南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 1 页 共 46 页
南方永利1 年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金（LOF）2014 年 半 年度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 2 页 共 46 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不 代表 其未来表现 。投资有 风险 ，投资者在 作出投资 决策 前应仔细阅 读
本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本基金 自2014 年4 月 28 日起增 加C 类收 费模 式， 原有收 费模 式称 为A 类。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 3 页 共 46 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告 期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 4 页 共 46 页
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 5 页 共 46 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方永 利 1 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金（LOF ）
基金简 称 南方永 利 1 年定 期开 放债 券（LOF ）
场内简 称 南方永 利
基金主 代码 160130
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2013 年 4 月25 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 315,693,160.35 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2013-06-06
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方永 利 1 年定 期开 放债
券（LOF ）A
南方永 利 1 年 定期 开放 债
券（LOF ）C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 160130 160132
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 314,142,986.54 份 1,550,173.81 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方永 利” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险和 追求基 金资 产长 期稳 定的 基础上， 力求 获得 高 于 业 绩
比较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 本 基 金 以 中 长期 利 率 趋势分 析 为 基 础, 结合 经 济 周期、 宏 观 政 策 方向 及 收 益率
曲 线 分 析 ， 在 非 开 放 期 期 间 原 则 上 组 合 久 期 与 初 始 非 开 放 期 适 当 匹 配 的 基 础
上，实 施积 极的 债券 投资 组合管 理， 以获 取较 高的 债券组 合投 资收 益。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 ：一 年期定 期存 款税 后收 益率+1.2% 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基 金，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
北京市西城区复兴门内大 街 55
号 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 6 页 共 46 页
32、33 层 整层
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 南方永 利1 年定 期开 放债 券 （LOF ）
A
南方永 利1 年定 期开 放债 券
（LOF ）C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014
年 6 月 30 日)
报告期(2014 年1 月1 日 -
2014 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 -19,793,229.49 7,690.51
本期利 润 123,490,085.66 76,045.52
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0278 0.0535
本期加 权平 均净 值利 润率 2.76% 5.21%
本期基 金份 额净 值增 长率 7.05% 5.27%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 5,162,119.89 17,471.25
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0164 0.0113
期末基 金资 产净 值 333,395,358.37 1,641,132.11
期末基 金份 额净 值 1.061 1.059
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 7.80% 5.27%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 7 页 共 46 页
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.41% 0.38% 0.33% 0.01% 3.08% 0.37%
过去三 个月 5.99% 0.26% 1.01% 0.01% 4.98% 0.25%
过去六 个月 7.05% 0.22% 2.02% 0.01% 5.03% 0.21%
过去一 年 7.69% 0.17% 4.17% 0.01% 3.52% 0.16%
自基金 合同
生效起 至今
7.80% 0.16% 4.97% 0.01% 2.83% 0.15%
南方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.42% 0.37% 0.33% 0.01% 3.09% 0.36%
过去三 个月 5.27% 0.30% 0.72% 0.01% 4.55% 0.29%
自基金 合同
生效起 至今
5.27% 0.30% 0.72% 0.01% 4.55% 0.29%
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 8 页 共 46 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 9 页 共 46 页
注：1. 本基 金的 基金 合同 生效日 为 2013 年4 月25 日；
2.本基 金 自2014 年4 月28 日起 增加C 类 收费 模式 ，原有 收费 模式 称 为A 类。
3.本基 金的 建仓 期为 六个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经 中国证 监会 批准 ， 南 方基 金管理 有限 公司 作为 国内 首批规 范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注册资 本 1.5 亿 元人 民币 。 股 东结 构为 ： 华泰 证券 股份有 限公 司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 10 页 共 46 页
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司 （ 不含 子公 司） 管 理资 产规 模 近2,800 亿元 ， 旗 下管 理 51
只开放 式基 金，1 只 封闭 式基金 ，多 个全 国社 保、 企业年 金和 专户 理财 投资 组合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
韩亚
庆
本基金 基
金经理 、
固定收 益
部执行 总
监
2013 年4 月
25 日
- 13
经济学 硕士 ， 具 有基 金从 业
资格。 2000 年开 始从 事固 定
收益类 证券 承销 、 研 究与 投
资管理 ， 曾 任职 于国 家开 发
银行资 金局 、 全 国社 会保 障
基金理 事会 投资 部。2008
年加入 南方 基金 ，2010 年5
月至今 ， 担 任固 定收 益部 副
总监、 执行 总监 ；2008 年
11 月 至今， 任南 方现 金基 金
经理；2010 年 11 月 至今 ，
任南方 广利 基金 经理 ；2013
年4 月 至今 ， 任 南方 永利 基
金经理 。
