南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要
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南 方 中 国 中小 盘 股 票 指数 证 券 投 资基 金
(LOF)2014 年 半 年 度 报告 摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 南方中 国中 小盘 股票 指数(QDII-LOF)
场内简 称 南方中 国
基金主 代码 160125
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2011 年9 月 26 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 43,771,350.49 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2011-11-01
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值 揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方中 国” 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 采用 被动 式指 数化 投资， 以实 现对 标的 指数 的有效 跟踪 。
投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采 用指 数复 制法 。 本基 金按照 成份 股在 标的 指
数中的 基准 权重 构建 指数 化投资 组合 ， 并 根据 标的 指数成 份股 及其 权重 的
变化进 行相 应调 整 ， 在 保 持基金 资产 的流 动性 前提 下， 达到 有效 复制 标的
指数的 目的 。 本 基金 力争 控制基 金净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的日 均
跟踪偏 离度 不超 过 0.5% ， 年跟踪 误差 不超 过 5% 。
业绩比 较基 准 人民币 计价 的中 国中 小盘 指数净 收益 率（ 税 后 ） 。
风险收 益特 征 本基金 主要 投资 标的 指数 成份股 ， 具 有与 标的 指数 和标的 指数 所代 表的 股
票市场 相似 的风 险收 益特 征。 本基 金风 险与 预期 收 益高于 混合 基金 、 债券
基金与 货币 市场 基金 。 由 于中小 盘股 票的 特点 ， 一 般情况 下投 资中 小盘 股
票面临 的波 动要 高于 投资 大盘股 票。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 李芳菲
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com lifangfei@abchina.com
客户服 务电话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要
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2.4 境外 资产托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 The Bank of New York Mellon
中文 纽约梅 隆银 行有 限公 司
注册地 址 One Wall Street New York, NY10286
办公地 址 One Wall Street New York, NY10286
邮政编 码 10286
2.5 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年 6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 2,368,743.12
本期利 润 -850,091.37
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0170
本期基 金份 额 净 值增 长率 -1.09%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0714
期末基 金资 产净 值 46,898,178.74
期末基 金份 额净 值 1.0714
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要
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低于所 列数 字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.79% 0.52% 2.11% 0.55% -0.32% -0.03%
过去三 个月 0.55% 0.76% 0.75% 0.90% -0.20% -0.14%
过去六 个月 -1.09% 0.82% 1.47% 0.86% -2.56% -0.04%
过去一 年 12.97% 0.84% 19.40% 0.90% -6.43% -0.06%
自基金 合同
生效起 至今
16.55% 0.98% 47.55% 1.32% -31.00% -0.34%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：根 据相 关法 律法 规和 基金合 同， 本基 金建 仓期 为基金 合同 生效 之日 起 6 个月内 。建 仓期 结 束
时，本 基金 各项 资产 配置 比例达 到基 金合 同的 约定 。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证券股份有限公司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设
有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。
其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 2,800 亿元 ，旗 下管
理51 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基
金经理 （助 理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
黄
亮
本基
金的
基金
经理
2011
年9 月
26 日
- 13 年
北京大学工商管理硕士， 具有基金从业资格。曾任 职于招
商证券 股份 有限 公司、 天 华投资 有限 责任 公司，2005 年加
入南方 基金 国际 业务 部， 负责 QD II 产 品设 计及 国 际业务
开拓工 作，2007 年 9 月至 2009 年 5 月， 担任 南 方全球 基
金经理 助理 ；2009 年6 月 至今， 担任 南方 全球 基金 经理 ；
2010 年 12 月 至今 ，任 南 方 金砖 基金 经理 ；2011 年 9 月至
今，任 南方 中国 中小 盘指 数基金 基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.3 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基 金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要
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法规及各项实 施准则、 《 南 方中国中小盘 股票指数 证 券投资基金(LOF) 基 金合同 》和其他有关 法律
