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南方绩优(202003)

南方绩优:2014年半年度报告查看PDF公告

 
 
南方绩优成长股票型证券投资基金2014年
半年度报告 
 
2014年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:南方基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2014年8 月26日 
 
 
 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 
第 2 页 共 46 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014 年1月1日起至6月 30日止。 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 3 页 共 46 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 38 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 38 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 38 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 4 页 共 46 页


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 39 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 40 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 41 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 43 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 46 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 46 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 46 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 5 页 共 46 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方绩优成长股票型证券投资基金 基金简称 南方绩优成长股票 基金主代码 202003 前端交易代码 202003 后端交易代码 202004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年11月 16 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,622,686,728.41份 基金合同存续期 不定期 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方绩优” 。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,根据对 上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选,力争为投资者寻求 超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。 投资策略 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略,通过对上市公司基本面的 深入研究,基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡,不仅重 视公司的业绩与成长性,更注重公司的业绩与成长性的质量,精选中长期持 续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股 票作为主要投资对象。本基金的股票投资同时结合“自上而下”的行业分析, 根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景 气行业,以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。 本基金将优先选择具有良好的行业增长空间,所处行业结构相对稳定,在产 业链中处于优势地位或上下游运行态势好转,具有一定的垄断竞争优势,公 司治理结构透明完善,管理水平领先的上市公司。 业绩比较基准 80%×沪深300指数 + 20%×上证国债指数 风险收益特征 预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 赵会军 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 6 页 共 46 页


客户服务电话


400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 注册地址 深圳市福田中心区福华一路 六号免税商务大厦塔楼 31、 32、33 层整层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 深圳市福田中心区福华一路 六号免税商务大厦塔楼 31、 32、33 层整层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 吴万善 姜建清


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六号免 税商务大厦塔楼 31、32、33 层整层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1 日 - 2014年6 月 30 日 ) 本期已实现收益 777,770,497.73 本期利润 -370,849,376.88 加权平均基金份额本期利润 -0.0636 本期加权平均净值利润率 -5.15% 本期基金份额净值增长率 -5.02% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014 年6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 51,948,065.59 期末可供分配基金份额利润 0.0092 期末基金资产净值 6,770,285,680.57 期末基金份额净值 1.2041 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014 年6 月 30 日 ) 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 7 页 共 46 页


基金份额累计净值增长率 123.56% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。





2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数(为期末余额,不是当期发生数) 。





3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.98% 0.68% 0.40% 0.62% 2.58% 0.06% 过去三个月 2.13% 0.74% 0.95% 0.70% 1.18% 0.04% 过去六个月 -5.02% 1.01% -5.27% 0.83% 0.25% 0.18% 过去一年 2.20% 1.15% -0.47% 0.94% 2.67% 0.21% 过去三年 -4.75% 1.13% -21.56% 1.04% 16.81% 0.09% 自基金合同 生效起至今 123.56% 1.57% 46.17% 1.53% 77.39% 0.04%


南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 8 页 共 46 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:根据相关法律法规,本基金建仓期为基金合同生效之日起 3 个月。建仓期结束时,本基金各 项资产配置比例达到基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理 公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳,注册资本 1.5 亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司 (45%) ;深圳市投资控股有限公司(30%) ;厦门国际信托有限公司(15%) ;兴业证券股份有限公 司(10%) 。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设 有子公司——南方东英资产管理有限公司 (香港子公司) 和南方资本管理有限公司 (深圳子公司) 。南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 9 页 共 46 页


其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模近 2,800 亿元,旗下管 理51只开放式基金,1只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张原 本基金 的基金 经理 2010年2月 12日 - 8 美国密歇根大学经济学硕士学位,具 有基金从业资格。 2006年4 月加入南 方基金,曾担任南方基金研究部机械 及电力设备行业高级研究员,南方高 增及南方隆元基金经理助理; 2009年 9 月至2013年4 月, 任南方500基金 经理;2010年2 月至今,任南方绩优 基金经理;2011 年2 月至今,任南方 高增基金经理。 史博 本基金 的基金 经理、公 司总裁 助理兼 权益投 资总监 2011年2月 17日 - 16 特许金融分析师(CFA) ,硕士学历, 具有基金从业资格。曾任职于博时基 金管理有限公司、中国人寿资产管理 有限公司、泰达宏利基金管理有限公 司。2004年 7月-2005年2 月,任泰 达周期基金经理;2007 年 7 月-2009 年 5月任泰达首选基金经理; 2008年 8 月-2009 年 9 月任泰达市值基金经 理;2009年4月-2009年9 月任泰达 品质基金经理。2009 年 10 月加入南 方基金,现任南方基金总裁助理兼权 益投资总监、境内权益投资决策委员 会主席、年金投资决策委员会主席、 国际投资决策委员会委员。2011年 2 月至今,任南方绩优基金经理;2014 年2月至今, 任南方新优享基金经理。 熊琳 本基金 的基金 经理助 理 2012年3月 15日 - 8 上海财经大学财务管理硕士,具有基 金从业资格;曾担任中投证券研究所 资深分析师,并获得新财富排名第 六;2010年5月加入南方基金,担任 研究部电子设备及新能源行业高级 研究员;2012年3月至今,任南方绩 优基金经理助理。 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 10 页 共 46 页


