融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 1 页 共40 页
融通巨潮100 指 数 证券 投 资基 金(LOF)2014 年 半 年度 报告
2014 年 6 月 30 日
基 金 管理 人 ： 融 通 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2014 年 8 月 26 日
融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 2 页 共40 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据融 通巨 潮 100 指数 证券 投资 基金 （LOF） （以 下 简
称“ 本 基金 ”） 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 20 日复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、 利
润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等内 容 ，保证复核内 容不存在 虚 假记载、误 导性陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年6 月30 日 止。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 3 页 共40 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................. 7
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................. 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................ 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................ 9
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................. 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................... 10
§5 托管人报告 .................................................................. 10
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守 信 情况 声明 ..................................... 10
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ... 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........... 11
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） .............................................. 11
6.1 资 产负 债表 ............................................................... 11
6.2 利 润表 ................................................................... 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................. 13
6.4 报 表附 注 ................................................................. 14
§7 投资组合报告 ................................................................ 29
7.1 期 末基 金 资 产组 合情 况 ..................................................... 29
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................. 29
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 30
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................... 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................... 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............. 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ....... 35
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ....... 35
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............. 35
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................ 35
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................ 35
7.12 投资 组合 报告 附注 ........................................................ 36
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 36 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 4 页 共40 页
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................... 36
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................. 36
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................. 37
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 总量区 间的 情况 ................... 37
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 37
§10 重大事件揭示 ............................................................... 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................. 37
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................. 37
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................ 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ...................................................... 38
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ........................................ 38
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................ 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ...................................... 38
10.8 其他 重大 事件 ............................................................ 39
§11 备查文件目录 ............................................................... 40
融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 5 页 共40 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 融通巨 潮 100 指 数证 券投 资基金(LOF)
基金简 称 融通巨 潮 100 指 数（LOF ）
场内简 称 融通巨 潮
基金主 代码 161607
前端交 易代 码 161607
后端交 易代 码 161657
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2005 年5 月 12 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,243,878,334.12 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2005 年6 月 16 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金为 增强 型指 数基 金。 在 控制 股票 投资 组合 相对
巨潮 100 目 标指 数跟 踪误 差的基 础上 ，力 求获 得超 越
巨潮 100 目 标指 数的 投资 收益， 追求 长期 的资 本增 值。
本 基 金谋 求分 享中 国经 济的 持 续、 稳定 增长 和中 国证
券 市 场发 展的 成果 ，实 现基 金 财产 的长 期增 长， 为投
资者带 来稳 定的 回报 。
投资策 略 基 金 以指 数化 分散 投资 为主 要 投资 策略 ，在 此基 础上
进 行 适度 的主 动调 整， 在数 量 化投 资技 术与 基本 面深
入 研 究的 结合 中谋 求基 金投 资 组合 在偏 离风 险及 超额
收益间 的最 佳匹 配。 为控 制基金 偏离 目标 指数 的风 险，
本 基 金力 求将 基金 份额 净值 增 长率 与目 标指 数增 长率
间的日 跟踪 误差 控制 在 0.5% 。
业绩比 较基 准 巨潮 100 指 数收 益率 ×95 % + 银行 同业 存款 利率 ×5% 。
风险收 益特 征 风险和 预期 收益 率接 近市 场平均 水平 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 赵会军
