金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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金鹰中小盘精选证券投资基金
2014 年 半 年度 报 告 摘 要
2014 年 6 月 30 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一四年八月二十五日
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年8 月22 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容 ， 保 证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文 ， 投 资者 欲 了解详 细内 容 ， 应 阅读 半 年度报 告正
文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 金鹰中 小盘 精选 混合
基金主 代码 162102
交易代 码
162102
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年5 月27 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,539,672,458.14 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 投资具有较高成长性和良 好基本面的中小盘股票， 通过
积极的 投资组合管理，在控制风 险的前提下谋求基金资产 的长
期稳定 增值 。
投资策 略
本基金 采取主动的股 票投资策略 ，在专业化研究的基础上 ，将
系统的 选股方法与积极的投资操 作相结合，选择具有较高 成长
性、基 本面良好的股票构建股票 投资组合，把握投资机会 ，实
现收益 。 债 券投 资策 略： 本 基金采 取稳 健的 混合 管理 投资策 略，
根据对 利率、收益率走势的预测 ，考虑债券信用等级、期 限、
品种、 流动性等因素，依据修正 久期、凸性等指标，构建 债券
组合。
业绩比 较基 准 中证700 指 数收 益率*75%+ 中信标 普国 债指 数收 益率*25%
风险收 益特 征 本基金 属于 风险 水平 适中、 预期收 益较 高的 证券 投资 基金品 种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
金鹰基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
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信息披 露负 责人
姓名 苏文锋 王涛
联系电 话
020-83282627 95559
电子邮 箱
csmail@gefund.com.cn t_wang@bankcomm.com
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95559
传真 020-83282856 021-62701216
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人
互联网 网址
http://www.gefund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 广州市 天河 区体 育西 路 189 号城 建大 厦22-23 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 大 街 17 号
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 13,630,921.74
本期利 润 89,626,832.77
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0510
本期基 金份 额净 值增 长率 6.07%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1525
期末基 金资 产净 值 1,304,926,044.21
期末基 金份 额净 值 0.8475
注：1、本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益 。
2、上述基 金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收益 水 平
要低于 所列 数字 。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 一 个
月
3.00% 0.66% 1.60% 0.69% 1.40% -0.03%
过 去 三 个
月
5.19% 0.81% 1.57% 0.74% 3.62% 0.07%
过 去 六 个
月
6.07% 0.93% -0.61% 0.89% 6.68% 0.04%
过去一 年 9.84% 1.02% 10.02% 0.96% -0.18% 0.06%
过去三 年 -9.75% 1.11% -13.09% 1.06% 3.34% 0.05%
自 基 金 合
同 生 效 起
至今
199.10% 1.42% 125.88% 1.47% 73.22% -0.05%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为中 证 700 指数 收益 率*75%+ 中信 标普 国债 指数 收益 率*25% 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2004 年5 月 27 日至 2014 年 6 月 30 日）
注：1、 本基 金合 同于2004 年5 月 27 日 正式 生效 ；2 、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金
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合同生 效起 三个 月内 为建 仓期， 截止 报告 日本 基金 的 各项投 资比 例符 合基 金合 同规定 的各 项
比例， 即本 基金 投资 于股 票、 债 券的 比例 不得 低于 基金资 产总 值 的80% ， 投 资 于国家 债券 的
比例不 得低 于基 金资 产净 值的 20% ；3 、 本 基金 业绩 比较基 准为 中 证 700 指数 收益率*75%+ 中
信标普 国债 指数 收益 率*25% 。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号 文批 准， 于 2002 年 12 月 25
日成立，是自律制度下 中国 证 监 会 批 准 设 立 的 首 批基 金 管 理 公 司 之 一 。 公 司注 册 资 本 2.5
亿元人 民币 ， 股东 包括 广 州证券 有限 责任 公司 、 广 州白云 山医 药集 团股 份有 限公司 、 美的 集
团股份 有限 公司 和东 亚联 丰投资 管理 有限 公司 ， 分 别持 有 49 ％、20％、20 ％和 11 ％的 股份 。
公司设 立了 投资 决策 委员 会、 风险 控制 委员 会、 资 产估值 委员 会等 专业 委员 会。 投资 决
策委员 会负 责指 导基 金资 产的运 作 、 确 定基 本的 投 资策略 和投 资组 合的 原则 。 风 险控 制委 员
会负责 全面 评估 公司 的经 营过程 中的 各项 风险 ， 并 提出防 范措 施 。 资 产估 值 委员会 负责 依照
基金合 同和 基金 估值 制度 的规定 ， 确定 基金 资产 估 值 的原 则 、 方 法、 程序 及 其他相 关的 估值
