金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金
2014 年 半 年度 报 告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一四年八月二十五日
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定，于 2014 年8 月21 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容 ， 保 证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................. 2
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3
2 基金简 介 ............................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 6
2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................... 6
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ......................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................... 7
4 管理人 报告 ......................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 11
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 12
5 托管人 报告 ....................................................................................................................... 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 12
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信 、 净 值 计算 、 利 润分 配等 情况 的 说
明 12
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ............... 12
6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ............................................................................... 13
6.1 资产负 债表 ....................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................... 14
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 15
6.4 报表附 注 ........................................................................................................................... 16
7 投资组 合报 告 ................................................................................................................... 32
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 32
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 32
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 33
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 39
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 40
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 40
7.7 期末按 公允 价值 占 基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 40
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ....... 41
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 41
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ........................................................... 41
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7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ........................................................... 41
7.12 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 41
8 基金份 额持 有人 信息 ....................................................................................................... 42
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 42
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 43
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间情 况 ........................... 43
9 开放式 基金 份额 变动 ....................................................................................................... 43
10 重大事 件揭 示 ................................................................................................................... 43
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 43
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 44
10.3 涉及基 金管 理人 、 基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 44
10.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 44
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 44
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 44
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 44
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 46
11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ................................................................................... 47
12 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 47
12.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 47
12.2 存放地 点 ........................................................................................................................... 47
12.3 查阅方 式 ........................................................................................................................... 47
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 金鹰中 证技 术领 先指 数增 强型证 券投 资基 金
基金简 称 金鹰中 证技 术领 先指 数增 强
基金主 代码 210007
交易代 码
210007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年6月1 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管 人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 67,554,553.74 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 为股 票型 指数 增强 基金， 跟 踪指 数为 本基 金的 首要目 标，
力求实 现对 中证 技术 领先 指数的 有效 跟踪； 对于 指数 增强部 分，
采取适 当的 增强 策略 ，力 争取得 超越 标的 指数 的投 资收益 。
投资策 略
本基金 将在基金合同规定的投资 范围内，采用“自上而下 ”的
分析视 角，综合考量中国宏观经 济所处投资时钟的象限、 国内
股票市 场的估值、国 内债券市场 收益率的期限 结构、CPI 与PPI
变动趋 势、外围主要经济体宏观 经济与 资本市场的运行状 况等
因素， 分析研判股票市场、债券 市场、货币市场的预期收 益与
风险， 合理确定并适时动态地调 整本基金在股票、债券、 现金
等金融 工具 上的 投资 比例， 力争取 得超 越标 的指 数的 投资收 益 。
业绩比 较基 准
本 基 金 业 绩比 较 基 准为 中证 技 术 领 先指 数 ×90% ＋活 期 存 款利
率（税 后） ×10% 。
风险收 益特 征
本基金 为以跟踪指数为主，主动 投资为辅的股票型证券投 资基
金，属 于证券投资基金当中收益 、风险较高的品种，一般 情形
下，其 风险 和预 期收 益高 于混合 型、 债券 型、 货币 市场基 金。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管 人
名称
金鹰基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 苏文锋 王永民
联系电 话
020-83282627 010-66594896
电子邮 箱
csmail@gefund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95566
传真 020-83282856 010-66594942
注册地 址
广东省 珠海 市吉 大九 洲大 道
东段商 业银 行大 厦 7 楼
北京西 城区 复兴 门内 大 街1
号
办公地 址
广州市 天河 区体 育西 路 189
号城建 大 厦 22-23 楼
北京西 城区 复兴 门内 大 街1
号
邮政编 码 510620 100818
法定代 表人 刘东 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《 上海 证券 报》
登载基金 半 年度报告正文的管理 人
互联网 网址
http://www.gefund.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 天河 区体 育西 路 189 号城 建大 厦22-23 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 金鹰基 金管 理有 限公 司 广州市 天河 区体 育西 路 189 号城 建
大厦 22-23 层
会计师 事务 所 中审亚 太会 计师 事务 所 北京市 海淀 区复 兴路47 号 天行健 商
务大 厦22-23 层
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 4,759,379.49
本期利 润 2,199,668.28
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0310
本期加 权平 均净 值利 润率 3.33%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.72%
3.1.2 期末数据和指标 报告 期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -10,397,872.33
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1539
期末基 金资 产净 值 63,126,201.11
