浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
浦银安盛 日日盈货币市场基金2014 年 半年度报告
2014 年6 月30 日
基金管理 人：浦银安盛基金管理 有限公司
基金托管 人：交通银行股份有限 公司
送出日期 ：2014 年8 月26 日
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月22日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证 基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014 年3月25日起至6月30日止。
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1.2
目录
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7
§ 3
主要财 务指标 和基 金 净值表 现 ............................................................................................................. 7
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 8
§ 4
管理人 报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 12
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 说明 ................................................................ 13
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 14
4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 14
4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 14
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 15
§ 6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 15
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 18
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19
§ 7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 42
7.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 42
7.2 债券回购 融资 情况 ......................................................................................................................... 42
7.3 基金投资 组合 平均剩 余期限 ........................................................................................................ 43
7.4 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 44
7.5 期末按摊 余成 本占基 金 资产净 值比例 大小 排名的 前十名 债券投 资明 细 ................................. 44
7.6 “影子定 价” 与“摊 余成本 法”确 定的 基金资 产净值 的偏离 ................................................ 45
7.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排名 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 45
7.8 投资组合 报告 附注 ........................................................................................................................ 45
§ 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 46
8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 46
8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 47
8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 47
§ 9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 48
§ 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 48
10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 48
10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 48
10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 48
10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 48
10.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 48
10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受监 管部门 稽查或 处罚的 情况 ...................................... 49
10.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 49
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10.8 偏离度 绝对 值超过 0.5% 的情况 ................................................................................................ 50
10.9 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 50
§ 11
影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 52
§ 12
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 52
12.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 52
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 53
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 53
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金
基金简称 浦银安盛日日盈货币
基金主代码 519566
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年3月25日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,403,473,912.99 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
浦银安盛日日盈货
币A
浦银安盛日日盈货
币B
浦银安盛日日
盈货币D
下属分级基金的交易代码 519566 519567 519568
报告期末下属分级基金的
份额总额
83,331,014.22 2,314,540,339.67 5,602,559.10
2.2 基金产品 说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争实现
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
（1）滚动配置策略
本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的
方法， 既能提高基金资产变现能力的稳定性， 又能保证基
金资产收益率与市场利率的基本一致。
（2）久期控制策略
本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资
产的久期。 在预期利率上升时， 缩短基金资产的久期， 以
规避资本损失或获得较高的再投资收益； 在预期利率下降
时， 延长基金资产的久期， 以获取资本利得或锁定较高的
收益率。
（3）套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。 跨市场套利是利
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用同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。 跨品
种套利是利用不同金融工具的收益率差别， 在满足基金自
身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。
（4）时机选择策略
股票、 债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供
求情况发生暂时失衡， 从而推高市场利率。 充分利用这种
失衡就能提高基金资产的收益率。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品
种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金 、 混合
型基金、债券型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
浦银安盛基金管理有限公
司
交通银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 顾佳 王涛
联系电话 021-23212888 95559
电子邮箱 compliance@py-axa.com t_wang@bankcomm.com
客户服务电话
021-33079999 或
400-8828-999
95559
传真 021-23212985 021-62701216
注册地址
上海市浦东新区浦东大道
981 号3幢316室
上海市浦东新区银城中路
188号
办公地址
上海市淮海中路381号中
环广场38楼
上海市浦东新区银城中路
188号
邮政编码 200020 200120
法定代表人 姜明生 牛锡明
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
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登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.py-axa.com
基金半年度报告备 置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街17 号
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2014年3月25 日-2014年6月30日）
浦银安盛日 日盈货
币A
浦银安盛日日
盈货币B
浦银安盛日日
盈货币D
本期已实现收益 2,067,966.89 32,924,747.92 20,577.85
本期利润 2,067,966.89 32,924,747.92 20,577.85
本期净值收益率 1.2051% 1.2710% 0.3832%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年6月30日)
期末基金资产净值 83,331,014.22
2,314,540,339.6
7
