鹏华中证 500 指数（LOF）2014 年半年度报告摘要
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鹏华中证500指数证券投资基金 （LOF） 2014
年半年度报告摘要
2014年6 月30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2014年8 月26日
鹏华中证 500 指数（LOF）2014 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至6月 30日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏华中证 500指数（LOF）
场内简称 鹏华 500
基金主代码 160616
交易代码 160616
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2010年2月 5日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 692,726,730.95 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010-04-28
2.2 基金产品说明
投资目标 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比
较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟
踪偏离度控制在 0.35％以内，年跟踪误差控制在 4％
以内，以实现对中证 500指数的有效跟踪。
投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股
在中证 500 指数中的基准权重构建指数化投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
业绩比较基准 中证500指数收益率×95％＋银行同业存款利率×5％
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的
风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基
金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收
益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 鹏华中证 500 指数（LOF）2014 年半年度报告摘要
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信息披露负责人
姓名 张戈 赵会军
联系电话 0755-82825720 010-66105799
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第
43 层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 55号中国工商银行股
份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1 月1 日 - 2014 年6月 30 日 )
本期已实现收益 21,337,776.70
本期利润 12,768,963.28
加权平均基金份额本期利润 0.0165
本期基金份额净值增长率 0.75%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.1960
期末基金资产净值 556,924,064.23
期末基金份额净值 0.804
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交
易日。 鹏华中证 500 指数（LOF）2014 年半年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.03% 0.93% 2.38% 0.93% -0.35% 0.00%
过去三个月 1.39% 1.00% 2.11% 1.01% -0.72% -0.01%
过去六个月 0.75% 1.18% 2.44% 1.19% -1.69% -0.01%
过去一年 18.24% 1.25% 20.29% 1.26% -2.05% -0.01%
过去三年 -15.90% 1.40% -13.21% 1.40% -2.69% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-19.60% 1.45% -9.76% 1.47% -9.84% -0.02%
注：本基金业绩比较基准=中证500指数收益率×95％＋银行同业存款利率×5％。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同于 2010年2 月5 日生效。
2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华中证 500 指数（LOF）2014 年半年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资
产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 、深圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完
成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理51只开放式基金和 7只社保
组合，经过近 16 年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨靖
本基金
基金经
理
2013 年 3 月
30日
- 14
杨靖先生，国籍中国，理学硕
士，14年证券从业经验。曾在
长城证券公司从事证券研究工
作，先后任研究员、行业研究
小组组长；2001 年6月加盟鹏
华基金管理有限公司从事行业
研究工作，2005 年开始先后任
鹏华中国 50 开放式证券投资
基金、鹏华行业成长证券投资
基金基金经理助理，2006 年 9
月至2007年4月任原鹏华普润
基金（2007年4月已转型为鹏
华优质治理股票型证券投资基
金（LOF） ）基金经理，2007年
4 月至 2009 年 10 月担任鹏华
优质治理股票型证券投资基金
（LOF）基金经理，2009 年 4
月起至今担任鹏华沪深 300 指
数证券投资基金（LOF）基金经
理，2012年 9月起至今兼任鹏
华中证 A 股资源产业指数分级
证券投资基金基金经理，2013
年 3 月起至今兼任鹏华中证
500 指数证券投资基金（LOF）鹏华中证 500 指数（LOF）2014 年半年度报告摘要
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基金经理。杨靖先生具备基金
从业资格。本报告期内本基金
基金经理未发生变动。
王咏辉
本基金
基金经
理
2013年12月
27日
- 16
王咏辉先生，英国牛津大学工
程和计算机专业硕士，16年证
券基金从业经验。曾担任伦敦
摩根大通（JP Morgan）投资基
金管理公司分析员、高级分析
师，汇丰投资基金管理公司
（HSBC）高级分析师，伦敦巴
克莱国际投资基金管理公司基
金经理、部门负责人，巴克莱
资本公司(Barclays Capital)
部门负责人，泰达宏利基金公
司国际投资部副总监、产品与
金融工程部副总经理等职，
2010 年 4 月至 2012 年 8 月担
任泰达宏利中证财富大盘指数
型证券投资基金基金经理，
2011 年 7 月至 2012 年 8 月担
任泰达宏利全球新格局证券投
资 QDII 基金基金经理，2011
年 12 月至 2012 年 8 月担任泰
达宏利中证 500 指数分级证券
投资基金基金经理； 2012年11
月加盟鹏华基金管理有限公
司，现任量化投资部总经理、
投资决策委员会成员，2013年
12 月起担任鹏华中证 500 指
数证券投资基金（LOF）基金经
