南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 1 页 共 40 页
南 方 金 利 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
2014 年 半年 度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 2 页 共 40 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 3 页 共 40 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财 务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 33
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 34
7.7 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 34
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 34
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 34
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 34
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 34
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 35
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 35 南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 4 页 共 40 页
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 35
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 36
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 36
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 36
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 37
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 37
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 37
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 37
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 37
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 38
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 39
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 39
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 39
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 40
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 40
南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 5 页 共 40 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方金 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 南方金 利定 期开 放债 券
场内简 称 南方金 利
基金主 代码 160128
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2012 年 5 月17 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,661,587,720.34 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2012-07-16
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方金 利定 期开 放债 券 A 南方金 利定 期开 放债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 160128 160129
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 987,977,465.42 份 673,610,254.92 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方金 利” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 在 严 格控 制 风 险和追 求 基 金 资 产长 期 稳 定的基 础 上, 力 求 获得 高 于 业绩
比较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 本 基 金 以 中 长期 利 率 趋势分 析 为 基 础, 结合 经 济 周期、 宏 观 政 策 方向 及 收 益率
曲 线 分 析, 在 非 开 放 期 期 间 原 则 上 组 合 久 期 与 初 始 非 开 放 期 适 当 匹 配 的 基 础
上，实 施积 极的 债券 投资 组合管 理， 以获 取较 高的 债券组 合投 资收 益。
业绩比 较基 准 三年期 定期 存款 税后 收益 率。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基 金，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 北京市西城区复兴门内大 街 55南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 6 页 共 40 页
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 南方金 利定 期开 放债 券 A 南方金 利定 期开 放债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014
年 6 月 30 日)
报告期(2014 年1 月1 日 -
2014 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 20,236,509.82 12,769,940.27
本期利 润 82,552,954.54 55,121,158.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0836 0.0817
本期加 权平 均净 值利 润率 8.27% 8.12%
本期基 金份 额净 值增 长率 8.50% 8.44%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 50,119,450.52 30,278,684.22
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0507 0.0450
期末基 金资 产净 值 1,046,649,740.76 709,659,787.53
期末基 金份 额净 值 1.059 1.054
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 13.70% 13.08%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 7 页 共 40 页
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3.所述基金业绩指标不 包 括持有人认购或交易基 金 的各项费用，计入费用 后 实际收益水平要低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方金 利定 期开 放债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.24% 0.08% 0.42% 0.01% 0.82% 0.07%
