南 方 安 心 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2014 年
半年度报告 摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
南方安心保本混合 2014 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
南方安心保本混合 2014 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 南方安 心保 本混 合
基金主 代码 202213
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年12 月 21 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,598,849,645.17 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方安 心” 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金通 过数 量化 手段 优化 投 资策 略， 在积 极把 握证
券 市 场及 相关 行业 发展 趋势 的 前提 下精 选优 势个 股进
行投资 ，力 争获 取超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略 本 基 金 按 照 时 间 不 变 性 投 资 组 合 保 险 （TIPP ，Time
Invariant Portfolio Protection ） 策 略 进 行 资 产 配
置，以 实现 保本 和增 值的 目标。TIPP 策略 设置 了一 条
保 本 投资 底线 ，该 底线 随着 投 资组 合收 益的 增加 而调
整。TIPP 策略 改进 了 CPPI 中保 本投 资底 线的 调整 方
式 ， 每当 收益 率达 到一 定的 比 率并 持续 一段 时间 后，
保 本 投资 底线 相应 提高 一定 比 例， 以锁 定一 部分 前期
投资收 益。
业绩比 较基 准 本 基 金业 绩比 较基 准为 ：三 年 期定 期存 款税 后收 益率
+0.5% 。
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 基金 ，属 于证 券 投资 基金 中的 低风 险品
种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 张燕
联系电 话 0755-82763888 0755-83199084
电子邮 箱 manager@southernfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95555
传真 0755-82763889 0755-83195201 南方安心保本混合 2014 年半年 度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的 管 理 人 互 联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 18,691,406.45
本期利 润 100,223,737.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0569
本期基 金份 额净 值增 长率 5.82%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0414
期末基 金资 产净 值 1,686,460,844.67
期末基 金份 额净 值 1.055
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入( 不含 公允 价值变动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已 实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.25% 0.21% 0.38% 0.01% 0.87% 0.20%
过去三 个月 3.74% 0.20% 1.12% 0.01% 2.62% 0.19% 南方安心保本混合 2014 年半年 度报告摘要
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过去六 个月 5.82% 0.20% 2.25% 0.01% 3.57% 0.19%
过去一 年 5.71% 0.17% 4.63% 0.01% 1.08% 0.16%
自基金 合同
生效起 至今
5.50% 0.16% 7.25% 0.01% -1.75% 0.15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效之 日 起 6 个月， 建仓结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公南方安心保本混合 2014 年半年 度报告摘要
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司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设
有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。
其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 2,800 亿元 ，旗 下管
理51 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 （ 助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
李
璇
本 基 金
的 基 金
经理
2012
年 12
月 21
日
- 5
女， 清华 大学 金融 学学 士 、 硕士， 注 册金 融分 析
师（CFA）,具有基金从 业 资格。2007 年 加入南
方基金 ， 担 任信 用债 高级 分析师 ， 现 任固 定收 益
部总监 助理 。2010 年9 月至 2012 年6 月 ， 担任
南方宝 元基 金经 理；2010 年 9 月至 今， 担任 南
方多利 基金 经理 ；2012 年 5 月至 今， 担任 南方
金利基 金经 理；2012 年 12 月至今 ， 担 任南 方安
心基金 经理 ；2013 年 7 月 至今， 担任 南方 稳利
基金经 理。
陈
键
本 基 金
的 基 金
经理 、 投
资 部 执
行总监
2012
年 12
月 21
日
- 12
硕士学历，具有基金从 业 资格。2000 年 加入南
方基金， 历任 行业 研究 员 、 基金经 理助 理，2009
年12 月至 今， 担 任投 资部 执行总 监， 主持 工作 。
2003 年 11 月-2005 年 6 月 ，任南 方宝 元基 金经
