鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
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鹏华沪深300 指 数证券 投 资 基 金 (LOF ) 2014
年 半 年 度 报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2014 年8 月26 日
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财 务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
7.7 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ........................ 45
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 48
§9 开放式基金份 额变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 鹏华沪 深 300 指 数证 券投 资基金 (LOF )
基金简 称 鹏华沪 深 300 指数(LOF)
场内简 称 鹏华 300
基金主 代码 160615
交易代 码 160615
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式(LOF )
基金合 同生 效日 2009 年4 月 3 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 666,957,562.54 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2009-05-08
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 采 用 指数 化投 资方 式, 追求 基 金净 值增 长率 与业 绩比
较 基 准收 益率 之间 的跟 踪误 差 最小 化, 力争 将日 平均
跟踪误 差控 制 在 0.35 %以 内,以 实现 对沪 深 300 指数
的有效 跟踪 。
投资策 略 本 基 金采 用被 动式 指数 投资 方 法, 按照 成份 股在 沪深
300 指 数中 的基 准权 重构 建指数 化投 资组 合, 并 根据 标
的指数 成份 股及 其权 重的 变化进 行相 应调 整。
当 预 期成 份股 发生 调整 和成 份 股发 生配 股、 增发 、分
红 等 行为 时, 或因 基金 的申 购 和赎 回等 对本 基金 跟踪
标 的 指数 的效 果可 能带 来影 响 时, 或因 某些 特殊 情况
导 致 流动 性不 足时 ,或 其他 原 因导 致无 法有 效复 制和
跟 踪 标的 指数 时, 基金 管理 人 可以 对投 资组 合管 理进
行 适 当变 通和 调整 ,并 辅之 以 金融 衍生 产品 投资 管理
等,使 跟踪 误差 控制 在限 定的范 围之 内。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×95 %+银 行同 业存 款利 率×5%
风险收 益特 征 本 基 金属 于采 用指 数化 操作 的 股票 型基 金, 其 预 期的
风 险 和收 益高 于货 币市 场基 金 、债 券基 金、 混合 型基
金,为 证券 投资 基金 中的 较高风 险、 较高 收益 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 张戈 赵会军 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
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联系电 话 0755-82825720 010-66105799
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 区福 华三 路168
号深圳 国际 商会 中心 第 43
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 区福 华三 路168
号深圳 国际 商会 中心 第 43
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 何如 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.phfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第
43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行股
份有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -49,273,999.97
本期利 润 -47,129,340.56
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0588
本期加 权平 均净 值利 润率 -7.32%
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.21%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -132,693,991.76
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1990 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
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期末基 金资 产净 值 534,263,570.78
期末基 金份 额净 值 0.801
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -16.05%
注: (1)本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益 )
扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
(2 ) 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 (例 如, 开 放式基 金的 申购 赎回
费、基 金转 换费 等) ,计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
(3 ) 期末 可供 分配 利润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润期 末余 额和 未分 配利润 中已 实现 部 分
的期末 余额 的孰 低数 。 表 中的 “ 期末 ” 均 指报 告期 最后一 日 , 即6 月30 日 , 无论该 日是 否为 开放
日或交 易所 的交 易日 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.75% 0.81% 0.39% 0.74% 0.36% 0.07%
过去三 个月 2.17% 0.87% 0.85% 0.83% 1.32% 0.04%
过去六 个月 -6.21% 1.09% -6.69% 0.99% 0.48% 0.10%
过去一 年 0.25% 1.18% -1.42% 1.11% 1.67% 0.07%
过去三 年 -25.14% 1.26% -27.36% 1.23% 2.22% 0.03%
自基金 合同
生效起 至今
-16.05% 1.38% -14.52% 1.39% -1.53% -0.01%
注:基 金业 绩比 较基 准= 沪深 300 指数 收益 率 × 95 % +银行 同业 存款 利率 ×5 %。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、鹏 华沪 深300 指数(LOF )基 金合 同于2009 年 4 月3 日 生效 。
2、按 基金 合同 规定 ,截 至 建仓期 结束 本基 金的 各项 投资比 例已 达到 基金 合同 中规定 的各 项比 例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 , 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末,公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成, 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 , 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 , 增 至15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末, 公司 管 理51 只开 放 式基金 和 7 只社 保
组合, 经过 近 16 年 投资 管 理基金 ,在 基 金 投资 、风 险控制 等方 面积 累了 丰富 经验。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
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4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
杨靖
本 基 金 基
金经理
2009 年4 月3
日
- 14
杨靖先
生,国籍
中 国 , 理
学 硕 士 ,
14 年 证券
从业经
验 。 曾 在
长 城 证 券
公 司 从 事
证 券 研 究
工 作 , 先
后 任 研 究
员 、 行 业
研 究 小 组
组长;
2001 年 6
月 加 盟 鹏
华 基 金 管
理 有 限 公
司 从 事 行
业 研 究 工
作,2005
年 开 始 先
后 任 鹏 华
中国50 开
放 式 证 券
投资基
金 、 鹏 华
行 业 成 长
证 券 投 资
基 金 基 金
经理助
理,2006
年 9 月至
2007 年 4
月 任 原 鹏
华 普 润 基
金(2007
年 4 月已
转 型 为 鹏
华 优 质 治鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
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理 股 票 型
证 券 投 资
基金
(LOF))
基金经
理,2007
年 4 月至
2009 年10
月 担 任 鹏
华 优 质 治
理 股 票 型
证 券 投 资
基金
(LOF)基
金 经 理 ,
2009 年 4
月 起 至 今
担 任 鹏 华
沪深 300
指 数 证 券
投 资 基 金
(LOF)基
金 经 理 ,
2012 年 9
月 起 至 今
兼 任 鹏 华
中证 A 股
资 源 产 业
指 数 分 级
证 券 投 资
基 金 基 金
经理,
2013 年 3
月 起 至 今
兼 任 鹏 华
中证 500
指 数 证 券
投 资 基 金
(LOF)基
金 经 理 。
杨 靖 先 生
具 备 基 金
从业资
格 。 本 报
告 期 内 本鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
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基 金 基 金
经 理 未 发
生变动 。
注: 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 担 任新 成 立基金 基金 经理 的,
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资 基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定, 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ,在严格控 制风险的
基础上,为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内,本基金 运作合规 , 不存在违反 基金合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 , 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内,本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本报告期内基 金
管理人管理的 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量 超过该证
券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 2 次 , 主 要原 因分 别在于 采用 量化 策略 的基 金调仓 和指 数成 分股
交易不 活跃 导致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
沪深300 指数 2014 年上 半 年呈振 荡筑 底走 势, 一季 度承 接 2013 年 底的 下跌 走 势, 继 续下 跌,
但2000 点 附近 有明 显支 撑 , 二 季度 , 指数 窄幅 波动 , 振 荡筑 底 。 主 要原 因是 一方面 上半 年经 济增
速由于结构转 型、传统 产 业去产能化而 明显放缓 ; 另一方面,政 府经济政 策 微 调的努力 也使经济
增速有 底线 ;此 外沪 深 300 指数 成份 股以 蓝筹 绩优 股为主 ,估 值处 于历 史低 位,下 跌空 间有 限。
2014 年一 季度 投资 者大 额 申购赎 回频 繁, 给跟 踪指 数造成 一定 的困 扰, 但通 过我们 精心 的调 整,
上半年 跟踪 误差 较小 ,并 实现了 一定 的超 额收 益。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.801 元, 累计 净值 0.861 元; 报告 期内 基金份 额净 值 增
长率为-6.21% , 同期 沪 深300 指 数增 长率 为-7.08% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
