金鹰策略配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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金鹰策略配置股票型证券投资基金
2014 年 半 年度 报 告 摘 要
2014 年 6 月 30 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一四年八月二十五日
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年8 月21 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容 ， 保 证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文 ， 投 资者 欲 了解详 细内 容 ， 应 阅读 半 年度报 告正
文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 金鹰策 略配 置股 票
基金主 代码 210008
交易代 码
210008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9月1 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 103,340,939.35 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在对基 本面进行深入分析的基础 上，制定适当的投资策略 ，以
策略指 导投资运作，在充分控制 风险的前提下，分享中国 经济
快速发 展的成果以及企业经营绩 效提升所带来的股权 溢价 ，力
争实现 基金 资产 的长 期可 持续稳 健增 值。
投资策 略
防御” 与“进取”的权衡与取舍 是本基金进行大类资产配 置、
行业配 置过程中的重要决策依据 。通过对宏观经济所处投 资时
钟象限 的判断、对股票市场与资 金市场之间套利空间的测 度，
综合考 察国内外宏观经济、财政 政策与货币政策新动向、 资本
市场运 行状况，对“防御”与“ 进取”目标适时、适度地 有所
侧重， 将是 本基 金在 投资 策略上 的现 实选 择。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数增 长率 ×75% ＋中信 标普 国债 指数 增长 率×25%
风险收 益特 征
本基金 为主动操作的股票型证券 投资基金，属于证券投 资 基金
中的预 期收益与风险较高的品种 。一般情形下，其风险和 预期
收益均 高于 货币 型基 金、 债券型 基金 和混 合型 基金 。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
金鹰基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 苏文锋 朱义明 、方 韡
联系电 话
020-83282627 010-65556899 ，65556812
电子邮 箱
csmail@gefund.com.cn zhuyiming@citicbank.com
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95558
传真 020-83282856 010-65550832
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人
互联网 网址
http://www.gefund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 广州市 天河 区体 育西 路 189 号城 建大 厦22-23 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 金鹰基 金管 理有 限公 司 广州市 天河 区体 育西 路 189 号城 建
大厦 22-23 层
会计师 事务 所 中审亚 太会 计师 事务 所 北京市 海淀 区复 兴路47 号 天行健 商
务大 厦 22-23 层
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 2,558,302.73
本期利 润 302,465.16
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0027
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.04%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0257
期末基 金资 产净 值 100,686,399.78
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期末基 金份 额净 值 0.9743
注：1、本 期已实现 收益指 基金本期 利息收 入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ；本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益 ；
2、基金业 绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金的各 项费用， 计入费用 后实际 收益水平 要 低
于所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 一 个
月
3.20% 1.02% 0.39% 0.59% 2.81% 0.43%
过 去 三 个
月
2.32% 1.08% 1.00% 0.66% 1.32% 0.42%
过 去 六 个
月
-2.04% 1.36% -4.57% 0.78% 2.53% 0.58%
过去一 年 -1.19% 1.46% -0.42% 0.88% -0.77% 0.58%
自 基 金 合
同 生 效 起
至今
-2.57% 1.25% -15.78% 0.97% 13.21% 0.28%
注：本基金业绩比较基 准为：沪 深 300 指数增长率 ×75 % ＋ 中 信 标 普 国 债 指 数 增 长 率
×25% 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
金鹰策 略配 置股 票型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年9 月1 日至 2014 年 6 月 30 日）
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注：1 、本 基金 合同 于 2011 年 9 月 1 日正 式生 效；2 、截至 报告 日本 基金 的各 项投资 比
例已达到基金合同规 定的 各项比例。本基金投 资范 围：股票资产占基金 资产 净值的比例为
60% ～95% ； 债 券 、 货 币市 场工具 、 现金 、 权证 、 资 产支持 证券 等其 他金 融工 具占基 金资 产 净
值的 5% ～40% ；3、 本 基金 业绩比 较基 准为 ： 沪 深 300 指数 增长 率 × 75% ＋中 信 标普国 债指 数
增长率 ×25 % 。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号 文批 准， 于 2002 年 12 月 25
