诺安中小板等权重 ETF2014 年 半年度报告摘要
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中 小 板 等 权重 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金2014 年 半 年 度 报告 摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
诺安中小板等权重 ETF2014 年 半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 诺安中 小板 等权 重 ETF
场内简 称 中小等 权
基金主 代码 159921
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年12 月 10 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,305,171.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013-01-31
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最
小化， 实现 与标 的指 数表 现相 一 致的 长期 投资 收益 。
投资策 略 本 基 金主 要采 取完 全复 制策 略 跟踪 标的 指数 的表 现，
即 按 照标 的指 数的 成份 股票 的 构成 及其 权重 构建 基金
股 票 投资 组合 ，并 根据 标的 指 数成 份股 票及 其权 重的
变 动 进行 相应 调整 。基 金投 资 于标 的指 数成 份股 票及
备选成 份股 票的 比例 不低 于基金 资产 净值 的 90% 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 中小板 等权 重指 数收 益率 。
风险收 益特 征 本 基 金是 股票 型基 金， 其风 险 和预 期收 益高 于货 币市
场基金 、 债券 基金 、 混 合 基金 ， 本 基金 为指 数型 基 金，
具 有 和标 的指 数所 代表 的股 票 市场 相似 的风 险收 益特
征 ， 属于 证券 投资 基金 中较 高 风险 、较 高预 期收 益的
品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 王涛
联系电 话 0755-83026688 95559
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn t_wang@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-888-8998 95559
传真 0755-83026677 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安诺安中小板等权重 ETF2014 年 半年度报告摘要
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基金管 理有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 928,254.94
本期利 润 206,297.39
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0159
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.95%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1417
期末基 金资 产净 值 6,057,089.55
期末基 金份 额净 值 1.142
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基 准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.42% 0.90% 5.01% 1.13% -2.59% -0.23%
过去三 个月 3.72% 0.88% 7.05% 1.13% -3.33% -0.25%
过去六 个月 -0.95% 1.15% 3.16% 1.33% -4.11% -0.18%
过去一 年 13.18% 1.27% 20.02% 1.39% -6.84% -0.12%
自基金 合同
生效起 至今
14.20% 1.30% 41.52% 1.47% -27.32% -0.17%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为: 中小 板等 权重 指数 收 益率。 诺安中小板等权重 ETF2014 年 半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为3 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至 2014 年 6 月 ，本 基金 管理人 共管 理 34 只开 放式 基金： 诺安 平衡 证券 投资 基金、 诺安 货
币市场基金、 诺安股票 证 券投资基金、 诺安优化 收 益债券型证券 投资基金 、 诺安价值增 长股票证
券投资基金、 诺安灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安成长股票 型证券投 资 基金、诺安 增利债券
型证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金 、诺安 中小 盘精 选股 票型 证券投 资基 金、 诺 安
主题精选股票 型证券投 资 基金、诺安全 球黄金证 券 投资基金、上 证新兴产 业 交易型开放 式指数证
券投资基金、 诺安上证 新 兴产业交易型 开放式指 数 证券投资基金 联接基金 、 诺安保本混 合型证券
投资基金、诺 安多策略 股 票型证券投资 基金、诺 安 全球收益不动 产证券投 资 基金、诺安 油气能源
股票证券投资 基金（LOF ） 、诺安新动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金、诺 安 中证创业成 长指数分
级证券投资基 金、诺安 汇 鑫保本混合型 证券投资 基 金、诺安双利 债券型发 起 式证券投资 基金、中
小板等权重交 易型开放 式 指数证券投资 基金、诺 安 中小板等权重 交易型开 放 式指数证券 投资基金诺安中小板等权重 ETF2014 年 半年度报告摘要
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联接基金、诺 安纯债定 期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安鸿鑫保 本混合型 证 券投资基金 、诺安信
用债券 一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、诺安 稳 固收益一年定 期开放债 券 型证券投资 基金、诺
安泰鑫 一年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 诺 安
优势行业灵活 配置混合 型 证券投资基金 、诺安天 天 宝货币市场基 金、诺安 永 鑫收益一年 定期开放
债券型 证券 投资 基金 及诺 安理财 宝货 币市 场基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
宋德舜
上 证 新 兴
产 业 交 易
型 开 放 式
指 数 证 券
投 资 基 金
及 其 联 接
基 金 基 金
经 理 、 中
小板等权
重 交 易 型
开 放 式 指
数 证 券 投
资 基 金 及
其 联 接 基
金 基 金 经
理。
2012 年12 月
10 日
- 7
经 济 学 博 士, 具 有 基 金 从
业资格。 曾任 招商 银行 计
划 财 务 部 资 产 负 债 管 理
经理, 泰 达 荷 银 基 金 管 理
有 限 公 司 风 险 管 理 部 副
总经理 。2010 年 4 月加
入 诺 安 基 金 管 理 有 限 公
司, 曾 任 诺 安 基 金 管 理 有
限 公 司 投 资 经 理 。2011
年 4 月 起 任 上 证 新 兴 产
业 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 和
诺 安 上 证 新 兴 产 业 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联 接基 金基 金经 理，
2012 年 12 月 起任 中小 板
