至 40% ， 其中 现金 和 到期日 在一 年以
内的政 府债 券为 基金 净资 产的 5% 以上 。本 基金 的业 绩比较 基准 为： 沪深 300 指数*80%＋中
信标普 国债 指数 收益率*20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人申 万菱 信基 金管 理有限 公司 于2014 年8 月26 日批 准
报出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则 》
和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则解 释以及 其他 相
关规定(以 下合 称 “ 企业 会 计准则 ”) 、 中国 证监 会公 告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信息 披露
XBRL 模 板第3 号<年 度报 告 和半年 度报 告>》 、 中 国证 券 业协会 于2007 年5 月15 日颁布 的 《 证
券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 本 基 金 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 允 许 的 如 财 务 报 表 附 注
6.4.4 所列 示的 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基 金 2014 年 01 月 01 日至 2014 年6 月 30 日止 期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要
求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2014 年 06 月 30 日的财 务状 况以 及 2014 年 01 月 01 日至
2014 年06 月 30 日 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重要会计政策和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
18
本报告 期， 本基 金未 发生 会计差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题
的通知 》 、 财税[2004]78 号 《关 于证 券投 资基 金税 收 政策的 通知 》 、 财税[2005]102 号 《 关于
股息红利个 人所得 税有关 政策的通知》 、财税[2005]107 号《 关于股 息红利有 关个人所得 税
政策的 补充 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85
号文 《关 于实 施上 市公 司 股息红 利差 别化 个人 所得 税政策 有关 问题 的通 知 》 及其他 相关 财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不 属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
2、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
3、对基金取得的 股票的股 息、红利收入、 债券的利 息收入，由上市 公司、债 券发行 业
在向基 金派 发股 息 、 红 利 收入 、 债 券的 利息 收入 时 代扣代 缴20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1
月1 日 起 ， 对 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持股 期限 在1 个月 以内 （ 含
1 个月 ）的 ，其 股息 红利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在1 个 月以 上至 1 年（ 含 1
年）的 ，暂 减 按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入应 纳税 所得
额。上 述 所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税 。
4、 基金 卖出 股票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花 税 。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 217,407,505.69
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 217,407,505.69
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,996,575,842.48 1,883,053,005.46 -113,522,837.02
贵金属 投资-金 交所 黄金 合 约 - - - 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
19
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 188,281,351.37 189,152,000.00 870,648.63
合计 188,281,351.37 189,152,000.00 870,648.63
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,184,857,193.85 2,072,205,005.46 -112,652,188.39
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
无余额 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 56,078.02
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 533.80
应收债 券利 息 4,066,849.32
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 408.30
合计 4,123,869.44
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,323,838.10
银行间 市场 应付 交易 费用 3,378.00
合计 1,327,216.10 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
20
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 7.67
其它应 付费 用 66,451.67
预提费 用 208,273.08
合计 524,732.42
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金额
上年度 末 4,391,515,881.58 2,418,721,291.17
本期申 购 179,308,864.88 98,762,692.02
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -632,943,680.64 -348,620,348.78
本期 末 3,937,881,065.82 2,168,863,634.41
注：本 期申 购含 红利 再投 资和转 换转 入份 额， 本期 赎回含 转换 转出 份额 。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -301,042,400.52 661,566,443.97 360,524,043.45
本期利 润 -16,745,994.28 -159,799,359.07 -176,545,353.35
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 34,028,414.91 -53,209,152.72 -19,180,737.81
其中： 基金 申购 款 -13,242,395.06 18,696,079.05 5,453,683.99