理。王咏辉先生具备基金从业
资格，英国基金经理从业资格
（IMC） 。本报告期内本基金基
金经理未发生变动。
注： 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同鹏华中证 500 指数（LOF）2014 年半年度报告摘要
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和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金
管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的5%的交易次数为 2次，主要原因分别在于采用量化策略的基金调仓和指数成分股
交易不活跃导致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年上半年，中国经济在“稳增长”与“调结构”的背景下，疲弱前行，A 股市场呈现窄
幅震荡格局。本基金秉承指数基金的投资策略，在报告期内连续遭遇较大比例申购赎回，对基金
净值造成一定影响，管理人尽力降低影响，在力争跟踪指数收益的基础上，将基金跟踪误差控制
在合理范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期末，本基金份额净值为 0.8040 元，累计净值 0.8040 元；本报告期基金份额净值增长
率为0.75%，同期中证500 指数增长率为2.44%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国经济仍然处于“再平衡”的过程中，以转型为方向，通过有序的改革释放增长新动力，
定向“稳增长”来防范系统性风险的爆发。近期受出口以及基建回升的支持，经济有短期企稳迹
象，但房地产市场的调整仍在继续，内需恢复乏力，经济走出底部仍需时日。
近期公布的美国各项数据表现依然积极，经济延续了恢复趋势。但随着美国经济的稳定复苏，
QE退出以及联储加息预期将升温，从而导致全球资本流动逆转，美元指数走强，此外部风险值得
关注。
在经济“再平衡”的背景下，A股市场延续“弱平衡市”。经济转型驱动A股市值结构转型，
内部分化加剧。 鹏华中证 500 指数（LOF）2014 年半年度报告摘要
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我们继续保持前期的观点：汇率和利率市场化将推动各类资产的宽幅震荡，建议投资者从中
长期投资的角度来配置资产，重点关注成长性好的上市公司，避免短期频繁操作带来的风险。
本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力将跟踪误差控制在基金合同规
定的范围内，力争为投资者带来超越指数收益的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
4.6.1.1 日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建
账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及
帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司
与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银
行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会
计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值
核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和
经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]40号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相
关规定，本公司成立停牌股票、债券不活跃市场报价等没有市价的投资品种估值小组，成员由基
金经理、行业研究员、债券研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度：
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同
商定估值原则和政策。
4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.7.1截止本报告期末， 本基金可供分配利润为-135,802,666.72元， 期末基金份额净值0.804鹏华中证 500 指数（LOF）2014 年半年度报告摘要
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元，不符合利润分配条件，本基金本期将不进行利润分配。
4.7.2本基金本报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）的管理人——鹏华基金管理有限公司在
鹏华中证500 指数证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，鹏华中证 500指数证券投资基金（LOF）未进行利
润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）
2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2014年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2014 年6 月 30日
上年度末
2013 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 30,370,681.69 32,451,836.75
结算备付金 1,463,493.57 3,317.92
存出保证金 249,830.58 226,993.72
交易性金融资产 528,286,700.78 577,821,387.58
其中：股票投资 528,286,700.78 577,821,387.58
基金投资 - - 鹏华中证 500 指数（LOF）2014 年半年度报告摘要
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债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 971,902.19 1,919,946.80
应收利息 7,184.26 6,525.15
应收股利 - -
应收申购款 29,757.47 100,721.98
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 561,379,550.54 612,530,729.90
负债和所有者权益
本期末
2014 年6 月 30日
上年度末
2013 年 12月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 2,224,790.98
应付赎回款 2,966,799.89 596,208.71
应付管理人报酬 339,765.05 399,781.16
应付托管费 67,953.01 79,956.22
应付销售服务费 - -
应付交易费用 802,916.27 609,120.22
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 278,052.09 342,294.05
负债合计 4,455,486.31 4,252,151.34
所有者权益：
实收基金 692,726,730.95 761,808,825.91
未分配利润 -135,802,666.72 -153,530,247.35
所有者权益合计 556,924,064.23 608,278,578.56
负债和所有者权益总计 561,379,550.54 612,530,729.90
