鹏华沪深 300ETF2014 年半年 度报告 摘要
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鹏华沪深300 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资
基金2014 年 半 年 度 报告 摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
鹏华沪深 300ETF2014 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了 解详细 内容,应 阅读 半年 度 报告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 鹏华沪深 300ETF2014 年半年 度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华沪 深 300ETF
场内简 称 A300ETF
基金主 代码 159927
交易代 码 159927
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年7 月 19 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 54,192,168.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013 年8 月 16 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化。
投资策 略 本 基 金采 用被 动式 指数 投资 方 法， 按照 成份 股在 标的
指 数 中的 基准 权重 构建 指数 化 投资 组合 ，并 根据 标的
指数成 份股 及其 权重 的变 化进行 相应 调整 。
当 预 期成 份股 发生 调整 或成 份 股发 生配 股、 增发 、分
红 等 行为 时， 或因 基金 的申 购 和赎 回等 对本 基金 跟踪
标 的 指数 的效 果可 能带 来影 响 时， 或因 某些 特殊 情况
导 致 流动 性不 足时 ，或 其他 原 因导 致无 法有 效复 制和
跟 踪 标的 指数 时， 基金 管理 人 可以 对投 资组 合管 理进
行适当 变通 和调 整， 力求 降低跟 踪误 差。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 ，其 风 险与 预期 收益 高于 混合
型 基 金、 债券 型基 金与 货币 市 场基 金， 为证 券投 资基
金 中 较高 风险 、较 高预 期收 益 的品 种。 同时 本基 金为
交 易 型开 放式 指数 基金 ，采 用 完全 复制 法跟 踪标 的指
数 表 现， 具有 与标 的指 数以 及 标的 指数 所代 表的 证券
市场相 似的 风险 收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 鹏华沪深 300ETF2014 年半年 度报告 摘要
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名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 田青
联系电 话 0755-82825720 010-67595096
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.phfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区福 华三 路168 号深圳 国际 商会 中心43
层鹏华 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区金 融大 街 25 号中 国建 设银 行股 份有
限公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -791,005.50
本期利 润 -10,127,731.22
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1643
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.41%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0878
期末基 金资 产净 值 117,701,418.70
期末基 金份 额净 值 2.1719
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
（3 ） 表中 的 “ 期末 ”均 指 报告期 最后 一日 ，即 6 月 30 日， 无论 该日 是否 为开 放日或 交易 所的 交
易日。 鹏华沪深 300ETF2014 年半年 度报告 摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.15% 0.77% 0.40% 0.78% 0.75% -0.01%
过去三 个月 1.81% 0.87% 0.88% 0.87% 0.93% 0.00%
过去六 个月 -6.41% 1.03% -7.08% 1.04% 0.67% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-3.89% 1.07% -3.57% 1.11% -0.32% -0.04%
注：业 绩比 较基 准= 沪深300 指数
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 1、 本基 金基 金合 同于2013 年7 月19 日生 效， 截 至本报 告期 末本 基金 基金 合同生 效未 满一 年 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
鹏华沪深 300ETF2014 年半年 度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ， 增 至15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管 理51 只开 放 式基金 和 7 只社 保
组合， 经过 近 16 年 投资 管 理基金 ，在 基 金 投资 、风 险控制 等方 面积 累了 丰富 经验。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
崔俊杰
本 基 金 基
金经理
2013 年 7 月
19 日
- 6
崔 俊 杰 先
生 ， 国 籍
中 国 ， 金
融 工 程 专
业 管 理 学
硕士，6
年 证 券 基
金 从 业 经
验。2008
年 7 月加
盟 鹏 华 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
历 任 产 品
规 划 部 产
品设计
师 、 量 化
投 资 部 量
化研究
员 ， 先 后
从 事 产 品
设 计 、 量
