对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
诺安纯债(163210)

诺安纯债:2014年半年度报告摘要查看PDF公告

诺安纯债定期开放债券 2014 年 半年度报告 摘要 
第 1 页 共 27 页


诺 安 纯 债 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 2014 年 半年 度 报 告 摘要 2014 年6 月30 日 基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 送出日 期:2014 年8 月26 日 诺安纯债定期开放债券 2014 年 半年度报告 摘要 第 2 页 共 27 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 8 月 20 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。


诺安纯债定期开放债券 2014 年 半年度报告 摘要 第 3 页 共 27 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 诺安纯 债定 期开 放债 券 场内简 称 诺安纯 债 基金主 代码 163210 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 3 月27 日 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 882,745,978.67 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日期 2013-06-24 下属分 级基 金的 基金 简称 : 诺安纯 债 诺安 债C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 163210 163211 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 689,892,186.64 份 192,853,792.03 份 注: 本 基金 的A 类 份额 通 过场内 和场 外两 种方 式交 易, 场 内简 称 “诺 安纯 债 ”, 场 内代 码 163210 。 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 在有 效控 制风 险的 前提下, 通过 对影 响债 券 市场各 类要 素的 分析 以 及 投 资组合 的积 极主 动管 理, 力争获 得超 过业 绩比 较基 准的长 期稳 定收 益。 投资策 略 1、封 闭期 投资 策略 在封闭 期内 , 为合 理控 制 本基金 开放 期的 流动 性风 险, 并满 足每 次开 放期 的 流 动性需 求, 原 则上 本基 金 在投资 管理 中将 持有 债券 的组合 久期 与封 闭期 进 行适 当的匹 配。 同时 , 在 遵守 本基金 有关 投资 限制 与投 资比例 的前 提下 , 将 主 要 投 资于高 流动 性的 投资 品种 ,减小 基金 净值 的波 动。 2、开 放期 投资 安排 在开放 期 , 本 基金 原则 上 将使基 金资 产保 持现 金状 态, 基金 管理 人将 采取 各 种 有效管 理措 施, 保障 基金 运作安 排, 防范 流动 性风 险, 满 足开 放期 流动 性 的 需 求。 在 开放 期前 根据 市场 情况, 进行 相应 压力 测试 , 制定 开放 期操 作规 范 流 程 和应急 预案 ,做 好应 付极 端情况 下赎 回的 准备 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 三年期 定期 存款 税后 收益 率。 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 其 预期收 益和 风险 水平 高 于 货币市 场基 金 , 低 于混 合 型 基金和 股票 型基 金。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 陈勇 赵会军 诺安纯债定期开放债券 2014 年 半年度报告 摘要 第 4 页 共 27 页


联系电 话 0755-83026688 010-66105799 电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-888-8998 95588 传真 0755-83026677 010-66105798 2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.lionfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安 基金管 理有 限公 司 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 诺安纯 债 诺安 债C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年 6 月 30 日) 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年 6 月30 日) 本期已 实现 收益 20,629,765.43 5,359,262.86 本期利 润 54,391,013.52 14,764,525.70 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0789 0.0765 本期基 金份 额净 值增 长率 8.01% 7.73% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0575 0.0523 期末基 金资 产净 值 734,597,732.84 204,318,669.33 期末基 金份 额净 值 1.065 1.059 注:① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要 低于所 列数 字。 ② 本 期已 实现 收 益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 ③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








诺安纯 债 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 业绩比 较 基准收 益 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ①-③ ②-④ 诺安纯债定期开放债券 2014 年 半年度报告 摘要 第 5 页 共 27 页


准差② 率③ ④ 过去一 个月 1.62% 0.10% 0.37% 0.01% 1.25% 0.09% 过去三 个月 4.93% 0.10% 1.07% 0.01% 3.86% 0.09% 过去六 个月 8.01% 0.13% 2.14% 0.01% 5.87% 0.12% 过去一 年 5.65% 0.12% 4.31% 0.01% 1.34% 0.11% 自基金 合同 生效起 至今 6.50% 0.11% 5.44% 0.01% 1.06% 0.10%