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-883-8088 、（ 0755 ）
26948088
95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 6 页 共40 页
注册地 址 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大厦
13、14 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大厦
13、14 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 518053 100140
法定代 表人 田德军 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、 证 券时 报、 证券日 报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.rtfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处，深 圳证 券交 易所
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 -74,754,403.26
本期利 润 -104,639,549.69
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0452
本期加 权平 均净 值利 润率 -6.71%
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.14%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -1,027,289,070.99
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4578
期末基 金资 产净 值 1,510,804,419.33
期末基 金份 额净 值 0.673
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 124.14%
注： （1 ）所述基 金业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益
水平要 低于 所列 数字 ；
（2） 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动 收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
（3）期末可供 分配基金 份 额利润=期末可 供分配利 润 ÷期末基金份 额总额。 其 中期末可供 分
配利润 ： 如 果期 末未 分配 利 润的未 实现 部分 为正 数, 则 期末可 供分 配利 润的 金额 为期末 未分 配利 润
的已实现部 分,如果期 末未 分配利润的 未实现部 分为 负数,则期末 可供分配 利润 的金额为期 末未分融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 7 页 共40 页
配利润 （已 实现 部分 扣除 未实现 部分 ） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.05% 0.72% 0.14% 0.73% 0.91% -0.01%
过去三 个月 1.97% 0.85% 1.15% 0.84% 0.82% 0.01%
过去六 个月 -6.14% 0.98% -6.48% 0.97% 0.34% 0.01%
过去一 年 -2.18% 1.15% -1.88% 1.14% -0.30% 0.01%
过去三 年 -24.89% 1.24% -21.90% 1.23% -2.99% 0.01%
自基金 合同
生效起 至 今
124.14% 1.73% 142.98% 1.73% -18.84% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 8 页 共40 页
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司 ” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 有限 责任 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko Asset Management Co., Ltd. ）40% 。
截至 2014 年 6 月 30 日， 公司管 理的 基金 共有 二十 五只： 一只 封闭 式基 金， 即融通 通乾 封 闭
基金； 二十 四只 开放 式基 金，即 融通 新蓝 筹混 合基 金、融 通债 券基 金、 融通 深证 100 指 数基 金 、
融通蓝 筹成 长混 合基 金、 融通行 业景 气混 合基 金、 融通巨 潮 100 指 数基 金（LOF ） 、 融通 易支 付货
币基金、融通 动力先锋 股 票基金、融通 领先成长 股 票基金（LOF） 、融通内 需 驱动股票基 金、融通
深证成 份指 数基 金 、 融 通 四季添 利债 券基 金 、 融 通 创业板 指数 基金 、 融通 医 疗保健 行业 股票 基金 、
融通岁岁添利 定期开放 债 券基金、融通 丰利四分 法 （QDII-FOF）基 金、融通 七天理财债券 基金、
融通标 普中 国可 转债 指数 增强基 金、 融通 通泰 保本 混合基 金、 融通 通泽 一年 目标触 发式 混合 基金 、
融通通祥一年 目标触发 式 混合基金、融 通通福分 级 债券基金、融 通通源一 年 目标触发式 混合基金
和融通 通瑞 一年 目标 触发 式债券 型证 券投 资基 金。 其中， 融通 债券 基金 、融 通深 证 100 指数 基 金
和融通蓝筹成 长混合基 金 同属融通通利 系列证券 投 资基金。此外 ，公司还 开 展了特定客 户资产管
理业务 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓 名 职 务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业年 限 说 明
任职日 期 离任日 期
王建强
本基金的基
金经理、 融通
深证100 指数
基金基金经
理、 融通 深证
成份指数基
金基金 经理、
融通创业板
指数基金基
金经理
2009 年 5
月15 日
- 10
本科学 历， 具 有证 券
从业资 格 。 2001 年至
2004 年 就 职 于 上 海
市 万 得 信 息 技 术 股
份有限 公司 ； 2004 年
至 今 就 职 于 融 通 基
金管理 有限 公司， 历
任金融 工程 研究 员、
基金经 理助 理职 务。
注：任免日期 根据基金 管 理人对外披露 的任免 日 期 填写；证券从 业年限以 从 事证券业务相 关
工作的 时间 为计 算标 准。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 9 页 共40 页
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、 《融通巨 潮
100 指 数证 券投 资基 金(LOF) 基金 合同 》 的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金持有人 谋 求最大利益， 无损害基 金 持有人利益 的行为。
基金投 资组 合符 合有 关法 律、法 规的 规定 及基 金合 同的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日内、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
在严格遵守基 金合同的 前 提下实现持有 人利益的 最 大化是本基金 管理的核 心 思想，并将此 原
则贯彻 于基 金的 运作 之中 。本基 金运 用指 数化 投资 方式， 通过 控制 股票 投资 权重与 巨潮 100 指数
成份股 自然 权重 的偏 离， 减少基 金相 对巨潮 100 指数 基金 基准 的跟 踪误 差， 力求最 终实 现对 巨潮
100 指数 基 金基 准 的 有效 跟踪。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内巨 潮100 指 数基 金净值 下 跌 6.14% ， 同期 业 绩比较 基准 下 跌 6.48% ， 报 告期内 费用 计
提及交 易成 本是 构成 基金 净值与 基准 之间 误差 的主 要原因 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2014 年上 半年的整 体市场 表现继续成长 风格大幅 度 领先,大盘蓝筹 等受实体 经 济下行趋势 影
响较大的重化 工、金融 、 房地产相关行 业表现较 弱 。上半年大盘 蓝筹指数 呈 现波动收窄 的特性，
而创业 板为 代表 的成 长股 则呈现 了冲 高 、 回 落,调 整 结构再 冲高 的特 征 。 展 望 下半年 的市 场 ， 我 们
认为除非出现 大幅超预 期 的系统性的市 场化改革 方 案，否则成长 股难以继 续 领涨，但传 统低估值融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 10 页 共 40 页
蓝筹可能有较 好的区间 反 弹。在微刺激 环境下， 我 们依然认为中 国经济结 构 性转型所面 临的中长
期问题并未得 到缓解， 甚 至有可能随着 反腐 的进 行 和二三线房地 产市场的 继 续调整，部 分地方民
企的债务风险 可能出现 低 烈度爆发的风 险。外部 环 境四季度至年 底美联储 对 加息的态度 将继续影
响全球流动性 的变化， 对 国内货币政策 也将有所 影 响。总体而言 ，三四季 度 之交是风险 和机会的
分水岭 ，在 此之 前， 成长 股风险 大于 机会 ，在 此之 后，低 估值 蓝筹 机会 大于 风险。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部指定人 员共同 组 成 的估值委员会 ，通过参 考 行业协会估值 意见、参 考 独立第三方 机构估值
数据等一种或 多种方式 的 有效结合，减 少或避免 估 值偏差的发生 。估值委 员 会的相关成 员均具备
相应的 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历 ，估 值委 员会 成员不 包含 基金 经理 。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评 价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，风险管理 部负责估 值 方法的研究、 价格的计 算 及复核，登 记清算部
进行具体的估 值核算并 计 算每日基金净 值，每日 对 基金所投资品 种的公开 信 息、基金会 计估值方
法的法规等进 行搜集并 整 理汇总，供估 值委员会 参 考，监察稽核 部负责基 金 估值业务的 事前、事
中及事后的审 核工作。 基 金经理不参与 估值决定 ， 参与估值流程 各方之间 亦 不存在任何 重大利益
冲突， 截至 报告 期末 公司 未与外 部估 值定 价服 务机 构签约 。
4.7 管 理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
