泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
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泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金
2014年半年度报告
2014年6 月30日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2014年8 月26日
泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签
字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至2014年6 月30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 45
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 45
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 51
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 52
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 52
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 52
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金
基金简称 泰达宏利500指数分级
场内简称 泰达500
基金主代码 162216
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月1日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,984,012.22份
基金合同存续期 持续经营
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2011-12-20
下属分级基金的基金简称 泰达稳健 泰达进取 泰达中证 500
下属分级基金的交易代码 150053 150054 162216
报告期末下属分级基金份
额总额
1,267,744.00份 1,901,616.00份 9,814,652.22份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证 500 指数，力争获取与
标的指数相似的投资收益，并将基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差
控制在4%以内。
投资策略 本基金采用指数完全复制方法，原则上按照标的指数成分股及权重
构建基金的投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应的调整，以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况（如
市场流动性不足、成分股被限制投资等）致使基金无法购得足够数
量的股票时， 基金管理人将搭配使用其他合理的方法进行适当替代，
以实现对跟踪误差的有效控制
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：95％×中证500 指数收益率+5％×1 年期
定期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预
期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
下属三级基金的风险收益
特征
- 泰达稳健份额具有低
风险、收益相对稳定
的特征
泰达进取份额具有高
风险、高预期收益的
特征
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公
司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈沛 王永民
联系电话 010－66577808 010-66594896
电子邮箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
注册地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心南楼
三层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心南楼
三层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100033 100818
法定代表人 弓劲梅 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1 月1 日 - 2014 年6月 30 日 )
本期已实现收益 880,870.42
本期利润 280,289.54
加权平均基金份额本期利润 0.0194
本期加权平均净值利润率 1.84%
本期基金份额净值增长率 0.79%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月 30 日 ) 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
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期末可供分配利润 1,416,547.70
期末可供分配基金份额利润 0.1091
期末基金资产净值 13,699,130.64
期末基金份额净值 1.0551
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014年6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 11.57%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字
3．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.84% 0.91% 2.39% 0.93% -0.55% -0.02%
过去三个月 0.33% 1.00% 2.14% 1.01% -1.81% -0.01%
过去六个月 0.79% 1.19% 2.50% 1.19% -1.71% 0.00%
过去一年 17.02% 1.26% 20.43% 1.26% -3.41% 0.00%
自基金合同
生效起至今
11.57% 1.34% 3.35% 1.39% 8.22% -0.05%
本基金的业绩比较基准：中证 500指数收益率*95%+1 年期定期存款利率*5%。 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、
泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6 月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告
期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有
限公司：49％。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险
预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股
票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
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置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领
先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金、泰达宏利全球新格局证
券投资基金、泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金、
泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金、 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、
泰达宏利瑞利分级债券型基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证
券投资基金在内的二十三只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘欣
本基金基
金经理
2012 年 8 月
14日
- 7
理学硕
士； 2007
年 7 月至
2008年12
月就职于
工银瑞信
基金管理
有限公
司； 2008
年12月至
2011 年 7
月就职于
嘉实基金
管理有限
公 司 ；
2011 年 7
月加盟泰
达宏利基
金管理有
限公司，
担任产品
与金融工
程部高级
研究员。
具备 7 年
基金从业
经验，7
年证券投
资管理经
验，具有
基金从业泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
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资格。
证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本
基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面
享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，
并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能
并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行
股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，
确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量
统计、分析。在本报告期内，没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募
基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合
的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生
因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年上半年市场风格大小盘涨跌互现。前期表现较好的风格是小盘成长股、次新股。大盘
蓝筹股在4、5月份的风格切换中体现出较好的抗跌属性。白马成长股表现较低迷。市场表现出强
烈的存量资金博弈特征，上市公司业绩因素被淡化。
本基金在操作中，严格遵守基金合同，应用指数复制技术和数量化手段降低交易成本并控制
跟踪误差，力争获取超额收益。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 1.0551元，本报告期份额净值增长率为0.79%，同期业绩
比较基准增长率为2.50%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中证 500 指数兼顾了传统蓝筹公司和新兴产业成长公司，是风险收益平衡的股票指数，对单
一风格变化的敏感性较低。当前该指数整体估计较低，从长期看具有较大的投资机会。