期末基 金份 额净 值 0.9344
3.1.3 累计期末指标 报告 期末(2014 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -6.56%
注：1、本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 收 益 ；
2、上述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收益
水平要 低于 所列 数字 ；
3、期末可 供分配利 润，指 期末资产 负债表中 未分配 利润与未 分配利润 中已实 现部分 的
孰低数 （为 期末 余额 ，不 是当期 发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 一 个
月
3.19% 0.92% 3.15% 0.91% 0.04% 0.01%
过 去 三 个
月
2.25% 0.97% 2.28% 0.94% -0.03% 0.03%
过 去 六 个
月
1.72% 1.18% 2.29% 1.15% -0.57% 0.03%
过去一 年 20.55% 1.26% 22.87% 1.23% -2.32% 0.03%
过去三 年 -6.76% 1.29% 0.96% 1.34% -7.72% -0.05%
自 基 金 合
同 生 效 起
至今
-6.56% 1.28% 4.29% 1.34% -10.85% -0.06%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为中证 技术 领先 指数 ×90% ＋活期 存款 利率 （税 后） ×10% 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
金鹰中 证技 术领 先指 数增 强型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
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（2011 年6 月1 日至 2014 年 6 月 30 日）
注：1 、本 基金 于2011 年6 月 1 日成 立。
2、截至报 告日本基 金的各 项投资比 例符合本 基金基 金合同规 定的各项 比例， 即股票 资
产占基 金资 产净 值的 比例 为 85% ～95% ， 其中 ， 不低 于80% 的基 金净 资产 将投 资于中 证技 术 领
先指数 的成 分股 和备 选成 分股 ； 债 券 、 货 币市 场工 具、 现金 、 权证 、 资 产支 持证券 以及 法 律
法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具占 基金资 产净 值 的 5% ～15% ， 其中 ， 现 金 或
到期日在 一年以内 的政府 债券不低 于基金资 产净值 的 5%，权 证投资 的比例 范 围占基金 资产
净值 的0% ～3% ；
3、本 基金 业绩 比较 基准 为 中证技 术领 先指 数 ×90% ＋ 活期存 款利 率（ 税后 ） × 1 0% 。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号 文批 准， 于 2002 年 12 月 25
日成立，是自律制度下中 国证监会批准设立的首批 基金管理公司之一。公司 注册资本 2.5
亿元人 民币 ， 股东 包括 广 州证券 有限 责任 公司 、 广 州白云 山医 药集 团股 份有 限公司 、 美的 集
团股份 有限 公司 和东 亚联 丰投资 管理 有限 公司 ， 分 别持 有 49 ％、20％、20 ％和 11 ％的 股份 。
公司设 立了 投资 决策 委员 会、 风险 控制 委员 会、 资 产估值 委员 会等 专业 委员 会。 投资 决
策委员 会负 责指 导基 金资 产的运 作 、 确 定基 本的 投 资策略 和投 资组 合的 原则 。 风 险控 制委 员
会负责 全面 评估 公司 的经 营过程 中的 各项 风险 ， 并 提出防 范措 施 。 资 产估 值 委员会 负责 依照
基金合 同和 基金 估值 制度 的规定 ， 确定 基金 资产 估 值的原 则 、 方 法、 程序 及 其他相 关的 估值
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事宜。
公司目 前下 设十 三个 部门 ， 分 别是 ： 基金 管理 部、 研究发 展部 、 集中 交易 部 、 金 融工 程
部、 产品 研发 部、 固定 收 益投资 部 、 市 场拓 展部 、 机构客 户部 、 专户 投资 部 、 品 牌电 子商 务
部、 运作 保障 部、 监察 稽 核部 、 综 合管 理部 。 基 金 管理部 负责 根据 投资 决策 委员会 制定 的投
资决策 进行 基金 投资 ； 研 究发展 部负 责宏 观经 济 、 行业 、 上 市公 司研 究和 投 资策略 研究 ； 集
中交易 部负 责完 成基 金经 理投资 指令 ； 金融 工程 部 负责金 融工 程研 究 、 数 量 分析工 作 ； 产 品
研发部 负责 基金 新产 品 、 新业务 的研 究和 设计 工作 ； 固 定收 益投 资部 负责 固 定收益 证券 以及
债券 、 货 币市 场的 研究 和 投资管 理工 作 ； 市 场拓 展 部负责 市场 营销 策划 、 基 金销售 与渠 道管
理、 客户 服务 等业 务； 机 构客户 部负 责机 构客 户的 开发 、 维 护与 管理 ； 专 户 投资部 负责 特定
客户资 产的 投资 和管 理 ； 品牌电 子商 务部 负责 公司 品牌宣 传 、 媒 介关 系及 广 告管理 、 电子 商
务的营销 策划及业 务推广 等；运作 保障部负 责公司 信息系统 的日常运 行与维 护,跟踪研 究 新
技术, 进行 相应的 技术系统 规划与开 发、基金 会计核 算、估值 、开放式 基金注 册、 登记 和 清
算等业 务 ； 监 察稽 核部 负 责对公 司和 基金 运作 以及 公司员 工遵 守国 家相 关法 律、 法规 和公 司
内部规 章制 度等 情况 进行 监督和 检查 ； 综合 管理 部 负责公 司企 业文 化建 设 、 文字档 案 、 公 司
财务、 后勤 服务 、人 力资 源管理 、薪 酬制 度、 人员 培训 、 人事 档案 等综 合事 务管理 。
截至2014 年 6 月 30 日 ， 公司共 管理 金鹰 成份 股优 选证券 投资 基金 、 金鹰 中 小盘精 选证
券投资 基金 、 金鹰 红利 价 值灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 金鹰 行业 优势 股 票型证 券投 资基
金、 金鹰 稳健 成长 股票 型 证券投 资基 金 、 金 鹰主 题 优势股 票型 证券 投资 基金 、 金 鹰保 本混 合
型证券 投资 基金 、 金鹰 中 证技 术 领先 指数 增强 型证 券投资 基金 、 金鹰 策略 配 置股票 型证 券投
资基金 、 金鹰 持久 回报 分 级债券 型证 券投 资基 金 、 金鹰核 心资 源股 票型 证券 投资基 金 、 金 鹰
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 金鹰 元泰 精选 信 用债证 券投 资基 金 、 金 鹰 货币市 场证 券投
资 基金 、 金鹰 元丰 保本 混 合型证 券投 资基 金 、 金 鹰 元盛分 级债 券型 发起 式证 券投资 基金 以及
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 17 只 开放 式基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张永东 金融工 程部 总监 2012-02-16 - 11
张永东 ， 工学 博士 ， FRM （金
融风险 管理 师） ， 中 山大 学
数学与计算科学学院兼职
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研究生 导师 ， 曾 任广 发证 券
和中山大学联合博士后工
作站研 究人 员、 广发 证券 发
展研究中心金融工程组负
责人、华南 理 工 大 学 副 教
授、 硕 士生 导师 以及 广发 基
金、 天 治基 金、 益民 基金 金
融 工 程 负 责 人 等 职 。2010
年7 月 加 入 金 鹰 基 金 管 理 有
限公司 ， 现 任金 融工 程部 总
监、本基金以及金鹰中证
500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 和 其他 有关 法律 法 规及其 各项
实施准 则 、 《 金鹰 中证 技术 领先指 数增 强型 证券 投资 基金基 金合 同 》 的 规 定 ， 本 着诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 在严 格控 制 风险的 基础 上 ， 为 基金 份 额持有 人谋 求最
大利益 。 本报 告期 内， 基 金运作 合法 合规 ， 无出 现 重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 ， 无
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本报告 期， 本基 金管 理人 按 照 《证 券投 资基 金管 理公 司 公平交 易制 度指 导意 见》 的 要求，
根据本 公司 《 公平 交易 制 度》 的规 定 ， 通 过规 范化 的投资 、 研究 和交 易流 程 ， 确 保公 平对 待
不同投 资组 合， 切实 防范 利益输 送。
本基金 管理 人事 前规 定了 严格的 股票 备选 库管 理制 度、 投资 权限 管理 制度 、 债 券库管 理
制度和 集中 交易 制度 等 ； 事中重 视交 易执 行环 节的 公平交 易措 施 ， 以" 时间 优 先、 价格 优先"
作为执 行指 令的 基本 原则 ， 必 要时 启用 投资 交易 系 统中的 公平 交易 模块 ； 事 后加强 对不 同投
资组合 的交 易价 差 、 收 益 率的分 析 ， 以 尽可 能确 保 公平对 待各 投资 组合 。 本 报告期 内 ， 公 司
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公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。
4.3.2 异常交易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
本报告期 内， 本投 资组合 与本公司 管理的其 他主动 型投资组 合发生的 同日反 向交易 ，
未发生 过成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
在 报 告 期 内 ， 本 基 金 的 跟 踪 标 的 中 证 技 术 领 先 指 数 微 涨 2.42% ， 日 均 跟 踪 偏 离 度
0.03295% 、 年化 跟踪 误 差0.71% 控制 在投 资目 标限 定 范围内 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至2014 年 6 月 30 日 ， 基金份 额净 值 为0.9344 元 ， 本 报告 期份 额净 值增 长 率 1.72% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 2.29% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
本基金 为股 票 型 指数 增强 基金 ， 跟 踪指 数为 本基 金 的首要 目标 ， 本基 金将 继 续坚持 采用
量化策 略进 行指 数增 强和 风险管 理 ， 适 时对 投资 组 合进行 再平 衡调 整 ， 在 控 制跟踪 误差 在限
定范围 内的 同时 ，辅 以有 限度的 主动 性增 强投 资， 力争获 取适 度的 增强 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》、2007
年 5 月 15 日颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》以 及中 国证 券监 督管 理委员 会颁 布
的 《 关于 证券 投资 基金 执 行<企 业会 计准 则>估 值业 务及份 额净 值计 价有 关事 项的通 知 》 （ 证
监会 计字[2007]15 号 ）与 《关于进一 步规范 证券投 资基金估值 业务的 的指导 意见》（证 监
会公告[2008]38 号等 相关 规定和基金 合同的 约定， 日常估值由 本基金 管理人 同本基金托 管
人一同 进行 ， 基金 份额 净 值由本 基金 管理 人完 成估 值后 ， 经 本基 金托 管人 复 核无误 后由 基金
管理人 对外 公布 。月 末、 年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账务 的核 对同 时进 行。
为确保 公司 估值 程序 的正 常进行 ， 本公 司还 成立 了 资产估 值委 员会 。 资产 估 值委员 会由
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
12
公司总 经理 、 分管 副总 经 理或总 经理 助理 、 研究 发 展部总 监 、 运 作保 障部 总 监、 基金 管理 部
总监 、 固 定收 益部 总监 、 专 户投资 部总 监 、 基 金经 理、 投资经 理 、 基 金会 计和 相 关人员 组成 。
在特殊 情况 下， 公司 召集 估 值委员 会会 议， 讨论 和决 策 特殊估 值事 项， 估值 委员 会 集体决 策，
需到会 的三 分之 二估 值委 员会成 员表 决通 过 。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关 的 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 没有 实施 利润分 配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称"本 托 管人" ） 在 金鹰 中证 技术 领 先指数 增
强型证 券投 资基 金 （以 下 称"本 基金" ） 的托 管过 程 中， 严格 遵守 《 证券 投资 基金法 》 及其 他