诺安 债C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.53% 0.11% 0.37% 0.01% 1.16% 0.10% 过去三 个月 4.75% 0.11% 1.07% 0.01% 3.68% 0.10% 过去六 个月 7.73% 0.14% 2.14% 0.01% 5.59% 0.13% 过去一 年 5.16% 0.13% 4.31% 0.01% 0.85% 0.12% 自基金 合同 生效起 至今 5.90% 0.11% 5.44% 0.01% 0.46% 0.10% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为三 年期 定期 存款 税后 收益率 。





在本 基金合同 生效至 首次开放申购 赎回前, 上 述 “三年期定 期存款税 后 收益率 ”指基 金合同 生效当日中国 人民银行 公 布并执行的三 年期金融 机 构人民币存款 基准税后 利 率。其后每 次开放申 购赎回至下次 开放申购 赎 回前, “三年 期定期存 款 税后收益率 ” 指开放申 购 赎回起始日 中国人民 银行公 布并 执行 的三 年期 金融机 构人 民币 存款 基准 税后利 率。 诺安纯债定期开放债券 2014 年 半年度报告 摘要 第 6 页 共 27 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 诺 安纯 债 诺 安债 C 注:本 基金 的建 仓期 为 6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。 截至 2014 年 6 月 30 日止,本 基金 建仓 期结束 未 满 1 年。 诺安纯债定期开放债券 2014 年 半年度报告 摘要 第 7 页 共 27 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理 基金 的经 验





截至 2014 年 6 月 ,本 基金管 理人 共管 理 34 只开 放式基 金: 诺安 平衡 证券 投资基 金、 诺安 货 币市场基金、 诺安股票 证 券投资基金、 诺安优化 收 益债券型证券 投资基金 、 诺安价值增 长股票证 券投资基金、 诺安灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安成长股票 型证券投 资 基金、诺安 增利债券 型证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金 、诺安 中小 盘精 选股 票型 证券投 资基 金、 诺 安 主题精选股票 型证券投 资 基金、诺安全 球黄金证 券 投资基金、上 证新兴产 业 交易型开放 式指数证 券投资基金、 诺安上证 新 兴产业交易型 开放式指 数 证券投资基金 联接基金 、 诺安 保本混 合型证券 投资基金、诺 安多策略 股 票型证券投资 基金、诺 安 全球收益不动 产证券投 资 基金、诺安 油气能源 股票证券投资 基金(LOF ) 、诺安新动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金、诺 安 中证创业成 长指数分 级证券投资基 金、诺安 汇 鑫保本混合型 证券投资 基 金、诺安双利 债券型发 起 式证券投资 基金、中 小板等权重交 易型开放 式 指数证券投资 基金、诺 安 中小板等权重 交易型开 放 式指数证券 投资基金 联接基金、诺 安纯债定 期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安鸿鑫保 本混合型 证 券投资基金 、诺安信 用债券一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、诺安 稳 固收益一年定 期开放债 券 型证券投 资 基金、诺 安泰鑫 一年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 诺 安 优势行业灵活 配置混合 型 证券投资基金 、诺安天 天 宝货币市场基 金、诺安 永 鑫收益一年 定期开放 债券型 证券 投资 基金 及诺 安理财 宝货 币市 场基 金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 谢志华 诺 安 纯债 定期 开 放 债 券 基 金 经 理 、 诺安 鸿鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 、 诺安 信用 债 券 一 年定 期开 放 债 券 基金 经理 、 诺 安 稳固 收益 一 年 期 定期 开放 债 券 基 金经 理、 诺 安 泰 鑫一 年定 期 2013 年 5 月 25 日 - 8 理学硕 士, 具有 基金 从业 资格。 曾 先 后 任 职 于 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 、 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 , 从 事 固 定 收 益 类 品 种 的 研 究、投 资工 作。 曾于 2010 年 8 月至 2012 年 8 月任 招商 安心收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2011 年 3 月至 2012 年 8 月 任 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资基金 基金 经理 。 2012 年8 月加 入诺安 基金 管理 有限 公司 , 任投诺安纯债定期开放债券 2014 年 半年度报告 摘要 第 8 页 共 27 页