理；2004 年3 月-2005 年3 月， 任南 方现 金基 金
经理；2005 年 3 月-2006 年3 月 ， 任 南方 积配 基
金经理 ；2008 年 2 月至 2010 年 10 月 ，任 南方
盛元基 金经 理；2006 年 3 月至今 ，任 天元 基金
经理； 2010 年 10 月至 今， 任南方 成份 基金 经理 ；
2012 年 12 月至 今， 任南 方安心 基金 经理 。
骆
帅
本 基 金
的 基 金
经 理 助
理
2014
年 3
月 31
日
- 5
清华大学硕士，具有基 金 从业资格，2009 年 7
月加入 南方 基金 ， 担 任研 究部高 级研 究员 ；2014
年3 月 至今 ， 担 任南 方成 分、 南 方安 心基 金经 理
助理
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《 证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 南方安心保本混合 2014 年半年 度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《南 方安心 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求与标的指 数相近的 收 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，没有 损 害基金持有 人利益。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的 单 边交易 量 超 过 该 证 券 当 日成 交量 的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 1 次 是由 于 指数型 基金 接受 投资 者申 赎后被 动增 减仓 位所 致，3 次是由 于指 数型 基
金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾上 半年 的宏 观经 济情 况，一 季度 经济 下行 的压 力较大 ，GDP 单 季度 增速 为 7.4% ， 创下 了
近两年的新低 ，投资、 消 费、进出口总 额全面减 速 ；政府在一季 度末实行 了 一系列的 “ 微刺激 ”
稳增长措施， 进入二季 度 之后，经济增 长开始呈 现 出企稳迹象， 这一方面 有 基数的 原因 ，另一方
面经济 自身 的积 极因 素开 始显现 。二 季度 的 GDP 同 比增长 7.5% ，较 一季 度 7.4% 的 增速 回升 0.1
个百分 点 。 尽 管房 地产 销 售及固 定资 产投 资增 速仍 在下滑 ， 但是 出口 和制 造 业景气 在改 善 。3 至6
月份， 中国 制造 业采 购经 理指数 （PMI 指数 ）连 续 4 个 月环 比回 升， 确认 短 周期复 苏 。 但小 型企
业景气 指数 仍然 低迷 ， 发 电量指 标并 未跟 上 ， 显 示 出实体 经济 并未 全面 复苏 。 政策 方面 ， 国务 院
延续了稳增长 的举措， 同 时更加强调定 向调控和 结 构调整，在稳 增长的同 时 促进经济结 构转型，南方安心保本混合 2014 年半年 度报告摘要
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政策执 行力 度显 著加 强。 在稳增 长和 去杠 杆的 双重 目标下 ，经 济更 倾向 于 缓 慢出清 。
安全资产方面 ，一二月 份 ，经济复苏持 续低于预 期 ，加上一季度 各大国有 以 及股份制银行 降
低了非 标资 产的 配置 ， 改 变了 2013 年的 非标 挤占 标 准化债 券额 度的 进程 。 而 一季度 又是 固定 收益
资产配 置的 旺季 ，使 得 1-2 月份 出现 了一 波收 益下 行。三 月份 由于 政策 层面 出现稳 增长 的财 政政
策刺激，整个 市场出现 了 一定程度的调 整，收益 率 有一定程度的 抬升。四 、 五月份受到 央行定向
降准和再贷款 的带动， 整 个市场流动性 非常宽裕 ， 券商、银行交 易户和基 金 等交易类机 构加杠杆
的操作，整个 债市出现 了 比较大的涨幅 ，各个品 种 都有所表现， 短端带动 中 长端收益下 行 ，曲线
有陡峭 化的 趋势 。6 月 份由 于市场 担心 季末 的影 响 ， 加上由 于1 季度 末 ，2 季度 初政策 层面 进行 的
“微刺激 ”对 宏观数据 产 生了有利于经 济的效果 ， 各家的配置力 度有所减 弱 ，交易类机 构的浮赢
较多， 有兑 现浮 赢锁 定收 益的压 力， 整月 来 看 6 月 收益基 本持 平。
债券投资运作 上，一二 月 份南方安心保 本，保持 了 较高的久期和 仓位，获 得 了较高的资本 利
得回报 ， 在 3 月 份， 对持 仓结构 进行 微调 ，降 低了 利率债 的比 例， 相应 提升 了信用 债的 比例 。 在
5 月份预期经 济有所反 弹 ，但是力度有 限，对仓 位 进行了微调， 对部分流 动 性较弱的信 用债进行
了浮赢 兑现 ，整 体从 偏多 的仓位 调整 到中 性仓 位。
安心保本基金 的权益投 资 一方面延续了 对于低估 值 优质蓝筹股的 配置风格 ， 另一方面进一 步
挖掘节能环保 、医疗保 健 、信息技术等 新兴产业 投 资机会，对大 量标的进 行 了调研和跟 进，在估
值上有安全边 际的情况 下 ，对新经济中 的代表性 企 业进行了战略 布局。与 此 同时，我们抓 住 IPO
的新股 申购 机会 ，利 用债 券类资 产的 优势 积极 参与 申购， 为基 金净 值收 益做 出了一 定贡 献。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2014 年上 半年 ，本 基金 净 值增长 率 为 5.82% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望未来，我 们对中国 经 济的企稳复苏 和结构改 善 抱有坚定的信 心。一方 面 ，国企改革在 稳
步推进，如中 石化已完 成 销售业务内部 重组，并 表 示力争在三季 度完成战 略 投资者的引 入，上海
等地的地方国 资改革也 进 入实质阶段； 另一方面 ， 资本市场本身 的改革也 日 益深化，4 月份证监
会批复了沪港 通制度， 有 望在年底前正 式实施。 这 不仅有助于加 速人民币 国 际化的进程 ，也有利
于内地优质蓝 筹股估值 与 国际接轨—— 相当一 批业 绩稳健、分红 率高的蓝 筹 股面临价值重 估的机
会。随着经济 结构转型 不 断深化，龙头 企业的国 际 竞争力不断提 高，我们 相 信中国经济 将在不久
的将来 走出 下滑 态势 ，焕 发出更 加旺 盛的 活力 。
对债券 市场 而言 ，下 半年 多空因 素交 织。 从宏 观经 济角度 ，由 于受 到 1-2 季 度的微 刺激 ， 整南方安心保本混合 2014 年半年 度报告摘要