基金赎 回款 47,270,809.97 -71,905,231.77 -24,634,421.80
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -283,759,979.89 448,557,932.18 164,797,952.29
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,550,612.87
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 26,772.46
其他 15,496.41
合计 1,592,881.74 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
21
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,639,887,592.35
减： 卖 出股 票成 本总 额 1,655,937,364.51
买卖股票 差 价收 入 -16,049,772.16
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 250,758,911.37
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 243,342,854.52
减：应 收利 息总 额 5,972,251.64
债券投 资收 益 1,443,805.21
6.4.7.14 贵金属投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 19,202,055.12
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 19,202,055.12
6.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
1. 交易 性金 融资 产 -159,799,359.07
—— 股 票投 资 -160,670,007.70
—— 债 券投 资 870,648.63
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2. 衍生 工具 - 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
22
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 -159,799,359.07
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
基金赎 回费 收入 278,551.88
基金转 换费 收入 248.38
合计 278,800.26
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本基 金的 转换 费由 赎回 费和申 购费 补差 两部 分组 成， 其中 赎回 费总 额的25 ％归入 转
出基金 的基 金资 产。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 4,820,829.97
银行间 市场 交易 费用 4,100.00
合计 4,824,929.97
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 158,684.51
银行汇 划费 4,286.28
债券帐 户维 护费 9,000.00
其他 400.00
合计 221,959.36
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在 控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 的全资 子公 司—— 申 万菱 信 （ 上海 ） 资 产管 理有 限 公司正 式注申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
23
册成立 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
申银万 国证 券股 份有 限公 司 （以下 简称 “ 申银 万国” ） 基金管 理人 的股 东 、 基 金 代销机 构
三菱UFJ 信 托银 行株 式会 社 基金管 理人 的股 东
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 基 金销 售机 构、 基 金
注册登 记机 构
申万菱 信（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
申银万 国 388,882,302.81 12.38% 275,326,887.88 9.64%
6.4.10.1.2 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期佣 金
占 当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
申银万 国 349,975.85 12.42% 201,024.02 15.18%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期佣 金
占 当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
申银万 国 250,658.08 9.76% 219,715.85 17.05%
注：1、上 述佣金按 市场佣 金率计算 ，以扣除 由中国 证券登记 结算有限 责任公 司收取 的
证管费 、 经手 费和 适用 期 间内由 券商 承担 的证 券风 险结算 基金 后的 净额 列示 。 权 证交 易不 计
佣金。
2、该类佣 金协议的 服务范 围还包括 佣金收取 方为本 基金提供 的证券投 资研究 成果和 市
场信息 服务 等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
24
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6
月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6
月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 18,124,639.17 18,589,656.46
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,674,959.18 3,038,562.64
注： 支付 基金 管理 人的 管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 1.50% 的 年费 率计 提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。 其计算 公式 为： 日基 金管 理 人报酬 ＝前 一日 基金 资产 净值*1.50%/
当年天 数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6
月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6
月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,020,773.13 3,098,276.08
注： 支付 基金 托管 人的 基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.25% 的 年费 率计 提， 逐日 累
计至每月月 底，按 月支付 。其计算公 式为： 日基金 托管费＝前 一日基 金资产 净值*0.25%/ 当
年天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期和上年度 可比期间未与关联方进行 银行同业间市场债券现券 交易和债
券回购 业务 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告期内和上年度 可 比期 间 内 ， 本 基 金 管 理 人 未发 生 运 用 固 有 资 金 投 资 本基 金 的 情