截至 2014 年 6 月 30 日， 本基金 每基 金份 额可 供分 配利润 为-0.4578 元， 根 据基金 合同 的约
定，本 报告 期不 进行 利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2014 年上 半年 ，本 基金 托 管人在 对融 通巨 潮 100 指 数证券 投资 基金(LOF) 的 托 管过程 中， 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 11 页 共 40 页
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
2014 年上 半年 ，融 通巨 潮 100 指数 证券 投资 基金(LOF) 的管 理人 —— 融通 基 金管理 有限 公司
在融通 巨 潮100 指数 证券 投资基 金(LOF) 的投 资运 作 、 基金 资产 净值 计算 、 基 金 份额申 购赎 回价 格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。 本 报告 期内 ， 融 通 巨潮100 指 数证 券投 资基 金(LOF) 未 进行 利润
分配。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通巨潮 100 指 数 证 券 投 资 基 金
(LOF)2014 年 上半年度 报 告中财务指标 、净值表现 、利润分配情 况、财务会 计报告、投资 组合报
告等内 容进 行了 核查 ，以 上内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 融通 巨 潮100 指数证 券投 资基 金(LOF)
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 19,824,360.15 24,791,316.25
结算备 付金
169,324.85 791,810.07
存出保 证金
145,618.35 290,057.94
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,501,137,667.56 1,685,966,142.15
其中： 股票 投资
1,430,888,667.56 1,606,470,142.15
基金投 资
- -
债券投 资
70,249,000.00 79,496,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
984,378.31 -
应收利 息 6.4.7.5 738,377.50 1,837,800.03
应收股 利
- -
应收申 购款
14,945.14 45,027.88
递延所 得税 资产
- - 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 12 页 共 40 页
其他资 产 6.4.7.6 30,247.10 -
资产总 计
1,523,044,918.96 1,713,722,154.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
7,185,322.97 -
应付赎 回款
2,484,329.23 1,382,312.01
应付管 理人 报酬
1,612,572.44 1,934,879.73
应付托 管费
248,088.06 297,673.82
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 262,671.85 548,731.22
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 447,515.08 601,803.66
负债合 计
12,240,499.63 4,765,400.44
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,243,878,334.12 2,382,388,063.65
未分配 利润 6.4.7.10 -733,073,914.79 -673,431,309.77
所有者 权益 合计
1,510,804,419.33 1,708,956,753.88
负债和 所有 者权 益总 计
1,523,044,918.96 1,713,722,154.32
注： 报告 截止 日2014 年6 月 30 日， 基金 份额 净值0.673 元 ， 基 金份 额总 额2,243,878,334.12
份。
6.2 利润表
会计主 体： 融通 巨 潮100 指数证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
-91,972,637.13 -262,287,862.14
1.利息 收入
1,340,895.70 1,302,302.21
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 95,942.27 136,974.99
债券利 息收 入
1,244,953.43 1,165,327.22
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- - 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 13 页 共 40 页
2.投资 收益
-63,444,077.02 -76,697,977.08
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -82,234,807.12 -103,513,427.99
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 280,640.00 800,970.71
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 18,510,090.10 26,014,480.20
3.公允 价值 变动 收益 6.4.7.17 -29,885,146.43 -186,927,777.27
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 6.4.7.18 15,690.62 35,590.00
减： 二、费用
12,666,912.56 17,549,542.03
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 10,060,230.57 13,386,846.65
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,547,727.85 2,059,514.78
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 828,049.35 1,915,405.80
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 230,904.79 187,774.80
三、利润总额
-104,639,549.69 -279,837,404.17
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
-104,639,549.69 -279,837,404.17
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 融通 巨 潮100 指数证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净
值）
2,382,388,063.65 -673,431,309.77 1,708,956,753.88
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- -104,639,549.69 -104,639,549.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
基金净 值变 动数
-138,509,729.53 44,996,944.67 -93,512,784.86
其中：1.基 金申 购款 28,999,038.92 -9,465,490.52 19,533,548.40
2.基金 赎回 款 -167,508,768.45 54,462,435.19 -113,046,333.26
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分
配利润 产 生 的基 金净 值变 动
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 2,243,878,334.12 -733,073,914.79 1,510,804,419.33 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 14 页 共 40 页
值）
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净
值）
2,674,500,957.78 -539,649,988.92 2,134,850,968.86
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- -279,837,404.17 -279,837,404.17
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
基金净 值变 动数
-130,757,051.66 25,943,457.83 -104,813,593.83
其中：1.基 金申 购款 49,631,107.34 -9,965,052.57 39,666,054.77
2.基金 赎回 款 -180,388,159.00 35,908,510.40 -144,479,648.60
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分
配利润 产生 的基 金净 值变 动
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净
值）
2,543,743,906.12 -793,543,935.26 1,750,199,970.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奚星 华______
______ 朱 建华______
____ 刘美 丽____
基金管 理人 负责 人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融通巨 潮 100 指 数证 券投 资基金(LOF)( 以 下简 称 “ 本基金 ”) 经中 国证 券监 督 管理委 员会(以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监基金 字[2005] 第18 号 《 关于同 意融 通巨 潮100 指 数证券 投资 基金(LOF)
募集的批复》 核准，由 融 通基金管理有 限公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《融通
