诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 1 页 共 45 页
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
2014年半年度报告
2014年6 月30日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2014年8 月26日
诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 2 页 共 45 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2014年1月1日起至6月 30日止。 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 3 页 共 45 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 38
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 38
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 4 页 共 45 页
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 44
诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 5 页 共 45 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
基金简称 诺安中证创业成长指数分级
场内简称 诺安中创
基金主代码 163209
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年3月29日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 25,372,665.59份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2012-04-27
下属分级基金的基金简称 诺安中创 诺安稳健 诺安进取
下属分级基金的交易代码 163209 150073 150075
报告期末下属分级基金份
额总额
16,987,874.59份 3,353,916.00份 5,030,875.00份
注：本基金上市交易的证券交易所为深圳证券交易所，下属分级基金的基金简称、交易代码均为
在深圳证券交易所场内交易的简称及交易代码。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管
理手段，力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市
场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪
误差不超过4%。
投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在中证创业成长指数中的组成
及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证创业成长指数
的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，
以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证创业成长指数的效果可
能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可
以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和
调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95%×中证创业成长指数收益率 + 5%×金融同业存款利率
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本
基金所分离的两类基金份额看，诺安稳健份额具有低风险、收益相
对稳定的特征；诺安进取份额具有高风险、高预期收益的特征。
下属三级基金的风险收益
特征
较高风险、较高预期
收益
低风险、收益相对稳
定
高风险、高预期收益 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 6 页 共 45 页
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈勇 王永民
联系电话 0755-83026688 010-66594896
电子邮箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-8998 95566
传真 0755-83026677 010-66594942
注册地址 深圳市深南大道4013 号兴
业银行大厦19-20层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 深圳市深南大道4013 号兴
业银行大厦19-20层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518048 100818
法定代表人 秦维舟 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安
基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1 月1 日 - 2014 年6月 30 日 )
本期已实现收益 1,145,051.49
本期利润 -1,480,606.97
加权平均基金份额本期利润 -0.0535
本期加权平均净值利润率 -5.13%
本期基金份额净值增长率 -5.30%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月 30 日 )
期末可供分配利润 1,588,643.60
期末可供分配基金份额利润 0.0626
期末基金资产净值 25,804,004.54
期末基金份额净值 1.017 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 7 页 共 45 页
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014年6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 6.69%
注： ①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.83% 1.19% 3.19% 1.21% -0.36% -0.02%
过去三个月 2.42% 1.14% 2.89% 1.15% -0.47% -0.01%
过去六个月 -5.30% 1.37% -4.05% 1.35% -1.25% 0.02%
过去一年 2.74% 1.42% 5.26% 1.40% -2.52% 0.02%
自基金合同
生效起至今
6.69% 1.38% 22.64% 1.41% -15.95% -0.03%
注：本基金的业绩比较基准为:中证创业成长指数收益率×95% + 金融同业存款利率×5% 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 8 页 共 45 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2014 年 6 月，本基金管理人共管理 34 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货
币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证
券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券
型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安
主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证
券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券
投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源
股票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分
级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中
小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 9 页 共 45 页
联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信
用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺
安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安
优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放
债券型证券投资基金及诺安理财宝货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
梅律吾
指数投资
组副总
监、诺安
中证 100
指数证券
投资基金
基金经
理、诺安
中证创业
成长指数
分级证券
投资基金
基金经
理、诺安
中证 500
交易型开
放式指数
证券投资
基金基金
经理
2012 年 7 月
28日
- 16
硕士,具有基金从业资格。 曾
任职于长城证券公司、鹏华
基金管理有限公司；2005年
3月加入诺安基金管理有限
公司,历任研究员、 基金经理
助理、基金经理、研究部副
总监、指数投资组副总监。
曾于2007年11月至2009年
10月担任诺安价值增长股票
证券投资基金基金经