过去三 个月 5.06% 0.17% 1.25% 0.01% 3.81% 0.16%
过去六 个月 8.50% 0.17% 2.50% 0.01% 6.00% 0.16%
过去一 年 4.24% 0.16% 5.11% 0.01% -0.87% 0.15%
自基金 合同
生效起 至今
13.70% 0.12% 11.15% 0.01% 2.55% 0.11%
南方金 利定 期开 放债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.25% 0.06% 0.42% 0.01% 0.83% 0.05%
过去三 个月 5.08% 0.17% 1.25% 0.01% 3.83% 0.16%
过去六 个月 8.44% 0.17% 2.50% 0.01% 5.94% 0.16%
过去一 年 3.95% 0.16% 5.11% 0.01% -1.16% 0.15%
自基金 合同
生效起 至今
13.08% 0.12% 11.15% 0.01% 1.93% 0.11%
南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 8 页 共 40 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 9 页 共 40 页
注：根 据相 关法 律法 规和 基金合 同， 本基 金建 仓期 为基金 合同 生效 之日 起 6 个月内 。建 仓期 结 束
时，本 基金 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经 中国证 监会 批准 ， 南 方基 金管理 有限 公司 作为 国内 首批规 范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设
有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。
其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。 南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 10 页 共 40 页
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 2,800 亿元 ，旗 下管
理51 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李璇
本基
金的
基金
经理
2012 年5 月17 日 - 7
女，清华大学金融学学
士、 硕士 ， 注 册金 融分 析
师（CFA ）,具 有基 金从 业
资格 。 2007 年 加入 南方 基
金， 担任 信用 债高 级分 析
师， 现任 固定 收益 部总 监
助理。 2010 年9 月至2012
年 6 月， 担任 南方 宝元 基
金经理 ； 2010 年9 月至 今，
担任南 方多 利基 金经 理；
2012 年5 月至 今， 担任 南
方金利 基金 经理 ； 2012 年
12 月 至今 ， 担 任南 方安 心
基金经 理 ； 2013 年7 月至
今， 担任 南方 稳利 基金 经
理。
周蕴博
本基
金的
基金
经理
助理
2014 年3 月31 日 - 4
南开大 学硕 士， 具 有基 金
从业资 格 ， 2010 年7 月加
入南方 基金， 担任 固定 收
益部债 券研 究员 ； 2014 年
3 月至今 ，担 任南 方金 利
基金经 理助 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方金利 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 和 其他有 关法 律法 规的
规定，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 风 险的基础上 ，为基金
持有人谋求最 大利益。 本 报告期内，基 金运作整 体 合法合规，没 有损害基 金 持有人利益 。基金的南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 11 页 共 40 页
投资范 围、 投资 比例 及投 资组合 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 1 次 是由 于 指数型 基金 接受 投资 者申 赎后被 动增 减仓 位所 致，3 次是由 于指 数型 基
金根据 标的 指数 成份 股结 构被 动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，在一 季度各项 经 济数据均不及 预期、房 地 产压力进一步 加剧的背 景 下，政府逐步 加
大了稳增长的措施 力度， 货币政策也由去年 下半年 的防风险逐步转变 为今年 二季度的微刺激。1
月下旬 央行 推出 中小 机 构SLF， 稳定 了市 场对 资金 面 的预期 ；4 月份 央行 下调 县 域农村 商业 银行 和
农村合作银行 的存款准 备 金率，引导信 贷资源支 持 三农；5 月份 央行等四 部 委联合出台 了整顿银
行同业 业务 的 127 号 文， 之后央 行采 用定 向再 贷款 、并再 次采 用定 向准 备金 等政策 微调 工具 ，防
止经济进一步 下滑。在 经 济下滑压力较 大、货币 政 策偏松、银行 非标资产 收 缩等多重因 素的作用
下，上半年债 券市场迎 来 了一波较大幅 度的上涨 ， 中债综合财富 指数上 涨 5.82% ，债券市 场各品
种收益 率均 有超 过100bp 的下行 。
投资运作上， 南方金利 定 期开放基金在 年初配置 了 较高的债券仓 位和久期 ， 以信用债为主 ，
也配置了一定 比例的利 率 债，在上半年 的债券牛 市 中获取了较好 的资本利 得 和票息收益 。我们在
5 月份开始逐 步降低组 合 的久期和杠杆 ，主要是 认 为组合已经以 高杠杆走 过 了今年债券 牛市的大
部分行情，未 来宽货币 向 宽信用过渡的 不确定性 在 增加 ，我们不 宜继续承 担 过高的利率 风险，因
此较大 幅度 的减 仓了 中长 期利率 债和 信用 债。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方金 利定 期开 放A 级基金 净值 增长 率为8.50% ， 同期 业绩 比较 基准 增 长率为2.50% ；南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 12 页 共 40 页
南方金 利定 期开 放C 级基 金净值 增长 率 为 8.44% ， 同期业 绩比 较基 准增 长率 为2.50% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在外需回暖和 稳增长政 策 发力的双重推 动下，中 国 经济增速开始 逐步表现 出 企稳的迹象， 但
是房地产投资 继续降温 仍 然是宏观经济 运行的最 大 风险。未来我 们认为货 币 政策仍将维 持定向宽
松、 微刺 激的 基调 ， 但 是6 月底 银监 会调 整贷 存比 计算口 径 、 以 及6 月份 信 贷数据 及 M2 增 速显 著
高于预期，标 志着政策 阶 段可能正在由 宽货币向 宽 信用过渡，从 而导致债 券 需求受到一 定冲击。
但房地产仍然 疲弱，而 且 去年三季度经 济基数较 高 ，我们并不能 排除短期 内 数据发生反 复导致央
行为降低企业 融资成本 而 采取进一步宽 松政策的 可 能，并且当前 较为宽松 的 资金环境并 不会发生
明显的改 变， 因此债券 市 场收益率向上 的空间也 较 为有限。投资 运作上， 南 方金利定期 开放基金
将仍以信用债 为主要投 资 品种，并注意 信用风险 的 防范，谨慎选 择信用状 况 较好的公司 和债券进
行投资 ，利 率债 的投 资将 以少量 仓位 小幅 参与 波段 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次； 基 金合 同生 效满6 个 月后， 若基 金在 每季 度最 后一个 交易 日收 盘后 每 10 份基 金 份额 可分 配利
润金额 高 于0.1 元( 含)， 则基金 须 在 15 个工 作日 之 内进行 收益 分配 ， 每 份基 金份额 每次 基金 收益
分配比例不得 低于基金 收 益分配基准日 每份基金 份 额可供分配利 润的 50% ； 基金收益分配 方式分
两种：现金分 红与红利 再 投资。登记在 注册登记 系 统基金份额持 有人开放 式 基金账户下 的基金份
额，可选择现 金红利或 将 现金红利按除 权日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 13 页 共 40 页
资者不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红。登记在证 券登记结 算 系统基金份 额持有人
深圳证券账户 下的基金 份 额，只能选择 现金分红 的 方式，具体权 益分配程 序 等有 关事项 遵循深圳