有关法 律法 规、 基金 合同 和托管 协议 的有 关规 定， 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
本报告 期内 ， 本托 管人 根 据 《 证券 投资 基金 法》 及 其他有 关法 律法 规 、 基 金 合同和 托管
协议的 规定 ， 对本 基金 管 理人的 投资 运作 进行 了必 要的监 督 ， 对 基金 资产 净 值的计 算 、 基 金
份额申 购赎 回价 格的 计算 以及基 金费 用开 支等 方面 进行了 认真 地复 核， 未发 现 本基金 管理 人
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中
的"金 融工 具风 险及 管理" 部分未 在托 管人 复核 范围 内） 、 投 资组 合报 告等 数 据真实 、 准确 和
完整。
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
13
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 中证 技术 领先指 数增 强型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,814,804.08 3,976,381.85
结算备 付金
- 15,714.29
存出保 证金
11,719.54 4,894.42
交易性 金融 资产 6.4.7.2 59,520,839.01 71,846,178.49
其中： 股票 投资
59,520,839.01 71,846,178.49
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.3 - -
应收证 券清 算款
1,246,376.57 3,002,500.00
应收利 息 6.4.7.4 835.42 1,131.77
应收股 利
- -
应收申 购款
14,222.70 59,410.38
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
64,608,797.32 78,906,211.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,024,176.55 44,341.75
应付管 理人 报酬
52,030.35 66,372.74
应付托 管费
7,804.54 9,955.91
应付销 售服 务费
- -
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
14
应付交 易费 用 6.4.7.5 28,577.75 26,193.11
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.6 370,007.02 406,081.48
负债合 计
1,482,596.21 552,944.99
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.7 67,554,553.74 85,296,652.05
未分配 利润 6.4.7.8 -4,428,352.63 -6,943,385.84
所有者 权益 合计
63,126,201.11 78,353,266.21
负债和 所有 者权 益总 计
64,608,797.32 78,906,211.20
注：1 、截 至报 告期 末 2014 年 6 月 30 日， 基金 份 额净值 0.9344 元 ，基 金 份额总 额
67,554,553.74 份。
6.2 利润表
会计主 体： 金鹰 中证 技术 领先指 数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013
年6 月 30 日
一、收入
2,935,557.21 8,305,861.28
1. 利息 收入
22,744.64 30,845.82
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.9 19,759.81 25,349.88
债券利 息收 入
- 7.37
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,984.83 5,488.57
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失以 “- ” 填 列）
5,464,304.42 895,222.59
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.10 5,060,964.43 326,641.33
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- 5,450.89
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.11 403,339.99 563,130.37
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
15
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
6.4.7.12 -2,559,711.21 7,359,451.22
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－” 号
填列）
- -
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.13 8,219.36 20,341.65
减：二、费用
735,888.93 764,358.31
1 ．管 理人 报酬
329,764.90 386,190.97
2 ．托 管费
49,464.75 57,928.70
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 6.4.7.14 83,436.14 45,934.83
5 ．利 息支 出
- -
其 中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
- -
6 ．其 他费 用 6.4.7.15 273,223.14 274,303.81
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
2,199,668.28 7,541,502.97
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列）
2,199,668.28 7,541,502.97
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 金鹰 中证 技术 领先指 数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
85,296,652.05 -6,943,385.84 78,353,266.21
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 2,199,668.28 2,199,668.28
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-17,742,098.31 315,364.93 -17,426,733.38
其中：1.基 金申 购款 12,496,368.30 -681,379.57 11,814,988.73
2.基金 赎回 款 -30,238,466.61 996,744.50 -29,241,722.11
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
- - -
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
16
“-” 号填 列）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
67,554,553.74 -4,428,352.63 63,126,201.11
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
99,895,855.26 -29,715,334.72 70,180,520.54
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 7,541,502.97 7,541,502.97
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-4,926,683.17 811,327.42 -4,115,355.75
其中：1.基 金申 购款 20,453,788.22 -4,125,089.32 16,328,698.90
2.基金 赎回 款 -25,380,471.39 4,936,416.74 -20,444,054.65
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
94,969,172.09 -21,362,504.33 73,606,667.76
报表 附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘东 ，主管 会计 工作 负责 人： 刘东， 会计 机构 负责 人： 傅军
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
金鹰中 证技 术领 先指 数增 强型证 券投 资基 金( 简称" 本基金") ， 经 中国 证券 监督 管理委 员
会 （简 称" 中国 证监 会"） 证监基 金字[2011]342 号 文 《关 于同 意金 鹰中 证技 术领先 指数 增 强
型证券 投资 基金 备案 确认 的函》 批准 ，于2011 年 6 月 1 日 募集 成立 。本 基金 为契约 型开 放
式，存 续期 限不 定， 首次 设立募 集规 模为 431,551,810.02 份基 金份 额。 本基 金募集 期间 自
2011 年 4 月 26 日起 至 2011 年 5 月 27 日止, 净 认购 额 431,530,928.80 元 ，认 购资金 在 认
购期间 的银 行利 息 20,881.22 元 折算 成基 金资 产。 上述资 金已 于 2011 年 6 月 1 日全 额划 入
本基金 在基 金托 管人 中国 银行开 立的 本基 金托 管专 户。验 资机 构为 立信 羊城 会 计师 事务 所 。
本基金 的基 金管 理人 为金 鹰基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管人 为中 国银 行股 份有 限公司 （ 简称 ：
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
17
"中国 银行" ）
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基 本准则 》
和38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的应 用指 南 、 解 释 （统 称"企 业会 计准 则"） ， 中国证 券业 协
会制定的 《证券投 资基金 会计核算 业务指引 》 、中国 证监会制 定的《关 于进一 步规范证 券 投
资基金 估值 业务 的指 导意 见》 、 《 关于 证券 投资 基金 执 行<企 业会 计准 则>估 值业 务及份 额净 值
计价有关 事项的 通知》 、 《 证券投资 基金 信 息披露管 理办法》 、 关于发 布《证 券 投资基金 信息
披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> （ 试行） 》 等问 题的 通知 及其 他中国 证监 会
颁布 的 相关 规定 而编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金本半年 度报告中 财 务报表的编制 遵守了企 业 会计准则及其 他有关规 定, 真实、完
整地反 映了 本基 金 于 2014 年 6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2014 年 上半 年度 的经 营 成果和 净值
变动情 况。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本半年 度 财 务报 表所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 上年度 财务 报表 相一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无差 错更 正。
6.4.6 税项
1、印 花税
根据财政部、国家 税务总 局财税字[2007]84 号文《 关于调整证券（股 票）交 易印花税
率的通 知 》 的 规定 ， 自2007 年5 月 30 日 起， 调整 证 券 （ 股票 ） 交 易印 花税 税 率， 由原 先的
1‰ 调 整为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 过程 中因 非流 通股股 东向 流通 股股 东支 付对价 而发 生
的股权 转让 ，暂 免征 收印 花税；
经国务院批准,根 据财政部 、国家税务总局 《关于调 整证券（股票） 交易印花 税率的 通
知》 的规 定 ， 自2008 年4 月24 日起 ， 调整 证 券 （ 股 票） 交易 印花 税税 率 ， 由 原先 的 3‰ 调
整为 1‰ ；
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
18
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自2008 年9 月19 日起, 证 券 （股票）
交 易 印 花 税 调整 为 单 边 征税, 由 出 让 方 按证 券( 股票)交 易 印 花 税 税率 缴 纳 印 花税, 受 让 方不
再征收,税 率不 变。