巨潮 100 指 数证 券投 资基 金基金 合同 》负 责公 开募 集。本 基金 为上 市契 约型 开放式 ，存 续期 限 不
定， 首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募集 人民 币 513,273,618.60 元， 认 购资金 产生 的利 息折
份额为 253,579.83 份基 金 份额， 基金 合同 生效 日基 金份额 总额 为 513,527,198.43 份 ，业 经普 华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2005) 第 65 号验 资报 告予 以验证 。 经 向中 国证
监会备 案， 《融 通巨 潮100 指数证 券投 资基 金基 金合 同》 于2005 年 5 月 12 日 正式生 效 ， 基 金合 同
生效日 的基 金份 额总 额 为513,527,198.43 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为 融通基 金管 理有 限
公司， 基金 托管 人为 中国 工商银 行股 份有 限公 司。
经深圳证券交易所( 以下简称“ 深交所 ”) 深 证 上 字[2005] 第(56) 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
188,512,868.00 份 基金 份 额 于2005 年6 月 16 日在 深交所 挂牌 交易 。 未 上市 交易的 基金 份额 托管融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 15 页 共 40 页
在场外 ，基 金份 额持 有人 可通过 跨系 统转 托管 业务 将其转 至深 交所 场内 后 即 可上市 流通 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 融通 巨潮 100 指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 的
有关规定，本 基金为增 强 型指数基金， 本基金的 投 资范围为国内 依法公开 发 行、上市的 股票、债
券及中国证监 会批准的 允 许基金投资的 其他金融 工 具。本基金的 股票投资 部 分主要投资 于目标指
数的成 份股 票， 包括 巨潮 100 指数 的成 份股 和预 期 将要被 选入 巨潮 100 指数 的股票 ，本 基金 还可
适当投资一级 市场的股 票( 包括新股与增 发)。非成 份 股的投资比例 控制在基 金 资产净值的 10% 以
内，但成份股 更换期因 指 数成份股调整 而进行的 非 成份股投资不 在此比例 限 制范 围之内 。为控制
基金偏离目标 指数的风 险 ，本基金力求 将基金份 额 净值增长率与 目标指数 增 长率间的日 跟踪误差
控制 在0.5% 以 内。 本基金 标的指 数使 用费 由基 金管 理人融 通基 金管 理有 限公 司承担 ， 不 计入 本 基
金费用。本基 金投资于 股 票的资产比例 范围为基 金 资产净值的 90%-95%，保 留的现金以及 到期日
在一年 以内 的政 府债 券等 短期金 融工 具的 资产 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的5% 。 本基 金的 业 绩
比较基 准为 ：巨 潮100 指 数收益 率 × 95%+ 银行 同业 存款利 率 × 5% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 融通巨
潮100 指数 证券 投资 基金(LOF) 基 金合 同》 和中 国证 监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操
作编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基金 的财 务报 表符 合企 业会计 准则 的要 求， 真实 、完整 地反 映了 本基 金 2014 年 6 月 30 日
的财务 状况 以 及2014 年1 月1 日至 6 月 30 日 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 16 页 共 40 页
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限 在
1 个月 以内(含 1 个月)的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1
年( 含1 年) 的 ， 暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得
额。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续 暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 19,824,360.15
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 19,824,360.15
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,790,548,657.81 1,430,888,667.56 -359,659,990.25
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 - - - 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 17 页 共 40 页
银行间 市场 70,002,960.00 70,249,000.00 246,040.00
合计 70,002,960.00 70,249,000.00 246,040.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,860,551,617.81 1,501,137,667.56 -359,413,950.25
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
本基金 本报 告期 末买 入返 售金融 资产 余额 为零 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债 券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,356.82
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 68.58
应收债 券利 息 734,893.15
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 58.95
合计 738,377.50
6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 30,247.10
合计 30,247.10
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 18 页 共 40 页
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 262,271.85
银行间 市场 应付 交易 费用 400.00
合计 262,671.85
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 877.64
应付后 端申 购费 761.05
预提费 用 195,876.39
合计 447,515.08
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,382,388,063.65 2,382,388,063.65
本期申 购 28,999,038.92 28,999,038.92
本期赎 回 -167,508,768.45 -167,508,768.45
本期末 2,243,878,334.12 2,243,878,334.12
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,013,161,578.72 339,730,268.95 -673,431,309.77
本期利 润 -74,754,403.26 -29,885,146.43 -104,639,549.69
本期基金份额交易
产生的 变动 数
60,626,910.99 -15,629,966.32 44,996,944.67
其中： 基金 申购 款 -12,619,718.79 3,154,228.27 -9,465,490.52
基金赎 回款 73,246,629.78 -18,784,194.59 54,462,435.19
本期已 分配 利润 - - -
本期 末 -1,027,289,070.99 294,215,156.20 -733,073,914.79
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 89,715.40 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 19 页 共 40 页
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4,336.76
其他 1,890.11
合计 95,942.27
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 293,402,821.90
减：卖 出股 票成 本总 额 375,637,629.02
买卖股 票差 价收 入 -82,234,807.12
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出债 券 （债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总 额 82,436,570.96
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本
总额
79,701,520.00
减：应 收利 息总 额 2,454,410.96
债券投 资收 益 280,640.00
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 18,510,090.10
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 18,510,090.10
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -29,885,146.43
—— 股 票投 资 -30,336,706.43 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 20 页 共 40 页
—— 债 券投 资 451,560.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -29,885,146.43
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 15,690.62
合计 15,690.62
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
827,449.35
银行间 市场 交易 费用