理,2009年3月至2010年10
月担任诺安成长股票型证券
投资基金基金经理,2011年
1月至2012年7月担任诺安
全球黄金证券投资基金基金
经理，2011年9 月至 2012
年12月担任诺安油气能源
股票证券投资基金（LOF）基
金经理，2012年 7月起任诺
安中证100指数证券投资基
金及诺安中证创业成长指数
分级证券投资基金基金经
理，2014年1月起担任诺安
中证500交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。
注：①此处梅律吾先生的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 10 页 共 45 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安中证创业成长指数分级证券投资基金管理人严格遵守了 《中华人民共和国证券
投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》
的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 11 页 共 45 页
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年国内经济整体较为低迷，尤其第一季度下行压力比较大。房地产成为拖累经济的主要
因素。房地产市场呈现“量价齐跌”局面。房地产新开工投资出现负增长。境内外投资者甚至对
中国经济的信心开始动摇。人民币出现罕见的较大幅度贬值。
二季度由于对外出口回暖，财政政策“托底”开始发挥效应，中国经济逐渐企稳。财政支出
主要集中于棚户区改造、铁路建设以及“三农”等领域。实体经济大多数领域都面临去杠杆和去
产能的压力，处于信用收缩状态。因此整体表现较为低迷。
国内经济低迷当然会拖累 A 股市场。上半年 A 股主板和中小板均有较大幅度下跌，只有创业
板逆市上涨。中证创业成长指数主要由中小板股票组成，因此受到中小板股票下跌的拖累。该指
数上半年跌幅超过 4%。
本基金完全复制中证创业成长指数，严格控制跟踪误差。从而实现对该指数的紧密跟踪。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 1.017 元。本报告期基金份额净值增长率为-5.30%,同期业
绩比较基准收益率为-4.05%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
定向宽松与“微刺激”政策在下半年将继续发挥效应。房地产限购政策在各地陆续“松绑” ，
这有助于房地产市场回暖。因此经济企稳回升是可以期待的。但是期望不能太高。实体经济领域
去杠杆与去产能仍在进行之中。信用紧缩环境依旧。实体领域的融资成本难以大幅下降。不排除
有更多的债务违约出现。因此下半年经济企稳可以期待，但是难以大幅度回升。
下半年 A 股市场面临较为有利的形势：经济企稳与货币宽松。因此看好 A 股市场，无论是大
盘蓝筹股，还是小盘成长股，估计都有比较好的投资机会。中证创业成长指数从A股市场精选100
只基本面良好的小盘成长股。该指数下半年市场表现值得期待。
本基金紧密跟踪中证创业成长指数，力求跟踪误差最小化。由此分享小盘成长股的收益。从
而为本基金持有人创造比较满意的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 12 页 共 45 页
中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基
金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人
完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核
部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值
小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存
在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估
值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决
权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、
诺安进取份额）不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对诺安中证创业成长指数分级
证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 13 页 共 45 页
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
报告截止日： 2014年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,844,451.65 2,226,172.83
结算备付金
4,423.15 17,084.74
存出保证金
5,886.25 33,295.58
交易性金融资产 6.4.7.2 24,078,521.16 35,628,441.95
其中：股票投资
24,078,521.16 35,628,441.95
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
95,895.56 -
应收利息 6.4.7.5 344.00 413.96
应收股利
- -
应收申购款
790.98 3,468.87
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 30,247.16 -
资产总计
26,060,559.91 37,908,877.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 45.63
应付赎回款
201.20 133,969.16 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 14 页 共 45 页
应付管理人报酬
20,901.65 32,238.67
应付托管费
4,180.32 6,447.74
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 12,668.14 29,732.48
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 218,604.06 170,331.35
负债合计
256,555.37 372,765.03
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 24,215,360.94 33,327,979.45
未分配利润 6.4.7.10 1,588,643.60 4,208,133.45
所有者权益合计
25,804,004.54 37,536,112.90
负债和所有者权益总计
26,060,559.91 37,908,877.93
注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日，诺安创业成长份额净值 1.017 元，诺安稳健份额净值 1.032
元，诺安进取份额净值 1.007 元；基金份额总额 25,372,665.59 份，其中诺安创业成长份额
16,987,874.59份，诺安稳健份额 3,353,916.00份，诺安进取份额 5,030,875.00份。
6.2 利润表
会计主体：诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014年1月1日至2014
年 6月 30日
上年度可比期间
2013 年 1月 1日至
2013 年6 月30 日
一、收入
-959,939.83 12,019,293.98
1.利息收入
6,600.44 27,093.42
其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,600.44 27,093.42
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,649,222.13 6,746,576.48
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,530,468.13 6,190,901.41
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 118,754.00 555,675.07
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -2,625,658.46 5,119,003.55 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 15 页 共 45 页
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 9,896.06 126,620.53
减：二、费用
520,667.14 1,396,646.34
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 143,461.11 544,218.77
2．托管费 6.4.10.2.2 28,692.24 108,843.71
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 39,689.72 401,365.37
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 308,824.07 342,218.49
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-1,480,606.97 10,622,647.64
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-1,480,606.97 10,622,647.64
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