证券交易所及 中国证券 登 记结算有限责 任公司的 相 关规定；基金 收益分配 后 基金份额净 值不能低
于面值；即基 金收益分 配 基准日的基金 份额净值 减 去每单位基金 份额收益 分 配金额后不 能低于面
值；由 于本 基金 A 类 基金 份额不 收取 销售 服务 费， 而 C 类基金 份额 收取 销售 服务费 ，各 基金 份 额
类别对应的可 分配收益 将 有所不同。本 基金同一 类 别的每一基金 份额享有 同 等分配权； 法律法规
或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定。
根据上 述分 配原 则， 若基 金 在每季 度最 后一 个交 易日 收盘后 每 10 份 基金 份额 可 分配利 润金 额
高于0.1 元(含) ， 则 基金 须在 15 个 工作 日之 内 进 行 收益分 配， 每份 基金 份额 每次基 金收 益分 配比
例不得低于基 金收益分 配 基准日每份基 金份额可 供 分配利润的 50%。本 报告 期内第一季度 末未满
足分红 条件 ，未 进行 收益 分配； 本报 告期 内第 二季 度末满 足分 红条 件， 本基 金于 2014 年 7 月 16
日进行 了收 益分 配，A 类 份额 每 10 份派0.26 元，C 类份 额每10 份派 0.23 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方金 利定期开 放 债券型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方金利 定 期开放债券型 证券投资 基 金的管理人—— 南方基 金 管理有限公司 在
南方金利定期 开放债券 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 南 方金利定期开 放债券型 证 券投资基金 未进行利
润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真 实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方金利定 期开放债 券 型证券投资基 金
2014 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 14 页 共 40 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 南方 金利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 2,992,903.00 4,130,785.36
结算备 付金
140,212,155.59 136,751,965.34
存出保 证金
111,286.05 102,962.74
交易性 金融 资产 6.4.4.2 1,916,347,752.50 3,943,018,755.36
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,916,347,752.50 3,943,018,755.36
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 - -
应收证 券清 算款
3,996,364.46 -
应收利 息 6.4.4.5 46,546,497.25 66,588,621.72
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
2,110,206,958.85 4,150,593,090.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
346,647,198.47 2,528,505,572.23
应付证 券清 算款
5,601,389.02 1,331,686.13
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
861,507.34 830,057.66
应付托 管费
258,452.23 249,017.30
应付销 售服 务费
174,064.84 168,467.91
应付交 易费 用 6.4.4.7 20,976.52 32,580.52
应交税 费
- -
应付利 息
95,712.93 632,569.39 南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 15 页 共 40 页
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 238,129.21 197,000.00
负债合 计
353,897,430.56 2,531,946,951.14
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 1,661,587,720.34 1,661,608,731.02
未分配 利润 6.4.4.10 94,721,807.95 -42,962,591.64
所有者 权益 合计
1,756,309,528.29 1,618,646,139.38
负债和 所有 者权 益总 计
2,110,206,958.85 4,150,593,090.52
注：报 告截 止 日 2014 年 06 月 30 日 ，基 金份 额总 额 1,661,587,720.34 份， 其 中 A 类 基金 份额 的
份额总 额 为987,977,465.42 份， 份额 净 值1.059 元；C 类 基金 份额 的份 额总 额 为 673,610,254.92
份，份 额净 值1.054 元。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 南方 金利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2014 年 1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
一、收入
181,118,330.62 111,581,569.99
1.利息 收入
92,306,826.65 60,360,723.13
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 1,447,725.06 545,259.83
债券利 息收 入
90,859,101.59 59,815,463.30
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-15,856,158.80 37,652,591.48
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 -15,856,158.80 37,652,591.48
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.4.14 - -
股利收 益 6.4.4.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.4.16 104,667,662.77 13,496,255.38
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.4.17 - 72,000.00
减： 二、费用
43,444,217.76 20,657,753.76
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 4,988,188.23 5,089,297.42 南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 16 页 共 40 页
2．托 管费 6.4.7.2.2 1,496,456.50 1,526,789.24
3．销 售服 务费 6.4.7.2.3 1,009,719.29 1,038,564.32
4．交 易费 用 6.4.4.18 35,335.00 20,983.33
5．利 息支 出
35,648,185.84 12,728,977.68
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
35,648,185.84 12,728,977.68
6．其 他费 用 6.4.4.19 266,332.90 253,141.77
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
137,674,112.86 90,923,816.23
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
137,674,112.86 90,923,816.23
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 南方 金利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期 初所 有者权 益（ 基