日成立，是自律制度下中 国证监会批准设立的首批 基金管理公司之一。公司 注册资本 2.5
亿元人 民币 ， 股东 包括 广 州证券 有限 责任 公司 、 广 州白云 山医 药集 团股 份有 限公司 、 美的 集
团股份 有限 公司 和东 亚联 丰投资 管理 有限 公司 ， 分 别持 有 49 ％、20％、20 ％和 11 ％的 股份 。
公司设 立了 投资 决策 委员 会、 风险 控制 委员 会、 资 产估值 委员 会等 专业 委员 会。 投资 决
策委员 会负 责指 导 基 金资 产的运 作 、 确 定基 本的 投 资策略 和投 资组 合的 原则 。 风 险控 制委 员
会负责 全面 评估 公司 的经 营过程 中的 各项 风险 ， 并 提出防 范措 施 。 资 产估 值 委员会 负责 依照
基金合 同和 基金 估值 制度 的规定 ， 确定 基金 资产 估 值的原 则 、 方 法、 程序 及 其他相 关的 估值
事宜。
公司目 前下 设十 三个 部门 ， 分 别是 ： 基金 管理 部、 研究发 展部 、 集中 交易 部 、 金 融工 程
部、 产品 研发 部、 固定 收 益投资 部 、 市 场拓 展部 、 机构客 户部 、 专户 投资 部 、 品 牌电 子商 务
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部、 运作 保障 部、 监察 稽 核部 、 综 合管 理部 。 基 金 管理部 负责 根据 投资 决策 委员会 制定 的投
资决策 进行 基金 投资 ； 研 究发展 部负 责宏 观经 济 、 行业 、 上 市公 司研 究和 投 资策略 研究 ； 集
中交易 部负 责完 成基 金经 理投资 指令 ； 金融 工程 部 负责金 融工 程研 究 、 数 量 分析工 作 ； 产 品
研发部 负责 基金 新产 品 、 新业务 的研 究和 设计 工作 ； 固 定收 益投 资部 负责 固 定收益 证券 以及
债券 、 货 币市 场的 研究 和 投资管 理工 作 ； 市 场拓 展 部负责 市场 营销 策划 、 基 金销售 与渠 道管
理、 客户 服务 等业 务； 机 构客户 部负 责机 构客 户的 开发 、 维 护与 管理 ； 专 户 投资部 负责 特定
客户资 产的 投资 和管 理 ； 品牌电 子商 务部 负责 公司 品牌宣 传 、 媒 介关 系及 广 告管理 、 电子 商
务的营销 策划及业 务推广 等；运作 保障部负 责公司 信息系统 的日常运 行与维 护,跟踪研 究新
技术, 进行 相应的 技术系统 规划与开 发、基金 会计核 算、估值 、开放式 基金注 册、 登记 和 清
算等业 务 ； 监 察稽 核部 负 责对公 司和 基金 运作 以及 公司员 工遵 守国 家相 关法 律、 法规 和公 司
内部规 章制 度等 情况 进行 监督和 检查 ； 综合 管理 部 负责公 司企 业文 化建 设 、 文字档 案 、 公 司
财务、 后勤 服务 、人 力资 源管理 、薪 酬制 度、 人员 培训、 人事 档案 等综 合事 务管理 。
截至2014 年 6 月 30 日 ， 公司共 管理 金鹰 成份 股优 选证券 投资 基金 、 金鹰 中 小盘精 选证
券投资 基金 、 金鹰 红利 价 值灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 金鹰 行业 优势 股 票型证 券投 资基
金、 金鹰 稳健 成长 股票 型 证券投 资基 金 、 金 鹰主 题 优势股 票型 证券 投资 基金 、 金 鹰保 本混 合
型证券 投资 基金 、 金鹰 中 证技 术 领先 指数 增强 型证 券投资 基金 、 金鹰 策略 配 置股票 型证 券投
资基金 、 金鹰 持久 回报 分 级债券 型证 券投 资基 金 、 金鹰核 心资 源股 票型 证券 投资基 金 、 金 鹰
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 金鹰 元泰 精选 信 用债证 券投 资基 金 、 金 鹰 货币市 场证 券投
资基金 、 金鹰 元丰 保本 混 合型证 券投 资基 金 、 金 鹰 元盛分 级债 券型 发起 式证 券投资 基金 以及
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 17 只 开放 式基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈晓 基金经 理 2012-11-03 - 13 陈晓先 生， 硕士 ，13 年
证 券 业从 业 经历 ， 曾任
香 港 顺 达 电 子 集 团 公
司 、 上海 元 创投 资 有限
公 司 董事 长 助理 ， 广州
证 券 有限 责 任公 司 资产
管 理 部投 资 总监 ， 华泰
联 合 证券 有 限公 司 资产
管 理 部总 经 理， 摩 根士
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丹 利 华鑫 基 金管 理 有限
公 司 总经 理 助理 及 投资
总监等职， 2012 年 2
月 加 入金 鹰 基金 管 理有
限 公 司， 现 任公 司 基金
管 理 部总 监 ，本 基 金以
及 金 鹰核 心 资源 股 票型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期 ；
2、 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 颁布 的 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 和 其他 有关 法律 法 规及其 各项
实施准 则 、 《金 鹰策 略配 置股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 的规 定 ， 本 着诚 实信用 、 勤勉 尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的 基础上 ， 为基 金持 有人 谋 求最大 利益 。 本
报告期 内 ， 基 金运 作合 法 合规 ， 无 出现 重大 违法 违 规或违 反基 金合 同的 行为 ， 无 损害 基金 持
有人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本报告 期， 本基 金管 理人 按 照 《证 券投 资基 金管 理公 司 公平交 易制 度指 导意 见》 的 要求，
根据本 公司 《 公平 交易 制 度》 的规 定 ， 通 过规 范化 的投资 、 研究 和交 易流 程 ， 确 保公 平对 待
不同投 资组 合， 切实 防范 利益输 送。
本基金 管理 人事 前规 定了 严格的 股票 备选 库管 理制 度、 投资 权限 管理 制度 、 债 券库管 理
制度和 集中 交易 制度 等 ； 事中重 视交 易执 行环 节的 公平交 易措 施 ， 以" 时间 优 先、 价格 优先"
作为执 行指 令的 基本 原则 ， 必 要时 启用 投资 交易 系 统中的 公平 交易 模块 ； 事 后加强 对不 同投
资组合 的交 易价 差 、 收 益 率的分 析 ， 以 尽可 能确 保 公平对 待 各 投资 组合 。 本 报告期 内 ， 公 司
公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。
4.3.2 异常交易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
本报告 期内 ， 本 投资 组合 与 本公司 管理 的其 他主 动型 投资组 合未 发生 过同 日反 向交易 的
