金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
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金鹰中证 500 指数分级证券投资基金
2014 年 半 年度 报 告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一四年八月二十五日金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年8 月22 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容 ， 保 证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
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1.2 目录
1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................. 2
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3
2 基金简 介 ............................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 6
2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................... 7
2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................... 7
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ......................................................................................... 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 7
3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................... 8
4 管理人 报告 ......................................................................................................................... 9
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................. 9
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................... 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 12
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................... 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 12
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 13
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 13
5 托管人 报告 ....................................................................................................................... 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信 、 净 值 计算 、 利 润分 配等 情况 的 说
明 14
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ............... 14
6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ............................................................................... 14
6.1 资产负 债表 ....................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................... 15
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 17
6.4 报表附 注 ........................................................................................................................... 18
7 投资组 合报 告 ................................................................................................................... 35
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 35
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 36
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 37
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 50
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 51
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 51
7.7 期末按 公允 价值 占基 金 资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 51
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ....... 51
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 52
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ........................................................... 52 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
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7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ........................................................... 52
7.12 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 52
8 基金份 额持 有人 信息 ....................................................................................................... 53
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 53
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ........................................................................................... 53
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 54
8.4 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间情 况 ........................... 54
9 开放式 基金 份额 变动 ....................................................................................................... 55
10 重大事 件揭 示 ................................................................................................................... 55
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 55
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变 动 ............................... 55
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 56
10.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 56
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 56
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚的 情况 ........................................... 56
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 56
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 57
11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ................................................................................... 59
12 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 59
12.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 59
12.2 存放地 点 ........................................................................................................................... 59
12.3 查阅方 式 ........................................................................................................................... 59
金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 金鹰中 证500 指 数分 级证 券 投资基 金
基金简 称 金鹰中 证500 指 数分 级
场内简 称 金鹰500
基金主 代码 162107
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012年6月5 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总
额
15,886,665.26 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券
交易所
深圳
上市日 期 2012年7月3 日
下属分 级基 金的 基金
简称
金鹰500A 金鹰500B 金鹰500
下属分 级基 金的 交易
代码
150088 150089 162107
报告期 末下 属分 级基
金的份 额总 额
591895.00 591895.00 14702875.26
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金为 股票 型指数 基金 ，以跟踪 指数 为目标 ，力 求将基金 净值 增长率
与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度控制在0.35% 以下、年跟踪误差
控制在4% 以 下。
投资策 略
本基金 以中 证500 指 数成 分 股在其 指数 中的 基准 权重 为基础 ， 在 综合 考察
指数成分 股的 行业构 成与 市值占比 、各 行业内 成分 股权重的 构成 与分散
程度、成 分股 流动性 与贝 塔值等因 素的 基础上 ，采 用重点抽 样与 分层抽
样相结合 的策 略以构 建指 数化投资 组合 ；若抽 样组 合内的股 票停 牌或出金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
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现流动性 不足 等情形 时， 本基金将 根据 变化了 的新 情况，对 于抽 样组合
进行再 调整 。
本 基 金 投资 于 股票 的 资 产占 基 金 资产 净 值的 比 例 为90% ～95% ，其 中 ，
中证500 指 数成 分股 和备 选 成分股 占基 金资 产净 值的 比例不 低于90%；债
券、货币 市场 工具、 现金 、权证、 资产 支持证 券以 及法律法 规或 中国证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具占 基金 资产 净值 的5% ～10% ， 其中 ，
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的5% ， 权证 投
资的比 例范 围占 基金 资产 净值的0% ～3% 。
业绩比 较基 准
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 中 证500 指 数 收 益 率 ×95% ＋ 活 期 存 款 利 率 （ 税
后）×5%
风险收 益特 征
本基金为 被动 跟踪指 数的 指数型证 券投 资基金 ，属 于证券投 资基 金当中
收益、风 险较 高的品 种。 一般情形 下， 其风险 和预 期收益高 于混 合型、
债券型 、 货币 市场 基金 。 从本基 金拆 分的 两级 基金 来看 ， 金 鹰500A 具有
低风险 、 预期 收益 相对 稳 定的特 征, 金鹰500B 具有 高 风险 、 高 预期 收益 的
特征。
下属三 级基 金的 风险
收益特 征
本级基 金具 有低 风险 、
预 期 收 益 相 对 稳 定 的
特征。
本级基 金具 有高 风险 、
高预期 收益 的特 征
本 级 基 金 为 被 动 跟 踪
指 数 的 指 数 型 证 券 投
资基金 ， 属 于证 券投 资
基金当 中收 益、 风险 较
高 的 品 种 。 一 般 情 形
下， 其 风险 和预 期收 益
高于混 合型 、债 券型 、
货币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
金鹰基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 苏文锋 王涛
联系电 话
020-83282627 95559
电子邮 箱
csmail@gefund.com.cn t_wang@bankcomm.com
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95559
传真 020-83282856 021-62701216
注册地 址
广东省 珠海 市吉 大九 洲大 道
东段商 业银 行大 厦7 楼
上海市 浦东 新区 银城 中路
188 号 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
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办公地 址
广州市 天河 区体 育西 路 189
号城建 大 厦 22-23 楼
上海市 浦东 新区 银城 中路
188 号
邮政编 码 510620 200120
法定代 表人 刘东 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《 上海 证券 报》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人
互联网 网址
http://www.gefund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 广州市 天河 区体 育西 路 189 号城 建大 厦22-23 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 1,002,799.46
本期利 润 285,149.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0161
本期加 权平 均净 值利 润率 1.57%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.39%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 1,157,528.93
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0729
期末基 金资 产净 值 16,230,820.67
期末基 金份 额净 值 1.0217
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 7.68%
注：1 、本 基金 于2012 年6 月 5 日成 立。
2、本期已 实现收益 指基金 本期利息 收入、投 资收益 、其他收 入（不含 公允价 值变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益；
3、上述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 ； 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
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4、期末可 供分配利 润，指 期末资产 负债表中 未分配 利润与未 分配利润 中已实 现部分 的
孰低数 （为 期末 余额 ，不 是当期 发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 一 个
月
1.97% 0.90% 2.38% 0.93% -0.41% -0.03%
过 去 三 个
月
1.05% 0.98% 2.11% 1.01% -1.06% -0.03%
过 去 六 个
月
0.39% 1.16% 2.43% 1.19% -2.04% -0.03%
过去一 年 14.16% 1.23% 20.27% 1.26% -6.11% -0.03%
自 基 金 合
同 生 效 起
至今
7.68% 1.18% 8.23% 1.32% -0.55% -0.14%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为中 证 500 指数 收益 率 × 9 5% ＋活 期存 款利 率（ 税后 ） ×5%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
金鹰中 证500 指 数分 级证 券投资 基金