注：1. 对基金 的首任基 金 经理，其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日， “离 任 日期 ”为根 据公司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资 基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方永 利 1 年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金(LOF) 基 金 合同》 和其 他有 关
法律法规的规 定，本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风 险的基础
上，为基金持 有人谋求 最 大利益。本报 告期内， 基 金运作整体合 法合规， 没 有损害基金 持有人利
益。基 金的 投资 范围 、投 资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 11 页 共 46 页
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 1 次 是由 于 指数型 基金 接受 投资 者申 赎后被 动增 减仓 位所 致，3 次是由 于指 数型 基
金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年上 半年 ， 地 产产 业 链下滑 趋势 明显 ， 在 一季 度经济 数据 公布 后， 宏观 政策开 始转 向宽
松，并首先表 现在准备 金 率的定向调整 方面，尽 管 央行公开市场 利率维持 稳 定，但债市 资金利率
受总需求减弱 、银行资 金 配置行为调整 等始终处 于 低位，债市在 经济基本 面 差、货币政 策定向降
准、资金利率 低、各类 机 构加大债券资 产配置等 的 共同作用下出 现较大幅 度 上涨。股票 市场受新
股冲击 、 经 济下 行的 影响 ， 在上 半年 仍然 低迷。 转 债市场 表现 相对 较好 。 从 主要债 券指 数看 ， 中
债综合 财富 数上 涨5.82% ， 中债企 债财 富指 数上 涨7.05% 。 从主 要权 益指 数看 ， 沪深 300 指 数下 跌
7.08% ，中 证转 债指 数上 涨 4.12% ， 中小 板和 创业 板指数 分别 下 跌3.72% 和 上涨7.69% 。
永利基金在第 二季度“ 五 一”节前后进 入了首个 开 放期，基金对 首期开放 期 的流动性进行 了
有效管 理， 但卖 出操 作影 响了基 金 在 3 月到 4 月的 获利能 力。 基金 自 5 月 10 日进入 第二 个运 作期
后，基 金的 债券 仓位 得到 了较高 提升 ，获 取了 5 月到 6 月中下 旬的 债市 上涨 收益， 此外 基金 原 持
有的部 分股 票在 二季 度恢 复上涨 ，基 金在 5 月 下旬 大幅增 加了 转债 配置 获取 了 6 月的上 涨收 益 ，
以上共 同导 致基 金在 二季 度上涨 较多 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金A 级净 值增 长率为 7.05% ， 基金C 级 净值增 长率 为5.27% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ， 我 们认 为二 季度以 来的 经济 刺激 会在 信贷、 货币 以及 部分 宏观 数据上 得到 体现 ，
但经济增长仍 处于以基 建 投资对冲房地 产投资下 滑 的阶段，定向 调整难以 有 效刺激经济 总需求，南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 12 页 共 46 页
经济在三四季 度存在反 复 的可能性。我 们判断经 济 的阶段启稳、 三季度债 券 供应较大等 会阶段性
不利于债券市 场，但经 济 复苏的动力不 强，目前 债 市的收益水平 处于历史 较 高水平，债 市调整的
空间也有限， 我们对三 季 度债券市场的 看法较中 性 ，投资将仍以 信用债为 主 ，并关注利 率债 的波
段机会 。 宏观 数据 的阶 段 性回暖 和后 续可 能出 现的 反复 ， 会 加大 股票 市场 的 波动 ， 从 股票 方面 看，
在经济仍处于 转型期， 宏 观趋势偏弱、 股市缺少 增 量资金的背景 下，新型 产 业和主题投 资的机会
可能更为突出 ，是今后 研 究和投资的重 点，同时 将 关注沪港通等 制度变化 对 市场的影响 。永利基
金将继续以经 济、政策 和 市场三者关系 为研究分 析 重点，将在最 新市场环 境 下通过大类 资产选择
和配置，建立 多策略和 总 回报投资思路 ，在控制 基 金下行风险的 基础上， 为 基金积极创 造正收益
来源， 为投 资者 累积 正回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相 关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 于2014 年4 月 28 日新增 了C 类份 额， 并修 改了基 金合 同相 应条 款。
（1） 原合 同关 于收 益分 配 的表述
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次； 基 金合 同生 效满6 个 月后， 若基 金在 每季 度最 后一个 交 易 日收 盘后 每 10 份基金 份额 可分 配利
润金额 高于 0.05 元( 含) ， 则基金 须在 15 个工 作日 之 内进行 收益 分配 ，每 份基 金份额 每次 基金 收
益分配比例不 得低于基 金 收益分配基准 日每份基 金 份额可供分配 利润的 80% ；本基金收益 分配方
式分两种：现 金分红与 红 利再投资，登 记在登记 系 统基金份额持 有人开放 式 基金账户下 的基金份
额，可选择现 金红利或 将 现金红利按除 权日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 13 页 共 46 页
资者不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红。登记在证 券登记结 算 系统基金份 额持有人
深圳证券账户 下的基金 份 额，只能选择 现金分红 的 方式， 具体权 益分配程 序 等有关事项 遵循深圳
证券交易所及 中国证券 登 记结算有限责 任公司的 相 关规定；基金 收益分配 后 基金份额净 值不能低
于面值；即基 金收益分 配 基准日的基金 份额净值 减 去每单位基金 份额收益 分 配金额后不 能低于面
值；每 一基 金份 额享 有同 等分配 权； 法律 法规 或监 管机关 另有 规定 的， 从其 规定。
（2） 增加C 类 份额 后 的收益 分配 表述
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次；基金合同 生效满 6 个 月后，若基金 在每季度 最 后一个交易日 收盘后某 类 基金份额类别 每 10
份基金 份额 可分 配利 润金 额高于 0.05 元( 含) ，则 基 金须在 15 个工 作日 之内 进 行该基 金份 额类 别
的收益分配， 各基金份 额 类别每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分 配基准日
每份基金份额 可供分配 利 润的 80%； 本基金收 益分 配方式分两种 ：现金分 红 与红利再投资 ，登记
在登记系统基 金份额持 有 人开放式基金 账户 下的 基 金份额，可选 择现金红 利 或将现金红 利按除权
日的基金份额 净值自动 转 为基金份额进 行再投资 ； 若投资者不选 择，本基 金 默认的收益 分配方式
是现金分红。 登记在证 券 登记结算系统 基金份额 持 有人深圳证券 账户下的 基 金份额，只 能选择现
金分红的方式 ，具体权 益 分配程 序等有 关事项遵 循 深圳证券交易 所及中国 证 券登记结算 有限责任
公司的相关规 定；基金 收 益分配后基金 份额净值 不 能低于面值； 即基金收 益 分配基准日 的基金份
额净值 减去 每单 位基 金份 额收益 分配 金额 后不 能低 于面值 。由 于本 基 金 A 类 基金份 额不 收取 销 售
服务费 ， 而 C 类 基金 份额 收取销 售服 务费 ，各 基金 份额类 别对 应的 可分 配收 益将有 所不 同。 本 基
金同一 类别 的每 一基 金份 额享有 同等 分配 权； 法律 法规或 监管 机关 另有 规定 的，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则， 基金 合同生 效 满 6 个 月后 ， 若 基金在 每季 度最 后一 个交 易日收 盘后 每 10
份基金 份额 可分 配利 润金 额高于 0.05 元( 含) ，则 基 金须在 15 个工 作日 之内 进 行收益 分配 ，每 份
基 金 份 额 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 基 金 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的
80% 。 本报 告期 内第 一季 度 末满足 分红 条件 ，本 基金 于 2014 年 4 月 17 日 进行 了收益 分配 ，每 10
份派0.10 元； 本 报告 期内 第二季 度末 满足 分红 条件 ， 本基金 于 2014 年7 月16 日进行 了收 益分 配，
A 类份 额每10 份派0.14 元，C 类份 额每10 份派 0.10 元。 本报 告期 内2014 年 1 月 17 日已 分配 数
（A 类 基金 份额 每 10 份派 0.06 元） 为以 往年 度收 益 分配。
