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诺德S300(165707)

诺德S300:2014年半年度报告查看PDF公告

诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 
 
 
 
 
 
诺德深证 300 指数分级证券投资基金 
2014 年 半 年度 报 告 
2014 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:诺德基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一四年八月二十六日 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 
第 2 页共 52 页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基 金 合同 规定, 于 2014 年 8 月 25 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 3 页共 52 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的 说明 ............................................................ 10 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 10 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11 4.7 管 理人 对 报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 11 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 11 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 11 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 11 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) ............................................................................................... 12 6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 12 6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 13 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 14 6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 15 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 32 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 33 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 35 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 42 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 44 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 44 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 45 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 45 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 45 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 4 页共 52 页 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 45 7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 45 7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 45 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 46 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 46 8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................................................ 47 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 47 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 47 9 开放式基金份额变 动 ................................................................................................................................ 48 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 48 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 48 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 48 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 48 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 48 10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 .............................................................................................. 49 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 49 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 49 10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 51 11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 52 12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 52 12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 52 12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 52 12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 52 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 5 页共 52 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 诺德深 证 300 指 数分 级证 券投资 基金 基金简 称 诺德 S300 场内简 称 诺德 S300 基金主 代码 165707 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 9 月 10 日 基金管 理人 诺德基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 52,914,567.53 份 上市日 期 2012 年 9 月 24 日 下属分 级基 金的 基金 简称 诺德 300A 诺德 300B 诺德 S300 下属分 级基 金的 交易 代码 150092 150093 165707 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 607,140.00 份 607,140.00 份 51,700,287.53 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 运用 以完 全复 制为 目标的 指数 化投 资方 法 , 通过严 格的 投资 约束 和 数量化 风险 控制 手段 , 力 争将本 基金 的净 值增 长率 与业绩 比较 基准 之间 的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 控制在 0.35% 以内 ,年 化 跟踪误 差控 制在 4% 以 内, 以 实现 对深 证 300 指 数的有 效跟 踪, 分享 中国 经济的 持续 、 稳 定增 长 的成果 ,实 现基 金资 产的 长期增 值。 投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 , 采 用完 全复 制指 数的 投 资方法 , 按照 成份 股在 深证 300 指 数中 的基 准权 重构建 指数 化投 资组 合 , 以拟合 、 跟踪 深证 300 指 数 的 收 益 表 现, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整。 当预期 成份 股发 生调 整, 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红等 行为 , 以 及因基 金的申 购和 赎回 对本 基金 跟踪深 证 300 指 数的 效果 可能带 来影 响 , 导 致无 法有效 复制 和跟 踪标 的指 数时 , 基 金管 理人 可以 根 据市场 情况 , 采取 合理 措施 , 在 合理 期限 内进 行 适当的 处理 和调 整 , 以 力 争使跟 踪误 差控 制在 限 定的范 围之 内。 业绩比 较基 准 深证 300 价 格指 数收 益率× 95% + 金融 同业 存款 利率× 5% 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 但 由于采 取了 基金 份额 分级 的结构 设计 , 不同 的基 金份额 具有 不同 的风 险收 益特征 。 下 属 分级 基 金的 风险 收益特 征 诺德深 证 300A 份 额具 有低风 险 、 收 益相 对稳 定的特 征。 诺德深 证 300B 份 额具 有高风 险 、 高 预期 收益 的特征 。 诺德深 证 300 份额 为常 规指数 基金 份额 , 具有 较高风 险 、 较 高预 期收 益的特 征 。 长 期平 均的 风 险 和 预 期 收 益 高 于 混合型 基金 、 债券 型基诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 6 页共 52 页 金和货 币市 场基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 诺德基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 张欣 王永民 联系电 话 021-68879999 010-66594896 电子邮 箱 alan.chang@lordabbettchina.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话 400-888-0009 95566 传真 021-68877727 010-66594942 注册地 址 上海浦 东新 区陆 家嘴 环路1233 号1201 室 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号 办公地 址 上海浦 东新 区 陆 家嘴 环路1233 号1201 室 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号 邮政编 码 200120 100818 法定代 表人 杨忆风 田国立 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.nuodefund.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -1,093,686.92 本期利 润 -2,145,877.04 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0393 本期加 权平 均净 值利 润率 -3.93% 本期基 金份 额净 值增 长率 -4.04% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日) 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 7 页共 52 页 期末可 供分 配利 润 1,736,983.79 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0328 期末基 金资 产净 值 52,758,055.38 期末基 金份 额净 值 0.997 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 3.46% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数)。 表中 的“ 期末” 均指 报告期 最后 一日 ,无 论该 日是否 为开 放日 或交 易 所的交 易日 。 3、 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于 所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去一 个月 1.94% 0.90% 1.92% 0.92% 0.02% -0.02% 过去三 个月 2.36% 0.91% 2.84% 0.92% -0.48% -0.01% 过去六 个 月 -4.04% 1.13% -3.82% 1.11% -0.22% 0.02% 过去一 年 3.82% 1.17% 5.88% 1.17% -2.06% 0.00% 自基金 合同 生 效起至 今 3.46% 1.25% 2.26% 1.27% 1.20% -0.02% 注:业 绩比 较基 准=深证 300 价 格指 数收 益率*95%+ 金融同 业存 款利 率*5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 诺德深 证 300 指 数分 级证 券投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益率 历 史走 势对比 图 (2012 年 9 月 10 日至 2014 年 6 月 30 日) 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 8 页共 52 页 注:" 诺德 深证 300 指数 分 级证券 投资 基金 成立 于 2012 年 9 月 10 日 ,图 示时 间段 为 2012 年 9 月 10 日至 2014 年 06 月 30 日。 本基金 建仓 期间 自 2012 年 9 月 10 日至 2012 年 3 月 9 日 , 报告 期结 束资 产配 置比例 符合 本基 金基 金 合同规 定。" 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 诺德基 金管 理有限 公司 经 中国证 监会 证监基 金字[2006]88 号 文批 准设 立。 公 司股东 为诺 德. 安 博特资 产管 理公 司 (Lord, Abbett & Co., LLC) 、 长江 证券股 份有 限公 司、 清 华 控股有 限公 司, 注册地 为上海 ,注 册资 本为 1 亿 元人民 币。 截至 本报 告期 末,公 司管 理了 九只 开放 式基金 :诺 德价 值优 势 股票型 证券 投资 基金、 诺 德主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 诺德 增强 收 益债券 型证 券投 资基 金、 诺德成 长优 势股 票型 证券 投资基 金、 诺德中 小盘 股 票型证 券投 资基 金、 诺 德 优选 30 股 票型 证券 投资 基金、 诺德 双翼 分级 债券 型证券 投资 基金 、诺 德周 期策略 股票 型证 券投 资基 金、诺 德深 证 300 指数 分级证 券投 资基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金 经理 助理 的简介 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 9 页共 52 页 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张敬燕 本基金 基金 经 理 2012-12-19 2014-03-01 5 上海交 通大 学理 学硕 士, 2009 年 4 月起任职于诺德基金管理有限公 司, 曾先 后担 任风 险控 制部 助理研 究员 、 量 化投 资策 略研 究 员、 风险 管理与量化策略部量化投资策略 研究员 兼风 险控 制主 管, 具 有基金 从业资 格。 薛珠 本基金 基金 经 理、诺 德价 值 优势股 票型 证 券投资 基金 基 金经理 2012-09-10 2014-05-29 7 上海财 经大 学硕 士,2007 年 3 月 加入诺 德基 金管 理有 限公 司, 先后 在风险控制部和投资研究部从事 投资研 究相 关工 作, 历 任助 理研究 员、 研究 员、 高级 研究 员、 基金经 理助理 兼数 量研 究主 管职 务, 具有 基金从 业资 格。 胡洋 本基金 基金 经 理 2014-05-29 - 6 清华大 学国 际工 商管 理硕 士, 2008 年 6 月 加入 诺德基 金管 理 有限公 司, 在 投 资 研 究 部 从 事 投 资 管 理 相 关工作, 历 任 研 究 员 及 基 金 经 理 助 理职务,具有 3 年 以上 从事 投资管 理工作 的经 历。 注:任 职日 期是 指本 公司 总经理 办公 会作 出决 定并 履行必 要备 案程 序后 对外 公告的 任职 日期 ;证 券 从业的 含义 遵守 行业 协会 《证券 业 从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守基金合同、《 证券投资基金法》、《证 券投资基金运作管 理办法》等法律、法规和 监管部门的相关规定,依 照诚实信用、勤勉尽责、 安全高效的原则管理和 运用基金资产,在认真控 制投资风险的基础上,为 基金持有人谋取最大利益 ,没有损害基金持有人 利益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 本公司已经建立了投资决 策及交易内控制度,确保 在投资管理活动中公平对 待不同投资组合, 维护投 资者 的利 益。 此外 , 本 基金管 理人 还建 立了 公平交 易制 度, 确保 不同 基金在 买卖 同一 证券 时 , 按照比 例分 配的 原则 在各 基金间 公平 分配 交易 量 。 公司交 易系 统中 使用 公平 交易模 块, 一旦 出现 不同诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 10 页共 52 页 基金同时买卖同一证券时 ,系统自动切换至公平交 易模块进行委托。本报告 期内,公平交易制度总 体执行 情况 良好 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 公司根据中国证监会颁布 的《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见 》,制定了《诺德 基金管理有限公司异常交 易监控与报告管理办法》 ,明确公司对投资组合的 同向与反向交易和其他 日常交易行 为进行监控, 并对发现的异常交易行为 进行报告。该办法覆盖异 常交易的类型、界定标 准、监控方法与识别程序 、对异常交易的分析报告 等内容并得到有效执行。 本报告期内,本基金未 有 参与交易 所公开竞 价同日 反向交易 成交较少 的单边 交易量超 过该证券 当日成 交量 5% 的交易 ,也 未发现 存在 不公 平交 易的 情况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 报告期内,我们根据自行 开发的指数基金管理系统 ,采用系统管理和人工管 理相结合的方式处 理基金日常运作中所碰到 的申购赎回处理等事件, 使得本 基金的年化波动率 控制在与业绩基准基本 相当的 水平 。 报告期内本基金遵循被动 化指数投资策略,努力控 制净值表现与业绩基准的 偏差,从实际效果 来看报告期内本基金与业 绩基准收益的偏差主要来 源于申购赎回和三位小数 净值计算带来的跟踪误 差。


