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泰信400A(150094)

泰信400A:2014年半年度报告

泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 
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泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券 投资基金 2014 年半年度报告 2014年6 月30日 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2014年8 月26日 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 2 页 共 54 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2014年1月1日起至6月 30日止。 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 3 页 共 54 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 46 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 47 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 47 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 4 页 共 54 页


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 54 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 54 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 5 页 共 54 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金 基金简称 泰信基本面400指数分级 场内简称 泰信400 基金主代码 162907 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2012年9月7日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 31,622,896.87份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2012-09-21 下属分级基金的基金简称 泰信基本面400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 场内简称 泰信400A 泰信 400B 泰信 400 下属分级基金的交易代码 150094 150095 162907 报告期末下属分级基金份 额总额 4,851,731.00份 4,851,731.00份 21,919,434.87份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的 风险管理手段,追求对中证锐联基本面400指数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制法,按照在中证锐联基本面 400 指数中的 成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合和跟踪中证 锐联基本面 400 指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重 的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 95%×中证锐联基本面 400 指数收益率+5%×商业银行人民币活期 存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。 下属三级基金的风险收益 特征 低风险、收益相对稳 定。 高风险、 高预期收益。 较高风险、较高预期 收益。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡囡 赵会军 联系电话 021-20899098 010—66105799 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 6 页 共 54 页


电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-5988 95588 传真 021-20899008 010—66105798 注册地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号37层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256号 华夏银行大厦 36-37层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 孟凡利 姜建清


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证 券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.ftfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1 月1 日 - 2014 年6月 30 日 ) 本期已实现收益 555,146.90 本期利润 -873,691.44 加权平均基金份额本期利润 -0.0274 本期加权平均净值利润率 -2.56% 本期基金份额净值增长率 -5.41% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月 30 日 ) 期末可供分配利润 3,321,072.36 期末可供分配基金份额利润 0.1050 期末基金资产净值 33,724,407.07 期末基金份额净值 1.066 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014年6月 30 日 ) 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 7 页 共 54 页


基金份额累计净值增长率 6.60% 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金 的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.62% 0.87% 1.61% 0.88% 0.01% -0.01% 过去三个月 0.09% 0.97% 0.12% 0.97% -0.03% 0.00% 过去六个月 -5.41% 1.18% -1.87% 1.16% -3.54% 0.02% 过去一年 8.11% 1.25% 12.93% 1.24% -4.82% 0.01% 自基金合同 生效日起至 今 6.60% 1.20% 8.82% 1.31% -2.22% -0.11% 注:本基金业绩比较基准为:95%×中证锐联基本面400 指数收益率+5%×商业银行人民币活期存 款利率(税后) 中证锐联基本面400 指数以沪深 A股为样本空间,挑选基本面价值中间的第201 家至第 600 家 上市公司作为样本股,基本面价值由四个财务指标来衡量:营业收入、现金流、净资产和分红; 样本股的权重配置由基本面价值决定,在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联,避免 了传统市值指数中过多配置高估股票的现象。 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 8 页 共 54 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2012年9月7 日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基 金投资于中证锐联基本面 400 指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%;现金 以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256号 37 层 办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦 36、37层 成立日期:2003 年 5 月 23日 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 9 页 共 54 页


法定代表人:孟凡利 总经理:葛航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人:庄严 发展沿革: 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是山东省国际信托投资 有限公司(现更名为山东省国际信托有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实 业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会批 准正式筹建,2003 年 5 月 8 日获准开业,是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理 公司。 公司目前下设锐懿资产管理有限公司、市场部、营销部(分华东、华北、华南三大营销中心) 、 理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投 资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管 理部。截至 2014 年 6 月,公司有正式员工 103 人,多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年 内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2014年6月,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、 泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强 收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选股票、泰信 保本混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业股票基金、泰信鑫益定期开放债券共 15只开放式基金及泰信恒益高息债分级、泰信乐利分级 1号、泰信乐利2 号、泰信乐利 3号、泰 信量化对冲分级1号、泰信财富分级 6号、泰信财富分级 7 号共 7个资产管理计划。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 冯张鹏 先生 本基金基 金经理兼 泰信中证 200 指数基 金经理 2013年 7月 5日 - 6 年 工科博士。具备基金从业资格。 曾在英国德意志银行担任分析 师。2010年9月加入泰信基金管 理有限公司担任风险管理部高级 风险分析师,同时兼任研究部策 略研究小组高级量化分析师。曾 担任泰信中证 200 指数基金经理泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 10 页 共 54 页


助理,泰信中证锐联基本面 400 指数分级基金经理助理职务。自 2013年7月5日起同时担任泰信 中证200 指数基金经理。 注:1、以上日期均是指公司公告的日期。








2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《泰 信中证锐利基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实 信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控 制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金 的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可 疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整 体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 中证基本面400指数在 2014年上半年波动较大,中证基本面400指数最高点为 4273.73, 最 低点为3707.2, 上半年下跌 2.02%。 上证综指上半年下跌 3.2%, 沪深 300指数上半年下跌 7.08%。泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 11 页 共 54 页


泰信基本面400指数基金同期最高价为 1.155元,最低价为 1.021元。 报告期内,我们严格遵守基金合同,以严格控制基金相对目标指数(基本面 400 指数)的跟 踪偏离为投资目标,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,追求跟踪误差的 最小化,报告期内年化跟踪误差控制在0.67%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金单位净值为 1.066 元,净值增长率为-5.41%,业绩比较基准增长率 为-1.87%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014年下半年,中国宏观经济企稳态势将进一步确认,7月统计局和汇丰 PMI数据均创 出新高,稳增长措施的积极传导,中央反腐和改革的决心将有效支撑中国经济持续和健康的增长。 外需将继续改善,大型企业出口的增加值得关注。 企业补库存的倾向和动能将可持续一段时间。 在包括沪港通等一系列正面因素的刺激下,国内 A 股市场在下半年的表现整体值得期待,同时指 数的波动和风险也需要加以关注。 作为指数分级型基金产品,我们将坚持指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数(基 本面 400 指数)的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地把握分 级子基金的交易情况,把握住投资时机。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生,本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司 上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002年加入泰信基金管理公司,现任公司副总经理。 委员会成员: 唐国培先生,硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司,现任公司风险管理部总监。 蔡海成先生,硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司,现任公司清算会计部总监。 朱志权先生,学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司,现任基金投资部总监兼投资总 监,泰信先行策略、泰信优势增长基金基金经理。 梁剑先生,硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司,曾任泰信先行策略混合基金经理。 现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 12 页 共 54 页


3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在基金存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B份额)不进行收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的管理人——泰信基金管理有 限公司在泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金 份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券 投资基金2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金 报告截止日: 2014年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2014 年 6 月30 日 上年度末 2013 年 12 月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 2,392,769.34 2,275,804.22 结算备付金


6.62 190.10 存出保证金


2,528.08 1,566.30 交易性金融资产 6.4.7.2 31,601,751.20 33,910,646.53 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 13 页 共 54 页


其中:股票投资


31,601,751.20 33,910,646.53 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 445.93 466.37 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 30,247.17 - 资产总计


34,027,748.34 36,188,673.52 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年 6 月30 日 上年度末 2013 年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