开 放 债券 基金 经 理 、 诺安 优化 收 益 债 券基 金经 理 及 诺 安永 鑫一 年 定 期 开放 债券 基 金经理 资经理 , 2013 年5 月 起任 诺安鸿 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投资基金基金经理,2013 年 6 月 起 任 诺 安 信 用 债 券 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理, 2013 年 8 月起 任诺 安稳固 收 益 一 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券投资基金基金经理,2013 年 11 月 起 任 诺 安 泰 鑫 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2013 年 12 月起 任诺 安优化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理, 2014 年 6 月起 任诺 安永鑫 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基金基 金经 理。 汪洋 诺 安 增利 债券 型 证 券 投资 基金 基 金 经 理、 诺安 优 化 收 益债 券型 证 券 投 资基 金基 金 经 理 、诺 安双 利 债 券 型发 起式 证 券 投 资基 金基 金 经 理 、诺 安纯 债 定 期 开放 债券 型 证 券 投资 基金 基 金经理 2013 年 3 月 27 日 2014 年 4 月4 日 3 硕士, 具有 基金 从业 资格 。 曾任 职于招 商银 行总 行, 从事 债券投 资工作 。 2011 年7 月 加入 诺安基 金管理 有限 公司 , 任 基金 经理助 理。 于2011 年 12 月至 2014 年4 月 任 诺 安 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基金基 金经 理,2012 年 1 月至 2013 年 12 月任 诺安 优化 收益债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2012 年11 月至2014 年4 月任诺 安 双 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基金基 金经 理,2013 年 3 月至 2014 年 4 月任 诺安 纯债 定期开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。 注:①此处汪 洋先生的 任 职 日期为基金 合同生效 之 日,谢志华先 生的任职 日 期和汪洋先 生的离职 日期为 公司 作出 决定 并对 外公告 之日 ; ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 间, 诺安 纯债 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金管 理人严 格遵 守了 《中 华人 民 共和国 证券 投 资基金 法 》 及 其他 有关 法 律法规, 遵 守了 《诺 安纯 债 定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》 的 规 定, 遵 守了 本公 司管 理制 度 。本基 金投 资管 理未 发生 违法违 规行 为。 诺安纯债定期开放债券 2014 年 半年度报告 摘要 第 9 页 共 27 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根 据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本公 司更 新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 , 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。 投资研究方面 ,公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ,在此基 础 上,不同投资 组 合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 , 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对 手备选库;公 司拥有健 全 的投资授权制 度,明确 投 资决策委员 会 、投资总 监 、投资组合 经理等各 投资决策主体 的职责和 权 限划分,投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ,超过投资 权限的操 作需要经过严 格的审批 程 序;公司建立 了统一的 研 究管理平台, 所有内外 部 研究报告均 通过该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执行方面 ,对于场 内 交易,基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能,交易 中 心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 , 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达 了相同方向的 投资指令 , 并且市价在指 令限价以 内 ,投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单 都自动按比例 分拆到各 投 资组合;对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交 易的交易分配 ,在参与 申 购之前,各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量,并将申 购指令下 达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ,按照价 格 优先的原则进 行分配, 如 果申购价格 相同,则 根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ; 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所 大宗交易,投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令, 交 易中心向银 行间市场 或交易对手询 价、成交 确 认,并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的 交易机 会。 本报告 期内 ,公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ,未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情 况。 诺安纯债定期开放债券 2014 年 半年度报告 摘要 第 10 页 共 27 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 经过 2013 年的 大幅 调整 , 债券市 场在 2014 上 半年 走 出了一 波牛 市行 情。 一季 度以短 端收 益 率下行较多的 陡峭化下 行 为主,而二季 度则为长 端 收益率下行的 陡峭化下 行 为主。对经 济 增速超 预期下 行的 担忧 和 “定 向 降准 ” 的出 台, 坚定 了投 资者对 货币 市场 持续 宽松 的预期 , 为 债券 市场 行情发展提供 了良好环 境 。二季度末, 经济数据 企 稳修复了投资 者对经济 过 于悲观的预 期,债券 市场短 暂调 整, 收益 率窄 幅震荡 。 投资运作上, 诺安纯债 的 投资以信用债 为主,上 半 年在宽松的融 资环境中 , 加大了组合的 杠 杆比例,并 减持 了低 久期 债 券,增 持了 长久 期债 券, 拉长组 合久 期 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 诺安 纯债 的 基金份 额净 值 为1.065 元 , 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为8.01% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.14% 。 截至报 告 期 末, 诺安 债C 的 基金份 额净 值 为1.059 元, 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为7.73% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.14% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 当前经济短期 企稳,货 币 政策环比大幅 放松的可 能 性降低,在外 汇占款减 少 的情况下,预 计 央行将继续结 合再贷款 、PSL 和国库现 金定存等 工具 维持合理的基 础货币投 放 ,保持市场合 理的 流动性 。 展望 三季 度, 政 策微刺 激的 力度 和影 响值 得关注 , 央行 公开 市场 操 作对短 端利 率的 定位 、 债券供给扩容 节奏也是 影 响债券市场的 重要因素 。 我们将密切关 注各方面 因 素的变化, 努力把握 投资机 会。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及 中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值 计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基 金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人 完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与 基金会 计账 务的 核对 同时 进行。 报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、监察稽 核 部和风 险控 制部 、 固定 收 益部及 基金 经理 等组 成了 估值小 组, 负责 研究 、 指 导 基金估 值业 务 。 估 值诺安纯债定期开放债券 2014 年 半年度报告 摘要 第 11 页 共 27 页