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 14 页 共 46 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2014 年上 半年 ，本 基金 托 管人在 对南 方永 利 1 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ） 的托
管过程中，严 格遵守《 证 券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存 在任何损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ， 南方 永利1 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 （LOF ） 的 管理 人—— 南方 基金 管理
有限公 司在 南方 永 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（LOF ）的 投资 运作 、 基金资 产净 值计 算、
基金份额申购 赎 回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。 本报 告期 内， 南方 永利 1 年定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金（LOF ） 对基金 份额 持有 人进 行 了 2 次 利润 分配 ，分 配金 额 为 104,649,927.88
元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 南方 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的南方 永 利 1 年 定期 开放 债券型 证券 投 资
基金（LOF ）2014 年半年 度报告中财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 南方 永 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（LOF ）
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 3,319,192.58 2,356,375,300.36
结算备 付金
25,121,452.84 126,261,842.86
存出保 证金
564,052.61 626,698.41
交易性 金融 资产 6.4.4.2 692,729,760.82 5,318,037,372.54
其中： 股票 投资
36,216,949.94 15,172,000.00
基金投 资
- -
债券投 资
656,512,810.88 5,302,865,372.54 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 15 页 共 46 页
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 - 957,501,200.00
应收证 券清 算款
2,468,917.32 -
应收利 息 6.4.4.5 9,384,186.44 193,954,485.47
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
733,587,562.61 8,952,756,899.64
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
395,899,620.15 2,362,298,299.85
应付证 券清 算款
1,823,233.28 3,708,936.68
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
189,150.69 3,921,450.22
应付托 管费
54,043.06 1,120,414.35
应付销 售服 务费
529.53 -
应付交 易费 用 6.4.4.7 314,146.37 109,189.28
应交税 费
- -
应付利 息
20,841.68 398,130.46
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 249,507.37 176,500.00
负债合 计
398,551,072.13 2,371,732,920.84
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 315,693,160.35 6,535,978,820.58
未分配 利润 6.4.4.10 19,343,330.13 45,045,158.22
所有者 权益 合计
335,036,490.48 6,581,023,978.80
负债和 所有 者权 益总 计
733,587,562.61 8,952,756,899.64
注：报 告截 止 日 2014 年 06 月 30 日 ，基 金份 额总 额 315,693,160.35 份 ，其 中A 类基 金份 额的 份
额总额 为314,142,986.54 份， 份 额净 值1.061 元；C 类基金 份额 的份 额总 额 为1,550,173.81 份，
份额净 值1.059 元。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 南方 永 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（LOF ）
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 16 页 共 46 页
项 目
附注号
本期
2014 年 1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 4 月25 日(基金
合同生效日)至2013 年6
月 30 日
一、收入
162,743,229.27 19,132,244.46
1.利息 收入
135,759,929.08 48,041,747.00
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 54,545,902.89 12,581,708.25
债券利 息收 入
58,465,615.57 11,300,401.64
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
22,748,410.62 24,159,637.11
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-116,418,369.97 -371,964.84
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 -32,041,136.44 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 -84,550,797.32 -371,964.84
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.4.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.4.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.4.15 - -
股利收 益 6.4.4.16 173,563.79 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.4.17 143,351,670.16 -28,537,650.63
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.4.18 50,000.00 112.93
减： 二、费用
39,177,098.09 14,331,606.41
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 15,643,924.51 8,279,473.84
2．托 管费 6.4.7.2.2 4,469,692.72 2,365,563.98
3．销 售服 务费 6.4.7.2.3 931.83 -
4．交 易费 用 6.4.4.19 632,435.74 6,800.00
5．利 息支 出
18,143,190.19 3,586,368.17
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
18,143,190.19 3,586,368.17
6．其 他费 用 6.4.4.20 286,923.10 93,400.42
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
123,566,131.18 4,800,638.05
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
123,566,131.18 4,800,638.05
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 南方 永 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（LOF ）
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 17 页 共 46 页
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
