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南 方 中 国 中小 盘 股 票 指数 证 券 投 资基 金
(LOF)2014 年 半 年 度 报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 第 3 页 共 66 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 境 外资 产托 管人 .......................................................................................................................... 6
2.5 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确 和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................ 31
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................ 31
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的权益 投资 明细 ........................................ 32
7.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 59
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................ 61
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 61
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 61
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................ 61
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 61
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 61
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 62 第 4 页 共 66 页
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 62
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 62
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 63
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 63
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 63
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 63
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 63
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 64
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 64
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 64
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 64
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 64
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 64
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 65
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 66
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 66
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 66
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方中 国中 小盘 股票 指数 证券投 资基 金(LOF)
基金简 称 南方中 国中 小盘 股票 指数(QDII-LOF)
场内简 称 南方中 国
基金主 代码 160125
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2011 年9 月 26 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 43,771,350.49 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2011-11-01
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方中 国” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 采用 被动 式指 数化 投资， 以实 现对 标的 指数 的有效 跟踪 。
投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采 用指 数复 制法 。 本基 金按照 成份 股在 标的
指数中 的基 准权 重构 建指 数化投 资组 合， 并根 据标 的指数 成 份 股及 其权
重的变 化进 行相 应调 整 ， 在保持 基金 资产 的流 动性 前提下 ， 达到 有效 复
制标的 指数 的目 的。 本基 金力争 控制 基金 净值 增长 率与业 绩比 较基 准之
间的日 均跟 踪偏 离度 不超 过 0.5% ， 年跟 踪误 差不 超 过5% 。
业绩比 较基 准 人民币 计价 的中 国中 小盘 指数净 收益 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征 本基金 主要 投资 标的 指数 成份股 ， 具 有与 标的 指数 和标的 指数 所代 表的
股票市 场相 似的 风险 收益 特征。 本基 金风 险与 预期 收益高 于混 合基 金、
债券基 金与 货币 市场 基金 。 由 于中 小盘 股票 的特 点 ， 一 般情 况下 投资 中
小盘股 票面 临的 波动 要高 于投资 大盘 股票 。
2.3 基 金管 理人 和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 李芳菲
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com lifangfei@abchina.com
客户服 务电话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号 第 6 页 共 66 页
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 吴万善 蒋超良
2.4 境 外资 产托管 人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 The Bank of New York Mellon
中文 纽约梅 隆银 行有 限公 司
注册地 址 One Wall Street New York, NY10286
办公地 址 One Wall Street New York, NY10286
邮政编 码 10286
2.5 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.6 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年 6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 2,368,743.12
本期利 润 -850,091.37
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0170
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.60%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.09%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 3,126,828.25 第 7 页 共 66 页
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0714
期末基 金资 产净 值 46,898,178.74
期末基 金份 额净 值 1.0714
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 16.55%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3、所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基金 净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.79% 0.52% 2.11% 0.55% -0.32% -0.03%
过去三 个月 0.55% 0.76% 0.75% 0.90% -0.20% -0.14%
过去六 个月 -1.09% 0.82% 1.47% 0.86% -2.56% -0.04%
过去一 年 12.97% 0.84% 19.40% 0.90% -6.43% -0.06%
自基金 合同
生效起 至今
16.55% 0.98% 47.55% 1.32% -31.00% -0.34%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根 据相 关法 律法 规和 基金合 同， 本基 金建 仓期 为基金 合同 生效 之日 起 6 个月内 。建 仓期 结 束
时，本 基金 各项 资产 配置 比例达 到基 金合 同的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设
有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。第 9 页 共 66 页
其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 2,800 亿元 ，旗 下管
理51 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金
经理 （助 理） 期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任
日期
黄
亮
本基金
的基金
经理
2011 年 9
月26 日
- 13 年
北京大 学工 商管 理硕 士， 具有基 金从 业资 格。 曾任
职于招 商证 券股 份有 限公 司、天 华投 资有 限责 任公
司，2005 年加 入南 方基 金 国际业 务部 ，负 责 QD II
产品设 计及 国际 业务 开拓 工作， 2007 年9 月至 2009
年5 月 ， 担 任南 方全球 基 金经理 助理 ；2009 年6 月
至今， 担任 南方 全球基 金 经理；2010 年 12 月至 今，
任南方 金砖 基金 经理；2011 年9 月至 今， 任 南方 中
国中小 盘指 数基 金基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及各项实 施准则、 《 南 方中国中小盘 股票指数 证 券投资基金(LOF) 基 金合同 》和其他有关 法律
法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用 基金资 产，在严 格 控制风险的 基础上，
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，没有 损 害基金持有 人利益。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 第 10 页 共 66 页
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本 报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 1 次 是由 于 指数型 基金 接受 投资 者申 赎后被 动增 减仓 位所 致，3 次是由 于指 数型 基
金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年上 半年 ， 在 美国等 主要经 济体 持续 复苏 的带 动下， 全球 股票 市场 保持 了震荡 中稳 步 上
扬的态 势 ， 此 前受 到资 金流 出影响 的新 兴市 场也 走出 了企稳 回升 的走 势 。 上 半年 ， 美 元计 价的 MSCI
发达市 场指 数上 涨6.18% ，MSCI 新 兴市 场指 数收 益 为 6.14% 。
美联储 在 2013 年 12 月 18 日年内 最后 一次 货币 政策 会议后 正式 宣布 启动QE 退 出程序 ，整 个
上半年 都在 按照 美联 储预 期的节 奏缩 减 QE 规 模。 上 半年最 后一 次的 美联 储会 议（6 月 18 日） 宣
布将月 度购 债规 模 从450 亿美元 缩减 至350 亿 美元 。 退出QE 的同 时， 美 联储 也向外 界传 递了 对 于
经济复 苏前 景信 心不 断增 强的信 息， 缓解 了投 资者 对于 QE 退 出带 来负 面影 响 的担心 。 从 近期 公布
的数据 来看 ， 美 国采 购经 理人指 数 （PMI ） 保 持了 一 个上涨 态势 ，6 月该 数字 达到 了 55.3 的 水平。
美国的就业市 场 也在继 续 改善，截止到 二季度末 ， 美国的失业率 下降到 6.23% ，已经接近了 过去
15 年 的平 均水 平。 相对 美 国持续 复苏 的经 济而 言， 欧元区 经济 体在 本季 度表 现差强 人意 。 欧 元区
PMI 在 一季 度触 及本 轮高 点后开 始小 幅回 落 至6 月51.8 的水 平。 总体 看， 欧 元区 PMI 仍 然是 维持
了连 续12 个月 的扩 张态 势 ， 表明 整个 欧元 区经 济虽 然不及 美国 强劲 ， 但 依然 保持 在 了复 苏的 通道
中。
为了保持稳定 的经济增 长 ，国内在上半 年采取了 “ 微刺激” 、 “定向 宽松”等 政策，这些政 策
的出台 在一 定程 度上 对冲 了房地 产市 场的 回落 ，保 持了整 个经 济的 稳定 。汇 丰中 国 PMI 在二 季 度
末恢复 至50.7 ，重 新站 到 荣枯线 之上 。
报告期内，基 金在维持 指 数化投资策略 的前提下 ， 通过对宏观经 济、行业 以 及汇率的判断 ，
完成了指数成 份股季度 调 整的操作，保 障了基金 的 平稳运作。同 时在投资 管 理上关注了 指数成份
股的流 动性 ，有 效管 理了 基金的 交易 成本 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基 金2014 年 上半 年基 金 净值增 长-1.09% ，基 金基 准增 长 1.47% 。 第 11 页 共 66 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2014 年下 半年 ，美 国 QE 的退 出势 必会 对全 球 资本市 场的 流动 性、 投资 者的信 心等 方面
产生不利影响 。但我们 应 该看到，美国 货币 政策 回 归正常化是一 种必然， 而 且美国经济 复苏将会
带动全球其他 经济体的 复 苏和增长。随 着中国经 济 基本面的好转 ，未来 “ 沪 港通 ”政策 的实施，
将会有 更多 的资 金进 入到 中资股 票市 场， 中国 中小 盘企业 的高 增长 低估 值的 优势将 会不 断体 现。
未来，本基金 投资团队 将 密切关注市场 变化趋势 ， 谨慎勤勉、恪 尽职守， 实 现对标的指数 的
有效跟 踪。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法 律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：每 一 基金份额享有 同等分配 权 ；基金合同生 效
当年不 满 3 个月 ，可 不进 行收益 分配 基金 收益 分配 后基金 份额 净值 不能 低于 面值， 即： 基金 收 益
分配基准日的 基金份额 净 值减去每单位 基金份额 收 益分配金额后 不能低于 面 值，基金收 益分配基
准日即期末可 供分配利 润 计算截止日； 在符合有 关 基金分红条件 的前提下 ， 基金收益分 配每年最
多不超 过 12 次， 每份 基金 份额每 次基 金收 益分 配比 例不 得 低于 基金 收益 分配 基准日 每份 基金 份 额
可供分配利润 的 10% ；基 金收益分配方 式分两种 ： 现金分红与红 利再投资 。 登记在注册登 记系统
基金份 额持有 人开放式 基 金账户下的基 金份额， 可 选择现金红利 或将现金 红 利按除权日 的基金份
额净值 自动 转为 基金 份额 进行再 投资 ； 若 投资 者不 选择， 本基 金默 认的 收益 分配方 式是 现金 分红 。
登记在 证券 登记 结算 系统 基金份 额持 有人 深圳 证券 账户下 的基 金份 额， 只能 选 择现金 分红 的方 式，
具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规第 12 页 共 66 页
定；法 律法 规或 监管 机构 另有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理
有限公 司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 南方基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南 方中 国中 小 盘股票 指数 证券 投资 基金(LOF)
报告截 止日 ：2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