小组成员均 为公司各 部门 人员,均具有 基金从业 资格 、专业胜任 能力和相 关工 作经历,且之 间不存 在任何重大 利益冲突 。基 金经理作为 公司估值 小组 的成员,不介 入基金日 常估 值业务,但应 参加估 值小组会议, 可以提议 测算 某一投资品 种的估值 调整 影响,并有权 表决有关 议案 但仅享有一 票表决 权, 从 而将 其影 响程 度进 行 适当限 制, 保证 基金 估值 的 公平、 合理,保 持估 值政 策 和程序 的一 贯性 。 报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下, 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12 次 , 每次收 益分 配比 例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 50 % , 若《 基金 合 同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配; 本报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 ,符 合合 同约 定。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对诺安纯 债定期开 放 债券证券投资 基金的托 管 过程中,严格 遵 守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定, 不存在任 何 损害基金份 额持有 人 利益的 行为 ,完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 诺安纯债 定 期开放债券证 券投资基 金 的管理人 —— 诺安基金 管 理有限公司在 诺 安纯债 定期 开放 债券 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、 基金费用开支 等问题上 , 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为,在 各 重要方面的 运作严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内, 诺安 纯债 定期开 放债 券证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确 和完 整发 表意见 本 托 管 人 依 法 对 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 证 券 投 资 基 金 2014 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 进行了 核查 ,以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 诺安纯债定期开放债券 2014 年 半年度报告 摘要 第 12 页 共 27 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2014 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 4,564,562.94 2,725,415.56 结算备 付金 3,880,486.11 5,959,283.25 存出保 证金 - 165.25 交易性 金融 资产 1,572,072,840.00 1,254,972,927.61 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 1,572,072,840.00 1,254,972,927.61 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 41,142,532.78 28,401,879.29 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 30,247.16 - 资产总 计 1,621,690,668.99 1,292,059,670.96 负债和所有者权益 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 681,398,803.90 421,199,091.20 应付证 券清 算款 81,928.92 - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 536,935.39 518,103.67 应付托 管费 153,410.13 148,029.62 应付销 售服 务费 66,776.34 64,630.87 应付交 易费 用 11,663.98 19,590.30 应交税 费 127,493.40 127,493.40 应付利 息 218,734.46 115,054.01 诺安纯债定期开放债券 2014 年 半年度报告 摘要 第 13 页 共 27 页