等 权 重 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 和 诺 安 中 小 板 等 权 重
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基 金 基 金
经理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 中小 板等 权重 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金管 理人 严格 遵守 了 《 中 华人民 共和 国
证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规, 遵守 了 《 中 小板等 权重 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基
金合同 》的 规定,遵 守了 本 公司管 理制 度。 本基 金投 资管理 未发 生违 法违 规行 为。 诺安中小板等权重 ETF2014 年 半年度报告摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动 按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本 报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。 诺安中小板等权重 ETF2014 年 半年度报告摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，本 基金的年 化 跟踪误差和日 均跟踪偏 离 度均控制在了 基金合同 约 定的范围之内 。
报告期内,本 基金跟踪 误差 主要来自指 数成份股 调整 ，原因是在 较小的最 小申 赎单位下,申 购赎回
清单文 件中 各股 票的 权重 与标的 指数 相比 产生 了一 定差异 。 本 基金 管理 人在 量 化分析 基础 上, 借助
适当的 组合 优化 模型,尽 可 能地控 制基 金的 跟踪 误差 与偏离 度。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.142 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-0.95%，同期
业绩比 较基 准收 益率 为3.16% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
截止到报告期 末，市场 经 历了一轮大的 结构性行 情 ，即以创业板 为代表的 小 盘股表现好于 以
沪深 300 为 代表 的大 盘股 ，事后 的解 释可 以是 基本 面因素 ，也 可以 是技 术因 素，关 键取 决于 投 资
者基于 何种投 资逻辑。 任 何走势预测都 要基于不 同 的投资者心理 才能有意 义 ，也就是说 ，投资者
需要知道自己 对风险和 收 益的承担范围 ，才可以 借 鉴外部关于行 情的预测 ， 做出符合自 己特性的
投资策略，否 则，只能 迷 失在风险的大 海中。展 望 未来一年，从 技术角度 ， 不要轻易看 多大盘，
也不应轻易看 空小盘行 情 ；从基本面角 度，业绩 的 持续性确保了 上市公司 业 绩大幅度变 动的可能
性很小 ， 但 是这 不并 意味 行情没 有大 的波 动。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管 理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人同本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、监察稽 核
部和风 险控 制部 、 固定 收 益部及 基金 经理 等组 成了 估值小 组, 负责 研究 、 指 导 基金估 值业 务 。 估 值
小组成员均 为公司各 部门 人员,均具有 基金从业 资格 、专业胜任 能力和相 关工 作经历,且之 间不存
在任何重大 利益冲突 。基 金经理作为 公司估值 小组 的成员,不介 入基金日 常估 值业务,但应 参加估
值小组会议, 可以提议 测算 某一投资品 种的估值 调整 影响,并有权 表决有关 议案 但仅享有一 票表决诺安中小板等权重 ETF2014 年 半年度报告摘要
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权, 从 而将 其影 响程 度进 行 适当限 制, 保证 基金 估值 的 公平、 合理,保 持估 值政 策 和程序 的一 贯性 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同规 定,本基金 的 收益分配原则 为:每份基 金 份额享有同等 分配权 ； 基 金收益评价 日
核定的 基金 净值 增长 率超 过标的 指数 同期 增长 率达 到 1% 以上 时， 基金 管理 人 有权进 行收 益分 配；
在符合 上述 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金收 益每 年至多 分 配 6 次 ，每 次基 金收益 分配 数额 的 确
定原则为：使 收益分配 后 基金净值增长 率尽可能 贴 近标的指数同 期增长率 ； 若基金合同 生效不满
3 个月可不进 行收益分 配 ；基于本基金 的性质和 特 点, 本基金收 益分配不 须 以弥补亏损 为前提，
收益分配后有 可能使基 金 份额净值低于 面值，即 基 金收益分配基 准日（即 收 益评价日） 的基金份
额净值减去每 单位基金 份 额收益分配金 额后可能 低 于面值；本基 金收益分 配 采取 现金方 式；法律
法规或 监管 机关 另有 规定 的，从 其规 定。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 ，符 合合 同约 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2014 年上半年度，基金托 管人在中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金的托管过程
中，严格遵守 了《证券 投 资基金法》及 其他有关 法 律法规、基金 合同、托 管 协议，尽职 尽责地履
行了托 管人 应尽 的义 务， 不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2014 年上 半年 度， 诺 安基 金管理 有限 公司 在中 小板 等权重 交易 型 开 放式 指数 证券投 资基 金 投
资运作、基金 资产净值 的 计算、基金份 额申购赎 回 价格的计算、 基金费用 开 支等问题上 ，托管人
未发现 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2014 年上 半年 度， 由 诺安 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 中小板 等权 重 交
易型开放式指 数证券投 资 基金的半年度 报告中财 务 指标、净值表 现、收益 分 配情况、财 务会计报
告相关 内容 、投 资组 合报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中小 板等 权重 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 311,388.09 1,497,135.29
结算备 付金 6,077.44 3,949.68
存出保 证金 7,596.15 9,656.15
交易性 金融 资产 5,914,840.00 27,993,451.38
其中： 股票 投资 5,914,840.00 27,993,451.38
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 11,881.85 -
应收利 息 221.69 772.51
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 30,247.16 -
资产总 计 6,282,252.38 29,504,965.01
负债和所有者权益
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 138,149.23
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 2,446.52 12,380.24
应付托 管费 489.32 2,476.05
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 3,625.49 10,770.41
应交税 费 - -
