南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告摘要
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南方永利1 年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金（LOF ）2014 年 半 年度 报 告 摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不 代表 其未来表现 。投资有 风险 ，投资者在 作出投资 决策 前应仔细阅 读
本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本基金 自2014 年4 月 28 日起增 加C 类收 费模 式， 原有收 费模 式称 为A 类。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方永 利 1 年定 期开 放债 券（LOF ）
场内简 称 南方永 利
基金主 代码 160130
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2013 年 4 月25 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 315,693,160.35 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2013-06-06
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方永 利 1 年定 期开 放债
券（LOF ）A
南方永 利 1 年 定期 开放 债
券（LOF ）C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 160130 160132
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 314,142,986.54 份 1,550,173.81 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方永 利” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险和 追求基 金资 产长 期稳 定的 基础上， 力求 获得 高 于 业 绩
比较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 本 基 金 以 中 长期 利 率 趋势分 析 为 基 础, 结合 经 济 周期、 宏 观 政 策 方向 及 收 益率
曲 线 分 析 ， 在 非 开 放 期 期 间 原 则 上 组 合 久 期 与 初 始 非 开 放 期 适 当 匹 配 的 基 础
上，实 施积 极的 债券 投资 组合管 理， 以获 取较 高的 债券组 合投 资收 益。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 ：一 年期定 期存 款税 后收 益率+1.2% 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基 金，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 南方永 利1 年定 期开 放债 券 （LOF ）
A
南方永 利1 年定 期开 放债 券
（LOF ）C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014
年 6 月 30 日)
报告期(2014 年1 月1 日 -
2014 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 -19,793,229.49 7,690.51
本期利 润 123,490,085.66 76,045.52
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0278 0.0535
本期加 权平 均净 值利 润率 2.76% 5.21%
本期基 金份 额净 值增 长率 7.05% 5.27%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 5,162,119.89 17,471.25
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0164 0.0113
期末基 金资 产净 值 333,395,358.37 1,641,132.11
期末基 金份 额净 值 1.061 1.059
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.41% 0.38% 0.33% 0.01% 3.08% 0.37%
过去三 个月 5.99% 0.26% 1.01% 0.01% 4.98% 0.25%
过去六 个月 7.05% 0.22% 2.02% 0.01% 5.03% 0.21%
过去一 年 7.69% 0.17% 4.17% 0.01% 3.52% 0.16%
自基金 合同
生效起 至今
7.80% 0.16% 4.97% 0.01% 2.83% 0.15%
南方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.42% 0.37% 0.33% 0.01% 3.09% 0.36%
过去三 个月 5.27% 0.30% 0.72% 0.01% 4.55% 0.29%
自基金 合同
生效起 至今
5.27% 0.30% 0.72% 0.01% 4.55% 0.29%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1. 本基 金的 基金 合同 生效日 为 2013 年4 月25 日；
2.本基 金 自2014 年4 月28 日起 增加C 类 收费 模式 ，原有 收费 模式 称 为A 类。
3.本基 金的 建仓 期为 六个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基 金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经 中国证 监会 批准 ， 南 方基 金管理 有限 公司 作为 国内 首批规 范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深 圳，注册资本 1.5 亿 元 人民 币 。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设
有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告摘要
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其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理有 限公 司（ 不含 子公司 ）管 理资 产规 模 近 2,800 亿元 ，旗 下管
理51 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
韩亚
庆
本基金 基
金经理 、
固定收 益
部执行 总
监
2013 年4 月
25 日
- 13
经济学 硕士 ， 具 有基 金从 业
资格。 2000 年开 始从 事固 定
收益类 证券 承销 、 研 究与 投
资管理 ， 曾 任职 于国 家开 发
银行资 金局 、 全 国社 会保 障
基金理 事会 投资 部。2008
年加入 南方 基金 ，2010 年5