4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至 2014 年 06 月 30 日 , 本基金 份额 净值 为 0.997 元,累 计净 值 为 1.036 元 。本报 告期 份额 净 值增长 率为-4.04% ,同 期 业绩比 较基 准增 长率 为-3.82% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 本基金将坚持既定的指数 化投资策 略,以严格控制 基金相对目标指数的跟踪 偏离为主要投资目 标,期 望本 基金 为投 资者 进一步 分享 中国 经济 的未 来长期 成长 提供 良好 的投 资机会 。 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 11 页共 52 页 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 为了确保基金估值严格执 行新会计准则、中国证监 会相关规定和基金合同关 于估值的约定,更 好地保护基金份额持有人 的合法权益,基金管理人 制定并修订了《诺德基金 管理有限公司证券投资 基金估 值制 度》 (以 下简 称“ 估 值制 度”。) 根据估 值制 度, 基金 管理 人设立 了专 门的 估值 委员 会。 估值委 员会 由公 司投 资总监 、 运 营总 监 、 清算登记部经理、基金会 计主管和法务主管 组成, 所有相关成员均具备相应 的专业胜任能力和长期 相关工作经历。估值委员 会主要负责制定基金资产 的估值政策和程序,定期 评价现有估值政策和程 序的适 用性 以及 保证 估值 策略和 程序 的一 致性 。其 中: 基金会计主管主要负责制 定新的估值政策、方法和 程序,提供相关的会计数 据,并具体负责和 会计事 务所 及基 金托 管行 就估值 模型 、假 设及 参数 进行沟 通, 以支 持委 员会 的相关 决定 ; 运营总 监及 清算 登记 部经 理主要 负责 监督 估值 委员 会决议 有效 执行 及实 施; 投资总监主要负责分析市 场情况,并在结合相关行 业研究员意见的基础上对 具体投资品种所处 的经济 环境 和相 关 重 大事 项进行 判断 ; 法务主 管负 责审 核委 员会 决议的 合法 合规 性, 以及 负责具 体信 息披 露工 作。 根据估值制度,估值委员 会成员中不包括基金经理 。本报告期内,上述参与 流程各方之间不存 在重大 利益 冲突 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内 ,中 国银 行股 份有限 公司 (以 下称“ 本 托 管人” )在 对诺 德深证 300 指数 分级 证券 投 资基金( 以下称“ 本 基金” )的托管 过程中,严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、 基 金合同和托管协议的有关 规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为,完 全尽职尽责地履行了应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 12 页共 52 页 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完 整发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 (注 : 财务 会计报 告中 的“ 金融 工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内) 、投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 诺德 深 证 300 指数分 级证 券投 资基 金 报告截 止日 :2014 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 1,689,729.37 835,667.36 结算 备 付金


29,653.85 463,139.89 存出保 证金


4,400.21 48,496.99 交易性 金融 资产 6.4.7.2 51,765,065.40 61,311,438.92 其中: 股票 投资


50,154,168.20 59,116,399.92 基金投 资


- - 债券投 资


1,610,897.20 2,195,039.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算 款


817,196.63 475,366.39 应收利 息 6.4.7.5 43,147.82 49,603.67 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 179,534.54 - 资产总计


54,528,727.82 63,183,713.22 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借 款


- - 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 13 页共 52 页 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


1,400,000.00 700,000.00 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


2,029.53 - 应付管 理人 报酬


42,703.84 56,713.83 应付托 管费


8,540.79 11,342.75 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 28,350.17 115,166.30 应交税 费


- - 应付利 息


603.17 77.78 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 288,444.94 379,200.79 负债合 计


1,770,672.44 1,262,501.45 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 51,021,071.59 57,465,922.61 未分配 利润 6.4.7.10 1,736,983.79 4,455,289.16 所有者 权益 合计


52,758,055.38 61,921,211.77 负债和 所有 者权 益总 计


54,528,727.82 63,183,713.22 注:报 告截 止 日 2014 年 6 月 30 日 ,基 金份 额净 值 0.997 元, 基金 份额 总额 52,914,567.53 份。 6.2 利润表 会计主 体: 诺德 深 证 300 指数分 级证 券投 资基 金 本报告 期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 一、收入


-1,326,437.52 -1,457,400.59 1.利息 收入


35,020.53 76,046.54 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 7,289.85 14,537.47 债券利 息收 入


27,323.59 61,509.07 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


407.09 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列)


-318,841.50 5,698,392.49 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -822,402.82 5,402,286.01 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 3,013.63 -10,378.55 资产支 持证 券投 资收 益


- - 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 14 页共 52 页 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 500,547.69 306,485.03 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号 填列) 6.4.7.16 -1,052,190.12 -7,444,300.76 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 6.4.7.17 9,573.57 212,461.14 减:二、费用


819,439.52 986,161.20 1.管 理人 报酬


271,615.89 278,867.89 2.托 管费


54,323.21 55,773.63 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.7.18 82,744.91 392,185.41 5.利 息支 出


4,946.64 37,963.77 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


4,946.64 37,963.77 6.其 他费 用 6.4.7.19 405,808.87 221,370.50 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) -2,145,877.04 -2,443,561.79 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列 )