600.00
合计
828,049.35
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 47,108.87
信息披 露费 148,767.52
上市费 29,752.90
银行费 用 775.50
债券帐 户维 护费 4,500.00
合计 230,904.79
6.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截止资 产负 债表 日， 本基 金无需 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 要作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 21 页 共 40 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 工商 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
新时代 证券 有限 责任 公司 （ “新 时代 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注： 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
新时代 证券 196,744,201.65 37.56% 242,906,913.29 19.79%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
新时代 证券 179,116.37 37.84% 179,116.37 68.29%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
新时代 证券 221,142.91 19.87% 14,346.99 3.31%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费
和经手 费的 净额 列 示 。权 证交易 不计 佣金 。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 22 页 共 40 页
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,060,230.57 13,386,846.65
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,977,859.70 2,629,451.95
注：1. 支付 基金 管理 人融 通基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日 基 金资 产净 值 1.3%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.3% / 当 年 天数。
2.客户维护费 是基金管 理 人与基金销售 机构约定 的 依据销售机构 销售基金 的 保有量提取一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,547,727.85 2,059,514.78
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.2% / 当 年天 数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券（含回购 ）交 易
本报告期及上 年度可比 期 间，本基金均 未与关联 方 进行银行间 同 业市场的 债 券（含回购） 交
易。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 23 页 共 40 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 基金 管理 人 均 未运 用固有 资金 投资 本基 金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 及上 年度 末， 基金管 理人 的主 要股 东及 其控制 的机 构均 未持有 本 基金份额 。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股
份有限 公司
19,824,360.15 89,715.40 9,494,866.33 127,271.89
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
1 ． 本 基金 本报 告期 和上 年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托 管人 的控 股股 东在 承销期 内担 任副
主承销 商或 分销 商所 承销 的证券 ；
2 ． 本基 金本 报告 期和 上年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托管 人的 主要 股东 （ 非控股 ） 在承 销
期承销 的证 券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期末（2014 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
600637 百视通
2014 年 5 月
29 日
重大资 产
重组
32.03 - - 290,742 10,797,129.36 9,312,466.26 - 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 24 页 共 40 页
000562 宏源证 券
2013 年10 月
31 日
重大资 产
重组
8.22
2014 年 7 月
28 日
8.93 576,904 4,835,274.96 4,742,150.88 -
注：本 基金 截 至 2014 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政 策和组织 架构
本基金 是指 数型 基金 。本 基金主 要投 资于 目标 指数 的成份 股票 ，包 括巨 潮 100 指数 的成 份股
和预期 将要 被选 入巨 潮 100 指数 的股 票。 本基 金在 日常经 营活 动中 面临 的与 这些金 融工 具相 关的
风险主要包括 信用风险 、 流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人制 定 了政策和程 序来识别
及分析这些风 险，并设 定 适当的风险限 额及内部 控 制流程，通过 可靠的管 理 及信息系统 持续监控
上述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 建设全面风险 管理体系 、 风控优先的政 策，在董 事 会下设立合规 与
审计委员会， 负责检查 公 司合规运作的 状况及合 规 控制的有效性 ，并对公 司 的合规控制 提出相关
要求；在管理 层层面设 立 风险控制委员 会，负责 建 立健全公司的 风险管理 制 度并组织实 施，审定
公司的业务风 险管理政 策 ，审定公司内 控管理组 织 实施方案，审 定公司的 业 务授权方案 ，审定基
金资产组合的 风险状况 评 价分析报告， 审定公司 各 项风险与内控 状况评价 报 告，审定业 务风险损
失责任人的责 任，审定 重 大业务可行性 风险论证 ， 协调突发性重 大风险事 件 的处理；各 业务部门
在执行业务事 项时需遵 守 相关法律法规 ，遵守公 司 业务管理制度 ，具有根 据 业务特点控 制业务风
险的职责。业 务人员是 风 险控制环节的 第一责任 人 ，部门负责人 是控制业 务 风险管理 的 第一责任
人，对部门风 险控制措 施 的实施情况进 行管理； 风 险管理小组由 投资经理 、 金融工程人 员和研究
员组成，负责 制定相关 业 务风险的识别 和度量方 法 ，指导业务部 门实施风 险 的管理和控 制，并定
期出具投资组 合风险报 告 ，进行投资风 险分析与 绩 效评估；督察 长和监察 稽 核部负责监 察公司各
业务部门在相 关法律法 规 、规章制度和 业务流程 执 行方面的情况 ，确保既 定 的风险控制 措施得到
有效的贯彻执 行，发现 内 控缺失和管理 漏洞，提 出 改进要求和建 议，并报 告 法规和制度 的执行情
况。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 25 页 共 40 页
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金 的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2014 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券(2013 年 12 月31 日： 同) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额 赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 26 页 共 40 页
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融 工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负 债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 19,824,360.15 - - - 19,824,360.15
结算备 付金 169,324.85 - - - 169,324.85
存出保 证金 145,618.35 - - - 145,618.35
交易性 金融 资产 70,249,000.00 - - 1,430,888,667.56 1,501,137,667.56
应收证 券清 算款 - - - 984,378.31 984,378.31
应收利 息 - - - 738,377.50 738,377.50 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 27 页 共 40 页
应收申 购款 - - - 14,945.14 14,945.14
其他资 产 - - - 30,247.1 30,247.1
资产总 计 90,388,303.35 - - 1,432,656,615.61 1,523,044,918.96
负债
应付证 券 清 算款 - - - 7,185,322.97 7,185,322.97
应付赎 回款 - - - 2,484,329.23 2,484,329.23
应付管 理人 报酬 - - - 1,612,572.44 1,612,572.44
应付托 管费 - - - 248,088.06 248,088.06
应付交 易费 用 - - - 262,671.85 262,671.85
其他负 债 - - - 447,515.08 447,515.08
负债总 计 - - - 12,240,499.63 12,240,499.63
利率敏 感度 缺口 90,388,303.35 - - 1,420,416,115.98 1,510,804,419.33
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 24,791,316.25 - - - 24,791,316.25