5,602,559.10
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014 年6月30日)
累计净值收益率 1.2051% 1.2710% 0.3832%
注：1 、本 基金 《基 金合 同 》2014 年3 月25 日生 效。 以 上财务 指标 中" 本期" 指2014 年3 月25 日（ 基金
合同生 效日 ）至2014 年6 月30日止 期间 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ，由 于本基 金采 用摊 余成 本
法核算 ，因 此， 公允 价值 变动收 益为 零， 本期 已实 现收益 和本 期利 润的 金额 相等。
3 、本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。
4 、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
5 、浦 银安 盛日 日盈 货币D 份额登 记日 为2014 年6月3 日。
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3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
（1 ）浦 银安盛日日盈货币A 基金份额净值收益率及 其与同期业绩比较基准 收益率的
比较
阶段(A 级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标 准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月
0.4055
%
0.0042
%
0.0288
%
0.0000
%
0.3767
%
0.0042
%
过去三个月
1.1304
%
0.0029
%
0.0873
%
0.0000
%
1.0431
%
0.0029
%
自基金合同生效日起
至今
1.2051
%
0.0030
%
0.0940
%
0.0000
%
1.1111
%
0.0030
%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
（2 ）浦 银安盛日日盈货币B 基金份额 净值收益率及 其与同期业绩比较基准 收益率的
比较
阶段(B 级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月
0.4254
%
0.0042
%
0.0288
%
0.0000
%
0.3966
%
0.0042
%
过去三个月
1.1920
%
0.0029
%
0.0873
%
0.0000
%
1.1047
%
0.0029
%
自基金合同生效日起
至今
1.2710
%
0.0030
%
0.0940
%
0.0000
%
1.1770
%
0.0030
%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
（3 ）浦 银安盛日日盈货币D 基金份额净值收益率及 其与同期业绩比较基准 收益率的
比较
阶段(D 级)
份额净
值收益
份额净
值收益
业绩比
较基准
业绩比
较基准
①- ③ ②- ④
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
率① 率标准
差②
收益率
③
收益率
标准差
④
自基金合同生效日起
至今
0.3832
%
0.0044
%
0.0269
%
0.0000
%
0.3563
%
0.0044
%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
浦银安盛 日日盈 货币市 场 基金
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2014年3 月25日-2014 年6 月30日）
浦银安盛日日盈货币A 基准
2014-03-25 2014-04-07 2014-04-21 2014-05-05 2014-05-19 2014-06-02 2014-06-16 2014-06-30
1.2%
1.1%
1%
0.9%
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
浦银安盛日日盈货币B 基准
2014-03-25 2014-04-07 2014-04-21 2014-05-05 2014-05-19 2014-06-02 2014-06-16 2014-06-30
1.2%
1.1%
1%
0.9%
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
浦银安盛日日盈货币D 基准
2014-06-03 2014-06-07 2014-06-12 2014-06-16 2014-06-21 2014-06-25 2014-06-30
0.35%
0.3%
0.25%
0.2%
0.15%
0.1%
0.05%
0%
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为2014 年3 月25 日 ， 至本 报 告期末 ，本 基金 合同 生效 未满一 年。
2 、根 据基 金合 同第 十二 部 分第四 条规 定： 基金 管理 人应当 自基 金合 同生 效之 日起6 个月 内使 基金 的
投资组 合比 例符 合基 金合 同的有 关约 定。 本基 金建 仓期为2014 年3 月25 日至2014 年9 月24 日， 截止 报
告期末 ，本 基金 建仓 期尚 未结束 。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛” ）成立于2007年8月，由上海
浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海 盛融投资有限公司
共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币2.8亿元，股东持股比例分别为51% 、
39% 和10％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。
截至2014年6月30日止，浦银安盛旗下共管理16只基金，即浦银安盛价值成长股票
型证券投资基金、 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、 浦银安盛精致生活灵活配置
混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金、 浦银安盛沪深300 指数
增强型证券投资基金、 浦银安盛货币市场证券投资基金、 浦银安盛增利分级债券型证券
投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开
放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月
定期开放债券型证券投资基金、 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、 浦银
安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、 浦银安盛日日盈货币市场基金、 浦银安盛
新经济结构灵活配置混合型证券投资基金和浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投
资基金。
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
公司信息技术系统由信息技 术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。 信息
技术系统基础设施系统包括机房工程系统、 网络集成系统， 这些系统在公司筹建之初由
专业的系统集成公司负责建成， 之后日常的维护管理由公司负责， 但与第三方服务公司
签订有技术服务合同， 由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。 公司业务应用系
统主要包括开放式基金登记过户子系统、 直销系统、 资金清算系统、 投资交易系统、 估
值核算系统、 网上交易系统、 呼叫中心系统、 外服系统、 营销数据中心系统等。 这些系
统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成， 建成之后在业务运作
过程中根 据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，
升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。 业务应用系统日常的维护管理由
公司负责， 但与系统提供商签订有技术服务合同， 由其提供定期的巡检及特殊情况下的
技术支持。 除上述情况外， 我公司未委托服务机构代为办理重要的、 特定的信息技术系
统开发、维护事项。
另外， 本公司可以根据自身发展战略的需要， 委托资质良好的基金服务机构代为办
理基金份额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期 限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吕栋
本基金
基金经
理、 浦银
安盛优
化收益
债券基
金基金
经理以
及浦银
安盛货
币基金
基金经
理
2014年3月
25日
－ 8
吕栋先生，复旦大学理学
学士、 麻省理工大学- 斯隆
商学院金融学硕士学位。
2006年8月到2010年6月，
先后在瑞银集团（UBS ）
旗下Dillon Read 对冲基
金及瑞银集团(UBS)固定
收益部任分析员, 承担相
对价值交易策略、资产抵
押证券等数量化模型的研
发工作。 2011年6月， 加盟
花旗集团（香港）任投资
银行部分析员，承担新债
定价、公司基本面分 析和
债务结构分析工作。2011
年11月起加盟浦银安盛基
金管理公司担任专户投资
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
经理助理。2013年7 月起，
调任至公司固定收益投资
部工作。 2013年9月起担任
浦银安盛优化收益债券基
金基金经理。 2014年1月起
兼任浦银安盛货币基金基
金经理。 2014年3月25 日起
兼任浦银安盛日日盈货币
基金基金经理。
丁进
本公司
旗下固
定收益
基金基
金经理
助理
2014年3月
25日
－ 9
丁进先生，北京化工大学
应用数学专业理学硕士。
2005年7月至2010年10月
期间，先后在北京顺泽锋
投资咨询公司、新华信国
际信息咨询公司从事交易
模型开发研究、企业信用
分析等工作，2010年10月
起，在光大证券担任固定
收益分析师，从事债券研
究、信用产品以及可转债
研究。 2012年8月加盟浦银
安盛基金公司，担任固定
收益基金基金经理助理。
注：1 、吕 栋和 丁进 作为 本 基金的 首任 基金 经理 和基 金经理 助理 ，其" 任 职日 期" 为基金的 成立 日期。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法 》 及其他相关法律法规、 证
监会规定和基金合同的约定， 以及公司的规章制度， 本着诚实守信、 勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产， 在严格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 报告
期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
本基金管理人根据 《公平交易管理规定》 ， 建 立并健全了有效的公平交易执行体系，
保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中， 在投资决策流程上， 构建统一的研究平 台， 为所有投资组合公平的
提供研究支持。 同时， 在投资决策过程中， 严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授
权制度， 保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制； 在交易执行环节上， 详细规定
了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定， 以保证投资执行交易过程的
公平性； 从事后监控角度上， 一方面是定期对股票交易情况进行分析， 对不同时间窗口
（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，
并进行统计显著性的检验， 以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度； 同时对旗
下投资组合及其各投资类别的收益 率差异的分析； 另一方面是公司对公平交易制度的遵