-2,145,877.04 -2,443,561.79 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 诺德 深 证 300 指数分 级证 券投 资基 金 本报告 期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 57,465,922.61 4,455,289.16 61,921,211.77 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -2,145,877.04 -2,145,877.04 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) -6,444,851.02 -572,428.33 -7,017,279.35 其中:1.基 金申 购款 1,168,942.82 57,591.49 1,226,534.31 2.基金 赎回 款 -7,613,793.84 -630,019.82 -8,243,813.66 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 51,021,071.59 1,736,983.79 52,758,055.38 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 15 页共 52 页 金净值 ) 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 49,869,413.86 2,670,396.78 52,539,810.64 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -2,443,561.79 -2,443,561.79 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) 2,675,258.62 -455,351.75 2,219,906.87 其中:1.基 金申 购款 155,630,764.62 16,557,560.37 172,188,324.99 2.基金 赎回 款 -152,955,506.00 -17,012,912.12 -169,968,418.12 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 52,544,672.48 -228,516.76 52,316,155.72 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.3 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 潘福 祥,主 管会 计工 作负 责人 :潘福 祥, 会计 机构 负责 人:高 奇 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺德深 证 300 指数 分级 证 券投资 基金( 以下 简称“ 本 基金”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会”) 证 监许 可[2012]551 号 《关 于核 准诺 德 深证 300 指 数分 级证 券投 资基金 募集 的批 复》 核准,由诺德基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》、 《证券投资基金运作管 理办法 》、 《诺 德深 证 300 指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 和《 诺德 深证 300 指 数分 级证 券投 资 基金招募说明书》负责公 开募集。本基金为契约型 开放式,存续期限不定, 首次设立募集不包括认 购资金 利息 共募 集人 民 币 496,955,609.46 元, 业 经普 华永道 中天 验字(2012) 第 325 号 验资 报告 予以 验 证。经 向中 国证 监会 备案 ,《诺 德深 证 300 指 数分 级证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 9 月 10 日 正式生 效, 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额为 497,426,677.33 份基 金份 额, 其中认 购资 金利 息折 合 471,067.87 份基金份额。 本基金的基金管理人为诺 德基金管理有限公司,基 金托管人为中国银行股 份有限 公司 。 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 16 页共 52 页 根据 《 深证 300 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同》( 以下简 称“ 基金 合同”) 和 《 深证 300 指 数分 级 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ( 以下 简称“ 招募 说明 书”) 的有关 规定 , 深 证 300 分 级基金 的基 金份 额包 括 诺德深 证 300 指 数分 级证 券投资 基金 之基 础份 额( 以 下简称“诺德 S300 份额” , 基金代 码“165707” ) 、 诺 德 深 证 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 稳 健 收 益 类 份 额( 以 下 简 称“ 诺德 300A 份额” , 基 金 代 码 “150092”) 与 诺德 深证 300 指数分 级证 券投 资基 金之 积极收 益类 份额( 以下 简称“ 诺德 300B 份额” ,基 金代码“150093”) 。在 诺德 300A 份 额、 诺德 300 份 额存续 期内 的每 个会 计年 度( 除基 金合 同生 效日 所在会 计年 度外) 的第 一个 工作日 , 本 基金 将进 行基 金的定 期份 额折 算, 每 2 份诺 德 S300 份 额按 照 1 份诺 德 300A 份 额获 得 约定应 得收 益的 新增 折算 份额 。 其 中 , 诺 德 300A 份 额和诺 德 300B 份 额的 基金份额配比始终保持 1 :1 的比例不变。另外, 本基金还将在以下两种情 况根据基金合同进行份 额折算 ,即 :当 诺德 S300 份额的 基金 份额 净值 达到 2.000 元, 或当 诺德 300B 份额的 基金 份额 参 考 净值达 到 0.250 元。 经 深 圳 证 券 交 易 所( 以下简称“ 深 交 所”) 深 证 上 字[2012] 第 303 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 诺 德 A(150092) 33,855,603.00 份 基金份 额和 诺德 B(150093) 33,855,603.00 份 基金 份额 于 2012 年 9 月 24 日 在深交所挂牌交易。未上 市交易的基金份额托管在 场外,基金份额持有人可 通过跨系统转托管业务 将其转 至深 交所 场内 后即 可上市 流通 。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》、《证券 投资基金运作管理办法》 、《诺德深证 300 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》 和 最新公 布的 《诺 德深 证 300 指数 分级 证券 投资基 金招 募说 明书 》 的有关 规定 , 本 基金 投资 于具有 良好 流动 性的 金融 工具, 包括 深证 300 指数 的成份 股及 其备 选成 份 股、新股(一级市场初次 发行或增发)、固定收益 产品、权证、股指期货以 及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其它金 融工具。本基金的投资组 合比例为:所持有的股票 市值和买入、卖出股指 期货合 约价 值, 合计 (轧 差计算 ) 占 基金 资产 的比 例为 85% -100% , 其中 投 资于股 票的 资产 不低 于 基金资 产 的 85% , 投 资于 深证 300 指数 成份 股和 备 选成份 股的 资产 不低 于股 票资产 的 90% ; 每个 交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后, 应当 保持 不低 于基 金资 产净值 5% 的 现金 或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券; 权 证投 资占 基金 资产 净值的 比例 为 0-3% 。 本 基 金业绩 比较 基准 : 深 证 300 价 格指 数收 益率× 95% +金融 同业 存款 利率× 5% 。 6.4.2 会计报表的编制基础 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 17 页共 52 页 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 - 基本准 则》 和 38 项 具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称 “ 企业 会计 准则”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告> 》 、 中 国证 券投 资 基金业 协会 颁布 的 《 证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 诺德 深证 300 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》和 中国 证监 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基 金 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实 、 完整地 反映 了本 基金 2014 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告期会计报表所 采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。


6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本报告 期本 基金 未发 生会 计政策 变更 事项 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本报告 期本 基金 未发 生会 计估计 变更 事项 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告 期本 基金 未发 生会 计差错 更正 事项 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知 》 、 财税[2008]1 号《 关于企业 所得 税若干 优惠政 策的通 知》 、财税[2012]85 号《 关于 实施上 市公司 股 息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》及 其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如 下: (1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差 价收入 不予 征收 营业 税。 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 18 页共 52 页 (2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 , 股权 的 股息 、 红 利收 入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券 的企业在向基金支付利息 时代扣代缴 20% 的 个人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日起 , 对 基 金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得, 持 股期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 , 其 股息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ; 持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂 减 按 50% 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税所 得额 。 对 基金 持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利 收入,按照上述规定计算 纳税,持股时间自解禁 日起计 算 ; 解 禁前 取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所得 统一 适 用 20% 的税率 计征 个人 所得 税。 (4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 活期存 款 1,689,729.37 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 1,689,729.37


6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 51,919,853.13 50,154,168.20 -1,765,684.93 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 1,620,724.00 1,610,897.20 -9,826.80 银行间 市场 - - - 合计 1,620,724.00 1,610,897.20 -9,826.80 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 19 页共 52 页 合计 53,540,577.13 51,765,065.40 -1,775,511.73 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本报告 期末 本基 金未 持有 衍生金 融工 具。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 本报告 期末 本基 金未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 本报告 期末 本基 金未 从事 买断式 逆回 购交 易。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 327.91 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 13.40 应收债 券利 息 42,804.51 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 2.00 合计 43,147.82 6.4.7.6 其他资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 其他应 收款 - 待摊费 用 179,534.54 合计 179,534.54 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 20 页共 52 页 2014 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 28,350.17 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 28,350.17 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 7.65 其他应 付款 100,000.00 预提费 用 188,437.29 合计 288,444.94 6.4.7.9 实收基金 诺德 300A 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 280,334.00 280,334.00 本期申 购


本期赎 回


拆分调 整 326,806.00 326,806.00 本期末 607,140.00 607,140.00 诺德 300B 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 280,334.00 280,334.00 本期申 购


本期赎 回


拆分调 整 326,806.00 326,806.00 本期末 607,140.00 607,140.00 诺德 S300 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 基金份 额 账面金 额 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 21 页共 52 页 上年度 末





57,373,196.42





56,905,254.61


折算调 整





1,664,765.00


本期申 购





1,212,515.51








1,168,942.82


本期赎 回( 以“-” 号填 列)





-7,896,577.40





-7,613,793.84


拆分调 整








-653,612.00








-653,612.00


本期末





51,700,287.53





49,806,791.59


6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 11,241,212.93 -6,785,923.77 4,455,289.16 本期利 润 -1,093,686.92 -1,052,190.12 -2,145,877.04 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -1,243,543.56 671,115.23 -572,428.33 其中: 基金 申购 款 226,000.60 -168,409.11 57,591.49 基金赎 回款 -1,469,544.16 839,524.34 -630,019.82 本期已 分配 利润 - - - 本期末 8,903,982.45 -7,166,998.66 1,736,983.79 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 6,631.75 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 497.53 其他 160.57 合计 7,289.85


6.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 29,515,330.02 减:卖 出股 票成 本总 额 30,337,732.84 买卖股 票差 价收 入 -822,402.82 6.4.7.13 债券投资收益 单位: 人民 币元 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 22 页共 52 页 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 交总额 2,259,167.12 减: 卖出 债券 ( 债转 股及 债券到 期兑 付) 成本总 额 2,198,936.37 减:应 收利 息总 额 57,217.12 债券投 资收 益 3,013.63 6.4.7.14 衍生工具收益 本报告 期内 本基 金无 衍生 工具收 益。 6.4.7.15 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 500,547.69 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 500,547.69 6.4.7.16 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -1,052,190.12 ——股 票投 资 -1,046,260.69 ——债 券投 资 -5,929.43 ——资 产支 持证 券投 资 - ——基 金投 资 - ——贵 金属 投资 - 2.衍生 工具 - ——权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -1,052,190.12 6.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 9,573.57 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 23 页共 52 页 合计 9,573.57 注: 1. 本基 金的 场外 赎回 费率不 高 于 0.5% , 随基 金 份额持 有期 限的 增加 而递 减; 本基 金的 场内 赎回 费率为 固定 赎回 费 率 0.5% , 不按 份额 持有 时间 分段 设置赎 回费 率。 其中 赎回 费部分 全额 的 25%归入 转出基 金的 基金 资产 。