2、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 ，
自 2004 年 1 月1 日 起， 对 证券 投 资基 金（ 封闭 式证 券投资 基金 ，开 放式 证券 投资基 金） 管
理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ，继 续免 征营业 税和 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税；
3、个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问题的通 知》 ，对 基金取得 的股票的 股息、红 利收入 、债券的 利息收入 及储蓄 利息 收入 ， 由
上市公 司 、 债 券发 行企 业 及金融 机构 在向 基金 派发 股息 、 红 利收 入、 债券 的 利息收 入及 储蓄
利息收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]107 号文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策
的补充 通知 》 的规 定， 自 2005 年6 月13 日起 ， 对 证 券投资 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息
红利所 得， 按照 财税[2005]102 号 文规 定， 扣缴 义务 人在代 扣代 缴个 人所 得税 时，减 按 50%
计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 3,814,804.08
定期存 款 -
其他存 款 -
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
19
合计 3,814,804.08
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014年6月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 51,985,628.49 59,520,839.01 7,535,210.52
贵金属 投资-金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 51,985,628.49 59,520,839.01 7,535,210.52
6.4.7.3 买入返售金融资 产
6.4.7.3.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本基金 本报 告期 末买 入返 售金融 资产 无余 额。
6.4.7.3.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.4 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 705.20
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 4.77
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 125.45
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 835.42
6.4.7.5 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
20
2014 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 28,577.75
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 28,577.75
6.4.7.6 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 364.92
预提审 计费 70,876.39
预提信 息披 露费 248,765.71
指数使 用费 50,000.00
合计 370,007.02
6.4.7.7 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金额
上年度 末 85,296,652.05 85,296,652.05
本期申 购 12,496,368.30 12,496,368.30
本期赎 回 （ 以 “-” 号填 列 ） -30,238,466.61 -30,238,466.61
本期末 67,554,553.74 67,554,553.74
6.4.7.8 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -18,894,522.86 11,951,137.02 -6,943,385.84
本期利 润 4,759,379.49 -2,559,711.21 2,199,668.28
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
3,737,271.04 -3,421,906.11 315,364.93
其中： 基金 申购 款 -2,286,388.26 1,605,008.69 -681,379.57
基金赎 回款 6,023,659.30 -5,026,914.80 996,744.50
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -10,397,872.33 5,969,519.70 -4,428,352.63
6.4.7.9 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 19,175.32
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
21
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 94.25
结算备 付金 利息 收入 384.89
其他 105.35
合计 19,759.81
6.4.7.10 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 32,544,695.05
减： 卖 出股 票成 本总 额 27,483,730.62
买卖股票 差 价收 入 5,060,964.43
6.4.7.11 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 403,339.99
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 403,339.99
6.4.7.12 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
1. 交易 性金 融资 产 -2,559,711.21
—— 股 票投 资 -2,559,711.21
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合 计 -2,559,711.21
6.4.7.13 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
基金赎 回费 收入 7,463.39
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
22
配股手 续费 -
新股手 续费 返还 -
印花税 返还 -
新股申 购返 还利 息收 入 -
分销国 债手 续费 返还 -
转换费 收入 755.97
其他 -
合计 8,219.36
6.4.7.14 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 83,436.14
银行间 市场 交易 费用 -
合计 83,436.14
6.4.7.15 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
审计费 用 14,876.39
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 581.04
银行间 市场 账户 维护 费 9,000.00
指数使 用费 100,000.00
合计 273,223.14
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金没有 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截止本 财务 报告 批注 报 出 日，本 基金 没有 重大 须作 披露的 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
23
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、基 金销售 机构
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的 关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广州证 券 27,812,724.20 55.39% 15,258,057.36 55.61%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间通 过关 联方 交易 单元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间通 过关 联方 交易 单元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券 24,611.56 54.70% 15,872.31 55.54%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券 13,501.73 54.93% 4,129.40 14.43%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 并 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取，
并由券 商承 担的 证券 结算 风险基 金后 的净 额列 示；
2、向关联 方支付的 交易佣 金采用公 允的交易 佣金比 率计算。 关联方席 位租用 合同还 规
定佣金 收取 方为 本基 金提 供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
24
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
329,764.90 386,190.97
其中：支付销售机 构的客户
维护费
156,690.41 186,624.63
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日基金 资产 净值 的1.0% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×1 .0%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、基金管 理费每日 计算， 逐日累计 至每月月 底，按 月支付； 由基金 托 管人于 次月前 两
个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
49,464.75 57,928.70
注：1 、 基 金托 管人 的基 金 托管费 按基 金财 产净 值 的0.15% 年费 率计 提。 计算 方 法如下 ：
H=E×0 .15% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金财 产净 值
2、基 金托 管费 每日 计提 ， 按月支 付。 基金 管 理 人应 于次月 首日 起 5 个工 作日 内做出 划
付指令 ；基 金托 管人 应在 次月首 日起 10 个工 作日 内 完成复 核， 并从 该基 金财 产中一 次性 支
付托管 费给 该基 金托 管人 。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的销售 服务 费。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 没有 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本基金 报告 期及 上年 度可 比 期间 内基 金管 理人 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
25
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中 国 银 行 股 份
有限公 司
3,814,804.08 19,175.32 4,358,459.30 25,017.92
注：1、本 基金 清算 备付金 通过托管 银行备付 金账户 转存于中 国证券登 记结算 公司等 结
算账户 ，2014 年 6 月 30 日期末 余额 0.00 元， 清算 备付金 利息 收入 384.89 元，2013 年 6
月30 日期 末余 额18,052.96 元 ，清 算备 付金 利息 收 入301.05 元.
6.4.10.6
本基金在承销 期内参与关联方承销 证券 的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内没 有实 施利润 分配 。
6.4.12 期末（2014 年6 月30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
本本基 金本 报告 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
0008
52
江钻
股份
2014-
05-28
因筹划 重大
事项， 存 在重
大不确 定性，
特申请 停牌
15.80 - - 17,700 249,905.75 279,660.00 -
0022
52
上海
莱士
2014-
06-13
因筹划 重大
事项， 存 在重