事宜。
公司目 前下 设十 三个 部门 ， 分 别是 ： 基金 管理 部、 研究发 展部 、 集中 交易 部 、 金 融工 程
部、 产品 研发 部、 固定 收 益投资 部 、 市 场拓 展部 、 机构客 户部 、 专户 投资 部 、 品 牌电 子商 务
部、 运作 保障 部、 监察 稽 核部 、 综 合管 理部 。 基 金 管理部 负责 根据 投资 决策 委员会 制定 的投
资决策 进行 基金 投资 ； 研 究发展 部负 责宏 观经 济 、 行业 、 上 市公 司研 究和 投 资策略 研究 ； 集
中交易 部负 责完 成基 金经 理投资 指令 ； 金融 工程 部 负责金 融工 程研 究 、 数 量 分析工 作 ； 产 品
研发部 负责 基金 新产 品 、 新业务 的研 究和 设计 工作 ； 固 定收 益投 资部 负责 固 定收益 证 券 以及
债券 、 货 币市 场的 研究 和 投资管 理工 作 ； 市 场拓 展 部负责 市场 营销 策划 、 基 金销售 与渠 道管
理、 客户 服务 等业 务； 机 构客户 部负 责机 构客 户的 开发 、 维 护与 管理 ； 专 户 投资部 负责 特定
客户资 产的 投资 和管 理 ； 品牌电 子商 务部 负责 公司 品牌宣 传 、 媒 介关 系及 广 告管理 、 电子 商
务的营销 策划及业 务推广 等；运作 保障部负 责公司 信息系统 的日常运 行与维 护,跟踪研 究 新
技术, 进行 相应的 技术系统 规划与开 发、基金 会计核 算、估值 、开放式 基金注 册、 登记 和 清
算等业 务 ； 监 察稽 核部 负 责对公 司和 基金 运作 以及 公司员 工遵 守国 家相 关法 律、 法规 和公 司
内部规 章制 度等 情况 进行 监督 和 检查 ； 综合 管理 部 负责公 司企 业文 化建 设 、 文字档 案 、 公 司
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财务、 后勤 服务 、人 力资 源管理 、薪 酬制 度、 人员 培训、 人事 档案 等综 合事 务管理 。
截至2014 年 6 月 30 日 ， 公司共 管理 金鹰 成份 股优 选证券 投资 基金 、 金鹰 中 小盘精 选证
券投资 基金 、 金鹰 红利 价 值灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 金鹰 行业 优势 股 票型证 券投 资基
金、 金鹰 稳健 成长 股票 型 证券投 资基 金 、 金 鹰主 题 优势股 票型 证券 投资 基金 、 金 鹰保 本混 合
型证券 投资 基金 、 金鹰 中 证技 术 领先 指数 增强 型证 券投资 基金 、 金鹰 策略 配 置股票 型证 券投
资基金 、 金鹰 持久 回报 分 级债券 型证 券投 资基 金 、 金鹰核 心资 源股 票型 证券 投资基 金 、 金 鹰
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 金鹰 元泰 精选 信 用债证 券投 资基 金 、 金 鹰 货币市 场证 券投
资基金 、 金鹰 元丰 保本 混 合型证 券投 资基 金 、 金 鹰 元盛分 级债 券型 发起 式证 券投资 基金 以及
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 17 只 开放 式基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨绍基 公 司 首 席 投
资 官 ， 投 资
决 策 委 员 会
委 员 ， 基 金
经理
2009-09-08 - 10 杨绍基 先生 ， 经 济学 博
士 ， 证 券 从 业 经 历 10
年 。 曾任 职 于广 东 发展
银 行 资 产 管 理部 ，2007
年 8 月 加入 金鹰 基金 管
理 有 限公 司 ，先 后 担任
行 业 研究 员 、基 金 经理
助 理 、基 金 经理 、 研究
发 展 部副 总 监等 职 ，现
任 公 司首 席 投资 官 、投
资 决 策委 员 会委 员 ，兼
任本基 金基 金经 理。
朱丹 基金经 理 2010-07-30 - 7 朱丹女 士， 金融 学硕 士，
曾 任 职于 深 圳晨 星 咨询
公司， 2007 年 6 月加 入
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 先后 担 任行 业 研究
员 、 研究 组 长、 基 金经
理 助 理等 职 ，现 任 本基
金 以 及金 鹰 红利 价 值灵
活 配 置混 合 型证 券 投资
基金基 金经 理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 颁布 的 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 的 相关规 定。
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4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 和 其他 有关 法律 法 规及其 各项
实施准 则 、 《金 鹰中 小盘 精选证 券投 资基 金基 金合 同》 的规 定 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的
原则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础 上， 为基 金份 额持 有人 谋 求最大 利益 。 本
报告期 内 ， 基 金运 作合 法 合规 ， 无 出现 重大 违法 违 规或违 反基 金合 同的 行为 ， 无 损害 基金 份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本报告 期， 本基 金管 理人 按 照 《证 券投 资基 金管 理公 司 公平交 易制 度指 导意 见》 的 要求，
根据本 公司 《 公平 交易 制 度》 的规 定 ， 通 过规 范化 的投资 、 研究 和交 易流 程 ， 确 保公 平对 待
不同投 资组 合， 切实 防范 利益输 送。
本基金 管理 人事 前规 定了 严格的 股票 备选 库管 理制 度、 投资 权限 管理 制度 、 债 券库管 理
制度和 集中 交易 制度 等 ； 事中重 视交 易执 行环 节的 公平交 易措 施 ， 以" 时间 优 先、 价格 优先"
作为执 行指 令的 基本 原则 ， 必 要时 启用 投资 交易 系 统中的 公平 交易 模块 ； 事 后加强 对不 同投
资组合 的交 易价 差 、 收 益 率的分 析 ， 以 尽可 能确 保 公平对 待 各 投资 组合 。 本 报告期 内 ， 公 司
公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。
4.3.2 异常交易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
本报告 期内 ， 本 投资 组合 与 本公司 管理 的其 他主 动型 投资组 合未 发生 过同 日反 向交易 的
情况 ； 与 本公 司管 理的 被 动型投 资组 合发 生的 同日 反向交 易 ， 未 发生 过成 交 较少的 单边 交易
量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
报告期 内 ， 以 房地 产为 代 表的投 资增 速放 缓进 一步 拉低经 济增 长速 度 ， 但 总 体上经 济运 行仍
然平稳 ，A 股 市场 表现 也 不如去 年同 期， 其中 上证 指数下 跌 3.03% ， 深证 成 指下 跌 9.16% ，
中小板 综指 上 涨 4.78% ， 创业板 指数 上 涨 7.83% 。 上半 年 A 股市 场主 要指 数 表现并 不出 色，