定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运 作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律 法规及各项实施准则、 《南方绩优成长股票型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋 求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数 为 4 次,其中 1 次是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致,3 次是由于指数型基 金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年, 我国经济增速放缓,通胀走低,政府出台一系列微刺激措施稳定经济增长,使 得经济出现低位企稳的迹象。今年 1-4 月,公布的主要国内宏观实体数据低于预期,市场对全年 经济的预期持续向下修正,过程中中央、国务院逐步出台了微刺激政策、定向调控来保增长,二 季度末起,以PMI为主要指标的宏观数据回暖。 在此背景下大盘指数低位震荡。上半年,市场主要为存量博弈,大盘和中小盘、成长类呈现 蹊跷效应。2 月份受暂停 IPO 影响,市场整体展开反弹,随后再度回落。到了二季度后期,一些 经济先行指标呈现出改善迹象,市场虽然看到了改革的动作和趋势,但更多的是停留在对老经济南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 11 页 共 46 页


“破”带来影响的关注上。受此影响,上半年整体表现较好的仍为中小盘、创业板及成长类股票, 沪指、深成指分别下跌 3.20%、9.59%,创业板指上涨 7.69%。从时序来看,一季度前期市场风格 明显偏向中小盘成长风格,之后随着以创业板等代表中小盘成长风格的指数的大幅回调,市场风 格开始偏向大盘-价值风格。从 5 月中下旬起,创业板指数小幅反弹,市场风格再度偏向小盘-成 长风格。从行业表现上看,上半年,计算机、通信、餐饮旅游等表现较好;煤炭、非银行金融、 农林牧渔等行业表现相对靠后。 具体操作上,绩优成长基金在仓位和持仓结构上进行了较大的调整,对经营模式发生变化、 整体市值偏高、估值中枢可能从成长股转化为价值股的相关品种进行了减仓,并适当加大了结构 优化,更加加强自下而上的个股和细分行业价值发掘的力度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2014年上半年,南方绩优成长基金净值增长-5.02%,同期业绩比较基准增长-5.27%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年是中国经济新旧模式转型的规划后期和实施期,经济增速换档期、结构调整阵痛期、 前期刺激消化期三期叠加, “稳增长”政策将托经济增长的底, “促转型”的举措将蕴含新常态的 机遇。在此阶段,虽然市场对中国经济增速换挡的方式仍有分歧和担忧,且惯性忽略改革初期的 众多向好迹象,但改革的制度红利和信心提振确实值得期待。 预计全年 GDP 增长目标有望完成,稳增长政策力度有望继续加大但仍会维持定向调控,财税 体制改革将加快,货币政策有望保持平稳,实体融资成本保持相对较高水平,地产政策逐步松绑。 同时,房地产投资增速下滑、制造业产能过剩去产能将不可避免,信用违约风险有可能会逐渐暴 露。下半年证券市场有望继续保持震荡。 在我国经济三期叠加期过程中,旧产业结构的调整和新经济支柱、新产业的培育是主要旋律。 企业将主动采用并购重组、产业进退来优化自身资源配置,政府也会通过国企改革、重组整合等 措施推动过剩产能消化和加快建立新产业。尤其是,并购转型在上半年已为企业和产业资本开启 新的盈利模式,并购重组将是下半年的主要投资机会。 下半年,低股值的蓝筹板块将受益于国企改革、沪港通启动等政策带来的估值修复和资金面 因素;成长性得到中报和三季报预告确认的新兴产业,以及新经济建立过程中大力培育的主题性 新兴产业将继续表现较好。并购重组主题性投资机会将贯穿下半年。基于这样的判断,在下半年 我们将积极持续优化、灵活操作,力争为持有人创造超额收益。 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 12 页 共 46 页


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相 关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律 法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务 机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立 了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括副总裁、总裁助理兼权益投资总监、数量 化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和 方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲 突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每 年收益分配次数最多为 12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 90%,若基金合同生效 不满 3 个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可 选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不 选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;基金收益分配后基金份额净值 不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本基金于 2014 年 4 月 14 日进行了收益分配, 每10份基金份额合计派0.20 元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对南方绩优成长股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,南方绩优成长股票型证券投资基金的管理人 ——南方基金管理有限公司在南方南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 13 页 共 46 页


绩优成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基 金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。本报告期内,南方绩优成长股票型证券投资基金对基金份额持有人进行 了1次利润分配,分配金额为114,243,359.83元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方绩优成长股票型证券投资基金2014 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行 了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:南方绩优成长股票型证券投资基金 报告截止日: 2014年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2014 年6 月 30日 上年度末 2013 年 12月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.4.1 76,604,883.13 631,985,447.64 结算备付金


19,830,280.69 14,976,275.27 存出保证金


3,033,012.97 4,371,547.16 交易性金融资产 6.4.4.2 5,133,778,936.99 6,626,242,507.35 其中:股票投资


