鹏 华 优 质 治理 股 票 型 证券 投 资 基 金(LOF )
2014 年 半年 度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2014 年8 月26 日
鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报 告( 未经审计) ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38 鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 38
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38
§9 开放式基金份额变 动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 40
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 鹏华优 质治 理股 票型 证券 投资基 金(LOF )
基金简 称 鹏华优 质治 理股 票(LOF)
场内简 称 鹏华治 理
基金主 代码 160611
交易代 码 160611
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式(LOF )
基金合 同生 效日 2007 年 4 月 25 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,220,855,556.81 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2007-07-18
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 投资于 具有 相对 完善 的公 司治理 结构 和良 好成 长性 的
优质上 市公 司, 为基 金份 额持有 人谋 求长 期、 稳定 的
资本增 值。
投资策 略 (1) 股票 投资 策略: 本基 金采取 “自 上而 下 ” 的资 产
配置和 “自 下而 上 ” 的选 股策略 相结 合的 主动 投资 管
理策略 。整 体资 产和 行业 配置 主 要根 据宏 观经 济、 政
策环境 及行 业发 展不 同阶 段、不 同特 点等 情况 确定 股
票投资 比例 和行 业配 置比 例,个 股方 面, 主要 投资 于
具有相 对完 善的 公司 治理 结构和 良好 成长 性的 优质 上
市公司 ,同 时关 注那 些过 去基本 面较 差但 正在 发生 转
折的上 市公 司, 采用 多种 价值评 估方 法, 多视 角地 进
行分析 ,努 力选 择最 具有 投资价 值的 公司 进行 投资 。
(2) 债券 投资 策略: 本基 金的债 券投 资采 用久 期控 制
下的主 动投 资策 略, 本着 风险收 益匹 配最 优、 兼顾 流
动性的 原则 确定 债券 各类 属资产 的配 置比 例。 在个 券
选择上 , 本 基金 综合 运用 利率预 期、 收益 率曲 线估 值、
信用等 级分 析、 流动 性评 估等 方 法来 评估 个券 的投 资
价值。
(3) 权证 投资 策略: 本基 金将权 证看 作是 辅助 性投 资
工具, 其投 资原 则为 有利 于基金 资产 增值 ,有 利于 加
强基金 风险 控制 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×75 %+中 证综 合债 指数 收益 率
×25% 鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
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风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 的风 险和 收益 高于 货
币型基 金、 债券 基金 、混 合型基 金, 为证 券投 资基 金
中具有 较高 风险 、较 高收 益的投 资品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 赵会 军
联系电 话 0755-82825720 010-66105799
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 区福 华三 路168
号深圳 国际 商会 中心 第 43
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 区福 华三 路168
号深圳 国际 商会 中心 第 43
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 何如 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.phfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区福 华三 路168 号深圳 国际 商会 中心43
层鹏华 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行股
份有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
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§3 主要财 务指标 和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -359,167,645.49
本期利 润 -419,510,714.07
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0927
本期加 权平 均净 值利 润率 -11.76%
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.51%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报 告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -1,019,898,611.67
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2416
期末基 金资 产净 值 3,200,956,945.14
期末基 金份 额净 值 0.758
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -16.76%
注:(1) 本 期已实现 收益 指基金本期利 息收入、 投 资收益、其他 收入(不 含 公允价值变动 收益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
(2) 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 ( 例如 , 开 放 式基金 的申 购赎 回
费、基 金转 换费 等) ,计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
(3) 期末 可供 分配 利润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润期 末余 额和 未分 配利润 中已 实现 部 分
的期末 余额 的孰 低数 。 表 中的 “ 期末 ” 均 指报 告期 最后一 日 , 即6 月30 日 , 无论该 日是 否为 开放
日或交 易所 的交 易日 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 2.43% 0.72% 0.50% 0.58% 1.93% 0.14%
过去三 个月 0.66% 0.87% 1.39% 0.65% -0.73% 0.22%
过去六 个月 -10.51% 1.13% -3.98% 0.78% -6.53% 0.35%
过去一 年 -12.47% 1.20% -0.24% 0.88% -12.23% 0.32%
过去三 年 -22.34% 1.20% -19.18% 0.97% -3.16% 0.23%
自基金 合同
生效起 至今
-16.76% 1.55% -25.16% 1.42% 8.40% 0.13% 鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
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注:基 金业 绩比 较基 准= 沪深 300 指数 收益 率 × 75 % +中证 综合 债指 数收 益率 ×25%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、本 基金 合同 于2007 年4 月 25 日 生效 。
2、截 至建 仓 期 结束 ,本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 , 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末,公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成, 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本8,000 万 元人 民币 , 后于2001 年 9 月完鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
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成增资 扩股 , 增 至15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末, 公司 管 理51 只开 放 式基金 和 7 只社 保
组合, 经过 近 16 年 投资 管 理基金 ,在 基 金 投资 、风 险控制 等方 面积 累了 丰富 经验。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢可
本基金
基金经
理
2009 年10 月
13 日
- 12
谢可先 生, 国籍 中国 ,经 济学
硕士 ,12 年 证券 从业 经验 。 历
任国信 证券 股份 有限 公司 投资
策略分 析师 、招 商基 金管 理有
限公司 投资 策略 分析 师及 国投
瑞银基 金管 理 有 限公 司专 户投
资经理 。 谢 可于2009 年5 月加
盟鹏华 基金 管理 有限 公司 ,从
事研究 投资 工作 ,2009 年10
月起担 任鹏 华优 质治 理股 票型
证券投 资基 金 (LOF ) 基金 经 理。
谢可先 生具 备基 金从 业资 格。
本报告 期内 本基 金基 金经 理未
发生变 动。
注: 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 担 任新 成 立基金 基金 经理 的,
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律 法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定, 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ,在严格控 制风险的