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情况 ； 与 本公 司管 理的 被 动型投 资组 合发 生的 同日 反向交 易 ， 未 发生 过成 交 较少的 单边 交易
量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2014 年 上半年， 外盘美 国 股市纳斯达 克和道 琼斯指 数持续走高 ，中国 经 济逐 步回稳，
国内流 动性 相对 宽松 ， 资 金价格 缓慢 下行 。 在这 样 的背景 下 ， 市 场比 较活 跃 ， 随 着改 革预 期
的好转 和沪 港通 的刺 激 ， 主板和 中小 市值 的股 票都 存在机 会 ， 热 点频 出， 我 们对已 公布 中报
业绩预 警 的974 家 上市 公 司统计 显示 ， 业绩 向好 、 持 平与转 差的 占比 分别 为 52.13 % 、 14.29%
和 33.59% ，向 好类占比 相 较一季报（49.16% ）及去 年中报（49.11% ）均有回 升，表明微 刺
激作用 下， 二季 度上 市公 司 的盈利 增速 有望 小幅 回升 。 从板块 看， 经济 起不 来已 是 市场共 识，
局部热 点会 反复 围绕 大市 值的国 企改 革 、 小 市值 的 新经济 股票 展开 ， 比如 智 能机器 人 、 智 能
穿戴 、 新 能源 汽车 、TMT 、 环保 、 医 疗服 务等 ， 本 基 金延续 了一 贯的 操作 风格 ， 主 要布 局在
优质的 成长 股和 一些 行业 增长较 快的 个股 上面 ， 大 类 资产配 置策 略主 要采 用至 下而上 的方 式
对看好 的个 股进 行投 资， 总体来 讲， 效果 达到 了预 期。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止2014 年6 月30 日 ， 基 金份额 净值 为0.9743 元 ， 本报告 期份 额净 值增 长率 为-2.04%,
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-4.57% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
下半年 我们 认为 中国 经济 处于转 型期 ， 在一 些经 济 数据无 法证 伪的 情况 下 ， 市场的 主要
机会来 之于 结构 化的 机会 ， 而 这些 结构 性的 机会 主 要来自 于主 动缩 容 、 创 新 转型 。 下 半年 影
响股价 的因 素无 非是 估值 和盈利 两个 因素 ， 但股 价 的涨跌 并非 取决 于估 值与 盈利本 身 ， 而 是
取决于这 两个因素 的变化 趋势。 我 们预计 中国经济 企稳的概 率较大， 制造业 有好转迹 象 ，
加上资 本市 场经 历了 长期 低迷 ， 部 分股 票估 值存 在 优势 。 我 们认 为上 市公 司 业绩增 长的 预期
已经过了 最坏阶段 ，但由 于业绩对 于政策的 滞后性 ，短期内 也难以明 显好转 。 因此， 我 们
预计2014 年下 半年 的行 情， A 股 波动 率仍 在一 个狭 小的空 间运 行 ， 传 统行 业下 跌空间 不大 ，
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新兴行 业整 体消 化高 估值 ， 短 暂的 主题 投资 难以 把 握好节 奏 ， 更 难以 把握 风 险收益 比 ， 然 而
小市值 股票 特别 是存 在外 延扩张 的预 期的 股票 会表 现较好 。
因此下 半年 ， 对成 长股 研 究和配 置仍 将是 该基 金的 主流方 向 。 配 置上 我们 将 重点关 注医
药、替 代能 源和 新兴 成长 行业， 包 括TMT 、安 防和 传媒等 未来 市场 空间 大的 行业。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》、2007
年 5 月 15 日颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》以 及中 国证 券监 督管 理委员 会颁 布
的 《 关于 证券 投资 基金 执 行<企 业会 计准 则>估 值业 务及份 额净 值计 价有 关事 项的通 知 》 （ 证
监会计字[2007]15 号 ）与 《关于进一 步规范 证券投 资基金估值 业务的 的指导 意见》（证 监
会公告[2008]38 号等 相关 规定和基金 合同的 约定， 日常估值由 本基金 管理人 同本基金托 管
人一同 进行 ， 基金 份额 净 值由本 基金 管理 人完 成估 值后 ， 经 本基 金托 管人 复 核无误 后由 基金
管理人 对外 公布 。月 末、 年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账务 的核 对同 时进 行。
为确保 公司 估值 程序 的正 常进行 ， 本公 司还 成立 了 资产估 值委 员会 。 资产 估 值委员 会由
公司总 经理 、 分管 副总 经 理或总 经理 助理 、 研究 发 展部总 监 、 运 作保 障 部 总 监、 基金 管理 部
总监 、 基 金经 理 、 基 金会 计和相 关人 员组 成 。 在 特 殊情况 下 ， 公 司召 集估 值 委员会 会议 ， 讨
论和决策特殊估值事 项， 估值委员会问题决策 ，需 到会的三分之二估值 委员 会成员表决通
过 。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 报告 期内 无利 润分 配情况 。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
自2011 年9 月1 日 金鹰 策 略配置 股票 型证 券投 资基 金 （ 以下 简称 “ 本基 金 ” ） 成 立以
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来，作 为本 基金 的托 管人 ，中信 银行 严格 遵守 了《 证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规 、
基金合 同和 托管 协议 的规 定， 尽职 尽责 地履 行了 托 管人应 尽的 义务 ， 不存 在 任何损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
报告期 内 ， 本 托管 人按 照 国家有 关法 律法 规 、 基 金 合同和 托管 协议 要求 ， 对 基金管 理人
－金鹰 基金 管理 有限 公司 在本基 金投 资运 作方 面进 行了监 督 ， 对 基金 资产 净 值计算 、 基金 份
额申购 赎回 价格 的计 算 、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核 ， 未 发现 基 金管理 人有 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。 本报 告期 ， 本 基金 未 进行分 红 ， 本 托管 人按 照 基金合 同要 求进
行了严 格审 核， 符合 基金 合同相 关约 定。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
由本基 金管 理人 －金 鹰基 金管理 有限 公司 编制 ， 并 经 本托管 人复 核审 查的 本半 年度报 告
中的财 务指 标 、 净 值表 现 、 收 益分 配 、 财 务会 计报 告、 投资 组合 报告 等内 容 真实 、 准 确和 完
