鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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鹏 华 策 略 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金( 原 普 丰证 券 投 资 基金 转 型)2014 年半年
度报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本基金 系原 封闭 式基 金普 丰证券 投资 基金 转型 而来 。2014 年 5 月 15 日 ，普 丰证券 投资 基 金
基金份额持有 人大会以 现 场方式召开， 大会讨论 通 过了普丰证券 投资基金 转 型议案，内 容包括普
丰证券投资基 金由封闭 式 基金转为开放 式基金、 调 整存续期限、 终止上市 、 调整投资目 标、范围
和策略 以及 修订 基金 合同 等。 依 据中 国证 监会2014 年 5 月28 日证 券基 金机 构 监管部 函[2014]373
号文备 案， 持有 人大 会决 议生效 。 自 2014 年 6 月 10 日 起， 原《 普丰 证券 投 资基金 基金 合同 》终
止， 《 鹏华 策略 优选 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》生 效， 基金 正式 转型为 开放 式基 金，
存续期限调整 为无限期 ， 基金投资目标 、范围和 策 略调整，同时 基金更名 为 “鹏华策略 优选灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 ” 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 中， 原普 丰证 券投 资基金 报告 期 自 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 9 日 止，鹏 华策 略
优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金报 告期 自 2014 年 6 月 10 日 （基 金合 同 生效日 ）至 2014 年 6
月30 日止 。 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况（ 转型 前） .......................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况（ 转型 后） .......................................................................................................... 6
2.2 基 金产 品说 明（ 转型 前） .......................................................................................................... 6
2.2 基 金产 品说 明（ 转型 后） .......................................................................................................... 7
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现（ 转型 前） .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现（ 转型 后） ........................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）( 转型前) .................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表( 转型 前) ................................................................................................................. 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）( 转型后) .................................................................................. 37
6.1 资 产负 债表 （转 型后 ） ............................................................................................................ 37
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 38
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 39
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 40
§7 投资组合报告( 转型前) ...................................................................................................................... 61
转型前 ：原 普丰 证券 投资 基金（ 报告 期：2014 年 1 月 1 日-2014 年 6 月 9 日） .................... 61
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 61
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 62
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 63 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 71
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 73
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 73
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 73
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 74
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 74
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 74
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 74
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 74
§7 投资组合报告( 转型后) ...................................................................................................................... 76
转型后 ： 鹏 华策 略优 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金（报 告期 ：2014 年 6 月 10 日（ 基金 合
同生效 日）-2014 年6 月30 日） .................................................................................................. 76
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 76
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 76
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 77
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 85
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 86
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 86
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投 资 明细 ................ 86
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 87
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 87
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 87
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 87
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 87
§8 基金份额持有人信息( 转型前) .......................................................................................................... 88
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 88
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 89
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 89
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 89
§8 基金份额持有人信息( 转型后) .......................................................................................................... 89
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 89
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 89
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 90
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 90
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 90
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决 议 ...................................................................................................... 90
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 90
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 91
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 91
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 91
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 91
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况( 转 型后) ............................................................... 91
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况( 转 型前) ............................................................... 93
10.8 其他 重大 事件 （转 型 后） ...................................................................................................... 94
10.8 其他 重大 事件 （转 型 前） ...................................................................................................... 95 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 97
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 97
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 97
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 98
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 98
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况 （转 型前）
基金名 称 普丰证 券投 资基 金
基金简 称 鹏华普 丰封 闭
场内简 称 基金普 丰
基金主 代码 184693
交易代 码 184693
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 1999 年7 月 14 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,000,000,000.00 份
基金合 同存 续期 至 2014 年6 月9 日止
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 1999-07-30
2.1 基 金基 本情况 （转 型后）
基金名 称 鹏华策 略优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 鹏华策 略优 选混 合
场内简 称 鹏华策略
基金主 代码 160627
交易代 码 160627
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年6 月 10 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,000,000,000.00 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明 （转 型前）
投资目 标 导入指 数化 投资 概念 ，增 加投资 广度 ，分 散投 资风 险，
同时贯 彻绩 优、 成长 的选 股原则 。 通 过指 数化 投资 和优
化组合 投资 两种 模式 的积 极结合 ， 实 现风 险与 收益 的 有
效平衡 ， 力 争使 基金 取得 超 过市场 平均 收益 率以 上的 投
资收益 ，实 现基 金资 产的 长期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 将指 数化 投资 与优 化组合 投资 有机 结合 ， 在 进 一
步分散 风险 的同 时， 积极 投资绩 优股 和成 长股 ， 将 基金鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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财产按 一定 比例 分为 指数 化投资 部分 、 债 券投 资部 分 和
优化组 合投 资部 分， 力争 在降低 风险 的同 时， 实现 基金
财产增 值。
业绩比 较基 准 无
风险收 益特 征 无
2.2 基 金产 品说明 （转 型后）
投资目 标 灵活优 选多 种投 资策 略， 挖掘优 质的 上市 公司 ， 在 有效
控制风 险前 提下 ，力 求超 额收益 与长 期资 本增 值。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量 （ 包括GDP
增长率 、CPI 走势 、M2 的 绝对水 平和 增长 率 、 利 率 水平
与走势 等 ） 以 及各 项国 家 政策 （包 括财 政 、 税 收 、 货 币、
汇率政 策等 ） 来 判断 经济 周 期目前 的位 置以 及未 来将 发
展的方 向， 在此 基础 上对 各 大类资 产的 风险 和预 期收 益
率进行 分析 评估 ， 制定 股 票、 债券 、 现 金等 大类 资 产之
间的配 置比 例、 调整 原则 和调整 范围 。
2、股 票投 资策 略
本基金 的股 票投 资包 含策 略选股 和个 股分 析两 个步 骤。
首先根据不同市场状况灵活运用多种策略选出备选股
票，再 针对 相关 个股 进行 深度分 析。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、 收 益率 曲线 策略 、 骑
乘策略 、 息差 策略 、 个券 选择策 略 、 信 用策 略 、 中 小企
业私募 债投 资策 略等 积极 投资策 略。
4、股 指期 货、 权证 等投 资 策略
本基金 可投 资股 指期 货、 权 证和其 他经 中国 证监 会允 许
的金融 衍生 产品 。
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期 保
值为目 的， 主要 选择 流动 性好、 交易 活跃 的股 指期 货合
约。 本 基金 力争 利用 股指 期货的 杠杆 作用 ， 降 低申 购赎
回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整
的交易 成本 ，达 到稳 定投 资组合 资产 净值 的目 的。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 ×6 0% ＋ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率
×40%
风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金， 其 预期风 险和 预期 收益 高于 货
币市场 基金 、 债券 型基 金 ， 低 于股 票型 基金 ， 属 于 证券
投资基 金里 中高 风险 、中 高预期 收益 的品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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公司
信息披 露负 责
人
姓名 张戈 赵会军
联系电 话 0755-82825720 010-66105799
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电话 4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 区福 华三 路168 号深 圳
国际商 会中 心 第 43 层
北京市 西城 区复 兴门 内
大街 55 号
办公地 址 深圳市 福田 区福 华三 路168 号深 圳
国际商 会中 心 第 43 层
北京市 西城 区复 兴门 内
大街 55 号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 何如 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.phfund.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中
心第 43 层 鹏华 基金 管理 有 限公司 。
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行
股份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期
2014 年 1 月 1 日-2014 年 6 月
9 日（ 基金 合同 失效 前日 ）
报告期
2014 年 6 月 10 日 （ 基金 合 同生
效日）-2014 年 6 月 30 日
转型前 转型后
本期已 实现 收益 -23,928,586.26 -30,480,187.27
本期利 润 -106,372,751.99 32,176,591.22
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0355 0.0107
本期加 权平 均净 值利 润率 -4.42% 1.33% 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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本期基 金份 额净 值增 长率 -4.24% 1.37%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末
2014 年 6 月 9 日 （ 基金 合 同失
效前日 ）
报告期 末
2014 年 6 月 30 日
期末可 供分 配利 润 -596,561,874.36 -564,385,283.14
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1989 -0.1881
期末基 金资 产净 值 2,403,438,125.64 2,435,614,716.86
期末基 金份 额净 值 0.8011 0.812
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末
2014 年 6 月 9 日 （ 基金 合 同失
效前日 ）
报告期 末
2014 年 6 月 30 日
基金份 额累 计净 值增 长率 173.11% 1.37%
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关 费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如， 开 放式基 金的 申购 赎回
费、基 金转 换费 、封 闭式 基金交 易佣 金等 ）, 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
（3 ） 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润期 末余 额和 未分 配利润 中已 实现 部 分
的期末 余额 的孰 低数 。 表 中的 “ 期末 ” 均 指报 告期 最后一 日 ， 即6 月30 日 ， 无论该 日是 否为 开放
日或交 易所 的 交 易日 。
（4 ） 转型 前基 金本 报告 期 自 2014 年 1 月 1 日 起至 2014 年 6 月 9 日止 ，转 型 后基金 本报 告期自
2014 年6 月10 日（ 基金 合同生 效日 ）起 至 2014 年 6 月 30 日止 。
3.2 基 金净 值表现 （转 型前）
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
转型前
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个
月
-0.42% 0.23% - - - -
过去三 个
月
1.14% 1.00% - - - -
过去六 个
月
-4.24% 1.41% - - - -
过去一 年 -0.06% 1.64% - - - -
过去三 年 -24.64% 1.98% - - - -
自基金 合
同生效 起
至今
173.11% 2.42% - - - - 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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注：基 金合 同中 未规 定业 绩比较 基准 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 1999 年7 月14 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
3.2 基 金净 值表现 （转 型后 ）
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
转型后
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
自基金 合
同生效 起
至今
1.37% 0.38% 1.02% 0.47% 0.35% -0.09%
注：业 绩比 较基 准= 沪深300 指 数收 益率 ×60% ＋中 证综合 债指 数收 益率 ×40 %
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3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩 比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、 本基 金基 金合 同于2014 年6 月10 日生 效 ， 截 至本报 告期 末本 基金 基金 合同生 效未 满一 年
且仍处 于建 仓期 。
2、 本 基金 管理 人将 严格 按 照本基 金合 同的 约定 ， 于 本基金 建仓 期届 满后 确保 各项投 资比 例符 合基
金合同 的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年12 月 22 日 ， 业务范 围包 括基 金募 集 、 基金销 售 、 资 产
管理及中国证 监会许可 的 其他业务。截 止本报告 期 末，公司股东 由国信证 券 股份有限公 司、意大
利欧利盛资本资产 管理股 份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A. ） 、深圳市北 融信 投资发展有限公 司
组成 ， 公 司性 质为 中外 合 资企业 。 公司 原注 册资 本8,000 万元 人民 币， 后于2001 年9 月 完成 增资鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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扩股， 增 至 15,000 万 元人 民币。 截止 本报 告期 末， 公司管 理 51 只开 放式 基金 和 7 只 社保 组合 ，
经过 近16 年投 资管 理基 金 ，在基 金投 资、 风险 控制 等方面 积累 了丰 富经 验。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型前 ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈鹏 本 基 金 基
金经理
2013 年 1 月
26 日
2014 年 4 月 19 日 11 陈鹏先 生， 国 籍中
国， 清华 大学 工商
管理硕士，11 年
证券从 业经 验。 曾
在 联 合 证 券 有 限
责 任 公 司 任 行 业
研究员； 2006 年 5
月 加 入 鹏 华 基 金
管 理 有 限 公 司 从
事行业 研究 工作，
历任行 业研 究员、
鹏 华 价 值 优 势 股
票 型 证 券 投 资 基
金（LOF ） 基 金 经
理助理， 2007 年 8
月至 2011 年 1 月
担 任 鹏 华 行 业 成
长 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ，2008
年 8 月至 2011 年
5 月担任 鹏华 普丰
基 金 基 金 经 理 ，
2011 年 6 月至
2013 年 3 月 担任
鹏 华 新 兴 产 业 股
票 型 证 券 投 资 基
金基金 经理， 2013
年 1 月至 2014 年
4 月担任 鹏华 普丰
基 金 基 金 经 理 ，
2011 年 1 月 起至
今 担 任 鹏 华 中 国
50 开 放 式 证 券 投
资基金 基金 经理，
现 同 时 担 任 基 金
管理部 副总 经理、
投 资 决 策 委 员 会鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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成员。 陈 鹏先 生具
备基金 从业 资格。
本 报 告 期 内 陈 鹏
不 再 担 任 本 基 金
基金经 理。
张戈 本 基 金 基
金经理
2014 年 4 月
19 日
2014 年 6 月 10 日 7 张戈先 生， 经 济学
博士，7 年证 券从
业经验。 历任 宝盈
基 金 管 理 有 限 公
司核心 研究 员， 从
事策略、 地产 等研
究；2012 年 5 月
加 盟 鹏 华 基 金 管
理有限 公司， 担任
研 究 部 高 级 研 究
