南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
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南方中证500 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(LOF)2014 年半年度报告
2014年6 月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2014年8 月26日
南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至6月 30日止。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 48
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 48
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49
7.13 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 49 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 51
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 54
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 54
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金简称 南方中证500ETF 联接(LOF)
场内简称 南方 500
基金主代码 160119
前端交易代码 160119
后端交易代码 160120
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2009年 9月 25日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,650,667,836.59份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009-11-11
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 500”。
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 中证 500交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510500
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年2月 6日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013年3月 15日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500ETF”
2.2 基金产品说明
投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标
ETF。为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的
资产投资于目标 ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、
新股、权证、债券资产、资产支持证券、固定收益类资产、现金资产、货币市场工
具、衍生工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金
在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
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业绩比较
基准
中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益
特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重
构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较
基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500指数。
风险收益
特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 李芳菲
联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱 manager@southernfund.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-63201816
注册地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518048 100031
法定代表人 吴万善 蒋超良
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1 月1 日 - 2014 年6月 30 日 )
本期已实现收益 132,379,663.29
本期利润 165,256,343.30
加权平均基金份额本期利润 0.0327
本期加权平均净值利润率 3.43%
本期基金份额净值增长率 1.98%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -178,657,225.52
期末可供分配基金份额利润 -0.0384
期末基金资产净值 4,472,010,611.07
期末基金份额净值 0.9616
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 2.26%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.68% 0.93% 2.38% 0.93% 0.30% 0.00%
过去三个月 2.53% 1.01% 2.11% 1.01% 0.42% 0.00%
过去六个月 1.98% 1.20% 2.43% 1.19% -0.45% 0.01%
过去一年 19.29% 1.26% 20.27% 1.26% -0.98% 0.00% 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
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过去三年 -14.44% 1.40% -13.25% 1.40% -1.19% 0.00%
自基金合同
生效起至今
2.26% 1.48% 11.26% 1.50% -9.00% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金建仓期为基金备案生效之日起 3 个月，建仓期末本基金各项资产配置比例达到基金合
同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
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（45%） ；深圳市投资控股有限公司（30%） ；厦门国际信托有限公司（15%） ；兴业证券股份有限公
司（10%） 。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设
有子公司——南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。
其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 2,800 亿元，旗下管
理51只开放式基金，1只封闭式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
罗文
杰
本基
金的
基金
经理
2013年4月
22日
- 9
女，美国南加州大学数学金融硕士、美
国加州大学计算机科学硕士， 具有中国
基金从业资格。曾先后任职于美国
Open Link Financial公司、摩根斯坦
利公司，从事量化分析工作。2008年 9
月加入南方基金， 任南方基金数量化投
资部基金经理助理；2013年 4 月至今，
任南方 500 基金经理；2013 年 4 月至
今，任南方 500ETF基金经理；2013年
5 月至今，任南方300基金经理；2013
年 5 月至今，任南方开元沪深 300ETF
基金经理；2013 年 5 月至今，任南方
策略基金经理。
注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管
理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则，并严格按照《南
方中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》的各项规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求与标的指数相近的收益。本报告
期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数
为 4 次，其中 1 次是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致，3 次是由于指数型基
金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，我国经济增长力度有所放缓， 但整体保持在平稳状态。同期中证 500 指数上涨
2.50%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统” 、 “日内择时交易模型” 、 “跟踪误差归因分析系统”
等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安
全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
①接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
②本基金大额换购目标 ETF 所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操
作进行应对；
③个别长期停牌证券，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离；
④6 月中，我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓
方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控
制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为0.398％， 较好的完成了基金合同中控制年化南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
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跟踪误差不超过4％的投资目标。
截至报告期末，本基金份额净值为 0.9616 元，报告期内，份额净值增长率为 1.98％，同期
业绩基准增长率为2.43％。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前，中国经济进入增长第二季，主要特征为重工业化时代渐行渐远，经济增速下降，经济
增长方式亟待转变，改革转型为政策主旋律。海外方面，基本面较为平稳， 美国当前经济活动日
渐回升，对美国经济复苏的趋势不必过分怀疑。
我国经济已经连续出现企稳信号，大盘短期内迎来阶段性反弹机会，因此在注意控制风险的
同时，可以看好一些中长期前景良好的板块。
本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、
精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之
相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总裁、总裁助理兼权益投资总监、数量
化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等。其中，超过三分之二以上的人员具有 10
年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和
方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲
突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益
分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
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准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最
多 6 次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的 10%；基金收益分
配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下
的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份
额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项
遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；基金红利发放日距离收益分
配基准日的时间不超过 15 个工作日；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的过程中， 本基金托管人
—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《南方中证
500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》 、 《南方中证 500交易型开放式指数
证券投资基金联接基金(LOF)托管协议》的约定，对南方中证500交易型开放式指数证券投资基金
联接基金(LOF)管理人—南方基金管理有限公司 2014 年 1月 1 日至 2014年 6月 30 日基金的投资
运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任
何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，南方基金管理有限公司在南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金(LOF)的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问
题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等
有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的南方中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金(LOF)半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
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信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
报告截止日： 2014年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.4.1 230,896,589.88 222,842,478.79
结算备付金
6,740.28 341,911.29
存出保证金
922,964.11 505,684.42
交易性金融资产 6.4.4.2 4,241,538,218.17 4,157,992,925.20
其中：股票投资
15,651,117.30 595,391.00
基金投资
4,225,887,100.87 4,157,397,534.20
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.4.3 - -
买入返售金融资产 6.4.4.4 - -
应收证券清算款
15,092,457.10 15,038,010.37
应收利息 6.4.4.5 39,228.87 43,268.91
应收股利
1,691.14 1,691.14
应收申购款
1,165,501.14 2,949,389.16
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.4.6 - 5,367,66.67
资产总计
4,489,663,390.69 4,400,252,125.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 40,344.6
应付赎回款
17,081,109.58 7,139,490.43
应付管理人报酬
106,569.48 94,868.37
应付托管费
21,313.93 18,973.67
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.4.7 174,341.20 871,658.10 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 14 页 共 54 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.4.8 269,445.43 232,991.81
负债合计
17,652,779.62 8,357,982.38
所有者权益：
实收基金 6.4.4.9 4,650,667,836.59 4,657,868,889.39
未分配利润 6.4.4.10 -178,657,225.52 -266,015,090.42
所有者权益合计
4,472,010,611.07 4,391,853,798.97
负债和所有者权益总计
4,489,663,390.69 4,400,252,125.95
注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9616 元，基金份额总额 4,650,667,836.59
份。
6.2 利润表
会计主体：南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2014年1月1日至2014年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年 6月 30日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6月 30日
一、收入
170,081,819.13 70,595,813.67
1.利息收入
963,962.56 979,736.05
其中：存款利息收入 6.4.4.11 963,962.56 978,862.98
债券利息收入
- 873.07
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
133,480,153.77 -328,253,605.39
其中：股票投资收益 6.4.4.12 19,517,323.18 -325,869,813.21
基金投资收益
6.4.4.13 113,670,980.
