金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
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金 鹰 中小 盘 精选 证 券投 资 基金
2014 年 半年 度报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 四年 八月二 十五 日
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
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1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年 8 月 22 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................ 3
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 ............................................................................................................................ 5
2.2 基金产品 说明 ............................................................................................................................ 5
2.3 基金管理 人和基 金托管 人 ........................................................................................................ 5
2.4 信息披露 方式 ............................................................................................................................ 6
2.5 其他相关 资料 ............................................................................................................................ 6
3 主要财务指标和基金 净值 表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和 财务指 标 ........................................................................................................ 6
3.2 基金净值 表现 ............................................................................................................................ 7
4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基 金经理 情 况 .................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期 内本基 金 运作遵规 守信情 况的说 明 .......................................................... 10
4.3 管理人对 报告期 内公平 交 易情况的 专项说 明 ...................................................................... 10
4.4 管理人对 报告期 内基金 的 投资策略 和业绩 表现的 说 明 ...................................................... 11
4.5 管理人对 宏观经 济、证 券 市场及行 业走势 的简要 展 望 ...................................................... 11
4.6 管理人对 报告期 内基金 估 值程序等 事项的 说明 .................................................................. 11
4.7 管理人对 报告期 内基金 利 润分配情 况的说 明 ...................................................................... 12
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内 本基金 托管人 遵 规守信情 况声明 .......................................................................... 12
5.2 托管人对 报告期 内本基 金 投资运作 遵规守 信、净 值 计算、利 润分配 等情况 的 说明 ....... 12
5.3 托管人对 本半年 度报告 中 财务信息 等内容 的真实 、 准确和完 整发表 意见 ...................... 13
6 半年度财务会计 报告 （未 经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债 表 .............................................................................................................................. 13
6.2 利润表 ...................................................................................................................................... 14
6.3 所有者权 益（基 金净值 ） 变动表 .......................................................................................... 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................. 17
7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金 资产组 合情况 .......................................................................................................... 33
7.2 期末按行 业分类 的股票 投 资组合 .......................................................................................... 33
7.3 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排序的 所 有股票投 资明细 .............................. 34
7.4 报告期内 股票投 资组合 的 重大变动 ...................................................................................... 35
7.5 期末按债 券品种 分类的 债 券投资组 合 .................................................................................. 37
7.6 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排名的 前 五名债券 投资明 细 .......................... 37
7.7 期末按公 允价值 占 基金 资 产净值比 例大小 排序的 所 有资产支 持证券 投资明 细............... 38
7.8 报告期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 序 的前五名 贵金属 投资明 细............... 38
7.9 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排名的 前 五名权证 投资明 细 .......................... 38
7.10 报告期末 本基金 投资的 股 指期货交 易情况 说明 ............................................................ 38
7.11 报告期末 本基金 投资的 国 债期货交 易情况 说明 ............................................................ 38
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7.12 投资组合 报告附 注 ............................................................................................................ 38
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 39
8.1 期末基金 份额持 有人户 数 及持有人 结构 .............................................................................. 39
8.2 期末基金 管理人 的从业 人 员持有本 基金的 情况 .................................................................. 39
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 40
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 40
10.1 基金份额 持有人 大会决 议 ................................................................................................ 40
10.2 基金管理 人、基 金托管 人 的专门基 金托管 部门的 重 大人事变 动 ................................ 40
10.3 涉及基金 管理人 、基金 财 产、基金 托管业 务的诉 讼 .................................................... 41
10.4 基金投资 策略的 改变 ........................................................................................................ 41
10.5 为基金进 行审计 的会计 师 事务所情 况 ............................................................................ 41
10.6 管理人、 托管人 及其高 级 管理人员 受稽查 或处罚 等 情况 ............................................ 41
10.7 基金租用 证券公 司交易 单 元的有关 情况 ........................................................................ 41
10.8 其他重大 事件 .................................................................................................................... 43