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个经济的基本 面有所抬 升 ，对债市有所 不利。与 此 同时由于央行 主动降低 正 回购利率， 二季度货
币政策 执行 报告 更加 强调 了降低 实体 经济 融资 成本 ，又对 债市 偏利 好。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估 值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；保 本周 期内 ，本基 金仅 采取 现金
分红一种收益 分配方式 ， 不进行红利再 投资。转 型 为 “南方核心 竞争混合 型 证券投资基 金 ” 后，
基金收益分配 方式分为 现 金分红与红利 再投资， 投 资者可选择现 金红利或 将 现金红利按 除权日的
基金份额净值 自 动转为 基 金份额进行再 投资；若 投 资者不选择， 本基金默 认 的收益分配 方式是现
金分红； 基金 收益分配 后 基金份额净值 不能低于 面 值；即基金收 益分配基 准 日的基金份 额净值减
去每单位基金 份额收益 分 配金额后不能 低于面值 。 每一基金份额 享有同等 分 配权；法律 法规或监
管机关 另有 规定 的， 从其 规定。
根据上 述分 配原 则， 本报 告期内 未有 收益 分配 事项 。
南方安心保本混合 2014 年半年 度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券 投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 南方 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
49,878,621.33 41,233,024.00
结算备 付金
43,263,513.77 38,931,602.32
存出保 证金
126,561.04 76,653.30
交易性 金融 资产
1,648,399,924.36 2,674,403,446.50 南方安心保本混合 2014 年半年 度报告摘要
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其中： 股票 投资
390,021,870.36 212,814,671.42
基金投 资
- -
债券投 资
1,258,378,054.00 2,461,588,775.08
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
30,000,000.00 -
应收证 券清 算款
1,968,477.50 -
应收利 息
33,659,725.61 42,941,107.19
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,807,296,823.61 2,797,585,833.31
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
87,999,668.00 819,347,316.68
应付证 券清 算款
30,000,000.00 1,498,369.21
应付赎 回款
- 26,600,020.87
应付管 理人 报酬
1,908,331.23 2,328,721.97
应付托 管费
282,715.73 344,995.81
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
401,168.05 215,336.77
应交税 费
- -
应付利 息
36,739.84 144,429.76
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
207,356.09 472,428.58
负债合 计
120,835,978.94 850,951,619.65
所有者权益：
实收基 金
1,598,849,645.17 1,952,155,993.74
未分配 利润
87,611,199.50 -5,521,780.08
所有者 权益 合计
1,686,460,844.67 1,946,634,213.66
负债和 所有 者权 益总 计
1,807,296,823.61 2,797,585,833.31
注: 报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.055 元， 基金 份额 总 额 1,598,849,645.17
份。
南方安心保本混合 2014 年半年 度报告摘要
第 12 页 共 29 页
6.2 利润表
会计主 体： 南方 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
125,416,870.99 15,106,600.35
1.利息 收入
48,621,251.93 39,337,243.85
其中： 存款 利息 收入
631,080.37 615,205.51
债券利 息收 入
47,990,171.56 27,402,234.47
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 11,319,803.87
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-8,117,779.54 9,059,946.48
其中： 股票 投资 收益
12,370,663.46 3,780,418.81
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-24,565,231.82 3,098,231.53
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
4,076,788.82 2,181,296.14
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
81,532,330.82 -34,531,639.52
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
3,381,067.78 1,241,049.54
减： 二、费用
25,193,133.72 20,335,532.27
1．管 理人 报酬
12,068,578.91 15,999,145.23
2．托 管费
1,787,937.65 2,370,243.75
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
789,657.44 529,515.79
5．利 息支 出
10,300,689.04 1,200,182.47
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
10,300,689.04 1,200,182.47
6．其 他费 用
246,270.68 236,445.03
