南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告摘要
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南方中证500 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资
基 金 联 接 基金(LOF)2014 年 半 年 度报 告 摘
要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金(LOF)
基金简 称 南方中 证500ETF 联接(LOF)
场内简 称 南方 500
基金主 代码 160119
前端交 易代 码 160119
后端交 易代 码 160120
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2009 年 9 月 25 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,650,667,836.59 份
基金合 同存 续 期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2009-11-11
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方 5 00” 。
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金主 代码 510500
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年2 月 6 日
基金份 额上 市的 证 券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013 年3 月 15 日
基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 5 00ETF ”
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过投 资于 目 标 ETF ， 紧 密跟踪 业绩 比较 基准 ， 追 求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小化 。
投资策 略 本 基 金 以 目 标 ETF 作 为 其 主 要 投 资 标 的 ， 方 便 特 定 的 客 户 群 通 过 本 基 金 投 资 目 标
ETF 。 为 实现 紧密 跟踪 标的 指数的 投资 目标 ， 本基 金 将以不 低于 基金 资产 净 值90%的
资产投 资于 目 标 ETF 。 其 余资产 可投 资于 标的 指数 成份股 、 备 选成 份股 、 非 成份股 、
新股、权证、债券资 产、资产支持证券、固定 收益类资产、现金资产、 货币市场工
具、衍生工具及中国 证监会允许基金投资的其 他金融工具，其目的是为 了使本基金
在应付 申购 赎回 的前 提下 ，更好 地跟 踪标 的指 数。
在正常市场情况下， 本基金力争净值增长率与 业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度
不超 过0.3% ， 年跟 踪 误 差 不超 过4% 。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告摘要
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业 绩 比 较
基准
中证500 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 活期 存款 利率 （税 后） × 5%
风 险 收 益
特征
本基金属股票基金， 风险与收益高于混合基金 、债券基金与货币市场基 金。本基金
为指数型基金，主要 采用指数复制法跟踪标的 指数的表现，具有与标的 指数、以及
标的指 数所 代表 的股 票市 场相似 的风 险收 益特 征。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采 用完 全复 制法 ， 按照 成份股 在标 的指 数中 的基 准权 重
构建指 数化 投资 组合 ，并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变化 进行 相应 调整 。
业 绩 比 较
基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证500 指 数。
风 险 收 益
特征
本基金 属股 票基 金 ， 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场基 金 。 本基金
采用完 全复 制法 跟踪 标的 指数的 表现 ， 具有 与标 的 指数 、 以 及标 的指 数所 代 表的股
票市场 相似 的风 险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 李芳菲
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-63201816
2.4 信 息披 露方式
登 载基 金半年 度报 告正文的 管理 人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 132,379,663.29
本期利 润 165,256,343.30
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0327 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告摘要
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本期基 金份 额净 值增 长率 1.98%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0384
期末基 金资 产净 值 4,472,010,611.07
期末基 金份 额净 值 0.9616
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.68% 0.93% 2.38% 0.93% 0.30% 0.00%
过去三 个月 2.53% 1.01% 2.11% 1.01% 0.42% 0.00%
过去六 个月 1.98% 1.20% 2.43% 1.19% -0.45% 0.01%
过去一 年 19.29% 1.26% 20.27% 1.26% -0.98% 0.00%
过去三 年 -14.44% 1.40% -13.25% 1.40% -1.19% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
2.26% 1.48% 11.26% 1.50% -9.00% -0.02%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 基金 备案生 效之 日 起 3 个 月， 建仓期 末本 基金 各项 资产 配置比 例达 到基 金 合