化 研 究 工
作，2013
年 3 月起
担 任 鹏 华鹏华沪深 300ETF2014 年半年 度报告 摘要
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深 证 民 营
ETF 基金
及 其 联 接
基 金 基 金
经理，
2013 年 3
月 起 兼 任
鹏 华 上 证
民企
50ETF 基
金 及 其 联
接 基 金 基
金 经 理 ，
2013 年 7
月 起 兼 任
鹏 华 沪 深
300ETF 基
金 基 金 经
理 。 崔 俊
杰 先 生 具
备 基 金 从
业 资 格 。
本 报 告 期
内 本 基 金
基 金 经 理
未 发 生 变
动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定， 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，本基金 运作合规 ， 不存在违 反 基金合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等鹏华沪深 300ETF2014 年半年 度报告 摘要
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各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本报告期内基 金
管理人管理的 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量 超过该证
券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 2 次 ， 主 要原 因分 别在于 采用 量化 策略 的基 金调仓 和指 数成 分股
交易不 活跃 导致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年上 半年 由于 经济 增 速下滑 ，A 股市 场呈 现震 荡下行 的局 面。 本基 金秉 承指数 基金 的投
资策略 ，在 应对 申购 赎回 的基础 上， 力争 跟踪 指数 收益， 并将 基金 跟踪 误差 控制在 合理 范围 内。
面对市 场震 荡及 基金 申赎 变动， 我们 进行 了精 心的 管理， 较好 的实 现了 跟踪 误差控 制目 标。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 末， 本基 金份 额净 值为 2.1719 元 ，累 计净 值 0.9611 元； 本报 告期 基 金份额 净值 增长
率为-6.41% 。本 报告 期基 金日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值 0.006% ，年 化跟 踪误 差0.404% 。
对本基金而言 ，报告期 内 跟踪误差的主 要来源为 ： 样本股特殊事 件导致的 停 复牌、成分股 调
整以及 为应 对申 购赎 回必 要的现 金留 存等 ，对 此我 们采取 了进 一步 的优 化策 略进行 应对 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
整体来 看，2014 年 上半 年 以来， 经济 总量 增速 略微 下调， 结构 失衡 仍较 为明 显， 上 半年 经济
数据不算乐观 。而近期 政 策频发，数条 定向微刺 激 政策出台，旨 在稳定住 经 济快速下滑 的趋势，
保住就业的底 线。与此 同 时，深化改革 调结构也 在 积极推进。本 质来讲， 调 结构与稳增 长很难并
行， 若不 破旧 立新 ， 经济 结构的 调整 很难 到位 。 但 两者并 非完 全矛 盾 ， 在 经 济增长 相对 稳定 之中 ，
加快推动结构 的调整， 当 改革红利逐步 释放，生 产 效率得到提升 ，势必能 改 变经济潜在 下沉的局
面。我 们预 期下 半年 将是 稳增长 和调 结构 之间 的平 衡过渡 的过 程。
2014 年宏 观经 济面 临的 问 题 较多 ， 诸 如货 币政 策的 松紧， 人民 币汇 率的 弹性 控制， 未来 房地
产市场如何发 展、经济 增 速保底下的刺 激政策等 。 这些问题及衍 生的新问 题 的出现和解 决将决定
未来 A 股市 场的 走势 ，也 许随着 货币 政策 的转 宽松 ，新城 镇化 方针 具体 政策 的颁布 和实 施， 房 地
产市场的健康 发展，双 边 汇率的进一步 放开等政 策 的逐步明朗，A 股市场 整 体估值将可 能在下半鹏华沪深 300ETF2014 年半年 度报告 摘要
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年有所修复。 但在市场 波 动中尤其要注 意参与力 度 和风险控制， 因此，我 们 建议继续密 切关注与
实体经 济相 关的 宏观 数据 变化和 政策 信息 。
我们仍 然强 调前 期的 观点 ： 反复的 经济 形势 势必 带来 资产之 间轮 动演 绎的 复杂 化和高 频率 化，
资产配 置犯 错的 概率 和机 会成本 相对 较高 ， 建 议投 资 者从中 长期 投资 的角 度来 考虑战 略资 产配 置，
避免短 期频 繁操 作带 来的 风险。
本基金将积极 应对各种 因 素对指数跟踪 效果带来 的 冲击，努力将 跟踪误差 控 制在基金合同 规
定的范 围内 ，力 争为 投资 者带来 较好 的投 资回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说 明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述 ：
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计 核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度：
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
4.7.1 截止 本报告期末 ， 本基金期末可供分 配利润 为-4,760,560.76 元 ，期 末基金份额净 值
2.1719 元 ， 增 长率 未超 过 标的指 数同 期增 长率 达 到1% 以上 ， 不符 合利 润分 配 条件 ， 本 基金 本期 将
不进行 利润 分配 。 鹏华沪深 300ETF2014 年半年 度报告 摘要
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4.7.2 本基 金本 报告 期内 未进行 利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内 容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 鹏华 沪 深300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 844,260.12 1,102,413.84
结算备 付金 1,813.94 1,184.51
存出保 证金 1,190.79 234,097.15