守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、 法规、 中国证监会和证券交易所颁布的相
关规范性文件中认定的异常交易行为。 报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情形。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内 基金 投资策略和 运作分析
上半年的宏观经济走势可以概括为6个字，即" 微刺激，弱复苏" 。在 经历了多重刺
激之后， 二季度经济有所反弹， 各类经济数据较为亮眼， 但短期内仍难言企稳。 受资金
市场宽松和定向刺激政策影响，上半年债券市场各品种收益率均出现了较大幅度的下
行，债券市场经历了一轮牛市。在经历了前期的下行后，近期债券市场进入盘整阶段。
上半年资金面、 基本面和政策面的利好因素已被市场反应， 下半年市场走向将取决于政
策的宽松预期和新的催化剂。 目前来看， 政策仍有进一步放松的空间， 但政策出台的时
间和力度具有很大的不确定性。 近期利多利空 因素互现， 市场出现调整， 但预计债券市
场行情仍将持续， 后期仍有下行空间， 但过程可能有所波折。 在报告期内， 基金年初提
高短期融资券的配置比例， 借力较为宽松的资金面， 获取稳定的息差， 并受益于上半年
债券收益率整体下行获取资本利得。 同时， 基金结合市场利率波动情况， 配置了部分期
限较长、收益较高的同业存款，以取得较高收益。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本基金本报告期A 类净值收益率为1.2051% ，B 类净值收益率为1.2710% ，同期业绩
比较基准收益率为0.0940% ；D 类净值收益率 为0.3832% ，同期业绩比较基准 收益率为
0.0269% 。
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
目前经济的核心问题在于房地产， 我们认为房地产仍未见底， 房地产的进一步调整
将使下半年经济下行压力明显。 我们预计接下来仍将陆续会有政策出台， 政策放松的力
度仍有加大的可能。 总的来说， 下半年的GDP 仍将处在走廊之中， 预计走势会相对稳定。
稳中偏弱的宏观经济和相对低位的资金利率将有助于下半年债券市场行情的开展。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说 明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定， 确保基金
资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益， 设立了浦银安盛基金管理有限公司估
值委员会 （以下简称" 估值委员会" ）， 制定 了估值政策和估值程序。 估值委员会成员由
公司分管高管、 金融工程部负责人、 研究部负责人、 合规风控部负责人、 基金运营部负
责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任
能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、
有效的估值政策和程序； 确保对 投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性； 定期对
估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任， 当存有异议时， 托管银行有责任要求基金管
理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的
相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了 《中债收益率曲线和 中债估
值最终用户服务协议》。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书等有关约定，本基金的收益分配采用" 每日分配、按
日结转" 的方式，即为 投资者每日计算当日收益并分配，每日结转。
本报告期浦银安盛日日盈货币A 级基金应分配收益2,067,966.89 元，实际分配收益
2,067,966.89 元；浦银安盛日日盈货币B 级基 金应分配收益32,924,747.92 元，实际分配收
益32,924,747.92 元，浦银安盛日日盈货币D 级基金应分配收益20,577.85元，实际分配收
益20,577.85 元。
§5
托管 人报告
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
2014 年上半年度， 基金托管人在浦银安盛日日盈货币市场基金的托管过程中， 严格
遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议， 尽职尽责地履
行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基 金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
2014 年上半年度， 浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛日日盈货币市场基金投资
运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，
托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本基金本报告期内向A 级份额持有人分配利润：2,067,966.89 元，向B 级份额持有人
分配利润： 32,924,747.92 元，向D 级份额持有人分配利润： 20,577.85元。
5.3 托管人对 本半年度报告中 财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
2014 年上半年度， 由浦银安盛基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浦
银安盛日日盈货币市场基金的半年度报告中财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务
会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：浦银安盛日日盈货币市场基金
报告截止日：2014 年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年6月30日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,603,576,163.59
结算备付金
1,252,000.00
存出保证金
－
交易性金融资产 6.4.7.2 1,111,997,517.23
其中：股票投资
－
基金投资
－
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
债券投资
1,111,997,517.23
资产支持证券投资
－
贵金属投资
－
衍生金融资产 6.4.7.3 －
买入返售金融资产 6.4.7.4 80,000,320.00
应收证券清算款
－
应收利息 6.4.7.5 26,186,008.67
应收股利
－
应收申购款
5,293,544.37
递延所得税资产
－
其他资产 6.4.7.6 －
资产总计
2,828,305,553.86
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2014 年6月30日
负 债：
短期借款
－
交易性金融负债
－
衍生金融负债 6.4.7.3 －
卖出回购金融资产款
422,899,171.45
应付证券清算款
－
应付赎回款
22,952.53
应付管理人报酬
736,832.70
应付托管费
223,282.62
应付销售服务费
41,896.21
应付交易费用 6.4.7.7 35,130.09
应交税费
－
应付利息
43,023.95
应付利润
724,939.11
递延所得税负债
－
其他负债 6.4.7.8 104,412.21
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
负债合计
424,831,640.87
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 2,403,473,912.99
未分配利 润 6.4.7.10 －
所有者权益合计
2,403,473,912.99
负债和所有者权益总计
2,828,305,553.86
注：1 、本 财务 报表 的实 际 编制期 间自2014 年3 月25 日( 基金合 同生 效日) 至2014 年6月30 日止 期间 。
2 、 报 告截 止日2014 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.000 元， 基金 份额 总额2,403,473,912.99 份 。 其 中浦 银
安盛日 日盈 货币A 级的 基 金份额 为83,331,014.22 份 ，浦银 安盛 日日 盈货 币B 级 的基金 份额 为
2,314,540,339.67 份， 浦银 安盛日 日盈 货币D 级的 基 金份额 为5,602,559.10份。
3 、本 基金 《基 金合 同》 生 效日为2014 年3 月25 日， 至 报告期 末， 合同 成立 未满 一年。
6.2 利润表
会计主体：浦银安盛日日盈货币市场基金
本报告期：2014年3月25日-2014年6月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期2014年3 月25日-2014年6月30 日
一、收入
39,524,502.24
1.利息收入
37,776,096.05
其中：存款利息收入 6.4.7.11 26,264,261.30
债券利息收入
9,316,954.64
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
2,194,880.11
其他利息收入
－
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
1,748,406.19
其中：股票投资收益
－
基金投资收益
－
债券投资收益 6.4.7.12 1,748,406.19
资产支持证券投资收
益
6.4.7.12.
1
－
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
贵金属投资收益 6.4.7.13 －
衍生工具收益 6.4.7.14 －
股利收益 6.4.7.15 －
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
－
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
－
减：二、 费用
4,511,209.58
1．管理人报酬
2,455,179.48
2．托管费
743,993.76
3．销售服务费
191,471.51
4．交易费用
－
5．利息支出
1,012,159.01
其中： 卖出回购 金融资产支出
1,012,159.01
6．其他费用 6.4.7.16 108,405.82
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
35,013,292.66
减：所得税费用
－
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
35,013,292.66
注：本 基金 《基 金合 同》 生效日 为2014 年3月25 日 ， 至报告 期末 ，合 同成 立未 满一年 。
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：浦银安盛日日盈货币市场基金
本报告期：2014年3月25日-2014年6月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2014年3月25日-2014年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
一、期初所有者权益( 基金净
值)
2,030,603,326.5
1
－ 2,030,603,326.51
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 35,013,292.66 35,013,292.66
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
372,870,586.48 － 372,870,586.48
其中：1.基金申购 款
3,700,087,780.5
8
－ 3,700,087,780.58
2.基金赎回款
-3,327,217,194.