基础上,为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内,本基金 运作合规 , 不存在违反 基金合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 , 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内,本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本报告期内基 金鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
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管理人管理的 所有 投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量 超过该证
券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 2 次 , 主 要原 因分 别在于 采用 量化 策略 的基 金调仓 和指 数成 分股
交易不 活跃 导致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾上 半 年 A 股 市场: (1 )大势 上, 沪 深 300 在不 停的做 俯卧 撑, 创业 板则 呈 N 型 ,高 点在
2 月中 下旬 , 低点 在5 月 中旬; (2 ) 风格 上 , 小 盘 成长股 继续 跑赢 , 但2013 年的风 格分 化有 显著
收敛; (3) 行 业,TMT 、 军 工、 电 力设 备等 显著 跑赢 , 煤炭、 非银 、 农 业等 显 著跑输 。 之 所以 会出
现这个 局面 , 与 中国 经济 目 前处于 转型 期这 个时 代背 景有关 。 2014 年 上半 年我 们的配 置整 体均 衡,
不足之 处是 在5 月 20 日 以 来的反 弹中 偏保 守, 错失 了一些 投资 机会 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内, 本基 金净 值增 长率为-10.51% ,同 期上 证 综指下 跌 3.20% ,深 证成 指下 跌 9.59% ,
沪深300 指 数下 跌7.08% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年宏观经 济缺乏内 生 增长动力,但 政策有望 予 以对冲: (1)我 国经济增 长动力主要来 自
出口与投资。 美欧经济 仍 处弱复苏期、 我国产品 成 本上升,出口 总体个位 数 增长。 产能 过剩与企
业债务问题 对投资需 求的 抑制仍然存 在,而房 地产 市场的低迷 可能会进 一步 影响投资需 求; (2)
政策总体中性 、定向宽 松 。下半年政府 在进一步 推 动项目投资的 同时,可 能 仍然会实行 定向降准
与定向再贷款 。政策的 节 奏、力度与经 济运行态 势 紧密相关,如 果经济出 现 新一轮快速 下行,则
政策力 度可 能会 加大 ;否 则,稳 增长 政策 的力 度可 能会相 对温 和。
整体而言,下 半年的宏 观 经济和政策格 局对股票 市 场而言是中性 的,还是 要 努力寻找结构 性
机会。从房地 产业发展 相 对成熟的美日 经验来看 , 后房地产时代 房地产及 相 关产业的增 长或将减
速,但同时, 随着技术 的 进步、消费的 升级,又 会 有新的行业成 长起来。 而 对于我国, 体制改革
也有望释放可 观的红利 。 因此,自下而 上地选择 技 术进步、消费 升级、符 合 体制改革趋 势的行业
和与股 是经 济结 构调 整的 大背景 的。
具体而言我们 建议关注 以 下四个领域: (1 )技术进 步包括高端装 备制造、 电 动汽车、智能 装
备、互联网 等; (2)消 费 升级包括现 代农业、 医药 、仪器、环 保、文化 娱乐 服务业等; (3 )体制
改革包括国 企改革、 油气 改革等; (4 ) 军工也是 值 得关注的主 题,具体 地包 括军工装备 、军工 电
子、军 工信 息与 通信 。 鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责,基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体,独立 建
账、 独 立核 算, 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理;每 日按时接 收 成交数据及权 益数据, 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 , 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与 托管银
行进行核对; 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外, 还设有基 金 会计复核岗位 ,负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作,确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格, 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程
根据中 国证 监会 公告[2008]40 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定,本公 司成立停 牌 股票、债券不 活跃市场 报 价等没有市价 的投资品 种 估值小组, 成员 由基
金经理 、行 业研 究员 、债 券研究 员、 监察 稽核 部、 金融工 程师 、登 记结 算部 相关人 员组 成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论, 发 表相关意见和 建议,与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
4.7.1 截止 本报告期末, 本基金可供分配利润为-1,019,898,611.67 元,期末 基金份额净 值
0.758 元, 不符 合利 润分 配条件 ,本 基金 本期 将不 进行利 润分 配。
4.7.2 本基 金本 报告 期内 未进行 利润 分配 。 鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 本基 金托 管 人在对 鹏华 优质 治理 股票 型证券 投资 基金 (LOF ) 的 托管过 程中 , 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定,不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ,完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 , 鹏华 优质 治 理股票 型证 券投 资基 金 (LOF ) 的管 理人 —— 鹏华 基 金管理 有限 公司
在鹏华 优质 治理 股票 型证 券投资 基金 (LOF ) 的投 资 运作 、 基 金资 产净 值计 算 、 基 金份 额申 购赎 回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上,不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为,在各 重要方面
的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。 本报 告期 内 , 鹏 华优 质治 理股 票型 证 券投资 基金 (LOF)未
进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 鹏 华 优 质 治 理 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(LOF )2014 年半 年度报 告中财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况 、财务 会 计报告、投资 组合报
告等内 容进 行了 核查 ,以 上内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 鹏华 优质 治理 股票型 证券 投资 基金 (LOF )
报告截 止日 : 2014 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 596,883,774.56 596,497,652.14
结算备 付金
4,757,083.39 7,268,647.45
存出保 证金
1,521,967.76 3,068,510.49
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,691,067,619.78 3,495,559,688.30
其中: 股票 投资
2,684,560,755.78 3,396,439,688.30
基金投 资
- -
债券投 资
6,506,864.00 99,120,000.00
资产支 持证 券投 资
- - 鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 113,334.60 2,040,922.19
应收股 利
- -
应收申 购款
12,684.83 59,958.20
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,294,356,464.92 4,104,495,378.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算 款
81,954,529.34 -
应付赎 回款
3,560,016.31 2,913,869.11
应付管 理人 报酬
3,897,010.42 5,016,769.42
应付托 管费
649,501.75 836,128.24
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,253,242.66 3,559,815.10
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,085,219.30 1,142,164.09
负债合 计
93,399,519.78 13,468,745.96
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 4,220,855,556.81 4,829,145,978.69
未分配 利润 6.4.7.10 -1,019,898,611.67 -738,119,345.88
所有者 权益 合计
3,200,956,945.14 4,091,026,632.81
负债和 所有 者权 益总 计
3,294,356,464.92 4,104,495,378.77
注:报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日, 基金 份额 净 值 0.758 元, 基金 份额 总 额 4,220,855,556.81