法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的 基础上，
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，没有 损 害基金持有 人利益。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.4.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投 资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.4.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 1 次 是由 于 指数型 基金 接受 投资 者申 赎后被 动增 减仓 位所 致，3 次是由 于指 数型 基
金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.5 管理人对报告期内基 金的投 资策略和业 绩表现的说明
4.5.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年上 半年 ， 在 美国等 主要经 济体 持续 复苏 的带 动下， 全球 股票 市场 保持 了震荡 中稳 步 上
扬的态 势 ， 此 前受 到资 金流 出影响 的新 兴市 场也 走出 了企稳 回升 的走 势 。 上 半年 ， 美 元计 价的 MSCI
发达市 场指 数上 涨6.18% ，MSCI 新 兴市 场指 数收 益 为 6.14% 。
美联储 在 2013 年 12 月 18 日年内 最后 一次 货币 政策 会议后 正式 宣布 启动QE 退 出程序 ，整 个
上半年 都在 按照 美联 储预 期的节 奏缩 减 QE 规 模。 上 半年最 后一 次的 美联 储会 议（6 月 18 日） 宣
布将月 度购 债规 模 从450 亿美元 缩减 至350 亿 美元 。 退出QE 的同 时， 美 联储 也向外 界传 递了 对 于
经济复 苏前 景信 心不 断增 强的信 息， 缓解 了投 资者 对于 QE 退 出带 来负 面影 响 的担心 。 从 近期 公布
的数据 来看 ， 美 国采 购经 理人指 数 （PMI ） 保 持了 一 个上涨 态势 ，6 月该 数字 达到 了 55.3 的 水平。
美国的就业市 场也在继 续 改善，截止到 二季度末 ， 美国的失业率 下降到 6.23% ，已经接近了 过去
15 年 的平 均水 平。 相对 美 国持续 复苏 的经 济而 言， 欧元区 经济 体在 本季 度表 现差强 人意 。 欧 元区
PMI 在 一季 度触 及本 轮高 点后开 始小 幅回 落 至6 月51.8 的水 平。 总体 看， 欧 元区 PMI 仍 然是 维持
了连 续12 个月 的扩 张态 势 ， 表明 整个 欧元 区经 济虽 然不及 美国 强劲 ， 但 依然 保持 在 了复 苏的 通道南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要
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中。
为了保持稳定 的经济增 长 ，国内在上半 年采取了 “ 微刺激” 、 “定向 宽松”等 政策，这些政 策
的出台 在一 定程 度上 对冲 了房地 产市 场的 回落 ，保 持了整 个经 济的 稳定 。汇 丰中 国 PMI 在二 季 度
末恢复 至50.7 ，重 新站 到 荣枯线 之上 。
报告期内，基 金在维持 指 数化投资策略 的前提下 ， 通过对宏观经 济、行业 以 及汇率的判断 ，
完成了指数成 份股季度 调 整的操作，保 障了基金 的 平稳运作。同 时在投资 管 理上关注了 指数成份
股的流 动性 ，有 效管 理了 基金的 交易 成本 。
4.5.2 报告 期 内基 金的业 绩表 现
本基 金2014 年 上半 年基 金 净值增 长-1.09% ，基 金基 准增 长 1.47% 。
4.6 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望 2014 年下 半年 ，美 国 QE 的退 出势 必会 对全 球 资本市 场的 流动 性、 投资 者的信 心等 方面
产生不利影响 。但我们 应 该看到，美国 货币政策 回 归正常化是一 种必然， 而 且美国经济 复苏将会
带动全球其他 经济体的 复 苏和增长。随 着中国经 济 基本面的好转 ，未来 “ 沪 港通 ”政策 的实施，
将会有 更多 的资 金进 入到 中资股 票市 场， 中国 中小 盘企业 的高 增长 低估 值的 优势将 会不 断体 现。
未来，本基金 投资团队 将 密 切关注市场 变化趋势 ， 谨慎勤勉、恪 尽职守， 实 现对标的指数 的
有效跟 踪。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要
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4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：每 一 基金份额享有 同等分配 权 ；基金合同生 效
当年不 满 3 个月 ，可 不进 行收益 分配 基金 收益 分配 后基金 份额 净值 不能 低于 面值， 即： 基金 收 益
分配基准日的 基金份额 净 值减去每单位 基金份额 收 益分配金额后 不能低于 面 值，基金收 益分配基
准日即期末可 供分配利 润 计算截止日； 在符合有 关 基金分红条件 的前提下 ， 基金收益分 配每年最
多不超 过 12 次， 每份 基金 份额每 次基 金收 益分 配比 例不得 低于 基金 收益 分配 基准日 每份 基金 份 额
可供分配利润 的 10% ；基 金收益分配方 式分两种 ： 现金分红与红 利再投资 。 登记在注册登 记系统
基金份 额持有 人开放式 基 金账户下的基 金份额， 可 选择现金红利 或将现金 红 利按除权日 的基金份
额净值 自动 转为 基金 份额 进行再 投资 ； 若 投资 者不 选择， 本基 金默 认的 收益 分配方 式是 现金 分红 。
登记在 证券 登记 结算 系统 基金份 额持 有人 深圳 证券 账户下 的基 金份 额， 只能 选 择现金 分红 的方 式，
具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规
定；法 律法 规或 监管 机构 另有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法 规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理
有限公 司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管人认为, 南方基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要
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按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 南 方中 国中 小 盘股票 指数 证券 投资 基金(LOF)
报告截 止日 ：2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 3,010,222.02 3,752,732.75
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 44,060,377.05 54,884,387.55