份额累 计净 值 增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2012 年6 月5 日至 2014 年 6 月 30 日） 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
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注：1、 本基 金于2012 年6 月5 日成 立 。2 、 按 基金 合同规 定 ， 本 基金 建仓 期 为六个 月。
建仓期 满后 ， 本基 金的 各 项投资 比例 应符 合股 票资 产占基 金资 产净 值的 比例 为90%~95%，其
中， 中 证500 指 数成 分股 和备选 成分 股占 基金 资产 净值的 比例 不低 于 90% ； 债 券、 货 币市 场
工具 、 现 金、 权证 、 资产 支 持证券 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具
占基金资产 净值 的 5%~10% ，其中，现 金或到 期日在 一年以内的 政府债 券不低 于基金资产 净
值的 5% ， 权 证投 资的 比例 范围占 基金 资产 净值 的0%~3% ；3、 本 基金 业绩 比较 基 准为中 证 500
指数 收 益率 ×95% ＋ 活期 存 款利率 （税 后） ×5% 。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号 文批 准， 于 2002 年 12 月 25
日成立，是自律制度下中 国证监会批准设立的首批 基金管理公司之一。公司 注册资本 2.5
亿元人 民币 ， 股东 包括 广 州证券 有限 责任 公司 、 广 州白云 山医 药集 团股 份有 限公司 、 美的 集
团股份 有限 公司 和东 亚联 丰投资 管理 有限 公司 ， 分 别持 有49 ％、20％、20 ％和 11 ％的 股份 。
公司设 立了 投资 决策 委员 会、 风险 控制 委员 会、 资 产估值 委员 会等 专业 委员 会。 投资 决
策委员 会负 责指 导基 金资 产的运 作 、 确 定基 本的 投 资策略 和投 资组 合的 原则 。 风 险控 制委 员
会负责 全面 评估 公司 的经 营过程 中的 各项 风险 ， 并 提出防 范措 施 。 资 产估 值 委员会 负责 依照
基金合 同和 基金 估值 制度 的规定 ， 确定 基金 资产 估 值的原 则 、 方 法、 程序 及 其他相 关的 估值
事宜。
公司目 前下 设十 三个 部门 ， 分 别是 ： 基金 管理 部、 研究发 展部 、 集中 交易 部 、 金 融工 程金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
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部、 产品 研发 部、 固定 收 益投资 部 、 市 场拓 展部 、 机构客 户部 、 专户 投资 部 、 品 牌电 子商 务
部、 运作 保障 部、 监察 稽 核部 、 综 合管 理部 。 基 金 管理部 负责 根据 投资 决策 委员会 制定 的投
资决策 进行 基金 投资 ； 研 究发展 部负 责宏 观经 济 、 行业 、 上 市公 司研 究和 投 资策略 研究 ； 集
中交易 部负 责完 成基 金经 理投资 指令 ； 金融 工程 部 负责金 融工 程研 究 、 数 量 分析工 作 ； 产 品
研发部 负责 基金 新产 品 、 新业务 的研 究和 设计 工作 ； 固 定收 益投 资部 负责 固 定收益 证券 以及
债券 、 货 币市 场的 研究 和 投资管 理工 作 ； 市 场拓 展 部负责 市场 营销 策划 、 基 金销售 与渠 道管
理、 客户 服务 等业 务； 机 构客户 部负 责机 构客 户的 开发 、 维 护与 管理 ； 专 户 投资部 负责 特定
客户资 产的 投资 和管 理 ； 品牌电 子商 务部 负责 公司 品牌宣 传 、 媒 介关 系及 广 告管理 、 电子 商
务的营销 策划及业 务推广 等；运作 保障部负 责公司 信息系统 的日常运 行与维 护,跟踪研 究 新
技术, 进行 相应的 技术系统 规划与开 发、基金 会计核 算、估值 、开放式 基金注 册、 登记 和 清
算等业 务 ； 监 察稽 核部 负 责对公 司和 基金 运作 以及 公司员 工遵 守国 家相 关法 律、 法规 和公 司
内部规 章制 度等 情况 进行 监督和 检查 ； 综合 管理 部 负责公 司企 业文 化建 设 、 文字档 案 、 公 司
财务、 后勤 服务 、人 力资 源管理 、薪 酬制 度、 人员 培训、 人事 档案 等综 合事 务管理 。
截至2014 年 6 月 30 日 ， 公司共 管理 金鹰 成份 股优 选证券 投资 基金 、 金鹰 中 小盘精 选证
券投资 基金 、 金鹰 红利 价 值灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 金鹰 行业 优势 股 票型证 券投 资基
金、 金鹰 稳健 成长 股票 型 证券投 资基 金 、 金 鹰主 题 优势股 票型 证券 投资 基金 、 金 鹰保 本混 合
型证券 投资 基金 、 金鹰 中 证技 术 领先 指数 增强 型证 券投资 基金 、 金鹰 策略 配 置股票 型证 券投
资基金 、 金鹰 持久 回报 分 级债券 型证 券投 资基 金 、 金鹰核 心资 源股 票型 证券 投资基 金 、 金 鹰
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 金鹰 元泰 精选 信 用债证 券投 资基 金 、 金 鹰 货币市 场证 券投
资基金 、 金鹰 元丰 保本 混 合型证 券投 资基 金 、 金 鹰 元盛分 级债 券型 发起 式证 券投资 基金 以及
金鹰元 安 保 本混 合型 证券 投资基 金 17 只 开放 式基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张永东 金 融 工 程 部
总监
2012-06-07 - 11 张永东 ， 工 学博 士， FRM
（金融 风险 管理 师） ， 中
山 大 学数 学 与计 算 科学
学 院 兼职 研 究生 导 师，
曾 任 广发 证 券和 中 山大
学 联 合博 士 后工 作 站研
究 人 员、 广 发证 券 发展
研 究 中心 金 融工 程 组负金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
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责 人 、华 南 理工 大 学副
教 授 、硕 士 生导 师 以及
广 发 基金 、 天治 基 金、
益 民 基金 金 融工 程 负责
人等职 。 2010 年 7 月加
入 金 鹰基 金 管理 有 限公
司 ， 现任 金 融工 程 部总
监 、 本基 金 以及 金 鹰中
证 技 术领 先 指数 增 强型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
林华显 基金经 理 2012-06-05 - 12 林华显 先 生 2002 年 10
月 进 入金 鹰 基金 管 理有
限公司 ， 2004 年 后开 始
从 事 投资 研 究等 工 作，
先 后 任交 易 员、 交 易主
管、 基 金经 理助 理等 职。
2009 年 10 月 12 日开 始
担 任 金鹰 成 份股 优 选证
券 投 资基 金 基金 经 理助
理 ， 协助 基 金经 理 管理
金 鹰 成份 股 优选 证 券投
资基金, 现任本基金基
金 经 理以 及 金鹰 成 份股
优 选 证券 投 资基 金 基金
经理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任 或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同 、
基金招 募说 明书 等有 关基 金法律 文件 的规 定 ， 本 着 诚实信 用 、 勤 勉尽 责的 原 则管理 和运 用基
金资产 ， 在严 格控 制风 险 的基础 上 ， 为 基金 份额 持 有人谋 求最 大利 益 。 本 报 告期内 ， 基金 运
作合法 合规 ， 无出 现重 大 违法违 规或 违反 基金 合同 的行为 ， 无损 害基 金份 额 持有人 利益 的行
为。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本报告 期， 本基 金管 理人 按 照 《证 券投 资基 金管 理公 司 公平交 易制 度指 导意 见》 的 要求，
根据本 公司 《 公平 交易 制 度》 的规 定 ， 通 过规 范化 的投资 、 研究 和交 易流 程 ， 确 保公 平对 待
不同投 资组 合， 切实 防范 利益输 送。
本基金 管理 人事 前规 定了 严格的 股票 备选 库管 理制 度、 投资 权限 管理 制度 、 债 券库管 理
制度和 集中 交易 制度 等 ； 事中重 视交 易执 行环 节的 公平交 易措 施 ， 以" 时间 优 先、 价格 优先"
作为执 行指 令的 基本 原则 ， 必 要时 启用 投资 交易 系 统中的 公平 交易 模块 ； 事 后加强 对不 同投
资组合 的交 易价 差 、 收 益 率的分 析 ， 以 尽可 能确 保 公平对 待各 投资 组合 。 本 报告期 内 ， 公 司
公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。
4.3.2 异常交易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
本报告 期内 ， 本投 资组 合 与本公 司管 理的 其他 主动 型投资 组合 发生 的同 日反 向交易 ， 未
发生过 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
在报告 期内 ， 本基 金的 跟 踪标的 中 证 500 指数 微 涨2.50% ， 基金 规模 大幅 变动 等因素 对
指数跟踪效 果造成了 较大 的冲击，本 基金 日 均跟踪 偏离度 0.03316% 、年 化跟 踪误差 0.81%
控制在 投资 目标 限定 范围 内。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至2014 年 6 月 30 日 ， 基金份 额净 值 为1.0217 元 ， 本 报告 期份 额净 值增 长 率 0.39% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 2.43% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
本基金 为股 票型 指数 基金 ， 以 跟踪 指数 为目 标 ， 本 基 金将继 续坚 持采 用量 化策 略进行 指金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
13
数复制 和风 险管 理 ， 适 时 对投资 组合 进行 再平 衡调 整， 力求 将跟 踪误 差控 制 在投资 目标 限定
范围内 ，获 取与 跟踪 标的 指数相 近的 收益 率。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》、2007
年 5 月 15 日颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》以 及中 国证 券监 督管 理委员 会颁 布
的 《 关于 证券 投资 基金 执 行<企 业会 计准 则>估 值业 务及份 额净 值计 价有 关事 项的通 知 》 （ 证
监会计字[2007]15 号 ）与 《关于进一 步规范 证券投 资基金估值 业务的 的指导 意见》（证 监
会公告[2008]38 号等 相关 规定和基金 合同的 约定， 日常估值由 本基金 管理人 同本基金托 管
人一同 进行 ， 基金 份额 净 值由本 基金 管理 人完 成估 值后 ， 经 本基 金托 管人 复 核无误 后由 基金
管理人 对外 公布 。月 末、 年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账务 的核 对同 时进 行。
为确保 公司 估值 程序 的正 常进行 ， 本公 司还 成立 了 资产估 值委 员会 。 资产 估 值委员 会由
公司总 经理 、 分管 副总 经 理或总 经理 助理 、 研究 发 展部总 监 、 运 作保 障部 总 监、 基金 管理 部
总监 、 固 定收 益部 总监 、 专 户投资 部总 监 、 基 金经 理、 投资经 理 、 基 金会 计和 相 关人员 组成 。
在特殊 情况 下， 公司 召集 估 值委员 会会 议， 讨论 和决 策 特殊估 值事 项， 估值 委员 会 问题决 策，
需到会 的三 分之 二估 值委 员会成 员表 决通 过 。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期 内, 本基 金 未 签约 与 估值相 关 的 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据本 基金 基金 合同 约定 ， 存续 期内， 本基 金 （包 括 金鹰中 证 500 份 额、 金鹰 中证 500A
份额、 金鹰 中 证500B 份 额 ）不进 行收 益分 配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2014 年上 半年 度， 基金 托 管人在 金鹰 中 证 500 指数 分级证 券投 资基 金的 托管 过程中 ，
严格遵 守了 《 证券 投资 基 金法 》 及 其他 有关 法律 法 规、 基金 合同 、 托管 协议 ， 尽 职尽 责地 履金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
14
行了托 管人 应尽 的义 务， 不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净 值 计算、利润分配等情 况的 说明
2014 年上 半年 度， 金鹰 基 金管理 有限 公司 在金 鹰中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金投 资
运作 、 基 金资 产净 值的 计 算、 基金 份额 申购 赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 托 管
人未发 现损 害基 金持 有人 利益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
2014 年 上半年度 ，由金 鹰 基金管理有 限公司 编制并 经托管人复 核审查 的有关 金鹰中证
500 指 数分 级证 券投 资基 金的半 年度 报告 中财 务指 标、 净 值表 现、 收益 分配 情况、 财务 会 计
报告相 关内 容、 投资 组合 报告等 内容 真实 、准 确、 完整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 中 证 500 指数分 级证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2014 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 78,489.25 356,151.87
结算备 付金
1,345,197.33 1,607,454.51
存出保 证金
2,461.54 13,357.69
交易性 金融 资产 6.4.7.2 15,304,179.35 19,780,319.16
其中： 股票 投资
15,304,179.35 19,780,319.16
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
15
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
43,957.32 -
应收利 息 6.4.7.5 517.41 864.58
应收股 利
- -
应收申 购款
198.81 2,982.11
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
16,775,001.01 21,761,129.92
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
45,979.56 52,736.87
应付管 理人 报酬
13,975.72 18,655.75
应付托 管费
3,074.67 4,104.25
应付 销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.6 8,882.99 13,340.40
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.7 472,267.40 382,119.01
负债合 计
544,180.34 470,956.28
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.8 15,073,291.74 19,847,283.12
未分配 利润 6.4.7.9 1,157,528.93 1,442,890.52
所有者 权益 合计
16,230,820.67 21,290,173.64
负债和 所有 者权 益总 计
16,775,001.01 21,761,129.92
注：报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日 ，金 鹰 500 份 额净值 1.0217 元 ，基 金 份额总 额
15,886,665.26 份； 金鹰 500A 份 额净 值1.0322 元， 基 金份额 总 额 591,895.00 份 ； 金鹰500B
份额净 值1.0112 元 ，基 金 份额总 额 591,895.00 份。
6.2 利润表
会计主 体： 金鹰 中 证 500 指数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
16
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013
年6 月 30 日
一、收入
717,235.93 6,304,263.27
1. 利息 收入
10,697.78 40,683.47
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.10 10,697.78 40,007.46
债券利 息收 入
- -
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 676.01
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失以 “- ” 填 列）
1,416,463.63 9,495,710.86
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.11 1,309,465.76 9,209,089.18
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.12 106,997.87 286,621.68
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
6.4.7.13 -717,650.06 -3,336,656.22
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－” 号
填列）
- -
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.14 7,724.58 104,525.16
减：二、费用
432,086.53 954,380.27
1 ．管 理人 报酬
90,217.75 363,018.56
2 ．托 管费
19,847.93 79,864.15
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 6.4.7.15 25,540.47 206,995.84
5 ．利 息支 出
- -
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
- -
6 ．其 他费 用 6.4.7.16 296,480.38 304,501.72
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