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但主题 投资 大放 异彩 ， 资 产重组 、 军工 、 信 息安 全、 新能源 汽车 等投 资主 题催 生出一 批牛 股，
这些股 价走 强的 个股 大多 集中在 战略 新兴 行业 ， 传 统经济 周期 类股 票则 走势 持续低 迷 ， 小 盘
股对大 盘的 溢价 水平 处于 历史高 位 ， 按 照过 往经 验 ， 需要注 意小 盘股 股价 出现 阶段性 修正 的
风险。报 告期 内， 本基金 在仓位策 略上做了 较为激 进的管理 ，在一季 度末期 一度大幅 降 低
股票仓 位 ， 提 高债 券和 现 金比例 ， 在 5 月中 旬后 逐 步提高 股票 仓位 ， 取得 一 定的成 效 。 在 持
仓结构 上则 相对 稳定 ， 虽 然我们 对经 济结 构转 型大 背景下 轻资 产 、 服 务型 行 业和战 略新 兴产
业将持 续受 益有 清晰 的判 断， 但考 虑到 估值 制约 因 素， 在个 股选 择并 没有 采 取集中 大仓 位配
置策略 ，这 在一 定程 度上 影响了 收益 率的 进一 步提 高。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至2014 年 6 月 30 日 ， 基金份 额净 值 为0.8475 元 ， 报 告期 份额 净值 增长 率 为 6.07% ，
业绩比 较基 准收 益率 为-0.61% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望下 半年 ， 预 计 房地 产 投资将 继续 保持 低速 ， 而 “微 刺激 ” 的 宏调 思路 也 决定了 经济
增速难 有大 的起 色， 欧美 经济复 苏以 及美 联储 的 QE 退出政 策则 会引 导资 金重 回发达 国家 ，
对新兴 市场 国家 的资 本市 场形成 压制 ，股 票市 场暂 不具备 形成 大的 趋势 性指 数行情 的条 件 ，
自下而 上精 细化 选股 的投 资策略 是应 对结 构化 行情 的有效 方法 。 本 基金 下半 年 将采取 相对 均
衡的仓 位策 略， 继续 持有 代表未 来经 济转 型方 向的 优质成 长股 ，维 持相 对较 高的高 端制 造 、
信息技 术 、 新 能源 方向 资 产的配 置比 例 ， 同 时看 好 医药 、 商 业、 农业 行业 中的 优质龙 头公 司。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》、2007
年 5 月 15 日颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》以 及中 国证 券监 督管 理委员 会颁 布
的 《 关于 证券 投资 基金 执 行<企 业会 计准 则>估 值业 务及份 额净 值计 价有 关事 项的通 知 》 （ 证
监会计字[2007]15 号 ）与 《关于进一 步规范 证券投 资基金估值 业务的 的指导 意见》（证 监
会公告[2008]38 号等 相关 规定和基金 合同的 约定， 日常估值由 本基金 管理人 同本基金托 管
人一同 进行 ， 基金 份额 净 值由本 基金 管理 人完 成估 值后 ， 经 本基 金托 管人 复 核无误 后由 基金
管理人 对外 公布 。月 末 、 年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账务 的核 对同 时进 行。
为确保 公司 估值 程序 的正 常进行 ， 本公 司还 成立 了 资产估 值委 员会 。 资产 估 值委员 会由
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公司总 经理 、 分管 副总 经 理或总 经理 助理 、 研究 发 展部总 监 、 运 作保 障部 部 门负责 人 、 基 金
管理部 总监 、 基金 经理 、 基金会 计和 相关 人员 组成 。 在 特殊 情况 下， 公司 召 集估值 委员 会会
议， 讨论 和决 策特 殊估 值 事项 ， 估 值委 员会 问题 决 策， 需到 会的 三分 之二 估 值委员 会成 员表
决通过 。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配 情况的说明
报告期 内本 基金 无利 润分 配情况 。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2014 年 上半年度 ，基金 托 管人在金鹰 中小盘 精选证 券投资基金 的托管 过程中 ，严格遵
守了 《证 券投 资基 金法 》 及其他 有关 法律 法规 、 基 金合同 、 托管 协议 ， 尽职 尽责地 履行 了托
管人应 尽的 义务 ，不 存在 任何损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
2014 年 上半年度 ，金鹰 基 金管理有限 公司在 金鹰中 小盘精选证 券投资 基金投 资运作、
基金资 产净 值的 计算 、 基 金份额 申购 赎回 价格 的计 算、 基金 费用 开支 等问 题 上， 托管 人未 发
现损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
2014 年 上半年度 ，由金 鹰 基金管理有 限公司 编制并 经托管人复 核审查 的有关 金鹰中小
盘精选 证券 投资 基金 的半 年度报 告中 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告相
关内容 、投 资组 合报 告等 内容真 实、 准确 、完 整。
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6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 中小 盘精 选证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 32,212,427.32 17,091,199.08
结算备 付金
89,323,635.36 43,213,164.78
存出保 证金
434,698.06 445,582.52
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,181,873,748.03 1,421,821,305.29
其中： 股票 投资
914,641,700.03 1,055,523,119.29
基金投 资
- -
债券投 资
267,232,048.00 366,298,186.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 70,350,345.53
应收证 券清 算款
- 29,857,681.75
应收利 息 6.4.7.5 7,089,933.98 6,843,959.93
应收股 利
- -
应收申 购款
162,300.53 481,480.13
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,311,096,743.28 1,590,104,719.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,424,982.41 2,694,269.66
应付管 理人 报酬
1,599,985.94 1,830,318.87
应付托 管费
266,664.29 305,053.15
应付销 售 服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.6 428,072.47 1,299,437.81
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.7 1,450,993.96 1,382,480.45
