南 方 金 粮 油商 品 股 票 型证 券 投 资 基金
2014 年 半年 度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2014 年8 月20 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年6 月30 日 止。 南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 29
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 29
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 29
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 30
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 31
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 33
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 33
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 33
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 33
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 33
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 33
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 33
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 33
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 34 南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 34
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 34
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 35
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 35
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 35
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 35
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 35
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 35
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 35
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 36
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理 人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 36
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 36
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 37
§ 11 备查文件 目录 ................................................................................................................................... 39
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 39
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 39
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 39
南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方金 粮油 商品 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 南方金 粮油 商品 股票
基金主 代码 202027
前端交 易代 码 202027
后端交 易代 码 202028
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年9 月25 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 44,308,461.81 份
基金合 同存 续期 2014 年7 月24 日
注：1. 本基 金在 交易 所行 情系统 净值 揭示 等其 他信 息披露 场合 下， 可简 称为 “南方 金粮 油 ” 。
2.2014 年 7 月 24 日 南方 金粮油 股票 型证 券投 资基 金正式 变更 为南 方高 端装 备灵活 配置 混合 型 证
券投资 基金 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 金粮 油商 品股票 ，在 严格 控制 风险 的
前提下 追求 超越 业绩 比较 基准的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 基于 宏观 经济 环境 、微观 经济 因素 、经 济周 期
情况、 政策 形势 和证 券市 场趋势 的综 合分 析， 结合 经
济周期 投资 时钟 理论 ，形 成对不 同市 场周 期的 预测 和
判断 ， 进 行积 极、 灵活 的 资产配 置 ， 确 定组 合中 股 票、
债券、 现金 等资 产之 间的 投资比 例。
本基金 运用 战略 资产 配置 策 略和 风险 管理 策略 ，系 统
化管理 各大 类资 产的 配置 比例。 通过 评估 不同 类别 资
产的预 期风 险/ 收益 特征 ， 分析股 票市 场价 值， 如股 票
市场价 值的 整体 估值 水平 偏离企 业实 际的 盈利 状况 和
预期的 成长 率或 预计 将出 现较大 的偏 离， 本基 金将 及
时降低 股票 资产 配置 ，或 适度增 加债 券市 场的 配置 权
重。
业绩比 较基 准 中证大 宗商 品股 票指 数×80%+ 上 证国 债指 数 ×2 0% 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，属 于较高 预期 风险 和预 期收 益
的证券 投资 基金 品种 ，其 预期风 险和 收益 水平 高于 混
合型基 金、 债券 基金 及货 币市场 基金 。
南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31 、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号
办公地 址
深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31 、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司
深圳市 福 田 中心 区福 华一 路六号 免税 商务 大
厦塔 楼31 、32 、33 层整 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -1,218,445.10
本期利 润 -1,627,227.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0351
本期加 权平 均净 值利 润率 -3.58%
本期 基 金份 额净 值增 长率 -2.93%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 ) 南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
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期末可 供分 配利 润 -667,344.18
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0151
期末基 金资 产净 值 43,641,117.63
期末基 金份 额净 值 0.985
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 3.35%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入( 不含 公允 价值变动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本 期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.07% 0.75% 1.36% 0.72% 0.71% 0.03%