交易性 金融 资产 117,402,040.00 162,202,379.16
其中： 股票 投资 117,402,040.00 162,202,379.16
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - - 鹏华沪深 300ETF2014 年半年 度报告 摘要
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买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 158.76 363.32
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 118,249,463.61 163,540,437.98
负债和所有者权益
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 223,121.41 334,118.16
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 49,579.49 72,830.89
应付托 管费 9,915.89 14,566.19
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 12,114.44 22,939.72
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 253,313.68 210,338.23
负债合 计 548,044.91 654,793.19
所有者权益：
实收基 金 122,461,979.46 158,618,341.95
未分配 利润 -4,760,560.76 4,267,302.84
所有者 权益 合计 117,701,418.70 162,885,644.79
负债和 所有 者权 益总 计 118,249,463.61 163,540,437.98
注：报 告截 止 日2014 年6 月30 日， 基金 份额 净值2.1719 元， 基 金 份额 总额54,192,168.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 鹏华 沪 深300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6
月 30 日
一、收入
-9,400,663.47
1.利息 收入
3,032.24 鹏华沪深 300ETF2014 年半年 度报告 摘要
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其中： 存款 利息 收入
3,026.95
债券利 息收 入
5.29
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-67,071.99
其中： 股票 投资 收益
-1,530,368.85
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
1,594.01
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
1,461,702.85
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ）
-9,336,725.72
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ）
102.00
减：二、费用
727,067.75
1．管 理人 报酬 6.4.8.2.1 333,668.47
2．托 管费 6.4.8.2.2 66,733.73
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用
22,980.37
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用
303,685.18
三、利润总额 （亏损 总额 以“- ”号填列）
-10,127,731.22
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-10,127,731.22
注：本 基金 基金 合同 于2013 年7 月 19 日 生效 ，无 上年度 可比 较期 间及 可比 较数据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 鹏华沪深 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
158,618,341.95 4,267,302.84 162,885,644.79
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
- -10,127,731.22 -10,127,731.22 鹏华沪深 300ETF2014 年半年 度报告 摘要
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润）
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-36,156,362.49 1,099,867.62 -35,056,494.87
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -36,156,362.49 1,099,867.62 -35,056,494.87
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
122,461,979.46 -4,760,560.76 117,701,418.70
注：本 基金 基金 合同 于2013 年7 月 19 日 生效 ，无 上年度 可比 较期 间及 可 比 较数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______ 邓 召明______
____ 刘慧 红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
鹏华沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金(以 下 简称 “ 本基 金”) 经 中国 证 券监督 管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2013] 第 640 号《 关于 核准 鹏华 沪深 300 交易 型 开 放式
指数证券投资 基金募集 的 批复》核准， 由鹏华基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资
基金法 》和 《鹏 华沪 深 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合 同》 负责 公开募 集。 本基 金为