注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值0.804元，基金份额总额692,726,730.95份。
6.2 利润表
会计主体：鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2014年1月1日至2014年6月 30日
单位：人民币元 鹏华中证 500 指数（LOF）2014 年半年度报告摘要
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项 目 附注号
本期
2014 年1 月 1日至
2014 年 6 月30 日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013
年 6 月 30日
一、收入
19,008,236.01 24,064,826.26
1.利息收入
159,579.32 197,352.81
其中：存款利息收入
159,398.02 197,094.44
债券利息收入
181.30 258.37
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
27,084,636.24 -17,393,785.63
其中：股票投资收益
22,976,701.38 -21,592,706.24
基金投资收益
- -
债券投资收益
9,736.15 41,572.88
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
4,098,198.71 4,157,347.73
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-8,568,813.42 40,511,696.42
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
332,833.87 749,562.66
减：二、费用
6,239,272.73 6,799,166.28
1．管理人报酬 6.4.8.2.1 2,333,803.54 3,000,619.96
2．托管费 6.4.8.2.2 466,760.68 600,123.96
3．销售服务费
- -
4．交易费用
3,116,724.99 2,876,853.34
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
321,983.52 321,569.02
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
12,768,963.28 17,265,659.98
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
12,768,963.28 17,265,659.98
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2014年1月1日至2014年6月 30日
单位：人民币元 鹏华中证 500 指数（LOF）2014 年半年度报告摘要
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项目
本期
2014年 1 月 1日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
761,808,825.91 -153,530,247.35 608,278,578.56
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 12,768,963.28 12,768,963.28
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-69,082,094.96 4,958,617.35 -64,123,477.61
其中：1.基金申购款 312,601,842.42 -64,164,729.87 248,437,112.55
2.基金赎回款 -381,683,937.38 69,123,347.22 -312,560,590.16
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
692,726,730.95 -135,802,666.72 556,924,064.23
项目
上年度可比期间
2013年 1 月 1日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,200,228,393.59 -377,989,709.18 822,238,684.41
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 17,265,659.98 17,265,659.98
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-138,348,254.91 20,977,016.45 -117,371,238.46
其中：1.基金申购款 750,196,375.87 -206,639,460.03 543,556,915.84
2.基金赎回款 -888,544,630.78 227,616,476.48 -660,928,154.30
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,061,880,138.68 -339,747,032.75 722,133,105.93
报表附注为财务报表的组成部分。 鹏华中证 500 指数（LOF）2014 年半年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______邓召明______
______邓召明______
____刘慧红____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)， 系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]1374号文《关于核准鹏华中证500 指数证券投资基
金(LOF)募集的批复》的核准，由基金管理人鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》的约定募集设立。本基金为上市
契约型开放式，存续期限为不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,629,831,732.31
元，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具普华永道中天验字(2010)第 021
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》
于2010年2月5日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 2,630,723,634.12份基金份额，
其中认购资金利息折合891,901.81份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2010]第 129 号文审核同意，本基金
583,423,342.00份基金份额于 2010年4月 28日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》
的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于中证 500 指数的成份股及其
备选成份股（投资比例不低于基金资产净值的 90％） ，现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5％。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非中证 500 成份
股、新股（首次发行或增发等）以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基