金净值 ）
1,661,608,731.02 -42,962,591.64 1,618,646,139.38
二 、本 期经 营活动 产生 的
基 金净 值变 动数（ 本期 利
润）
- 137,674,112.86 137,674,112.86
三 、本 期基 金份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-21,010.68 10,286.73 -10,723.95
其中：1.基 金申 购款 2,175,366.79 19,719.49 2,195,086.28
2. 基金 赎回 款 -2,196,377.47 -9,432.76 -2,205,810.23
四 、本 期向 基金份 额持 有
人 分配 利润 产生的 基金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、期 末所 有者权 益（ 基
金净值 ）
1,661,587,720.34 94,721,807.95 1,756,309,528.29
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 17 页 共 40 页
一 、期 初所 有者权 益（ 基
金净值 ）
1,621,820,800.55 53,311,239.77 1,675,132,040.32
二 、本 期经 营活动 产生 的
基 金净 值变 动数（ 本期 利
润）
- 90,923,816.23 90,923,816.23
三 、本 期基 金份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
15,790,726.47 642,956.25 16,433,682.72
其中：1.基 金申 购款 21,089,692.86 900,226.32 21,989,919.18
2. 基金 赎回 款 -5,298,966.39 -257,270.07 -5,556,236.46
四 、本 期向 基金份 额持 有
人 分配 利润 产生的 基金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -49,729,313.61 -49,729,313.61
五 、期 末所 有者权 益（ 基
金净值 ）
1,637,611,527.02 95,148,698.64 1,732,760,225.66
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.1 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 18 页 共 40 页
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2)对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股， 解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 2,992,903.00
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,992,903.00
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 1,084,749,580.65 1,086,639,752.50 1,890,171.85 南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 19 页 共 40 页
银行间 市场 817,596,215.72 829,708,000.00 12,111,784.28
合计 1,902,345,796.37 1,916,347,752.50 14,001,956.13
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,902,345,796.37 1,916,347,752.50 14,001,956.13
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
无。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无。
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 430.14
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 56,785.95
应收债 券利 息 46,489,236.07
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 45.09
合计 46,546,497.25
6.4.4.6 其 他资 产
无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -15,232.73
银行间 市场 应付 交易 费用 36,209.25
合计 20,976.52 南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 20 页 共 40 页
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 238,129.21
合计 238,129.21
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方金 利定 期开 放债 券 A
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 985,802,098.63 985,802,098.63
本期申 购 2,175,366.79 2,175,366.79
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 987,977,465.42 987,977,465.42
金额单 位： 人民 币元
南方金 利定 期开 放债 券 C
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 675,806,632.39 675,806,632.39
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,196,377.47 -2,196,377.47
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 673,610,254.92 673,610,254.92
注：1. 申 购含 转换 入份 额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2. 根 据 《 南方 金利 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 的相 关规 定， 本 基金自 基金 合同
生效后 ，每 三年 开放 一次 申购和 赎回 。本 基金 自 2012 年 7 月 16 日 开通C 类 基金份 额转 换 为 A 类南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 21 页 共 40 页
基金份 额的 转换 业务 。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方金 利定 期开 放债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 29,789,654.25 -53,690,052.94 -23,900,398.69
本期利 润 20,236,509.82 62,316,444.72 82,552,954.54
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
93,286.45 -73,566.96 19,719.49
其中： 基金 申购 款 93,286.45 -73,566.96 19,719.49
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 50,119,450.52 8,552,824.82 58,672,275.34
单位： 人民 币元
南方金 利定 期开 放债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 17,592,173.86 -36,654,366.81 -19,062,192.95
本期利 润 12,769,940.27 42,351,218.05 55,121,158.32
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-83,429.91 73,997.15 -9,432.76