4,482,779,936.99 6,152,983,964.85 基金投资


- - 债券投资


650,999,000.00 473,258,542.50 资产支持证券投资


- - 贵金属投资 6.4.4.3 - - 衍生金融资产 6.4.4.4 - - 买入返售金融资产


1,502,201,250.10 498,721,668.09 应收证券清算款 6.4.4.5 55,672,828.27 113,565,787.40 应收利息


8,882,459.59 5,584,149.12 应收股利


28,000.00 28,000.00 应收申购款


145,388.29 1,617,661.79 递延所得税资产 6.4.4.6 - - 其他资产 6.4.4.1 - - 资产总计


6,800,177,040.03 7,897,093,043.82 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年6 月 30日 上年度末 2013 年 12月 31 日 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 14 页 共 46 页


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


8,229,804.06 - 应付赎回款


8,007,013.68 6,742,589.79 应付管理人报酬


8,223,712.98 9,975,920.96 应付托管费


1,370,618.84 1,662,653.48 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.4.7 3,826,054.45 4,575,230.34 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.4.8 234,155.45 242,514.83 负债合计


29,891,359.46 23,198,909.40 所有者权益:





实收基金 6.4.4.9 5,622,686,728.41 6,110,266,014.79 未分配利润 6.4.4.10 1,147,598,952.16 1,763,628,119.63 所有者权益合计


6,770,285,680.57 7,873,894,134.42 负债和所有者权益总计


6,800,177,040.03 7,897,093,043.82 注:报告截止日 2014 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.2041 元,基金份额总额 5,622,686,728.41 份


6.2 利润表 会计主体:南方绩优成长股票型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2014年 1月 1 日至 2014 年6 月 30 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至 2013 年 6月 30 日 一、收入


-288,761,473.57 599,102,878.80 1.利息收入 6.4.4.11 20,356,998.36 12,583,894.21 其中:存款利息收入


5,336,832.31 2,384,218.77 债券利息收入


7,390,486.93 6,245,163.82 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


7,629,679.12 3,954,511.62 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


839,111,925.75 416,544,878.94 其中:股票投资收益 6.4.4.12 803,021,413.37 354,786,137.44 基金投资收益


- - 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 15 页 共 46 页


债券投资收益 6.4.4.13 1,399,366.69 4,055,657.31 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益 6.4.4.14 34,691,145.69 57,703,084.19 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.4.15 -1,148,619,874.61 169,855,481.89 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.4.16 389,476.93 118,623.76 减:二、费用


82,087,903.31 96,119,942.91 1.管理人报酬


53,664,735.69 59,231,999.34 2.托管费


8,944,122.61 9,871,999.94 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.4.17 19,226,559.56 26,786,855.37 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.4.18 252,485.45 229,088.26 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -370,849,376.88 502,982,935.89 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -370,849,376.88 502,982,935.89


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方绩优成长股票型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1月 1日至 2014 年 6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 6,110,266,014.79 1,763,628,119.63 7,873,894,134.42 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -370,849,376.88 -370,849,376.88 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -487,579,286.38 -130,936,430.76 -618,515,717.14 其中:1.基金申购款 173,127,050.47 43,074,251.77 216,201,302.24 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 16 页 共 46 页


2.基金赎回款 -660,706,336.85 -174,010,682.53 -834,717,019.38 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -114,243,359.83 -114,243,359.83 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 5,622,686,728.41 1,147,598,952.16 6,770,285,680.57 项目 上年度可比期间 2013 年 1月 1日至 2013 年 6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 6,838,438,121.92 851,542,260.82 7,689,980,382.74 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 502,982,935.89 502,982,935.89 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -392,694,959.55 -81,571,191.58 -474,266,151.13 其中:1.基金申购款 101,985,928.93 21,238,265.82 123,224,194.75 2.基金赎回款 -494,680,888.48 -102,809,457.40 -597,490,345.88 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 6,445,743,162.37 1,272,954,005.13 7,718,697,167.50


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______杨小松______














______邓见梁______














____邓见梁____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 17 页 共 46 页


6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税 项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。自2013年 1月 1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1 个月 以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至1年(含1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对 基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间 自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统 一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.4 重要财务报表项目的说明 6.4.4.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 18 页 共 46 页


活期存款 76,604,883.13 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计: 76,604,883.13


6.4.4.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2014年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,324,716,587.74 4,482,779,936.99 158,063,349.25 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 647,105,658.78 650,999,000.00 3,893,341.22 合计 647,105,658.78 650,999,000.00 3,893,341.22 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,971,822,246.52 5,133,778,936.99 161,956,690.47 6.4.4.3 买入返售金融资产 6.4.4.3.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券 1,100,000,000.00 - 买入返售证券_银行间 402,201,250.10 - 合计 1,502,201,250.10 - 6.4.4.4 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2014年 6月 30日 应收活期存款利息 62,053.77 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 19 页 共 46 页


应收结算备付金利息 8,031.24 应收债券利息 8,643,747.78 应收买入返售证券利息 167,398.39 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1,228.41 合计 8,882,459.59


