融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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融 通 四季 添 利债 券 型证 券 投资 基 金(LOF)
2014 年半 年度报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金 管理 人 ： 融 通 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2014 年 8 月 26 日
融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据融 通四 季添利 债券 型证 券 投 资基 金 （以 下简 称 “ 本
基金” ） 基金 合同 规定 ， 于2014 年8 月20 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情
况、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容，保证 复 核内容不存在 虚假记载 、 误导性陈述 或者重大
遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................1
1.1 重 要提 示 .................................................................. 1
1.2 目录 ...................................................................... 2
§2 基金简介 .....................................................................4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................. 5
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................. 6
§4 管理人报告 ...................................................................6
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................. 6
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................. 7
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .................................... 8
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................ 8
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................ 8
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................. 9
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 .................................... 9
§5 托管人报告 ...................................................................9
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ...................................... 9
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ... 10
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........... 10
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） .............................................. 10
6.1 资 产负 债表 ............................................................... 10
6.2 利 润表 ................................................................... 11
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................. 12
6.4 报 表附 注 ................................................................. 13
§7 投资组合报告 ................................................................ 27
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................... 27
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................. 27
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 27
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变动 ........................................... 28
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................... 28
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............. 28
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ....... 28
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ........... 28
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............. 29
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................ 29
7.11 投资 组合 报告 附注 ........................................................ 29
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 30
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................... 30 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................. 30
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 30
§10 重大事件揭示 ............................................................... 30
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................. 30
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................. 30
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................ 31
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ...................................................... 31
10.5 为基 金进 行审 计 的 会 计师事 务所 情况 ........................................ 31
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................ 31
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ...................................... 31
10.8 其他 重大 事件 ............................................................ 33