作为指数基金，本基金将积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的
冲击，有效控制跟踪误差，力争获取超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委
员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告
期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责，成员
包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、
风险管理部、基金运营部的相关人员，均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业
胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品
种的基金经理不参与最终的投票表决。 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，
一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括中证 500、泰达稳健、泰达进取）不进
行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对泰达宏利中证 500指数分级
证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：泰达宏利中证500指数分级证券投资基金
报告截止日： 2014年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 803,325.02 1,305,600.19
结算备付金
20,113.40 26,699.51
存出保证金
4,655.95 7,126.80
交易性金融资产 6.4.7.2 12,950,397.90 17,465,136.93
其中：股票投资
12,950,397.90 17,465,136.93
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 158.42 255.55
应收股利
- -
应收申购款
741.10 1,383.40
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 30,247.17 -
资产总计
13,809,638.96 18,806,202.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31日
负 债：
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 30.72
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
11,097.67 15,906.96
应付托管费
2,219.54 3,181.40
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 4,275.38 16,987.89
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 92,915.73 366,982.40
负债合计
110,508.32 403,089.37
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 12,282,582.94 16,627,896.86
未分配利润 6.4.7.10 1,416,547.70 1,775,216.15
所有者权益合计
13,699,130.64 18,403,113.01
负债和所有者权益总计
13,809,638.96 18,806,202.38
注：报告截止日 2014 年 06 月 30 日，中证 500 份额净值 1.0551 元，泰达稳健份额净值 1.0317
元，泰达进取份额净值 1.0707 元； 基金份额总额 12,984,012.22 份，其中中证 500 份额
9,814,652.22份，泰达稳健份额 1,267,744.00份，泰达进取份额 1,901,616.00 份。
6.2 利润表
会计主体：泰达宏利中证500指数分级证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014年1月1日至2014
年 6月 30日
上年度可比期间
2013 年 1月 1日至
2013 年6 月30 日
一、收入
542,381.63 3,461,825.03
1.利息收入
3,474.80 8,799.61
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,474.80 8,799.61
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,133,619.79 6,197,115.14
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,023,442.90 5,995,369.69
基金投资收益
- - 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
第 14 页 共 52 页
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 110,176.89 201,745.45
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -600,580.88 -2,826,894.94
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 5,867.92 82,805.22
减：二、费用
262,092.09 643,907.46
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 75,941.68 191,821.16
2．托管费 6.4.10.2.2 15,188.39 38,364.23
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 36,626.38 186,828.22
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 134,335.64 226,893.85
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
280,289.54 2,817,917.57
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
280,289.54 2,817,917.57
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利中证500指数分级证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
16,627,896.86 1,775,216.15 18,403,113.01
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 280,289.54 280,289.54
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-4,345,313.92 -638,957.99 -4,984,271.91 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
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其中：1.基金申购款 987,737.70 112,125.39 1,099,863.09
2.基金赎回款 -5,333,051.62 -751,083.38 -6,084,135.00
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
12,282,582.94 1,416,547.70 13,699,130.64
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
60,670,066.58 -2,075,178.67 58,594,887.91
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,817,917.57 2,817,917.57
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-36,821,793.38 -1,862,089.61 -38,683,882.99
其中：1.基金申购款 27,840,348.78 2,190,614.93 30,030,963.71
2.基金赎回款 -64,662,142.16 -4,052,704.54 -68,714,846.70
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
23,848,273.20 -1,119,350.71 22,728,922.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘青山______
______傅国庆______
____王泉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1338号 《关于核准泰达宏利中证500指数分级证券
投资基金募集的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
第 16 页 共 52 页
法》和《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开
放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,435,113,080.87 元，业经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 466 号验资报告予以验证。经向中国
证监会备案， 《泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金基金合同》 于 2011年12 月1 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 1,435,467,765.48 份基金份额，其中认购资金利息折合
354,684.61份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国
银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》和《泰达宏利中证 500 指数分级
证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案。本基金的基金份额包括泰达宏利中证 500 指数
分级证券投资基金之基础份额(简称“泰达中证 500 份额)、泰达宏利中证 500 指数分级证券投资
基金之稳健收益类份额(简称”泰达稳健份额)与泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金之进取
收益类份额(简称“泰达进取份额”)。其中，泰达稳健份额、泰达进取份额的基金份额配比始终
保持 4:6 的比率不变。本基金发售结束后，投资者场外认购的全部份额将确认为泰达中证 500 份
额；投资者场内认购的全部将按 4:6 的比率自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，即