月至今 ， 担 任固 定收 益部 副
总监、 执行 总监 ；2008 年
11 月 至今， 任南 方现 金基 金
经理；2010 年 11 月 至今 ，
任南方 广利 基金 经理 ；2013
年4 月 至今 ， 任 南方 永利 基
金经理 。
注：1. 对基金 的首任基 金 经理，其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日， “离 任 日期 ”为根 据公司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方永 利 1 年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金(LOF) 基 金 合同》 和其 他有 关
法律法规的规 定，本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风 险的基 础
上，为基金持 有人谋求 最 大利益。本报 告期内， 基 金运作整体合 法合规， 没 有损害基金 持有人利
益。基 金的 投资 范围 、投 资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有 投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 1 次 是由 于 指数型 基金 接受 投资 者申 赎后被 动增 减仓 位所 致，3 次是由 于指 数型 基
金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年上 半年 ， 地 产产 业 链下滑 趋势 明显 ， 在 一季 度经济 数据 公布 后， 宏观 政策开 始转 向宽
松，并首先表 现在准备 金 率的定向调整 方面，尽 管 央行公开市场 利率维持 稳 定，但债市 资金利率
受总需求减弱 、银行资 金 配置行为调整 等始终处 于 低位，债市在 经济基本 面 差、货币政 策定向降
准、资金利率 低、各类 机 构加大债券资 产配置等 的 共同作用下出 现较大幅 度 上涨。股票 市场受新
股冲击 、 经 济下 行的 影响 ， 在上 半年 仍然 低迷。 转 债市场 表现 相对 较好 。 从 主要债 券指 数看 ， 中
债综合 财富 数上 涨5.82% ， 中债企 债财 富指 数上 涨7.05% 。 从主 要权 益指 数看 ， 沪深 300 指 数下 跌
7.08% ，中 证转 债指 数上 涨 4.12% ， 中小 板和 创业 板指数 分别 下 跌3.72% 和 上涨7.69% 。
永利基金在第 二季度“ 五 一”节前后进 入了首个 开 放期，基金对 首期开放 期 的流动性进行 了
有效管 理， 但卖 出操 作影 响了基 金 在3 月到 4 月的 获利能 力。 基金 自 5 月 10 日进入 第二 个运 作期
后，基 金的 债券 仓位 得到 了较高 提升 ，获 取了 5 月到 6 月中下 旬的 债市 上涨 收益， 此外 基金 原 持
有的部 分股 票在 二季 度恢 复上涨 ，基 金在 5 月 下旬 大幅增 加了 转债 配置 获取 了 6 月的上 涨收 益 ，
以上共 同导 致基 金在 二季 度上涨 较多 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金A 级净 值增 长率 为 7.05% ， 基金C 级 净值增 长率 为5.27% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ， 我 们认 为二 季度以 来的 经济 刺激 会在 信贷、 货币 以及 部分 宏观 数据上 得到 体现 ，
但经济增长仍 处于以基 建 投 资对冲房地 产投资下 滑 的阶段，定向 调整难以 有 效刺激经济 总需求，南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告摘要
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经济在三四季 度存在反 复 的可能性。我 们判断经 济 的阶段启稳、 三季度债 券 供应较大等 会阶段性
不利于债券市 场，但经 济 复苏的动力不 强，目前 债 市的收益水平 处于历史 较 高水平，债 市调整的
空间也有限， 我们对三 季 度债券市场的 看法较中 性 ，投资将仍以 信用债为 主 ，并关注利 率债的波
段机会 。 宏观 数据 的阶 段 性回暖 和后 续可 能出 现的 反复 ， 会 加大 股票 市场 的 波动 ， 从 股票 方面 看，
在经济仍处于 转型期， 宏 观趋势偏弱、 股市缺少 增 量资金的背景 下，新型 产 业和主题投 资的机会
可能更为突出 ，是今后 研 究和投资 的重 点，同时 将 关注沪港通等 制度变化 对 市场的影响 。永利基
金将继续以经 济、政策 和 市场三者关系 为研究分 析 重点，将在最 新市场环 境 下通过大类 资产选择
和配置，建立 多策略和 总 回报投资思路 ，在控制 基 金下行风险的 基础上， 为 基金积极创 造正收益
来源， 为投 资者 累积 正回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估 值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 于2014 年4 月 28 日新增 了C 类份 额， 并修 改了基 金合 同相 应条 款。
（1） 原合 同关 于收 益分 配 的表述
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次； 基 金合 同生 效满6 个 月后， 若基 金在 每季 度最 后一个 交易 日收 盘后 每 10 份基金 份额 可分 配利
润金额 高于 0.05 元( 含) ， 则基金 须在 15 个工 作日 之 内进行 收益 分配 ，每 份基 金份额 每次 基金 收
益分配比例不 得低于基 金 收益分配基准 日每份基 金 份额可供分配 利润的 80% ；本基金收益 分配方
式分两种：现 金分红与 红 利再投资，登 记在登记 系 统基金份额持 有人开放 式 基金账户下 的基金份
额，可选择现 金红利或 将 现金红利按除 权日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告摘要
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资者不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红。登记在证 券登记结 算 系统基金份 额持有人
深圳证券账户 下的基金 份 额，只能选择 现金分红 的 方式，具体权 益分配程 序 等有关事项 遵循深圳
证券交易所及 中国证券 登 记结算有限责 任公司的 相 关规定；基金 收益分配 后 基金份额净 值不能低
于面值；即基 金收益分 配 基准日的基金 份额净值 减 去每单位基金 份额收益 分 配金额后不 能低于面
值；每 一基 金份 额享 有同 等分配 权； 法律 法规 或监 管机关 另有 规定 的， 从其 规定。
（2） 增加C 类 份额 后 的收益 分配 表述
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次；基金合同 生效满 6 个 月后，若基金 在每季度 最 后一个交易日 收盘后某 类 基金份额类别 每 10
份基金 份额 可分 配利 润金 额高于 0.05 元( 含) ，则 基 金须在 15 个工 作日 之内 进 行该基 金份 额类 别
的收益分配， 各基金份 额 类别每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分 配基准日
每份基金份额 可供分配 利 润的 80%； 本基金收 益分 配方式分两种 ：现金分 红 与红利再投资 ，登记