54,339.57 23,759.01 应付管理人报酬


27,246.61 31,425.84 应付托管费


5,994.27 6,913.68 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 15,262.73 5,829.91 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 200,498.09 393,426.90 负债合计


303,341.27 461,355.34 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 30,403,334.71 31,381,202.38 未分配利润 6.4.7.10 3,321,072.36 4,346,115.80 所有者权益合计


33,724,407.07 35,727,318.18 负债和所有者权益总计


34,027,748.34 36,188,673.52 注:报告截止日2014 年 6月 30 日,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额 净值 1.066 元,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 A份额净值 1.032 元,泰信中 证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 B 份额净值 1.100 元;基金份额总额 31,622,896.87 份,其中泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额 21,919,434.87 份,泰信中泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 14 页 共 54 页


证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 A 份额 4,851,731.00 份,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之B份额4,851,731.00 份。


6.2 利润表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014 年 6月 30日 上年度可比期间 2013 年 1月 1日至 2013 年6 月30 日 一、收入


-394,216.74 -1,010,798.21 1.利息收入


8,313.65 14,206.43 其中:存款利息收入 6.4.7.11 8,313.65 14,206.43 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


1,024,421.76 6,030,438.61 其中:股票投资收益 6.4.7.12 745,219.00 5,698,378.29 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 279,202.76 332,060.32 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -1,428,838.34 -7,144,412.03 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 1,886.19 88,968.78 减:二、费用


479,474.70 658,777.91 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 169,260.13 215,419.91 2.托管费 6.4.10.2.2 37,237.25 47,392.41 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 29,958.04 148,753.46 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.20 243,019.28 247,212.13 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -873,691.44 -1,669,576.12 减:所得税费用


- - 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 15 页 共 54 页


四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -873,691.44 -1,669,576.12


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 31,381,202.38 4,346,115.80 35,727,318.18 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -873,691.44 -873,691.44 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -977,867.67 -151,352.00 -1,129,219.67 其中:1.基金申购款 415,597.52 42,228.98 457,826.50 2.基金赎回款 -1,393,465.19 -193,580.98 -1,587,046.17 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 30,403,334.71 3,321,072.36 33,724,407.07 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月1 日至2013 年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 68,775,016.14 5,747,688.34 74,522,704.48 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -1,669,576.12 -1,669,576.12 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -35,359,510.20 -4,224,018.78 -39,583,528.98 其中:1.基金申购款 28,336,034.21 3,254,993.50 31,591,027.71 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 16 页 共 54 页


2.基金赎回款 -63,695,544.41 -7,479,012.28 -71,174,556.69 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 33,415,505.94 -145,906.56 33,269,599.38


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______葛航______














______韩波______














____蔡海成____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2012]第252号 《关于核准泰信中证锐联基本面400 指数分级证券投资基金募集的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本 基金为契约开放型,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 300,797,873.45元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第346号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金基金 合同》于 2012 年 9 月 7 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 300,843,720.90 份,其 中认购资金利息折合 45,847.45 份。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人 为中国工商银行股份有限公司。 本基金的基金份额包括泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简 称“泰信基本面400份额”)、 泰信中证锐联基本面400 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 (以下简称 “泰信基本面400A 份额”)与泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金之积极收 益类份额(以下简称“泰信基本面 400B 份额”)。其中,泰信基本面400A份额、泰信基本面 400B 份额的基金份额配比始终保持 1:1的比率不变。 在泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400 份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日 所在会计年度外)第一个工作日,本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。泰信基 本面400A份额和泰信基本面400B份额按照基金合同规定的参考净值计算规则进行参考净值计算, 对泰信基本面400A份额的应得收益进行定期份额折算, 每2 份泰信基本面400份额将按 1份泰信泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 17 页 共 54 页


基本面 400A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后,泰信基本面 400A份额和泰信基本面400B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。对于泰信基本面 400A份额期末的 约定应得收益, 即泰信基本面400A份额每个会计年度12月31日份额参考净值超出1.000元部分, 将折算为场内泰信基本面400份额分配给泰信基本面 400A份额持有人。 泰信基本面 400份额持有 人持有的每2份泰信基本面400份额将按1份泰信基本面400A份额获得新增泰信基本面400份额 的分配。持有场外泰信基本面 400 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰信基 本面 400 份额的分配;持有场内泰信基本面 400 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新 增场内泰信基本面400份额的分配。经过上述份额折算,泰信基本面 400A份额的基金份额参考净 值和泰信基本面 400 份额的基金份额净值将相应调整。每个会计年度第一个工作日为基金份额折 算基准日, 本基金将对泰信基本面400A份额和泰信基本面400份额进行应得收益的定期份额折算。 除以上定期份额折算外,本基金根据基金合同规定,还将在以下两种情况进行份额折算,即: 当泰信基本面400份额的基金份额净值达到 2.000元; 当泰信基本面 400B份额的基金份额参考净 值达到 0.250 元。当泰信基本面 400 份额的基金份额净值达到 2.000 元后,本基金将分别对泰信 基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份额进行份额折算,份额折算后本基 金将确保泰信基本面400A份额和泰信基本面400B份额的比例为 1:1, 份额折算后泰信基本面 400 份额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值均调整 为1 元。当泰信基本面400B 份额的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金将分别对泰信基本 面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份额进行份额折算,份额折算后本基金将 确保泰信基本面 400A份额和泰信基本面 400B份额的比例为 1:1,份额折算后泰信基本面 400份 额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000元。 泰信基本面400份额设置单独的基金代码,但不上市交易。泰信基本面400A份额与泰信基本 面400B份额交易代码不同,只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。其中,中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净 值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其它金融工具的投 资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基 金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的标的指数是中证锐联基本面 400泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 18 页 共 54 页


指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告 和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰信中 证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2014 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2014 年6月30日的财务状况以及 2014年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税 项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票的差价收 入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股权的股息、红利收入及其泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 19 页 共 54 页


他收入,暂不征收企业所得税。 (3)自2013年1月1日起, 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至1 年(含1 年)的, 暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有 的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日 起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2014年 6月 30日 活期存款 2,392,769.34 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计: 2,392,769.34


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2014年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 30,475,319.14 31,601,751.20 1,126,432.06 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 30,475,319.14 31,601,751.20 1,126,432.06


泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 20 页 共 54 页


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2014年 6月 30日 应收活期存款利息 444.94 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 0.99 合计 445.93


6.4.7.6 其他资产 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 其他应收款 - 待摊费用 30,247.17 合计 30,247.17


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2014年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 15,262.73 银行间市场应付交易费用 - 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 21 页 共 54 页


合计 15,262.73


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2014年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 102.15 预提费用 192,866.02 应付指数使用费 7,529.92 合计 200,498.09