第 13 页 共 66 页
银行存 款 6.4.4.1 3,010,222.02 3,752,732.75
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.4.2 44,060,377.05 54,884,387.55
其中： 股票 投资
44,060,377.05 54,884,387.55
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 - -
应收证 券清 算款
40,535.48 -
应收利 息 6.4.4.5 418.30 439.55
应收股 利
230,136.61 19,057.63
应收申 购款
19,501.49 41,420.51
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
47,361,190.95 58,698,037.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 18,011.86
应付赎 回款
131,479.04 250,580.37
应付管 理人 报酬
38,846.45 49,326.56
应付托 管费
11,653.90 14,797.96
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.4.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 281,032.82 284,725.32
负债合 计
463,012.21 617,442.07
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 43,771,350.49 53,618,997.70
未分配 利润 6.4.4.10 3,126,828.25 4,461,598.22
所有者 权益 合计
46,898,178.74 58,080,595.92
负债和 所有 者权 益总 计
47,361,190.95 58,698,037.99
注：报 告截 止 日2014 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.0714 元， 基金 份额 总额43,771,350.49 份。
第 14 页 共 66 页
6.2 利 润表
公告主 体： 南方 中国 中小 盘股票 指数 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
一、收入
-199,244.68 -2,825,368.04
1.利息 收入
7,524.22 13,127.14
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 7,524.22 13,127.14
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
2,914,985.37 6,211,778.45
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 2,190,528.12 4,984,298.91
基金 投资 收益 6.4.4.13 - -27,058.19
债券投 资收 益 6.4.4.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.4.14.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.4.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.4.16 7,046.17 83,211.02
股利收 益 6.4.4.17 717,411.08 1,171,326.71
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”
号填列 ）
6.4.4.18 -3,218,834.49 -8,693,272.85
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
88,161.07 -420,383.35
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.4.19 8,919.15 63,382.57
减：二、费用
650,846.69 931,560.38
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 263,574.17 416,560.00
2．托 管费 6.4.7.2.2 79,072.20 124,968.02
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.4.20 27,851.46 98,217.49
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.4.21 280,348.86 291,814.87
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-850,091.37 -3,756,928.42
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
-850,091.37 -3,756,928.42
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 中国 中小 盘股票 指数 证券 投资 基金(LOF) 第 15 页 共 66 页
本报告 期：2014 年1 月1 日 至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
53,618,997.70 4,461,598.22 58,080,595.92
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净 利
润）
- -850,091.37 -850,091.37
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-9,847,647.21 -484,678.60 -10,332,325.81
其中：1.基 金申 购款 2,031,744.81 125,539.74 2,157,284.55
2. 基金 赎回 款 -11,879,392.02 -610,218.34 -12,489,610.36
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “-”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
43,771,350.49 3,126,828.25 46,898,178.74
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
97,268,678.89 6,312,957.29 103,581,636.18
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净 利
润）
- -3,756,928.42 -3,756,928.42
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-28,835,915.59 -1,923,734.03 -30,759,649.62
其中：1.基 金申 购款 22,483,862.83 2,077,965.42 24,561,828.25
2. 基金 赎回 款 -51,319,778.42 -4,001,699.45 -55,321,477.87
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “-”号
填列）
- -4,165,066.59 -4,165,066.59
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 68,432,763.30 -3,532,771.75 64,899,991.55 第 16 页 共 66 页
净值）
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关境 内外税 务法 规和 实 务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 不予 征收 营业 税且 暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境 外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业所 得税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目 本期末 第 17 页 共 66 页
2014 年6 月30 日
活期存 款 3,010,222.02
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 3,010,222.02
注：货 币资 金中 包括 以下 外币余 额：
项目
本期末
2013 年 6 月 30 日
外币金 额 汇率 折合人 民币
港元 1,692,267.02 0.79375 1,343,236.95
美元 8,036.78 6.1528 49,448.70
合计 - - 1,392,685.65
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 38,972,222.56 44,060,377.05 5,088,154.49
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 38,972,222.56 44,060,377.05 5,088,154.49
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 报告 期末 持有 金卫医 疗（ 证券 代码 ：801HK ）配 股权 证， 其公 允价 值为 0 。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
注：无 余额 。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目 本期末 第 18 页 共 66 页
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 418.30
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 418.30
6.4.4.6 其 他资 产
注：无 余额 。
6.4.4.7 应 付交 易费用
注：无 余额 。
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 284.85
预提费 用 280,747.97
合计 281,032.82
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 53,618,997.70 53,618,997.70
本期申 购 2,031,744.81 2,031,744.81
本期赎 回( 以"-" 号填列) -11,879,392.02 -11,879,392.02
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 第 19 页 共 66 页
本期末 43,771,350.49 43,771,350.49
注：1 、申 购含 红利 再投 、 转换入 份额 ，赎 回含 转换 出份额 。
2 、 截 至2014 年6 月 30 日 止， 本 基金 于深 交所 上市 的基金 份额 为 561,109.00 份， 托管 在场
外未上 市交 易的 基金 份额 为 43,210,241.49 份 。上 市的基 金份 额登 记在 证券 登 记结 算系 统， 可 选
择按市价流通 或按基金 份 额净值申购或 赎回；未 上 市的基金份额 登记在注 册 登记系统， 按基金份
额净值 申购 或赎 回。 通过 跨系统 转登 记可 实现 基金 份额在 两个 系统 之间 的转 换。
6.4.4.10 未 分配 利润
金额单 位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,045,604.76 415,993.46 4,461,598.22
本期利 润 2,368,743.12 -3,218,834.49 -850,091.37
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-896,878.65 412,200.05 -484,678.60
其中： 基金 申购 款 176,619.38 -51,079.64 125,539.74
基金赎 回款 -1,073,498.03 463,279.69 -610,218.34
本期已 分配 利润 - - -
本期末 5,517,469.23 -2,390,640.98 3,126,828.25
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 7,518.44
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 5.78
合计 7,524.22
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 13,704,255.09
减：卖 出股 票成 本总 额 11,513,726.97
买卖股票 差 价收 入 2,190,528.12 第 20 页 共 66 页
6.4.4.13 基 金投 资收益
注：无 。
6.4.4.14 债 券投 资收益
注：无 。
6.4.4.14.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 。
6.4.4.15 贵 金属 投资收 益
注：无 。
6.4.4.16 衍 生工 具收益
6.4.4.16.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：无 。
6.4.4.16.2 衍 生工 具收益 —— 权证行 权差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日
权证行 权差 价收 入 7,046.17
6.4.4.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 717,411.08
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 717,411.08
6.4.4.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -3,218,834.49
—— 股 票投 资 -3,218,834.49 第 21 页 共 66 页
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -3,218,834.49
6.4.4.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回 费 收入 8,919.15
合计 8,919.15
注： 本 基金 场内 部分 的赎 回费率 为0.5% ， 场 外部 分 的赎回 费率 按持 有期 间递 减， 不 低于 赎回 费总
额的25% 归 入基 金资 产。
6.4.4.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
27,851.46
银行间 市场 交易 费用
-
合计
27,851.46
6.4.4.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
审计费 用 32,728.42
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 90.00
账户维 护费 9,000.00
上市年 费 29,752.78
其他 1,407.79
指数使 用费 58,602.35
合计 280,348.86 第 22 页 共 66 页
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司 (“ 纽约 梅隆 银行 ”) 境外资 产托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 一般 商业 条款 订立 。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 263,574.17 416,560.00
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 43,468.81 82,377.73
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1% 的年 费 率计提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日 管理 人报 酬＝ 前一 日 基金资 产净 值 X 1% / 当 年天数 。 第 23 页 共 66 页
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 79,072.20 124,968.02
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.3% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日 托管 费＝ 前一 日基 金 资产净 值 X 0.3% / 当年 天数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
6 月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2011 年9 月26
日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 20,004,500.22 20,004,500.22
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 20,004,500.22 20,004,500.22
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
45.7000% 29.2300%
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农业银行 1,635,820.97 7,518.44 3,162,718.63 12,957.15