其中： 股票 投资 44,060,377.05 54,884,387.55
基金 投资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 40,535.48 -
应收利 息 418.30 439.55
应收股 利 230,136.61 19,057.63
应收申 购款 19,501.49 41,420.51
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 47,361,190.95 58,698,037.99 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要
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负债和所有者权益
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 18,011.86
应付赎 回款 131,479.04 250,580.37
应付管 理人 报酬 38,846.45 49,326.56
应付托 管费 11,653.90 14,797.96
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 281,032.82 284,725.32
负债合 计 463,012.21 617,442.07
所有者权益：
实收基 金 43,771,350.49 53,618,997.70
未分配 利润 3,126,828.25 4,461,598.22
所有者 权益 合计 46,898,178.74 58,080,595.92
负债和 所有 者权 益总 计 47,361,190.95 58,698,037.99
注：报 告截 止 日2014 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.0714 元， 基金 份额 总额43,771,350.49 份。
6.2 利润表
会计主 体： 南方 中国 中小 盘股票 指数 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014
年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6
月 30 日
一、收入 -199,244.68 -2,825,368.04
1.利息 收入 7,524.22 13,127.14
其中： 存款 利息 收入 7,524.22 13,127.14
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 2,914,985.37 6,211,778.45
其中： 股票 投资 收益 2,190,528.12 4,984,298.91 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要
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基金 投资 收益 - -27,058.19
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 7,046.17 83,211.02
股利收 益 717,411.08 1,171,326.71
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填
列）
-3,218,834.49 -8,693,272.85
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） 88,161.07 -420,383.35
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 8,919.15 63,382.57
减：二、费用 650,846.69 931,560.38
1．管 理人 报酬 263,574.17 416,560.00
2．托 管费 79,072.20 124,968.02
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 27,851.46 98,217.49
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 280,348.86 291,814.87
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “- ” 号填列） -850,091.37 -3,756,928.42
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -850,091.37 -3,756,928.42
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 南方 中国 中小 盘股票 指数 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2014 年1 月1 日 至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
53,618,997.70 4,461,598.22 58,080,595.92
二、本期经营活动产生的基金
净值变 动数 （本 期净 利润 ）
- -850,091.37 -850,091.37
三、本期基金份额交易产生的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-9,847,647.21 -484,678.60 -10,332,325.81
其中：1.基 金申 购款 2,031,744.81 125,539.74 2,157,284.55
2.基金 赎回 款 -11,879,392.02 -610,218.34 -12,489,610.36
四、本期向基金份额持有人分 - - - 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要
第 13 页 共 27 页
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益（基金净
值）
43,771,350.49 3,126,828.25 46,898,178.74
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
97,268,678.89 6,312,957.29 103,581,636.18
二、本期经营活动产生的基金
净值变 动数 （本 期 净 利润 ）
- -3,756,928.42 -3,756,928.42
三、本期基金份额交易产生的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-28,835,915.59 -1,923,734.03 -30,759,649.62
其中：1.基 金申 购款 22,483,862.83 2,077,965.42 24,561,828.25
2.基金 赎回 款 -51,319,778.42 -4,001,699.45 -55,321,477.87
四、本期向基金份额持有人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
- -4,165,066.59 -4,165,066.59
五、期末所有者权益（基金净
值）
68,432,763.30 -3,532,771.75 64,899,991.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要
第 14 页 共 27 页