6,535,978,820.58 45,045,158.22 6,581,023,978.80
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 123,566,131.18 123,566,131.18
三、 本 期 基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-6,220,285,660.23 -44,618,031.39 -6,264,903,691.62
其中：1. 基 金申 购款 21,520,849.84 66,349.60 21,587,199.44
2. 基金 赎回 款 -6,241,806,510.07 -44,684,380.99 -6,286,490,891.06
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -104,649,927.88 -104,649,927.88
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
315,693,160.35 19,343,330.13 335,036,490.48
项目
上年度可比期间
2013 年4 月 25 日(基金合同生效日)至2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
6,535,978,820.58 - 6,535,978,820.58
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,800,638.05 4,800,638.05
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - - 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 18 页 共 46 页
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
6,535,978,820.58 4,800,638.05 6,540,779,458.63
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 19 页 共 46 页
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 3,319,192.58
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计： 3,319,192.58
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 40,208,976.32 36,216,949.94 -3,992,026.38
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 569,211,587.82 566,512,810.88 -2,698,776.94
银行间 市场 89,599,316.71 90,000,000.00 400,683.29
合计 658,810,904.53 656,512,810.88 -2,298,093.65
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 699,019,880.85 692,729,760.82 -6,290,120.03
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 20 页 共 46 页
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 。
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 656.44
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 10,174.23
应收债 券利 息 9,373,127.35
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳息 -
其他 228.42
合计 9,384,186.44
6.4.4.6 其 他资 产
注：无 。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 302,106.68
银行间 市场 应付 交易 费用 12,039.69
合计 314,146.37
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 249,507.37
合计 249,507.37 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 21 页 共 46 页
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南 方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）A
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 6,535,978,820.58 6,535,978,820.58
本期申 购 19,970,676.03 19,970,676.03
本期赎 回( 以"-" 号填列) -6,241,806,510.07 -6,241,806,510.07
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 314,142,986.54 314,142,986.54
金额单 位： 人民 币元
南方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）C
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 - -
本期申 购 1,550,173.81 1,550,173.81
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,550,173.81 1,550,173.81
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 194,686,948.41 -149,641,790.19 45,045,158.22
本期利 润 -19,793,229.49 143,283,315.15 123,490,085.66
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-65,081,671.15 20,448,726.98 -44,632,944.17
其中： 基金 申购 款 367,327.83 -315,891.01 51,436.82
基金赎 回款 -65,448,998.98 20,764,617.99 -44,684,380.99
本期已 分配 利润 -104,649,927.88 - -104,649,927.88
本期末 5,162,119.89 14,090,251.94 19,252,371.83
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 22 页 共 46 页
单位： 人民 币元
南方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 7,690.51 68,355.01 76,045.52
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
9,780.74 5,132.04 14,912.78
其中： 基金 申购 款 9,780.74 5,132.04 14,912.78
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 17,471.25 73,487.05 90,958.30
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 408,826.62
定期存 款利 息收 入 53,222,979.40
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收 入 909,876.14
其他 4,220.73
合计 54,545,902.89
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 311,228,438.61
减：卖 出股 票成 本总 额 343,269,575.05
买卖股 票差 价收 入 -32,041,136.44
6.4.4.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
6,000,552,210.93
减： 卖出 债券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付 ） 成
本总额
5,976,290,652.88
减：应 收利 息总 额 108,812,355.37 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 23 页 共 46 页
债券投 资收 益 -84,550,797.32
6.4.4.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：无.
6.4.4.14 贵 金属 投资收 益
注：无.