30
-4,488,241.68
债券投资收益 6.4.4.14 - 279,056.19
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益 6.4.4.15 291,850.29 1,825,393.31
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.4.16 32,876,680.01 396,052,829.88
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.4.17 2,761,022.79 1,816,853.13
减：二、费用
4,825,475.83 13,591,962.95 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 15 页 共 54 页
1．管理人报酬
859,631.45 7,042,576.82
2．托管费
171,926.39 1,408,515.40
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.4.18 3,555,172.44 4,362,771.59
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.4.19 238,745.55 778,099.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
165,256,343.30 57,003,850.72
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
165,256,343.30 57,003,850.72
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2014年1月1日至2014年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1 月 1日至 2014年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,657,868,889.39 -266,015,090.42 4,391,853,798.97
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 165,256,343.30 165,256,343.30
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-7,201,052.80 -77,898,478.40 -85,099,531.20
其中：1.基金申购款 2,672,138,605.81 -132,832,707.43 2,539,305,898.38
2.基金赎回款 -2,679,339,658.61 54,934,229.03 -2,624,405,429.58
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,650,667,836.59 -178,657,225.52 4,472,010,611.07
项目
上年度可比期间
2013年 1 月 1日至 2013年 6 月30 日 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 16 页 共 54 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
6,205,579,059.16 -1,163,346,449.63 5,042,232,609.53
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 57,003,850.72 57,003,850.72
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,084,239,341.90 113,538,689.56 -970,700,652.34
其中：1.基金申购款 877,214,493.69 -121,787,072.43 755,427,421.26
2.基金赎回款 -1,961,453,835.59 235,325,761.99 -1,726,128,073.60
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
5,121,339,717.26 -992,803,909.35 4,128,535,807.91
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______
______邓见梁______
____邓见梁____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本报告期无会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本报告期无会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 17 页 共 54 页
6.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。自2013年1月 1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1 个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含1
年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间
自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.4 重要财务报表项目的说明
6.4.4.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
活期存款 230,896,589.88
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计 230,896,589.88
6.4.4.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 18 页 共 54 页
成本 公允价值 公允价值变动
股票 15,412,862.57 15,651,117.30 238,254.73
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 3,980,027,202.18 4,225,887,100.87 245,859,898.69
其他 - - -
合计 3,995,440,064.75 4,241,538,218.17 246,098,153.42
6.4.4.3 衍生金融资产/负债
无
6.4.4.4 买入返售金融资产
6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无
6.4.4.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无
6.4.4.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
应收活期存款利息 38,852.31
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2.79
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 373.77
合计 39,228.87
6.4.4.6 其他资产
无 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 19 页 共 54 页
6.4.4.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 174,341.20
银行间市场应付交易费用 -
合计 174,341.20
6.4.4.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 39,352.80
预提费用 230,092.63
合计 269,445.43
6.4.4.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,657,868,889.39 4,657,868,889.39
本期申购 2,672,138,605.81 2,672,138,605.81
本期赎回(以"-"号填列) -2,679,339,658.61 -2,679,339,658.61
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 4,650,667,836.59 4,650,667,836.59
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.4.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -77,380,302.41 -188,634,788.01 -266,015,090.42
本期利润 132,379,663.29 32,876,680.01 165,256,343.30
本期基金份额交易
产生的变动数
-24,462,769.47 -53,435,708.93 -77,898,478.40 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 20 页 共 54 页
其中：基金申购款 -37,058,518.13 -95,774,189.30 -132,832,707.43
基金赎回款 12,595,748.66 42,338,480.37 54,934,229.03
本期已分配利润 - - -
本期末 30,536,591.41 -209,193,816.93 -178,657,225.52
6.4.4.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年 6月 30日
活期存款利息收入 922,137.38
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 24,357.30
其他 17,467.88
合计 963,962.56
6.4.4.12 股票投资收益
6.4.4.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 12,196,164.18
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 7,321,159.00
合计 19,517,323.18
6.4.4.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
卖出股票成交总额 1,206,644,276.37
减：卖出股票成本总额 1,194,448,112.19
买卖股票差价收入 12,196,164.18
6.4.4.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目 本期 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 21 页 共 54 页
2014年1月1日至 2014年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 1,668,377,713.29
减：现金支付赎回款总额 1,668,377,713.29
减：赎回股票成本总额 -
赎回差价收入 -
6.4.4.12.4 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
申购基金份额总额 983,968,600.00
减：现金支付申购款总额 486,044,563.62
减：申购股票成本总额 490,602,877.38
申购差价收入 7,321,159.00
6.4.4.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
卖出/赎回基金成交总额 1,587,884,539.33
减：卖出/赎回基金成本总额 1,474,213,559.03
基金投资收益 113,670,980.30
6.4.4.14 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 291,850.29
基金投资产生的股利收益 -
合计 291,850.29
6.4.4.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
1.交易性金融资产 32,876,680.01
——股票投资 239,944.94
——债券投资 -
——基金投资 32,636,735.07 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 22 页 共 54 页
