泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告摘要
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泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金
2014 年半年度报告摘要
2014年6 月30日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2014年8 月26日
泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签
字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至2014年6 月30 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 泰达宏利500指数分级
场内简称 泰达500
基金主代码 162216
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月1日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,984,012.22份
基金合同存续期 持续经营
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2011-12-20
下属分级基金的基金简称 泰达稳健 泰达进取 泰达中证 500
下属分级基金的交易代码 150053 150054 162216
报告期末下属分级基金份
额总额
1,267,744.00份 1,901,616.00份 9,814,652.22份
泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告摘要
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2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证500 指数，力争获取与
标的指数相似的投资收益，并将基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差
控制在4%以内。
投资策略 本基金采用指数完全复制方法，原则上按照标的指数成分股及权重
构建基金的投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应的调整，以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况（如
市场流动性不足、成分股被限制投资等）致使基金无法购得足够数
量的股票时， 基金管理人将搭配使用其他合理的方法进行适当替代，
以实现对跟踪误差的有效控制
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：95％×中证500 指数收益率+5％×1 年期
定期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预
期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
下属三级基金的风险收益
特征
- 泰达稳健份额具有低
风险、收益相对稳定
的特征
泰达进取份额具有高
风险、高预期收益的
特征
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公
司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈沛 王永民
联系电话 010－66577808 010-66594896
电子邮箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1 月1 日 - 2014 年6月 30 日 ) 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告摘要
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本期已实现收益 880,870.42
本期利润 280,289.54
加权平均基金份额本期利润 0.0194
本期加权平均净值利润率 1.84%
本期基金份额净值增长率 0.79%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月 30 日 )
期末可供分配利润 1,416,547.70
期末可供分配基金份额利润 0.1091
期末基金资产净值 13,699,130.64
期末基金份额净值 1.0551
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字
3．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.84% 0.91% 2.39% 0.93% -0.55% -0.02%
过去三个月 0.33% 1.00% 2.14% 1.01% -1.81% -0.01%
过去六个月 0.79% 1.19% 2.50% 1.19% -1.71% 0.00%
过去一年 17.02% 1.26% 20.43% 1.26% -3.41% 0.00%
自基金合同
生效起至今
11.57% 1.34% 3.35% 1.39% 8.22% -0.05%
本基金的业绩比较基准：中证 500指数收益率*95%+1 年期定期存款利率*5%。 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、
泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6 月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告
期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有
限公司：49％。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险
预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股
票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告摘要
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置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领
先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金、泰达宏利全球新格局证
券投资基金、泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金、
泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金、 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、
泰达宏利瑞利分级债券型基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证
券投资基金在内的二十三只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘欣
本基金基
金经理
2012 年 8 月
14日
- 7
理学硕
士； 2007
年 7 月至
2008年12
月就职于
工银瑞信
基金管理
有限公
司； 2008
年12月至
2011 年 7
月就职于
嘉实基金
管理有限
公 司 ；
2011 年 7
月加盟泰
达宏利基
金管理有
限公司，
担任产品
与金融工
程部高级
研究员。
具备 7 年
基金从业
经验，7
年证券投
资管理经
验，具有
基金从业泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告摘要
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资格。
证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本
基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面