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
100,223,737.27 -5,228,931.92
减：所 得税 费用
- -
四、净 利润（净亏损 以“- ”号
填列）
100,223,737.27 -5,228,931.92
南方安心保本混合 2014 年半年 度报告摘要
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 南方 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日 至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,952,155,993.74 -5,521,780.08 1,946,634,213.66
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 100,223,737.27 100,223,737.27
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-353,306,348.57 -7,090,757.69 -360,397,106.26
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -353,306,348.57 -7,090,757.69 -360,397,106.26
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,598,849,645.17 87,611,199.50 1,686,460,844.67
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,415,677,623.31 1,939,123.02 2,417,616,746.33
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -5,228,931.92 -5,228,931.92
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-116,011,859.56 -592,783.52 -116,604,643.08
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -116,011,859.56 -592,783.52 -116,604,643.08 南方安心保本混合 2014 年半年 度报告摘要
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四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,299,665,763.75 -3,882,592.42 2,295,783,171.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会计 估 计变 更的 说明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的 说明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入 不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。 南方安心保本混合 2014 年半年 度报告摘要
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(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年 1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至1 年( 含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持 有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.5.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 207,604,917.99 38.57% 311,549,831.29 81.33%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 南方安心保本混合 2014 年半年 度报告摘要
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
华泰证券 131,040,470.36 63.54% 140,699,077.77 87.89%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
华泰证券 451,000,000.00 0.76% 27,224,922,000.00 90.01%
6.4.5.1.2 权 证交 易
注：无。
6.4.5.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 183,464.89 45.73% 183,464.89 45.73%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 281,908.56 81.24% 86,266.04 57.00%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 南方安心保本混合 2014 年半年 度报告摘要
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项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
12,068,578.91 15,999,145.23
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,918,530.20 5,215,191.86
注：支付基金 管理人南 方 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.35% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管 理人 报酬 ＝前 一日 基金资 产净 值 X1.35% / 当年天 数。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,787,937.65 2,370,243.75
注：支付基金 托管人招 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日 托管 费＝ 前一 日基 金 资产净 值 X 0.20% / 当 年 天数。