金业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”) 、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3 号
<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于2007年 5月 15日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《鹏华中证500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务鹏华中证 500 指数（LOF）2014 年半年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2014 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2014
年6月30日的财务状况以及 2014年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
本报告期税项未发生变化。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商
银行”）
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年 1月 1日至2014年6月 30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国信证券 689,562,814.62 33.95% 25,368,399.48 1.37%
鹏华中证 500 指数（LOF）2014 年半年度报告摘要
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6.4.8.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 627,782.88 34.46% 139,807.09 17.41%
关联方名称
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 23,095.54 1.39% 137,808.02 7.81%
注： （1）佣金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商
承担的费用
深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商
承担的费用
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协
议》 。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年6
月 30日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,333,803.54 3,000,619.96 鹏华中证 500 指数（LOF）2014 年半年度报告摘要
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其中： 支付销售机构的客
户维护费
566,193.07 623,635.54
注： （1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 0.75%，逐日计提，按月
支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。
（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 ，基金管理人依据销售机构销售基金的保有
量提取一定比例的客户维护费， 用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年6
月 30日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
466,760.68 600,123.96
注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.15%，逐日计提，按月支付。
日托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014年 1月1日至2014年 6月 30日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 30,370,681.69 121,575.02 39,108,611.95 170,272.92
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。 鹏华中证 500 指数（LOF）2014 年半年度报告摘要
第 18 页 共 29 页
6.4.9 期末（2014 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票，也没有持有因认购新
发或增发而流通受限债券及权证。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600418 江淮汽车
2014 年4
月14 日
资产重
组
10.20
2014年7
月11 日
11.22 264,368 2,152,849.97 2,696,553.60 -
000762 西藏矿业
2014 年4
月29 日
资产重
组
10.54
2014年7
月 28 日
11.59 183,262 2,100,315.39 1,931,581.48 -
600755 厦门国贸
2014 年6
月27 日
配股发
行
4.85
2014年7
月 7 日
4.74 362,943 1,835,684.86 1,760,273.55 -
002252 上海莱士
2014 年6
月13 日
资产重
组
63.30 - - 27,594 1,074,030.61 1,746,700.20 -
600864 哈投股份
2014 年4
月11 日
资产重
组
8.68
2014年7
月15 日
8.30 190,233 1,691,006.10 1,651,222.44 -
002167 东方锆业
2014 年1
月 1 日
资产重
组
11.39
2014年7
月 1 日
11.10 93,902 950,609.97 1,069,543.78 -
002340 格林美
2014 年6
月26 日
重大事
项
11.19
2014年7
月24 日
11.77 94,232 999,526.58 1,054,456.08 -
600490 鹏欣资源
2014 年4
月 1 日
重大事
项
6.11
2014年7
月15 日
6.11 163,832 1,034,741.11 1,001,013.52 -
600685 广船国际
2014 年4
月 8 日
资产重
组
17.13 - - 48,862 735,263.35 837,006.06 -
000612 焦作万方
2014 年4
月 3 日
重大事
项
6.08
2014年8
月18 日
6.69 129,662 716,201.08 788,344.96 -
601012 隆基股份
2014 年6
月19 日
重大事
项
15.50
2014年7
月 1 日
15.60 49,600 685,198.24 768,800.00 -
002638 勤上光电
2014 年6
月10 日
重大事
项
14.15
2014年7
月15 日
14.75 42,446 561,625.47 600,610.90 -
600582 天地科技
2014 年6
月26 日
资产重
组
7.97 - - 72,100 652,529.69 574,637.00 -
600850 华东电脑
2014 年4
月 4 日
资产重
组
19.56
2014年7
月11 日
21.52 26,605 543,137.40 520,393.80 -
601777 力帆股份
2014 年6
月24 日