6.4.4.15 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.4.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 173,563.79
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 173,563.79
6.4.4.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币 元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 143,351,670.16
—— 股 票投 资 -5,724,026.38
—— 债 券投 资 149,075,696.54
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 143,351,670.16
6.4.4.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
其他收 入 50,000.00
合计 50,000.00 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 24 页 共 46 页
6.4.4.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
622,460.69
银行间 市场 交易 费用 9,975.05
合计
632,435.74
6.4.4.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 61,987.07
信息披 露费 148,767.52
其他 1,500.00
上市年 费 29,752.78
银行汇 划费 17,915.73
账户维 护费 27,000.00
合计 286,923.10
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
无。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 南 方 基 金 公
司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 25 页 共 46 页
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 一般 商业 条款 订立 。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013年4月25 日( 基金 合同 生效日)至
2013年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华泰证券 122,306,289.04 39.30% 13,440,000.00 100.00%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013年4月25 日( 基金 合同 生效日)至
2013年6月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
华泰证券 620,966,619.97 14.35% 361,550,489.24 12.50%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013年4月25 日( 基金 合同 生效日)至
2013年6月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
华泰证券 5,839,479,000.00 5.71% 2,323,580,000.00 2.51%
6.4.7.1.2 权 证交 易
注：无 。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 26 页 共 46 页
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
华泰证券 78,682.24 33.48% 45,276.35 14.99%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年4月25 日( 基金 合同 生效日)至2013 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
华泰证券 -7,599.32 74.89% -7,599.32 74.89%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收 取 的证 管费 和经
手费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年4 月25 日( 基金 合 同生效 日)
至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
15,643,924.51 8,279,473.84
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
7,778,827.83 4,184,275.27
注：支付基金 管理人 南 方 基金的管理人 报 酬按前 一 日基金资产净 值 0.7% 的年 费率计提，逐 日累
计至每月月底 ，按月支 付 。其计算公式 为： 日管 理 人报酬＝前一 日基金资 产 净值 X0.7% / 当年
天数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年4 月25 日( 基金 合 同生效 日)
至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,469,692.72 2,365,563.98
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日 托管 费 ＝前一 日基 金资 产净 值X 0.2% / 当 年天 数。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 27 页 共 46 页
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方永 利1 年定 期
开放债 券（LOF ）A
南方永 利 1 年定 期
开放债 券（LOF ）C
合计
南方基 金 - 24.88 24.88
合计 - 24.88 24.88
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年4 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至
2013 年6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 3,319,192.58 408,826.62 1,510,039.00 1,289,410.51
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业 利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
兴业证 券 110025 国金转 债 非公开 发
行
6,800 680,000.00
上年度 可比 期间
2013 年4 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年6 月30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 28 页 共 46 页
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
华泰证 券 002236 大华股 份 非公开 发
行
400,000 13,440,000.00
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
南方永 利 1 年定 期开 放债 券（LOF ）A
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 2014 年4
月17 日
2014 年4
月18 日
2014 年4
月 17 日
0.1000 53,064,470.36 12,369,576.93 65,434,047.29
2 2014 年1
月17 日
2014 年1
月20 日
2014 年1
月 17 日
0.0600 31,828,043.73 7,387,836.86 39,215,880.59
合
计
- - 0.1600 84,892,514.09 19,757,413.79 104,649,927.88
注：本 基金 于2014 年 7 月 16 日 进行 了收 益分 配，A 类 份额 每 10 份派 0.14 元，C 类 份额 每 10 份
派0.10 元。
6.4.9 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末 持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600703
三安
光电
2014 年 1
月 30 日
2014 年
8 月 13
日
非公开
发行流
通受限
21.80 22.46 61,500 1,340,700.00 1,381,290.00 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般 法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 29 页 共 46 页
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041362046 13 九龙江
CP002
2014 年7 月2
日
101.47 100,000 10,147,000.00
041359068 13 桑德
CP001
2014 年7 月2
日
100.99 100,000 10,099,000.00
1080026 10 广州建投
债
2014 年7 月4
日
100.17 200,000 20,034,000.00
合计