况。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本期末 和上 年度 末， 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方，未 发生 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 217,407,505.69 1,550,612.87 382,785,566.01 1,387,802.02
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6
本基金在承销 期内参与关联方承销 证券 的情况
本基金 在承 销期 内未 参与 关联方 承销 证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 末未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2014 年6 月30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
25
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券名 称 成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量（ 单
位：股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
600195 中牧股 份 2013-10-21 2014-10-16
非公开
发行
12.22 12.78 3,000,000 36,660,000.00 38,340,000.00
-
603168 莎普爱 思 2014-06-24 2014-07-02
新股网
上申购
21.85 21.85 4,037 88,208.45 88,208.45
-
注：1.基 金可 使用 以基 金 名义开 设的 股票 账户 ， 选 择网上 或者 网下 一种 方式 进行新 股申
购。 其中 基金 作为 一般 法 人或战 略投 资者 认购 的新 股， 根据 基金 与上 市公 司 所签订 申购 协议
的规定 ， 在新 股上 市后 的 约定期 限内 不能 自由 转让 ； 基 金作 为个 人投 资者 参 与网上 认购 获配
的新股 ，从 新股 获配 日至 新股上 市日 之间 不能 自由 转让。
2.基金 可作 为特 定投 资者 ， 认 购由 中国 证监 会 《 上 市公司 证券 发行 管理 办法 》 规 范的 非
公开发 行股 票， 所认 购的 股票自 发行 结束 之日 起 12 个月内 不得 转让 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300271 华宇软 件 2014-06-27 重大事 项 40.30 - - 130,000 4,361,479.00 5,239,000.00 -
注：本 基金 截至2014 年 06 月 30 日止 持有 以上 因公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而
被暂时 停牌 的股 票， 该类 股票将 在所 公布 事项 的重 大影响 消除 后， 经交 易所 批准复 牌。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
截至本 报告 期 末 2014 年 06 月 30 日止 ，本 基金 无债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购 证 券
款余额 ，无 相关 抵押 债券 。
6.4.13 金融工 具风险 及管理
本基金 为股 票型 基金 。 本 基金投 资的 金融 工具 主要 包括股 票投 资 、 债 券投 资 和权证 投资
等。 与这 些金 融工 具有 关 的风险 ， 以及 本基 金管 理 人管理 这些 风险 所采 取的 风险管 理政 策如
下所述 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 是一 只进 行主 动投 资的股 票型 证券 投资 基金 ， 属 于中 高风 险品 种 ， 本 基 金管理 人
从事风 险管 理的 主要 目标 是争取 将以 上风 险控 制在 限定的 范围 之内 ， 使 本基 金 在风险 和收 益
之间取 得最 佳的 平衡 以实 现“风 险和 收益 相匹 配” 的风险 收益 目标 。
本基金 管理 人已 制定 针对 以上金 融工 具风 险的 管理 政策和 控制 制度 ， 并 且形 成 了由本基
金管理人在公司层面 建立 的风险管理委员会以 及在 董事会层面建立的风 险控 制委员会负责
对与所 投资 金融 工具 相关 的风险 类型 、管 理政 策和 各种投 资限 制的 定期 回顾 、评估 和修 改 ，
本基金 管理 人的 风险 管理 部门负 责具 体落 实和 日常 跟踪的 工作 机制 。 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
26
本基金管理人对于金融工 具的风险管理方法主要是 通过定性分析和定量分析 的方法去
估测各 种风 险产 生的 可能 损失 。 从 定性 分析 的角 度 出发 ， 判 断风 险损 失的 严 重程度 和出 现同
类风险 损失 的频 度 。 而 从 定量分 析的 角度 出发 ， 根 据本基 金的 投资 目标 ， 结 合基金 资产 所运
用金融 工具 特征 通过 特定 的风险 量化 指标 、 模型 ， 日常的 量化 报告 ， 确定 风 险损失 的限 度和
相应置 信程 度 ， 及 时可 靠 地对各 种风 险进 行监 督 、 检查和 评估 ， 并通 过相 应 决策 ， 将 风险 控
制在可 承受 的范 围内 。
本基金 面临 的主 要风 险包 括： 信用 风险 、 流 动性 风 险和市 场风 险 。 与 本基 金 相关的 市场
风险主 要是 利率 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指金 融工 具的 一方到 期无 法履 行约 定义 务致使 本基 金遭 受损 失的 风险。 本 基
金的信 用风 险主 要来 源于 金融工 具的 发行 者或 是交 易对手 不能 履行 约定 义务 而产生 。
对于发 行者 的信 用风 险控 制， 本 基金 管理 人主 要通 过 对投资 品种 的信 用等 级评 估来选 择
适当的 投资 对象 来 管 理。 于 资产负 债表 日, 由于 本基 金 均投资 于信 用等 级良 好的 债券, 所以 本
基金管 理人 认为 本基 金与 债券发 行者 有关 的信 用风 险不重 大。
本基金 的银 行存 款存 放在 本基金 的托 管行 -中 国工 商银行 ， 因 而本 基金 管理 人 认为与 该
银行相 关的 信用 风险 不重 大。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成债券等 投资品种
的交收 和款 项清 算 ， 因 此 违约风 险发 生的 可能 性很 小， 本基 金管 理人 认为 在 交易所 进行 的交
易涉及 的信 用风 险不 重大 。
对于银 行间 债券 等品 种的 交易 ， 本 基金 管理 人主 要 通过事 前检 查 、 控 制交 易 对手信 用及
交割方 式来 管理 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 在履 行与 金融负 债有 关的 义务 时遇 到资金 短缺 的风 险。 本基 金 的流动 性
风险主 要来 源于 开放 式基 金每日 兑付 赎回 资金 的流 动性风 险， 以及 因部 分投 资 品种交 易不 活
跃而出现的变现风险 以及 因投资集中而无法在 市场 出现剧烈波动的情况 下以 合理价格变现
投资的 风险 。
本基金 管理 人对 于流 动性 风险管 理的 目标 是监 控基 金组合 流动 性指 标， 确保 市 场出现 剧
烈波动 时， 基金 仍能 应付 大量赎 回和 其他 负债 ，灵 活调整 组合 结构 ，而 且不 影响组 合 估 值 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ， 本 基金 管理 人对 基 金申购 赎回 状况 进行 严密 监控和 分
析预测 ， 保持 基金 投资 组 合中的 流动 性资 产与 之相 匹配 。 此 外， 本基 金管 理 人在基 金合 同约申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