泰达稳健份额和泰达进取份额。两类基金份额的基金资产合并运作。泰达中证 500 份额只可以进
行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。泰达稳健份额和泰达进取份额只可在深圳证券交易
所上市交易，不可单独进行申购或赎回。本基金在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对
泰达稳健份额和泰达进取份额分别进行参考净值计算，本基金净资产优先确保泰达稳健份额的本
金及泰达稳健份额累计约定日应得收益；本基金在优先确保泰达稳健份额的本金及累计约定日应
得收益后的剩余净资产计为泰达进取份额的净资产。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2011]第 379 号文审核同意，本基金泰达稳
健份额 74,125,804.00 份，泰达进取份额 111,188,706.00 份，于 2011年 12 月 22日在深交所挂
牌交易。未上市交易的泰达中证 500 份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务
将其转至深交所场内后，选择将泰达中证 500 份额分拆为泰达稳健份额和泰达进取份额后即可上
市流通。
在泰达稳健份额、 泰达中证 500份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年
度外)第一个工作日，本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前
与折算后，泰达稳健份额和泰达进取份额的份额配比保持 4:6 的比例。对于泰达稳健份额期末的
约定应得收益，即泰达稳健份额每个会计年度 12月31日份额参考净值超出1.0000元部分，将折
算为泰达中证 500 份额的场内份额分配给泰达稳健份额持有人。除以上定期份额折算外，本基金泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
第 17 页 共 52 页
还将在以下两种情况进行不定期份额折算，即：当泰达中证 500份额净值大于或等于 2.0000 元；
当泰达进取份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元。 当泰达中证500份额的基金份额净值
大于或等于2.0000元后，本基金将分别对泰达稳健份额、泰达进取份额和泰达中证 500份额进行
份额折算，份额折算后本基金将确保泰达稳健份额和泰达进取份额的比例为 4:6，份额折算后泰
达稳健份额和泰达进取份额的参考净值以及泰达中证 500 份额的基金份额净值均调整为 1.0000
元。 当泰达进取份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元后， 本基金将分别对泰达稳健份额、
泰达进取份额和泰达中证 500 份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保泰达稳健份额和泰达
进取份额的比例为4：6，份额折算后泰达中证 500份额净值、泰达稳健份额和泰达进取份额的基
金份额参考净值均调整为1.0000 元。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金
合同》的有关规定，本金的投资目标是紧密跟踪中证 500 指数，力争获取与标的指数相似的投资
收益。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成分股、
新股、固定收益产品、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基
金资产的比例为 85%-100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证 500 指数
成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基
金的业绩比较基准为：95%×中证 500指数收益率+5%×1 年期定期存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于 2014 年 08 月 26 日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰达宏
利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2014年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2014泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
第 18 页 共 52 页
年6月30日的财务状况以及 2014年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期内本基金无会计政策的变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期内本基金无会计估计的变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期内本基金无重大会计差错发生。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。自2013年1月 1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1 个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含1
年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间
自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
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6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
活期存款 803,325.02
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 803,325.02
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 12,559,614.32 12,950,397.90 390,783.58
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 12,559,614.32 12,950,397.90 390,783.58
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产和负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末买入返售金融资产无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
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6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
应收活期存款利息 148.42
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 8.10
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.01
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.89
合计 158.42
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
其他应收款 -
待摊费用 30,247.17
合计 30,247.17
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 4,275.38
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,275.38
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 92,233.98
指数使用费 681.75 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
第 21 页 共 52 页
合计 92,915.73
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 17,153,723.80 16,627,896.86
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) -4,661.94 -4,518.89
2014年1月2日 基金拆分/份额
折算前
17,149,061.86 16,623,377.97
基金拆分/份额折算变动份额 423,608.26 -
本期申购 1,044,135.23 987,737.70
本期赎回(以"-"号填列) -5,632,793.13 -5,328,532.73
本期末 12,984,012.22 12,282,582.94
注： （1）根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国
证券登记结算有限责任公司的规定，本基金于 2014 年 1 月 2 日为份额折算基准日，对泰达中证
500 份额的场外份额、场内份额以及泰达稳健份额实施定期份额折算。
（2）截至 2014 年 6月 30 日止，本基金于深交所上市的基金份额为3,521,612.00 份，其中泰达
中证352,252.00份，泰达稳健 1,267,744.00份，泰达进取 1,901,616.00份；托管在场外未上市
交易的中证 500 的基金份额为 9,462,400.22 份。泰达中证 500 份额设置单独的基金代码，只可
以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。泰达稳健份额和泰达进取份额交易代码不同，
只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,124,817.51 -1,349,601.36 1,775,216.15
本期利润 880,870.42 -600,580.88 280,289.54
本期基金份额交易
产生的变动数
-966,570.21 327,612.22 -638,957.99
其中：基金申购款 224,790.70 -112,665.31 112,125.39
基金赎回款 -1,191,360.91 440,277.53 -751,083.38
本期已分配利润 - - -
本期末 3,039,117.72 -1,622,570.02 1,416,547.70
泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
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6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年 6月 30日
活期存款利息收入 3,204.73
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 209.40
其他 60.67
合计 3,474.80
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