33,327,979.45 4,208,133.45 37,536,112.90
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,480,606.97 -1,480,606.97
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-9,112,618.51 -1,138,882.88 -10,251,501.39
其中：1.基金申购款 547,596.22 50,883.90 598,480.12
2.基金赎回款 -9,660,214.73 -1,189,766.78 -10,849,981.51
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 24,215,360.94 1,588,643.60 25,804,004.54 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 16 页 共 45 页
金净值）
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
148,753,226.63 -9,780,057.89 138,973,168.74
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 10,622,647.64 10,622,647.64
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-66,919,314.69 2,288,256.43 -64,631,058.26
其中：1.基金申购款 72,914,731.62 10,713,332.17 83,628,063.79
2.基金赎回款 -139,834,046.31 -8,425,075.74 -148,259,122.05
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
81,833,911.94 3,130,846.18 84,964,758.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简
称“中国证监会”)证监许可[2011]1705 号文《关于核准诺安中证创业成长指数分级证券投资基
金募集的批复》批准,于 2012年 2月 27 日至 2012年 3月 23 日向社会进行公开募集,经利安达会
计师事务所验资,募集的扣除认购费用后的净认购金额为人民币 1,208,257,982.10 元,其中场内
认购方式募集资金净额为人民币 90,978,000.00 元,场外认购方式募集资金净额为人民币
1,117,279,982.10元,共折合 1,208,257,982.10份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币
918,652.82 元,折合 918,652.82 份基金份额于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为
2012年3月29日,合同生效日基金份额为 1,209,176,634.92份基金单位。
本基金的基金份额包括诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额（简称“诺安创诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 17 页 共 45 页
业成长份额” ） 、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“诺安稳健份
额” ）与诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额（简称“诺安进取份额” ） 。其
中，诺安稳健份额、诺安进取份额的基金份额配比始终保持 4：6的比例不变。
在诺安稳健份额、诺安创业成长份额存续期内的每个会计年度（除基金合同生效日所在会计
年度外）第一个工作日，本基金将按照基金合同的规则进行基金的定期份额折算。诺安稳健份额
和诺安进取份额按照基金合同进行参考净值计算， 对诺安稳健份额的应得收益进行定期份额折算，
每 10 份诺安创业成长份额将按 4 份诺安稳健份额获得约定应得收益的新增折算份额。对于诺安
稳健份额期末的约定应得收益，即诺安稳健份额每个会计年度 12 月 31 日份额参考净值超出
1.000 元部分，将折算为场内诺安创业成长份额分配给诺安稳健份额持有人。诺安创业成长份额
持有人持有的每 10 份诺安创业成长份额将按 4 份诺安稳健份额获得新增诺安创业成长份额的分
配。持有场外诺安创业成长份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外诺安创业成长
份额的分配；持有场内诺安创业成长份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内诺安
创业成长份额的分配。经过上述份额折算，诺安稳健份额和诺安创业成长份额的基金份额净值将
相应调整。每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对诺安稳健份额和诺安
创业成长份额进行应得收益的定期份额折算。
除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行份额折算，即：当诺安创业成长份
额的基金份额净值达到2.000 元；当诺安进取份额的基金份额参考净值达到0.250 元。当诺安创
业成长份额的基金份额净值达到 2.000 元后，本基金将分别对诺安稳健份额、诺安进取份额和诺
安创业成长份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保诺安稳健份额和诺安进取份额的比例为
4：6，份额折算后诺安稳健份额、诺安进取份额和诺安创业成长份额的基金份额净值均调整为 1
元。当诺安进取份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后，本基金将分别对诺安稳健份额、诺安
进取份额和诺安创业成长份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保诺安稳健份额和诺安进取
份额的比例为4：6，份额折算后诺安创业成长份额净值、诺安稳健份额参考净值、诺安进取份额
参考净值均调整为 1 元。
基金合同生效后，诺安创业成长份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和
赎回，但不上市交易。诺安稳健份额与诺安进取份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市
交易，不可单独进行申购或赎回。
本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金
托管人为中国银行股份有限公司。 《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》 、 《诺安中
证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 18 页 共 45 页
本基金的财务报表于 2014年8月21日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称
“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制， 同时在具体会计
核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2014 年 6 月 30 日的财务状况以及 2014 年 1 月 1 日至
2014年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 、2008年9月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税
征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所
得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含 1 个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至1 年（含1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%
的税率计征个人所得税。 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 19 页 共 45 页
(4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
(5)对于基金从事A股买卖，自 2008年9月19日起，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)
交易印花税，受让方不再缴纳证券(股票)交易印花税。
(6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
活期存款 1,844,451.65
定期存款 -
其中：存款期限 1-3个月 -
其他存款 -
合计： 1,844,451.65
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 22,318,991.70 24,078,521.16 1,759,529.46
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 22,318,991.70 24,078,521.16 1,759,529.46
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 20 页 共 45 页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
应收活期存款利息 339.77
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1.80