由于结构调整 的需要和 环 保的压力,经 济增长中 枢 有下移的压 力 ,但政府 持 续出台定向微 调
的稳增长措施 以及出口 市 场持续好转, 总体来看 , 当下经济走势 已经触底 反 弹。 预计未 来一段时
间,来自经济 增长和货 币 的压力较小, 随着高层 工 作重心逐渐转 移到发展 经 济方向,证 券市场有
望逐步 活跃 。IPO 的 持续 推进也 有望 带动 部分 新增 资金入 场。 市场 有望 振荡 上行, 底部 抬高 。
沪深 300 目 前整 体估 值已 经处于 历史 低位 ,具 有较 高的安 全边 际。 对于 长期 投资而 言, 目 前
是较好 的建 仓时 机。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责,基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体,独立 建
账、 独 立核 算, 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理;每 日按时接 收 成交数据及权 益数据, 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 , 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对; 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计 除设有专 职基金会
计核算岗外, 还设有基 金 会计复核岗位 ,负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作,确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格, 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程
根据中 国证 监会 公告[2008]46 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定,本公 司成立停 牌 股票、债券不 活跃市场 报 价等没有市价 的投资品 种 估值小组, 成员由基
金经理 、行 业研 究员 、债 券研究 员、 监察 稽核 部、 金融工 程师 、登 记结 算部 相关 人 员组 成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
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基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论, 发 表相关意见和 建议,与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
4.7.1 截 止 本 报 告 期 末 , 本 基 金 可 供 分 配 利 润 为-132,693,991.76 元, 期 末 基 金 份 额 净 值
0.801 元, 不符 合利 润分 配条件 ,本 基金 本期 将不 进行利 润分 配。
4.7.2 本基 金本 报告 期内 未进行 利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ,本 基金 托管 人在对 鹏华 沪 深 300 指 数 证券投 资基 金(LOF )的托管过 程中 ,严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定,不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ,完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 , 鹏 华沪 深 300 指 数证券 投资 基金 (LOF )的管理人—— 鹏 华基 金 管理有 限公 司
在鹏华 沪 深 300 指 数证 券 投资基 金(LOF )的投资 运作、 基金 资产 净值 计算 、基金 份额 申购 赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上,不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为,在各 重要方面
的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。 本 报告 期内 , 鹏华 沪 深 300 指 数证 券 投资基 金(LOF ) 未
进行利 润分 配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 鹏华 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的鹏华 沪 深300 指数 证券 投资基 金(LOF )
2014 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ,以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 鹏华 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF ) 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
第 14 页 共 52 页
报告截 止日 : 2014 年6 月30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 27,674,430.16 127,680,143.44
结算备 付金
359,093.54 92,027.91
存出保 证金
447,351.51 381,123.65
交易性 金融 资产 6.4.7.2 506,576,835.68 684,458,570.61
其中: 股票 投资
506,576,835.68 681,376,057.41
基金投 资
- -
债券投 资
- 3,082,513.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,989,045.82 -
应收利 息 6.4.7.5 5,279.36 10,918.47
应收股 利
- -
应收申 购款
91,998.96 144,769.62
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
538,144,035.03 812,767,553.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,277,000.47 72,725.78
应付赎 回款
351,546.68 90,013,703.74
应付管 理 人 报酬
327,804.66 540,812.05
应付托 管费
65,560.93 108,162.43
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 634,873.01 725,833.49
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 223,678.50 628,444.99
负债合 计
3,880,464.25 92,089,682.48
所有者权益:
鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
第 15 页 共 52 页
实收基 金 6.4.7.9 666,957,562.54 844,038,231.03
未分配 利润 6.4.7.10 -132,693,991.76 -123,360,359.81
所有者 权益 合计
534,263,570.78 720,677,871.22
负债和 所有 者权 益总 计
538,144,035.03 812,767,553.70
注: 报告 截止 日2014 年6 月 30 日 , 基 金份 额净 值0.801 元 , 基 金份 额总 额666,957,562.54 份。
6.2 利 润表
会计主 体 : 鹏华 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF )
本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月 1 日至
2014 年 6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
一、收入
-40,029,886.89 -112,533,793.26
1.利息 收入
163,237.43 193,303.36
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 162,810.02 191,090.20
债券利 息收 入
427.41 2,213.16
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)
-42,874,078.00 -17,930,521.26
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -48,440,313.22 -29,817,233.00
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 105,860.23 282,583.54
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 5,460,374.99 11,604,128.20
3.公 允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
6.4.7.16 2,144,659.41 -94,944,602.32
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
6.4.7.17 536,294.27 148,026.96
减: 二、费用
7,099,453.67 6,145,650.27
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,417,658.26 3,559,082.82
2.托 管费 6.4.10.2.2 483,531.65 711,816.59
3.销 售 服 务费
- -
4.交 易费 用 6.4.7.18 3,974,776.98 1,655,219.60
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用 6.4.7.19 223,486.78 219,531.26
三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” -47,129,340.56 -118,679,443.53 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
第 16 页 共 52 页
号填列)
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 (净亏损以 “-”号
填列)
-47,129,340.56 -118,679,443.53
6.3 所 有者 权益( 基金 净值 ) 变动 表
会计主 体: 鹏华 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF )
本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
844,038,231.03 -123,360,359.81 720,677,871.22
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 ( 本期 利
润)
- -47,129,340.56 -47,129,340.56
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号填列 )
-177,080,668.49 37,795,708.61 -139,284,959.88
其中:1.基 金申 购款 391,378,007.19 -72,306,390.90 319,071,616.29
2. 基金 赎回 款 -568,458,675.68 110,102,099.51 -458,356,576.17
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
666,957,562.54 -132,693,991.76 534,263,570.78
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
933,009,194.77 -88,488,102.82 844,521,091.95
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 ( 本期 利
润)
- -118,679,443.53 -118,679,443.53
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
614,234,103.25 -103,486,436.78 510,747,666.47 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
第 17 页 共 52 页
(净值 减少 以 “- ” 号填列 )
其中:1.基 金申 购款 817,080,304.76 -113,343,884.23 703,736,420.53
2. 基金 赎回 款 -202,846,201.51 9,857,447.45 -192,988,754.06
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
1,547,243,298.02 -310,653,983.13 1,236,589,314.89
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 邓召 明______
______ 邓 召明______
____ 刘慧 红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
鹏华沪 深300 指 数证 券投 资基金 (LOF )(以 下简 称 “本基 金”) , 系经 中国 证 券监督 管理 委员