卖出股票成交总额 13,628,884.44
减：卖出股票成本总额 12,605,441.54
买卖股票差价收入 1,023,442.90
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内无买卖债券差价收入。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无赎回贵金属差价收入。 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
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6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无申购贵金属差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 110,176.89
基金投资产生的股利收益 -
合计 110,176.89
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
1.交易性金融资产 -600,580.88
——股票投资 -600,580.88
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -600,580.88
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金赎回费收入 5,867.92
合计 5,867.92 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
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本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
交易所市场交易费用
36,626.38
银行间市场交易费用 -
合计
36,626.38
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
审计费用 32,728.42
信息披露费 59,505.56
其他 400.00
上市费 29,752.83
指数使用费 1,518.83
银行间账户维护费 9,000.00
银行费用 1,430.00
合计 134,335.64
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金本报告期无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金本报告期无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
第 25 页 共 52 页
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年6
月 30日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
75,941.68 191,821.16
其中： 支付销售机构的客
户维护费
26,847.78 55,199.75
支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.0% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年6
月 30日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30
日
当期发生的基金应支付 15,188.39 38,364.23 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
第 26 页 共 52 页
的托管费
支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间内均无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014年 1月1日至 2014年 6月 30日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 803,325.02 3,204.73 1,446,028.03 7,814.92
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
在存续期内，本基金(包括泰达中证 500 份额、泰达稳健份额、泰达进取份额)不进行收益分
配。 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
第 27 页 共 52 页
6.4.12 期末（2014 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新股或增发而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600418
江淮
汽车
2014年
4 月 14
日
重大
事项
10.20
2014年
7 月 11
日
11.22 8,990 66,466.52 91,698.00 -
600755
厦门
国贸
2014年
6 月 27
日
配股
发行
4.85
2014年
7 月 7
日
4.74 18,765 85,585.42 91,010.25 -
002167
东方
锆业
2014年
1 月 3
日
重大
事项
11.39
2014年
7 月 1
日
11.10 7,478 79,282.24 85,174.42 -
601777
力帆
股份
2014年
6 月 24
日
重大
事项
6.39
2014年
7 月 8
日
6.70 11,647 77,170.36 74,424.33 -
002100
天康
生物
2014年
5 月 27
日
重大
事项
9.82
2014年
7 月 8
日
10.80 6,543 64,162.56 64,252.26 -
600507
方大
特钢
2014年
6 月 30
日
重大
事项
3.16
2014年
7 月 2
日
3.03 18,638 68,441.44 58,896.08 -
000612
焦作
万方
2014年
4 月 3
日
重大
事项
6.08
2014年
8 月 18
日
6.69 6,956 42,987.33 42,292.48 -
300137
先河
环保
2014年
6 月 16
日
重大
事项
20.86
2014年
8 月 15
日
14.31 1,800 38,214.00 37,548.00 -
002035
华帝
股份
2014年
6 月 27
日
重大
事项
9.89
2014年
7 月 2
日
10.58 2,361 23,755.10 23,350.29 -
002340
格林
美
2014年
6 月 26
日
重大
事项
11.19
2014年
7 月 24
日
11.77 1,753 16,235.05 19,616.07 -
002252
上海
莱士
2014年
6 月 13
日
重大
事项
63.30 - - 300 19,920.00 18,990.00 - 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
第 28 页 共 52 页
600685
广船
国际
2014年
4 月 8
日
重大
事项
17.13 - - 972 16,251.84 16,650.36 -
600260
凯乐
科技
2014年
6 月 9
日
重大
事项
6.59 - - 785 5,654.58 5,173.15 -
002638
勤上
光电
2014年
6 月 10
日
重大
事项
14.15
2014年
7 月 15
日
14.75 308 3,076.24 4,358.20 -
000893
东凌
粮油
2014年
3 月 26
日
重大
事项
10.64 - - 9 74.83 95.76 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金是一只股票型指数投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票
投资、债券投资、货币市场工具投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金
管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总
体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险
管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
第 29 页 共 52 页
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金
的托管行中国银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应
的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产
流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金
可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券
投资的公允价值。 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
第 30 页 共 52 页
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014年6月 30日
1 年以内 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 803,325.02 - - - 803,325.02
结算备付金 20,113.40 - - - 20,113.40
存出保证金 4,655.95 - - - 4,655.95
交易性金融资产 - - - 12,950,397.90 12,950,397.90
应收利息 - - - 158.42 158.42
应收申购款 - - - 741.10 741.10
其他资产 - - - 30,247.17 30,247.17
资产总计 828,094.37 - - 12,981,544.59 13,809,638.96
负债
应付管理人报酬 - - - 11,097.67 11,097.67
应付托管费 - - - 2,219.54 2,219.54
应付交易费用 - - - 4,275.38 4,275.38
其他负债 - - - 92,915.73 92,915.73 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
第 31 页 共 52 页
负债总计 - - - 110,508.32 110,508.32
利率敏感度缺口 828,094.37 - - 12,871,036.27 13,699,130.64
上年度末
2013年12月31日
1年以内 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 1,305,600.19 - - - 1,305,600.19
结算备付金 26,699.51 - - - 26,699.51
存出保证金 7,126.80 - - - 7,126.80
交易性金融资产 - - - 17,465,136.93 17,465,136.93
应收利息 - - - 255.55 255.55
应收申购款 - - - 1,383.40 1,383.40
资产总计 1,339,426.50 - - 17,466,775.88 18,806,202.38
负债
应付证券清算款 - - - 30.72 30.72