纽约梅隆银行 1,374,401.05 - 2,088,265.34 - 第 24 页 共 66 页
注：本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国农 业 银行和境外资 产托管人 纽 约梅隆银行 保管，按
适用利 率或 约定 利率 计息 。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：无 。
6.4.9 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新 发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
1007 HK 大庆乳业
2012 年3 月
22 日
重大资产
重组
0.08 - - 32,000 40,698.31 2,540.00 -
1076 HK 博华太平洋
2014 年6 月
20 日
重大事项
未公告
0.45
2014 年7 月
2 日
0.37 60,000 29,608.60 27,146.25 -
1698 HK 博士蛙国际
2012 年3 月
15 日
重大事项 0.13 - - 44,000 74,335.78 5,797.55 -
2236 HK
惠生工程
（香港）
2013 年9 月
3 日
重大事项
未公告
0.01 - - 55,000 178,874.00 436.56 -
2468 HK 创益太阳能
2012 年6 月
20 日
重大事项 0.12 - - 39,000 44,553.94 4,767.26 -
317 HK 广船国际
2014 年4 月
7 日
重大资产
重组
10.90 - - 8,000 39,896.02 87,172.80 -
433 HK 北方矿业
2014 年6 月
20 日
重大事项 0.35 - - 280,000 57,160.34 96,678.75 -
553 HK
南京熊猫电
子股份
2014 年4 月
11 日
重大资产
重组
3.59
2014 年7 月
16 日
4.88 8,000 20,543.83 28,682.95 -
67 HK 旭光高新
2014 年3 月
25 日
重大事项
未公告
0.99 - - 118,000 134,203.06 117,078.13 - 第 25 页 共 66 页
773 HK
中国金属再
生资源
2013 年1 月
28 日
分拆出售 0.98 - - 50,000 291,930.06 49,212.50 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为指数 型基金， 主 要采用指数复 制法跟踪 标 的指数的表现 ，具有与 标 的指数和标的 指
数所代表的股 票市场相 似 的风险收益特 征。本基 金 投资的金融工 具主要包 括 股票投资等 。本基金
在日常 经营 活动 中面 临的 与这些 金融 工具 相关 的风 险主要 包括 信用 风险 、 流 动 性风险 及市 场风 险。
本基金的基金 管理人从 事 风 险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内 ，使本基
金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现“ 风险 和收益 相匹 配” 的风 险收 益目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风控管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
为了规避信用 风险，本 公 司在交易前对 交易对手 的 资信状况进行 充分的评 估 。本基金的银 行
存款存放在 本基金的 托管 行 中国农业 银行及境 外资 产托管人纽 约梅隆银 行 ， 与该等银行 存款相
关的信用风险 不重大。 本 基金在交易所 进行的交 易 均通过有资格 的经纪商 进 行证券交收 和款项清第 26 页 共 66 页
算，违约风险 发生的可 能 性很小；在场 外交易市 场 进行交易前 均 对交易对 手 进行信用评 估并对证
券交割 方式 进行 限制 以控 制相 应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 的信用等 级 评估来控制证 券
发行人 的信 用风 险， 且通 过分散 化投 资以 分散 信用 风险。 于 2014 年 6 月 30 日，本 基金 未持 有 债
券投资 。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持证 券在 证券 交易 所上市 ，因 此除 附 注 6.4.9 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能
自由转让的情 况外，其 余 均能根据本基 金的基金 管 理人的投资意 图，以合 理 的价格适时 变现。此
外，本基金可 通过参与 证 券借贷交易和 正 回购交 易 融入短期资金 应对流动 性 需求，所有 已售出而
未回购 证券 总市 值不 得超 过本基 金总 资产 的50% 。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即 为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感第 27 页 共 66 页
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对 上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。本 基金 持有的 利率 敏感 性资 产主 要为银 行存 款。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,010,222.02 - - - 3,010,222.02
交易性 金融 资产 - - - 44,060,377.05 44,060,377.05
应收证 券清 算款 - - - 40,535.48 40,535.48
应收利 息 - - - 418.30 418.30
应收股 利 - - - 230,136.61 230,136.61
应收申 购款 - - - 19,501.49 19,501.49
资产总 计 3,010,222.02 - - 44,350,968.93 47,361,190.95
负债
应付赎 回款 - - - 131,479.04 131,479.04
应付管 理人 报酬 - - - 38,846.45 38,846.45
应付托 管费 - - - 11,653.90 11,653.90
其他负 债 - - - 281,032.82 281,032.82
负债总 计 - - - 463,012.21 463,012.21
利率敏 感度 缺口 3,010,222.02 - - 43,887,956.72 46,898,178.74
上年度 末
2013 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,752,732.75 - - - 3,752,732.75
交易性 金融 资产 - - - 54,884,387.55 54,884,387.55
应收利 息 - - - 439.55 439.55
应收股 利 - - - 19,057.63 19,057.63
应收申 购款 100.00 - - 41,320.51 41,420.51
资产总 计 3,752,832.75 - - 54,945,205.24 58,698,037.99
负债
应付证 券清 算款 - - - 18,011.86 18,011.86
应付赎 回款 - - - 250,580.37 250,580.37
应付管 理人 报酬 - - - 49,326.56 49,326.56
应付托 管费 - - - 14,797.96 14,797.96 第 28 页 共 66 页
其他负 债 - - - 284,725.32 284,725.32
负债总 计 - - - 617,442.07 617,442.07
利率 敏 感度 缺口 3,752,832.75 - - 54,327,763.17 58,080,595.92
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的帐 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2014 年6 月30 日 ， 本基 金未 持有 交易 性 债 券投资(2013 年12 月31 日： 同)， 因此 市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2013 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有以非记 账本位币 人 民币计价的资 产和负债 ， 因此存在相应 的外汇风 险 。本基金的 基金管理
人每日 对本 基金 的外 汇头 寸进行 监控 。
6.4.10.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
美元
折合 人民 币
港币
折合 人民 币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 49,448.70 1,343,236.95 1,617,536.37 3,010,222.02
交易性 金融 资产 - 44,060,377.05 - 44,060,377.05
衍生金 融资 产 - - - -
应收股 利 - 230,136.61 - 230,136.61
应收利 息 - 0.08 418.22 418.30
应收申 购款 - - 19,501.49 19,501.49
应收证 券清 算款 - 40,535.48 - 40,535.48
资产合 计 49,448.70 45,674,286.17 1,637,456.08 47,361,190.95
以外币 计价 的负 债
应付赎 回款 - - 131,479.04 131,479.04
应付管 理人 报酬 - - 38,846.45 38,846.45
应付托 管费 - - 11,653.90 11,653.90
其它负 债 - - 281,032.82 281,032.82
负债合 计 - - 463,012.21 463,012.21
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 49,448.70 45,674,286.17 1,174,443.87 46,898,178.74
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计 第 29 页 共 66 页
以外币 计价 的资 产
银行存 款 21,750.39 1,866,875.91 1,864,106.45 3,752,732.75
交易性 金融 资产 - 54,884,387.55 - 54,884,387.55
应收股 利 - 19,057.63 - 19,057.63
应收利 息 - 0.09 439.46 439.55
应收申 购款 - - 41,420.51 41,420.51
资产合 计 21,750.39 56,770,321.18 1,905,966.42 58,698,037.99
以外币 计价 的负 债
应付赎 回款 - - 250,580.37 250,580.37
应付管 理人 报酬 - - 49,326.56 49,326.56
应付托 管费 - - 14,797.96 14,797.96
应付证 券清 算款 - 18,011.86 - 18,011.86
其它负 债 - - 284,725.32 284,725.32
负债合 计 - 18,011.86 599,430.21 617,442.07
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 21,750.39 56,752,309.32 1,306,536.21 58,080,595.92
6.4.10.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设 除港币 和美 元以 外的 其他 市场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （2014 年6 月30 日） 上年度 末（2013 年 12 月31 日）
港币和 美元 均相 对人
民币升 值 5% 增加 约 229 增加 约284
港币和 美 元 均相 对人
民币贬 值 5% 减少 约 229 减少 约284
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市交易的股 票，所面
临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项的影 响 ，也可能来 源于证券
市场整 体波 动的 影响 。
本基金为被动 式指数基 金 ，采用指数复 制法。本 基 金按照成份股 在标的指 数 中的基准权重 构
建指数化投资 组合，并 根 据标的指数成 份股及其 权 重的变化进行 相应调整 。 本基金通过 指数化分
散投资 降低其 他价格风 险 ，投资于具有 良好流动 性 的金融工具， 包括标的 指 数的成份股 、备选成
份股、新股( 一级市场 首次 发行或增发) ，其中标 的指 数成份股及 备选成份 股的 投资比例不 低于基
金资产净值 的 85%。 此外 ，本基金的基 金管理人 每 日对本基金所 持有的证 券 价格实施监控 ，定期第 30 页 共 66 页
运用多 种定 量方 法对 基金 进行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试本 基金 面临 的潜
在价格 风险 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 44,060,377.05 93.95 54,884,387.55 94.50
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 44,060,377.05 93.95 54,884,387.55 94.50
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分 析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2014 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 增加218 增加 272
业绩比 较基 准下 降 5% 减少218 减少 272
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 44,060,377.05 93.03
其中： 普通 股票 44,060,377.05 93.03
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - - 第 31 页 共 66 页
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,010,222.02 6.36
8 其他各 项资 产 290,591.88 0.61
9 合计 47,361,190.95 100.00
7.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金额单 位: 人民 币元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比列(%)
中国香 港 44,060,377.05 93.95
合计 44,060,377.05 93.95
7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
7.3.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的权 益投资 组合
金额单 位: 人民 币元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比列(%)
通讯 1,198,189.46 2.55
非必需 消费 品 7,316,194.64 15.60
必需消 费品 2,201,719.66 4.69
能源 3,023,804.94 6.45
金融 6,592,482.25 14.06
保健 3,377,611.16 7.20
工业 6,833,121.56 14.57
材料 4,976,952.58 10.61
科技 3,586,507.04 7.65
公用事 业 4,888,309.39 10.42
合计 43,994,892.68 93.81
注：1 、以上 行业分 类采用 彭博行业 分类标 准。
2 、比例由于 单项和 汇总原 因 ，可能 存在尾 差。 第 32 页 共 66 页
7.3.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的权 益投资 组合
金额单 位: 人民 币元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比列(%)
通讯 0.00 0.00
非必需 消费 品 5,797.55 0.01
必需消 费品 2,540.00 0.01
能源 4,767.26 0.01
金融 0.00 0.00
保健 0.00 0.00
工业 52,379.56 0.11
材料 0.00 0.00
科技 0.00 0.00
公用事 业 0.00 0.00
合计 65,484.37 0.14
注：1 、以上 行业分 类采用 彭博行业 分类标 准。
2 、比例由于 单项和 汇总原 因，可能 存在尾 差。
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 权益 投资明 细
7.4.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 所有 权 益投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 公司名
称(中
文)
证券代
码
所在证
券市场
所属
国家
（地
区）
数量
(股)
公允价 值 占基
金资
产净
值比
列(%)
1 Brilliance China
Automotive
Holdings Limited
华晨中国
汽车控股
有限公司
1114 HK 香港交
易所
中国 94,000 1,084,865.75 2.31
2 ENN Energy
Holdings Limited
新奥能源
控股有限
公司
2688 HK 香港交
易所
中国 24,000 1,061,085.00 2.26
3 Aac Technologies
Holdings Inc.