§11 备查文件目录 ............................................................... 34
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 融通四 季添 利债 券型 证券 投资基 金(LOF)
基金简 称 融通四 季添 利债 券(LOF)
场内简 称 融通添 利
基金主 代码 161614
基金交 易代 码 161614
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2012 年3 月 1 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 195,067,614.28 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012 年4 月 6 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的基 础上 ， 追 求基 金资 产的 长期 稳
定增值 。
投资策 略 本基金 将在 基金 合同 约定 的投资 范围 内 ， 通 过对 宏观 经
济运行 状况 的研 究 ， 积 极的 调整和 优化 固定 收益 类金 融
工具的 资产 比例 配置。 在 有效控 制风 险的 基础 上， 获得
基金资 产的 稳定 增值 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 基金 ， 其预 期风险 和预 期收 益高 于货 币
市场基 金， 低于 混合 型基 金、股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 涂卫东 赵会军
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-883-8088、（0755 ）26948088 95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
注册地 址 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大厦 13 、14 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大厦 13 、14 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518053 100140
法定代 表人 田德军 姜建清 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.rtfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处、 深圳 证券 交易 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -6,191,833.60
本期利 润 27,617,120.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0450
本期加 权平 均净 值利 润率 4.53%
本期基 金份 额净 值增 长率 7.45%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,058,441.79
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0054
期末基 金资 产净 值 202,480,935.07
期末基 金份 额净 值 1.038
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 14.90%
注： （1 ）所述基 金业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益
水平要 低于 所列 数字 ；
（2） 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
（3）期末可供 分配基金 份 额利润=期末可 供分配利 润 ÷期末基金份 额总额。 其 中期末可供 分
配利润：如果 期末未分 配 利润的未实现 部分为正 数 ，则期末可供 分配利润 的 金额为期末 未分配利
润的已实现部 分，如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数，则 期末可供 分 配利润的 金 额为期末
未分配 利润 （已 实现 部分 扣除未 实现 部分 ） 。 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.55% 0.15% 0.41% 0.07% 1.14% 0.08%
过去三 个月 5.83% 0.13% 2.42% 0.08% 3.41% 0.05%
过去六 个月 7.45% 0.11% 4.07% 0.08% 3.38% 0.03%
过去一 年 5.31% 0.11% -0.66% 0.09% 5.97% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
14.90% 0.09% 0.43% 0.08% 14.47% 0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 有限 责任 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko Asset Management Co., Ltd. ）40% 。
截至 2014 年 6 月 30 日， 公司管 理的 基金 共有 二十 五只： 一只 封闭 式基 金， 即融通 通乾 封 闭
基金； 二十 四只 开放 式基 金，即 融通 新蓝 筹混 合基 金、融 通债 券基 金、 融通 深证 100 指 数基 金 、
融通蓝 筹成 长混 合基 金、 融通行 业景 气混 合基 金、 融通巨 潮 100 指 数基 金（LOF ） 、 融通 易支 付货
币基金、融通 动力先锋 股 票基金、融通 领先成长 股 票基金（LOF） 、融通内 需 驱动股票基 金、融通
深证成 份指 数基 金 、 融 通 四季添 利债 券基 金 、 融 通 创业板 指数 基金 、 融通 医 疗保健 行业 股票 基金 、
融通岁岁添利 定期开放 债 券基金、融通 丰利四分 法 （QDII-FOF）基 金、融通 七天理财债券 基金、
融通标 普中 国可 转债 指数 增强基 金、 融通 通泰 保本 混合基 金、 融通 通泽 一年 目标触 发式 混合 基金 、
融通通祥一年 目标触发 式 混合基金、融 通通福分 级 债券基金、融 通通源一 年 目 标触发式 混合基金
和融通 通瑞 一年 目标 触发 式债券 基金 。其 中， 融通 债券基 金、 融通 深 证 100 指数基 金和 融通 蓝 筹
成长混 合基 金同 属融 通通 利系列 证券 投资 基金 。此 外，公 司还 开展 了特 定客 户资产 管理 业务 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡
奕
奕
本 基 金 的 基
金 经 理 、 融
通 易 支 付 货
币 基 金 的 基
金 经 理 、 融
通 岁 岁 添 利
定 期 开 放 债
券 基 金 的 基
金经理
2012 年3 月1
日
- 8
管理科 学硕 士 ， 具 有证 券从 业
资格。2006 年 3 月至2006 年
11 月 ，就职于 万家基金 管理
有限公 司， 担任 交易 员职 务，
从事股 票债 券交 易工 作 ； 2006
年 12 月至2008 年 8 月 ， 就 职
于银河 基金 管理 有限 公司 ， 担
任交易 员职 务 ， 从 事债 券交 易
工作；2008 年 9 月至 今， 就
职于融 通基 金管 理有 限公 司，
历 任 交 易 员 、 行 业 研 究 员 职
务。
注：任职日期 根据基金 管 理人对外披露 的任职日 期 填写；证券从 业年限以 从 事证券业务相 关
工作的 时间 为计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 及 其他 有关 法律 法 规、 《融 通四 季添
利债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 的 规 定， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在严格控制风 险的基础 上 ，为基金持有 人谋求最 大 利益，无损害 基金持有 人 利益的行为 。基金投
资组合 符合 有关 法律 、法 规的规 定及 基金 合同 的约 定。 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日内、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年以 来宏 观经 济走 势 趋弱， 货币 政策 年初 以来 逐步转 向宽 松， 政策 也不 断释放 定向 降准
等微刺 激信 号 ， 市 场风 险 偏好回 归 ； 此 外非 标控 制 渐显成 效 ， 非 标需 求下 降 而债券 配置 力度 提升 。
由于2013 年下 半年 债市 经 历暴跌 ， 债券 收益 率水 平 处于高 位 ， 债 券吸 引力 明 显提升 ， 配合 资金 面
的 宽 松 和 机 构 配 置 力 度 的 加 强 ， 债 市 上 半 年 展 开 了 较 大 幅 度 的 牛 市 ， 收 益 率 整 体 降 幅 在