员， 从事 策略 研究
工作，2014 年 4
月至 2014 年 6 月
担 任 鹏 华 普 丰 证
券投资 基金 （2014
年 6 月 已 转 型 为
鹏 华 策 略 优 选 灵
活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金） 基金
经理，2014 年 6
月 起 至 今 担 任 鹏
华 策 略 优 选 灵 活
配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理。 张戈 先生 具备
基金从 业资 格。 本
报 告 期 内 本 基 金
基 金 经 理 发 生 变
动。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成立基 金基 金经 理的 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型后 ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张戈 本 基 金 基
金经理
2014 年 6 月
10 日
- 7 张戈先 生， 经 济学
博士，7 年证 券从鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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业经验。 历任 宝盈
基 金 管 理 有 限 公
司核心 研究 员， 从
事策略、 地产 等研
究；2012 年 5 月
加 盟 鹏 华 基 金 管
理有限 公司， 担任
研 究 部 高 级 研 究
员， 从事 策略 研究
工作，2014 年 4
月至 2014 年 6 月
担 任 鹏 华 普 丰 证
券投资 基金 （2014
年 6 月 已 转 型 为
鹏 华 策 略 优 选 灵
活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金） 基金
经理，2014 年 6
月 起 至 今 担 任 鹏
华 策 略 优 选 灵 活
配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理。 张戈 先生 具备
基金从 业资 格。 本
报 告 期 内 本 基 金
基 金 经 理 未 发 生
变动。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成立基 金基 金经 理的 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法 律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定， 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，本基金 运作合规 ， 不存在违反 基金合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本报告期内基 金
管理人管理的 所 有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量 超过该证
券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 2 次 ， 主 要原 因分 别在于 采用 量化 策略 的基 金调仓 和指 数成 分股
交易不 活跃 导致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾上 半 年 A 股 市场： （1 ）大势 上， 沪 深 300 在不 停的做 俯卧 撑， 创业 板则 呈 N 型 ，高 点在
2 月中 下旬 ， 低点 在5 月 中旬； （2 ） 风格 上 ， 小 盘 成长股 继续 跑赢 ， 但2013 年的风 格分 化有 显著
收敛； （3） 行 业，TMT 、 军 工、 电 力设 备等 显著 跑赢 ， 煤炭、 非银 、 农 业等 显 著跑输 。 之 所 以 会出
现这个 局面 ， 与 中国 经济 目 前处于 转型 期这 个时 代背 景有关 。 2014 年 上半 年我 们的配 置整 体均 衡，
不足之 处是 在5.20 日以 来 的反弹 中偏 保守 ，错 失了 一些投 资机 会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
原鹏华 基金 普丰 投资 基 金 2014 年 1 月 1 日至 6 月 9 日期间 的净 值增 长率 为-4.24%; 鹏 华策 略
优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 2014 年6 月10 日至 6 月 30 日 期间 的净 值 增长率 为 1.37%，同
期业绩 基准 为1.02% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年宏观经 济缺乏内 生 增长动力，但 政策有望 予 以对冲： （1）我 国经济增 长动力主要来 自
出口与投资。 美欧经济 仍 处弱复苏期、 我国产品 成 本上升，出口 总体个位 数 增长。产能 过剩与企
业债务问题 对投资需 求的 抑制仍然存 在，而房 地产 市场的低迷 可能会进 一步 影响投资需 求； （2）
政策总体中性 、定向宽 松 。下半年政府 在进一步 推 动项目投资的 同时，可 能 仍然会实行 定向降准
与定向再贷款 。政策的 节 奏、力度与经 济运行态 势 紧密相关，如 果经济出 现 新一轮快速 下行，则
政策力 度可 能会 加大 ；否 则，稳 增长 政策 的力 度可 能会相 对温 和。
整体而言，下 半年的宏 观 经济和政策格 局对股票 市 场而言是中性 的，还是 要 努力寻找结构 性
机会。从房地 产业发展 相 对成熟的美日 经验来看 ， 后房地产时代 房地产及 相 关产业的增 长或将减
速，但同时， 随着技术 的 进步、消费的 升级，又 会 有新的行业成 长起来。 而 对于我国， 体制改革
也有望释放可 观的红利 。 因此，自下而 上地选择 技 术进步、消费 升级、符 合 体制改革趋 势的行业
和与股 是经 济结 构调 整的 大背景 的。 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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具体而言我们 建议关注 以 下四个领域： （1 ）技术进 步包括高端装 备制造、 电 动汽车、智能 装
备、互联网 等； （2）消 费 升级包括现 代农业、 医药 、仪器、环 保、文化 娱乐 服务业等； （3 ）体制
改革包括国 企改革、 油气 改革等； （4 ） 军工也是 值 得关注的主 题，具体 地包 括军工装 备 、军工 电
子、军 工信 息与 通信 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述 ：
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的相
关规定，本公 司成立停 牌 股票、债券不 活跃市场 报 价等投资品种 估值小 组 ， 成员由基金 经理、行
业研究 员、 债券 研究 员、 监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度：
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论， 发 表相关意见和 建议，与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
4.7.1 截止 本报 告期 末， 本 基金期 末可 供分 配利 润为-564,385,283.14 元， 期末 基金份 额净 值鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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0.812 元。 不符 合利 润分 配条件 ，本 基金 本期 将不 进行利 润分 配。
4.7.2 本基 金本 报告 期内 未进行 利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对 鹏 华策 略优 选灵 活配 置混合 型 证 券投 资基 金( 原 普丰证 券投 资
基金转 型) 的托 管过 程中 ， 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 法律 法规 和基 金合同 的有 关规 定，
不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投 资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 鹏华策略 优 选灵活配置混 合型 证券 投 资基金(原普丰 证券投资 基 金转型)的管 理
人 —— 鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 在 鹏 华 策 略 优选 灵 活配 置 混 合 型 证 券 投资 基 金(原 普 丰 证 券 投 资基
金转型)的 投资 运作 、基 金 资产净 值计 算、 基金 份额 申购赎 回价 格计 算、 基金 费用开 支等 问题 上，
不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 在各 重 要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。
本报告期内 ， 鹏华策 略优 选灵活配置 混合型 证 券投 资基金(原普 丰证券投 资基 金转型)未进 行利润
分配。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对鹏华基 金 管理有限公司 编制和披 露 的 鹏华策略优 选灵活配 置 混合型 证券投 资
基金( 原普 丰证 券投 资基 金 转型)2014 年半 年度 报告 中财务 指标 、 净 值表 现、 利润分 配情 况、 财务
会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）( 转型前)
6.1 资 产负 债表( 转 型前)
会计主 体 ： 普丰 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年6 月9 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2014 年 6 月 9 日（基金合
同失效前日）
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 212,332,909.35 17,930,344.45 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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结算备 付金
165,828.14 133,907.79
存出保 证金
339,995.31 380,685.25
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,167,251,390.28 2,481,330,772.10
其中： 股票 投资
1,278,320,750.73 1,950,795,422.02
基金投 资
- -
债券投 资
888,930,639.55 530,535,350.08
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 24,890,127.14 13,719,391.13
应收股 利
216,384.02 -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,405,196,634.24 2,513,495,100.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 9 日（基金合
同失效前日）
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
741,535.06 2,673,961.83
应付托 管费
148,307.03 534,792.39
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 575,266.11 149,410.87
应交税 费
2,058.00 2,058.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 291,342.40 324,000.00
负债合 计
1,758,508.60 3,684,223.09
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配 利润 6.4.7.10 -596,561,874.36 -490,189,122.37
所有者 权益 合计
2,403,438,125.64 2,509,810,877.63
负债和 所有 者权 益总 计
2,405,196,634.24 2,513,495,100.72
注：报 告截 止日2014 年 6 月 9 日（ 基金 合同 失效 前 日）， 基金 份额 净值0.8011 元， 基金 份额 总鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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额3,000,000,000.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 普丰 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 9 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 9 日（基金合同
失效前日）
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月30 日
一、收入
-88,322,568.95 -155,672,909.90
1.利息 收入
12,121,711.73 11,655,978.91
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 671,034.34 1,564,268.30
债券利 息收 入
11,450,677.39 9,582,324.97
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 509,385.64
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填 列）
-18,000,114.95 99,224,949.63
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -27,119,114.41 78,865,716.42
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 236,441.65 4,148,993.80
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 8,882,557.81 16,210,239.41
3.公允 价值变动收益（损失 以
“-” 号填 列）
6.4.7.16 -82,444,165.73 -266,553,838.44
4.汇兑 收益 （损 失以“- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.17 - -
减： 二、费用
18,050,183.04 23,687,426.96
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 13,199,930.18 16,044,717.99
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,639,986.05 3,212,348.99
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 1,942,394.81 4,187,363.94
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资 产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 267,872.00 242,996.04
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-106,372,751.99 -179,360,336.86
减：所 得税 费用
- - 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号
填列）
-106,372,751.99 -179,360,336.86
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 普丰 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 9 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 9 日（基金合同失 效前日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
3,000,000,000.00 -490,189,122.37 2,509,810,877.63
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -106,372,751.99 -106,372,751.99
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
3,000,000,000.00 -596,561,874.36 2,403,438,125.64
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
3,000,000,000.00 -415,884,707.27 2,584,115,292.73
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -179,360,336.86 -179,360,336.86
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
- - - 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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变动（净值减少以“- ”号
填列）
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
3,000,000,000.00 -595,245,044.13 2,404,754,955.87
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 邓召 明____________ 邓召 明__________ 刘慧 红____
基金管 理人 负责 人主 管会 计工作 负责 人会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
普丰证券投资 基金(以下简 称 “本基金 ”)经中国证 券 监督管理委员 会(证监基字[1999]20 号
文) 批 准于 1999 年 7 月 14 日募集 设立 。本 基金 为 契约型 封闭 式， 存续 期 15 年，发 行规 模为 30
亿份基金单位 。本基金 的 基金管理人为 鹏华基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为中国工商 银行股份
有限公 司。 《普 丰证 券投 资 基金招 募说 明书 》 、 《普 丰 证券投 资基 金基 金合 同 》 等文件 已按 规定 报送
中国证 监会 备案 。本 基 金 经深圳 证券 交易 所（ 以下 简称深 交所 ）深 证上[1999]63 号 文审 核同 意，
于1999 年7 月30 日 在深 交所挂 牌交 易。
根据《证券投 资基金法 》 及相关法律法 规以及《 普 丰证券投资基 金基金合 同 》的有关规定 ，
本基金的投资 范围仅限 于 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国内 依法公开 发 行上市的股 票、债券
及中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具，其 中 基金资产的 50%以指 数化 形式、按中证 指数有
限公司 编制 的沪 深 300 指 数股票 构成 及数 量比 例投 资， 另 50% 可 以投 资于 深 沪两市 绩优 股、 成长
股和具 有良 好发 展前 景的 股票以 及债 券； 债券 投资 中国债 投资 不低 于 基 金资 产的 20% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 普丰证券 投 资基金基金 合同》和 中国 证监会允许 的基金行 业实 务操作的有 关规定 编
制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 9 日 （基 金 合同失 效前 日） 止期 间的 财务报 表符 合企鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 22 页 共 98 页
业会计 准则 的要 求 ， 真 实 、 完 整地 反映 了本 基金2014 年 6 月 9 日 （基 金合 同失 效前日 ） 的财 务状
况以 及2014 年1 月1 日至 2014 年6 月9 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
本报告 期税 项未 发生 变化 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月9 日（ 基金 合 同失效 前日 ）
活期存 款 212,332,909.35
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 212,332,909.35
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 9 日（ 基金 合 同失效 前日 ）
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,385,559,516.48 1,278,320,750.73 -107,238,765.75
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 4,197,300.00 3,836,639.55 -360,660.45
银行间 市场 891,573,790.00 885,094,000.00 -6,479,790.00
合计 895,771,090.00 888,930,639.55 -6,840,450.45
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,281,330,606.48 2,167,251,390.28 -114,079,216.20
鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 23 页 共 98 页
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 衍生 金融 资产 和衍生 金融 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 买入 返售 金融 资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 9 日（ 基金 合 同失效 前日 ）
应收活 期存 款利 息 396,477.77
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,234.51
应收债 券利 息 24,490,443.01
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 971.85
合计 24,890,127.14
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 9 日（ 基金 合 同失效 前日 ）
交易所 市场 应付 交易 费用 573,116.11
银行间 市场 应付 交易 费用 2,150.00
合计 575,266.11
6.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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项目
本期末
2014 年6 月9 日（ 基金 合 同失效 前日 ）
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 205,342.40
应付其 他 86,000.00
合计 291,342.40
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月9 日 （基 金合 同失 效前日 ）
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -458,554,071.90 -31,635,050.47 -490,189,122.37
本期利 润 -23,928,586.26 -82,444,165.73 -106,372,751.99
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -482,482,658.16 -114,079,216.20 -596,561,874.36
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 9 日 （基 金合 同
失效前 日）
活期存 款利 息收 入 665,791.03
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,081.01 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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其他 2,162.30
合计 671,034.34
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月9 日 （基 金合
同失效 前日 ）
卖出股 票成 交总 额 825,909,704.71
减：卖 出股 票成 本总 额 853,028,819.12
买卖股 票差 价收 入 -27,119,114.41
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月9 日 （基 金
合同失 效前 日）
卖出债 券 （债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总 额 309,844,521.80
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成本 总额 299,903,050.00
应收利 息总 额 9,705,030.15
债券投 资收 益 236,441.65
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 没有 发生衍 生工 具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 9 日 （基 金合 同
失效前 日）
股票投 资产 生的 股利 收益 8,882,557.81
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 8,882,557.81
鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 9 日 （基 金合 同
失效前 日）
1. 交易 性金 融资 产 -82,444,165.73
—— 股 票投 资 -91,049,645.20
—— 债 券投 资 8,605,479.47
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
—— 其 他 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 -82,444,165.73
6.4.7.17 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 没有 发生其 他收 入。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 9 日 （基 金合 同失
效前日 ）
交易所 市场 交易 费用
1,939,419.81
银行间 市场 交易 费用
2,975.00
合计
1,942,394.81
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月9 日 （基 金
合同失 效前 日）
审计费 用 43,835.20
信息披 露费 131,507.20
其他 400.00
持有人 大会 费 10,000.00
账户维 护费 9,000.00
上市年 费 30,000.00
银行汇 划费 用 3,129.60 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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律师费 40,000.00