瑞声科技
控股有限
公司
2018 HK 香港交
易所
中国 23,000 921,027.81 1.96
4 China Gas Holdings
Limited
中国燃气
控股有限
公司
384 HK 香港交
易所
中国 62,000 791,337.00 1.69
5 China Everbright
International
Limited
中国光大
国际有限
公司
257 HK 香港交
易所
中国 76,000 668,401.00 1.43 第 33 页 共 66 页
6 GCL-Poly Energy
Holdings Ltd.
保利协鑫
能源控股
有限公司
3800 HK 香港交
易所
中国 310,000 637,301.88 1.36
7 China State
Construction
International
Holdings Limited
中国建筑
国际集团
有限公司
3311 HK 香港交
易所
中国 54,000 582,930.00 1.24
8 Beijing
Enterprises Water
Group Limited
北控水务
集团有限
公司
371 HK 香港交
易所
中国 138,000 567,404.25 1.21
9 China Resources
Gas Group Limited
华润燃气
控股有限
公司
1193 HK 香港交
易所
中国 29,000 561,657.50 1.20
10 CITIC Pacific
Limited
中信泰富
有限公司
267 HK 香港交
易所
中国 52,000 560,514.50 1.20
11 Guangdong
Investment Limited
粤海投资
有限公司
270 HK 香港交
易所
中国 78,000 553,497.75 1.18
12 Haier Electronics
Group Co., Ltd.
海尔电器
集团有限
公司
1169 HK 香港交
易所
中国 32,000 514,350.00 1.10
13 Sihuan
Pharmaceutical
Holdings Group
Ltd.
四环医药
控股集团
有限公司
460 HK 香港交
易所
中国 128,000 481,584.00 1.03
14 Sino
Biopharmaceutical
Limited
中国生物
制药有限
公司
1177 HK 香港交
易所
中国 94,000 468,566.50 1.00
15 COSCO Pacific
Limited
中远太平
洋有限公
司
1199 HK 香港交
易所
中国 54,000 460,343.25 0.98
16 Fosun
International
Limited
复星国际
有限公司
656 HK 香港交
易所
中国 53,500 437,395.94 0.93
17 CITIC 21CN Company
Limited
中信21 世
纪有限公
司
241 HK 香港交
易所
中国 80,000 382,270.00 0.82
18 Shenzhou
International
Group Holdings
Ltd.
申洲国际
集团控股
有限公司
2313 HK 香港交
易所
中国 18,000 377,904.38 0.81
19 Kingsoft
Corporation Ltd.
金山软件
有限公司
3888 HK 香港交
易所
中国 20,000 370,681.25 0.79
20 Geely Automobile
Holdings Limited
吉利汽车
控股有限
175 HK 香港交
易所
中国 164,000 355,377.75 0.76 第 34 页 共 66 页
公司
21 Semiconductor
Manufacturing
International
Corporation
中芯国际
集成电路
制造有限
公司
981 HK 香港交
易所
中国 668,000 355,250.75 0.76
22 Shandong Weigao
Group Medical
Polymer Company
Limited
山东威高
集团医用
高分子制
品股份有
限公司
1066 HK 香港交
易所
中国 59,000 354,512.56 0.76
23 Hanergy Solar
Group Limited
汉能太阳
能集团有
限公司
566 HK 香港交
易所
中国 366,000 345,709.88 0.74
24 GOME Electrical
Appliances
Holdings Ltd.
国美电器
控股有限
公司
493 HK 香港交
易所
中国 330,000 332,660.63 0.71
25 New World China
Land Limited
新世界中
国地产有
限公司
917 HK 香港交
易所
中国 86,000 316,055.38 0.67
26 Sino-Ocean Land
Holdings Ltd.
远洋地产
控股有限
公司
3377 HK 香港交
易所
中国 101,000 315,063.19 0.67
27 ANTA Sports
Products Limited
安踏体育
用品有限
公司
2020 HK 香港交
易所
中国 32,000 312,928.00 0.67
28 Haitian
International
Holdings Limited
海天国际
控股有限
公司
1882 HK 香港交
易所
中国 21,000 301,704.38 0.64
29 Zhuzhou Csr Times
Electric Co., Ltd.
株洲南车
时代电气
股份有限
公司
3898 HK 香港交
易所
中国 16,000 299,085.00 0.64
30 Zhejiang
Expressway
CO.,LTD.
浙江沪杭
甬高速公
路股份有
限公司
576 HK 香港交
易所
中国 48,000 299,085.00 0.64
31 Jiangsu Expressway
Company Limited
江苏宁沪
高速公路
股份有限
公司
177 HK 香港交
易所
中国 40,000 291,147.50 0.62
32 Shanghai Fosun
Pharmaceutical
(Group) Co.,Ltd.
上海复星
医药( 集
团) 股份有
限公司
2196 HK 香港交
易所
中国 12,500 286,742.19 0.61 第 35 页 共 66 页
33 China Taiping
Insurance Holdings
Company Limited
中国太平
保险控股
有限公司
966 HK 香港交
易所
中国 26,000 286,448.50 0.61
34 SOHO China Limited SOHO 中国
有限公司
410 HK 香港交
易所
中国 58,500 283,714.03 0.60
35 Shanghai
Industrial
Holdings Limited
上海实业
控股有限
公司
363 HK 香港交
易所
中国 15,000 280,987.50 0.60
36 China Medical
System Holdings
Limited
康哲药业
控股有限
公司
867 HK 香港交
易所
中国 35,000 263,644.06 0.56
37 Minth Group Ltd. 敏实集团
有限公司
425 HK 香港交
易所
中国 22,000 262,985.25 0.56
38 Kingboard Chemical
Holdings Limited
建滔化工
集团有限
公司
148 HK 香港交
易所
中国 20,680 262,307.71 0.56
39 China Huishan
Dairy Holdings
Company Limited
中国辉山
乳业控股
有限公司
6863 HK 香港交
易所
中国 187,000 252,333.13 0.54
40 Sinopec
Engineering
(group) Co., Ltd.
中石化炼
化工程( 集
团) 股份有
限公司
2386 HK 香港交
易所
中国 36,000 249,174.00 0.53
41 China Resources
Cement Holdings
Limited
华润水泥
控股有限
公司
1313 HK 香港交
易所
中国 64,000 246,888.00 0.53
42 China Everbright
Limited
中国光大
控股有限
公司
165 HK 香港交
易所
中国 29,400 243,163.73 0.52
43 Shunfeng
PhotovoItaic
International
Limited
顺风光电
国际有限
公司
1165 HK 香港交
易所
中国 30,000 240,982.50 0.51
44 Huabao
International
Holdings Limited
华宝国际
控股有限
公司
336 HK 香港交
易所
中国 66,000 240,458.63 0.51
45 Yingde Gases Group
Company Limited
盈德气体
集团有限
公司
2168 HK 香港交
易所
中国 36,000 240,315.75 0.51
46 Cspc
Pharmaceutical
Group Limited
石药集团
有限公司
1093 HK 香港交
易所
中国 48,000 235,839.00 0.50
47 China
Communications
中国通信
服务股份
552 HK 香港交
易所
中国 78,800 235,804.08 0.50 第 36 页 共 66 页
Services
Corporation
Limited
有限公司
48 Avichina Industry
And Technology
Company Limited
中国航空
科技工业
股份有限
公司
2357 HK 香港交
易所
中国 66,000 229,457.25 0.49
49 Shenzhen
International
Holdings Limited
深圳国际
控股有限
公司
152 HK 香港交
易所
中国 30,000 227,171.25 0.48
50 Guangzhou R And F
Properties Co.Ltd.
广州富力
地产股份
有限公司
2777 HK 香港交
易所
中国 29,800 226,366.39 0.48
51 Nine Dragons Paper
(Holdings) Limited
玖龙纸业
( 控股) 有
限公司
2689 HK 香港交
易所
中国 54,000 225,885.38 0.48
52 Chongqing Rural
Commercial Bank
Co., Ltd.
重庆农村
商业银行
股份有限
公司
3618 HK 香港交
易所
中国 78,000 221,646.75 0.47
53 China South City
Holdings Limited
华南城控
股有限公
司
1668 HK 香港交
易所
中国 68,000 219,678.25 0.47
54 Towngas China
Company Limited
港华燃气
有限公司
1083 HK 香港交
易所
中国 30,000 217,408.13 0.46
55 Beijing Capital
International
Airport Company
Limited
北京首都
国际机场
股份有限
公司
694 HK 香港交
易所
中国 50,000 211,534.38 0.45
56 Intime Retail
(group) Company
Limited
银泰商业
( 集团) 有
限公司
1833 HK 香港交
易所
中国 39,000 210,192.94 0.45
57 Biostime
International
Holdings Limited
合生元国
际控股有
限公司
1112 HK 香港交
易所
中国 6,000 204,787.50 0.44
58 China Power
International
Development
Limited
中国电力
国际发展
有限公司
2380 HK 香港交
易所
中国 84,000 204,025.50 0.44
59 Sinotrans Limited 中国外运
股份有限
公司
598 HK 香港交
易所
中国 50,000 199,628.13 0.43
60 Agile Property
Holdings Limited
雅居乐地
产控股有
3383 HK 香港交
易所
中国 46,000 199,358.25 0.43 第 37 页 共 66 页
限公司
61 Uni-President
China Holdings
Ltd.