6.4.4.5 其他资产 无 6.4.4.6 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2014年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 3,806,425.16 银行间市场应付交易费用 19,629.29 合计 3,826,054.45


6.4.4.7 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,951.39 预提费用 230,204.06 合计 234,155.45


6.4.4.8 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 6,110,266,014.79 6,110,266,014.79 本期申购 173,127,050.47 173,127,050.47 本期赎回(以"-"号填列) -660,706,336.85 -660,706,336.85 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 20 页 共 46 页


本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 5,622,686,728.41 5,622,686,728.41 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.4.9 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -605,137,731.04 2,368,765,850.67 1,763,628,119.63 本期利润 777,770,497.73 -1,148,619,874.61 -370,849,376.88 本期基金份额交易 产生的变动数 -6,441,341.27 -124,495,089.49 -130,936,430.76 其中:基金申购款 -897,672.89 43,971,924.66 43,074,251.77 基金赎回款 -5,543,668.38 -168,467,014.15 -174,010,682.53 本期已分配利润 -114,243,359.83 - -114,243,359.83 本期末 51,948,065.59 1,095,650,886.57 1,147,598,952.16


6.4.4.10 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 活期存款利息收入 3,750,603.19 定期存款利息收入 1,450,555.56 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 134,567.00 其他 1,106.56 合计 5,336,832.31


6.4.4.11 股票投资收益 6.4.4.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月 1日至2014年6月30日 卖出股票成交总额 6,986,716,405.75 减:卖出股票成本总额 6,183,694,992.38 买卖股票差价收入 803,021,413.37


南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 21 页 共 46 页


6.4.4.12 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 额 178,168,715.10 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 本总额 173,264,920.89 减:应收利息总额 3,504,427.52 债券投资收益 1,399,366.69 6.4.4.13 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至 2014年6月30日 股票投资产生的股利收益 34,691,145.69 基金投资产生的股利收益 - 合计 34,691,145.69


6.4.4.14 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2014年1月 1日至2014年6月30日 1.交易性金融资产 -1,148,619,874.61 ——股票投资 -1,148,788,163.33 ——债券投资 168,288.72 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -1,148,619,874.61


6.4.4.15 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 基金赎回费收入 376,702.27 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 22 页 共 46 页


转换费 12,774.66 合计 389,476.93 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成,其中赎回费部分的 25%归入转 出基金的基金资产。 6.4.4.16 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2014年 1月 1日至2014年6月30日 交易所市场交易费用 19,224,343.96 银行间市场交易费用 2,215.60 合计 19,226,559.56


6.4.4.17 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 审计费用 67,936.54 信息披露费 148,767.52 其他 600.00 银行汇划费 8,181.39 账户维护费 27,000.00 合计 252,485.45


6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.5.1 或有事项 无 6.4.5.2 资产负债表日后事项 无 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 23 页 共 46 页


6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金公 司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 兴业证券 1,000,287,381.67 8.24% 1,537,474,915.63 8.95% 华泰证券 - - 829,222,793.42 4.83%


债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例


成交金额 占当期债券 成交总额的比 例


华泰证券 - - 8,632,800.00 28.19% 6.4.7.1.2 权证交易 无 6.4.7.1.3 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 24 页 共 46 页


当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华泰证券 - - - - 兴业证券 885,153.94 8.15% - - 关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华泰证券 737,366.92 4.77% - - 兴业证券 1,360,514.86 8.81% - - 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经 手费后的净额列示。


2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月 30 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 53,664,735.69 59,231,999.34 其中: 支付销售机构的客 户维护费 6,449,545.04 7,212,097.40 注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 8,944,122.61 9,871,999.94 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 25 页 共 46 页


6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期内无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 76,604,883.13 5,335,725.77 500,655,801.94 2,384,042.54 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 无 6.4.8 利润分配情况 6.4.8.1 利润分配情况——非货币市场基金 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注


1 2014 年4 月14 日


2014 年4 月14 日 0.2000 35,072,381.23 79,170,978.60 114,243,359.83


合 计 2014 年4 月14 日 2014 年4 月14 日 0.2000 35,072,381.23 79,170,978.60 114,243,359.83





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6.4.9 期末( 2014 年6 月30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600703 三安 光电 2014年1 月30 日 2015 年 1 月 27 日 非公开 发行流 通受限 21.80 22.46 8,939,705 194,885,569.00 200,785,774.30 - 002466 天齐 锂业 2014年3 月12 日 2015 年 3 月 12 日 非公开 发行流 通受限 28.00 32.62 5,080,200 142,245,600.00 165,716,124.00 - 600885 宏发 股份 2014年1 月 7 日 2015 年 1 月 3 日 非公开 发行流 通受限 15.00 18.33 7,000,000 105,000,000.00 128,310,000.00 - 603369 今世 缘 2014年6 月25 日 2014 年 7 月 3 日 新股流 通受限 16.93 16.93 51,023 863,819.39 863,819.39 - 002727 一心 堂 2014年6 月25 日 2014 年 7 月 2 日 新股流 通受限 12.20 12.20 34,975 426,695.00 426,695.00 - 603168 莎普 爱思 2014年6 月24 日 2014 年 7 月 2 日 新股流 通受限 21.85 21.85 4,037 88,208.45 88,208.45 - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股 上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配 日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市 公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不得 转让。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 002638 勤上 光电 2014 年 6 月 重大 事项 14.15 2014 年 7 月 14.75 2,200,591 27,766,068.28 31,138,362.65 - 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 27 页 共 46 页


