南方中证 50 债券指数证券投资 基金 2014 年半年度报告（摘要 ）
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南方中证 50 债 券 指 数证 券 投 资 基金
2014 年 半年 度 报 告 摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方中 证 50 债 券指 数(LOF)
场内简 称 南方 50 债
基金主 代码 160123
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2011 年 5 月17 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 85,260,863.98 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2011 年 7 月25 日
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南 方 中 证 50 债 券 指 数
(LOF)A
南 方 中 证 50 债 券 指 数
(LOF)C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 160123 160124
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 37,510,224.31 份 47,750,639.67 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方 50 债 ”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金采 用被 动式 指数 化投 资 ，通 过严 格的 投资 纪律 约 束和 数量 化的 风
险管理 手段 ，以 实现 对标 的指数 的有 效跟 踪。
投资策 略 本 基 金为 被动 式指 数基 金， 采 用最 优复 制法 ，主 要以 标 的指 数的 成份 券
构 成 为基 础， 综合 考虑 跟踪 效 果、 操作 风险 等因 素构 建 组合 ，并 根据 本
基 金 资产 规模 、日 常申 购赎 回 情况 、市 场流 动性 以及 银 行间 和交 易所 债
券 交 易特 性及 交易 惯例 等情 况 ，进 行取 整和 替代 优化 ， 以保 证对 标的 指
数的有 效跟 踪。
当 预 期成 份券 发生 调整 时， 或 因基 金的 申购 和赎 回等 对 本基 金跟 踪标 的
指 数 的效 果可 能带 来影 响时 ， 或因 市场 流动 性不 足时 ， 或因 债券 交易 特
性 及 交易 惯例 等因 素影 响跟 踪 标的 指数 效果 时， 或其 他 原因 导致 无法 有
效 复 制和 跟踪 标的 指数 时， 基 金管 理人 将对 投资 组合 管 理进 行适 当变 通
和 调 整， 构建 替代 组合 。由 于 本基 金资 产规 模、 日常 申 购赎 回情 况、 市
场 流 动性 、债 券交 易特 性及 交 易惯 例等 因素 的影 响， 本 基金 组合 中个 券
权重和 券种 与标 的指 数成 份券和 券种 间将 存在 差异 。
在 正 常市 场情 况下 ，力 争本 基 金的 净值 增长 率与 业绩 比 较基 准之 间的 日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.2% ， 年跟 踪误 差不 超过 2%。 如 因指 数编
制 规 则或 其他 因素 导致 跟踪 偏 离度 和跟 踪误 差超 过上 述 范围 ，基 金管 理
人应采 取合 理措 施避 免跟 踪偏离 度、 跟踪 误差 进一 步扩大 。
业绩比 较基 准 中证 50 债 券指 数从 包括 上 海证券 交易 所市 场、 深圳 证券交 易所 市场 以及
银行间 市场 挑 选 50 只流 动 性强 、 规 模大 、 质地 好的 债券组 成样 本 ， 本 基
金的整 体业 绩比 较基 准可 以表述 为如 下公 式： 中证 50 债券 指数 ×95% ＋南方中证 50 债券指数证券投资 基金 2014 年半年度报告（摘要 ）
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银 行活 期存 款利 率（ 税后 ） ×5% 。
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 其长 期 平均 风险 和预 期收 益率 低 于股 票基 金、 混
合 基 金， 高于 货币 市场 基金 。 本基 金为 指数 型基 金， 主 要采 用指 数复 制
法 跟 踪标 的指 数的 表现 ，具 有 与标 的指 数、 以及 标的 指 数所 代表 的债 券
市场相 似的 风险 收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 南方中 证 50 债 券指 数(LOF)A 南方中 证 50 债 券指 数(LOF)C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014
年 6 月 30 日)
报告期(2014 年1 月1 日 -
2014 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 -324,334.47 -465,057.47
本期利 润 1,708,520.35 1,937,525.53
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0381 0.0358
本期基 金份 额净 值增 长率 3.70% 3.52%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0817 0.0687
期末基 金资 产净 值 40,575,194.64 51,029,317.47
期末基 金份 额净 值 1.0817 1.0687
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低南方中证 50 债券指数证券投资 基金 2014 年半年度报告（摘要 ）
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数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方中 证 50 债 券指 数(LOF)A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.51% 0.08% 0.69% 0.07% -0.18% 0.01%
过去三 个月 2.24% 0.09% 2.58% 0.07% -0.34% 0.02%
过去六 个月 3.70% 0.09% 4.83% 0.08% -1.13% 0.01%
过去一 年 0.60% 0.09% 1.90% 0.09% -1.30% 0.00%
过去三 年 10.86% 0.09% 10.64% 0.09% 0.22% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
11.30% 0.09% 10.38% 0.09% 0.92% 0.00%
南方中 证 50 债 券指 数(LOF)C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.48% 0.08% 0.69% 0.07% -0.21% 0.01%
过去三 个月 2.16% 0.09% 2.58% 0.07% -0.42% 0.02%
过去六 个月 3.52% 0.09% 4.83% 0.08% -1.31% 0.01%
过去一 年 0.24% 0.09% 1.90% 0.09% -1.66% 0.00%
过去三 年 9.58% 0.09% 10.64% 0.09% -1.06% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
9.98% 0.09% 10.38% 0.09% -0.40% 0.00%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：基 金合 同中 关于 基金 投 资比 例的 约定 ： 中证 50 债券 指数 成份 券及 其备 选成份 券的 投资 比例