27
定巨额 赎回 条款 ， 设计 了 非常情 况下 赎回 资金 的处 理模式 ， 控制 因开 放模 式 带来的 流动 性风
险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投 资交 易品 种变 现的 流动性 风险 ， 本 基金 管理 人 每日监 控和 预测 本基 金的 各项流 动
性指标 ， 包括 组合 持仓 集 中度指 标 、 基 金组 合在 短 时间内 变现 能力 的综 合指 标、 组合 持仓 中
变现能 力较 差的 品种 的比 例控制 和受 限制 流通 股票 的总量 控制 ， 通过 指标 来 持续地 评估 、 选
择、 跟踪 和控 制基 金投 资 的流动 性风 险 。 同 时， 本 基金在 需要 时可 通过 卖出 回购金 融资 产方
式融入 短期 资 金 ，以 缓解 流动性 风险 。
本基金 所持 大部 分交 易性 金融资 产在 证券 交易 所上 市， 其 余是 流动 性较 好的 可 在银行 间
同业市 场交 易的 金融 资产 工具 、 银 行存 款和 结算 备 付金 ， 因 此比 较容 易变 现 来满足 投资 者对
于基金 资产 的赎 回。 除附 注 6.4.12 披露 的流 通受 限 不能自 由转 让的 基金 资产 外，本 基金 未
持有其 他有 重大 流动 性风 险的投 资品 种 。 从 本基 金 资产和 负债 的情 况来 看 ， 本基金 管理 人认
为本基 金面 临的 流动 性风 险较小 。
本基金 所持 有的 全部 金融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内且 不计 息， 可 赎回基 金
份额净 值( 所有 者权 益)无 固定到 期日 且不 计息 ， 因 此 账面余 额即 为 未 折现 的合 约到期 现金流
量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素
的变动 而发 生波 动的 风险 ，包括 利率 风险 、外 汇风 险和其 他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波
动的风 险。
于资产 负债 表日 ， 本基 金 持有的 大部 分金 融资 产和 金融负 债不 计息 ， 因此 本 基金的 收入
及经营 活动 的现 金流 量在 很大程 度上 独立 于市 场利 率变化 。 本 基金 持有 的利 率 敏感性 资产 主
要为银 行存 款和 结算 备付 金。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 217,407,505.69 - - - - 217,407,505.69 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
28
结算备 付金 1,186,181.12 - - - - 1,186,181.12
存出保 证金 907,498.64 - - - - 907,498.64
交易性 金融 资产 - 70,006,000.00 50,159,000.00 68,987,000.00 1,883,053,005.46 2,072,205,005.46
应收证 券清 算款 - - - - 56,909,043.67 56,909,043.67
应收利 息
- - - - 4,123,869.44 4,123,869.44
应收申 购款 - - - - 20,355.73 20,355.73
资产总 计 219,501,185.45 70,006,000.00 50,159,000.00 68,987,000.00 1,944,106,274.30 2,352,759,459.75
负债
应付证 券清 算款 - - - - 12,226,779.82 12,226,779.82
应付赎 回款 - - - - 1,806,652.32 1,806,652.32
应付管 理人 报酬 - - - - 2,753,564.90 2,753,564.90
应付托 管费 - - - - 458,927.49 458,927.49
应付交 易费 用 - - - - 1,327,216.10 1,327,216.10
其他负 债 - - - - 524,732.42 524,732.42
负债总 计 - - - - 19,097,873.05 19,097,873.05
利率敏 感度 缺口 219,501,185.45 70,006,000.00 50,159,000.00 68,987,000.00 1,925,008,401.25 2,333,661,586.70
上年度 末
2013年12月31日
1个月 以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 不计息 合计
资产
银行存 款 337,042,446.10 - - - - 337,042,446.10
结算备 付金 2,033,051.45 - - - - 2,033,051.45
存出保 证金 781,345.92 - - - - 781,345.92
交易性 金融 资产 - - - - 2,198,955,014.28 2,198,955,014.28
应收证 券清 算款 - - - - 248,232,941.50 248,232,941.50
应收利 息
- - - - 111,983.18 111,983.18
应收申 购款 - - - - 39,913.69 39,913.69
资产总 计 339,856,843.47 - - - 2,447,339,852.65 2,787,196,696.12
负债
应付赎 回款 - - - - 1,609,981.44 1,609,981.44
应付管 理人 报酬 - - - - 3,410,400.14 3,410,400.14
应付托 管费 - - - - 568,400.00 568,400.00
应付交 易费 用 - - - - 1,626,068.01 1,626,068.01 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
29
其他负 债 - - - - 736,511.91 736,511.91
负债总 计 - - - - 7,951,361.50 7,951,361.50
利率敏 感度 缺口 339,856,843.47 - - - 2,439,388,491.15 2,779,245,334.62
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及负 债的 公允 价值 ， 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到
期日孰 早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
于 2014 年 6 月 30 日， 本 基金持 有交 易性 债券 投资 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 为
8.11%(2013 年 12 月31 日： 0%) ， 因此 市场 利率 的变 动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响(2013
年12 月 31 日： 同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的 风 险 。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外 的
市场价 格因 素变 动发 生波 动的风 险 ， 该 风险 可能 与 特定投 资品 种相 关 ， 也 有 可能与 整体 投资
品种相 关。 本基 金的 市场 价 格风险 主要 来源 于本 基金 投资的 股权 和债 权工 具的 未来价 格可 能
受到一 般市 场波 动或 是其 他影 响 个别 股权 工具 价值 的特定 风险 影响 。 由 于本 基 金是一 只中 高
风险的 股票 型基 金 ， 股 票 资产的 配置 一般 情况 下 在60% 至95％ 的比 例 ， 所 以存 在很高 的其 他
价格风 险。
本基金管理人通过采用双线并行的投资组合策略，自上而下地进行证券品种的资产 配
置， 自下 而上 地精 选股 票 。 结 合宏 观及 微观 环境 的 变化 ， 定 期或 不定 期对 投 资策略 、 资产 配
置、基 金资 产投 资组 合进 行修正 ，来 主动 应对 可能 发生的 其他 价格 风险 。