400,000 40,280,000.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 356000000.00 元， 于 2014 年 7 月 1 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 债券型证 券 投资基金。本 基金投资 的 金融工具主要 包括债券 投 资、股票投资 、
权证投资及资 产支持证 券 投资等。本基 金在日常 经 营活动中面临 的与这些 金 融工具相关 的风险主
要包括信用风 险、流动 性 风险及市场风 险。本基 金 管理人制定了 政策和程 序 来识别及分 析这些风
险， 并 设定 适当 的风 险限 额及内 部控 制流 程， 通过 可靠的 管理 及信 息系 统持 续监控 上述 各类 风 险 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 风险管理架 构体系。
本基金的基金 管理人在 董 事会下设立风 险管理委 员 会，负责制定 风险管理 的 宏观政策， 审议通过
风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会，讨 论和制定 公 司日常经营 过程中风
险防范 和控 制措 施； 在业 务操作 层面 ， 由 监察 稽核 部负责 协调 并与 各部 门合 作完成 运作 风险 管理 ，
由风险 管理 部负 责投 资风 险管理 与绩 效评 估。 督察 长负责 组织 指导 监察 稽核 工作。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性和定量 相 结合的分析方 法
去评估各种风 险发生的 可 能性及其发生 可能给基 金 资产造成的损 失。从定 性 分析的角度 出发，判南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 30 页 共 46 页
断风险损失的 严重程度 和 出现同类风险 损失的频 度 。而从定量分 析的角度 出 发，根据本 基金的投
资目标，结合 基金资产 所 运用金融工具 特征通过 特 定的风险量化 指标、模 型 ，日常的量 化报告，
确定风险损失 的限度和 相 应置信程度， 及时可靠 地 对各种风险进 行监督、 检 查和评估， 并通过相
应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券 信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金 的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 31 页 共 46 页
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ，其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附注 6.4.9 中列示 的部 分基 金 资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 金 融资产均能以 合理价格 适 时变现。此 外，本基
金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求， 其上限一 般 不超过基金 持有的债
券投资 的公 允价 值。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 。 本基金的基金 管
理人定期对本 基金面临 的 利率敏感性缺 口进行监 控 ，并通过调整 投资组合 的 久期等方法 对上述利
率风险 进行 管理 。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,319,192.58 - - - 3,319,192.58
结算备 付金 25,121,452.84 - - - 25,121,452.84
存出保 证金 564,052.61 - - - 564,052.61
交易性 金融 资产 185,502,693.98 299,512,499.70 171,497,617.20 36,216,949.94 692,729,760.82
应收证 券清 算款 - - - 2,468,917.32 2,468,917.32
应收利 息 - - - 9,384,186.44 9,384,186.44
资产总 计 214,507,392.01 299,512,499.70 171,497,617.20 48,070,053.70 733,587,562.61
负债
卖出回 购金 融资
产款
395,899,620.15 - - - 395,899,620.15
应付证 券清 算款 - - - 1,823,233.28 1,823,233.28
应付管 理人 报酬 - - - 189,150.69 189,150.69 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
应付托 管费 - - - 54,043.06 54,043.06
应付销 售服 务费 - - - 529.53 529.53
应付交 易费 用 - - - 314,146.37 314,146.37
应付利 息 - - - 20,841.68 20,841.68
其他负 债 - - - 249,507.37 249,507.37
负债总 计 395,899,620.15 - - 2,651,451.98 398,551,072.13
利率敏 感度 缺口 -181,392,228.14 299,512,499.70 171,497,617.20 45,418,601.72 335,036,490.48
上年度 末
2013 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,356,375,300.36 - - - 2,356,375,300.36
结算备 付金 126,261,842.86 - - - 126,261,842.86
存出保 证金 626,698.41 - - - 626,698.41
交易性 金融 资产 1,610,318,227.58 2,611,797,751.17 1,080,749,393.79 15,172,000.00 5,318,037,372.54
买入返 售金 融资
产
957,501,200.00 - - - 957,501,200.00
应收利 息 - - - 193,954,485.47 193,954,485.47
其他资 产 - - - - -
资产总 计 5,051,083,269.21 2,611,797,751.17 1,080,749,393.79 209,126,485.47 8,952,756,899.64
负债
卖出回 购金 融资
产款
2,362,298,299.85 - - - 2,362,298,299.85
应付证 券清 算款 - - - 3,708,936.68 3,708,936.68
应付管 理人 报酬 - - - 3,921,450.22 3,921,450.22
应付托 管费 - - - 1,120,414.35 1,120,414.35
应付交 易费 用 - - - 109,189.28 109,189.28
应付利 息 - - - 398,130.46 398,130.46
其他负 债 - - - 176,500.00 176,500.00
负债总 计 2,362,298,299.85 - - 9,434,620.99 2,371,732,920.84
利率敏 感度 缺口 2,688,784,969.36 2,611,797,751.17 1,080,749,393.79 199,691,864.48 6,581,023,978.80
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或 到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
3,364,000.00 30,430,000.00
市 场 利 率 上 升 25 个 -3,332,000.00 -30,030,000.00 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 33 页 共 46 页
基点
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的 决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金对固定 收益类金 融 工具的投资比 例
合计不低于基 金资产 的 80% ，本基金不直 接在二级 市 场买入股票、 权证等权 益 类资产，但可 参与
一级市场新股 申购或增 发 新股，并持有 因参与新 股 申购或增发所 形成的股 票 以及因可转 债转股所
形成的股票、 持有股票 所 派发的权证、 可分离债 券 产生的权 证以 及法律法 规 或中国证监 会允许投
资的其他非固 定收益类 品 种，但上述资 产的投资 比 例合计不超过 基金 资产 的 20% 此外，本 基金的
基金管理人每 日对本基 金 所持有的证券 价格实施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本 基金 面 临的潜 在价 格风 险， 及时 可靠地 对风 险进 行
跟踪和 控制 。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金 融 资产-股 票投 资 36,216,949.94 10.81 15,172,000.00 0.23
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - - 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 34 页 共 46 页
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 36,216,949.94 10.81 15,172,000.00 0.23
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注：于 2014 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产值的比例为
10.81%(2013 年 12 月 31 日：0.23%) ，因 此除 市场 利率和 外汇 汇率 以外 的市 场价格 因素 的变 动 对
于本基 金资 产净 值无 重大 影响(2013 年 12 月 31 日 ：同) 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 36,216,949.94 4.94