不低于 基金 资产 净值 的 90 ％，现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5%，
其它金融工具 的投资比 例 符合法律法规 和监管机 构 的规定。本基 金的建仓 期 为六个月， 建仓期结
束时各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经 中国证 监会 批准 ， 南 方基 金管理 有限 公司 作为 国内 首批规 范的 基金 管 理南方中证 50 债券指数证券投资 基金 2014 年半年度报告（摘要 ）
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公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本1.5 亿 元人 民币 。 股 东结 构为 ： 华泰 证券 股份有 限公 司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司 （ 不含 子公 司） 管 理资 产规 模 近2,800 亿元 ， 旗 下管 理 51
只开放 式基 金，1 只 封闭 式基金 ，多 个 全 国社 保、 企业年 金和 专户 理财 投资 组合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘朝阳
本 基 金
基 金 经
理
2011 年 5
月 17 日
- 6
女 ， 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 金 融 硕
士学位 ， 2007 年7 月加 入 南方基 金，
具 有 基 金 从 业 资 格 ， 历 任 南 方 基 金
公 司 固 定 收 益 研 究 员 、 债 券 交 易 员
及 固 定 收 益 部 宏 观 策 略 高 级 研 究
员、总 监助 理。 2011 年5 月至 今 ，
任南方 50 债 基金 经理 ；2011 年 10
月至今 ， 任南 方现 金基 金 经理 ； 2013
年 5 月 至今， 任 南 方中 票 基金经 理；
2014 年 1 月 至今 ，任 南方 现金通 基
金经理 ；2014 年 6 月 至今 ，任南 方
薪金宝 基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3 、2014 年7 月26 日增 聘 孟飞为 本基 金的 基金 经理 ，与刘 朝阳 共同 管理 本基 金。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期 内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《南 方中 证 50 债券 指数 证券 投 资基金 （LOF ） 基金 合同 》 和其他 有关 法律 法
规的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资产 ，在严格 控 制风险的基 础上，为南方中证 50 债券指数证券投资 基金 2014 年半年度报告（摘要 ）
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基金持有人谋 求最大利 益 。本报告期内 ，基金运 作 整体合法合规 ，没有损 害 基金持有人 利益。基
金的投 资范 围、 投资 比例 及投资 组合 符合 有关 法律 法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 1 次 是由 于 指数型 基金 接受 投资 者申 赎后被 动增 减仓 位所 致，3 次是由 于指 数型 基
金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年上 半年， GDP 数 据 和工业 增加 值在 一季 度印 证了经 济增 长动 能的 疲弱 ， 经济 增速 继续
在底部徘徊。 进入二季 度 ，尽管房地产 投资增速 下 滑明显，但在 政府基建 活 动和出口活 动改善的
对冲下 ，新 增固 定资 产投 资完成 额出 现了 显著 回升 。6 月份 GDP 增 速、 工业 增加值 等经 济数 据 均
体现了 经济 逐步 回暖 。 社 会 融资规 模和 货币 供应 量 M2 也在二 季度 末出 现了 快速 回升。 与去 年相 比，
央行政策层面 的变化对 资 金面产生了积 极的影响 ， 特别是 二季度 公开市场 操 作持续净投 放，通过
定向降准和再 贷款，向 市 场提供了充足 流动性。 上 半年资金面整 体呈现宽 松 ，直接推动 了 银行间
现券收 益率 的下 行。10 年 期国债 和国 开债 分别 下行 了 55BP 和 85BP ，1 年 期 金融债 和 AAA 短 融分
别下行 了 120BP 和 160BP ，曲线 出现 陡峭 化下 行。 本基金 根据 成分 券变 更和 规模的 变动 进行 小 幅
的调整 ，有 效实 现了 对指 数的跟 踪。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 3.70% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 4.83% 。C 级基金 净值 收
益率 为3.52% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 4.83% 。
4.5 管理 人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 国际经济 环 境有望继续好 转，美联 储 是否加息将对 全球市场 造 成重大影响。 国南方中证 50 债券指数证券投资 基金 2014 年半年度报告（摘要 ）
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内经济 将继 续在 弱势 中企 稳，7 月 份的 汇 丰 PMI 初 值数据 延续 了强 劲的 回升 势头。 随着 各地 房 地
产政策 的逐 步放 松， 房地 产销售 有望 出现 企稳 回升 。通胀 方面 ，下 半 年 CPI 整体风 险不 大， 但 仍
需密切关注猪 肉产能收 缩 可能带来的通 胀风险。 市 场风险偏好上 升明显， “ 宽货币 ”格 局继续向
“宽信用 ”转 变。经济 基 本面整体对债 券市场收 益 率不利，但在 政府 “降 低 社会融资成 本 ”的工
作目标下，收 益率水平 短 期内仍可能出 现一定下 行 。收 益率曲线 将进一步 陡 峭化，但资 金面相比
上半年 不会更 宽松。相 比 中长期利率债 品种，中 短 久期信用债的 绝对收益 将 更具优势。 本基金为
被动型指数基 金，我们 将 进一步优化既 有的跟踪 策 略，注重保持 组合的流 动 性，有效跟 踪标的指
数。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值 价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对 报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ，本 基金 的收益 分配 原则 为： 本基 金 A 类 基金 份额 不收 取销 售服务 费， 而 C
类基金份额收 取销售服 务 费，各基金份 额类别对 应 的可分配收益 将有所不 同 。本基金同 一类别的
每一基金份额 享有同等 分 配权；在符合 有关基金 分 红条件的前提 下，本基 金 每年收益分 配次数最
多为 12 次， 每份 基金 份额 每次基 金收 益分 配比 例不 得低于 基金 收益 分配 基准 日每份 基金 份额 可 供
分配利 润 的10% ； 若 《基 金 合同》 生效 不 满 3 个 月可 不进行 收益 分配 ； 基 金收 益分配 方式 分两 种：
现金分红与红 利再投资 。 登记在注册登 记系统基 金 份额持有人开 放 式基金 账 户下的基金 份额，可
选择现金红利 或将现金 红 利按除权日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资；若 投资者不
选择，本基金 默认的收 益 分配方式是现 金分红。 登 记在证券登记 结算系统 基 金份额持有 人深圳证
券账户下的基 金份额， 只 能选择现金分 红的方式 ， 具体权益分配 程序等有 关 事项遵循深 圳证券交南方中证 50 债券指数证券投资 基金 2014 年半年度报告（摘要 ）