负债合 计
6,170,699.07 7,511,559.94
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.8 1,539,672,458.14 1,980,734,456.70
未分配 利润 6.4.7.9 -234,746,413.93 -398,141,297.63
所有者 权益 合计
1,304,926,044.21 1,582,593,159.07
负债和 所有 者权 益总 计
1,311,096,743.28 1,590,104,719.01
注 ： 报 告 截 止 日 2014 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.8475 元 ， 基 金 份 额 总 额
1,539,672,458.14 份。
6.2 利润表
会计主 体： 金鹰 中小 盘精 选证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013
年6 月 30 日
一、收入
104,465,309.12 163,984,444.25
1. 利息 收入
8,998,836.39 8,459,860.91
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.10 339,580.73 584,143.17
债券利 息收 入
7,813,648.31 7,247,369.10
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
845,607.35 628,348.64
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失以 “- ” 填 列）
19,061,285.03 26,957,663.02
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.11 33,423,696.94 22,112,538.66
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 -17,308,415.08 5,599.97
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.13 2,946,003.17 4,839,524.39
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
6.4.7.14 75,995,911.03 128,342,562.33
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－” 号 - -
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
13
填列）
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.15 409,276.67 224,357.99
减：二、费用
14,838,476.35 20,104,527.58
1 ．管 理人 报酬
10,817,082.38 11,411,343.00
2 ．托 管费
1,802,847.00 1,901,890.52
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 6.4.7.16 2,033,112.99 6,603,430.73
5 ．利 息支 出
2,860.19 -
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
2,860.19 -
6 ．其 他费 用 6.4.7.17 182,573.79 187,863.33
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
89,626,832.77 143,879,916.67
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列）
89,626,832.77 143,879,916.67
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 金鹰 中小 盘精 选证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,980,734,456.70 -398,141,297.63 1,582,593,159.07
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 89,626,832.77 89,626,832.77
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-441,061,998.56 73,768,050.93 -367,293,947.63
其中：1.基 金申 购款 53,265,948.40 -9,320,354.88 43,945,593.52
2.基金 赎回 款 -494,327,946.96 83,088,405.81 -411,239,541.15
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,539,672,458.14 -234,746,413.93 1,304,926,044.21
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
14
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,122,466,702.91 -629,438,624.62 1,493,028,078.29
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 143,879,916.67 143,879,916.67
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-201,704,739.08 46,778,203.65 -154,926,535.43
其中：1.基 金申 购款 125,613,999.63 -30,891,157.05 94,722,842.58
2.基金 赎回 款 -327,318,738.71 77,669,360.70 -249,649,378.01
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,920,761,963.83 -438,780,504.30 1,481,981,459.53
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘东 ，主 管 会计 工作 负责 人： 刘东， 会计 机构 负责 人： 傅军
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
金鹰中小盘精 选证券投 资 基金(简称"本基 金")，经 中国证券监督 管理委员 会 （简称"中
国证监 会" ） 证 监基 金字[2004]25 号文 《 关于 同意 金鹰 中小盘 精选 证券 投资 基金 设立的 批复 》
批准 ， 于2004 年5 月 27 日募集 成立 。 本基 金为 契 约型开 放式 ， 存续 期限 不 定， 首次 设立 募
集规模 为545,813,283.53 份基金 份额 。 本 基金 募集 期间 自2004 年4 月12 日 起至2004 年 5
月 20 日止, 净销 售额 为 545,813,283.53 元 ，认 购 资金在 认购 期间 的 银 行利 息 234,025.89