结算备 付金 791,810.07 - - - 791,810.07
存出保 证金 290,057.94 - - - 290,057.94
交易性 金融 资产 79,496,000.00 - - 1,606,470,142.15 1,685,966,142.15
应收利 息 - - - 1,837,800.03 1,837,800.03
应收申 购款 - - - 45,027.88 45,027.88
其他资 产 - - - - -
资产总 计 105,369,184.26 - - 1,608,352,970.06 1,713,722,154.32
负债
应付赎 回款 - - - 1,382,312.01 1,382,312.01
应付管 理人 报酬 - - - 1,934,879.73 1,934,879.73
应付托 管费 - - - 297,673.82 297,673.82
应付交 易费 用 - - - 548,731.22 548,731.22
其他负 债 - - - 601,803.66 601,803.66
负债总 计 - - - 4,765,400.44 4,765,400.44
利率敏 感度 缺口 105,369,184.26 - - 1,603,587,569.62 1,708,956,753.88
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到期 日
孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
于2014 年6 月30 日 ，本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例为
4.65%(2013 年 12 月31 日：4.65%)， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2013
年12 月31 日： 同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 28 页 共 40 页
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发 生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金以指数 化分散投 资 为主要投资策 略，在此 基 础上进行适度 的主动调 整 ，在数量化投 资
技术与基本面 深入研究 的 结合中谋求基 金投资组 合 在偏离风险及 超额收益 间 的最佳匹配 。金融工
程小组负责对 基金组合 的 跟踪误差和偏 离风险进 行 评估，定期提 交组合跟 踪 误差归因分 析报告和
风险监 控报 告。 在跟 踪误 差超过 一定 范围 时， 通知 基金经 理和 相关 部门 及时 进行投 资组 合的 调整 。
监察稽 核部 对投 资的 决策 和执行 过程 进行 日常 监督 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资于 股票的资 产 比例范围为基 金
资产净值的 90%-95% ；保 留的现金以及 到期日在 一 年以内的政府 债券等短 期 金融工具的资 产比例
合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本 基金 的基 金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实 施
监控， 定期 运用 多种 定量 方法对 基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基
金面临 的潜 在价 格风 险， 及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,430,888,667.56 94.71 1,606,470,142.15 94.00
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,430,888,667.56 94.71 1,606,470,142.15 94.00
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设 除巨 潮100 指数 外的 其他 市场变 量保 持不 变
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 29 页 共 40 页
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月 30 日 ） 上年度 末 （ 2013 年12 月31 日 ）
巨潮100 指 数上 升5% 72,518,612.13 82,029,156.19
巨潮100 指 数下 降5% -72,518,612.13 -82,029,156.19
6.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基 金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,430,888,667.56 93.95
其中： 股票 1,430,888,667.56 93.95
2 固定收 益投 资 70,249,000.00 4.61
其中： 债券 70,249,000.00 4.61
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备 付 金合 计 19,993,685.00 1.31
7 其他各 项资 产 1,913,566.40 0.13
8 合计 1,523,044,918.96 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 期末指数投资按行业 分类 的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 79,167,548.22 5.24
C 制造业 433,378,876.53 28.69
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 30,440,728.84 2.01
E 建筑业 34,922,412.41 2.31
F 批发和 零售 业 21,465,723.77 1.42
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 22,888,105.14 1.52
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 45,908,730.47 3.04 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 30 页 共 40 页
J 金融业 676,505,118.45 44.78
K 房地产 业 63,218,755.07 4.18
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 12,910,270.88 0.85
S 综合 10,082,397.78 0.67
合计 1,430,888,667.56 94.71
7.2.2 期末积极投资按行业 分类 的股票投资组合
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的所有股票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601318 中国平 安 2,135,827 84,023,434.18 5.56
2 600016 民生银 行 11,977,313 74,379,113.73 4.92
3 600036 招商银 行 6,566,841 67,244,451.84 4.45
4 601166 兴业银 行 5,314,385 53,303,281.55 3.53
5 600000 浦发银 行 5,173,574 46,820,844.70 3.10
6 600030 中信证 券 3,444,719 39,476,479.74 2.61
7 601328 交通银 行 9,946,269 38,591,523.72 2.55
8 600837 海通证 券 3,805,902 34,824,003.30 2.30
9 000002 万
科Ａ 4,003,399 33,108,109.73 2.19
10 601288 农业银 行 12,940,616 32,610,352.32 2.16
11 000651 格力电 器 1,067,849 31,448,153.05 2.08
12 600519 贵州茅 台 199,022 28,257,143.56 1.87
13 601601 中国太 保 1,352,294 24,057,310.26 1.59
14 600887 伊利股 份 707,695 23,438,858.40 1.55
15 000001 平安银 行 2,330,457 23,094,828.87 1.53
16 601169 北京银 行 2,502,564 20,170,665.84 1.34
17 601818 光大银 行 7,912,929 20,098,839.66 1.33
18 600104 上汽集 团 1,242,423 19,009,071.90 1.26
19 601939 建设银 行 4,478,420 18,495,874.60 1.22
20 601668 中国建 筑 6,542,605 18,450,146.10 1.22 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 31 页 共 40 页
21 601006 大秦铁 路 2,826,574 17,835,681.94 1.18
22 000333 美的集 团 851,630 16,453,491.60 1.09
23 600015 华夏银 行 1,944,576 15,945,523.20 1.06
24 000858 五 粮 液 827,067 14,829,311.31 0.98
25 600048 保利地 产 2,983,087 14,796,111.52 0.98
26 600028 中国石 化 2,765,677 14,575,117.79 0.96
27 601857 中国石 油 1,929,992 14,552,139.68 0.96
28 601088 中国神 华 978,894 14,233,118.76 0.94
29 600900 长江电 力 2,156,093 13,410,898.46 0.89
30 000776 广发证 券 1,358,938 13,317,592.40 0.88
31 600150 中国船 舶 621,111 13,080,597.66 0.87
32 600050 中国联 通 3,895,283 12,581,764.09 0.83
33 601901 方正证 券 2,310,000 12,543,300.00 0.83
34 002024 苏宁云 商 1,907,339 12,512,143.84 0.83
35 600585 海螺水 泥 786,672 12,366,483.84 0.82
36 601989 中国重 工 2,562,400 12,350,768.00 0.82
37 600111 包钢稀 土 617,280 12,129,552.00 0.80
38 000063 中兴通 讯 863,383 11,327,584.96 0.75
39 600276 恒瑞医 药 339,860 11,269,757.60 0.75