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易所及 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司的 相关 规定 ； 基金收 益分 配后 基金 份额 净值不 能低 于面 值；
即基金收益分 配基准日 的 基金份额净值 减去每单 位 基金份额收益 分配金额 后 不能低于面 值。法律
法规或 监管 机关 另有 规定 的，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的 实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 南方 中 证50 债券 指 数证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ， 南 方中 证 50 债券指 数证 券投 资基 金的 管理人 —— 南方 基金 管理 有限公 司在 南 方
中证 50 债 券指 数证 券投 资 基金的 投资 运作 、 基 金 资 产净值 计算 、 基金 份额 申 购赎回 价格 计算 、 基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，南 方中 证 50 债券指 数证 券投 资基 金 未 进行利 润分 配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 中 证 50 债 券 指 数 证 券 投 资 基 金
2014 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计 ）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 南方 中 证50 债 券指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
南方中证 50 债券指数证券投资 基金 2014 年半年度报告（摘要 ）
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银行存 款 157,211.27 352,535.33
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 88,317,000.00 134,456,300.00
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 88,317,000.00 134,456,300.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 20,240,150.36 -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,954,131.91 2,607,281.34
应收股 利 - -
应收申 购款 20,268.66 49,525.59
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 110,688,762.20 137,465,642.26
负债和所有者权益
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 18,499,790.75 14,417,792.79
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 238,758.29 930,334.46
应付管 理人 报酬 38,757.20 53,822.71
应付托 管费 7,751.44 10,764.54
应付销 售服 务费 14,979.76 20,664.72
应付交 易费 用 14,028.22 11,788.20
应交税 费 - -
应付利 息 1,689.25 1,347.90
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 268,495.18 210,537.52
负债合 计 19,084,250.09 15,657,052.84
所有者权益：
实收基 金 85,260,863.98 117,433,549.17
未分配 利润 6,343,648.13 4,375,040.25
所有者 权益 合计 91,604,512.11 121,808,589.42
负债和 所有 者权 益总 计 110,688,762.20 137,465,642.26
注：报 告截 止 日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 总额85,260,863.98 份， 其中A 类基金 份额 的份 额
总额 为37,510,224.31 份 ，份额 净 值 1.0817 元；C 类基金 份额 的份 额总 额 为47,750,639.67 份，南方中证 50 债券指数证券投资 基金 2014 年半年度报告（摘要 ）
第 12 页 共 24 页
份额净 值1.0687 元。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 南方 中 证50 债 券指数 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6
月 30 日
一、收入 4,683,780.85 6,350,021.53
1.利 息 收入 2,358,267.78 5,466,121.13
其中： 存款 利息 收入 207,539.40 12,207.07
债券利 息收 入 2,074,382.93 5,451,997.39
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 76,345.45 1,916.67
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -2,111,231.39 3,634,642.91
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -2,111,231.39 3,634,642.91
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
4,435,437.82 -2,765,104.69
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
1,306.64 14,362.18
减： 二、费用 1,037,734.97 1,715,769.75
1．管 理人 报酬 259,147.35 675,206.14
2．托 管费 51,829.50 135,041.21
3．销 售服 务费 98,701.67 258,365.35
4．交 易费 用 2,450.00 8,150.00
5．利 息支 出 291,704.91 275,073.22
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 291,704.91 275,073.22
6．其 他费 用 333,901.54 363,933.83
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
3,646,045.88 4,634,251.78
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
3,646,045.88 4,634,251.78
南方中证 50 债券指数证券投资 基金 2014 年半年度报告（摘要 ）
第 13 页 共 24 页
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 南方 中 证50 债 券指数 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
117,433,549.17 4,375,040.25 121,808,589.42
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,646,045.88 3,646,045.88
三、 本 期基 金份 额交 易