合计 267,872.00
注：其 他为 上清 所数 字证 书费。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 于2014 年6 月 9 日 进行终 止上 市权 利登 记，2014 年6 月10 日终 止上 市 。 原 《 普丰 证
券投资 基金 基金 合同 》 于 终止上 市日 起失 效， 《鹏 华 策略优 选灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金基 金合
同》于 同一 日起 生效 ，同 时本基 金更 名为 鹏华 策略 优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、基 金管 理人
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人
国信证 券股 份有 限公 司（ “国信 证券 ”） 基金发 起人 、基 金管 理人 的股东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一 般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月9 日 （基
金合同 失效 前日 ）
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国信证券 - - 47,612,549.76 1.84%
鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比较 期间 未通 过关 联方交 易单 元发 生债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及 上 年度可 比较 期间 未通 过关 联方交 易单 元发 生债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比较 期间 未通 过关 联方发 生权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月9日（ 基金 合同 失效 前日 ）
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
国信证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
国信证券 43,004.41 1.85% 49,604.78 2.18%
注：1 、佣 金的 计算 公式
上海证券交易 所的交易 佣 金=买（卖）成 交金额 ×1 ‰-买（卖） 经手费-买 （ 卖）证管费等 由券商
承担的 费用
深圳证券交易 所的交易 佣 金=买（卖）成 交金额 ×1 ‰-买（卖） 经手费-买 （ 卖）证管费等 由券商
承担的 费用
（佣金 比率 按照 与一 般证 券公司 签订 的协 议条 款订 立。 ）
2 、本基金与关联方 已按同 业统一的基金佣金 计算方 式和佣金比例签订 了《证 券交易席位租用 协
议》 。 根据 协议 规定 ，上 述 单位定 期或 不定 期地 为我 公司提 供研 究服 务以 及其 他研究 支持 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月9 日 （基 金合 同失 效前 日）
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,199,930.18 16,044,717.99
注： 支 付基 金管 理人 鹏华 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 年费 率 为1.25% ， 逐日计 提， 按月 支付 。
日管理 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 1.25 %÷ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月9 日 （基 金合 同失 效前 日）
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,639,986.05 3,212,348.99
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.25% ， 逐日计 提， 按月 支付 。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.25 %÷ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 较期 间没 有与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6
月9 日 （基 金合 同失 效前 日）
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
基金合同生效日持有的基
金份额
- -
期初持 有的 基金 份额 3,750,000.00 3,750,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 3,750,000.00 3,750,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.1250% 0.1250%
注： （1 ）封 闭式 基金 普丰 证券投 资基 金由 于封 闭期 限结束 ， 于 2014 年 6 月 10 日 终止 上市 ，转 型
为开放 式基 金鹏 华策 略优 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ，本 基金 管理 人持 有份额 不变 。
(2) 本 基金 管理 人投 资本 基 金的费 率标 准与 其他 相同 条件的 投资 者适 用的 费率 标准相 一致 。
鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 30 页 共 98 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年6 月9 日（ 基金 合 同失效 前日 ）
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例（%）
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例（%）
国信证券 7,500,000.00 0.2500% 7,500,000.00 0.2500%
安徽国元信
托
1,875,000.00 0.0625% 1,875,000.00 0.0625%
方正证券 1,875,000.00 0.0625% 1,875,000.00 0.0625%
注： （1 ）“ 方正 证券 、安 徽国元 信托 ”为 本基 金发 起人；
（2 ） 关联 方投 资本 基金 为 基金发 行期 间按 统一 认购 费率认 购。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月9 日 （基
金合同 失效 前日 ）
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 212,332,909.35 665,791.03 276,844,960.87 1,540,994.84
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 参与 关联 方承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 9 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：截至本报 告期末， 本 基金没有持有 因认购新 发 或增发而流通 受限的股 票 ，也没有持 有因认购
新发或 增发 而流 通受 限的 债券及 权证 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600535 天士力 2014 年6 月3 日 重大事项 37.49 2014 年6 月18 日 39.09 92,877 1,942,282.63 3,481,958.73 -
600832 东方明 2014 年5 月29 日 资产重组 10.98 - - 270,906 2,235,982.62 2,974,547.88 - 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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珠
600637 百视通 2014 年5 月29 日 资产重组 32.03 - - 92,039 1,528,536.25 2,948,009.17 -
600100
同方股
份
2014 年5 月29 日 重大事项 8.60 2014 年6 月17 日 8.80 262,456 1,878,835.88 2,257,121.60
-
000009
中国宝
安
2014 年5 月28 日 重大事项 10.21 2014 年8 月15 日 9.33 199,193 830,823.92 2,033,760.53
-
601669
中国电
建
2014 年5 月13 日 资产重组 2.79 - - 680,300 2,690,769.48 1,898,037.00
-
000562
宏源证
券
2013 年10 月31 日 资产重组 8.22 2014 年7 月28 日 8.93 211,067 2,322,534.06 1,734,970.74
-
000960
锡业股
份
2014 年5 月6 日 资产重组 12.44 2014 年8 月5 日 13.68 79,500 2,449,177.85 988,980.00
-
000878
云南铜
业
2014 年4 月17 日 重大事项 7.61 2014 年7 月17 日 7.50 124,453 1,845,074.26 947,087.33
-
002092
中泰化
学
2014 年3 月28 日 重大事项 5.76 2014 年6 月27 日 5.97 158,009 2,008,046.73 910,131.84
-
600157
永泰能
源
2014 年4 月15 日 资产重组 2.33 2014 年6 月10 日 2.56 370,000 1,949,287.34 862,100.00
-
600058
五矿发
展
2014 年6 月5 日 资产重组 10.91 2014 年6 月16 日 10.80 70,537 1,087,787.32 769,558.67
-
002069 獐子岛 2014 年6 月3 日 重大事项 14.25 2014 年6 月24 日 14.60 48,986 1,276,435.60 698,050.50 -
000807
云铝股
份
2014 年5 月5 日 资产重组 3.25 2014 年7 月28 日 3.58 158,985 972,296.75 516,701.25
-
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为封闭 式股票型 证 券投资基金。 本基金投 资 的金融工具主 要包括股 票 投资、债券投 资
及权证 投资 等。
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内 ， 使 本基 金在 风险 和 收益之 间取 得最 佳的 平衡 以实现 “ 风险 和收 益相 匹 配” 的风 险收 益目 标。 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 32 页 共 98 页
本基金的基金 管理人致 力 于全面内部控 制体系的 建 设，建立了从 董事会层 面 到各业务部门 的
风险管理组织 架构。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设风险控制 和合规审 计 委员会，主 要负责制
定基金管理人 风险控制 战 略和控制政策 、协调突 发 重大风险等事 项；督察 长 负责对基金 管理人各
业务环节合法 合规运作 进 行监督检查， 组织、指 导 基金管理人内 部监察稽 核 工作，并可 向董事会
和中国证监会 直接报告 ； 在公司内部设 立独立的 监 察稽核部，专 职负责对 基 金管理人各 部门、各
业务的 风险 控制 情况 进行 督促和 检查 ，并 适时 提出 整改建 议。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在 本基 金的 托管 行中 国工商 银行 股份 有限 公司
，与该 银行 存款 相关 的信 用风险 不重 大。
本基金在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交收 和
款项清算，违 约风险可 能 性很小；在银 行间同业 市 场进行 交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2014 年6 月30 日 ， 本 基金持 有信 用类 债券 占基 金净值 比 0.16% （上 年度 末数据 ：0.16%）。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 来 自于投资品种 所
处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困难 或因投资 集 中而无法在市 场出现剧 烈 波动的情况 下以合理
的价格 变现 。
针对投资品种 变现 的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 职能部门设定 流
动性比例要求 ，对流动 性 指标进行持续 的监测和 分 析，包括组合 持仓集中 度 指标、组合 在短时间鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 33 页 共 98 页
内变现 能力 的综 合指 标、 组 合中变 现能 力较 差的 投资 品种比 例以 及流 通受 限制 的投资 品种 比例 等。
本基金投资于 一家公司 发 行的股票市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的 基金
管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发行的 证 券不得超过该 证券的 10% 。本基金所持 大部分
证券在证券交 易所上市 ， 其余亦可在银 行间同业 市 场交易，因此 除附注中 列 示的部分基 金资产流
通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余金融 资 产均能以合理 价格适时 变 现。此外， 本基金可
通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其上 限一般不 超 过基金持有 的债券投
资的公 允价 值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值（ 所有 者权 益） 无固 定到期 日且 不计 息， 因此 账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价 值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 ， 其余大部分金 融
资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量在很大 程 度上独立于 市场利率
变化。 本基 金的 基金 管理 人定期 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月9 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 212,332,909.35 - - - 212,332,909.35
结算备 付金 165,828.14 - - - 165,828.14
存出保 证金 339,995.31 - - - 339,995.31
交易性 金融 资产 794,790,639.55 - 94,140,000.00 1,278,320,750.73 2,167,251,390.28
应收利 息 - - - 24,890,127.14 24,890,127.14
应收股 利 - - - 216,384.02 216,384.02 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 34 页 共 98 页
资产总 计 1,007,629,372.35 - 94,140,000.00 1,303,427,261.89 2,405,196,634.24
负债
应付管 理人 报酬 - - - 741,535.06 741,535.06
应付托 管费 - - - 148,307.03 148,307.03
应付交 易费 用 - - - 575,266.11 575,266.11
应交税 费 - - - 2,058.00 2,058.00
其他负 债 - - - 291,342.40 291,342.40
负债总 计 - - - 1,758,508.60 1,758,508.60
利率敏 感度 缺口 1,007,629,372.35 - 94,140,000.00 1,301,668,753.29 2,403,438,125.64
上年度 末
2013 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 17,930,344.45 - - - 17,930,344.45
结算备 付金 133,907.79 - - - 133,907.79
存出保 证金 380,685.25 - - - 380,685.25
交易性 金融 资产 438,194,000.00 351,008.10 91,990,341.98 1,950,795,422.02 2,481,330,772.10
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 13,719,391.13 13,719,391.13
其他资 产 - - - - -
资产总 计 456,638,937.49 351,008.10 91,990,341.98 1,964,514,813.15 2,513,495,100.72
负债
应付证 券清 算款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 2,673,961.83 2,673,961.83
应付托 管费 - - - 534,792.39 534,792.39
应付交 易费 用 - - - 149,410.87 149,410.87
应交税 费 - - - 2,058.00 2,058.00
其他负 债 - - - 324,000.00 324,000.00
负债总 计 - - - 3,684,223.09 3,684,223.09
利率敏 感度 缺口 456,638,937.49 351,008.10 91,990,341.98 1,960,830,590.06 2,509,810,877.63
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假
设
该利率敏感性分析 数据结 果为基于本基金报 表日组 合持有债券资产的 利率风 险状况测算的
理论变 动值 对基 金资 产净 值的影 响金 额。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分
析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2014 年 6 月 9 日 ） 上年度 末（2013 年 12 月31 日）
市 场 利 率 下 降 25 个 2,274,670.90 1,931,680.92 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 35 页 共 98 页
基点
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-2,236,076.63 -1,894,525.84
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以 人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的 定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。
本基金投资于 股票、债 券 的比例不低于 基金资产 总 值的 80%， 投资于国 家债 券的比例不低 于
基金资 产净 值 的20% 。
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定量 方
法对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR （Value at Risk ）指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险，
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月9 日 （ 基金 合 同失效 前
日）
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例（% ） 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 36 页 共 98 页
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,278,320,750.73 53.19 1,950,795,422.02 77.73
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,278,320,750.73 53.19 1,950,795,422.02 77.73
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 外的 其他 市场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2014 年6 月9
日）
上年度 末（2013 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 79,127,191.69 100,706,161.46
业绩比 较基 准下 降 5% -79,127,191.69 -100,706,161.46
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于2014 年6 月9 日( 基金 合同失 效前 日)， 本基 金持 有的以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期 损
益的金融资产 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 1,259,136,375.04 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为
908,115,015.24 元 ，无 属 于第三 层级 的余 额(2013 年 12 月 31 日： 第一 层 级 1,942,380,373.05鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 37 页 共 98 页
元，第 二层 级538,950,399.05 元， 无属 于第 三层 级 的余额)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§6 半年度 财务会 计报告（未 经审计）( 转型后)
6.1 资 产负 债表（ 转型 后）
会计主 体： 鹏华 策略 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 572,399,435.47
结算备 付金
165,828.14
存出保 证金
339,995.31
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,265,615,813.84
其中： 股票 投资
1,134,106,383.32
基金投 资
-
债券投 资
131,509,430.52
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 600,000,000.00
应收证 券清 算款
85,427.82
应收利 息 6.4.7.5 3,352,943.84
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
2,441,959,444.42 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 38 页 共 98 页
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
负债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
1,999,657.79
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
2,830,738.77
应付托 管费
496,507.63
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 751,409.28
应交税 费
2,058.00
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 264,356.09
负债合 计
6,344,727.56
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 3,000,000,000.00
未分配 利润 6.4.7.10 -564,385,283.14
所有者 权益 合计
2,435,614,716.86
负债和 所有 者权 益总 计
2,441,959,444.42
注： （1 ） 报告 截止 日2014 年6 月 30 日 ， 基 金份 额 净值 0.812 元 ， 基 金份 额 总额 3,000,000,000
份。
（2 ） 本基 金基 金合 同于2014 年6 月10 日生 效， 无 上年度 末数 据。
6.2 利 润表
会计主 体： 鹏华 策略 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年6 月 10 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2014 年 6 月 10 日（基金合同生效日） 至
2014 年 6 月30 日
一、收入
35,019,524.04
1.利息 收入
2,213,642.12
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 168,383.60
债券利 息收 入
653,896.32
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,391,362.20 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 39 页 共 98 页
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-29,850,896.57
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -29,554,867.79
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -7,195,043.33
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 6,899,014.55
3.公允价 值变 动收益 （损 失以“- ”号
填列）
6.4.7.16 62,656,778.49
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 -
减： 二、费用
2,842,932.82
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,089,203.71
2．托 管费 6.4.10.2.2 348,200.60
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.18 382,240.82
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.19 23,287.69
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “- ” 号填
列）
32,176,591.22
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
32,176,591.22
注：(1) 报 告实 际编 制期 间 为 2014 年6 月10 日(基 金 合同生 效日 ） 至 2014 年6 月 30 日。
(2) 本 基金 基金 合同 于2014 年6 月 10 日 生效 ，无 上 年度可 比较 期间 及可 比较 数据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 鹏华 策略 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年6 月 10 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年6 月 10 日 （基金合同生效日） 至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 3,000,000,000.00 -596,561,874.36 2,403,438,125.64