会 (以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证监 许可[2009]41 号文 《 关于 核准 鹏华 沪 深300 指 数证 券投 资基
金(LOF ) 募 集的 批复》 的 核准, 由基 金管 理人 鹏华 基金管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券
投资基 金法 》 和 《 鹏华 沪 深 300 指数 证券 投资 基金 (LOF) 基 金合 同》 的约 定 募集设 立。 本基 金为
上 市 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 为 不 定 期 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
1,994,133,345.09 元, 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所 (特 殊普 通合 伙) 验证 并出具 普华 永道 中天
验字 (2009)第 051 号验 资报告 予以 验证 。 经向 中 国证监 会备 案, 《 鹏华 沪深300 指 数证 券投 资基
金(LOF )基金合同》于 2009 年 4 月 3 日正式生效,基金合同生效日的基金份额 总 额 为
1,994,428,997.48 份基 金 份额, 其中 认购 资金 利息 折合 295,652.39 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为鹏 华基 金管 理有 限公司 ,基 金托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限 公司 。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深交所 ”) 深 证 上[2009] 第 32 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金
394,502,086.00 份基 金份 额于 2009 年 5 月 8 日 在 深交所 挂牌 交易 。未 上市 交易的 基金 份额 托管
在场外 ,基 金份 额持 有人 可通过 跨系 统转 托管 业务 将其转 至深 交所 场内 后即 可上市 流通 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《鹏 华 沪深 300 指 数证 券投 资 基 金 (LOF ) 基 金合
同》的 有关 规定 ,本 基金 投资于 具有 良好 流动 性的 金融工 具, 主要 投资 于沪 深 300 指数 的成 份 股
及其备选成份 股(投资 比 例不低于基金 资产净值 的 90 %) ,现金或 者到期日 在 一年以内的 政府债
券不低于基金 资产净值 的 5%。此外,为 更好的实 现 投资目标,本 基金将少 量 投资于非沪 深 300
成份股、新股 (首次发 行 或增发等)以 及法 律法 规 及中国证监会 允许基金 投 资的其它金 融工具。鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
第 18 页 共 52 页
本基金 的业 绩比 较基 准为 :沪 深 300 指数 收益 率 × 9 5% +银 行同 业存 款利 率×5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
基金的 财务 报表 按照 财政 部于 2006 年 2 月 15 日 颁布 的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《 鹏华 沪深300 指数 证券 投资 基金 (LOF ) 基 金合 同 》 和 中国 证监 会允许 的基 金行 业实
务操作 的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2014 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2014
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2014 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期 所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
本报告 期税 项未 发生 变化 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 27,674,430.16
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 27,674,430.16
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
第 19 页 共 52 页
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 525,026,074.65 506,576,835.68 -18,449,238.97
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 525,026,074.65 506,576,835.68 -18,449,238.97
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:截 至本 报告 期末 ,本 基金未 持有 衍生 金融 资产 和衍生 金融 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注:截 止本 报告 期末 ,本 基金未 持有 买入 返售 金融 资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:截 止本 报告 期末 ,本 基金未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,952.75
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 145.44
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 181.17
合计 5,279.36
注:其 他为 应收 结算 保证 金利息 。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
第 20 页 共 52 页
6.4.7.6 其 他资 产
注:截 至本 报告 期末 ,本 基金未 持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 634,873.01
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 634,873.01
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 527.22
预提费 用 223,151.28
合计 223,678.50
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 844,038,231.03 844,038,231.03
本期申 购 391,378,007.19 391,378,007.19
本期赎 回( 以"-" 号填列) -568,458,675.68 -568,458,675.68
本期末 666,957,562.54 666,957,562.54
注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 27,956,374.76 -151,316,734.57 -123,360,359.81
本期利 润 -49,273,999.97 2,144,659.41 -47,129,340.56
本期基金份额交易
产生的 变动 数
640,210.60 37,155,498.01 37,795,708.61
其中: 基金 申购 款 8,297,831.91 -80,604,222.81 -72,306,390.90 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
第 21 页 共 52 页
基金赎 回款 -7,657,621.31 117,759,720.82 110,102,099.51
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -20,677,414.61 -112,016,577.15 -132,693,991.76
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 132,175.22
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 13,559.39
其他 17,075.41
合计 162,810.02
注:其 他为 结算 保证 金利 息收入 和申 购款 利息 收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,346,273,647.38
减:卖 出股 票成 本总 额 1,394,713,960.60
买卖股 票差 价收 入 -48,440,313.22
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总
额
3,489,890.45
减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期兑 付) 成
本总额
3,381,500.00
减:应 收利 息总 额 2,530.22
债券投 资收 益 105,860.23
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注:本 基金 本报 告期 没有 发生衍 生工 具收 益。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
第 22 页 共 52 页
6.4.7.15 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,460,374.99
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 5,460,374.99
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 2,144,659.41
—— 股 票投 资 2,333,672.61
—— 债 券投 资 -189,013.20
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 2,144,659.41
6.4.7.17 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 533,315.33
转换费 收入 2,978.94
合计 536,294.27
6.4.7.18 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 3,974,776.98
银行间 市场 交易 费用
-
合计
3,974,776.98
鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
第 23 页 共 52 页
6.4.7.19 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 148,767.52
上市年 费 29,752.78
银行汇 划费 用 335.50
合计 223,486.78
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期 存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司( “国信 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
第 24 页 共 52 页
国信证券 2,562,321,820.38 100.00% 1,243,350,100.08 100.00%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
国信证券 3,489,890.45 100.00% 7,516,173.70 100.00%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比较 期间 未通 过关 联方发 生债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比较 期间 未通 过关 联方进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券 2,307,674.52 100.00% 634,873.01 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券 1,122,104.89 100.00% 1,291,400.63 100.00%
注:1 、佣 金的 计算 公式
上海证 券交 易所 的交 易佣 金=买 (卖 )成 交金 额 ×1 ‰-买 (卖 )经 手费- 买( 卖)证 管费 等由 券商
承担的 费用
深圳证 券交 易所 的交 易佣 金=买 (卖 )成 交金 额 ×1 ‰-买 (卖 )经 手费- 买( 卖)证 管费 等由 券商
承担的 费用
(佣金 比率 按照 与一 般证 券公司 签订 的协 议条 款订 立。 )
2 、本基金与关联方 已按同 业统一的基金佣金 计算方 式和佣金比例签订 了《证 券交易单元租用 协
议》 。 根据 协议 规定 ,上 述 单位定 期或 不定 期地 为我 公司提 供研 究服 务以 及其 他研究 支持 。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
第 25 页 共 52 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,417,658.26 3,559,082.82
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
344,407.88 438,366.38