同的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设
有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （ 深 圳子 公司 ） 。
其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告摘要
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截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 2,800 亿元 ，旗 下管
理51 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
罗文
杰
本基
金的
基金
经理
2013 年4 月
22 日
- 9
女， 美国 南加 州大 学数 学 金融硕 士、 美
国加州 大学 计算 机科 学硕 士， 具 有中 国
基 金 从 业 资 格 。 曾 先 后 任 职 于 美 国
Open Link Financial 公 司 、摩根 斯坦
利公司， 从事 量化 分析 工 作。2008 年 9
月加入 南方 基金 ， 任 南方 基 金数量 化投
资部基 金经 理助 理 ；2013 年 4 月 至今 ，
任南方 500 基金 经理 ；2013 年 4 月至
今， 任 南方 500ETF 基 金经 理；2013 年
5 月至 今， 任 南 方300 基金 经理；2013
年 5 月 至今 ，任 南方 开元 沪深 300ETF
基金经 理；2013 年 5 月 至 今，任 南方
策略基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非 首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、 《 证券 投资基 金运 作管
理办法》和《 证券投资 基 金销售管理办 法》等有 关 法律法规及其 各项实施 准 则，并严格 按照《南
方中 证 500 指数 证券 投资 基金（LOF ）基 金合 同》 的 各项规 定, 本着 诚实 守信 、 勤勉尽 责的 原则 管
理和运用基 金资产,在 严格 控制风险的 基础上,为 基金 持有人谋求 与标的指 数相 近的收益。 本报告
期内, 基金运 作整体合 法合 规,无损害基 金持有人 利益 的行为。基 金的投资 范围 、投资比例 及投资
组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告摘要
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下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 1 次 是由 于 指数型 基金 接受 投资 者申 赎后被 动增 减仓 位所 致，3 次是由 于指 数型 基
金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，我 国经济增 长 力度有所放缓 ， 但整体 保 持在平稳状态 。同期中 证 500 指数上 涨
2.50% 。
期间我们通过 自建的“ 指 数化交易系统” 、 “日内择 时交易模型” 、 “ 跟踪误差 归因分析系 统”
等，将本基金 的跟踪误 差 指 标控制在较 好水平， 并 通过严格的风 险管理流 程 ，确保了本 基金的安
全运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
①接受 申购 赎回 所带 来的 股票仓 位偏 离， 对此 我们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最小 化；
②本基 金大 额换 购目 标 ETF 所带 来的 成份 股权 重偏 离，对 此我 们采 取了 优化 的 “再 平衡 ”操
作进行 应对 ；
③个别 长期 停牌 证券 ，引 起的成 份股 权重 偏离 及基 金整体 仓位 的微 小偏 离；
④6 月中，我 们根据指 数 每半年度成份 股调整进 行 了基金调仓， 事前我们 制 定了详细的调 仓
方案，在实施 过程中引 入 多方校验机制 防范风险 发 生，从实施结 果来看， 效 果良好 ，跟 踪误差控
制在理 想范 围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自本基 金建 仓完 毕至 报告 期末年 化跟 踪误 差 为0.398 ％， 较好 的完 成了 基金 合同中 控制 年化
跟踪误 差不 超 过4％ 的投 资目标 。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.9616 元， 报 告期内 ，份 额净 值增 长率 为 1.98 ％ ，同 期
业绩基 准增 长率 为2.43 ％。
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
当前，中国经 济进入增 长 第二季，主要 特征为重 工 业化时代渐行 渐远，经 济 增速下降，经 济
增长方 式亟 待转 变 ， 改 革 转型为 政策 主旋 律 。 海 外 方面 ， 基 本面 较为 平稳 ， 美国当 前经 济活 动日
渐回升 ，对 美国 经济 复苏 的趋势 不必 过分 怀疑 。
我国经济已经 连续出现 企 稳信号，大盘 短期内迎 来 阶段性反弹机 会，因此 在 注意控制风险 的
同时， 可以 看好 一些 中长 期前景 良好 的板 块。
本基金 为指 数基 金 ， 作 为 基金管 理人 ， 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确的数 量化 计算 、
精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨， 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ，为持有人 提供与之
相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格， 借助 投资 本基金 参与 市场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之 二以 上 的 人 员 具 有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ， 本基 金 的收益 分配 原则 为 ： 每 一 基金份 额享 有同 等分 配权 ； 若 《 基金 合同 》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 基金 收益 分配 后基金 份额 净值 不能 低于 面值， 即： 基金 收 益
分配基准日的 基金份额 净 值减去每单位 基金份额 收 益分配金额后 不能低于 面 值，基金收 益分配基
准日即期末可 供分配利 润 计算 截止日； 在符合有 关 基金分红条件 的前提下 ， 基金收益分 配每年最
多 6 次 ，每 次基 金收 益分 配比例 不得 低于 基金 收益 分配基 准日 可供 分配 利润 的 10% ； 基金 收益 分