享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，
并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能
并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行
股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，
确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量
统计、分析。在本报告期内，没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募
基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合
的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生
因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年上半年市场风格大小盘涨跌互现。前期表现较好的风格是小盘成长股、次新股。大盘
蓝筹股在4、5月份的风格切换中体现出较好的抗跌属性。白马成长股表现较低迷。市场表现出强
烈的存量资金博弈特征，上市公司业绩因素被淡化。
本基金在操作中，严格遵守基金合同，应用指数复制技术和数量化手段降低交易成本并控制
跟踪误差，力争获取超额收益。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 1.0551元，本报告期份额净值增长率为0.79%，同期业绩
比较基准增长率为2.50%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中证 500 指数兼顾了传统蓝筹公司和新兴产业成长公司，是风险收益平衡的股票指数，对单
一风格变化的敏感性较低。当前该指数整体估计较低，从长期看具有较大的投资机会。
作为指数基金，本基金将积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的
冲击，有效控制跟踪误差，力争获取超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委
员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告
期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责，成员
包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、
风险管理部、基金运营部的相关人员，均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业
胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品
种的基金经理不参与最终的投票表决。 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，
一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括中证 500、泰达稳健、泰达进取）不进
行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对泰达宏利中证 500指数分级
证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：泰达宏利中证500指数分级证券投资基金
报告截止日： 2014年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 803,325.02 1,305,600.19
结算备付金
20,113.40 26,699.51
存出保证金
4,655.95 7,126.80
交易性金融资产 6.4.7.2 12,950,397.90 17,465,136.93
其中：股票投资
12,950,397.90 17,465,136.93
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 158.42 255.55
应收股利
- -
应收申购款
741.10 1,383.40
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 30,247.17 -
资产总计
13,809,638.96 18,806,202.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31日
负 债：
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 30.72
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
11,097.67 15,906.96
应付托管费
2,219.54 3,181.40
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 4,275.38 16,987.89
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 92,915.73 366,982.40
负债合计
110,508.32 403,089.37
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 12,282,582.94 16,627,896.86
未分配利润 6.4.7.10 1,416,547.70 1,775,216.15
所有者权益合计
13,699,130.64 18,403,113.01
负债和所有者权益总计
13,809,638.96 18,806,202.38
注：报告截止日 2014 年 06 月 30 日，中证 500 份额净值 1.0551 元，泰达稳健份额净值 1.0317
元，泰达进取份额净值 1.0707 元； 基金份额总额 12,984,012.22 份，其中中证 500 份额
9,814,652.22份，泰达稳健份额 1,267,744.00份，泰达进取份额 1,901,616.00 份。
6.2 利润表
会计主体：泰达宏利中证500指数分级证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014年1月1日至2014
年 6月 30日
上年度可比期间
2013 年 1月 1日至
2013 年6 月30 日
一、收入
542,381.63 3,461,825.03
1.利息收入
3,474.80 8,799.61
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,474.80 8,799.61
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,133,619.79 6,197,115.14
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,023,442.90 5,995,369.69
基金投资收益
- - 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告摘要
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债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 110,176.89 201,745.45
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -600,580.88 -2,826,894.94
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 5,867.92 82,805.22
减：二、费用
262,092.09 643,907.46
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 75,941.68 191,821.16
2．托管费 6.4.10.2.2 15,188.39 38,364.23
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 36,626.38 186,828.22