11 影响投资者决策的其 他重 要信息 ......................................................................................................... 44
12 备查文件目 录 ......................................................................................................................................... 45
12.1 备查文件 目录 .................................................................................................................... 45
12.2 存放地点 ............................................................................................................................ 45
12.3 查阅方式 ............................................................................................................................ 45
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2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 金鹰中小盘精选证券投资基金
基金简称 金鹰中小盘精选混合
基金主代码 162102
交易代码
162102
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年5月27日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,539,672,458.14 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股
票 ， 通过 积 极的 投资 组合 管 理， 在 控制 风险 的前 提 下 谋
求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本 基 金采 取 主动 的股 票投 资 策略 ， 在专 业化 研究 的 基 础
上 ， 将系 统 的选 股方 法与 积 极的 投 资操 作相 结合 ， 选 择
具有较高成长性、 基本面良好的股票构建股票投资组合，
把 握 投资 机 会， 实现 收益 。 债券 投 资策 略： 本基 金 采 取
稳 健 的混 合 管理 投资 策略 ， 根据 对 利率 、收 益率 走 势 的
预测， 考虑债券信用等级、 期限、 品种、 流动性等因素，
依据修正久期、凸性等指标，构建债券组合。
业绩比较基准
中证700 指数收益率*75%+ 中 信 标 普 国 债 指 数 收 益 率
*25%
风险收益特 征
本 基 金属 于 风险 水平 适中 、 预期 收 益较 高的 证券 投 资 基
金品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
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名称
金鹰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 苏文锋 王涛
联系电话
020-83282627 95559
电子邮箱
csmail@gefund.com.cn t_wang@bankcomm.com
客户服务电话 4006135888,020-83936180 95559
传真 020-83282856 021-62701216
注册地址
广东省珠 海市吉大九洲大
道东段商业银行大厦 7 楼
上海市浦东新区银城中
路 188 号
办公地址
广州市天河区体育西路
189 号城建大厦 22-23 楼
上海市浦东新区银城中
路 188 号
邮政编码 510620 200120
法定代表人 刘东 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露
报纸名称
《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正
文的管理人互联网网址
http://www.gefund.com.cn
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地
点
广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公
司
北京西城区太平大街 17 号
3 主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 （2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 13,630,921.74
本期利润 89,626,832.77
加权平均基金份额本期利润 0.0510
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本期加权平均净值利润率 6.17%
本期基金份额净值增长率 6.07%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2014 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -234,746,413.93
期末可供分配基金份额利润 -0.1525
期末基金资产净值 1,304,926,044.21
期末基金份额净值 0.8475
3.1.3 累 计期 末指 标 报 告期 末(2014 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 199.10%
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。2 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计 入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 3.00% 0.66% 1.60% 0.69% 1.40% -0.03%
过去三个月 5.19% 0.81% 1.57% 0.74% 3.62% 0.07%
过去六个月 6.07% 0.93% -0.61% 0.89% 6.68% 0.04%
过去一年 9.84% 1.02% 10.02% 0.96% -0.18% 0.06%
过去三年 -9.75% 1.11% -13.09% 1.06% 3.34% 0.05%
自基金合同
生效起至今
199.10% 1.42% 125.88% 1.47% 73.22% -0.05%
注：本基金业绩比较基准为中证700指数收益率*75%+ 中信标普国债 指数收益率*25% 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较
金鹰中小盘精选证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准 收益率历史走势对比图
（2004 年 5 月 27 日至 2014 年 6 月 30 日）
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注：1 、本基金合同于2004 年5月27日正式生效；2、按基金合同规定，本基金自基金合
同生效起三个月内为建仓期， 截止报告日本基金的各项投资比例符合基金合同规定的各
项比例， 即本基金投资于股票、 债券的比例不得低于基金资产总值的80% ， 投资于国家
债券的比例不得低于基金资产净值的20% ；3、 本基金业绩比较基准为中证700 指数收益
率*75%+ 中信标普国债 指数收益率*25% 。
4 管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理 基 金的经 验
金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97 号文批准 ， 于 2002 年 12 月
25 日成立， 是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。 公司注册资本
2.5 亿元人民币， 股东包括广州证券有限责任公司、 广州白云山医药集团股份有限公司、
美的集团股份有限 公司 和东亚联丰投资管 理有 限公司，分别持有 49 ％、20 ％、20 ％和
11％的股份。
公司设立了投资决策委员会、 风险控制委员会、 资产估值委员会等专业委员会。 投
资决策委员会负责指导基金资产的运作、 确定基本的投资策略和投资组合的原则。 风险
控制委员会负责 全面评估公司的经营过程中的各项风险， 并提出防范措施。 资产估值委
员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定， 确定基金资产估值的原则、 方法、 程序
及其他相关的估值事宜。
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公司目前下设十三个部门， 分别是： 基金管理部、 研究发展部、 集中交易部、 金融
工程部、 产品研发部、 固定收益投资部、 市场拓展部、 机构客户部、 专户投资部、 品牌
电子商务部、 运作保障部、 监察稽核部、 综合管理部。 基金管理部负责根据投资决策委
员会制定的投资决策进行基金投资； 研究发展部负责宏观经济、 行业、 上市公司研究和
投资策略研究； 集中交易部负责完成基金经理投资指令； 金融工程部负责金融工程研究、
数量分析工作； 产品研发部负责基金新产品、 新业务的研究和设计工作； 固定收益投资
部负责固定收益证券以及债券、 货币市场的研究和投资管理工作； 市场拓展部负责市场
营销策划、基金销售与渠道管理、客户服务等业务；机构客户部负责机构客户的开发、
维护与管理； 专户投资部负责特定客户资产的投资和管理； 品牌电子商务部负责公司品
牌宣传、 媒介关系及广告管理、 电子商务的营销策划及业务推广等； 运作保障部负责公
司 信 息 系 统 的日 常 运 行与 维 护, 跟 踪研 究 新 技术, 进 行 相 应的 技 术 系统 规 划 与 开 发、 基 金
会计核算、 估值、 开放式基金 注册、 登记和清算等业务； 监察稽核部负责对公司和基金
运 作 以 及 公 司 员 工 遵 守 国 家 相 关 法 律 、 法 规 和 公 司 内 部 规 章 制 度 等 情 况 进 行 监 督 和 检
查； 综合管理部负责公司企业文化建设、 文字档案、 公司财务、 后勤服务、 人力资源管
理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。
截至 2014 年 6 月 30 日， 公司共管理金鹰成份股优选证券投资基金、 金鹰中小盘精
选证券投资基金、 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、 金鹰行业优势股票型证
券投资基金、金鹰稳健成长股票型证券投资基金、金鹰主题优势股票型证券投资基金、
金鹰保本混合型证券投资基金、 金鹰中 证技术领先指数增强型证券投资基金、 金鹰策略
配置股票型证券投资基金、 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金、 金鹰核心资源股票
型证券投资基金、 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金、 金鹰元泰精选信用债证券投资
基金、 金鹰货币市场证券投资基金、 金鹰元丰保本混合型证券投资基金、 金鹰元盛分级
债券型发起式证券投资基金以及金鹰元安保本混合型证券投资基金 17 只开放式基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨绍基
公司首席投
资官， 投资决
策委员会委
员， 基金经理
2009-09-08 - 10
杨 绍 基 先 生 ， 经济
学博士， 证券从业经
历 10 年。曾任职于
广东发展银行资产
管理部，2007 年 8