285,149.40 5,349,883.00
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列）
285,149.40 5,349,883.00 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
17
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 金鹰 中 证 500 指数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
19,847,283.12 1,442,890.52 21,290,173.64
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 285,149.40 285,149.40
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-4,773,991.38 -570,510.99 -5,344,502.37
其中：1.基 金申 购款 2,420,541.65 124,322.89 2,544,864.54
2.基金 赎回 款 -7,194,533.03 -694,833.88 -7,889,366.91
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
15,073,291.74 1,157,528.93 16,230,820.67
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
117,213,594.40 -4,606,374.50 112,607,219.90
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 5,349,883.00 5,349,883.00
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-78,575,074.36 -2,939,416.90 -81,514,491.26
其中：1.基 金申 购款 3,691,043.20 -31,291.53 3,659,751.67
2.基金 赎回 款 -82,266,117.56 -2,908,125.37 -85,174,242.93
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - - 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
18
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
38,638,520.04 -2,195,908.40 36,442,611.64
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘东 ，主管 会计 工作 负责 人： 刘东， 会计 机构 负责 人： 傅军
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
金鹰中 证500 指 数分 级证 券投资 基金(简称"本 基金") ， 经 中国 证券 监督 管理 委 员会 （简
称"中 国证 监会" ） 证监 许 可[2012]247 号 文 《关 于核 准金鹰 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金
募集的 批复 》 、 基金 部函[2012]458 号 文 《关 于金 鹰 中证 500 指 数分 级证 券投 资基金 备案 确
认的函 》批 准， 于2012 年 6 月5 日 募集 成立 。本 基金为 契约 型开 放式 ，存 续期限 不定 。
本基金 募集 期间 自2012 年4 月23 日起 至2012 年5 月29 日止, 认购 金额 及认 购期银 行
利息合 计393,471,186.50 元， 于 2012 年 6 月 5 日划 至托管 银行 账户 。 首次 设 立募集 规模 为
393,471,186.50 份 ，根 据 《基金 合同 》约 定， 其中 场外募 集资 金及 其利 息确 认金 鹰 500 份
额 341,051,468.50 份 ， 场 内 募 集 资 金 及 其 利 息 按 1 ：1 的 比 例 确 认 金 鹰 500A 份额
26,209,859.00 份 和金 鹰 500B 份额 26,209,859.00 份。验 资机 构为 立信 会计 师事务 所。 本
基金的基 金管理人 为金鹰 基金管理 有限公司 ，基金 托管人为 交通银行 股份有 限公司（ 简称"
交通银 行"）。
根据 《 基金 合同 》 约 定， 每 2 份 金鹰 中 证500 指数 基金场 内份 额 （ 初始 面值 为 1 元 ） 按
照1:1 的比 例 ， 分 拆成 预 期收益 与风 险特 性不 同的 两种份 额 ， 即 ： 优 先获 得 收益分 配权 的优
先级（ 称为 金 鹰500A ， 初 始面值 为 1 元） ，获 得剩 余 收益分 配权 的进 取级 （称 为金 鹰 500B ，
初始面 值 为1 元 ）金 鹰 500 、金 鹰500A 、 金鹰500B 三类基 金份 额的 基金 资产 合并 运 作。
根据基 金合 同的 约定 ， 每 2 份金 鹰 500 场 内份 额分 拆为 1 份 金鹰 500A 份额 与 1 份金 鹰
500B 份额 ， 每 1 份金鹰 500A 份额与 1 份金鹰 500B 份额进 行配 对， 可申 请转 换成 2 份金 鹰
500 份 额的 场内 份额 。金 鹰 500A 份 额与 金鹰500B 份额在 深交 所上 市交 易， 不可单 独 申 赎 。
本基金 份额 的折 算包 括定 期折算 与不 定期 折算 。 定期 折算为 金鹰 中 证 500 指数 分级基 金
存续期 内每 个会 计年 度第 一个工 作日 。不 定期 折算 ，当金 鹰 500B 份额 的基 金 份额参 考净 值
小于 0.2500 （不 含 0.2500 ）元， 或金 鹰 500 份 额净 值大于 2.0000 （ 不含2.0000 ） 时， 基
金管理 人即 可确 定基 金份 额折算 日。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
19
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基 本准则 》
和38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的应 用指 南 、 解 释 （统 称"企 业会 计准 则"） ， 中国证 券业 协
会制定的 《证券投 资基金 会计核算 业务指引 》 、中国 证监会制 定的《关 于进一 步规范证 券 投
资基金 估值 业务 的指 导意 见》 、 《 关于 证券 投资 基金 执 行<企 业会 计准 则>估 值业 务及份 额净 值
计价有关 事项的 通知》 、 《 证券投资 基金信 息披露管 理办法》 、 关于发 布《证 券 投资基金 信息
披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> （ 试行） 》 等问 题的 通知 及其 他中国 证监 会
颁布 的 相关 规定 而编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金本半年 度报告中 财 务报表的编制 遵守了企 业 会计准则及其 他有关规 定, 真实、完
整地反 映了 本基 金 于 2014 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日的经 营成 果和 净值 变动 情况。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 （2013 年 ）年 度报 告一 致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在报 告期 间不 存在 重大会 计差 错。
6.4.6 税项
1、印 花税
根据财政部、国家 税务总 局财税字[2007]84 号文《 关于调整证券（股 票）交 易印花税
率的通 知 》 的 规定 ， 自2007 年5 月 30 日 起， 调整 证 券 （ 股票 ） 交 易印 花税 税 率， 由原 先的
1‰ 调 整为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 过程 中因 非流 通股股 东向 流通 股股 东支 付对价 而发 生
的股权 转让 ，暂 免征 收印 花税；
经国务院批准,根 据财政部 、国家税务总局 《关于调 整证券（股票） 交易印花 税率的 通
知》 的规 定， 自 2008 年 4 月24 日起 ， 调 整 证 券 （股 票） 交易 印花 税税 率， 由 原先 的 3‰ 调
整为 1‰ ； 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
20
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自2008 年9 月19 日起, 证 券 （股票）
交 易 印 花 税 调整 为 单 边 征税, 由 出 让 方 按证 券( 股票)交 易 印 花 税 税率 缴 纳 印 花税, 受 让 方不
再征收,税 率不 变。
2、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 ，
自 2004 年 1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金（ 封闭 式证 券投资 基金 ，开 放式 证券 投资基 金） 管
理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ，继 续免 征营业 税和 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税；
3、个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问题的通 知》 ，对 基金取得 的股票的 股息、红 利收入 、债券的 利息收入 及储蓄 利息收入 ， 由
上市公 司 、 债 券发 行企 业 及金融 机构 在向 基金 派发 股息 、 红 利收 入、 债券 的 利息收 入及 储蓄
利息收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]107 号文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策
的补充 通知 》 的规 定， 自 2005 年6 月13 日起 ， 对 证 券投资 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息
红利所 得， 按照 财税[2005]102 号 文规 定， 扣缴 义务 人在代 扣代 缴个 人所 得税 时，减 按 50%
计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 中非 流 通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 78,489.25
定期存 款 -
其他存 款 - 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
21
合计 78,489.25
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014年6月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 13,931,331.62 15,304,179.35 1,372,847.73
贵金属 投资-金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 13,931,331.62 15,304,179.35 1,372,847.73
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断 式逆 回购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 136.23
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 368.78
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 11.41
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.99
合计 517.41
注： “ 其他 ”指 存出 保证 金 利息。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
22
6.4.7.6 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 8,882.99
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 8,882.99
6.4.7.7 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 173.27
预提指 数使 用费 49,178.95
预提审 计费 44,396.69
预提上 市年 费 29,752.78
预提信 息披 露费 348,765.71
合计 472,267.40
6.4.7.8 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 20,273,542.36 19,847,283.12
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以 “-” 号填 列） -354,307.31 -346,842.76
基金拆 分/ 份额 折算 前 19,919,235.05 19,500,440.36
基金拆 分/ 份额 折算 调整 633,382.41 -
本期申 购 2,551,129.46 2,420,541.65
本期赎 回 （以 “-” 号填 列） -7,217,081.66 -6,847,690.27
本期末 15,886,665.26 15,073,291.74
6.4.7.9 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,073,915.08 -2,631,024.56 1,442,890.52
本期利 润 1,002,799.46 -717,650.06 285,149.40
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-1,077,557.51 507,046.52 -570,510.99
其中： 基金 申购 款 558,184.82 -433,861.93 124,322.89 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
23
基金赎 回款 -1,635,742.33 940,908.45 -694,833.88
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,999,157.03 -2,841,628.10 1,157,528.93
6.4.7.10 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 3,188.74
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 0.06
结算备 付金 利息 收入 7,508.98
其他 -
合计 10,697.78
注：其 他存 款 利 息收 入项 目是指 申购 款利 息收 入
6.4.7.11 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 10,207,642.00
减： 卖 出股 票成 本总 额 8,898,176.24
买卖股票 差 价收 入 1,309,465.76
6.4.7.12 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 106,997.87
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 106,997.87
6.4.7.13 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
1. 交易 性金 融资 产 -717,650.06
—— 股 票投 资 -717,650.06
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 - 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
24
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 -717,650.06
6.4.7.14 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
基金赎 回费 收入 7,724.58
配股手 续费 -
新股手 续费 返还 -
印花税 返还 -
新股申 购返 还利 息收 入 -
分销国 债手 续费 返还 -
转换费 收入 -
其他 -
合计 7,724.58
6.4.7.15 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 25,540.47
银行间 市场 交易 费用 -
合计 25,540.47
6.4.7.16 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
审计费 用 12,396.69
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 386.25
上市费 29,752.78
银行间 市场 账户 维护 费 6,000.00
指数使 用费 99,178.95
合计 296,480.38
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
25
截止本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 没有 重大 须作 披露的 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 关联 方 无 发生 变化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、基 金销售 机构
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广州证 券 6,992,012.61 45.61% 52,812,664.97 47.82%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方进 行权证 交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方进 行债券 交易 。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方进 行债券 回购 交易 。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券 6,187.27 45.98% 3,957.57 44.56%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券 46,734.10 47.56% 14,621.56 48.41% 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
26
注：1、上 述佣金按 市场佣 金率计算 ，以扣除 中 国证 券登记结 算公司收 取的证 管费、 经
手费和适用期间内由 券商 承担的证券结算风险 基金 后的净额列示。债券 及权 证交易不计佣
金。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场
信息服 务等 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
90,217.75 363,018.56