注: (1)支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公司 的 管理人报酬年 费率为 0.75% ,逐日计提, 按月
支付。 日管 理费=前 一日 基 金资产 净值 ×0. 75% ÷ 当 年 天数。
(2 )根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ,基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有
量提取 一定 比例 的客 户维 护费, 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用,
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
483,531.65 711,816.59
注: 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.15% , 逐日计 提, 按月 支付 。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.15 %÷ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 较期 间没 有与 关联 方进行 银行 间同 业 市 场的 债券( 含回 购)交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间管 理人 未投 资、持 有本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 没有 投资 及持有 本基 金份 额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
第 26 页 共 52 页
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 27,674,430.16 132,175.22 50,820,837.24 180,896.80
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比较 期间 未参 与关 联方承 销的 证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
注:本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末(2014 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可 流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股 )
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603328
依顿
电子
2014 年 6
月23 日
2014 年
7 月 1
日
新股流
通受限
15.31 15.31 1,000 15,310.00 15,310.00 -
002727
一心
堂
2014 年 6
月25 日
2014 年
7 月 2
日
新股流
通受限
12.20 12.20 500 6,100.00 6,100.00 -
注:截 至本 报告 期末 ,本 基金没 有持 有 因 认购 新发 或增发 而流 通受 限的 债券 及权证 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600832
东方
明珠
2014
年5 月
29 日
资产
重组
10.98 - - 504,066 4,989,907.93 5,534,644.68 -
600637
百视
通
2014
年5 月
29 日
资产
重组
32.03 - - 40,777 1,279,493.84 1,306,087.31 -
000562
宏源
证券
2013
年10
资产
重组
8.22
2014
年7 月
8.93 123,720 1,045,521.84 1,016,978.40 - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
第 27 页 共 52 页
月 31
日
28 日
000009
中国
宝安
2014
年5 月
28 日
重大
事项
10.21
2014
年8 月
15 日
9.33 76,583 729,436.54 781,912.43 -
601669
中国
电建
2014
年5 月
13 日
资产
重组
2.79 - - 233,950 711,955.46 652,720.50 -
002570
贝因
美
2014
年6 月
19 日
重大
事项
14.36 - - 35,218 569,610.65 505,730.48 -
600516
方大
炭素
2014
年6 月
30 日
临时
停牌
9.59
2014
年7 月
2 日
9.05 49,390 370,458.84 473,650.10 -
000960
锡业
股份
2014
年5 月
6 日
资产
重组
12.44
2014
年8 月
5 日
13.68 27,749 294,216.70 345,197.56 -
600498
烽火
通信
2014
年6 月
30 日
重大
事项
11.91
2014
年7 月
7 日
12.10 27,692 414,303.23 329,811.72 -
000878
云南
铜业
2014
年4 月
17 日
重大
事项
7.61
2014
年7 月
17 日
7.50 41,200 351,544.20 313,532.00 -
000536
华映
科技
2014
年5 月
23 日
重大
事项
24.90
2014
年8 月
20 日
25.41 8,595 200,438.85 214,015.50 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 没有从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 为被 动式 指数 基金 , 其 预期 的风 险和 收益 高 于货币 市场 基金 、 债券 基 金、 混合 型基 金。
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
第 28 页 共 52 页
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内,力争实 现基金净 值 增长率与标的 指数增长 率 间的高度正相 关,并保 持 跟踪误差在 合 同约定
的范围 内。
本基金的基金 管理人致 力 于全面内部控 制体系的 建 设,建立了从 董事会层 面 到各业务部门 的
风险管理组织 架构。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设风险控制 和合规审 计 委员会,主 要负责制
定基金管理人 风险控制 战 略和控制政策 、协调突 发 重大风险等事 项;督察 长 负责对基金 管理人各
业务环节合法 合规运作 进 行监督检查, 组织、指 导 基金管理人内 部监察稽 核 工作,并可 向董事会
和中国证监会 直接报告 ; 在公司内部设 立独立的 监 察稽核部,专 职负责对 基 金管理人各 部门、各
业务的 风险 控制 情况 进行 督促和 检查 ,并 适时 提出 整改建 议。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ,
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在 本基 金的 托管 行工 商银行 股份 有限 公司 ,与 该银行 存款 相关 的信 用风 险不重 大。
本基金在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交收 和
款项清算,违 约风险可 能 性很小;在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2014 年6 月30 日 ,本 基金未 持有 信用 类债 券(2013 年12 月 31 日:0.43%)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
第 29 页 共 52 页
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金 头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 职能部门设定 流
动性比例要求 ,对流动 性 指标进行持续 的监测和 分 析,包括组合 持仓集中 度 指标、组合 在短时间
内变现 能力 的综 合指 标、 组 合中变 现能 力较 差的 投资 品种比 例以 及流 通受 限制 的投资 品种 比例 等。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市,其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ,因此除附 注中列示
的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外, 其余 金融 资产 均能 以 合理价 格适 时变 现。
此外,本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 , 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 , 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益) 无固 定到期 日且 不计 息, 因此 账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 , 其余大部分金 融
资产和金融负 债不计息 , 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量在很大 程 度上独立于 市场利率
变化。 本基 金的 基金 管理 人定期 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2014 年6 月
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
第 30 页 共 52 页
30 日
资产
银行存 款 27,674,430.16 - - - 27,674,430.16
结算备 付金 359,093.54 - - - 359,093.54
存出保 证金 447,351.51 - - - 447,351.51
交易性 金融
资产
- - - 506,576,835.68 506,576,835.68
应收证 券清
算款
- - - 2,989,045.82 2,989,045.82
应收利 息 - - - 5,279.36 5,279.36
应收申 购款 - - - 91,998.96 91,998.96
其他资 产 - - - - -
资产总 计 28,480,875.21 - - 509,663,159.82 538,144,035.03
负债
应付证 券清
算款
- - - 2,277,000.47 2,277,000.47
应付赎 回款 - - - 351,546.68 351,546.68
应付管 理人
报酬
- - - 327,804.66 327,804.66
应付托 管费 - - - 65,560.93 65,560.93
应付交 易费
用
- - - 634,873.01 634,873.01
其他负 债 - - - 223,678.50 223,678.50
负债总 计 - - - 3,880,464.25 3,880,464.25
利率敏 感度
缺口
28,480,875.21 - - 505,782,695.57 534,263,570.78
上年度 末
2013 年12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 127,680,143.44 - - - 127,680,143.44
结算备 付金 92,027.91 - - - 92,027.91
存出保 证金 381,123.65 - - - 381,123.65
交易性 金融
资产
- - 3,082,513.20 681,376,057.41 684,458,570.61
应收利 息 - - - 10,918.47 10,918.47
应收申 购款 - - - 144,769.62 144,769.62
资产总 计 128,153,295.00 - 3,082,513.20 681,531,745.50 812,767,553.70
负债
应付证 券清
算款
- - - 72,725.78 72,725.78
应付赎 回款 - - - 90,013,703.74 90,013,703.74
应付管 理人 - - - 540,812.05 540,812.05 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
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报酬
应付托 管费 - - - 108,162.43 108,162.43
应付交 易费
用
- - - 725,833.49 725,833.49
其他负 债 - - - 628,444.99 628,444.99
负债总 计 - - - 92,089,682.48 92,089,682.48
利率敏感度
缺口
128,153,295.00 - 3,082,513.20 589,442,063.02 720,677,871.22
注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账面 价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注: 于2014 年6 月30 日 , 本 基金 未持 有交 易性 债 券投资 (2013 年 12 月31 日:0.43% ),因 此当
利率发 生合 理、 可能 的变 动时, 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2013 年 12 月 31 日 :同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇 风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金为被动 式指数基 金 ,原则上采用 完全复制 的 方法,按照个 股在标的 指 数中的基准权重