10 日 未公 告 15 日 注:本基金截至 2014 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无 6.4.10 金融工具风险及管理 6.4.10.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投 资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包 括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以 上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益 相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由 督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体 系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议 通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程 中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协 调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.10.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 28 页 共 46 页


出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金 的托管行中国工商银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易 均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性 很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控 制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券, 且投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理 人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 6.4.10.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.8 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金 可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券 投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额 净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 29 页 共 46 页


6.4.10.4 市场风险 6.4.10.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金 及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价 值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.10.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2014年6月30 日 1年以内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 76,604,883.13 - - - 76,604,883.13 结算备付金 19,830,280.69 - - - 19,830,280.69 存出保证金 3,033,012.97 - - - 3,033,012.97 交易性金融资 产 650,999,000.00 - - 4,482,779,936.99 5,133,778,936.99 买入返售金融 资产 1,502,200,000.00 - - - 1,502,200,000.00 应收证券清算 款 - - - 55,672,828.27 55,672,828.27 应收利息 - - - 8,882,459.59 8,882,459.59 应收股利 - - - 28,000.00 28,000.00 应收申购款 6,666.37 - - 138,721.92 145,388.29 其他资产 - - - 1,250.10 1,250.10 资产总计 2,252,673,843.16 - - 4,547,503,196.87 6,800,177,040.03 负债








应付证券清算 款 - - - 8,229,804.06 8,229,804.06 应付赎回款 - - - 8,007,013.68 8,007,013.68 应付管理人报 - - - 8,223,712.98 8,223,712.98 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 30 页 共 46 页


酬 应付托管费 - - - 1,370,618.84 1,370,618.84 应付交易费用 - - - 3,826,054.45 3,826,054.45 其他负债 - - - 234,155.45 234,155.45 负债总计 - - - 29,891,359.46 29,891,359.46 利率敏感度缺 口 2,252,673,843.16 - - 4,517,611,837.41 6,770,285,680.57 上年度末


2013年 12月 31日 1 年以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 631,985,447.64 - - - 631,985,447.64 结算备付金 14,976,275.27 - - - 14,976,275.27 存出保证金 4,371,547.16 - - - 4,371,547.16 交易性金融资 产 473,258,542.50 - - 6,152,983,964.85 6,626,242,507.35 买入返售金融 资产 498,720,000.00 - - - 498,720,000.00 应收证券清算 款 - - - 113,565,787.40 113,565,787.40 应收利息 - - - 5,584,149.12 5,584,149.12 应收股利 - - - 28,000.00 28,000.00 应收申购款 455,497.74 - - 1,162,164.05 1,617,661.79 其他资产 - - - 1,668.09 1,668.09 资产总计 1,623,767,310.31 - - 6,273,325,733.51 7,897,093,043.82 负债








应付赎回款 - - - 6,742,589.79 6,742,589.79 应付管理人报 酬 - - - 9,975,920.96 9,975,920.96 应付托管费 - - - 1,662,653.48 1,662,653.48 应付交易费用 - - - 4,575,230.34 4,575,230.34 其他负债 - - - 242,514.83 242,514.83 负债总计 - - - 23,198,909.40 23,198,909.40 利率敏感度缺 口 1,623,767,310.31 - - 6,250,126,824.11 7,873,894,134.42 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析


分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2014年6月30日 ) 上年度末( 2013年12月31 日 ) 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 31 页 共 46 页


市场利率上升 25 个 基点 -806,737.31 无重大影响 市场利率下降 25 个 基点 809,057.60 无重大影响





6.4.10.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.10.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 本基金组合投资的范围中股票占基金资产净值的 60%-95%;现金、债券、货币市场工具以及 权证等其他金融工具占基金资产净值的 5%-40%,其中,基金保留的现金以及到期日在一年以内的 政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。于 2014 年 06 月 30 日,本基金面临的整体其他 价格风险列示如下: 6.4.10.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2014年 6月30日 上年度末 2013年12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 32 页 共 46 页


(%) 交易性金融资产-股票投资 4,482,779,936.99 66.21 6,152,983,964.85 78.14 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 650,999,000.00 9.62 473,258,542.50 6.01 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 5,133,778,936.99 75.83 6,626,242,507.35 84.15


6.4.10.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2014年6月 30 日 ) 上年度末( 2013年 12月 31日 ) 沪深 300指数上升 5% 227,786,261.72 248,030,000.00 沪深 300指数下降 5% -227,786,261.72 -248,030,000.00





§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 4,482,779,936.99 65.92 其中:股票 4,482,779,936.99 65.92 2 固定收益投资 650,999,000.00 9.57 其中:债券 650,999,000.00 9.57








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,502,201,250.10 22.09 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 96,435,163.82 1.42 7 其他各项资产 67,761,689.12 1.00 8 合计 6,800,177,040.03 100.00