其中：支付销售机 构的客户
维护费
29,391.63 113,288.55
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的1.0% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×1 .0%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、基金管 理费每日 计算， 逐日累计 至每月月 底，按 月支付； 由基金管 理人向 基金托 管
人发送 基金 管理 人报 酬划 付指令 ， 经 基金 托管 人复 核 后于次 月首 日 起5 个 工作 日内从 基金 资
产中一 次性 支付 给基 金管 理人， 若遇 节假 日、 休息 日等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
19,847.93 79,864.15
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.22% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .22% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、基金托 管费每日 计算， 逐日累计 至每月月 底，按 月支付； 由基金管 理人向 基金托 管
人发送 基金 托管 费划 付指 令， 基 金托 管人 复核 后于 次 月首日 起5 个工 作日 内从 基金资 产中 一
次性支 付， 若遇 节假 日、 休息日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 内没 有应 支付 关联 方的销 售服 务费 。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
27
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券 （回 购） 交 易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 内基 金管 理人 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本基金 本报 告期 无除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
交通银 行 78,489.25 3,188.74 2,906,748.94 6,733.68
注：1、 本基 金用 于证 券交 易结算 的资 金通 过" 交通 银 行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户
"转存 于中 国证 券登 记结 算 有限 责 任公 司 ， 按 银行 同 业利率 计息 ， 在资 产负 债 表中的"结 算备
付金" 科目 中单 独列 示。2014 年 6 月 30 日结 算备 付 金余 额 1,345,197.33 元, ，2013 年 6 月
30 日 结算 备付 金余 额927,426.40 元
6.4.10.6
本基金在承销 期内参与关联方承销 证券 的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
6.4.11 利润分配情况
根据本 基金 基金 合同 约定 ， 存续 期内， 本基 金 （包 括 金鹰中 证 500 份 额、 金鹰 中证 500A
份额、 金鹰 中 证500B 份 额 ）不进 行收 益分 配。
6.4.12 期末（2014 年6 月30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
本基金 报告 期末 未持 有因 认购新 发/ 增发 证券 而持 有 的流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600507
方大
特钢
2014-06-30
澄
清
公
告
3.16
2014-
07-02
3.03 4,232 15,165.87 13,373.12 -
002340 格林 2014-06-26 重 11.19 - - 4,488 45,025.54 50,220.72 - 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
28
美 大
事
项
002638
勤上
光电
2014-06-10
重
大
事
项
14.15
2014-
07-15
14.75 2,332 29,612.38 32,997.80 -
600260
凯乐
科技
2014-06-09
重
大
事
项
6.59 - - 3,758 33,036.99 24,765.22 -
600418
江淮
汽车
2014-04-14
重
大
事
项
10.20
2014-
07-11
11.22 8,050 59,214.20 82,110.00 -
600582
天地
科技
2014-06-26
重
大
事
项
7.97 - - 3,900 35,295.00 31,083.00 -
600685
广船
国际
2014-04-08
重
大
事
项
17.13 - - 1,875 22,808.15 32,118.75 -
600850
华东
电脑
2014-04-04
重
大
事
项
19.56
2014-
07-11
21.52 853 18,939.54 16,684.68 -
600864
哈投
股份
2014-04-11
重
大
事
项
8.68
2014-
07-15
8.30 2,772 19,844.52 24,060.96 -
000612
焦作
万方
2014-04-03
重
大
事
项
6.08 - - 5,036 27,871.15 30,618.88 - 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
29
002167
东方
锆业
2014-01-02
重
大
事
项
11.39
2014-
07-01
11.10 3,637 36,986.29 41,425.43 -
002252
上海
莱士
2014-06-13
重
大
事
项
63.30 - - 1,265 20,701.22 80,074.50 -
600755
厦门
国贸
2014-06-27
重
大
事
项
4.85
2014-
07-07
4.74 7,589 33,526.93 36,806.65 -
000762
西藏
矿业
2014-04-29
重
大
资
产
重
组
10.54 - - 3,916 50,525.93 41,274.64 -
600490
鹏欣
资源
2014-04-01
重
大
事
项
6.11
2014-
07-15
6.11 6,343 37,990.81 38,755.73 -
600757
长江
传媒
2014-06-17
重
大
事
项
8.85 - - 3,117 22,312.85 27,585.45 -
601012
隆基
股份
2014-06-19
重
大
事
项
15.50
2014-
07-01
15.60 2,800 38,444.00 43,400.00 -
601777
力帆
股份
2014-06-24
重
大
事
项
6.39
2014-
07-08
6.70 2,637 17,114.41 16,850.43 -
000852
江钻
股份
2014-05-28
重
大
15.80 - - 1,376 21,021.77 21,740.80 - 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
30
事
项
002635
安洁
科技
2014-06-30
重
大
事
项
31.99 - - 564 24,701.02 18,042.36 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
本基金 报告 期末 无银 行间 市场债 券正 回购 。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
本基金 报告 期末 无交 易所 市场债 券正 回购 。
6.4.13 金融工具风险 及管理
本基金 在日 常经 营活 动中 涉及的 风险 主要 包括 信用 风险 、 流 动性 风险 及市 场 风险等 。 基
金成立 以来 ， 本基 金管 理 人坚持 一切 从规 范运 作 、 防范风 险 、 保 护基 金持 有 人利益 出发 ， 依
照公司 内部 控制 的整 体要 求， 致力 于内 控机 制的 建 立和完 善 ， 公 司内 部管 理 制度及 业务 规范
流程的 制定 和完 善， 加强 内部风 险的 控制 与有 效防 范，以 保证 各项 法规 和管 理制度 的落 实 ，
保证基 金合 同得 到严 格履 行。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
为保证 公司 规范 化运 作 ， 有效地 防范 和化 解经 营风 险， 确保 基金 和公 司财 务 和其他 信息
真实 、 准 确 、 完 整、 及时 ， 从而最 大程 度地 保护 基金 持有人 的合 法权 益 ， 本 基 金管理 人奉 行
全面风 险管 理体 系的 建设 ，建立 了科 学合 理、 控制 严密、 运行 高效 的各 项管 理制度 ：
（1） 风险 管理 控制 制度
风险控 制制 度由 总则 、 风 险 控制的 目标 和原 则、 风险 控 制的机 构设 置、 风险 控制 的 程序、
风险类 型的 界定 、 风险 控 制的主 要措 施 、 风 险控 制 的具体 制度 、 风险 控制 制 度的监 督与 评价
等部分 组成 。
风险控 制的 具体 制度 主要 包括投 资风 险管 理制 度 、 交易风 险控 制制 度 、 财 务 风险控 制制
度、 公司 资产 管理 制度 等 业务风 险控 制制 度 ， 以 及 岗位分 离制 度 、 业 务空 间 隔离制 度 、 作 业
规则 、 岗 位职 责 、 反 馈制 度、 资料 保全 制度 、 保密 制度 、 员 工行 为守 则等 程 序性风 险管 理制
度 。
（2） 投资 管理 制度
投资管 理制 度包 括研 究业 务管理 制度 、投 资决 策管 理制度 、基 金交 易管 理制 度等。
制订研 究业 务管 理制 度的 目的是 保持 研究 工作 的独 立、客 观。 研究 业务 管理 制度包 括 ：
建立严 密的 研究 工作 业务 流程 ， 形 成科 学、 有效 的 研究方 法 ； 根 据基 金合 同 要求 ， 在 充分 研
究的基 础上 建立 和维 护投 资对象 备选 库 ； 建 立研 究 与投资 的业 务交 流制 度 ， 保持通 畅的 交流
渠道； 建立 研究 报告 质量 评价体 系。
制订投 资决 策业 务管 理制 度的目 的是 严格 遵守 法律 法规的 有关 规定 ， 确 保基 金 的投资 符
合基金 合同 所规 定的 投资 目标 、 投 资范 围、 投资 策 略、 投资 组合 和投 资限 制 等要求 。 投资 决金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
31
策业务 管理 制度 包括 投资 决策授 权制 度 ； 投 资决 策 支持制 度 ， 重 要投 资要 有 详细的 研究 报告
和风险 分析 支持 ； 投资 风 险评估 与管 理制 度 ， 在 设 定的风 险权 限额 度内 进行 投资决 策 ； 投 资
管理业 绩评 价制 度等 。
制订基 金交 易管 理制 度的 目的是 保证 基金 投资 交易 的安全 、 有效 、 公 平 。 基 金 交易管 理
制度包 括基 金交 易的 集中 交易制 度 ； 交 易监 测 、 预 警、 反馈 机制 ； 投资 指令 审核制 度 ； 投 资
指令公 平分 配制 度； 交易 记录保 管制 度； 交易 绩效 评价制 度等 。
（3） 监察 稽核 制度
监察稽 核制 度包 括检 查公 司各业 务部 门和 工作 人员 是否遵 守法 律 、 法 规 、 规 章 的有关 规
定； 检 查 公司 各业 务部 门 和工作 人员 对公 司内 部控 制制度 、 各项 管理 制度 、 业务规 章的 执行
情况； 对公 司各 部门 作业 流程的 遵守 合规 性和 有效 性的检 查、 监督 、评 价及 建议等 。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资 证券之 发
行人出 现违 约 、 拒 绝支 付 到期本 息 ， 导 致基 金资 产 损失和 收益 变化 的风 险 。 本基金 均投 资于
具有良 好信 用等 级的 证券 ， 且 通过 分散 化投 资以 分 散信用 风险 。 本基 金投 资 于一家 公司 发行
的证券 市值 不超 过基 金资 产净值 的 10% ， 且本 基金 与 由本基 金管 理人 管理 的其 他基金 共同 持
有一家 公司 发行 的 证 券， 不得超 过该 证券 的 10% 。
本基金 在交 易所 进行 的交 易均与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司完 成证 券交 收和款 项
清算 ， 因 此违 约风 险发 生 的可能 性很 小 ； 基 金在 进 行银行 间同 业市 场交 易前 均对交 易对 手进
行信用 评估 ，以 控制 相应 的信用 风险 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
本统计 数据 未包 含国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 、地方 政府 债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
本统计 数据 未包 含国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 、地方 政府 债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难 易 程度 。 本基金 的流 动性 风险 一方 面来自 于
基金份 额持 有人 可随 时要 求赎回 其持 有的 基金 份额 ， 另一方 面来 自于 投资 品种 所处的 交易 市
场不活 跃而 带来 的变 现困 难。 本基 金所 持证 券均 在 证券交 易所 上市 ， 因此 除 部分基 金资 产流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况外 ， 其余 均能 及 时变现 。 本基 金所 持有 的 金融负 债的 合约
约定到 期日 均为 一个 月以 内且不 计息 ， 可 赎回 基金 份 额净值(所 有者 权益) 无固 定到期 日且 不
计息， 因此 账面 余额 即为 未折现 的合 约到 期现 金流 量。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 并同 时 通过独 立的 风险 管理 部门 设定流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进 行 持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市场风险
市场价 格风 险是 指基 金所 持金融 工具 的公 允价 值或 未来现 金流 量因 除市 场利 率和外 汇
汇率以 外的 市场 价格 因素 变动而 发生 波动 的风 险。 本 基金主 要投 资于 证券 交易 所上市 或银 行
间同业 市场 交易 的股 票和 债券， 所面 临的 最大 市场 价 格风险 由所 持有 的金 融工 具的公 允价 值
决定。
6.4.13.4.1 利率风险 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
32
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。 本基金 持
有的大 部分 金融 资产 和金 融负债 不计 息， 因此 本基 金 的收入 及经 营活 动的 现金 流量在 很大 程
度上独 立于 市场 利率 变化 。本基 金 的 生息 资产 主要 为银行 存款 、结 算备 付金 及债券 投 资 等 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 6
月30 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月-1
年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
78,489.2
5
- - - - - - - -
78,489.2
5
结算备 付
金
1,345,19
7.33
- - - - - - - -
1,345,19
7.33
存出保 证
金
2,461.54 - - - - - - - - 2,461.54
交易性 金
融资产
- - - - - - - -
15,304,1
79.35
15,304,1
79.35
应收证 券
清算款
- - - - - - - -
43,957.3
2
43,957.3
2
应收利 息 - - - - - - - - 517.41 517.41
应收申 购
款
- - - - - - - - 198.81 198.81
资产总 计
1,426,14
8.12
- - - - - - -
15,348,8
52.89
16,775,0
01.01
负债
应付赎 回
款
- - - - - - - -
45,979.5
6
45,979.5
6
应付管 理
人报酬
- - - - - - - -
13,975.7
2
13,975.7
2
应付托 管
费
- - - - - - - - 3,074.67 3,074.67
应付交 易
费用
- - - - - - - - 8,882.99 8,882.99
其他负 债 - - - - - - - -
472,267.
40
472,267.
40 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
33
负债总 计 - - - - - - - -
544,180.
34
544,180.
34
利率敏 感
度缺口
1,426,14
8.12
- - - - - - -
14,804,6
72.55
16,230,8
20.67
上年度 末
2013 年12
月31日
1个月 以
内
1-3个月
6个月 以
内
3个月-1
年
6个月-1
年
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
356,151.
87
- - - - - - - -
356,151.
87
结算备 付
金
1,607,45
4.51
- - - - - - - -
1,607,45
4.51
存出保 证
金
13,357.6
9
- - - - - - - -
13,357.6
9
交易性 金
融资产
- - - - - - - -
19,780,3
19.16
19,780,3
19.16
衍生金 融
资产
- - - - - - - - - -
买入返 售
金融资 产
- - - - - - - - - -
应收证 券
清算款
- - - - - - - - - -
应收利 息 - - - - - - - - 864.58 864.58
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购
款
- - - - - - - - 2,982.11 2,982.11
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计
1,976,96
4.07
- - - - - - -
19,784,1
65.85
21,761,1
29.92
负债
应付证 券
清算款
- - - - - - - - - -
应付赎 回
款
- - - - - - - -
52,736.8
7
52,736.8
7 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
34
应付管 理
人报酬
- - - - - - - -
18,655.7
5
18,655.7
5
应付托 管
费
- - - - - - - - 4,104.25 4,104.25
应付销 售
服务费
- - - - - - - - - -
应付交 易
费用
- - - - - - - -
13,340.4
0
13,340.4
0
应交税 费 - - - - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
382,119.
01
382,119.
01
负债总 计 - - - - - - - -
470,956.
28
470,956.