此外， 本基 金管 理人 在构 建基金 资产 配置 和资 产投 资组合 的基 础上 ， 通 过建 立事前 和 事
后跟踪 误差 以及 运用 多种 定量的 方法 对基 金进 行风 险度量 ， 来测 试基 金的 潜 在价格 风险 ， 及
时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 ，争 取将 风险 控制 在可承 受的 范围 内。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,883,053,005.46 80.69 2,198,955,014.28 79.12 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
30
交易性 金融 资产-债 券投 资 189,152,000.00 8.11 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,072,205,005.46 88.80 2,198,955,014.28 79.12
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 1. 以 沪深300 指 数为 基准 衡量其 他价 格风 险
2. 其 他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 ）
本期 末2014 年6 月30 日 上年度 末2013 年 12 月 31 日
基准上 升5% 93,250,000.00 105,770,000.00
基准下 降5% -93,250,000.00 -105,770,000.00
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其 账 面价值 与
公允价 值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可
分为：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层 级 ： 直 接( 比如 取 自 价格) 或间 接(比 如根 据价 格推算 的) 可观 察到 的 、 除 第一层 级
中的市 场报 价以 外的 资产 或负债 的输 入值 。
第三层级 ：以可观 察到的 市场数据 以外的变 量为基 础确定的 资产或负 债的输 入值(不可
观察输 入值)。
于 2014 年 06 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层级的 余
额为 1,839,385,797.01 元 ，属于 第二 层级 的余 额 为 43,667,208.45 元 ，无 属 于第三 层级 的
余额。 本基 金本 期持 有的 以公允 价值 计量 的金 融工 具的公 允价 值所 属层 级未 发生重 大 变 动 。
对于持 有的 重大 事项 停牌 股票， 本基 金将 相关 股票 公 允价值 所 属 层级 于停 牌期 间从第 一
层级转 入第 二层 级， 并于 复牌后 从第 二层 级转 回第 一层级 。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
31
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,883,053,005.46 80.04
其中： 股票 1,883,053,005.46 80.04
2 固定收 益投 资 189,152,000.00 8.04
其中： 债券 189,152,000.00 8.04
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 218,593,686.81 9.29
7 其他各 项资 产 61,960,767.48 2.63
8 合计 2,352,759,459.75 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 11,584,312.24 0.50
B 采矿业 16,939,100.00 0.73
C 制造业 874,274,471.27 37.46
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 74,588,666.40 3.20
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 60,498,763.00 2.59
J 金融业 409,502,342.37 17.55
K 房地产 业 287,188,464.52 12.31
L 租赁和 商务 服务 业 53,872,949.20 2.31
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 42,366,000.00 1.82
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
32
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 52,237,936.46 2.24
S 综合 - -
合计 1,883,053,005.46 80.69
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 2,861,942 112,588,798.28 4.82
2 601601 中国太 保 5,219,980 92,863,444.20 3.98
3 600208 新湖中 宝 31,668,035 92,470,662.20 3.96
4 600104 上汽集 团 5,499,778 84,146,603.40 3.61
5 601628 中国人 寿 5,999,859 81,658,080.99 3.50
6 600873 梅花生 物 15,800,295 81,055,513.35 3.47
7 000024 招商地 产 7,582,386 79,008,462.12 3.39
8 600195 中牧股 份 5,791,866 74,662,176.66 3.20
9 600750 江中药 业 4,500,603 70,524,449.01 3.02
10 601888 中国国 旅 1,534,206 50,690,166.24 2.17
11 600048 保利地 产 9,300,000 46,128,000.00 1.98
12 600837 海通证 券 4,990,166 45,660,018.90 1.96
13 600067 冠城大 通 8,888,365 44,530,708.65 1.91
14 000888 峨眉山 Ａ 2,300,000 42,366,000.00 1.82
15 000963 华东医 药 760,020 41,041,080.00 1.76
16 601788 光大证 券 5,000,000 39,700,000.00 1.70
17 002364 中恒电 气 2,140,876 38,129,001.56 1.63
18 600406 国电南 瑞 2,850,000 37,990,500.00 1.63
19 000895 双汇发 展 1,000,000 35,790,000.00 1.53
20 601928 凤凰传 媒 3,609,407 33,495,296.96 1.44
21 000566 海南海 药 3,000,000 32,640,000.00 1.40
22 002008 大族激 光 1,789,892 31,036,727.28 1.33
23 000417 合肥百 货 5,999,920 31,019,586.40 1.33
24 000776 广发证 券 3,000,000 29,400,000.00 1.26
25 002665 首航节 能 1,000,820 28,263,156.80 1.21
26 600594 益佰制 药 622,300 25,595,199.00 1.10
27 002108 沧州明 珠 1,899,945 24,072,303.15 1.03
28 600276 恒瑞医 药 701,500 23,261,740.00 1.00
29 000716 南方食 品 1,977,866 23,220,146.84 1.00
30 600517 置信电 气 2,175,168 22,099,706.88 0.95
31 600330 天通股 份 1,500,000 18,090,000.00 0.78