交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,306,495,157.00 元(含 募集股 票市 值) ， 业 经普 华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特 殊普 通合 伙） 普华
永道中 天验 字(2013) 第 380 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中国 证监 会备 案， 《鹏 华 沪深 300 交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2013 年 7 月 19 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总
额为1,306,582,851.00 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 87,694.00 份基 金份额 。 本 基金 的基
金管理 人为 鹏华 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。
根据《 鹏华 沪深 300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》和 《鹏 华沪 深 300 交易 型 开
放式指数证券 投资基金 招 募说明书》的 有关规定 ， 本 基金的基金 管理人鹏 华 基金管理有 限公司确
定2013 年8 月8 日 为本 基 金的基 金份 额折 算日 。 当 日沪 深 300 指数 收盘 值 为2,276.782 点， 本基
金资产 净值 为 1,316,433,799.64 元， 折算 前基 金份 额总额 为 1,306,582,851.00 份， 折算 前基 金
份额净 值 为 1.0075 元 。 根据基 金份 额折 算公 式， 基金份 额折 算比 例 为 0.44252786 ，折 算后 基金鹏华沪深 300ETF2014 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 27 页
份额总 额为 578,192,168.00 份， 折算 后基 金份 额净 值为 2.2768 元 。本 基金 的 基金管 理人 鹏华 基
金管理有限公 司已根据 上 述折算比例， 对各基金 份 额持有人认购 的基 金份 额 进行了折算 ，并由本
基金注 册登 记机 构中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 于 2013 年8 月9 日 进行 了 变更登 记。 经深 圳证
券交易 所( 以下 简称 “深交所 ”) 深证 上 【2013 】266 号文审 核同 意， 本基 金578,192,168.00 份基
金份额 于2013 年8 月16 日在深 交所 挂牌 交易 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 鹏华 沪深 300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金
基金合 同》 的有 关规 定， 本基金 的标 的指 数为 沪 深 300 指 数， 投资 目标 是紧 密跟踪 标的 指数 ，追
求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小化 ； 主 要投 资范 围为 标 的指数 成份 股及 其备 选成 份股( 投资 比例 不低
于基金 资产 净值 的95%) 。 此外， 为更 好的 实现 投资 目标， 本基 金将 少量 投资 于非标 的指 数成 份股
(包含中小板 、创业板 及其 他经中国证 监会核准 上市 的股票)、新 股(首次发 行 或增发等)、金 融衍
生产品 （ 权证 、 股指 期货 等） 、 债 券及 法律 法规 和中 国证监 会允 许基 金投 资的 其它金 融工 具 。 本 基
金力争 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过0.2% ，年 跟 踪误差 不超 过 2% 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为：
沪深300 指 数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》、 中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《鹏 华沪 深 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合 同》 和中 国证监 会允 许的 基金
行业实 务操 作的 有关 规定 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2014 上 半年 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2014 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2014 上半 年的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。 鹏华沪深 300ETF2014 年半年 度报告 摘要
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6.4.6 税项
本报告 期税 项未 发生 变化 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人
国信证 券股 份有 限公 司(“ 国信证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 的一级 交易 商
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范 围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 基金 合同 于2013 年7 月19 日生效 ， 无上 年 度可比 较期 间及 可比 较数 据。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本基金本 报告期内 未 通过关联方交 易单元发 生 股票交易、权 证交易、 债 券交易、债 券回购交
易，也 没有 发生 应支 付关 联方的 佣金 业务 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 333,668.47
注：支 付基 金管 理人 鹏华 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 年费 率 为0.5% ， 逐 日计提 ，按 月支 付。
日管理 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.5% ÷ 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 66,733.73