过去三 个月 3.36% 0.79% 0.81% 0.94% 2.55% -0.15%
过去六 个月 -2.93% 0.94% -5.37% 1.03% 2.44% -0.09%
过去一 年 7.90% 1.04% -0.43% 1.10% 8.33% -0.06%
自基金 合同
生效起 至今
3.35% 1.10% -18.19% 1.17% 21.54% -0.07%
南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根 据相 关法 律法 规和 基金合 同， 本基 金建 仓期 为基金 合同 生效 之日 起 6 个月内 。建 仓期 结 束
时，本 基金 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我 国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
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有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。
其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 2,800 亿元 ，旗 下管
理51 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杜冬松
本基金 的
基金经 理
2013 年
7 月 16 日
- 12
第三军 医大 学医 学硕 士， 具有基 金
从业资 格。 曾 担任 天 津 272 医院 外
科主治 医师、 深圳 健安 医 药市场 部
部长、 中 新药 业成 药分 公 司学术 推
广部部 长；2002 年4 月至2008 年
8 月 ， 历 任平 安证 券研 究所 研究员 、
医药行 业首 席研 究员、 行 业部副总
经理。2008 年9 月 加入 南 方基金 ，
任研究 部医 药行 业首 席研 究员和
消费组 组长 ；2012 年3 月 至今 ， 任
南方消 费基 金经 理 ； 2013 年7 月至
今， 任南 方金 粮油 基金 经 理；2014
年1 月至 今， 任南 方医 保基 金经理 。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵 规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方金粮 油商 品股 票型 证券 投资基 金合 同》 和其 他有 关法律 法规 的规 定，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金 的投资范
围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。 南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期 内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 1 次 是由 于 指数型 基金 接受 投资 者申 赎后被 动增 减仓 位所 致，3 次是由 于指 数型 基
金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年一 季度 ， 经 济增 速 放缓， 工业 增加 值回 落， 财政货 币政 策没 有明 显发 力， 部 分地 区的
GDP 下滑幅 度较大； 二季 度，政策层面 把稳定经 济 放在了靠前的 位置，首 先 ，通过引导预 期的方
式来对 冲经 济的 下滑 ； 其 次， 推出 多项 微刺 激政 策 ， 积 极引 导预 期 ， 经 济前 景释放 出积 极的 信号 ；
第三，重点强 调促改革 调 结构与稳增长 不是相互 矛 盾的，明确告 诉市场保 持 经济增速仍 然是一个
非常重要的目 标；第四 ， 监督各项政策 尽快落实 ， 发 挥效果。上 述政策使 经 济出现企稳 的态势，
同时，海外经 济的好转 也 逐渐带动出口 以及相关 投 资复苏。但房 地产市场 去 库存和去泡 沫的调整
过程可能刚刚 开始，还 需 要较长的时间 来回归到 相 对正常可维持 的水平。 市 场整体表现 为窄幅波
动的行情，并 没有因为 中 观数据的恶化 而受到较 大 的影响，但资 金疯狂追 逐 着“小而美 ”的各种
主题， 基本 上忽 视了 业绩 和估值 等价 值指 标。
报告期 内本 基金 表现 相对 稳健, 维持 了中 性的 仓位 ， 投资领 域主 要集 中在 农业 、 精 细化 工、 日
用化工品以及 小金属材 料 等行业，并增 加了非金 粮 油范围股票特 别是高端 装 备类股票的 投资，基
本上规 避了 煤炭 、钢 铁、 基本金 属等 大宗 商品 价格 持续下 跌带 来的 投资 风险 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2014 年上 半年 ，本 基金 净 值增长-2.93% ， 同期 业绩 比较基 准增 长-5.37% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下一阶段 ，我们认 为 ，政策的放松 周期已经 启 动，但宏观经 济的最终 企 稳回升可能还 需
要一段时间， 市场可能 仍 将表现为区间 震荡的格 局 。长期来看， 传统的经 济 发展模式已 经难以为南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
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继, 大 宗商 品类 资产 的整 体 长期投 资机 会难 以显 现 。 配置策 略上 ， 重点 挖掘 畜 禽养殖 、 种子 和饲 料
等农业类股票 的投资机 会 ，并进一步保 持在精细 化 工、医药 化工 、日用化 工 以及高科技 材料等方
面的投资比重 ；重点挖 掘 中游的高端装 备制造和 军 工行业的投资 机会。维 持 中性的仓位 水平，力
争为投 资者 获得 超过 基准 的收益 水平 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见 并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资者可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资者不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值；
每一基 金 份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于 2014 年 2 月 27 日进 行了收 益分 配 ，
每10 份派0.30 元。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方金 粮油商品 股 票型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方金粮 油 商品 股票型证 券投资基 金 的管理人 —— 南方基金 管 理有限公司在 南
方金粮 油商 品股 票型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ，南方金 粮 油商品股票型 证券投资 基 金对基金份 额持有人
进行了1次 利润 分配 ，分 配 金额为1,377,867.36 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 金 粮 油 商 品 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2014 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 金粮 油商 品股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 11,828,722.23 7,059,212.50
结算备 付金
- 96,461.80
存出保 证金
15,143.67 39,806.71
交易性 金融 资产 6.4.4.2 31,784,748.13 46,037,872.67
其中： 股票 投资
31,784,748.13 46,037,872.67
基金投 资
- -
债券投 资
- - 南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
第 13 页 共 39 页
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 - -
应收证 券清 算款
355,522.89 -
应收利 息 6.4.4.5 1,835.57 1,827.50
应收股 利
- -
应收申 购款
6,432.10 11,753.49
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
43,992,404.59 53,246,934.67