应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 178,520.30 105,000.00 负债合 计 682,774,266.82 422,296,993.07 所有者权益:


实收基 金 882,745,978.67 882,748,867.93 未分配 利润 56,170,423.50 -12,986,190.04 所有者 权益 合计 938,916,402.17 869,762,677.89 负债和 所有 者权 益总 计 1,621,690,668.99 1,292,059,670.96 注: 报 告截 止 日2014 年6 月30 日, 基金 份额 总额882,745,978.67 份, 其中 ,A 类基 金份 额净 值 人民 币 1.065 元, 基金 份 额 689,892,186.64 份;C 类基金 份额 净值 人民币 1.059 元, 基金 份额 192,853,792.03 份。


6.2 利 润表 会计主 体 : 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2013 年3 月 27 日(基金合同 生效日)至2013 年 6 月 30 日 一、收入 83,343,141.16 8,950,009.28 1.利息 收入 39,467,160.34 9,139,229.77 其中: 存款 利息 收入 66,068.86 222,709.50 债券利 息收 入 39,359,171.49 2,552,682.58 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 41,919.99 6,363,837.69 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 709,469.89 - 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 709,469.89 - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “-”号 填列) 43,166,510.93 -230,009.89 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) - 40,789.40 减:二、费用 14,187,601.94 2,461,824.43 1.管 理人 报酬 3,122,959.24 1,613,708.34 2.托 管费 892,274.07 461,059.50 3.销 售服 务费 388,929.82 204,103.90 诺安纯债定期开放债券 2014 年 半年度报告 摘要 第 14 页 共 27 页


4.交 易费 用 3,248.62 4,405.52 5.利 息支 出 9,536,862.61 61,811.55 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 9,536,862.61 61,811.55 6.其 他费 用 243,327.58 116,735.62 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”号 填列) 69,155,539.22 6,488,184.85 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填列) 69,155,539.22 6,488,184.85


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 单位: 人 民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 882,748,867.93 -12,986,190.04 869,762,677.89 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 69,155,539.22 69,155,539.22 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -2,889.26 1,074.32 -1,814.94 其中:1.基 金申 购款 259,218.65 5,850.58 265,069.23 2. 基金 赎回 款 -262,107.91 -4,776.26 -266,884.17 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 882,745,978.67 56,170,423.50 938,916,402.17 项目 上年度可比期间 2013 年3 月 27 日(基金合同生效日)至2013 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 882,771,708.70 - 882,771,708.70 诺安纯债定期开放债券 2014 年 半年度报告 摘要 第 15 页 共 27 页


(基金 净值 ) 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 6,488,184.85 6,488,184.85 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -3.93 - -3.93 其中:1.基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 -3.93 - -3.93 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 882,771,704.77 6,488,184.85 889,259,889.62 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 奥成 文______














______ 薛 有为______














____ 薛有 为____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。 6.4.2 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.3 关 联方 关系 6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、管 理人 、直 销机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构 注:下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ,按 一般 商业条 款订 立。


诺安纯债定期开放债券 2014 年 半年度报告 摘要 第 16 页 共 27 页


6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.4.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易。 6.4.4.1.2 权 证交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 6.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。 6.4.4.2 关 联方 报酬 6.4.4.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年3 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 3,122,959.24 1,613,708.34 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,174,997.22 636,762.91 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.70% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 : H= E× 0.70 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发送 基 金管理 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.4.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年3 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 892,274.07 461,059.50 注:基 金的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下: H= E× 0.20 %÷ 当年 天数 诺安纯债定期开放债券 2014 年 半年度报告 摘要 第 17 页 共 27 页