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 134,335.64 226,893.85
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
280,289.54 2,817,917.57
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
280,289.54 2,817,917.57
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利中证500指数分级证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
16,627,896.86 1,775,216.15 18,403,113.01
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 280,289.54 280,289.54
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-4,345,313.92 -638,957.99 -4,984,271.91 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告摘要
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其中：1.基金申购款 987,737.70 112,125.39 1,099,863.09
2.基金赎回款 -5,333,051.62 -751,083.38 -6,084,135.00
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
12,282,582.94 1,416,547.70 13,699,130.64
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
60,670,066.58 -2,075,178.67 58,594,887.91
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,817,917.57 2,817,917.57
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-36,821,793.38 -1,862,089.61 -38,683,882.99
其中：1.基金申购款 27,840,348.78 2,190,614.93 30,030,963.71
2.基金赎回款 -64,662,142.16 -4,052,704.54 -68,714,846.70
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
23,848,273.20 -1,119,350.71 22,728,922.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘青山______
______傅国庆______
____王泉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1338号 《关于核准泰达宏利中证500指数分级证券
投资基金募集的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告摘要
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法》和《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开
放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,435,113,080.87 元，业经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 466 号验资报告予以验证。经向中国
证监会备案， 《泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金基金合同》 于 2011年12 月1 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 1,435,467,765.48 份基金份额，其中认购资金利息折合
354,684.61份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国
银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》和《泰达宏利中证 500 指数分级
证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案。本基金的基金份额包括泰达宏利中证 500 指数
分级证券投资基金之基础份额(简称“泰达中证 500 份额)、泰达宏利中证 500 指数分级证券投资
基金之稳健收益类份额(简称”泰达稳健份额)与泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金之进取
收益类份额(简称“泰达进取份额”)。其中，泰达稳健份额、泰达进取份额的基金份额配比始终
保持 4:6 的比率不变。本基金发售结束后，投资者场外认购的全部份额将确认为泰达中证 500 份
额；投资者场内认购的全部将按 4:6 的比率自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，即
泰达稳健份额和泰达进取份额。两类基金份额的基金资产合并运作。泰达中证 500 份额只可以进
行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。泰达稳健份额和泰达进取份额只可在深圳证券交易
所上市交易，不可单独进行申购或赎回。本基金在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对
泰达稳健份额和泰达进取份额分别进行参考净值计算，本基金净资产优先确保泰达稳健份额的本
金及泰达稳健份额累计约定日应得收益；本基金在优先确保泰达稳健份额的本金及累计约定日应
得收益后的剩余净资产计为泰达进取份额的净资产。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2011]第 379 号文审核同意，本基金泰达稳
健份额 74,125,804.00 份，泰达进取份额 111,188,706.00 份，于 2011年 12 月 22日在深交所挂
牌交易。未上市交易的泰达中证 500 份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务
将其转至深交所场内后，选择将泰达中证 500 份额分拆为泰达稳健份额和泰达进取份额后即可上
市流通。
在泰达稳健份额、 泰达中证 500份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年
度外)第一个工作日，本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前
与折算后，泰达稳健份额和泰达进取份额的份额配比保持 4:6 的比例。对于泰达稳健份额期末的
约定应得收益，即泰达稳健份额每个会计年度 12月31日份额参考净值超出1.0000元部分，将折
算为泰达中证 500 份额的场内份额分配给泰达稳健份额持有人。除以上定期份额折算外，本基金泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告摘要
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还将在以下两种情况进行不定期份额折算，即：当泰达中证 500份额净值大于或等于 2.0000 元；
当泰达进取份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元。 当泰达中证500份额的基金份额净值
大于或等于2.0000元后，本基金将分别对泰达稳健份额、泰达进取份额和泰达中证 500份额进行
份额折算，份额折算后本基金将确保泰达稳健份额和泰达进取份额的比例为 4:6，份额折算后泰
达稳健份额和泰达进取份额的参考净值以及泰达中证 500 份额的基金份额净值均调整为 1.0000
元。 当泰达进取份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元后， 本基金将分别对泰达稳健份额、