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 2.43
合计 344.00
注：本报告期末“其他”为应收保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
其他应收款 -
待摊费用 30,247.16
合计 30,247.16
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 12,668.14
银行间市场应付交易费用 -
合计 12,668.14
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 21 页 共 45 页
2014年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.75
预提费用 168,603.31
指数使用费 50,000.00
合计 218,604.06
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 34,111,032.55 33,327,979.45
本期申购 270.14 263.84
本期赎回(以"-"号填列) -61,865.85 -60,423.15
2014年1月2日 基金拆分/份额
折算前
34,049,436.84 33,267,820.14
基金拆分/份额折算变动份额 808,490.21 -
本期申购 573,513.65 547,332.38
本期赎回(以"-"号填列) -10,058,775.11 -9,599,791.58
本期末 25,372,665.59 24,215,360.94
注：①根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司
的规定，本基金以2014年1 月2日为份额折算基准日，对诺安创业成长的场外份额、场内份额以
及诺安稳健份额实施定期份额折算。
②根据《基金合同》规定，投资者可申购、赎回诺安创业成长份额，诺安稳健份额和诺安进取份
额只可在深圳证券交易所上市交易，故本表不再单独披露诺安稳健和诺安进取份额的情况。
③本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,129,437.71 -921,304.26 4,208,133.45
本期利润 1,145,051.49 -2,625,658.46 -1,480,606.97
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,531,757.95 392,875.07 -1,138,882.88
其中：基金申购款 97,508.43 -46,624.53 50,883.90
基金赎回款 -1,629,266.38 439,499.60 -1,189,766.78
本期已分配利润 - - -
本期末 4,742,731.25 -3,154,087.65 1,588,643.60 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 22 页 共 45 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年 6月 30日
活期存款利息收入 6,324.84
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 173.03
其他 102.57
合计 6,600.44
注：本报告期内“其他”为申购款利息收入及保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
卖出股票成交总额 16,518,776.42
减：卖出股票成本总额 14,988,308.29
买卖股票差价收入 1,530,468.13
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 118,754.00
基金投资产生的股利收益 -
合计 118,754.00
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 23 页 共 45 页
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
1.交易性金融资产 -2,625,658.46
——股票投资 -2,625,658.46
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -2,625,658.46
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金赎回费收入 9,896.06
合计 9,896.06
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
交易所市场交易费用
39,689.72
银行间市场交易费用
-
合计
39,689.72
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 148,767.52
汇划费 1,467.92
上市费 29,752.84
账户维护费 9,000.00
指数使用费 100,000.00
合计 308,824.07
注：(1)“上市费”为深交所向本基金征收,包括上市初费和上市月费。上市初费等于基金上市初
份额×0.01%（上限为30,000.00 元） ，于本基金上市当年一次性征收；上市月费为 5,000.00 元/
月，按年征收。
(2) 指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.02%诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 24 页 共 45 页
的年费率计提,逐日计提,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币
50,000.00 元。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构
中国银行股份有限公司 托管人
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及其上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年6
月 30日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30
日
当期发生的基金应支付 143,461.11 544,218.77 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 25 页 共 45 页
的管理费
其中： 支付销售机构的客
户维护费
42,227.21 99,553.17
注：基金管理费按前一日基金财产净值的1.0%的年费率计提，计算方法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管诺安
中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人。如遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年6
月 30日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
28,692.24 108,843.71
注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次
月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。如遇法定节假日、公休日等，支
付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 26 页 共 45 页
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014年 1月1日至2014年 6月 30日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限
公司
1,844,451.65 6,324.84 7,173,075.40 25,716.65
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金合同约定，在存续期内，本基金（包含诺安创业成长份额、诺安稳健份额、诺安进取
份额）不进行利润分配。
6.4.12 期末（2014 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2014 年6月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持
有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300295 三六五网
2014年4
月11 日
重大事
项
96.81
2014 年7
月 8 日
105.00 1,350 64,879.16 130,693.50 -
002047 宝鹰股份
2014年6
月30 日
重大事
项
4.97 - - 23,900 121,647.11 118,783.00 -
002102 冠福家用
2014年5
月 5 日
重大资
产重组
6.25
2014 年8
月18 日
6.88 11,841 59,817.99 74,006.25 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2014年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款,无抵押债券。 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 27 页 共 45 页
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2014年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设