80bp-100bp 以 上。 出于 对 债市乐 观的 判断 ， 本 基金 在今年 以来 采取 相对 积极 的建仓 策略 ， 年 初积
极增持 中高 等级 信用 债， 并保持 了较 高的 杠杆 比例 ，对组 合净 值增 长有 正贡 献。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 7.45% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为4.07% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 刺激政策 已 见成效，我们 判断市场 关 注的焦点将逐 渐从流动 性 转向经济层面 ，
上半年以来流 动性持续 宽 松以及微刺激 终将反应 到 经济改善的层 面，而经 济 改 善的幅度 和时间则
决定了债市的 牛市行情 可 以持续的时间 。贷存比 的 放开有助于风 险偏好上 升 ，未来若继 续配合微
刺激政策，则 市场有望 呈 现“宽货币宽 信贷”格 局 ，信用利差有 进一步压 窄 的可能，但 经济的企
稳回升 、无 风险 利率 水平 的探底 会令 债市 承压 ，风 险资产 的表 现会 相对 更好 。
下一阶 段本 基金 仍将 密切 关注信 用类 债券 的投 资机 会， 通 过深 入的 信用 研究 ， 防范信 用风 险，
择时提 高组 合杠 杆率 ，同 时进一 步优 化信 用债 的配 置结构 ，提 升整 体信 用资 质水平 。 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证 券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ， 公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部共同组 成的估值 委 员会， 通过参 考行业协 会 估值意见、参 考独立第 三 方机构估值 数据等一
种或多种方式 的有效结 合 ，减少或避免 估值偏差 的 发生。估值委 员会的相 关 成员均具备 相应的专
业胜任 能力 和相 关工 作经 历，估 值委 员会 成员 不包 含基金 经理 。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法， 以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 计算每日基金 净值，每 日 对基金所投资 品种的公 开 信息、基金 会计估值
方法的法规等 进行搜集 并 整理汇总，供 估值委员 会 参考，监察稽 核部负责 基 金估值业务 的事前、
事中及事后的 审核工作 。 基 金经理不参 与估值决 定 ，参与估值流 程各方之 间 亦不存在任 何重大利
益冲突 ，截 至报 告期 末公 司未与 外部 估值 定价 服务 机构签 约。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1 、 本 基金 于2014 年6 月9 日实 施2014 年第1 次 利 润分配 ， 以2014 年5 月 20 日的 可分 配收
益为基 准， 每 10 份 基金 份 额派发 现金 红 利 0.16 元。
2 、 本 基金 于2014 年7 月8 日实 施2014 年第2 次 利 润分配 ， 以2014 年6 月 20 日的 可分 配收
益为基 准， 每 10 份 基金 份 额派发 现金 红 利 0.02 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金 托 管 人在对融通四 季添利债 券 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告期内， 融通四季 添 利债券型证券 投资基金 的 管理人 ——融 通管理有 限 公司在融通四 季
添利债券型证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、基金费
用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同的规定 进行。 本 报 告期内， 融通 四季添利 债 券型 证券投资 基金对基 金 份额持有人 进行了 1
次利润 分配 ，分 配金 额 为3,332,882.55 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 融 通 四 季 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2014 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 融通 四季 添利 债券型 证券 投资 基金 （LOF ）
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,939,497.34 89,204,313.86
结算备 付金
17,903,096.49 27,557,889.17
存出保 证金
34,514.15 41,801.47
交易性 金融 资产 6.4.7.2 418,355,664.64 1,350,384,046.76
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
418,355,664.64 1,350,384,046.76
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 150,000,545.00
应收证 券清 算款
1,937,052.65 339,999,817.70
应收利 息 6.4.7.5 12,056,575.46 35,407,693.98
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- - 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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其他资 产 6.4.7.6 30,247.07 -
资产总 计
453,256,647.80 1,992,596,107.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
246,549,286.86 734,197,415.60
应付证 券清 算款
2,002,755.45 -
应付赎 回款
1,869,949.80 -
应付管 理人 报酬
104,473.56 640,760.45
应付托 管费
34,824.52 213,586.81
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 9,714.13 21,758.16
应交税 费
640.00 640.00
应付利 息
10,650.31 51,999.26
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 193,418.10 199,000.00
负债合 计
250,775,712.73 735,325,160.28
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 195,067,614.28 1,281,761,462.73
未分配 利润 6.4.7.10 7,413,320.79 -24,490,515.07
所有者 权益 合计
202,480,935.07 1,257,270,947.66
负债和 所有 者权 益总 计
453,256,647.80 1,992,596,107.94
注：报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日,基 金份 额净值 1.038 元， 基金 份额 总额 195,067,614.28
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 融通 四季 添利 债券型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至
2013 年 6 月30 日
一、收入
34,293,503.62 52,666,325.93
1.利息 收入
24,254,021.35 39,648,861.32
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,851,535.46 222,498.76
债券利 息收 入
20,911,969.33 39,426,362.56
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,490,516.56 - 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
-23,795,086.24 30,726,064.05
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -23,795,086.24 30,726,064.05
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 6.4.7.17 33,808,954.44 -17,708,599.44
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 6.4.7.18 25,614.07 -