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 31,702,039.71 31,381,202.38 本期申购 0.00 0.00 本期赎回(以"-"号填列) 0.00 0.00 2014年1月2日 基金拆分/份额 折算前 31,702,039.71 31,381,202.38 基金拆分/份额折算变动份额 938,145.03 - 本期申购 432,183.19 415,597.52 本期赎回(以"-"号填列) -1,449,471.06 -1,393,465.19 本期末 31,622,896.87 30,403,334.71 注:(1) 根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)和中国 证券登记结算有限责任公司的规定,本基金以2014年 1月 2日为份额折算基准日,对泰信基本面 400 的场外份额、场内份额以及泰信基本面400A份额实施定期份额折算。 (2) 根据《基金合同》规定,投资者可申购、赎回泰信基本面 400 份额,泰信基本面 400A 和 泰信基本面 400B 份额只可深圳交易所上市交易,因此上表不再单独披露泰信基本面 400A 份额和 泰信基本面400B份额的情况。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,044,005.32 -697,889.52 4,346,115.80 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 22 页 共 54 页


本期利润 555,146.90 -1,428,838.34 -873,691.44 本期基金份额交易 产生的变动数 -157,493.82 6,141.82 -151,352.00 其中:基金申购款 65,650.63 -23,421.65 42,228.98 基金赎回款 -223,144.45 29,563.47 -193,580.98 本期已分配利润 - - - 本期末 5,441,658.40 -2,120,586.04 3,321,072.36


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至 2014年 6月 30日 活期存款利息收入 8,259.92 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 29.71 其他 24.02 合计 8,313.65


6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 卖出股票成交总额 10,342,867.50 减:卖出股票成本总额 9,597,648.50 买卖股票差价收入 745,219.00


6.4.7.13 债券投资收益 本报告期末本基金未投资债券。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本期末本基金无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


截至报告期末本基金未投资贵金属。 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 23 页 共 54 页


6.4.7.15 衍生工具收益 本报告期末本基金无衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 279,202.76 基金投资产生的股利收益 - 合计 279,202.76


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 1.交易性金融资产 -1,428,838.34 ——股票投资 -1,428,838.34 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -1,428,838.34


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 基金赎回费收入 1,886.19 合计 1,886.19 注:本基金的场外赎回费率按持有期间递减,场内赎回费率为赎回金额的0.5%,本基金收取的赎 回费中不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 24 页 共 54 页


交易所市场交易费用 29,958.04 银行间市场交易费用 - 合计 29,958.04


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 158,686.32 债券帐户维护费——上清所 400.00 债券帐户维护费——中债登 8,926.92 指数使用费 15,233.43 上市年费 29,752.83 银行划款手续费 267.00 合计 243,019.28


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至本报告期末,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本报告期无需要说明资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金新增上海锐懿资产管理有限公司为关联方。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 山东省国际信托有限公司(“山东国托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


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6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本报告期本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 本报告期本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 本报告期本基金无应支付关联方佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至 2014年6 月 30日 上年度可比期间 2013年 1月 1日至 2013年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 169,260.13 215,419.91 其中: 支付销售机构的客 户维护费 - - 注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计 提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至 2014年6 月 30日 上年度可比期间 2013年 1月 1日至 2013年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 37,237.25 47,392.41 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 26 页 共 54 页


计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.22% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本报告期及上年度可比期间本基金未发生销售服务费用。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期末及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券(含回购)的交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 泰信基本面 400A 关联方名称 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 山东省国际信 托有限公司 4,657,509.00 96.0000% 4,790,700.00 92.7200% 份额单位:份 泰信基本面 400B 关联方名称 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 山东省国际信 托有限公司 4,658,558.00 96.0200% 4,721,850.00 91.3900% 份额单位:份 泰信基本面 400 关联方名称 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 山东省国际信 托有限公司 18,223,743.90 83.1400% 17,424,566.56 81.5400% 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方中山东省国际信托有限公司于本期末持有本基金份额,泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 27 页 共 54 页


其持有的份额为泰信基本面 400 份额、泰信基本面 A 份额与泰信基本面 B 份额。对于分级基金, 比例的分母采用各自级别的份额。除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费 用按市场公开的交易费率计算并支付。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2014年 1月1日至2014年 6月 30日 上年度可比期间 2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,392,769.34 8,259.92 2,097,496.60 8,959.24 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期末及上年度可比期间本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 在基金存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B份额)不进行收益分配。 6.4.12 期末(2014 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备 注 600832 东方 明珠 2014年 5 月 29日 重大事 项公布 10.98 - - 20,347 118,213.34 223,410.06 - 600210 紫江 企业 2014年 6 月 26日 重大事 项公布 2.96 2014年7 月 3日 3.18 62,900 189,582.00 186,184.00 - 600507 方大 特钢 2014年 6 月 30日 重大事 项公布 3.16 2014年7 月 2日 3.03 34,091 128,221.11 107,727.56 - 002570 贝因 2014年 6 重大事 14.36 - - 7,132 81,654.05 102,415.52 - 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 28 页 共 54 页


美 月 19日 项公布 600582 天地 科技 2014年 6 月 26日 重大事 项公布 7.97 - - 12,754 106,212.95 101,649.38 - 600516 方大 炭素 2014年 6 月 30日 重大事 项公布 9.59 2014年7 月 2日 9.05 10,597 81,060.38 101,625.23 - 000009 中国 宝安 2014年 5 月 28日 重大事 项公布 10.21 - - 9,259 70,910.07 94,534.39 - 000683 远兴 能源 2014年 6 月 25日 重大事 项公布 3.56 2014年7 月 2日 3.99 24,938 113,677.59 88,779.28 - 600685 广船 国际 2014年 4 月 8日 重大事 项公布 17.13 - - 5,165 64,464.99 88,476.45 - 600498 烽火 通信 2014年 6 月 30日 重大事 项公布 11.91 2014年7 月 7日 12.10 7,233 81,232.25 86,145.03 - 000612 焦作 万方 2014年 4 月 3日 重大事 项公布 6.08 - - 12,256 69,527.63 74,516.48 - 000960 锡业 股份 2014年 5 月 6日 重大事 项公布 12.44 2014年8 月 5日 13.68 5,644 106,077.64 70,211.36 - 000807 云铝 股份 2014年 5 月 5日 重大事 项公布 3.25 2014年7 月28日 3.58 21,450 104,681.42 69,712.50 - 600295 鄂尔 多斯 2014年 5 月 6日 重大事 项公布 7.38 - - 9,264 74,886.93 68,368.32 - 601777 力帆 股份 2014年 6 月 28日 重大事 项公布 6.39 2014年7 月 8日 6.70 8,600 58,224.00 54,954.00 - 000536 华映 科技 2014年 5 月 23日 重大事 项公布 23.10 - - 1,221 25,407.09 28,205.10 -


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份 额来看,泰信基本面400A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;泰信基本面400B 份额具有高 风险、高预期收益的特征。本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 29 页 共 54 页


金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动 性风险及市场风险。本基金在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的长期回报。 本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心,对公司所有经 营管理行为进行监督的四道监控防线。 监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监 督,如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前,公司的事前、事中、事后三个 控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范;风险管理部负责对公司运营 过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控,并负责运用定量分析模型,根据各基金的投资目 标及投资策略,定期对基金的投资组合风险进行评估,向投资决策委员会提交业绩评估报告;监 察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查,负责事后监督。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国工商银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可 能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2014 年 6 月 30 日,本基金未持有信用 类债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 30 页 共 54 页


所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市,均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额 净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金 及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 31 页 共 54 页