6.4.2.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关境 内外税 务法 规和 实 务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 不予 征收 营业 税且 暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业所 得税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司 (“ 纽约 梅隆 银行 ”) 境外资 产托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：关 联 方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 一般 商业 条款 订立 。
6.4.5 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.5.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
注：无 。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 263,574.17 416,560.00
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 43,468.81 82,377.73 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要
第 15 页 共 27 页
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1% 的年 费 率计提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日 管理 人报 酬＝ 前一 日 基金资 产净 值 X 1% / 当 年天数 。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014
年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 79,072.20 124,968.02
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.3% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日 托管 费＝ 前一 日基 金 资产净 值 X 0.3% / 当年 天数。
6.4.5.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：无 。
6.4.5.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.5.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2011 年9
月26 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 20,004,500.22 20,004,500.22
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 20,004,500.22 20,004,500.22
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
45.7000% 29.2300%
6.4.5.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：无 。
6.4.5.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单 位： 人民 币元 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要
第 16 页 共 27 页
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农业银行 1,635,820.97 7,518.44 3,162,718.63 12,957.15
纽约梅隆银行 1,374,401.05 - 2,088,265.34 -
注：本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国农 业 银行和境外资 产托管人 纽 约梅隆银行 保管，按
适用利 率或 约定 利率 计息 。
6.4.5.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
6.4.5.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.6 期 末（2014 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：无 。
6.4.6.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
1007 HK 大庆乳业
2012 年3 月
22 日
重大资产
重组
0.08 - - 32,000 40,698.31 2,540.00 -
1076 HK 博华太平洋
2014 年6 月
20 日
重大事项
未公告
0.45
2014 年7 月
2 日
0.37 60,000 29,608.60 27,146.25 -
1698 HK 博士蛙国际
2012 年3 月
15 日
重大事项 0.13 - - 44,000 74,335.78 5,797.55 -
2236 HK
惠生工程
（香港）
2013 年9 月
3 日
重大事项
未公告
0.01 - - 55,000 178,874.00 436.56 -
2468 HK 创益太阳能
2012 年6 月
20 日
重大事项 0.12 - - 39,000 44,553.94 4,767.26 -
317 HK 广船国际
2014 年4 月
7 日
重大资产
重组
10.90 - - 8,000 39,896.02 87,172.80 -
433 HK 北方矿业
2014 年6 月
20 日
重大事项 0.35 - - 280,000 57,160.34 96,678.75 -
553 HK
南京熊猫电
子股份
2014 年4 月
11 日
重大资产
重组
3.59
2014 年7 月
16 日
4.88 8,000 20,543.83 28,682.95 -
67 HK 旭光高新
2014 年3 月
25 日
重大事项
未公告
0.99 - - 118,000 134,203.06 117,078.13 - 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要
第 17 页 共 27 页
773 HK
中国金属再
生资源
2013 年1 月
28 日
分拆出售 0.98 - - 50,000 291,930.06 49,212.50 -
6.4.6.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 44,060,377.05 93.03
其中： 普通 股 44,060,377.05 93.03
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,010,222.02 6.36
8 其他各 项资 产 290,591.88 0.61
9 合计 47,361,190.95 100.00
7.2 期末在各个国家（地 区）证券市场的权 益投资分布