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
96,389.96 25,470.25
应付管 理人 报酬
53,483.98 72,120.10
应付托 管费
8,913.97 12,020.03
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.4.7 14,038.71 15,950.14
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 178,460.34 150,085.11
负债合 计
351,286.96 275,645.63
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 44,308,461.81 50,646,521.74
未分配 利润 6.4.4.10 -667,344.18 2,324,767.30
所有者 权益 合计
43,641,117.63 52,971,289.04
负债和 所有 者权 益总 计
43,992,404.59 53,246,934.67
注：报 告截 止 日2014 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.985 元， 基金 份额 总额 44,308,461.81 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 金粮 油商 品股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
第 14 页 共 39 页
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日 至
2014 年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
-958,040.03 -2,724,140.23
1.利息 收入
37,461.46 92,909.96
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 37,461.46 40,224.76
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 52,685.20
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-600,055.81 18,310,206.63
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 -905,288.90 17,853,067.42
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.4.14 - -
股利收 益 6.4.4.15 305,233.09 457,139.21
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”号
填列）
6.4.4.16
-408,782.44 -21,276,868.48
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.4.17 13,336.76 149,611.66
减： 二、费用
669,187.51 1,291,729.84
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 338,501.99 580,548.30
2．托 管费 6.4.7.2.2 56,417.03 96,758.03
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.4.18 86,574.28 430,165.91
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.4.19 187,694.21 184,257.60
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号
填列）
-1,627,227.54 -4,015,870.07
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损 以 “- ” 号填列）
-1,627,227.54 -4,015,870.07
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 金粮 油商 品股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
第 15 页 共 39 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净
值）
50,646,521.74 2,324,767.30 52,971,289.04
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- -1,627,227.54 -1,627,227.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-6,338,059.93 12,983.42 -6,325,076.51
其中：1.基 金申 购款 6,030,149.59 -24,340.77 6,005,808.82
2. 基金 赎回 款 -12,368,209.52 37,324.19 -12,330,885.33
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
- -1,377,867.36 -1,377,867.36
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净
值）
44,308,461.81 -667,344.18 43,641,117.63
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净
值）
139,649,894.98 10,094,867.77 149,744,762.75
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- -4,015,870.07 -4,015,870.07
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-85,326,510.60 -7,565,195.23 -92,891,705.83
其中：1.基 金申 购款 24,299,053.69 2,494,378.79 26,793,432.48
2. 基金 赎回 款 -109,625,564.29 -10,059,574.02 -119,685,138.31
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
- -1,743,273.10 -1,743,273.10
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净
值）
54,323,384.38 -3,229,470.63 51,093,913.75
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
第 16 页 共 39 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差 别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业 债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时代扣
代缴个 人所 得税 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用20%的 税率 计征 个人 所得 税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日 南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
第 17 页 共 39 页
活期存 款 11,828,722.23
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 11,828,722.23
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 34,168,433.10 31,784,748.13 -2,383,684.97
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 34,168,433.10 31,784,748.13 -2,383,684.97
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
无 。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,829.36
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