减：二、费用
6,676,382.78 13,149,776.01
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,862,244.45 3,885,039.09
2．托 管费 6.4.10.2.2 620,748.12 1,295,013.03
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 20,953.04 16,594.74
5．利 息支 出
3,928,284.71 7,512,585.76
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,928,284.71 7,512,585.76
6．其 他费 用 6.4.7.20 244,152.46 440,543.39
三、利润总额
27,617,120.84 39,516,549.92
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
27,617,120.84 39,516,549.92
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 融通 四季 添利 债券型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,281,761,462.73 -24,490,515.07 1,257,270,947.66
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 27,617,120.84 27,617,120.84
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-1,086,693,848.45 7,619,597.57 -1,079,074,250.88
其中：1.基 金申 购款 1,319,272.13 41,523.35 1,360,795.48
2.基金 赎回 款 -1,088,013,120.58 7,578,074.22 -1,080,435,046.36
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- -3,332,882.55 -3,332,882.55 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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金净值 变动
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
195,067,614.28 7,413,320.79 202,480,935.07
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,281,761,462.73 26,456,502.83 1,308,217,965.56
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 39,516,549.92 39,516,549.92
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- -60,242,790.36 -60,242,790.36
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,281,761,462.73 5,730,262.39 1,287,491,725.12
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理公 司负 责人 ：奚 星华
主 管会 计工 作负 责 人： 朱 建华
会 计机 构负 责人： 刘美 丽
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
融通四季添利债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国证 监会 ”)证 监 许可[2011]1683 号《 关于 核准融通四季 添利债 券型 证券投资基金 募集
的批复》核准 ，由融通 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 融通四季
添利债券型证 券投资基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型，存 续 期限不定， 基金合同
生效后 两年 内封 闭运 作， 在 深圳证 券交 易所 上市 交易 ， 2014 年3 月3 日 转为 上市 开放式 基金 （LOF），
名称为 融通 四季 添利 债券 型证券 投资 基金(LOF) 。 首 次设立 募集 不包 括 认 购资 金利息 共募 集人 民 币
1,280,720,220.79 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2012) 第 016
号验资报告予以验 证。经 向中国证 监 会 备 案， 《 融 通四 季 添 利 债 券 型 证券 投 资基 金 基 金 合 同 》于
2012 年 3 月 1 日正 式生 效 ，基金 合同 生效 日的 基金 份额总 额为 1,281,761,462.73 份 基金 份额 ，
其中认购资金利 息折合 1,041,241.94 份基金份额 。 本基金的基金管 理人为融 通基金管理有限 公融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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司，基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《融 通 四季添利债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金投 资 于具有良好流 动性的金 融 工具， 包括国 内依法发 行 上市的股票 （包括中
小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债券、 货币 市场 工具 、 权证、 资产 支持 证券
以及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。本基 金主要投 资 于固定收益 类金融工
具，其中投资 于固定收 益 类金融工具的 资产占基 金 资产的比例不 低于 80% ， 投资于信用债 券的资
产占基金固定 收益类资 产 的比例合计不 低于 80% ； 投资于权益类 金融工具 的 资产占基金资 产的比
例不超过 20% ；在封 闭期 结束后，本基 金保留的 现 金以及 投资于 到期日在 一 年以内的政府 债券的
比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 的业 绩 比较基 准为 中债 综合 指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称 “ 企 业会 计准 则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》、 中国 证 券投资 基金 业协 会 颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 融通 四
季添利债券型 证券投资 基 金基金合同》 和中国证 监 会发布的有关 规定及允 许 的基金行业 实务操作
编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 的财 务报 表符 合企 业会计 准则 的要 求， 真实 、完整 地反 映了 本基 金 2014 年 6 月 30 日
的财务 状况 以 及2014 年1 月1 日至 6 月 30 日 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[1998]55 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财税
[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实 施上市 公司 股息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关 问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖债券的差 价融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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收入不予 征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 2,939,497.34
定期存款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,939,497.34
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 269,627,260.35 269,039,664.64 -587,595.71