H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发送 基 金托管 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法 定节假 日、 公休 日等 ,支 付日期 顺延 。 6.4.4.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 诺安纯 债 诺安 债C 合计 诺安基 金管 理有 限公 司 (管理 人) - 50,458.31 50,458.31 中国工 商银 行股 份有 限 公司( 托管 人) - 286,292.52 286,292.52 合计 - 336,750.83 336,750.83 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2013 年 3 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 诺安纯 债 诺安 债C 合计 诺安基 金管 理有 限公 司 (管理 人) - 27,511.71 27,511.71 中国工 商银 行股 份有 限 公司( 托管 人) - 157,312.32 157,312.32 合计 - 184,824.03 184,824.03 注:本 基 金A 类 份额 不收 取销售 服务 费,C 类 基金 份额的 销售 服务 费年 费率 为0.40% 。 本基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 资产 净值 的0.40% 年 费率 计提 。 销售服 务费 额计 算方 法如 下: H=E×0 .40% ÷ 当 年天 数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 基金销售服务 费每日计 提 ,按月支付。 由基金管 理 人向基金托管 人发送基 金 销售服务费划 款 指令, 基金 托管 人复 核后 于次月 前 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 取, 由注册 登记 机构 代收 , 注册登记机构 收到后按 相 关合同规定支 付给基金 销 售机构等。若 遇法定 节 假 日、公休日 等,支付诺安纯债定期开放债券 2014 年 半年度报告 摘要 第 18 页 共 27 页


日期顺 延。 6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 单位 :人 民币 元 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中 国 工 商 银 行 股 份有限公司 - - - - 29,400,000.00 1,836.49 6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。 6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年 3 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行股份 有限公司 4,564,562.94 33,308.09 45,685,241.78 3,375.65 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管,按 适 用利率或约 定利率计 息。 6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。 6.4.5 期 末(2014 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 债券 诺安纯债定期开放债券 2014 年 半年度报告 摘要 第 19 页 共 27 页


证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值 单价 数量 (单位 : 张) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备 注 124791 14 孝 城投 2014 年5 月30 日 2014 年8 月 5 日 新债流通 受限 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 - 124833 14 如 东泰 2014 年6 月25 日 2014 年8 月 12 日 新债流通 受限 100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 - 112204 14 好 想债 2014 年4 月28 日 2014 年7 月 1 日 新债流通 受限 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 - 124680 13 普 兰02 2014 年4 月23 日 2014 年7 月 30 日 新债流通 受限 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 - 124827 14 普 国资 2014 年6 月24 日 2014 年7 月 23 日 新债流通 受限 100.00 100.00 400,000 40,000,000.00 40,000,000.00 - 注:截 至本 报告 期末 2014 年 6 月 30 日 止, 本基 金 无因认 购新 发/ 增发 证券 而 于期末 持有 的流 通 受限股 票和 权证 。 6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 截至本 报告 期 末2014 年6 月30 日止 ,本 基金 无暂 时 停牌等 流通 受限 股票 。 6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额317,398,803.90 元, 是以 如下 债券 作 为质押 : 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 041360050 13 江南化工CP001 2014 年7 月1 日 101.17 200,000 20,234,000.00 041366017 13 洪涛CP001 2014 年7 月1 日 101.20 200,000 20,240,000.00 041466001 14 铁汉生态CP001 2014 年7 月1 日 101.11 200,000 20,222,000.00 101364010 13 泉州路桥MTN001 2014 年7 月1 日 102.14 200,000 20,428,000.00 101459003 14 嘉实投MTN001 2014 年7 月1 日 102.93 200,000 20,586,000.00 101462005 14 嘉公路MTN001 2014 年7 月1 日 103.02 200,000 20,604,000.00 101353011 13 西永MTN003 2014 年7 月3 日 101.84 100,000 10,184,000.00 101364005 13 连城投MTN001 2014 年7 月3 日 101.58 500,000 50,790,000.00 101366004 13 湖交投MTN001 2014 年7 月3 日 98.53 500,000 49,265,000.00 101372003 13 原水MTN001 2014 年7 月3 日 101.92 400,000 40,768,000.00 1382286 13 晋国新MTN1 2014 年7 月4 日 97.05 100,000 9,705,000.00 1382297 13 江北嘴MTN1 2014 年7 月4 日 97.72 400,000 39,088,000.00 130323 13 进出23 2014 年7 月7 日 100.33 200,000 20,066,000.00 合计