泰达进取份额和泰达中证 500 份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保泰达稳健份额和泰达
进取份额的比例为4：6，份额折算后泰达中证 500份额净值、泰达稳健份额和泰达进取份额的基
金份额参考净值均调整为1.0000 元。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金
合同》的有关规定，本金的投资目标是紧密跟踪中证 500 指数，力争获取与标的指数相似的投资
收益。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成分股、
新股、固定收益产品、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基
金资产的比例为 85%-100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证 500 指数
成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基
金的业绩比较基准为：95%×中证 500指数收益率+5%×1 年期定期存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于 2014 年 08 月 26 日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰达宏
利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2014年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2014泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告摘要
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年6月30日的财务状况以及 2014年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期内本基金无会计政策的变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期内本基金无会计估计的变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期内本基金无重大会计差错发生。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。自2013年1月 1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1 个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含1
年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间
自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告摘要
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6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年6
月 30日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
75,941.68 191,821.16
其中： 支付销售机构的客
户维护费
26,847.78 55,199.75
支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告摘要
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计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.0% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年6
月 30日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
15,188.39 38,364.23
支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间内均无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014年 1月1日至 2014年 6月 30日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 803,325.02 3,204.73 1,446,028.03 7,814.92
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告摘要
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6.4.9 期末（2014 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新股或增发而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600418
江淮
汽车
2014年
4 月 14
日
重大
事项
10.20
2014年
7 月 11
日
11.22 8,990 66,466.52 91,698.00 -
600755
厦门
国贸
2014年
6 月 27
日
配股
发行
4.85
2014年
7 月 7
日
4.74 18,765 85,585.42 91,010.25 -
002167
东方
锆业
2014年
1 月 3
日
重大
事项
11.39
2014年
7 月 1
日
11.10 7,478 79,282.24 85,174.42 -
601777
力帆
股份
2014年
6 月 24
日
重大
事项
6.39
2014年
7 月 8
日
6.70 11,647 77,170.36 74,424.33 -
002100
天康
生物
2014年
5 月 27
日
重大
事项
9.82
2014年
8 月 25
日
10.80 6,543 64,162.56 64,252.26 -
600507
方大
特钢
2014年
6 月 30
日
重大
事项
3.16
2014年
7 月 2
日
3.03 18,638 68,441.44 58,896.08 -
000612
焦作
万方
2014年
4 月 3
日
重大
事项
6.08
2014年
8 月 18
日
6.69 6,956 42,987.33 42,292.48 -
300137
先河
环保
2014年
6 月 16
日
重大
事项
20.86
2014年
8 月 15
日
14.31 1,800 38,214.00 37,548.00 -
002035
华帝
股份
2014年
6 月 27
日
重大
事项
9.89
2014年
7 月 2
日
10.58 2,361 23,755.10 23,350.29 -
002340
格林
美
2014年
6 月 26
日
重大
事项
11.19
2014年
7 月 24
日
11.77 1,753 16,235.05 19,616.07 -
002252
上海
莱士
2014年
6 月 13
日
重大
事项
63.30 - - 300 19,920.00 18,990.00 - 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告摘要
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600685
广船
国际
2014年
4 月 8
日
重大
事项
17.13 - - 972 16,251.84 16,650.36 -
600260
凯乐
科技
2014年
6 月 9
日
重大
事项
6.59 - - 785 5,654.58 5,173.15 -
002638
勤上
光电
2014年
6 月 10
日
重大
事项
14.15
2014年
7 月 15
日
14.75 308 3,076.24 4,358.20 -
000893
东凌
粮油
2014年
3 月 26
日
重大
事项
10.64 - - 9 74.83 95.76 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 12,950,397.90 93.78