统一企业
中国控股
有限公司
220 HK 香港交
易所
中国 42,000 198,024.75 0.42
62 Yuexiu Property
Company Limited
越秀地产
股份有限
公司
123 HK 香港交
易所
中国 168,000 197,358.00 0.42
63 Sinopec Shanghai
Petrochemical
Company Limited
中国石化
上海石油
化工股份
有限公司
338 HK 香港交
易所
中国 114,000 195,453.00 0.42
64 China Shipping
Container Lines
Company Limited
中海集装
箱运输股
份有限公
司
2866 HK 香港交
易所
中国 123,000 195,262.50 0.42
65 China BlueChemical
Ltd.
中海石油
化学股份
有限公司
3983 HK 香港交
易所
中国 58,000 194,738.63 0.42
66 China
International
Marine Containers
(Group) Co.,Ltd.
中国国际
海运集装
箱( 集团)
股份有限
公司
2039 HK 香港交
易所
中国 16,400 194,481.45 0.41
67 Franshion
Properties (China)
Limited
方兴地产
( 中国) 有
限公司
817 HK 香港交
易所
中国 120,000 194,310.00 0.41
68 Far East Horizon
Limited
远东宏信
有限公司
3360 HK 香港交
易所
中国 43,000 193,182.88 0.41
69 Carnival Group
International
Holdings Limited
嘉年华国
际控股有
限公司
996 HK 香港交
易所
中国 250,000 192,484.38 0.41
70 Rexlot Holdings
Limited
御泰中彩
控股有限
公司
555 HK 香港交
易所
中国 260,000 187,801.25 0.40
71 Alibaba Pictures
Group Limited
阿里影业 1060 HK 香港交
易所
中国 130,000 184,705.63 0.39
72 Sunny Optical
Technology (Group)
Company Limited
舜宇光学
科技( 集
团) 有限公
司
2382 HK 香港交
易所
中国 21,000 182,689.50 0.39
73 Tong Ren Tang
Technologies
Co.,Ltd.
北京同仁
堂科技发
展股份有
限公司
1666 HK 香港交
易所
中国 20,000 179,705.00 0.38 第 38 页 共 66 页
74 Skyworth Digital
Holdings Limited
创维数码
控股有限
公司
751 HK 香港交
易所
中国 60,820 178,620.74 0.38
75 Shui On Land
Limited
瑞安房地
产有限公
司
272 HK 香港交
易所
中国 117,666 176,521.06 0.38
76 TravelSky
Technology Limited
中国民航
信息网络
股份有限
公司
696 HK 香港交
易所
中国 31,000 175,442.56 0.37
77 Sunac China
Holdings Limited
融创中国
控股有限
公司
1918 HK 香港交
易所
中国 49,000 170,743.56 0.36
78 Sinopec Kantons
Holdings Limited
中石化冠
德控股有
限公司
934 HK 香港交
易所
中国 34,000 170,021.25 0.36
79 Poly Property
Group Co., Limited
保利置业
集团有限
公司
119 HK 香港交
易所
中国 66,000 169,211.63 0.36
80 Zhongsheng Group
Holdings Limited
中升集团
控股有限
公司
881 HK 香港交
易所
中国 21,000 168,354.38 0.36
81 Mingfa Group
(International)
Company Limited
明发集团
( 国际) 有
限公司
846 HK 香港交
易所
中国 80,000 165,100.00 0.35
82 CIMC Enric
Holdings Limited
中集安瑞
科控股有
限公司
3899 HK 香港交
易所
中国 20,000 161,925.00 0.35
83 China
Agri-Industries
Holdings Limited
中国粮油
控股有限
公司
606 HK 香港交
易所
中国 69,000 161,567.81 0.34
84 China Oil And Gas
Group Ltd.
中油燃气
集团有限
公司
603 HK 香港交
易所
中国 140,000 158,908.75 0.34
85 Li Ning Company
Limited
李宁有限
公司
2331 HK 香港交
易所
中国 31,500 155,019.38 0.33
86 China Singyes
Solar Technologies
Holdings Limited
中国兴业
太阳能技
术控股有
限公司
750 HK 香港交
易所
中国 14,800 153,422.35 0.33
87 BBMG Corporation 北京金隅
股份有限
公司
2009 HK 香港交
易所
中国 38,500 152,796.88 0.33
88 Goldin Properties 高银地产 283 HK 香港 交 中国 40,000 151,447.50 0.32 第 39 页 共 66 页
Holdings Limited 控股有限
公司
易所
89 Coolpad Group
Limited
酷派集团
有限公司
2369 HK 香港交
易所
中国 88,000 149,479.00 0.32
90 Lee And Man Paper
Manufacturing
Limited
理文造纸
有限公司
2314 HK 香港交
易所
中国 45,000 147,161.25 0.31
91 Greatview Aseptic
Packaging Company
Limited
纷美包装
有限公司
468 HK 香港交
易所
中国 34,000 143,033.75 0.30
92 Hc International,
Inc.
慧聪网有
限公司
8292 HK 香港交
易所
中国 10,000 142,716.25 0.30
93 Digital China
Holdings Limited
神州数码
控股有限
公司
861 HK 香港交
易所
中国 25,000 138,906.25 0.30
94 Shenzhen
Investment Limited
深圳控股
有限公司
604 HK 香港交
易所
中国 70,000 137,795.00 0.29
95 BYD Electronic
(International)
Co., Ltd.
比亚迪电
子( 国际)
有限公司
285 HK 香港交
易所
中国 26,000 136,826.63 0.29
96 China Rongsheng
Heavy Industries
Group Holdings
Limited
中国熔盛
重工集团
控股有限
公司
1101 HK 香港交
易所
中国 103,000 136,532.94 0.29
97 China Modern Dairy
Holdings Ltd.
中国现代
牧业控股
有限公司
1117 HK 香港交
易所
中国 56,000 135,572.50 0.29
98 Golden Eagle
Retail Group
Limited
金鹰商贸
集团有限
公司
3308 HK 香港交
易所
中国 18,000 134,445.38 0.29
99 Anton Oilfield
Services Group
安东油田
服务集团
3337 HK 香港交
易所
中国 32,000 134,112.00 0.29
100 KWG Property
Holding Limited
合景泰富
地产控股
有限公司
1813 HK 香港交
易所
中国 38,000 133,619.88 0.28
101 China Dongxiang
(Group) Co.,Ltd.
中国动向
( 集团) 有
限公司
3818 HK 香港交
易所
中国 114,000 132,111.75 0.28
102 Hopson Development
Holdings Ltd.
合生创展
集团有限
公司
754 HK 香港交
易所
中国 22,000 131,841.88 0.28
103 China High Speed
Transmission
Equipment Group
中国高速
传动设备
集团有限
658 HK 香港交
易所
中国 32,000 131,064.00 0.28 第 40 页 共 66 页
Co., Ltd. 公司
104 China Shanshui
Cement Group
Limited
中国山水
水泥集团
有限公司
691 HK 香港交
易所
中国 60,000 130,016.25 0.28
105 China Resources
and Transportation
Group Limited
中国资源
交通集团
有限公司
269 HK 香港交
易所
中国 500,000 128,984.38 0.28
106 TCL Communication
Technology
Holdings Limited
TCL 通讯科
技控股有
限公司
2618 HK 香港交
易所
中国 17,000 126,571.38 0.27
107 Ju Teng
International
Holdings Ltd.
巨腾国际
控股有限
公司
3336 HK 香港交
易所
中国 28,000 123,793.25 0.26
108 China Yurun Food
Group Limited
中国雨润
食品集团
有限公司
1068 HK 香港交
易所
中国 45,000 123,229.69 0.26
109 China Shineway
Pharmaceutical
Group Ltd.
中国神威
药业集团
有限公司
2877 HK 香港交
易所
中国 11,000 118,745.00 0.25
110 China Lotsynergy
Holdings Ltd.
华彩控股
有限公司
1371 HK 香港交
易所
中国 200,000 117,475.00 0.25
111 China Lumena New
Materials Corp.
中国旭光
高新材料
集团有限
公司
67 HK 香港交
易所
中国 118,000 117,078.13 0.25
112 Kingdee
International
Software Group
Company Limited
金蝶国际
软件集团
有限公司
268 HK 香港交
易所
中国 58,000 116,935.25 0.25
113 China Suntien
Green Energy
Corporation
Limited
新天绿色
能源股份
有限公司
956 HK 香港交
易所
中国 58,000 116,014.50 0.25
114 Lijun
International
Pharmaceutical(Ho
lding) Co.,Ltd.
利君国际
医药( 控
股) 有限公
司
2005 HK 香港交
易所
中国 48,000 113,538.00 0.24
115 Yuexiu Real Estate
Investment Trust
越秀房地
产投资信
托基金
405 HK 香港交
易所
中国 37,000 110,132.81 0.23
116 Renhe Commercial
Holdings Co.,Ltd.
人和商业
控股有限
公司
1387 HK 香港交
易所
中国 380,000 110,093.13 0.23
117 Sound Global Ltd. 桑德国际 967 HK 香港交 中国 18,000 103,870.13 0.22 第 41 页 共 66 页
有限公司 易所
118 Tech Pro
Technology
Development Ltd.
德普科技
发展有限
公司
3823 HK 香港交
易所
中国 28,000 102,012.75 0.22
119 China Travel
International
Investment Hong
Kong Limited
香港中旅
国际投资
有限公司
308 HK 香港交
易所
中国 84,000 101,346.00 0.22
120 Hisense Kelon
Electrical
Holdings Co.,ltd.