10
－ -3,327,217,194.10
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ -35,013,292.66 -35,013,292.66
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,403,473,912.9
9
－ 2,403,473,912.99
注：本 基金 《基 金合 同》 生效日 为2014 年3月25 日 ， 至报告 期末 ，合 同成 立未 满 一年 。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4
财务报表由下列负责人签署:
郁蓓华
—————————
基金管理人负责人
郁蓓华
—————————
主管会计工作负责人
钱琨
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
浦银安盛日日盈货币市场基金( 以下简称" 本基 金") 经中国证券监督管 理委员会( 以
下简称" 中国证监会") 证 监许可[2014]228 号文批 准，由浦银安盛基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投 资基金法》 和 《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同》 负责
公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集2,030,248,334.26 元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中
天验字(2014) 第154 号验 资报告予以验证。 经向 中国证监会备案， 《浦 银安盛日日盈货币
市场基金基金合同》于2014年3月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2,030,603,326.51 份，其中认购资金利息折合354,992.25份基金份额。本基金的基金管理
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
人为浦银安盛基金 管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据 《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同》 和 《浦银安盛日日盈货币市场基金
招募说明书》 的规定， 根据投资人持有基金份额的数量等的不同， 浦银安盛日日盈基金
分别设置不同类别的基金份额，每类基金份额按照不同的费率计提费用，形成A 类和B
类两类基金份额。 若A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过100
万份时，基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A 类基金份额升级为B 类基
金份额。 若B 类基金份 额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于100万份时， 基金的
注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B 类基金份额降级为A 类基金份额。为满足
投资者的理财需求， 提供更灵活的投资理财服务， 本基金管理人自2014 年5 月30 日起
为指定的特定销售渠道增加本基金的D 类基金份额。 该类份额仅能通过特定销售渠道办
理申购、 赎回等业务， 该类份额不适用基金份额自动升降级机制。 本基金各类基金份额
按照不同的费率计提费用，分别公布每万份基金已实现收益和7 日年化收益率。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为：现金，通知存款， 短期融资券，一年以内( 含
一年) 的银行定期存款、 大额存单， 期限在一 年以内( 含一年) 的债券 回购， 期限在一年以
内( 含一年) 的中央银行 票据， 剩余期限在397 天以内( 含397 天) 的债 券、 资产支持证券、
中期票据， 以及中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 本
基金业绩比较基准为活期存款利率( 税后) 。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日颁布的 《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定( 以下合称" 企 业会计准则") 、中国证 监会公告[2010]5 号《证 券投资基金信息披
露XBRL 模板3号< 年度 报告和半年度报告> 》 、 中国证券业协会于2007年5月15日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同》 和中
国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2014年3月25日( 基金合同生效日) 至2014年6月30 日期间财务报表符合企业会
计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年3月25
日( 基金合同生效日) 至2014 年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计 政策和会计估计
6.4.4.1 会计年 度
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2014年3月25日( 基金合同生效日) 至2014 年6月30日止。
6.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产 。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在
资产负债表内确认。 对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至
购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入
初始确认金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息， 按实际利率法在其剩余期限内
摊销其买入时的溢价或折价； 同时于每一计价日计算影子价格， 以避免债券投资的账面
价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。 对于应收款项和其他金融负债
采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产 现金流量的合
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
同权利终止；(2) 该金 融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融 资产已转 移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则
为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，
从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果， 基金管理人于每一计价日采用债 券
投资的公允价值计算影子价格。 当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产
净值的0.25% 时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公
允地反映基金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产 和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且2) 交易 双方准备按净额结
算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申
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购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金
减少，以及因类别调整而引起的A 、B 类基金 份额之间的转换所产生的实收基金变动。
6.4.4.8 收入/( 损失) 的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确
认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.9 费用的 确认和计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按 实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 基金的 收益分配政策
本基金同类每份基金份额享有同等分配权。 申购的基金份额享有确认当日的分红权
益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额
净值交易方式， 每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目， 每日以红利再投资
方式支付收益。
6.4.4.11 其他重 要的会计政策和 会计估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金计算影
子价格过程中确定债 券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于
证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值
技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估
值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政 策变更的说明
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
本 基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。
6.4.7 重要财务 报表项目的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
活期存款 3,576,163.59
定期存款 1,600,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 1,600,000,000.00
合计 1,603,576,163.59
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2014年6月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债券
交易所市场 － － － －
银行间市场 1,111,997,517.2 1,114,436,000.0 2,438,482.77 0.1015%
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
3 0
合计
1,111,997,517.2
3
1,114,436,000.0
0
2,438,482.77 0.1015%
注：1 、偏 离金 额= 影子 定 价- 摊余成本 ；
2 、偏 离度= 偏 离金 额/ 摊余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额
单位：人民币元
项目
本期末2014年6 月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 80,000,320.00 －
合计 80,000,320.00 －
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末 2014 年6月30日
应收活期存款利息 1,648.21
应收定期存款利息 13,928,055.01
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 585.58
应收债券利息 12,085,043.27
应收买入返售证券利息 170,676.60
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 －
合计 26,186,008.67
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2014 年6月30日