在登记系统基 金份额持 有 人开放式基金 账户 下的 基 金份额，可选 择现金红 利 或将现金红 利按除权
日的基金份额 净值自动 转 为基金份额进 行再投资 ； 若投资者不选 择，本基 金 默认的收益 分配方式
是现金分红。 登记在证 券 登记结算系统 基金份额 持 有人深圳证券 账户下的 基 金份额，只 能选择现
金分红的方式 ，具体权 益 分配程序等有 关事项遵 循 深圳证券交易 所及中国 证 券登记结算 有限责任
公司的相关规 定；基金 收 益分配后基金 份额净值 不 能低于面值； 即基金收 益 分配基准日 的基金份
额净值 减去 每单 位基 金份 额收益 分配 金额 后不 能低 于面值 。由 于本 基 金 A 类 基金份 额不 收取 销 售
服务费 ， 而 C 类 基金 份额 收取销 售服 务费 ，各 基金 份额类 别对 应的 可分 配收 益将有 所不 同。 本 基
金同一 类别 的每 一基 金份 额享有 同等 分配 权； 法律 法规或 监管 机关 另有 规定 的，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则， 基金 合同生 效 满 6 个 月后 ， 若 基金在 每季 度最 后一 个交 易日收 盘后 每 10
份基金 份额 可分 配利 润金 额高于 0.05 元( 含) ，则 基 金须在 15 个工 作日 之内 进 行收益 分配 ，每 份
基 金 份 额 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 基 金 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的
80% 。 本报 告期 内第 一季 度 末满足 分红 条件 ，本 基金 于 2014 年 4 月 17 日 进行 了收益 分配 ，每 10
份派0.10 元； 本 报告 期内 第二季 度末 满足 分红 条件 ， 本基金 于 2014 年7 月16 日进行 了收 益分 配，
A 类份 额每10 份派0.14 元，C 类份 额每10 份派 0.10 元。 本报 告期 内2014 年 1 月 17 日已 分配 数
（A 类 基金 份额 每 10 份派 0.06 元） 为以 往年 度收 益 分配。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2014 年上 半年 ，本 基金 托 管人在 对南 方永 利 1 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ） 的托
管过程中，严 格遵守《 证 券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存 在任何损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ， 南方 永利1 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 （LOF ） 的 管理 人—— 南方 基金 管理
有限公 司在 南方 永 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（LOF ）的 投资 运作 、 基金资 产净 值计 算、
基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。 本报 告期 内， 南方 永利 1 年定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金（LOF ） 对基金 份额 持有 人进 行 了 2 次 利润 分配 ，分 配金 额 为 104,649,927.88
元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 南方 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的南方 永 利 1 年 定期 开放 债券型 证券 投 资
基金（LOF ）2014 年半年 度报告中财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 南方 永 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（LOF ）
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 3,319,192.58 2,356,375,300.36
结算备 付金 25,121,452.84 126,261,842.86
存出保 证金 564,052.61 626,698.41
交易性 金融 资产 692,729,760.82 5,318,037,372.54
其中： 股票 投资 36,216,949.94 15,172,000.00
基金投 资 - -
债券投 资 656,512,810.88 5,302,865,372.54 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告摘要
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资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 957,501,200.00
应收证 券清 算款 2,468,917.32 -
应收利 息 9,384,186.44 193,954,485.47
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 733,587,562.61 8,952,756,899.64
负债和所有者权益
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 395,899,620.15 2,362,298,299.85
应付证 券清 算款 1,823,233.28 3,708,936.68
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 189,150.69 3,921,450.22
应付托 管费 54,043.06 1,120,414.35
应付销 售服 务费 529.53 -
应付交 易费 用 314,146.37 109,189.28
应交税 费 - -
应付利 息 20,841.68 398,130.46
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 249,507.37 176,500.00
负债合 计 398,551,072.13 2,371,732,920.84
所有者权益：
实收基 金 315,693,160.35 6,535,978,820.58
未分配 利润 19,343,330.13 45,045,158.22
所有者 权益 合计 335,036,490.48 6,581,023,978.80
负债和 所有 者权 益总 计 733,587,562.61 8,952,756,899.64
注：报 告截 止 日 2014 年 06 月 30 日 ，基 金份 额总 额 315,693,160.35 份 ，其 中A 类基 金份 额的 份
额总额 为314,142,986.54 份， 份 额净 值1.061 元；C 类基金 份额 的份 额总 额 为1,550,173.81 份，
份额净 值1.059 元。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 南方 永 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（LOF ）