整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 策略 配置 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,791,302.17 5,899,352.70
结算备 付金
2,136,267.00 1,752,918.30
存出保 证金
95,220.99 198,170.78
交易性 金融 资产 6.4.7.2 76,465,202.46 102,998,511.83
其中： 股票 投资
76,465,202.46 102,720,915.55
基金投 资
- -
债券投 资
- 277,596.28
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资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 18,000,000.00 19,000,000.00
应收证 券清 算款
2,504,311.74 3,312,220.93
应收利 息 6.4.7.5 2,691.87 8,658.83
应收股 利
- -
应收申 购款
2,367.44 4,149.90
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
102,997,363.67 133,173,983.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,001,907.52 1,419,051.70
应付赎 回款
102,429.33 110,456.53
应付管 理人 报酬
121,739.29 178,428.36
应付托 管费
20,289.89 29,738.04
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.6 78,668.97 225,172.63
应交税费
75,000.00 75,000.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.7 910,928.89 842,053.59
负债合 计
2,310,963.89 2,879,900.85
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.8 103,340,939.35 130,996,651.63
未分配 利润 6.4.7.9 -2,654,539.57 -702,569.21
所有者 权益 合计
100,686,399.78 130,294,082.42
负债和 所有 者权 益总 计
102,997,363.67 133,173,983.27
注 ： 报 告 截 止 日 2014 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.9743 元 ， 基 金 份 额 总 额
103,340,939.35 份。
6.2 利润表
会计主 体： 金鹰 策略 配置 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
金鹰策略配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
13
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013
年6 月 30 日
一、收入
1,837,750.89 33,996,305.30
1. 利息 收入
324,264.86 647,141.29
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.10 78,122.60 138,131.09
债券利 息收 入
204.82 93,995.29
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
245,937.44 415,014.91
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失以 “- ” 填 列）
3,764,646.60 32,112,463.20
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.11 3,107,342.81 31,179,314.53
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 136,145.98 263,094.23
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.13 521,157.81 670,054.44
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
6.4.7.14 -2,255,837.57 1,153,288.88
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－” 号
填列）
- -
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.15 4,677.00 83,411.93
减：二、费用
1,535,285.73 3,294,063.56
1 ．管 理人 报酬
824,856.07 1,828,136.76
2 ．托 管费
137,476.00 304,689.48
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 6.4.7.16 385,078.53 966,740.41
5 ．利 息支 出
- 7,085.76
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
- 7,085.76
6 ．其 他费 用 6.4.7.17 187,875.13 187,411.15
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填 列）
302,465.16 30,702,241.74
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列）
302,465.16 30,702,241.74
金鹰策略配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
14
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 金鹰 策略 配置 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
130,996,651.63 -702,569.21 130,294,082.42
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 302,465.16 302,465.16
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-27,655,712.28 -2,254,435.52 -29,910,147.80
其中：1.基 金申 购款 5,323,694.30 205,608.59 5,529,302.89
2.基金 赎回 款 -32,979,406.58 -2,460,044.11 -35,439,450.69