3,400,000 342,180,000.00 6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回诺安纯债定期开放债券 2014 年 半年度报告 摘要 第 20 页 共 27 页


购证券 款余 额 364,000,000.00 元, 分别 于 2014 年 7 月 1 日、2014 年 7 月 4 日和 2014 年 7 月 7 日先后 到期 。 该 类交 易要 求 本基金 在回 购期 内持 有的 证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购 下转入 质押 库的 债券 ,按 证券交 易所 规定 的比 例折 算为标 准券 后, 不低 于债 券回购 交易 的余 额。 6.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 1. 公允 价值 (1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值接近 于 公允价 值。 (2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 ①金融 工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资 产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最 低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 ②各层 级金 融工 具公 允价 值 于 2014 年 6 月 30 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为 159,437,700.00 元 , 属于 第二层 级的 余额 为1,412,635,140.00 元 , 无属 于第 三层级 的余 额(2013 年 12 月 31 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 154,352,377.20 元 ,属 于 第二层 级的 余额 为 1,100,620,550.41 元 ,无 属于 第 三层级 的余 额) 。 ③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动 对于证券交易 所上市的 股 票和债券,若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行 等情况,本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和 债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级,上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第 一层级 。 ④第三 层级 公允 价值 余额 和本期 变动 金额 无。 2. 除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 诺安纯债定期开放债券 2014 年 半年度报告 摘要 第 21 页 共 27 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 1,572,072,840.00 96.94 其中: 债券 1,572,072,840.00 96.94








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,445,049.05 0.52 7 其他各 项资 产 41,172,779.94 2.54 8 合计 1,621,690,668.99 100.00 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 本基金本 报告期 末未持 有股 票。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 诺安纯债定期开放债券 2014 年 半年度报告 摘要 第 22 页 共 27 页


2 央行票 据 - - 3 金融债 券 30,099,000.00 3.21 其中: 政策 性金 融债 30,099,000.00 3.21 4 企业债 券 1,000,155,840.00 106.52 5 企业短 期融 资券 70,740,000.00 7.53 6 中期票 据 471,078,000.00 50.17 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 1,572,072,840.00 167.43 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 1380255 13 铜 陵建 投债 500,000 51,125,000.00 5.45 2 101364005 13 连 城投 MTN001 500,000 50,790,000.00 5.41 3 1380238 13 姜 堰发 展债 500,000 50,480,000.00 5.38 4 124388 13 任 城债 500,000 50,400,000.00 5.37 5 124370 13 虞 新区 500,000 50,150,000.00 5.34 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基 金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 诺安纯债定期开放债券 2014 年 半年度报告 摘要 第 23 页 共 27 页


7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门 立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情 形。 7.11.2 本 基金 本报告 期末 未持有 股票 。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 41,142,532.78 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 30,247.16 8 其他 - 9 合计 41,172,779.94 7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 诺安 纯债 4,636 148,811.95 151,577,454.13 21.97% 538,314,732.51 78.03% 诺安纯债定期开放债券 2014 年 半年度报告 摘要 第 24 页 共 27 页


诺安 债C 1,658 116,317.12 25,003,375.00 12.96% 167,850,417.03 87.04% 合计 6,294 140,251.98 176,580,829.13 20.00% 706,165,149.54 80.00% 注:① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中,对下 属分 级基金,比例 的分母 采用各自级别 的份 额, 对 合计 数, 比 例 的 分 母采 用 下 属分 级 基 金 份 额 的合 计 数( 即期 末 基 金 份 额总 额) 。 ② 户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。 8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 诺安纯 债