配方式分两种 ：现金分 红 与红利再投资 。登记在 注 册登记系统基 金份额持 有 人开放式基 金账户下
的基金 份额， 可选择现 金 红利或将现金 红利按除 权 日的基金份额 净值自动 转 为基金份额 进行再投南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告摘要
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资；若投资者 不选择， 本 基金默认的收 益分配方 式 是现金分红。 登记在证 券 登记结算系 统基金份
额持有人深圳 证券账户 下 的基金份额， 只能选择 现 金分红的方式 ，具体权 益 分配程序等 有关事项
遵循深圳证券 交易所及 中 国证券登记 结 算有限责 任 公司的相关规 定；基金 红 利发放日距 离收益分
配基准 日的 时间 不超 过 15 个工作 日； 法律 法规 或监 管机关 另有 规定 的， 从其 规定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期未 有收 益分 配事 项。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管 南方 中 证500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金(LOF) 的 过程 中 ， 本基 金托 管人
—中国农业银 行股份有 限 公司严格遵守 《证券投 资 基金法》相关 法律法规 的 规定以及《 南方中证
500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金(LOF) 基金合 同》 、 《南 方中 证 500 交易 型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金(LOF) 托管 协议 》 的 约定 ， 对 南 方中 证500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金
联接基 金(LOF) 管理 人 — 南 方基金 管理 有限 公 司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金 的投 资
运作，进行了 认真、独 立 的会计核算和 必要的投 资 监督，认真 履 行了托管 人 的义务，没 有从事任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 南方 基金 管理有 限公 司在 南方 中 证 500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接
基金(LOF) 的投 资运 作、 基 金资产 净值 的计 算 、 基 金 份额申 购赎 回价 格的 计算 、 基 金费 用开 支等 问
题上，不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为； 在 报告期内，严 格遵守了 《 证券投资基 金法》等
有关法 律法 规， 在各 重要 方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及 其他 相关 法律 法规 的规定 ，基 金管 理人 所编 制和披 露的 南方 中 证 500 交易型 开放 式指 数 证
券投资 基金 联接 基金(LOF) 半年度 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
信息真 实、 准确 、完 整， 未发现 有损 害基 金持 有人 利益的 行为 。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金(LOF)
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 230,896,589.88 222,842,478.79
结算备 付金 6,740.28 341,911.29
存出保 证金 922,964.11 505,684.42
交易性 金融 资产 4,241,538,218.17 4,157,992,925.20
其中： 股票 投资 15,651,117.30 595,391.00
基金 投资 4,225,887,100.87 4,157,397,534.20
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 15,092,457.10 15,038,010.37
应收利 息 39,228.87 43,268.91
应收股 利 1,691.14 1,691.14
应收申 购款 1,165,501.14 2,949,389.16
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - 5,367,66.67
资产总 计 4,489,663,390.69 4,400,252,125.95
负债和所有者权益
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 40,344.6
应付赎 回款 17,081,109.58 7,139,490.43
应付管 理人 报酬 106,569.48 94,868.37
应付托 管费 21,313.93 18,973.67
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 174,341.20 871,658.10
应交税 费 - -
应付利 息 - - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 12 页 共 28 页
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 269,445.43 232,991.81
负债合 计 17,652,779.62 8,357,982.38
所有者权益：
实收基 金 4,650,667,836.59 4,657,868,889.39
未分配 利润 -178,657,225.52 -266,015,090.42
所有者 权益 合计 4,472,010,611.07 4,391,853,798.97
负债和 所有 者权 益总 计 4,489,663,390.69 4,400,252,125.95
注：报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.9616 元 ，基 金份 额总额 4,650,667,836.59
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金(LOF)
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年 1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月30 日
一、收入 170,081,819.13 70,595,813.67
1.利息 收入 963,962.56 979,736.05
其中： 存款 利息 收入 963,962.56 978,862.98
债券利 息收 入 - 873.07