其中：股票 12,950,397.90 93.78
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 823,438.42 5.96
7 其他各项资产 35,802.64 0.26 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告摘要
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8 合计 13,809,638.96 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,756.16 0.02
B 采矿业 185,196.71 1.35
C 制造业 7,607,260.04 55.53
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
234,944.98 1.72
E 建筑业 369,208.48 2.70
F 批发和零售业 785,676.48 5.74
G 交通运输、仓储和邮政业 358,390.40 2.62
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
554,642.09 4.05
J 金融业 142,911.62 1.04
K 房地产业 1,016,880.40 7.42
L 租赁和商务服务业 278,413.96 2.03
M 科学研究和技术服务业 40,737.00 0.30
N 水利、环境和公共设施管理业 32,674.20 0.24
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 238,215.89 1.74
S 综合 84,269.06 0.62
合计 11,932,177.47 87.10
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 29,686.45 0.22
C 制造业 710,582.69 5.19
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
61,481.54 0.45
E 建筑业 27,232.59 0.20
F 批发和零售业 27,839.97 0.20 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告摘要
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G 交通运输、仓储和邮政业 9,042.23 0.07
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
103,186.08 0.75
J 金融业 7,199.22 0.05
K 房地产业 1,920.80 0.01
L 租赁和商务服务业 40,048.86 0.29
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,018,220.43 7.43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600872 中炬高新 11,325 120,837.75 0.88
2 601929 吉视传媒 10,512 120,257.28 0.88
3 002048 宁波华翔 7,893 117,605.70 0.86
4 600587 新华医疗 1,493 111,303.15 0.81
5 000977 浪潮信息 3,125 109,937.50 0.80
6 002092 中泰化学 17,364 107,309.52 0.78
7 002440 闰土股份 5,791 107,133.50 0.78
8 002410 广联达 4,014 106,130.16 0.77
9 600351 亚宝药业 11,378 104,677.60 0.76
10 000829 天音控股 11,989 101,426.94 0.74
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告摘要
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002100 天康生物 6,543 64,252.26 0.47
2 300202 聚龙股份 2,123 59,359.08 0.43
3 002614 蒙发利 3,218 56,797.70 0.41
4 002415 海康威视 3,308 56,037.52 0.41
5 300017 网宿科技 792 50,529.60 0.37
6 000600 建投能源 8,620 48,185.80 0.35
7 002001 新 和 成 3,693 45,756.27 0.33
8 002475 立讯精密 1,313 43,040.14 0.31
9 300058 蓝色光标 1,509 40,048.86 0.29
10 002065 东华软件 1,913 38,489.56 0.28
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000050 深天马Ａ 161,703.00 0.88
2 600587 新华医疗 160,240.18 0.87
3 600885 宏发股份 126,471.74 0.69
4 600280 中央商场 121,548.00 0.66
5 600438 通威股份 108,798.00 0.59
6 002508 老板电器 100,215.10 0.54
7 601929 吉视传媒 98,549.00 0.54
8 002078 太阳纸业 96,278.00 0.52
9 600894 广日股份 94,912.31 0.52
10 002048 宁波华翔 91,561.00 0.50
11 000608 阳光股份 91,516.00 0.50
12 000829 天音控股 90,757.00 0.49
13 002309 中利科技 89,485.00 0.49
14 000688 建新矿业 88,160.00 0.48
15 600132 重庆啤酒 84,825.00 0.46
16 002233 塔牌集团 83,157.00 0.45
17 601678 滨化股份 82,485.00 0.45
18 601519 大智慧 82,221.00 0.45 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
19 000550 江铃汽车 81,524.00 0.44
20 601777 力帆股份 81,447.00 0.44
注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600596
新安股份 205,189.09 1.11
2 000712
锦龙股份 201,649.03 1.10
3 002415
海康威视 193,440.36 1.05
4 002219
恒康医疗 169,218.93 0.92
5 600438
通威股份 167,254.11 0.91
6 002050
三花股份 157,948.07 0.86
7 002410
广联达 156,274.57 0.85
8 000540
中天城投 154,397.17 0.84
9 601339
百隆东方 150,675.69 0.82
10 600770
综艺股份 149,739.74 0.81
11 600223
鲁商置业 147,864.64 0.80
12 601000
唐山港 147,342.21 0.80
13 600885
宏发股份 133,949.27 0.73
14 000951
中国重汽 132,081.98 0.72
15 002437
誉衡药业 127,927.74 0.70
16 000050
深天马Ａ 118,122.31 0.64
17 600570
恒生电子 113,657.25 0.62
18 600776
东方通信 105,294.76 0.57
19 002022
科华生物 104,619.99 0.57
20 000762
西藏矿业 102,152.96 0.56
注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、 “卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,691,283.39