海信科龙
电器股份
有限公司
921 HK 香港交
易所
中国 14,000 101,123.75 0.22
121 China ZhengTong
Auto Services
Holdings Limited
中国正通
汽车服务
控股有限
公司
1728 HK 香港交
易所
中国 29,000 99,901.38 0.21
122 Mmg Limited 五矿资源
有限公司
1208 HK 香港交
易所
中国 54,000 99,441.00 0.21
123 Dah Chong Hong
Holdings Ltd.
大昌行集
团有限公
司
1828 HK 香港交
易所
中国 27,000 99,226.69 0.21
124 China Overseas
Grand Oceans Group
Limited
中国海外
宏洋集团
有限公司
81 HK 香港交
易所
中国 26,000 99,060.00 0.21
125 Shenguan Holdings
(Group) Limited
神冠控股
( 集团) 有
限公司
829 HK 香港交
易所
中国 38,000 98,631.38 0.21
126 Dongyue Group
Limited
东岳集团
有限公司
189 HK 香港交
易所
中国 38,000 97,424.88 0.21
127 FDG Electric
Vehicles Limited
五龙电动
车( 集团)
有限公司
729 HK 香港交
易所
中国 240,000 97,155.00 0.21
128 North Mining
Shares Company
Limited
北方矿业
股份有限
公司
433 HK 香港交
易所
中国 280,000 96,678.75 0.21
129 Hua Han
Bio-Pharmaceutica
l Holdings Ltd.
华瀚生物
制药控股
有限公司
587 HK 香港交
易所
中国 77,088 96,066.10 0.20
130 Hopewell Highway
Infrastructure
Limited
合和公路
基建有限
公司
737 HK 香港交
易所
中国 30,500 94,174.47 0.20
131 Harbin Electric
Company Limited
哈尔滨电
气股份有
限公司
1133 HK 香港交
易所
中国 25,000 93,265.63 0.20
132 Phoenix Satellite 凤凰卫视 2008 HK 香港交 中国 40,000 91,757.50 0.20 第 42 页 共 66 页
Television
Holdings Limited
控股有限
公司
易所
133 Hunan Nonferrous
Metals Corporation
Limited
湖南有色
金属股份
有限公司
2626 HK 香港交
易所
中国 48,000 88,773.00 0.19
134 Tibet 5100 Water
Resources Holdings
Ltd.
西藏 5100
水资源控
股有限公
司
1115 HK 香港交
易所
中国 42,000 88,677.75 0.19
135 Guangzhou Shipyard
International
Company Limited
广州广船
国际股份
有限公司
317 HK 香港交
易所
中国 8,000 87,172.80 0.19
136 Ajisen (China)
Holdings Limited
味千( 中
国) 控股有
限公司
538 HK 香港交
易所
中国 18,000 86,010.75 0.18
137 Shougang Fushan
Resources Group
Limited
首钢福山
资源集团
有限公司
639 HK 香港交
易所
中国 68,000 85,820.25 0.18
138 Nexteer Automotive
Group Limited
耐世特汽
车系统集
团有限公
司
1316 HK 香港交
易所
中国 20,000 85,725.00 0.18
139 Hengdeli Holdings
Limited
亨得利控
股有限公
司
3389 HK 香港交
易所
中国 80,000 85,725.00 0.18
140 Goodbaby
International
Holdings Limited
好孩子国
际控股有
限公司
1086 HK 香港交
易所
中国 28,000 84,899.50 0.18
141 CPMC Holdings
Limited
中粮包装
控股有限
公司
906 HK 香港交
易所
中国 16,000 84,836.00 0.18
142 Kaisa Group
Holdings Ltd.
佳兆业集
团控股有
限公司
1638 HK 香港交
易所
中国 46,000 83,978.75 0.18
143 Wasion Group
Limited
威胜集团
控股有限
公司
3393 HK 香港交
易所
中国 18,000 83,153.25 0.18
144 Fufeng Group Ltd. 阜丰集团
有限公司
546 HK 香港交
易所
中国 36,000 83,153.25 0.18
145 Superb Summit
International
Group Limited
奇峰国际
集团有限
公司
1228 HK 香港交
易所
中国 110,000 82,946.88 0.18
146 Bosideng
International
波司登国
际控股有
3998 HK 香港交
易所
中国 90,000 82,867.50 0.18 第 43 页 共 66 页
Holdings Ltd. 限公司
147 CITIC Resources
Holdings Limited
中信资源
控股有限
公司
1205 HK 香港交
易所
中国 80,000 82,550.00 0.18
148 Xingda
International
Holdings Limited
兴达国际
控股有限
公司
1899 HK 香港交
易所
中国 33,000 81,724.50 0.17
149 Wumart Stores,
Inc.
北京物美
商业集团
股份有限
公司
1025 HK 香港交
易所
中国 17,000 81,367.31 0.17
150 Anxin-China
Holdings Limited
中国安芯
控股有限
公司
1149 HK 香港交
易所
中国 98,000 80,899.00 0.17
151 Bloomage
BioTechnology
Corporation
Limited
华熙生物
科技有限
公司
963 HK 香港交
易所
中国 5,000 80,367.19 0.17
152 Sinotruk (Hong
Kong) Ltd.
中国重汽
( 香港) 有
限公司
3808 HK 香港交
易所
中国 26,000 79,660.75 0.17
153 Hi Sun Technology
(China) Ltd.
高阳科技
( 中国) 有
限公司
818 HK 香港交
易所
中国 48,000 79,629.00 0.17
154 Beijing Tong Ren
Tang Chinese
Medicine Company
Limited
北京同仁
堂国药有
限公司
8138 HK 香港交
易所
中国 10,000 79,216.25 0.17
155 TCC International
Holdings Ltd.
台泥国际
集团有限
公司
1136 HK 香港交
易所
中国 32,000 78,740.00 0.17
156 Yuexiu Transport
Infrastructure
Limited
越秀交通
基建有限
公司
1052 HK 香港交
易所
中国 22,000 77,184.25 0.16
157 China Tian Lun Gas
Holdings Limited
中国天伦
燃气控股
有限公司
1600 HK 香港交
易所
中国 10,500 77,092.97 0.16
158 China Yongda
Automobiles
Services Holdings
Limited
中国永达
汽车服务
控股有限
公司
3669 HK 香港交
易所
中国 14,000 76,454.00 0.16
159 Glorious Property
Holdings Limited
恒盛地产
控股有限
公司
845 HK 香港交
易所
中国 89,000 76,295.25 0.16 第 44 页 共 66 页
160 Boer Power
Holdings Limited
博耳电力
控股有限
公司
1685 HK 香港交
易所
中国 10,000 75,961.88 0.16
161 Chaowei Power
Holdings Limited
超威动力
控股有限
公司
951 HK 香港交
易所
中国 22,000 75,961.88 0.16
162 Sinotrans Shipping
Ltd.
中外运航
运有限公
司
368 HK 香港交
易所
中国 43,000 75,771.38 0.16
163 Springland
International
Holdings Limited
华地国际
控股有限
公司
1700 HK 香港交
易所
中国 31,000 75,541.19 0.16
164 Shanghai Jin Jiang
International
Hotels (Group)
Company Limited
上海锦江
国际酒店
( 集团) 股
份有限公
司
2006 HK 香港交
易所
中国 46,000 75,215.75 0.16
165 Cifi Holdings
(Group) Co. Ltd.
旭辉控股
( 集团) 有
限公司
884 HK 香港交
易所
中国 66,000 74,914.13 0.16
166 Daphne
International
Holdings Limited
达芙妮国
际控股有
限公司
210 HK 香港交
易所
中国 31,000 74,803.00 0.16
167 China Foods Ltd. 中国食品
有限公司
506 HK 香港交
易所
中国 34,000 74,215.63 0.16
168 Phoenix Healthcare
Group Co. Ltd.
凤凰医疗
集团有限
公司
1515 HK 香港交
易所
中国 8,000 74,168.00 0.16
169 Apt Satellite
Holdings Limited
亚太卫星
控股有限
公司
1045 HK 香港交
易所
中国 8,000 72,898.00 0.16
170 First Tractor
Company Limited
第一拖拉
机股份有
限公司
38 HK 香港交
易所
中国 18,000 72,580.50 0.15
171 Changshouhua Food
Company Limited
长寿花食
品股份有
限公司
1006 HK 香港交
易所
中国 12,000 72,485.25 0.15
172 Shenzhen
Expressway Company
Limited
深圳高速
公路股份
有限公司
548 HK 香港交
易所
中国 22,000 71,945.50 0.15
173 Dongjiang
Environmental
Company Limited
东江环保
股份有限
公司
895 HK 香港交
易所
中国 3,600 71,723.25 0.15
174 Shanghai 上海实业 563 HK 香港交 中国 60,000 70,485.00 0.15 第 45 页 共 66 页
Industrial Urban
Development Group
Limited
城市开发
集团有限
公司
易所
175 Wisdom Holdings
Group
智美控股
集团
1661 HK 香港交
易所
中国 20,000 70,326.25 0.15
176 China WindPower
Group Ltd.
中国风电
集团有限
公司
182 HK 香港交
易所
中国 140,000 68,897.50 0.15
177 China Water
Affairs Group
Limited
中国水务
集团有限
公司
855 HK 香港交
易所
中国 32,000 68,834.00 0.15
178 Landing
International
Development
Limited
蓝鼎国际
发展有限
公司
582 HK 香港交
易所
中国 170,000 68,818.13 0.15
179 Honbridge Holdings
Ltd.