银行间 市场 151,991,314.52 149,316,000.00 -2,675,314.52
合计 421,618,574.87 418,355,664.64 -3,262,910.23
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 421,618,574.87 418,355,664.64 -3,262,910.23
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末各 项买 入返售 金融 资产 期末 余额 为零。 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 429.52
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 7,250.67
应收债 券利 息 12,048,881.32
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 13.95
合计 12,056,575.46
6.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
待摊费 用 30,247.07
合计 30,247.07
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 9,714.13
合计 9,714.13
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 19.60
预提费 用 193,398.50
合计 193,418.10 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,281,761,462.73 1,281,761,462.73
本期申 购 1,319,272.13 1,319,272.13
本期赎 回 -1,088,013,120.58 -1,088,013,120.58
本期末 195,067,614.28 195,067,614.28
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 12,581,349.60 -37,071,864.67 -24,490,515.07
本期利 润 -6,191,833.60 33,808,954.44 27,617,120.84
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,998,191.66 9,617,789.23 7,619,597.57
其中： 基金 申购 款 8,829.09 32,694.26 41,523.35
基金赎 回款 -2,007,020.75 9,585,094.97 7,578,074.22
本期已 分配 利润 -3,332,882.55 - -3,332,882.55
本期末 1,058,441.79 6,354,879.00 7,413,320.79
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 131,768.77
定期存 款利 息收 入 1,573,951.37
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 145,458.49
其他 356.83
合计 1,851,535.46
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日
卖出债 券及 债券 到期 兑付 成交总 额 1,822,249,580.77
减：卖 出债 券及 债券 到期 兑付成 交总 额 1,796,811,000.78
减：应 收利 息总 额 49,233,666.23 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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债券投 资收 益 -23,795,086.24
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资产 生的 收益/损 失。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 33,808,954.44
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 33,808,954.44
—— 资 产支 持证 券投 资 -
——基金 投资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 33,808,954.44
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 25,614.07
合计 25,614.07
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 4,603.49
银行间 市场 交易 费用 16,349.55
合计
20,953.04
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
第
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项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 148,767.52
其他项 目 1,000.00
上市年 费 29,752.93
银行汇 划费 用 11,001.03
债券帐 户维 护费 9,000.00
合计 244,152.46
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截止资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 进行 了2014 年第2 次利润 分配 ：
本基金 的基 金管 理人 于 2014 年 6 月 27 日宣 告 2014 年度第 2 次 分红 ，向 截至 2014 年 7 月 8
日止在 本基 金注 册登 记人 融通基 金管 理有 限公 司登 记在册 的全 体持 有人 ， 按 每10 份基 金份 额派 发
红利0.02 元。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
新时代 证券 有限 责任 公司 （新时 代证 券） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：上 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内 按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 未租 用关 联方的 交易 单元 。 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,862,244.45 3,885,039.09
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
708,050.83 1,507,252.23
注：1 、支付基 金管理人融 通基金管理有 限公司的 管 理人报酬按前 一 日基金 资 产净值 1.5% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5% / 当 年 天数。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
620,748.12 1,295,013.03
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.20% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.20%/ 当年 天数。
6.4.10.3 关 联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的各 关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商 银行 51,946,704.11 - - - - -
上年度 可比 期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
银行间 市场 交 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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易的各 关联 方
名称
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商 银行 - - - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2012 年 3
月1 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 11,800,952.00 11,800,952.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 11,800,952.00 11,800,952.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