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用 35,130.09
合计 35,130.09
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目 本期末 2014 年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 155.89
审计费 20,851.46
预提信息披露费用 83,404.86
合计 104,412.21
6.4.7.9 实收基 金
6.4.7.9.1 浦银安 盛日日盈货币A
金额单位：人民币元
项目(A 级)
本期2014年3月25日( 基金合同生效日) 至2014 年6
月30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 809,224,203.79 809,224,203.79
本期申购 305,794,590.77 305,794,590.77
本期赎回（以“- ”号填列） -1,031,687,780.34 -1,031,687,780.34
本期末 83,331,014.22 83,331,014.22
6.4.7.9.2 浦银安 盛日日盈货币B
金额单位：人民币元
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
项目(B 级)
本期2014年3月25日( 基金合同生效日) 至2014 年6
月30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 1,221,379,122.72 1,221,379,122.72
本期申购 3,380,743,644.40 3,380,743,644.40
本期赎回（以“- ”号填列） -2,287,582,427.45 -2,287,582,427.45
本期末 2,314,540,339.67 2,314,540,339.67
6.4.7.9.3 浦银安 盛日日盈货币D
金额单位：人民币元
项目(D 级)
本期2014年3月25日( 基金合同生效日) 至2014 年6
月30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 － －
本期申购 13,549,545.41 13,549,545.41
本期赎回（以“- ”号填列） -7,946,986.31 -7,946,986.31
本期末 5,602,559.10 5,602,559.10
注：1 、本 基金 《基 金合 同 》生效 日为2014 年3 月25 日。
2 、申 购含 红利 再投 、分 级 份额调 增和 转换 入份 额， 赎回含 分级 份额 调减 和转 换出份 额。
6.4.7.10 未分配 利润
6.4.7.10.1 浦银安 盛日日盈货币A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 － － －
本期利润 2,067,966.89 － 2,067,966.89
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -2,067,966.89 － -2,067,966.89
本期末 － － －
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
6.4.7.10.2 浦银安 盛日日盈货币B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 － － －
本期利润 32,924,747.92 － 32,924,747.92
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -32,924,747.92 － -32,924,747.92
本期末 － － －
6.4.7.10.3 浦银安 盛日日盈货币D
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 － － －
本期利润 20,577.85 － 20,577.85
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期 已分配利润 -20,577.85 － -20,577.85
本期末 － － －
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期2014年3月25日-2014年6月30日
活期存款利息收入 61,659.15
定期存款利息收入 25,955,592.79
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 247,009.36
其他 －
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
合计 26,264,261.30
注：本 基金 《基 金合 同》 生效日 为2014 年3月25 日。
6.4.7.11 股票投 资收益
本基金本报告期内无股票投资收益 。
6.4.7.12 债券投 资收益
单位：人民币元
项目 本期2014年3月25日-2014年6月30日
卖出债券 （债转股及债券到期
兑付）成交总额
768,549,881.39
减： 卖出债券 （债转股及债券
到期兑付）成本总额
760,556,766.15
减：应收利息总额 6,244,709.05
债券投资收益 1,748,406.19
注：本 基金 《基 金合 同》 生效日 为2014 年3月25 日。
6.4.7.12.1 资产支 持证券投资收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属 投资收益
6.4.7.13.1 贵金属 投资收益项目 构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.13.2 贵金属 投资收益 —— 买卖 贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.13.3 贵金属 投资收益 —— 赎回 差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.13.4 贵金属 投资收益 —— 申购 差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工 具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收 益
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.16 其他费 用
单位：人民币元
项目 本期2014年3月25日-2014年6月30日
审计费用 20,851.46
信息披露费 83,404.86
银行费用 3,249.50
律师费 －
上市年费 －
持有人大会费 －
发行费 －
回购手续费 －
中债登债券托管帐户服务费 －
上清所债券托管账户维护费 －
其他 900.00
合计 108,405.82
注：本 基金 《基 金合 同》 生效日 为2014 年3月25 日。
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金代销机构
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立， 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.10.1.1 股票交 易
本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 本基金 《基金合同》 生效日为
2014年3月25日，无上年度可比期间。
6.4.10.1.2 债券交 易
本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行债 券交易。 本基金 《基金合同》 生效日为
2014年3月25日，无上年度可比期间。
6.4.10.1.3 债券回 购交易
本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 本基金 《基金合同》 生效
日为2014 年3月25日，无上年度可比期间。
6.4.10.1.4 应支付 关联方的佣金
本基金在本报告期无应支付关联方的佣金。本基金《基金合同》生效日为2014年3月25
日，无上年度可比期间。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目 本期2014年3月25日-2014 年6月30日
当期发生的基金应支
付的管理费
2,455,179.48
其中： 应支付销售机构
的客户维护费
128,526.51
注：1 、本 基金 《基 金合 同 》生效 日为2014 年3 月25 日 ，无上 年度 可比 期间 。
2 、在 通常 情况 下， 基金 管 理费按 前一 日的 基金 资产 净值的0.33% 的年 费率 计提 。计算 方法 如下 ：
H=E ×0.33%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的基 金资 产净 值
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目 本期2014年3月25日-2014 年6月30日
当期发生的基金应支
付的托管 费
743,993.76
注：1 、本 基金 《基 金合 同 》生效 日为2014 年3 月25 日 ，无上 年度 可比 期间 。
2 、在 通常 情况 下， 基金 托 管费按 前一 日的 基金 资产 净值的0.10% 的年 费率 计提 。计算 方法 如下 ：
H=E ×0.10%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的基 金资 产净 值
6.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2014年3月25日-2014 年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浦银安盛日
日盈货币A
浦银安盛日日
盈货币B
浦银安盛日
日 盈货币D
合计
交通银行股份有限公
司
54,609.24 2,706.18 － 57,315.42
上海浦东发展银行股
份有限公司
18,619.73 828.86 997.96 20,446.55
浦银安盛基金管理有
限公司
11,066.34 56,331.64 － 67,397.98
合计 84,295.31 59,866.68 997.96 145,159.95
注：1 、本 基金 《基 金合 同 》生效 日为2014 年3 月25 日 ，无上 年度 可比 期间 。
2 、浦 银安 盛日 日盈 货币A 、浦银 安盛 日日 盈货 币D 基金份 额的 销售 服务 费按 前一日 该级 基金 资产 净
值0.25% 的年 费率 计提 ；浦 银安盛 日日 盈货 币B 基 金份 额的销 售服 务费 按前 一日 该级基 金资 产净 值
0.01% 的 年费 率计 提， 计算 公式为 ：
H ＝E × 年销 售服 务费 率÷ 当年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为 前一 日该 类基 金份 额 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。于 次月 首日 起5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给管 理
人，由 管理 人付 给销 售机 构。若 遇法 定节 假日 、休 息日或 不可 抗力 致使 无法 按时支 付的 ，支 付日 期
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
顺延至 最近 可支 付日 支付 。
6.4.10.3 与关联 方进行 银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金在本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。本基金《基金
合同》生效日为2014 年3月25日，无上年度可比期间。
6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
浦银安盛日日盈货币A
基金管理人在本报告期未持有浦银安盛日日盈货币A ，本基金合同2014年3月25日生效,
无上年度可比期间。
浦银安盛日日盈货币B
基金管理人在本报告期未持有浦银安盛日日盈货币B ，本基金合同2014 年3月25日 生效,
无上年度可比期间。
浦银安盛日日盈货币D
基金管理人在本报告期未持有浦银安盛日日盈货币D ，本基金合同2014年3月25日生效,
无上年度可比期间。
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