构建投资组合 。基金所 构 建的指数化投 资组合将 根 据标的指数成 份股及其 权 重的变动而 进行相应
调整 。 同 时 , 本 基金 还将 根据法 律法 规中 的投 资比 例限制 、 申购 赎回 变动 情 况、 新股 增发 等变 化,
对基金投资组 合进行相 应 调整,以保证 基金份额 净 值增长率与标 的指数间 的 高度正相关 和跟踪误
差最小 化。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。
本基金 主要 投资 于指 数的 成份股 及其 备选 成份 股, 其投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90% 。
此外,本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控,定 期 运用多种定量 方
法对基 金进 行风 险度 量, 包括 VaR (Value at Risk )指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险,
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
第 32 页 共 52 页
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 506,576,835.68 94.82 681,376,057.41 94.55
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 506,576,835.68 94.82 681,376,057.41 94.55
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 外的 其他 市场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2014 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2013 年 12 月
31 日 )
业绩比 较基 准上 升 5% 27,636,118.86 36,574,401.96
业绩比 较基 准下 降 5% -27,636,118.86 -36,574,401.96
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值, 公允 价 值层级 可分 为 :
第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级:直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推 算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
第 33 页 共 52 页
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级: 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量 且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属
于第一 层级 的余 额 为495,102,555.00 元, 属于 第二 层级的 余额 为 11,474,280.68 元 , 无 属于 第三
层级的 余额(2013 年12 月31 日 : 第 一层 级673,483,192.70 元 , 第 二层 级10,975,377.91 元, 无
第三层 级) 。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 分别 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 不将相关 股 票和债券的公 允价值列 入 第一层级;并 根据估值 调 整中采用的 不可观察
输入值 对于 公允 价值 的影 响程度 ,确 定相 关股 票和 债券公 允价 值应 属第 二层 级或第 三层 级。
(iv) 第 三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(% )
1 权益投 资 506,576,835.68 94.13
其中: 股票 506,576,835.68 94.13
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 28,033,523.70 5.21
7 其他各 项资 产 3,533,675.65 0.66
8 合计 538,144,035.03 100.00 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
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7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位: 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 927,215.12 0.17
B 采矿业 17,833,750.15 3.34
C 制造业 188,937,386.65 35.36
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
22,493,158.28 4.21
E 建筑业 29,798,482.64 5.58
F 批发和 零售 业 7,897,294.54 1.48
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,223,953.66 1.35
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
18,667,825.42 3.49
J 金融业 156,632,277.73 29.32
K 房地产 业 38,254,832.62 7.16
L 租赁和 商务 服务 业 2,766,233.08 0.52
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 11,305,109.86 2.12
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,532,218.30 0.47
S 综合 1,285,687.63 0.24
合计 506,555,425.68 94.82
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位: 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 15,310.00 0.00
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 6,100.00 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
第 35 页 共 52 页
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 21,410.00 0.00
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 (% )
1 601318 中国平 安 384,736 15,135,514.24 2.83
2 600016 民生银 行 1,826,029 11,339,640.09 2.12
3 600036 招商银 行 996,911 10,208,368.64 1.91
4 600000 浦发银 行 1,109,386 10,039,943.30 1.88
5 000001 平安银 行 749,219 7,424,760.29 1.39
6 600887 伊利股 份 218,009 7,220,458.08 1.35
7 601166 兴业银 行 717,203 7,193,546.09 1.35
8 601668 中国建 筑 2,330,717 6,572,621.94 1.23
9 600015 华夏银 行 761,598 6,245,103.60 1.17
10 600048 保利地 产 1,206,404 5,983,763.84 1.12
11 600585 海螺水 泥 378,061 5,943,118.92 1.11
12 000776 广发证 券 591,547 5,797,160.60 1.09
13 000538 云南白 药 109,541 5,718,040.20 1.07
14 600089 特变电 工 668,664 5,676,957.36 1.06
15 600832 东方明 珠 504,066 5,534,644.68 1.04 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
第 36 页 共 52 页
16 002241 歌尔声 学 201,137 5,362,312.42 1.00
17 601688 华泰证 券 710,721 5,344,621.92 1.00
18 601901 方正证 券 975,201 5,295,341.43 0.99
19 002415 海康威 视 311,996 5,285,212.24 0.99
20 002594 比亚迪 110,990 5,270,915.10 0.99
21 600030 中信证 券 459,605 5,267,073.30 0.99
22 600352 浙江龙 盛 325,904 5,263,349.60 0.99
23 601336 新华保 险 247,040 5,219,955.20 0.98
24 002236 大华股 份 191,851 5,170,384.45 0.97
25 601390 中国中 铁 1,996,709 5,151,509.22 0.96
26 600109 国金证 券 257,067 5,107,921.29 0.96
27 000069 华侨城 A 1,086,207 5,094,310.83 0.95
28 000100 TCL 集团 2,234,250 5,094,090.00 0.95
29 600886 国投电 力 998,017 5,089,886.70 0.95
30 601009 南京银 行 635,591 5,084,728.00 0.95
31 600177 雅戈尔 712,534 5,009,114.02 0.94
32 002353 杰瑞股 份 124,254 5,001,223.50 0.94
33 002456 欧菲光 231,845 4,968,438.35 0.93
34 002475 立讯精 密 150,011 4,917,360.58 0.92
35 000402 金 融 街 901,487 4,913,104.15 0.92
36 600340 华夏幸 福 193,085 4,859,949.45 0.91
37 601998 中信银 行 1,132,918 4,837,559.86 0.91
38 000024 招商地 产 456,569 4,757,448.98 0.89
39 601117 中国化 学 904,580 4,712,861.80 0.88
40 601929 吉视传 媒 410,266 4,693,443.04 0.88
41 600369 西南证 券 546,805 4,675,182.75 0.88
42 000002 万
科A 565,297 4,675,006.19 0.88
43 601633 长城汽 车 184,691 4,672,682.30 0.87
44 000728 国元证 券 494,053 4,663,860.32 0.87
45 600252 中恒集 团 397,209 4,659,261.57 0.87
46 600050 中国联 通 1,434,260 4,632,659.80 0.87
47 600027 华电国 际 1,492,887 4,583,163.09 0.86
48 601288 农业银 行 1,785,977 4,500,662.04 0.84
49 002500 山西证 券 690,712 4,482,720.88 0.84
50 601992 金隅股 份 794,644 4,465,899.28 0.84
51 000413 东旭光 电 588,035 4,410,262.50 0.83
52 002146 荣盛发 展 463,174 4,386,257.78 0.82
53 600376 首开股 份 1,013,850 4,379,832.00 0.82
54 601216 内蒙君 正 415,612 4,376,394.36 0.82 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
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55 000027 深圳能 源 775,414 4,357,826.68 0.82
56 600837 海通证 券 472,412 4,322,569.80 0.81
57 000961 中南建 设 645,586 4,215,676.58 0.79
58 002440 闰土股 份 224,000 4,144,000.00 0.78
59 000651 格力电 器 140,505 4,137,872.25 0.77
60 600820 隧道股 份 850,000 4,122,500.00 0.77
61 600519 贵州茅 台 26,721 3,793,847.58 0.71
62 601328 交通银 行 916,582 3,556,338.16 0.67
63 601601 中国太 保 183,484 3,264,180.36 0.61
64 600104 上汽集 团 193,125 2,954,812.50 0.55
65 601818 光大银 行 1,162,618 2,953,049.72 0.55
66 601088 中国神 华 192,538 2,799,502.52 0.52
67 601939 建设银 行 642,306 2,652,723.78 0.50
68 601169 北京银 行 308,299 2,484,889.94 0.47
69 600383 金地集 团 261,001 2,320,298.89 0.43
70 601006 大秦铁路 347,378 2,191,955.18 0.41