应付管理人报酬 - - - 15,906.96 15,906.96
应付托管费 - - - 3,181.40 3,181.40
应付交易费用 - - - 16,987.89 16,987.89
其他负债 - - - 366,982.40 366,982.40
负债总计 - - - 403,089.37 403,089.37
利率敏感度缺口 1,339,426.50 - - 17,063,686.51 18,403,113.01
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2014年6月30日，本基金未持有的交易性债券投资(2013年 12 月 31 日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013年 12月31日：同)。
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的基金管理人每日对本基金所持有泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
第 32 页 共 52 页
的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指
标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
上年度末
2013年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 12,950,397.90 94.53 17,465,136.93 94.90
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 12,950,397.90 94.53 17,465,136.93 94.90
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2014年6月
30 日 ）
上年度末（ 2013年 12月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 740,000.00 770,000.00
业绩比较基准下降 5% -740,000.00 -770,000.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%） 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
第 33 页 共 52 页
1 权益投资 12,950,397.90 93.78
其中：股票 12,950,397.90 93.78
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 823,438.42 5.96
7 其他各项资产 35,802.64 0.26
8 合计 13,809,638.96 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,756.16 0.02
B 采矿业 185,196.71 1.35
C 制造业 7,607,260.04 55.53
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
234,944.98 1.72
E 建筑业 369,208.48 2.70
F 批发和零售业 785,676.48 5.74
G 交通运输、仓储和邮政业 358,390.40 2.62
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
554,642.09 4.05
J 金融业 142,911.62 1.04
K 房地产业 1,016,880.40 7.42
L 租赁和商务服务业 278,413.96 2.03
M 科学研究和技术服务业 40,737.00 0.30
N 水利、环境和公共设施管理业 32,674.20 0.24
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 238,215.89 1.74
S 综合 84,269.06 0.62
合计 11,932,177.47 87.10
泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
第 34 页 共 52 页
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 29,686.45 0.22
C 制造业 710,582.69 5.19
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
61,481.54 0.45
E 建筑业 27,232.59 0.20
F 批发和零售业 27,839.97 0.20
G 交通运输、仓储和邮政业 9,042.23 0.07
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
103,186.08 0.75
J 金融业 7,199.22 0.05
K 房地产业 1,920.80 0.01
L 租赁和商务服务业 40,048.86 0.29
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,018,220.43 7.43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600872 中炬高新 11,325 120,837.75 0.88
2 601929 吉视传媒 10,512 120,257.28 0.88
3 002048 宁波华翔 7,893 117,605.70 0.86
4 600587 新华医疗 1,493 111,303.15 0.81
5 000977 浪潮信息 3,125 109,937.50 0.80
6 002092 中泰化学 17,364 107,309.52 0.78
7 002440 闰土股份 5,791 107,133.50 0.78 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
第 35 页 共 52 页
8 002410 广联达 4,014 106,130.16 0.77
9 600351 亚宝药业 11,378 104,677.60 0.76
10 000829 天音控股 11,989 101,426.94 0.74
11 600240 华业地产 20,341 99,264.08 0.72
12 002437 誉衡药业 1,889 97,283.50 0.71
13 600373 中文传媒 6,870 96,180.00 0.70
14 600438 通威股份 10,022 95,108.78 0.69
15 600038 哈飞股份 3,319 92,367.77 0.67
16 600056 中国医药 8,643 91,875.09 0.67
17 600594 益佰制药 2,233 91,843.29 0.67
18 600418 江淮汽车 8,990 91,698.00 0.67
19 600755 厦门国贸 18,765 91,010.25 0.66
20 600720 祁连山 14,507 90,958.89 0.66
21 000540 中天城投 17,835 90,958.50 0.66
22 600460 士兰微 15,326 90,729.92 0.66
23 002183 怡 亚 通 11,547 89,258.31 0.65
24 000550 江铃汽车 3,058 88,620.84 0.65
25 000050 深天马Ａ 6,903 86,287.50 0.63
26 600269 赣粤高速 31,313 86,110.75 0.63
27 000860 顺鑫农业 6,130 86,065.20 0.63
28 002392 北京利尔 9,324 85,687.56 0.63
29 600835 上海机电 5,484 85,440.72 0.62
30 002064 华峰氨纶 9,979 85,420.24 0.62
31 000518 四环生物 26,585 85,337.85 0.62
32 002167 东方锆业 7,478 85,174.42 0.62
33 600409 三友化工 19,429 84,904.73 0.62
34 002194 武汉凡谷 6,630 84,532.50 0.62
35 601678 滨化股份 11,216 83,895.68 0.61
36 600761 安徽合力 8,497 83,610.48 0.61
37 000525 红 太 阳 5,958 83,471.58 0.61
38 002508 老板电器 2,933 82,915.91 0.61
39 600280 中央商场 8,082 81,547.38 0.60
40 002309 中利科技 4,680 81,385.20 0.59
41 600151 航天机电 10,638 81,274.32 0.59
42 600387 海越股份 5,325 80,301.00 0.59
43 002271 东方雨虹 3,217 79,942.45 0.58
44 000951 中国重汽 6,633 78,070.41 0.57
45 002325 洪涛股份 9,512 77,998.40 0.57
46 000418 小天鹅Ａ 7,610 77,698.10 0.57 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
第 36 页 共 52 页
47 600522 中天科技 5,913 77,401.17 0.57
48 000090 天健集团 10,039 77,400.69 0.57
49 600337 美克股份 13,482 77,386.68 0.56
50 601002 晋亿实业 9,182 77,128.80 0.56
51 600584 长电科技 8,711 76,918.13 0.56
52 000042 中洲控股 7,076 76,845.36 0.56
53 002226 江南化工 7,219 76,593.59 0.56
54 000732 泰禾集团 8,863 75,690.02 0.55
55 600816 安信信托 5,252 75,628.80 0.55
56 600184 光电股份 3,573 75,390.30 0.55
57 002233 塔牌集团 12,430 75,325.80 0.55
58 000671 阳 光 城 8,566 75,295.14 0.55
59 002078 太阳纸业 23,692 74,629.80 0.54
60 601777 力帆股份 11,647 74,424.33 0.54
61 000631 顺发恒业 16,415 74,195.80 0.54
62 600312 平高电气 5,245 73,115.30 0.53
63 600223 鲁商置业 20,968 72,968.64 0.53
64 600132 重庆啤酒 4,843 72,257.56 0.53
65 002498 汉缆股份 10,046 72,130.28 0.53
66 600435 北方导航 5,875 71,968.75 0.53
67 600724 宁波富达 18,123 71,404.62 0.52
68 600500 中化国际 10,938 70,440.72 0.51
69 600162 香江控股 15,024 69,711.36 0.51
70 002063 远光软件 3,341 68,323.45 0.50
71 600197 伊力特 7,553 68,279.12 0.50
72 000608 阳光股份 17,597 66,868.60 0.49
73 601000 唐山港 15,005 65,721.90 0.48
74 600021 上海电力 14,934 65,261.58 0.48
75 002050 三花股份 5,977 64,910.22 0.47