月加入金鹰基金管
理有限公司， 先后担
任行业研究员、 基金
经理助理、基金经
理、 研究发展部副总
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监等职， 现任公司首
席投资官、 投资决策
委员会委员， 兼任本
基金基金经理。
朱丹 基金经理 2010-07-30 - 7
朱丹女士， 金融学硕
士， 曾任职于深圳晨
星咨询公司，2007
年 6 月加入金鹰基金
管理有限公司， 先后
担任行业研究员、 研
究组长、 基金经理助
理等职， 现任 本基金
以及金鹰红利价值
灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理。
注：1 、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、 证券从业的含义遵从行业协会颁布的 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 和其他有关法律法规及其
各项实施准则、 《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》 的规定， 本着诚实信用、 勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求
最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无出 现重大违法违规或违反基金合同的行
为，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期， 本基金管理人按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的
要求， 根据本公司 《公 平交易制度》 的规定， 通过规范化的投资、 研究和交易流程， 确
保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、 投资权限管理制度、 债券库
管理制度和集中交易制度等；事中重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、
价格优先" 作 为 执 行 指 令 的 基本原则，必要时启用投资交易系统中的公平交易模块；事
后加强对不同投资组合的交易价差、 收益率的分析， 以尽可能确保公平对待各投资组合。
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
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本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交
易的情况； 与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易， 未发生过成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期内， 以房地产为代表的投资增速放缓进一步拉低经济增长速度， 但总体上经
济运行仍然平稳，A 股市场表现也不如去年同期，其中上证指数下跌 3.03% ，深证成指
下跌 9.16% ，中小板综 指上涨 4.78% ，创业板 指数上涨 7.83% 。上半 年 A 股市场主要指
数表现并不出色， 但主题投资大放异彩， 资产重组、 军工、 信息安全、 新能源汽车等投
资主题催生出一批牛股， 这些股价走强的个股大多集中在战略新兴行业， 传统经济周期
类股票则走势持续低迷， 小盘股对大盘的溢价水平处于历史高位， 按照过往 经验， 需要
注 意 小 盘 股 股 价出 现 阶段 性 修 正 的 风 险。 报 告期 内 ， 本 基 金在 仓 位策 略 上 做 了 较 为 激
进的管理， 在一季度末期一度大幅降低股票仓位， 提高债券和现金比例， 在 5 月中旬后
逐步提高股票仓位， 取得一定的成效。 在持仓结构上则相对稳定， 虽然我们对经济结构
转型大背景下轻资产、 服务型行业和战略新兴产业将持续受益有清晰的判断， 但考虑到
估值制约因素， 在个股选择并没有采取集中大仓位配置策略， 这在一定程度上影响了收
益率的进一步提高。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2014 年 6 月 30 日， 基金份额净值为 0.8475 元， 报告期份额净值增长率为 6.07% ，
业绩比较基准收益率为-0.61% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 预计房地产投资将继续保持低速， 而 “微刺激” 的宏调 思路也决定了
经济增速难有大的起色， 欧美经济复苏以及美联储的 QE 退出政策则会引导资金重回发
达国家， 对新兴市场国家的资本市场形成压制， 股票市场暂不具备形成大的趋势性指数
行情的条件， 自下而上精细化选股的投资策略是应对结构化行情的有效方法。 本基金下
半年将采取相对均衡的仓位策略， 继续持有代表未来经济转型方向的优质成长股， 维持
相对较高的高端制造、信息技术、 新能源方向资产的配置比例，同时看好医药、商业、
农业行业中的优质龙头公司。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则》 、 2007
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年 5 月 15 日颁布的《 证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会
颁布的 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通
知》 （证监会计字[2007]15 号） 与 《关于进一 步规范证券投资基金估值业务的的指导意
见》 （证监会公告[2008]38 号等相关规定和基 金合同的约定， 日常估值由本基 金管理人
同本基金托管人一同进行， 基金份额净值由本基金管理人完成估值后， 经本基金托管人
复核无误后由基金管理人对外公布。 月末、 年 中和年末估值复核与基金会计账务的核对
同时进行。
为确保公司估值程序的正常进行， 本公司还成立了资产估值委员会。 资产估值委员
会由公司总经理、 分管副总经理或总经理助理、 研究发展部总监、 运作保障部部门负责
人、 基金管理部总监、 基金经理、 基金会计和相关人员组成。 在特殊情况下， 公司召集
估值委员会会议， 讨论和决策特殊估值事项， 估值委员会问题决策， 需到会的三分之二
估值委员会成员表决通过 。
本公司参与 估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
报告期内本基金无利润分配情况。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2014 年上半年度， 基金托管人在金鹰中小盘精选证券投资基金的托管过程中， 严格
遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议， 尽职尽责地履
行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2014 年 上 半 年 度 ， 金鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 在金 鹰 中 小 盘 精 选 证 券 投资 基 金 投 资 运
作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 托
管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2014 年上半年度， 由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金鹰中
小盘精选证券投资基金的半年度报告中财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计
报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6 半 年度 财 务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 金鹰中小盘精选证券投资基金
报告截止日：2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 32,212,427.32 17,091,199.08
结算备付金
89,323,635.36 43,213,164.78
存出保证金
434,698.06 445,582.52
交易性金融资产 6.4.7.2 1,181,873,748.03 1,421,821,305.29
其中：股票投资
914,641,700.03 1,055,523,119.29
基金投资
- -
债券投资
267,232,048.00 366,298,186.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 70,350,345.53
应收证券清算款
- 29,857,681.75
应收利息 6.4.7.5 7,089,933.98 6,843,959.93
应收 股利
- -
应收申购款
162,300.53 481,480.13
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资 产总 计
1,311,096,743.28 1,590,104,719.01
负 债和 所有者 权益 附 注号 本 期末 上 年度 末
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
14
2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
2,424,982.41 2,694,269.66
应付管理人报酬
1,599,985.94 1,830,318.87
应付托管费
266,664.29 305,053.15
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.6 428,072.47 1,299,437.81
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.7 1,450,993.96 1,382,480.45
负 债合 计
6,170,699.07 7,511,559.94
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.8 1,539,672,458.14 1,980,734,456.70
未分配利润 6.4.7.9 -234,746,413.93 -398,141,297.63
所 有者 权益合 计
1,304,926,044.21 1,582,593,159.07
负 债和 所有者 权益 总计
1,311,096,743.28 1,590,104,719.01
注： 报告截止日2014年6月30日， 基金份额净值0.8475 元， 基金份额总额1,539,672,458.14
份。
6.2 利 润表
会计主体： 金鹰中小盘精选证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一 、收 入
104,465,309.12 163,984,444.25
1.利息收入
8,998,836.39 8,459,860.91
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
15
其中：存款利息收入
6.4.7.1
0
339,580.73 584,143.17
债券利息收入
7,813,648.31 7,247,369.10
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
845,607.35 628,348.64
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
19,061,285.03 26,957,663.02
其中：股票投资收益 6.4.7.11 33,423,696.94 22,112,538.66
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.1
2
-17,308,415.08 5,599.97
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