定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成：第一层次为董事会、合规审查与风险控制委
员会所领导；第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部及风险控制部所监控；
第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信
用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券,不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,
因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估,以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 28 页 共 45 页
银行间同业市场交易,因此除在附注‘6.4.12’中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金所持有金融负债的合约约
定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）的合约无固定期限且不计
息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并通过独立的风险管理岗位对投资组合中的证
券的流动性风险进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的
影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数
变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本
和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险
包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风
险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在
一定程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金
等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014年6月30日
6 个月以内
6个月-1
年
1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,844,451.65 - - - - 1,844,451.65
结算备付金 4,423.15 - - - - 4,423.15
存出保证金 5,886.25 - - - - 5,886.25
交易性金融资产 - - - - 24,078,521.16 24,078,521.16
应收证券清算款 - - - - 95,895.56 95,895.56
应收利息 - - - - 344.00 344.00 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 29 页 共 45 页
应收申购款 198.10 - - - 592.88 790.98
其他资产 - - - - 30,247.16 30,247.16
资产总计 1,854,959.15 - - - 24,205,600.76 26,060,559.91
负债
应付赎回款 - - - - 201.20 201.20
应付管理人报酬 - - - - 20,901.65 20,901.65
应付托管费 - - - - 4,180.32 4,180.32
应付交易费用 - - - - 12,668.14 12,668.14
其他负债 - - - - 218,604.06 218,604.06
负债总计 - - - - 256,555.37 256,555.37
利率敏感度缺口 1,854,959.15 - - - 23,949,045.39 25,804,004.54
上年度末
2013年12月 31 日
6个月以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,226,172.83 - - - - 2,226,172.83
结算备付金 17,084.74 - - - - 17,084.74
存出保证金 33,295.58 - - - - 33,295.58
交易性金融资产 - - - - 35,628,441.95 35,628,441.95
应收利息 - - - - 413.96 413.96
应收申购款 - - - - 3,468.87 3,468.87
资产总计 2,276,553.15 - - - 35,632,324.78 37,908,877.93
负债
应付证券清算款 - - - - 45.63 45.63
应付赎回款 - - - - 133,969.16 133,969.16
应付管理人报酬 - - - - 32,238.67 32,238.67
应付托管费 - - - - 6,447.74 6,447.74
应付交易费用 - - - - 29,732.48 29,732.48
其他负债 - - - - 170,331.35 170,331.35
负债总计 - - - - 372,765.03 372,765.03
利率敏感度缺口 2,276,553.15 - - - 35,259,559.75 37,536,112.90
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金投资于具有良好流动性的金
融工具，包括中证创业成长指数成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、权诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 30 页 共 45 页
证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金所面临的其他
价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。通过分散化投资，本基金有效降低了投资组
合的其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的比
例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证创业成长指数成份股
和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；权证投资占
基金资产净值的比例为0-3%。于 2014年6 月30 日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
上年度末
2013年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 24,078,521.16 93.31 35,628,441.95 94.92
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 24,078,521.16 93.31 35,628,441.95 94.92
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
业绩比较基准发生变化
其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2014年6月
30 日 ）
上年度末（ 2013年 12月
31 日 ）
1.业绩比较基准的公允价值
上升 5%
1,281,362.45 1,886,209.57
2.业绩比较基准的公允价值
下降 5%
-1,281,362.45 -1,886,209.57
注：本基金的业绩比较基准为：中证创业成长指数收益率×95% + 金融同业存款利率×5%。 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 31 页 共 45 页
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照 VaR
正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。
假设
1.置信度：95%
2.观察期：一年
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2014 年 6 月 30
日）
上年度末（2013 年 12 月 31
日）
基金投资组合的风险价值 258,442.28 1,012,806.86
合计 258,442.28 1,012,806.86
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于
公允价值。
(2)以公允价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。
②各层级金融工具公允价值
于 2014 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
23,755,038.41 元，属于第二层级的余额为 323,482.75 元，无属于第三层级的余额(2013 年 12
月 31 日：第一层级的余额为 35,491,736.02 元，第二层级的余额为 136,705.93 元，无属于第三
层级的余额)。
③公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行
等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和
债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第
一层级。 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 32 页 共 45 页
④第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2.