份。
6.2 利 润表
会计主 体: 鹏华 优质 治理 股票型 证券 投资 基金 (LOF )
本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
单位: 人民 币元 鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
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项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
-378,920,609.55 243,557,663.82
1.利息 收入
2,798,152.09 2,195,633.15
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,449,260.81 2,030,763.21
债券利 息收 入
1,348,891.28 24,606.25
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 140,263.69
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
-321,723,270.54 114,327,232.90
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -346,091,689.11 76,777,350.94
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 2,617,710.33 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 21,750,708.24 37,549,881.96
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
6.4.7.16 -60,343,068.58 127,005,330.28
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 347,577.48 29,467.49
减: 二、费用
40,590,104.52 58,091,109.70
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 26,568,418.84 33,455,902.10
2.托 管费 6.4.10.2.2 4,428,069.83 5,575,983.63
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用 6.4.7.18 9,295,501.16 18,820,954.39
5.利 息支 出
61,471.65 -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
61,471.65 -
6.其 他费 用 6.4.7.19 236,643.04 238,269.58
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
-419,510,714.07 185,466,554.12
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填
列)
-419,510,714.07 185,466,554.12
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 鹏华 优质 治理 股票型 证券 投资 基金 (LOF )
本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
4,829,145,978.69 -738,119,345.88 4,091,026,632.81
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -419,510,714.07 -419,510,714.07
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-608,290,421.88 137,731,448.28 -470,558,973.60
其中:1.基 金申 购款 13,515,650.93 -2,848,703.58 10,666,947.35
2. 基金 赎回 款 -621,806,072.81 140,580,151.86 -481,225,920.95
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
4,220,855,556.81 -1,019,898,611.67 3,200,956,945.14
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
5,116,895,456.35 -858,058,405.31 4,258,837,051.04
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 185,466,554.12 185,466,554.12
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-262,431,357.01 23,646,747.18 -238,784,609.83
其中:1.基 金申 购款 23,649,201.75 -2,281,304.02 21,367,897.73
2. 基金 赎回 款 -286,080,558.76 25,928,051.20 -260,152,507.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
4,854,464,099.34 -648,945,104.01 4,205,518,995.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
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本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 邓召 明______
______ 邓 召明______
____ 刘慧 红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
根据原普润证 券投资基 金(“ 普润基金 ”)基金份 额持 有人大会审议 通过的《 关 于普润证券 投
资基金转换基 金运作方 式 有关事项的议 案》和原 普 华证券投资基 金 (“普 华基 金 ”)基金份 额持有
人大会 审议 通过 的 《 关于 普华证 券投 资基 金转 换基 金运作 方式 有关 事项 的议 案》 , 并经 中国 证券 监
督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 证监基金 字[2007]100 号 《关于核 准 普润证券投资 基金
基金份 额持 有人 大会 的批 复》 、 证监 基金 字[2007]101 号 《 关于 核准 普 华 证券 投 资基金 基金 份额 持
有人大 会的 批复 》 及 上海 证券交 易所 上证 债字[2007]25 号 《关 于终 止普 润证 券投资 基金 上市 的决
定》 、 深圳证券 交易所深证 复[2007]22 号 《关于同 意 普华证券投资 基金终止 上 市并转型为上 市开
放式基 金的 批复 》的 同意 ,基金 普润 及基 金普 华 于 2007 年 4 月 25 日 终止 上 市。原 《普 润证 券投
资基金 基金 合同 》 及原 《 普华证 券投 资基 金基 金合 同》 于终 止上 市日 起失 效, 《鹏 华优 质治 理股 票
型证券 投资 基金 (LOF ) 基 金合同 》 于同 日起 生效 。 原普润 证券 投资 基金 及原 普华证 券投 资基 金于
2007 年 5 月 15 日并 入鹏 华优质 治理 股票 型证 券投 资基金 ,进 行资 产合 并。 原基金 普润 及原 基 金
普 华 在 5 月 14 日 基 金 份 额 转 换 基 准 日 经 审 计 的 基 金 净 值 分 别 为 1,295,520,211.38 元和
1,204,163,435.07 元 ,原 基金普 润及 原基 金普 华已 将所实 现的 全部 收益 在 5 月 14 日转 换基 准日
转换成 基金 份额 。 基金 普 润转换 比例 为1 :2.5910404, 基金 普华 转换 比例 为 1:2.4083268 。 本 基金
自 2007 年 5 月 8 日至 2007 年 5 月 9 日 期 间 进 行 集 中 申 购 , 集 中 申 购 资 金 不 包 括 利 息 为
9,382,669,143.08 元, 折 合 9,382,669,143.08 份 基 金份额 ,申 购资 金在 集中 申购期 产生 的利 息
为 1,571,880.73 元, 折 合 1,571,608.08 份基 金份 额,折 算差 额 272.65 元计 入基金 资产,经 安永
华明会 计师 事务 所有 限公 司安永 华明(2007)验字第60468989_H01 号验 资报 告 予以验 证, 并已 向中
国证监会备案 。鹏华治 理 基金的运作方 式为上市 契 约型开放式, 存续期限 不 定。鹏华治 理基金的
基金管理人为 鹏华基金 管 理有限公司, 基金托管 人 为中国工商银 行股份有 限 公司,基金 注册登记
机构为 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2007] 第 109 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金
2,512,802,220.00 份基 金 份额 于 2007 年7 月18 日 在深交 所挂 牌交 易。 未上 市交易 的基 金份 额托
管在场外,基 金份额持 有 人可通过本基 金代销机 构 赎回或通过跨 系统转托 管 业务将其转 至深交所
场内后 进行 上市 交易 。
鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
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根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《鹏 华 优质治 理股 票型 证券 投资 基金 (LOF ) 基金
合同》的有关 规定,本 基 金的投资范围 限于具有 良 好流动性的金 融工具。 主 要包括国内 依法发行
上市的股票、 债券、短 期 金融工具以及 由中国证 监 会批准的允许 基金投资 的 其他金融工 具。本基
金的业 绩比 较基 准为 :沪 深 300 指数 收益 率 × 75% + 中证综 合债 指数 收益 率 × 2 5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
基金的 财务 报表 按照 财政 部于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《 鹏华 优质 治 理股票 型证 券投 资基 金 (LOF ) 基金 合同 》 和中 国证 监会允 许的 基金 行业