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告摘要
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项 目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年 4 月25 日(基金
合同生效日)至2013 年6
月 30 日
一、收入 162,743,229.27 19,132,244.46
1.利息 收入 135,759,929.08 48,041,747.00
其中： 存款 利息 收入 54,545,902.89 12,581,708.25
债券利 息收 入 58,465,615.57 11,300,401.64
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 22,748,410.62 24,159,637.11
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -116,418,369.97 -371,964.84
其中： 股票 投资 收益 -32,041,136.44 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -84,550,797.32 -371,964.84
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 173,563.79 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
143,351,670.16 -28,537,650.63
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
50,000.00 112.93
减： 二、费用 39,177,098.09 14,331,606.41
1．管 理人 报酬 15,643,924.51 8,279,473.84
2．托 管费 4,469,692.72 2,365,563.98
3．销 售服 务费 931.83 -
4．交 易费 用 632,435.74 6,800.00
5．利 息支 出 18,143,190.19 3,586,368.17
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 18,143,190.19 3,586,368.17
6．其 他费 用 286,923.10 93,400.42
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
123,566,131.18 4,800,638.05
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
123,566,131.18 4,800,638.05
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 南方 永 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（LOF ）
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告摘要
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项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者 权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
6,535,978,820.58 45,045,158.22 6,581,023,978.80
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 123,566,131.18 123,566,131.18
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-6,220,285,660.23 -44,618,031.39 -6,264,903,691.62
其中：1. 基 金申 购款 21,520,849.84 66,349.60 21,587,199.44
2. 基金 赎回 款 -6,241,806,510.07 -44,684,380.99 -6,286,490,891.06
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -104,649,927.88 -104,649,927.88
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
315,693,160.35 19,343,330.13 335,036,490.48
项目
上年度可比期间
2013 年4 月 25 日(基金合同生效日)至2013 年 6 月30 日
实收基金 未分 配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
6,535,978,820.58 - 6,535,978,820.58
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,800,638.05 4,800,638.05
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - - 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告摘要
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五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
6,535,978,820.58 4,800,638.05 6,540,779,458.63
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告摘要
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年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 南 方 基 金 公
司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 一般 商业 条款 订立 。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013年4月25 日( 基金 合同 生效日)至
2013年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华泰证券 122,306,289.04 39.30% 13,440,000.00 100.00%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013年4月25 日( 基金 合同 生效日)至
2013年6月30 日 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告摘要
第 18 页 共 31 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
华泰证券 620,966,619.97 14.35% 361,550,489.24 12.50%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013年4月25 日( 基金 合同 生效日)至