第 18 页 共 39 页
其他 6.21
合计 1,835.57
6.4.4.6 其 他资 产
无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 14,038.71
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 14,038.71
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 397.63
预提费 用 178,062.71
合计 178,460.34
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 50,646,521.74 50,646,521.74
本期申 购 6,030,149.59 6,030,149.59
本期赎 回( 以"-" 号填列) -12,368,209.52 -12,368,209.52
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 44,308,461.81 44,308,461.81
南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
第 19 页 共 39 页
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 6,625,378.34 -4,300,611.04 2,324,767.30
本期利 润 -1,218,445.10 -408,782.44 -1,627,227.54
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-697,969.36 710,952.78 12,983.42
其中： 基金 申购 款 595,431.53 -619,772.30 -24,340.77
基金赎 回款 -1,293,400.89 1,330,725.08 37,324.19
本期已 分配 利润 -1,377,867.36 - -1,377,867.36
本期末 3,331,096.52 -3,998,440.70 -667,344.18
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 36,951.16
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 290.92
其他 219.38
合计 37,461.46
6.4.4.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 32,929,569.85
减：卖 出股 票成 本总 额 33,834,858.75
买卖股 票差 价收 入 -905,288.90
6.4.4.13 债 券投 资收益
无。
6.4.4.14 衍 生工 具收益
无。
6.4.4.15 股 利收 益
单位： 人民 币元 南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
第 20 页 共 39 页
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 305,233.09
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 305,233.09
6.4.4.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -408,782.44
—— 股 票投 资 -408,782.44
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -408,782.44
6.4.4.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 12,180.37
转换费 1,156.39
合计 13,336.76
6.4.4.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 86,574.28
银行间 市场 交易 费用
-
合计
86,574.28
6.4.4.19 其 他费 用
单位： 人民 币元 南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
第 21 页 共 39 页
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 231.50
账户维 护费 13,900.00
合计 187,694.21
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
无。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
根据南方金粮 油基金份 额 持有人大会审 议通过的 《 关于南方金粮 油商品股 票 型证券投资基 金
转型有关事项 的议案》 及 《南方金粮油 商品股票 型 证券投资基金 份额基金 合 同修改说明 》以及相
关法律法规的 规定 ，经 与 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 协商一致 ， 基金管理人 已将《南
方金粮油商 品股票型 证券 投资基金基 金合同》 、 《 南 方金粮油商 品股票型 证券 投资基金托 管协议 》
和《南方金粮 油商 品股 票 型证券投资基 金招募说 明 书》修订为《 南方高端 装 备灵活配置 混合型证
券投资基金 基金合同》 、 《 南方高端装 备灵活配 置混 合型证券投 资基金托 管协 议》和《南 方高端 装
备灵活配置 混合型证 券投 资基金招募 说明书》 ， 并已 报中国证监 会备案。 《 南方 高端装备灵 活配置
混合型证券 投资基金 基金 合同》 、 《南方 高端装备 灵 活配置混合 型证券投 资基 金托管协议 》和《 南
方高端 装备 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 自 2014 年 7 月 24 日 起生效 ，原 《南 方 金
粮油商 品股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《南 方金 粮油商 品股 票型 证券 投资 基金托 管协 议》 和 《 南
方金粮油商 品 股票型证 券 投资基金招募 说明书》 将 自同一日起失 效，南方 金 粮油股票型 证券投资
基金正 式变 更为 南方 高端 装备灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
第 22 页 共 39 页
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证券 19,043,331.51 35.99% 59,733,591.45 23.60%
6.4.7.1.2 债 券交 易
无。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
无。
6.4.7.1.4 权 证交 易
无。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 16,851.44 35.49% 3,414.59 24.32%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 52,858.51 23.41% 34,507.89 81.19%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。 南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
第 23 页 共 39 页
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日
当 期 发生 的 基金 应支
付的管 理费
338,501.99 580,548.30
其 中 ：支 付 销售 机构
的客户 维护 费
108,141.70 263,097.28
注：支付基金 管理人南 方 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.50% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管 理人 报酬 ＝前 一日 基金资 产净 值 X1.50% / 当年天 数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
56,417.03 96,758.03
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日 托管 费＝ 前一 日基 金 资产净 值 X 0.25% / 当 年 天数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
第 24 页 共 39 页
中国工商银行 11,828,722.23 36,951.16 3,002,657.13 32,643.15
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.8 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10 份基金