实务操 作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2014 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2014
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2014 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
本报告 期税 项未 发生 变化 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 596,883,774.56
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 596,883,774.56 鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,672,031,150.58 2,684,560,755.78 12,529,605.20
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 5,668,000.00 6,506,864.00 838,864.00
银行间 市场 - - -
合计 5,668,000.00 6,506,864.00 838,864.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,677,699,150.58 2,691,067,619.78 13,368,469.20
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:截 至本 报告 期末 ,本 基金未 持有 衍生 金融 资产 和衍生 金融 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注:截 至本 报告 期末 ,本 基金没 有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:截 止本 报告 期末 ,本 基金未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 107,810.04
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,926.63
应收债 券利 息 2,981.52
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
第 19 页 共 44 页
其他 616.41
合计 113,334.60
注:其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
注:截 至本 报告 期末 ,本 基金未 持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,253,242.66
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,253,242.66
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 750,000.00
应付赎 回费 590.13
预提费 用 265,629.17
其他应 付款 69,000.00
合计 1,085,219.30
注:其 他为 应付 代垫 券商 席位年 费。
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 4,829,145,978.69 4,829,145,978.69
本期申 购 13,515,650.93 13,515,650.93
本期赎 回( 以"-" 号填列) -621,806,072.81 -621,806,072.81
本期末 4,220,855,556.81 4,220,855,556.81
注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
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上年度 末 -164,770,613.01 -573,348,732.87 -738,119,345.88
本期利 润 -359,167,645.49 -60,343,068.58 -419,510,714.07
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
49,211,337.37 88,520,110.91 137,731,448.28
其中: 基金 申购 款 -964,094.57 -1,884,609.01 -2,848,703.58
基金赎 回款 50,175,431.94 90,404,719.92 140,580,151.86
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -474,726,921.13 -545,171,690.54 -1,019,898,611.67
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,392,992.33
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 39,286.20
其他 16,982.28
合计 1,449,260.81
注:其 他为 结算 保证 金利 息收入 以及 申购 款利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 3,190,324,455.48
减:卖 出股 票成 本总 额 3,536,416,144.59
买卖股 票差 价收 入 -346,091,689.11
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位: 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总
额
175,440,177.50
减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期兑 付) 成
本总额
169,440,834.17
减:应 收利 息总 额 3,381,633.00
债券投 资收 益 2,617,710.33 鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
第 21 页 共 44 页
注:本 基金 本报 告期 没有 发生债 券投 资收 益。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注:本 基金 本报 告期 没有 发生衍 生工 具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 21,750,708.24
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 21,750,708.24
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -60,343,068.58
—— 股 票投 资 -61,387,332.58
—— 债 券投 资 1,044,264.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -60,343,068.58
6.4.7.17 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 346,306.19
转换费 收入 1,271.29
合计 347,577.48
6.4.7.18 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目 本期 鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
第 22 页 共 44 页
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
9,295,501.16
银行间 市场 交易 费用 -
合计
9,295,501.16
6.4.7.19 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 47,108.87
信息披 露费 148,767.52
其他 400.00
账户维 护费 9,000.00
上市年 费 29,752.78
银行汇 划费 用 1,613.87
合计 236,643.04
注:其 他为 上海 清算 所数 字证书 费。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( “ 中国 工商
银行 ” )
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司( “ 国信 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
第 23 页 共 44 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国信证券 - - 2,230,172,534.47 18.41%
6.4.10.1.2 债 券交 易
注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元发 生债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注:本 基金 本报 告 期 内及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元发 生债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元发 生权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券 2,025,003.37 18.53% 3,126,413.88 42.09%
注:1 、佣 金的 计算 公式
上海证券交易 所的交易 佣 金=买(卖)成 交金额 ×1 ‰-买(卖) 经手费-买 ( 卖)证管费 等 由券商
承担的 费用
深圳证券交易 所的交易 佣 金=买(卖)成 交金额 ×1 ‰-买(卖) 经手费-买 ( 卖)证管费 等 由券商
承担的 费用 鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
第 24 页 共 44 页
(佣金 比率 按照 与一 般证 券公司 签订 的协 议条 款订 立。 )
2 、本基金与关联方 已 按 同业 统 一 的 基 金 佣 金计 算 方式 和 佣 金 比 例 签 订了 《 证券 交 易 单 元 租 用协
议》 。 根据 协议 规定 ,上 述 单位定 期或 不定 期地 为我 公司提 供研 究服 务以 及其 他研究 支持 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
26,568,418.84 33,455,902.10
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,319,067.27 7,017,893.28