32 601088 中国神 华 1,165,000 16,939,100.00 0.73 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
33
33 300011 鼎汉技 术 1,407,224 16,745,965.60 0.72
34 002383 合众思 壮 649,909 16,059,251.39 0.69
35 002305 南国置 业 2,575,311 15,580,631.55 0.67
36 300291 华录百 纳 419,948 14,735,975.32 0.63
37 300127 银河磁 体 1,069,941 14,593,995.24 0.63
38 002496 辉丰股 份 1,000,000 13,630,000.00 0.58
39 002390 信邦制 药 639,924 13,611,183.48 0.58
40 600699 均胜电 子 533,000 13,394,290.00 0.57
41 601566 九 牧王 1,135,000 11,962,900.00 0.51
42 300259 新天科 技 1,061,044 11,671,484.00 0.50
43 002477 雏鹰农 牧 1,231,064 11,584,312.24 0.50
44 000625 长安汽 车 900,000 11,079,000.00 0.47
45 300037 新宙邦 300,000 10,890,000.00 0.47
46 002022 科华生 物 469,994 10,833,361.70 0.46
47 600422 昆明制 药 500,000 10,505,000.00 0.45
48 300101 振芯科 技 461,201 10,432,366.62 0.45
49 002678 珠江钢 琴 1,047,480 9,793,938.00 0.42
50 002146 荣盛发 展 1,000,000 9,470,000.00 0.41
51 002690 美亚光 电 260,000 9,170,200.00 0.39
52 002191 劲嘉股 份 644,990 8,578,367.00 0.37
53 300271 华宇软 件 130,000 5,239,000.00 0.22
54 002085 万丰奥 威 242,118 5,147,428.68 0.22
55 002491 通鼎光 电 299,960 4,889,348.00 0.21
56 300154 瑞凌股 份 343,050 4,888,462.50 0.21
57 002065 东华软 件 240,000 4,828,800.00 0.21
58 002348 高乐股 份 700,000 4,802,000.00 0.21
59 601166 兴业银 行 400,000 4,012,000.00 0.17
60 600633 浙报传 媒 301,934 4,006,664.18 0.17
61 002037 久联发 展 402,911 3,956,586.02 0.17
62 000957 中通客 车 299,856 3,862,145.28 0.17
63 002555 顺荣股 份 79,951 3,764,093.08 0.16
64 600000 浦发银 行 400,000 3,620,000.00 0.16
65 300059 东方财富 300,000 3,609,000.00 0.15
66 600566 洪城股 份 147,668 3,411,130.80 0.15
67 300058 蓝色光 标 119,924 3,182,782.96 0.14
68 600535 天士力 80,000 3,101,600.00 0.13
69 002223 鱼跃医 疗 119,922 2,908,108.50 0.12
70 002249 大洋电 机 200,000 2,780,000.00 0.12
71 300315 掌趣科 技 144,000 2,571,840.00 0.11
72 601933 永辉超 市 400,000 2,528,000.00 0.11
73 600050 中国联 通 780,000 2,519,400.00 0.11 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
34
74 300066 三川股 份 187,411 2,342,637.50 0.10
75 002664 信质电 机 43,088 2,212,568.80 0.09
76 300183 东软载 波 60,000 2,160,000.00 0.09
77 600887 伊利股 份 65,000 2,152,800.00 0.09
78 002070 众和股 份 300,000 2,070,000.00 0.09
79 600600 青岛啤 酒 50,000 2,003,000.00 0.09
80 300232 洲明科 技 80,000 1,848,800.00 0.08
81 600884 杉杉股 份 100,000 1,719,000.00 0.07
82 600703 三安光 电 70,000 1,640,100.00 0.07
83 300002 神州泰 岳 100,000 1,575,000.00 0.07
84 000581 威孚高 科 50,000 1,348,500.00 0.06
85 000801 四川九 洲 100,000 1,348,000.00 0.06
86 600261 阳光照 明 135,000 1,333,800.00 0.06
87 600761 安徽合 力 120,000 1,180,800.00 0.05
88 300269 联建光 电 25,000 860,750.00 0.04
89 600612 老凤祥 32,290 817,259.90 0.04
90 002292 奥飞动 漫 20,000 734,000.00 0.03
91 002454 松芝股 份 50,000 629,500.00 0.03
92 002312 三泰电 子 20,000 407,400.00 0.02
93 002563 森马服 饰 15,000 407,250.00 0.02
94 603168 莎普爱 思 4,037 88,208.45 0.00
95 603006 联明股 份 5,676 81,166.80 0.00
96 300348 长亮科 技 100 5,223.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600067 冠城大 通 49,368,379.97 1.78
2 000963 华东医 药 44,446,014.57 1.60
3 600030 中信证 券 40,489,180.12 1.46
4 601601 中国太 保 38,057,785.78 1.37
5 002665 首航节 能 37,979,275.52 1.37
6 000776 广发证 券 37,076,615.40 1.33
7 002364 中恒电 气 36,319,684.03 1.31
8 601318 中国平 安 35,873,671.62 1.29
9 300037 新宙邦 34,125,693.86 1.23
10 000566 海南海 药 31,086,554.12 1.12
11 002008 大族激 光 29,212,420.82 1.05
12 002091 江苏国 泰 28,488,224.71 1.03
13 002108 沧州明 珠 28,381,771.72 1.02 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
35
14 600517 置信电 气 27,483,982.66 0.99
15 000716 南方食 品 26,267,971.35 0.95
16 600594 益佰制 药 24,768,263.05 0.89
17 600406 国电南 瑞 24,223,416.59 0.87
18 600208 新湖中 宝 23,710,376.84 0.85
19 000961 中南建 设 23,505,278.04 0.85
20 000816 江淮动 力 22,949,634.49 0.83
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600000 浦发银 行 100,047,334.34 3.60
2 000333 美的集 团 90,631,463.11 3.26