浦银安盛日日盈货币A
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有浦银安盛日日盈货币A, 本基金合
同2014 年3月25日生效,无上年度末数据。
浦银安盛日日盈货币B
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有浦银安盛日日盈货币B, 本基金合
同2014 年3月25日生效,无上年度末数据 。
浦银安盛日日盈货币D
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有浦银安盛日日盈货币D, 本基金合
同2014 年3月25日生效,无上年度末数据
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2014年3月25日-2014年6月30日
期末
余额
当期
存款利息收入
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
交通银行股份有限公司 3,576,163.59 61,659.15
注：1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人交 通银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2 、本 基金 《基 金合 同》 生 效日为2014 年3 月25 日， 无 上年度 可比 期间 。
6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金在本报告期承销期内未参与关联方承销的证券。 本基金 《基金合同》 生效日为2014
年3月25日，无上年度可比期间。
6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金在本报告期无其他关联交易事项。 本基金 《基金合同》 生效日为2014年3月25日，
无上年度可比期间。
6.4.11 利润分 配情况
6.4.11.1 利润分 配情况 ——货币市场 基金
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金(A 级)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
2,043,366.69 － 24,600.20 2,067,966.89
已按再投资形式转
实收基金(B 级)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
32,226,067.99 － 698,679.93 32,924,747.92
已按再投资形式转
实收基金(D 级)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
18,918.87 － 1,658.98 20,577.85
6.4.12 期末（2014 年6 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金在本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额人民币422,899,171.45 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
110418
11 农发
18
2014-07-01 99.80 600000 59,877,361.78
140204
14 国开
04
2014-07-01 100.22 200000 20,044,848.01
140207
14 国开
07
2014-07-01 100.09 1300000 130,114,064.33
011415005
14 中铝
业
SCP005
2014-07-03 100.01 500000 50,004,239.84
041451024
14 青岛
港
CP001
2014-07-03 100.25 500000 50,123,484.11
041452032
14 蚌埠
投资
CP001
2014-07-03 100.00 300000 30,001,069.48
041456014
14 中铝
业
CP002
2014-07-03 100.53 500000 50,264,645.30
041466011
14 冀新
合作
CP001
2014-07-03 100.07 200000 20,013,627.67
041469029
14 丰台
国资
CP001
2014-07-03 100.00 200000 20,000,734.03
合计 - - -
4,300,000.0
0
430,444,074.55
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工 具风险及管理
本基金为货币市场基金， 属于证券投资基金中的高流动性、 低风险品种， 其预期收
益和风险均低于债券型基金、 混合型基金及股票型基金。 本 基金投资于法律法规及监管
机构允许投资的金融工具， 包括现金， 通知存 款， 短期融资券， 一年 以内 （含一年） 的
银行定期存款、 大额存单， 期限在一年以内 （含一年） 的债券回购， 期限在一年以内 （含
一年） 的中央银行票据， 剩余期限在397 天以内 （含397天） 的债券 、 资产支持证券、 中
期票据， 以及中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果
法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范
围之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金管理人奉行全面风险管理， 设立了三层次的风险控制体系： 第一层次为各业
务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、
风险控制委员会、合规风控部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，
包括董事会、合规及审计委员会、督察长。
本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者， 均备有符合法律
法规、公司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险 管理计划、
工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。
本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机
构，制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、
评估、 监控和控制。 公司设立合规风控部， 独立地监控公司面临的各类风险。 合规风控
部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，根据基金相关法律法
规、 公司基本制度及业务流程， 对信息披露、 法律文件等进行事中审核， 并对基金管理
人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。
董事会下属的合规 及审计委员会， 负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进
行审议和评估。 同时， 督察长及合规及审计委员会负责检查、 评价公司风险控制的充分
性和有效性，并向董事会报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种 风险进行监督、检查和评估，
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行存款存放
在本基金的托管行交通银行， 部分定期存款存放在具有托管资格的上海银行， 因而与银
行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限
责任公司为交易对手完成证券交收和款项 清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同
业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应
的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金均投资于具有良
好信用等级的证券。 于2014年6月30日 ， 本基金持有除国债、 央行票据和政策性金融债
以外的信用类债券占基金资产净值的比例为37.61% 。
6.4.13.2.1 按短期 信用评级列示 的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2014年6 月30日
A-1 591,863,634.89
A-1以下 －
未评级 460,256,520.56
合计 1,052,120,155.45
注：持 有发 行期 限在 一年 以内的 信用 债按 其债 项的 短期信 用评 级列 示， 持有 的其他 信用 债以 其债 项
评级作 为长 期信 用评 级进 行披露 。 本 基金 持有 的未 评级的 债券 均为 政策 性金 融债或 超短 期融 资券, 且
本基金 成立 于2014 年3月25 日。
6.4.13.2.2 按长期 信用评级列示 的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2014年6 月30日
AAA －
AAA 以下 －
未评级 59,877,361.78
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
合计 59,877,361.78
注：持 有发 行期 限在 一年 以内的 信用 债按 其债 项的 短期信 用评 级列 示， 持有 的其他 信用 债以 其债 项
评级作 为长 期信 用评 级进 行披露 。 本 基金 持有 的未 评级的 债券 均为 政策 性金 融债或 超短 期融 资券, 且
本基金 成立 于2014 年3月25 日。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无 法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进
行严密监控， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组 合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金所持大部分证券可在银行间同业市场交易， 其余亦在证
券交易所上市， 因此除附注6.4.12.1中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。于2014 年6月
30日， 除卖出回购金融资产款余额中有422,899,171.45元最晚将在2014年7月3日到期且计
息( 该利息金额不重大) 外，本基金所承担的其他金融负债的 合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余
额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息 期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
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的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间
市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
金额单位：人民币元
本期末2014 年6
月30日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,603,576,1
63.59
－ － －
1,603,576,1
63.59
结算备付金
1,252,000.0
0
－ － －
1,252,000.0
0
存出保证金 － － － － －
证券清算款 － － － － －
交易性金融资
产
1,111,997,5
17.23
－ － －
1,111,997,5
17.23
买入返售金融
资产
80,000,320.
00
－ － －
80,000,320.
00
应收股利 － － － － －
应收利息 － － －
26,186,008.
67
26,186,008.
67
应收申购款 － － －
5,293,544.3
7
5,293,544.3
7
其他应收款 － － － － －
待摊费用 － － － － －
其他资产 － － － － －
资产总计
2,796,826,0
00.82
－ －
31,479,553.