71 000858 五 粮 液 110,786 1,986,392.98 0.37
72 601989 中国重 工 409,343 1,973,033.26 0.37
73 000333 美的集 团 98,448 1,902,015.36 0.36
74 600900 长江电 力 288,858 1,796,696.76 0.34
75 600028 中国石 化 328,001 1,728,565.27 0.32
76 601857 中国石 油 227,083 1,712,205.82 0.32
77 002024 苏宁云 商 258,660 1,696,809.60 0.32
78 600111 包钢稀 土 84,815 1,666,614.75 0.31
79 000063 中兴通 讯 114,754 1,505,572.48 0.28
80 600276 恒瑞医 药 43,748 1,450,683.68 0.27
81 600690 青岛海 尔 95,349 1,407,351.24 0.26
82 600535 天士力 36,114 1,400,139.78 0.26
83 600011 华能国 际 245,211 1,387,894.26 0.26
84 000895 双汇发 展 38,472 1,376,912.88 0.26
85 600999 招商证 券 135,673 1,371,654.03 0.26
86 000625 长安汽 车 109,865 1,352,438.15 0.25
87 600196 复星医 药 66,813 1,348,954.47 0.25
88 600518 康美药 业 89,789 1,342,345.55 0.25
89 600637 百视通 40,777 1,306,087.31 0.24
90 000725 京东方 A 593,132 1,287,096.44 0.24
91 600256 广汇能 源 182,859 1,283,670.18 0.24
92 601766 中国南 车 275,381 1,239,214.50 0.23
93 600739 辽宁成 大 79,750 1,214,592.50 0.23 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
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94 601628 中国人 寿 87,694 1,193,515.34 0.22
95 600019 宝钢股 份 288,368 1,182,308.80 0.22
96 600018 上港集 团 265,544 1,181,670.80 0.22
97 000157 中联重 科 256,491 1,136,255.13 0.21
98 600406 国电南 瑞 85,122 1,134,676.26 0.21
99 000338 潍柴动 力 61,853 1,100,364.87 0.21
100 600795 国电电 力 502,762 1,090,993.54 0.20
101 600703 三安光 电 46,449 1,088,300.07 0.20
102 601299 中国北 车 236,259 1,072,615.86 0.20
103 000423 东阿阿 胶 30,568 1,018,525.76 0.19
104 000562 宏源证 券 123,720 1,016,978.40 0.19
105 600315 上海家 化 27,480 1,007,142.00 0.19
106 601899 紫金矿 业 461,554 1,006,187.72 0.19
107 002450 康得新 44,099 1,003,252.25 0.19
108 601988 中国银 行 383,314 977,450.70 0.18
109 002304 洋河股 份 18,862 957,246.50 0.18
110 600309 万华化 学 63,131 957,065.96 0.18
111 600804 鹏博士 64,731 934,715.64 0.17
112 000581 威孚高 科 34,641 934,267.77 0.17
113 000783 长江证 券 96,777 929,059.20 0.17
114 600031 三一重 工 178,009 897,165.36 0.17
115 002230 科大讯 飞 32,712 870,139.20 0.16
116 002065 东华软 件 42,838 861,900.56 0.16
117 002008 大族激 光 49,359 855,885.06 0.16
118 002202 金风科 技 89,565 849,971.85 0.16
119 600150 中国船 舶 40,268 848,044.08 0.16
120 600010 包钢股 份 233,785 846,301.70 0.16
121 600066 宇通客 车 52,166 841,959.24 0.16
122 601186 中国铁 建 179,610 828,002.10 0.15
123 600893 航空动 力 31,801 819,511.77 0.15
124 000503 海虹控 股 41,989 818,785.50 0.15
125 000768 中航飞 机 77,349 814,484.97 0.15
126 600600 青岛啤 酒 20,308 813,538.48 0.15
127 600100 同方股 份 89,892 800,937.72 0.15
128 601377 兴业证 券 91,123 785,480.26 0.15
129 000009 中国宝 安 76,583 781,912.43 0.15
130 600332 白云山 31,313 779,380.57 0.15
131 600583 海油工 程 103,170 760,362.90 0.14
132 000793 华闻传 媒 64,589 758,920.75 0.14 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
第 39 页 共 52 页
133 600079 人福医 药 24,783 739,772.55 0.14
134 000061 农 产 品 79,133 730,397.59 0.14
135 002081 金 螳 螂 51,453 728,574.48 0.14
136 600009 上海机 场 56,191 724,863.90 0.14
137 000831 五矿稀 土 34,379 721,271.42 0.14
138 002038 双鹭药 业 16,061 715,838.77 0.13
139 000400 许继电 气 35,351 708,787.55 0.13
140 600674 川投能 源 60,090 705,456.60 0.13
141 600705 中航投 资 43,619 700,957.33 0.13
142 601607 上海医 药 56,246 699,137.78 0.13
143 600372 中航电 子 30,762 697,374.54 0.13
144 600660 福耀玻 璃 81,754 686,733.60 0.13
145 000963 华东医 药 12,653 683,262.00 0.13
146 600718 东软集 团 50,134 676,307.66 0.13
147 000039 中集集 团 50,242 676,257.32 0.13
148 000826 桑德环 境 29,591 676,154.35 0.13
149 600271 航天信 息 32,306 674,226.22 0.13
150 000568 泸州老 窖 40,796 668,238.48 0.13
151 600085 同仁堂 38,260 666,871.80 0.12
152 600839 四川长 虹 215,744 664,491.52 0.12
153 002400 省广股 份 26,960 662,676.80 0.12
154 600489 中金黄 金 86,055 654,018.00 0.12
155 601669 中国电 建 233,950 652,720.50 0.12
156 002465 海格通 信 40,708 648,478.44 0.12
157 000623 吉林敖 东 41,651 646,423.52 0.12
158 600547 山东黄 金 41,628 644,401.44 0.12
159 600118 中国卫 星 34,418 636,044.64 0.12
160 603000 人民网 16,182 634,172.58 0.12
161 000917 电广传 媒 41,431 630,994.13 0.12
162 601991 大唐发 电 174,743 622,085.08 0.12
163 002142 宁波银 行 67,499 620,990.80 0.12
164 601168 西部矿 业 111,298 608,800.06 0.11
165 601808 中海油 服 34,528 607,347.52 0.11
166 601098 中南传 媒 41,912 605,209.28 0.11
167 601933 永辉超 市 95,192 601,613.44 0.11
168 600362 江西铜 业 48,488 594,947.76 0.11
169 000970 中科三 环 49,870 592,455.60 0.11
170 600741 华域汽 车 60,484 591,533.52 0.11
171 002410 广联达 21,906 579,194.64 0.11 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
第 40 页 共 52 页
172 600221 海南航 空 345,364 576,757.88 0.11
173 600642 申能股 份 132,620 572,918.40 0.11
174 600597 光明乳 业 35,704 572,692.16 0.11
175 000060 中金岭 南 84,168 572,342.40 0.11
176 601888 中国国 旅 17,123 565,743.92 0.11
177 000792 盐湖股 份 37,260 561,508.20 0.11
178 002422 科伦药 业 14,062 560,370.70 0.10
179 600649 城投控 股 87,437 550,853.10 0.10
180 600867 通化东 宝 41,885 545,761.55 0.10
181 600153 建发股 份 99,255 540,939.75 0.10
182 600497 驰宏锌 锗 58,244 536,427.24 0.10
183 000729 燕京啤 酒 82,126 533,819.00 0.10
184 002385 大北农 46,878 532,534.08 0.10
185 000012 南
玻A 76,644 523,478.52 0.10
186 000629 攀钢钒 钛 250,612 521,272.96 0.10
187 601800 中国交 建 137,543 517,161.68 0.10
188 601600 中国铝 业 168,220 511,388.80 0.10
189 601018 宁波港 224,655 509,966.85 0.10
190 002570 贝因美 35,218 505,730.48 0.09
191 600549 厦门钨 业 19,894 505,307.60 0.09
192 600108 亚盛集 团 91,232 504,512.96 0.09
193 601333 广深铁 路 198,504 504,200.16 0.09
194 600166 福田汽 车 98,171 500,672.10 0.09
195 600068 葛洲坝 134,696 499,722.16 0.09
196 000598 兴蓉投 资 104,687 499,356.99 0.09
197 601555 东吴证 券 69,916 497,801.92 0.09
198 000425 徐工机 械 72,197 494,549.45 0.09
199 600827 友谊股 份 45,013 494,242.74 0.09
200 601618 中国中 冶 284,665 486,777.15 0.09
201 000983 西山煤 电 92,239 486,099.53 0.09
202 600588 用友软 件 33,930 477,395.10 0.09
203 000778 新兴铸 管 127,748 473,945.08 0.09
204 600516 方大炭 素 49,390 473,650.10 0.09
205 600029 南方航 空 204,870 473,249.70 0.09
206 600873 梅花生 物 90,735 465,470.55 0.09
207 600875 东方电 气 38,758 460,057.46 0.09
208 000709 河北钢 铁 246,821 459,087.06 0.09
209 000876 新 希 望 40,634 458,757.86 0.09
210 000800 一汽轿 车 47,510 456,096.00 0.09 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
第 41 页 共 52 页
211 600880 博瑞传 播 38,454 455,295.36 0.09
212 002007 华兰生 物 16,981 443,204.10 0.08
213 600060 海信电 器 45,702 441,024.30 0.08
214 600267 海正药 业 29,424 436,357.92 0.08
215 600648 外高桥 16,369 436,070.16 0.08
216 600655 豫园商 城 58,955 433,908.80 0.08
217 600316 洪都航 空 25,240 431,351.60 0.08
218 601898 中煤能 源 106,946 430,992.38 0.08
219 601179 中国西 电 119,781 427,618.17 0.08
220 600208 新湖中 宝 146,422 427,552.24 0.08
221 600863 内蒙华 电 112,721 424,958.17 0.08
222 601118 海南橡 胶 68,844 422,702.16 0.08