序 号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额 比例 1 中航工 业集 团财 务有 限责 任公司 (中 航工 业财 务) 30,004,050.13 3.40% 2 天平汽 车保 险股 份有 限公 司-自 有资 金 20,001,700.00 2.77% 3 中 国 广 核 集 团 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 - 中 国 工 商 银 行 股份有 限公 司 12,681,922.00 1.44% 4 英大泰 和人 寿保 险股 份有 限公司-传 统保 险产 品 10,000,800.00 1.13% 5 中 国 南 方 电 网 有 限 责 任 公 司 企 业 年 金 计 划 - 中 国 工 商 银行股 份有 限公 10,000,350.00 1.13% 6 中 国 交 通 建 设 集 团 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 - 交 通 银 行 股份有 限公 司 10,000,350.00 1.13% 7 兰 州 铁 路 局 企 业 年 金 计 划 - 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 10,000,350.00 1.13% 8 乌 鲁 木 齐 铁 路 局 企 业 年 金 计 划 - 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限公司 10,000,350.00 1.13% 9 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 企 业 年 金 计 划 - 中 国 银 行 股 份 有限公 司 4,999,675.00 0.57% 10 王雪光 4,999,675.00 0.57% 注:以 上信 息中 ,持 有人 名称及 持有 份额 由中 国证 券登记 结算 有限 公司 提供 。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 诺安纯 债 297.13 0.0000% 诺安 债C 701.88 0.0004% 合计 999.01 0.0001% 注:① 分级 基金机构/ 个 人投资者 持 有份额占 总份 额比例的计 算中,对下 属分 级基金,比例 的分母 采 用 各 自 级 别 的份 额, 对 合计 数, 比 例 的 分 母采 用 下 属分 级 基 金 份 额 的合 计 数( 即期 末 基 金 份 额总 额) 。 ② 户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。 诺安纯债定期开放债券 2014 年 半年度报告 摘要 第 25 页 共 27 页


8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 诺安纯 债 0 诺安 债C 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 诺安纯 债 0 诺安 债C 0 合计 0 注:① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中,对下 属分 级基金,比例 的分母 采 用 各 自 级 别 的份 额, 对 合计 数, 比 例 的 分 母采 用 下 属分 级 基 金 份 额 的合 计 数( 即期 末 基 金 份 额总 额) 。 ② 户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 诺安纯 债 诺安 债 C 基金合 同生 效日 (2013 年3 月 27 日 ) 基 金份 额总额 687,298,573.33 195,473,135.37 本报告 期期 初基 金份 额总 额 689,632,967.99 193,115,899.94 本报告 期基 金总 申购 份额 259,218.65 - 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - 262,107.91 本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 689,892,186.64 192,853,792.03 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 ,没 有基金 份额 持有 人大 会决 议。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本 报告 期内 ,基 金管 理人 无重大 人事 变动 。 本 报 告期 内, 因 中国 工商银 行 股份 有限 公 司( 以下简 称 “本 行 ” ) 工作 需要 ,周 月 秋同 志不 再担任 本行 资产 托管 部总 经理。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成 证券 投资基 金行 业高 级 管诺安纯债定期开放债券 2014 年 半年度报告 摘要 第 26 页 共 27 页


理人员 任职 资格 备案 手续 前, 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资产 托管 部总经 理部 分业 务 授 权职责 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期, 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 ,基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。





10.5 为 基金 进行 审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内本 基金 聘请 的会 计师事 务所 没有 发生 变更 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 招商证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 注:1 、本 基金 本报 告期 未 进行股 票投 资。 2、本 报告 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 : 无 3、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为: (1) 实 力雄 厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。 (2) 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。 (3) 经 营行 为规 范, 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。 (4) 内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度,并 能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。 (5) 具备基 金运作所 需的 高 效、安全的 通讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 (6) 研究实力较强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服诺安纯债定期开放债券 2014 年 半年度报告 摘要 第 27 页 共 27 页


务。 基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证 券交易 单元 租用 协议 》 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 招商证券 54,808,113.71 52.02% 10,000,000.00 0.16% - - 中信建投 50,543,049.32 47.98% 6,080,400,000.00 99.84% - - 投资者对本报告 书如有疑 问,可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺安基金管理有限公司 2014 年8 月26 日