04
2,828,305,5
53.86
负债
卖出回购金融
资产款
422,899,171
.45
－ － －
422,899,171
.45
应付证券清算 － － － － －
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
款
应付赎回款 － － － 22,952.53 22,952.53
应付赎回费 － － － 155.89 155.89
应付管理人报
酬
－ － － 736,832.70 736,832.70
应付托管费 － － － 223,282.62 223,282.62
应付销售服务
费
－ － － 41,896.21 41,896.21
应付交易费用 － － － 35,130.09 35,130.09
应交税费 － － － － －
应付利息 － － － 43,023.95 43,023.95
应付收益 － － － 724,939.11 724,939.11
其他应付款 － － － － －
预提费用 － － － 104,256.32 104,256.32
其他负债 － － － － －
负债总计
422,899,171
.45
－ －
1,932,469.4
2
424,831,640
.87
利率敏感度缺
口
2,373,926,8
29.37
－ －
29,547,083.
62
2,403,473,9
12.99
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。 本基 金成 立于2014 年3 月25 日。
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
假设 除市场利率外其他变量保持不变。
分析
相关风险变量的 变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2014 年6月30日
市场利率上升0.25% -1,645,781.29
市场利率下降0.25% 1,651,345.10
注：本 基金 成立 于2014 年3 月25日。
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流 量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身
经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建
的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品
种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变 化， 对投资策略、 资产
配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金的投资组合中投资于定期
存款的比例不超过基金资产净值的30% ， 持有 的剩余期限不超过397 天但剩余存续期超
过397 天的浮动利率债券的摊余成本总计不超过当日基金资产净值的20% ，现金以及到
期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。 此外， 本基 金的基金管理人每日
对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包
括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
公允价值 占基金资产净值比例（% ）
交易性金融资
产- 股票投资
－ －
交易性金融资
产- 债券投资
1,114,436,000.0
0
46.37
交易性金融资
产- 贵金属投资
－ －
衍生金融资产 － －
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
－权证投资
其他 － －
合计
1,114,436,000.0
0
46.37
注：本 基金 成立 于2014 年3 月25日。
6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
于2014年6月30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比
例为0.00% ，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净
值无重大影响。本基金成立于2014年3月25日。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 1,111,997,517.23 39.32
其中：债券 1,111,997,517.23 39.32
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 80,000,320.00 2.83
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 1,604,828,163.59 56.74
4 其他各项资产 31,479,553.04 1.11
5 合计 2,828,305,553.86 100.00
7.2债券回购 融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余额 4.58
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（% ）
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
2 报告期末债券回购融资余额 422,899,171.45 17.60
其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值
比例的 简单 平均 值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
本基金在报告期内未发生债券正回购的 资金余额超过基金资产净值20% 的情况。
7.3 基金投资 组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 106
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 121
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过180 天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期限（天数） 原因 调整期
1 2014-05-13 121
赎回 1个交易日
注：本 基金 基金 合同 约定 投资组 合的 平均 剩余 期限 不超过120 天。
7.3.2
期末投 资组合平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 65.94 17.60
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含) —60天 2.08 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天( 含) —90天 8.74 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
4 90天( 含) —180天 5.41 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180天( 含) —397天（含 ） 34.20 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 116.37 17.60
7.4 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 260,030,109.95 10.82
其中：政策性金融债 210,036,274.12 8.74
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 851,967,407.28 35.45
6 中期票据 － －
7 其他 － －
8 合计 1,111,997,517.23 46.27
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
7.5期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1 140207 14国开07 1,300,000 130,114,064.33 5.41
2 110418 11农发18 600,000 59,877,361.78 2.49
3
0414540
10
14洋河CP001 500,000 50,375,108.54 2.10
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
4
0414600
13
14鲁信CP001 500,000 50,370,855.86 2.10
5
0414560
14
14中铝业
CP002
500,000 50,264,645.30 2.09
6
0414510
24
14青岛港
CP001
500,000 50,123,484.11 2.09
7
0114700
01
14赣高速
SCP001
500,000 50,084,284.06 2.08
8
0114810
01
14淮南矿
SCP001
500,000 50,007,992.44 2.08
9
0114150
05
14中铝业
SCP005
500,000 50,004,239.84 2.08
10
0414560
07
14奇瑞CP001 300,000 30,273,554.26 1.26
7.6 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 －
报告期内偏离度的最高值 0.1211%
报告期内偏离度的最低值 －
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0635%
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合 报告附注
7.8.1 基金计价 方法说明。
本基金所持有的债券 （包括票据） 采用摊余成本法进行估值， 即估值对象以买入成
本列示， 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按实际
利率法进行摊销，每日计提收益。
7.8.2 本报告期 内本基金未持有 剩余期限小于397天但剩余 存续期超过397 天的浮 动利率
债券。
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
7.8.3 本基金投 资的前十名证券 的发行主体不存在本期 被监管部门立案调查或 在本报告
编制日前 一年内受到公开谴责、 处罚的情况。
7.8.4 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 26,186,008.67
4 应收申购款 5,293,544.37
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 31,479,553.04
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
浦银安
盛日日
盈货币
A
5,316 15,675.51 67,384.11 0.08%
83,263,630.
11
99.92%
浦银安
盛日日
盈货币
B
36
64,292,787.
21
2,245,775,1
28.36
97.03%
68,765,211.