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 133,480,153.77 -328,253,605.39
其中： 股票 投资 收益 19,517,323.18 -325,869,813.21
基金 投资 收益 113,670,980.30 -4,488,241.68
债券投 资收 益 - 279,056.19
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 291,850.29 1,825,393.31
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
32,876,680.01 396,052,829.88
4.汇兑 收 益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 2,761,022.79 1,816,853.13
减： 二、费用 4,825,475.83 13,591,962.95
1．管 理人 报酬 859,631.45 7,042,576.82
2．托 管费 171,926.39 1,408,515.40
3．销 售服 务费 - - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 13 页 共 28 页
4．交 易费 用 3,555,172.44 4,362,771.59
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 238,745.55 778,099.14
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
165,256,343.30 57,003,850.72
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填
列）
165,256,343.30 57,003,850.72
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金(LOF)
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者 权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,657,868,889.39 -266,015,090.42 4,391,853,798.97
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 165,256,343.30 165,256,343.30
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-7,201,052.80 -77,898,478.40 -85,099,531.20
其中：1. 基 金申 购款 2,672,138,605.81 -132,832,707.43 2,539,305,898.38
2. 基金 赎回 款 -2,679,339,658.61 54,934,229.03 -2,624,405,429.58
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,650,667,836.59 -178,657,225.52 4,472,010,611.07
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值）
6,205,579,059.16 -1,163,346,449.63 5,042,232,609.53
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 57,003,850.72 57,003,850.72
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,084,239,341.90 113,538,689.56 -970,700,652.34
其中：1. 基 金申 购款 877,214,493.69 -121,787,072.43 755,427,421.26
2.基金 赎回 款 -1,961,453,835.59 235,325,761.99 -1,726,128,073.60
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,121,339,717.26 -992,803,909.35 4,128,535,807.91
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 南 方 基 金 公
司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
南方中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金(“ 目标 ET F”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华泰证券 27,660,953.55 1.25% 170,173,386.97 4.12%
6.4.5.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 24,477.26 1.22% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 150,587.74 3.87% - -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信 息
服务等 。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
859,631.45 7,042,576.82
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,847,264.29 3,141,453.50
注：本 基金 基金 资产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费， 支付 基金 管理 人南方 基金 管理 有 限
公司的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净值 扣除 所持 有目 标 ETF 基金 份额 部分 的基金 资产 后的 余 额
(若为 负数 ，则 取零) 的0.5% 年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝(前 一日 基 金资产 净值 –前 一日 所持 有目 标 ETF 基金 份额 部分 的基金 资产) X 0.5% 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 17 页 共 28 页
/ 当年 天数 。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
171,926.39 1,408,515.40