份额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润
分配合 计
备
注
1 2014 年2 月27 日 2014 年2 月27 日
0.3000 794,242.98 583,624.38 1,377,867.36
合
计
- - 0.3000 794,242.98 583,624.38 1,377,867.36
6.4.9 期 末（ 2014 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股 票
无。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投
资和债 券投 资等 。 本 基金 在 日常投 资管 理中 面临 的与 这些金 融工 具相 关的 风险 主要包 括信 用风 险、
流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风 险控制在南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
第 25 页 共 39 页
限定的范围之 内，使本 基 金在风险和收 益之间取 得 最佳的平衡以 实现“风 险 和收益相匹 配”的风
险收益 目标 。
本基金的基金 管理人 奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要 是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损 失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行股 份有限公 司 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重 大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违 约风 险可 能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用 产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。 于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金
未持有 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
第 26 页 共 39 页
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力 较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券在证
券交易所上市 ，均能以 合 理价格适时变 现 。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式 借入短期
资金应 对流 动性 需求 ，其 上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他 价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资 产 主 要为银行存 款、结算
备付金 等。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
第 27 页 共 39 页
银行存 款 11,828,722.23 - - - 11,828,722.23
存出保 证金 15,143.67 - - - 15,143.67
交易性 金融 资产 - - - 31,784,748.13 31,784,748.13
应收证 券清 算款 - - - 355,522.89 355,522.89
应收利 息 - - - 1,835.57 1,835.57
应收申 购款 - - - 6,432.10 6,432.10
资产总 计 11,843,865.90 - - 32,148,538.69 43,992,404.59
负债
应付赎 回款 - - - 96,389.96 96,389.96
应付管 理人 报酬 - - - 53,483.98 53,483.98
应付托 管费 - - - 8,913.97 8,913.97
应付交 易费 用 - - - 14,038.71 14,038.71
其他负 债 - - - 178,460.34 178,460.34
负债总 计 - - - 351,286.96 351,286.96
利率敏 感度 缺口 11,843,865.90 - - 31,797,251.73 43,641,117.63
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,059,212.50 - - - 7,059,212.50
结算备 付金 96,461.80 - - - 96,461.80
存出保 证金 39,806.71 - - - 39,806.71
交 易性 金融 资产 - - - 46,037,872.67 46,037,872.67
应收利 息 - - - 1,827.50 1,827.50
应收申 购款 200.00 - - 11,553.49 11,753.49
资产总 计 7,195,681.01 - - 46,051,253.66 53,246,934.67
负债
应付赎 回款 - - - 25,470.25 25,470.25
应付管 理人 报酬 - - - 72,120.10 72,120.10
应付托 管费 - - - 12,020.03 12,020.03
应付交 易费 用 - - - 15,950.14 15,950.14
其他负 债 - - - 150,085.11 150,085.11
负债总 计 - - - 275,645.63 275,645.63
利率敏 感度 缺口 7,195,681.01 - - 45,775,608.03 52,971,289.04
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2014 年 6 月 30 日， 本 基金未 持有 的交 易性 债券 投资( 2013 年 12 月 31 日 ：同) ，因 此市
场利率 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大 影响( 2013 年 12 月 31 日 ：同) 。 南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
第 28 页 共 39 页
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情 况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合比例 为 ：股票资产占 基
金资产 的60%-95% ， 其 中投 资于金 粮 油 商品 股票 不低 于股票 资产 的80% ； 债 券 、 银行存 款 、 货 币市
场工具、权证 、资产支 持 证券、中期票 据及国家 证 券监管机构允 许基金投 资 的其他金融 工具占基
金资产 的比 例范 围 为 5%-40% ，现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5%。
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定 量方法对
基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ，及 时可
靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 31,784,748.13 72.83 46,037,872.67 86.91
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 31,784,748.13 72.83 46,037,872.67 86.91
南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
第 29 页 共 39 页
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
（ 2014 年6 月30 日 ）
上年度 末
（ 2013 年12 月31 日 ）
1.沪深 300 指数 上 升5% 增加 约148.07 增加 约 220
1.沪深 300 指数 上 升5% 减少 约148.07 减少 约 220
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 31,784,748.13 72.25
其中： 股票 31,784,748.13 72.25
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,828,722.23 26.89
7 其他各 项资 产 378,934.23 0.86
8 合计 43,992,404.59 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 1,832,394.00 4.20
B
采矿业 3,115,326.00 7.14
C