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 32,876,680.01
6.4.4.16 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
基金赎回费收入 2,761,022.79
合计 2,761,022.79
注：本基金的场内部分的赎回费率为0.5%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的
25%归入基金资产。
6.4.4.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
交易所市场交易费用
3,555,172.44
银行间市场交易费用
-
合计
3,555,172.44
6.4.4.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
审计费用 51,572.33
信息披露费 148,767.52
上市费 29,752.78
银行汇划费 8,552.92
账户维护费 100.00
合计 238,745.55
南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 23 页 共 54 页
6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.5.1 或有事项
无。
6.4.5.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
南方中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金(“目标 ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年 1月 1日至2014年6月 30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券 27,660,953.55 1.25% 170,173,386.97 4.12%
6.4.7.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
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当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 24,477.26 1.22% - -
关联方名称
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 150,587.74 3.87% - -
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年6
月 30日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
859,631.45 7,042,576.82
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,847,264.29 3,141,453.50
注：本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金管理有限
公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额
(若为负数，则取零)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产) X 0.5%
/ 当年天数。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年6
月 30日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
171,926.39 1,408,515.40
注：本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人中国工商银行的托
管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数， 则南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 25 页 共 54 页
取零)的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X 0.1% /
当年天数。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期内无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014年 1月1日至2014年 6月 30日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 230,896,589.88 922,137.38 195,904,489.47 949,383.31
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.7.7 其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有 3,835,787,511 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为
94.50%。
6.4.8 利润分配情况
无
6.4.9 期末（ 2014 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 26 页 共 54 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002252
上海
莱士
2014年
6 月 13
日
临时
停牌
63.30 - - 4,600 294,217.60 291,180.00 -
601012
隆基
股份
2014年
6 月 19
日
临时
停牌
15.50
2014年
7 月 1
日
15.60 10,200 139,172.00 158,100.00 -
600490
鹏欣
资源
2014年
4 月 1
日
临时
停牌
6.11
2014年
7 月 15
日
6.11 25,170 155,896.32 153,788.70 -
600755
厦门
国贸
2014年
6 月 27
日
临时
停牌
4.85
2014年
7 月 7
日
4.74 30,200 156,322.20 146,470.00 -
002340
格林
美
2014年
6 月 26
日
临时
停牌
11.19
2014年
7 月 24
日
11.77 12,700 138,923.04 142,113.00 -
600685
广船
国际
2014年
4 月 7
日
临时
停牌
17.13 - - 7,470 124,212.20 127,961.10 -
600582
天地
科技
2014年
6 月 26
日
临时
停牌
7.97 - - 15,300 140,202.00 121,941.00 -
600757
长江
传媒
2014年
6 月 17
日
临时
停牌
8.85 - - 11,600 100,255.64 102,660.00 -
600418
江淮
汽车
2014年
4 月 14
日
临时
停牌
10.20
2014年
7 月 11
日
11.22 9,300 95,127.43 94,860.00 -
000762
西藏
矿业
2014年
4 月 29
日
临时
停牌
10.54
2014年
7 月 28
日
11.59 8,200 92,935.20 86,428.00 -
000612
焦作
万方
2014年
4 月 3
日
临时
停牌
6.08 - - 12,900 81,657.00 78,432.00 -
600260
凯乐
科技
2014年
6 月 9
日
临时
停牌
6.59 - - 11,500 78,752.19 75,785.00 -
600864
哈投
股份
2014年
4 月 11
日
临时
停牌
8.68
2014年
7 月 15
日
8.30 8,300 70,101.35 72,044.00 -
000852
江钻
股份
2014年
5 月 28
临时
停牌
15.80 - - 4,400 71,015.29 69,520.00 - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 27 页 共 54 页
日
002638
勤上
光电
2014年
6 月 10
日
临时
停牌
14.15
2014年
7 月 15
日
14.75 4,800 57,782.76 67,920.00 -
601777
力帆
股份
2014年
6 月 24
日
临时
停牌
6.39
2014年
7 月 8
日
6.70 10,200 69,226.73 65,178.00 -
600850
华东
电脑
2014年
4 月 4
日
临时
停牌
19.56
2014年
7 月 11
日
21.52 3,000 58,795.50 58,680.00 -
600059
古越
龙山
2014年
6 月 30
日
临时
停牌
7.97
2014年
7 月 1
日
7.83 5,700 45,167.94 45,429.00 -
002635
安洁
科技
2014年
6 月 30
日
临时
停牌
31.99
2014年
8 月 5
日
35.19 1,100 36,502.76 35,189.00 -
600507
方大
特钢
2014年
6 月 30
日
临时
停牌
3.16
2014年
7 月 2
日
3.03 8,300 27,544.16 26,228.00 -
注：本基金截至 2014 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无
6.4.10 金融工具风险及管理
6.4.10.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现。本基金投资的金融工具主
要为股票投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在
限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与标的指数以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 28 页 共 54 页
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理
部对公司总经理负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.10.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主
要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此
外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。于2014年06 月 30 日，本基金
未持有信用类债券。
6.4.10.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 29 页 共 54 页
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注 6.4.9 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。
6.4.10.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.10.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管
理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利
率风险进行管理。
6.4.10.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014年6月30日
1年以内
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 230,896,589.88 - - - 230,896,589.88
结算备付金 6,740.28 - - - 6,740.28
存出保证金 922,964.11 - - - 922,964.11
交易性金融资产 - - - 4,241,538,218.17 4,241,538,218.17
应收证券清算款 - - - 15,092,457.10 15,092,457.10
应收利息 - - - 39,228.87 39,228.87
应收股利 - - - 1,691.14 1,691.14
应收申购款 51,938.99 - - 1,113,562.15 1,165,501.14
其他资产 - - - - - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 30 页 共 54 页