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
103,340,939.35 -2,654,539.57 100,686,399.78
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
276,481,418.92 -31,927,955.97 244,553,462.95
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 30,702,241.74 30,702,241.74
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-48,063,766.23 -1,977,684.39 -50,041,450.62
其中：1.基 金申 购款 55,345,598.26 -408,238.93 54,937,359.33
2.基金 赎回 款 -103,409,364.49 -1,569,445.46 -104,978,809.95
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
金鹰策略配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
15
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
228,417,652.69 -3,203,398.62 225,214,254.07
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘东 ，主管 会计 工作 负责 人： 刘东， 会计 机构 负责 人： 傅军
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
金鹰策 略配 置股 票型 证券 投资基 金( 简称" 本基 金") ， 经 中国 证券 监督 管理 委 员会 （简 称
"中国 证监 会" ） 证 监许 可[2011]970 号文 《关 于核 准 金鹰策 略配 置股 票型 证券 投资基 金募 集
的批复 》 、 基 金部 函[2011]691 号 文 《关 于金 鹰策 略配 置股 票 型证 券投 资基 金备 案确认 的函 》
批准， 于 2011 年 9 月 1 日 募集成 立。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不定 。本基 金募 集
期间 自 2011 年 7 月 20 日起 至 2011 年 8 月 26 日止, 认购 金额 及认 购期 银行利 息合 计
805,601,019.15 元于 2011 年 9 月 1 日 划 至 托 管 银 行 账 户 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
805,601,019.15 份基金 份 额。验资机 构为立信 会计 师事务所。 本基金的 基金 管理人为金 鹰
基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 信银 行股 份有 限公司 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基 本准则 》
和38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的应 用指 南 、 解 释 （统 称"企 业会 计准 则"） ， 中国证 券业 协
会制定的 《证券投 资基金 会计核算 业务指引 》 、中国 证监会制 定的《关 于进一 步规范证 券 投
资基金 估值 业务 的指 导意 见》 、 《 关于 证券 投资 基金 执 行<企 业会 计准 则>估 值业 务及份 额净 值
计价有关 事项的 通知》 、 《 证券投资 基金信 息披露管 理办法》 、 关于发 布《证 券 投资基金 信息
披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> （ 试行） 》 等问 题的 通知 及其 他中国 证监 会
颁布 的 相关 规定 而编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金本年度 报告中财 务 报表的编制遵 守了企业 会 计准则及其他 有关规定, 真 实、完整
地反映 了本 基金 于2014 年 6 月30 日 的财 务状 况以 及 2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日
的经营 成果 和净 值变 动情 况。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
金鹰策略配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
16
6.4.4 重要会计政策和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 （2013 年 ）年 度报 告一 致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无差 错更正 。
6.4.6 税项
1、印 花税
根据财政部、国家 税务总 局财税字[2007]84 号文《 关于调整证券（股 票）交 易印花税
率的通 知 》 的 规定 ， 自2007 年5 月 30 日 起， 调整 证 券 （ 股票 ） 交 易印 花税 税 率， 由原 先的
1‰ 调 整为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 过程 中因 非流 通股股 东向 流通 股股 东支 付对价 而发 生
的股权 转让 ，暂 免征 收印 花税；
经国务院批准,根 据财政部 、国家税务总局 《关于调 整证券（股票） 交易印花 税率的 通
知》 的规 定， 自 2008 年 4 月24 日起 ， 调 整 证 券 （股 票） 交易 印花 税税 率， 由 原先 的 3‰ 调
整为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自2008 年9 月19 日起, 证 券 （股票）
交 易 印 花 税 调整 为 单 边 征税, 由 出 让 方 按证 券( 股票)交 易 印 花 税 税率 缴 纳 印 花税, 受 让 方不
再征收,税 率不 变。
2、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 ，
自 2004 年 1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金（ 封闭 式证 券投资 基金 ，开 放式 证券 投资基 金） 管
理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ，继 续免 征营业 税和 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税；
3、个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问题的通 知》 ，对 基金取得 的股票的 股息、红 利收入 、债券的 利息收入 及储蓄 利息收入 ， 由
上市公 司 、 债 券发 行企 业 及金融 机构 在向 基金 派发 股息 、 红 利收 入、 债券 的 利息收 入及 储蓄
利息收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