其中： 股票 36,216,949.94 4.94
2 固定收 益投 资 656,512,810.88 89.49
其中： 债券 656,512,810.88 89.49
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 28,440,645.42 3.88
7 其他各 项资 产 12,417,156.37 1.69
8 合计 733,587,562.61 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 27,967,380.48 8.35
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
4,649,497.86 1.39 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 35 页 共 46 页
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,600,071.60 1.07
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 36,216,949.94 10.81
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601989 中国重 工 2,375,469 11,449,760.58 3.42
2 002236 大华股 份 400,000 10,780,000.00 3.22
3 600674 川投能 源 396,039 4,649,497.86 1.39
4 002185 华天科 技 327,403 3,660,365.54 1.09
5 002065 东华软 件 178,930 3,600,071.60 1.07
6 600703 三安光 电 61,500 1,381,290.00 0.41
7 000887 中鼎股 份 72,046 695,964.36 0.21
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计 买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 36 页 共 46 页
1 601989 中国重 工 221,716,069.80 3.37
2 002065 东华软 件 84,527,377.77 1.28
3 002185 华天科 技 57,195,972.94 0.87
4 600674 川投能 源 4,427,716.02 0.07
5 600703 三安光 电 1,340,700.00 0.02
6 000887 中鼎股 份 579,249.84 0.01
7 601225 陕西煤 业 28,000.00 0.00
8 300360 炬华科 技 27,555.00 0.00
9 002714 牧原股 份 24,070.00 0.00
10 300369 绿盟科 技 20,500.00 0.00
11 300371 汇中股 份 19,945.00 0.00
12 603005 晶方科 技 19,160.00 0.00
13 603699 纽威股 份 17,660.00 0.00
14 300359 全通教 育 15,155.00 0.00
15 002716 金贵银 业 14,350.00 0.00
16 300380 安硕信 息 11,700.00 0.00
17 002717 岭南园 林 11,160.00 0.00
18 300357 我武生 物 10,025.00 0.00
19 300375 鹏翎股 份 9,790.00 0.00
20 603308 应流股 份 8,280.00 0.00
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601989 中国重 工 188,811,670.36 2.87
2 002065 东华软 件 82,097,593.15 1.25
3 002185 华天科 技 39,927,074.79 0.61
4 300369 绿盟科 技 49,310.00 0.00
5 603005 晶方科 技 44,300.00 0.00
6 002714 牧原股 份 35,940.00 0.00
7 300360 炬华科 技 33,500.00 0.00
8 601225 陕西煤 业 31,570.00 0.00
9 300371 汇中股 份 27,573.82 0.00
10 603699 纽威股 份 23,170.00 0.00 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
11 300359 全通教 育 21,600.00 0.00
12 300380 安硕信 息 21,600.00 0.00
13 002717 岭南园 林 20,601.97 0.00
14 002716 金贵银 业 18,874.52 0.00
15 300357 我武生 物 16,035.00 0.00
16 300375 鹏翎股 份 15,185.00 0.00
17 603308 应流股 份 11,460.00 0.00
18 002721 金一文 化 8,875.00 0.00
19 002705 新宝股 份 6,865.00 0.00
20 002722 金轮股 份 5,640.00 0.00
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 370,038,551.37
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 311,228,438.61
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 447,807,733.10 133.66
5 企业短 期融 资券 20,246,000.00 6.04
6 中期票 据 10,115,000.00 3.02
7 可转债 178,344,077.78 53.23
8 其他 - -
9 合计 656,512,810.88 195.95
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 38 页 共 46 页
比例（ ％）
1 122207 12 骆 驼集 308,340 30,834,000.00 9.20
2 122661 12 怀 化债 284,290 29,850,450.00 8.91
3 124307 13 安 经开 299,970 29,694,030.30 8.86
4 122155 12 天 富债 280,000 27,972,000.00 8.35
5 110015 石化转 债 248,720 26,854,298.40 8.02
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：无 。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：无 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：无 。
7.10 报告 期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定备 选股票 库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 564,052.61
2 应收证 券清 算款 2,468,917.32
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,384,186.44
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 39 页 共 46 页
8 其他 -
9 合计 12,417,156.37
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110015 石化转 债 26,854,298.40 8.02
2 113005 平安转 债 26,711,409.20 7.97
3 113003 重工转 债 17,047,627.20 5.09
4 110023 民生转 债 15,129,184.00 4.52
5 128003 华天转 债 10,825,799.98 3.23
6 110016 川投转 债 7,282,932.00 2.17
7 110018 国电转 债 7,078,738.80 2.11
8 110022 同仁转 债 6,542,536.00 1.95
9 128002 东华转 债 5,994,177.75 1.79
10 127002 徐工转 债 5,135,077.95 1.53
11 110020 南山转 债 2,635,459.20 0.79
12 110024 隧道转 债 2,520,544.00 0.75
13 110012 海运转 债 2,506,951.50 0.75
14 127001 海直转 债 1,814,050.00 0.54
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 600703 三安光 电 1,381,290.00 0.41 非公开 发行
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 40 页 共 46 页
( 户)
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
南 方 永
利 1 年
定 期 开
放 债 券
（LOF ） A
3,757 83,615.38 12,717,680.42 4.05% 301,425,306.12 95.95%
南 方 永
利 1 年
定 期 开
放 债 券
（LOF ） C
26 59,622.07 0.00 - 1,550,173.81 100.00%
合计 3,783 83,450.48 12,717,680.42 4.03% 302,975,479.93 95.97%
8.2 期 末上 市 基金 前十 名持有 人
南方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中国第一汽车集团 公司企业
年金计划－中国工 商银行股
份有限 公司
1,226,430.00 10.49%