本期末


2014年 6月 30日 1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,392,769.34 - - - 2,392,769.34 结算备付金 6.62 - - - 6.62 存出保证金 2,528.08 - - - 2,528.08 交易性金融资产 - - - 31,601,751.20 31,601,751.20 应收利息 - - - 445.93 445.93 其他资产 - - - 30,247.17 30,247.17 资产总计 2,395,304.04 - - 31,632,444.30 34,027,748.34 负债








应付赎回款 - - - 54,339.57 54,339.57 应付管理人报酬 - - - 27,246.61 27,246.61 应付托管费 - - - 5,994.27 5,994.27 应付交易费用 - - - 15,262.73 15,262.73 其他负债 - - - 200,498.09 200,498.09 负债总计 - - - 303,341.27 303,341.27 利率敏感度缺口 2,395,304.04 - - 31,329,103.03 33,724,407.07 上年度末


2013年12月 31 日 1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,275,804.22 - - - 2,275,804.22 结算备付金 190.10 - - - 190.10 存出保证金 1,566.30 - - - 1,566.30 交易性金融资产 - - - 33,910,646.53 33,910,646.53 应收利息 - - - 466.37 466.37 其他资产 - - - - - 资产总计 2,277,560.62 - - 33,911,112.90 36,188,673.52 负债








应付赎回款 - - - 23,759.01 23,759.01 应付管理人报酬 - - - 31,425.84 31,425.84 应付托管费 - - - 6,913.68 6,913.68 应付交易费用 - - - 5,829.91 5,829.91 其他负债 - - - 393,426.90 393,426.90 负债总计 - - - 461,355.34 461,355.34 利率敏感度缺口 2,277,560.62 - - 33,449,757.56 35,727,318.18


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2014年6月30日,本基金未持有交易性债券投资(2013年12月 31 日:同) ,因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013年 12月 31日:同) 。 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 32 页 共 54 页


6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中投资于中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%, 现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的5%,此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券 价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来 测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2014年 6月 30日 上年度末 2013年12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 31,601,751.20 93.71 33,910,646.53 94.92 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 31,601,751.20 93.71 33,910,646.53 94.92 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 33 页 共 54 页





6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除基金比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2014年6月 30 日 ) 上年度末( 2013年 12月 31 日 ) 基金比较基准上升 5% 1,670,233.72 1,670,000.00 基金比较基准下降 5% -1,670,233.72 -1,670,000.00





6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无其他需要说明有助于理解和分析会计报表事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 31,601,751.20 92.87 其中:股票 31,601,751.20 92.87 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,392,775.96 7.03 7 其他各项资产 33,221.18 0.10 8 合计 34,027,748.34 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 34 页 共 54 页


A 农、林、牧、渔业 187,910.56 0.56 B 采矿业 1,078,304.51 3.20 C 制造业 17,555,309.04 52.06 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,179,154.06 3.50 E 建筑业 777,788.07 2.31 F 批发和零售业 3,561,121.58 10.56 G 交通运输、仓储和邮政业 1,304,934.46 3.87 H 住宿和餐饮业 50,871.00 0.15 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 885,677.23 2.63 J 金融业 865,362.70 2.57 K 房地产业 2,450,696.34 7.27 L 租赁和商务服务业 665,402.92 1.97 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 278,250.06 0.83 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 437,863.67 1.30 S 综合 323,105.00 0.96 合计 31,601,751.20 93.71


7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 截至报告期末本基金未持有积极投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600881 亚泰集团 77,358 284,677.44 0.84 2 600739 辽宁成大 18,351 279,485.73 0.83 3 000012 南


玻A 34,093 232,855.19 0.69 4 000060 中金岭南 33,703 229,180.40 0.68 5 000488 晨鸣纸业 51,938 226,449.68 0.67 6 600832 东方明珠 20,347 223,410.06 0.66 7 600352 浙江龙盛 12,860 207,689.00 0.62 8 600518 康美药业 13,792 206,190.40 0.61 9 600216 浙江医药 21,392 195,736.80 0.58 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 35 页 共 54 页


10 600655 豫园商城 25,935 190,881.60 0.57 11 600210 紫江企业 62,900 186,184.00 0.55 12 000623 吉林敖东 11,921 185,013.92 0.55 13 000423 东阿阿胶 5,383 179,361.56 0.53 14 600497 驰宏锌锗 19,211 176,933.31 0.52 15 601901 方正证券 31,100 168,873.00 0.50 16 601377 兴业证券 19,496 168,055.52 0.50 17 002092 中泰化学 26,024 160,828.32 0.48 18 000581 威孚高科 5,909 159,365.73 0.47 19 600686 金龙汽车 17,552 157,090.40 0.47 20 000768 中航飞机 14,580 153,527.40 0.46 21 601717 郑煤机 31,531 153,240.66 0.45 22 000877 天山股份 24,998 152,737.78 0.45 23 000759 中百集团 18,795 152,239.50 0.45 24 000559 万向钱潮 14,724 151,362.72 0.45 25 000680 山推股份 52,761 150,368.85 0.45 26 000926 福星股份 22,890 149,242.80 0.44 27 600675 中华企业 30,604 148,429.40 0.44 28 601933 永辉超市 23,338 147,496.16 0.44 29 600320 振华重工 45,700 145,783.00 0.43 30 600581 八一钢铁 39,670 144,398.80 0.43 31 600122 宏图高科 28,877 143,807.46 0.43 32 000690 宝新能源 35,183 143,546.64 0.43 33 600325 XD 华发股 23,041 143,084.61 0.42 34 600600 青岛啤酒 3,563 142,733.78 0.42 35 600859 王府井 8,853 139,877.40 0.41 36 600315 上海家化 3,795 139,086.75 0.41 37 000963 华东医药 2,556 138,024.00 0.41 38 002001 新 和 成 11,111 137,665.29 0.41 39 000830 鲁西化工 38,895 136,910.40 0.41 40 000829 天音控股 16,169 136,789.74 0.41 41 600183 生益科技 21,489 132,372.24 0.39 42 600787 中储股份 10,087 131,837.09 0.39 43 600873 梅花生物 25,564 131,143.32 0.39 44 600426 华鲁恒升 18,114 130,420.80 0.39 45 600157 永泰能源 54,926 130,174.62 0.39 46 600971 恒源煤电 23,710 126,611.40 0.38 47 000900 现代投资 27,429 126,447.69 0.37 48 600596 新安股份 13,727 125,602.05 0.37 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 36 页 共 54 页


49 002081 金 螳 螂 8,858 125,429.28 0.37 50 600256 广汇能源 17,611 123,629.22 0.37 51 600067 冠城大通 24,659 123,541.59 0.37 52 600805 XD 悦达投 13,423 123,357.37 0.37 53 600811 东方集团 23,696 122,982.24 0.36 54 600160 巨化股份 24,981 120,908.04 0.36 55 601866 中海集运 57,100 120,481.00 0.36 56 600062 华润双鹤 6,915 118,868.85 0.35 57 600535 天士力 3,041 117,899.57 0.35 58 600718 东软集团 8,660 116,823.40 0.35 59 000726 鲁