资产总计 231,878,233.26 - - 4,257,785,157.43 4,489,663,390.69
负债
应付赎回款 - - - 17,081,109.58 17,081,109.58
应付管理人报酬 - - - 106,569.48 106,569.48
应付托管费 - - - 21,313.93 21,313.93
应付交易费用 - - - 174,341.20 174,341.20
其他负债 - - - 269,445.43 269,445.43
负债总计 - - - 17,652,779.62 17,652,779.62
利率敏感度缺口 231,878,233.26 - - 4,240,132,377.81 4,472,010,611.07
上年度末
2013年12月 31 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 222,842,478.79 - - - 222,842,478.79
结算备付金 341,911.29 - - - 341,911.29
存出保证金 505,684.42 - - - 505,684.42
交易性金融资产 - - - 4,157,992,925.20 4,157,992,925.20
应收证券清算款 - - - 15,038,010.37 15,038,010.37
应收利息 - - - 43,268.91 43,268.91
应收股利 - - - 1,691.14 1,691.14
应收申购款 61,955.66 - - 2,887,433.50 2,949,389.16
其他资产 - - - 536,766.670 536,766.67
资产总计 223,752,030.16 - - 4176500095.79 4400252125.95
负债
应付证券清算款 - - - 40,344.60 40,344.60
应付赎回款 - - - 7,139,490.43 7,139,490.43
应付管理人报酬 - - - 94,868.37 94,868.37
应付托管费 - - - 18,973.67 18,973.67
应付交易费用 - - - 871,658.10 871,658.10
其他负债 - - - 232,991.81 232,991.81
负债总计 - - - 8,398,326.98 8,398,326.98
利率敏感度缺口 223,752,030.16 - - 4,168,101,768.81 4,391,853,798.97
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于2014年06月 30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
6.4.10.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 31 页 共 54 页
6.4.10.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金资产投资于具有良好流动性的金融
工具，包括中证 500 指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及
中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中，中证 500 指数的成份股及其备选成份股的投资
比例不低于基金资产净值的 90%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本
基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.10.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 15,651,117.30 0.35 595,391.00 0.01
交易性金融资产－基金投资 4,225,887,100.87 94.50 4,157,397,534.20 94.66
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,241,538,218.17 94.85 4,157,992,925.20 94.68
南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 32 页 共 54 页
6.4.10.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（ 2014年6月
30 日 ）
上年度末（ 2013年 12月
31 日 ）
中证500指数上升 5% 增加约21,327 增加约21,853
中证500指数下降 5% 减少约21,327 减少约21,853
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 15,651,117.30 0.35
其中：股票 15,651,117.30 0.35
2 基金投资 4,225,887,100.87 94.13
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 230,903,330.16 5.14
8 其他各项资产 17,221,842.36 0.38
9 合计 4,489,663,390.69 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 267,862.02 0.01
B
采矿业 488,452.86 0.01
C
制造业 9,823,524.66 0.22
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
384,178.40 0.01 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
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E
建筑业 385,246.00 0.01
F
批发和零售业 1,115,502.71 0.02
G
交通运输、仓储和邮政业 397,946.70 0.01
H
住宿和餐饮业 21,333.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
766,398.10 0.02
J
金融业 227,164.00 0.01
K
房地产业 974,370.85 0.02
L
租赁和商务服务业 218,557.00 0.00
M
科学研究和技术服务业 58,275.00 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 131,482.00 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 220,256.00 0.00
S
综合 170,568.00 0.00
合计 15,651,117.30 0.35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002252 上海莱士 4,600 291,180.00 0.01
2 601012 隆基股份 10,200 158,100.00 0.00
3 600490 鹏欣资源 25,170 153,788.70 0.00
4 600755 厦门国贸 30,200 146,470.00 0.00
5 002340 格林美 12,700 142,113.00 0.00
6 600685 广船国际 7,470 127,961.10 0.00
7 600582 天地科技 15,300 121,941.00 0.00
8 600570 恒生电子 3,600 105,840.00 0.00
9 600757 长江传媒 11,600 102,660.00 0.00
10 600418 江淮汽车 9,300 94,860.00 0.00
11 000762 西藏矿业 8,200 86,428.00 0.00
12 002250 联化科技 5,800 82,360.00 0.00
13 000612 焦作万方 12,900 78,432.00 0.00
14 600587 新华医疗 1,033 77,010.15 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 34 页 共 54 页
15 600557 康缘药业 2,673 76,715.10 0.00
16 600260 凯乐科技 11,500 75,785.00 0.00
17 600879 航天电子 6,200 73,036.00 0.00
18 000559 万向钱潮 7,100 72,988.00 0.00
19 600864 哈投股份 8,300 72,044.00 0.00
20 000998 隆平高科 2,600 71,448.00 0.00
21 600312 平高电气 5,100 71,094.00 0.00
22 002190 成飞集成 1,200 70,800.00 0.00
23 000852 江钻股份 4,400 69,520.00 0.00
24 002022 科华生物 3,000 69,150.00 0.00
25 002638 勤上光电 4,800 67,920.00 0.00
26 601099 太平洋 10,500 66,885.00 0.00
27 600201 金宇集团 2,100 65,352.00 0.00
28 601777 力帆股份 10,200 65,178.00 0.00
29 600872 中炬高新 5,900 62,953.00 0.00
30 600059 古越龙山 7,770 61,926.90 0.00
31 600398 海澜之家 6,700 61,640.00 0.00
32 600967 北方创业 4,900 61,495.00 0.00
33 002005 德豪润达 7,300 61,101.00 0.00
34 002405 四维图新 3,600 59,832.00 0.00
35 000977 浪潮信息 1,700 59,806.00 0.00
36 600850 华东电脑 3,000 58,680.00 0.00
37 600645 中源协和 2,100 58,275.00 0.00
38 000511 烯碳新材 8,600 57,964.00 0.00
39 600525 长园集团 5,200 57,408.00 0.00
40 002063 远光软件 2,800 57,260.00 0.00
41 002152 广电运通 3,340 56,913.60 0.00
42 600584 长电科技 6,400 56,512.00 0.00
43 600759 正和股份 5,500 56,210.00 0.00
44 600694 大商股份 2,200 56,166.00 0.00
45 600517 置信电气 5,500 55,880.00 0.00
46 600522 中天科技 4,200 54,978.00 0.00
47 600138 中青旅 2,500 54,450.00 0.00
48 600770 综艺股份 5,800 53,708.00 0.00
49 600643 爱建股份 5,800 53,302.00 0.00
50 600601 方正科技 16,400 52,316.00 0.00
51 600811 东方集团 10,000 51,900.00 0.00
52 600881 亚泰集团 14,100 51,888.00 0.00
53 002440 闰土股份 2,800 51,800.00 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 35 页 共 54 页
54 002153 石基信息 1,000 51,300.00 0.00
55 600654 飞乐股份 5,600 50,680.00 0.00
56 002219 恒康医疗 2,300 50,554.00 0.00
57 600175 美都控股 8,655 49,766.25 0.00
58 600037 歌华有线 4,700 49,444.00 0.00
59 000712 锦龙股份 3,300 49,269.00 0.00
60 600820 隧道股份 10,100 48,985.00 0.00
61 600200 江苏吴中 4,700 48,833.00 0.00
62 000897 津滨发展 9,600 48,096.00 0.00
63 600675 中华企业 9,780 47,433.00 0.00
64 600747 大连控股 7,600 47,196.00 0.00
65 600635 大众公用 9,800 46,942.00 0.00
66 600158 中体产业 5,000 46,900.00 0.00
67 600511 国药股份 2,050 46,535.00 0.00
68 002004 华邦颖泰 2,500 46,500.00 0.00
69 002701 奥瑞金 2,300 46,391.00 0.00
70 002048 宁波华翔 3,086 45,981.40 0.00