6.05% 0.92%
注：基 金管 理人 投资 本基 金的交 易费 用按 交易 所公 布的基 金交 易费 率计 算并 支付。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
报告期 内除 基金 管理 人之 外其他 关联 方均 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年3 月1 日至2013 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 2,939,497.34 131,768.77 8,549,601.14 68,420.86
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
1 、 本 基 金 本报 告期 均未 买 入管理 人、 托管 人的 控股 股东在 承销 期内 担任 副主 承销商 或分 销商
所承销 的证 券；
2 、本 基金 本报 告期 均未 买 入管理 人、 托管 人的 主要 股东（ 非控 股） 在承 销期 承销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配合计
备
注
场内 场外
1 2014-6-9
2014-6-10
2014-6-9
0.1600 3,312,528.22 20,354.33 3,332,882.55
-
合计 - - 0.1600 3,312,528.22 20,354.33 3,332,882.55
-
注：本基金的 基金管理 人 于资产负债表 日后，报 告 批准报出日前 宣告的利 润 分配情况，请 参
见附 注6.4.8.2 资产 负债 表日后 事项 。
6.4.12 期 末（ 2014 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额53,549,319.66 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 数量( 张) 期末估 值总 额
101456010 14 云 城投 MTN1 2014-7-2 103.39 100,000 10,339,000.00
1282458 12 济 宁矿 MTN1 2013-7-7 99.14 100,000 9,914,000.00
1382036 13 鲁 宏桥 MTN1 2013-7-7 96.48 60,000 5,788,800.00
1282153 12 川 煤炭 MTN1 2013-7-7 96.14 300,000 28,842,000.00
合计
560,000 54,883,800.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事交 易所债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证
券款余 额 192,999,967.20 元，于2014 年 7 月 1 日到 期。该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的
证券交易所交 易的债券 或 在新质押式回 购下转入 质 押库的债券， 按证券交 易 所规定的比 例折算为
标准券 后， 不低 于债 券回 购交易 的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是债券 基金，主 要 投资于固定收 益类金融 工 具。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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些金融工具相 关的风险 主 要包括信用风 险、流动 性 风险及市场风 险。本基 金 的基金管理 人制定了
政策和程序来 识别及分 析 这些风险，并 设定适当 的 风险限额及内 部控制流 程 ，通过可靠 的管理及
信息系 统持 续监 控上 述各 类风险 。
本基金的基金 管理人奉 行 建设全面风险 管理体系 、 风控优先的政 策，在董 事 会 下设立风险 控
制与审计委员 会，主要 负 责公司运行合 规性的监 督 、核查以及公 司内外部 审 计的沟通、 监督和核
查工作。委员 会对董事 会 负责；在管理 层层面设 立 风险控制委员 会，负责 建 立健全公司 的风险管
理制度并组织 实施，审 定 公司的业务风 险管理政 策 ，审定公司内 控管理组 织 实施方案， 审定公司
的业务授权方 案，审定 基 金资产组合的 风险状况 评 价分析报告， 审定公司 各 项风险与内 控状况评
价报告，审定 业务风险 损 失责任人的责 任，审定 重 大业务可行性 风险论证 ， 协调突发性 重大风险
事件的处理； 各业务部 门 在执行业务事 项时需遵 守 相关法律法规 ，遵守公 司 业务管理制 度， 具有
根据业务特点 控制业务 风 险的职责。业 务人员是 风 险控制环节的 直接责任 人 ，部门负责 人是控制
业务风险管理 的第一责 任 人，对部门风 险控制措 施 的实施情况进 行管理； 风 险管理小组 由总经理
办公会决定的 投资专业 人 员和金融工程 人员组成 ， 负责制定相关 业务风险 的 识别和度量 方法，指
导业务部门实 施风险的 管 理和控制，并 定期出具 投 资组合风险报 告，进行 投 资风险分析 与绩效评
估；督察长和 监察稽核 部 负责监察公司 各业务部 门 在相关法律法 规、规章 制 度和业务流 程执行方
面的情况，确 保既定的 风 险控制措施得 到有效的 贯 彻执行，发现 内控缺失 和 管理漏洞， 提出改进
要求和 建议 ，并 报告 法规 和制度 的执 行情 况。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对 投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的信用 类债 券 占
基金资 产净 值比 例 为200.69%(2013 年12 月 31 日：107.41%) 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
A-1
19,962,000.00
A-1 以下
-
未评级
11,993,600.00 -
合计
11,993,600.00
19,962,000.00
注：债 券信 用评 级取 自第 三方评 级机 构的 评级 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
AAA
40,110,973.00
117,575,953.42
AAA 以下
366,251,091.64
1,212,846,093.34
未评级
-
合计
406,362,064.64
1,330,422,046.76
注：债 券信 用评 级取 自 第 三方评 级机 构的 评级 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金合同生 效
后两年之内为 封闭期， 封 闭期间投资者 不能申购 、 赎回基金份额 ，因此， 本 报告期不存 在兑付赎
回资金的流动 性风险。 本 基金的流动性 风险来自 于 投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带 来的变现
困难或 因投 资集 中而 无法 在市场 出现 剧烈 波动 的情 况下以 合理 的价 格变 现。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间 内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。 本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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券在银 行间 同业 市场 交易 ， 其余 亦可 在证 券交 易所 上市， 因此 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均能 以合理价格 适时 变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券 投资的
公允价 值。
于2014 年6 月30 日 ， 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额 246,549,286.86 元将 在一 个 月内到 期且 计
息外，本基金 所承担的 其 他金融负债的 合约约定 到 期日均为一个 月以内且 不 计息，因此 账面余额
约为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,939,497.34 - - - 2,939,497.34
结算备 付金 17,903,096.49 - - - 17,903,096.49
存出保 证金 34,514.15 - - - 34,514.15
交易性 金融 资产 72,401,584.40 345,954,080.24 - - 418,355,664.64
应收证 券清 算款 - - - 1,937,052.65 1,937,052.65
应收利 息 - - - 12,056,575.46 12,056,575.46
其他资 产 - - - 30,247.07 30,247.07