2013年6月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
华泰证券 5,839,479,000.00 5.71% 2,323,580,000.00 2.51%
6.4.5.1.2 权 证交 易
注：无 。
6.4.5.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
华泰证券 78,682.24 33.48% 45,276.35 14.99%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年4月25 日( 基金 合同 生效日)至2013 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
华泰证券 -7,599.32 74.89% -7,599.32 74.89%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告摘要
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6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年4 月25 日( 基金 合 同生效 日)
至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
15,643,924.51 8,279,473.84
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
7,778,827.83 4,184,275.27
注：支付基金 管理人 南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.7% 的年 费率计提，逐 日累
计至每月月底 ，按月支 付 。其计算公式 为： 日管 理 人报酬＝前一 日基金资 产 净值 X0.7% / 当年
天数。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年4 月25 日( 基金 合 同生效 日)
至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,469,692.72 2,365,563.98
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日 托管 费 ＝前一 日基 金资 产净 值X 0.2% / 当 年天 数。
6.4.5.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方永 利1 年定 期
开放债 券（LOF ）A
南方永 利 1 年定 期
开放债 券（LOF ）C
合计
南方基 金 - 24.88 24.88
合计 - 24.88 24.88
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告摘要
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6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年4 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至
2013 年6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 3,319,192.58 408,826.62 1,510,039.00 1,289,410.51
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
兴业证 券 110025 国金转 债 非公开 发
行
6,800 680,000.00
上年度 可比 期间
2013 年4 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年6 月30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
华泰证 券 002236 大华股 份 非公开 发
行
400,000 13,440,000.00
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
6.4.6 利 润分 配情况
6.4.6.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
南方永 利 1 年定 期开 放债 券（LOF ）A
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 2014 年4
月17 日
2014 年4
月18 日
2014 年4
月 17 日
0.1000 53,064,470.36 12,369,576.93 65,434,047.29
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告摘要
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2 2014 年1
月17 日
2014 年1
月20 日
2014 年1
月 17 日
0.0600 31,828,043.73 7,387,836.86 39,215,880.59
合
计
- - 0.1600 84,892,514.09 19,757,413.79 104,649,927.88
注：本 基金 于2014 年 7 月 16 日 进行 了收 益分 配，A 类 份额 每 10 份派 0.14 元，C 类 份额 每 10 份
派0.10 元。
6.4.7 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600703
三安
光电
2014 年 1
月 30 日
2014 年
8 月 13
日
非公开
发行流
通受限
21.80 22.46 61,500 1,340,700.00 1,381,290.00 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
6.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.7.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041362046 13 九龙江
CP002
2014 年7 月2
日
101.47 100,000 10,147,000.00
041359068 13 桑德
CP001
2014 年7 月2
日
100.99 100,000 10,099,000.00
1080026 10 广州建投
债
2014 年7 月4
日
100.17 200,000 20,034,000.00
合 计
400,000 40,280,000.00
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
6.4.7.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 356000000.00 元， 于 2014 年 7 月 1 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 36,216,949.94 4.94
其中： 股票 36,216,949.94 4.94
2 固定收 益投 资 656,512,810.88 89.49
其中： 债券 656,512,810.88 89.49
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 28,440,645.42 3.88
