鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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鹏华沪深300 指 数证券 投 资 基 金 （LOF ） 2014
年 半 年 度 报告 摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了 解详细 内容,应 阅读 半年 度 报告正 文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华沪 深 300 指数(LOF)
场内简 称 鹏华 300
基金主 代码 160615
交易代 码 160615
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2009 年4 月 3 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 666,957,562.54 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2009-05-08
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 采 用 指数 化投 资方 式， 追求 基 金净 值增 长率 与业 绩比
较 基 准收 益率 之间 的跟 踪误 差 最小 化， 力争 将日 平均
跟踪误 差控 制 在 0.35 ％以 内，以 实现 对沪 深 300 指数
的有效 跟踪 。
投资策 略 本 基 金采 用被 动式 指数 投资 方 法， 按照 成份 股在 沪深
300 指 数中 的基 准权 重构 建指数 化投 资组 合， 并 根据 标
的指数 成份 股及 其权 重的 变化进 行相 应调 整。
当 预 期成 份股 发生 调整 和成 份 股发 生配 股、 增发 、分
红 等 行为 时， 或因 基金 的申 购 和赎 回等 对本 基金 跟踪
标 的 指数 的效 果可 能带 来影 响 时， 或因 某些 特殊 情况
导 致 流动 性不 足时 ，或 其他 原 因导 致无 法有 效复 制和
跟 踪 标的 指数 时， 基金 管理 人 可以 对投 资组 合管 理进
行 适 当变 通和 调整 ，并 辅之 以 金融 衍生 产品 投资 管理
等，使 跟踪 误差 控制 在限 定的范 围之 内。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×95 ％＋银 行同 业存 款利 率×5％
风险收 益特 征 本 基 金属 于采 用指 数化 操作 的 股票 型基 金， 其预 期的
风 险 和收 益高 于货 币市 场基 金 、债 券基 金、 混合 型基
金，为 证券 投资 基金 中的 较高风 险、 较高 收益 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 赵会军
联系电 话 0755-82825720 010-66105799
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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客户服 务电 话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.phfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第
43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行股
份有限 公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -49,273,999.97
本期利 润 -47,129,340.56
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0588
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.21%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1990
期末基 金资 产净 值 534,263,570.78
期末基 金份 额净 值 0.801
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如， 开 放式基 金的 申购 赎回
费、基 金转 换费 等） ，计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
（3 ） 表中 的 “ 期末 ”均 指 报告期 最后 一日 ，即 6 月 30 日， 无论 该日 是否 为开 放日或 交易 所的 交
易日。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.75% 0.81% 0.39% 0.74% 0.36% 0.07%
过去三 个月 2.17% 0.87% 0.85% 0.83% 1.32% 0.04%
过去六 个月 -6.21% 1.09% -6.69% 0.99% 0.48% 0.10%
过去一 年 0.25% 1.18% -1.42% 1.11% 1.67% 0.07%
过去三 年 -25.14% 1.26% -27.36% 1.23% 2.22% 0.03%
自基金 合同
生效起 至今
-16.05% 1.38% -14.52% 1.39% -1.53% -0.01%
注：基 金业 绩比 较基 准= 沪深 300 指数 收益 率 × 95 ％ ＋银行 同业 存款 利率 ×5 ％。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、鹏 华沪 深300 指数（LOF ）基 金合 同于2009 年 4 月3 日 生效 。
2、按 基金 合同 规定 ，截 至 建仓期 结束 本基 金的 各项 投资 比 例已 达到 基金 合同 中规定 的各 项比 例 。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ， 增 至15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管 理51 只开 放 式基金 和 7 只社 保
组合， 经过 近 16 年 投资 管 理基金 ，在 基 金 投资 、风 险控制 等方 面积 累了 丰富 经验。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
杨靖
本 基 金 基
金经理
2009 年4 月3
日
- 14
杨靖先
生 ， 国 籍
中 国 ， 理
学 硕 士 ，
14 年 证券
从业经
验 。 曾 在
长 城 证 券
公 司 从 事
证 券 研 究
工 作 ， 先
后 任 研 究
员 、 行 业
研 究 小 组
组长；
2001 年 6
月 加 盟 鹏
华 基 金 管
理 有 限 公
司 从 事 行
业 研 究 工
作，2005
年 开 始 先
后 任 鹏 华鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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中国50 开