产 生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-32,172,685.19 -1,677,438.00 -33,850,123.19
其中：1.基 金申 购款 6,370,671.23 373,665.68 6,744,336.91
2. 基金 赎回 款 -38,543,356.42 -2,051,103.68 -40,594,460.10
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
85,260,863.98 6,343,648.13 91,604,512.11
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
312,748,098.76 19,795,294.20 332,543,392.96
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,634,251.78 4,634,251.78
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-122,649,737.59 -7,960,627.54 -130,610,365.13
其中：1.基 金申 购款 154,498,322.34 10,265,230.16 164,763,552.50 南方中证 50 债券指数证券投资 基金 2014 年半年度报告（摘要 ）
第 14 页 共 24 页
2. 基金 赎回 款 -277,148,059.93 -18,225,857.70 -295,373,917.63
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -3,110,762.06 -3,110,762.06
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
190,098,361.17 13,358,156.38 203,456,517.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期 年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本 报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入 不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。 南方中证 50 债券指数证券投资 基金 2014 年半年度报告（摘要 ）
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(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持 有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
无。
6.4.5.1.2 权 证交 易
无。
6.4.5.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
无。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 南方中证 50 债券指数证券投资 基金 2014 年半年度报告（摘要 ）
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项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 259,147.35 675,206.14
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 85,153.66 206,701.00
注： 支 付基 金管 理人 南 方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 0.50% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
51,829.50 135,041.21
注： 支 付基 金托 管人 中 国 工商银 行 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.5.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方中 证50 债券 指
数(LOF)A
南方中 证 50 债 券指
数(LOF)C
合计
工商银 行 - 80,046.70 80,046.70
华泰证 券 - 2,219.08 2,219.08
南方基 金 - 1,642.64 1,642.64
兴业证 券 - - -
合计 - 83,908.42 83,908.42
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方中 证50 债券 指
数(LOF)A
南方中 证 50 债 券指
数(LOF)C
合计
工商银 行 - 173,166.92 173,166.92
华泰证 券 - 4,295.62 4,295.62
南方基 金 - 45,207.72 45,207.72
兴业证 券 - 69.35 69.35
合计 - 222,739.61 222,739.61
注：支 付销 售机 构的 C 类 基金份 额销 售服 务费 按前 一日 C 类 基金 份额 的基 金 资产净 值 0.35%的年南方中证 50 债券指数证券投资 基金 2014 年半年度报告（摘要 ）
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费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给南 方 基金，再由南 方基金计 算 并支付给各 基金销售
机构。A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费。 其计 算公 式为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净 值 X 0.35% / 当年 天数 。
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - 42,054,270.69 - - - -
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 157,211.27 2,253.59 1,231,674.25 8,670.56
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 南方中证 50 债券指数证券投资 基金 2014 年半年度报告（摘要 ）
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6.4.6 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额18,499,790.75 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
130005 13 附息国债05 2014 年7 月1 日 96.16 100,000 9,616,000.00
130015 13 附息国债15 2014 年7 月1 日 96.67 85,000 8,216,950.00
合计
185,000 17,832,950.00
6.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 无余 额。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 88,317,000.00 79.79
其中： 债券 88,317,000.00 79.79
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 20,240,150.36 18.29 南方中证 50 债券指数证券投资 基金 2014 年半年度报告（摘要 ）
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 157,211.27 0.14