6.4.7.1
3
2,946,003.17 4,839,524.39
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列）
6.4.7.1
4
75,995,911.03 128,342,562.33
4.汇兑收益（损失以 “ －” 号填列）
- -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.1
5
409,276.67 224,357.99
减 ：二 、费用
14,838,476.35 20,104,527.58
1．管理人报酬
10,817,082.38 11,411,343.00
2．托管费
1,802,847.00 1,901,890.52
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.1
6
2,033,112.99 6,603,430.73
5．利息支出
2,860.19 -
其中：卖出回购金融资产支出
2,860.19 -
6．其他费用
6.4.7.1
7
182,573.79 187,863.33
三、利润总额（亏损总额以 “- ”号
填 列）
89,626,832.77 143,879,916.67
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净亏 损以 “- ”号填列 ）
89,626,832.77 143,879,916.67
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
16
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 金鹰中小盘精选证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,980,734,456.70 -398,141,297.63 1,582,593,159.07
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 89,626,832.77 89,626,832.77
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-441,061,998.56 73,768,050.93 -367,293,947.63
其中：1.基金申购款 53,265,948.40 -9,320,354.88 43,945,593.52
2.基金赎回款 -494,327,946.96 83,088,405.81 -411,239,541.15
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,539,672,458.14 -234,746,413.93 1,304,926,044.21
项目
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,122,466,702.91 -629,438,624.62 1,493,028,078.29
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 143,879,916.67 143,879,916.67
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-201,704,739.08 46,778,203.65 -154,926,535.43
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
17
其中：1.基金申购款 125,613,999.63 -30,891,157.05 94,722,842.58
2.基金赎回款 -327,318,738.71 77,669,360.70 -249,649,378.01
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,920,761,963.83 -438,780,504.30 1,481,981,459.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘东，主管会计工作负责人：刘东，会计机构负责人：傅军
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
金鹰中小盘精选证券投资基金( 简称" 本基金") ， 经中国证券监督管理委员会 （简称"
中 国 证 监会" ） 证 监基金 字[2004]25 号 文 《关于 同 意 金鹰 中 小盘 精选证 券 投 资基 金 设 立
的批复》 批准， 于 2004 年 5 月 27 日募集成立。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定，
首次设 立募集规模为 545,813,283.53 份基金份额。本基金募集期间自 2004 年 4 月 12 日
起至 2004 年 5 月 20 日止, 净销售额为 545,813,283.53 元，认购资金在认购期间的银行
利息 234,025.89 元折算成基金资产。 上述资金已于 2004 年 5 月 27 日全额划入本基金在
基金托管人交通银行开立的本基金托管专户。 验资机构为安永华明会计师事务所。 本基
金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司， 基金托管人为交通银行股份有限公司 （简称
" 交通银行"）。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则- 基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称" 企业会计准则" ） ，中国
证 券 业 协 会 制 定的 《 证券 投 资 基 金 会 计核 算 业务 指 引 》 、 中 国证 监 会制 定 的 《 关 于 进 一
步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、 《 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行< 企业会计准则>
估 值 业 务 及 份额 净 值 计价 有 关 事 项 的通 知 》 、 《证 券 投 资 基 金信 息 披 露管 理 办 法 》 、关 于
发布《证券投资基金信 息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年 度报告> （试行） 》
等问题的通知及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金本年度报告中财务报表的编制遵守了企业会计准则及其他有关规定,真实、 完
整地反映了本基金于 2014 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月
30 日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
18
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期（2013 年）年度报告一致。
6.4.5 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无差错更正。
6.4.6 税项
1 、印花税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2007]84 号 文 《关于调整证券 （股票） 交易印花
税率的通知》 的规定， 自 2007 年 5 月 30 日起， 调整证券 （股票） 交 易印花税税率， 由
原先的 1‰调整为 3‰；
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税 字[2005]103 号 文 《关 于股 权分 置试点 改 革有 关 税
收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对
价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
经国务院批准,根据财政部、 国家税务总局 《 关于调整证券 （股票） 交易印花税率的
通知》 的规定， 自 2008 年 4 月 24 日起， 调整证券 （股票） 交易印 花税税率， 由原先的
3‰调整为 1‰；
经国 务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券（股
票） 交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券( 股票) 交易印花税 税率缴纳印花税,受让
方不再征收,税率不变。
2 、营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号 文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》 ， 自 2004 年 1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税 字[2005]103 号 文 《关 于股 权分 置试 点 改 革有 关 税
收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东
支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
3 、个人所得税
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税 字[2002]128 号 文 《关 于开 放式 证券投 资 基金 有 关
税 收 问 题 的 通 知》 ， 对基 金 取 得 的 股 票的 股 息、 红 利 收 入 、 债券 的 利息 收 入 及 储 蓄 利 息
收入， 由上市公司、 债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收入、 债券的利
息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20% 的个人所得税；
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税 字[2005]107 号 文 《关 于股 息红 利有关 个 人所 得 税
政策的补充通知》 的规定， 自 2005 年 6 月 13 日起， 对证券投资基金从上市公司分配取
得的股 息红利 所得 ，按 照财税[2005]102 号文 规定， 扣缴义 务人在 代 扣代缴 个人所 得税
时，减按 50% 计算应纳税所得额；
根 据 财政 部、 国家 税务总 局 财税 字[2005]103 号 文 《关 于股 权分 置试点 改 革有 关 税
收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东
支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
19
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存款 32,212,427.32
定期存款 -
其他存款 -
合计 32,212,427.32
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 783,749,092.70 914,641,700.03 130,892,607.33
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 45,083,885.21 44,484,048.00 -599,837.21
银行间市场 215,756,510.00 222,748,000.00 6,991,490.00
合计 260,840,395.21 267,232,048.00 6,391,652.79
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,044,589,487.91 1,181,873,748.03 137,284,260.12
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售 金 融资 产期末 余额
报告期末本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券.