放 式 证 券
投资基
金 、 鹏 华
行 业 成 长
证 券 投 资
基 金 基 金
经理助
理，2006
年 9 月至
2007 年 4
月 任 原 鹏
华 普 润 基
金（2007
年 4 月已
转 型 为 鹏
华 优 质 治
理 股 票 型
证 券 投 资
基金
（LOF））
基金经
理，2007
年 4 月至
2009 年10
月 担 任 鹏
华 优 质 治
理 股 票 型
证 券 投 资
基金
（LOF）基
金 经 理 ，
2009 年 4
月 起 至 今
担 任 鹏 华
沪深 300
指 数 证 券
投 资 基 金
（LOF）基
金 经 理 ，
2012 年 9
月 起 至 今
兼 任 鹏 华
中证 A 股
资 源 产 业鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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指 数 分 级
证 券 投 资
基 金 基 金
经理，
2013 年 3
月 起 至 今
兼 任 鹏 华
中证 500
指 数 证 券
投 资 基 金
（LOF）基
金 经 理 。
杨 靖 先 生
具 备 基 金
从业资
格 。 本 报
告 期 内 本
基 金 基 金
经 理 未 发
生变动 。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定， 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，本基金 运作合规 ， 不存在违反 基金合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本报告期内基 金
管理人管理的 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量 超过该证
券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 2 次 ， 主 要原 因分 别在于 采用 量化 策略 的基 金调仓 和指 数成 分股鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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交易不 活跃 导致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
沪深300 指数 2014 年上 半 年呈振 荡筑 底走 势， 一季 度承 接 2013 年 底的 下跌 走 势， 继 续下 跌，
但2000 点 附近 有明 显支 撑 ， 二 季度 ， 指数 窄幅 波动 ， 振 荡筑 底 。 主 要原 因是 一方面 上半 年经 济增
速由于结构转 型、传统 产 业去产能化而 明显放缓 ； 另一方面，政 府经济政 策 微调的努力 也使经济
增速有 底线 ；此 外沪 深 300 指数 成份 股以 蓝筹 绩优 股为主 ，估 值处 于历 史低 位，下 跌空 间有 限。
2014 年一 季度 投资 者大 额 申购赎 回频 繁， 给跟 踪指 数造成 一定 的困 扰， 但通 过我们 精心 的调 整，
上半年 跟踪 误差 较小 ，并 实现了 一定 的超 额收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.801 元， 累计 净值 0.861 元； 报告 期内 基金份 额净 值 增
长率为-6.21% ， 同期 沪 深300 指 数增 长率 为-7.08% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
由于结构调整 的需要和 环 保的压力，经 济增长中 枢 有下移的压力 ，但政府 持 续出台定向微 调
的稳增长措施 以及出口 市 场持续好转， 总体来看 ， 当下经济走势 已经触底 反 弹。 预计未 来一段时
间，来自经济 增长和货 币 的压力较小， 随着高层 工 作重心逐渐转 移到发展 经 济方向，证 券市场有
望逐步 活跃 。IPO 的 持续 推进也 有望 带动 部分 新增 资金入 场。 市场 有望 振荡 上行， 底 部 抬高 。
沪深 300 目 前整 体估 值已 经处于 历史 低位 ，具 有较 高的安 全边 际。 对于 长期 投资而 言， 目 前
是较好 的建 仓时 机。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金 核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程
根据中 国证 监会 公告[2008]46 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定，本公 司成立停 牌 股票、债券不 活跃市场 报 价等没有市价 的投资品 种 估值小组， 成员由基
金经理 、行 业研 究员 、债 券研究 员、 监察 稽核 部、 金融工 程师 、登 记结 算部 相关人 员组 成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论， 发 表相关意见和 建议，与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
4.7.1 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 可 供 分 配 利 润 为-132,693,991.76 元, 期 末 基 金 份 额 净 值
0.801 元， 不符 合利 润分 配条件 ，本 基金 本期 将不 进行利 润分 配。
4.7.2 本基 金本 报告 期内 未进行 利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 鹏华 沪 深 300 指 数 证券投 资基 金（LOF ）的托管过 程中 ，严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ， 鹏 华沪 深 300 指 数证券 投资 基金 （LOF ）的管理人—— 鹏 华基 金 管理有 限公 司
在鹏华 沪 深 300 指 数证 券 投资基 金（LOF ）的投资 运作、 基金 资产 净值 计算 、基金 份额 申购 赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作 严格 按照 基金 合同 的 规定 进行 。 本 报告 期内 ， 鹏华 沪 深 300 指 数证 券 投资基 金（LOF ） 未鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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进行利 润分 配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 鹏华 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的鹏华 沪 深300 指数 证券 投资基 金（LOF ）