注：本 基金 基金 资产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费， 支付 基金 托管 人中国 工商 银行 的 托
管费按 前一 日基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标ETF 基 金份额 部分 的基 金资 产后 的余额(若 为负 数， 则
取零) 的0.1% 年 费率 计提 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日托管费＝(前 一日基金 资 产净值 –前一 日所持有 目 标 ETF 基 金份额部 分的基 金资产) X 0.1% /
当年天 数。
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 内无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 230,896,589.88 922,137.38 195,904,489.47 949,383.31
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 持 有 3,835,787,511 份 目 标 ETF 基 金 份 额 ， 占 其 总 份 额 的 比 例 为南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 18 页 共 28 页
94.50% 。
6.4.6 利 润分 配情况
无
6.4.7 期 末（ 2014 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无
6.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002252
上海
莱士
2014 年
6 月 13
日
临时
停牌
63.30 - - 4,600 294,217.60 291,180.00 -
601012
隆基
股份
2014 年
6 月 19
日
临时
停牌
15.50
2014 年
7 月 1
日
15.60 10,200 139,172.00 158,100.00 -
600490
鹏欣
资源
2014 年
4 月 1
日
临时
停牌
6.11
2014 年
7 月 15
日
6.11 25,170 155,896.32 153,788.70 -
600755
厦门
国贸
2014 年
6 月 27
日
临时
停牌
4.85
2014 年
7 月 7
日
4.74 30,200 156,322.20 146,470.00 -
002340
格林
美
2014 年
6 月 26
日
临时
停牌
11.19
2014 年
7 月 24
日
11.77 12,700 138,923.04 142,113.00 -
600685
广船
国际
2014 年
4 月 7
日
临时
停牌
17.13 - - 7,470 124,212.20 127,961.10 -
600582
天地
科技
2014 年
6 月 26
日
临时
停牌
7.97 - - 15,300 140,202.00 121,941.00 -
600757
长江
传媒
2014 年
6 月 17
日
临时
停牌
8.85 - - 11,600 100,255.64 102,660.00 -
600418
江淮
汽车
2014 年
4 月 14
日
临时
停牌
10.20
2014 年
7 月 11
日
11.22 9,300 95,127.43 94,860.00 -
000762 西藏 2014 年 临时 10.54 2014 年 11.59 8,200 92,935.20 86,428.00 - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 19 页 共 28 页
矿业 4 月 29
日
停牌 7 月 28
日
000612
焦作
万方
2014 年
4 月 3
日
临时
停牌
6.08 - - 12,900 81,657.00 78,432.00 -
600260
凯乐
科技
2014 年
6 月 9
日
临时
停牌
6.59 - - 11,500 78,752.19 75,785.00 -
600864
哈投
股份
2014 年
4 月 11
日
临时
停牌
8.68
2014 年
7 月 15
日
8.30 8,300 70,101.35 72,044.00 -
000852
江钻
股份
2014 年
5 月 28
日
临时
停牌
15.80 - - 4,400 71,015.29 69,520.00 -
002638
勤上
光电
2014 年
6 月 10
日
临时
停牌
14.15
2014 年
7 月 15
日
14.75 4,800 57,782.76 67,920.00 -
601777
力帆
股份
2014 年
6 月 24
日
临时
停牌
6.39
2014 年
7 月 8
日
6.70 10,200 69,226.73 65,178.00 -
600850
华东
电脑
2014 年
4 月 4
日
临时
停牌
19.56
2014 年
7 月 11
日
21.52 3,000 58,795.50 58,680.00 -
600059
古越
龙山
2014 年
6 月 30
日
临时
停牌
7.97
2014 年
7 月 1
日
7.83 5,700 45,167.94 45,429.00 -
002635
安洁
科技
2014 年
6 月 30
日
临时
停牌
31.99
2014 年
8 月 5
日
35.19 1,100 36,502.76 35,189.00 -
600507
方大
特钢
2014 年
6 月 30
日
临时
停牌
3.16
2014 年
7 月 2
日
3.03 8,300 27,544.16 26,228.00 -
注：本 基金 截 至 2014 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.7.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无
6.4.7.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 20 页 共 28 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 15,651,117.30 0.35
其中： 股票 15,651,117.30 0.35
2 基金投 资 4,225,887,100.87 94.13
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买 断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 230,903,330.16 5.14
8 其他各 项资 产 17,221,842.36 0.38
9 合计 4,489,663,390.69 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 267,862.02 0.01
B
采矿业 488,452.86 0.01
C