洪桥集团
有限公司
8137 HK 香港交
易所
中国 62,000 68,405.38 0.15
180 YuanShengTai Dairy
Farm Limited
原生态牧
业有限公
司
1431 HK 香港交
易所
中国 70,000 68,341.88 0.15
181 AGTech Holdings
Limited
亚博科技
控股有限
公司
8279 HK 香港交
易所
中国 60,000 68,103.75 0.15
182 Sino Oil And Gas
Holdings Limited
中国油气
控股有限
公司
702 HK 香港交
易所
中国 350,000 67,508.44 0.14
183 Beijing Capital
Land Ltd.
首创置业
股份有限
公司
2868 HK 香港交
易所
中国 34,000 66,929.00 0.14
184 Chinasoft
International Ltd.
中软国际
有限公司
354 HK 香港交
易所
中国 38,000 66,659.13 0.14
185 China Traditional
Chinese Medicine
Co.Limited
中国中药
有限公司
570 HK 香港交
易所
中国 24,000 66,103.50 0.14
186 China SCE Property
Holdings Limited
中骏置业
控股有限
公司
1966 HK 香港交
易所
中国 50,000 65,484.38 0.14
187 Vinda
International
Holdings Limited
维达国际
控股有限
公司
3331 HK 香港交
易所
中国 7,000 65,452.63 0.14
188 Tongda Group
Holdings Limited
通达集团
控股有限
公司
698 HK 香港交
易所
中国 80,000 65,405.00 0.14
189 Tianneng Power 天能动力 819 HK 香港交 中国 28,000 64,897.00 0.14 第 46 页 共 66 页
International
Limited
国际有限
公司
易所
190 PAX Global
Technology Limited
百富环球
科技有限
公司
327 HK 香港交
易所
中国 16,000 64,643.00 0.14
191 Kingboard
Laminates Holdings
Limited
建滔积层
板控股有
限公司
1888 HK 香港交
易所
中国 27,500 64,392.97 0.14
192 Honghua Group
Limited
宏华集团
有限公司
196 HK 香港交
易所
中国 42,000 64,008.00 0.14
193 Tianjin Port
Development
Holdings Limited
天津港发
展控股有
限公司
3382 HK 香港交
易所
中国 66,000 63,912.75 0.14
194 Fu Shou Yuan
International
Group Limited
福寿园国
际集团有
限公司
1448 HK 香港交
易所
中国 19,000 63,793.69 0.14
195 Parkson Retail
Group Limited
百盛商业
集团有限
公司
3368 HK 香港交
易所
中国 36,000 63,436.50 0.14
196 Xinhua Winshare
Publishing and
Media Co.,Ltd.
新华文轩
出版传媒
股份有限
公司
811 HK 香港交
易所
中国 16,000 63,373.00 0.14
197 Lonking Holdings
Limited
中国龙工
控股有限
公司
3339 HK 香港交
易所
中国 60,000 63,341.25 0.14
198 Ct Environmental
Group Limited
中滔环保
集团有限
公司
1363 HK 香港交
易所
中国 14,000 62,674.50 0.13
199 Net Dragon Websoft
Inc.
网龙网络
有限公司
777 HK 香港交
易所
中国 5,500 62,515.75 0.13
200 C C Land Holdings
Ltd.
中渝置地
控股有限
公司
1224 HK 香港交
易所
中国 55,000 62,428.44 0.13
201 Xtep International
Holdings Limited
特步国际
控股有限
公司
1368 HK 香港交
易所
中国 24,000 62,293.50 0.13
202 China Precious
Metal Resources
Holdings Co., Ltd.
中国贵金
属资源控
股有限公
司
1194 HK 香港交
易所
中国 112,000 62,230.00 0.13
203 Citychamp Watch &
Jewellery Group
Limited
冠城钟表
珠宝集团
有限公司
256 HK 香港交
易所
中国 80,000 61,595.00 0.13 第 47 页 共 66 页
204 Livzon
Pharmaceutical
Group Inc.
丽珠医药
集团股份
有限公司
1513 HK 香港交
易所
中国 1,800 61,436.25 0.13
205 Asia Cement
(China) Holdings
Corporation
亚洲水泥
( 中国) 控
股公司
743 HK 香港交
易所
中国 15,500 60,408.34 0.13
206 Anhui Expressway
Company Limited
安徽皖通
高速公路
股份有限
公司
995 HK 香港交
易所
中国 16,000 60,325.00 0.13
207 China Datang
Corporation
Renewable Power
Co.,Limited
中国大唐
集团新能
源股份有
限公司
1798 HK 香港交
易所
中国 77,000 59,896.38 0.13
208 Sichuan Expressway
Company Limited
四川成渝
高速公路
股份有限
公司
107 HK 香港交
易所
中国 30,000 59,055.00 0.13
209 Wanda Commercial
Properties (group)
Co., Limited
万达商业
地产( 集
团) 有限公
司
169 HK 香港交
易所
中国 30,000 58,102.50 0.12
210 Spring Real Estate
Investment
春泉产业
信托
1426 HK 香港交
易所
中国 23,000 57,689.75 0.12
211 New World
Department Store
China Limited
新世界百
货中国有
限公司
825 HK 香港交
易所
中国 23,000 56,959.50 0.12
212 Sinofert Holdings
Limited
中化化肥
控股有限
公司
297 HK 香港交
易所
中国 68,000 56,673.75 0.12
213 Tiangong
International
Company Limited
天工国际
有限公司
826 HK 香港交
易所
中国 54,000 56,578.50 0.12
214 Welling Holding
Limited
威灵控股
有限公司
382 HK 香港交
易所
中国 32,000 56,134.00 0.12
215 Tianjin
Development
Holdings Limited
天津发展
控股有限
公司
882 HK 香港交
易所
中国 12,000 55,816.50 0.12
216 MicroPort
Scientific
Corporation
微创医疗
科学有限
公司
853 HK 香港交
易所
中国 14,000 55,562.50 0.12
217 NVC Lighting
Holding Limited
雷士照明
控股有限
公司
2222 HK 香港交
易所
中国 40,000 55,245.00 0.12 第 48 页 共 66 页
218 Asian Citrus
Holdings Limited
亚洲果业
控股有限
公司
73 HK 香港交
易所
中国 40,000 55,245.00 0.12
219 Chinalco Mining
Corporation
International
中铝矿业
国际
3668 HK 香港交
易所
中国 70,000 55,006.88 0.12
220 Tianjin Capital
Environmental
Protection Group
Company Limited
天津创业
环保集团
股份有限
公司
1065 HK 香港交
易所
中国 14,000 54,784.63 0.12
221 Zhongyu Gas
Holdings Limited
中裕燃气
控股有限
公司
3633 HK 香港交
易所
中国 28,000 54,451.25 0.12
222 Wuzhou
International
Holdings Limited
五洲国际
控股有限
公司
1369 HK 香港交
易所
中国 44,000 54,133.75 0.12
223 Lianhua
Supermarket
Holdings Co., Ltd.
联华超市
股份有限
公司
980 HK 香港交
易所
中国 16,000 53,975.00 0.12
224 Yuanda China
Holdings Limited
远大中国
控股有限
公司
2789 HK 香港交
易所
中国 100,000 53,975.00 0.12
225 Dawnrays
Pharmaceutical
(Holdings) Ltd.
东瑞制药
( 控股) 有
限公司
2348 HK 香港交
易所
中国 12,000 53,816.25 0.11
226 Texhong Textile
Group Ltd.
天虹纺织
集团有限
公司
2678 HK 香港交
易所
中国 11,500 53,582.09 0.11
227 China Power New
Energy Development
Company Limited
中国电力
新能源发
展有限公
司
735 HK 香港交
易所
中国 140,000 53,340.00 0.11
228 Shandong Luo Xin
Pharmacy Stock
Co., Ltd.
山东罗欣
药业股份
有限公司
8058 HK 香港交
易所
中国 6,000 53,244.75 0.11
229 VODone Limited 第一视频
集团有限
公司
82 HK 香港交
易所
中国 95,800 53,228.88 0.11
230 Jintian
Pharmaceutical
Group Limited
金天医药
集团股份
有限公司
2211 HK 香港交
易所
中国 25,000 52,784.38 0.11
231 Bank Of Chongqing
Co., Ltd.
重庆银行
股份有限
公司
1963 HK 香港交
易所
中国 13,000 52,728.81 0.11 第 49 页 共 66 页
232 Qingling Motors
Co. Limited
庆铃汽车
股份有限
公司
1122 HK 香港交
易所
中国 30,000 52,387.50 0.11
233 China Huiyuan
Juice Group
Limited
中国汇源
果汁集团
有限公司
1886 HK 香港交
易所
中国 17,500 52,228.75 0.11
234 Shougang Concord
International
Enterprises
Company Limited
首长国际
企业有限
公司
697 HK 香港交
易所
中国 190,000 52,030.31 0.11
235 Yashili
International
Holdings Ltd.
雅士利国
际控股有
限公司
1230 HK 香港交
易所
中国 23,000 51,482.63 0.11
236 West China Cement
Limited
中国西部
水泥有限
公司
2233 HK 香港交
易所
中国 90,000 51,435.00 0.11
237 China
Innovationpay
Group Limited
中国创新
支付集团
有限公司
8083 HK 香港交
易所
中国 120,000 51,435.00 0.11
238 Comba Telecom
Systems Holdings
Ltd.