2014 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 鹏华 沪 深300 指数证 券投 资基 金（LOF ）
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 27,674,430.16 127,680,143.44
结算备 付金 359,093.54 92,027.91
存出保 证金 447,351.51 381,123.65
交易性 金融 资产 506,576,835.68 684,458,570.61
其中： 股票 投资 506,576,835.68 681,376,057.41
基金投 资 - -
债券投 资 - 3,082,513.20
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 2,989,045.82 -
应收利 息 5,279.36 10,918.47
应收股 利 - -
应收申 购款 91,998.96 144,769.62
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 538,144,035.03 812,767,553.70
负债和所有者权益
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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应付证 券清 算款 2,277,000.47 72,725.78
应付赎 回款 351,546.68 90,013,703.74
应付管 理人 报酬 327,804.66 540,812.05
应付托 管费 65,560.93 108,162.43
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 634,873.01 725,833.49
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 223,678.50 628,444.99
负债合 计 3,880,464.25 92,089,682.48
所有者权益：
实收基 金 666,957,562.54 844,038,231.03
未分配 利润 -132,693,991.76 -123,360,359.81
所有者 权益 合计 534,263,570.78 720,677,871.22
负债和 所有 者权 益总 计 538,144,035.03 812,767,553.70
注： 报告 截止 日2014 年6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值0.801 元 ， 基 金份 额总 额666,957,562.54 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 鹏华 沪 深300 指数证 券投 资基 金（LOF ）
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月 1 日至
2014 年 6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
一、收入
-40,029,886.89 -112,533,793.26
1.利息 收入
163,237.43 193,303.36
其中： 存款 利息 收入
162,810.02 191,090.20
债券利 息收 入
427.41 2,213.16
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-42,874,078.00 -17,930,521.26
其中： 股票 投资 收益
-48,440,313.22 -29,817,233.00
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
105,860.23 282,583.54
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
5,460,374.99 11,604,128.20
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
2,144,659.41 -94,944,602.32 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
536,294.27 148,026.96
减： 二、费用
7,099,453.67 6,145,650.27
1．管 理人 报酬 6.4.8.2.1 2,417,658.26 3,559,082.82
2．托 管费 6.4.8.2.2 483,531.65 711,816.59
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
3,974,776.98 1,655,219.60
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
223,486.78 219,531.26
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-47,129,340.56 -118,679,443.53
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-47,129,340.56 -118,679,443.53
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 鹏华 沪 深300 指数证 券投 资基 金（LOF ）
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
844,038,231.03 -123,360,359.81 720,677,871.22
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -47,129,340.56 -47,129,340.56
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-177,080,668.49 37,795,708.61 -139,284,959.88
其中：1.基 金申 购款 391,378,007.19 -72,306,390.90 319,071,616.29
2. 基金 赎回 款 -568,458,675.68 110,102,099.51 -458,356,576.17
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基 666,957,562.54 -132,693,991.76 534,263,570.78 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
933,009,194.77 -88,488,102.82 844,521,091.95
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -118,679,443.53 -118,679,443.53
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