泰A 13,285 116,775.15 0.35 60 600729 重庆百货 5,970 116,653.80 0.35 61 600008 首创股份 18,825 116,338.50 0.34 62 601106 中国一重 60,500 116,160.00 0.34 63 000731 四川美丰 17,699 115,928.45 0.34 64 600742 一汽富维 5,586 115,462.62 0.34 65 002422 科伦药业 2,884 114,927.40 0.34 66 600415 小商品城 22,783 114,598.49 0.34 67 600549 厦门钨业 4,506 114,452.40 0.34 68 002008 大族激光 6,537 113,351.58 0.34 69 600138 中青旅 5,201 113,277.78 0.34 70 002048 宁波华翔 7,489 111,586.10 0.33 71 600601 方正科技 34,961 111,525.59 0.33 72 601101 昊华能源 19,760 111,248.80 0.33 73 600713 南京医药 19,626 110,886.90 0.33 74 600006 东风汽车 37,191 110,829.18 0.33 75 600522 中天科技 8,456 110,689.04 0.33 76 600141 兴发集团 11,229 110,156.49 0.33 77 600169 太原重工 38,763 110,086.92 0.33 78 000616 亿城投资 34,544 109,849.92 0.33 79 600406 国电南瑞 8,174 108,959.42 0.32 80 600085 同仁堂 6,248 108,902.64 0.32 81 000951 中国重汽 9,200 108,284.00 0.32 82 600507 方大特钢 34,091 107,727.56 0.32 83 600017 日照港 41,336 107,060.24 0.32 84 600369 西南证券 12,500 106,875.00 0.32 85 000758 中色股份 10,719 106,546.86 0.32 86 600635 大众公用 22,084 105,782.36 0.31 87 000021 长城开发 17,878 105,480.20 0.31 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 37 页 共 54 页


88 600895 张江高科 16,137 105,213.24 0.31 89 000839 中信国安 13,790 104,804.00 0.31 90 002242 九阳股份 10,600 104,728.00 0.31 91 600720 祁连山 16,572 103,906.44 0.31 92 000016 深康佳A 23,297 103,438.68 0.31 93 600835 上海机电 6,593 102,718.94 0.30 94 002570 贝因美 7,132 102,415.52 0.30 95 600582 天地科技 12,754 101,649.38 0.30 96 600516 方大炭素 10,597 101,625.23 0.30 97 600267 海正药业 6,736 99,894.88 0.30 98 600597 光明乳业 6,218 99,736.72 0.30 99 000917 电广传媒 6,505 99,071.15 0.29 100 000572 海马汽车 26,708 98,819.60 0.29 101 002385 大北农 8,608 97,786.88 0.29 102 000417 合肥百货 18,858 97,495.86 0.29 103 600120 浙江东方 8,598 97,157.40 0.29 104 600340 华夏幸福 3,839 96,627.63 0.29 105 000999 华润三九 5,247 96,492.33 0.29 106 600703 三安光电 4,089 95,805.27 0.28 107 600584 长电科技 10,841 95,726.03 0.28 108 600064 南京高科 8,882 95,481.50 0.28 109 600858 银座股份 13,522 94,789.22 0.28 110 000009 中国宝安 9,259 94,534.39 0.28 111 000970 中科三环 7,932 94,232.16 0.28 112 600079 人福医药 3,149 93,997.65 0.28 113 601098 中南传媒 6,506 93,946.64 0.28 114 600978 宜华木业 19,180 93,598.40 0.28 115 600276 恒瑞医药 2,804 92,980.64 0.28 116 600879 航天电子 7,774 91,577.72 0.27 117 002191 劲嘉股份 6,881 91,517.30 0.27 118 601233 桐昆股份 14,900 91,337.00 0.27 119 600761 安徽合力 9,220 90,724.80 0.27 120 000598 兴蓉投资 18,898 90,143.46 0.27 121 600126 杭钢股份 25,900 90,132.00 0.27 122 601555 东吴证券 12,609 89,776.08 0.27 123 002241 歌尔声学 3,352 89,364.32 0.26 124 600252 中恒集团 7,600 89,148.00 0.26 125 600963 岳阳林纸 29,615 89,141.15 0.26 126 000683 远兴能源 24,938 88,779.28 0.26 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 38 页 共 54 页


127 600409 三友化工 20,306 88,737.22 0.26 128 600588 用友软件 6,304 88,697.28 0.26 129 600575 芜湖港 23,814 88,588.08 0.26 130 000543 皖能电力 13,415 88,539.00 0.26 131 600685 广船国际 5,165 88,476.45 0.26 132 600125 铁龙物流 18,355 88,471.10 0.26 133 601888 中国国旅 2,654 87,688.16 0.26 134 000701 厦门信达 7,799 87,660.76 0.26 135 600674 川投能源 7,437 87,310.38 0.26 136 600611 大众交通 13,260 87,118.20 0.26 137 600037 歌华有线 8,221 86,484.92 0.26 138 600823 世茂股份 10,112 86,356.48 0.26 139 600498 烽火通信 7,233 86,145.03 0.26 140 600804 鹏博士 5,954 85,975.76 0.25 141 600697 欧亚集团 4,800 85,632.00 0.25 142 600322 天房发展 25,021 85,571.82 0.25 143 000786 北新建材 6,234 85,530.48 0.25 144 600469 风神股份 9,143 85,395.62 0.25 145 600410 华胜天成 7,166 85,203.74 0.25 146 600366 宁波韵升 5,741 85,196.44 0.25 147 000652 泰达股份 21,953 84,958.11 0.25 148 000501 鄂武商A 7,198 84,216.60 0.25 149 000006 深振业A 18,325 83,928.50 0.25 150 600815 厦工股份 22,975 83,858.75 0.25 151 000031 中粮地产 25,428 82,895.28 0.25 152 600284 浦东建设 8,800 82,808.00 0.25 153 000939 凯迪电力 11,163 82,606.20 0.24 154 000541 佛山照明 8,290 82,568.40 0.24 155 600388 龙净环保 3,415 82,472.25 0.24 156 000061 农 产 品 8,924 82,368.52 0.24 157 600893 航空动力 3,193 82,283.61 0.24 158 002465 海格通信 5,151 82,055.43 0.24 159 002083 孚日股份 20,012 81,849.08 0.24 160 002155 辰州矿业 10,928 81,741.44 0.24 161 601928 凤凰传媒 8,800 81,664.00 0.24 162 601118 海南橡胶 13,221 81,176.94 0.24 163 002399 海普瑞 4,300 80,324.00 0.24 164 600779 水井坊 11,096 79,558.32 0.24 165 000686 东北证券 11,094 79,543.98 0.24 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 39 页 共 54 页