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要
第 18 页 共 27 页
中国香 港 44,060,377.05 93.95
合计 44,060,377.05 93.95
7.3 期末按行业分类的权 益投资组合
7.3.1 指 数投 资按 行业分 类的 权益投 资组 合
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%)
通讯 1,198,189.46 2.55
非必需 消费 品 7,316,194.64 15.60
必需消 费品 2,201,719.66 4.69
能源 3,023,804.94 6.45
金融 6,592,482.25 14.06
保健 3,377,611.16 7.20
工业 6,833,121.56 14.57
材料 4,976,952.58 10.61
科技 3,586,507.04 7.65
公用事 业 4,888,309.39 10.42
合计 43,994,892.68 93.81
注：1 、以 上行 业分 类采 用 彭博行 业分 类标 准。
2 、比 例由 于单 项和 汇总 原 因，可 能存 在尾 差。
7.3.2 积 极投 资按 行业分 类的 权益投 资组 合
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%)
通讯 0.00 0.00
非必需 消费 品 5,797.55 0.01
必需消 费品 2,540.00 0.01
能源 4,767.26 0.01
金融 0.00 0.00
保健 0.00 0.00
工业 52,379.56 0.11
材料 0.00 0.00
科技 0.00 0.00
公用事 业 0.00 0.00
合计 65,484.37 0.14
注：1 、以 上行 业分 类采 用 彭博行 业分 类标 准。
2 、比 例由 于单 项和 汇总 原 因，可 能存 在尾 差。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要
第 19 页 共 27 页
7.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的权益投资 明细
7.4.1 期 末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 权益 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英
文)
公司名 称
(中文)
证券代
码
所在
证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量
(股)
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
1 Brilliance
China
Automotive
Holdings
Limited
华晨中 国
汽车控 股
有限公 司
1114 HK 香港
交易
所
中国 94,000 1,084,865.75 2.31
2 ENN Energy
Holdings
Limited
新奥能 源
控股有 限
公司
2688 HK 香港
交易
所
中国 24,000 1,061,085.00 2.26
3 Aac
Technologies
Holdings Inc.
瑞声科 技
控股有 限
公司
2018 HK 香港
交易
所
中国 23,000 921,027.81 1.96
4 China Gas
Holdings
Limited
中国燃 气
控股有 限
公司
384 HK 香港
交易
所
中国 62,000 791,337.00 1.69
5 China
Everbright
International
Limited
中国光 大
国际有 限
公司
257 HK 香港
交易
所
中国 76,000 668,401.00 1.43
6 GCL-Poly
Energy
Holdings Ltd.
保利协 鑫
能源控 股
有限公 司
3800 HK 香港
交易
所
中国 310,00
0
637,301.88 1.36
7 China State
Construction
International
Holdings
Limited
中国建 筑
国际集 团
有限公 司
3311 HK 香港
交易
所
中国 54,000 582,930.00 1.24
8 Beijing
Enterprises
Water Group
Limited
北控水 务
集团有 限
公司
371 HK 香港
交易
所
中国 138,00
0
567,404.25 1.21
9 China
Resources Gas
Group Limited
华润燃 气
控股有 限
公司
1193 HK 香港
交易
所
中国 29,000 561,657.50 1.20
10 CITIC Pacific
Limited
中信泰 富
有限公 司
267 HK 香港
交易
所
中国 52,000 560,514.50 1.20 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要
第 20 页 共 27 页
注：1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2 、投 资者 欲了 解本 报 告期末 基金 投资 的所 有股 票明细 ，应 阅读 登载 于 http://www.nffund.com
的半年 度报 告正 文。
7.4.2 期 末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排 序的 前五名 权益 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称(英文)
公 司 名 称
( 中文)
证券
代码
所在
证券
市场
所 属 国
家 （ 地
区）
数量
( 股)
公允价 值
占基金
资产净
值 比例
(%)
1 China Metal
Recycling
(Holdings) Limited
中国金 属
再生资 源
(控股) 有
限公司
773
HK
香港
交易
所
中国 50,000 49,212.50 0.10
2 Boshiwa
International
Holding Limited
博士蛙 国
际控股 有
限公司
1698
HK
香港
交易
所
中国 44,000 5,797.55 0.01
3 Trony Solar
Holdings Company
Limited
创益太 阳
能控股 有
限公司
2468
HK
香港
交易
所
中国 39,000 4,767.26 0.01
4 Billion Industrial
Holdings Limited
百宏实 业 2299
HK
香港
交易
所
中国 1,000 2,730.50 0.01
5 Daqing Dairy
Holdings Limited
大庆乳 业
控股有 限
公司
1007
HK
香港
交易
所
中国 32,000 2,540.00 0.01
注：本 基金 对以 上证 券代 码采用 当地 市场 代码 。
7.5 报告期内权益投资组 合的重大变动
7.5.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称(英文) 证券代 码
本期累 计买 入
金额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 China Huishan Dairy Holdings Company
Limited
6863 HK 283,297.68 0.49
2 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group)
Co.,Ltd.