应付利 息 - - 诺安中小板等权重 ETF2014 年 半年度报告摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 218,601.50 170,000.00
负债合 计 225,162.83 333,775.93
所有者权益：
实收基 金 5,305,171.00 25,305,171.00
未分配 利润 751,918.55 3,866,018.08
所有者 权益 合计 6,057,089.55 29,171,189.08
负债和 所有 者权 益总 计 6,282,252.38 29,504,965.01
注：报 告截 止 日2014 年6 月30 日,基 金份 额净 值1.142 元,基 金份 额总 额5,305,171.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中小 板等 权重 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年 6
月 30 日
一、收入 563,221.56 5,708,441.78
1.利息 收入 7,431.47 381,172.67
其中： 存款 利息 收入 7,431.47 207,060.56
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 174,112.11
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 1,292,730.49 10,889,207.93
其中： 股票 投资 收益 1,260,849.33 10,577,461.39
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 31,881.16 311,746.54
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-721,957.55 -5,470,518.24
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
-14,982.85 -91,420.58
减：二、费用 356,924.17 868,274.86
1．管 理人 报酬 38,204.89 252,119.35
2．托 管费 7,640.96 50,423.84
3．销 售服 务费 - - 诺安中小板等权重 ETF2014 年 半年度报告摘要
第 12 页 共 26 页
4．交 易费 用 12,607.48 260,468.36
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 298,470.84 305,263.31
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
206,297.39 4,840,166.92
减：所 得税 费用 - -
四、 净 利润 （净亏损以 “-”号
填列）
206,297.39 4,840,166.92
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中小 板等 权重 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
25,305,171.00 3,866,018.08 29,171,189.08
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 206,297.39 206,297.39
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-20,000,000.00 -3,320,396.92 -23,320,396.92
其中：1. 基 金申 购款 10,000,000.00 1,557,101.52 11,557,101.52
2. 基金 赎回 款 -30,000,000.00 -4,877,498.44 -34,877,498.44
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益（基
金净值 ）
5,305,171.00 751,918.55 6,057,089.55
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
253,305,171.00 4,238,920.91 257,544,091.91 诺安中小板等权重 ETF2014 年 半年度报告摘要
第 13 页 共 26 页
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 4,840,166.92 4,840,166.92
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-212,000,000.00 -8,727,058.03 -220,727,058.03
其中：1. 基 金申 购款 70,000,000.00 2,944,973.39 72,944,973.39
2. 基金 赎回 款 -282,000,000.00 -11,672,031.42 -293,672,031.42
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
41,305,171.00 352,029.80 41,657,200.80
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联 方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、管 理人 、直 销机 构
交通银 行股 份有 限公 司 托管人
诺 安 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金联 接基 金
本基金 的联 接基 金
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
诺安中小板等权重 ETF2014 年 半年度报告摘要
第 14 页 共 26 页
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.4.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
38,204.89 252,119.35
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 基金 管理 费按 前一 日 基金资 产净 值 的0.5% 年 费 率计提,计 算方 法如 下:
H=E×0 .5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给 基
金管理 人。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,640.96 50,423.84
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1% 的 年 费率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .1% ÷ 当 年天 数 诺安中小板等权重 ETF2014 年 半年度报告摘要
第 15 页 共 26 页
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支付 给 基
金托管 人。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
诺 安 中 小 板 等 权
重 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基
金联接基金
0.00 0.0000% 18,000,000.00 71.1300%
注：本 报告 期末 无除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况。
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份有限
公司
311,388.09 7,081.46 1,313,104.71 199,750.52
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 诺安中小板等权重 ETF2014 年 半年度报告摘要
第 16 页 共 26 页
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.5 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本 报告 期 末 2014 年6 月 30 日 止， 本基 金无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持