7 其他各 项资 产 12,417,156.37 1.69
8 合计 733,587,562.61 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 27,967,380.48 8.35
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
4,649,497.86 1.39
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 3,600,071.60 1.07 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
业
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 36,216,949.94 10.81
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601989 中国重 工 2,375,469 11,449,760.58 3.42
2 002236 大华股 份 400,000 10,780,000.00 3.22
3 600674 川投能 源 396,039 4,649,497.86 1.39
4 002185 华天科 技 327,403 3,660,365.54 1.09
5 002065 东华软 件 178,930 3,600,071.60 1.07
6 600703 三安光 电 61,500 1,381,290.00 0.41
7 000887 中鼎股 份 72,046 695,964.36 0.21
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601989 中国重 工 221,716,069.80 3.37
2 002065 东华软 件 84,527,377.77 1.28
3 002185 华天科 技 57,195,972.94 0.87
4 600674 川投能 源 4,427,716.02 0.07
5 600703 三安光 电 1,340,700.00 0.02 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
6 000887 中鼎股 份 579,249.84 0.01
7 601225 陕西煤 业 28,000.00 0.00
8 300360 炬华科 技 27,555.00 0.00
9 002714 牧原股 份 24,070.00 0.00
10 300369 绿盟科 技 20,500.00 0.00
11 300371 汇中股 份 19,945.00 0.00
12 603005 晶方科 技 19,160.00 0.00
13 603699 纽威股 份 17,660.00 0.00
14 300359 全通教 育 15,155.00 0.00
15 002716 金贵银 业 14,350.00 0.00
16 300380 安硕信 息 11,700.00 0.00
17 002717 岭南园 林 11,160.00 0.00
18 300357 我武生 物 10,025.00 0.00
19 300375 鹏翎股 份 9,790.00 0.00
20 603308 应流股 份 8,280.00 0.00
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股 、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601989 中国重 工 188,811,670.36 2.87
2 002065 东华软 件 82,097,593.15 1.25
3 002185 华天科 技 39,927,074.79 0.61
4 300369 绿盟科 技 49,310.00 0.00
5 603005 晶方科 技 44,300.00 0.00
6 002714 牧原股 份 35,940.00 0.00
7 300360 炬华科 技 33,500.00 0.00
8 601225 陕西煤 业 31,570.00 0.00
9 300371 汇中股 份 27,573.82 0.00
10 603699 纽威股 份 23,170.00 0.00
11 300359 全通教 育 21,600.00 0.00
12 300380 安硕信 息 21,600.00 0.00
13 002717 岭南园 林 20,601.97 0.00
14 002716 金贵银 业 18,874.52 0.00
15 300357 我武生 物 16,035.00 0.00 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
16 300375 鹏翎股 份 15,185.00 0.00
17 603308 应流股 份 11,460.00 0.00
18 002721 金一文 化 8,875.00 0.00
19 002705 新宝股 份 6,865.00 0.00
20 002722 金轮股 份 5,640.00 0.00
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 370,038,551.37
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 311,228,438.61
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 447,807,733.10 133.66
5 企业短 期融 资券 20,246,000.00 6.04
6 中期票 据 10,115,000.00 3.02
7 可转债 178,344,077.78 53.23
8 其他 - -
9 合计 656,512,810.88 195.95
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122207 12 骆 驼集 308,340 30,834,000.00 9.20
2 122661 12 怀 化债 284,290 29,850,450.00 8.91
3 124307 13 安 经开 299,970 29,694,030.30 8.86
4 122155 12 天 富债 280,000 27,972,000.00 8.35 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
5 110015 石化转 债 248,720 26,854,298.40 8.02
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资 产支 持证 券投资 明细
注：无 。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：无 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：无 。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定备 选股票 库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 564,052.61
2 应收证 券清 算款 2,468,917.32
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,384,186.44
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,417,156.37