71 600805 悦达投资 5,000 45,950.00 0.00
72 600787 中储股份 3,500 45,745.00 0.00
73 000550 江铃汽车 1,569 45,469.62 0.00
74 002266 浙富控股 6,400 45,376.00 0.00
75 000848 承德露露 2,275 45,204.25 0.00
76 600410 华胜天成 3,800 45,182.00 0.00
77 600110 中科英华 8,600 45,150.00 0.00
78 000997 新大陆 2,600 45,136.00 0.00
79 002092 中泰化学 7,200 44,496.00 0.00
80 000988 华工科技 4,700 44,133.00 0.00
81 002191 劲嘉股份 3,300 43,890.00 0.00
82 600261 阳光照明 4,400 43,472.00 0.00
83 600432 吉恩镍业 3,000 43,320.00 0.00
84 600478 科力远 1,900 43,054.00 0.00
85 600978 宜华木业 8,800 42,944.00 0.00
86 600151 航天机电 5,600 42,784.00 0.00
87 002049 同方国芯 1,800 42,750.00 0.00
88 600797 浙大网新 6,200 42,470.00 0.00
89 002271 东方雨虹 1,700 42,245.00 0.00
90 002073 软控股份 4,400 42,108.00 0.00
91 600422 昆明制药 2,002 42,062.02 0.00
92 600765 中航重机 3,500 42,000.00 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 36 页 共 54 页
93 600572 康恩贝 3,000 41,610.00 0.00
94 000939 凯迪电力 5,600 41,440.00 0.00
95 600139 西部资源 3,000 41,400.00 0.00
96 002437 誉衡药业 800 41,200.00 0.00
97 600651 飞乐音响 5,500 40,700.00 0.00
98 600500 中化国际 6,300 40,572.00 0.00
99 600198 大唐电信 2,700 40,230.00 0.00
100 000049 德赛电池 1,000 40,170.00 0.00
101 600366 宁波韵升 2,700 40,068.00 0.00
102 000028 国药一致 1,000 39,950.00 0.00
103 000735 罗牛山 6,500 39,780.00 0.00
104 600284 浦东建设 4,200 39,522.00 0.00
105 000788 北大医药 2,600 39,468.00 0.00
106 600183 生益科技 6,400 39,424.00 0.00
107 600320 振华重工 12,303 39,246.57 0.00
108 000541 佛山照明 3,900 38,844.00 0.00
109 002223 鱼跃医疗 1,599 38,775.75 0.00
110 600521 华海药业 3,500 38,675.00 0.00
111 000887 中鼎股份 4,000 38,640.00 0.00
112 600112 天成控股 3,000 38,460.00 0.00
113 002309 中利科技 2,200 38,258.00 0.00
114 002155 辰州矿业 5,100 38,148.00 0.00
115 000513 丽珠集团 800 37,784.00 0.00
116 002595 豪迈科技 800 37,720.00 0.00
116 600351 亚宝药业 4,100 37,720.00 0.00
117 600835 上海机电 2,400 37,392.00 0.00
118 600776 东方通信 2,800 37,380.00 0.00
119 600699 均胜电子 1,485 37,318.05 0.00
120 000690 宝新能源 9,000 36,720.00 0.00
121 002690 美亚光电 1,040 36,680.80 0.00
122 600596 新安股份 4,000 36,600.00 0.00
123 002396 星网锐捷 1,300 36,387.00 0.00
124 600038 哈飞股份 1,300 36,179.00 0.00
125 600884 杉杉股份 2,100 36,099.00 0.00
126 600169 太原重工 12,700 36,068.00 0.00
127 600426 华鲁恒升 5,000 36,000.00 0.00
128 000829 天音控股 4,200 35,532.00 0.00
129 600611 大众交通 5,400 35,478.00 0.00
130 002635 安洁科技 1,100 35,189.00 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 37 页 共 54 页
131 002428 云南锗业 2,900 35,177.00 0.00
132 002573 国电清新 2,000 35,160.00 0.00
133 000969 安泰科技 3,800 34,960.00 0.00
134 600161 天坛生物 1,900 34,922.00 0.00
135 601519 大智慧 5,930 34,809.10 0.00
136 002273 水晶光电 1,900 34,770.00 0.00
137 600387 海越股份 2,300 34,684.00 0.00
138 600503 华丽家族 8,500 34,680.00 0.00
139 600816 安信信托 2,400 34,560.00 0.00
140 002424 贵州百灵 1,400 34,524.00 0.00
141 000809 铁岭新城 2,900 34,423.00 0.00
142 000528 柳工 5,900 34,338.00 0.00
143 600435 北方导航 2,800 34,300.00 0.00
143 600673 东阳光科 2,800 34,300.00 0.00
144 000671 阳光城 3,900 34,281.00 0.00
145 600704 物产中大 4,100 33,948.00 0.00
146 002508 老板电器 1,200 33,924.00 0.00
147 600122 宏图高科 6,800 33,864.00 0.00
148 000616 亿城投资 10,600 33,708.00 0.00
149 000422 湖北宜化 6,700 33,567.00 0.00
150 002368 太极股份 1,000 33,490.00 0.00
151 002181 粤传媒 2,100 33,180.00 0.00
152 002477 雏鹰农牧 3,500 32,935.00 0.00
153 600545 新疆城建 4,000 32,800.00 0.00
154 600125 铁龙物流 6,800 32,776.00 0.00
155 600171 上海贝岭 4,014 32,754.24 0.00
156 000566 海南海药 3,000 32,640.00 0.00
157 600270 外运发展 2,700 32,616.00 0.00
158 000006 深振业Ａ 7,100 32,518.00 0.00
159 600160 巨化股份 6,700 32,428.00 0.00
160 000759 中百集团 4,000 32,400.00 0.00
161 002052 同洲电子 3,600 32,364.00 0.00
162 600790 轻纺城 3,600 32,328.00 0.00
163 600056 中国医药 3,038 32,293.94 0.00
164 600509 天富热电 4,000 32,280.00 0.00
165 600580 卧龙电气 4,200 32,214.00 0.00
166 002317 众生药业 1,600 31,952.00 0.00
167 000078 海王生物 4,300 31,863.00 0.00
168 600220 江苏阳光 10,700 31,779.00 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 38 页 共 54 页
169 600067 冠城大通 6,300 31,563.00 0.00
170 600761 安徽合力 3,200 31,488.00 0.00
171 600240 华业地产 6,400 31,232.00 0.00
172 002050 三花股份 2,850 30,951.00 0.00
173 002414 高德红外 1,700 30,923.00 0.00
174 002069 獐子岛 2,200 30,756.00 0.00
175 000415 渤海租赁 4,000 30,720.00 0.00
176 002041 登海种业 1,103 30,707.52 0.00
177 002018 华星化工 3,600 30,528.00 0.00
178 600458 时代新材 3,460 30,517.20 0.00
179 600825 新华传媒 3,900 30,459.00 0.00
180 600289 亿阳信通 3,400 30,430.00 0.00
181 002431 棕榈园林 1,700 30,260.00 0.00
182 601717 郑煤机 6,200 30,132.00 0.00
183 600536 中国软件 1,400 30,100.00 0.00
184 600266 北京城建 4,000 29,880.00 0.00
185 600325 华发股份 4,800 29,808.00 0.00
186 000652 泰达股份 7,700 29,799.00 0.00
187 600017 日照港 11,500 29,785.00 0.00
188 600187 国中水务 6,500 29,770.00 0.00
189 600409 三友化工 6,800 29,716.00 0.00
190 600416 湘电股份 3,100 29,667.00 0.00
191 000510 金路集团 4,500 29,565.00 0.00
192 000088 盐田港 5,800 29,464.00 0.00
193 600812 华北制药 6,000 29,460.00 0.00
194 000933 神火股份 8,500 29,410.00 0.00
195 002168 深圳惠程 4,000 29,360.00 0.00
196 600481 双良节能 3,000 29,310.00 0.00
197 002161 远望谷 3,800 29,260.00 0.00
198 002056 横店东磁 1,500 29,190.00 0.00
198 002249 大洋电机 2,100 29,190.00 0.00
199 000823 超声电子 2,400 29,112.00 0.00
200 000540 中天城投 5,700 29,070.00 0.00
201 000697 炼石有色 2,100 29,043.00 0.00
202 000726 鲁泰 A 3,300 29,007.00 0.00
203 600720 祁连山 4,600 28,842.00 0.00
204 000786 北新建材 2,100 28,812.00 0.00
205 000488 晨鸣纸业 6,600 28,776.00 0.00
206 600086 东方金钰 1,600 28,576.00 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 39 页 共 54 页
207 600292 中电远达 1,500 28,560.00 0.00
208 600851 海欣股份 4,400 28,556.00 0.00
209 002444 巨星科技 3,000 28,500.00 0.00
210 600064 南京高科 2,636 28,337.00 0.00
211 002064 华峰氨纶 3,300 28,248.00 0.00
212 000877 天山股份 4,600 28,106.00 0.00
213 600894 广日股份 2,543 28,049.29 0.00
214 601718 际华集团 11,400 28,044.00 0.00
215 002183 怡亚通 3,600 27,828.00 0.00
216 600460 士兰微 4,700 27,824.00 0.00
217 000816 江淮动力 6,400 27,648.00 0.00
218 600640 号百控股 1,600 27,584.00 0.00
219 601369 陕鼓动力 4,900 27,489.00 0.00
220 002029 七匹狼 3,400 27,472.00 0.00