166 600109 国金证券 3,985 79,181.95 0.23 167 002106 莱宝高科 6,980 78,874.00 0.23 168 600246 万通地产 25,616 78,128.80 0.23 169 600481 双良节能 7,994 78,101.38 0.23 170 600428 中远航运 26,393 77,331.49 0.23 171 600511 国药股份 3,402 77,225.40 0.23 172 000906 物产中拓 5,300 76,744.00 0.23 173 600509 天富热电 9,412 75,954.84 0.23 174 000540 中天城投 14,815 75,556.50 0.22 175 000666 经纬纺机 7,527 75,270.00 0.22 176 000718 苏宁环球 16,689 75,267.39 0.22 177 000667 美好集团 43,969 75,186.99 0.22 178 600809 山西汾酒 5,659 75,151.52 0.22 179 000961 中南建设 11,508 75,147.24 0.22 180 001696 宗申动力 16,584 75,125.52 0.22 181 000521 美菱电器 15,373 74,559.05 0.22 182 000612 焦作万方 12,256 74,516.48 0.22 183 000046 泛海控股 16,639 74,376.33 0.22 184 000656 金科股份 10,758 74,122.62 0.22 185 600517 置信电气 7,202 73,172.32 0.22 186 600628 新世界 9,400 72,944.00 0.22 187 600327 大东方 12,651 72,869.76 0.22 188 000966 长源电力 11,400 72,732.00 0.22 189 601880 大连港 27,613 72,622.19 0.22 190 600612 老凤祥 2,836 71,779.16 0.21 191 600663 陆家嘴 4,516 71,533.44 0.21 192 002022 科华生物 3,100 71,455.00 0.21 193 600373 中文传媒 5,103 71,442.00 0.21 194 002051 中工国际 4,408 71,409.60 0.21 195 000979 中弘股份 24,039 71,395.83 0.21 196 002050 三花股份 6,571 71,361.06 0.21 197 002029 七 匹 狼 8,824 71,297.92 0.21 198 600577 精达股份 15,040 70,838.40 0.21 199 000793 华闻传媒 6,024 70,782.00 0.21 200 000969 安泰科技 7,682 70,674.40 0.21 201 600765 中航重机 5,870 70,440.00 0.21 202 000960 锡业股份 5,644 70,211.36 0.21 203 000088 盐 田 港 13,800 70,104.00 0.21 204 000807 云铝股份 21,450 69,712.50 0.21 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 40 页 共 54 页


205 002028 思源电气 7,405 69,607.00 0.21 206 600499 科达洁能 3,900 69,576.00 0.21 207 600332 白云山 2,750 68,447.50 0.20 208 600295 鄂尔多斯 9,264 68,368.32 0.20 209 002078 太阳纸业 21,631 68,137.65 0.20 210 600480 凌云股份 8,379 68,121.27 0.20 211 601678 滨化股份 9,090 67,993.20 0.20 212 000860 顺鑫农业 4,841 67,967.64 0.20 213 600057 象屿股份 11,087 67,963.31 0.20 214 000930 中粮生化 18,305 67,911.55 0.20 215 002440 闰土股份 3,667 67,839.50 0.20 216 600622 嘉宝集团 11,200 67,200.00 0.20 217 600657 信达地产 21,136 67,001.12 0.20 218 600723 首商股份 10,878 66,790.92 0.20 219 600812 华北制药 13,597 66,761.27 0.20 220 000789 江西水泥 7,624 66,633.76 0.20 221 600973 宝胜股份 8,184 66,454.08 0.20 222 600496 精工钢构 10,155 66,312.15 0.20 223 600531 豫光金铅 6,922 66,105.10 0.20 224 600736 苏州高新 16,991 66,094.99 0.20 225 600778 友好集团 8,600 65,962.00 0.20 226 002344 海宁皮城 5,208 64,943.76 0.19 227 000601 韶能股份 15,639 64,901.85 0.19 228 600039 四川路桥 11,596 64,705.68 0.19 229 600626 申达股份 8,299 64,400.24 0.19 230 002244 滨江集团 11,293 64,031.31 0.19 231 601000 唐山港 14,513 63,566.94 0.19 232 600676 交运股份 11,200 63,392.00 0.19 233 600449 宁夏建材 8,660 63,391.20 0.19 234 000987 广州友谊 6,933 63,159.63 0.19 235 600586 金晶科技 21,010 61,349.20 0.18 236 000028 国药一致 1,533 61,243.35 0.18 237 002237 恒邦股份 4,785 61,104.45 0.18 238 600270 外运发展 5,052 61,028.16 0.18 239 002152 广电运通 3,581 61,020.24 0.18 240 000090 天健集团 7,800 60,138.00 0.18 241 000685 中山公用 5,906 60,064.02 0.18 242 600662 强生控股 9,000 59,940.00 0.18 243 002011 盾安环境 7,542 59,808.06 0.18 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 41 页 共 54 页


244 002236 大华股份 2,200 59,290.00 0.18 245 600176 中国玻纤 7,626 59,177.76 0.18 246 601608 中信重工 18,816 58,894.08 0.17 247 000780 平庄能源 14,928 58,816.32 0.17 248 600416 湘电股份 6,134 58,702.38 0.17 249 002500 山西证券 8,993 58,364.57 0.17 250 002299 圣农发展 5,032 58,320.88 0.17 251 002065 东华软件 2,883 58,005.96 0.17 252 002254 泰和新材 6,845 57,840.25 0.17 253 000848 承德露露 2,900 57,623.00 0.17 254 600056 中国医药 5,416 57,572.08 0.17 255 600316 洪都航空 3,360 57,422.40 0.17 256 600438 通威股份 6,005 56,987.45 0.17 257 600380 健康元 11,307 56,987.28 0.17 258 002556 辉隆股份 6,729 56,860.05 0.17 259 002183 怡 亚 通 7,350 56,815.50 0.17 260 000418 小天鹅A 5,561 56,777.81 0.17 261 600401 海润光伏 7,112 56,753.76 0.17 262 002311 海大集团 5,151 56,712.51 0.17 263 603766 隆鑫通用 6,400 56,576.00 0.17 264 002375 亚厦股份 2,498 56,354.88 0.17 265 601886 江河创建 8,998 56,237.50 0.17 266 002277 友阿股份 5,912 56,164.00 0.17 267 002561 徐家汇 5,700 55,746.00 0.17 268 600278 东方创业 5,779 55,709.56 0.17 269 600880 博瑞传播 4,700 55,648.00 0.17 270 002007 华兰生物 2,109 55,044.90 0.16 271 601777 力帆股份 8,600 54,954.00 0.16 272 600300 维维股份 13,589 54,899.56 0.16 273 600998 九州通 4,100 54,899.00 0.16 274 000671 阳 光 城 6,243 54,875.97 0.16 275 000826 桑德环境 2,400 54,840.00 0.16 276 002429 兆驰股份 7,014 54,288.36 0.16 277 600521 华海药业 4,900 54,145.00 0.16 278 600785 新华百货 5,048 53,256.40 0.16 279 600748 上实发展 7,155 53,161.65 0.16 280 002042 华孚色纺 12,854 53,087.02 0.16 281 600298 安琪酵母 3,602 52,517.16 0.16 282 600750 江中药业 3,348 52,463.16 0.16 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 42 页 共 54 页