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 24,078,521.16 92.39
其中：股票 24,078,521.16 92.39
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,848,874.80 7.09
7 其他各项资产 133,163.95 0.51
8 合计 26,060,559.91 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 109,909.47 0.43
B 采矿业 - -
C 制造业 12,951,589.50 50.19
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
85,527.00 0.33
E 建筑业 1,747,473.24 6.77
F 批发和零售业 376,048.52 1.46
G 交通运输、仓储和邮政业 179,179.00 0.69
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
3,030,329.96 11.74
J 金融业 - -
K 房地产业 800,706.67 3.10 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 33 页 共 45 页
L 租赁和商务服务业 1,843,685.39 7.14
M 科学研究和技术服务业 305,814.27 1.19
N 水利、环境和公共设施管理业 764,098.75 2.96
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 208,301.43 0.81
R 文化、体育和娱乐业 1,471,158.21 5.70
S 综合 - -
合计 23,873,821.41 92.52
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 74,006.25 0.29
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
130,693.50 0.51
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 204,699.75 0.79
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 34 页 共 45 页
值比例（%）
1 002415 海康威视 57,995 982,435.30 3.81
2 002241 歌尔声学 36,251 966,451.66 3.75
3 300027 华谊兄弟 40,233 962,373.36 3.73
4 300104 乐视网 19,790 868,781.00 3.37
5 002450 康得新 35,626 810,491.50 3.14
6 002236 大华股份 28,087 756,944.65 2.93
7 300058 蓝色光标 27,046 717,800.84 2.78
8 300070 碧水源 24,331 711,681.75 2.76
9 002065 东华软件 35,160 707,419.20 2.74
10 002353 杰瑞股份 17,566 707,031.50 2.74
11 002456 欧菲光 30,465 652,864.95 2.53
12 002081 金 螳 螂 41,884 593,077.44 2.30
13 300017 网宿科技 8,896 567,564.80 2.20
14 002400 省广股份 22,500 553,050.00 2.14
15 002410 广联达 17,799 470,605.56 1.82
16 002385 大北农 38,209 434,054.24 1.68
17 300315 掌趣科技 23,290 415,959.40 1.61
18 300026 红日药业 13,763 403,255.90 1.56
19 300133 华策影视 12,223 390,524.85 1.51
20 300273 和佳股份 12,667 388,876.90 1.51
21 002104 恒宝股份 16,800 329,280.00 1.28
22 002344 海宁皮城 26,272 327,611.84 1.27
23 002219 恒康医疗 14,771 324,666.58 1.26
24 002310 东方园林 18,964 313,095.64 1.21
25 300146 汤臣倍健 12,691 312,833.15 1.21
26 002375 亚厦股份 13,262 299,190.72 1.16
27 300202 聚龙股份 10,602 296,431.92 1.15
28 002701 奥瑞金 14,541 293,291.97 1.14
29 000553 沙隆达Ａ 24,707 286,601.20 1.11
30 300072 三聚环保 14,220 284,257.80 1.10
31 002294 信立泰 9,113 273,572.26 1.06
32 002146 荣盛发展 27,272 258,265.84 1.00
33 002271 东方雨虹 10,092 250,786.20 0.97
34 002030 达安基因 12,800 248,960.00 0.96
35 300228 富瑞特装 4,496 230,015.36 0.89
36 300039 上海凯宝 17,928 224,817.12 0.87
37 300005 探路者 14,547 224,605.68 0.87
38 002508 老板电器 7,492 211,798.84 0.82 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 35 页 共 45 页
39 300244 迪安诊断 4,759 208,301.43 0.81
40 300043 互动娱乐 10,998 203,902.92 0.79
41 002653 海思科 10,319 198,124.80 0.77
42 002064 华峰氨纶 20,900 178,904.00 0.69
43 002325 洪涛股份 20,324 166,656.80 0.65
44 000739 普洛药业 25,226 160,689.62 0.62
45 600562 国睿科技 3,000 160,650.00 0.62
46 002663 普邦园林 13,159 157,381.64 0.61
47 002013 中航机电 10,177 150,721.37 0.58
48 300014 亿纬锂能 9,466 149,278.82 0.58
49 000062 深圳华强 9,450 147,987.00 0.57
50 002416 爱施德 9,600 142,560.00 0.55
51 002358 森源电气 5,689 141,428.54 0.55
52 300367 东方网力 1,600 135,360.00 0.52
53 002646 青青稞酒 8,552 132,470.48 0.51
54 000519 江南红箭 10,500 129,885.00 0.50
55 002469 三维工程 10,906 125,528.06 0.49
56 002047 宝鹰股份 23,900 118,783.00 0.46
57 000673 当代东方 8,100 118,260.00 0.46
58 000700 模塑科技 10,328 114,434.24 0.44
59 300298 三诺生物 2,849 113,675.10 0.44
60 002447 壹桥苗业 8,943 109,909.47 0.43
61 002244 滨江集团 19,259 109,198.53 0.42
62 600684 珠江实业 15,800 107,756.00 0.42
63 002572 索菲亚 6,300 103,572.00 0.40
64 002398 建研集团 8,682 101,232.12 0.39
65 300262 巴安水务 6,300 99,288.00 0.38
66 000701 厦门信达 8,800 98,912.00 0.38