40 600089 特变电 工 1,274,986 10,824,631.14 0.72
41 600690 青岛海 尔 731,640 10,799,006.40 0.71
42 600535 天士力 273,668 10,610,108.36 0.70
43 000895 双汇发 展 292,030 10,451,753.70 0.69
44 002415 海康威 视 613,373 10,390,538.62 0.69
45 600518 康美药 业 679,288 10,155,355.60 0.67
46 601628 中国人 寿 745,096 10,140,756.56 0.67
47 600999 招商证 券 1,001,026 10,120,372.86 0.67
48 600256 广汇能 源 1,436,239 10,082,397.78 0.67
49 600383 金地集 团 1,126,634 10,015,776.26 0.66
50 000538 云南白 药 190,142 9,925,412.40 0.66
51 600583 海油工 程 1,341,335 9,885,638.95 0.65
52 600196 复星医 药 479,956 9,690,311.64 0.64
53 000625 长安汽 车 760,342 9,359,810.02 0.62
54 600637 百视通 290,742 9,312,466.26 0.62
55 600011 华能国 际 1,622,690 9,184,425.40 0.61
56 600406 国电南 瑞 687,102 9,159,069.66 0.61
57 300027 华谊兄 弟 378,510 9,053,959.20 0.60
58 600739 辽宁成 大 587,891 8,953,579.93 0.59
59 002241 歌尔声 学 334,667 8,922,222.22 0.59 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 32 页 共 40 页
60 000157 中联重 科 1,948,484 8,631,784.12 0.57
61 600315 上海家 化 234,862 8,607,692.30 0.57
62 000338 潍柴动 力 483,125 8,594,793.75 0.57
63 000423 东阿阿 胶 250,100 8,333,332.00 0.55
64 601988 中国银 行 3,257,650 8,307,007.50 0.55
65 600309 万华化 学 530,746 8,046,109.36 0.53
66 601766 中国南 车 1,781,765 8,017,942.50 0.53
67 000725 京东方 Ａ 3,676,100 7,977,137.00 0.53
68 601808 中海油 服 448,228 7,884,330.52 0.52
69 600795 国电电 力 3,615,394 7,845,404.98 0.52
70 601299 中国北 车 1,704,613 7,738,943.02 0.51
71 601899 紫金矿 业 3,505,610 7,642,229.80 0.51
72 600804 鹏博士 521,314 7,527,774.16 0.50
73 300104 乐视网 166,917 7,327,656.30 0.49
74 600031 三一重 工 1,442,849 7,271,958.96 0.48
75 601009 南京银 行 865,809 6,926,472.00 0.46
76 600019 宝钢股份 1,659,463 6,803,798.30 0.45
77 601390 中国中 铁 2,562,521 6,611,304.18 0.44
78 600109 国金证 券 330,000 6,557,100.00 0.43
79 601998 中信银 行 1,475,754 6,301,469.58 0.42
80 600332 白云山 242,173 6,027,685.97 0.40
81 002304 洋河股 份 113,828 5,776,771.00 0.38
82 601186 中国铁 建 1,216,135 5,606,382.35 0.37
83 600489 中金黄 金 727,022 5,525,367.20 0.37
84 000568 泸州老 窖 323,824 5,304,237.12 0.35
85 000024 招商地 产 508,518 5,298,757.56 0.35
86 600018 上港集 团 1,135,376 5,052,423.20 0.33
87 600547 山东黄 金 314,574 4,869,605.52 0.32
88 000970 中科三 环 406,906 4,834,043.28 0.32
89 002594 比亚迪 99,923 4,745,343.27 0.31
90 000562 宏源证 券 576,904 4,742,150.88 0.31
91 600010 包钢股 份 1,237,286 4,478,975.32 0.30
92 601788 光大证 券 555,714 4,412,369.16 0.29
93 600362 江西铜 业 356,064 4,368,905.28 0.29
94 601117 中国化 学 816,618 4,254,579.78 0.28
95 600880 博瑞传 播 325,702 3,856,311.68 0.26
96 601633 长城汽 车 150,000 3,795,000.00 0.25
97 600703 三安光 电 150,000 3,514,500.00 0.23
98 000100 TCL 集团 1,500,000 3,420,000.00 0.23 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 33 页 共 40 页
7.3.2 期末积极投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的所有股票投资 明细
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（%）
1 600637 百视通 21,004,005.54 1.23
2 600804 鹏博士 14,679,950.21 0.86
3 601318 中国平 安 13,978,547.16 0.82
4 601901 方正证 券 12,532,598.47 0.73
5 600048 保利地 产 12,359,368.83 0.72
6 600332 白云山 10,817,947.76 0.63
7 600549 厦门钨 业 10,317,255.02 0.60
8 600196 复星医 药 9,435,592.89 0.55
9 600150 中国船 舶 9,081,712.27 0.53
10 600535 天士力 8,890,938.25 0.52
11 000858 五 粮 液 8,753,786.37 0.51
12 601166 兴业银行 8,170,367.00 0.48
13 600276 恒瑞医 药 7,492,647.63 0.44
14 601328 交通银 行 7,445,337.70 0.44
15 300104 乐视网 7,184,495.83 0.42
16 600109 国金证 券 6,330,119.57 0.37
17 600036 招商银 行 4,992,669.00 0.29
18 002594 比亚迪 4,758,883.13 0.28
19 600406 国电南 瑞 4,564,265.71 0.27
20 600256 广汇能 源 4,030,806.72 0.24
注： “买 入金 额” 是指 买 入股票 成交 金额 ， 即 成交 单价乘 以成 交数 量， 相关 交易费 用不 考虑 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（%）
1 601318
中国平 安 23,702,328.60 1.39
2 600637
百视通 21,295,688.36 1.25 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 34 页 共 40 页
3 600036
招商银 行 16,085,193.66 0.94
4 600804
鹏博士 15,192,249.40 0.89
5 600549
厦门钨 业 13,708,652.29 0.80
6 600048
保利地 产 13,060,167.57 0.76
7 600332
白云山 11,502,981.14 0.67
8 601166
兴业银行 11,067,230.00 0.65
9 000858
五 粮 液 8,971,060.44 0.52
10 600535
天士力 8,701,333.94 0.51
11 600276
恒瑞医 药 8,503,223.29 0.50
12 600383
金地集 团 7,202,294.04 0.42
13 600016
民生银 行 6,770,520.00 0.40
14 600406
国电南 瑞 6,555,625.73 0.38
15 600887
伊利股 份 6,552,450.65 0.38
16 000002
万
科Ａ 5,903,599.68 0.35
17 600256
广汇能 源 4,496,614.88 0.26
18 600518
康美药 业 4,394,432.00 0.26
19 600150
中国船 舶 4,368,128.71 0.26
20 000983
西山煤 电 3,973,983.23 0.23
注： “卖 出金 额” 是指 卖 出股票 成交 金额 ， 即 成交 单价乘 以成 交数 量， 相关 交易费 用不 考虑 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 230,392,860.86
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 293,402,821.90
注：“ 买入 股票 成本 （成 交）总 额” 和“ 卖出 股票 收入（ 成交 ）总 额” 均按 成交单 价乘 以成
交数量 填列 ，相 关交 易费 用不考 虑。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 70,249,000.00 4.65
其中： 政策 性金 融债 70,249,000.00 4.65
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - - 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 35 页 共 40 页
9 合计 70,249,000.00 4.65
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 140207 14 国开 07 400,000 40,144,000.00 2.66
2 140430 14 农发 30 300,000 30,105,000.00 1.99