28
利率敏 感
度缺口
1,976,96
4.07
- - - - - - -
19,313,2
09.57
21,290,1
73.64
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 1. 其 他变 量不 变， 只有 利 率变动 通过 债券 公允 价值 变动对 基金 资产 净值 产生 影响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
1.利率 上升25个 基点 - -
2.利率 下降25个 基点 - -
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外 汇
汇率以 外的 市场 价格 因素 变动而 发生 波动 的风 险。 本 基金所 面临 的其 他价 格风 险来源 于单 个
证券发 行主 体自 身经 营情 况或特 殊事 项的 影响 ， 也 可能来 源于 证券 市场 整体 波动的 影响 。 本
基金通 过投 资组 合的 分散 化降低 其他 价格 风险 ， 并 且 本基金 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有
的证券 价 格 实施 监控 。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
35
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产-股
票投资
15,304,179.35 94.29 19,780,319.16 92.91
交易性 金融 资产 －贵
金属投 资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 15,304,179.35 94.29 19,780,319.16 92.91
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
市场其 他变 量保 持不 变， 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、 可能 的 变
动；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准变 动+5% 786,847.11 3,599,204.25
业绩比 较基 准变 动-5% -786,847.11 -3,599,204.25
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 15,304,179.35 91.23
其中： 股票 15,304,179.35 91.23
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - - 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
36
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,423,686.58 8.49
7 其他各 项资 产 47,135.08 0.28
8 合计 16,775,001.01 100.00
注： 其他 资产 包括 ： 交 易 保证金 、 应收 利息 、 应 收 证券清 算款 、 其他 应收 款 、 应 收申 购
款。
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 指数投资期末 按行 业分类的股票投资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 282,700.11 1.74
B 采矿业 473,220.28 2.92
C 制造业 9,264,273.84 57.08
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
417,057.08 2.57
E 建筑业 414,787.75 2.56
F 批发和 零售 业 1,015,471.15 6.26
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 426,411.19 2.63
H 住宿和 餐饮 业 22,974.00 0.14
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
776,656.67 4.79
J 金融业 189,169.44 1.17
K 房地产 业 1,172,845.83 7.23
L 租赁和 商务 服务 业 235,797.14 1.45
M 科学研 究和 技术 服务 业 62,604.00 0.39
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 141,348.75 0.87
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 152,446.75 0.94
S 综合 101,917.64 0.63
合计 15,149,681.62 93.34
7.2.2 积极资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
37
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 154,497.73 0.95
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 154,497.73 0.95
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 600570 恒生电 子 3,963 116,512.20 0.72
2 600418 江淮汽 车 8,050 82,110.00 0.51
3 600587 新华医 疗 1,100 82,005.00 0.51
4 600557 康缘药 业 2,830 81,221.00 0.50
5 000559 万向钱 潮 7,632 78,456.96 0.48
6 600879 航天电 子 6,552 77,182.56 0.48
7 600312 平高电 气 5,438 75,805.72 0.47
8 002190 成飞集 成 1,282 75,638.00 0.47
9 000998 隆平高 科 2,749 75,542.52 0.47 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
38
10 002022 科华生 物 3,126 72,054.30 0.44
11 600201 金宇集 团 2,300 71,576.00 0.44
12 601099 太平洋 11,200 71,344.00 0.44
13 600872 中炬高 新 6,423 68,533.41 0.42
14 600398 海澜之 家 7,200 66,240.00 0.41
15 002005 德豪润 达 7,854 65,737.98 0.41
16 600967 北方创 业 5,200 65,260.00 0.40
17 002063 远光软 件 3,183 65,092.35 0.40
18 000977 浪潮信 息 1,800 63,324.00 0.39
19 600645 中源协 和 2,256 62,604.00 0.39
20 002405 四维图 新 3,759 62,474.58 0.38
21 002250 联化科 技 4,372 62,082.40 0.38
22 002152 广电运 通 3,622 61,718.88 0.38
23 600759 正和股 份 6,013 61,452.86 0.38
24 600517 置信电 气 6,003 60,990.48 0.38
25 000511 烯碳新 材 9,036 60,902.64 0.38
26 600525 长园集 团 5,467 60,355.68 0.37
27 600584 长电科 技 6,776 59,832.08 0.37
28 600138 中青旅 2,737 59,611.86 0.37
29 002440 闰土股 份 3,194 59,089.00 0.36
30 600694 大商股 份 2,300 58,719.00 0.36
31 600522 中天科 技 4,473 58,551.57 0.36
32 600770 综艺股 份 6,212 57,523.12 0.35
33 600643 爱建股 份 6,169 56,693.11 0.35
34 600601 方正科 技 17,610 56,175.90 0.35
35 600881 亚泰集 团 15,200 55,936.00 0.34
36 600175 美都控 股 9,500 54,625.00 0.34
37 600675 中华企 业 11,251 54,567.35 0.34
38 600037 歌华有 线 5,179 54,483.08 0.34
39 000712 锦龙股 份 3,620 54,046.60 0.33
40 002219 恒康医 疗 2,441 53,653.18 0.33
41 600654 飞乐股 份 5,910 53,485.50 0.33
42 600811 东方集 团 10,300 53,457.00 0.33
43 000897 津滨发 展 10,566 52,935.66 0.33
44 600820 隧道股 份 10,866 52,700.10 0.32
45 600200 江苏吴 中 5,009 52,043.51 0.32
46 002092 中泰化 学 8,400 51,912.00 0.32
47 002437 誉衡药 业 1,002 51,603.00 0.32
48 600511 国药股 份 2,261 51,324.70 0.32
49 002153 石基信 息 1,000 51,300.00 0.32
50 002004 华邦颖 泰 2,732 50,815.20 0.31 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
39
51 600635 大众公 用 10,556 50,563.24 0.31
52 002701 奥瑞金 2,506 50,546.02 0.31
53 600747 大连控 股 8,093 50,257.53 0.31
54 002340 格林美 4,488 50,220.72 0.31
55 002048 宁波华 翔 3,365 50,138.50 0.31
56 000997 新 大 陆 2,876 49,927.36 0.31
57 600805 悦达投 资 5,427 49,874.13 0.31
58 600158 中体产 业 5,310 49,807.80 0.31
59 002191 劲嘉股 份 3,706 49,289.80 0.30
60 600787 中储股 份 3,751 49,025.57 0.30
61 600410 华胜天 成 4,070 48,392.30 0.30
62 002266 浙富控 股 6,800 48,212.00 0.30
63 600432 吉恩镍 业 3,300 47,652.00 0.29
64 600110 中科英 华 9,069 47,612.25 0.29
65 000550 江铃汽 车 1,621 46,976.58 0.29
66 600422 昆明制药 2,233 46,915.33 0.29
67 600478 科力远 2,068 46,860.88 0.29
68 000848 承德露 露 2,345 46,595.15 0.29
69 603766 隆鑫通 用 5,259 46,489.56 0.29
70 600261 阳光照 明 4,686 46,297.68 0.29
71 002073 软控股 份 4,826 46,184.82 0.28
72 600978 宜华木 业 9,389 45,818.32 0.28
73 600151 航天机 电 5,965 45,572.60 0.28
74 000988 华工科 技 4,847 45,513.33 0.28
75 600797 浙大网 新 6,591 45,148.35 0.28
76 002049 同方国 芯 1,880 44,650.00 0.28
77 600651 飞乐音 响 5,992 44,340.80 0.27
78 000788 北大医 药 2,900 44,022.00 0.27
79 000939 凯迪电 力 5,944 43,985.60 0.27
80 600765 中航重 机 3,645 43,740.00 0.27
81 000513 丽珠集 团 925 43,687.75 0.27
82 601012 隆基股 份 2,800 43,400.00 0.27
83 000735 罗 牛 山 7,053 43,164.36 0.27
84 000541 佛山照 明 4,325 43,077.00 0.27
85 600500 中化国 际 6,683 43,038.52 0.27
86 600139 西部资 源 3,106 42,862.80 0.26
87 600572 康恩贝 3,056 42,386.72 0.26
88 600366 宁波韵 升 2,852 42,323.68 0.26
89 002271 东方雨 虹 1,700 42,245.00 0.26
90 600284 浦东建 设 4,488 42,232.08 0.26
91 600112 天成控 股 3,293 42,216.26 0.26 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
40
92 600320 振华重 工 13,200 42,108.00 0.26
93 002223 鱼跃医 疗 1,735 42,073.75 0.26
94 002155 辰州矿 业 5,600 41,888.00 0.26
95 600198 大唐电 信 2,800 41,720.00 0.26
96 000887 中鼎股 份 4,318 41,711.88 0.26
97 600351 亚宝药 业 4,501 41,409.20 0.26
98 000762 西藏矿 业 3,916 41,274.64 0.25
99 600183 生益科 技 6,674 41,111.84 0.25
100 600521 华海药 业 3,693 40,807.65 0.25
101 000049 德赛电 池 1,000 40,170.00 0.25
102 002309 中利科 技 2,309 40,153.51 0.25
103 600038 哈飞股 份 1,439 40,047.37 0.25
104 600776 东方通 信 2,975 39,716.25 0.24
105 000690 宝新能 源 9,654 39,388.32 0.24
106 600884 杉杉股 份 2,278 39,158.82 0.24
107 002396 星网锐 捷 1,388 38,850.12 0.24
108 000829 天音控 股 4,592 38,848.32 0.24
109 600490 鹏欣资 源 6,343 38,755.73 0.24
110 600835 上海机 电 2,485 38,716.30 0.24
111 600611 大众交 通 5,883 38,651.31 0.24
112 600426 华鲁恒 升 5,327 38,354.40 0.24
113 000028 国药一 致 960 38,352.00 0.24
114 600169 太原重 工 13,500 38,340.00 0.24
115 002428 云南锗 业 3,148 38,185.24 0.24
116 002273 水晶光 电 2,067 37,826.10 0.23
117 600387 海越股 份 2,504 37,760.32 0.23
118 002690 美亚光 电 1,070 37,738.90 0.23
119 002595 豪迈科 技 800 37,720.00 0.23
119 000969 安泰科 技 4,100 37,720.00 0.23
121 600503 华丽家 族 9,240 37,699.20 0.23
122 600699 均胜电 子 1,500 37,695.00 0.23
123 600673 东阳光 科 3,072 37,632.00 0.23
124 601519 大智慧 6,403 37,585.61 0.23
125 000809 铁岭新 城 3,159 37,497.33 0.23
126 002508 老板电 器 1,325 37,457.75 0.23
127 600596 新安股 份 4,084 37,368.60 0.23
128 002573 国电清 新 2,121 37,287.18 0.23
129 600161 天坛生 物 2,016 37,054.08 0.23
130 002368 太极股 份 1,100 36,839.00 0.23
131 600755 厦门国 贸 7,589 36,806.65 0.23
132 600704 物产中 大 4,414 36,547.92 0.23 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
41
133 002424 贵州百 灵 1,475 36,373.50 0.22
134 000671 阳 光 城 4,118 36,197.22 0.22
135 000616 亿城投 资 11,366 36,143.88 0.22
136 000528 柳
工 6,200 36,084.00 0.22
137 000422 湖北宜 化 7,200 36,072.00 0.22
138 600122 宏图高 科 7,238 36,045.24 0.22
139 600171 上海贝 岭 4,401 35,912.16 0.22
140 600816 安信信 托 2,490 35,856.00 0.22
141 002317 众生药 业 1,792 35,786.24 0.22
142 600435 北方导 航 2,910 35,647.50 0.22
143 000759 中百集 团 4,389 35,550.90 0.22
144 600545 新疆城 建 4,326 35,473.20 0.22
145 002477 雏鹰农 牧 3,768 35,456.88 0.22
146 600270 外运发 展 2,928 35,370.24 0.22
147 600125 铁龙物 流 7,300 35,186.00 0.22
148 600790 轻纺城 3,916 35,165.68 0.22