67 002210 飞马国际 7,711 97,235.71 0.38
68 000905 厦门港务 12,700 95,123.00 0.37
69 002324 普利特 6,400 88,192.00 0.34
70 002198 嘉应制药 9,800 86,828.00 0.34
71 000600 建投能源 15,300 85,527.00 0.33
72 600076 青鸟华光 17,100 85,158.00 0.33
73 000582 北部湾港 7,900 84,056.00 0.33
74 002305 南国置业 13,864 83,877.20 0.33
75 600658 电子城 8,249 80,840.20 0.31
76 002302 西部建设 7,300 80,738.00 0.31
77 600778 友好集团 10,356 79,430.52 0.31 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 36 页 共 45 页
78 300215 电科院 9,629 79,054.09 0.31
79 002016 世荣兆业 11,800 71,744.00 0.28
80 002166 莱茵生物 4,700 71,675.00 0.28
81 300357 我武生物 2,200 68,728.00 0.27
82 300360 炬华科技 1,600 62,880.00 0.24
83 300349 金卡股份 2,484 61,255.44 0.24
84 002471 中超电缆 7,300 59,349.00 0.23
85 000672 上峰水泥 11,500 58,880.00 0.23
86 600338 西藏珠峰 5,700 57,171.00 0.22
87 300239 东宝生物 5,601 56,514.09 0.22
88 600656 博元投资 9,100 55,146.00 0.21
89 000545 金浦钛业 5,800 52,838.00 0.20
90 600706 曲江文旅 4,300 52,417.00 0.20
91 300293 蓝英装备 2,470 48,461.40 0.19
92 000029 深深房Ａ 12,500 47,125.00 0.18
93 300382 斯莱克 700 45,500.00 0.18
94 000863 三湘股份 7,042 41,899.90 0.16
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 300295 三六五网 1,350 130,693.50 0.51
2 002102 冠福家用 11,841 74,006.25 0.29
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002400 省广股份 543,338.68 1.45
2 002104 恒宝股份 320,773.80 0.85
3 002456 欧菲光 290,027.79 0.77
4 002271 东方雨虹 259,568.87 0.69
5 002030 达安基因 242,015.07 0.64
6 002064 华峰氨纶 183,556.00 0.49
7 002665 首航节能 163,620.00 0.44
8 000553 沙隆达Ａ 152,787.00 0.41 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 37 页 共 45 页
9 600562 国睿科技 147,504.95 0.39
10 002416 爱施德 133,989.00 0.36
11 002701 奥瑞金 131,111.00 0.35
12 000673 当代东方 127,536.20 0.34
13 002047 宝鹰股份 121,647.11 0.32
14 000519 江南红箭 119,747.00 0.32
15 300367 东方网力 114,609.00 0.31
16 300104 乐视网 110,099.00 0.29
17 600684 珠江实业 108,489.00 0.29
18 000701 厦门信达 99,541.72 0.27
19 002410 广联达 99,063.00 0.26
20 300262 巴安水务 95,477.00 0.25
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002304
洋河股份 1,122,084.21 2.99
2 300070
碧水源 737,982.63 1.97
3 002415
海康威视 516,743.84 1.38
4 002241
歌尔声学 501,002.41 1.33
5 002475
立讯精密 462,105.34 1.23
6 300251
光线传媒 428,039.18 1.14
7 002236
大华股份 425,541.34 1.13
8 300212
易华录 419,900.59 1.12
9 300027
华谊兄弟 394,170.39 1.05
10 600803
威远生化 385,083.85 1.03
11 300104
乐视网 362,538.13 0.97
12 300115
长盈精密 348,631.80 0.93
13 300020
银江股份 337,151.91 0.90
14 002353
杰瑞股份 337,029.62 0.90
15 002450
康得新 329,819.68 0.88
16 300058
蓝色光标 324,827.36 0.87
17 002041
登海种业 289,518.43 0.77
18 300113
顺网科技 272,394.34 0.73
19 002385
大北农 256,772.90 0.68 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 38 页 共 45 页
20 002467
二六三 255,637.64 0.68
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,064,045.96
卖出股票收入（成交）总额 16,518,776.42
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 39 页 共 45 页
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门
立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,886.25
2 应收证券清算款 95,895.56
3 应收股利 -
4 应收利息 344.00
5 应收申购款 790.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 30,247.16
8 其他 -
9 合计 133,163.95
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 300295 三六五网 130,693.50 0.51 重大事项
2 002102 冠福家用 74,006.25 0.29 重大资产重组
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 40 页 共 45 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
诺安中创 692 24,548.95 21,253.00 0.13% 16,966,621.59 99.87%
诺安稳健 117 28,665.95 331,684.00 9.89% 3,022,232.00 90.11%
诺安进取 384 13,101.24 306,353.00 6.09% 4,724,522.00 93.91%
合计 1,193 21,267.95 659,290.00 2.60% 24,713,375.59 97.40%
注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母
采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总
额)。
② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末上市基金前十名持有人
诺安稳健
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 李怡名 1,121,257.00 33.43%
2 李裕婷 352,400.00 10.51%
3 乔全胜 320,000.00 9.54%
4 中国人寿保险（集团）公司企业年金
计划－中国农业银行股份有限
312,802.00 9.33%
5 咸铨 170,200.00 5.07%
6 余健鸿 129,600.00 3.86%
7 孟昭鸣 111,100.00 3.31%
8 王彩花 101,200.00 3.02%
9 张润强 60,900.00 1.82%
10 宋严妍 39,100.00 1.17%
诺安进取
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 王耀明 281,840.00 5.60%
2 张冬梅 230,300.00 4.58% 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 41 页 共 45 页
3 广东粤财信托有限公司－中鼎三 222,350.00 4.42%
4 劳宇仲 193,800.00 3.85%
5 李怡名 163,359.00 3.25%
6 王敏 138,199.00 2.75%
7 陈祥璋 117,100.00 2.33%
8 李锐 101,500.00 2.02%
9 何远通 100,000.00 1.99%
10 崔万民 100,000.00 1.99%
注：以上信息中，持有人名称及持有份额由中国证券登记结算有限公司提供。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
诺安中创 191,661.12 1.1282%
诺安稳健 - -
诺安进取 - -
合计 191,661.12 0.7554%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分
母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额
总额)。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
诺安中创 10~50
诺安稳健 0
诺安进取 0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
诺安中创
10~50
诺安稳健 0
诺安进取 0
合计 10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
诺安中创 诺安稳健 诺安进取
基金合同生效日（2012 年3 月 29 日）
基金份额总额
1,118,193,253.92 36,393,352.00 54,590,029.00
本报告期期初基金份额总额 24,138,891.55 3,988,856.00 5,983,285.00 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 42 页 共 45 页
本报告期基金总申购份额 573,783.79 - -
减:本报告期基金总赎回份额 10,120,640.96 - -
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-"填列）
2,395,840.21 -634,940.00 -952,410.00
本报告期期末基金份额总额 16,987,874.59 3,353,916.00 5,030,875.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算调整份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本基金托管人中国银行股份有限公司于 2014 年 2 月 14 日发布任职通知，自 2014 年 2 月 13
日起，陈四清先生担任中国银行股份有限公司行长。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的
任何情形。
诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 43 页 共 45 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券 1 21,246,802.10 94.08% 19,343.63 94.08% -
方正证券 1 1,336,020.28 5.92% 1,217.89 5.92% -
中银国际 1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证
券交易单元租用协议》 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金租用证券公司交易单元没有进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 诺安基金管理有限公司旗下基金2013年
最后一个交易日基金资产净值、基金份额
净值及份额累计净值公告
基金管理人网站 2014年 1月 3日
2 关于诺安中证创业成长指数分级证券投资
基金定期份额折算结果公告
《证券时报》 2014年 1月 6日
3 关于诺安稳健定期份额折算前收盘价调整 《证券时报》 2014年 1月 6日 诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 44 页 共 45 页
的公告
4 诺安基金管理有限公司关于增加北京展恒
基金销售有限公司为旗下基金代销机构并
开通基金定投、转换业务及开展费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2014年1月28日
5 诺安基金管理有限公司关于旗下基金继续
参加中国工商银行个人电子银行基金申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2014年 4月 1日
6 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
2013年第4季度报告
《证券时报》 2014年1月20日
7 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
2013年年度报告
基金管理人网站 2014年3月27日
8 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
2013年年度报告摘要
《证券时报》 2014年3月27日
9 诺安中证创业成长指数型证券投资基金
2014年第1季度报告
《证券时报》 2014年4月22日
10 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
招募说明书更新
基金管理人网站 2014年5月12日
11 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
招募说明书更新摘要
《证券时报》 2014年5月12日
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安中证创业成长指数分级证券投资基金募集的文件。
②《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》 。
③《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金托管协议》 。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安中证创业成长指数分级证券投资基金2014年半年度报告正文。
⑥报告期内诺安中证创业成长指数分级证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
诺安中证创业成长指数分级 2014 年半年度报告
第 45 页 共 45 页
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2014 年8月26日