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 32,176,591.22 32,176,591.22
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基 - - - 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 40 页 共 98 页
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回款（以“-”
号填列 ）
- - -
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值） 3,000,000,000.00 -564,385,283.14 2,435,614,716.86
注：(1) 报 告实 际编 制期 间 为 2014 年6 月10 日(基 金 合同生 效日 ） 至 2014 年6 月 30 日。
(2) 本 基金 基金 合同 于2014 年6 月 10 日 生效 ，无 上 年度可 比较 期间 及可 比较 数据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 邓召 明____ ________ 邓召 明____ ______刘慧红____
基金管 理人 负责 人 主管 会 计工作 负责 人 会计 机构 负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
鹏华策略优选灵活配置混 合型证券投资基金是根据 原普丰证券投资基金( 以 下简 称 “ 基金普
丰”) 基金 份额 持有 人大 会 2014 年5 月15 日 决议 通过的 《关 于普 丰证 券投 资 基金转 型有 关事 项的
议案》 ，经中国 证券监督管 理委员会(以下 简称 “中 国 证监会 ”)证 券基金机 构监 管部函[2014]373
号文备 案， 由原 基金 普丰 转型而 来。 原基 金普 丰存 续期限 至 2014 年 6 月 9 日 止。 自 2014 年 6 月
10 日起，原 基金普丰 更名 为鹏华策略优 选灵活配 置 混合型证券投 资基金(以 下 简称 “本基 金 ”)，
《普丰证券投 资基金基 金 合同》失效的 同时《鹏 华 策略优选灵活 配置混合 型 证 券投资基 金基金合
同》生效。本 基金存续 期 限为不定期 。 本基金的 基 金管理人为鹏 华基金管 理 有限公司， 基金托管
人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。
原基金 普丰 于基 金合 同失 效前的 基金 资产 净值 为 2,403,438,125.64 元， 已于 本基金 的基 金合
同生效 日全 部转 为本 基金 的基金 资产 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《鹏 华 策略优选灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同基金合 同》的有 关 规定，本基金 的投资对 象 为具有良好流 动性的金 融 工具，包括 国内依法
发行上 市的 股票 （ 包含 中 小板 、 创 业板 及其 他经 中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债 券 （包 括中 小企
业私募 债券 ） 、 货 币市 场工 具、 股指 期货 、 权证 、 资 产支持 证券 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基
金投资 的其 他金 融工 具 （ 但须符 合中 国证 监会 的相 关规定 ） 。 本基 金的 投资 组 合比例 为 ： 股 票资 产
占基金 资产 的比 例 为 0% －95% ； 债券 、货 币市 场工 具 及其他 资产 占基 金资 产的 比例不 低 于 5% ；基鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 41 页 共 98 页
金持有 全部 权证 的市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 3%； 每个 交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳
的交易保证金 后，基金 保 留的现金以及 投资于到 期 日在一年以内 的政府债 券 的比例合计 不低于基
金资产 净值 的 5% 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为： 沪 深 300 指数 收 益 率×60% ＋ 中 证综合 债指 数收 益
率×40 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本 基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 鹏华策略 优 选灵活配置 混合型证 券投 资基金基金 合同》和 中国 证监会允许 的基金 行
业实务 操作 的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2014 年 6 月 10 日 （基金 合同 生效 日） 至 2014 年 6 月 30 日 止期 间财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2014 年 6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2014 年 6 月 10
日（基 金合 同生 效日 ） 至2014 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2014
年6 月10 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2014 年 6 月 30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 帐本 位币， 除有 特别 说明 外， 均以人 民币 元为 单 位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
6.4.4.3.1 金融 资产 的分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金目前持 有的股票 投 资、债券投资 和衍生工 具( 主要为权证投 资)分类为 以 公允价值计 量
且其变动计入 当期损益 的 金融资产。除 衍生工具 所 产生的金融资 产在资产 负 债表中以衍 生金融资鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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产列示外，以 公允价值 计 量且其公允价 值 变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表 中以交 易性金融
资产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和各类应 收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
6.4.4.3.2 金融 负债 的分 类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认 、后 续计 量和终 止确 认
6.4.4.4.1 金 融资产或金 融负债于本基金 成为金融 工具合同的一方 时，于交 易日按公允价 值
在资产负债表 内确认。 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 ， 取得时发生 的相关交
易费用计入当 期损益； 支 付的价款中包 含已宣告 但 尚未发放的现 金股利或 债 券起息日或 上次除息
日至购买日止 的利息， 应 当单独确认为 应收项目 。 应收款项和其 他金融负 债 的相关交易 费用计入
初始确 认金 额。
6.4.4.4.2 以 公允价值计 量且其变动计入 当期损益 的金融资产按照 公允价值 进行后续计量 ，
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成 本进 行后 续计 量。
6.4.4.4.3 以 公允价值计 量且其变动计入 当期损益 的金融资产的公 允价值变 动作为公允价 值
变动损益计入 当期损益 ； 在资产持有期 间所取得 的 利息或现金股 利以及处 置 时产生的处 置损益计
入当期 损益 。
6.4.4.4.4 金融 资产 满足 下列条 件之 一的 ， 予 以终 止确认 ：(1) 收 取该 金融 资 产现金 流量 的合
同权利 终止 ；(2) 该 金融 资 产已转 移， 且本 基金 将金 融资产 所有 权上 几乎 所有 的风险 和报 酬转 移给
转入方 ； 或 者(3) 该 金融 资 产已转 移， 虽然 本基 金既 没有转 移也 没有 保留 金融 资产所 有权 上几 乎所
有的风 险和 报酬 ，但 是放 弃了对 该金 融资 产控 制。
6.4.4.4.5 金融 资产 终止 确认时 ，其 账面 价值 与收 到的对 价的 差额 ，计 入当 期损益 。
6.4.4.4.6 当 金融负债的 现时义务全部或 部分已经 解除时，终止确 认该金融 负债或义务已 解
除的部 分。 终止 确认 部分 的账面 价值 与支 付的 对价 之间的 差额 ，计 入当 期损 益。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值： 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券 价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化，参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定
价模型 等 。 采 用估 值技 术 时， 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 ， 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。
本基金 以上 述原 则确 定的 公允价 值进 行估 值， 本基 金主要 金融 工具 的估 值方 法如下 ：
6.4.4.5.1 上市 证券 的估 值
6.4.4.5.1.1 交 易所 上市 的有价 证券 （包 括股 票、 权证等 ） ， 以其 估值 日在 证 券交易 所挂 牌的
收盘价估值； 估值日无 交 易的，且最近 交 易日后 经 济环境未发生 重大变化 ， 以最近交易 日的收盘
价估值；如最 近交易日 后 经济环境发生 了重大变 化 的，可参考类 似投资品 种 的现行市价 及重大变
化因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 值；
6.4.4.5.1.2 交易所上 市 实行净价交易的 债券按估 值日收盘 价估值 ，估值日 没有交易的， 且
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 ，按最近 交 易日的收盘价 估值。如 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化的，可 参 考类似投资品 种的现行 市 价及重大变化 因素，调 整 最近交易市 价，确定
公允价 值；
6.4.4.5.1.3 交易所上 市 未实行净价交易 的债券按 估值日收盘 价减 去债券收 盘价中所含的 债
券应收 利息 得到 的净 价进 行估值 ； 估 值日 没有 交易 的， 且 最近 交易 日后 经济 环境未 发生 重大 变化 ，
按最近交易日 债券收盘 价 减去债券收盘 价中所含 的 债券应收利息 得到的净 价 进行估值。 如最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化的，可 参考类似 投 资品种的现行 市价及重 大 变化因素， 调整最近
交易市 价， 确定 公允 价值 ；
6.4.4.5.1.4 交易所上 市 不存在活跃市场 的有价证 券，采用估值技 术确定公 允价值，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。
6.4.4.5.2 未上 市证 券的 估值
6.4.4.5.2.1 送股、 转 增 股、公开增发新 股或配股 的股票，以其在 证券交易 所挂牌的同一 证
券估值 日的 估值 方法 估值 ，即依 照上 述的 相关 方法 进行估 值；
6.4.4.5.2.2 首次公开 发 行未上市的股票 、债券和 权证，采用估值 技术确定 公允价值，在 估鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本估 值；
6.4.4.5.2.3 首次公开 发 行有明确锁定期 的股票， 同一股票在交易 所上市后 ，以其在证券 交
易所挂 牌的 同一 证券 估值 日的估 值方 法估 值， 即依 照上述 的相 关方 法进 行估 值；
6.4.4.5.2.4 非 公开 发行 有明确 锁定 期的 股票 的估 值
估值日在证券 交易所上 市 交易的同一股 票的市价 低 于非公开发行 股票的初 始 取得成本时， 应
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值；
估值日在证券 交易所上 市 交易的同一股 票的市价 高 于非公开发行 股票的初 始 取得成本时， 应
按中国 证监 会相 关规 定处 理；
6.4.4.5.2.5 在银行间 同 业市场交易的债 券，采用 估值技术确定公 允价值， 在估值技术难 以
可靠计 量公 允价 值的 情况 下，按 成本 估值 ；
6.4.4.5.2.6 因 持有 股票 而享有 的配 股权 证， 采用 估值技 术确 定公 允价 值进 行估值 。
6.4.4.5.3 分离 交易 可转 债
分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述的 相关 方法 进行 估值 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实 现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申 购或 赎回 基金 份额 时， 申 购或 赎回 款项 中包 含 的按累 计未 实现 利得/(损失) 占 基金 净值 比例
计算的金额。 损益平准 金 于基金申购确 认日或基 金 赎回确认日认 列，并于 期 末全额转入 未分配利
润/( 累 计亏 损) 。 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
（1） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下 ， 本 基金 每 年收益 分配 次数 最多 为6 次， 每次 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的20% ，若 基金 合同生 效不 满 3 个月 则可 不进行 收益 分配 ；
（2） 本基 金收 益分 配方 式 分为两 种 ： 现 金分 红与 红 利再投 资 ， 投 资人 可选 择 现金红 利或 将现
金红利按除息 日份额净 值 自动转为基金 份额进行 再 投资；若投资 人不选择 ， 本基金默认 的收益分
配方式 是现 金分 红；
（3） 基金 收益 分配 后每 一 基金份 额净 值不 能低 于面 值， 即 基金 收益 分配 基准 日的基 金份 额净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值；
（4） 本基 金的 每份 基金 份 额享有 同等 分配 权；
（5） 法律 法规 或监 管机 构 另有规 定的 从其 规定 。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
6.4.4.12.1 对 于证 券交 易 所上市 的股 票和 债券 ， 若 出现重 大事 项停 牌或 交易 不活跃 （包 括涨
跌停时 的交 易不 活跃 ） 等 情况， 本基 金根 据中 国证 监会公 告[2008]38 号 《 关 于进一 步规 范证 券投
资基金 估值 业务 的指 导意 见》 ， 根据 具体 情况 采用 《 中国证 券业 协会 基金 估值 工作小 组关 于停 牌 股鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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票估值 的参 考方 法》 提供 的指 数 收益 法等 估值 技术 进行估 值。
6.4.4.12.2 对 于在 锁定 期 内的非 公开 发 行 股票 ， 根 据中国 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
6.4.4.12.3 在 银行 间同 业 市场交 易的 债券 品种 ， 根 据中国 证监 会证 监会 计字[2007]21 号 《关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知 》采用估值 技术确
定公允价值。 本基金持 有 的银行间同业 市场债券 按 现金流量折现 法估值， 具 体估值模型 、参数及
结果由 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司独 立提 供。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 会计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 会计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券 的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他 收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持 股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 572,399,435.47
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 572,399,435.47
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
成本 公允价 值 估值增 值
股票 1,185,425,864.88 1,134,106,383.32 -51,319,481.56
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 12,029,300.00 11,755,430.52 -273,869.48
银行间 市场 119,583,086.67 119,754,000.00 170,913.33
合计 131,612,386.67 131,509,430.52 -102,956.15
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,317,038,251.55 1,265,615,813.84 -51,422,437.71
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 衍生 金融 资产 和衍生 金融 负债 。 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 48 页 共 98 页
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 600,000,000.00 -
合计 600,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：截 止本 报告 期末 ，本 基 金未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 72,350.37
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 67.14
应收债 券利 息 3,280,388.63
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 137.70
合计 3,352,943.84
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 746,409.28
银行间 市场 应付 交易 费用 5,000.00
合计 751,409.28
鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 49 页 共 98 页
6.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 228,356.09
应付其 他 36,000.00
合计 264,356.09
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年6 月10 日至2014 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效 日 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
注： 原 基金 普丰 于基 金合 同失效 前的 基金 资产 净值 为 2,403,438,125.64 元 ， 已于本 基金 基金 合同
生效日 全部 转为 本基 金的 基金资 产净 值。
6.4.7.10 未 分配 利润
金额单 位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 -482,482,658.16 -114,079,216.20 -596,561,874.36
本期利 润 -30,480,187.27 62,656,778.49 32,176,591.22
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -512,962,845.43 -51,422,437.71 -564,385,283.14
6.4.7.11 存 款利 息收入
项目
本期
2014 年6 月10 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2014 年
6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 167,905.57 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 50 页 共 98 页
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 156.57
其他 321.46
合计 168,383.60
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年6 月10 日 （ 基金 合 同生效 日） 至 2014
年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 181,135,300.97
减：卖 出股 票成 本总 额 210,690,168.76
买卖股 票差 价收 入 -29,554,867.79
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年6 月10 日 （ 基金 合 同生效 日） 至2014
年 6 月 30 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ）成 交 总
额
786,659,610.70
减：卖出债券（ 债转股及债券到期兑付） 成
本总额
771,990,703.33
减： 应 收利 息总 额 21,863,950.70
债券投 资收 益 -7,195,043.33
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 没有 发生衍 生工 具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年6 月10 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2014 年
6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 6,899,014.55
基金投 资产 生的 股利 收益 - 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 51 页 共 98 页
合计 6,899,014.55
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 6 月 10 日 （ 基金 合 同生效 日） 至2014
年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 62,656,778.49
—— 股 票投 资 55,919,284.19
—— 债 券投 资 6,737,494.30
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 62,656,778.49
6.4.7.17 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 没有 发生其 他收 入。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年6 月10 日 （ 基金 合同生 效日 ） 至2014
年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
379,390.82
银行间 市场 交易 费用
2,850.00
合计
382,240.82
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年6 月10 日 （ 基金 合 同生效 日） 至2014
年6 月30 日
审计费 用 5,753.37
信息披 露费 17,260.32
银行汇 划费 用 274.00
合计 23,287.69 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 52 页 共 98 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后 事项
1. 本基 金 自 2014 年 6 月 16 日至 2014 年 6 月 30 日 止期间 开放 集中 申购 ，共 募集不 包括 认 购
资金利 息的 有效 净认 购资 金人民 币 1,662,152.66 元 。 业经 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （ 特殊 普通
合伙） 普华 永道 中天 验字(2014) 第 384 号 验资 报告 予 以验证 。根 据《 鹏华 策略 优选灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 招募 说明 书》 的 规定 ， 本 基金 集中 申 购期内 认购 资金 产生 的利 息收 入 549.51 元在
本基金 成立 后， 折算 为549.51 份基 金份 额， 划入 基 金份额 持有 人账 户。
2. 根据《鹏华 策略优选 灵 活配置混合型 证券投资 基 金招募说明书 》和《关 于 鹏华策略优选 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 份额 折算 日的 公告 》 的有 关规 定， 本基 金于2014 年7 月3 日 进行
了基金 份额 折算 ，拆 分比 例为 1:0.812411542 ，并 于 2014 年7 月4 日 进行 了 份额变 更登 记。
3. 根据《鹏华 策略优选 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 的相关规 定 ，本基金申购 、
赎回业 务 自2014 年7 月14 日起 开始 办理 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司（ “国信 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期间的 关联 方交易
本基金 基金 合同 于 2014 年 6 月 10 日 生效 ，截 至本 报告期 末不 满一 年， 无上 年度可 比期 间数
据。 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 53 页 共 98 页
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年6 月10 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2014 年6 月 30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国信证券
13,490,856.28 7.04%
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基 金 2014 年 6 月 10 日 （基 金合同 生效 日） 至 2014 年 6 月 30 日 未通 过关联 方交 易单 元 发
生债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基 金 2014 年 6 月 10 日 （基 金合同 生效 日） 至 2014 年 6 月 30 日 未通 过关联 方交 易单 元 发