注: (1)支付基 金管理人 鹏华基金管理 有 限公司 的 管理人报酬年 费率为 1.50% ,逐日计提, 按月
支付。 日管 理费=前 一日 基 金资产 净值 ×1. 50% ÷ 当 年 天数。
(2 )根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ,基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有
量提取 一定 比例 的客 户维 护费, 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用,
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,428,069.83 5,575,983.63
注: 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.25% , 逐日计 提, 按月 支付 。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.25 %÷ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日 鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
第 25 页 共 44 页
基金合 同生 效日 ( 2007 年
4 月 25 日 )持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 46,794,805.00 46,794,805.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 46,794,805.00 46,794,805.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.1087% 0.9640%
注:本 基金 管理 人投 资本 基金的 费率 标准 与其 他相 同条件 的投 资者 适用 的费 率标准 相一 致。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 没有 投资 及持有 本基 金份 额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 596,883,774.56 1,392,992.33 992,095,795.95 1,938,431.81
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有参 与关 联方承 销的 证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
注:本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末( 2014 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:截至本报 告期末, 本 基金没有持有 因认购新 发 或增发而流通 受限股票 , 也没有持有 因认购新
发或增 发而 流通 受限 的债 券及权 证。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值 总
额
备注 鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
第 26 页 共 44 页
002565
上海
绿新
2014
年 6 月
16 日
重大
事项
8.64
2014
年 7 月
7 日
9.10 2,000,000 24,547,796.99 17,280,000.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 没有从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为股票 型证券投 资 基金。 本基金 投资的金 融 工具主要包括 股票投资 、 债券投资及权 证
投资等 。
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内 , 使 本基 金在 风险 和 收益之 间取 得最 佳的 平衡 以实现 “ 风险 和收 益相 匹 配” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人致 力 于全面内部控 制体系的 建 设,建立了从 董事会层 面 到各业务部门 的
风险管理组织 架构。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设风险控制 和合规审 计 委员会,主 要负责制
定基金管理人 风险控制 战 略和控制政策 、协调突 发 重大风险等事 项;督察 长 负责对基金 管理人各
业务环节合法 合规运作 进 行监督检查, 组织、指 导 基金管理人内 部监察稽 核 工作,并可 向董事会
和中国证监会 直接报告 ; 在公司内部设 立独立的 监 察稽核部,专 职负责对 基 金管理人各 部门、各
业务的 风险 控制 情况 进行 督促和 检查 ,并 适时 提出 整改建 议。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所 运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ,
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券的发行 人鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
第 27 页 共 44 页
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在 本基 金的 托管 行中 国工商 银行 股份 有限 公司 ,与该 银行 存款 相关 的信 用风险 不重 大。
本基金 在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交收 和
款项清算,违 约风险可 能 性很小;在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2014 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有信 用类 债券 占基 金净值 比 为 0.20% (2013 年 12 月 31 日:
0.00%)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动 性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风 险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 职能部门设定 流
动性比例要求 ,对流动 性 指标进行持续 的监测和 分 析,包括组合 持仓集中 度 指标、组合 在短时间
内变现 能力 的综 合指 标、 组 合中变 现能 力较 差的 投资 品种比 例以 及流 通受 限制 的投资 品种 比例 等。
本基金投资于 一家公司 发 行的股票市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本基 金与由本基金 的基金
管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发行的 证 券不得超过该 证券的 10% 。本基金所持 大部分
证券在证券交 易所上市 , 其余亦可在银 行间同业 市 场交易,因 此 除附注中 列 示的部分基 金资产流
通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外 , 其余金融 资 产均能以合理 价格适时 变 现。此外, 本基金可
通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求,其上 限一般不 超 过基金持有 的债券投
资的公 允价 值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 , 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益) 无固 定到期 日且 不计 息, 因此 账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。 鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
第 28 页 共 44 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流 量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 , 其余大部分金 融
资产和金融负 债不计息 , 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量在很大 程 度上独立于 市场利率
变化。 本基 金的 基金 管理 人定期 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 596,883,774.56 - - - 596,883,774.56
结算备 付金 4,757,083.39 - - - 4,757,083.39
存出保 证金 1,521,967.76 - - - 1,521,967.76
交易性 金融 资产 - - 6,506,864.00 2,684,560,755.78 2,691,067,619.78
应收利 息 - - - 113,334.60 113,334.60
应收申 购款 - - - 12,684.83 12,684.83
资产总 计 603,162,825.71 - 6,506,864.00 2,684,686,775.21 3,294,356,464.92
负债
应付证 券清 算款 - - - 81,954,529.34 81,954,529.34
应付赎 回款 - - - 3,560,016.31 3,560,016.31
应付管 理人 报酬 - - - 3,897,010.42 3,897,010.42
应付托 管费 - - - 649,501.75 649,501.75
应付交 易费 用 - - - 2,253,242.66 2,253,242.66
其他负 债 - - - 1,085,219.30 1,085,219.30
负债总 计 - - - 93,399,519.78 93,399,519.78
利率敏 感度 缺口 603,162,825.71 - 6,506,864.00 2,591,287,255.43 3,200,956,945.14
上年度 末
2013 年12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 596,497,652.14 - - - 596,497,652.14
结算备 付金 7,268,647.45 - - - 7,268,647.45 鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