3 600030 中信证 券 71,854,038.99 2.59
4 002214 大立科 技 67,979,137.85 2.45
5 600859 王府井 57,840,531.21 2.08
6 600585 海螺水 泥 43,970,286.81 1.58
7 601601 中国太 保 41,439,245.39 1.49
8 601928 凤凰传 媒 41,133,421.98 1.48
9 000887 中鼎股 份 40,281,313.73 1.45
10 601318 中国平 安 39,948,716.62 1.44
11 600837 海通证 券 37,680,604.11 1.36
12 002234 *ST 民和 32,095,845.61 1.15
13 002411 九九久 31,697,670.12 1.14
14 002005 德豪润 达 30,503,304.43 1.10
15 002091 江苏国 泰 27,863,723.58 1.00
16 601628 中国人 寿 27,616,193.05 0.99
17 300037 新宙邦 24,987,829.42 0.90
18 601117 中国化 学 24,396,875.54 0.88
19 600276 恒瑞医 药 24,103,741.31 0.87
20 601566 九牧王 23,882,154.53 0.86
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
金额 单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,500,705,363.39
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,639,887,592.35
注：“ 买入 金额 ”、 “卖 出金额 ”均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
36
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 161,753,000.00 6.93
其中： 政策 性金 融债 161,753,000.00 6.93
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 27,399,000.00 1.17
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 189,152,000.00 8.11
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （张 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 140202 14 国开 02 400,000 41,588,000.00 1.78
2 140207 14 国开 07 300,000 30,108,000.00 1.29
3 140212 14 国开 12 300,000 30,051,000.00 1.29
4 130236 13 国开 36 300,000 30,006,000.00 1.29
5 130227 13 国开 27 300,000 30,000,000.00 1.29
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公 允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基 金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。
7.10.2 本基金投资股 指期 货的投资政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
37
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本基金投资国 债期 货的投资政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报告期末本基 金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
7.11.3 本基金投资国 债期 货的投资评价
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金 投资的 前十 名证券的发 行主体 本期没 有出现被监 管部门 立案调 查，或在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
序号 名称 金额
1 存出保 证金 907,498.64
2 应收证 券清 算款 56,909,043.67
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,123,869.44
5 应收申 购款 20,355.73
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 61,960,767.48
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值 比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600195 中牧股 份 38,340,000.00 1.64 非公开 发行
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户 户均持 有 持有人 结构 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
38
数(户) 的基金 份
额
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
179,399 21,950.41 607,915,973.20 15.44% 3,329,965,092.62 84.56%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份 ） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,895.24 0.00%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间情况
项目 持有份 额总 数 （ 万份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,391,515,881.58
本报告 期基 金总 申购 份额 179,308,864.88
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 632,943,680.64
本报告 期基 金拆 分 变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,937,881,065.82
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、经本基 金管理人 股东会 决议，同 意外方股 东提名 的监事由 代田秀雄 先生变 更为杉 崎
干雄先 生；
2、本报告 期内，因 中国工 商银行股 份有限公 司（以 下简称 “ 该行”） 工作需 要，周 月
秋同志 不再 担任 该行 资产 托管部 总经 理。 在新 任资 产 托管部 总经 理李 勇同 志完 成证券 投资 基申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
39
金行业 高级 管理 人员 任职 资格备 案手 续前 ， 由 副总 经 理 王立 波同 志代 为行 使该 行资产 托管 部
总经理 部分 业务 授权 职责 。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4
基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 管理 人的 基金投 资策 略严 格遵 循本 基金 《招 募说 明书 》 中披 露 的基本 投
资策略 ，未 发生 显著 的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 聘用 普华 永道中 天会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 负责 基金 审计 事 务 ，