221 000926 福星股份 4,200 27,384.00 0.00
222 000572 海马汽车 7,400 27,380.00 0.00
223 600563 法拉电子 810 26,932.50 0.00
224 600251 冠农股份 1,800 26,910.00 0.00
225 002118 紫鑫药业 1,900 26,885.00 0.00
226 600859 王府井 1,700 26,860.00 0.00
227 600132 重庆啤酒 1,800 26,856.00 0.00
228 000982 中银绒业 3,699 26,817.75 0.00
229 601311 骆驼股份 2,500 26,800.00 0.00
230 600575 芜湖港 7,200 26,784.00 0.00
231 000830 鲁西化工 7,600 26,752.00 0.00
232 000919 金陵药业 1,900 26,448.00 0.00
233 002714 牧原股份 600 26,430.00 0.00
234 002311 海大集团 2,400 26,424.00 0.00
235 000973 佛塑科技 5,000 26,400.00 0.00
236 600885 宏发股份 1,200 26,364.00 0.00
237 600329 中新药业 1,700 26,333.00 0.00
238 601000 唐山港 6,000 26,280.00 0.00
239 600507 方大特钢 8,300 26,228.00 0.00
240 600073 上海梅林 3,600 26,172.00 0.00
241 002028 思源电气 2,780 26,132.00 0.00
242 600389 江山股份 800 26,088.00 0.00
243 600401 海润光伏 3,264 26,046.72 0.00
244 000667 美好集团 15,200 25,992.00 0.00
245 600120 浙江东方 2,300 25,990.00 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 40 页 共 54 页
246 000021 长城开发 4,400 25,960.00 0.00
247 000587 金叶珠宝 2,500 25,950.00 0.00
248 000669 金鸿能源 1,500 25,770.00 0.00
249 000543 皖能电力 3,900 25,740.00 0.00
250 600482 风帆股份 2,400 25,680.00 0.00
251 000050 深天马Ａ 2,050 25,625.00 0.00
252 000886 海南高速 5,900 25,547.00 0.00
253 600141 兴发集团 2,600 25,506.00 0.00
254 000975 银泰资源 3,200 25,504.00 0.00
255 600874 创业环保 3,200 25,440.00 0.00
256 002325 洪涛股份 3,100 25,420.00 0.00
257 600566 洪城股份 1,100 25,410.00 0.00
258 002011 盾安环境 3,200 25,376.00 0.00
259 600636 三爱富 2,000 25,260.00 0.00
260 000979 中弘股份 8,500 25,245.00 0.00
261 601002 晋亿实业 3,000 25,200.00 0.00
262 002663 普邦园林 2,100 25,116.00 0.00
263 600300 维维股份 6,200 25,048.00 0.00
264 600551 时代出版 1,500 25,005.00 0.00
265 600528 中铁二局 5,400 25,002.00 0.00
266 002262 恩华药业 1,120 24,875.20 0.00
267 000518 四环生物 7,700 24,717.00 0.00
268 002179 中航光电 1,400 24,570.00 0.00
269 000636 风华高科 3,900 24,336.00 0.00
270 002648 卫星石化 1,700 24,327.00 0.00
271 000900 现代投资 5,270 24,294.70 0.00
272 600311 荣华实业 5,000 24,100.00 0.00
273 600628 新世界 3,100 24,056.00 0.00
274 002013 中航机电 1,620 23,992.20 0.00
275 600004 白云机场 3,400 23,936.00 0.00
276 000860 顺鑫农业 1,700 23,868.00 0.00
277 600748 上实发展 3,200 23,776.00 0.00
278 002277 友阿股份 2,500 23,750.00 0.00
279 600456 宝钛股份 1,600 23,744.00 0.00
280 600438 通威股份 2,500 23,725.00 0.00
281 600826 兰生股份 1,600 23,712.00 0.00
282 002408 齐翔腾达 1,700 23,698.00 0.00
283 600729 重庆百货 1,209 23,623.86 0.00
284 600993 马应龙 1,500 23,565.00 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 41 页 共 54 页
285 600740 山西焦化 4,500 23,490.00 0.00
286 000685 中山公用 2,300 23,391.00 0.00
287 000921 海信科龙 2,673 23,255.10 0.00
288 002384 东山精密 2,300 23,253.00 0.00
289 600831 广电网络 3,000 23,190.00 0.00
290 600380 健康元 4,600 23,184.00 0.00
291 000563 陕国投Ａ 3,600 23,148.00 0.00
292 001696 宗申动力 5,100 23,103.00 0.00
293 600823 世茂股份 2,700 23,058.00 0.00
294 002123 荣信股份 3,000 23,010.00 0.00
295 600612 老凤祥 900 22,779.00 0.00
296 002242 九阳股份 2,300 22,724.00 0.00
297 600322 天房发展 6,600 22,572.00 0.00
298 600970 中材国际 3,300 22,506.00 0.00
299 002698 博实股份 900 22,428.00 0.00
300 002358 森源电气 900 22,374.00 0.00
301 000090 天健集团 2,900 22,359.00 0.00
302 002285 世联行 2,780 22,267.80 0.00
303 002345 潮宏基 1,300 22,256.00 0.00
304 000501 鄂武商Ａ 1,902 22,253.40 0.00
305 000099 中信海直 2,500 22,150.00 0.00
306 002083 孚日股份 5,400 22,086.00 0.00
307 002276 万马股份 3,500 22,085.00 0.00
308 002371 七星电子 1,100 22,066.00 0.00
309 002254 泰和新材 2,600 21,970.00 0.00
310 002025 航天电器 1,400 21,966.00 0.00
311 002140 东华科技 1,300 21,879.00 0.00
312 601886 江河创建 3,500 21,875.00 0.00
313 002672 东江环保 800 21,864.00 0.00
314 000031 中粮地产 6,700 21,842.00 0.00
315 002237 恒邦股份 1,700 21,709.00 0.00
316 000850 华茂股份 4,200 21,672.00 0.00
317 002216 三全食品 1,200 21,660.00 0.00
318 600586 金晶科技 7,400 21,608.00 0.00
319 600487 亨通光电 1,500 21,570.00 0.00
320 600754 锦江股份 1,300 21,333.00 0.00
321 000627 天茂集团 8,100 21,222.00 0.00
322 603766 隆鑫通用 2,400 21,216.00 0.00
323 000417 合肥百货 4,100 21,197.00 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 42 页 共 54 页
324 002461 珠江啤酒 1,500 21,180.00 0.00
325 000930 中粮生化 5,700 21,147.00 0.00
326 000680 山推股份 7,400 21,090.00 0.00
327 000931 中关村 4,000 21,040.00 0.00
328 000426 兴业矿业 2,200 21,032.00 0.00
329 000525 红太阳 1,500 21,015.00 0.00
330 600021 上海电力 4,800 20,976.00 0.00
331 600702 沱牌舍得 2,000 20,940.00 0.00
332 000650 仁和药业 4,400 20,900.00 0.00
333 600983 合肥三洋 1,600 20,768.00 0.00
334 600844 丹化科技 3,500 20,755.00 0.00
335 002308 威创股份 3,100 20,708.00 0.00
336 002122 天马股份 4,400 20,680.00 0.00
337 000066 长城电脑 4,900 20,678.00 0.00
338 002281 光迅科技 600 20,634.00 0.00
339 002393 力生制药 700 20,433.00 0.00
340 600335 国机汽车 1,300 20,423.00 0.00
341 600298 安琪酵母 1,400 20,412.00 0.00
342 600750 江中药业 1,300 20,371.00 0.00
343 600199 金种子酒 2,900 20,329.00 0.00
344 600176 中国玻纤 2,612 20,269.12 0.00
345 601101 昊华能源 3,600 20,268.00 0.00
346 600496 精工钢构 3,100 20,243.00 0.00
347 002221 东华能源 1,800 20,142.00 0.00
348 002646 青青稞酒 1,300 20,137.00 0.00
349 600997 开滦股份 4,600 20,056.00 0.00
350 600180 瑞茂通 1,900 20,045.00 0.00
351 002091 江苏国泰 1,300 19,903.00 0.00
352 600392 盛和资源 1,100 19,778.00 0.00
353 000777 中核科技 1,720 19,762.80 0.00
354 600971 恒源煤电 3,700 19,758.00 0.00
355 002275 桂林三金 1,300 19,734.00 0.00
356 601880 大连港 7,500 19,725.00 0.00
357 000732 泰禾集团 2,300 19,642.00 0.00
358 002225 濮耐股份 3,700 19,573.00 0.00
359 002128 露天煤业 3,000 19,500.00 0.00
360 002342 巨力索具 3,600 19,368.00 0.00
361 600639 浦东金桥 1,900 19,342.00 0.00
362 600425 青松建化 4,100 19,311.00 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 43 页 共 54 页
363 002204 大连重工 1,500 19,140.00 0.00
364 601608 中信重工 6,100 19,093.00 0.00
365 600439 瑞贝卡 4,900 19,012.00 0.00
366 601515 东风股份 1,600 19,008.00 0.00
367 600026 中海发展 4,700 18,988.00 0.00
368 600039 四川路桥 3,400 18,972.00 0.00
369 000693 华泽钴镍 800 18,944.00 0.00
370 600858 银座股份 2,700 18,927.00 0.00
371 600088 中视传媒 1,300 18,876.00 0.00
372 600429 三元股份 2,600 18,798.00 0.00