金鹰策略配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
17
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]107 号文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策
的补充 通知 》 的规 定， 自 2005 年6 月13 日起 ， 对 证 券投资 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息
红利所 得， 按照 财税[2005]102 号 文规 定， 扣缴 义务 人在代 扣代 缴个 人所 得税 时，减 按 50%
计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其 他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 关联 方无 发生 变化。
6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、基 金销售 机构
6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广州证 券 16,734,301.01 6.79% 46,153,593.76 7.38%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 内未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 内未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 内未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
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18
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券 14,808.25 6.73% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券 40,841.39 7.39% 40,841.39 14.73%
注： 上 述 佣金 按市 场佣 金 率计算 ， 以扣 除中 国证 券 登记结 算公 司收 取的 证管 费、 经手 费
和适用 期间 内由 券商 承担 的证券 结算 风险 基金 后的 净额列 示。 债券 及权 证交 易不计 佣金 。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场
信息服 务等 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
824,856.07 1,828,136.76
其中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户
维护费
368,736.86 798,163.01
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的1.5% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、 基金 管理 费每 日计 算 ， 逐 日累 计至 每月 月底 ， 按月支 付 ； 由 基金 托管 人 于次月 前两
个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
137,476.00 304,689.48
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
金鹰策略配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
19
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、基金托 管费每日 计算， 逐日累计 至每月月 底，按 月支付； 由基金管 理人向 基金托 管
人发送 基金 托管 费划 付指 令， 基 金托 管人 复核 后于 次 月首日 起5 个工 作日 内从 基金资 产中 一
次性支 付， 若遇 节假 日、 休息日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金 报告 期及 上年 度 可 比期间 内没 有应 支付 关联 方的销 售服 务费 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 内无 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券回 购交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 内基 金管 理人 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人 民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中 信 银 行 股 份
有限公 司
3,791,302.17 64,162.51 8,959,996.60 114,519.40
6.4.8.6
本基金在承销 期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 内无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
6.4.8.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 内无 其他 关联 交易 事 项。
6.4.9 期末（2014 年 6 月30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 报告 期末 未持 有因 认购新 发/ 增发 证券 而持 有 的流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60063 百视 2014-05- 筹 32.03 - - 101,914 2,670,546. 3,264,305. -
金鹰策略配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
20
7 通 29 划
重
大
事
项
29 42
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
本基金 报告 期末 未持 有银 行间市 场债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
本基金 报告 期末 未持 有交 易所市 场债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无其他 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 76,465,202.46 74.24
其中： 股票 76,465,202.46 74.24
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 18,000,000.00 17.48
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,927,569.17 5.76