149 600056 中国医 药 3,298 35,057.74 0.22
150 002414 高德红 外 1,919 34,906.61 0.22
151 600509 天富热 电 4,321 34,870.47 0.21
152 600160 巨化股 份 7,200 34,848.00 0.21
153 000566 海南海 药 3,193 34,739.84 0.21
154 000078 海王生 物 4,672 34,619.52 0.21
155 002181 粤 传 媒 2,186 34,538.80 0.21
156 000006 深振业 Ａ 7,493 34,317.94 0.21
157 002052 同洲电 子 3,800 34,162.00 0.21
158 600580 卧龙电 气 4,436 34,024.12 0.21
159 600761 安徽合 力 3,455 33,997.20 0.21
160 002050 三花股 份 3,122 33,904.92 0.21
161 002431 棕榈园 林 1,900 33,820.00 0.21
162 600220 江苏阳 光 11,348 33,703.56 0.21
163 600067 冠城大 通 6,713 33,632.13 0.21
164 600416 湘电股 份 3,488 33,380.16 0.21
165 000415 渤海租 赁 4,250 32,640.00 0.20
166 600409 三友化 工 7,461 32,604.57 0.20
167 600187 国中水 务 7,100 32,518.00 0.20
168 600240 华业地 产 6,661 32,505.68 0.20
169 600825 新华传 媒 4,159 32,481.79 0.20
170 600458 时代新 材 3,675 32,413.50 0.20
171 600812 华北制 药 6,582 32,317.62 0.20
172 000510 金路集 团 4,915 32,291.55 0.20
173 600536 中国软 件 1,500 32,250.00 0.20 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
42
174 600325 华发股 份 5,193 32,248.53 0.20
175 002041 登海种 业 1,158 32,238.72 0.20
176 002018 华星化 工 3,800 32,224.00 0.20
177 002069 獐 子 岛 2,300 32,154.00 0.20
178 600289 亿阳信 通 3,591 32,139.45 0.20
179 600266 北京城 建 4,300 32,121.00 0.20
180 600685 广船国 际 1,875 32,118.75 0.20
181 000652 泰达股 份 8,296 32,105.52 0.20
182 601717 郑煤机 6,600 32,076.00 0.20
183 000088 盐 田 港 6,307 32,039.56 0.20
184 000540 中天城 投 6,205 31,645.50 0.19
185 600059 古越龙 山 3,970 31,640.90 0.19
186 600064 南京高 科 2,937 31,572.75 0.19
187 002161 远 望 谷 4,094 31,523.80 0.19
188 000933 神火股 份 9,100 31,486.00 0.19
189 600292 中电远 达 1,653 31,473.12 0.19
190 600720 祁连山 4,993 31,306.11 0.19
191 600563 法拉电 子 939 31,221.75 0.19
192 000726 鲁
泰Ａ 3,549 31,195.71 0.19
193 002444 巨星科 技 3,275 31,112.50 0.19
194 000823 超声电 子 2,563 31,089.19 0.19
195 600582 天地科 技 3,900 31,083.00 0.19
196 000488 晨鸣纸 业 7,128 31,078.08 0.19
197 002183 怡 亚 通 4,013 31,020.49 0.19
198 000697 炼石有 色 2,242 31,006.86 0.19
199 600086 东方金 钰 1,736 31,004.96 0.19
200 000786 北新建 材 2,259 30,993.48 0.19
201 002056 横店东 磁 1,588 30,902.48 0.19
202 600894 广日股 份 2,800 30,884.00 0.19
203 600017 日照港 11,901 30,823.59 0.19
204 002168 深圳惠 程 4,177 30,659.18 0.19
205 000612 焦作万 方 5,036 30,618.88 0.19
206 002249 大洋电 机 2,199 30,566.10 0.19
207 600481 双良节 能 3,120 30,482.40 0.19
208 002064 华峰氨 纶 3,559 30,465.04 0.19
209 000982 中银绒 业 4,200 30,450.00 0.19
210 600851 海欣股 份 4,691 30,444.59 0.19
211 000877 天山股 份 4,966 30,342.26 0.19
212 601718 际华集 团 12,300 30,258.00 0.19
213 600566 洪城股 份 1,300 30,030.00 0.19
214 600859 王府井 1,900 30,020.00 0.18 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
43
215 600132 重庆啤 酒 2,000 29,840.00 0.18
216 002029 七 匹 狼 3,650 29,492.00 0.18
217 000926 福星股 份 4,520 29,470.40 0.18
218 000816 江淮动 力 6,807 29,406.24 0.18
219 002118 紫鑫药 业 2,076 29,375.40 0.18
220 000572 海马汽 车 7,930 29,341.00 0.18
221 600640 号百控 股 1,700 29,308.00 0.18
222 601369 陕鼓动 力 5,200 29,172.00 0.18
223 600460 士兰微 4,917 29,108.64 0.18
224 600575 芜湖港 7,818 29,082.96 0.18
225 600073 上海梅 林 3,961 28,796.47 0.18
226 601311 骆驼股 份 2,683 28,761.76 0.18
227 000830 鲁西化 工 8,158 28,716.16 0.18
228 002311 海大集 团 2,600 28,626.00 0.18
229 600885 宏发股 份 1,300 28,561.00 0.18
230 000973 佛塑科 技 5,384 28,427.52 0.18
231 601000 唐山港 6,487 28,413.06 0.18
232 000669 金鸿能 源 1,650 28,347.00 0.17
233 000050 深天马 Ａ 2,262 28,275.00 0.17
234 000543 皖能电 力 4,272 28,195.20 0.17
235 000667 美好集 团 16,453 28,134.63 0.17
236 002262 恩华药 业 1,261 28,006.81 0.17
237 000975 银泰资 源 3,498 27,879.06 0.17
238 000021 长城开 发 4,718 27,836.20 0.17
239 002028 思源电 气 2,958 27,805.20 0.17
240 600874 创业环 保 3,478 27,650.10 0.17
241 600757 长江传 媒 3,117 27,585.45 0.17
242 600636 三爱富 2,184 27,583.92 0.17
243 000919 金陵药 业 1,979 27,547.68 0.17
244 002325 洪涛股 份 3,359 27,543.80 0.17
245 000979 中弘股 份 9,234 27,424.98 0.17
246 000886 海南高 速 6,310 27,322.30 0.17
247 000587 金叶珠 宝 2,631 27,309.78 0.17
248 600401 海润光 伏 3,418 27,275.64 0.17
249 600612 老凤祥 1,073 27,157.63 0.17
250 002663 普邦园 林 2,269 27,137.24 0.17
251 600120 浙江东 方 2,400 27,120.00 0.17
252 600300 维维股 份 6,700 27,068.00 0.17
253 002648 卫星石 化 1,882 26,931.42 0.17
254 600528 中铁二 局 5,800 26,854.00 0.17
255 002011 盾安环 境 3,386 26,850.98 0.17 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
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256 601002 晋亿实 业 3,176 26,678.40 0.16
257 600482 风帆股 份 2,487 26,610.90 0.16
258 000518 四环生 物 8,281 26,582.01 0.16
259 600141 兴发集 团 2,709 26,575.29 0.16
260 600551 时代出 版 1,592 26,538.64 0.16
261 002714 牧原股 份 600 26,430.00 0.16
262 600251 冠农股 份 1,764 26,371.80 0.16
263 600628 新世界 3,384 26,259.84 0.16
264 000636 风华高 科 4,201 26,214.24 0.16
265 000900 现代投 资 5,644 26,018.84 0.16
266 600311 荣华实 业 5,385 25,955.70 0.16
267 000685 中山公 用 2,526 25,689.42 0.16
268 600004 白云机 场 3,645 25,660.80 0.16
269 000860 顺鑫农 业 1,825 25,623.00 0.16
270 600993 马应龙 1,630 25,607.30 0.16
271 600748 上实发 展 3,445 25,596.35 0.16
272 600329 中新药 业 1,645 25,481.05 0.16
273 600740 山西焦 化 4,874 25,442.28 0.16
274 002408 齐翔腾 达 1,821 25,384.74 0.16
275 002025 航天电 器 1,615 25,339.35 0.16
276 002179 中航光 电 1,441 25,289.55 0.16
277 000563 陕国投 Ａ 3,931 25,276.33 0.16
278 002277 友阿股 份 2,658 25,251.00 0.16
279 000921 海信科 龙 2,900 25,230.00 0.16
280 600380 健康元 4,984 25,119.36 0.15
281 001696 宗申动 力 5,544 25,114.32 0.15
282 600456 宝钛股 份 1,692 25,109.28 0.15
283 002013 中航机 电 1,692 25,058.52 0.15
284 002384 东山精 密 2,478 25,052.58 0.15
285 600826 兰生股 份 1,683 24,942.06 0.15
286 002358 森源电 气 1,000 24,860.00 0.15
287 600438 通威股 份 2,618 24,844.82 0.15
288 600322 天房发 展 7,253 24,805.26 0.15
289 600260 凯乐科 技 3,758 24,765.22 0.15
290 002242 九阳股 份 2,500 24,700.00 0.15
291 600729 重庆百 货 1,257 24,561.78 0.15
292 002276 万马股 份 3,887 24,526.97 0.15
293 002123 荣信股 份 3,174 24,344.58 0.15
294 002254 泰和新 材 2,851 24,090.95 0.15
295 002285 世联行 3,006 24,078.06 0.15
296 600864 哈投股 份 2,772 24,060.96 0.15 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
45
297 600831 广电网 络 3,111 24,048.03 0.15
298 600487 亨通光 电 1,664 23,928.32 0.15
299 600823 世茂股 份 2,800 23,912.00 0.15
300 002698 博实股 份 959 23,898.28 0.15
301 600970 中材国 际 3,500 23,870.00 0.15
302 002461 珠江啤 酒 1,689 23,848.68 0.15
303 000099 中信海 直 2,683 23,771.38 0.15
304 002140 东华科 技 1,412 23,763.96 0.15
305 002083 孚日股 份 5,778 23,632.02 0.15
306 000031 中粮地 产 7,226 23,556.76 0.15
307 002345 潮宏基 1,370 23,454.40 0.14
308 000090 天健集 团 3,034 23,392.14 0.14
309 002216 三全食 品 1,295 23,374.75 0.14
310 000501 鄂武商 Ａ 1,987 23,247.90 0.14
311 002237 恒邦股 份 1,820 23,241.40 0.14
312 601886 江河创 建 3,700 23,125.00 0.14
313 000426 兴业矿 业 2,416 23,096.96 0.14
314 000930 中粮生 化 6,217 23,065.07 0.14
315 600298 安琪酵 母 1,578 23,007.24 0.14
316 600586 金晶科 技 7,870 22,980.40 0.14
317 600754 锦江股 份 1,400 22,974.00 0.14
318 000525 红 太 阳 1,638 22,948.38 0.14
319 600180 瑞茂通 2,167 22,861.85 0.14
320 600389 江山股 份 700 22,827.00 0.14
321 601515 东风股 份 1,918 22,785.84 0.14
322 000850 华茂股 份 4,414 22,776.24 0.14
323 000627 天茂集 团 8,646 22,652.52 0.14
324 600750 江中药 业 1,443 22,611.81 0.14
325 000650 仁和药 业 4,760 22,610.00 0.14
326 000417 合肥百 货 4,366 22,572.22 0.14
327 600021 上海电 力 5,164 22,566.68 0.14
328 000680 山推股 份 7,900 22,515.00 0.14
329 600983 合肥三 洋 1,728 22,429.44 0.14
330 600702 沱牌舍 得 2,134 22,342.98 0.14
331 000931 中 关 村 4,230 22,249.80 0.14
332 000066 长城电 脑 5,268 22,230.96 0.14
333 002371 七星电 子 1,100 22,066.00 0.14
334 002308 威创股 份 3,300 22,044.00 0.14
335 002091 江苏国 泰 1,437 22,000.47 0.14
336 601101 昊华能 源 3,900 21,957.00 0.14
337 002393 力生制 药 748 21,834.12 0.13 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
46
338 600844 丹化科 技 3,681 21,828.33 0.13
339 600496 精工钢 构 3,342 21,823.26 0.13
340 000852 江钻股 份 1,376 21,740.80 0.13
341 600176 中国玻 纤 2,797 21,704.72 0.13
342 600639 浦东金 桥 2,132 21,703.76 0.13
343 002646 青青稞 酒 1,400 21,686.00 0.13
344 002122 天马股 份 4,604 21,638.80 0.13
345 002672 东江环 保 789 21,563.37 0.13
346 002275 桂林三 金 1,412 21,434.16 0.13
347 600997 开滦股 份 4,900 21,364.00 0.13
348 600971 恒源煤 电 4,000 21,360.00 0.13
349 000693 华泽钴 镍 900 21,312.00 0.13
350 002221 东华能 源 1,900 21,261.00 0.13
351 000777 中核科 技 1,832 21,049.68 0.13
352 600199 金种子 酒 3,000 21,030.00 0.13
353 600425 青松建 化 4,428 20,855.88 0.13
354 002128 露天煤 业 3,200 20,800.00 0.13
355 601608 中信重 工 6,637 20,773.81 0.13
356 600335 国机汽 车 1,315 20,658.65 0.13