第 29 页 共 44 页
存出保 证金 3,068,510.49 - - - 3,068,510.49
交易性 金融 资产 99,120,000.00 - - 3,396,439,688.30 3,495,559,688.30
应收利 息 - - - 2,040,922.19 2,040,922.19
应收申 购款 - - - 59,958.20 59,958.20
资产总 计 705,954,810.08 - - 3,398,540,568.69 4,104,495,378.77
负债
应付赎 回款 - - - 2,913,869.11 2,913,869.11
应付管 理人 报酬 - - - 5,016,769.42 5,016,769.42
应付托 管费 - - - 836,128.24 836,128.24
应付交 易费 用 - - - 3,559,815.10 3,559,815.10
其他负 债 - - - 1,142,164.09 1,142,164.09
负债总 计 - - - 13,468,745.96 13,468,745.96
利率敏 感度 缺口 705,954,810.08 - - 3,385,071,822.73 4,091,026,632.81
注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账面 价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注: 于2014 年6 月 30 日 , 本基金 持有 的交 易性 债券 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为 0.20%
(2013 年 12 月31 日:2.42% ), 因此 当利 率发 生合 理、 可 能的 变动 时, 对于 本基金 资产 净值 无重
大影响 (2013 年12 月 31 日:同 ) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
第 30 页 共 44 页
本基金 在正 常市 场状 况下 , 股票 资产 占基 金资 产的 比例 为 60% ~95% , 债 券资 产占基 金资 产 的
比例 为0~35% ,权 证市 值 不得超 过基 金资 产净 值 的3%。
此外,本基金 的基金管 理 人每日 对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控,定 期 运用多种定量 方
法对基 金进 行风 险度 量, 包括 VaR (Value at Risk )指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险,
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(% )
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,684,560,755.78 83.87 3,396,439,688.30 83.02
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,684,560,755.78 83.87 3,396,439,688.30 83.02
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 外的 其他 市场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2014 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2013 年 12 月
31 日 )
业绩比 较基 准上 升 5% 143,631,739.56 195,141,970.39
业绩比 较基 准下 降 5% -143,631,739.56 -195,141,970.39
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
第 31 页 共 44 页
以公允 价值 计量 的金 融工 具
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值, 公允 价 值层级 可分 为 :
第一层 级: 相同 资产 或 负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级:直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级: 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
各层级 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额 为2,673,787,619.78 元, 第 二层 级的余 额 为 17,280,000.00 元, 无属 于第 三层
级的余 额(2013 年 12 月 31 日:第 一层级 3,276,111,731.88 元, 第二 层级 219,447,956.42 元,
无第三 层级)。
公允价 值所 属层 级间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
第三层 级公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价 值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 2,684,560,755.78 81.49
其中: 股票 2,684,560,755.78 81.49
2 固定收 益投 资 6,506,864.00 0.20
其中: 债券 6,506,864.00 0.20 鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
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资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 601,640,857.95 18.26
7 其他各 项资 产 1,647,987.19 0.05
8 合计 3,294,356,464.92 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,828,106,740.84 57.11
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 169,170,245.64 5.28
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,695,386.60 0.12
J
金融业 467,590,946.84 14.61
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 70,183,799.28 2.19
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 29,702,280.85 0.93
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 116,111,355.73 3.63
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 2,684,560,755.78 83.87
鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
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7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600887 伊利股 份 7,900,000 261,648,000.00 8.17
2 601318 中国平 安 5,799,943 228,169,757.62 7.13
3 002140 东华科 技 10,051,708 169,170,245.64 5.28
4 000400 许继电 气 8,403,860 168,497,393.00 5.26
5 600332 白云山 6,228,829 155,035,553.81 4.84
6 002475 立讯精 密 4,721,502 154,770,835.56 4.84
7 002008 大族激 光 8,325,721 144,368,002.14 4.51
8 600519 贵州茅 台 989,932 140,550,545.36 4.39
9 601601 中国太 保 6,899,896 122,749,149.84 3.83
10 601633 长城汽 车 4,699,864 118,906,559.20 3.71
11 002038 双鹭药 业 2,556,359 113,936,920.63 3.56
12 300347 泰格医 药 2,799,728 93,790,888.00 2.93
13 600879 航天电 子 7,593,731 89,454,151.18 2.79
14 600030 中信证 券 7,299,910 83,656,968.60 2.61
15 601989 中国重 工 14,999,976 72,299,884.32 2.26
16 601888 中国国 旅 2,124,207 70,183,799.28 2.19
17 002007 华兰生 物 2,499,908 65,247,598.80 2.04
18 002242 九阳股 份 6,599,374 65,201,815.12 2.04
19 600118 中国卫 星 3,199,920 59,134,521.60 1.85
20 600305 恒顺醋 业 3,124,234 46,707,298.30 1.46
21 600535 天士力 1,100,000 42,647,000.00 1.33
22 000413 东旭光 电 4,799,544 35,996,580.00 1.12
23 002594 比亚迪 700,000 33,243,000.00 1.04
24 600016 民生银 行 4,799,942 29,807,639.82 0.93
25 000826 桑德环 境 1,299,881 29,702,280.85 0.93
26 002436 兴森科 技 999,953 25,198,815.60 0.79
27 300244 迪安诊 断 509,949 22,320,467.73 0.70
28 002565 上海绿 新 2,000,000 17,280,000.00 0.54
29 600398 海澜之 家 1,623,418 14,935,445.60 0.47
30 002410 广联达 139,765 3,695,386.60 0.12
31 000001 平安银 行 323,656 3,207,430.96 0.10
32 000858 五粮液 140,000 2,510,200.00 0.08
33 300385 雪浪环 境 15,852 406,762.32 0.01
34 603006 联明股 份 9,081 129,858.30 0.00
鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600016 民生银 行 262,626,408.21 6.42
2 601318 中国平 安 188,005,001.39 4.60
3 600332 白云山 157,298,989.22 3.84
4 600519 贵州茅 台 149,285,101.66 3.65
5 002008 大族激 光 139,417,422.49 3.41
6 002475 立讯精 密 135,129,091.39 3.30
7 601601 中国太 保 123,379,122.96 3.02
8 002038 双鹭药 业 109,410,218.84 2.67
9 600525 长园集 团 108,272,746.55 2.65
10 002242 九阳股 份 86,513,745.68 2.11
11 601633 长城汽 车 84,101,718.53 2.06
12 600030 中信证 券 81,864,661.99 2.00
13 601989 中国重 工 77,770,754.45 1.90
14 002140 东华科 技 68,284,314.11 1.67
15 002007 华兰生 物 67,484,758.67 1.65
16 002410 广联达 65,335,024.75 1.60
17 002304 洋河股 份 64,019,135.32 1.56
18 000400 许继电 气 61,752,519.92 1.51
19 002565 上海绿 新 56,456,913.70 1.38
20 600305 恒顺醋 业 54,784,731.96 1.34
注: 买入 金额 按买 入成 交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600089 特变电 工 311,746,140.72 7.62
2 600016 民生银 行 236,641,924.86 5.78
3 600406 国电南 瑞 188,960,575.77 4.62
4 601633 长城汽 车 160,284,398.76 3.92
5 000651 格力电 器 142,147,569.28 3.47 鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
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6 300064 豫金刚 石 111,918,354.04 2.74
7 600525 长园集 团 105,299,200.39 2.57
8 600436 片仔癀 97,333,437.42 2.38
9 600401 海润光 伏 90,105,285.00 2.20
10 601222 林洋电 子 89,023,506.26 2.18
11 000848 承德露 露 88,305,703.93 2.16
12 300080 新大新 材 82,376,281.79 2.01
13 300115 长盈精 密 80,629,170.27 1.97
14 300274 阳光电 源 77,420,613.60 1.89
15 600570 恒生电 子 70,086,883.53 1.71
16 000895 双汇发 展 69,466,823.64 1.70
17 600804 鹏博士 68,775,398.92 1.68
18 601012 隆基股 份 68,017,001.68 1.66
19 600151 航天机 电 66,599,441.46 1.63
20 002304 洋河股 份 63,688,767.40 1.56
注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入 股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,885,924,544.65
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 3,190,324,455.48
注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 6,506,864.00 0.20
8 其他 - -
9 合计 6,506,864.00 0.20
鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
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7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 110025 国金转 债 56,680 6,506,864.00 0.20
注:上 述债 券明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 全部 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资 产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情 况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的前十名证 券 之一的中国平安的发行 主 体中国平安保险( 集团) 股份 有 限 公 司( 简鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
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称 “ 中国 平安 ”) 于2013 年 5 月22 日发 布公 告称 其 控股子 公司 平安 证券 收到 中国证 监会 《 行政 处
罚和市 场禁 入事 先告 知书 》 , 中 国证 监会 决定 对平 安 证券被 给予 警告 并没 收其 在 “ 万福 生科 ” 发 行
上市项 目中 的业 务收 入人 民币 2,555 万元 ,并 处以 人民币 5,110 万 元的 罚款 ,暂停 其保 荐机 构 资
格3 个 月。2013 年 10 月15 日, 中国 平安 保险(集团)股份 有限 公司 发布 公告 称 近日收 到中 国证 监
会《行 政处 罚决 定书 》([2013]48 号) ,决 定对 平安 证券予 以前 述行 政处 罚。
对该股票的投 资决策程 序 的说明:本基 金管理人 长 期跟踪研究该 股票,认 为 中国平安作为 国
内最大 的保 险机 构之 一将 长期受 益于 我国 保险 行业 的发展 , 从 处罚 公告 中知 悉,2012 年平 安证 券
投行业 务承 销佣 金收 入占 平安集 团营 业收 入 的0.19% , 净 利润 的 0.66% , 对平 安集团 的财 务状 况及
经营成果并不 产生实质 性 影响。本次行 政处罚对 该 股票的投资价 值不产生 重 大影响。行 政处罚不
改变该股票的 投资价值 。 该证券的投资 已执行内 部 严格的投资决 策流程, 符 合法律法规 和公司制
度的规 定。
本基金投资的 前十名证 券 中的其它证券 本期没有 发 行主体被监管 部门立案 调 查的、或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,521,967.76
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 113,334.60
5 应收申 购款 12,684.83
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,647,987.19
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
第 38 页 共 44 页
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
218,696 19,300.10 74,636,820.73 1.77% 4,146,218,736.08 98.23%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额
比例
1 鹏华基 金管 理有 限公 司 45,844,238.00 21.59%
2 上海科 技教 育出 版社 5,207,991.00 2.45%
3 天津开 创投 资有 限责 任公 司 1,810,125.00 0.85%
4 中国人寿再保险股 份有限公
司
1,791,328.00 0.84%
5 廖荣耀 1,000,000.00 0.47%
6 冯铭 695,882.00 0.33%
7 王继军 608,913.00 0.29%
8 张桂成 600,000.00 0.28%
9 郑伟业 555,051.00 0.26%
10 俞希孟 544,300.00 0.26%
注:持 有人 为场 内持 有人 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金 的 情况
注:本 基金 管理 人的 所有 从业人 员本 报告 期末 未持 有本基 金。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注:本 基金 管理 人的 所有 从业人 员本 报告 期末 未持 有本基 金。
鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2007 年 4 月 25 日 ) 基金 份额 总额
1,000,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,829,145,978.69
本报告 期基 金总 申购 份额 13,515,650.93
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 621,806,072.81
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额 减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,220,855,556.81
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 : 报 告 期 内 公 司 原 副 总 经 理 毕 国 强 因 个 人 职 业 发 展 原 因 提 出 辞
职, 经 公司 第五 届董 事会 第二十 六次 会议 审议 , 同 意毕国 强先 生提 出的 辞职 申请, 并同 意其 在 办
理完工 作交 接手 续后 正式 离任。 毕国 强先 生 于2014 年 7 月10 日正 式离 任。
基金托 管人 的重 大人 事变 动: 本报 告期 内, 因 中国 工 商银行 股份 有限 公司 ( 以 下简称 “ 本行 ” )
工作需 要 , 周 月秋 同志 不 再担任 本行 资产 托管 部总 经理 。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成
证券投 资基 金行 业高 级管 理人员 任职 资格 备案 手续 前, 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资 产