7 其他各 项资 产 2,604,592.04 2.53
8 合计 102,997,363.67 100.00
注： 其他 各项 资产 包括 ： 交易保 证金 、 应收 利息 、 应收证 券清 算款 、 其他 应 收款 、 应 收
申购款 、买 入返 售证 券。
金鹰策略配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
21
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 45,429,087.05 45.12
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
- -
E 建筑业 1,699,194.00 1.69
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
19,784,562.35 19.65
J 金融业 3,948,506.80 3.92
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 1,396,720.00 1.39
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,056,502.90 1.05
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 591,429.36 0.59
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,559,200.00 2.54
S 综合 - -
合计 76,465,202.46 75.94
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 002223 鱼跃医 疗 231,100 5,604,175.00 5.57
2 600330 天通股 份 421,700 5,085,702.00 5.05
3 002023 海特高 新 178,092 3,401,557.20 3.38
4 600637 百视通 101,914 3,264,305.42 3.24
5 603000 人民网 82,486 3,232,626.34 3.21
6 002396 星网锐 捷 112,800 3,157,272.00 3.14
7 300245 天玑科 技 146,746 3,140,364.40 3.12
金鹰策略配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
22
8 002104 恒宝股 份 159,240 3,121,104.00 3.10
9 000988 华工科 技 318,057 2,986,555.23 2.97
10 002174 游族网 络 54,026 2,973,050.78 2.95
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002639 雪人股 份 4,984,037.86 3.83
2 000997 新 大 陆 4,542,747.50 3.49
3 601799 星宇股 份 4,093,124.40 3.14
4 600330 天通股 份 3,880,322.47 2.98
5 002174 游族网 络 3,230,536.05 2.48
6 002024 苏宁云 商 3,156,754.00 2.42
7 000988 华工科 技 3,042,219.36 2.33
8 600588 用友软 件 2,953,768.26 2.27
9 300245 天玑科 技 2,923,777.42 2.24
10 002104 恒宝股 份 2,878,424.36 2.21
11 002396 星网锐 捷 2,763,754.00 2.12
12 002286 保龄宝 2,636,993.36 2.02
13 300219 鸿利光 电 2,594,327.00 1.99
14 600373 中文传 媒 2,487,180.85 1.91
15 300032 金龙机 电 2,442,701.13 1.87
16 300232 洲明科 技 2,206,144.20 1.69
17 600455 博通股 份 2,204,997.24 1.69
18 002108 沧州明 珠 2,192,230.02 1.68
19 002229 鸿博股 份 2,182,734.30 1.68
20 000957 中通客 车 2,138,856.49 1.64
注：该 表的 累计 买入 金额 按买入 成交 金额(成 交单 价 乘以成 交数 量) 填列, 未考 虑相关 交
易费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600804 鹏博士 7,449,283.61 5.72
2 000917 电广传 媒 7,283,694.64 5.59
3 300020 银江股 份 6,984,342.63 5.36
金鹰策略配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
23
4 601799 星宇股 份 5,848,917.84 4.49
5 300151 昌红科 技 5,704,435.73 4.38
6 600256 广汇能 源 5,081,666.94 3.90
7 600557 康缘药 业 4,730,881.60 3.63
8 300055 万邦达 4,286,961.70 3.29
9 002639 雪人股 份 4,174,894.38 3.20
10 002230 科大讯 飞 4,132,391.23 3.17
11 601222 林洋电 子 4,113,614.49 3.16
12 000061 农 产 品 3,716,093.19 2.85
13 002024 苏宁云 商 3,303,093.00 2.54
14 600597 光明乳 业 3,253,350.39 2.50
15 600832 东方明 珠 3,244,343.34 2.49
16 300113 顺网科 技 3,144,190.80 2.41
17 002242 九阳股 份 3,141,954.66 2.41
18 002416 爱施德 3,127,672.99 2.40
19 600446 金证股 份 2,992,964.14 2.30
20 000997 新 大 陆 2,841,627.41 2.18
21 002214 大立科 技 2,740,837.23 2.10
22 002286 保龄宝 2,619,269.12 2.01
注：该 表的 累计 卖出 金额 按卖出 成交 金额(成 交单 价 乘以成 交数 量) 填列, 未考 虑相关 交
易费用 。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 109,806,644.66
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 136,973,459.27
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
报告期 末本 基金 未持 有债 券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
报告期 末本 基金 未持 有债 券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