614,234,103.25 -103,486,436.78 510,747,666.47
其中：1.基 金申 购款 817,080,304.76 -113,343,884.23 703,736,420.53
2. 基金 赎回 款 -202,846,201.51 9,857,447.45 -192,988,754.06
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,547,243,298.02 -310,653,983.13 1,236,589,314.89
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______ 邓 召明______
____ 刘慧 红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
鹏华沪 深300 指 数证 券投 资基金 （LOF ）(以 下简 称 “本基 金”) ， 系经 中国 证 券监督 管理 委员
会 （以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”） 证监 许可[2009]41 号文 《 关于 核准 鹏华 沪 深300 指 数证 券投 资基
金（LOF ） 募 集的 批复》 的 核准， 由基 金管 理人 鹏华 基金管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券
投资基 金法 》 和 《 鹏华 沪 深 300 指数 证券 投资 基金 （LOF） 基 金合 同》 的约 定 募集设 立。 本基 金为
上 市 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 为 不 定 期 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
1,994,133,345.09 元， 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 验证 并出具 普华 永道 中天
验字 （2009）第 051 号验 资报告 予以 验证 。 经向 中 国证监 会备 案， 《 鹏华 沪深300 指 数证 券投 资基
金（LOF ）基金合同》于 2009 年 4 月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,994,428,997.48 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 295,652.39 份基 金 份额。 本基 金的 基金鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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管理人 为鹏 华基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限 公司 。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深交所 ”) 深 证 上[2009] 第 32 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
394,502,086.00 份基 金份 额于 2009 年 5 月 8 日 在 深交 所 挂牌 交易 。未 上市 交易的 基金 份额 托管
在场外 ，基 金份 额持 有人 可通过 跨系 统转 托管 业务 将其转 至深 交所 场内 后即 可上市 流通 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《鹏 华 沪深 300 指 数证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合
同》的 有关 规定 ，本 基金 投资于 具有 良好 流动 性的 金融工 具， 主要 投资 于沪 深 300 指数 的成 份 股
及其备选成份 股（投资 比 例不低于基金 资产净值 的 90 ％） ，现金或 者到期日 在 一年以内的 政府债
券不低于基金 资产净值 的 5％。此外，为 更好的实 现 投资目标，本 基金将少 量 投资于非沪 深 300
成份股、新股 （首次发 行 或增发等）以 及法 律法 规 及中国证监会 允许基金 投 资的其它金 融工具。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 9 5% ＋银 行同 业存 款利 率×5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
基金的 财务 报表 按照 财政 部于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《 鹏华 沪深300 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 基 金合 同 》 和 中国 证监 会允许 的基 金行 业实
务操作 的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2014 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2014
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2014 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期 所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
本报告 期税 项未 发生 变化 。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司（ “国信 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国信证券 2,562,321,820.38 100.00% 1,243,350,100.08 100.00%
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
国信证券 3,489,890.45 100.00% 7,516,173.70 100.00%
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比较 期间 未通 过关 联方发 生债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比较 期间 未通 过关 联方进 行权 证交 易。
鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券 2,307,674.52 100.00% 634,873.01 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券 1,122,104.89 100.00% 1,291,400.63 100.00%
注：1 、佣 金的 计算 公式