大不确 定性，
特申请 停牌
63.30 - - 8,256 156,878.78 522,604.80 -
0026
35
安洁
科技
2014-
06-30
因筹划 重大
事项， 存 在重
大不确 定性，
31.99
2014-
08-05
35.1
9
8,401 300,591.66 268,747.99 -
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
26
特申请 停牌
6004
90
鹏欣
资源
2014-
04-01
因筹划 重大
事项， 存 在重
大不确 定性，
特申请 停牌
6.11
2014-
07-15
6.11 38,250 214,519.57 233,707.50 -
6006
37
百视
通
2014-
05-29
因筹划 重大
事项， 存 在重
大不确 定性，
特申请 停牌
32.03 - - 7,600 227,032.03 243,428.00 -
3000
88
长信
科技
2014-
03-13
因筹划 重大
事项， 存 在重
大不确 定性，
特申请 停牌
19.49
2014-
07-01
18.0
0
17,800 271,081.01 346,922.00 -
6004
18
江淮
汽车
2014-
04-14
拟资产 重组
上市， 特 申请
停牌
10.20
2014-
07-11
11.2
2
29,300 177,617.82 298,860.00 -
6004
98
烽火
通信
2014-
06-30
因筹划 股权
激励计 划事
宜， 存在 重大
不确定 性， 特
申请停 牌
11.91
2014-
07-07
12.1
0
25,000 340,840.23 297,750.00 -
6005
82
天地
科技
2014-
06-26
因筹划 重大
事项， 存 在重
大不确 定性，
特申请 停牌
7.97 - - 33,480 318,298.44 266,835.60 -
0005
36
华映
科技
2014-
05-23
因控股 股东
变更承 诺事
宜发生 重大
调整， 存 在不
确定性， 特申
请停牌 。
23.10
2014-
08-20
25.4
1
11,000 212,725.62 254,100.00 -
6008
50
华东
电脑
2014-
04-04
因筹划 重大
事项， 存 在重
大不确 定性，
特申请 停牌
19.56
2014-
07-11
21.5
2
13,600 274,308.21 266,016.00 -
6.4.12.3 期末债券正回 购 交易中作为抵押的债 券
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
27
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2014 年6 月 30 日， 本 基金 报告 期末 未持有 银行 间市 场债 券正 回购交 易
中作为 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2014 年6 月 30 日 ， 本 基金 报告 期末 未持有 交易 所市 场债 券正 回购交 易
中作为 抵押 的债 券。
6.4.13 金融工具风险 及管理
本基金 在日 常经 营活 动中 涉及的 风险 主要 包括 信用 风险 、 流 动性 风险 及市 场 风险等 。 基
金成立 以来 ， 本基 金管 理 人坚持 一切 从规 范运 作 、 防范风 险 、 保 护基 金持 有 人利益 出发 ， 依
照公司 内部 控制 的整 体要 求， 致力 于内 控机 制的 建 立和完 善 ， 公 司内 部管 理 制度及 业务 规范
流程的 制定 和完 善， 加强 内部风 险的 控制 与有 效防 范，以 保证 各项 法规 和管 理制度 的落 实 ，
保证基 金合 同得 到严 格履 行。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
为保证 公司 规范 化运 作 ， 有效地 防范 和化 解经 营风 险， 确保 基金 和公 司财 务 和其他 信息
真实 、 准 确 、 完 整、 及时 ， 从而最 大程 度地 保护 基金 持有人 的合 法权 益 ， 本 基 金管理 人奉 行
全面风 险管 理体 系的 建设 ，建立 了科 学合 理、 控制 严密、 运行 高效 的各 项管 理制度 ：
（1） 风险 管理 控制 制度
风险控 制制 度由 总则 、 风 险 控制的 目标 和 原 则、 风险 控 制的机 构设 置、 风险 控制 的 程序、
风险类 型的 界定 、 风险 控 制的主 要措 施 、 风 险控 制 的具体 制度 、 风险 控制 制 度的监 督与 评价
等部分 组成 。
风险控 制的 具体 制度 主要 包括投 资风 险管 理制 度 、 交易风 险控 制制 度 、 财 务 风险控 制制
度、 公司 资产 管理 制度 等 业务风 险控 制制 度 ， 以 及 岗位分 离制 度 、 业 务空 间 隔离制 度 、 作 业
规则 、 岗 位职 责 、 反 馈制 度、 资料 保全 制度 、 保密 制度 、 员 工行 为守 则等 程 序性风 险管 理制
度。
（2） 投资 管理 制度
投资管 理制 度包 括研 究业 务管理 制度 、投 资决 策管 理制度 、基 金交 易管 理制 度等。
制订研 究业 务管 理制 度的 目的是 保持 研究 工 作 的独 立、客 观。 研究 业务 管理 制度包 括 ：
建立严 密的 研究 工作 业务 流程 ， 形 成科 学、 有效 的 研究方 法 ； 根 据基 金合 同 要求 ， 在 充分 研
究的基 础上 建立 和维 护投 资对象 备选 库 ； 建 立研 究 与投资 的业 务交 流制 度 ， 保持通 畅的 交流
渠道； 建立 研究 报告 质量 评价体 系。
制订投 资决 策业 务管 理制 度的目 的是 严格 遵守 法律 法规的 有关 规定 ， 确 保基 金 的投资 符
合基金 合同 所规 定的 投资 目标 、 投 资范 围、 投资 策 略、 投资 组合 和投 资限 制 等要求 。 投资 决
策业务 管理 制度 包括 投资 决策授 权制 度 ； 投 资决 策 支持制 度 ， 重 要投 资要 有 详细的 研究 报告
和风险 分析 支持 ； 投资 风 险评估 与管 理制 度 ， 在 设 定的风 险权 限额 度内 进行 投资决 策 ； 投 资
管理业 绩评 价制 度等 。
制订基 金交 易管 理制 度的 目的是 保证 基金 投资 交易 的安全 、 有效 、 公 平 。 基 金 交易管 理
制度包 括基 金交 易的 集中 交易制 度 ； 交 易监 测 、 预 警、 反馈 机制 ； 投资 指令 审核制 度 ； 投 资
指令公 平分 配制 度； 交易 记录保 管制 度； 交易 绩效 评价制 度等 。
（3） 监察 稽核 制度
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
28
监察稽 核制 度包 括检 查公 司各业 务部 门和 工作 人员 是否遵 守法 律 、 法 规 、 规 章 的有关 规
定； 检查 公司 各业 务部 门 和工作 人员 对公 司内 部控 制制度 、 各项 管理 制度 、 业务规 章的 执行
情况； 对公 司各 部门 作业 流程的 遵守 合规 性和 有效 性的检 查、 监督 、评 价 及 建议等 。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资 证券之 发
行人出 现违 约 、 拒 绝支 付 到期本 息 ， 导 致基 金资 产 损失和 收益 变化 的风 险 。 本基金 均投 资于
具有良 好信 用等 级的 证券 ，且通 过分 散化 投资 以分 散信用 风险 。
本基金 在交 易所 进行 的交 易均与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司完 成证 券交 收和款 项
清算 ， 因 此违 约风 险发 生 的可能 性很 小 ； 基 金在 进 行银行 间同 业市 场交 易前 均对交 易对 手进
行信用 评估 ，以 控制 相应 的信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难 易 程度 。 本基金 的流 动性 风险 一方 面来自 于
基金份 额持 有人 可随 时要 求赎回 其持 有的 基金 份额 ， 另一方 面来 自于 投资 品种 所处的 交易 市
场不活 跃而 带来 的变 现困 难。 本基 金所 持证 券均 在 证券交 易所 上市 ， 因此 除 部分基 金资 产流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况外 ， 其余 均能 及 时变现 。 本基 金所 持有 的 金融负 债的 合约
约定到 期日 均为 一个 月以 内且不 计息 ， 可 赎回 基金 份 额净值(所 有者 权益) 无固 定到期 日且 不
计息， 因此 账面 余额 即为 未折现 的合 约到 期现 金流 量。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 并同 时 通过独 立的 风险 管理 部门 设定流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进 行 持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市场风险
市场价 格风 险是 指基 金所 持金融 工具 的公 允价 值或 未来现 金流 量因 除市 场利 率和外 汇
汇率以 外的 市场 价格 因素 变动而 发生 波动 的风 险。 本 基金主 要投 资于 证券 交易 所上市 或银 行
间同业 市场 交易 的股 票和 债券， 所面 临的 最大 市场 价 格风险 由所 持有 的金 融工 具的公 允价 值
决定。
6.4.13.4.1 利率风险
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 6
月30 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月-1
年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
3,814,80
4.08
- - - - - - - -
3,814,80
4.08
结算备 付
金
- - - - - - - - - -
存出保 证
金
11,719.5
4
- - - - - - - -
11,719.5
4
交易性 金
融资产
- - - - - - - -
59,520,8
39.01
59,520,8
39.01
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
29
应收证 券
清算款
- - - - - - - -
1,246,37
6.57
1,246,37
6.57
应收利 息 - - - - - - - - 835.42 835.42
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购
款
- - - - - - - -
14,222.7
0
14,222.7
0
买入返 售
金融资 产
- - - - - - - - - -
资产总 计
3,826,52
3.62
- - - - - - -
60,782,2
73.70
64,608,7
97.32
负债
应付证 券
清算款
- - - - - - - - - -
应付赎 回
款
- - - - - - - -
1,024,17
6.55
1,024,17
6.55
应付管 理
人报酬
- - - - - - - -
52,030.3
5
52,030.3
5
应付托 管
费
- - - - - - - - 7,804.54 7,804.54
应付交 易
费用
- - - - - - - -
28,577.7
5
28,577.7
5
其他负 债 - - - - - - - -
370,007.
02
370,007.
02
负债总 计 - - - - - - - -
1,482,59
6.21
1,482,59
6.21
利率敏感
度缺口
3,826,52
3.62
- - - - - - -
59,299,6
77.49
63,126,2
01.11
上年度 末
2013 年12
月31日
1个月 以
内
1-3个月
6个月 以
内
3个月-1
年
6个月-1
年
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
3,976,38
1.85
- - - - - - - -
3,976,38
1.85
结算备 付 15,714.2 - - - - - - - - 15,714.2
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
30
金 9 9
存出保 证
金
4,894.42 - - - - - - - - 4,894.42
交易性 金
融资产
- - - - - - - -
71,846,1
78.49
71,846,1
78.49
应收证 券
清算款
- - - - - - - -
3,002,50
0.00
3,002,50
0.00
应收利 息 - - - - - - - - 1,131.77 1,131.77
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购
款
- - - - - - - -
59,410.3
8
59,410.3
8
买入返 售
金融资 产
- - - - - - - - - -
资产总 计
3,996,99
0.56
- - - - - - -
74,909,2
20.64
78,906,2
11.20
负债
应付证 券
清算款
- - - - - - - - - -
应付赎 回
款
- - - - - - - -
44,341.7
5
44,341.7
5
应付管 理
人报酬
- - - - - - - -
66,372.7
4
66,372.7
4
应付托 管
费
- - - - - - - - 9,955.91 9,955.91
应付交 易
费用
- - - - - - - -
26,193.1
1
26,193.1
1
其他负 债 - - - - - - - -
406,081.
48
406,081.
48
负债总 计 - - - - - - - -
552,944.
99
552,944.