7 其他各 项资 产 1,974,400.57 1.78
8 合计 110,688,762.20 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金本 报告期 末未持 有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 内未 发生 任何股 票买 卖。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 内未 发生 任何股 票买 卖。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 内未 发生 任何股 票买 卖。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 48,760,000.00 53.23
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,557,000.00 43.18
其中： 政策 性金 融债 39,557,000.00 43.18
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 88,317,000.00 96.41
南方中证 50 债券指数证券投资 基金 2014 年半年度报告（摘要 ）
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7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140204 14 国开 04 100,000 10,045,000.00 10.97
2 120301 12 进出 01 100,000 9,969,000.00 10.88
3 120017 12 附 息国 债17 100,000 9,955,000.00 10.87
4 130238 13 国开 38 100,000 9,933,000.00 10.84
5 130001 13 附 息国 债01 100,000 9,784,000.00 10.68
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投 资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,954,131.91 南方中证 50 债券指数证券投资 基金 2014 年半年度报告（摘要 ）
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5 应收申 购款 20,268.66
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,974,400.57
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
无。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
南方中 证 50 债
券指数(LOF)A
3,329 11,267.72 130,771.30 0.35% 37,379,453.01 99.65%
南方中 证 50 债
券指数(LOF)C
2,153 22,178.65 1,001,177.50 2.10% 46,749,462.17 97.90%
合计 5,482 15,552.88 1,131,948.80 1.33% 84,128,915.18 98.67%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
南方中 证 50 债 券指 数(LOF)A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 黄贤民 164,300.00 7.67%
2 侯耀珍 125,008.00 5.83%
3 丁雪梅 120,010.00 5.60%
4 陈文昌 100,045.00 4.67%
5 李建中 100,000.00 4.67%
6 张福山 92,846.00 4.33% 南方中证 50 债券指数证券投资 基金 2014 年半年度报告（摘要 ）
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7 张绪培 83,598.00 3.90%
8 王若斯 80,036.00 3.73%
9 卢芬 75,935.00 3.54%
10 裴征 56,800.00 2.65%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所
有从业 人员 持
有本基 金
南方中 证 50 债 券指 数
(LOF)A
9,221.11 0.0246%
南方中 证 50 债 券指 数
(LOF)C
- -
合计
9,221.11 0.0108%
注：1. 分级基 金管理人 的 从业人员持有 基金占基 金 总份额比例的 计算中， 对 下属分级基 金，比例
的分母采用各 自级别的 份 额，对合计数 ，比例的 分 母采用下属分 级基金份 额 的合计数（ 即期末基
金份额 总额 ） 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 的 高 级管 理人 员、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 和本基 金基 金经 理均 未持 有本基 金份 额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方中 证 50 债 券指
数(LOF)A
南方中 证 50 债 券指
数(LOF)C
基金合 同生 效日 （2011 年 5 月 17 日 ）
基金份 额总 额
926,774,736.42 1,899,975,366.81
本报告 期期 初基 金份 额总 额 53,363,705.45 64,069,843.72
本报告 期基 金总 申购 份额 2,587,384.32 3,783,286.91
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 18,440,865.46 20,102,490.96
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份额 减少
以"-" 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 37,510,224.31 47,750,639.67
南方中证 50 债券指数证券投资 基金 2014 年半年度报告（摘要 ）
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 报 告期 内， 因 中国 工商银 行 股份 有限 公 司（ 以下简 称 “本 行 ” ） 工作 需要 ，周 月 秋同 志不
再担任 本行 资产 托管 部总 经理。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成 证券 投 资基 金行 业高 级 管
理人员 任职 资格 备案 手续 前， 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资产 托管 部总经 理部 分业 务 授
权职责 。
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人未 发生 重大 人事 变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基 金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - - 南方中证 50 债券指数证券投资 基金 2014 年半年度报告（摘要 ）
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 - - - - - -
银河证券 - - 11,200,000.00 100.00% - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资 讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