2196 HK 279,385.68 0.48
3 New World China Land Limited 917 HK 173,313.06 0.30
4 Haier Electronics Group Co., Ltd. 1169 HK 161,061.95 0.28 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要
第 21 页 共 27 页
5 Haitian International Holdings Limited 1882 HK 158,744.17 0.27
6 Carnival Group International Holdings
Limited
996 HK 143,235.00 0.25
7 Landing International Development
Limited
582 HK 131,223.65 0.23
8 Goldin Properties Holdings Limited 283 HK 120,003.62 0.21
9 Mingfa Group (International) Company
Limited
846 HK 119,048.69 0.20
10 China Lotsynergy Holdings Ltd. 1371 HK 111,696.97 0.19
11 Beijing Enterprises Water Group
Limited
371 HK 111,646.05 0.19
12 Sound Global Ltd. 967 HK 100,935.54 0.17
13 Livzon Pharmaceutical Group Inc. 1513 HK 96,339.72 0.17
14 Nexteer Automotive Group Limited 1316 HK 84,511.84 0.15
15 Hi Sun Technology (China) Ltd. 818 HK 79,450.68 0.14
16 YuanShengTai Dairy Farm Limited 1431 HK 74,644.16 0.13
17 Phoenix Healthcare Group Co. Ltd. 1515 HK 66,972.84 0.12
18 Fu Shou Yuan International Group
Limited
1448 HK 63,964.88 0.11
19 China Suntien Green Energy Corporation
Limited
956 HK 62,161.26 0.11
20 Chinalco Mining Corporation
International
3668 HK 57,573.78 0.10
注：1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2 、 买入 包括 二级 市场 上主 动的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.5.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称(英文) 证券代 码
本期累 计卖 出金
额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 China Mengniu Dairy Company Limited 2319 HK 1,736,604.85 2.99
2 ENN Energy Holdings Limited 2688 HK 343,935.40 0.59
3 Brilliance China Automotive Holdings
Limited
1114 HK 293,946.36 0.51
4 China Everbright International
Limited
257 HK 274,460.34 0.47
5 Aac Technologies Holdings Inc. 2018 HK 266,759.32 0.46
6 New World China Land Limited 917 HK 229,781.17 0.40
7 Haitian International Holdings
Limited
1882 HK 229,286.96 0.39 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要
第 22 页 共 27 页
8 Greentown China Holdings Limited 3900 HK 185,553.24 0.32
9 Guangdong Investment Limited 270 HK 184,302.94 0.32
10 China State Construction
International Holdings Limited
3311 HK 183,890.75 0.32
11 China Gas Holdings Limited 384 HK 177,273.23 0.31
12 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group
Ltd.
460 HK 160,610.62 0.28
13 Sino Biopharmaceutical Limited 1177 HK 156,315.68 0.27
14 GCL-Poly Energy Holdings Ltd. 3800 HK 155,867.73 0.27
15 China Resources Gas Group Limited 1193 HK 153,271.43 0.26
16 COSCO Pacific Limited 1199 HK 150,235.57 0.26
17 Haier Electronics Group Co., Ltd. 1169 HK 135,455.83 0.23
18 Geely Automobile Holdings Limited 175 HK 133,370.07 0.23
19 Zhuzhou Csr Times Electric Co., Ltd. 3898 HK 130,538.07 0.22
20 Fosun International Limited 656 HK 127,149.09 0.22
注：1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2 、 卖出 包括 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股、 要约 收 购、 发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ， 卖
出金额 按成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
7. 5. 3
权 益 投资的 买入 成本 总额及 卖出 收入总 额
单位: 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 3,908,550.96
卖出收 入（ 成交 ）总 额 13,704,255.09
注：买入成本 和卖出收 入 均按买卖成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.6 期末按债券信用等级 分类的债券投资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要
第 23 页 共 27 页
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名金 融衍生品
投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 衍生品 类别 衍生品 名称 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1 权证投 资_ 配股 权证 金卫医 疗权 证 0.00 -