上海证 券交 易所 的交 易佣 金=买 （卖 ）成 交金 额 ×1 ‰-买 （卖 ）经 手费- 买（ 卖）证 管费 等由 券商
承担的 费用
深圳证 券交 易所 的交 易佣 金=买 （卖 ）成 交金 额 ×1 ‰-买 （卖 ）经 手费- 买（ 卖）证 管费 等由 券商
承担的 费用
（佣金 比率 按照 与一 般证 券公司 签订 的协 议条 款订 立。 ）
2 、本基金与关联方 已按同 业统一的基金佣金 计算方 式和佣金比例签订 了《证 券交易单元租用 协
议》 。 根据 协议 规定 ，上 述 单位定 期或 不定 期地 为我 公司提 供研 究服 务以 及其 他研究 支持 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,417,658.26 3,559,082.82
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
344,407.88 438,366.38
注： （1）支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公司 的 管理人报酬年 费率为 0.75% ，逐日计提， 按月
支付。 日管 理费=前 一日 基 金资产 净值 ×0. 75% ÷ 当 年 天数。
（2 ）根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ，基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有
量提取 一定 比例 的客 户维 护费， 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
483,531.65 711,816.59
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.15% ， 逐日计 提， 按月 支付 。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.15 %÷ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 较期 间没 有与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间管 理人 未投 资、持 有本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 没有 投资 及持有 本基 金份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 27,674,430.16 132,175.22 50,820,837.24 180,896.80
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比较 期间 未参 与关 联方承 销的 证券 。
6.4.9 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603328
依顿
电子
2014 年 6
月23 日
2014 年
7 月 1
日
新股流
通受限
15.31 15.31 1,000 15,310.00 15,310.00 -
002727
一心
堂
2014 年 6
月25 日
2014 年
7 月 2
新股流
通受限
12.20 12.20 500 6,100.00 6,100.00 - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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日
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金没 有持 有 因 认购 新发 或增发 而流 通受 限的 债券 及权证 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600832
东方
明珠
2014
年5 月
29 日
资产
重组
10.98 - - 504,066 4,989,907.93 5,534,644.68 -
600637
百视
通
2014
年5 月
29 日
资产
重组
32.03 - - 40,777 1,279,493.84 1,306,087.31 -
000562
宏源
证券
2013
年10
月31
日
资产
重组
8.22
2014
年7 月
28 日
8.93 123,720 1,045,521.84 1,016,978.40 -
000009
中国
宝安
2014
年5 月
28 日
重大
事项
10.21
2014
年8 月
15 日
9.33 76,583 729,436.54 781,912.43 -
601669
中国
电建
2014
年5 月
13 日
资产
重组
2.79 - - 233,950 711,955.46 652,720.50 -
002570
贝因
美
2014
年6 月
19 日
重大
事项
14.36 - - 35,218 569,610.65 505,730.48 -
600516
方大
炭素
2014
年6 月
30 日
临时
停牌
9.59
2014
年7 月
2 日
9.05 49,390 370,458.84 473,650.10 -
000960
锡业
股份
2014
年5 月
6 日
资产
重组
12.44
2014
年8 月
5 日
13.68 27,749 294,216.70 345,197.56 -
600498
烽火
通信
2014
年6 月
30 日
重大
事项
11.91
2014
年7 月
7 日
12.10 27,692 414,303.23 329,811.72 -
000878
云南
铜业
2014
年4 月
17 日
重大
事项
7.61
2014
年7 月
17 日
7.50 41,200 351,544.20 313,532.00 -
000536
华映
科技
2014
年5 月
重大
事项
24.90
2014
年8 月
25.41 8,595 200,438.85 214,015.50 - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
23 日 20 日
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 506,576,835.68 94.13
其中： 股票 506,576,835.68 94.13
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 28,033,523.70 5.21
7 其他各 项资 产 3,533,675.65 0.66
8 合计 538,144,035.03 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 927,215.12 0.17
B 采矿业 17,833,750.15 3.34
C 制造业 188,937,386.65 35.36 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
22,493,158.28 4.21
E 建筑业 29,798,482.64 5.58