资产总 计 93,278,692.38 345,954,080.24 - 14,023,875.18 453,256,647.80
负债
卖出回 购金 融资 产款 246,549,286.86 - - - 246,549,286.86
应付证 券清 算款 - - - 2,002,755.45 2,002,755.45
应付赎 回款 - - - 1,869,949.80 1,869,949.80 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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应付管 理人 报酬 - - - 104,473.56 104,473.56
应付托 管费 - - - 34,824.52 34,824.52
应付交 易费 用 - - - 9,714.13 9,714.13
应付利 息 - - - 10,650.31 10,650.31
应交税 费 - - - 640.00 640.00
其他负 债 - - - 193,418.10 193,418.10
负债总 计 246,549,286.86 - - 4,226,425.87 250,775,712.73
利率敏 感度 缺口 -153,270,594.48 345,954,080.24 - 9,797,449.31 202,480,935.07
上年度 末
2013 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 89,204,313.86 - - - 89,204,313.86
结算备 付金 27,557,889.17 - - - 27,557,889.17
存出保 证金 41,801.47 - - - 41,801.47
交易性 金融 资产 49,518,000.00 1,164,346,512.44 136,519,534.32 - 1,350,384,046.76
买入返 售金 融资 产 150,000,545.00 - - - 150,000,545.00
应收证 券清 算款 - - - 339,999,817.70 339,999,817.70
应收利 息 - - - 35,407,693.98 35,407,693.98
其他资 产 - - - - -
资产总 计 316,322,549.50 1,164,346,512.44 136,519,534.32 375,407,511.68 1,992,596,107.94
负债
卖出回 购金 融资 产款 734,197,415.60 - - - 734,197,415.60
应付管 理人 报酬 - - - 640,760.45 640,760.45
应付托 管费 - - - 213,586.81 213,586.81
应付交 易费 用 - - - 21,758.16 21,758.16
应付利 息 - - - 51,999.26 51,999.26
应交税 费 - - - 640.00 640.00
其他负 债 - - - 199,000.00 199,000.00
负债总 计 734,197,415.60 - - 1,127,744.68 735,325,160.28
利率敏 感度 缺口 -417,874,866.10 1,164,346,512.44 136,519,534.32 374,279,767.00 1,257,270,947.66
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到期 日
孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月 30 日 ） 上年度 末 （ 2013 年12 月31 日 ）
市场利 率上 升25 个基
点
-2,883,939.51 -8,058,712.20
市场利 率下 降25 个基
点
2,916,288.25 8,145,896.37
融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的 固定 收益 品种 ，因 此无重 大其 他价 格风 险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 418,355,664.64 92.30
其中： 债券 418,355,664.64 92.30
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,842,593.83 4.60
7 其他各 项资 产 14,058,389.33 3.10
8 合计 453,256,647.80 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告 期 未发 生股 票买卖 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 未发 生股 票买卖 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 未发 生股 票买卖 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 1,948,600.00 0.96
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,045,000.00 4.96
其中： 政策 性金 融债 10,045,000.00 4.96
4 企业债 券 267,091,064.64 131.91
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 139,271,000.00 68.78
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 418,355,664.64 206.61
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
1 124387 13 湛 基投 499,990 50,573,988.50 24.98
2 124358 13 蚌 城投 399,910 40,110,973.00 19.81
3 101456010 14 云 城投MTN1 300,000 31,017,000.00 15.32
4 124374 13 塔 国资 300,000 30,495,000.00 15.06
5 1382036 13 鲁 宏桥MTN1 300,000 28,944,000.00 14.29
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名 贵金 属 投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比 例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 报告 期内未 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内未受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2 本 基金 本报告 期末 未持有 股票 投资
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 34,514.15
2 应收证 券清 算款 1,937,052.65
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,056,575.46
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.07
8 其他 -
9 合计 14,058,389.33
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,436 56,771.72 21,853,964.00 11.20% 173,213,650.28 88.80%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
62.30 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年3 月1 日 ） 基金 份额 总 额
1,281,761,462.73
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,281,761,462.73
本报告 期基 金总 申购 份额 1,319,272.13
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,088,013,120.58
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 195,067,614.28
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ， 本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基金管理人重 大人 事变动 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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本报告 期内 ， 基 金管 理 人 无重大 人事 变更 。
10.2.2 基金托管人的 专门 基金托管部门的重大 人事 变动