生债券 回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基 金 2014 年 6 月 10 日 （基 金合同 生效 日） 至 2014 年 6 月 30 日 未通 过关联 方交 易单 元 发
生权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年6月10 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2014 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国信证券 12,214.65 7.05% 12,214.65 1.64%
注： （1 ）佣 金的 计算 公式
上海证券交易 所的交易 佣 金=买（卖）成 交金额 ×1 ‰-买（卖） 经手费-买 （ 卖）证管费等 由券商
承担的 费用
深圳证券交易 所的交易 佣 金=买（卖）成 交金额 ×1 ‰-买（卖） 经手费-买 （ 卖）证管费等 由券商
承担的 费用
（佣金 比率 按照 与一 般证 券公司 签订 的协 议条 款订 立。 ）
（2 ） 本基 金与 关联 方已 按 同业统 一的 基金 佣金 计算 方式和 佣金 比例 签订 了 《 证券交 易单 元租 用协鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 54 页 共 98 页
议》 。 根据 协议 规定 ，上 述 单位定 期或 不定 期地 为我 公司提 供研 究服 务以 及其 他研究 支持 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 6 月 10 日 （ 基金 合同生 效日 ） 至 2014
年 6 月 30 日
当期应 支付 的管 理费 2,089,203.71
注： 支 付基 金管 理人 鹏华 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 年费 率 为1.50% ， 逐日计 提， 按月 支付 。
日管理 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 1.50 %÷ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 6 月 10 日 （ 基金 合同生 效日 ） 至 2014
年 6 月 30 日
当期应 支付 的托 管费 348,200.60
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.25% ， 逐日计 提， 按月 支付 。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.25 %÷ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 没有 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年6 月10 日 （基金 合 同生效 日 ） 至2014 年
6 月 30 日
期初持 有的 基金 份额 3,750,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 -
期间因 拆分 增加 的份 额 -
期间赎 回/ 卖出 总份 额 -
期末持 有的 基金 份额 3,750,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.1250%
注： （1 ）封 闭式 基金 普丰 证券投 资基 金由 于封 闭期 限结束 ， 于 2014 年 6 月 10 日 终止 上市 ，转 型
为开放 式基 金鹏 华策 略优 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ，本 基金 管理 人持 有份额 不变 。 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 55 页 共 98 页
(2) 本 基金 管理 人投 资本 基 金的费 率标 准与 其他 相同 条件的 投资 者适 用的 费率 标准相 一致 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年 6 月 30 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
国信证券 7,500,000.00 0.2500%
注：封 闭式 基金 普丰 证券 投资基 金由 于封 闭期 限结 束， 于 2014 年 6 月 10 日 终止上 市， 转型 为 开
放式基金鹏华 策略优选 灵 活配置混合型 证券投资 基 金，本基金管 理人之外 的 其他关联方 持有份额
不变。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年6 月10 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2014 年6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 572,399,435.47 167,905.57
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
128006
长青
转债
2014 年6
月25 日
2014 年
7 月 9
日
新债锁
定
100.00 100.00 78,320 7,832,000.00 7,832,000.00
鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 56 页 共 98 页
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金没 有持 有因 认购 新发 或增发 而流 通受 限股 票及 权证。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002035
华帝股
份
2014 年6 月30 日
重大
事项
9.89 2014 年7 月2 日 10.58 1,429,500 15,203,452.23 14,137,755.00
-
600832
东方明
珠
2014 年5 月29 日
资产
重组
10.98 - - 270,906 2,235,982.62 2,974,547.88
-
600637 百视通 2014 年5 月29 日
资产
重组
32.03 - - 92,039 1,528,536.25 2,948,009.17
-
000009
中国宝
安
2014 年5 月28 日
重大
事项
10.21 2014 年8 月15 日 9.33 199,193 830,823.92 2,033,760.53
-
601669
中国电
建
2014 年5 月13 日
资产
重组
2.79 - - 680,300 2,690,769.48 1,898,037.00
-
000562
宏源证
券
2013 年10 月 31 日
资产
重组
8.22 2014 年7 月28 日 8.93 211,067 2,322,534.06 1,734,970.74
-
600516
方大炭
素
2014 年6 月30 日
临时
停牌
9.59 2014 年7 月2 日 9.05 107,702 805,403.01 1,032,862.18
-
000960
锡业股
份
2014 年5 月6 日
资产
重组
12.44 2014 年8 月5 日 13.68 79,500 2,449,177.85 988,980.00
-
000878
云南铜
业
2014 年4 月17 日
重大
事项
7.61 2014 年7 月17 日 7.50 124,453 1,845,074.26 947,087.33
-
002570 贝因美 2014 年6 月19 日
重大
事项
14.36 - - 65,583 992,371.21 941,771.88
-
600498
烽火通
信
2014 年6 月30 日
重大
事项
11.91 2014 年7 月7 日 12.10 69,713 980,785.70 830,281.83
-
600582
天地科
技
2014 年6 月26 日
资产
重组
7.97 - - 70,497 804,129.27 561,861.09
-
000807
云铝股
份
2014 年5 月5 日
资产
重组
3.25 2014 年7 月28 日 3.58 158,985 972,296.75 516,701.25
-
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期 末，本基 金 没有从事证券 交易所市 场 债券正回购交 易形成的 卖 出回购证券款 余
额。 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 57 页 共 98 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型证券投 资 基金。本基金 投资的金 融 工具主要包括 股票投资 、 债券投资及权 证
投资等 。
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风 险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内 ， 使 本基 金在 风险 和 收益之 间取 得最 佳的 平衡 以实现 “ 风险 和收 益相 匹 配” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人致 力 于全面内部控 制体系的 建 设，建立了从 董事会层 面 到各业务部门 的
风险管理组织 架构。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设风险控制 和合规审 计 委员会，主 要负责制
定基金管理人 风险控制 战 略和控制政策 、协调突 发 重大风险等事 项；督察 长 负责对基金 管理人各
业务环节合法 合规运作 进 行监督检查， 组织、指 导 基金管理人内 部监察稽 核 工作，并可 向董事会
和中国证监会 直接报告 ； 在公司内部设 立独立的 监 察稽核部，专 职负责对 基 金管理人各 部门、各
业务的 风险 控制 情况 进行 督促和 检查 ，并 适时 提出 整改建 议。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在 本基 金的 托管 行中 国工商 银行 股份 有限 公司
，与该 银行 存款 相关 的信 用风险 不重 大。
本基金在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交收 和
款项清算，违 约风险可 能 性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2014 年6 月30 日 ，本 基金持 有信 用类 债券 占基 金净值 比 1.64% 。 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 58 页 共 98 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险， 本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 职能部门设定 流
动性比例要求 ，对流动 性 指标进行持续 的监测和 分 析，包括组合 持仓集中 度 指标、组合 在短时间
内变现 能力 的综 合指 标、 组 合中变 现能 力较 差的 投资 品种比 例以 及流 通受 限制 的投资 品种 比例 等。
本基金投资于 一家公司 发 行的股票市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的基金
管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发行的 证 券不得超过该 证券的 10% 。本基金所持 大部分
证券在证券交 易所上市 ， 其余亦可在银 行间同业 市 场交易，因 此 除附注 中 列 示的部分基 金资产流
通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余金融 资 产均能以合理 价格适时 变 现。此外， 本基金可
通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其上 限一般不 超 过基金持有 的债券投
资的公 允价 值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值（ 所有 者权 益） 无固 定到期 日且 不计 息， 因此 账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 ， 其余大部分金 融
资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量在很大 程 度上独立于 市场利率
变化。 本基 金的 基金 管理 人定期 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 59 页 共 98 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 572,399,435.47 - - - 572,399,435.47
结算备 付金 165,828.14 - - - 165,828.14
存出保 证金 339,995.31 - - - 339,995.31
交易性 金融 资产 131,509,430.52 - - 1,134,106,383.32 1,265,615,813.84
买入返 售金 融资 产 600,000,000.00 - - - 600,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 85,427.82 85,427.82
应收利 息 - - - 3,352,943.84 3,352,943.84
资产总 计 1,304,414,689.44 - - 1,137,544,754.98 2,441,959,444.42
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,999,657.79 1,999,657.79
应付管 理人 报酬 - - - 2,830,738.77 2,830,738.77
应付托 管费 - - - 496,507.63 496,507.63
应付交 易费 用 - - - 751,409.28 751,409.28
应交税 费 - - - 2,058.00 2,058.00
其他负 债 - - - 264,356.09 264,356.09
负债总 计 - - - 6,344,727.56 6,344,727.56
利率敏 感度 缺口 1,304,414,689.44 - - 1,131,200,027.42 2,435,614,716.86
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2014 年6 月30 日 ， 本基金 持有 的交 易性 债券 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为5.40% ，
因此当 利率 发生 合理 、可 能的变 动时 ，对 于本 基金 资产净 值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率 变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 60 页 共 98 页
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ， 做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。
本基金股票资 产占基金 资 产的比例为 0%－95% ；债 券、货币市场 工具及其 他 资产占基金资 产
的比例 不低 于 5% ； 基金 持 有全部 权证 的市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 3% 。
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定量 方
法对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR （Value at Risk ）指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险，
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,134,106,383.32 46.56
交易性 金融 资产-基 金投 资 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 1,134,106,383.32 46.56
6.4.13.4.3.2 其他 价 格风险 的敏 感性分 析
注：于 2014 年 6 月 30 日 ，由于 本基 金运 行期 间不 足一年 ，尚 不存 在足 够的 经验数 据， 因此 ， 无
法对本 基金 资产 净值 对于 市场价 格风 险的 敏感 性作 定量分 析。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 61 页 共 98 页
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 1,114,315,187.96 元 ，属 于第 二层级 的余 额为 151,300,625.88 元， 无属 于
第三层 级的 余额 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告( 转型前)
转 型前 ：原普 丰证 券投资 基金 （报告 期：2014 年 1 月 1 日-2014 年 6 月 9 日）
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 1,278,320,750.73 53.15
其中： 股票 1,278,320,750.73 53.15
2 固定收 益投 资 888,930,639.55 36.96
其中： 债券 888,930,639.55 36.96 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 62 页 共 98 页
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资产 - -
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 212,498,737.49 8.83
7 其他资 产 25,446,506.47 1.06
8 合计 2,405,196,634.24 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 4,598,043.05 0.19
B 采矿业 52,630,682.49 2.19
C 制造业 265,878,108.99 11.06
D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 21,836,698.11 0.91
E 建筑业 27,526,209.01 1.15
F 批发和 零售 业 21,565,570.28 0.90
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,498,852.03 0.73
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
17,423,740.71 0.72
J 金融业
283,757,659.08 11.81
K
房地产 业
41,197,506.39 1.71
L
租赁和 商务 服务 业
5,058,069.85 0.21
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
6,196,648.20 0.26
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
2,182,924.80 0.09
S 综合
3,385,839.73 0.14
合计 770,736,552.72 32.07
7.2.2 报 告期 末 积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 63 页 共 98 页
B 采矿业 - -
C 制造业 383,313,498.01 15.95
D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
1,630,700.00 0.07
K
房地产 业
122,640,000.00 5.10
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 507,584,198.01 21.12
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期末 指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 所有 股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600036 招商银 行 2,892,023 28,920,230.00 1.2
2 600016 民生银 行 3,911,565 28,867,349.70 1.2
3 601166 兴业银 行 2,805,655 27,467,362.45 1.14
4 601318 中国平 安 583,998 23,184,720.60 0.96
5 000001 平安银 行 1,889,622 21,692,860.56 0.9
6 600000 浦发银 行 1,965,313 18,749,086.02 0.78
7 000002 万科Ａ 1,718,650 14,264,795.00 0.59
8 600030 中信证 券 1,193,395 13,342,156.10 0.56
9 600837 海通证 券 1,393,630 12,640,224.10 0.53
10 000651 格力电 器 414,410 12,067,619.20 0.5
11 601288 农业银 行 4,232,886 10,666,872.72 0.44
12 600519 贵州茅 台 68,823 10,545,748.29 0.44
13 601328 交通银 行 2,724,194 10,379,179.14 0.43 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 64 页 共 98 页
14 601601 中国太 保 551,273 9,399,204.65 0.39
15 600104 上汽集 团 577,142 8,570,558.70 0.36
16 601088 中国神 华 569,666 8,169,010.44 0.34
17 601668 中国建 筑 2,672,767 7,911,390.32 0.33
18 601169 北京银 行 944,100 7,448,949.00 0.31
19 601006 大秦铁 路 1,068,085 7,134,807.80 0.3
20 601818 光大银 行 2,857,213 7,085,888.24 0.29
21 600887 伊利股 份 212,820 6,808,111.80 0.28
22 600383 金地集 团 786,107 6,603,298.80 0.27
23 600015 华夏银 行 788,843 6,421,182.02 0.27
24 601939 建设银 行 1,564,240 6,397,741.60 0.27
25 600048 保利地 产 1,123,950 5,777,103.00 0.24
26 002024 苏宁云 商 763,044 5,745,721.32 0.24
27 600585 海螺水 泥 351,176 5,703,098.24 0.24
28 000858 五粮液 321,884 5,449,496.12 0.23
29 000333 美的集 团 307,348 5,400,104.36 0.22
30 000776 广发证 券 518,111 5,165,566.67 0.21
31 600900 长江电 力 797,529 5,000,506.83 0.21
32 600111 包钢稀 土 258,880 4,986,028.80 0.21
33 600028 中国石 化 925,767 4,647,350.34 0.19
34 600050 中国联 通 1,427,854 4,497,740.10 0.19
35 600089 特变电 工 526,889 4,462,749.83 0.19
36 601857 中国石 油 564,323 4,221,136.04 0.18
37 000538 云南白 药 77,984 4,187,740.80 0.17
38 600999 招商证 券 406,656 4,070,626.56 0.17
39 600690 青岛海 尔 269,168 4,064,436.80 0.17
40 600011 华能国 际 727,000 4,027,580.00 0.17
41 000625 长安汽 车 345,749 4,017,603.38 0.17
42 600256 广汇能 源 553,626 3,963,962.16 0.16
43 000063 中兴通 讯 311,938 3,930,418.80 0.16
44 600276 恒瑞医 药 116,403 3,900,664.53 0.16
45 601628 中国人 寿 259,707 3,708,615.96 0.15
46 601688 华泰证 券 483,989 3,692,836.07 0.15
47 600518 康美药 业 239,159 3,659,132.70 0.15
48 000895 双汇发 展 101,973 3,590,469.33 0.15
49 600196 复星医 药 182,336 3,570,138.88 0.15
50 000581 威孚高 科 138,996 3,524,938.56 0.15
51 000157 中联重 科 788,479 3,508,731.55 0.15
52 600535 天士力 92,877 3,481,958.73 0.14 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 65 页 共 98 页
53 601989 中国重 工 789,608 3,458,483.04 0.14
54 601766 中国南 车 824,434 3,429,645.44 0.14
55 600795 国电电 力 1,489,340 3,425,482.00 0.14
56 600406 国电南 瑞 254,488 3,318,523.52 0.14
57 600019 宝钢股 份 840,510 3,303,204.30 0.14
58 000100 TCL 集团 1,438,628 3,294,458.12 0.14
59 000069 华侨城 Ａ 649,617 3,222,100.32 0.13
60 600739 辽宁成 大 224,039 3,201,517.31 0.13
61 601988 中国银 行 1,123,434 3,055,740.48 0.13
62 601299 中国北 车 710,265 3,039,934.20 0.13
63 002594 比亚迪 66,452 3,036,856.40 0.13
64 002304 洋河股 份 56,235 3,014,196.00 0.13
65 600832 东方明 珠 270,906 2,974,547.88 0.12
66 600637 百视通 92,039 2,948,009.17 0.12
67 601009 南京银 行 364,876 2,875,222.88 0.12
68 600309 万华化 学 173,929 2,868,089.21 0.12
69 601901 方正证 券 513,919 2,831,693.69 0.12
70 600031 三一重 工 552,847 2,813,991.23 0.12
71 601899 紫金矿 业 1,293,995 2,807,969.15 0.12
72 600703 三安光 电 120,911 2,731,379.49 0.11
73 000338 潍柴动 力 155,507 2,722,927.57 0.11
74 600352 浙江龙 盛 178,969 2,691,693.76 0.11
75 600804 鹏博士 195,370 2,666,800.50 0.11
76 000783 长江证 券 287,825 2,662,381.25 0.11
77 000725 京东方 Ａ 1,230,027 2,619,957.51 0.11
78 002241 歌尔声 学 94,420 2,513,460.40 0.1
79 000423 东阿阿 胶 81,260 2,479,242.60 0.1
80 600547 山东黄 金 161,673 2,468,746.71 0.1
81 600600 青岛啤 酒 58,015 2,415,744.60 0.1
82 601186 中国铁 建 541,113 2,402,541.72 0.1
83 601336 新华保 险 114,500 2,390,760.00 0.1
84 002202 金风科 技 252,482 2,385,954.90 0.1
85 600886 国投电 力 469,260 2,379,148.20 0.1
86 000402 金融 街 398,806 2,352,955.40 0.1
87 600315 上海家 化 73,834 2,297,714.08 0.1