76 601519 大智慧 10,855 63,718.85 0.47
77 600017 日照港 24,549 63,581.91 0.46
78 000572 海马汽车 17,171 63,532.70 0.46
79 000997 新 大 陆 3,659 63,520.24 0.46
80 002416 爱施德 4,275 63,483.75 0.46
81 600499 科达洁能 3,528 62,939.52 0.46
82 000021 长城开发 10,618 62,646.20 0.46
83 600869 远东电缆 7,629 62,176.35 0.45
84 002574 明牌珠宝 2,415 61,558.35 0.45
85 002254 泰和新材 7,215 60,966.75 0.45 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
第 37 页 共 52 页
86 002482 广田股份 5,083 60,843.51 0.44
87 600978 宜华木业 12,355 60,292.40 0.44
88 600510 黑牡丹 11,571 60,169.20 0.44
89 000415 渤海租赁 7,719 59,281.92 0.43
90 002396 星网锐捷 2,109 59,030.91 0.43
91 600894 广日股份 5,342 58,922.26 0.43
92 600507 方大特钢 18,638 58,896.08 0.43
93 600397 安源煤业 17,154 58,152.06 0.42
94 601011 宝泰隆 4,450 57,894.50 0.42
95 002083 孚日股份 13,960 57,096.40 0.42
96 600537 亿晶光电 5,529 57,059.28 0.42
97 000413 东旭光电 7,431 55,732.50 0.41
98 600088 中视传媒 3,738 54,275.76 0.40
99 002400 省广股份 2,204 54,174.32 0.40
100 600525 长园集团 4,844 53,477.76 0.39
101 600737 XD 中粮屯 11,166 53,373.48 0.39
102 002612 朗姿股份 2,640 53,011.20 0.39
103 000931 中 关 村 9,847 51,795.22 0.38
104 000719 大地传媒 4,294 50,883.90 0.37
105 600200 江苏吴中 4,868 50,578.52 0.37
106 600511 国药股份 2,219 50,371.30 0.37
107 600572 康恩贝 3,586 49,737.82 0.36
108 600580 卧龙电气 6,403 49,111.01 0.36
109 600479 千金药业 4,222 48,679.66 0.36
110 600422 昆明制药 2,309 48,512.09 0.35
111 600748 上实发展 6,496 48,265.28 0.35
112 002701 奥瑞金 2,338 47,157.46 0.34
113 600830 香溢融通 6,092 46,908.40 0.34
114 600161 天坛生物 2,456 45,141.28 0.33
115 002093 国脉科技 6,794 44,908.34 0.33
116 000426 兴业矿业 4,658 44,530.48 0.33
117 002028 思源电气 4,642 43,634.80 0.32
118 002191 劲嘉股份 3,256 43,304.80 0.32
119 600380 健康元 8,557 43,127.28 0.31
120 002250 联化科技 3,025 42,955.00 0.31
121 600292 中电远达 2,237 42,592.48 0.31
122 000612 焦作万方 6,956 42,292.48 0.31
123 600858 银座股份 6,018 42,186.18 0.31
124 002663 普邦园林 3,523 42,135.08 0.31 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
第 38 页 共 52 页
125 600491 龙元建设 12,598 41,447.42 0.30
126 600138 中青旅 1,898 41,338.44 0.30
127 600645 中源协和 1,468 40,737.00 0.30
128 000650 仁和药业 8,574 40,726.50 0.30
129 000501 鄂武商Ａ 3,467 40,563.90 0.30
130 600198 大唐电信 2,711 40,393.90 0.29
131 600063 皖维高新 16,440 40,278.00 0.29
132 002267 陕天然气 4,351 39,594.10 0.29
133 600570 恒生电子 1,332 39,160.80 0.29
134 000712 锦龙股份 2,615 39,041.95 0.28
135 000543 皖能电力 5,893 38,893.80 0.28
136 000685 中山公用 3,822 38,869.74 0.28
137 002646 青青稞酒 2,501 38,740.49 0.28
138 600388 龙净环保 1,574 38,012.10 0.28
139 002152 广电运通 2,220 37,828.80 0.28
140 600521 华海药业 3,406 37,636.30 0.27
141 000926 福星股份 5,716 37,268.32 0.27
142 002004 华邦颖泰 2,002 37,237.20 0.27
143 600261 阳光照明 3,747 37,020.36 0.27
144 600320 振华重工 11,542 36,818.98 0.27
145 000566 海南海药 3,366 36,622.08 0.27
146 000488 晨鸣纸业 8,397 36,610.92 0.27
147 600428 中远航运 12,182 35,693.26 0.26
148 000939 凯迪电力 4,813 35,616.20 0.26
149 000513 丽珠集团 736 34,761.28 0.25
150 600880 博瑞传播 2,935 34,750.40 0.25
151 000861 海印股份 3,583 34,360.97 0.25
152 600805 XD 悦达投 3,666 33,690.54 0.25
153 600612 老凤祥 1,299 32,877.69 0.24
154 002283 天润曲轴 4,969 31,801.60 0.23
155 000975 银泰资源 3,979 31,712.63 0.23
156 000848 承德露露 1,596 31,712.52 0.23
157 002480 新筑股份 4,383 31,513.77 0.23
158 601339 百隆东方 3,854 31,178.86 0.23
159 600829 三精制药 4,747 30,997.91 0.23
160 002292 奥飞动漫 834 30,607.80 0.22
161 000823 超声电子 2,523 30,603.99 0.22
162 002573 国电清新 1,715 30,149.70 0.22
163 600704 物产中大 3,575 29,601.00 0.22 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
第 39 页 共 52 页
164 000078 海王生物 3,975 29,454.75 0.22
165 600531 豫光金铅 3,066 29,280.30 0.21
166 600993 马应龙 1,823 28,639.33 0.21
167 600120 浙江东方 2,525 28,532.50 0.21
168 000517 荣安地产 6,117 28,321.71 0.21
169 600643 爱建股份 3,073 28,240.87 0.21
170 002285 世联行 3,489 27,946.89 0.20
171 002588 史丹利 1,360 27,880.00 0.20
172 002317 众生药业 1,375 27,458.75 0.20
173 600073 上海梅林 3,776 27,451.52 0.20
174 002276 万马股份 4,167 26,293.77 0.19
175 600797 浙大网新 3,819 26,160.15 0.19
176 601616 广电电气 7,278 25,982.46 0.19
177 600801 华新水泥 3,850 25,679.50 0.19
178 002470 金正大 1,312 25,177.28 0.18
179 600481 双良节能 2,570 25,108.90 0.18
180 600616 金枫酒业 3,148 24,554.40 0.18
181 002225 濮耐股份 4,514 23,879.06 0.17
182 600426 华鲁恒升 3,180 22,896.00 0.17
183 601608 中信重工 7,248 22,686.24 0.17
184 000816 江淮动力 5,124 22,135.68 0.16
185 002320 海峡股份 2,395 21,123.90 0.15
186 600449 宁夏建材 2,861 20,942.52 0.15
187 600458 时代新材 2,331 20,559.42 0.15
188 600729 重庆百货 1,036 20,243.44 0.15
189 000028 国药一致 499 19,935.05 0.15
190 000031 中粮地产 6,115 19,934.90 0.15
191 600557 康缘药业 685 19,659.50 0.14
192 002340 格林美 1,753 19,616.07 0.14
193 000541 佛山照明 1,941 19,332.36 0.14
194 002252 上海莱士 300 18,990.00 0.14
195 600078 澄星股份 3,347 18,676.26 0.14
196 002293 罗莱家纺 912 18,331.20 0.13
197 002572 索菲亚 1,096 18,018.24 0.13
198 600517 置信电气 1,767 17,952.72 0.13
199 600006 东风汽车 5,933 17,680.34 0.13
200 600039 四川路桥 3,152 17,588.16 0.13
201 002249 大洋电机 1,260 17,514.00 0.13
202 000830 鲁西化工 4,908 17,276.16 0.13 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
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203 600308 华泰股份 6,263 17,160.62 0.13
204 002203 海亮股份 1,554 17,109.54 0.12
205 002444 巨星科技 1,774 16,853.00 0.12
206 600685 广船国际 972 16,650.36 0.12
207 600270 外运发展 1,366 16,501.28 0.12
208 000900 现代投资 3,545 16,342.45 0.12
209 601126 XD 四方股 1,143 16,230.60 0.12
210 000066 长城电脑 3,837 16,192.14 0.12