元折算 成基 金资 产。 上述 资 金已 于 2004 年5 月27 日全 额划 入本 基金 在基 金托 管人交 通银 行
开立的 本基 金托 管专 户 。 验资机 构为 安永 华明 会计 师事务 所 。 本 基金 的基 金 管理人 为金 鹰基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 交通 银行 股份 有限 公司（ 简称"交 通银 行"）。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基 本准则 》
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
15
和38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的应 用指 南 、 解 释 （统 称"企 业会 计准 则"） ， 中国证 券业 协
会制定的 《证券投 资基金 会计核算 业务指引 》 、中国 证 监会制 定的《关 于进一 步规范证 券 投
资基金 估值 业务 的指 导意 见》 、 《 关于 证券 投资 基金 执 行<企 业会 计准 则>估 值业 务及份 额净 值
计价有关 事项的 通知》 、 《 证券投资 基金信 息披露管 理办法》 、 关于发 布《证 券 投资基金 信息
披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> （ 试行） 》 等问 题的 通知 及其 他中国 证监 会
颁布 的 相关 规定 而编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金本年度 报告中财 务 报表的编制遵 守了企业 会 计准则及其他 有关规定, 真 实、完整
地反映 了本 基金 于2014 年 6 月30 日 的财 务状 况以 及 2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日
的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 重要会计政策和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 （2013 年 ）年 度报 告一 致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无差 错更正 。
6.4.6 税项
1、印 花税
根据财政部、国家 税务总 局财税字[2007]84 号文《 关于调整证券（股 票）交 易印花税
率的通 知 》 的 规定 ， 自2007 年5 月 30 日 起， 调整 证 券 （ 股票 ） 交 易印 花税 税 率， 由原 先的
1‰ 调 整为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 过程 中因 非流 通股股 东向 流通 股股 东支 付对价 而发 生
的股权 转让 ，暂 免征 收印 花税；
经国务院批准,根 据财政部 、国家税务总局 《关于调 整证券（股票） 交易印花 税率的 通
知》 的规 定， 自 2008 年 4 月24 日起 ， 调 整 证 券 （股 票） 交易 印花 税税 率， 由 原先 的 3‰ 调
整为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自2008 年9 月19 日起, 证 券 （股票）
交 易 印 花 税 调整 为 单 边 征税, 由 出 让 方 按证 券( 股票)交 易 印 花 税 税率 缴 纳 印 花税, 受 让 方不
再征收,税 率不 变。
2、营 业税 、企 业所 得税
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
16
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 ，
自 2004 年 1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金（ 封闭 式证 券投资 基金 ，开 放式 证券 投资基 金） 管
理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ，继 续免 征营业 税和 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税；
3、个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问题的通 知》 ，对 基金取得 的股票的 股息、红 利收入 、债券的 利息收入 及储蓄 利息收入 ， 由
上市公 司 、 债 券发 行企 业 及金融 机构 在向 基金 派发 股息 、 红 利收 入、 债券 的 利息收 入及 储蓄
利息收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]107 号文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策
的补充 通知 》 的规 定， 自 2005 年6 月13 日起 ， 对 证 券投资 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息
红利所 得， 按照 财税[2005]102 号 文规 定， 扣缴 义务 人在代 扣代 缴个 人所 得税 时，减 按 50%
计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 关联 方无 发生 变化。
6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、基 金销售 机构
6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
17
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广州证 券 - - 619,641,472.61 14.10%
注：本 基金 报告 期未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 内未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.3 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广州证 券 - - 619,032.00 1.81%
注：本 基金 报告 期未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 内未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券 538,503.92 14.31% 225,320.77 15.99%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 并 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取，
并由券 商承 担的 证券 结算 风险基 金后 的净 额列 示 。 2、 向关 联方 支付 的交 易佣 金采用 公允 的
交易佣 金比 率计 算。 关联 方 席位租 用合 同还 规定 佣金 收取方 为本 基金 提供 的证 券投资 研究 成
果和市 场信 息服 务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
18
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
10,817,082.38 11,411,343.00