6.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 82,744.91 银行间 市场 交易 费用 - 合计 82,744.91 6.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 审计费 用 29,752.78 信息披 露费 158,684.51 银行费 用 1,615.56 指数使 用费 186,003.10 基金上 市费 29,752.92 合计 405,808.87 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金 无需 要披 露的 或有 事项。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告 期本 基金 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 24 页共 52 页 关联方 名称 与本基 金的 关系 诺德基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国银 行股 份有 限公 司(" 中国银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构 长江证 券股 份有 限公 司(" 长江证 券") 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 Lord, Abbett & Co. LLC 基金管 理人 的股 东 清华控 股 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 本报告 期内 ,本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行交 易。 6.4.10.1.1 应支付关联方的 佣金 本报告 期内 ,本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行交 易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 271,615.89 278,867.89 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 79,771.21 131,786.92 注:支 付基 金管 理人 诺德 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.00% 的年 费率 计 提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X1.00% / 当 年天数 。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 54,323.21 55,773.63 注:支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.20% 的 年费 率计提 ,逐 日累 计至 每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当 年天 数。 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 25 页共 52 页 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 本报告 期内 ,本 基金 未发 生与关 联方 进行 的银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购) 交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理 人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告 期及 上年 度可 比期 间内, 本基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本报告 期末 及上 年度 末, 本基金 其他 关联 方未 持有 本基金 份额 。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 1,689,729.37 6,631.75 132,326.01 11,003.37 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本报告 期内 ,本 基金 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。 6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 本报告 期内 ,本 基金 未发 生其他 需要 说明 的关 联方 交易。 6.4.11 利润分配情况 本报告 期内 本基 金未 进行 利润分 配。 6.4.12 期末(2014 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 本报告 期末 本基 金未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 证券 。 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 26 页共 52 页 盘单 价 00000 9 中国宝 安 2014-05 -28 重大事 项 10.21 2014-0 8-15 9.33 26,030.00 249,845.35 265,766.30 - 00056 2 宏源证 券 2013-10 -30 重大资 产重组 8.22 2014-0 7-28 8.93 51,420.00 483,046.93 422,672.40 - 00061 2 焦作万 方 2014-04 -03 重大事 项 6.08 2014-0 8-18 6.69 3,150.00 17,624.33 19,152.00 - 00076 2 西藏矿 业 2014-04 -29 重大资 产重组 10.54 2014-0 7-28 11.59 9,800.00 114,540.98 103,292.00 - 00080 7 云铝股 份 2014-05 -05 重大事 项 3.25 2014-0 7-28 3.58 19,440.00 78,149.33 63,180.00 - 00087 8 云南铜 业 2014-04 -17 重大事 项 7.61 2014-0 7-17 7.50 27,007.00 279,271.73 205,523.27 - 00096 0 锡业股 份 2014-05 -06 重大事 项 12.44 2014-0 8-05 13.68 11,118.00 128,787.37 138,307.92 - 00215 1 北斗星 通 2014-05 -19 重大资 产重组 24.80 2014-0 8-15 27.28 2,600.00 87,244.26 64,480.00 - 00216 7 东方锆 业 2014-01 -02 重大资 产重组 11.39 2014-0 7-01 11.10 1,500.00 18,587.07 17,085.00 - 00225 2 上海莱 士 2014-06 -13 重大事 项 63.30 - - 2,900.00 140,418.30 183,570.00 - 00234 0 格林美 2014-06 -26 重大事 项 11.19 2014-0 7-24 11.77 11,630.00 127,812.93 130,139.70 - 00257 0 贝因美 2014-06 -19 重大事 项 14.36 - - 13,569.00 292,957.41 194,850.84 - 30008 8 长信科 技 2014-03 -13 重大事 项 19.49 2014-0 7-01 18.00 10,000.00 153,336.27 194,900.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 本报告 期末 本基 金未 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易,无 质押 债券 。 6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款余 额 1,400,000.00 元 , 于 2014 年 7 月 1 日 到期 。 该类 交易 要求 本基 金转 入质押 库的 债券 , 按 证 券交易 所规 定的 比例 折算 为标准 券后 ,不 低于 债券 回购交 易的 余额 。 6.4.13 金融工具风险及 管 理 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 27 页共 52 页 本基金是一只进行被动投 资的股票型指数基金,属 于较高风险品种。本基 金 投资的金融工具主 要包括股票投资、债券投 资及权证投资等。本基金 在日常经营活动中面临的 与这些金融工具相关的 风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事 风险管理的主要目标是 在有效 控制 风险 的前 提下 ,为基 金份 额持 有人 创造 超越业 绩比 较基 准的 长期 稳定回 报。 本基金 的基 金管 理人 内部 风险控 制机 制分 为“ 决策 系 统” 、 “ 执行 系统” 和“ 监督 系 统” 三 个方 面: (1) 决策系 统由 股东 会、董 事 会、公 司经 营层 下设的 投 资决策 委员 会和 风险管 理 委员会 组成 ;(2) 执行 系 统由公司各职能部门组成 ,承担公司日常经营管理 、风险控制、基 金投资运 作活动和具体工作,负 责将公 司决 策系 统的各 项 决议付 诸实 施;(3) 监 督系 统由监 事会 、董 事会及 其 下设的 审计 委员 会、督 察长、 监察 稽核 部组 成。 各自监 督的 内容 和对 象分 别由公 司章 程及 相应 的专 门制度 加以 明确 规定 。 本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发,判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析 的角度出发,根据本基金 的投资目标,结合基金资 产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标 、模型,日常的量化报告 ,确定 风险损失的限度和 相应置信程度,及时可 靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并通 过相 应决策 ,将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况, 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。 本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存 放在本基金的托管行中国 银行,与该银行存款相关 的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易 均以中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 为交 易对 手完 成证券 交收 和款 项清 算, 违约风 险可 能性 很小 。 本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程,通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分 散化投资以分散信用风险 。本基金投资于一家公司 发行的股票市值不超过 基金资 产净 值的 10% , 且 本基金 与由 本基 金的 基金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 28 页共 52 页 本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人民银行 信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及 汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2014 年6 月30 日 上年末 2013 年12 月31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 1,604,800.00 2,195,039.00 合计 1,604,800.00 2,195,039.00 6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2014 年6 月30 日 上年末 2013 年12 月31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 6,097.20 - 合计 6,097.20 - 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险 是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带 来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎 回条款,约定在非常情况 下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模 式带来 的流 动性 风险 ,有 效保障 基金 持有 人利 益。 针对投资品种变现的流动 性风险,本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进 行持续的监测和分析,包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能 力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金所 持证券 均在 证券 交易 所上 市, 因此 除附 注 6.4.12 中 列示的 部分 基金 资产 流通 暂时受 限制 不能 自由 转诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 29 页共 52 页 让的情况外,其余均能及 时变现。此外,本基金可 通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金应对流 动性需 求, 其上 限一 般不 超过基 金持 有的 债券 投资 的公允 价值。 本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净 值( 所有 者权 益) 无 固定 到期 日且不 计息 ,因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每 个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。 本基金持有的利率敏感性 资产为银行存款、结算备 付金及买入返售金融资产 ,其余金融资产和 金融负债均不计息,因此 本基金的收入及经营活动 的现金流量在很大程度上 独立于市场利率变化。 本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2014 年 6 月 30 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 1,689,729.3 7 - - - - - 1,689,729.3 7 结算备 付金 29,653.85 - - - - - 29,653.85 存出保 证金 4,400.21 - - - - - 4,400.21 交易性 金融 资产 - - 1,610,897.2 0 - - 50,154,168. 20 51,765,065. 40 应收证 券清 算款 - - - - - 817,196.63 817,196.63 应收利 息 - - - - - 43,147.82 43,147.82 其他资 产 - - - - - 179,534.54 179,534.54 资产总 计 1,723,783.4 3 - 1,610,897.2 0 - - 51,194,047. 19 54,528,727. 82 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 30 页共 52 页 负债





卖出回 购金 融资产 款 1,400,000.0 0 - - - - - 1,400,000.0 0 应付赎 回款 - - - - - 2,029.53 2,029.53 应付管 理人 报酬 - - - - - 42,703.84 42,703.84 应付托 管费 - - - - - 8,540.79 8,540.79 应付交 易费 用 - - - - - 28,350.17 28,350.17 应付利 息 - - - - - 603.17 603.17 其他负 债 - - - - - 288,444.94 288,444.94 负债总 计 1,400,000.0 0 - - - - 370,672.44 1,770,67 2.44 利 率 敏 感 度 缺口 323,783.43 - 1,610,897.2 0 - - 50,823,374. 75 52,758,055. 38 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 835,667.36 - - - - - 835,667.36 结算备 付金 463,139.89 - - - - - 463,139.89 存出保 证金 48,496.99 - - - - - 48,496.99 交易性 金融 资产 634,190.20 279,160.00 1,281,688.8 0 - - 59,116,399. 92 61,311,438. 92 应收证 券清 算款 - - - - - 475,366.39 475,366.39 应收利 息 - - - - - 49,603.67 49,603.67 资产总 计 1,981,494.4 4 279,160.00 1,281,688.8 0 - - 59,641,369. 98 63,183,713. 22 负债





卖出回 购金 融资产 款 700,000.00 - - - - - 700,000.00 应付管 理 人 报酬 - - - - - 56,713.83 56,713.83 应付托 管费 - - - - - 11,342.75 11,342.75 应付交 易费 用 - - - - - 115,166.30 115,166.30 应付利 息 - - - - - 77.78 77.78 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 31 页共 52 页 其他负 债 - - - - - 379,200.79 379,200.79 负债总 计 700,000.00 - - - - 562,501.45 1,262,50 1.45 利 率 敏 感 度 缺口 1,281,494.4 4 279,160.00 1,281,688.8 0 - - 59,078,868. 53 61,921,211. 77 注:表中所示为本基金资 产及负债的公允价值,并 按照合约规定的利率重新 定价日或到期日孰 早予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 于 2014 年 06 月 30 日, 本 基金持 有交 易性 债券 投资 占基金 资产 净值 的 3.05%(2013 年 12 月 31 日: 3.54%) , 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响 。(2013 年 12 月 31 日: 同)