88 601390 中国中 铁 897,806 2,280,427.24 0.09
89 002142 宁波银 行 253,540 2,274,253.80 0.09
90 600583 海油工 程 322,506 2,273,667.30 0.09
91 600100 同方股 份 262,456 2,257,121.60 0.09 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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92 600340 华夏幸 福 88,135 2,238,629.00 0.09
93 002353 杰瑞股 份 57,686 2,237,063.08 0.09
94 601377 兴业证 券 269,580 2,215,947.60 0.09
95 600066 宇通客 车 143,877 2,156,716.23 0.09
96 600332 白云山 82,500 2,137,575.00 0.09
97 000024 招商地 产 186,137 2,108,932.21 0.09
98 600010 包钢股 份 568,345 2,091,509.60 0.09
99 002415 海康威 视 123,502 2,090,888.86 0.09
100 601998 中信银 行 482,698 2,065,947.44 0.09
101 000009 中国宝 安 199,193 2,033,760.53 0.08
102 600009 上海机 场 154,458 1,966,250.34 0.08
103 002038 双鹭药 业 44,553 1,930,481.49 0.08
104 000768 中航飞 机 217,364 1,921,497.76 0.08
105 600674 川投能 源 164,203 1,912,964.95 0.08
106 600893 航空动 力 87,709 1,907,670.75 0.08
107 600660 福耀玻 璃 237,087 1,903,808.61 0.08
108 601669 中国电 建 680,300 1,898,037.00 0.08
109 000568 泸州老 窖 119,116 1,883,223.96 0.08
110 601788 光大证 券 237,883 1,876,896.87 0.08
111 000039 中集集 团 152,634 1,869,766.50 0.08
112 600489 中金黄 金 245,932 1,854,327.28 0.08
113 601607 上海医 药 152,854 1,848,004.86 0.08
114 600150 中国船 舶 93,589 1,834,344.40 0.08
115 002081 金螳螂 97,779 1,834,334.04 0.08
116 000623 吉林敖 东 121,885 1,831,931.55 0.08
117 600839 四川长 虹 590,327 1,806,400.62 0.08
118 000970 中科三 环 146,800 1,766,004.00 0.07
119 600271 航天信 息 92,693 1,753,751.56 0.07
120 601633 长城汽 车 66,226 1,741,081.54 0.07
121 000562 宏源证 券 211,067 1,734,970.74 0.07
122 002236 大华股 份 71,491 1,732,226.93 0.07
123 600085 同仁堂 102,081 1,707,815.13 0.07
124 601117 中国化 学 310,798 1,700,065.06 0.07
125 601168 西部矿 业 325,011 1,699,807.53 0.07
126 601808 中海油 服 102,622 1,689,158.12 0.07
127 600362 江西铜 业 141,496 1,686,632.32 0.07
128 000728 国元证 券 174,356 1,686,022.52 0.07
129 600718 东软集 团 136,851 1,684,635.81 0.07
130 600649 城投控 股 262,436 1,679,590.40 0.07 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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131 000792 盐湖股 份 110,406 1,669,338.72 0.07
132 600369 西南证 券 195,098 1,662,234.96 0.07
133 600741 华域汽 车 173,008 1,660,876.80 0.07
134 600118 中国卫 星 95,524 1,640,147.08 0.07
135 600642 申能股 份 382,975 1,635,303.25 0.07
136 600153 建发股 份 293,363 1,590,027.46 0.07
137 600252 中恒集 团 137,081 1,577,802.31 0.07
138 000729 燕京啤 酒 230,016 1,573,309.44 0.07
139 000061 农产品 163,647 1,546,464.15 0.06
140 601800 中国交 建 411,200 1,517,328.00 0.06
141 600177 雅戈尔 232,601 1,514,232.51 0.06
142 600549 厦门钨 业 59,520 1,514,188.80 0.06
143 601600 中国铝 业 496,919 1,490,757.00 0.06
144 002422 科伦药 业 39,567 1,481,388.48 0.06
145 000983 西山煤 电 284,254 1,472,435.72 0.06
146 601018 宁波港 652,534 1,468,201.50 0.06
147 000425 徐工机 械 215,600 1,455,300.00 0.06
148 600655 豫园商 城 192,951 1,454,850.54 0.06
149 000629 攀钢钒 钛 719,198 1,452,779.96 0.06
150 000012 南玻Ａ 206,956 1,450,761.56 0.06
151 000876 新希望 119,814 1,428,182.88 0.06
152 600029 南方航 空 618,075 1,421,572.50 0.06
153 601618 中国中 冶 832,555 1,407,017.95 0.06
154 601555 东吴证 券 197,100 1,397,439.00 0.06
155 002385 大北农 128,424 1,386,979.20 0.06
156 600068 葛洲坝 360,795 1,363,805.10 0.06
157 002146 荣盛发 展 131,393 1,361,231.48 0.06
158 601888 中国国 旅 43,400 1,355,816.00 0.06
159 600005 武钢股 份 677,815 1,355,630.00 0.06
160 000060 中金岭 南 244,700 1,343,403.00 0.06
161 600827 友谊股 份 113,941 1,339,946.16 0.06
162 600588 用友软 件 93,115 1,321,301.85 0.05
163 600208 新湖中 宝 447,921 1,316,887.74 0.05
164 600109 国金证 券 68,045 1,314,629.40 0.05
165 000999 华润三 九 70,277 1,314,179.90 0.05
166 000800 一汽轿 车 136,577 1,311,139.20 0.05
167 600694 大商股 份 49,280 1,304,441.60 0.05
168 600875 东方电 气 114,283 1,284,540.92 0.05
169 000709 河北钢 铁 705,481 1,276,920.61 0.05 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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170 002375 亚厦股 份 55,700 1,271,631.00 0.05
171 601898 中煤能 源 316,043 1,254,690.71 0.05
172 600060 海信电 器 124,200 1,254,420.00 0.05
173 601699 潞安环 能 161,218 1,251,051.68 0.05
174 600881 亚泰集 团 332,541 1,240,377.93 0.05
175 600108 亚盛集 团 219,403 1,233,044.86 0.05
176 601992 金隅股 份 220,800 1,229,856.00 0.05
177 600166 福田汽 车 248,403 1,227,110.82 0.05
178 600497 驰宏锌 锗 146,076 1,209,509.28 0.05
179 601333 广深铁 路 485,483 1,208,852.67 0.05
180 600143 金发科 技 272,744 1,208,255.92 0.05
181 600415 小商品 城 236,862 1,196,153.10 0.05
182 601933 永辉超 市 189,444 1,193,497.20 0.05
183 002007 华兰生 物 46,909 1,186,797.70 0.05
184 600811 东方集 团 230,854 1,184,281.02 0.05
185 002001 新和成 93,014 1,181,277.80 0.05
186 600348 阳泉煤 业 209,607 1,175,895.27 0.05
187 000750 国海证 券 117,932 1,141,581.76 0.05
188 600267 海正药 业 81,244 1,131,728.92 0.05
189 000630 铜陵有 色 123,479 1,115,015.37 0.05
190 601118 海南橡 胶 200,429 1,114,385.24 0.05
191 601098 中南传 媒 80,640 1,107,993.60 0.05
192 002570 贝因美 84,080 1,079,587.20 0.04
193 000046 泛海控 股 247,900 1,075,886.00 0.04
194 601928 凤凰传 媒 123,840 1,074,931.20 0.04
195 601958 金钼股 份 164,225 1,057,609.00 0.04
196 002500 山西证 券 161,143 1,045,818.07 0.04
197 601099 太平洋 172,030 1,044,222.10 0.04
198 600027 华电国 际 319,100 1,037,075.00 0.04
199 002310 东方园 林 43,066 1,034,445.32 0.04
200 600115 东方航 空 442,903 1,014,247.87 0.04
201 600316 洪都航 空 66,278 1,012,727.84 0.04
202 601238 广汽集 团 140,300 1,010,160.00 0.04
203 601111 中国国 航 304,462 992,546.12 0.04
204 000960 锡业股 份 79,500 988,980.00 0.04
205 000839 中信国 安 153,936 986,729.76 0.04
206 600432 吉恩镍 业 71,000 985,480.00 0.04
207 600219 南山铝 业 203,145 985,253.25 0.04
208 600664 哈药股 份 156,930 972,966.00 0.04 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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209 600436 片仔癀 13,004 965,416.96 0.04
210 600516 方大炭 素 136,225 963,110.75 0.04
211 002344 海宁皮 城 78,530 959,636.60 0.04
212 000878 云南铜 业 124,453 947,087.33 0.04
213 600062 华润双 鹤 54,140 933,915.00 0.04
214 002092 中泰化 学 158,009 910,131.84 0.04
215 000778 新兴铸 管 165,143 901,680.78 0.04
216 000758 中色股 份 96,778 901,003.18 0.04
217 600498 烽火通 信 77,319 896,127.21 0.04
218 600123 兰花科 创 119,305 888,822.25 0.04
219 600157 永泰能 源 370,000 862,100.00 0.04
220 601866 中海集 运 406,559 849,708.31 0.04
221 600598 *ST 大荒 127,576 848,380.40 0.04
222 000528 柳工 139,587 847,293.09 0.04
223 600376 首开股 份 191,447 846,195.74 0.04
224 601106 中国一 重 453,973 844,389.78 0.04
225 600895 张江高 科 131,660 832,091.20 0.03
226 002294 信立泰 29,300 830,655.00 0.03
227 600170 上海建 工 142,897 823,086.72 0.03
228 002155 辰州矿 业 113,578 814,354.26 0.03
229 601666 平煤股 份 205,623 812,210.85 0.03
230 601158 重庆水 务 164,139 800,998.32 0.03
231 600169 太原重 工 291,027 788,683.17 0.03
232 000401 冀东水 泥 99,834 778,705.20 0.03
233 000422 湖北宜 化 155,020 775,100.00 0.03
234 600058 五矿发 展 70,537 769,558.67 0.03
235 600125 铁龙物 流 155,038 765,887.72 0.03
236 600582 天地科 技 86,700 763,827.00 0.03
237 000969 安泰科 技 87,053 737,338.91 0.03
238 000686 东北证 券 100,886 732,432.36 0.03
239 600132 重庆啤 酒 48,761 720,687.58 0.03
240 002106 莱宝高 科 67,094 709,183.58 0.03
241 002299 圣农发 展 68,835 704,182.05 0.03
242 002069 獐子岛 48,986 698,050.50 0.03
243 600216 浙江医 药 77,832 696,596.40 0.03
244 000937 冀中能 源 120,538 687,066.60 0.03
245 601001 大同煤 业 115,218 682,090.56 0.03
246 600188 兖州煤 业 103,182 679,969.38 0.03
247 600221 海南航 空 410,168 676,777.20 0.03 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 70 页 共 98 页
248 601717 郑煤机 138,416 675,470.08 0.03
249 600859 王府井 41,338 674,222.78 0.03
250 600266 北京城 建 92,263 658,757.82 0.03
251 600546 山煤国 际 175,616 639,242.24 0.03
252 601258 庞大集 团 139,698 620,259.12 0.03
253 000718 苏宁环 球 148,020 620,203.80 0.03
254 600809 山西汾 酒 45,970 615,998.00 0.03
255 600096 云天化 85,924 610,919.64 0.03
256 600160 巨化股 份 120,410 609,274.60 0.03
257 600395 盘江股 份 86,336 589,674.88 0.02
258 002051 中工国 际 37,440 583,689.60 0.02
259 000539 粤电力 Ａ 124,900 578,287.00 0.02
260 000933 神火股 份 160,843 572,601.08 0.02
261 002431 棕榈园 林 31,909 545,643.90 0.02
262 000869 张裕Ａ 21,769 540,524.27 0.02
263 600528 中铁二 局 118,898 539,796.92 0.02
264 600863 内蒙华 电 147,888 535,354.56 0.02
265 002603 以岭药 业 17,572 530,147.24 0.02
266 600783 鲁信创 投 34,300 519,988.00 0.02
267 000807 云铝股 份 158,985 516,701.25 0.02
268 600970 中材国 际 75,299 516,551.14 0.02
269 600550 *ST 天威 111,851 508,922.05 0.02
270 601139 深圳燃 气 73,900 503,998.00 0.02
271 601369 陕鼓动 力 82,276 484,605.64 0.02
272 002399 海普瑞 25,865 475,916.00 0.02
273 600997 开滦股 份 104,035 453,592.60 0.02
274 002128 露天煤 业 69,736 453,284.00 0.02
275 600403 大有能 源 83,500 450,900.00 0.02
276 600971 恒源煤 电 84,444 449,242.08 0.02
277 002673 西部证 券 41,100 448,812.00 0.02
278 601101 昊华能 源 81,739 438,938.43 0.02
279 000059 华锦股 份 100,476 414,965.88 0.02
280 000961 中南建 设 60,464 412,969.12 0.02
281 601918 国投新 集 139,856 390,198.24 0.02
282 600508 上海能 源 49,739 383,985.08 0.02
283 600779 水井坊 55,207 370,991.04 0.02
284 000596 古井贡 酒 19,900 351,633.00 0.01
285 000656 金科股 份 40,700 293,040.00 0.01
286 002269 美邦服 饰 34,100 286,099.00 0.01 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 71 页 共 98 页
287 000780 平庄能 源 71,819 272,194.01 0.01
288 603993 洛阳钼 业 34,200 205,542.00 0.01
7.3.2 期末 积 极投资 按公 允价值 占 基 金资产 净值 比例大 小排 序的 所有 股 票投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600887 伊利股 份 2,699,717 86,363,946.83 3.59
2 600196 复星医 药 4,000,000 78,320,000.00 3.26
3 000002 万科Ａ 6,000,000 49,800,000.00 2.07
4 600519 贵州茅 台 300,100 45,984,323.00 1.91
5 600383 金地集 团 5,000,000 42,000,000.00 1.75
6 000333 美的集 团 1,999,880 35,137,891.60 1.46
7 600048 保利地 产 6,000,000 30,840,000.00 1.28
8 600062 华润双 鹤 1,472,561 25,401,677.25 1.06
9 600690 青岛海 尔 1,650,000 24,915,000.00 1.04
10 002250 联化科 技 1,046,077 21,350,431.57 0.89
11 002035 华帝股 份 1,429,500 14,452,245.00 0.6
12 300285 国瓷材 料 509,495 12,941,173.00 0.54
13 600438 通威股 份 1,312,563 12,456,222.87 0.52
14 600557 康缘药 业 199,996 6,175,876.48 0.26
15 000581 威孚高 科 209,641 5,316,495.76 0.22
16 600525 长园集 团 451,100 4,858,347.00 0.2
17 000880 潍柴重 机 457,700 3,876,719.00 0.16
18 600312 平高电 气 306,330 3,795,428.70 0.16
19 600688 上海石 化 624,673 1,967,719.95 0.08
20 601555 东吴证 券 230,000 1,630,700.00 0.07
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600887 伊利股 份 81,075,722.66 3.23
2 002035 华帝股 份 38,286,855.34 1.53
3 000333 美的集 团 37,928,436.80 1.51
4 600519 贵州茅 台 29,985,335.50 1.19 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 72 页 共 98 页
5 601633 长城汽 车 16,481,747.63 0.66
6 300285 国瓷材 料 12,863,791.68 0.51
7 002250 联化科 技 12,601,598.11 0.50
8 600438 通威股 份 11,996,090.68 0.48
9 600557 康缘药 业 6,967,612.72 0.28
10 600978 宜华木 业 5,098,023.40 0.20
11 000581 威孚高 科 4,990,460.20 0.20
12 600525 长园集 团 4,986,166.20 0.20
13 000880 潍柴重 机 3,719,022.67 0.15
14 600688 上海石 化 1,994,276.87 0.08
15 601555 东吴证 券 1,646,800.00 0.07
16 600089 特变电 工 655,589.70 0.03
17 600153 建发股 份 326,262.87 0.01
注： （1 ）买 入金 额按 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
（2 ） 上述 股票 为本 基金 本 报告期 内买 入的 全部 股票 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600030 中信证 券 137,654,856.60 5.48
2 600519 贵州茅 台 88,328,226.56 3.52
3 600383 金地集 团 78,681,624.63 3.13
4 600585 海螺水 泥 78,051,368.60 3.11
5 002250 联化科 技 77,328,632.59 3.08
6 601318 中国平 安 58,379,714.57 2.33
7 600276 恒瑞医 药 54,743,083.66 2.18
8 000001 平安银 行 50,068,217.95 1.99
9 601991 大唐发 电 49,848,222.71 1.99
10 000418 小天鹅 Ａ 41,783,650.36 1.66
11 600048 保利地 产 24,830,049.45 0.99
12 002035 华帝股 份 22,879,528.58 0.91
13 000002 万科Ａ 16,494,314.30 0.66
14 601555 东吴证 券 16,071,797.98 0.64
15 601633 长城汽 车 13,427,785.85 0.54
16 002255 海陆重 工 12,252,323.75 0.49
17 600978 宜华木 业 5,086,306.57 0.20 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 73 页 共 98 页
注： （1 ）卖 出金 额按 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
（2 ） 上述 股票 为本 基金 本 报告期 内卖 出的 全部 股票 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 271,603,793.03
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 825,909,704.71
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 885,094,000.00 36.83
其中： 政策 性金 融债 885,094,000.00 36.83
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 3,836,639.55 0.16
8 其他 - -
9 合计 888,930,639.55 36.99
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130236 13 国开 36 2,400,000 240,264,000.00 10.00
2 130322 13 进出 22 1,600,000 160,272,000.00 6.67
3 130222 13 国开 22 1,000,000 94,140,000.00 3.92
4 140429 14 农发 29 900,000 90,378,000.00 3.76
5 130428 13 农发 28 500,000 50,150,000.00 2.09
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 74 页 共 98 页
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股 指 期货 投资 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金 投资 的指 数部 分中 的前十 名证 券之 一的 中国 平安的 发行 主体 中国 平安 保险(集团)股份
有限公 司( 简 称“ 中国 平安 ”) 于 2013 年 5 月 22 日发 布公告 称其 控股 子公 司平 安证券 收到 中国 证
监会 《行 政处 罚和 市场 禁 入事先 告知 书》 ， 中 国证 监 会决定 对平 安证 券给 予警 告并没 收其 在 “万 福
生科 ” 发 行上 市项 目中 的 业务收 入人 民 币 2,555 万 元， 并处 以人 民币 5,110 万 元的罚 款 ， 暂 停其 保
荐机构 资 格 3 个 月。2013 年 10 月 15 日, 中国 平安 发布公 告称 近日 收到 中国 证监会 《行 政处 罚决
定书》([2013]48 号) ，决定 对平安 证券 予以 前述 行政 处罚。
对该股 票的 投资 决策 程序 的说明 ：本 基金 管理 人长 期跟踪 研究 该股 票， 认为 中国平 安作 为国
内最大 的保 险机 构之 一将 长期受 益于 我国 保险 行业 的发展 ， 从 处罚 公告 中知 悉，2012 年平 安证 券
投行业 务承 销佣 金收 入占 平安集 团营 业收 入的 0.19% ，净 利润 的 0.66% ， 对平 安集团 的财 务状 况
及经营 成果 并不 产生 实质 性影响 。本 次行 政处 罚对 该股票 的投 资价 值不 产生 重大影 响。 该证 券的
投资已 执行 内部 严格 的投 资决策 流程 ，符 合法 律法 规和公 司制 度的 规定 。
鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 75 页 共 98 页
本基金 投资 的前 十名 证券 中的其 它证 券本 期没 有发 行主体 被监 管部 门立 案调 查的、 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 其 他资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 339,995.31
2 应收证 券清 算款 -
3 应 收股 利 216,384.02
4 应收利 息 24,890,127.14
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,446,506.47
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110023 民生转 债 3,249,136.80 0.14