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7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,361,983,998.79 49.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 67,570,735.55 1.00 E 建筑业 16,200,000.00 0.24 F 批发和零售业 36,560,227.56 0.54 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 392,547,553.12 5.80 J 金融业 269,669,729.76 3.98 K 房地产业 146,180,433.41 2.16 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 192,067,258.80 2.84 S 综合 - - 合计 4,482,779,936.99 66.21


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600703 三安光电 16,939,705 388,225,774.30 5.73 2 002048 宁波华翔 13,143,883 195,843,856.70 2.89 3 002396 星网锐捷 6,824,448 191,016,299.52 2.82 4 600594 益佰制药 4,099,938 168,630,449.94 2.49 5 002466 天齐锂业 5,080,200 165,716,124.00 2.45 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 34 页 共 46 页


6 601166 兴业银行 14,999,979 150,449,789.37 2.22 7 300133 华策影视 4,699,984 150,164,488.80 2.22 8 000625 长安汽车 11,499,786 141,562,365.66 2.09 9 002236 大华股份 5,000,000 134,750,000.00 1.99 10 601877 正泰电器 6,029,539 132,107,199.49 1.95 11 600885 宏发股份 7,000,000 128,310,000.00 1.90 12 002001 新和成 9,623,469 119,234,780.91 1.76 13 600109 国金证券 5,999,997 119,219,940.39 1.76 14 600104 上汽集团 6,999,906 107,098,561.80 1.58 15 600612 老凤祥 3,871,749 97,993,967.19 1.45 16 600557 康缘药业 3,239,800 92,982,260.00 1.37 17 600446 金证股份 3,000,000 92,220,000.00 1.36 18 300026 红日药业 3,145,560 92,164,908.00 1.36 19 002609 捷顺科技 5,835,179 84,259,984.76 1.24 20 600366 宁波韵升 5,654,949 83,919,443.16 1.24 21 002285 世联行 10,079,685 80,738,276.85 1.19 22 002439 启明星辰 3,600,000 77,004,000.00 1.14 23 002202 金风科技 8,000,000 75,920,000.00 1.12 24 300298 三诺生物 1,892,801 75,522,759.90 1.12 25 000895 双汇发展 2,000,000 71,580,000.00 1.06 26 601179 中国西电 19,394,993 69,240,125.01 1.02 27 002508 老板电器 2,431,595 68,741,190.65 1.02 28 600323 瀚蓝环境 5,258,423 67,570,735.55 1.00 29 300147 香雪制药 2,499,897 67,497,219.00 1.00 30 002253 川大智胜 2,678,504 66,828,674.80 0.99 31 002557 洽洽食品 3,875,270 64,251,976.60 0.95 32 002005 德豪润达 7,499,849 62,773,736.13 0.93 33 300288 朗玛信息 850,000 54,510,500.00 0.81 34 601231 环旭电子 1,699,720 52,419,364.80 0.77 35 002138 顺络电子 2,499,990 52,149,791.40 0.77 36 000049 德赛电池 1,100,000 44,187,000.00 0.65 37 600373 中文传媒 2,993,055 41,902,770.00 0.62 38 601633 长城汽车 1,525,307 38,590,267.10 0.57 39 600566 洪城股份 1,575,893 36,403,128.30 0.54 40 300206 理邦仪器 1,708,159 36,264,215.57 0.54 41 002023 海特高新 1,797,720 34,336,452.00 0.51 42 000963 华东医药 599,990 32,399,460.00 0.48 43 002465 海格通信 1,999,970 31,859,522.10 0.47 44 002638 勤上光电 2,200,591 31,138,362.65 0.46 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 35 页 共 46 页


45 600312 平高电气 2,214,600 30,871,524.00 0.46 46 600340 华夏幸福 1,199,904 30,201,583.68 0.45 47 600563 法拉电子 799,836 26,594,547.00 0.39 48 300115 长盈精密 1,186,037 26,116,534.74 0.39 49 601799 星宇股份 1,189,950 20,371,944.00 0.30 50 600240 华业地产 3,999,979 19,519,897.52 0.29 51 300299 富春通信 1,382,558 17,724,393.56 0.26 52 002051 中工国际 1,000,000 16,200,000.00 0.24 53 300346 南大光电 450,000 15,786,000.00 0.23 54 600048 保利地产 3,169,491 15,720,675.36 0.23 55 300124 汇川技术 499,950 15,598,440.00 0.23 56 000333 美的集团 730,000 14,103,600.00 0.21 57 002104 恒宝股份 654,105 12,820,458.00 0.19 58 600651 飞乐音响 1,165,327 8,623,419.80 0.13 59 300054 鼎龙股份 681,838 8,250,239.80 0.12 60 300145 南方泵业 400,000 7,552,000.00 0.11 61 002637 赞宇科技 400,000 5,900,000.00 0.09 62 600697 欧亚集团 209,309 3,734,072.56 0.06 63 300121 阳谷华泰 351,785 3,176,618.55 0.05 64 002179 中航光电 169,214 2,969,705.70 0.04 65 000801 四川九洲 218,200 2,941,336.00 0.04 66 002437 誉衡药业 56,100 2,889,150.00 0.04 67 600686 金龙汽车 233,270 2,087,766.50 0.03 68 002726 龙大肉食 82,706 1,410,964.36 0.02 69 603369 今世缘 51,023 863,819.39 0.01 70 002727 一心堂 34,975 426,695.00 0.01 71 300385 雪浪环境 15,852 406,762.32 0.01 72 603006 联明股份 9,081 129,858.30 0.00 73 603168 莎普爱思 4,037 88,208.45 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600109 国金证券 240,042,944.70 3.05 2 002396 星网锐捷 222,496,473.33 2.83 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 36 页 共 46 页