重大事
项
6.39
2014年7
月 8 日
6.70 80,430 526,529.24 513,947.70 -
600757 长江传媒
2014 年6
月17 日
重大事
项
8.85 - - 57,244 491,095.74 506,609.40 - 鹏华中证 500 指数（LOF）2014 年半年度报告摘要
第 19 页 共 29 页
600260 凯乐科技
2014 年6
月 9 日
资产重
组
6.59 - - 66,759 514,087.70 439,941.81 -
000852 江钻股份
2014 年5
月 28 日
重大事
项
15.80 - - 25,326 421,847.96 400,150.80 -
002635 安洁科技
2014 年6
月30 日
重大事
项
31.99
2014年8
月 5 日
35.19 10,950 381,003.44 350,290.50 -
600059 古越龙山
2014 年6
月30 日
临时停
牌
7.97
2014年7
月 1 日
7.83 74,888 669,956.41 596,857.36 -
600507 方大特钢
2014 年6
月30 日
临时停
牌
3.16
2014年7
月 2 日
3.03 462,481 1,564,270.54 1,461,439.96 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 528,286,700.78 94.11
其中：股票 528,286,700.78 94.11
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 31,834,175.26 5.67
7 其他各项资产 1,258,674.50 0.22
8 合计 561,379,550.54 100.00
鹏华中证 500 指数（LOF）2014 年半年度报告摘要
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 7,637,951.11 1.37
B 采矿业 18,450,819.46 3.31
C 制造业 320,644,669.83 57.57
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
16,555,221.13 2.97
E 建筑业 12,070,260.08 2.17
F 批发和零售业 37,577,665.62 6.75
G 交通运输、仓储和邮政业 14,560,984.03 2.61
H 住宿和餐饮业 1,322,153.70 0.24
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
30,303,830.91 5.44
J 金融业 10,562,160.92 1.90
K 房地产业 35,556,309.25 6.38
L 租赁和商务服务业 7,218,414.35 1.30
M 科学研究和技术服务业 1,173,797.25 0.21
N 水利、环境和公共设施管理业 4,951,199.03 0.89
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 6,086,459.39 1.09
S 综合 3,601,974.72 0.65
合计 528,273,870.78 94.86
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 12,830.00 0.00
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术 - - 鹏华中证 500 指数（LOF）2014 年半年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 12,830.00 0.00
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数投资前十名和积极投资前五
名股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002152 广电运通 294,683 5,021,398.32 0.90
2 600570 恒生电子 163,159 4,796,874.60 0.86
3 600879 航天电子 310,895 3,662,343.10 0.66
4 600761 安徽合力 357,589 3,518,675.76 0.63
5 002063 远光软件 163,972 3,353,227.40 0.60
6 002250 联化科技 235,249 3,340,535.80 0.60
7 600563 法拉电子 98,740 3,283,105.00 0.59
8 600675 中华企业 627,326 3,042,531.10 0.55
9 002405 四维图新 179,883 2,989,655.46 0.54
10 000559 万向钱潮 286,903 2,949,362.84 0.53
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网
站http://www.phfund.com 的半年度报告正文。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净鹏华中证 500 指数（LOF）2014 年半年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
值比例（%）
1 300385 雪浪环境 500 12,830.00 0.00
注：上述股票明细为本基金本报告期末持有的全部积极投资股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002153 石基信息 9,286,773.62 1.53
2 000415 渤海租赁 7,680,266.44 1.26
3 000921 海信科龙 7,673,816.55 1.26
4 000563 陕国投Ａ 7,201,186.96 1.18
5 002022 科华生物 7,117,348.11 1.17
6 002152 广电运通 7,099,094.54 1.17
7 002273 水晶光电 6,824,065.92 1.12
8 600704 物产中大 6,560,463.70 1.08
9 600765 中航重机 6,529,362.17 1.07
10 600517 置信电气 6,498,780.23 1.07
11 000848 承德露露 6,170,391.26 1.01
12 002064 华峰氨纶 5,843,039.63 0.96
13 002028 思源电气 5,831,409.83 0.96
14 000690 宝新能源 5,822,740.01 0.96
15 600499 科达洁能 5,720,106.26 0.94
16 600269 赣粤高速 5,598,665.40 0.92
17 600563 法拉电子 5,557,772.58 0.91
18 600872 中炬高新 5,485,816.11 0.90
19 600158 中体产业 5,227,095.28 0.86
20 002063 远光软件 5,150,529.22 0.85
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％） 鹏华中证 500 指数（LOF）2014 年半年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
1 002153
石基信息 9,162,288.63 1.51
2 600499
科达洁能 8,549,933.66 1.41
3 000921
海信科龙 8,304,202.63 1.37
4 002410
广联达 7,975,768.15 1.31
5 600594
益佰制药 7,273,360.20 1.20
6 002273
水晶光电 7,009,401.45 1.15
7 002008
大族激光 6,885,612.84 1.13
8 002028