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -83,429.91 73,997.15 -9,432.76
本期已 分配 利润 - - -
本期末 30,278,684.22 5,770,848.39 36,049,532.61
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本 期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 47,496.89
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,399,468.62
其他 759.55
合计 1,447,725.06
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
无。 南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 22 页 共 40 页
6.4.4.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
2,988,381,037.40
减： 卖出 债券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付 ） 成
本总额
2,938,488,866.19
减：应 收利 息总 额 65,748,330.01
债券投 资收 益 -15,856,158.80
6.4.4.14 衍 生工 具收益
无。
6.4.4.15 股 利收 益
无。
6.4.4.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 104,667,662.77
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 104,667,662.77
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 104,667,662.77
6.4.4.17 其 他收 入
无。
6.4.4.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,500.00
银行间 市场 交易 费用
33,835.00
合计
35,335.00 南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 23 页 共 40 页
6.4.4.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 40,663.46
信息披 露费 143,712.97
上市费 29,752.78
银行费 用 24,603.69
账户维 护费 27,600.00
合计 266,332.90
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
无。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司（ “南方 基金 ”） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 工 商
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司（ “华泰 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司（ “ 兴业证 券” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
无。 南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 24 页 共 40 页
6.4.7.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
华泰证券 135,648,395.40 11.93% 318,264,478.16 26.85%
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
华泰证券 8,403,201,000.00 4.93% 10,803,874,000.00 15.45%
6.4.7.1.4 权 证交 易
无。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
华泰证券 -2,344.86 71.89% -12,048.83 79.10%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
华泰证券 -5,607.34 86.44% -8,184.15 85.06%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。 南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 25 页 共 40 页
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,988,188.23 5,089,297.42
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,555,600.47 2,257,893.85
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.6% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.6% / 当 年天 数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,496,456.50 1,526,789.24
注：支付 基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.18% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.18% / 当 年天 数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方金 利定 期开 放
债券A
南方金 利定 期开 放
债券C
合计
中国工 商银 行 - 1,005,213.37 1,005,213.37
南方基 金 - 4,418.36 4,418.36
合计 - 1,009,631.73 1,009,631.73
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南 方 金 利 定 期 开 放
债券A
南方金 利定 期开 放
债券C
合计
中国工 商银 行 - 1,033,911.50 1,033,911.50 南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 26 页 共 40 页
南方基 金 - 4,552.53 4,552.53
合计 - 1,038,464.03 1,038,464.03
注：支 付销 售机 构的 C 类 基金份 额销 售服 务费 按前 一日 C 类 基金 份额 的基 金 资产净 值 0.30%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给南 方 基金，再由南 方基金计 算 并支付给各 基金销售
机构。A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费。
其计算 公式 为： 日销 售服 务费＝ 前一 日C 类基 金份 额基金 资产 净值 X 0.30% / 当年 天数 。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - 89,060,860.46 - - 198,460,000.00 50,624.89
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - 10,057,519.32 - - - -
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 2,992,903.00 47,496.89 800,778.57 17,711.21
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 27 页 共 40 页
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
兴业证 券 1480053 14 莆 田城 投债 新债分 销 300,000 30,000,000.00
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
兴业证 券 112156 12 中 顺债 新债分 销 140,000 14,000,000.00
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