3 600703 三安光电 194,885,569.00 2.48 4 601166 兴业银行 155,668,435.38 1.98 5 300315 掌趣科技 154,232,178.22 1.96 6 002466 天齐锂业 142,245,600.00 1.81 7 002048 宁波华翔 142,067,938.10 1.80 8 000625 长安汽车 137,525,461.13 1.75 9 300133 华策影视 134,054,074.52 1.70 10 000001 平安银行 132,851,538.80 1.69 11 600446 金证股份 127,638,840.95 1.62 12 601992 金隅股份 127,445,908.74 1.62 13 002001 新和成 127,008,291.81 1.61 14 600104 上汽集团 125,821,233.68 1.60 15 000538 云南白药 125,491,422.01 1.59 16 600880 博瑞传播 117,731,586.11 1.50 17 600585 海螺水泥 110,428,013.16 1.40 18 600885 宏发股份 105,000,000.00 1.33 19 002285 世联行 103,189,533.34 1.31 20 600050 中国联通 99,998,408.33 1.27 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金 额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300070 碧水源 461,110,270.84 5.86 2 002415 海康威视 424,741,526.10 5.39 3 601318 中国平安 396,160,576.18 5.03 4 002236 大华股份 329,438,977.76 4.18 5 600406 国电南瑞 226,629,668.48 2.88 6 000917 电广传媒 200,893,542.99 2.55 7 000977 浪潮信息 186,017,064.46 2.36 8 300226 上海钢联 174,395,537.70 2.21 9 600686 金龙汽车 154,028,607.23 1.96 10 600887 伊利股份 150,193,773.16 1.91 11 002008 大族激光 148,231,884.15 1.88 12 000001 平安银行 138,793,454.19 1.76 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 37 页 共 46 页


13 002241 歌尔声学 138,139,947.10 1.75 14 600109 国金证券 125,494,723.89 1.59 15 600690 青岛海尔 122,273,686.60 1.55 16 603000 人民网 119,222,977.13 1.51 17 600585 海螺水泥 117,831,951.29 1.50 18 300014 亿纬锂能 110,678,597.10 1.41 19 600436 片仔癀 109,564,133.67 1.39 20 000538 云南白药 108,134,533.54 1.37 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出 金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 5,662,279,127.85 卖出股票收入(成交)总额 6,986,716,405.75 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 339,633,000.00 5.02 其中:政策性金融债 339,633,000.00 5.02 4 企业债券 311,366,000.00 4.60 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 650,999,000.00 9.62


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 090417 09 农发 17 1,700,000 169,524,000.00 2.50 2 130243 13 国开 43 1,500,000 150,165,000.00 2.22 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 38 页 共 46 页


3 041352041 13 京能 CP001 500,000 50,490,000.00 0.75 4 011410003 14中电投 SCP003 500,000 50,170,000.00 0.74 5 011490002 14苏交通 SCP002 500,000 50,105,000.00 0.74


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期内未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,033,012.97 2 应收证券清算款 55,672,828.27 3 应收股利 28,000.00 4 应收利息 8,882,459.59 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 39 页 共 46 页


5 应收申购款 145,388.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 67,761,689.12 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 600703 三安光电 200,785,774.30 2.97 非公开发行 2 002466 天齐锂业 165,716,124.00 2.45 非公开发行 注:本基金本报告期末前十名股票除上述股票不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 244,816 22,966.99 156,859,430.00 2.79% 5,465,827,298.00 97.21% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 1,274,782.30 0.0227% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 10-50 本基金基金经理持有本开放式基金 本基金基金经理没有持有本开放式基金 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 40 页 共 46 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2006 年 11 月16 日 )基金份额总额 12,477,494,128.02 本报告期期初基金份额总额 6,110,266,014.79 本报告期基金总申购份额 173,127,050.47 减:本报告期基金总赎回份额 660,706,336.85 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 5,622,686,728.41


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,因中国工商银行股份有限公司(以下简称“本行” )工作需要,周月秋同志不 再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管 理人员任职资格备案手续前,由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授 权职责。本报告期内,基金管理人未发生重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。