31
2.97%
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
浦银安
盛日日
盈货币
D
213 26,303.09 － －
5,602,559.1
0
100.00
%
合计 5,565 431,891.09
2,245,842,5
12.47
93.44%
157,631,400
.52
6.56%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
浦银安盛日
日盈货币A
128,077.86 0.15%
浦银安盛日
日盈货币B
3,037,962.19 0.13%
浦银安盛日
日盈货币D
480,775.85 8.58%
合计 3,646,815.90 0.15%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
浦银安盛日
日盈货币A
0~10
浦银安盛日
日盈货币B
>=100
浦银安盛日
日盈货币D
0
合计 >=100
本基金基金经理持有本开放
式基金
浦银安盛日
日盈货币A
0
浦银安盛日
日盈货币B
0
浦银安盛日
日盈货币D
0
合计 0
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
浦银安盛日日盈货
币A
浦银安盛日日盈货
币B
浦银安盛日日
盈货币D
基金合同生效日(2014 年3
月25 日) 基金份额总额
809,224,203.79 1,221,379,122.72 －
本报告期期初基金份额总
额
809,224,203.79 1,221,379,122.72 －
本报告期基金总申购份额 305,794,590.77 3,380,743,644.40 13,549,545.41
减：本报告期基金总赎回
份额
1,031,687,780.34 2,287,582,427.45 7,946,986.31
本报告期期末基金份额总
额
83,331,014.22 2,314,540,339.67 5,602,559.10
注：总 申购 份额 含红 利再 投、分 级份 额调 增和 转换 入份额 ，总 赎回 份额 含分 级份额 调减 和转 换出 份
额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
报 告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本报告期内， 为本基金进行审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特
殊普通合伙），未有改聘情况发生。
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
债券
成交
金额
债券交易
占当期成
交总额的
比例
债券
回购
成交
金额
债券回购
交易占当
期成交总
额的比例
权证
交易
成交
金额
权证
交易
占当
期成
交总
额的
比例
应支
付券
商的
佣金
应支付券
商的佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
招商
证券
2 － －
2,352,
400,0
00.00
100.00% － － － － －
中信
建投
1 － － － － － － － － －
东兴
证券
1 － － － － － － － － －
平安
证券
1 － － － － － － － － －
宏源
证券
1 － － － － － － － － －
浙商
证券
2 － － － － － － － － －
长江
证券
1 － － － － － － － － －
中信
证券
1 － － － － － － － － －
广发
证券
1 － － － － － － － － －
东北
证券
1 － － － － － － － － －
爱建
证券
1 － － － － － － － － －
川财
证券
1 － － － － － － － － －
注：1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序：
（1） 选择 证券 经营 机构 交 易单 元 的标 准
财 务状 况良 好、 经营 管 理规范 、内 部管 理制 度健 全、风 险管 理严 格；
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
具 备较 强的 综合 研究 能 力，能 及时 、全 面地 为基 金提供 研究 服务 支持 ；
佣 金费 率合 理；
本 基金 管理 人要 求的 其 他条件 。
（2） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序
本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 单元的 证券 经营 机构 ；
基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订交 易单 元租用 协议 。
2 、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基 金本 报告 期内 交 易 单 元为全 部新 增。
10.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况
本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5% 的情况。
10.9 其他重大 事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
浦银安盛日日盈货币市场基金招
募说明书
报刊及公司网站 2014-03-10
2
浦银安盛日日盈货币市场基金托
管协议
公司网站 2014-03-10
3
浦银安盛日日盈货币市场基金基
金合同内容摘要
报刊及公司网站 2014-03-10
4
浦银安盛日日盈货币市场基金基
金份额发售公告
报刊及公司网站 2014-03-10
5
浦银安盛日日盈货币货币市场基
金合同
公司网站 2014-03-10
6
关于新增中信万通和中信证券
（浙江）为浦银安盛日日盈货币
基金代销机构的公告
报刊及公司网站 2014-03-18
7
浦银安盛日日盈货币市场基金开
放日常申购、赎回及在公司直销
柜台和电子直销平台开通转换及
定期定额投资业务公告
报刊及公司网站 2014-03-26
8
浦银安盛日日盈货币市场基金基
金合同生效公告
报刊及公司 网站 2014-03-26
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
9
浦银安盛日日盈货币基金在交通
银行推出定期定额投资和基金转
换业务的公告
报刊及公司网站 2014-03-27
10
关于浦银安盛日日盈货币市场基
金在浦发银行推出定期定额投资
业务的公告
报刊及公司网站 2014-03-27
11
关于浦银日日盈货币基金于清明
假期前两个工作日暂停申购、定
投及转换转入业务的公告
报刊及公司网站 2014-04-01
12
关于浦银消费基金和浦银日日盈
货币基金在浦发银行开通基金转
换业务的公告
报刊及公司网站 2014-04-04
13
关于新增上海证券为浦银安盛日
日盈货币基金代销机构的公告
报刊及公司网站 2014-04-09
14
关于浦银安盛日日盈货币市场基
金在部分代销机构推出定期定额
投资业务的公告
报刊及公司网站 2014-04-10
15
关于新增海通证券为浦银安盛旗
下部分基金代销机构的公告
报刊及公司网站 2014-04-15
16
关于电子直销平台开通 “现金宝”
业务的公告
报刊及公司网站 2014-04-17
17
关于浦银安盛日日盈货币市场基
金于五一假期前两个工作日暂停
申购、定投及转换转入业务的公
告
报刊及公司网站 2014-04-24
18
浦银安盛基金管理有限公司关于
董事会换届的公告
报刊及公司网站 2014-04-25
19
关于调整长期停牌股票估值方法
的公告
报刊及公司网站 2014-04-26
20
关于新增华福证券为浦银安盛日
日盈货币基金代销机构的公告
报刊及公司网站 2014-04-28
21
关于调整长期停牌股票估值方法
的公告
报刊及公司网站 2014-04-29
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
22
关于浦银安盛日日盈货币市场基
金于端午节假期前两个工作日暂
停申购、定投及转换转入业务的
公告
报刊及公司网站 2014-05-26
23
浦银安盛日日盈货币市场基金招
募说明书（增加D 类份额）
公司网站 2014-05-28
24
关于浦银安盛日日盈货币市场基
金增加基金份额类别的公告
报刊及公司网站 2014-05-28
25
浦银安盛关于旗下部分基金新增
北京恒天明泽基金销售有限公司
为代销机构并开通定投业务及参
加其费率优惠活动的公告
报刊及公司网站 2014-06-07
26
关于旗下部分基金新增东北证券
股份有限公司为代销机构并开通
定投业务的公告
报刊及公司网站 2014-06-10
§11
影响 投资者决策的其他重 要信息
本基金管理人于2014年1月4日发布《关于增加注册资本及修改公司章程的公告》，
披露基金管理人注册资本增至28,000万元人民币并据此修改了公司章程。
本基金管理人于2014年4月25日发布《浦银安盛基金管理有限公司关于董事会换届
的公告》 ， 披露公司第三届董事会成员情况， 其中新增霍佳震先生、 董叶顺先生为公司
独立董事， 新增汪素南先生为公司董事， 原董事林道峰先生、 独立董事谢百三先生不再
连任。
本基金管理人于2014年7月22日发布《浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理变更
公告》，增聘康佳燕女士为本基金基金经理，与吕栋先生共同管理本基金。
§12
备查 文件目录
12.1 备查文件 目录
1、 中国证监会批准浦银安盛日日盈货币市场基金设立的文件
2、 浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同
3、 浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书
4、 浦银安盛日日盈货币市场基金托管协议
浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014 年 半年 度报 告
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章 程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站 （www.py-axa.com ） 查阅， 或在营业时间内至基金管
理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务 中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛 基金管理有限公司
二〇一四 年八月二十六日
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