南方金 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 于 2014 年 6 月 25 日 参加 了兴 业证 券股份 有限 公司
2013 年公 司债 券（ 第二 期 ）的认 购。 此 次 发行 的发 行人兴 业证 券股 份有 限公 司为本 公司 关联 方 。
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》等有 关规 定, 本公 司于 2014 年 6 月 26
日公告本基金 获配兴业 证 券股份有限公 司 2013 年 公司债券（第 二期）的 情 况，获配券面 总额为
3100 万元 。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 于2014 年 7 月 16 日进行 了收 益分 配，A 类 份额 每 10 份派 0.26 元，C 类 份额 每 10 份
派0.23 元。
6.4.9 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
122304
13 兴
业03
2014 年6
月25 日
2014
年 7 月
14 日
新债分
销
100.00 100.00 310,000 31,000,000.00 31,000,000.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。 南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 28 页 共 40 页
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额167,147,229.27 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
101359008 13 杭金投MTN001 2014 年7 月2 日 100.37 30,000 3,011,100.00
101351015 13 南山集MTN002 2014 年7 月2 日 101.40 200,000 20,280,000.00
101360012 13 乌国资MTN001 2014 年7 月2 日 102.20 200,000 20,440,000.00
101366004 13 湖交投MTN001 2014 年7 月2 日 98.53 200,000 19,706,000.00
101373002 13 华信资产MTN001 2014 年7 月2 日 101.18 500,000 50,590,000.00
041461039 14 华信资产CP001 2014 年7 月3 日 99.85 202,000 20,169,700.00
101462017 14 轻纺MTN001 2014 年7 月3 日 101.08 400,000 40,432,000.00
合计
1,732,000 174,628,800.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年6 月 30 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回
购证券 款余 额 179,499,969.20 元 ，于 2013 年7 月1 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为债券 型基金， 其 长期平均风险 和预期收 益 率低于股票型 基金、混 合 型基 金，高于 货
币市场基金。 本基金投 资 的金融工具主 要包括债 券 投资等。本基 金在日常 投 资管理中面 临的与这
些金融工具相 关的风险 主 要包括信用风 险、流动 性 风险及市场风 险。本基 金 在严格控制 风险和追
求基金资产长 期稳定的 基 础上，根据对 宏观经济 及 政策、利率周 期的变动 趋 势研究、债 券市场的
供需分析、 企业(公司) 债 券的信用评 估，进行 债券 投资时机的 选择和久 期、 类属配置， 追求基 金
资产的 长期 稳定 增值 ，力 求获得 高于 业绩 比较 基准 的投资 收益 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监 察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 29 页 共 40 页
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损 失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财 务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。 于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金
持有的 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券占基 金资 产净 值的 比例 为 106.33% （2013 年
12 月 31 日：170.64%）。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可定 期要求赎 回 其持有的基金 份额， 另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人于开放申 赎期间每 日 对本基金的申 购
赎回情 况进 行严 密监 控并 预测流 动性 需求 ，保 持基 金投资 组合 中的 可用 现金 头寸与 之相 匹配 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 30 页 共 40 页
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限 制 的 投资品种比 例等。本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10% 。 本 基 金 所 持 大部 分 证券 在 证 券 交 易 所 上 市 ，其余 亦 可 在 银 行 间 同 业市 场交 易 ， 因 此 除 附注
6.4.9 中 列示的部 分基金 资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的情 况外，其 余 均能根据本基 金的基
金管理人的投 资意图， 以 合理的价格适 时变现。 此 外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产 方式借入
短期资 金应 对流 动性 需求 ，其上 限一 般不 超过 基金 持有的 债券 投资 的公 允价 值。
于2014 年6 月30 日 ， 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 346,647,198.47 元将 在 一个月 以内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ， 其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,992,903.00 - - - 2,992,903.00
结算备 付金 140,212,155.59 - - - 140,212,155.59
存出保 证金 111,286.05 - - - 111,286.05
交易性 金融 资产 118,478,315.50 1,072,879,710.00 724,989,727.00 - 1,916,347,752.50
应收证 券清 算款 - - - 3,996,364.46 3,996,364.46 南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 31 页 共 40 页
应收利 息 - - - 46,546,497.25 46,546,497.25
其他资 产 - - - - -
资产总 计 261,794,660.14 1,072,879,710.00 724,989,727.00 50,542,861.71 2,110,206,958.85
负债
卖出回 购金 融资 产款 346,647,198.47 - - - 346,647,198.47
应付证 券清 算款 - - - 5,601,389.02 5,601,389.02
应付管 理人 报酬 - - - 861,507.34 861,507.34
应付托 管费 - - - 258,452.23 258,452.23
应付销 售服 务费 - - - 174,064.84 174,064.84
应付交 易费 用 - - - 20,976.52 20,976.52
应付利 息 - - - 95,712.93 95,712.93
其他负 债 - - - 238,129.21 238,129.21
负债总 计 346,647,198.47 - - 7,250,232.09 353,897,430.56