2 127002 徐工转 债 242,355.75 0.01
3 110017 中海转 债 222,448.20 0.01
4 110022 同仁转 债 122,698.80 0.01
7.12.5 期末 指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
7.12.6 期末 积 极投资 前 五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
7.12.7 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 76 页 共 98 页
§7 投资组 合报告( 转型后)
转 型后： 鹏华策 略优 选灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 （ 报告期 ：2014 年 6 月 10 日 （基
金 合同 生效日）-2014 年 6 月 30 日）
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 1,134,106,383.32 46.44
其中： 股票 1,134,106,383.32 46.44
2 固定收 益投 资 131,509,430.52 5.39
其中： 债券 131,509,430.52 5.39
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 600,000,000.00 24.57
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 572,565,263.61 23.45
7 其他资 产 3,778,366.97 0.15
8 合计 2,441,959,444.42 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,443,870.95 0.14
B 采矿业 35,379,930.69 1.45
C 制造业 619,657,208.58 25.44
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供应 业 16,903,896.30 0.69
E 建筑业 22,716,725.07 0.93
F 批发和 零售 业 17,173,683.98 0.71
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 13,363,981.19 0.55
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 15,271,898.48 0.63
J 金融业 227,415,641.90 9.34
K
房地产 业
148,049,526.35 6.08
L
租赁和 商务 服务 业
4,361,999.69 0.18
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,421,860.23 0.22
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,798,585.56 0.07
S 综合 3,147,574.35 0.13
合计 1,134,106,383.32 46.56
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 2,909,242 96,354,095.04 3.96
2 600196 复星医 药 4,179,530 84,384,710.70 3.46
3 000002 万科Ａ 7,414,460 61,317,584.20 2.52
4 600519 贵州茅 台 388,747 55,194,299.06 2.27
5 000333 美的集 团 2,302,543 44,485,130.76 1.83
6 600383 金地集 团 4,656,063 41,392,400.07 1.70
7 600048 保利地 产 6,899,904 34,223,523.84 1.41
8 600690 青岛海 尔 1,915,034 28,265,901.84 1.16
9 600062 华润双 鹤 1,516,069 26,061,226.11 1.07
10 600036 招商银 行 2,371,537 24,284,538.88 1.00
11 600016 民生银 行 3,846,149 23,884,585.29 0.98
12 601166 兴业银 行 2,324,439 23,314,123.17 0.96
13 601318 中国平 安 575,005 22,620,696.70 0.93
14 002250 联化科 技 1,569,116 22,281,447.20 0.91
15 000001 平安银 行 1,938,644 19,211,962.04 0.79
16 600000 浦发银 行 1,614,451 14,610,781.55 0.60
17 300285 国瓷材 料 483,800 14,199,530.00 0.58
18 002035 华帝股 份 1,429,500 14,137,755.00 0.58
19 600438 通威股 份 1,312,563 12,456,222.87 0.51
20 000651 格力电 器 408,072 12,017,720.40 0.49
21 600030 中信证 券 979,566 11,225,826.36 0.46
22 600837 海通证 券 1,149,456 10,517,522.40 0.43
23 000581 威孚高 科 325,164 8,769,673.08 0.36
24 601601 中国太 保 436,081 7,757,880.99 0.32
25 601328 交通银 行 1,991,514 7,727,074.32 0.32
26 600104 上汽集 团 452,535 6,923,785.50 0.28
27 601169 北京银 行 772,010 6,222,400.60 0.26
28 601668 中国建 筑 2,146,122 6,052,064.04 0.25 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 78 页 共 98 页
29 601818 光大银 行 2,248,278 5,710,626.12 0.23
30 601088 中国神 华 390,451 5,677,157.54 0.23
31 601288 农业银 行 2,239,448 5,643,408.96 0.23
32 601006 大秦铁 路 858,251 5,415,563.81 0.22
33 600015 华夏银 行 643,468 5,276,437.60 0.22
34 002380 科远股 份 187,004 4,719,980.96 0.19
35 000858 五粮液 257,212 4,611,811.16 0.19
36 600585 海螺水 泥 281,975 4,432,647.00 0.18
37 000880 潍柴重 机 457,700 4,325,265.00 0.18
38 600312 平高电 气 306,330 4,270,240.20 0.18
39 002024 苏宁云 商 630,712 4,137,470.72 0.17
40 600111 包钢稀 土 208,797 4,102,861.05 0.17
41 000776 广发证 券 414,561 4,062,697.80 0.17
42 600900 长江电 力 602,682 3,748,682.04 0.15
43 600089 特变电 工 440,408 3,739,063.92 0.15
44 601766 中国南 车 811,716 3,652,722.00 0.15
45 600050 中国联 通 1,130,081 3,650,161.63 0.15
46 600276 恒瑞医 药 108,944 3,612,583.04 0.15
47 600535 天士力 92,877 3,600,841.29 0.15
48 000625 长安汽 车 280,740 3,455,909.40 0.14
49 600999 招商证 券 327,408 3,310,094.88 0.14
50 000063 中兴通 讯 252,156 3,308,286.72 0.14
51 000538 云南白 药 61,546 3,212,701.20 0.13
52 600011 华能国 际 562,839 3,185,668.74 0.13
53 600256 广汇能 源 439,959 3,088,512.18 0.13
54 600832 东方明 珠 270,906 2,974,547.88 0.12
55 601989 中国重 工 612,600 2,952,732.00 0.12
56 600637 百视通 92,039 2,948,009.17 0.12
57 601688 华泰证 券 389,257 2,927,212.64 0.12
58 600518 康美药 业 191,726 2,866,303.70 0.12
59 600739 辽宁成 大 186,270 2,836,892.10 0.12
60 000157 中联重 科 637,227 2,822,915.61 0.12
61 601555 东吴证 券 390,386 2,779,548.32 0.11
62 600406 国电南 瑞 207,820 2,770,240.60 0.11
63 000895 双汇发 展 76,273 2,729,810.67 0.11
64 000100 TCL 集团 1,194,521 2,723,507.88 0.11
65 600019 宝钢股 份 646,536 2,650,797.60 0.11
66 600795 国电电 力 1,194,248 2,591,518.16 0.11
67 601299 中国北 车 569,128 2,583,841.12 0.11 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 79 页 共 98 页
68 000069 华侨城 Ａ 521,815 2,447,312.35 0.10
69 600352 浙江龙 盛 148,972 2,405,897.80 0.10
70 002202 金风科 技 252,482 2,396,054.18 0.10
71 601009 南京银 行 299,082 2,392,656.00 0.10
72 002594 比亚迪 49,376 2,344,866.24 0.10
73 600100 同方股 份 262,456 2,338,482.96 0.10
74 600804 鹏博士 161,857 2,337,215.08 0.10
75 600703 三安光 电 98,514 2,308,183.02 0.09
76 000783 长江证 券 237,999 2,284,790.40 0.09
77 601901 方正证 券 414,486 2,250,658.98 0.09
78 000338 潍柴动 力 124,847 2,221,028.13 0.09
79 000932 华菱钢 铁 1,150,000 2,219,500.00 0.09
80 002304 洋河股 份 43,696 2,217,572.00 0.09
81 000423 东阿阿 胶 65,826 2,193,322.32 0.09
82 600315 上海家 化 59,177 2,168,837.05 0.09
83 601899 紫金矿 业 994,171 2,167,292.78 0.09
84 600031 三一重 工 428,595 2,160,118.80 0.09
85 000725 京东方 Ａ 992,819 2,154,417.23 0.09
86 600309 万华化 学 139,610 2,116,487.60 0.09
87 600688 上海石 化 624,673 2,055,174.17 0.08
88 000009 中国宝 安 199,193 2,033,760.53 0.08
89 600332 白云山 81,224 2,021,665.36 0.08
90 600547 山东黄 金 129,623 2,006,564.04 0.08
91 600660 福耀玻 璃 233,447 1,960,954.80 0.08
92 002313 日海通 讯 157,100 1,946,469.00 0.08
93 600886 国投电 力 380,638 1,941,253.80 0.08
94 002241 歌尔声 学 72,167 1,923,972.22 0.08
95 600583 海油工 程 260,529 1,920,098.73 0.08
96 601186 中国铁 建 415,778 1,916,736.58 0.08
97 601669 中国电 建 680,300 1,898,037.00 0.08
98 002142 宁波银 行 205,807 1,893,424.40 0.08
99 601377 兴业证 券 218,870 1,886,659.40 0.08
100 600066 宇通客 车 116,575 1,881,520.50 0.08
101 600893 航空动 力 71,759 1,849,229.43 0.08
102 000768 中航飞 机 174,302 1,835,400.06 0.08
103 600028 中国石 化 341,873 1,801,670.71 0.07
104 002353 杰瑞股 份 44,751 1,801,227.75 0.07
105 000402 金融街 329,544 1,796,014.80 0.07
106 601336 新华保 险 84,064 1,776,272.32 0.07 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 80 页 共 98 页
107 600340 华夏幸 福 70,531 1,775,265.27 0.07
108 601390 中国中 铁 683,939 1,764,562.62 0.07
109 600600 青岛啤 酒 43,924 1,759,595.44 0.07
110 000562 宏源证 券 211,067 1,734,970.74 0.07
111 000039 中集集 团 121,387 1,633,869.02 0.07
112 600010 包钢股 份 448,426 1,623,302.12 0.07
113 002081 金螳螂 113,747 1,610,657.52 0.07
114 600009 上海机 场 124,038 1,600,090.20 0.07
115 600271 航天信 息 76,634 1,599,351.58 0.07
116 600150 中国船 舶 75,227 1,584,280.62 0.07
117 002038 双鹭药 业 35,418 1,578,580.26 0.06
118 000623 吉林敖 东 100,732 1,563,360.64 0.06
119 600674 川投能 源 132,943 1,560,750.82 0.06
120 600718 东软集 团 113,756 1,534,568.44 0.06
121 000568 泸州老 窖 93,165 1,526,042.70 0.06
122 600839 四川长 虹 492,442 1,516,721.36 0.06
123 601628 中国人 寿 110,876 1,509,022.36 0.06
124 601607 上海医 药 120,345 1,495,888.35 0.06
125 600489 中金黄 金 194,901 1,481,247.60 0.06
126 000024 招商地 产 142,070 1,480,369.40 0.06
127 601788 光大证 券 184,926 1,468,312.44 0.06
128 002415 海康威 视 86,342 1,462,633.48 0.06
129 601168 西部矿 业 267,043 1,460,725.21 0.06
130 600118 中国卫 星 78,377 1,448,406.96 0.06
131 000970 中科三 环 120,087 1,426,633.56 0.06
132 002236 大华股 份 52,801 1,422,986.95 0.06
133 601888 中国国 旅 42,736 1,411,997.44 0.06
134 600085 同仁堂 79,994 1,394,295.42 0.06
135 600741 华域汽 车 139,477 1,364,085.06 0.06
136 600369 西南证 券 158,010 1,350,985.50 0.06
137 000060 中金岭 南 198,066 1,346,848.80 0.06
138 000728 国元证 券 142,092 1,341,348.48 0.06
139 600642 申 能股 份 309,758 1,338,154.56 0.05
140 600177 雅戈尔 190,117 1,336,522.51 0.05
141 600649 城投控 股 211,479 1,332,317.70 0.05
142 600153 建发股 份 239,934 1,307,640.30 0.05
143 000792 盐湖股 份 86,478 1,303,223.46 0.05
144 601808 中海油 服 72,157 1,269,241.63 0.05
145 000061 农产 品 135,004 1,246,086.92 0.05 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 81 页 共 98 页
146 600362 江西铜 业 101,227 1,242,055.29 0.05
147 002422 科伦药 业 30,969 1,234,114.65 0.05
148 000729 燕京啤 酒 185,967 1,208,785.50 0.05
149 600549 厦门钨 业 47,483 1,206,068.20 0.05
150 000425 徐工机 械 174,551 1,195,674.35 0.05
151 601117 中国化 学 229,047 1,193,334.87 0.05
152 000629 攀钢钒 钛 571,658 1,189,048.64 0.05
153 000983 西山煤 电 223,667 1,178,725.09 0.05
154 600655 豫园商 城 159,355 1,172,852.80 0.05
155 002385 大北农 103,099 1,171,204.64 0.05
156 601018 宁波港 509,509 1,156,585.43 0.05
157 000012 南玻Ａ 165,822 1,132,564.26 0.05
158 600029 南方航 空 478,941 1,106,353.71 0.05
159 601600 中国铝 业 363,866 1,106,152.64 0.05
160 600109 国金证 券 55,162 1,096,068.94 0.05
161 600068 葛洲坝 293,481 1,088,814.51 0.04
162 600588 用友软 件 77,228 1,086,597.96 0.04
163 000876 新希望 96,189 1,085,973.81 0.04
164 601618 中国中 冶 633,294 1,082,932.74 0.04
165 600497 驰宏锌 锗 117,031 1,077,855.51 0.04
166 600005 武钢股 份 530,960 1,077,848.80 0.04
167 600875 东方电 气 90,229 1,071,018.23 0.04
168 601998 中信银 行 248,668 1,061,812.36 0.04
169 601800 中国交 建 278,964 1,048,904.64 0.04
170 600694 大商股 份 40,931 1,044,968.43 0.04
171 000800 一汽轿 车 107,974 1,036,550.40 0.04
172 600516 方大炭 素 107,702 1,032,862.18 0.04
173 000709 河北钢 铁 554,874 1,032,065.64 0.04
174 600208 新湖中 宝 352,205 1,028,438.60 0.04
175 600166 福田汽 车 200,296 1,021,509.60 0.04
176 600827 友谊股 份 92,775 1,018,669.50 0.04
177 600881 亚泰集 团 276,016 1,015,738.88 0.04
178 002140 东华科 技 60,000 1,009,800.00 0.04
179 002375 亚厦股 份 44,075 994,332.00 0.04
180 601633 长城汽 车 39,276 993,682.80 0.04
181 002007 华兰生 物 37,915 989,581.50 0.04
182 600811 东方集 团 190,642 989,431.98 0.04
183 000960 锡业股 份 79,500 988,980.00 0.04
184 000999 华润三 九 53,558 984,931.62 0.04 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 82 页 共 98 页
185 600267 海正药 业 66,408 984,830.64 0.04
186 600108 亚盛集 团 177,852 983,521.56 0.04
187 601333 广深铁 路 386,780 982,421.20 0.04
188 601118 海南橡 胶 159,239 977,727.46 0.04
189 002092 中泰化 学 158,009 976,495.62 0.04
190 600143 金发科 技 220,867 974,023.47 0.04
191 601992 金隅股 份 172,891 971,647.42 0.04
192 600060 海信电 器 99,844 963,494.60 0.04
193 002146 荣盛发 展 101,142 957,814.74 0.04
194 600415 小商品 城 190,365 957,535.95 0.04
195 002001 新和成 77,243 957,040.77 0.04
196 000878 云南铜 业 124,453 947,087.33 0.04
197 000839 中信国 安 124,356 945,105.60 0.04
198 002570 贝因美 65,583 941,771.88 0.04
199 601933 永辉超 市 148,390 937,824.80 0.04
200 601699 潞安环 能 123,181 934,943.79 0.04
201 600348 阳泉煤 业 163,517 922,235.88 0.04
202 600316 洪都航 空 53,507 914,434.63 0.04
203 601098 中南传 媒 63,311 914,210.84 0.04
204 601099 太平洋 141,509 901,412.33 0.04
205 601928 凤凰传 媒 95,299 884,374.72 0.04
206 000630 铜陵有 色 98,155 879,468.80 0.04
207 000750 国海证 券 92,974 878,604.30 0.04
208 601958 金钼股 份 123,940 875,016.40 0.04
209 000046 泛海控 股 189,525 847,176.75 0.03
210 600432 吉恩镍 业 58,657 847,007.08 0.03
211 002500 山西证 券 128,534 834,185.66 0.03
212 600219 南山铝 业 166,044 833,540.88 0.03
213 600498 烽火通 信 69,713 830,281.83 0.03
214 002310 东方园 林 49,349 814,751.99 0.03
215 601898 中煤能 源 200,676 808,724.28 0.03
216 002299 圣农发 展 68,835 797,797.65 0.03
217 601939 建设银 行 192,118 793,447.34 0.03
218 600664 哈药股 份 126,542 787,091.24 0.03
219 600436 片仔癀 9,971 773,051.63 0.03
220 000758 中色股 份 77,109 766,463.46 0.03
221 600027 华电国 际 244,275 749,924.25 0.03
222 002344 海宁皮 城 59,854 746,379.38 0.03
223 000778 新兴铸 管 201,140 746,229.40 0.03 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 83 页 共 98 页
224 600058 五矿发 展 70,537 744,165.35 0.03
225 600115 东方航 空 320,490 740,331.90 0.03
226 600123 兰花科 创 94,017 707,007.84 0.03
227 600157 永泰能 源 297,759 705,688.83 0.03
228 600895 张江高 科 107,115 698,389.80 0.03
229 002155 辰州矿 业 92,108 688,967.84 0.03
230 601106 中国一 重 357,906 687,179.52 0.03
231 002069 獐子岛 48,986 684,824.28 0.03
232 600169 太原重 工 240,166 682,071.44 0.03
233 601238 广汽集 团 89,012 670,260.36 0.03
234 000528 柳工 114,282 665,121.24 0.03
235 002294 信立泰 22,058 662,181.16 0.03
236 601666 平煤股 份 163,124 659,020.96 0.03
237 000969 安泰科 技 71,173 654,791.60 0.03
238 600376 首开股 份 151,385 653,983.20 0.03
239 000401 冀东水 泥 79,790 648,692.70 0.03
240 000422 湖北宜 化 127,462 638,584.62 0.03
241 601866 中海集 运 302,483 638,239.13 0.03
242 601111 中国国 航 193,655 637,124.95 0.03
243 600170 上海建 工 144,171 618,493.59 0.03
244 600125 铁龙物 流 126,354 609,026.28 0.03
245 002106 莱宝高 科 53,097 599,996.10 0.02
246 600132 重庆啤 酒 39,596 590,772.32 0.02
247 601158 重庆水 务 119,248 589,085.12 0.02
248 600216 浙江医 药 61,525 562,953.75 0.02
249 600582 天地科 技 70,497 561,861.09 0.02
250 000686 东北证 券 76,769 550,433.73 0.02
251 600266 北京城 建 73,222 546,968.34 0.02
252 601717 郑煤机 109,615 532,728.90 0.02
253 600859 王府井 33,567 530,358.60 0.02
254 000937 冀中能 源 88,643 516,788.69 0.02
255 000807 云铝股 份 158,985 516,701.25 0.02
256 000718 苏宁环 球 114,049 514,360.99 0.02
257 601001 大同煤 业 90,914 497,299.58 0.02
258 600546 山煤国 际 137,222 491,254.76 0.02
259 600221 海南航 空 286,374 478,244.58 0.02
260 601258 庞大集 团 106,211 466,266.29 0.02
261 600160 巨化股 份 95,892 464,117.28 0.02
262 600096 云天化 64,972 456,753.16 0.02 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 84 页 共 98 页
263 002431 棕榈园 林 25,351 451,247.80 0.02
264 002051 中工国 际 27,236 441,223.20 0.02
265 000933 神火股 份 127,394 440,783.24 0.02
266 600528 中铁二 局 94,822 439,025.86 0.02
267 600809 山西汾 酒 32,979 437,961.12 0.02
268 600863 内蒙华 电 111,600 420,732.00 0.02
269 000539 粤电力 Ａ 88,813 420,085.49 0.02
270 600783 鲁 信创 投 25,867 415,424.02 0.02
271 600395 盘江股 份 64,242 409,221.54 0.02
272 600970 中材国 际 58,155 396,617.10 0.02
273 600188 兖州煤 业 56,704 392,391.68 0.02