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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 2 2,262,029,834.63 18.64% 2,036,983.06 18.77% - 中投证券 1 1,214,172,339.52 10.01% 1,074,421.88 9.90% - 申银万国 1 1,160,780,357.66 9.57% 1,027,175.78 9.46% - 中信建投 2 1,039,487,530.49 8.57% 919,843.83 8.47% - 兴业证券 1 1,000,287,381.67 8.24% 885,153.94 8.15% - 国泰君安 2 974,363,890.13 8.03% 862,216.23 7.94% - 华创证券 1 767,010,546.75 6.32% 678,729.60 6.25% - 招商证券 2 685,147,508.01 5.65% 622,123.85 5.73% - 海通证券 2 668,160,178.46 5.51% 608,292.15 5.60% - 齐鲁证券 2 521,767,838.11 4.30% 475,018.44 4.38% - 联讯证券 1 510,780,758.80 4.21% 465,015.02 4.28% - 华鑫证券 1 484,178,973.94 3.99% 440,795.21 4.06% - 东北证券 1 416,462,326.77 3.43% 368,528.04 3.40% - 宏源证券 2 334,136,741.63 2.75% 304,197.41 2.80% - 东吴证券 1 94,218,560.77 0.78% 85,775.99 0.79% - 方正证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 华宝经纪 1 - - - - - 大同证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 42 页 共 46 页


银河证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 华泰证券 3 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关 专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠 道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中信证券 - - 5,985,100,000.00 36.83% - - 中投证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 43 页 共 46 页


招商证券 - - - - - - 海通证券 44,432,128.30 59.54% 259,100,000.00 1.59% - - 齐鲁证券 - - 6,212,000,000.00 38.23% - - 联讯证券 30,199,303.69 40.46% - - - - 华鑫证券 - - 2,220,000,000.00 13.66% - - 东北证券 - - - - - - 宏源证券 - - 1,200,000,000.00 7.39% - - 东吴证券 - - 372,900,000.00 2.29% - - 方正证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 华宝经纪 - - - - - - 大同证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 华泰证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 ·南方基金关于旗下部分基金增加创 金启富为代销机构及开通定投和转换 业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2014年7月16日 2 ·南方基金关于旗下部分基金增加广 州农村商业银行为代销机构及开通定 投和转换业务的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2014年7月10日 3 ·南方基金关于旗下部分基金增加中 国国际期货为代销机构及开通定投和 转换业务并参与其费率优惠活动的公 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2014年6月25日 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 44 页 共 46 页


告 4 ·南方基金关于旗下部分基金增加瑞 丰银行为代销机构及开通定投和转换 业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2014年6月23日 5 ·南方基金关于旗下部分基金增加龙 湾农商银行为代销机构及开通定投和 转换业务并参与其费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2014年6月3日 6 ·南方基金关于开通网上交易机构版 业务的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2014年5月23日 7 ·南方基金关于旗下部分基金增加寿 光农村商业银行为代销机构及开通定 投和转换业务的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2014年4月28日 8 ·南方基金关于旗下部分基金增加威 海市商业银行为代销机构及开通定投 和转换业务的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2014年4月25日 9 ·南方绩优成长股票型证券投资基金 分红公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2014年4月10日 10 ·南方基金关于旗下部分基金参加中 国工商银行个人电子银行基金申购费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2014年4月1日 11 ·关于公司旗下基金调整停牌股票估 值方法的提示性公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2014年4月1日 12 ·南方基金管理有限公司关于开通 “网银在线”基金直销支付业务的公 告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2014年3月31日 13 ·南方基金关于开通京东网上交易平 台基金销售业务的通知 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2014年3月31日 14 ·南方基金关于旗下部分基金增加前 中国证券报、上海 2014年3月20日 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 45 页 共 46 页


海汇联为代销机构及开通定投和转换 业务并参与其费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 15 ·南方基金关于旗下部分基金增加华 龙证券为代销机构及开通定投业务的 公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2014年3月20日 16 ·南方基金管理有限公司关于旗下基 金获配天齐锂业(002466)非公开发 行A股的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2014年3月14日 17 ·南方基金关于旗下部分基金增加联 合基金网为代销机构及开通定投和转 换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2014年3月12日 18 ·南方基金关于电子直销平台相关业 务调整费率优惠方案的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2014年2月24日 19 ·南方基金关于旗下部分基金增加恒 天明泽为代销机构及开通定投和转换 业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2014年2月24日 20 ·南方基金管理有限公司关于旗下基 金获配三安光电(600703)非公开发 行A股的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2014年2月10日 21 ·南方基金关于旗下部分基金增加民 族证券为代销机构并开通转换业务的 公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2014年1月27日 22 ·南方基金关于旗下部分基金增加厦 门银行为代销机构及开通定投和转换 业务的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2014年1月23日 23 ·南方基金关于旗下部分基金增加同 花顺为代销机构及开通定投业务并参 与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2014年1月10日 24 ·南方基金管理有限公司关于旗下基 中国证券报、上海 2014年1月9日 南方绩优成长股票 2014 年半年度报告 第 46 页 共 46 页


金获配宏发股份(600885)非公开发 行A股的公告 证券报、证券时报 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方绩优成长股票型证券投资基金的文件。 2、南方绩优成长股票型证券投资基金基金合同。 3、南方绩优成长股票型证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 11.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路 6号免税商务大厦 31-33 楼 11.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com