金鹰策略配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
24
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体报 告期 内未出 现被 监管 部门 立案 调查、 或 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
7.9.2 本基 金报 告期 内投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 95,220.99
2 应收证 券清 算款 2,504,311.74
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,691.87
5 应收申 购款 2,367.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,604,592.04
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600637 百视通 3,264,305.42 3.24 筹划重 大事 项
7.9.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
金鹰策略配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
25
2,184 47,317.28 10,341,494.57 10.01% 92,999,444.78 89.99%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本
开放式 基金
0.00 0%
8.3
期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况
项目 持有份 额总 数（ 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年 9 月 1 日） 基金 份额
总额
805,601,019.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 130,996,651.63
本报告 期基 金总 申购 份额 5,323,694.30
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 32,979,406.58
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 103,340,939.35
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、本报告 期，经公 司第四 届董事会 第三十七 次会议 决议通过 ，公司原 总经理 殷克胜 先
生已于 2014 年 6 月 5 日 离职， 由公 司董 事长 刘东 先生代 行总 经理 职务 。该 事项已 于 2014
年6 月9 日 公告 ，详 情请 查看 2014 年6 月 9 日的 《 证券时 报》 和公 司网 站公 告内容 ；
金鹰策略配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
26
2、中 信银 行股 份有 限公 司 关于资 产托 管部 负责 人变 更的公 告 2014-2-27 。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4
基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
本报告 期未 改聘 会计 师事 务所。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受监管部门 稽查 或处罚等情况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚的 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占 当期
股票 成
交 总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广发证 券 1 153,206,285.60 62.13% 135,572.82 61.62% -
广州证 券 1 16,734,301.01 6.79% 14,808.25 6.73% -
国泰君 安 1 68,660,379.03 27.84% 62,507.59 28.41% -
齐鲁证 券 1 2,042,920.00 0.83% 1,793.11 0.81% -
西南证 券 1 5,964,548.29 2.42% 5,338.36 2.43% -
合计 5 246,608,433.93 100.00% 220,020.13 100.00% -
注： 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交易 单位作 为本 基金 的专 用交 易单位 。
本基金 专用 交易 单位 的选 择标准 如下 ：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2）具 备基金 运作所 需 的高效、安 全的通 讯条件 ，交易设施 满足基 金进行 证券交易
金鹰策略配置股票型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
27
的需要 ；
（3）具 有较强 的全方 位 金融服务能 力和水 平，包 括但不限于 ：有较 好的研 究能力和
行业分 析能 力 ， 能 及时 、 全面地 向公 司提 供高 质量 的关于 宏观 、 行业 及市 场 走向 、 个 股分 析
的报告 及丰 富全 面的 信息 服务 ； 能 根据 公司 所管 理 基金的 特定 要求 ， 提供 专 门研究 报告 ， 具
有开发 量化 投资 组合 模型 的能力 ； 能积 极为 公司 投 资业务 的开 展 ， 投 资信 息 的交流 以及 其他
方面业 务的 开展 提供 良好 的服务 和支 持。
本 基金 专用 交易 单位 的 选择程 序如 下：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券 成
交总额
的比例
成交金 额
占 当期 回
购 成交 总
额 的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
广发证 券 296,055.00 83.50% - - - -
广州证 券 - - - - - -
国泰君 安 58,500.00 16.50% 1,431,400,000.00 86.78% - -
齐鲁证 券 - - 60,000,000.00 3.64% - -
西南证 券 - - 158,000,000.00 9.58% - -
合计 354,555.00 100.00% 1,649,400,000.00 100.00% - -
11 影响投资者决策的其 他重 要信息
本报告期 后，经公 司第四 届董事会 第三十九 次会议 审议通过 ，聘请刘 岩先生 担 任我公 司
总经理 ，自2014 年 8 月 7 日起， 我公 司董 事长 刘东 先生不 再代 行总 经理 职务 。上述 事项 已
于2014 年8 月8 日 进行 了 公告， 并向 广东 证监 局备 案。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一四年八月二十 五日