274 600550 *ST 天威 88,633 389,985.20 0.02
275 002603 以岭药 业 13,168 387,402.56 0.02
276 601139 深圳燃 气 53,599 358,041.32 0.01
277 600997 开滦股 份 81,915 357,149.40 0.01
278 600971 恒源煤 电 66,200 353,508.00 0.01
279 601101 昊华能 源 62,550 352,156.50 0.01
280 000869 张裕Ａ 14,595 351,885.45 0.01
281 002399 海普瑞 18,766 350,548.88 0.01
282 601369 陕鼓动 力 62,195 348,913.95 0.01
283 002128 露天煤 业 52,337 340,190.50 0.01
284 000059 华锦股 份 80,279 331,552.27 0.01
285 002673 西部证 券 29,922 323,157.60 0.01
286 600779 水井坊 43,484 311,780.28 0.01
287 600508 上海能 源 38,662 304,656.56 0.01
288 600403 大有能 源 55,500 293,595.00 0.01
289 000961 中南建 设 44,687 291,806.11 0.01
290 601918 国投新 集 102,130 284,942.70 0.01
291 000596 古井贡 酒 14,660 279,566.20 0.01
292 000780 平庄能 源 55,499 218,666.06 0.01
293 002269 美邦服 饰 24,789 205,996.59 0.01
294 000656 金科股 份 26,605 183,308.45 0.01
295 603993 洛阳钼 业 4,522 30,297.40 0.00
296 601857 中国石 油 1 7.54 0.00
鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期末 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002380 科远股 份 4,996,871.41 0.21
2 000932 华菱钢 铁 2,047,884.00 0.08
3 002313 日海通 讯 1,999,098.00 0.08
4 002140 东华科 技 1,014,000.00 0.04
5 300285 国瓷材 料 498,663.75 0.02
注： （1 ）买 入金 额按 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
（2 ） 上述 股票 为本 基金 本 报告期 内买 入的 全部 股票 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期末 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600383 金地集 团 9,801,405.04 0.40
2 600557 康缘药 业 6,605,548.04 0.27
3 601939 建设银 行 5,697,711.51 0.23
4 600036 招商银 行 5,306,019.12 0.22
5 600016 民生银 行 5,256,976.49 0.22
6 600525 长园集 团 5,188,222.07 0.21
7 601288 农业银 行 5,099,928.43 0.21
8 601166 兴业银 行 4,861,577.93 0.20
9 601857 中国石 油 4,248,800.15 0.17
10 600000 浦发银 行 3,403,400.40 0.14
11 000001 平安银 行 3,331,022.15 0.14
12 601988 中国银 行 3,130,276.94 0.13
13 600028 中国石 化 2,984,751.55 0.12
14 601328 交通银 行 2,834,344.25 0.12
15 601088 中国神 华 2,587,321.60 0.11
16 000002 万科Ａ 2,550,112.62 0.10
17 600030 中信证 券 2,452,669.69 0.10
18 600519 贵州茅 台 2,376,486.00 0.10
19 600837 海通证 券 2,266,876.67 0.09
20 601628 中国人 寿 2,152,548.55 0.09 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 10,556,517.16
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 181,135,300.97
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 119,754,000.00 4.92
其中： 政策 性金 融债 119,754,000.00 4.92
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 11,755,430.52 0.48
8 其他 - -
9 合计 131,509,430.52 5.40
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的前 五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110413 11 农发 13 500,000 50,005,000.00 2.05
2 130405 13 农发 05 500,000 49,745,000.00 2.04
3 130236 13 国开 36 200,000 20,004,000.00 0.82
4 128006 长青转 债 78,320 7,832,000.00 0.32
5 110023 民生转 债 35,910 3,332,448.00 0.14
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 87 页 共 98 页
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 发生股 指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金投资股 指期 货将 根 据风险管理的 原则，以 套 期保值为目的 ，主要选 择 流动性好、交 易
活跃的股指期 货合约。 本 基金力争利用 股指期货 的 杠杆作用，降 低申购赎 回 时现金资产 对投资组
合的影 响及 投资 组合 仓位 调整的 交易 成本 ，达 到稳 定投资 组合 资产 净值 的目 的。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附 注
7.12.1
本基金 投资 的前 十名 证券 中本期 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的、 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的股票 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 其 他资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 339,995.31 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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2 应收证 券清 算款 85,427.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,352,943.84
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,778,366.97
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期 的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110023 民生转 债 3,332,448.00 0.14
2 127002 徐工转 债 245,525.32 0.01
3 110017 中海转 债 221,926.80 0.01
4 110022 同仁转 债 123,530.40 0.01
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资 组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息( 转型前)
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
31,349 95,696.83 2,351,284,872.00 78.38% 648,715,128.00 21.62%
鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
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8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份
额比例
1 中国人寿 保险（ 集团） 公 司 383,979,769.00 12.80
2 中国人寿 保险股 份有限 公 司 299,960,685.00 10.00
3 幸福人寿 保险股 份有限 公 司- 分红 197,141,862.00 6.57
4 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分
红-019L-FH002 深
188,410,311.00 6.28
5 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红- 个
人分红
107,261,187.00 3.58
6 阳光人寿 保险股 份有限 公 司－分红 保险产 品 103,007,787.00 3.43
7 伦敦市投 资管理 有限公 司 － 客户资 金 84,594,191.00 2.82
8 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品
-013C-CT001 深
79,217,744.00 2.64
9 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－
普通保险 产品
66,586,346.00 2.22
10 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自
有资金-012G-ZY001 深
65,524,837.00 2.18
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 基金 管理 人的 所有 从业人 员本 报告 期末 未持 有本基 金。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本 基金 管理 人的 所有 从业人 员本 报告 期末 未持 有本基 金。
§8 基金份 额持有人信息( 转型后)
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
31,349 95,696.83 2,351,284,872.00 78.38% 648,715,128.00 21.62%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 基金 管理 人的 所有 从业人 员本 报告 期末 未持 有本 基 金。 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 90 页 共 98 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本 基金 管理 人的 所有 从业人 员本 报告 期末 未持 有本基 金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年6 月 10 日 ）基 金份 额总 额
3,000,000,000.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（ 份
额减少 以"-" 填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 3,000,000,000.00
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金尚 处于 封闭 期。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
鹏华策 略优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金由 普丰 证券投 资基 金转 型而 成。2014 年 5 月 15
日， 普丰 证券 投资 基金 基 金份额 持有 人大 会以 现场 方式召 开 ， 大 会讨 论通 过 了普丰 证券 投资 基金
转型议 案 ， 内 容包 括普 丰 证券投 资基 金由 封闭 式基 金转为 开放 式基 金 、 调 整 存续期 限 、 终 止上 市、
调整投 资目 标、 范围 和策 略、 修 订基 金合 同等 ， 并 更名为 “鹏 华策 略优 选灵 活配置 混合 型证 券 投
资基金 ”。 经 中国 证监 会 备案， 基 金份 额持 有人 大 会决议 生效。 自 2014 年6 月 10 日起， 由 《普
丰证券 投资 基金 基金 合同 》修订 而成 的 《 鹏华 策略 优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同 》
生效， 原《 普丰 证券 投资 基金基 金合 同》 同日 起失 效。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 的重 大人 事变 动： 报告 期内 公司 原副 总经 理毕国 强因 个人 职业 发展 原因提 出辞 职 ，
经公司第五 届董事 会第二 十六次会议 审议， 同意毕 国强先生提 出的辞 职申请 ，并同意其 在办理 完
工作交 接手 续后 正式 离任 。毕国 强先 生 于2014 年7 月 10 日正 式离 任。
基金托 管人 的重 大人 事变 动： 本 报告 期内 ， 因 中国 工 商银行 股份 有限 公司 （以 下简称 “本 行” ）
工作需要， 周月秋 同志不 再担任本行 资产 托 管部总 经理。在新 任资产 托管部 总经理李勇 同志完 成
证券投资基 金行业 高级管 理人员任职 资格备 案手续 前，由副总 经理王 立波同 志代为行使 本行资 产
托管部 总经 理部 分业 务授 权职责 。 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 91 页 共 98 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无 涉及对 公司运 营管理及基 金运作 产生重 大影响的， 与本基 金管理 人、基金财 产、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘请 普华永 道中天 会计师事务 所（特 殊普通 合伙）为本 基金审 计的会 计师事务所 。 本
报告期 内未 改聘 为 本 基金 审计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金管理 人、基 金托管 人涉及托管 业务机 构及其 高级管理人 员在报 告期内 未受到任何 稽查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况( 转型 后)
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 3 13,490,856.28 7.04% 12,214.65 7.05% -
中信建投 1 132,886,522.14 69.32% 120,979.81 69.81% -
兴业证券 1 45,314,439.71 23.64% 40,098.71 23.14% -
国泰君安 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：交 易单 元选 择的 标 准 和程序
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 92 页 共 98 页
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元程 序：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。本公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。报 告期 内交 易单 元未发 生变 化。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证券 - - - - - -
中信建投 - - 8,730,000,000.00 99.77% - -
兴业证券 - - 20,000,000.00 0.23% - -
国泰君安 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 93 页 共 98 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况( 转型前)
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 1 716,838,426.05 65.37% 652,607.69 65.93% -
兴业证券 1 331,196,832.33 30.20% 293,076.66 29.61% -
国泰君安 2 48,496,386.79 4.42% 44,152.02 4.46% -
宏源证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国信证券 3 - - - - -
注：交 易单 元选 择的 标准 和程序
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金 证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元程 序：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。本公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 94 页 共 98 页
易单元 。报 告期 内交 易单 元未发 生变 化。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投 139,521.80 100.00% - - - -
兴业证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件 （转 型后）
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 鹏华策 略优 选灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金合 同 （草 案）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 6 月 5 日
2 鹏华策 略优 选灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金合 同摘 要、 集中
申购份 额发 售公 告及 招募 说明
书
上海证 券报 2014 年 6 月 11 日
3 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于公
司董事 、监 事、 高级 管理 人员
以及其 他从 业人 员在 子公 司兼
职及领 薪情 况的 公告
证券时 报 2014 年 6 月 14 日
4 鹏华策 略优 选灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金份 额上 网发 售提
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 6 月 16 日 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 95 页 共 98 页
示性公 告
5 关于鹏 华策 略优 选灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金份 额折
算日的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 6 月 30 日
10.8 其 他重 大事件 （转 型前 ）
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 鹏华基 金2013 年四 季度 报 告 中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 1 月 21 日
2 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值
方法变 更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 1 月 24 日
3 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值
方法变 更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 1 月 30 日
4 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值
方法变 更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 2 月 27 日
5 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值
方法变 更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 3 月 25 日
6 鹏华基 金2013 年年 度报 告 摘
要
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 3 月 27 日
7 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于以
现场方 式召 开普 丰证 券投 资基
金基金 份额 持有 人大 会的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 4 月 15 日
8 基金经 理变 更公 告 中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 4 月 19 日
9 鹏华基 金2014 年一 季度 报 告 中国证 券报 、 上 海证 2014 年 4 月 22 日 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 96 页 共 98 页
券报、 证券 时报
10 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于以
现场方 式召 开普 丰证 券投 资基
金基金 份额 持有 人大 会的 第一
次提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 4 月 25 日
11 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 持 有 的股 票停 牌后 估值
方法变 更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 4 月 26 日
12 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值
方法变 更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 4 月 29 日
13 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值
方法变 更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 4 月 29 日
14 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于以
现场方 式召 开普 丰证 券投 资基
金基金 份额 持有 人大 会的 第二
次提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 5 月 5 日
15 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于普
丰证券 投资 基金 停牌 的提 示性
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 5 月 6 日
16 关于普 丰证 券投 资基 金基 金份
额持有 人大 会表 决结 果的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 5 月 16 日
17 关于普 丰证 券投 资基 金基 金份
额持有 人大 会决 议生 效的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 5 月 30 日
18 普丰证 券投 资基 金终 止上 市公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 6 月 5 日
19 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 持有 的股 票 停 牌后 估值
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 6 月 6 日 鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 97 页 共 98 页
方法变 更的 提示 性公 告
20 普丰证 券投 资基 金终 止上 市提
示性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 6 月 9 日
21 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于公
司董事 、监 事、 高级 管理 人员
以及其 他从 业人 员在 子公 司兼
职及领 薪情 况的 公告
证券时 报 2014 年 6 月 14 日
22 鹏华基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值
方法变 更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 6 月 28 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
2014 年5 月 15 日 ， 普 丰证 券投资 基金 基金 份额 持有 人大会 以现 场方 式召 开 ， 大会讨 论通 过
了 普丰 证券 投资 基 金转型议 案，内容 包括普 丰证券投 资基金由 封闭式 基金转为 开放式基 金、调
整存续 期限 、 终 止上 市、 调 整投资 目标 、 范 围和 策略 以及修 订基 金合 同等 。 依 据中国 证监 会2014
年 5 月 28 日 证券 基金 机 构监管 部函[2014]373 号 文备案 ，持 有人 大会 决议 生效。 自 2014 年 6
月 10 日起 ，原 《普 丰证 券投资 基金 基金 合同 》终 止， 《 鹏华 策略 优选 灵活 配 置混合 型证 券投 资
基 金基金合 同》生 效，基金 正式转型 为开放 式基金， 存续期限 调整为 无限期， 基金投资 目标、
范围和 策略 调整 ， 同 时基 金更名 为“ 鹏华 策略 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金” 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
( 一)《 鹏华 策略 优选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
( 二)《 鹏华 策略 优选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
( 三)《 鹏华 策略 优选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基 金2014 年半 年度 报告》 （原 文） 。
鹏华策略优选混合 2014 年半年 度报告
第 98 页 共 98 页
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司。
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行股 份 有限公 司
12.3 查 阅方 式
投资者可在基 金管理人 营 业时间内免费 查阅，也 可 按工本费购买 复印件 ， 或 通过本基金管 理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金管理 人 鹏华基金管理 有限公司 ， 本公司已开通 客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2014 年8 月26 日