有的流 通受 限证 券。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名 称
停牌日
期
停牌原 因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002167 东方锆业
2014 年1
月 2 日
重大资产重
组
11.39
2014 年7
月 1 日
11.10 24,400 272,045.76 277,916.00 -
002570 贝因美
2014 年6
月19 日
重大事项 14.36 - - 4,420 71,944.75 63,471.20 -
002340 格林美
2014 年6
月26 日
重大事项 11.19
2014 年7
月24 日
11.77 4,751 49,440.96 53,163.69 -
002252 上海莱士
2014 年6
月13 日
重大资产重
组
63.30 - - 806 25,340.88 51,019.80 -
002151 北斗星通
2014 年5
月19 日
重大事项 24.80
2014 年8
月15 日
27.28 1,210 35,059.55 30,008.00 -
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债 ， 其 账面价值接近 于
公允价 值。 诺安中小板等权重 ETF2014 年 半年度报告摘要
第 17 页 共 26 页
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2014 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
5,439,261.31 元， 属于 第 二层级 的余 额 为 475,578.69 元 ，无 属于 第三 层级 的 余额(2013 年 12 月
31 日： 第一 层级27,097,895.13 元， 第 二层 级的 余额 为 895,556.25 元， 无 属于 第三层 级的 余额) 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层级 。
④第三 层级 公允 价值 余额 和本期 变动 金额
无。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基 金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 5,914,840.00 94.15
其中： 股票 5,914,840.00 94.15
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 317,465.53 5.05
7 其他各 项资 产 49,946.85 0.80 诺安中小板等权重 ETF2014 年 半年度报告摘要
第 18 页 共 26 页
8 合计 6,282,252.38 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 估值 增值 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 163,695.18 2.70
B 采矿业 56,346.84 0.93
C 制造业 3,633,840.54 59.99
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 294,272.45 4.86
F 批发和 零售 业 281,898.55 4.65
G 交 通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
446,443.99 7.37
J 金融业 172,469.80 2.85
K 房地产 业 117,080.98 1.93
L 租赁和 商务 服务 业 116,870.67 1.93
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 58,014.00 0.96
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综 合 - -
合计 5,340,933.00 88.18
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 404,969.00 6.69
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 诺安中小板等权重 ETF2014 年 半年度报告摘要
第 19 页 共 26 页
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
55,524.00 0.92
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 113,414.00 1.87
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 573,907.00 9.47
注：本 基金 本报 告期 末所 持有的 积极 投资 的股 票为 下期应 调入 标的 指数 的成 分股。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
7.3.1 期 末指 数 投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002167 东方锆 业 24,400 277,916.00 4.59
2 002190 成飞集 成 1,132 66,788.00 1.10
3 002052 同洲电 子 7,100 63,829.00 1.05
4 002570 贝因美 4,420 63,471.20 1.05
5 002063 远光软 件 3,025 61,861.25 1.02
6 002048 宁波华 翔 4,063 60,538.70 1.00
7 002236 大华股 份 2,242 60,421.90 1.00
8 002104 恒宝股 份 3,080 60,368.00 1.00
9 002065 东华软 件 3,000 60,360.00 1.00
10 002304 洋河股 份 1,184 60,088.00 0.99
提示 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 投 资 的 所 有 指 数 投 资 的 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
www.lionfund.com.cn 网站 的半年 度报 告正 文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ） 诺安中小板等权重 ETF2014 年 半年度报告摘要
第 20 页 共 26 页
1 002049 同方国 芯 2,500 59,375.00 0.98
2 002475 立讯精 密 1,800 59,004.00 0.97
3 002465 海格通 信 3,700 58,941.00 0.97
4 002653 海思科 3,000 57,600.00 0.95
5 002229 鸿博股 份 3,200 57,184.00 0.94
提示 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 投 资 的 所 有 积 极 投 资 的 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
www.lionfund.com.cn 网站 的半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002151 北斗星 通 114,581.80 0.39
2 002573 国电清 新 71,020.00 0.24
3 002223 鱼跃医 疗 60,796.00 0.21
4 002049 同方国 芯 59,300.00 0.20
5 002465 海格通 信 57,535.00 0.20
6 002701 奥瑞金 57,288.00 0.20
7 002653 海思科 57,236.00 0.20
8 002475 立讯精 密 57,096.00 0.20
9 002410 广联达 56,712.00 0.19
10 002229 鸿博股 份 56,704.00 0.19
11 002181 粤 传 媒 56,520.00 0.19
12 002414 高德红 外 56,420.00 0.19