本报告期内， 因中国工 商 银行工作需要 ，周月秋 同 志不再担任中 国工商银 行 资产托管部总 经
理。 在 新任 资产 托管 部总 经 理李勇 同志 完成 证券 投资 基金行 业高 级管 理人 员任 职资格 备案 手续 前，
由副总 经理 王立 波同 志代 为行使 中国 工商 银行 资产 托管部 总经 理部 分业 务授 权职责 。
10.3 涉 及基 金管 理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产及 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 该事务 所自 本 基
金合同 生效 以来 为本 基金 提供审 计服 务至 今。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无受稽查或 处
罚等情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - - 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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中山证券 1 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注：1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以
下六个 方面 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步
骤：
（1） 券商 服务 评价 ；
（2） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商；
（3） 上报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ；
（4） 签约 。在 获得 批准 后 ，按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。
3 、交 易单 元变 更情 况
本报告 期内 ，本 基金 新增 交易单 元申 银万 国证 券和 光大证 券两 个交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证券 157,855,153.19 37.43% 3,141,500,000.00 19.79% - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - - 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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海通证券 - - 7,000,000.00 0.04% - -
华泰证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中信万通 150,533,347.27 35.69% - - - -
中信证券 113,389,520.49 26.88% 12,727,000,000.00 80.17% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 披露日 期
1
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 香 港 子 公 司
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2014-1-7
2
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 纸 质 对 账 单
邮寄服 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2014-1-13
3
关 于 融 通 四 季 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 运 作
方式转 为上 市开 放式 暨开 放日常 申购 、 赎回 和
定期定 额投 资 业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2014-2-25
4
融 通 基 金 关 于 开 通 民 生 银 行 借 记 卡 进 行 网 上
直销业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2014-2-28
5
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的
“11 泰 矿债 ”和 “13 湛 基投 ” 债券 估值 调整
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2014-3-14
6
关 于 融 通 旗 下 开 放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行
个人电 子银 行基 金申 购费 率优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2014-3-31
7
融 通 基 金 关 于 新 增 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限
公 司 为 代 销 机 构 及 参 加 其 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2014-4-8
8
融通基 金管 理有 限公 司关 于公司 网站 、 网上 交
易系统 升级 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2014-4-24
9
融 通 基 金 关 于 新 增 嘉 实 财 富 管 理 有 限 公 司 为
代销机 构并 参加 其申 购费 率优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2014-5-16
10
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基
金单笔 最低 申购 金额、 定 期定额 投 资 金额、 最
低赎回 份额 要求 和最 低保 有份额 限制 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2014-5-23
11
融 通 四 季 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 第 十 六 次
分红公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2014-5-30
12
关 于 融 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 华 泰 证 券
股份有 限公 司基 金定 投申 购费率 优惠 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2014-6-12
13
融 通 基 金 关 于 新 增 太 平 洋 证 券 股 份 有 限 公 司
为代销 机构 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2014-6-23
14 融 通 四 季 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 第 十 七 次 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 2014-6-27 融通四季添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
第
页 共34 页 34
分红公 告 证券时 报、 管理 人网 站
§11 备查文 件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通四季 添利 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件
（二） 《融 通四 季添 利债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》
（三） 《融 通四 季添 利债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 》
（四） 《融 通四 季添 利债 券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》及 其更 新
（五） 《融 通四 季添 利债 券 型证券 投资 基金 上市 交易 公告书 》
（六） 《融 通基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 管理 规则》
（七） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格 批 件和 营业 执照
（八） 基金 托管 人中 国工 商银行 业务 资格 批件 和营 业执照
存放地 点 ： 基金 管理 人处 、基金 托管 人处 、深 圳证 券交易 所
查阅方式 ：投 资者可在 营 业时间免费查 阅，也可 按 工本费购买复 印件，或 登 陆本基金管理 人
网站http://www.rtfund.com 查 询。