223 601099 太平洋 66,185 421,598.45 0.08
224 000999 华润三 九 22,863 420,450.57 0.08
225 600688 上海石 化 127,644 419,948.76 0.08
226 000839 中信国 安 54,915 417,354.00 0.08
227 601928 凤凰传 媒 44,534 413,275.52 0.08
228 000686 东北证 券 57,160 409,837.20 0.08
229 002344 海宁皮 城 32,655 407,207.85 0.08
230 601699 潞安环 能 53,578 406,657.02 0.08
231 002292 奥飞动 漫 10,932 401,204.40 0.08
232 600415 小商品 城 79,564 400,206.92 0.07
233 601958 金钼股 份 56,568 399,370.08 0.07
234 600008 首创股 份 64,173 396,589.14 0.07
235 002001 新 和 成 31,936 395,687.04 0.07
236 600348 阳泉煤 业 70,038 395,014.32 0.07
237 600143 金发科 技 89,499 394,690.59 0.07
238 002129 中环股 份 20,515 391,221.05 0.07
239 601866 中海集 运 184,990 390,328.90 0.07
240 002310 东方园 林 23,466 387,423.66 0.07
241 000750 国海证 券 40,378 381,572.10 0.07
242 600663 陆家嘴 23,814 377,213.76 0.07
243 000630 铜陵有 色 41,460 371,481.60 0.07
244 601238 广汽集 团 49,174 370,280.22 0.07
245 600436 片仔癀 4,695 364,003.35 0.07
246 601231 环旭电 子 11,751 362,400.84 0.07
247 002375 亚厦股 份 15,972 360,328.32 0.07
248 600216 浙江医 药 38,208 349,603.20 0.07
249 600664 哈药股 份 55,816 347,175.52 0.06 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
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250 002294 信立泰 11,504 345,350.08 0.06
251 000960 锡业股 份 27,749 345,197.56 0.06
252 600062 华润双 鹤 20,080 345,175.20 0.06
253 000758 中色股 份 34,637 344,291.78 0.06
254 600115 东方航 空 148,707 343,513.17 0.06
255 600219 南山铝 业 67,650 339,603.00 0.06
256 600498 烽火通 信 27,692 329,811.72 0.06
257 601111 中国国 航 99,528 327,447.12 0.06
258 000883 湖北能 源 62,105 327,293.35 0.06
259 002106 莱宝高 科 28,887 326,423.10 0.06
260 000878 云南铜 业 41,200 313,532.00 0.06
261 600123 兰花科 创 40,026 300,995.52 0.06
262 600895 张江高 科 45,289 295,284.28 0.06
263 002051 中工国 际 18,081 292,912.20 0.05
264 600157 永泰能 源 123,275 292,161.75 0.05
265 002429 兆驰股 份 37,361 289,174.14 0.05
266 601666 平煤股 份 68,680 277,467.20 0.05
267 600259 广晟有 色 7,257 277,435.11 0.05
268 601158 重庆水 务 55,928 276,284.32 0.05
269 600170 上海建 工 62,865 269,690.85 0.05
270 600058 五矿发 展 24,944 263,159.20 0.05
271 002399 海普瑞 13,921 260,044.28 0.05
272 000401 冀东水 泥 31,483 255,956.79 0.05
273 600998 九州通 18,801 251,745.39 0.05
274 002653 海思科 12,580 241,536.00 0.05
275 600188 兖州煤 业 34,709 240,186.28 0.04
276 002470 金正大 12,305 236,132.95 0.04
277 000937 冀中能 源 40,449 235,817.67 0.04
278 002673 西部证 券 21,108 227,966.40 0.04
279 600266 北京城 建 29,992 224,040.24 0.04
280 000718 苏宁环 球 47,459 214,040.09 0.04
281 000536 华映科 技 8,595 214,015.50 0.04
282 600783 鲁信创 投 12,982 208,490.92 0.04
283 601369 陕鼓动 力 37,045 207,822.45 0.04
284 600546 山煤国 际 58,004 207,654.32 0.04
285 600023 浙能电 力 45,922 207,567.44 0.04
286 600809 山西汾 酒 15,174 201,510.72 0.04
287 601258 庞大集 团 45,879 201,408.81 0.04
288 002603 以岭药 业 6,555 192,848.10 0.04 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
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289 000869 张
裕A 7,933 191,264.63 0.04
290 600096 云天化 26,414 185,690.42 0.03
291 600395 盘江股 份 29,117 185,475.29 0.03
292 000656 金科股 份 26,919 185,471.91 0.03
293 600633 浙报传 媒 13,890 184,320.30 0.03
294 002416 爱施德 11,633 172,750.05 0.03
295 603699 纽威股 份 8,698 169,350.06 0.03
296 601101 昊华能 源 30,000 168,900.00 0.03
297 601918 国投新 集 60,204 167,969.16 0.03
298 600277 亿利能 源 24,182 157,183.00 0.03
299 601139 深圳燃 气 23,082 154,187.76 0.03
300 600403 大有能 源 28,024 148,246.96 0.03
301 002269 美邦服 饰 17,541 145,765.71 0.03
302 601225 陕西煤 业 29,129 120,302.77 0.02
303 000156 华数传 媒 4,101 115,197.09 0.02
304 603993 洛阳钼 业 13,971 93,605.70 0.02
305 600835 上海机 电 2 31.16 0.00
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 (% )
1 603328 依顿电 子 1,000 15,310.00 0.00
2 002727 一心堂 500 6,100.00 0.00
注: 上述 股票 明细 为本 基 金本报 告期 末持 有的 全部 积极投 资的 股票 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 600048 保利地 产 17,483,736.25 2.43
2 002129 中环股 份 16,496,565.13 2.29
3 601318 中国平 安 15,528,687.19 2.15
4 000024 招商地 产 15,315,120.93 2.13
5 600000 浦发银 行 14,427,091.63 2.00 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
第 44 页 共 52 页
6 600340 华夏幸 福 13,844,165.27 1.92
7 000776 广发证券 13,134,470.62 1.82
8 601668 中国建 筑 13,028,019.68 1.81
9 000538 云南白 药 12,829,032.59 1.78
10 000581 威孚高 科 12,792,889.90 1.78
11 002673 西部证 券 12,673,695.58 1.76
12 601688 华泰证 券 12,524,060.00 1.74
13 002241 歌尔声 学 12,339,578.39 1.71
14 600585 海螺水 泥 12,324,581.45 1.71
15 002353 杰瑞股 份 12,269,657.50 1.70
16 002450 康得新 12,144,120.56 1.69
17 002415 海康威 视 12,129,718.14 1.68
18 600016 民生银 行 11,918,160.31 1.65
19 601933 永辉超 市 11,903,770.96 1.65
20 002230 科大讯 飞 11,601,339.76 1.61
注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 600016
民生银 行 24,734,385.04 3.43
2 601318
中国平 安 20,017,342.55 2.78
3 600048
保利地 产 18,430,990.75 2.56
4 600000
浦发银 行 18,420,875.20 2.56
5 601166
兴业银 行 18,027,845.09 2.50
6 002129
中环股 份 17,577,786.62 2.44
7 600036
招商银 行 16,482,188.90 2.29
8 600340
华夏幸 福 16,137,661.76 2.24
9 000024
招商地 产 16,129,880.47 2.24
10 002007
华兰生 物 14,423,843.75 2.00
11 601668
中国建 筑 14,300,636.77 1.98
12 000651
格力电 器 13,856,708.98 1.92
13 000581
威孚高 科 13,423,616.46 1.86
14 002450
康得新 13,282,124.81 1.84
15 600999
招商证 券 12,915,111.16 1.79 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
第 45 页 共 52 页
16 600633
浙报传 媒 12,567,556.41 1.74
17 601933
永辉超 市 12,268,281.23 1.70
18 601688
华泰证 券 12,233,856.74 1.70
19 000725
京东方 A 11,985,661.76 1.66
20 002673
西部证 券 11,966,591.75 1.66
注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,217,581,066.26
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,346,273,647.38
注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有 资 产支 持证 券 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属 投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
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7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的前十名证 券 之一的中国平安的发行 主 体中国平安保险( 集团) 股份 有 限 公 司( 简
称 “ 中国 平安 ”) 于2013 年5 月22 日发 布公 告称 其 控股子 公司 平安 证券 收到 中国证 监会 《 行政 处
罚和市 场禁 入事 先 告 知书 》 , 中国 证监 会决 定对 平安 证 券给予 警告 并没 收其 在万 福生科 发行 上市 项
目中的 业务 收入 人民 币 2,555 万元 ,并 处以 人民 币 5,110 万元 的罚 款, 暂停 其 保荐机 构资 格 3 个
月。2013 年10 月15 日, 中国平 安发 布公 告称 近日 收到中 国证 监会 《 行政 处 罚决定 书》([2013]48
号) , 决定 对平 安证 券予 以 前述行 政处 罚。
对该股票的投 资决策程 序 的说明:本基 金管理人 长 期跟踪研究该 股票,认 为 中国平安作为 国
内最大 的保 险机 构之 一将 长期受 益于 我国 保险 行业 的发展 , 从 处罚 公告 中知 悉,2012 年平 安证 券
投行业 务承 销佣 金收 入占 平安集 团营 业收 入 的0.19% , 净 利润 的0.66% , 对平 安集团 的财 务状 况及
经营成果并不 产生实质 性 影响。本次行 政处罚对 该 股票的投资价 值不产生 重 大影响。本 基金为指
数基金,为更 好地跟踪 标 的指数,控制 跟踪误差 对 该证券的投资 属于按照 指 数成分股的 权重进行
配置,符合指 数基金的 管 理规定,该证 券的投资 已 执行内部严格 的投资决 策 流程,符合 法律法规
和公司 制度 的规 定。