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 17,376.74
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
20
应收结算备付金利息 6,031.27
应收债券利息 7,050,046.76
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 16,303.17
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 176.04
合计 7,089,933.98
6.4.7.6 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 427,222.47
银行间市场应付交易费用 850.00
合计 428,072.47
6.4.7.7 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 750,000.00
应付赎回费 5,012.45
预提信息披露费 613,698.50
审计费 82,283.01
合计 1,450,993.96
6.4.7.8 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,980,734,456.70 1,980,734,456.70
本期申购 53,265,948.40 53,265,948.40
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -494,327,946.96 -494,327,946.96
本期末 1,539,672,458.14 1,539,672,458.14
6.4.7.9 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 39,891,839.88 -438,033,137.51 -398,141,297.63
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
21
本期利润 13,630,921.74 75,995,911.03 89,626,832.77
本期基金份额交易产生
的变动数
-11,598,205.53 85,366,256.46 73,768,050.93
其中：基金申购款 1,288,783.92 -10,609,138.80 -9,320,354.88
基金赎回款 -12,886,989.45 95,975,395.26 83,088,405.81
本期已分配利润 - - -
本期末 41,924,556.09 -276,670,970.02 -234,746,413.93
6.4.7.10 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 213,750.75
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 25.16
结算备付金利息收入 125,804.82
其他 -
合计 339,580.73
注：其他存款利息收入项目是指申购 款利息收入。
6.4.7.11 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 781,362,348.43
减：卖出股票成本总额 747,938,651.49
买卖股票差价收入 33,423,696.94
6.4.7.12 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 607,737,991.37
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成本总额 611,247,636.42
减：应收利息总额 13,798,770.03
债券投资收益 -17,308,415.08
6.4.7.13 股 利收 益
单位：人民币元
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
22
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 2,946,003.17
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,946,003.17
6.4.7.14 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 75,995,911.03
—— 股票投资 49,781,707.22
—— 债券投资 26,214,203.81
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 75,995,911.03
6.4.7.15 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金赎回费收入 409,276.67
配股手续费 -
新股手续费 -
印花税返还 -
其他收入 -
合计 409,276.67
6.4.7.16 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
交易所市场交易费用 2,028,437.99
银行间市场交易费用 4,675.00
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
23
合计 2,033,112.99
6.4.7.17 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
审计费用 26,283.01
信息披露费 143,563.13
银行费用 3,727.65
帐户服务费 9,000.00
合计 182,573.79
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
截至资产负债表日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期内关联方无发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
广州证券有限责任公司 基金管理人股东、基金代销机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、基金销售 机构
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广州证券 - - 619,641,472.61 14.10%
注：本基金报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
24
本基金报 告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债 券交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
广州证券 - - 619,032.00 1.81%
注：本基金报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债 券回 购交易
本基金报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付
佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
广州证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付
佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
广州证券 538,503.92 14.31% 225,320.77 15.99%
注：1 、 上述佣金按市场佣金率计算 ， 并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，
并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2、 向关联方支付 的交易佣金采用公
允的交易佣金比率计算。 关联方席位租用合同还规定佣金收取方为本基金提供的证券投
资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
25
当期发生的基金应支付的管理费 10,817,082.38 11,411,343.00
其中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
2,598,102.15 3,108,365.17
注：：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5% 的年费率计提，计算方法如下：
H=E ×1.5%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
2、 基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月底， 按月支付； 由基金托管人于次月前两
个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,802,847.00 1,901,890.52
注：1 、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E ×0.25%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
2、 基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月底， 按月支付； 由基金托管人于次月前两
个工作日内从基金资产中一次性支取。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金报告期及上年度可比期间内没有应支付关联方的销售服务费。
6.4.10.3 与 关联 方 进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金报告期及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券回购交易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
截至本报告末本基金管理人未持有本基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金本报告期无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
26
交 通 银 行 股 份
有限公司
32,212,427.32 213,750.75 6,656,386.61 87,338.28
注： 本基金用于证券交易结算的资金通过" 交 通银行基金托管结算资金专用存款账户" 转
存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息，在资产负债表中的" 结算
备付金" 科目中单独列 示，2013年6月30日该科目余额：67,619,744.49元，2014 年6月30
日该科目余额89,323,635.36 元。
6.4.10.6
本 基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金报告期及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金报告期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金报告期内无利润分配情况。
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券名
称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
0027
27
一心堂
2014-06
-25
2014-07
-02
网下
中签
12.20 12.20 8,071 98,466.20 98,466.20 -
0020
89
新海宜
2014-06
-23
2014-07
-01
配股 3.61 9.47
1,051,
702
3,796,644.
22
9,959,617.
94
-
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股
票
名
称
停牌日 期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
300050
世
纪
鼎
利
2014-05-30
重
大
事
项
17.78 - - 999,878 12,512,962.33 17,777,830.84 -
600378 天 2014-07-18 重 12.84 2014-07-23 13.50 700,000 7,519,295.90 8,988,000.00 -
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
27
科
股
份
大
事
项
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金报告期末未持有银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金报告期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险
等。 基金成立以来， 本基金管理人坚持一切从规范运作、 防范风险、 保护基金持有人利
益出发， 依照公司内部控制的整体要求， 致 力于内控机制的建立和完善， 公司内部管理
制度及业务规范流程的制定和完善， 加强内部风险的控制与有效防范， 以保证各项法规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
为保证公司规范化运作， 有效地防范和化解经营风险， 确保基金和公司财务和其他
信息真实、 准确、 完整、 及时， 从而最大程度地保护基金持有人的合法权益， 本基金管
理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了科学合理、 控制严密、 运行高效的各项管理
制度：
1 、风险管理控制制度
风险控制制度由总则、 风险控制的目标和原则、 风险控制的机构 设置、 风险控制的
程序、 风险类型的界定、 风险控制的主要措施、 风险控制的具体制度、 风险控制制度的
监督与评价等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、 交易风险控制制度、 财务风险控
制制度、 公司资产管理制度等业务风险控制制度， 以及岗位分离制度、 业务空间隔离制
度、 作业规则、 岗位职 责、 反馈制度、 资料保 全制度、 保密制度、 员 工行为守则等程序
性风险管理制度。
2 、投资管理制度
投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。
制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、 客观。 研究业 务管理制度包
括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，
在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库； 建立研究与投资的业务交流制度， 保
持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。
制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定， 确保基金的投
资符合基金合同所规定的投资目标、 投资范围、 投资策略、 投资组合 和投资限制等要求。
投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度； 投资决策支持制度， 重要投资要有详细
的研究报告和风险分析支持； 投资风险评估与管理制度， 在设定的风险权限额度内进行
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
28
投资决策；投资管理业绩评价制度等。
制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、 有效、 公平。 基金交易
管理制度包括基金交易的集中交易制度； 交易监测、 预警、 反馈机制； 投资指令审核制
度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。
3 、监察稽核制度
监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、 法规、 规章的有
关规定； 检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、 各项管理制度、 业务规
章的执行情况； 对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、 监督、 评价及建
议等。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金
均投资于具有良好信用等级的证券， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于
一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业 市场交易前均对交
易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - 48,846,000.00
未评级 - -
合计 - 48,846,000.00
注： 本统计数据未包含国债、 央行票据、 政策性金融债、 地方政府债； 债券评级取自 第
三方评级机构的债项评级。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持证券均在证券交易所上市， 因此除部
分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 本基金所持有
的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
29
权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基 金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市 场风 险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工
具的公允价值决定。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基
金持有的大部分金融 资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金及
债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2014 年 6
月30 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月-1
年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
32,212,4
27.32
- - - - - - - -
32,212,4
27.32
结算备 付
金
89,323,6
35.36
- - - - - - - -
89,323,6
35.36
存出保 证
金
434,698.