99
利率敏 感
度缺口
3,996,99
0.56
- - - - - - -
74,356,2
75.65
78,353,2
66.21
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 1. 其 他变 量不 变， 只有 利 率变动 通过 债券 公允 价值 变 动对 基金 资产 净值 产生 影响。
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
31
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
1.利率 上升25个 基点 - -
2.利率 下降25个 基点 - -
注：截 至本 报告 期末 本基 金无债 券投 资。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产-股
票投资
59,520,839.01 94.29 71,846,178.49 91.70
交易性 金融 资产 －贵
金属投 资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 59,520,839.01 94.29 71,846,178.49 91.70
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
市场其 他变 量保 持不 变， 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、 可能 的 变
动；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准变 动+5% 3,228,192.33 3,914,341.48
业绩比 较基 准变 动-5% -3,228,192.33 -3,914,341.48
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无有助 于理 解和 分析 会计 报表需 要说 明的 其他 事项 。
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
32
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 59,520,839.01 92.12
其中： 股票 59,520,839.01 92.12
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,814,804.08 5.90
7 其他各 项资 产 1,273,154.23 1.97
8 合计 64,608,797.32 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 指数投资期末 按行 业分类的股票投资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 297,011.00 0.47
C 制造业 49,733,601.42 78.78
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
7,310,289.64 11.58
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
33
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 335,775.00 0.53
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 898,665.75 1.42
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 58,575,342.81 92.79
7.2.2 积极投资期末 按行 业分类的股票投资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 945,496.20 1.50
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 945,496.20 1.50
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
34
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 002252 上海莱 士 8,256 522,604.80 0.83
2 000559 万向钱 潮 37,540 385,911.20 0.61
3 300088 长信科 技 17,800 346,922.00 0.55
4 300024 机器人 11,700 343,980.00 0.54
5 600699 均胜电 子 13,600 341,768.00 0.54
6 002230 科大讯 飞 12,800 340,480.00 0.54
7 300017 网宿科 技 5,300 338,140.00 0.54
8 000768 中航飞 机 31,900 335,907.00 0.53
9 600645 中源协 和 12,100 335,775.00 0.53
10 300202 聚龙股 份 11,900 332,724.00 0.53
11 600315 上海家 化 9,007 330,106.55 0.52
12 600893 航空动 力 12,700 327,279.00 0.52
13 300072 三聚环 保 16,300 325,837.00 0.52
14 600183 生益科 技 52,800 325,248.00 0.52
15 002396 星网锐 捷 11,600 324,684.00 0.51
16 300002 神州泰 岳 20,560 323,820.00 0.51
17 300115 长盈精 密 14,700 323,694.00 0.51
18 600517 置信电 气 31,580 320,852.80 0.51
19 000839 中信国 安 42,100 319,960.00 0.51
20 600312 平高电 气 22,900 319,226.00 0.51
21 601877 正泰电 器 14,499 317,673.09 0.50
22 002219 恒康医 疗 14,440 317,391.20 0.50
23 002050 三花股 份 29,170 316,786.20 0.50
24 300070 碧水源 10,817 316,397.25 0.50
25 603699 纽威股 份 16,200 315,414.00 0.50
26 002179 中航光 电 17,964 315,268.20 0.50
27 601231 环旭电 子 10,200 314,568.00 0.50
28 600765 中航重 机 26,100 313,200.00 0.50
29 002153 石基信 息 6,100 312,930.00 0.50
30 002414 高德红 外 17,200 312,868.00 0.50
31 600557 康缘药 业 10,900 312,830.00 0.50
32 600587 新华医 疗 4,194 312,662.70 0.50
33 600151 航天机 电 40,900 312,476.00 0.50
34 600718 东软集 团 23,100 311,619.00 0.49
35 600521 华海药 业 28,200 311,610.00 0.49
36 600329 中新药 业 20,100 311,349.00 0.49
37 000021 长城开 发 52,700 310,930.00 0.49
38 002450 康得新 13,600 309,400.00 0.49
39 600038 哈飞股 份 11,100 308,913.00 0.49
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
35
40 600366 宁波韵 升 20,800 308,672.00 0.49
41 600316 洪都航空 18,000 307,620.00 0.49
42 300273 和佳股 份 10,000 307,000.00 0.49
43 600879 航天电 子 26,000 306,280.00 0.49
44 600066 宇通客 车 18,974 306,240.36 0.49
45 002648 卫星石 化 21,400 306,234.00 0.49
46 600570 恒生电 子 10,400 305,760.00 0.48
47 002018 华星化 工 36,000 305,280.00 0.48
48 002204 大连重 工 23,900 304,964.00 0.48
49 600271 航天信 息 14,600 304,702.00 0.48
50 600079 人福医 药 10,200 304,470.00 0.48
51 300059 东方财 富 25,300 304,359.00 0.48
52 000423 东阿阿 胶 9,100 303,212.00 0.48
53 002422 科伦药 业 7,600 302,860.00 0.48
54 002106 莱宝高 科 26,800 302,840.00 0.48
55 002287 奇正藏 药 14,800 302,660.00 0.48
56 600198 大唐电 信 20,300 302,470.00 0.48
57 002005 德豪润 达 36,100 302,157.00 0.48
58 000581 威孚高 科 11,200 302,064.00 0.48
59 600812 华北制 药 61,500 301,965.00 0.48
60 300228 富瑞特 装 5,900 301,844.00 0.48
61 002294 信立泰 10,050 301,701.00 0.48
62 002152 广电运 通 17,704 301,676.16 0.48
63 002049 同方国 芯 12,700 301,625.00 0.48
64 000738 中航动 控 24,400 301,584.00 0.48
65 000917 电广传 媒 19,800 301,554.00 0.48
66 600267 海正药 业 20,300 301,049.00 0.48
67 600867 通化东 宝 23,074 300,654.22 0.48
68 000400 许继电 气 14,985 300,449.25 0.48
69 600352 浙江龙 盛 18,600 300,390.00 0.48
70 600804 鹏博士 20,800 300,352.00 0.48
71 300307 慈星股 份 28,300 299,980.00 0.48
72 002698 博实股 份 12,000 299,040.00 0.47
73 000977 浪潮信 息 8,500 299,030.00 0.47
74 601238 广汽集 团 39,700 298,941.00 0.47
75 300203 聚光科 技 18,800 298,920.00 0.47
76 600418 江淮汽 车 29,300 298,860.00 0.47
77 600885 宏发股 份 13,600 298,792.00 0.47
78 601727 上海电 气 77,800 298,752.00 0.47
79 002653 海思科 15,530 298,176.00 0.47
80 002429 兆驰股 份 38,500 297,990.00 0.47
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
36
81 600875 东方电 气 25,100 297,937.00 0.47
82 603000 人民网 7,600 297,844.00 0.47
83 002022 科华生 物 12,900 297,345.00 0.47
84 600583 海油工 程 40,300 297,011.00 0.47
85 600894 广日股 份 26,900 296,707.00 0.47
86 002065 东华软 件 14,738 296,528.56 0.47
87 002013 中航机 电 20,000 296,200.00 0.47
88 600703 三安光 电 12,600 295,218.00 0.47
89 002250 联化科 技 20,725 294,295.00 0.47
90 002092 中泰化 学 47,600 294,168.00 0.47
91 600100 同方股 份 33,000 294,030.00 0.47
92 600435 北方导 航 24,000 294,000.00 0.47
93 600525 长园集 团 26,600 293,664.00 0.47
94 600292 中电远 达 15,400 293,216.00 0.46
95 000623 吉林敖 东 18,880 293,017.60 0.46
96 600196 复星医 药 14,500 292,755.00 0.46
97 000550 江铃汽 车 10,100 292,698.00 0.46
98 000503 海虹控 股 15,000 292,500.00 0.46
99 002410 广联达 11,058 292,373.52 0.46
100 601608 中信重 工 93,400 292,342.00 0.46
101 002498 汉缆股 份 40,650 291,867.00 0.46
102 002011 盾安环 境 36,800 291,824.00 0.46
103 300147 香雪制 药 10,800 291,600.00 0.46
104 002038 双鹭药 业 6,540 291,487.80 0.46
105 300142 沃森生 物 8,390 291,384.70 0.46
106 600835 上海机 电 18,700 291,346.00 0.46
107 600166 福田汽 车 57,100 291,210.00 0.46
108 600118 中国卫 星 15,755 291,152.40 0.46
109 600085 同仁堂 16,700 291,081.00 0.46
110 002475 立讯精 密 8,874 290,889.72 0.46