本基金投资的 前十名证 券 中的其他证券 本期没有 发 行主体被监管 部门立案 调 查的、或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 447,351.51 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
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2 应收证 券清 算款 2,989,045.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,279.36
5 应收申 购款 91,998.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,533,675.65
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期末 指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注:本 基金 本报 告期 指数 投资前 十名 股票 中不 存 在 流通受 限情 况。
7.12.6 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 (%)
流通受 限情 况说 明
1 603328 依顿电 子 15,310.00 0.00 新股锁 定
2 002727 一心堂 6,100.00 0.00 新股锁 定
7.12.7 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户 数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
22,656 29,438.45 172,413,665.48 25.85% 494,543,897.06 74.15%
鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
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8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额
比例
1 袁曼玲 2,199,179.00 6.93%
2 宁波航 发贸 易有 限公 司 869,380.00 2.74%
3 乐子炎 795,495.00 2.51%
4 高霞 615,900.00 1.94%
5 徐志林 605,300.00 1.91%
6 杨锋 596,503.00 1.88%
7 李淑萍 572,292.00 1.80%
8 高松春 552,617.00 1.74%
9 赵凡 500,400.00 1.58%
10 马贵谆 500,000.00 1.58%
注:持 有人 为场 内持 有人 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
390,906.07 0.0586%
注:截 至本报 告期末, 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注:截至本报 告期末, 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 (2009 年4 月 3 日 ) 基金 份额 总额
1,994,428,997.48
本报告 期期 初基 金份 额总 额 844,038,231.03
本报告 期基 金总 申购 份额 391,378,007.19
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 568,458,675.68
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 666,957,562.54
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 : 报 告 期 内 公 司 原 副 总 经 理 毕 国 强 因 个 人 职 业 发 展 原 因 提 出 辞
职, 经 公司 第五 届董 事会 第二十 六次 会议 审议 , 同 意毕国 强先 生提 出的 辞职 申请, 并同 意其 在 办
理完工 作交 接手 续后 正式 离任。 毕国 强先 生 于2014 年 7 月10 日正 式离 任。
基金托 管人 的重 大人 事变 动: 本报 告期 内, 因 中国 工 商银行 股份 有限 公司 ( 以 下简称 “ 本行 ” )
工作需 要 , 周 月秋 同志 不 再担任 本行 资产 托管 部总 经理 。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成
证券投 资基 金行 业高 级管 理人员 任职 资格 备案 手续 前, 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资 产
托管部 总经 理部 分业 务授 权职责 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的, 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
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数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 2 2,562,321,820.38 100.00% 2,307,674.52 100.00% -
注:交 易单 元选 择的 标准 和程序
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构, 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ,选 择的 标准 是:
(1 ) 实力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ;
(2 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ;
(3 ) 经营 行为 规范 ,最 近 二年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚;
(4 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求;
(5 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面 的 信息服 务;
(6 ) 研究 实力 较强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 , 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 :
我公司根据上 述标准, 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ,评比内 容 包括:提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及 提
供研究服务主 动性和质 量 等情况,并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后,向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。本 报告 期内 交易 单元未 发生 变化 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证券 3,489,890.45 100.00% - - - -
10.8 其 他重 大事件
鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
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序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 鹏华基 金关 于旗 下部 分开 放式基
金参与 邮储 银行 个人 网上 银行和
手机银 行基 金申 购费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 1 月 2 日
2 鹏华基 金2013 年四 季度 报 告 中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 1 月 21 日
3 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金持 有的 股票 停牌 后估 值方法
变更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 1 月 24 日
4 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金持 有的 股票 停牌 后估 值方法
变更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 1 月 30 日
5 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于广州
银行股 份有 限公 司停 止代 理销售
旗下部 分开 放式 基金 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 2 月 17 日
6 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金持 有的 股票 停牌 后估 值方法
变更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 2 月 27 日
7 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金持 有的 股票 停牌 后估 值方法
变更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 3 月 25 日
8 鹏华基 金2013 年年 度报 告 摘要 中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 3 月 27 日
9 鹏华基 金2014 年一 季度 报 告 中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 4 月 22 日
10 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金持 有的 股票 停牌 后估 值方法
变更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 4 月 26 日
11 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金持 有的 股票 停牌 后估 值方法
变更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 4 月 29 日
12 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金持 有的 股票 停牌 后估 值方法
变更的 提 示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 4 月 29 日
13 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于新增
东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 5 月 14 日
14 鹏华沪 深300 指 数证 券投 资基金
(LOF )更 新的 招募 说明 书 摘要
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 5 月 15 日
15 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金持 有的 股票 停牌 后估 值方法
变更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 6 月 6 日
16 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于公 司 证券时 报 2014 年 6 月 14 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2014 年半年度报告
第 52 页 共 52 页
董事 、 监 事、 高级 管理 人 员以及 其
他从业 人员 在子 公司 兼职 及领薪
情况的 公告
17 鹏华基 金旗 下部 分基 金参 与华夏
银行手 机银 行交 易渠 道基 金申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 6 月 27 日
18 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金持 有的 股票 停牌 后估 值方法
变更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 6 月 28 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
(一) 《鹏 华沪 深300 指 数 证券投 资基 金(LOF )基 金 合同》 ;
(二) 《鹏 华沪 深300 指 数 证券投 资基 金(LOF )托 管 协议》 ;
(三) 《鹏 华沪 深300 指 数 证券投 资基 金(LOF )2014 年半 年度 报告 》 ( 原文) 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司。
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行股 份 有限公 司。
11.3 查 阅方 式
投资者可在基 金管理人 营 业时间内免费 查阅,也 可 按工本费购买 复印件, 或 通过本基金管 理
人网站 (http ://www.phfund.com ) 查阅 。
投资者对本报 告书如有 疑 问,可咨询本 基金管理 人 鹏华基金管理 有限公司 , 本公司已开通 客
户服务 系统 ,咨 询电 话:4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2014 年8 月26 日