357 002342 巨力索 具 3,818 20,540.84 0.13
358 600858 银座股 份 2,921 20,476.21 0.13
359 600026 中海发 展 5,062 20,450.48 0.13
360 002203 海亮股 份 1,855 20,423.55 0.13
361 000732 泰禾集 团 2,391 20,419.14 0.13
362 601880 大连港 7,711 20,279.93 0.12
363 000962 东方钽 业 2,125 20,272.50 0.12
364 600439 瑞贝卡 5,218 20,245.84 0.12
365 600429 三元股 份 2,784 20,128.32 0.12
366 002281 光迅科 技 583 20,049.37 0.12
367 600039 四川路 桥 3,590 20,032.20 0.12
368 600537 亿晶光 电 1,936 19,979.52 0.12
369 601678 滨化股 份 2,658 19,881.84 0.12
370 600736 苏州高 新 5,095 19,819.55 0.12
371 600392 盛和资 源 1,100 19,778.00 0.12
372 600428 中远航 运 6,749 19,774.57 0.12
373 601801 皖新传 媒 1,477 19,747.49 0.12
374 600479 千金药 业 1,711 19,727.83 0.12
375 002480 新筑股 份 2,740 19,700.60 0.12
376 000799 酒 鬼 酒 1,800 19,638.00 0.12
377 002482 广田股 份 1,639 19,618.83 0.12
378 600830 香溢融 通 2,530 19,481.00 0.12 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
47
379 600239 云南城 投 4,512 19,446.72 0.12
380 000030 富奥股 份 3,000 19,350.00 0.12
381 600006 东风汽 车 6,493 19,349.14 0.12
382 002447 壹桥苗 业 1,572 19,319.88 0.12
383 002332 仙琚制 药 2,426 19,310.96 0.12
384 002588 史丹利 940 19,270.00 0.12
385 002204 大连重 工 1,500 19,140.00 0.12
386 601126 四方股 份 1,324 18,800.80 0.12
387 600616 金枫酒 业 2,406 18,766.80 0.12
388 002244 滨江集 团 3,300 18,711.00 0.12
389 600803 威远生 化 1,600 18,688.00 0.12
390 600088 中视传 媒 1,279 18,571.08 0.11
391 601616 广电电 气 5,200 18,564.00 0.11
392 601965 中国汽 研 1,500 18,555.00 0.11
393 600195 中牧股 份 1,420 18,474.20 0.11
394 000703 恒逸石 化 2,800 18,452.00 0.11
395 600773 西藏城 投 1,862 18,415.18 0.11
396 600467 好当家 3,375 18,393.75 0.11
397 002479 富春环 保 2,354 18,125.80 0.11
398 600508 上海能 源 2,300 18,124.00 0.11
399 002572 索菲亚 1,100 18,084.00 0.11
400 002635 安洁科 技 564 18,042.36 0.11
401 002093 国脉科 技 2,729 18,038.69 0.11
402 002251 步 步 高 1,400 18,032.00 0.11
403 600337 美克股 份 3,141 18,029.34 0.11
404 002233 塔牌集 团 2,907 17,616.42 0.11
405 600963 岳阳林 纸 5,842 17,584.42 0.11
406 002078 太阳纸 业 5,556 17,501.40 0.11
407 002557 洽洽食 品 1,051 17,425.58 0.11
408 600078 澄星股 份 3,114 17,376.12 0.11
409 600614 鼎立股 份 1,726 17,329.04 0.11
410 603366 日出东 方 1,274 17,211.74 0.11
411 002463 沪电股 份 5,326 17,202.98 0.11
412 000596 古井贡 酒 900 17,163.00 0.11
413 002293 罗莱家 纺 853 17,145.30 0.11
414 002392 北京利 尔 1,864 17,130.16 0.11
415 000506 中润资 源 4,421 17,065.06 0.11
416 002601 佰利联 919 17,001.50 0.10
417 600449 宁夏建 材 2,310 16,909.20 0.10
418 601777 力帆股 份 2,637 16,850.43 0.10
419 002574 明牌珠 宝 658 16,772.42 0.10 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
48
420 600815 厦工股 份 4,586 16,738.90 0.10
421 002194 武汉凡 谷 1,310 16,702.50 0.10
422 600850 华东电 脑 853 16,684.68 0.10
423 601011 宝泰隆 1,282 16,678.82 0.10
424 600888 新疆众 和 3,050 16,653.00 0.10
425 000655 金岭矿 业 2,418 16,611.66 0.10
426 600488 天药股 份 3,783 16,380.39 0.10
427 002154 报 喜 鸟 2,816 16,304.64 0.10
428 600723 首商股 份 2,645 16,240.30 0.10
429 000951 中国重 汽 1,365 16,066.05 0.10
430 600780 通宝能 源 3,679 15,856.49 0.10
431 600197 伊力特 1,730 15,639.20 0.10
432 600737 中粮屯 河 3,262 15,592.36 0.10
433 600801 华新水 泥 2,332 15,554.44 0.10
434 002489 浙江永 强 1,482 15,442.44 0.10
435 600657 信达地 产 4,866 15,425.22 0.10
436 603077 和邦股 份 1,174 15,262.00 0.09
437 002267 陕天然 气 1,668 15,178.80 0.09
438 600468 百利电 气 1,522 15,159.12 0.09
439 600491 龙元建 设 4,566 15,022.14 0.09
440 002327 富安娜 1,348 15,003.24 0.09
441 002315 焦点科 技 351 14,973.66 0.09
442 601566 九牧王 1,400 14,756.00 0.09
443 600683 京投银 泰 2,962 14,721.14 0.09
444 600333 长春燃 气 2,127 14,697.57 0.09
445 002490 山东墨 龙 1,717 14,594.50 0.09
446 000688 建新矿 业 2,800 14,588.00 0.09
447 601908 京运通 2,041 14,552.33 0.09
448 002678 珠江钢 琴 1,552 14,511.20 0.09
449 601233 桐昆股 份 2,354 14,430.02 0.09
450 601999 出版传 媒 1,800 14,274.00 0.09
451 601636 旗滨集 团 1,991 14,255.56 0.09
452 601339 百隆东 方 1,752 14,173.68 0.09
453 600280 中央商 场 1,400 14,126.00 0.09
454 601100 恒立油 缸 1,524 14,112.24 0.09
455 002075 沙钢股 份 3,662 14,098.70 0.09
456 000620 新华联 2,512 14,092.32 0.09
457 600869 远东电 缆 1,729 14,091.35 0.09
458 002226 江南化 工 1,311 13,909.71 0.09
459 002305 南国置 业 2,285 13,824.25 0.09
460 600162 香江控 股 2,976 13,808.64 0.09 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
49
461 000552 靖远煤 电 1,700 13,804.00 0.09
462 600724 宁波富 达 3,479 13,707.26 0.08
463 002032 苏 泊 尔 1,000 13,690.00 0.08
464 000409 山东地 矿 1,500 13,650.00 0.08
465 000927 一汽夏 利 3,821 13,640.97 0.08
466 601388 怡球资 源 1,262 13,616.98 0.08
467 600618 氯碱化 工 1,832 13,611.76 0.08
468 600054 黄山旅 游 1,061 13,527.75 0.08
469 000861 海印股 份 1,409 13,512.31 0.08
470 603001 奥康国 际 980 13,475.00 0.08
471 600507 方大特 钢 4,232 13,373.12 0.08
472 600510 黑牡丹 2,567 13,348.40 0.08
473 601208 东材科 技 1,974 13,324.50 0.08
474 000719 大地传 媒 1,118 13,248.30 0.08
475 002238 天威视 讯 1,057 13,244.21 0.08
476 002430 杭氧股 份 1,935 13,177.35 0.08
477 600094 大名城 2,055 12,782.10 0.08
478 000987 广州友 谊 1,399 12,744.89 0.08
479 603555 贵人鸟 1,000 12,730.00 0.08
480 600268 国电南 自 2,551 12,652.96 0.08
481 601010 文峰股 份 1,811 12,640.78 0.08
482 000780 平庄能 源 3,200 12,608.00 0.08
483 002419 天虹商 场 1,326 12,597.00 0.08
484 002498 汉缆股 份 1,731 12,428.58 0.08
485 002378 章源钨 业 700 12,306.00 0.08
486 600743 华远地 产 4,340 12,065.20 0.07
487 002320 海峡股 份 1,345 11,862.90 0.07
488 600397 安源煤 业 3,397 11,515.83 0.07
489 002662 京威股 份 1,420 11,402.60 0.07
490 000631 顺发恒 业 2,474 11,182.48 0.07
491 002705 新宝股 份 700 10,458.00 0.06
492 002503 搜于特 1,261 10,340.20 0.06
493 600184 光电股 份 476 10,043.60 0.06
494 002225 濮耐股 份 1,885 9,971.65 0.06
495 002612 朗姿股 份 484 9,718.72 0.06
496 000603 盛达矿 业 757 8,940.17 0.06
497 002534 杭锅股 份 581 7,791.21 0.05
498 000935 四川双 马 1,437 7,486.77 0.05
7.3.2 期末积极投资按公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
50
净值比 例
（％）
1 002252 上海莱 士 1,265 80,074.50 0.49
2 002167 东方锆 业 3,637 41,425.43 0.26
3 002638 勤上光 电 2,332 32,997.80 0.20
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600201 金宇集 团 78,625.00 0.37
2 002266 浙富控 股 78,256.00 0.37
3 601099 太平洋 74,899.00 0.35
4 600398 海澜之 家 71,917.00 0.34
5 600694 大商股 份 68,475.00 0.32
6 600967 北方创 业 64,848.00 0.30
7 600811 东方集 团 60,260.00 0.28
8 600175 美都控 股 57,624.00 0.27
9 600432 吉恩镍 业 49,538.00 0.23
10 002155 辰州矿 业 44,040.00 0.21
11 002595 豪迈科 技 41,166.20 0.19
12 600169 太原重 工 41,160.00 0.19
13 000528 柳
工 40,256.00 0.19
14 600160 巨化股 份 40,092.00 0.19
15 601012 隆基股 份 38,444.00 0.18
16 600582 天地科 技 38,010.00 0.18
17 600536 中国软 件 37,509.00 0.18
18 002052 同洲电 子 37,087.00 0.17
19 000933 神火股 份 36,162.00 0.17
20 600187 国中水 务 35,625.00 0.17
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002008 大族激 光 145,886.37 0.69
2 600594 益佰制 药 130,061.00 0.61
3 600499 科达洁 能 129,604.30 0.61 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
51
4 601929 吉视传 媒 123,957.40 0.58
5 002400 省广股 份 121,983.00 0.57
6 600388 龙净环 保 109,822.00 0.52
7 600880 博瑞传 播 102,518.63 0.48
8 002410 广联达 89,955.56 0.42
9 600717 天津港 79,173.96 0.37
10 002292 奥飞动 漫 74,699.60 0.35
11 000413 东旭光 电 69,172.00 0.32
12 002429 兆驰股 份 60,806.40 0.29
13 600570 恒生电 子 60,238.00 0.28
14 601216 内蒙君 正 53,989.90 0.25
15 600373 中文传 媒 53,284.22 0.25
16 600557 康缘药 业 48,952.00 0.23
17 600138 中青旅 48,833.00 0.23
18 002470 金正大 48,026.26 0.23
19 601588 北辰实 业 46,680.41 0.22
20 000977 浪潮信 息 45,759.00 0.21
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位 ：人 民币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,139,686.49
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 10,207,642.00
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 报告 期末 未持 有债 券投资 。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 报告 期末 未持 有债 券投资 。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 报告 期末 投资 贵金 属。
金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
52
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 报告 期末 未持 有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期末 投资 股指 期货。
7. 10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本基金投资国债期 货的投资政策
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期末 投资 国债 期货 。
7.11.3 本基金投资国债期 货的投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金 投资的 前十 名证券的发 行主体 本期没 有出现被监 管部门 立案调 查，或在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,461.54
2 应收证 券清 算款 43,957.32
3 应收股 利 -
4 应收利 息 517.41
5 应收申 购款 198.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 47,135.08
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 报告 期期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
53