373 601801 皖新传媒 1,400 18,718.00 0.00
374 002203 海亮股份 1,700 18,717.00 0.00
375 002332 仙琚制药 2,350 18,706.00 0.00
376 601678 滨化股份 2,500 18,700.00 0.00
377 600537 亿晶光电 1,800 18,576.00 0.00
378 601965 中国汽研 1,500 18,555.00 0.00
379 000799 酒鬼酒 1,700 18,547.00 0.00
380 600239 云南城投 4,300 18,533.00 0.00
381 600830 香溢融通 2,400 18,480.00 0.00
382 600428 中远航运 6,300 18,459.00 0.00
383 600479 千金药业 1,600 18,448.00 0.00
384 600736 苏州高新 4,700 18,283.00 0.00
385 000962 东方钽业 1,900 18,126.00 0.00
386 002612 朗姿股份 900 18,072.00 0.00
387 000030 富奥股份 2,800 18,060.00 0.00
388 600467 好当家 3,300 17,985.00 0.00
389 002480 新筑股份 2,500 17,975.00 0.00
390 002482 广田股份 1,500 17,955.00 0.00
391 600616 金枫酒业 2,300 17,940.00 0.00
392 600006 东风汽车 6,000 17,880.00 0.00
393 002574 明牌珠宝 700 17,843.00 0.00
394 002447 壹桥苗业 1,450 17,820.50 0.00
395 002093 国脉科技 2,600 17,186.00 0.00
396 000596 古井贡酒 900 17,163.00 0.00
397 601616 广电电气 4,800 17,136.00 0.00
398 000703 恒逸石化 2,600 17,134.00 0.00
399 002315 焦点科技 400 17,064.00 0.00
400 601126 四方股份 1,200 17,040.00 0.00
401 002244 滨江集团 3,000 17,010.00 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 44 页 共 54 页
402 600773 西藏城投 1,700 16,813.00 0.00
403 002588 史丹利 820 16,810.00 0.00
404 002479 富春环保 2,182 16,801.40 0.00
405 002251 步步高 1,300 16,744.00 0.00
406 600078 澄星股份 3,000 16,740.00 0.00
407 002601 佰利联 900 16,650.00 0.00
408 600337 美克股份 2,900 16,646.00 0.00
409 002557 洽洽食品 1,000 16,580.00 0.00
410 002194 武汉凡谷 1,300 16,575.00 0.00
411 600508 上海能源 2,103 16,571.64 0.00
412 002392 北京利尔 1,800 16,542.00 0.00
413 002572 索菲亚 1,000 16,440.00 0.00
414 002078 太阳纸业 5,200 16,380.00 0.00
415 600803 威远生化 1,400 16,352.00 0.00
416 002463 沪电股份 5,060 16,343.80 0.00
417 000418 小天鹅Ａ 1,600 16,336.00 0.00
418 600963 岳阳林纸 5,400 16,254.00 0.00
419 000506 中润资源 4,200 16,212.00 0.00
419 603366 日出东方 1,200 16,212.00 0.00
420 002293 罗莱家纺 800 16,080.00 0.00
421 600614 鼎立股份 1,600 16,064.00 0.00
422 002233 塔牌集团 2,600 15,756.00 0.00
423 600815 厦工股份 4,300 15,695.00 0.00
424 002154 报喜鸟 2,700 15,633.00 0.00
425 002489 浙江永强 1,500 15,630.00 0.00
426 600195 中牧股份 1,200 15,612.00 0.00
427 600488 天药股份 3,600 15,588.00 0.00
428 600449 宁夏建材 2,100 15,372.00 0.00
429 000655 金岭矿业 2,236 15,361.32 0.00
430 600723 首商股份 2,500 15,350.00 0.00
431 600888 新疆众和 2,800 15,288.00 0.00
432 600737 中粮屯河 3,100 14,818.00 0.00
433 600780 通宝能源 3,400 14,654.00 0.00
434 000951 中国重汽 1,236 14,547.72 0.00
435 600197 伊力特 1,600 14,464.00 0.00
436 002490 山东墨龙 1,700 14,450.00 0.00
437 600801 华新水泥 2,160 14,407.20 0.00
438 601011 宝泰隆 1,100 14,311.00 0.00
439 603077 和邦股份 1,100 14,300.00 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 45 页 共 54 页
440 600657 信达地产 4,500 14,265.00 0.00
441 601908 京运通 2,000 14,260.00 0.00
442 002327 富安娜 1,269 14,123.97 0.00
443 002678 珠江钢琴 1,500 14,025.00 0.00
444 600468 百利电气 1,400 13,944.00 0.00
445 600683 京投银泰 2,800 13,916.00 0.00
446 600491 龙元建设 4,200 13,818.00 0.00
447 000552 靖远煤电 1,700 13,804.00 0.00
448 601339 百隆东方 1,700 13,753.00 0.00
449 601566 九牧王 1,300 13,702.00 0.00
450 002267 陕天然气 1,500 13,650.00 0.00
451 601636 旗滨集团 1,900 13,604.00 0.00
452 002075 沙钢股份 3,500 13,475.00 0.00
453 000620 新华联 2,400 13,464.00 0.00
454 600333 长春燃气 1,900 13,129.00 0.00
455 600162 香江控股 2,800 12,992.00 0.00
456 000688 建新矿业 2,490 12,972.90 0.00
457 601100 恒立油缸 1,400 12,964.00 0.00
458 601388 怡球资源 1,200 12,948.00 0.00
459 002430 杭氧股份 1,900 12,939.00 0.00
460 601233 桐昆股份 2,100 12,873.00 0.00
461 000927 一汽夏利 3,600 12,852.00 0.00
462 000409 山东地矿 1,400 12,740.00 0.00
463 002226 江南化工 1,200 12,732.00 0.00
464 603555 贵人鸟 1,000 12,730.00 0.00
465 601999 出版传媒 1,600 12,688.00 0.00
466 600618 氯碱化工 1,700 12,631.00 0.00
467 600724 宁波富达 3,200 12,608.00 0.00
468 600510 黑牡丹 2,400 12,480.00 0.00
469 002305 南国置业 2,061 12,469.05 0.00
470 000861 海印股份 1,300 12,467.00 0.00
471 600094 大名城 2,000 12,440.00 0.00
472 603001 奥康国际 900 12,375.00 0.00
473 002032 苏泊尔 900 12,321.00 0.00
474 601208 东材科技 1,800 12,150.00 0.00
475 600280 中央商场 1,200 12,108.00 0.00
476 600268 国电南自 2,400 11,904.00 0.00
477 000719 大地传媒 1,000 11,850.00 0.00
478 000987 广州友谊 1,300 11,843.00 0.00 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 46 页 共 54 页
479 000780 平庄能源 3,000 11,820.00 0.00
480 002498 汉缆股份 1,600 11,488.00 0.00
481 600054 黄山旅游 900 11,475.00 0.00
482 002320 海峡股份 1,300 11,466.00 0.00
483 600869 远东电缆 1,400 11,410.00 0.00
484 002419 天虹商场 1,200 11,400.00 0.00
485 002238 天威视讯 900 11,277.00 0.00
486 601010 文峰股份 1,600 11,168.00 0.00
487 600743 华远地产 4,000 11,120.00 0.00
488 002378 章源钨业 600 10,548.00 0.00
489 002662 京威股份 1,300 10,439.00 0.00
490 000631 顺发恒业 2,300 10,396.00 0.00
491 600397 安源煤业 3,000 10,170.00 0.00
492 000603 盛达矿业 800 9,448.00 0.00
493 002503 搜于特 1,100 9,020.00 0.00
494 002705 新宝股份 600 8,964.00 0.00
495 000935 四川双马 1,710 8,909.10 0.00
496 600184 光电股份 400 8,440.00 0.00
497 002534 杭锅股份 500 6,705.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600499 科达洁能 9,199,670.51 0.21
2 600587 新华医疗 8,873,445.30 0.20
3 600388 龙净环保 8,217,353.50 0.19
4 600594 益佰制药 7,874,534.27 0.18
5 600570 恒生电子 7,768,117.49 0.18
6 600557 康缘药业 7,371,166.76 0.17
7 600872 中炬高新 7,040,651.80 0.16
8 600880 博瑞传播 6,762,612.16 0.15
9 601929 吉视传媒 6,501,408.79 0.15
10 600643 爱建股份 6,423,056.18 0.15
11 600879 航天电子 6,117,719.54 0.14 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 47 页 共 54 页
12 600312 平高电气 6,078,931.96 0.14
13 600138 中青旅 6,068,527.74 0.14
14 600770 综艺股份 6,036,336.99 0.14
15 600881 亚泰集团 5,702,791.15 0.13
16 600517 置信电气 5,672,560.95 0.13
17 600418 江淮汽车 5,474,337.53 0.12
18 600835 上海机电 5,430,762.40 0.12
19 600675 中华企业 5,393,443.50 0.12
20 600805 悦达投资 5,385,397.10 0.12
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600587
新华医疗 11,115,400.22 0.25
2 600499
科达洁能 10,338,068.36 0.24
3 600388
龙净环保 10,224,620.18 0.23
4 601929
吉视传媒 9,845,136.94 0.22
5 600570
恒生电子 9,720,529.16 0.22
6 600594
益佰制药 9,697,035.43 0.22
7 600312
平高电气 8,529,375.80 0.19
8 600880
博瑞传播 8,193,720.64 0.19