7.10 期末按公允 价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名基 金投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有基 金。
7.11 投 资组合报告附注
7.11.1
本基金本期投资 的前十名证券中没有发行 主体被监管部门立案调查 的，或在报告编制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 证券 。
7.11.2
本基金投 资的 前 十名股 票中 ，没 有投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 40,535.48
3 应收股 利 230,136.61
4 应收利 息 418.30
5 应收申 购款 19,501.49
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 290,591.88
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要
第 24 页 共 27 页
7.11.4 期 末 持有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
7.11.5.1 期 末 指数 投资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
7.11.5.2 期 末 积极 投资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序
号
股票代
码
公司名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比例
（% ）
流通受 限情 况
说明
1 773 HK 中国金 属再 生资 源( 控股)
有限公 司
49,212.50 0.10 分拆出 售
2 1698 HK 博士蛙 国际 控股 有限 公司 5,797.55 0.01 重大事 项
3 2468 HK 创益太 阳能 控股 有限 公司 4,767.26 0.01 重大事 项
4 1007 HK 大庆乳 业控 股有 限公 司 2,540.00 0.01 重大资 产重 组
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,131 20,540.29 20,189,815.64 46.13% 23,581,534.85 53.87%
8.2 期末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 郭建华 81,899.00 14.60%
2 高玲 79,790.00 14.22%
3 穆丽蓉 70,519.00 12.57%
4 钱浩翔 36,747.00 6.55%
5 郑丰任 34,200.00 6.10%
6 张桂银 27,925.00 4.98%
7 肖国英 25,500.00 4.54%
8 方月娥 20,579.00 3.67% 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要
第 25 页 共 27 页
9 喻红 17,100.00 3.05%
10 许辛丽 15,001.00 2.67%
8.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从 业 人员 持有本 基金 2,959,979.41 6.7624%
8.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基 金投资 和研 究部 门负 责
人持有 本开 放式 基金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 26 日 ）基 金份 额总 额 299,844,354.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 53,618,997.70
本报告 期基 金总 申购 份额 2,031,744.81
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 11,879,392.02
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 43,771,350.49
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要
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10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基 金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基金租用证 券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商 的 佣金
备
注 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
First Shanghai Securities Ltd. -
Nomura （Hong Kong ）Limited -
CITIC Securities
International Company Limited
-
UBS Securities Asia Limited - 17,507,407.13 100.00% 8,753.92 100.00% -
China Construction Bank
International Securities
Limited
-
国泰君安 - - - - - - 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年半年度报告摘要
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华泰证券 - - - - - -
Morgan Stanley Asia Limited - - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
无。
注：券 商选 择标 准和 程序 ：
为保障公司境 外证券投 资 的顺利开展， 规范券商 选 择及交易量分 配标准与 原 则，基金管 理人明确
了券商 选择 、考 核及 交易 量的分 配等 流程 。
A. 券 商的 选择 。 券 商的 交 易 执行 能力 、 研 究实 力和 提供的 专业 服务 等方 面是 选择券 商以 及分 配交
易量最 主要 的原 则和 标准 ，包括 以下 几个 方面 ：
(a) 交易执 行能力。 主要 指券商是否对 投资指令 进 行了有效的执 行以及能 否 取得较高质量 的成交
结果。衡量交 易执行能 力 的指标主要有 ：是否完 成 交易、成交的 及时性、 成 交价格、对 市场的影
响等。
(b) 研究机 构的实力 和水 平。主要是 指 券商能否 所 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研究 及市场
走向、 个股 分析 报告 和专 题研究 报告 ，报 告内 容是 否详实 ，投 资建 议是 否准 确。
(c) 提供专 业服务的 质量 。主要指券商 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、以 及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座和其 他专 业服 务的 质量 。
(d) 其 他有 利于 基金 持有 人利益 的商 业合 作考 虑。
B. 券 商交 易量 分仓 。 公 司 将定期 根据 交易 执行 能力 、 研究 机构 的实 力和 水平 、 提供 专业 服务 的质
量等标 准对 交易 券商 进行 打分考 核， 并根 据考 核结 果拟定 下期 的交 易量 分配 。