思源电气 6,737,039.11 1.11
9 000735
罗 牛 山 6,682,309.74 1.10
10 600517
置信电气 6,662,974.65 1.10
11 002465
海格通信 6,524,575.12 1.07
12 600158
中体产业 6,521,589.71 1.07
13 002022
科华生物 6,508,340.77 1.07
14 600269
赣粤高速 6,411,979.73 1.05
15 600757
长江传媒 6,321,284.04 1.04
16 000848
承德露露 6,311,726.38 1.04
17 000563
陕国投Ａ 6,268,002.57 1.03
18 002429
兆驰股份 6,210,623.84 1.02
19 000415
渤海租赁 5,828,177.78 0.96
20 002064
华峰氨纶 5,772,625.09 0.95
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 983,437,328.33
卖出股票收入（成交）总额 1,047,379,903.09
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 鹏华中证 500 指数（LOF）2014 年半年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券之一的恒生电子的发行人恒生电子股份有限公司 （以下简称 “恒生
电子公司”）的控股子公司杭州数米基金销售有限公司（以下简称“数米公司”）收到浙江证监
局【2013】13 号行政监管措施决定书（以下简称“决定书”） 。决定书主要内容为：经查，数米
公司自 2013 年 12 月 9 日始通过公司网站等渠道，宣传“数米胜百八”活动，对通过数米公司
购买货币市场基金产品的投资者进行收益补贴，宣传资料中存在“最高可享8.8%年化收益”等不
当用语，根据《证券投资基金销售管理办法》相关规定，责令数米公司限期改正。
数米公司系恒生电子公司的控股子公司， 根据恒生电子公司发布的公告,数米公司将依照监管
部门的要求进行整改与报告,上述事项对恒生电子的日常经营、管理、业绩不构成重大影响。
对该股票的投资决策程序的说明：本次行政监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。鹏华中证 500 指数（LOF）2014 年半年度报告摘要
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本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差对该证券的投资属于按照指数成分股
的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符
合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其他证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 249,830.58
2 应收证券清算款 971,902.19
3 应收股利 -
4 应收利息 7,184.26
5 应收申购款 29,757.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,258,674.50
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 鹏华中证 500 指数（LOF）2014 年半年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
23,053 30,049.31 3,305,335.62 0.48% 689,421,395.33 99.52%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 高桂英 1,950,260.00 3.93%
2 王延安 1,280,252.00 2.58%
3 肖菊华 1,000,070.00 2.01%
4 钟莉莉 1,000,060.00 2.01%
5 冷利群 800,024.00 1.61%
6 王军 603,600.00 1.22%
7 韩可新 594,017.00 1.20%
8 计珏 562,135.00 1.13%
9 朱建生 500,115.00 1.01%
10 郭树桂 497,034.00 1.00%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
305,394.66 0.0441%
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理本报告期末未持有本
基金份额。
鹏华中证 500 指数（LOF）2014 年半年度报告摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010 年2 月 5 日）基金份额总额
2,630,723,634.12
本报告期期初基金份额总额 761,808,825.91
本报告期基金总申购份额 312,601,842.42
减:本报告期基金总赎回份额 381,683,937.38
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 692,726,730.95
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动：报告期内公司原副总经理毕国强因个人职业发展原因提出辞
职，经公司第五届董事会第二十六次会议审议，同意毕国强先生提出的辞职申请，并同意其在办
理完工作交接手续后正式离任。毕国强先生于2014年 7月10日正式离任。
基金托管人的重大人事变动： 本报告期内， 因中国工商银行股份有限公司 （以下简称 “本行” ）
工作需要，周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成
证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产
托管部总经理部分业务授权职责。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
鹏华中证 500 指数（LOF）2014 年半年度报告摘要
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 1 1,048,065,646.95 51.60% 926,788.85 50.87% -
国信证券 1 689,562,814.62 33.95% 627,782.88 34.46% -
银河证券 1 293,443,495.39 14.45% 267,148.47 14.66% -
注：交易单元选择的标准和程序
1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
2、选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定
期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及
提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比鹏华中证 500 指数（LOF）2014 年半年度报告摘要
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较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用
交易单元。本报告期内交易单元未发生变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券 179,417.45 100.00% - - - -
国信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
鹏华基金管理有限公司
2014 年8月26日