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期 货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 36 页 共 40 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体报告期内 没有 被监管部门立案调查， 或 在报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名 股票 未超出本基金合同规 定的 备 选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 145,618.35
2 应收证 券清 算款 984,378.31
3 应收股 利 -
4 应收利 息 738,377.50
5 应收申 购款 14,945.14
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.10
8 其他 -
9 合计 1,913,566.40
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名 股票 中 存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 期末 指数 投资前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 期末 积极 投资前 五名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
142,985 15,693.10 2,850,108.78 0.13% 2,241,028,225.34 99.87%
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 37 页 共 40 页
1 赵凡 1,716,217.00
3.12%
2 唐进宇 825,000.00
1.50%
3 周小红 585,706.00
1.06%
4 陈德胜 510,001.00
0.93%
5 宋適午 483,500.00
0.88%
6 杜惠 421,300.00
0.77%
7 方燕秋 336,807.00
0.61%
8 于俐虹 300,000.00
0.54%
9 郑敏 281,000.00
0.51%
10 王建群 267,800.00
0.49%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
2,776,503.92 0.1237%
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 总量 区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基 金投资 和研 究部 门负 责
人持有 本开 放式 基金
>=100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2005 年5 月 12 日 ）基 金份 额总 额
513,527,198.43
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,382,388,063.65
本报告 期基 金总 申购 份额 28,999,038.92
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 167,508,768.45
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,243,878,334.12
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内,本 基金 未召 开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
10.2.1 基金管理人的 重大 人事变动
本报 告 期内 ， 基 金管 理 人 无重大 人事 变更 。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 38 页 共 40 页
10.2.2 基金托管人的 专门 基金托管部门的重大 人事 变动
本报告期内， 因中国工 商 银行工作需要 ，周月秋 同 志不再担任中 国工商银 行 资产托管部总 经
理。 在 新任 资产 托管 部总 经 理李勇 同志 完成 证券 投资 基金行 业高 级管 理人 员任 职资格 备案 手续 前，
由副总 经理 王立 波同 志代 为行使 中国 工商 银行 资产 托管部 总经 理部 分业 务授 权职责 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产及 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
10.5 为 基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘请的 会计师事 务 所为普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙)， 该事务所自本 基
金合同 生效 以来 为本 基金 提供审 计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告期内， 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无受稽查或 处
罚等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 1 252,674,845.50 48.24% 228,477.21 48.26% -
新时代 证券 1 196,744,201.65 37.56% 179,116.37 37.84% -
银河证 券 1 74,376,635.61 14.20% 65,816.02 13.90% -
中山证 券 2 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
兴安证 券 1 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
注：1. 本基金 选择代理 本 公司所管理的 基金进行 证 券买卖业务的 证券经营 机 构的标准包括 以
下六个 方面 ：
（1 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ； 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 39 页 共 40 页
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的 需
要，并 能为 本基 金提 供 全 面的信 息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供高质 量的 咨询 服
务，包括宏观 经济报告 、 行业报告、市 场走向分 析 、个股分析报 告及其他 专 门报告，并 能根据基
金投资 的特 定要 求， 提供 专门研 究报 告。
2.选择 代理 本公 司所 管理 的基金 进行 证券 买卖 业务 的证券 经营 机构 的程 序包 括以下 四个 步骤 ：
（1 ） 券商 服务 评价 ；
（2 ） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商；
（3 ） 上报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ；
（4 ） 签约 。在 获得 批准 后 ，按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商 签 约。
3.交易 单元 变更 情况
本报告 期内 ，新 增光 大证 券深圳 交易 单 元 1 个 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
本基金 本报 告期 未租 用证 券公司 交易 单元 进行 其他 证券投 资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于 融通 旗下 开 放式 基金参 加 中国
工 商 银行 个人 电 子银 行基金 申 购费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证券 报 、证 券时 报、上 海
证券报 、管 理人 网站
2014-03-31
2
融 通 基金 关于 新 增浙 江同花 顺 基金
销 售 有限 公司 为 代销 机构及 参 加其
申购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证券 报 、证 券时 报、上 海
证券报 、 管 理人 网站
2014-04-08
3
融 通 基金 关于 新 增嘉 实财富 管 理有
限 公 司为 代销 机 构并 参加其 申 购费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证券 报 、证 券时 报、上 海
证券报 、管 理人 网站
2014-05-16
4
融 通 基金 管理 有 限公 司关于 调 整旗
下 部 分基 金单 笔 最低 申购金 额 、定
期 定 额投 资金 额 、最 低赎回 份 额要
求和最 低保 有份 额限 制
中 国 证券 报 、证 券时 报、上 海
证券报 、管 理人 网站
2014-05-23
5
关 于 融通 旗下 部 分开 放式基 金 参加
华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 基金定投
中 国 证券 报 、证 券时 报、上 海
证券报 、管 理人 网站
2014-06-12 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2014 年半年度报告
第 40 页 共 40 页
申购费 率优 惠的 公告
6
融 通 基金 关于 新 增太 平洋证 券 股份
有限公 司为 代销 机构 的公 告
中 国 证券 报 、证 券时 报、上 海
证券报 、管 理人 网站
2014-06-23
7
融 通 巨 潮 100 指 数 证 券 投 资 基 金
(LOF) 更新 招募 说明 书 （2014 年第1
号）及 其摘 要
中 国 证券 报 、证 券时 报、上 海
证券报 、管 理人 网站
2014-06-27
§11 备查文 件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通巨 潮 100 指数 证券 投资 基金设 立的 文件
（二） 《融 通巨 潮100 指 数 证券投 资基 金基 金合 同》
（三） 《融 通巨 潮100 指 数 证券投 资基 金托 管协 议》
（四） 《融 通巨 潮100 指 数 证券投 资基 金招 募说 明书 》及其 更新
（五） 《融 通巨 潮100 指 数 证券投 资基 金上 市交 易公 告书》
（六） 《融 通基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 管理 规则》
（七） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（八） 基金 托管 人中 国工 商银行 业务 资格 批件 和营 业执照
存放地 点： 基金 管理 人、 基金托 管人 处、 深圳 证券 交易所
查阅方式： 投 资者可在 营 业时间免费查 阅，也可 按 工本费购买复 印件，或 登 陆本基金管理 人
网站http://www.rtfund.com 查 询。