F 批发和 零售 业 7,897,294.54 1.48
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,223,953.66 1.35
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
18,667,825.42 3.49
J 金融业 156,632,277.73 29.32
K 房地产 业 38,254,832.62 7.16
L 租赁和 商务 服务 业 2,766,233.08 0.52
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 11,305,109.86 2.12
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,532,218.30 0.47
S 综合 1,285,687.63 0.24
合计 506,555,425.68 94.82
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 15,310.00 0.00
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 6,100.00 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 21,410.00 0.00
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 指数 投资前 十名 和积极 投资 前五
名 股票 投资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 384,736 15,135,514.24 2.83
2 600016 民生银 行 1,826,029 11,339,640.09 2.12
3 600036 招商银 行 996,911 10,208,368.64 1.91
4 600000 浦发银 行 1,109,386 10,039,943.30 1.88
5 000001 平安银 行 749,219 7,424,760.29 1.39
6 600887 伊利股 份 218,009 7,220,458.08 1.35
7 601166 兴业银 行 717,203 7,193,546.09 1.35
8 601668 中国建 筑 2,330,717 6,572,621.94 1.23
9 600015 华夏银 行 761,598 6,245,103.60 1.17
10 600048 保利地 产 1,206,404 5,983,763.84 1.12
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于鹏 华 基金管理有 限公司网
站http://www.phfund.com 的半 年度 报告 正文 。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 603328 依顿电 子 1,000 15,310.00 0.00
2 002727 一心堂 500 6,100.00 0.00
注： 上述 股票 明细 为本 基 金本报 告期 末持 有的 积极 投资的 全部 股票 。
鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600048 保利地 产 17,483,736.25 2.43
2 002129 中环股 份 16,496,565.13 2.29
3 601318 中国平 安 15,528,687.19 2.15
4 000024 招商地 产 15,315,120.93 2.13
5 600000 浦发银 行 14,427,091.63 2.00
6 600340 华夏幸 福 13,844,165.27 1.92
7 000776 广发证 券 13,134,470.62 1.82
8 601668 中国建 筑 13,028,019.68 1.81
9 000538 云南白 药 12,829,032.59 1.78
10 000581 威孚高 科 12,792,889.90 1.78
11 002673 西部证 券 12,673,695.58 1.76
12 601688 华泰证 券 12,524,060.00 1.74
13 002241 歌尔声 学 12,339,578.39 1.71
14 600585 海螺水 泥 12,324,581.45 1.71
15 002353 杰瑞股 份 12,269,657.50 1.70
16 002450 康得新 12,144,120.56 1.69
17 002415 海康威 视 12,129,718.14 1.68
18 600016 民生银 行 11,918,160.31 1.65
19 601933 永辉超 市 11,903,770.96 1.65
20 002230 科大讯 飞 11,601,339.76 1.61
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016
民生银 行 24,734,385.04 3.43
2 601318
中国平 安 20,017,342.55 2.78
3 600048
保利地 产 18,430,990.75 2.56
4 600000
浦发银 行 18,420,875.20 2.56 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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5 601166
兴业银 行 18,027,845.09 2.50
6 002129
中环股 份 17,577,786.62 2.44
7 600036
招商银 行 16,482,188.90 2.29
8 600340
华夏幸 福 16,137,661.76 2.24
9 000024
招商地 产 16,129,880.47 2.24
10 002007
华兰生 物 14,423,843.75 2.00
11 601668
中国建 筑 14,300,636.77 1.98
12 000651
格力电 器 13,856,708.98 1.92
13 000581
威孚高 科 13,423,616.46 1.86
14 002450
康得新 13,282,124.81 1.84
15 600999
招商证 券 12,915,111.16 1.79
16 600633
浙报传 媒 12,567,556.41 1.74
17 601933
永辉超 市 12,268,281.23 1.70
18 601688
华泰证 券 12,233,856.74 1.70
19 000725
京东方 Ａ 11,985,661.76 1.66
20 002673
西部证 券 11,966,591.75 1.66
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,217,581,066.26
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,346,273,647.38