6.4.5.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
招商银行 - 37,832,561.55 - - - -
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
招商银行 10,001,271.23 - - - - -
6.4.5.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.5.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 南方安心保本混合 2014 年半年 度报告摘要
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注：本 基金 本报 告期 内无 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
6.4.5.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.5.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 49,878,621.33 169,849.82 38,443,142.21 359,944.41
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
兴业证 券股
份有限 公司
1380088 13 三 明城 投债 新债承 销 100,000 10,000,000.00
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
6.4.5.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注：无 。
6.4.6 期 末（ 2014 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600703
三安
光电
2014 年1
月 30 日
2015
年 1 月
28 日
非公开
发行流
通受限
21.80 22.46 1,787,800 38,974,040.00 40,153,988.00 -
002466
天齐
锂业
2014 年3
月 12 日
2015
年 3 月
非公开
发行流
28.00 32.62 580,500 16,254,000.00 18,935,910.00 - 南方安心保本混合 2014 年半年 度报告摘要
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13 日 通受限
002727
一心
堂
2014 年6
月 25 日
2014
年 7 月
2 日
新股流
通受限
12.20 12.20 34,975 426,695.00 426,695.00 -
注： 基金 可使 用以 基金 名义 开设的 股票 账户 ， 选择 网上 或者网 下一 种方 式进 行新 股申购 。
其中基 金作 为一 般法 人或 战略投 资者 认购 的新 股 ， 根 据基金 与上 市公 司所 签订 申购协 议
的规定 ， 在 新股 上市 后的 约定期 限内 不能 自由 转让 ； 基金 作为 个人 投资 者参 与网上 认购
获配的 新股 ，从 新股 获配 日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
6.4.6.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601669
中国
电建
2014 年
5 月 13
日
重大
事项
停牌
2.79 - - 13,416 35,954.88 37,430.64 -
600757
长江
传媒
2014 年
6 月 17
日
重大
事项
停牌
8.85 - - 100 650.12 885.00 -
6.4.6.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.6.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额87,999,668.00 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
140429 14 农发29 2014 年7 月4
日
100.37 500,000 50,185,000.00
140207 14 国开07 2014 年7 月4
日
100.36 380,000 38,136,800.00
合计
880,000 88,321,800.00
6.4.6.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
注：无 。 南方安心保本混合 2014 年半年 度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 390,021,870.36 21.58
其中： 股票 390,021,870.36 21.58
2 固定收 益投 资 1,258,378,054.00 69.63
其中： 债券 1,258,378,054.00 69.63
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 30,000,000.00 1.66
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 93,142,135.10 5.15
7 其他各 项资 产 35,754,764.15 1.98
8 合计 1,807,296,823.61 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 321,515.46 0.02
B
采矿业 357,182.07 0.02
C
制造业 183,366,446.13 10.87
D
电力、 热力 、燃 气及 水 生 产和供
应业
62,208,364.15 3.69
E
建筑业 20,355,288.86 1.21
F
批发和 零售 业 7,633,268.02 0.45
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,047,657.59 1.01
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
12,902,647.40 0.77
J
金融业 84,352,206.68 5.00
K
房地产 业 - - 南方安心保本混合 2014 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 29 页
L
租赁和 商务 服务 业 6,267.00 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 800,142.00 0.05