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告摘要
第 27 页 共 31 页
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110015 石化转 债 26,854,298.40 8.02
2 113005 平安转 债 26,711,409.20 7.97
3 113003 重工转 债 17,047,627.20 5.09
4 110023 民生转 债 15,129,184.00 4.52
5 128003 华天转 债 10,825,799.98 3.23
6 110016 川投转 债 7,282,932.00 2.17
7 110018 国电转 债 7,078,738.80 2.11
8 110022 同仁转 债 6,542,536.00 1.95
9 128002 东华转 债 5,994,177.75 1.79
10 127002 徐工转 债 5,135,077.95 1.53
11 110020 南山转 债 2,635,459.20 0.79
12 110024 隧道转 债 2,520,544.00 0.75
13 110012 海运转 债 2,506,951.50 0.75
14 127001 海直转 债 1,814,050.00 0.54
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 600703 三安光 电 1,381,290.00 0.41 非公开 发行
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
南 方 永
利 1 年
定 期 开
放 债 券
3,757 83,615.38 12,717,680.42 4.05% 301,425,306.12 95.95% 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告摘要
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（LOF ） A
南 方 永
利 1 年
定 期 开
放 债 券
（LOF ） C
26 59,622.07 0.00 - 1,550,173.81 100.00%
合计 3,783 83,450.48 12,717,680.42 4.03% 302,975,479.93 95.97%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
南方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中国第一汽车集团 公司企业
年金计划－中国工 商银行股
份有限 公司
1,226,430.00 10.49%
2 陈宪华 990,000.00 8.47%
3 彭艳霞 924,400.00 7.91%
4 邓文雁 842,237.00 7.21%
5 建设银行统筹外养 老中金组
合－中国建设银行 股份有限
公司
800,000.00 6.84%
6 董祥 676,036.00 5.78%
7 黄青梅 596,610.00 5.10%
8 赵留彦 549,855.00 4.70%
9 李莎 500,014.00 4.28%
10 任子华 412,034.00 3.52%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方永 利
1 年定期
开放债 券
（LOF ）A
49,394.58 0.0157%
南方永 利
1 年定 期
开放债 券
（LOF ）C
29,732.41 1.9180%
合计
79,126.99 0.0251%
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告摘要
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8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
南方永 利1 年定 期开
放债券 （LOF ）A
0
南方永 利1 年定 期开
放债券 （LOF ）C
0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方永 利1 年定 期开
放债券 （LOF ）A
0
南方永 利1 年定 期开
放债券 （LOF ）C
0~10
合计
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方永 利 1 年定
期开放 债券 （LOF ）
A
南方永 利 1 年定
期开放 债券
（LOF ）C
基金合 同生 效日 （2013 年4 月 25 日 ） 基 金份
额总额
6,535,978,820.58 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,535,978,820.58 -
本报告 期基 金总 申购 份额 19,970,676.03 1,550,173.81
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 6,241,806,510.07 -
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 314,142,986.54 1,550,173.81
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告摘要
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 报 告期 内， 因 中国 工商银 行 股份 有限 公 司（ 以下简 称 “本 行 ” ） 工作 需要 ，周 月 秋同 志不
再担任 本行 资产 托管 部总 经理。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成 证券 投资基 金行 业高 级 管
理人员 任职 资格 备案 手续 前， 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资产 托管 部总经 理部 分业 务 授
权职责 。
基金管 理人 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 188,922,170.36 60.70% 156,507.52 66.55% -
华泰证券 1 122,306,268.25 39.30% 66,987.94 28.48% -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交 易 席 位制 度 有 关 问 题 的 通 知》 （ 证监 基 金 字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告； 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告摘要
第 31 页 共 31 页
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结 果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回 购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 3,706,188,820.46 85.65% 96,412,200,000.00 94.29% - -
华泰证券 620,966,619.97 14.35% 5,839,479,000.00 5.71% - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