06
- - - - - - - -
434,698.
06
交易性 金
融资产
20,000,0
00.00
- - - -
29,946,0
00.00
-
217,286,
048.00
914,641,
700.03
1,181,87
3,748.03
应收利 息 - - - - - - - -
7,089,93
3.98
7,089,93
3.98
应收申 购
款
- - - - - - - -
162,300.
53
162,300.
53
资产总 计
141,970,
760.74
- - - -
29,946,0
00.00
-
217,286,
048.00
921,893,
934.54
1,311,09
6,743.28
负债
应付赎 回
款
- - - - - - - -
2,424,98
2.41
2,424,98
2.41
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
30
应付管 理
人报酬
- - - - - - - -
1,599,98
5.94
1,599,98
5.94
应付托 管
费
- - - - - - - -
266,664.
29
266,664.
29
应付交 易
费用
- - - - - - - -
428,072.
47
428,072.
47
其他负 债 - - - - - - - -
1,450,99
3.96
1,450,99
3.96
负债总 计 - - - - - - - -
6,170,69
9.07
6,170,69
9.07
利率敏 感
度缺口
141,970,
760.74
- - - -
29,946,0
00.00
-
217,286,
048.00
915,723,
235.47
1,304,92
6,044.21
上年度 末
2013年12
月31日
1个月 以
内
1-3个月
6个月 以
内
3个月-1
年
6个月-1
年
1 年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
17,091,1
99.08
- - - - - - - -
17,091,1
99.08
结算备 付
金
43,213,1
64.78
- - - - - - - -
43,213,1
64.78
存出保 证
金
445,582.
52
- - - - - - - -
445,582.
52
交易性 金
融资产
59,994,0
00.00
- - - - -
222,500,
000.00
83,804,1
86.00
1,055,52
3,119.29
1,421,82
1,305.29
衍生金 融
资产
- - - - - - - - - -
买入返 售
金融资 产
- - - - - - - -
70,350,3
45.53
70,350,3
45.53
应收证 券
清算款
- - - - - - - -
29,857,6
81.75
29,857,6
81.75
应收利 息 - - - - - - - -
6,843,95
9.93
6,843,95
9.93
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购
款
- - - - - - - -
481,480.
13
481,480.
13
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
31
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计
120,743,
946.38
- - - - -
222,500,
000.00
83,804,1
86.00
1,163,05
6,586.63
1,590,10
4,719.01
负债
卖出回 购
金融资 产
款
- - - - - - - - - -
应付证券
清算款
- - - - - - - - - -
应付赎 回
款
- - - - - - - -
2,694,26
9.66
2,694,26
9.66
应付管 理
人报酬
- - - - - - - -
1,830,31
8.87
1,830,31
8.87
应付托 管
费
- - - - - - - -
305,053.
15
305,053.
15
应付销 售
服务费
- - - - - - - - - -
应付交 易
费用
- - - - - - - -
1,299,43
7.81
1,299,43
7.81
应交税 费 - - - - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
1,382,48
0.45
1,382,48
0.45
负债总 计 - - - - - - - -
7,511,55
9.94
7,511,55
9.94
利率敏 感
度缺口
120,743,
946.38
- - - - -
222,500,
000.00
83,804,1
86.00
1,155,54
5,026.69
1,582,59
3,159.07
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设
1. 其他变量不变， 只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生
影响。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
32
1. 利率上升25 个基点 -3,087,415.36 -3,486,885.61
2. 利率下降25 个基点 3,087,415.36 3,486,885.61
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金所面临的其他价格风险来
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波
动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险， 并且本基金基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产-
股票投资
914,641,700.03 70.09 1,055,523,119.29 66.70
交易性金融资产-
债券投资
267,232,048.00 20.48 366,298,186.00 23.15
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产- 权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 1,181,873,748.03 90.57 1,421,821,305.29 89.84
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合
理、可能的变动；
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
业绩比较基准变动
+5%
59,472,949.87 76,945,428.52
业绩比较基准变动-5% -59,472,949.87 -76,945,428.52
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
33
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无其他有助于理解和分析会计报表需要说明的事项。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 权益投资 914,641,700.03 69.76
其中：股票 914,641,700.03 69.76
2 固定收益投资 267,232,048.00 20.38
其中：债券 267,232,048.00 20.38
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 121,536,062.68 9.27
7 其他各项资产 7,686,932.57 0.59
8 合计 1,311,096,743.28 100.00
注： 其他各项资产包括： 交易保证金、 应收利 息、 应收证券清算款、 其他应收款、 应收
申购款、买入返售证券。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 802,725,094.54 61.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,100,000.00 0.39
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
34
E 建筑业 19,084,000.00 1.46
F 批发和零售业 28,204,960.85 2.16
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 59,527,644.64 4.56
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 914,641,700.03 70.09
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600894 广日股份 9,970,780 109,977,703.40 8.43
2 002129 中环股份 4,700,000 89,629,000.00 6.87
3 002480 新筑股份 11,614,918 83,511,260.42 6.40
4 002345 潮宏基 3,800,007 65,056,119.84 4.99
5 603077 和邦股份 3,709,446 48,222,798.00 3.70
6 600557 康缘药业 1,517,279 43,545,907.30 3.34
7 002089 新 海 宜 4,557,374 43,158,331.78 3.31
8 002273 水晶光电 2,000,600 36,610,980.00 2.81
9 002364 中恒电气 1,507,712 26,852,350.72 2.06
10 300170 汉得信息 1,984,826 25,604,255.40 1.96
11 600549 厦门钨业 999,944 25,398,577.60 1.95
12 601933 永辉超市 3,599,908 22,751,418.56 1.74
13 300136 信维通信 800,000 21,544,000.00 1.65
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
35
14 300107 建新股份 2,000,000 21,480,000.00 1.65
15 300030 阳普医疗 1,600,000 19,920,000.00 1.53