111 000725 京东方 Ａ 134,000 290,780.00 0.46
112 002424 贵州百 灵 11,787 290,667.42 0.46
113 002405 四维图 新 17,488 290,650.56 0.46
114 600161 天坛生 物 15,800 290,404.00 0.46
115 002004 华邦颖 泰 15,600 290,160.00 0.46
116 300257 开山股 份 9,150 289,963.50 0.46
117 002408 齐翔腾 达 20,800 289,952.00 0.46
118 601106 中国一 重 151,000 289,920.00 0.46
119 601311 骆驼股 份 27,040 289,868.80 0.46
120 002007 华兰生 物 11,100 289,710.00 0.46
121 002456 欧菲光 13,500 289,305.00 0.46
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
37
122 002266 浙富控 股 40,800 289,272.00 0.46
123 600216 浙江医 药 31,600 289,140.00 0.46
124 000826 桑德环 境 12,650 289,052.50 0.46
125 300104 乐视网 6,580 288,862.00 0.46
126 600741 华域汽 车 29,500 288,510.00 0.46
127 002275 桂林三 金 19,000 288,420.00 0.46
128 600436 片仔癀 3,720 288,411.60 0.46
129 601179 中国西 电 80,700 288,099.00 0.46
130 002008 大族激 光 16,600 287,844.00 0.46
131 000425 徐工机 械 42,000 287,700.00 0.46
132 600252 中恒集 团 24,500 287,385.00 0.46
133 300026 红日药 业 9,800 287,140.00 0.45
134 002202 金风科 技 30,200 286,598.00 0.45
135 600803 威远生 化 24,500 286,160.00 0.45
136 000800 一汽轿 车 29,800 286,080.00 0.45
137 002399 海普瑞 15,300 285,804.00 0.45
138 002690 美亚光 电 8,100 285,687.00 0.45
139 600499 科达洁 能 16,000 285,440.00 0.45
140 000049 德赛电 池 7,100 285,207.00 0.45
141 600522 中天科 技 21,780 285,100.20 0.45
142 600839 四川长 虹 92,500 284,900.00 0.45
143 600056 中国医 药 26,800 284,884.00 0.45
144 600089 特变电 工 33,480 284,245.20 0.45
145 002470 金正大 14,800 284,012.00 0.45
146 600594 益佰制 药 6,900 283,797.00 0.45
147 600664 哈药股 份 45,600 283,632.00 0.45
148 600143 金发科 技 64,260 283,386.60 0.45
149 002437 誉衡药 业 5,500 283,250.00 0.45
150 600320 振华重 工 88,700 282,953.00 0.45
151 600572 康恩贝 20,400 282,948.00 0.45
152 000100 TCL 集团 124,000 282,720.00 0.45
153 600500 中化国 际 43,900 282,716.00 0.45
154 600970 中材国 际 41,400 282,348.00 0.45
155 300003 乐普医 疗 13,500 282,150.00 0.45
156 600062 华润双 鹤 16,400 281,916.00 0.45
157 300039 上海凯 宝 22,434 281,322.36 0.45
158 300122 智飞生 物 11,600 280,952.00 0.45
159 600380 健康元 55,700 280,728.00 0.44
160 600588 用友软 件 19,920 280,274.40 0.44
161 601717 郑煤机 57,660 280,227.60 0.44
162 002508 老板电 器 9,900 279,873.00 0.44
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
38
163 600096 云天化 39,800 279,794.00 0.44
164 000852 江钻股 份 17,700 279,660.00 0.44
165 000970 中科三 环 23,500 279,180.00 0.44
166 002001 新 和 成 22,500 278,775.00 0.44
167 600388 龙净环 保 11,500 277,725.00 0.44
168 000999 华润三 九 15,100 277,689.00 0.44
169 002028 思源电 气 29,500 277,300.00 0.44
170 002603 以岭药 业 9,400 276,548.00 0.44
171 002129 中环股 份 14,500 276,515.00 0.44
172 300315 掌趣科 技 15,460 276,115.60 0.44
173 002440 闰土股 份 14,900 275,650.00 0.44
174 600409 三友化 工 62,700 273,999.00 0.43
175 300212 易华录 8,700 272,484.00 0.43
176 000528 柳 工 46,800 272,376.00 0.43
177 600277 亿利能 源 41,900 272,350.00 0.43
178 601929 吉视传 媒 23,800 272,272.00 0.43
179 002063 远光软 件 13,300 271,985.00 0.43
180 601216 内蒙君 正 25,800 271,674.00 0.43
181 600060 海信电 器 28,000 270,200.00 0.43
182 600160 巨化股 份 55,770 269,926.80 0.43
183 600037 歌华有 线 25,600 269,312.00 0.43
184 000513 丽珠集团 5,700 269,211.00 0.43
185 002635 安洁科 技 8,401 268,747.99 0.43
186 601369 陕鼓动 力 47,800 268,158.00 0.42
187 600582 天地科 技 33,480 266,835.60 0.42
188 600422 昆明制 药 12,700 266,827.00 0.42
189 000413 东旭光 电 35,500 266,250.00 0.42
190 002223 鱼跃医 疗 10,970 266,022.50 0.42
191 600850 华东电 脑 13,600 266,016.00 0.42
192 600261 阳光照 明 26,750 264,290.00 0.42
193 000536 华映科 技 11,000 254,100.00 0.40
194 000661 长春高 新 3,000 243,900.00 0.39
195 600637 百视通 7,600 243,428.00 0.39
196 601519 大智慧 41,000 240,670.00 0.38
197 600490 鹏欣资 源 38,250 233,707.50 0.37
198 600498 烽火通 信 8,700 103,617.00 0.16
199 601126 XD 四 方股 6,200 88,040.00 0.14
200 002308 威创股 份 11,700 78,156.00 0.12
201 300124 汇川技 术 809 25,240.80 0.04
注：此 表为 指数 投资 部分 的股票 投资 明细 ，其 中， 备选成 份股 纳入 此表 统计 列示。
7.3.2 期末积极投资按公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的所有股 票投 资明 细
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
39
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 300124 汇川技 术 10,463 326,445.60 0.52
2 002308 威创股 份 31,890 213,025.20 0.34
3 601126 XD 四 方股 14,922 211,892.40 0.34
4 600498 烽火通 信 16,300 194,133.00 0.31
注： 由于 本指 数基 金还 兼具 积极投 资 ， 按 照要 求于 此表 中列示 积极 投资 的所 有股 票明 细 。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600699 均胜电 子 336,236.68 0.43
2 000977 浪潮信 息 328,269.00 0.42
3 002414 高德红 外 325,560.00 0.42
4 002698 博实股 份 316,590.00 0.40
5 600151 航天机 电 315,505.00 0.40
6 600056 中国医 药 311,693.00 0.40
7 300212 易华录 310,115.42 0.40
8 300059 东方财 富 310,036.00 0.40
9 300202 聚龙股 份 309,418.00 0.39
10 000768 中航飞 机 308,946.00 0.39
11 000049 德赛电 池 308,425.00 0.39
12 603699 纽威股 份 306,977.00 0.39
13 600292 中电远 达 306,880.00 0.39
14 002018 华星化 工 305,609.00 0.39
15 002648 卫星石 化 305,100.00 0.39
16 600803 威远生 化 303,361.01 0.39
17 000800 一汽轿 车 303,180.00 0.39
18 600320 振华重 工 302,036.00 0.39
19 300147 香雪制 药 301,145.00 0.38
20 600885 宏发股 份 301,022.00 0.38
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
40
（％）
1 600770 综艺股 份 465,518.00 0.59
2 300171 东富龙 403,023.56 0.51
3 601777 力帆股 份 395,989.33 0.51
4 002073 软控股 份 394,074.49 0.50
5 000559 万向钱 潮 388,243.81 0.50
6 002168 深圳惠 程 384,172.00 0.49
7 002376 新北洋 376,284.59 0.48
8 002122 天马股 份 372,680.00 0.48
9 002475 立讯精 密 364,541.00 0.47
10 600426 华鲁恒 升 362,538.12 0.46
11 300105 龙源技 术 362,439.27 0.46
12 600750 江中药 业 359,056.00 0.46
13 000625 长安汽 车 358,560.29 0.46
14 600006 东风汽 车 357,337.00 0.46
15 002534 杭锅股 份 340,414.00 0.43
16 600372 中航电子 340,404.10 0.43
17 601100 恒立油 缸 335,965.05 0.43
18 001696 宗申动 力 333,039.18 0.43
19 002430 杭氧股 份 331,602.46 0.42
20 601908 京运通 329,255.84 0.42
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位 ：人 民币 元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 17,718,102.35
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 32,544,695.05
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
41
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投 资的股 指期货持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货的 持仓 。
7.10.2 本基金投资股指期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本基金投资国债期 货的投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货的 持仓 。
7.11.3 本基金投资国债期 货的投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金 投资的 前十 名证券的发 行主体 本期没 有出现被监 管部门 立案调 查，或在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本基 金 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票
库。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 11,719.54
2 应收证 券清 算款 1,246,376.57
3 应收股 利 -
4 应收利 息 835.42