利率敏 感度 缺口 -84,852,538.33 1,072,879,710.00 724,989,727.00 43,292,629.62 1,756,309,528.29
上年度 末
2013 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,130,785.36 - - - 4,130,785.36
结算备 付金 136,751,965.34 - - - 136,751,965.34
存出保 证金 102,962.74 - - - 102,962.74
交易性 金融 资产 147,591,137.40 1,912,713,312.66 1,882,714,305.30 - 3,943,018,755.36
应收利 息 - - - 66,588,621.72 66,588,621.72
其他资 产 - - - - -
资产总 计 288,576,850.84 1,912,713,312.66 1,882,714,305.30 66,588,621.72 4,150,593,090.52
负债
卖出回 购金 融资 产款 2,528,505,572.23 - - - 2,528,505,572.23
应付证 券清 算款 - - - 1,331,686.13 1,331,686.13
应付管 理人 报酬 - - - 830,057.66 830,057.66
应付托 管费 - - - 249,017.30 249,017.30
应付销 售服 务费 - - - 168,467.91 168,467.91
应付交 易费 用 - - - 32,580.52 32,580.52
应付利 息 - - - 632,569.39 632,569.39
其他负 债 - - - 197,000.00 197,000.00
负债总 计 2,528,505,572.23 - - 3,441,378.91 2,531,946,951.14
利率敏 感度 缺口 -2,239,928,721.39 1,912,713,312.66 1,882,714,305.30 63,147,242.81 1,618,646,139.38
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 上年度 末 南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 32 页 共 40 页
（ 2014 年6 月30 日 ） （ 2013 年12 月31 日 ）
市场利 率下 降 25 个 基点 1,296.00 4,119.00
市场利 率上 升 25 个 基点 -1,282.00 -4,063.00
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的债券， 所面临的 其 他价格风险来 源于单个 证 券发行主 体自 身经营情 况 或特殊事项 的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金对固定 收益率金 融 工具的投资比 例
合计不低于基 金资产 的 80% ，其中对除国 债和央行 票 据外的信用类 固定收益 金 融工具的投资 比例
合计不低于基 金固定收 益 类金融工具 的 80%。 在开 放期，本基金 持有的现 金 或者到期日在 一年以
内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5％ ，在 非开 放期， 本基 金不 受上 述 5%的限制 。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
于2014 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资（2013 年 12 月31 日 ，同） 。
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资（2013 年 12 月 31 日 ，同） ，因 此除
市场利 率和 外汇 汇率 以外 的市场 价格 因素 的变 动对 于本基 金资 产净 值无 重大 影 响（2013 年 12 月
31 日 ，同） 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元 南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 33 页 共 40 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,916,347,752.50 90.81
其中： 债券 1,916,347,752.50 90.81
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合计 143,205,058.59 6.79
7 其他各 项资 产 50,654,147.76 2.40
8 合计 2,110,206,958.85 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 报告 期末 未持 有股 票组合 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 报告 期末 未持 有股 票组合 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 报告 期内 未持 有股 票组合 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 报 告 期内 未持 有股 票组合 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 报告 期内 未持 有股 票组合 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 9,420,000.00 0.54
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,442,000.00 2.25
其中： 政策 性金 融债 39,442,000.00 2.25
4 企业债 券 1,311,397,752.50 74.67 南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 34 页 共 40 页
5 企业短 期融 资券 29,955,000.00 1.71
6 中期票 据 526,133,000.00 29.96
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,916,347,752.50 109.11
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122188 12 华新 03 700,000 68,250,000.00 3.89
2 122214 12 大 秦债 548,410 54,758,738.50 3.12
3 101373002 13 华 信资 产
MTN001
500,000 50,590,000.00 2.88
4 124033 12 苏 城投 500,000 49,945,000.00 2.84
5 122153 12 京能 01 500,000 49,670,000.00 2.83
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 投资 。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 35 页 共 40 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 111,286.05
2 应收证 券清 算款 3,996,364.46
3 应收股 利 -
4 应收利 息 46,546,497.25
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 50,654,147.76
7.11.3 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 报告 期末 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
南方金利定
期开放债券 A
9,380 105,328.09 119,644,854.64 12.11% 868,332,610.78 87.89%
南方金利定
期开放债券 C
6,096 110,500.37 750,630.00 0.11% 672,859,624.92 99.89%
合计 15,476 107,365.45 120,395,484.64 7.25% 1,541,192,235.70 92.75%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
南方金 利定 期开 放债 券 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中国农 业银 行离 退休 人员 福利负 债－ 农行 12,021,030.00 1.22%