211 002465 海格通信 975 15,531.75 0.11
212 002008 大族激光 888 15,397.92 0.11
213 000099 中信海直 1,736 15,380.96 0.11
214 000697 炼石有色 1,098 15,185.34 0.11
215 002153 石基信息 290 14,877.00 0.11
216 600487 亨通光电 1,018 14,638.84 0.11
217 002022 科华生物 613 14,129.65 0.10
218 600439 瑞贝卡 3,526 13,680.88 0.10
219 000049 德赛电池 335 13,456.95 0.10
220 600983 合肥三洋 1,019 13,226.62 0.10
221 600239 云南城投 3,011 12,977.41 0.09
222 600963 岳阳林纸 4,301 12,946.01 0.09
223 002648 卫星石化 884 12,650.04 0.09
224 002219 恒康医疗 561 12,330.78 0.09
225 002179 中航光电 693 12,162.15 0.09
226 600106 重庆路桥 3,465 12,162.15 0.09
227 601718 际华集团 4,846 11,921.16 0.09
228 600750 江中药业 687 10,765.29 0.08
229 600125 铁龙物流 2,222 10,710.04 0.08
230 002237 恒邦股份 792 10,113.84 0.07
231 000822 *ST 海化 3,164 9,871.68 0.07
232 002424 贵州百灵 396 9,765.36 0.07
233 600635 大众公用 2,032 9,733.28 0.07
234 000417 合肥百货 1,824 9,430.08 0.07
235 000587 金叶珠宝 864 8,968.32 0.07
236 002690 美亚光电 246 8,676.42 0.06
237 000511 烯碳新材 1,284 8,654.16 0.06
238 002428 云南锗业 681 8,260.53 0.06
239 600004 白云机场 1,144 8,053.76 0.06
240 002393 力生制药 263 7,676.97 0.06
241 002378 章源钨业 436 7,664.88 0.06 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
第 41 页 共 52 页
242 600410 华胜天成 638 7,585.82 0.06
243 002281 光迅科技 219 7,531.41 0.05
244 002345 潮宏基 431 7,378.72 0.05
245 002275 桂林三金 469 7,119.42 0.05
246 000935 四川双马 1,297 6,757.37 0.05
247 000886 海南高速 1,549 6,707.17 0.05
248 002251 步 步 高 456 5,873.28 0.04
249 600469 风神股份 627 5,856.18 0.04
250 002073 软控股份 608 5,818.56 0.04
251 600618 氯碱化工 780 5,795.40 0.04
252 600429 三元股份 792 5,726.16 0.04
253 600651 飞乐音响 752 5,564.80 0.04
254 000636 风华高科 858 5,353.92 0.04
255 601636 旗滨集团 735 5,262.60 0.04
256 600260 凯乐科技 785 5,173.15 0.04
257 600180 瑞茂通 475 5,011.25 0.04
258 601880 大连港 1,780 4,681.40 0.03
259 600699 均胜电子 182 4,573.66 0.03
260 002277 友阿股份 481 4,569.50 0.03
261 002638 勤上光电 308 4,358.20 0.03
262 002342 巨力索具 785 4,223.30 0.03
263 002221 东华能源 350 3,916.50 0.03
264 002056 横店东磁 197 3,833.62 0.03
265 002049 同方国芯 159 3,776.25 0.03
266 600673 东阳光科 282 3,454.50 0.03
267 002371 七星电子 164 3,289.84 0.02
268 002601 佰利联 175 3,237.50 0.02
269 600740 山西焦化 554 2,891.88 0.02
270 002154 报 喜 鸟 495 2,866.05 0.02
271 002041 登海种业 99 2,756.16 0.02
272 600335 国机汽车 170 2,670.70 0.02
273 600054 黄山旅游 198 2,524.50 0.02
274 600416 湘电股份 262 2,507.34 0.02
275 000088 盐 田 港 458 2,326.64 0.02
276 002327 富安娜 198 2,203.74 0.02
277 601801 皖新传媒 159 2,125.83 0.02
278 600683 京投银泰 420 2,087.40 0.02
279 600366 宁波韵升 136 2,018.24 0.01
280 600110 中科英华 376 1,974.00 0.01 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
第 42 页 共 52 页
281 603366 日出东方 5 67.55 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002100 天康生物 6,543 64,252.26 0.47
2 300202 聚龙股份 2,123 59,359.08 0.43
3 002614 蒙发利 3,218 56,797.70 0.41
4 002415 海康威视 3,308 56,037.52 0.41
5 300017 网宿科技 792 50,529.60 0.37
6 000600 建投能源 8,620 48,185.80 0.35
7 002001 新 和 成 3,693 45,756.27 0.33
8 002475 立讯精密 1,313 43,040.14 0.31
9 300058 蓝色光标 1,509 40,048.86 0.29
10 002065 东华软件 1,913 38,489.56 0.28
11 300137 先河环保 1,800 37,548.00 0.27
12 002236 大华股份 1,357 36,571.15 0.27
13 300032 金龙机电 1,754 32,098.20 0.23
14 002202 金风科技 3,219 30,548.31 0.22
15 000851 高鸿股份 2,619 27,839.97 0.20
16 600352 浙江龙盛 1,583 25,565.45 0.19
17 002375 亚厦股份 1,043 23,530.08 0.17
18 002035 华帝股份 2,361 23,350.29 0.17
19 600987 航民股份 3,745 20,597.50 0.15
20 600583 海油工程 2,626 19,353.62 0.14
21 600803 威远生化 1,593 18,606.24 0.14
22 300005 探路者 1,159 17,894.96 0.13
23 300014 亿纬锂能 1,126 17,757.02 0.13
24 300207 欣旺达 587 17,140.40 0.13
25 002450 康得新 591 13,445.25 0.10
26 600187 国中水务 2,903 13,295.74 0.10
27 300066 三川股份 901 11,262.50 0.08
28 300205 天喻信息 679 10,456.60 0.08
29 601168 西部矿业 1,889 10,332.83 0.08
30 000725 京东方Ａ 4,690 10,177.30 0.07
31 300146 汤臣倍健 376 9,268.40 0.07
32 601006 大秦铁路 1,433 9,042.23 0.07 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
第 43 页 共 52 页
33 002148 北纬通信 396 8,632.80 0.06
34 601998 中信银行 1,686 7,199.22 0.05
35 002353 杰瑞股份 142 5,715.50 0.04
36 002501 利源精制 418 5,680.62 0.04
37 002532 新界泵业 564 5,414.40 0.04
38 002023 海特高新 276 5,271.60 0.04
39 002376 新北洋 469 5,159.00 0.04
40 300147 香雪制药 189 5,103.00 0.04
41 002358 森源电气 189 4,698.54 0.03
42 000761 本钢板材 1,109 4,336.19 0.03
43 002117 东港股份 217 3,754.10 0.03
44 000961 中南建设 567 3,702.51 0.03
45 601238 广汽集团 376 2,831.28 0.02
46 300293 蓝英装备 144 2,825.28 0.02
47 600804 鹏博士 189 2,729.16 0.02
48 002261 拓维信息 139 2,618.76 0.02
49 002241 歌尔声学 78 2,079.48 0.02
50 600658 电子城 196 1,920.80 0.01
51 002230 科大讯飞 7 186.20 0.00
52 000893 东凌粮油 9 95.76 0.00
53 000789 江西水泥 10 87.40 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000050 深天马Ａ 161,703.00 0.88
2 600587 新华医疗 160,240.18 0.87
3 600885 宏发股份 126,471.74 0.69
4 600280 中央商场 121,548.00 0.66
5 600438 通威股份 108,798.00 0.59
6 002508 老板电器 100,215.10 0.54
7 601929 吉视传媒 98,549.00 0.54
8 002078 太阳纸业 96,278.00 0.52
9 600894 广日股份 94,912.31 0.52
10 002048 宁波华翔 91,561.00 0.50 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
第 44 页 共 52 页
11 000608 阳光股份 91,516.00 0.50
12 000829 天音控股 90,757.00 0.49
13 002309 中利科技 89,485.00 0.49
14 000688 建新矿业 88,160.00 0.48
15 600132 重庆啤酒 84,825.00 0.46
16 002233 塔牌集团 83,157.00 0.45
17 601678 滨化股份 82,485.00 0.45
18 601519 大智慧 82,221.00 0.45
19 000550 江铃汽车 81,524.00 0.44
20 601777 力帆股份 81,447.00 0.44
注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600596
新安股份 205,189.09 1.11