其中：支付销售机 构的客户
维护费
2,598,102.15 3,108,365.17
注： ：1 、基 金管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 1.5% 的年 费率 计提 ，计 算方 法如下 ：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、 基金 管理 费每 日计 算 ， 逐 日累 计至 每月 月底 ， 按月支 付 ； 由 基金 托管 人 于次月 前两
个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
1,802,847.00 1,901,890.52
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、 基金 托管 费每 日计 算 ， 逐 日累 计至 每月 月底 ， 按月支 付 ； 由 基金 托管 人 于次月 前两
个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支取 。
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金 报告 期及 上年 度 可 比期间 内没 有应 支付 关联 方的销 售服 务费 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基 金报 告期 及上 年度 可 比期间 内无 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券回 购交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
截至本 报告 末本 基金 管理 人未持 有本 基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本基金 本报 告期 无除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况。
6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额 及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
19
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日 2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
交 通 银 行 股 份
有限公 司
32,212,427.32 213,750.75 6,656,386.61 87,338.28
注：本基金用于证券交易 结算的资金通过" 交 通 银 行基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存款 账 户"
转存于中 国证券登 记结算 有限责任 公司，按 银行同 业利率计 息，在资 产负债 表中的"结算备
付金" 科目 中单 独列 示，2013 年 6 月 30 日该 科目 余 额：67,619,744.49 元，2014 年 6 月 30
日该科 目余 额89,323,635.36 元。
6.4.8.6
本基金在承销 期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 内无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 内无 其他 关联 交易 事项。
6.4.9 期末（2014 年 6 月30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位 ：
股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
002727
一心
堂
2014-06
-25
2014-07
-02
网下
中签
12.20 12.20 8,071 98,466.20 98,466.20 -
002089
新海
宜
2014-06
-23
2014-07
-01
配股 3.61 9.47 1,051,702 3,796,644.22 9,959,617.94 -
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额 备
注
300050
世纪
鼎利
2014-05
-30
重
大
事
项
17.78 - - 999,878 12,512,962.33 17,777,830.84 -
600378
天科
股份
2014-07
-18
重
大
事
12.84
2014-0
7-23
13.50 700,000 7,519,295.90 8,988,000.00 -
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
20
项
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
本基金 报告 期末 未持 有银 行间市 场债 券正 回购 中作 为抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
本基金 报告 期末 未持 有交 易所市 场债 券正 回购 中作 为抵押 的债 券。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无其他 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 914,641,700.03 69.76
其中： 股票 914,641,700.03 69.76
2 固定收 益投 资 267,232,048.00 20.38
其中： 债券 267,232,048.00 20.38
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 121,536,062.68 9.27
7 其他各 项资 产 7,686,932.57 0.59
8 合计 1,311,096,743.28 100.00
注： 其他 各项 资产 包括 ： 交易保 证金 、 应收 利息 、 应收证 券清 算款 、 其他 应 收款 、 应 收
申购款 、买 入返 售证 券。
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
21
B 采矿业 - -
C 制造业 802,725,094.54 61.51
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
5,100,000.00 0.39
E 建筑业 19,084,000.00 1.46
F 批发和 零售业 28,204,960.85 2.16
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
59,527,644.64 4.56
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 914,641,700.03 70.09
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 600894 广日股 份 9,970,780 109,977,703.40 8.43
2 002129 中环股 份 4,700,000 89,629,000.00 6.87
3 002480 新筑股 份 11,614,918 83,511,260.42 6.40
4 002345 潮宏基 3,800,007 65,056,119.84 4.99
5 603077 和邦股 份 3,709,446 48,222,798.00 3.70