制造业 9,823,524.66 0.22
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
384,178.40 0.01
E
建筑业 385,246.00 0.01
F
批发和 零售 业 1,115,502.71 0.02
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 397,946.70 0.01
H
住宿和 餐饮 业 21,333.00 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
766,398.10 0.02
J
金融业 227,164.00 0.01
K
房地产 业 974,370.85 0.02
L
租赁和 商务 服务 业 218,557.00 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 21 页 共 28 页
M
科学研 究和 技术 服务 业 58,275.00 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 131,482.00 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 220,256.00 0.00
S
综合 170,568.00 0.00
合计 15,651,117.30 0.35
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002252 上海莱 士 4,600 291,180.00 0.01
2 601012 隆基股 份 10,200 158,100.00 0.00
3 600490 鹏欣资 源 25,170 153,788.70 0.00
4 600755 厦门国 贸 30,200 146,470.00 0.00
5 002340 格林美 12,700 142,113.00 0.00
6 600685 广船国 际 7,470 127,961.10 0.00
7 600582 天地科 技 15,300 121,941.00 0.00
8 600570 恒生电 子 3,600 105,840.00 0.00
9 600757 长江传 媒 11,600 102,660.00 0.00
10 600418 江淮汽 车 9,300 94,860.00 0.00
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600499 科达洁 能 9,199,670.51 0.21
2 600587 新华医 疗 8,873,445.30 0.20
3 600388 龙净环 保 8,217,353.50 0.19 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 22 页 共 28 页
4 600594 益佰制 药 7,874,534.27 0.18
5 600570 恒生电 子 7,768,117.49 0.18
6 600557 康缘药 业 7,371,166.76 0.17
7 600872 中炬高 新 7,040,651.80 0.16
8 600880 博瑞传 播 6,762,612.16 0.15
9 601929 吉视传 媒 6,501,408.79 0.15
10 600643 爱建股 份 6,423,056.18 0.15
11 600879 航天电 子 6,117,719.54 0.14
12 600312 平高电 气 6,078,931.96 0.14
13 600138 中青旅 6,068,527.74 0.14
14 600770 综艺股 份 6,036,336.99 0.14
15 600881 亚泰集 团 5,702,791.15 0.13
16 600517 置信电 气 5,672,560.95 0.13
17 600418 江淮汽 车 5,474,337.53 0.12
18 600835 上海机 电 5,430,762.40 0.12
19 600675 中华企 业 5,393,443.50 0.12
20 600805 悦达投 资 5,385,397.10 0.12
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600587
新华医 疗 11,115,400.22 0.25
2 600499
科达洁 能 10,338,068.36 0.24
3 600388
龙净环 保 10,224,620.18 0.23
4 601929
吉视传 媒 9,845,136.94 0.22
5 600570
恒生电 子 9,720,529.16 0.22
6 600594
益佰制 药 9,697,035.43 0.22
7 600312
平高电 气 8,529,375.80 0.19
8 600880
博瑞传 播 8,193,720.64 0.19
9 600418
江淮汽 车 7,939,950.37 0.18
10 600770
综艺股 份 7,879,754.52 0.18
11 600879
航天电 子 7,868,796.85 0.18
12 600557
康缘药 业 7,818,122.43 0.18
13 600517
置信电 气 7,736,270.30 0.18 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 23 页 共 28 页
14 600872
中炬高 新 7,575,172.95 0.17
15 600138
中青旅 7,573,318.96 0.17
16 600643
爱建股 份 7,303,460.98 0.17
17 600522
中天科 技 7,265,193.50 0.17
18 600717
天津港 7,076,732.12 0.16
19 300371
汇中股 份 7,065,102.88 0.16
20 600584
长电科 技 7,049,101.15 0.16
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行 人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,009,110,230.17
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,206,644,276.37
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基 金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ） 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 24 页 共 28 页
1 500ETF 股票型 交易型 开
放式
南 方 基 金
管 理 有 限
公司
4,225,887,100.87 94.50
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人 民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 922,964.11