283 600487 亨通光电 3,632 52,228.16 0.15 284 002648 卫星石化 3,628 51,916.68 0.15 285 000410 沈阳机床 8,349 51,763.80 0.15 286 600118 中国卫星 2,800 51,744.00 0.15 287 600510 黑牡丹 9,937 51,672.40 0.15 288 601929 吉视传媒 4,515 51,651.60 0.15 289 000589 黔轮胎A 10,015 51,376.95 0.15 290 002085 万丰奥威 2,400 51,024.00 0.15 291 000043 中航地产 10,582 51,005.24 0.15 292 600754 锦江股份 3,100 50,871.00 0.15 293 002233 塔牌集团 8,347 50,582.82 0.15 294 600780 通宝能源 11,734 50,573.54 0.15 295 603366 日出东方 3,708 50,095.08 0.15 296 600705 中航投资 3,100 49,817.00 0.15 297 002489 浙江永强 4,767 49,672.14 0.15 298 000921 海信科龙 5,700 49,590.00 0.15 299 002416 爱施德 3,333 49,495.05 0.15 300 002154 报 喜 鸟 8,534 49,411.86 0.15 301 600425 青松建化 10,481 49,365.51 0.15 302 002463 沪电股份 15,240 49,225.20 0.15 303 002386 天原集团 6,500 48,750.00 0.14 304 600987 航民股份 8,844 48,642.00 0.14 305 002069 獐 子 岛 3,463 48,412.74 0.14 306 002701 奥瑞金 2,400 48,408.00 0.14 307 002004 华邦颖泰 2,600 48,360.00 0.14 308 002249 大洋电机 3,424 47,593.60 0.14 309 600567 山鹰纸业 23,263 46,758.63 0.14 310 600436 片仔癀 600 46,518.00 0.14 311 002251 步 步 高 3,600 46,368.00 0.14 312 002470 金正大 2,399 46,036.81 0.14 313 600580 卧龙电气 6,000 46,020.00 0.14 314 600456 宝钛股份 3,098 45,974.32 0.14 315 600648 外高桥 1,719 45,794.16 0.14 316 000400 许继电气 2,276 45,633.80 0.14 317 002408 齐翔腾达 3,265 45,514.10 0.13 318 601058 赛轮股份 3,861 45,328.14 0.13 319 002353 杰瑞股份 1,124 45,241.00 0.13 320 002393 力生制药 1,549 45,215.31 0.13 321 002309 中利科技 2,600 45,214.00 0.13 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 43 页 共 54 页


322 601010 文峰股份 6,446 44,993.08 0.13 323 601339 百隆东方 5,538 44,802.42 0.13 324 002419 天虹商场 4,709 44,735.50 0.13 325 600132 重庆啤酒 2,993 44,655.56 0.13 326 000022 深赤湾A 3,436 44,599.28 0.13 327 002310 东方园林 2,700 44,577.00 0.13 328 600310 桂东电力 4,771 44,465.72 0.13 329 000887 中鼎股份 4,600 44,436.00 0.13 330 002157 正邦科技 5,996 44,310.44 0.13 331 600277 亿利能源 6,764 43,966.00 0.13 332 000919 金陵药业 3,155 43,917.60 0.13 333 600397 安源煤业 12,812 43,432.68 0.13 334 002275 桂林三金 2,833 43,004.94 0.13 335 600195 中牧股份 3,297 42,893.97 0.13 336 601566 九牧王 4,052 42,708.08 0.13 337 601231 环旭电子 1,381 42,590.04 0.13 338 601311 骆驼股份 3,959 42,440.48 0.13 339 600650 锦江投资 4,700 42,347.00 0.13 340 000875 吉电股份 15,000 42,300.00 0.13 341 002444 巨星科技 4,452 42,294.00 0.13 342 002482 广田股份 3,518 42,110.46 0.12 343 002394 联发股份 4,800 41,856.00 0.12 344 002210 飞马国际 3,300 41,613.00 0.12 345 000927 一汽夏利 11,624 41,497.68 0.12 346 000525 红 太 阳 2,860 40,068.60 0.12 347 002203 海亮股份 3,567 39,272.67 0.12 348 600673 东阳光科 3,187 39,040.75 0.12 349 002557 洽洽食品 2,354 39,029.32 0.12 350 002294 信立泰 1,290 38,725.80 0.11 351 600329 中新药业 2,482 38,446.18 0.11 352 002673 西部证券 3,557 38,415.60 0.11 353 002430 杭氧股份 5,554 37,822.74 0.11 354 601139 深圳燃气 5,655 37,775.40 0.11 355 002293 罗莱家纺 1,871 37,607.10 0.11 356 600551 时代出版 2,254 37,574.18 0.11 357 002574 明牌珠宝 1,461 37,240.89 0.11 358 002204 大连重工 2,900 37,004.00 0.11 359 600375 华菱星马 3,268 36,895.72 0.11 360 601216 内蒙君正 3,462 36,454.86 0.11 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 44 页 共 54 页


361 600038 哈飞股份 1,300 36,179.00 0.11 362 000415 渤海租赁 4,705 36,134.40 0.11 363 600372 中航电子 1,575 35,705.25 0.11 364 600874 创业环保 4,475 35,576.25 0.11 365 002441 众业达 2,300 35,466.00 0.11 366 600801 华新水泥 5,309 35,411.03 0.11 367 600743 华远地产 12,730 35,389.40 0.10 368 000631 顺发恒业 7,824 35,364.48 0.10 369 000600 建投能源 6,200 34,658.00 0.10 370 000596 古井贡酒 1,776 33,868.32 0.10 371 600983 合肥三洋 2,600 33,748.00 0.10 372 600639 浦东金桥 3,242 33,003.56 0.10 373 601789 宁波建工 4,497 32,558.28 0.10 374 002372 伟星新材 2,708 32,468.92 0.10 375 601038 一拖股份 4,079 32,020.15 0.09 376 600869 远东电缆 3,631 29,592.65 0.09 377 002194 武汉凡谷 2,300 29,325.00 0.09 378 600280 中央商场 2,900 29,261.00 0.09 379 603001 奥康国际 2,112 29,040.00 0.09 380 603077 和邦股份 2,200 28,600.00 0.08 381 002267 陕天然气 3,131 28,492.10 0.08 382 601636 旗滨集团 3,959 28,346.44 0.08 383 000536 华映科技 1,221 28,205.10 0.08 384 002013 中航机电 1,900 28,139.00 0.08 385 000882 华联股份 9,300 27,249.00 0.08 386 601801 皖新传媒 2,005 26,806.85 0.08 387 600658 电子城 2,700 26,460.00 0.08 388 000750 国海证券 2,800 26,460.00 0.08 389 601515 东风股份 2,204 26,183.52 0.08 390 002662 京威股份 3,009 24,162.27 0.07 391 600737 XD 中粮屯 4,900 23,422.00 0.07 392 002498 汉缆股份 3,186 22,875.48 0.07 393 000603 盛达矿业 1,676 19,793.56 0.06 394 000620 新华联 3,139 17,609.79 0.05 395 002653 海思科 904 17,356.80 0.05 396 603993 洛阳钼业 2,503 16,770.10 0.05 397 600398 海澜之家 1,800 16,560.00 0.05 398 002603 以岭药业 556 16,357.52 0.05


泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 45 页 共 54 页


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 截至报告期末本基金未持有积极投资股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600210 紫江企业 189,582.00 0.53 2 601901 方正证券 173,845.00 0.49 3 600320 振华重工 145,753.00 0.41 4 601866 中海集运 121,965.00 0.34 5 601106 中国一重 115,679.00 0.32 6 000951 中国重汽 112,898.00 0.32 7 000012 南