未发生 改聘 会计 师事 务所 事宜。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚 等 情况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其 高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 2 458,725,585.52 14.61% 416,349.43 14.78% -
申银万 国 2 388,882,302.81 12.38% 349,975.85 12.42% -
华鑫证 券 1 372,445,252.63 11.86% 339,074.92 12.04% -
国金证 券 1 358,591,106.57 11.42% 317,317.76 11.26% 新增
银河证 券 1 316,273,292.97 10.07% 279,871.35 9.93% -
中信建 投 1 289,853,360.80 9.23% 263,881.60 9.37% -
民生证 券 1 212,694,099.46 6.77% 188,213.58 6.68% -
东方证 券 1 174,301,936.09 5.55% 154,240.82 5.47% -
西部证 券 1 123,033,397.75 3.92% 108,872.58 3.86% -
安信证 券 1 109,539,860.53 3.49% 99,725.43 3.54% - 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
40
国泰君 安 1 108,365,211.35 3.45% 95,892.16 3.40% -
东海证 券 2 91,489,051.44 2.91% 81,842.65 2.91% 新增
国信证 券 2 77,667,817.45 2.47% 69,530.57 2.47% -
中金公 司 2 23,955,217.25 0.76% 21,808.51 0.77% -
中投证 券 2 17,541,180.05 0.56% 15,522.21 0.55% -
招商证 券 1 12,510,105.30 0.40% 11,070.19 0.39% -
西南证 券 1 4,579,606.64 0.15% 4,052.49 0.14% -
平安证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
红塔证 券 2 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
注： 交易 单元 选择 的标 准 ：1、 经营 行为 规范 ， 在近 一年内 无重 大违 规行 为 ；2 、 公 司财
务状况 良好 ； 3 、 有良 好的 内控制 度 ， 在 业内 有良 好 的声誉 ； 4 、 有 较强的 研究 能力 ， 能 及时 、
全面 、 定 期提 供质 量较 高 的宏观 、 行业 、 公 司和 证 券市场 研究 报告 ， 并能 根 据基金 投资 的特
殊要求， 提供专门 的研究 报告；5、 建立了 广泛的信 息网络， 能及时提 供准确 的信息资 讯 和
服务。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于 旗 下 开 放 式 基 金2013 年 年 度 最 后 一 个 交 易 日 基
金资产 净值 和基 金份 额净 值的公 告
《中国 证券 报 》 、
《上海 证券 报 》 、
《证券 时报 》
2014-01-02
2 关于申 万菱 信盛 利精 选混 合型证 券投 资基 金、 申万 菱
信 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 和 申 万 菱 信 新 经 济 混
合 型 证 券 投 资 基 金 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 修 改 基 金 合
同的公 告
《中国 证券 报 》 、
《上海 证券 报 》 、
《证券 时报 》
2014-01-02
3 申 万 菱 信 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 《中国 证券 报 》 、 2014-01-29 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
41
公告 《上海 证券 报 》 、
《证券 时报 》
4 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基
金 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 开 展 的 个 人
电子银 行基 金申 购费 率优 惠活动 的公 告
《中国 证券 报 》 、
《上海 证券 报 》 、
《证券 时报 》
2014-03-28
5 关 于 新 增 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 为 旗
下部分 基金 代销 机构 并开 通定 期 定额 投资 、 转 换业 务
及实施 网上 交易 申购 费率 优惠活 动的 公告
《中国 证券 报 》 、
《上海 证券 报 》 、
《证券 时报 》
2014-04-21
6
申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网 上 直 销 基 金
转换优 惠费 率的 公告
《中国 证券 报 》 、
《上海 证券 报 》 、
《证券 时报 》
2014-06-23
7 关 于 新 增 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部
分基金 代销 机构 并开 通定 期定额 投资 、 转 换业 务及 参
加网上 交易 费率 优惠 活动 的公告
《中国 证券 报 》 、
《上海 证券 报 》 、
《证券 时报 》
2014-06-24
8 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 华 夏 银 行 股 份 有 限 公
司开 展 的 手 机 银 行 交 易 渠 道 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
《中国 证券 报 》 、
《上海 证券 报 》 、
《证券 时报 》
2014-06-26
11 影响投资者决策的其 他重 要信息
本报告期 内，本基 金管理 人根据《 申万菱信 新动力 股票型证 券投资基 金基金 合同》的 相
关约定 ， 经与 基金 托管 人 中国工 商银 行股 份有 限公 司协商 一致 ， 并报 中国 证 监会备 案 ， 决 定
对本基 金业 绩比 较基 准进 行调整 ， 并相 应修 改基 金 合同的 有关 内容 。 本基 金 的业绩 比较 基准
由原“天相 成长 100 指 数 收益率*80% ＋中信 标普国 债指数收益 率 *20 %”变更为 “ 沪深 300
指数*80% ＋ 中信 标普 国债 指数收 益率 *20% ” 。 详见 本基金 管理 人于 2014 年 1 月 2 日 发布 的
公告。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
基金合 同；
招募说 明书 及其 定期 更新 ；
发售公 告；
成立公 告；
开放日 常交 易业 务公 告；
定期报 告；
其他临 时公 告。
12.2 存放地点
上述备查 文件中基 金合同 、招募说 明书及其 定期更 新、基金 发售公告 和基金 成立公告 均申万菱信新动力股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
42
放置于 本基 金管 理人 及基 金托管 人的 住所 ； 开放 日 常交易 业务 公告 、 定期 报 告和其 他临 时公
告放置 于本 基金 管理 人的 住所 。 本 基金 管理 人住 所 地址为 ： 中国 上海 市淮 海 中路300 号 香港
新世界 大 厦40 层。
12.3 查阅方式
上述文件 均可到本 基金管 理人的 住 所进行查 阅，也 可在本基 金管理人 的网站 进行查阅 ，
查询网 址：www.swsmu.com.
申万菱信基金管理有 限公 司
二〇一四年八月二十 六日