13 002400 省广股 份 56,114.39 0.19
14 002375 亚厦股 份 55,822.98 0.19
15 002415 海康威 视 55,537.00 0.19
16 002244 滨江集 团 51,372.00 0.18
17 002429 兆驰股 份 50,332.00 0.17
18 002385 大北农 48,844.36 0.17
19 002500 山西证 券 47,754.00 0.16
20 002250 联化科 技 47,238.00 0.16
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 诺安中小板等权重 ETF2014 年 半年度报告摘要
第 21 页 共 26 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002190
成飞集 成 383,090.05 1.31
2 002396
星网锐 捷 356,369.80 1.22
3 002405
四维图 新 307,068.64 1.05
4 002223
鱼跃医 疗 293,769.87 1.01
5 002063
远光软 件 211,432.88 0.72
6 002148
北纬通 信 208,971.00 0.72
7 002456
欧菲光 186,523.10 0.64
8 002151
北斗星 通 94,802.00 0.32
9 002004
华邦颖 泰 77,460.00 0.27
10 002254
泰和新 材 72,943.64 0.25
11 002275
桂林三金 69,225.00 0.24
12 002154
报 喜 鸟 67,792.00 0.23
13 002237
恒邦股 份 67,328.00 0.23
14 002308
威创股 份 64,127.00 0.22
15 002267
陕天然 气 59,876.44 0.21
16 002415
海康威 视 59,149.00 0.20
17 002128
露天煤 业 54,919.00 0.19
18 002123
荣信股 份 53,137.70 0.18
19 002048
宁波华 翔 48,724.26 0.17
20 002064
华峰氨 纶 47,598.00 0.16
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,640,101.68
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,392,197.78
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基 金 本报 告期 末未 持有 债券。 诺安中小板等权重 ETF2014 年 半年度报告摘要
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7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报告 期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,596.15
2 应收证 券清 算款 11,881.85 诺安中小板等权重 ETF2014 年 半年度报告摘要
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 221.69
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.16
8 其他 -
9 合计 49,946.85
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 002167 东方锆 业 277,916.00 4.59 重大资 产重 组
2 002570 贝因美 63,471.20 1.05 重大事 项
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
199 26,659.15 677,239.00 12.77% 4,627,932.00 87.23%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例 诺安中小板等权重 ETF2014 年 半年度报告摘要
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1 兴业国 际信 托有 限公 司－ 道冲 ETF
套利稳 增证 券投 资集 合资 金信托
429,829.00 8.10%
2 潘远辉 375,010.00 7.07%
3 黄晓敏 274,666.00 5.18%
4 华润深 国投 信 托 有限 公司 －道冲 对
冲 2 号 集合 资金 信托 计划
247,410.00 4.66%
5 李贵林 200,011.00 3.77%
6 赵爽 190,879.00 3.60%
7 刘淑芳 168,393.00 3.17%
8 晨曦 166,680.00 3.14%
9 邱永红 163,334.00 3.08%
10 朱家玲 154,279.00 2.91%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本公司 从业 人员 未持 有本 基金份 额。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年12 月 10 日 ）基 金份 额总 额
253,305,171.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 25,305,171.00
本报告 期基 金总 申购 份额 10,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 30,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,305,171.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 ，没 有基金 份额 持有 人大 会决 议。
诺安中小板等权重 ETF2014 年 半年度报告摘要
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大的 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 聘请 的会 计师事 务所 没有 发生 变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的托 管业 务部 门及 其相关 高级 管理 人员 未受 到任何 稽查 或 处
罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 2 8,011,093.66 100.00% 7,293.17 100.00% -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。
2、专 用交 易单 元的 选择 标准和 程序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 、 实力 雄厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
(2) 、 财务 状况 良好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3) 、 经营 行为 规范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格,具备 健全 的内 控制 度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的 通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需要,诺安中小板等权重 ETF2014 年 半年度报告摘要
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并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、 研 究 实 力较 强, 有 固定 的 研 究 机 构 和 专门 的 研究 人 员, 能 及 时 为 本基 金 提供 高 质 量 的 咨 询服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 租用 证券 公司 交易 单元未 进行 其他 证券 投资 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2014 年8 月26 日