16 000063 中兴通讯 1,482,693 19,452,932.16 1.49
17 600248 延长化建 2,600,000 19,084,000.00 1.46
18 600201 金宇集团 580,000 18,049,600.00 1.38
19 300050 世纪鼎利 999,878 17,777,830.84 1.36
20 002630 华西能源 900,000 16,470,000.00 1.26
21 002649 博彦科技 486,312 16,145,558.40 1.24
22 002369 卓翼科技 1,600,000 14,528,000.00 1.11
23 300072 三聚环保 699,910 13,991,200.90 1.07
24 300316 晶盛机电 750,000 13,897,500.00 1.07
25 002392 北京利尔 1,499,943 13,784,476.17 1.06
26 600522 中天科技 999,935 13,089,149.15 1.00
27 300203 聚光科技 801,840 12,749,256.00 0.98
28 002444 巨星科技 1,199,830 11,398,385.00 0.87
29 600378 天科股份 700,000 8,988,000.00 0.69
30 600998 九州通 399,931 5,355,076.09 0.41
31 600886 国投电力 1,000,000 5,100,000.00 0.39
32 600351 亚宝药业 500,000 4,600,000.00 0.35
33 300019 硅宝科技 300,000 3,447,000.00 0.26
34 300049 福瑞股份 115,600 3,329,280.00 0.26
35 002727 一心堂 8,071 98,466.20 0.01
36 603006 联明股份 3,027 43,286.10 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002369 卓翼科技 62,945,818.27 3.98
2 002375 亚厦股份 46,512,456.85 2.94
3 002480 新筑股份 32,915,540.94 2.08
4 002017 东信和平 31,724,911.72 2.00
5 002364 中恒电气 27,980,788.65 1.77
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
36
6 600978 宜华木业 25,371,400.29 1.60
7 002089 新 海 宜 24,665,638.87 1.56
8 300170 汉得信息 21,462,548.52 1.36
9 600378 天科股份 19,419,928.31 1.23
10 600557 康缘药业 15,047,716.52 0.95
11 002649 博彦科技 14,407,385.13 0.91
12 002273 水晶光电 14,205,347.10 0.90
13 002241 歌尔声学 14,133,128.09 0.89
14 002345 潮宏基 13,910,497.77 0.88
15 000063 中兴通讯 13,328,153.10 0.84
16 600283 钱江水利 12,914,779.65 0.82
17 300072 三聚环保 12,784,135.21 0.81
18 300050 世纪鼎利 12,512,962.33 0.79
19 300115 长盈精密 11,688,946.01 0.74
20 300203 聚光科技 11,205,781.95 0.71
注： 该表的累计买入金额按买入成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,未考虑相关交易
费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600588 用友软件 80,729,398.36 5.10
2 002375 亚厦股份 44,261,162.96 2.80
3 000651 格力电器 39,692,684.88 2.51
4 600252 中恒集团 39,106,173.25 2.47
5 002369 卓翼科技 36,990,737.05 2.34
6 600010 包钢股份 35,371,952.04 2.24
7 000625 长安汽车 34,110,809.79 2.16
8 000063 中兴通讯 32,235,468.53 2.04
9 600378 天科股份 26,926,939.91 1.70
10 002017 东信和平 24,724,201.59 1.56
11 600894 广日股份 24,381,233.85 1.54
12 600978 宜华木业 23,399,391.28 1.48
13 600645 中源协和 22,723,149.39 1.44
14 300030 阳普医疗 22,345,131.77 1.41
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37
15 300136 信维通信 21,281,907.18 1.34
16 002429 兆驰股份 20,919,909.64 1.32
17 600185 格力地产 19,182,035.31 1.21
18 600391 成发科技 17,524,862.55 1.11
19 600649 城投控股 16,099,602.16 1.02
20 600741 华域汽车 14,545,582.67 0.92
注： 该表的累计卖出金额按卖出成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,未考虑相关交易
费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 557,275,525.01
卖出股票收入（成交）总额 781,362,348.43
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 44,484,048.00 3.41
2 央行票据 - -
3 金融债券 222,748,000.00 17.07
其中：政策性金融债 222,748,000.00 17.07
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 267,232,048.00 20.48
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 130246 13 国开 46 1,200,000 120,492,000.00 9.23
2 140203 14 国开 03 500,000 52,310,000.00 4.01
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
38
3 010107 21 国债⑺ 441,310 44,484,048.00 3.41
4 140213 14 国开 13 300,000 29,946,000.00 2.29
5 130227 13 国开 27 200,000 20,000,000.00 1.53
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期未进行贵金属期货投资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本基金本报告期未进行股指期货投资
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 基 金投 资国债期 货的 投资政 策
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期未进行国债期货投资
7.11.3 本 基 金投 资国债期 货的 投资评 价
无。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 434,698.06
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
39
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,089,933.98
5 应收申购款 162,300.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,686,932.57
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
报告期末前十名股票中无流通受限情况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
65,950 23,346.06 74,947,447.63 4.87% 1,464,725,010.51 95.13%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人所有从业人员持有
本基金
48,529.82 0.0032%
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
40
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目 持有份额总数（份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
9
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日（2004 年 5 月 27 日）基
金份额总额
545,813,283.53
本报告期期初基金份额总额 1,980,734,456.70
本报告期基金总申购份额 53,265,948.40
减：本报告期基金总赎回份额 494,327,946.96
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,539,672,458.14
10
重 大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本报告期，经公 司 第四届董事会第三十 七 次会议决议通过，公 司 原总经理殷克
胜先生已于 2014 年 6 月 5 日离职，由公司董事长刘东先生代行总经理职务。该事项已
于 2014 年 6 月 9 日公告， 详情请查看 2014 年 6 月 9 日的 《证券时报》 和公司网站公告
内容；
2 、本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
41