9 600418
江淮汽车 7,939,950.37 0.18
10 600770
综艺股份 7,879,754.52 0.18
11 600879
航天电子 7,868,796.85 0.18
12 600557
康缘药业 7,818,122.43 0.18
13 600517
置信电气 7,736,270.30 0.18
14 600872
中炬高新 7,575,172.95 0.17
15 600138
中青旅 7,573,318.96 0.17
16 600643
爱建股份 7,303,460.98 0.17
17 600522
中天科技 7,265,193.50 0.17
18 600717
天津港 7,076,732.12 0.16
19 300371
汇中股份 7,065,102.88 0.16
20 600584
长电科技 7,049,101.15 0.16
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 48 页 共 54 页
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,009,110,230.17
卖出股票收入（成交）总额 1,206,644,276.37
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期内未投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 500ETF 股票型 交易型开
放式
南方基金
管理有限
公司
4,225,887,100.87 94.50
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 49 页 共 54 页
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 922,964.11
2 应收证券清算款 15,092,457.10
3 应收股利 1,691.14
4 应收利息 39,228.87
5 应收申购款 1,165,501.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,221,842.36
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002252 上海莱士 291,180.00 0.01 临时停牌
2 601012 隆基股份 158,100.00 0.00 临时停牌
3 600490 鹏欣资源 153,788.70 0.00 临时停牌
4 600755 厦门国贸 146,470.00 0.00 临时停牌
5 002340 格林美 142,113.00 0.00 临时停牌
6 600685 广船国际 127,961.10 0.00 临时停牌
7 600582 天地科技 121,941.00 0.00 临时停牌
8 600757 长江传媒 102,660.00 0.00 临时停牌 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
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9 600418 江淮汽车 94,860.00 0.00 临时停牌
注：本基金本报告期末前十名股票中除上述股票外不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
281,852 16,500.39 561,417,870.54 12.07% 4,089,249,966.05 87.93%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份
额比例
1 朝恒房地产（深圳）有限公司
8,500,000.00
8.71%
2 项志英
1,500,000.00
1.54%
3 陈枫
1,489,210.00
1.53%
4 吴彤
1,107,200.00
1.13%
5 高琪
1,000,000.00
1.02%
6 吕大贤
872,556.00
0.89%
7 姜登斌
800,000.00
0.82%
8 姚红伟
770,000.00
0.79%
9 彭冬梅
700,000.00
0.72%
10 苏岩
664,500.00
0.68%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
4,485,034.62 0.0962%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50-100 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 51 页 共 54 页
本基金基金经理持有本开放式基金
0-10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日 （2009 年9 月 25 日 ）基金份额总额
3,223,217,818.45
本报告期期初基金份额总额 4,657,868,889.39
本报告期基金总申购份额 2,672,138,605.81
减:本报告期基金总赎回份额 2,679,339,658.61
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 4,650,667,836.59
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
第 52 页 共 54 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 1,616,091,583.15 73.09% 1,471,291.65 73.60% -
招商证券 1 514,695,924.53 23.28% 455,456.19 22.78% -
英大证券 2 52,632,688.02 2.38% 47,917.36 2.40% -
华泰证券 1 27,660,953.55 1.25% 24,477.26 1.22% -
高华证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
中天证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
注：1、交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关
问题的通知》 （证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选
择标准和程序。 A：选择标准 (a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； (b)公司具有
较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股
分析报告和专门研究报告； (c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； (d)建立了广
泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质
量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： (a)服务的主动性。主要针对证券
公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； (b)
研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； (c)资讯提
供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便
利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购
成交金额
占当期权
证
成交总额
成交金额
占当期基
金
成交总额南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
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成交总
额的比
例
的比例 的比例
国泰君安 - - - - - - 787,706,275.22 100.00%
招商证券 - - - - - - - -
英大证券 - - - - - - - -
华泰证券 - - - - - - - -
高华证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - - - -
日信证券 - - - - - - - -
中天证券 - - - - - - - -
江海证券 - - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
· 南方基金关于旗下部分基金增加联
合基金网为代销机构及开通定投业务并参
与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2014年6月25日
2
· 南方基金关于开通网上交易机构版
业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2014年5月23日
3
· 南方中证500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金（LOF）招募说明书（更
新） （2014年第1 号）
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2014年 5月 5日
4
· 南方中证500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金（LOF）招募说明书（更
新）摘要（2014 年第 1号）
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2014年 5月 5日
5
· 南方基金关于旗下部分基金参加浦
发银行基金定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2014年4月30日
6
· 关于公司旗下基金调整停牌股票估
值方法的提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2014年4月28日
7
· 南方基金关于旗下部分基金参加中
国工商银行个人电子银行基金申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2014年 4月 1日
8
· 南方基金关于开通京东网上交易平
台基金销售业务的通知
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2014年3月31日
9
· 南方基金管理有限公司关于开通
“网银在线”基金直销支付业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2014年3月31日
10
· 南方基金关于旗下部分基金增加好 中国证券报、上海 2014年3月13日 南方中证 500ETF 联接(LOF)2014 年半年度报告
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买基金为代销机构及开通定投业务并参与
其费率优惠活动的公告
证券报、证券时报
11
· 南方基金关于旗下部分基金增加恒
天明泽为代销机构及开通定投和转换业务
并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2014年2月24日
12
· 南方基金关于电子直销平台相关业
务调整费率优惠方案的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2014年2月24日
13
· 南方基金关于旗下部分基金增加民族
证券为代销机构并开通转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2014年1月27日
14
· 南方基金关于旗下部分基金参加同
花顺网上交易基金申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2014年1月15日
15
· 南方基金关于旗下部分基金增加同
花顺为代销机构及开通定投业务并参与其
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2014年1月10日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方中证 500指数证券投资基金的文件。
2、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同。
3、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 6号免税商务大厦31至 33楼
11.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