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券 投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 资 产支 持证 券 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属 投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的前十名证 券 之一的中国平安的发行 主 体中国平安保险( 集团) 股份 有 限 公 司( 简
称 “ 中国 平安 ”) 于2013 年5 月22 日发 布公 告称 其 控股子 公司 平安 证券 收到 中国证 监会 《 行政 处
罚和市 场禁 入事 先告 知书 》 ， 中国 证监 会决 定对 平安 证 券给予 警告 并没 收其 在万 福生科 发行 上市 项
目中的 业务 收入 人民 币 2,555 万元 ，并 处以 人民 币 5,110 万元 的罚 款， 暂停 其 保荐机 构资 格 3 个
月。2013 年10 月15 日, 中国平 安发 布公 告称 近日 收到中 国证 监会 《 行政 处 罚决定 书》([2013]48
号) ， 决定 对平 安证 券予 以 前述行 政处 罚。
对该股票的投 资决策程 序 的说明：本基 金管理人 长 期跟踪研究该 股票，认 为 中国平安作为 国
内最大 的保 险机 构之 一将 长期受 益于 我国 保险 行业 的发展 ， 从 处罚 公告 中知 悉，2012 年平 安证 券
投行业 务承 销佣 金收 入占 平安集 团营 业收 入 的0.19% ， 净 利润 的0.66% ， 对平 安集团 的财 务状 况及
经营成果并不 产生实质 性 影响。本次行 政处罚对 该 股票的投资价 值不产生 重 大影响。本 基金为指
数基金，为更 好地跟踪 标 的指数，控制 跟踪误差 对 该证券的投资 属于按照 指 数成分股的 权重进行鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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配置，符合指 数基金的 管 理规定，该证 券的投资 已 执行内部严格 的投资决 策 流程，符合 法律法规
和公司 制度 的规 定。
本基金投资的 前十名证 券 中的其他证券 本期没有 发 行主体被监管 部门立案 调 查的、或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 447,351.51
2 应收证 券清 算款 2,989,045.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,279.36
5 应收申 购款 91,998.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,533,675.65
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期末 指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 指数 投资前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
7.12.6 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 603328 依顿电 子 15,310.00 0.00 新股锁 定
2 002727 一心堂 6,100.00 0.00 新股锁 定
7.12.7 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
22,656 29,438.45 172,413,665.48 25.85% 494,543,897.06 74.15%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 袁曼玲 2,199,179.00 6.93%
2 宁波航 发贸 易有 限公 司 869,380.00 2.74%
3 乐子炎 795,495.00 2.51%
4 高霞 615,900.00 1.94%
5 徐志林 605,300.00 1.91%
6 杨锋 596,503.00 1.88%
7 李淑萍 572,292.00 1.80%
8 高松春 552,617.00 1.74%
9 赵凡 500,400.00 1.58%
10 马贵谆 500,000.00 1.58%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
390,906.07 0.0586%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年4 月 3 日 ） 基金 份额 总额
1,994,428,997.48
本报告 期期 初基 金份 额总 额 844,038,231.03
本报告 期基 金总 申购 份额 391,378,007.19
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 568,458,675.68
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 666,957,562.54
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 报 告 期 内 公 司 原 副 总 经 理 毕 国 强 因 个 人 职 业 发 展 原 因 提 出 辞
职， 经 公司 第五 届董 事会 第二十 六次 会议 审议 ， 同 意毕国 强先 生提 出的 辞职 申请， 并同 意其 在 办
理完工 作交 接手 续后 正式 离任。 毕国 强先 生 于2014 年 7 月10 日正 式离 任。
基金托 管人 的重 大人 事变 动： 本报 告期 内， 因 中国 工 商银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本行 ” ）
工作需 要 ， 周 月秋 同志 不 再担任 本行 资产 托管 部总 经理 。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成
证券投 资基 金行 业高 级管 理人员 任职 资格 备案 手续 前， 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资 产
托管部 总经 理部 分业 务授 权职责 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 2 2,562,321,820.38 100.00% 2,307,674.52 100.00% -
注：交 易单 元选 择的 标准 和程序
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面 的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。本 报告 期内 交易 单元未 发生 变化 。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证券 3,489,890.45 100.00% - - - -
鹏华基金管理有限公司
2014 年8 月26 日