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报 告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金报告期内没有改变基金投资策略。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金本报告期内无改聘会计师事务所情况。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情况
本报告期内管理人、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券 1 37,714,226.57 2.83% 33,373.47 3.06% -
东兴证 券 1 94,542,222.80 7.11% 83,660.66 7.66% -
国泰君 安 1 8,540,591.62 0.64% 7,557.60 0.69% -
华创证 券 1 35,787,265.49 2.69% 31,668.28 2.90% -
华林证 券 1 216,766,350.35 16.29% 148,463.44 13.60% -
开源证 券 1 154,318,447.25 11.60% 105,693.08 9.68% -
中信建投证
券
1 124,422,470.47 9.35% 110,101.48 10.09%
-
齐鲁证 券 1 82,490,928.61 6.20% 75,099.81 6.88% -
国都证 券 1 42,472,210.89 3.19% 37,427.74 3.43% -
湘财证 券 1 88,191,096.81 6.63% 59,875.73 5.49% -
银河证 券 1 198,066,058.75 14.89% 175,347.21 16.06% -
国海证 券 1 71,559,884.34 5.38% 63,499.40 5.82% -
海通证 券 1 123,590,517.29 9.29% 112,516.00 10.31% -
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
42
财通证 券 1 51,897,413.05 3.90% 47,246.78 4.33% -
合计 14 1,330,359,684.29 100.00% 1,091,530.68 100.00% -
注：1、 本基 金管 理人 负责 选择证 券经 营 机 构， 租用 其交易 单位 作为 本基 金的 专用交 易单 位。 本基 金
专用交 易单 位的 选择 标准 如下：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2 ）具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设施 满足 基金 进行 证券交 易的 需要 ；
（3） 具有 较强 的全 方位 金融服 务能 力和 水平 ， 包 括但不 限于 ： 有 较好 的研 究能力 和行 业分 析能 力，
能及时 、全 面地 向公 司提 供高质 量的 关于 宏观 、行 业及市 场走 向、 个股 分析 的报告 及丰 富全 面的 信
息服务 ；能 根据 公司 所管 理基金 的特 定要 求， 提供 专门研 究报 告， 具有 开发 量化投 资组 合模 型的 能
力；能 积极 为 公 司投 资业 务的开 展， 投资 信息 的交 流以及 其他 方面 业务 的开 展提供 良好 的服 务和 支
持。
本 基金 专用 交易 单位 的 选择程 序如 下：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
2、金 鹰基 金管 理公 司托 管 于交通 银行 的所 有理 财产 品共用 交易 席位 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
华林证 券 9,594,127.57 10.04% - - - -
开源证 券 - - - - - -
中 信 建 投 证
券
19,796,731.98 20.73% - - - -
齐鲁证 券 - - 210,000,000.00 3.29% - -
国都证 券 - - 284,100,000.00 4.45% - -
湘财证 券 10,889,153.40 11.40% 858,400,000.00 13.43% - -
银河证 券 16,030,811.60 16.78% 865,900,000.00 13.55% - -
国海证 券 - - 929,900,000.00 14.55% - -
海通证 券 9,454,691.13 9.90% 1,369,600,000.00 21.43% - -
财通证 券 29,754,047.12 31.15% 1,872,100,000.00 29.30% - -
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
43
合计 95,519,562.80 100.00% 6,390,000,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
金鹰基金管理有限公司关于旗下开放
式基金资产净值等的公告
证券时报等 2014-01-02
2
金鹰基金管理有限公司关于参加邮储
银行基金代销业务费率优惠活动的公
告
证券时报等 2014-01-03
3
金鹰基金管理有限公司关于提醒投资
者及时更新已过期身份证件的公告
证券时报等 2014-01-14
4
金 鹰 中 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金2013 年
第4 季度报告
证券时报等 2014-01-20
5
金鹰基金管理有限公司关于调整特定
投资群体通过直销中心申购费率优惠
的公告
证券时报等 2014-01-30
6
金鹰基金管理有限公司关于网上直销
工行支付渠道因升级维护暂停服务的
公告
证券时报等 2014-02-18
7
金鹰基金管理有限公司关于网上直销
升级维护暂停服务的通知
证券时报等 2014-02-21
8
金鹰基金管理有限公司关于增加北京
恒天明泽基金销售有限公司为代销机
构的公告
证券时报等 2014-02-26
9
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分
基 金调整长期停牌股票估值方法的公
告
证券时报等 2014-03-04
10
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增同花顺基金销售为代销机构
并开通定投业务以及参加其费率优惠
活动的公告
证券时报等 2014-03-13
11
金鹰基金管理有限公司关于提醒投资
者及时更新已过期身份证件的公告
证券时报等 2014-03-14
12
金鹰基金管理有限公司关于提醒投资
者及时更新已过期身份证件的公告
证券时报等 2014-03-17
13 金 鹰 中 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金2013 年 证券时报等 2014-03-26
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
44
年度报告
14
金鹰基金管理有限公司关于继续参加
工商银行个人电子银行基金申购费率
优惠活动的公告
证券时报等 2014-04-01
15
金 鹰 中 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金2014 年
第1 季度报告
证券时报等 2014-04-22
16
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分
基金调整长期停牌股票估值方法的公
告
证券时报等 2014-04-25
17
金鹰基金管理有限公司关于设立西安
分公司的公告
证券时报等 2014-04-26
18
金鹰基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼任职务情况的公告
证券时报等 2014-05-17
19
金鹰基金管理有限公司关于总经理离
职及董事长代行总经理职务的公告
证券时报等 2014-06-09
20
金鹰基金管理有限公司关于基金经理
朱丹休假由他人代为履行职责的公告
证券时报等 2014-06-10
21
金鹰基金管理有限公司关于提醒投资
者及时更新已过期身份证件的公告
证券时报等 2014-06-12
22
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分
基金调整长期停牌股票估值方法的公
告
证券时报等 2014-06-14
23
金鹰基金管理有限公司关于增加天源
证券有限公司为代销机构的公告
证券 时报等 2014-06-18
24
金鹰基金管理有限公司关于调整特定
投资群体通过直销中心申购费率优惠
的公告
证券时报等 2014-06-21
25
金鹰基金管理有限公司关于网上直销
建行渠道暂停服务的通知
证券时报等 2014-06-27
11 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告期后，经公司 第 四届董事会第三十九 次 会议审议通过，聘请 刘 岩先生担任我
公司总经理，自 2014 年 8 月 7 日起，我公司董事长刘东先生不再代行总经理职务。上
述事项已于 2014 年 8 月 8 日进行了公告，并向广东证监局备案。
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告
45
12
备 查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准金鹰中小盘精选证券投资基金发行及募集的文件。
2、 《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》 。
3、 《金鹰中小盘精选证券投资基金托管协议》 。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、 季度报告、 半年
度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。
12.2 存 放地 点
广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23 层
12.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间 免 费查阅或按工本费购 买 复印件，也可登录 本基金 管 理 人 网 站
查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn 。
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人客户服务中心， 客 户服务中心电
话：4006-135-888 或 020-83936180。
金 鹰基 金管理 有限 公司
二 〇一 四年八 月二 十五日