6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值 或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ,因 此无 重大 外汇 风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票和债券,所面临 的其他价格风险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场 整体波 动的 影响 。 本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中,采 用“ 自上 而下” 的策略,通 过对宏观 经 济情况及政策的 分析,结 合证券市场运行情况,做 出资产配置及组合构建的 决定;通过对单个证券 的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定 期结合宏观及微观环境的 变化,对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ,来主动应对可能发生 的市场 价格 风险 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 60%-95% ;债券 及其 他货 币市场 工具 占基金 资产 的 0-35% ;保留的 现金 以及 投 资于到 期日 在一年 以 内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 此 外, 本基 金的 基金 管理 人 每日 对本 基金 所 持诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 32 页共 52 页 有的证 券价 格实 施监 控 , 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量 ,包 括 VaR(Value at Risk)指标 等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ,及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 交易性 金融 资产 - 股 票投 资 50,154,168.20 95.06 59,116,399.92 95.47 交易性 金融 资产 - 基 金投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 1,610,897.20 3.05 2,195,039.00 3.54 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 51,765,065.40 98.12 61,311,438.92 99.02 6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 除深 证 300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 1. 深证 300 指 数上 升 5% 增加 约 251 增加 约 293 2. 深证 300 指 数下 降 5% 减少 约 251 减少 约 293 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 33 页共 52 页 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 50,154,168.20 91.98 其中: 股票 50,154,168.20 91.98 2 固定收 益投 资 1,610,897.20 2.95 其中 : 债券 1,610,897.20 2.95 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,719,383.22 3.15 7 其他各 项资 产 1,044,279.20 1.92 8 合计 54,528,727.82 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 7.2.1 指数投资期末按行业 分类的股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 809,328.68 1.53 B 采矿业 1,141,027.12 2.16 C 制造业 29,210,201.14 55.37 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 701,423.22 1.33 E 建筑业 883,981.56 1.68 F 批发和 零售 业 1,835,479.42 3.48 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 264,686.59 0.50 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,513,394.13 6.66 J 金融业 3,566,228.30 6.76 K 房地产 业 3,443,820.57 6.53 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 34 页共 52 页 L 租赁和 商务 服务 业 747,067.13 1.42 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,072,249.87 2.03 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 112,012.68 0.21 R 文化、 体育 和娱 乐业 1,095,524.65 2.08 S 综合 326,894.30 0.62 合计 48,723,319.36 92.35 7.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 85,236.00 0.16 C 制造业 782,177.84 1.48 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 45,322.00 0.09 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 38,976.00 0.07 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 237,079.00 0.45 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 219,586.00 0.42 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 22,472.00 0.04 S 综合 - - 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 35 页共 52 页 合计 1,430,848.84 2.71 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有 股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 000002 万


科A 194,255 1,606,488.85 3.05 2 000651 格力电 器 51,788 1,525,156.60 2.89 3 000001 平安银 行 113,195 1,121,762.45 2.13 4 000333 美的集 团 41,780 807,189.60 1.53 5 000858 五 粮 液 40,667 729,159.31 1.38 6 000776 广发证 券 69,521 681,305.80 1.29 7 002024 苏宁云 商 93,251 611,726.56 1.16 8 000063 中兴通 讯 42,378 555,999.36 1.05 9 000895 双汇发 展 14,371 514,338.09 0.97 10 000538 云南白 药 9,777 510,359.40 0.97 11 000625 长安汽 车 40,140 494,123.40 0.94 12 002415 海康威 视 28,904 489,633.76 0.93 13 002673 西部证 券 43,024 464,659.20 0.88 14 002594 比亚迪 9,300 441,657.00 0.84 15 300027 华谊兄 弟 18,320 438,214.40 0.83 16 002241 歌尔声 学 16,281 434,051.46 0.82 17 000157 中联重 科 95,485 422,998.55 0.80 18 000562 宏源证券 51,420 422,672.40 0.80 19 000338 潍柴动 力 23,680 421,267.20 0.80 20 000725 京东方 A 191,500 415,555.00 0.79 21 000423 东阿阿 胶 12,446 414,700.72 0.79 22 000100 TCL 集团 176,400 402,192.00 0.76 23 002450 康得新 16,305 370,938.75 0.70 24 300070 碧水源 12,517 366,122.25 0.69 25 002230 科大讯 飞 13,700 364,420.00 0.69 26 002353 杰瑞股 份 9,030 363,457.50 0.69 27 000069 华侨城 A 77,263 362,363.47 0.69 28 000581 威孚高 科 13,114 353,684.58 0.67 29 002202 金风科 技 35,959 341,250.91 0.65 30 002236 大华股 份 12,399 334,153.05 0.63 31 300024 机器人 11,264 331,161.60 0.63 32 300104 乐视网 7,230 317,397.00 0.60 33 000793 华闻传 媒 26,851 315,499.25 0.60 34 000503 海虹控 股 16,176 315,432.00 0.60 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 36 页共 52 页 35 002008 大族激 光 18,013 312,345.42 0.59 36 002065 东华软 件 15,224 306,306.88 0.58 37 002304 洋河股 份 5,951 302,013.25 0.57 38 300058 蓝色光 标 11,288 299,583.52 0.57 39 000400 许继电 气 14,718 295,095.90 0.56 40 000402 金 融 街 51,712 281,830.40 0.53 41 300017 网宿科 技 4,398 280,592.40 0.53 42 002038 双鹭药 业 6,225 277,448.25 0.53 43 002081 金 螳 螂 19,507 276,219.12 0.52 44 000963 华东医 药 5,026 271,404.00 0.51 45 000768 中航飞 机 25,587 269,431.11 0.51 46 300124 汇川技 术 8,573 267,477.60 0.51 47 000039 中集集 团 19,856 267,261.76 0.51 48 000009 中国宝 安 26,030 265,766.30 0.50 49 000568 泸州老 窖 16,196 265,290.48 0.50 50 000623 吉林敖 东 16,805 260,813.60 0.49 51 000917 电广传 媒 17,122 260,768.06 0.49 52 000024 招商地 产 24,635 256,696.70 0.49 53 002190 成飞集 成 4,240 250,160.00 0.47 54 000831 五矿稀 土 11,700 245,466.00 0.47 55 000826 桑德环 境 10,659 243,558.15 0.46 56 002142 宁波银 行 26,449 243,330.80 0.46 57 000970 中科三 环 20,306 241,235.28 0.46 58 002456 欧菲光 11,202 240,058.86 0.46 59 000559 万向钱 潮 22,875 235,155.00 0.45 60 300059 东方财 富 18,720 225,201.60 0.43 61 002022 科华生 物 9,459 218,029.95 0.41 62 000792 盐湖股 份 14,300 215,501.00 0.41 63 002422 科伦药 业 5,356 213,436.60 0.40 64 000060 中金岭 南 30,904 210,147.20 0.40 65 000998 隆平高 科 7,559 207,721.32 0.39 66 000878 云南铜 业 27,007 205,523.27 0.39 67 000598 兴蓉投 资 42,940 204,823.80 0.39 68 000661 长春高 新 2,498 203,087.40 0.38 69 002385 大北农 17,782 202,003.52 0.38 70 000728 国元证 券 21,012 198,353.28 0.38 71 000977 浪潮信 息 5,630 198,063.40 0.38 72 300088 长信科 技 10,000 194,900.00 0.37 73 002570 贝因美 13,569 194,850.84 0.37 74 300002 神州泰 岳 12,200 192,150.00 0.36 75 000061 农 产 品 20,700 191,061.00 0.36 76 000983 西山煤 电 35,600 187,612.00 0.36 77 000012 南