6 600557 康缘药 业 1,517,279 43,545,907.30 3.34
7 002089 新 海 宜 4,557,374 43,158,331.78 3.31
8 002273 水晶光 电 2,000,600 36,610,980.00 2.81
9 002364 中恒电 气 1,507,712 26,852,350.72 2.06
10 300170 汉得信 息 1,984,826 25,604,255.40 1.96
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
22
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002369 卓翼科 技 62,945,818.27 3.98
2 002375 亚厦股 份 46,512,456.85 2.94
3 002480 新筑股 份 32,915,540.94 2.08
4 002017 东信和 平 31,724,911.72 2.00
5 002364 中恒电 气 27,980,788.65 1.77
6 600978 宜华木 业 25,371,400.29 1.60
7 002089 新 海 宜 24,665,638.87 1.56
8 300170 汉得信 息 21,462,548.52 1.36
9 600378 天科股 份 19,419,928.31 1.23
10 600557 康缘药 业 15,047,716.52 0.95
11 002649 博彦科 技 14,407,385.13 0.91
12 002273 水晶光 电 14,205,347.10 0.90
13 002241 歌尔声 学 14,133,128.09 0.89
14 002345 潮宏基 13,910,497.77 0.88
15 000063 中兴通 讯 13,328,153.10 0.84
16 600283 钱江水 利 12,914,779.65 0.82
17 300072 三聚环 保 12,784,135.21 0.81
18 300050 世纪鼎 利 12,512,962.33 0.79
19 300115 长盈精 密 11,688,946.01 0.74
20 300203 聚光科 技 11,205,781.95 0.71
注：该 表的 累计 买入 金额 按买入 成交 金额(成 交单 价 乘以成 交数 量) 填列, 未考 虑相关 交
易费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600588 用友软 件 80,729,398.36 5.10
2 002375 亚厦股 份 44,261,162.96 2.80
3 000651 格力电 器 39,692,684.88 2.51
4 600252 中恒集 团 39,106,173.25 2.47
5 002369 卓翼科 技 36,990,737.05 2.34
6 600010 包钢股 份 35,371,952.04 2.24
7 000625 长安汽 车 34,110,809.79 2.16
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
23
8 000063 中兴通 讯 32,235,468.53 2.04
9 600378 天科股 份 26,926,939.91 1.70
10 002017 东信和 平 24,724,201.59 1.56
11 600894 广日股 份 24,381,233.85 1.54
12 600978 宜华木 业 23,399,391.28 1.48
13 600645 中源协 和 22,723,149.39 1.44
14 300030 阳普医 疗 22,345,131.77 1.41
15 300136 信维通 信 21,281,907.18 1.34
16 002429 兆驰股 份 20,919,909.64 1.32
17 600185 格力地 产 19,182,035.31 1.21
18 600391 成发科 技 17,524,862.55 1.11
19 600649 城投控 股 16,099,602.16 1.02
20 600741 华域汽 车 14,545,582.67 0.92
注：该 表的 累计 卖出 金额 按卖出 成交 金额(成 交单 价 乘以成 交数 量) 填列, 未考 虑相关 交
易费用 。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 557,275,525.01
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 781,362,348.43
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 国家债 券 44,484,048.00 3.41
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 222,748,000.00 17.07
其中： 政策 性金 融债 222,748,000.00 17.07
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 267,232,048.00 20.48
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
24
例（％ ）
1 130246 13 国开 46 1,200,000 120,492,000.00 9.23
2 140203 14 国开 03 500,000 52,310,000.00 4.01
3 010107 21 国 债⑺ 441,310 44,484,048.00 3.41
4 140213 14 国开 13 300,000 29,946,000.00 2.29
5 130227 13 国开 27 200,000 20,000,000.00 1.53
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或 在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.9.2 本报 告期 内基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 434,698.06
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,089,933.98
5 应收申 购款 162,300.53
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,686,932.57
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
报告期 末前 十名 股票 中无 流通受 限情 况。
7.9.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原 因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
25
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
65,950 23,346.06 74,947,447.63 4.87% 1,464,725,010.51 95.13%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本
开放式 基金
48,529.82 0.0032%
8.3
期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况