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600418 江淮汽 车 82,110.00 0.51 重大资 产重 组
7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位 ： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(%)
流通受 限情 况说 明
1 002252 上海莱 士 80,074.50 0.49 重大事 项
2 002167 东方锆 业 41,425.43 0.26 重大事 项
3 002638 勤上光 电 32,997.80 0.20 重大事 项
7.12.6 投资组合报告 附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
金鹰
500A
347 1,705.75 0.00 0.00% 591,895.00 100.00%
金鹰
500B
165 3,587.24 45,434.00 7.68% 546,461.00 92.32%
金鹰
500
451 32,600.61 0.00 0.00% 14,702,875.26 100.00%
合计 963 16,497.06 45,434.00 0.29% 15,841,231.26 99.71%
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
金鹰500A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 胡红云 52,500.00 8.87% 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
54
2 蔡笑英 50,100.00 8.46%
3 孟昭鸣 49,160.00 8.31%
4 屈敏茹 45,242.00 7.64%
5 胡葛芳 37,410.00 6.32%
6 王彩红 33,503.00 5.66%
7 李冬华 26,504.00 4.48%
8 王菁菁 25,009.00 4.23%
9 谢晓虹 25,006.00 4.22%
10 于湘宾 25,003.00 4.22%
金鹰500B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 蔡晨珮 50,009.00 8.45%
2 屈敏茹 50,003.00 8.45%
3 钟金好 50,003.00 8.45%
4 国 信 证 券 股 份 有 限
公司
45,433.00 7.68%
5 洪婉惠 39,303.00 6.64%
6 何嘉欣 35,622.00 6.02%
7 李冬华 26,504.00 4.48%
8 王菁菁 25,009.00 4.23%
9 谢晓虹 25,005.00 4.22%
10 唐君 25,002.00 4.22%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人
员持有 本基 金
金鹰 500A 100.00 0.0169%
金鹰 500B 0.00 0.0%
金鹰 500 231.61 0.0016%
合计 331.61 0.0021%
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间情况
项目 份额级 别 持有基 金 份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基
金
金鹰 500A 0
金鹰 500B 0
金鹰 500 0
合计 0 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
55
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基
金
金鹰 500A 0
金鹰 500B 0
金鹰 500 0
合计 0
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 金鹰 500A 金鹰 500B 金鹰 500
基金合 同生 效日(2012 年 6 月 5
日) 基 金份 额总 额
26,209,859 26,209,859 341,051,468.50
本报告 期期 初基 金份 额总 额 770,701 770,701 18,732,140.36
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 2,551,129.46
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 - - 7,571,388.97
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -178,806 -178,806 990,994.41
本报告 期期 末基 金份 额总 额 591,895 591,895 14,702,875.26
注：1 、本 期因 本基 金三 级 份额之 间转 换拆 分产 生的 份额变 化： 金 鹰 500A 和 金鹰 500B
分别减 少份 额178,806.00 份，金 鹰500 增 加份 额357,612.00 份。
2、2014 年 1 月 2 日 本基 金实施 定期 折算 ，金 鹰 500 场内 、场 外份 额与 金鹰 500A 份额
折算后 共计 增加 金 鹰500 份额633,382.41 份。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 无基 金份 额持有 人大 会决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、本报告 期，经公 司第四 届董事会 第三十七 次会议 决议通过 ，公司原 总经理 殷克胜 先
生已于 2014 年 6 月 5 日 离职， 由公 司董 事长 刘东 先生代 行总 经理 职务 。该 事项已 于 2014
年6 月9 日 公告 ，详 情请 查看 2014 年6 月 9 日的 《 证券时 报》 和公 司 网 站公 告内容 ；
2、本 报告 期内 托管 人的 专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
56
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
10.5 为基金进行审计的 会 计师 事务所情况
本基金 报告 期内 没有 改聘 会计师 事务 所的 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚的 情况
本报告 期内 管理 人 、 托 管人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员未 受到 任何 稽查 或 处
罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用 证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占 当期
股票 成
交 总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国海证 券 1 8,337,892.65 54.39% 7,267.74 54.02% -
广州证 券 1 6,992,012.61 45.61% 6,187.27 45.98% -
注：1、本 基金管理 人负责 选择证券 经营机构 ，租用 其交易单 位作为本 基金的 专用交 易
单位。 本基 金专 用交 易单 位的选 择标 准如 下：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2）具 备基金 运作所 需 的高效、安 全的通 讯条件 ，交易设施 满足基 金进行 证券交易
的需要 ；
（3）具 有较强 的全方 位 金融服务能 力和水 平，包 括但不限于 ：有较 好的研 究能力和
行业分 析能 力 ， 能 及时 、 全面地 向公 司提 供高 质量 的关于 宏观 、 行业 及市 场 走向 、 个 股分 析金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
57
的报告 及丰 富全 面的 信息 服务 ； 能 根据 公司 所管 理 基金的 特定 要求 ， 提供 专 门研究 报告 ， 具
有开发 量化 投资 组合 模型 的能力 ； 能积 极为 公司 投 资业务 的开 展 ， 投 资信 息 的交流 以及 其他
方面业 务的 开展 提供 良好 的服务 和支 持。
本 基金 专 用 交易 单位 的 选择程 序如 下：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
2、金 鹰基 金管 理公 司托 管 于交通 银行 的所 有理 财产 品共用 交易 席位 。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 股指期 货交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 成
交总额 的
比例
国海证 券 - - - - - - - -
广州证 券 - - - - - - - -
注：本 报告 期内 无租 用证 券公司 交易 单元 进行 其他 证券投 资情 况。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 旗 下开 放 式基 金
资产净 值等 的公 告
证券时 报等 2014-01-02
2 关 于 金 鹰 中 证500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之
金鹰中 证500A 份额2014 年 度约定 年收 益率 的
公告
证券时 报等 2014-01-03
3 金 鹰 中 证500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 定 期 份
额折算 期间 金鹰 中证500A 份额停 复牌 的公 告
证券时 报等 2014-01-03
4 金 鹰 中 证500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 定 期 份
额折算 结果 及恢 复交 易的 公告
证券时 报等 2014-01-06
5 金鹰中 证500A 定期 份额 折 算后复 牌首 日前 收
盘价调 整的 风险 提示 公告
证券时 报等 2014-01-06
6 金 鹰 中 证500 指 数 分 级 基 金 更 新 招 募 说 明 书
全文2013年第2 号
证券时 报等 2014-01-14
7 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 提 醒投 资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2014-01-14
8 金 鹰 中 证500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金2013 年
第4季 度报 告
证券时 报等 2014-01-20 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
58
9 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 调 整特 定 投资 群
体通过 直销 中心 申购 费率 优惠的 公告
证券时 报等 2014-01-30
10 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 网 上直 销 工行 支
付渠道 因升 级维 护暂 停服 务的公 告
证券时 报等 2014-02-18
11 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 网 上直 销 升级 维
护暂停 服务 的通 知
证券时 报等 2014-02-21
12 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 增 加北 京 恒天 明
泽基金 销售 有限 公司 为代 销机构 的公 告
证券时 报等 2014-02-26
13 金 鹰 基金 管 理 有 限 公司 关于 旗 下部 分 基金 调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的公告
证券时 报等 2014-02-27
14 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 旗 下部 分 基金 调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的公告
证券时 报等 2014-03-04
15 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 旗 下部 分 基金 新
增 同 花顺 基 金销 售 为代 销机 构 并开 通 定投 业
务以及 参加 其费 率优 惠活 动的公 告
证券时 报等 2014-03-13
16 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 提 醒投 资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2014-03-14
17 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 提 醒投 资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2014-03-17
18 金 鹰 中 证500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金2013 年
年度报 告
证券时 报等 2014-03-26
19 金 鹰 中 证500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金2014 年
第1季 度报 告
证券时 报等 2014-04-22
20 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 设 立西 安 分公 司
的公告
证券时 报等 2014-04-26
21 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 旗 下部 分 基金 调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的公告
证券时 报等 2014-04-29
22 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 从 业人 员 在子 公
司兼任 职务 情况 的公 告
证券时 报等 2014-05-17
23 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 总 经理 离 职及 董
事长代 行总 经理 职务 的公 告
证券时 报等 2014-06-09
24 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 提 醒投 资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2014-06-12
25 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 旗 下部 分 基金 调
整长期 停牌 股票 估值 方法 的公告
证券时 报等 2014-06-14
26 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 增 加天 源 证券 有
限公司 为代 销机 构的 公告
证券时 报等 2014-06-18
27 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 调 整特 定 投资 群
体通过 直销 中心 申购 费率 优惠的 公告
证券时 报等 2014-06-21
28 金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关于 网 上直 销 建行 渠
道暂停 服务 的通 知
证券时 报等 2014-06-27 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告
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影响投资者决策的其 他重 要信息
本报告期 后，经公 司第四 届董事会 第三十九 次会议 审议通过 ，聘请刘 岩先生 担任我公 司
总经理 ，自2014 年 8 月 7 日起， 我公 司董 事长 刘东 先生不 再代 行总 经理 职务 。上述 事项 已
于2014 年8 月8 日 进行 了 公告， 并向 广东 证监 局备 案。
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备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 金鹰 中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金发 行及 募集 的文 件。
2、 《金 鹰中 证500 指 数分 级证券 投资 基金 基金 合同 》 。
3、 《金 鹰中 证500 指 数分 级证券 投资 基金 托管 协议 》 。
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6、 本报 告期 内在 中国 证监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额净 值 、 季 度报 告 及其他 临时
公告。
12.2 存放地点
广州市 天河 区体 育西 路 189 号城 建大 厦22-23 层
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅或 按工 本费 购买 复印 件， 也 可登 录本 基金 管理 人 网站查 阅，
本基金 管理 人网 址：http://www.gefund.com.cn 。
投资 者对 本报告书 如有疑 问，可咨 询本基金 管理人 客户服务 中心，客 户服务 中心电话 ：
4006-135-888 或 020-83936180 。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一四年八月二十 五日