托管部 总经 理部 分业 务授 权职责 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的, 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本 报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
第 40 页 共 44 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中投证券 1 1,501,293,313.77 24.95% 1,366,697.11 25.22% -
海通证券 2 1,311,113,060.81 21.79% 1,162,726.32 21.46% -
光大证券 1 742,953,461.81 12.35% 657,440.77 12.13% -
中信建投 1 575,030,777.12 9.56% 523,440.42 9.66% -
中金公司 1 489,287,541.22 8.13% 445,443.18 8.22% -
广发证券 1 262,890,239.28 4.37% 239,335.89 4.42% -
华鑫证券 1 255,942,041.64 4.25% 233,009.42 4.30% -
招商证券 1 210,429,806.62 3.50% 191,577.87 3.54% -
中信证券 1 198,396,197.99 3.30% 180,621.48 3.33% -
国金证券 1 142,979,055.17 2.38% 126,522.68 2.34% -
申银万国 2 115,865,211.08 1.93% 102,529.39 1.89% -
东方证券 1 112,465,824.57 1.87% 99,520.87 1.84% -
湘财证券 1 98,470,082.34 1.64% 89,646.69 1.65% -
中银国际 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - 本报告期内鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
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新增
注:交 易单 元选 择的 标准 和程序
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构, 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ,选 择的 标准 是:
(1 ) 实力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ;
(2 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ;
(3 ) 经营 行为 规范 ,最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ;
(4 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求;
(5 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务;
(6 ) 研究 实力 较强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 , 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 :
我公司根据上 述标准, 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ,评比内 容 包括:提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况,并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后,向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元。本报 告期内新 增 华西证券股份 有限公司 交 易单元作为基 金专用交 易 单元,报告 期内其他
交易单 元未 发生 变化 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中投证券 72,290,177.50 50.72% - - - -
海通证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信建投 70,235,267.00 49.28% - - - -
中金公司 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华鑫证券 - - 45,800,000.00 100.00% - - 鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
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招商证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 鹏华基 金2013 年四 季度 报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 1 月 21 日
2
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金持 有的股 票停 牌后估值 方法
变更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海证
券报、 证券 时报
2014 年 1 月 24 日
3
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金持 有的股 票停 牌后估值 方法
变更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 1 月 30 日
4
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 广州
银 行股 份有限 公司 停止代理 销售
旗下部 分开 放式 基金 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 2 月 17 日
5
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金持 有的股 票停 牌后估值 方法
变更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 2 月 27 日 鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
第 43 页 共 44 页
6
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金持 有的股 票停 牌后 估值 方法
变更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 3 月 25 日
7 鹏华基 金2013 年年 度报 告 摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 3 月 27 日
8 鹏华基 金2014 年一 季度 报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 4 月 22 日
9
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金持 有的股 票停 牌后估值 方法
变更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 4 月 26 日
10
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金持 有的股 票停 牌后估值 方法
变更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证 券 时报
2014 年 4 月 29 日
11
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金持 有的股 票停 牌后估值 方法
变更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 4 月 29 日
12
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 新增
东 莞农 村商业 银行 股份有限 公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 5 月 14 日
13
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金持 有的股 票停 牌后估值 方法
变更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 6 月 6 日
14
鹏 华优 质治理 股票 型证券投 资基
金(LOF ) 更新 的招 募 说 明 书摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 6 月 7 日
15
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 公司
董 事、 监事、 高级 管理人员 以及
其 他从 业人员 在子 公司兼职 及领
薪情况 的公 告
证券时 报
2014 年 6 月 14 日
16 鹏 华基 金旗下 部分 基金参与 华夏 中国证 券报 、 上海 证 2014 年 6 月 27 日 鹏华优质治理股票(LOF)2014 年半年度报告
第 44 页 共 44 页
银 行手 机银行 交易 渠道基金 申购
费率优 惠活 动的 公告
券报、 证券 时报
17
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金持 有的股 票停 牌后估值 方法
变更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 6 月 28 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目 录
(一) 《鹏 华优 质治 理股 票 型证券 投资 基金 (LOF ) 基 金合同 》
(二) 《鹏 华优 质治 理股 票 型证券 投资 基金 (LOF ) 托 管协议 》
(三) 《鹏 华优 质治 理股 票 型证券 投资 基金 (LOF )2014 年 半年 度报 告》 ( 原文 )
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行股 份 有限公 司
11.3 查 阅方 式
投资者可在基 金管理人 营 业时间内免费 查阅,也 可 按工本费购买 复印件, 或 通过本基金管 理
人网站 (http ://www.phfund.com ) 查阅 。
投资者对本报 告书如 有 疑 问,可咨询本 基金管理 人 鹏华基金管理 有限公司 , 本公司已开通 客
户服务 系统 ,咨 询电 话:4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2014 年 8 月26 日