玻A 111,610.00 0.31 8 600369 西南证券 109,225.00 0.31 9 002242 九阳股份 105,329.10 0.29 10 601233 桐昆股份 92,177.00 0.26 11 600697 欧亚集团 88,712.00 0.25 12 600518 康美药业 88,420.00 0.25 13 600252 中恒集团 87,747.87 0.25 14 600126 杭钢股份 85,945.00 0.24 15 600284 浦东建设 85,284.00 0.24 16 002399 海普瑞 81,038.47 0.23 17 600497 驰宏锌锗 79,390.70 0.22 18 601928 凤凰传媒 77,145.00 0.22 19 000690 宝新能源 76,663.00 0.21 20 000423 东阿阿胶 73,835.00 0.21 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600271 航天信息 266,171.11 0.75 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 46 页 共 54 页


2 600331 宏达股份 222,464.95 0.62 3 000422 湖北宜化 216,983.99 0.61 4 000550 江铃汽车 210,230.92 0.59 5 600143 金发科技 141,009.52 0.39 6 600308 华泰股份 130,858.03 0.37 7 600352 浙江龙盛 126,628.21 0.35 8 600004 白云机场 123,011.72 0.34 9 600626 申达股份 115,723.37 0.32 10 000538 云南白药 114,388.94 0.32 11 000829 天音控股 113,600.69 0.32 12 000626 如意集团 112,797.71 0.32 13 600503 华丽家族 109,661.39 0.31 14 600138 中青旅 108,071.47 0.30 15 000531 穗恒运A 105,994.15 0.30 16 600787 中储股份 104,987.16 0.29 17 600595 中孚实业 101,787.29 0.28 18 601588 北辰实业 97,986.65 0.27 19 600266 北京城建 97,160.65 0.27 20 600021 上海电力 92,686.80 0.26 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 8,717,591.51 卖出股票收入(成交)总额 10,342,867.50 注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 47 页 共 54 页


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2


报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,528.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 48 页 共 54 页


4 应收利息 445.93 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 30,247.17 8 其他 - 9 合计 33,221.18


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600832 东方明珠 223,410.06 0.66 重大事项公告


7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金未持有积极投资股票。 7.12.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行合 计。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 泰信基本 面400A 43 112,830.95 4,657,509.00 96.00% 194,222.00 4.00% 泰信基本 面400B 48 101,077.73 4,658,558.00 96.02% 193,173.00 3.98% 泰信基本 面400 55 398,535.18 18,223,743.90 83.14% 3,695,690.97 16.86% 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 49 页 共 54 页


合计 146 216,595.18 27,539,810.90 87.09% 4,083,085.97 12.91%


8.2 期末上市基金前十名持有人 泰信基本面400A


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 山东省国际信托有限公司 4,657,509.00 96.00% 2 郑龙根 46,003.00 0.95% 3 王国君 36,100.00 0.74% 4 黄晖 23,184.00 0.48% 5 甘遵义 20,000.00 0.41% 6 张润强 11,000.00 0.23% 7 黄文利 11,000.00 0.23% 8 朱孟宇 9,000.00 0.19% 9 邬月秀 8,000.00 0.16% 10 杨波 6,333.00 0.13% 泰信基本面400B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 山东省国际信托有限公司 4,658,558.00 96.02% 2 赵晋闽 28,500.00 0.59% 3 俞正保 26,466.00 0.55% 4 郑盛泰 26,199.00 0.54% 5 梁小红 20,205.00 0.42% 6 王兴成 20,000.00 0.41% 7 许玲玲 16,300.00 0.34% 8 钱海仙 9,505.00 0.20% 9 李伟 7,528.00 0.16% 10 王颖 7,300.00 0.15% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 泰信基本面400A 0.00 0.0000% 泰信基本面400B 0.00 0.0000% 泰信基本面400 103,030.27 0.4700% 合计 103,030.27 0.3258% 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 50 页 共 54 页





8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 泰信基本面400A 0 泰信基本面400B 0 泰信基本面400 10~50 合计 10~50 本基金基金经理持有本开 放式基金 泰信基本面400A 0 泰信基本面400B 0 泰信基本面400 0 合计 0 注:基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份(含) 、10 万份至 50 万份(含) 、50 万份至 100 万份(含) 、100万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面400 基金合同生效日(2012 年 9 月 7 日) 基金份额总额 - - 300,843,720.90 本报告期期初基金份额总额 5,166,968.00 5,166,968.00 21,368,103.71 本报告期基金总申购份额 - - 432,183.19 减:本报告期基金总赎回份额 - - 1,449,471.06 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少 以"-"填列) -315,237.00 -315,237.00 1,568,619.03 本报告期期末基金份额总额 4,851,731.00 4,851,731.00 21,919,434.87


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 51 页 共 54 页


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内,因中国工商银行股份有限公司(以下简称“本行”)工作需要,周月秋同 志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高 级管理人员任职资格备案手续前,由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业 务授权职责。 2、经泰信基金管理有限公司第四届董事会2013 年第三次(通讯)会议审议通过,王小林先 生担任董事长职务。具体详情参见 2014 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《证券日报》上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》 , 公告同日起公司总经理葛航先生不再代任董事长职务。本公司上述人事变动已按相关规定向监管 机构进行备案。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未改聘会计师事务所,仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华创证券 2 11,268,736.25 59.12% 10,259.82 59.81% - 中国银河证 1 7,791,722.76 40.88% 6,894.94 40.19% - 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 52 页 共 54 页


券 瑞银证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 宏源证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - -


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华创证券 - - - - - - 中国银河证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》 (证监基金字【2007】 48号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所 有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求,本基金管理人在选择租用交易单元时,注重所选证券公 司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力,由公司研究人员对其提供的研究报告、研究 成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告,对交易单元租用情况进行总体评价,决定 是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本基金与公司旗下在中国工商银行托管的泰信优势增长、泰信发展主题、泰信现代服务业基泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 53 页 共 54 页


金共用交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 泰信基本面400基金定期折算期间 泰信400A份额停牌公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报 》 及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2014年 1月3日 2 第三个运作周年基准收益率公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报 》 及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2014年 1月3日 3 泰信基本面400定期折算结果及泰 信 400A份额恢复交易公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报 》 及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2014年 1月6日 4 泰信400A份额前收盘价调整公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报 》 及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2014年 1月6日 5 提醒投资者更新过期身份证信息 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报 》 及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2014年 1月15日 6 13 年4季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报 》 及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2014年 1月21日 7 信息披露负责人变更公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报 》 及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2014年 3月18日 8 基金 13 年年度报告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报 》 及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2014年 3月27日 9 新增嘉实财富为代销机构并开通 转换及费率优惠业务 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报 》 及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2014年 4月8日 10 行业高级管理人员变更公告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报 》 及 公 司 网 站 2014年 4月9日 泰信基本面 400 指数分级 2014年半年度报告 第 54 页 共 54 页


(www.ftfund.com) 11 14 年1季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报 》 及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2014年 4月19日 12 停牌股票估值调整 《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报 》 及 公 司 网 站 (www.ftfund.com) 2014年 4月29日


§11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金设立的文件





2、 《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同》





3、 《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金招募说明书》





4、 《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金托管协议》





5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程





6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 11.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所,供投资者免费查阅。在支付必要的 工本费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。


11.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户 服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2014 年8月26日