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 670,000.00 0.04
R
文化、 体育 和娱 乐业 885.00 0.00
S
综合 - -
合计 390,021,870.36 23.13
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600703 三安光 电 2,354,197 53,424,669.71 3.17
2 600578 京能电 力 11,172,554 36,869,428.20 2.19
3 601328 交通银 行 8,391,756 32,560,013.28 1.93
4 000550 江铃汽 车 823,430 23,863,001.40 1.41
5 601169 北京银 行 2,623,286 21,143,685.16 1.25
6 601668 中国建 筑 7,017,204 19,788,515.28 1.17
7 601166 兴业银 行 1,907,439 19,131,613.17 1.13
8 002466 天齐锂 业 580,500 18,935,910.00 1.12
9 601006 大秦铁 路 2,701,689 17,047,657.59 1.01
10 600886 国投电 力 2,862,098 14,596,699.80 0.87
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的半年 度报 告正 文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金 资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 南方安心保本混合 2014 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 29 页
1 600703 三安光 电 51,830,498.45 2.66
2 000550 江铃汽 车 21,206,476.18 1.09
3 002466 天齐锂 业 16,254,000.00 0.83
4 600323 瀚蓝环 境 15,461,915.57 0.79
5 000581 威孚高 科 14,821,898.06 0.76
6 601166 兴业银 行 14,560,667.47 0.75
7 600252 中恒集 团 13,193,302.92 0.68
8 601006 大秦铁 路 12,245,652.01 0.63
9 002595 豪迈科 技 10,639,267.23 0.55
10 300275 梅安森 10,004,239.00 0.51
11 002294 信立泰 9,799,390.66 0.50
12 601169 北京银 行 9,473,992.91 0.49
13 002029 七匹狼 9,435,067.53 0.48
14 002242 九阳股 份 8,356,848.67 0.43
15 002725 跃岭股 份 8,302,694.40 0.43
16 002063 远光软 件 7,559,032.62 0.39
17 000651 格力电 器 7,236,051.00 0.37
18 600761 安徽合 力 7,083,921.45 0.36
19 000625 长安汽 车 7,079,390.58 0.36
20 002722 金轮股 份 7,070,856.82 0.36
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转 股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601998 中信银 行 15,805,975.28 0.81
2 000581 威孚高 科 14,011,566.85 0.72
3 600894 广日股 份 12,714,737.30 0.65
4 002725 跃岭股 份 10,864,867.23 0.56
5 002722 金轮股 份 10,513,792.67 0.54
6 002029 七匹狼 10,399,115.58 0.53
7 600578 京能电 力 10,334,438.38 0.53
8 002294 信立泰 9,371,025.08 0.48
9 002723 金莱特 8,883,516.62 0.46
10 600266 北京城 建 8,293,830.48 0.43 南方安心保本混合 2014 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 29 页
11 002063 远光软 件 8,087,917.68 0.42
12 300275 梅安森 8,004,114.06 0.41
13 002242 九阳股 份 7,543,518.79 0.39
14 300363 博腾股 份 7,031,672.34 0.36
15 002595 豪迈科 技 6,722,703.76 0.35
16 002303 美盈森 6,235,611.86 0.32
17 600741 华域汽 车 5,681,477.25 0.29
18 600323 瀚蓝环 境 5,391,374.53 0.28
19 002202 金风科 技 5,189,934.23 0.27
20 601678 滨化股 份 5,124,491.60 0.26
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 385,836,528.14
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 230,782,949.36
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 8,959,104.00 0.53
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 139,807,000.00 8.29
其中： 政策 性金 融债 139,807,000.00 8.29
4 企业债 券 540,551,950.00 32.05
5 企业短 期融 资券 50,071,000.00 2.97
6 中期票 据 518,989,000.00 30.77
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,258,378,054.00 74.62
南方安心保本混合 2014 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 29 页
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101354016 13 陕 交建
MTN002
900,000 91,566,000.00 5.43