项目 持有份 额总 数（ 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2004 年5 月 27 日 ） 基 金份 额
总额
545,813,283.53
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,980,734,456.70
本报告 期基 金总 申购 份额 53,265,948.40
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 494,327,946.96
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,539,672,458.14
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
26
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、本报告 期，经公 司第四 届董事会 第三十七 次会议 决议通过 ，公司原 总经理 殷克胜 先
生已于 2014 年 6 月 5 日 离职， 由公 司董 事长 刘东 先生代 行总 经理 职务 。该 事项已 于 2014
年6 月9 日 公告 ，详 情请 查看 2014 年6 月 9 日的 《 证券时 报》 和公 司网 站公 告内容 ；
2、本 报告 期内 托管 人的 专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4
基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内无 改聘 会计师 事务 所情 况。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受监管部门 稽查 或处罚等情况
本报告 期内 管理 人 、 托 管人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员未 受到 任何 稽查 或 处
罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣 金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量 股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
27
成交金额
占 当期
股票 成
交 总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券 1 37,714,226.57 2.83% 33,373.47 3.06% -
东兴证 券 1 94,542,222.80 7.11% 83,660.66 7.66% -
国泰君 安 1 8,540,591.62 0.64% 7,557.60 0.69% -
华创证 券 1 35,787,265.49 2.69% 31,668.28 2.90% -
华林证 券 1 216,766,350.35 16.29% 148,463.44 13.60% -
开源证 券 1 154,318,447.25 11.60% 105,693.08 9.68% -
中信建投证
券
1 124,422,470.47 9.35% 110,101.48 10.09%
-
齐鲁证 券 1 82,490,928.61 6.20% 75,099.81 6.88% -
国都证 券 1 42,472,210.89 3.19% 37,427.74 3.43% -
湘财证 券 1 88,191,096.81 6.63% 59,875.73 5.49% -
银河证 券 1 198,066,058.75 14.89% 175,347.21 16.06% -
国海证 券 1 71,559,884.34 5.38% 63,499.40 5.82% -
海通证 券 1 123,590,517.29 9.29% 112,516.00 10.31% -
财通证 券 1 51,897,413.05 3.90% 47,246.78 4.33% -
合计 14 1,330,359,684.29 100.00% 1,091,530.68 100.00% -
注：1、本 基金管理 人负责 选择证券 经营机构 ，租用 其交易单 位作为本 基金的 专用交 易
单位。 本基 金专 用交 易单 位的选 择标 准如 下：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2）具 备基金 运作所 需 的高效、安 全的通 讯条件 ，交易设施 满足基 金进行 证券交易
的需要 ；
（3）具 有较强 的全方 位 金融服务能 力和水 平，包 括但不限于 ：有较 好的研 究能力和
行业分 析能 力 ， 能 及时 、 全面地 向公 司提 供高 质量 的关于 宏观 、 行业 及市 场 走向 、 个 股分 析
的报告 及丰 富全 面的 信 息 服务 ； 能 根据 公司 所管 理 基金的 特定 要求 ， 提供 专 门研究 报告 ， 具
有开发 量化 投资 组合 模型 的能力 ； 能积 极为 公司 投 资业务 的开 展 ， 投 资信 息 的交流 以及 其他
方面业 务的 开展 提供 良好 的服务 和支 持。
本 基金 专用 交易 单位 的 选择程 序如 下：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
2、金 鹰基 金管 理公 司托 管 于交通 银行 的所 有理 财产 品共用 交易 席位 。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
金鹰中小盘精选证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
28
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券 成
交总额
的比例
成交金 额
占 当期 回
购 成交 总
额 的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
安信证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
华林证 券 9,594,127.57 10.04% - - - -
开源证 券 - - - - - -
中信建投证
券
19,796,731.98 20.73% - - - -
齐鲁证 券 - - 210,000,000.00 3.29% - -
国都证 券 - - 284,100,000.00 4.45% - -
湘财证 券 10,889,153.40 11.40% 858,400,000.00 13.43% - -
银河证 券 16,030,811.60 16.78% 865,900,000.00 13.55% - -
国海证 券 - - 929,900,000.00 14.55% - -
海通证 券 9,454,691.13 9.90% 1,369,600,000.00 21.43% - -
财通证 券 29,754,047.12 31.15% 1,872,100,000.00 29.30% - -
合计 95,519,562.80 100.00% 6,390,000,000.00 100.00% - -
11 影响投资者决策的其 他重 要信息
本报告期 后，经公 司第四 届董事会 第三十九 次会议 审议通过 ，聘请刘 岩先生 担任我公 司
总经理 ，自2014 年 8 月 7 日起， 我公 司董 事长 刘东 先生不 再代 行总 经理 职务 。上述 事项 已
于2014 年8 月8 日 进行 了 公告， 并向 广东 证监 局备 案。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一四年八月二十 五日