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.1% ， 逐 日计提 ，按 月支 付。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.1% ÷ 当 年天 数。 鹏华沪深 300ETF2014 年半年 度报告 摘要
第 16 页 共 27 页
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 没有 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管 理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金本 报告期管 理 人未投资、持 有本基金 。 本基金合同生 效日起至 本 报告期末未 满一年，
故无上 年度 可比 期间 数据 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
国信证券 667,119.00 1.2310% 2,033,182.00 2.8966%
6.4.8.5 由 关联 方保管 的 银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 844,260.12 2,340.49
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 没有 参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注： 截至 本报 告期末 ， 本 基金没 有持 有因 认购 新发 或增发 而流 通受 限的 股票 ， 也 没有 持
有因认 购新 发或 增发 而流 通受限 的债 券及 权证 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元 鹏华沪深 300ETF2014 年半年 度报告 摘要
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股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600637
百视
通
2014 年
5 月 29
日
资产
重组
32.03 - - 16,070 553,647.26 514,722.10 -
600832
东方
明珠
2014 年
5 月 29
日
资产
重组
10.98 - - 38,400 237,641.83 421,632.00 -
000562
宏源
证券
2013 年
10 月
31 日
资产
重组
8.22
2014 年
7 月 28
日
8.93 48,660 440,935.78 399,985.20 -
000009
中国
宝安
2014 年
5 月 28
日
重大
事项
10.21
2014 年
8 月 15
日
9.33 30,275 308,404.61 309,107.75 -
601669
中国
电建
2014 年
5 月 13
日
资产
重组
2.79 - - 92,640 262,793.27 258,465.60 -
002570
贝因
美
2014 年
6 月 19
日
重大
事项
14.36 - - 14,360 292,997.58 206,209.60 -
600516
方大
炭素
2014 年
6 月 30
日
临时
停牌
9.59
2014 年
7 月 2
日
9.05 20,140 180,670.47 193,142.60 -
000960
锡业
股份
2014 年
5 月 6
日
资产
重组
12.44
2014 年
8 月 5
日
13.68 11,074 132,098.64 137,760.56 -
600498
烽火
通信
2014 年
6 月 30
日
重大
事项
11.91
2014 年
7 月 7
日
12.10 11,300 223,044.34 134,583.00 -
000878
云南
铜业
2014 年
4 月 17
日
重大
事项
7.61
2014 年
7 月 17
日
7.50 17,183 161,361.30 130,762.63 -
000536
华映
科技
2014 年
5 月 23
日
重大
事项
23.10
2014 年
8 月 20
日
25.41 3,400 90,196.39 78,540.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 鹏华沪深 300ETF2014 年半年 度报告 摘要
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6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 117,402,040.00 99.28
其中： 股票 117,402,040.00 99.28
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 846,074.06 0.72
7 其他各 项资 产 1,349.55 0.00
8 合计 118,249,463.61 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 7.2.1 的 合计 项不 含可 退替代 款估 值增 值。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 371,763.60 0.32
B 采矿业 7,109,392.92 6.04
C 制造业 42,618,564.89 36.21
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
4,094,852.44 3.48
E 建筑业 3,724,720.46 3.16
F 批发和 零售 业 3,173,096.96 2.70
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,908,926.32 2.47
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
4,626,940.88 3.93 鹏华沪深 300ETF2014 年半年 度报告 摘要
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J 金融业 39,666,912.79 33.70
K 房地产 业 5,388,816.44 4.58
L 租赁和 商务 服务 业 1,105,103.73 0.94
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 1,094,395.30 0.93
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,007,654.20 0.86
S 综合 510,899.07 0.43
合计 117,402,040.00 99.75