玻A 27,385 187,039.55 0.35 78 002405 四维图 新 11,240 186,808.80 0.35 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 37 页共 52 页 79 002152 广电运 通 10,824 184,440.96 0.35 80 000729 燕京啤 酒 28,300 183,950.00 0.35 81 002007 华兰生 物 7,034 183,587.40 0.35 82 002252 上海莱 士 2,900 183,570.00 0.35 83 000778 新兴铸 管 49,344 183,066.24 0.35 84 000629 攀钢钒钛 88,000 183,040.00 0.35 85 300133 华策影 视 5,700 182,115.00 0.35 86 000800 一汽轿 车 18,934 181,766.40 0.34 87 300273 和佳股 份 5,900 181,130.00 0.34 88 002063 远光软 件 8,740 178,733.00 0.34 89 000425 徐工机 械 25,772 176,538.20 0.33 90 002005 德豪润 达 20,932 175,200.84 0.33 91 300026 红日药 业 5,850 171,405.00 0.32 92 000839 中信国 安 22,487 170,901.20 0.32 93 000999 华润三 九 9,248 170,070.72 0.32 94 000709 河北钢 铁 91,300 169,818.00 0.32 95 300003 乐普医 疗 8,116 169,624.40 0.32 96 002250 联化科 技 11,881 168,710.20 0.32 97 000021 长城开 发 27,651 163,140.90 0.31 98 002292 奥飞动 漫 4,400 161,480.00 0.31 99 300251 光线传 媒 7,200 159,696.00 0.30 100 000511 烯碳新 材 23,500 158,390.00 0.30 101 000876 新 希 望 14,030 158,398.70 0.30 102 002104 恒宝股 份 7,819 153,252.40 0.29 103 002219 恒康医 疗 6,939 152,519.22 0.29 104 000630 铜陵有 色 16,969 152,042.24 0.29 105 002440 闰土股 份 8,200 151,700.00 0.29 106 300079 数码视 讯 13,569 147,902.10 0.28 107 300077 国民技 术 5,210 143,483.40 0.27 108 002129 中环股 份 7,500 143,025.00 0.27 109 000758 中色股 份 14,210 141,247.40 0.27 110 000848 承德露 露 7,087 140,818.69 0.27 111 002001 新 和 成 11,352 140,651.28 0.27 112 002375 亚厦股 份 6,185 139,533.60 0.26 113 002073 软控股 份 14,460 138,382.20 0.26 114 000960 锡业股 份 11,118 138,307.92 0.26 115 000750 国海证 券 14,580 137,781.00 0.26 116 000997 新 大 陆 7,899 137,126.64 0.26 117 002048 宁波华 翔 9,200 137,080.00 0.26 118 002092 中泰化 学 22,111 136,645.98 0.26 119 300146 汤臣倍 健 5,518 136,018.70 0.26 120 000825 太钢不 锈 50,500 133,825.00 0.25 121 002153 石基信 息 2,592 132,969.60 0.25 122 300072 三聚环 保 6,600 131,934.00 0.25 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 38 页共 52 页 123 002146 荣盛发 展 13,924 131,860.28 0.25 124 002191 劲嘉股 份 9,859 131,124.70 0.25 125 002340 格林美 11,630 130,139.70 0.25 126 000988 华工科 技 13,700 128,643.00 0.24 127 002030 达安基 因 6,525 126,911.25 0.24 128 002500 山西证 券 19,400 125,906.00 0.24 129 000541 佛山照 明 12,521 124,709.16 0.24 130 002310 东方园 林 7,500 123,825.00 0.23 131 002223 鱼跃医 疗 5,100 123,675.00 0.23 132 000939 凯迪电 力 16,676 123,402.40 0.23 133 000028 国药一 致 3,065 122,446.75 0.23 134 002294 信立泰 4,063 121,971.26 0.23 135 002185 华天科 技 10,840 121,191.20 0.23 136 002155 辰州矿 业 16,151 120,809.48 0.23 137 000690 宝新能 源 29,200 119,136.00 0.23 138 000829 天音控 股 14,070 119,032.20 0.23 139 002004 华邦颖 泰 6,400 119,040.00 0.23 140 000046 泛海控 股 26,393 117,976.71 0.22 141 002344 海宁皮 城 9,423 117,504.81 0.22 142 002051 中工国 际 7,182 116,348.40 0.22 143 000969 安泰科 技 12,586 115,791.20 0.22 144 000550 江铃汽 车 3,995 115,775.10 0.22 145 002701 奥瑞金 5,700 114,969.00 0.22 146 000592 平潭发 展 13,700 114,806.00 0.22 147 300015 爱尔眼 科 4,602 112,012.68 0.21 148 002273 水晶光 电 6,100 111,630.00 0.21 149 000735 罗 牛 山 18,230 111,567.60 0.21 150 000887 中鼎股 份 11,541 111,486.06 0.21 151 002299 圣农发 展 9,580 111,032.20 0.21 152 000788 北大医 药 7,200 109,296.00 0.21 153 000049 德赛电 池 2,718 109,182.06 0.21 154 000513 丽珠集 团 2,298 108,534.54 0.21 155 002106 莱宝高 科 9,515 107,519.50 0.20 156 002429 兆驰股 份 13,800 106,812.00 0.20 157 000528 柳





工 18,155 105,662.10 0.20 158 000566 海南海 药 9,600 104,448.00 0.20 159 002052 同洲电 子 11,500 103,385.00 0.20 160 000762 西藏矿 业 9,800 103,292.00 0.20 161 000686 东北证 券 14,378 103,090.26 0.20 162 002428 云南锗 业 8,422 102,158.86 0.19 163 002050 三花股 份 9,360 101,649.60 0.19 164 002396 星网锐 捷 3,600 100,764.00 0.19 165 002368 太极股 份 3,000 100,470.00 0.19 166 002573 国电清 新 5,700 100,206.00 0.19 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 39 页共 52 页 167 000027 深圳能 源 17,806 100,069.72 0.19 168 300052 中青宝 3,500 98,070.00 0.19 169 000422 湖北宜 化 19,474 97,564.74 0.18 170 000671 阳 光 城 11,100 97,569.00 0.18 171 000652 泰达股 份 25,025 96,846.75 0.18 172 000937 冀中能 源 16,526 96,346.58 0.18 173 000726 鲁


泰A 10,745 94,448.55 0.18 174 002161 远 望 谷 12,200 93,940.00 0.18 175 002138 顺络电 子 4,500 93,870.00 0.18 176 002317 众生药 业 4,700 93,859.00 0.18 177 000786 北新建 材 6,800 93,296.00 0.18 178 300228 富瑞特 装 1,811 92,650.76 0.18 179 002041 登海种 业 3,300 91,872.00 0.17 180 002467 二六三 7,915 91,259.95 0.17 181 000616 亿城投 资 28,420 90,375.60 0.17 182 002399 海普瑞 4,824 90,112.32 0.17 183 000816 江淮动 力 20,773 89,739.36 0.17 184 002148 北纬通 信 4,100 89,380.00 0.17 185 002064 华峰氨 纶 10,337 88,484.72 0.17 186 000830 鲁西化 工 25,100 88,352.00 0.17 187 000401 冀东水 泥 10,851 88,218.63 0.17 188 000488 晨鸣纸 业 20,100 87,636.00 0.17 189 002056 横店东 磁 4,500 87,570.00 0.17 190 002069 獐 子 岛 6,242 87,263.16 0.17 191 000078 海王生 物 11,713 86,793.33 0.16 192 000982 中银绒 业 11,900 86,275.00 0.16 193 000587 金叶珠 宝 8,300 86,154.00 0.16 194 000877 天山股 份 14,100 86,151.00 0.16 195 000933 神火股 份 24,698 85,455.08 0.16 196 002029 七 匹 狼 10,550 85,244.00 0.16 197 002477 雏鹰农 牧 9,040 85,066.40 0.16 198 002028 思源电 气 9,041 84,985.40 0.16 199 000926 福星股 份 13,000 84,760.00 0.16 200 000540 中天城 投 16,327 83,267.70 0.16 201 000731 四川美 丰 12,610 82,595.50 0.16 202 002176 江特电 机 6,563 82,234.39 0.16 203 000718 苏宁环 球 18,186 82,018.86 0.16 204 000050 深天马 A 6,500 81,250.00 0.15 205 000823 超声电 子 6,700 81,271.00 0.15 206 002262 恩华药 业 3,658 81,244.18 0.15 207 000975 银泰资 源 10,046 80,066.62 0.15 208 000088 盐 田 港 15,702 79,766.16 0.15 209 000539 粤电力 A 16,800 79,464.00 0.15 210 000572 海马汽 车 21,400 79,180.00 0.15 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 40 页共 52 页 211 002277 友阿股 份 8,186 77,767.00 0.15 212 000860 顺鑫农 业 5,500 77,220.00 0.15 213 002311 海大集 团 7,000 77,070.00 0.15 214 001696 宗申动 力 16,903 76,570.59 0.15 215 002011 盾安环 境 9,600 76,128.00 0.14 216 000900 现代投 资 16,483 75,986.63 0.14 217 000979 中弘股 份 25,190 74,814.30 0.14 218 000006 深振业 A 16,202 74,205.16 0.14 219 002408 齐翔腾 达 5,300 73,882.00 0.14 220 000685 中山公 用 7,160 72,817.20 0.14 221 002431 棕榈园 林 4,080 72,624.00 0.14 222 000031 中粮地 产 22,149 72,205.74 0.14 223 002313 日海通 讯 5,800 71,862.00 0.14 224 002183 怡 亚 通 9,260 71,579.80 0.14 225 002140 东华科 技 4,235 71,275.05 0.14 226 002025 航天电 器 4,500 70,605.00 0.13 227 000525 红 太 阳 5,000 70,050.00 0.13 228 002079 苏州固 锝 9,600 69,504.00 0.13 229 002123 荣信股 份 8,997 69,006.99 0.13 230 000563 陕国投 A 10,477 67,367.11 0.13 231 002242 九阳股 份 6,820 67,381.60 0.13 232 000062 深圳华 强 4,300 67,338.00 0.13 233 002237 恒邦股 份 5,100 65,127.00 0.12 234 000650 仁和药 业 13,600 64,600.00 0.12 235 002151 北斗星 通 2,600 64,480.00 0.12 236 002556 辉隆股 份 7,600 64,220.00 0.12 237 000996 中国中 期 4,500 64,035.00 0.12 238 000869 张