2 应收证 券清 算款 15,092,457.10
3 应收股 利 1,691.14
4 应收利 息 39,228.87
5 应收申 购款 1,165,501.14
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,221,842.36
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告摘要
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1 002252 上海莱 士 291,180.00 0.01 临时停 牌
2 601012 隆基股 份 158,100.00 0.00 临时停 牌
3 600490 鹏欣资 源 153,788.70 0.00 临时停 牌
4 600755 厦门国 贸 146,470.00 0.00 临时停 牌
5 002340 格林美 142,113.00 0.00 临时停 牌
6 600685 广船国 际 127,961.10 0.00 临时停 牌
7 600582 天地科 技 121,941.00 0.00 临时停 牌
8 600757 长江传 媒 102,660.00 0.00 临时停 牌
9 600418 江淮汽 车 94,860.00 0.00 临时停 牌
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 除上 述股 票外 不存在 流通 受限 情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
281,852 16,500.39 561,417,870.54 12.07% 4,089,249,966.05 87.93%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份
额比例
1 朝恒房 地产 （深 圳） 有限 公司
8,500,000.00
8.71%
2 项志英
1,500,000.00
1.54%
3 陈枫
1,489,210.00
1.53%
4 吴彤
1,107,200.00
1.13%
5 高琪
1,000,000.00
1.02%
6 吕大贤
872,556.00
0.89%
7 姜登斌
800,000.00
0.82%
8 姚红伟
770,000.00
0.79%
9 彭冬梅
700,000.00
0.72%
10 苏岩
664,500.00
0.68%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 4,485,034.62 0.0962% 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告摘要
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持有本 基金
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50-100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0-10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年9 月 25 日 ）基 金份 额总 额
3,223,217,818.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,657,868,889.39
本报告 期基 金总 申购 份额 2,672,138,605.81
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,679,339,658.61
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,650,667,836.59
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 没有 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 27 页 共 28 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 1,616,091,583.15 73.09% 1,471,291.65 73.60% -
招商证券 1 514,695,924.53 23.28% 455,456.19 22.78% -
英大证券 2 52,632,688.02 2.38% 47,917.36 2.40% -
华泰证券 1 27,660,953.55 1.25% 24,477.26 1.22% -
高华证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
中天证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
注：1 、交易 单元的选 择标 准和程序 根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关
问题的通知 》 （ 证监基金字[2007]48 号） 的有关规 定 ，我公司制定 了租用证 券 公司交易单元 的选
择标准和程 序。 A：选 择 标准 (a)公 司经营行 为规 范，财务状 况和经营 状况 良好； (b) 公司具有
较强的 研究 能力,能 及时 、 全面地 为基 金提 供高 质量 的宏观 经济 研究 、 行业 研 究及市 场走 向 、 个 股
分析报告和专 门研究报 告 ； (c)公司内 部管理规 范 ，能满足基金 操作的保 密 要求； (d) 建立了广
泛的信息网 络,能及时 提供 准确的信息 资讯服务 。 B ：选择流程 公司研究 部门 定期对券商 服务质
量从以下几方 面进行量 化 评比，并根据 评比的结 果 选择席位： (a) 服务的 主 动性。主要 针对证券
公司承接调研 课题的态 度 、协助安排上 市公司调 研 、以及就有关 专题提供 研 究报告和讲 座； (b)
研究报告的质 量。主要 是 指证券公司所 提供研究 报 告是否详实， 投资建议 是 否准确； (c) 资讯提南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 28 页 共 28 页
供的及时性及 便利性。 主 要是指证券公 司提供资 讯 的时效性、及 时性以及 提 供资讯的渠 道是否便
利、提 供的 资讯 是否 充足 全面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
国泰君安 - - - - - - 787,706,275.22 100.00%
招商证券 - - - - - - - -
英大证券 - - - - - - - -
华泰证券 - - - - - - - -
高华证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - - - -
日信证券 - - - - - - - -
中天证券 - - - - - - - -
江海证券 - - - - - - - -