2 000712
锦龙股份 201,649.03 1.10
3 002415
海康威视 193,440.36 1.05
4 002219
恒康医疗 169,218.93 0.92
5 600438
通威股份 167,254.11 0.91
6 002050
三花股份 157,948.07 0.86
7 002410
广联达 156,274.57 0.85
8 000540
中天城投 154,397.17 0.84
9 601339
百隆东方 150,675.69 0.82
10 600770
综艺股份 149,739.74 0.81
11 600223
鲁商置业 147,864.64 0.80
12 601000
唐山港 147,342.21 0.80
13 600885
宏发股份 133,949.27 0.73
14 000951
中国重汽 132,081.98 0.72
15 002437
誉衡药业 127,927.74 0.70
16 000050
深天马Ａ 118,122.31 0.64
17 600570
恒生电子 113,657.25 0.62
18 600776
东方通信 105,294.76 0.57
19 002022
科华生物 104,619.99 0.57
20 000762
西藏矿业 102,152.96 0.56 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
第 45 页 共 52 页
注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、 “卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,691,283.39
卖出股票收入（成交）总额 13,628,884.44
表中“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未有债券投资。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未有资产支持证券投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
第 46 页 共 52 页
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期没有投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制
日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,655.95
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 158.42
5 应收申购款 741.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 30,247.17
8 其他 -
9 合计 35,802.64
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
第 47 页 共 52 页
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 002100 天康生物 64,252.26 0.47 重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
泰达稳健 157 8,074.80 375,500.00 29.62% 892,244.00 70.38%
泰达进取 214 8,886.06 0.00 0.00% 1,901,616.00 100.00%
泰达中证
500
1,143 8,586.75 153,327.00 1.56% 9,661,325.22 98.44%
合计
1,514 8,575.97 528,827.00 4.07% 12,455,185.22 95.93%
分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
8.2 期末上市基金前十名持有人
泰达稳健
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 王旭 251,500.00 19.84%
2 陶成魂 82,000.00 6.47%
3 中国水电工程顾问集团公司企业年
金计划－交通银行股份有限公司
72,900.00 5.75%
4 李翎 70,000.00 5.52%
5 河南省农村信用社联合社企业年金
计划－中信银行股份有限公司
50,900.00 4.02%
6 吴笑明 50,071.00 3.95%
7 云南省烟草公司文山州公司企业年
金计划－中国工商银行股份有限
41,800.00 3.30%
8 沈秀琴 40,803.00 3.22% 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
第 48 页 共 52 页
9 曹林兰 40,002.00 3.16%
10 陈佩雯 40,002.00 3.16%
泰达进取
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 杨伟广 210,000.00 11.04%
2 杨雯华 126,328.00 6.64%
3 蒲继清 123,700.00 6.50%
4 柴建民 114,997.00 6.05%
5 袁月华 90,000.00 4.73%
6 林庆华 60,000.00 3.16%
7 周政一 47,360.00 2.49%
8 谭美娜 40,402.00 2.12%
9 赵新新 40,000.00 2.10%
10 郑龙根 40,000.00 2.10%
11 潘庆宝 40,000.00 2.10%
持有人为本基金场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
泰达稳健 0.00 0.0000%
泰达进取 0.00 0.0000%
泰达中证500 0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
泰达稳健 0
泰达进取 0
泰达中证500 0
合计
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
泰达稳健
0
泰达进取
0
泰达中证500
0
合计
0
泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
泰达稳健 泰达进取 泰达中证500
基金合同生效日 （2011 年12 月1 日）
基金份额总额
74,125,804.00 111,188,706.00 1,250,153,255.48
本报告期期初基金份额总额 2,274,876.00 3,412,314.00 11,466,533.80
本报告期基金总申购份额 - - 1,044,135.23
减:本报告期基金总赎回份额 - - 5,637,455.07
本报告期基金拆分变动份额（份额
减少以"-"填列）
-1,007,132.00 -1,510,698.00 2,941,438.26
本报告期期末基金份额总额 1,267,744.00 1,901,616.00 9,814,652.22
注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算后的调整份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人于 2014 年 6 月 17 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于董事长及法定
代表人变更的公告》 ，公司董事长及法定代表人变更为弓劲梅女士。
2、2014年6月20日，经本基金管理人股东会批准，本基金管理人独立董事由孔晓艳女士变
更为杜英华女士。本变更事项已按规定向监管部门报备。
3、2014年2月14日，本基金托管人发布公告，自 2014年2月13日起，陈四清先生担任中
国银行行长。
4、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金无投资策略的变化。
泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其相关高级管理人员没有发生受
到监管部门稽查或处罚的任何情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 2 9,382,336.64 42.06% 8,541.80 42.06% -
中银国际 2 8,596,724.30 38.54% 7,825.84 38.54% -
天源证券 1 2,161,189.80 9.69% 1,967.59 9.69% -
东方证券 2 2,098,661.52 9.41% 1,910.76 9.41% -
中信证券 2 67,428.64 0.30% 61.46 0.30% -
湘财证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
方正证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - - 泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
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中金公司 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
(一)本基金本报告期无新增、撤销交易席位。
(二) 交易席位选择的标准和程序：
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其席位作为基金的专用交易席位，
选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《泰达宏利基金管理有限公司关
于泰达宏利中证500指数分级证券
投资基金办理定期份额折算业务
期间泰达稳健份额停复牌的公告》
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2014年 1月 3日
2 《关于泰达宏利中证500指数分级
证券投资基金之泰达稳健基金份
额2014年上半年度约定年基准收
益率公告》
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2014年 1月 3日
3 《关于泰达宏利中证500指数分级
证券投资基金定期份额折算结果
及恢复交易的公告》
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2014年 1月 6日
4 《泰达宏利基金管理有限公司关
于参加华夏银行手机银行申购费
率优惠的公告》
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2014年 6月 30日
泰达宏利 500 指数分级 2014 年半年度报告
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§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准基金募集的文件；
2、基金合同；
3、托管协议；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照；
6、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投资人可通过指定信息披露报纸（ 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 ）或登录基金
管理人互联网网址（http://www.mfcteda.com）查阅。
泰达宏利基金管理有限公司
2014 年8月26日