裕A 2,655 64,012.05 0.12 239 000807 云铝股 份 19,440 63,180.00 0.12 240 000417 合肥百 货 12,200 63,074.00 0.12 241 002168 深圳惠 程 8,600 63,124.00 0.12 242 002091 江苏国 泰 4,100 62,771.00 0.12 243 000501 鄂武商 A 5,300 62,010.00 0.12 244 000551 创元科 技 7,200 61,128.00 0.12 245 000089 深圳机 场 16,200 61,074.00 0.12 246 002646 青青稞 酒 3,900 60,411.00 0.11 247 002476 宝莫股 份 7,340 60,188.00 0.11 248 000901 航天科 技 3,700 59,755.00 0.11 249 000537 广宇发 展 10,099 57,867.27 0.11 250 002308 威创股 份 8,400 56,112.00 0.11 251 000543 皖能电 力 8,300 54,780.00 0.10 252 002055 得润电 子 5,600 53,816.00 0.10 253 000989 九 芝 堂 4,400 53,680.00 0.10 254 002275 桂林三 金 3,500 53,130.00 0.10 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 41 页共 52 页 255 002203 海亮股 份 4,800 52,848.00 0.10 256 000596 古井贡 酒 2,760 52,633.20 0.10 257 002416 爱施德 3,509 52,108.65 0.10 258 000961 中南建 设 7,800 50,934.00 0.10 259 002244 滨江集 团 8,800 49,896.00 0.09 260 002128 露天煤 业 7,466 48,529.00 0.09 261 002267 陕天然 气 5,000 45,500.00 0.09 262 300152 燃控科 技 3,715 42,833.95 0.08 263 002095 生 意 宝 1,790 38,306.00 0.07 264 000552 靖远煤 电 4,600 37,352.00 0.07 265 002254 泰和新 材 4,320 36,504.00 0.07 266 000059 华锦股 份 8,800 36,344.00 0.07 267 000667 美好集 团 20,500 35,055.00 0.07 268 000930 中粮生 化 9,400 34,874.00 0.07 269 000090 天健集 团 4,309 33,222.39 0.06 270 000850 华茂股 份 6,300 32,508.00 0.06 271 002526 山东矿 机 5,000 30,900.00 0.06 272 002269 美邦服 饰 3,700 30,747.00 0.06 273 002122 天马股 份 6,534 30,709.80 0.06 274 000799 酒 鬼 酒 2,800 30,548.00 0.06 275 000022 深赤湾 A 2,300 29,854.00 0.06 276 000790 华神集 团 3,730 29,467.00 0.06 277 000962 东方钽 业 2,958 28,219.32 0.05 278 002093 国脉科 技 4,100 27,101.00 0.05 279 000752 西藏发 展 2,600 25,766.00 0.05 280 002479 富春环 保 3,225 24,832.50 0.05 281 000789 江西水 泥 2,685 23,466.90 0.04 282 000506 中润资源 5,460 21,075.60 0.04 283 000951 中国重 汽 1,787 21,032.99 0.04 284 002293 罗莱家 纺 1,000 20,100.00 0.04 285 000043 中航地 产 4,100 19,762.00 0.04 286 000042 中洲控 股 1,790 19,439.40 0.04 287 000780 平庄能 源 4,906 19,329.64 0.04 288 000612 焦作万 方 3,150 19,152.00 0.04 289 002154 报 喜 鸟 3,300 19,107.00 0.04 290 002032 苏 泊 尔 1,335 18,276.15 0.03 291 000828 东莞控 股 3,940 18,005.80 0.03 292 002378 章源钨 业 1,000 17,580.00 0.03 293 002167 东方锆 业 1,500 17,085.00 0.03 294 000927 一汽夏 利 4,717 16,839.69 0.03 295 000918 嘉凯城 5,700 14,706.00 0.03 296 000631 顺发恒 业 3,000 13,560.00 0.03 297 002287 奇正藏 药 420 8,589.00 0.02 298 000761 本钢板 材 2,000 7,820.00 0.01 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 42 页共 52 页 7.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 002465 海格通 信 10,200.00 162,486.00 0.31 2 002400 省广股 份 5,700.00 140,106.00 0.27 3 002475 立讯精 密 3,500.00 114,730.00 0.22 4 000413 东旭光 电 14,200.00 106,500.00 0.20 5 002410 广联达 4,000.00 105,760.00 0.20 6 300212 易华录 2,200.00 68,904.00 0.13 7 002049 同方国 芯 2,600.00 61,750.00 0.12 8 300274 阳光电 源 3,400.00 56,134.00 0.11 9 300257 开山股 份 1,736.00 55,013.84 0.10 10 300157 恒泰艾 普 4,200.00 54,348.00 0.10 11 300090 盛运股 份 3,200.00 50,400.00 0.10 12 300039 上海凯 宝 4,000.00 50,160.00 0.10 13 000883 湖北能 源 8,600.00 45,322.00 0.09 14 002312 三泰电 子 2,200.00 44,814.00 0.08 15 002653 海思科 2,200.00 42,240.00 0.08 16 002181 粤传媒 2,600.00 41,080.00 0.08 17 000516 开元投 资 5,800.00 38,976.00 0.07 18 000415 渤海租 赁 5,000.00 38,400.00 0.07 19 300074 华平股 份 2,200.00 33,550.00 0.06 20 300191 潜能恒 信 1,200.00 30,888.00 0.06 21 002603 以岭药 业 1,000.00 29,420.00 0.06 22 300386 飞天诚 信 500.00 28,865.00 0.05 23 000156 华数传 媒 800.00 22,472.00 0.04 24 002726 龙大肉 食 500.00 8,530.00 0.02 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 002024 苏宁云 商 549,114.00 0.89 2 000895 双汇发 展 474,473.85 0.77 3 300124 汇川技 术 429,946.00 0.69 4 002416 爱施德 428,575.44 0.69 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 43 页共 52 页 5 300017 网宿科 技 395,979.00 0.64 6 000157 中联重 科 395,959.00 0.64 7 002151 北斗星 通 383,113.00 0.62 8 002594 比亚迪 353,531.98 0.57 9 000338 潍柴动 力 349,355.00 0.56 10 002065 东华软 件 330,294.97 0.53 11 300133 华策影 视 329,230.18 0.53 12 002573 国电清 新 303,922.00 0.49 13 300228 富瑞特 装 301,921.41 0.49 14 000062 深圳华 强 294,375.00 0.48 15 300273 和佳股 份 290,220.00 0.47 16 002236 大华股 份 290,039.80 0.47 17 000012 南


玻A 263,583.16 0.43 18 000503 海虹控 股 259,375.24 0.42 19 300052 中青宝 256,340.00 0.41 20 000876 新 希 望 247,422.00 0.40 注:“ 买入 金额” 按买 入成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000002 万


科A 551,959.00 0.89 2 000651 格力电 器 445,801.00 0.72 3 000829 天音控 股 440,223.00 0.71 4 300058 蓝色光 标 388,977.00 0.63 5 000759 中百集 团 376,891.44 0.61 6 000858 五 粮 液 376,348.00 0.61 7 002230 科大讯 飞 343,733.40 0.56 8 002304 洋河股 份 339,622.10 0.55 9 000001 平安银 行 331,519.00 0.54 10 002091 江苏国 泰 300,696.00 0.49 11 000063 中兴通 讯 299,845.82 0.48 12 000951 中国重 汽 299,735.29 0.48 13 002416 爱施德 298,044.00 0.48 14 300104 乐视网 293,262.00 0.47 15 000538 云南白 药 288,011.00 0.47 16 000625 长安汽 车 287,958.00 0.47 17 000501 鄂武商 A 287,927.94 0.46 18 000776 广发证 券 281,765.00 0.46 19 300017 网宿科 技 279,719.50 0.45 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 44 页共 52 页 20 000062 深圳华 强 273,069.00 0.44 注:“ 卖出 金额” 按卖 出成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 22,421,761.81 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 29,515,330.02 注:" 买入 股票 成本" 、“ 卖 出股票 收入” 均 按买 卖成 交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 1,610,897.20 3.05 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 1,610,897.20 3.05 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 019322 13 国债 22 16,000 1,604,800.00 3.04 2 010501 05 国债 ⑴ 60 6,097.20 0.01 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 45 页共 52 页 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本报告 期本 基金 未参 与贵 金属交 易。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本报告 期本 基金 未参 与股 指期货 交易 。 7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本报告 期本 基金 未参 与股 指期货 交易 。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 7.11.1 本期国债期货投资 政策 本报告 期本 基金 未参 与国 债期货 交易 。 7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本报告 期本 基金 未参 与国 债期货 交易 。 7.11.3 本期国债期货投资 评价 本报告 期本 基金 未参 与国 债期货 交易 。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内 ,本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查的,在报告编 制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。 7.12.2 本基金本报 告期内 投资的前十名股票中,不 存在投资于超出基金合同 规定备选股票库之外的 股票。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 4,400.21 2 应收证 券清 算款 817,196.63 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 46 页共 52 页 3 应收股 利 - 4 应收利 息 43,147.82 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 179,534.54 8 其他 - 9 合计 1,044,279.20 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 转股期 可转 债。 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 7.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明 本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 诺德 300A 134 4,530.90 - - 607,140.00 100.00% 诺德 300B 214 2,837.10 - - 607,140.00 100.00% 诺德 S300 213 242,724.35 - - 51,700,287.53 100.00% 合计 561 94,321.87 - - 52,914,567.53 100.00% 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 47 页共 52 页 8.2 期末上市基金前十名 持有人 诺德 300A 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 梁万宜 93,673.00 15.43% 2 邓洪 51,499.00 8.48% 3 孔年青 49,996.00 8.23% 4 沈建 33,744.00 5.56% 5 张延昆 29,801.00 4.91% 6 汪少平 25,281.00 4.16% 7 黄晖 25,167.00 4.15% 8 刘友生 25,000.00 4.12% 9 林泽文 20,000.00 3.29% 10 徐惠萍 19,999.00 3.29% 诺德300B 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 黄文恩 168,441.00 27.74% 2 李杰 64,769.00 10.67% 3 胡建明 33,850.00 5.58% 4 仇秀红 30,201.00 4.97% 5 洪如月 27,662.00 4.56% 6 张冬梅 26,699.00 4.40% 7 崔胜利 25,359.00 4.18% 8 张采 22,900.00 3.77% 9 王开兰 18,900.00 3.11% 10 徐洋 16,000.00 2.64% 8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人 员持有 本基 金 诺德 300A - - 诺德 300B - - 诺德 S300 360,258.63 0.70% 合计 360,258.63 0.68% 8.4 期末基金管理人的从 业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 诺德 300A - 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 48 页共 52 页 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 诺德 300B - 诺德 S300 10~50 合计 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 诺德 300A - 诺德 300B - 诺德 S300 - 合计 - 9 开放式基金份额变 动 单位: 份 项目 诺德 300A 诺德 300B 诺德 S300 基金合 同生 效日 (2012 年 9 月 10 日)基 金份 额总 额 33,855,603.00 33,855,603.00 429,715,471.33 本报告 期期 初基 金份 额总 额 280,334.00 280,334.00 57,373,196.42 本报告 期基 金总 申购 份额 - - 2,877,281.53 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 - - 7,896,578.42 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 326,806.00 326,806.00 -653,612.00 本报告 期期 末基 金份 额总 额 607,140.00 607,140.00 51,700,287.53 10