制造业 26,034,338.33 59.66
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - - 南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
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G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
802,689.80 1.84
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 31,784,748.13 72.83
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例 （％ ）
1 002004 华邦颖 泰 110,436 2,054,109.60 4.71
2 600309 万华化 学 112,659 1,707,910.44 3.91
3 000998 隆平高 科 47,000 1,291,560.00 2.96
4 000063 中兴通 讯 93,900 1,231,968.00 2.82
5 002215 诺普信 164,402 1,229,726.96 2.82
6 300084 海默科 技 51,600 1,228,596.00 2.82
7 000525 红太阳 85,595 1,199,185.95 2.75
8 002250 联化科 技 83,544 1,186,324.80 2.72
9 000876 新希望 100,400 1,133,516.00 2.60
10 600737 XD 中 粮屯 236,168 1,128,883.04 2.59
11 002378 章源钨 业 64,017 1,125,418.86 2.58
12 002311 海大集 团 100,000 1,101,000.00 2.52
13 002064 华峰氨 纶 128,240 1,097,734.40 2.52
14 600010 包钢股 份 295,800 1,070,796.00 2.45
15 601028 玉龙股 份 80,500 1,032,815.00 2.37
16 600195 中牧股 份 78,984 1,027,581.84 2.35
17 600835 上海机 电 64,000 997,120.00 2.28 南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
第 31 页 共 39 页
18 600409 三友化 工 224,434 980,776.58 2.25
19 600256 广汇能 源 136,600 958,932.00 2.20
20 600230 沧州大 化 95,490 949,170.60 2.17
21 300157 恒泰艾 普 71,700 927,798.00 2.13
22 600527 江南高 纤 195,152 911,359.84 2.09
23 002226 江南化 工 84,684 898,497.24 2.06
24 002567 唐人神 119,100 826,554.00 1.89
25 300113 顺网科 技 33,169 802,689.80 1.84
26 000778 新兴铸 管 210,000 779,100.00 1.79
27 002465 海格通 信 48,150 767,029.50 1.76
28 002557 洽洽食 品 45,900 761,022.00 1.74
29 600108 亚盛集 团 97,800 540,834.00 1.24
30 600459 贵研铂 业 26,424 424,633.68 0.97
31 600118 中国卫 星 22,300 412,104.00 0.94
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产 净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600547 山东黄 金 2,498,784.00 4.72
2 600835 上海机 电 1,298,971.00 2.45
3 600010 包钢股 份 1,199,948.00 2.27
4 600312 平高电 气 1,199,046.79 2.26
5 002215 诺普信 1,198,347.50 2.26
6 002714 牧原股 份 1,198,238.00 2.26
7 000063 中兴通 讯 1,197,665.63 2.26
8 300024 机器人 1,196,717.98 2.26
9 300084 海默科 技 998,882.00 1.89
10 002557 洽洽食 品 998,592.00 1.89
11 601028 玉龙股 份 998,023.91 1.88
12 300157 恒泰艾 普 997,639.49 1.88
13 002567 唐人神 997,288.00 1.88
14 600436 片仔癀 995,514.67 1.88
15 000778 新兴铸 管 802,174.24 1.51
16 300113 顺网科 技 762,394.29 1.44 南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
第 32 页 共 39 页
17 002465 海格通 信 681,969.15 1.29
18 600118 中国卫 星 410,470.00 0.77
19 600000 浦发银 行 359,850.00 0.68
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600547 山东黄 金 2,420,210.00 4.57
2 002460 赣锋锂 业 1,761,426.30 3.33
3 600889 南京化 纤 1,635,876.32 3.09
4 600111 包钢稀 土 1,611,115.54 3.04
5 002466 天齐锂 业 1,542,161.54 2.91
6 300024 机器人 1,479,739.50 2.79
7 002385 大北农 1,449,990.06 2.74
8 002714 牧原股 份 1,440,186.36 2.72
9 601028 玉龙股 份 1,438,746.23 2.72
10 000937 冀中能 源 1,365,220.11 2.58
11 601668 中国建 筑 1,338,328.00 2.53
12 601088 中国神 华 1,325,074.73 2.50
13 600312 平高电 气 1,287,549.15 2.43
14 300224 正海磁 材 1,242,296.56 2.35
15 002299 圣农发 展 1,220,417.63 2.30
16 300037 新宙邦 1,141,384.56 2.15
17 000669 金鸿能 源 1,122,395.00 2.12
18 600997 开滦股 份 969,293.30 1.83
19 600366 宁波韵 升 946,537.10 1.79
20 600837 海通证 券 864,545.00 1.63
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金 额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 19,990,516.65
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 32,929,569.85 南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
第 33 页 共 39 页
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易 活 跃的 期货 合约 ，通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合股指 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。 基金 管理 人将 充分 考虑股 指期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ，运 用股指 期货 对冲 系统
性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险， 如大 额申 购赎回 等； 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用， 以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门 立 案调查， 或 在报告编制日 前南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
第 34 页 共 39 页
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 15,143.67
2 应收证 券清 算款 355,522.89
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,835.57
5 应收申 购款 6,432.10