5 应收申 购款 14,222.70
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
42
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,273,154.23
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(%)
流通受 限情 况说 明
1 002252 上海莱 士 522,604.80 0.83 因筹划 与公 司有 关的 重
大事项 ， 特 申请 于 2014
年 6 月 13 日起 停牌 。
2 300088 长信科 技 346,922.00 0.55 因正在 筹划 重大 事项 ，
特申请 于 2014 年 3 月
13 日 起停 牌。
7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600498 烽火通 信 194,133.00 0.31 因正在 筹划 股权 激励 计
划事宜 ，鉴 于存 在不 确
定性， 为保 护投 资者 利
益， 特 申请 自 2014 年 6
月 30 日起 停牌 。
7.12.6 投资组合报告 附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
43
比例
1,631 41,419.10 10,847,120.44 16.06% 56,707,433.30 83.94%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
1,448.83 0.0021%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间情况
项目 持有份 额总 数（ 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放 式基 金 0
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年 6 月 1 日） 基金 份额
总额
431,551,810.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额 85,296,652.05
本报告 期基 金总 申购 份额 12,496,368.30
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 30,238,466.61
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 67,554,553.74
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 ，无 会议决 议。
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
44
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基 金托管部门 的重 大人事变动
1、本报告 期，经公 司第四 届董事会 第三十七 次会议 决议通过 ，公司原 总经理 殷克胜 先
生已于 2014 年 6 月 5 日 离职， 由公 司董 事长 刘东 先生代 行总 经理 职务 。该 事项已 于 2014
年6 月9 日 公告 ，详 情请 查看 2014 年6 月 9 日的 《 证券时 报》 和公 司网 站公 告内容 ；
2、2014 年 2 月 14 日 中国 银行股 份有 限公 司公 告， 自 2014 年 2 月 13 日起 ， 陈四清 先
生担任 本行 行长 。
报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期未 改聘 会计 师事 务所。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚 等 情况
本报告 期内 基金 管理 人 、 基 金托管 人的 托管 业务 部门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽 查 或
处罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占 当期
股票 成
交 总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
45
东吴证 券 1 68,805.00 0.14% 61.35 0.14% -
广州证 券 2 27,812,724.20 55.39% 24,611.56 54.70% -
国金证 券 1 358,443.87 0.71% 317.18 0.70% -
国泰君 安 1 21,973,972.33 43.76% 20,005.70 44.46% -
注： 本基 金根 据中 国证 券监 督管理 委员 会 《关 于加 强证 券投资 基金 监管 有关 问题 的通知 》
（证监 基字[1998]29 号 ） 的 有关规 定要 求及 金鹰 行业 优势证 券 投 资基 金基 金合 同规定 的选 择
券商的 标准 ， 选择 券商 租 用其席 位 。 本 基金 管理 人 负责选 择证 券经 营机 构 ， 租用其 交易 单
元作为 本基 金的 专用 交易 单元。 本基 金专 用交 易单 元的选 择标 准如 下：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2）具 备基金 运作所 需 的高效、安 全的通 讯条件 ，交易设施 满足基 金进行 证券交易
的需要 ；
（3）具 有较强 的全方 位 金融服务能 力和水 平，包 括但不限于 ：有较 好的研 究能力和
行业分 析能 力 ， 能 及时 、 全面地 向公 司提 供高 质量 的关于 宏观 、 行业 及市 场 走向 、 个 股分 析
的报告 及丰 富全 面的 信息 服务 ； 能 根据 公司 所管 理 基金的 特定 要求 ， 提供 专 门研究 报告 ， 具
有开发 量化 投资 组合 模型 的能力 ； 能积 极为 公司 投 资业务 的开 展 ， 投 资信 息 的交流 以及 其他
方面业 务的 开展 提供 良好 的服务 和支 持。
本基金 专用 交易 单位 的选 择程序 如下 ：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
东吴证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - 11,900,000.00 100.00% - -
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
46
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 开 放 式 基
金资产 净值 等的 公告
证券时 报等 2014-01-02
2 金 鹰 中 证 技 术 领 先 指 数 基 金 更 新 招 募 说 明
书2013 年第2号
证券时 报等 2014-01-07
3 金鹰基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及
时更新 已过 期身 份证 件的 公告
证券时 报等 2014-01-14
4 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 同 花 顺 基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2014-01-15
5 金鹰中证技术领先指数基金2013 年第4 季度
报告
证券时 报等 2014-01-20
6 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 特 定 投 资
群体通 过直 销中 心申 购费 率优惠 的公 告
证券时 报等 2014-01-30
7 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 钱 景
财富投 资管 理有 限公 司为 代销机 构的 公告
证券时 报等 2014-02-17
8 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 工 行
支付渠 道因 升级 维护 暂停 服务的 公告
证券时 报等 2014-02-18
9 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 升 级
维护暂 停服 务的 通知
证券时 报等 2014-02-21
10 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 恒 天
明泽基 金销 售有 限公 司为 代销机 构的 公告
证券时 报等 2014-02-26
11 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
调整长 期停 牌股 票估 值方 法的公 告
证券时 报等 2014-02-27
12 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及
时更新 已过 期身 份证 件的 公告
证券时 报等 2014-03-14
13 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及
时更新 已过 期身 份证 件的 公告
证券时 报等 2014-03-17
14 金鹰中证技术领先指数基金2013 年年度报
告
证券时 报等 2014-03-26
15 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 继 续 参 加 工 商
银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
证券时 报等 2014-04-01
16 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
调整长 期停 牌股 票估 值方 法的公 告
证券时 报等 2014-04-01
17 金鹰中证技术领先指数基金2014 年第1 季度
报告
证券时 报等 2014-04-22
18 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 西 安 分 公
司的公 告
证券时 报等 2014-04-26
19 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
调整长 期停 牌股 票估 值方 法的公 告
证券时 报等 2014-04-29
20 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员 在 子 证券时 报等 2014-05-17
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
47
公司兼 任职 务情 况的 公告
21 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 国 国 际
期货有 限公 司为 代销 机构 的公告
证券时 报等 2014-05-30
22 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 总 经 理 离 职 及
董事长 代行 总经 理职 务的 公告
证券时 报 等 2014-06-09
23 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及
时更新 已过 期身 份证 件的 公告
证券时 报等 2014-06-12
24 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
新增英 大证 券为 代销 机构 的公告
证券时 报等 2014-06-13
25 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 天 源 证 券
有限公 司为 代销 机构 的公 告
证券时 报等 2014-06-18
26 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 特 定 投 资
群体通 过直 销中 心申 购费 率优惠 的公 告
证券时 报等 2014-06-21
27 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 建 行
渠道暂 停服 务的 通知
证券时 报等 2014-06-27
11 影响投资者决策的其 他重 要信息
本报告期 后，经公 司第四 届董事会 第三十九 次会议 审议通过 ，聘请刘 岩先生 担任我公 司
总经理 ，自2014 年 8 月 7 日起， 我公 司董 事长 刘东 先生不 再代 行总 经理 职务 。上述 事项 已
于2014 年8 月8 日 进行 了 公告， 并向 广东 证监 局备 案。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 金鹰 中 证技术 领先 指数 增强 型证 券投资 基金 发行 及募 集的 文件。
2、 《金 鹰中 证技 术领 先指 数增强 型证 券投 资基 金基 金合同 》 。
3、 《金 鹰中 证技 术领 先指 数增强 型证 券投 资基 金托 管协议 》 。
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额净 值 、 季 度报 告 、 半 年度 报
告、更 新的 招募 说明 书及 其他临 时公 告。
12.2 存放地点
广州市 天河 区体 育西 路 189 号城 建大 厦22-23 层
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅或 按工 本费 购买 复印 件， 也 可登 录本 基金 管理 人 网站查 阅，
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报 告
48
本基金 管理 人网 址：http://www.gefund.com.cn 。
投资者对 本报告书 如有疑 问，可咨 询本基金 管理人 客户服务 中心，客 户服务 中心电话 ：
4006-135-888 或 020-83936180 。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一四年八月二十 五日