2 中油财 务有 限责 任公 司 3,146,238.00 0.32%
3 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 传 统 － 普
通保险 产品
1,534,527.00 0.16% 南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 36 页 共 40 页
4 广 发 证 券 － 广 发 － 广 发 金 管 家 多 添 利 集 合 资 产
管理计 划
1,370,323.00 0.14%
5 中信 证券－华夏 银行－ 中信证 券贵宾定 制 2 号
集合资 产管 理计 划
1,320,188.00 0.13%
6 银河 证券－光大 银行－银河证 券安心收 益 2 号
集合资 产管 理计 划
1,192,700.00 0.12%
7 孟莹 885,016.00 0.09%
8 全国社 保基 金二 一零 组合 831,899.00 0.08%
9 中 国 国 旅 集 团 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 － 中 信 银
行股份 有限 公司
744,869.00 0.08%
10 杨伟斌 707,600.00 0.07%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份 ） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从
业人员 持有 本基 金
南方金 利定 期开 放债 券 A 3,664,542.07 0.3709%
南方金 利定 期开 放债 券 C 1,371,505.14 0.2036%
合计
5,036,047.21 0.3031%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
南方金 利定 期开 放债 券A >=100
南方金 利定 期开 放债 券C 50~100
合计
>=100
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
南方金 利定 期开 放债 券A
50~100
南方金 利定 期开 放债 券C
0
合计
50~100
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方金 利定 期开
放债 券A
南方金 利定 期开
放债 券 C
基金合 同生 效日 （2012 年5 月 17 日 ） 基 金份
额总额
953,646,123.12 668,207,602.66 南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 37 页 共 40 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 985,802,098.63 675,806,632.39
本报告 期基 金总 申购 份额 2,175,366.79 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - 2,196,377.47
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 987,977,465.42 673,610,254.92
注：截 至报 告日,本 基金 尚 未开放 申赎 ，本 期份 额变 动为本 基 金 C 类 基金 份额 转换 为 A 类 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 报 告期 内， 因 中国 工商银 行 股份 有限 公 司（ 以下简 称 “本 行 ” ） 工作 需要 ，周 月 秋同 志不
再担任 本行 资产 托管 部总 经理。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成 证券 投资基 金行 业高 级 管
理人员 任职 资格 备案 手续 前， 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资产 托管 部总经 理部 分业 务 授
权职责 。
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人未 发生 重大 人事 变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，未 发生 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 38 页 共 40 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 - - -2,344.86 69.64% -
银河证券 1 - - -1,022.39 30.36% -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
华泰证券 135,648,395.40 11.93% 8,403,201,000.00 4.93% - -
银河证券 1,000,939,184.73 88.07% 161,949,400,000.00 95.07% - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，我公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 ：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 39 页 共 40 页
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 南方基金关于旗下部分基金增加同花顺为
代销机构及开通定投业务并参与其费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年 1 月 10 日
2 南方基金关于旗下部分基金增加厦门银行
为代销 机构 及开 通定 投和 转换业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年 1 月 23 日
3 南方基金关于旗下部分基金增加民族证券
为代销 机构 并开 通转 换业 务的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年 1 月 27 日
4 南方基金关于旗下部分基金增加恒天明 泽
为代销机构及开通定投和转换业务并参与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年 2 月 24 日
5 南方基金关于电子直销平台相关业务调整
费率优 惠方 案的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年 2 月 24 日
6 南方基金管理有限公司关于旗下基金获配
14 莆 田城 投债 （1480053 ）公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年 2 月 28 日
7 南方基金关于开通京东网上交易平台基金
销售业 务的 通知
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年 3 月 31 日
8 南方基金管理有限公司关于开通“ 网银在
线” 基 金直 销支 付业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年 3 月 31 日
9 南方基金关于开通网上交易机构版业务的
公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年 5 月 23 日
10 南方基金关于旗下部分基金增加联合基金
网为代销机构及开通定投业务并参与其费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年 6 月 25 日
11 南方基金管理有限公司关于旗下基金获配
13 兴业 03 （122304 ）公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年 6 月 26 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方金利 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 的文 件。
2 、南 方金 利定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 。
3 、南 方金 利定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。 南方金利定期开放债券 2014 年 半年度报告
第 40 页 共 40 页
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