2 122266 13 中信 03 700,000 70,063,000.00 4.15
3 101351018 13 金隅
MTN001
500,000 50,570,000.00 3.00
4 124363 13 郑 投资 500,000 50,400,000.00 2.99
5 124392 13 荆 门投 500,000 50,250,000.00 2.98
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 参与 股指 期货 的投 资应符 合基 金合 同规 定的 保本策 略和 投资 目标 。本 基金在 股指 期货
投资中 主要 遵循 有效 管理 投资策 略， 主要 采用 流动 性好、 交易 活跃 的期 货合 约，通 过对 现货 和期
货市场 运行 趋势 的研 究， 结合股 指期 货定 价模 型寻 求其合 理估 值水 平， 与现 货资产 进行 匹配 ，通
过多头 或空 头套 期保 值等 策略进 行套 期保 值操 作。
（1） 利用 股指 期货 调整 风 险资产 的比 例和 投资 组合 的 β 值 南方安心保本混合 2014 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 29 页
本基金 管理 人将 根 据 TIPP 策略与 市场 的变 化不 断调 整风险 资产 和安 全资 产之 间的比 例。 在需
要调整 风险 资产 的头 寸时 ，本基 金将 适当 通过 买卖 股指期 货对 风险 资产 头寸 进行调 整。 当 需 要增
加风险 资产 头寸 时， 通过 做多股 指期 建立 多头 头寸 ；反之 ，当 需要 降低 风险 资产头 寸时 ，通 过做
空股指 期货 建立 股指 期货 空头头 寸。 另一 方面 ，本 基金管 理人 还将 利用 股指 期货调 整投 资组 合的
β值， 利用 股指 期货 在弱 市中降 低风 险资 产组 合的 β值， 在强 市中 提高 风险 资产组 合的 β值 ，以
提升组 合的 业绩 表现 。
（2） α 策略
在 投资 组合 中分 离出 系统 风险， 寻求 具有 长期 稳定 的超额 收益 的投 资品 种, 并 利用股 指期 货规
避股票 市场 的系 统风 险。
本基金 的股 指期 货投 资将 充分考 虑股 指期 货的 收益 性、流 动性 及风 险特 征， 通过资 产配 置、
品种选 择， 谨慎 进行 投资 ，以降 低投 资组 合的 整体 风险。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 126,561.04
2 应收证 券清 算款 1,968,477.50
3 应收股 利 -
4 应收利 息 33,659,725.61
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 南方安心保本混合 2014 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 29 页
9 合计 35,754,764.15
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600703 三安光 电 40,153,988.00 2.38 非公开 发行
2 002466 天齐锂 业 18,935,910.00 1.12 非公开 发行
注：基金可作 为特定投 资 者，认购由中 国证监会 《 上市公司证券 发行管理 办 法》规范的 非公开发
行股票 ，所 认购 的股 票自 发行结 束之 日 起12 个月 内 不得转 让。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,257 130,443.80 10,534,511.60 0.66% 1,588,315,133.57 99.34%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,294,866.02 0.0810%
南方安心保本混合 2014 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 29 页
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 12 月21 日 ）基 金份 额 总额
2,415,677,623.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,952,155,993.74
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 353,306,348.57
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,598,849,645.17
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人及 基金 托管 人未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
南方安心保本混合 2014 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 29 页
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 2 207,604,917.99 38.57% 183,464.89 38.11% -
广发证券 1 119,199,356.14 22.15% 105,479.71 21.91% -
国信证券 1 100,209,377.81 18.62% 91,230.07 18.95% -
银河证券 1 86,108,130.84 16.00% 78,344.14 16.28% -
中投证券 1 25,108,742.75 4.67% 22,832.50 4.74% -
华创证券 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求； 南方安心保本混合 2014 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 29 页
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及 提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 131,040,470.36 63.54% 451,000,000.00 0.76% - -
广发证券 - - 418,000,000.00 0.70% - -
国信证券 924,891.20 0.45% 20,485,000,000.00 34.40% - -
银河证券 47,689,685.85 23.12% 23,293,000,000.00 39.12% - -
中投证券 26,572,938.41 12.89% 14,900,000,000.00 25.02% - -
华创证券 - - - - - -