卖出股票收入（成交）总额 13,628,884.44 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
表中“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未有债券投资。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未有资产支持证券投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期没有投资国债期货。 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制
日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,655.95
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 158.42
5 应收申购款 741.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 30,247.17
8 其他 -
9 合计 35,802.64
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 002100 天康生物 64,252.26 0.47 重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
泰达稳健 157 8,074.80 375,500.00 29.62% 892,244.00 70.38%
泰达进取 214 8,886.06 0.00 0.00% 1,901,616.00 100.00%
泰达中证
500
1,143 8,586.75 153,327.00 1.56% 9,661,325.22 98.44%
合计
1,514 8,575.97 528,827.00 4.07% 12,455,185.22 95.93%
分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
8.2 期末上市基金前十名持有人
泰达稳健
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 王旭 251,500.00 19.84%
2 陶成魂 82,000.00 6.47%
3 中国水电工程顾问集团公司企业年
金计划－交通银行股份有限公司
72,900.00 5.75%
4 李翎 70,000.00 5.52%
5 河南省农村信用社联合社企业年金
计划－中信银行股份有限公司
50,900.00 4.02%
6 吴笑明 50,071.00 3.95%
7 云南省烟草公司文山州公司企业年
金计划－中国工商银行股份有限
41,800.00 3.30%
8 沈秀琴 40,803.00 3.22%
9 曹林兰 40,002.00 3.16%
10 陈佩雯 40,002.00 3.16%
泰达进取
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 杨伟广 210,000.00 11.04%
2 杨雯华 126,328.00 6.64% 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告摘要
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3 蒲继清 123,700.00 6.50%
4 柴建民 114,997.00 6.05%
5 袁月华 90,000.00 4.73%
6 林庆华 60,000.00 3.16%
7 周政一 47,360.00 2.49%
8 谭美娜 40,402.00 2.12%
9 赵新新 40,000.00 2.10%
10 郑龙根 40,000.00 2.10%
11 潘庆宝 40,000.00 2.10%
持有人为本基金场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
泰达稳健 0.00 0.0000%
泰达进取 0.00 0.0000%
泰达中证500 0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
泰达稳健 0
泰达进取 0
泰达中证500 0
合计
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
泰达稳健
0
泰达进取
0
泰达中证500
0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
泰达稳健 泰达进取 泰达中证500
基金合同生效日 （2011 年12 月1 日）
74,125,804.00 111,188,706.00 1,250,153,255.48 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告摘要
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基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 2,274,876.00 3,412,314.00 11,466,533.80
本报告期基金总申购份额 - - 1,044,135.23
减:本报告期基金总赎回份额 - - 5,637,455.07
本报告期基金拆分变动份额（份额
减少以"-"填列）
-1,007,132.00 -1,510,698.00 2,941,438.26
本报告期期末基金份额总额 1,267,744.00 1,901,616.00 9,814,652.22
注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算后的调整份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人于 2014 年 6 月 17 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于董事长及法定
代表人变更的公告》 ，公司董事长及法定代表人变更为弓劲梅女士。
2、2014年6月20日，经本基金管理人股东会批准，本基金管理人独立董事由孔晓艳女士变
更为杜英华女士。本变更事项已按规定向监管部门报备。
3、2014年2月14日，本基金托管人发布公告，自 2014年2月13日起，陈四清先生担任中
国银行行长。
4、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金无投资策略的变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告摘要
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其相关高级管理人员没有发生受
到监管部门稽查或处罚的任何情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 2 9,382,336.64 42.06% 8,541.80 42.06% -
中银国际 2 8,596,724.30 38.54% 7,825.84 38.54% -
天源证券 1 2,161,189.80 9.69% 1,967.59 9.69% -
东方证券 2 2,098,661.52 9.41% 1,910.76 9.41% -
中信证券 2 67,428.64 0.30% 61.46 0.30% -
湘财证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
方正证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - - 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告摘要
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中航证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
(一)本基金本报告期无新增、撤销交易席位。
(二) 交易席位选择的标准和程序：
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其席位作为基金的专用交易席位，
选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
泰达宏利基金管理有限公司
2014 年8月26日