重大事件揭 示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 2014 年 2 月 14 日 中国 银 行股份 有限 公司 公告 ,自 2014 年 2 月 13 日 起, 陈 四清先 生担 任本 行 行长。 报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。 报告期 内基 金管 理人 高级 管理人 员无 重大 人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 基金 的投 资组 合策略 没有 重大 改变 。 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 49 页共 52 页 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 续聘 普华 永道 中天会 计师 事务 所有 限公 司担任 本基 金 2014 年度 的 基金审 计机 构 。 普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司担 任过 本基 金募 集的验 资机 构, 提供 过相 关服务 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本基金的基金管理人、基 金托管人涉及托管业务机 构及其高级管理人员未有 受到稽查或处罚的 情形。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国泰君 安 2 25,390,278.36 48.92% 23,115.38 48.92% - 国海证 券 2 21,055,682.41 40.57% 19,169.10 40.57% - 浙商证 券 1 5,434,131.06 10.47% 4,947.21 10.47% - 东方证 券 2 21,450.00 0.04% 19.53 0.04% - 申银万 国 1 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 东兴证 券 1 - - - - - 光大证 券 1 - - - - - 中信证 券 2 - - - - - 方正证 券 1 - - - - - 国信证 券 2 - - - - - 民生证 券 1 - - - - - 中投证 券 2 - - - - - 东北证 券 1 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 湘财证 券 1 - - - - - 安信证 券 2 - - - - - 海通证 券 1 - - - - - 合计 25 51,901,541.83 100.00% 47,251.22 100.00% - 注:根 据中 国证 监会 的有 关规定 ,基 金管 理人 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况 、 研究水 平后 ,向 多家 证券 公司租 用了 基金 交易 单元 。 1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 : (1) 公司 财务 状况 良好 、 经营行 为稳 健规 范, 内控 制度健 全, 在业 内有 良好 的声誉 ; (2) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要; 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 50 页共 52 页 (3) 具 有较 强的 研究 能力 , 能及时、 全面、 定期 提 供质量 较高 的宏 观、 行 业 、 公司和 证券 市场 研究 报告, 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ,提 供专 门的 研究报 告; 2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 : (1) 基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后, 确定 选用 交易 单元的 证券 经营 机构 ; (2) 基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订交 易单 元租用 协议 。 3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 : 本报告 期内 基金 管理 人未 新租用 交易 单元 ,退 租交 易单元 :长 江证 券股 份有 限公司 。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 国泰君 安 - - - - - - 国海证 券 - - - - - - 浙商证 券 - - - - - - 东方证 券 - - - - - - 申银万 国 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - 光大证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 方正证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 民生证 券 - - - - - - 中投证 券 3,524,417.97 100.00% 28,000,000.00 100.00% - - 东北证 券 - - - - - - 国联证 券 - - - - - - 湘财证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 合计 3,524,417.97 100.00% 28,000,000.00 100.00% - - 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 51 页共 52 页 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 资 产 净 值 与 份额净 值公 告 三大证 券报 、公 司网 站 2014-06-30 2 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 联 讯 证 券 为 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 相 应 开 通 定 投 业 务 和 转 换业务 的公 告 三大证 券报 、公 司网 站 2014-06-10 3 诺 德 基 金 关 于 北 京 钱 景 财 富 为 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 相 应 开 通 定 投 业 务 以 及 参 与 费 率 优 惠 的更正 公告 三大证 券报 、公 司网 站 2014-06-07 4 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 相 应 开通定 投业 务以 及参 与费 率优惠 的公 告 三大证 券报 、公 司网 站 2014-06-05 5 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 同 花 顺 基 金 积 分兑 换活 动的 公告 三大证 券报 、公 司网 站 2014-05-31 6 诺德深证 300 指 数分级证 券投资基金 基金经 理变更 公告 三大证 券报 、公 司网 站 2014-05-29 7 诺德深证 300 指 数分级证 券投资基金 招募说 明书( 更新 )摘 要(201404 ) 三大证 券报 、公 司网 站 2014-04-26 8 诺德深证 300 指 数分级证 券投资基金 招募说 明书( 更新 ) (201404 ) 三大证 券报 、公 司网 站 2014-04-26 9 诺德深 证 300 指数 分级 证 券投资 基金 2014 年 第 1 季 度报 告 三大证 券报 、公 司网 站 2014-04-22 10 诺 德 深 证 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2013 年年度 报告 三大证 券报 、公 司网 站 2014-03-27 11 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 相 应 开 通 定 投 业 务 和 基 金 转 换 业 务 以 及 参 与 费 率 优惠的 公告 三大证 券报 、公 司网 站 2014-03-17 12 诺德深证 300 指 数分级证 券投资基金 基金经 理变更 公告 三大证 券报 、公 司网 站 2014-03-01 13 诺 德 双 翼 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 双 翼 B (150068 ) 暂停 交易 公告 三大证 券报 、公 司网 站 2014-02-12 14 诺德深 证 300 指数 分级 证 券投资 基 金 2013 年 第 4 季 度报 告 三大证 券报 、公 司网 站 2014-01-20 15 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 同 花 顺 基 金 申购费 率优 惠活 动的 公告 三大证 券报 、公 司网 站 2014-01-14 16 关于诺德深 证 300 指数分 级证券投资 基金定 期份额 折算 结果 及恢 复交 易的公 告 三大证 券报 、公 司网 站 2014-01-06 17 关于诺 德深 证 300A 定期 份 额折算 后次 日前 收 盘价调 整的 公告 三大证 券报 、公 司网 站 2014-01-06 18 关于诺德深 证 300 指数分 级证券投资 基金办 三大证 券报 、公 司网 站 2014-01-03 诺德深证 300 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告 第 52 页共 52 页 理定期 份额 折算 业务 期间 诺德 300A 份额 暂停 交易的 公告 19 诺 德 基 金 关 于 新 增 浙 江 同 花 顺 为 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 相 应 开 通 定 投 业 务 以 及 参 与 费 率 优 惠的公 告 三大证 券报 、公 司网 站 2014-01-03 11 影响投资者决策的其他 重要信息 无。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中 国证 监会 批准 诺德 深 证 300 指数 分级 证券 投资 基金发 行及 募集 的文 件。 2、《 诺德 深证 300 指数 分 级证券 投资 基金 基金 合同 》。 3、《 诺德 深证 300 指数 分 级证券 投资 基金 托管 协议 》。 4、诺 德基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。 5、 本报 告期 内在 中国 证监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值、 季度 报告、 年 度报告 、 招 募说 明 书及其 他临 时公 告。 6、诺 德深 证 300 指 数分 级 证券投 资基 金 2014 半年 度 报告原 文。 12.2 存放地点 基金管 理人 和/ 或 基金 托管 人住所 ,并 登载 于基 金管 理人网 站:http://www.nuodefund.com 12.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 , 咨 询 电 话 400-888-0009 ,或 发电 子邮 件,E-mail:service@lordabbettchina.com 。 诺德基金管理有限公 司 二〇一四年八月二十 六日