2 陈宪华 990,000.00 8.47%
3 彭艳霞 924,400.00 7.91%
4 邓文雁 842,237.00 7.21%
5 建设银行统筹外养 老中金组
合－中国建设银行 股份有限
公司
800,000.00 6.84%
6 董祥 676,036.00 5.78%
7 黄青梅 596,610.00 5.10%
8 赵留彦 549,855.00 4.70%
9 李莎 500,014.00 4.28%
10 任子华 412,034.00 3.52%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方永 利
1 年定 期
开放债 券
（LOF ）A
49,394.58 0.0157%
南方永 利 29,732.41 1.9180% 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 41 页 共 46 页
1 年定 期
开放债 券
（LOF ）C
合计
79,126.99 0.0251%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
南方永 利1 年定 期开
放债券 （LOF ）A
0
南方永 利1 年定 期开
放债券 （LOF ）C
0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方永 利1 年定 期开
放债券 （LOF ）A
0
南方永 利1 年定 期开
放债券 （LOF ）C
0~10
合计
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方永 利 1 年定
期开放 债券 （LOF ）
A
南方永 利 1 年定
期开放 债券
（LOF ）C
基金合 同生 效日 （2013 年4 月 25 日 ） 基 金份
额总额
6,535,978,820.58 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,535,978,820.58 -
本报告 期基 金总 申购 份额 19,970,676.03 1,550,173.81
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 6,241,806,510.07 -
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 314,142,986.54 1,550,173.81
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 42 页 共 46 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 报 告期 内， 因 中国 工商银 行 股份 有限 公 司（ 以下简 称 “本 行 ” ） 工作 需要 ，周 月 秋同 志不
再担任 本行 资产 托管 部总 经理。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成 证券 投资基 金行 业高 级 管
理人员 任职 资格 备案 手续 前， 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资产 托管 部总经 理部 分业 务 授
权职责 。
基金管 理人 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 188,922,170.36 60.70% 156,507.52 66.55% -
华泰证券 1 122,306,268.25 39.30% 66,987.94 28.48% - 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 43 页 共 46 页
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 3,706,188,820.46 85.65% 96,412,200,000.00 94.29% - -
华泰证 券 620,966,619.97 14.35% 5,839,479,000.00 5.71% - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 44 页 共 46 页
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 南方永 利1 年定 期开 放债 券
型证券 投资 基金 （LOF）基金
分红公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 1 月 14 日
2 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加厦 门银 行为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 1 月 23 日
3 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加民 族证 券为 代销 机构 并
开通转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 1 月 27 日
4 南方基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金获 配三 安光 电
（600703 ） 非 公开 发行A 股的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 2 月 10 日
5 南方基 金关 于电 子直 销平 台
相关业 务调 整费 率优 惠方 案
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 2 月 24 日
6 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加恒 天明 泽为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 并参 与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 2 月 24 日
7 南方基 金管 理有 限公 司关 于
开通 “ 网银 在线 ” 基 金直 销
支付业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 3 月 31 日
8 南方基 金关 于开 通京 东网 上
交易 平 台基 金销 售业 务的 通
知
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 3 月 31 日
9 南方永 利1 年定 期开 放债 券
型证券 投资 基金 （LOF）基金
分红公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 4 月 14 日
10 关于南 方永 利 1 年定 期开 放
债券型 证券 投资 基金(LOF) 增
加收费 模式 并修 改基 金合 同
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 4 月 21 日
11 南方永 利1 年定 期开 放债 券
型证券 投资 基金 （LOF）基金
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 4 月 21 日 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 45 页 共 46 页
合同
12 南方永 利1 年定 期开 放债 券
型证 券 投资 基金(LOF)首个开
放期内 开放 申购 、 赎回 业 务的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 4 月 21 日
13 南方永 利1 年定 期开 放债 券
型证券 投资 基金 （LOF）托管
协议
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 4 月 21 日
14 南方基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金投 资非 控股 股东 承
销证券 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 5 月 21 日
15 南方基 金关 于开 通网 上交 易
机构版 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 5 月 23 日
16 南方永 利1 年定 期开 放债 券
型证券 投资 基金（LOF）招募
说明书 （更 新） 摘要 （2014
年第 1 号）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 5 月 28 日
17 南方永 利1 年定 期开 放债 券
型证券 投资 基金 （LOF）招募
说明书 （更 新） （2014 年第 1
号）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 5 月 28 日
18 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加联 合基 金网 为代 销机 构
及开通 定投 业务 并参 与其 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 6 月 25 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方永 利 1 年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 （LOF ） 的 文件。
2 、南 方永 利1 年定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 （LOF ）基金 合同
3 、南 方永 利1 年定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 （LOF ）托管 协议
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2014 年半年度报告
第 46 页 共 46 页
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