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 378,934.23
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股 期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,874 23,643.79 912.03 0.00% 44,307,549.78 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
第 35 页 共 39 页
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 58,160.10 0.1311%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 的 高 级管 理人 员、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 和本基 金基 金经 理均 未持 有本基 金份 额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 9 月 25 日 ） 基金 份额 总额 337,280,534.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 50,646,521.74
本报告 期基 金总 申购 份额 6,030,149.59
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 12,368,209.52
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 44,308,461.81
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 报 告期 内， 因 中国 工商银 行 股份 有限 公 司（ 以下简 称 “本 行 ” ） 工作 需要 ，周 月 秋同 志不
再担任 本行 资产 托管 部总 经理。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成 证券 投资基 金行 业高 级 管
理人员 任职 资格 备案 手续 前， 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资产 托管 部总经 理部 分业 务 授
权职责 。
本报 告期 内， 本基 金的 基 金管理 人未 发生 重大 人事 变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
第 36 页 共 39 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 19,043,331.51 35.99% 16,851.44 35.49% -
中信证券 1 14,957,422.18 28.26% 13,617.01 28.67% -
海通证券 1 10,908,758.47 20.61% 9,931.12 20.91% -
国泰君安 1 8,010,574.34 15.14% 7,088.63 14.93% -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立 了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。 南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
第 37 页 共 39 页
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资 的 情况
无。
10.8 其 他重 大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
南方基金关于旗下部分基金增加同花顺
为代销机构及开通定投业务并参与其费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2014 年1 月10 日
2
南方基金关于旗下部分基金增加厦门银
行为代销机构及开通定投和转换业务的
公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2014 年1 月23 日
3
南方基金关于旗下部分基金增加民族证
券为代 销机 构并 开通 转换 业务的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2014 年1 月27 日
4
南方基金关于旗下部分基金增加恒天明
泽为代销机构及开通定投和转换业务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2014 年2 月24 日
5
南方基金关于电子直销平台相关业务调
整费率 优惠 方案 的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2014 年2 月24 日
6
南方金粮油商品股票型证券投资基金分
红公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2014 年2 月25 日
7
南方基金关于旗下部分基金增加钱景财
富为代销机构及开通定投和转换业务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2014 年2 月26 日
8
南方基金关于旗下部分基金增加联合基
金网为代销机构及开通定投和转换业务
并参与 其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2014 年3 月12 日
9
南方基金关于旗下部分基金增加前海汇
联为代销机构及开通定投和转换业务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2014 年3 月20 日 南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
第 38 页 共 39 页
10
南方基金管理有限公司关于开通 “ 网银
在线” 基金 直销 支付 业务 的公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2014 年3 月31 日
11
南方基金关于开通京东网上交易平台基
金销售 业 务 的通 知
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2014 年3 月31 日
12
南方基金关于旗下部分基金参加中国工
商银行个人电子银行基金申购费率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 4 月 1 日
13
南方基金关于旗下部分基金增加威海市
商业银行为代销机构及开通定投和转换
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2014 年4 月25 日
14
南方基金关于旗下部分基金增加寿光农
村商业银行为代销机构及开通定投和转
换业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2014 年4 月28 日
15
南方基金关于开通网上交易机构版业务
的公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2014 年5 月23 日
16
南方金粮油商品股票型证券投资基金召
开基金 份额 持有 人大 会公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2014 年6 月10 日
17
南方金粮油商品股票型证券投资基金召
开基金份额持有人大会公告第一次提示
性公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2014 年6 月19 日
18
南方基金关于旗下部分基金增加瑞丰银
行为代销机构及开通定投和转换业务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2014 年6 月23 日
19
南方基金关于旗下部分基金增加中国国
际期货为代销机构及开通定投和转换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2014 年6 月25 日
南方金粮油商品股票 2014 年半 年度报告
第 39 页 共 39 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方金粮 油商 品股 票型 证券 投资基 金的 文件 。
2 、南 方金 粮油 商品 股票 型 证券投 资基 金基 金合 同。
3 、南 方金 粮油 商品 股票 型 证券投 资基 金托 管协 议。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳 市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦 31-33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