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资的 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 指数 投资 前 十名 和积极 投资 前五
名 股票 投资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 112,591 4,429,329.94 3.76
2 600036 招商银 行 388,799 3,981,301.76 3.38
3 600016 民生银 行 638,660 3,966,078.60 3.37
4 601166 兴业银 行 269,320 2,701,279.60 2.30
5 600000 浦发银 行 263,660 2,386,123.00 2.03
6 600030 中信证 券 185,480 2,125,600.80 1.81
7 000002 万
科Ａ 228,040 1,885,890.80 1.60
8 600837 海通证 券 190,689 1,744,804.35 1.48
9 000651 格力电 器 56,729 1,670,669.05 1.42
10 601288 农业银 行 611,940 1,542,088.80 1.31
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于鹏 华 基金管理有 限公司网
站http://www.phfund.com 的半 年度 报告 正文 。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资的 股票 。
鹏华沪深 300ETF2014 年半年 度报告 摘要
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002008 大族激 光 357,947.12 0.22
2 000503 海虹控 股 343,872.00 0.21
3 600030 中信证 券 313,926.00 0.19
4 000001 平安银 行 290,505.00 0.18
5 002400 省广股 份 265,756.74 0.16
6 000917 电广传 媒 257,536.00 0.16
7 002465 海格通 信 254,560.00 0.16
8 601929 吉视传 媒 254,406.00 0.16
9 002475 立讯精 密 239,367.90 0.15
10 002410 广联达 231,296.63 0.14
11 601818 光大银 行 220,990.00 0.14
12 600867 通化东 宝 216,955.90 0.13
13 600880 博瑞传 播 199,231.00 0.12
14 601989 中国重 工 189,152.00 0.12
15 002456 欧菲光 183,484.00 0.11
16 601179 中国西 电 178,602.00 0.11
17 002292 奥飞动 漫 151,981.00 0.09
18 000413 东旭光 电 146,237.00 0.09
19 600109 国金证 券 145,223.00 0.09
20 600887 伊利股 份 141,376.57 0.09
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016
民生银 行 222,679.00 0.14
2 600694
大商股 份 190,753.69 0.12
3 601099
太平洋 181,843.20 0.11
4 600811
东方集 团 174,367.00 0.11
5 601318
中国平 安 154,267.80 0.09 鹏华沪深 300ETF2014 年半年 度报告 摘要
第 21 页 共 27 页
6 601989
中国重 工 152,678.00 0.09
7 000046
泛海控 股 145,942.60 0.09
8 600036
招商银 行 140,292.00 0.09
9 002155
辰州矿 业 130,987.98 0.08
10 600160
巨化股 份 124,139.50 0.08
11 601106
中国一 重 123,538.75 0.08
12 600598
*ST 大荒 120,468.00 0.07
13 002299
圣农发 展 118,639.00 0.07
14 000528
柳
工 117,325.23 0.07
15 600582
天地科 技 112,909.00 0.07
16 601166
兴业银 行 110,443.00 0.07
17 000933
神火股 份 106,557.10 0.07
18 600000
浦发银 行 106,463.00 0.07
19 601717
郑煤机 103,987.76 0.06
20 601001
大同煤 业 99,966.10 0.06
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 8,288,361.23
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,433,891.82
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 鹏华沪深 300ETF2014 年半年 度报告 摘要
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货 交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 发生股 指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好、 交易
活跃的 股指 期货 合约 。本 基金力 争利 用股 指期 货的 杠杆作 用， 降低 股票 仓位 频繁调 整的 交易 成本
和跟踪 误差 ，达 到有 效跟 踪标的 指数 的目 的。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的 投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的前十名证 券 之一的中国平安的发行 主 体中国平安保险( 集团) 股份 有 限 公 司( 简
称“ 中 国平 安”) 于2013 年5 月22 日发 布公 告称 其 控股子 公司 平安 证券 收到 中国证 监会 《行 政处
罚和市 场禁 入事 先告 知书 》 ， 中国 证监 会决 定对 平安 证 券给予 警告 并没 收其 在万 福生科 发行 上市 项
目中的 业务 收入 人民 币 2,555 万元 ，并 处以 人民 币 5,110 万元 的罚 款， 暂停 其 保荐机 构资 格 3 个
月。2013 年10 月15 日, 中国平 安发 布公 告称 近日 收到中 国证 监会 《 行政 处 罚决定 书》([2013]48
号) ， 决定 对平 安证 券予 以 前述行 政处 罚。
对该股票的投 资决策程 序 的说明：本基 金管理人 长 期跟踪研究该 股票，认 为 中国平安作为 国
内最大 的保 险机 构之 一将 长期受 益于 我国 保险 行业 的发展 ， 从 处罚 公告 中知 悉，2012 年平 安证 券
投行业 务承 销佣 金收 入占 平安集 团营 业收 入 的0.19% ， 净 利润 的0.66% ， 对平 安集团 的财 务状 况及
经营成 果并 不产 生实 质性 影响。 本次 行政 处罚 对该 股 票的投 资价 值不 产生 重大 影响。 本基 金为ETF鹏华沪深 300ETF2014 年半年 度报告 摘要
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基金，为更好 地跟踪标 的 指数，控制跟 踪误差对 该 证券的投资属 于按 照指 数 成分股的权 重进行配
置，符 合 ETF 基 金的 管理 规定， 该证 券的 投资 已执 行内部 严格 的投 资决 策流 程，符 合法 律法 规 和
公司制 度 的 规定 。
本基金投资的 前十名证 券 中的其他证券 本期没有 发 行主体被监管 部门立案 调 查的、或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,190.79
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 158.76
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,349.55
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
7.12.6 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资的 股票 。
7.12.7 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 鹏华沪深 300ETF2014 年半年 度报告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金 份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,037 26,603.91 2,228,064.00 4.11% 51,964,104.00 95.89%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 于海霞 1,530,900.00 2.82%
2 张启玲 1,322,790.00 2.44%
3 许玉善 820,869.00 1.51%
4 陈钦义 806,457.00 1.49%
5 汤明 743,340.00 1.37%
6 黎汉石 717,200.00 1.32%
7 张洪琴 698,704.00 1.29%
8 国信证 券股 份有 限公 司 667,119.00 1.23%
9 张杰 638,673.00 1.18%
10 吴钟庆 624,917.00 1.15%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 基金 管理 人的 所有 从业人 员本 报告 期末 未持 有本基 金。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有 本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本 基金 管理 人的 所有 从业人 员本 报告 期末 未持 有本基 金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年7 月 19 日 ）基 金份 额总 额
1,306,582,851.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 70,192,168.00
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 16,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） - 鹏华沪深 300ETF2014 年半年 度报告 摘要
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 54,192,168.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 报 告 期 内 公 司 原 副 总 经 理 毕 国 强 因 个 人 职 业 发 展 原 因 提 出 辞
职， 经 公司 第五 届董 事会 第二十 六次 会议 审议 ， 同 意毕国 强先 生提 出的 辞职 申请， 并同 意其 在 办
理完工 作交 接手 续后 正式 离任。 毕国 强先 生 于2014 年 7 月10 日正 式离 任。
基金托 管人 的重 大人 事变 动： 本 基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免通 知 ，解聘 尹东 中 国
建设银 行投 资托 管业 务部 总经理 助理 职务 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本 报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣 金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
鹏华沪深 300ETF2014 年半年 度报告 摘要
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
中信证券 1 9,305,459.30 59.86% 8,056.77 59.33% -
中银国际 1 6,240,253.23 40.14% 5,521.99 40.67% -
注：交 易单 元选 择的 标准 和程序
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄 厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根 据上述标 准， 选定符合条件 的证券公 司 作为租用交易 单元的对 象 。我公司投研 部门定
期对所选定证 券公司的 服 务进行综合评 比，评比 内 容包括：提供 研究报告 质 量、数量、 及时性及
提供研究服务 主动性和 质 量等情况，并 依据评比 结 果确定交易单 元交易的 具 体情况。我 公司在比
较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状况、 研 究水平后，向 券商租用 交 易单元作为 基金专用
交易单 元。 本报 告期 内交 易单元 未发 生变 化 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 24,599.30 100.00% - - - -
中银国际 - - - - - -
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鹏华基金管理有限公司
2014 年8 月26 日