京信通信
系统控股
有限公司
2342 HK 香港交
易所
中国 26,000 50,974.63 0.11
239 China Lilang
Limited
中国利郎
有限公司
1234 HK 香港交
易所
中国 13,000 50,974.63 0.11
240 Consun
Pharmaceutical
Group Limited
康臣药业
集团有限
公司
1681 HK 香港交
易所
中国 11,000 50,728.56 0.11
241 Pacific Online
Limited
太平洋网
络有限公
司
543 HK 香港交
易所
中国 15,000 50,720.63 0.11
242 EverChina Intl
Holdings Company
Limited
润中国际
控股有限
公司
202 HK 香港交
易所
中国 175,000 50,700.78 0.11
243 Great Wall
Technology Company
Limited
长城科技
股份有限
公司
74 HK 香港交
易所
中国 20,000 50,482.50 0.11
244 Fantasia Holdings
Group Co., Limited
花样年控
股集团有
限公司
1777 HK 香港交
易所
中国 70,500 50,363.44 0.11
245 Goldpac Group
Limited
金邦达宝
嘉控股有
限公司
3315 HK 香港交
易所
中国 8,000 50,355.50 0.11
246 Baoye Group
Company Limited
宝业集团
股份有限
2355 HK 香港交
易所
中国 14,000 50,228.50 0.11 第 50 页 共 66 页
公司
247 Road King
Infrastructure
Limited
路劲基建
有限公司
1098 HK 香港交
易所
中国 9,000 50,006.25 0.11
248 Mie Holdings
Corporation
MI 能源控
股有限公
司
1555 HK 香港交
易所
中国 44,000 49,942.75 0.11
249 Pw Medtech Group
Limited
普华和顺
集团公司
1358 HK 香港交
易所
中国 15,000 49,530.00 0.11
250 China Ruifeng
Renewable Energy
Holdings Limited
中国瑞风
新能源控
股有限公
司
527 HK 香港交
易所
中国 40,000 49,212.50 0.10
251 Viva China
Holdings Limited
非凡中国
控股有限
公司
8032 HK 香港交
易所
中国 72,000 49,149.00 0.10
252 Yanchang Petroleum
International
Limited
延长石油
国际有限
公司
346 HK 香港交
易所
中国 160,000 48,895.00 0.10
253 China Harmony Auto
Holding Limited
中国和谐
汽车控股
有限公司
3836 HK 香港交
易所
中国 12,000 48,672.75 0.10
254 Beijing Properties
(Holdings) Limited
北京建设
( 控股) 有
限公司
925 HK 香港交
易所
中国 80,000 48,260.00 0.10
255 EVA Precision
Industrial
Holdings Ltd.
亿和精密
工业控股
有限公司
838 HK 香港交
易所
中国 34,000 48,037.75 0.10
256 China Aerospace
International
Holdings Limited
中国航天
国际控股
有限公司
31 HK 香港交
易所
中国 86,000 47,783.75 0.10
257 Xinchen China
Power Holdings
Limited
新晨中国
动力控股
有限公司
1148 HK 香港交
易所
中国 12,000 47,720.25 0.10
258 TCL Multimedia
Technology
Holdings Limited
TCL 多媒体
科技控股
有限公司
1070 HK 香港交
易所
中国 22,000 47,323.38 0.10
259 Central China Real
Estate Limited
建业地产
股份有限
公司
832 HK 香港交
易所
中国 30,000 47,148.75 0.10
260 China New Town
Development
Company Limited
中国新城
镇发展有
限公司
1278 HK 香港交
易所
中国 120,000 46,196.25 0.10
261 China National 中国中材 1893 HK 香港交 中国 42,000 46,005.75 0.10 第 51 页 共 66 页
Materials Company
Limited
股份有限
公司
易所
262 China Aoyuan
Property Group
Ltd.
中国奥园
地产集团
股份有限
公司
3883 HK 香港交
易所
中国 52,000 45,815.25 0.10
263 Zall Development
Group Ltd.
卓尔发展
集团有限
公司
2098 HK 香港交
易所
中国 21,000 45,672.38 0.10
264 COSCO
International
Holdings Limited
中远国际
控股有限
公司
517 HK 香港交
易所
中国 18,000 45,434.25 0.10
265 Goldlion Holdings
Ltd.
金利来集
团有限公
司
533 HK 香港交
易所
中国 18,000 44,862.75 0.10
266 Beijing North Star
Company Limited
北京北辰
实业股份
有限公司
588 HK 香港交
易所
中国 30,000 44,767.50 0.10
267 Boyaa Interactive
International
Limited
博雅互动
国际有限
公司
434 HK 香港交
易所
中国 7,000 44,727.81 0.10
268 China Merchants
China Direct
Investments
Limited
招商局中
国基金有
限公司
133 HK 香港交
易所
中国 5,399 44,483.04 0.09
269 LifeTech
Scientific
Corporation
先健科技
公司
1302 HK 香港交
易所
中国 4,000 44,005.50 0.09
270 Credit China
Holdings Limited
中国信贷
控股有限
公司
8207 HK 香港交
易所
中国 32,000 43,942.00 0.09
271 Logan Property
Holdings Company
Limited
龙光地产
控股有限
公司
3380 HK 香港交
易所
中国 24,000 43,434.00 0.09
272 Shanghai
Fudan-zhangjiang
Bio-pharmaceutica
l Co., Ltd.
上海复旦
张江生物
医药股份
有限公司
1349 HK 香港交
易所
中国 8,000 43,180.00 0.09
273 Chongqing
Machinery And
Electric Co.,Ltd.
重庆机电
股份有限
公司
2722 HK 香港交
易所
中国 50,000 42,862.50 0.09
274 China Sanjiang
Fine Chemicals
Company Limited
中国三江
精细化工
有限公司
2198 HK 香港交
易所
中国 18,000 42,862.50 0.09 第 52 页 共 66 页
275 Greenland Hong
Kong Holdings
Limited
绿地香港
控股有限
公司
337 HK 香港交
易所
中国 16,000 42,799.00 0.09
276 Shandong Chenming
Paper Holdings
Limited
山东晨鸣
纸业集团
股份有限
公司
1812 HK 香港交
易所
中国 16,000 42,672.00 0.09
277 China Fiber Optic
Network System
Group Ltd.
中国光纤
网络系统
集团有限
公司
3777 HK 香港交
易所
中国 30,000 42,624.38 0.09
278 361 Degrees
International
Limited
361 度国际
有限公司
1361 HK 香港交
易所
中国 30,000 42,148.13 0.09
279 PEAK Sport
Products Co.,
Limited
匹克体育
用品有限
公司
1968 HK 香港交
易所
中国 28,000 42,005.25 0.09
280 Sinolink Worldwide
Holdings Limited
百仕达控
股有限公
司
1168 HK 香港交
易所
中国 84,000 42,005.25 0.09
281 Capital
Environment
Holdings Limited
首创环境
控股有限
公司
3989 HK 香港交
易所
中国 80,000 41,910.00 0.09
282 Real Nutriceutical
Group Limited
瑞年国际
有限公司
2010 HK 香港交
易所
中国 30,000 41,671.88 0.09
283 Jinchuan Group
International
Resources Co. Ltd.
金川集团
国际资源
有限公司
2362 HK 香港交
易所
中国 56,000 41,338.50 0.09
284 Sanyi Heavy
Equipment
International
Holdings Company
Limited
三一重装
国际控股
有限公司
631 HK 香港交
易所
中国 30,000 40,957.50 0.09
285 Weiqiao Textile
Company Limited
魏桥纺织
股份有限
公司
2698 HK 香港交
易所
中国 13,500 40,933.69 0.09
286 China Merchants
Land Limited
招商局置
地有限公
司
978 HK 香港交
易所
中国 50,000 40,481.25 0.09
287 Ports Design
Limited
宝姿时装
有限公司
589 HK 香港交
易所
中国 14,500 40,282.81 0.09
288 Yips Chemical
Holdings Limited
叶氏化工
集团有限
公司
408 HK 香港交
易所
中国 10,000 40,005.00 0.09 第 53 页 共 66 页
289 MelcoLot Limited 新濠环彩
有限公司
8198 HK 香港交
易所
中国 36,400 39,293.80 0.08
290 Hutchison Harbour
Ring Limited
和记港陆
有限公司
715 HK 香港交
易所
中国 80,000 38,100.00 0.08
291 Future Land
Development
Holdings Limited
新城发展
控股有限
公司
1030 HK 香港交
易所
中国 70,000 37,782.50 0.08
292 China Pioneer
Pharma Holdings
Limited
中国先锋
医药控股
有限公司
1345 HK 香港交
易所
中国 10,000 37,306.25 0.08
293 Shanghai Fudan
Microelectronics
Group Company
Limited
上海复旦
微电子集
团股份有
限公司
1385 HK 香港交
易所
中国 6,000 37,290.38 0.08
294 Le Saunda Holdings
Limited
利信达集
团有限公
司
738 HK 香港交
易所
中国 12,000 37,052.25 0.08
295 Century Sunshine
Group Holdings
Limited
世纪阳光
集团控股
有限公司
509 HK 香港交
易所
中国 50,000 36,909.38 0.08
296 Powerlong Real
Estate Holdings
Limited
宝龙地产
控股有限
公司
1238 HK 香港交
易所
中国 43,000 36,861.75 0.08
297 Xiamen
International Port
Co., Ltd.
厦门国际
港务股份
有限公司
3378 HK 香港交
易所
中国 40,000 36,830.00 0.08
298 Jiangnan Group
Limited
江南集团
有限公司
1366 HK 香港交
易所
中国 28,000 36,671.25 0.08
299 China All Access
(holdings) Limited
中国全通
( 控股) 有
限公司
633 HK 香港交
易所
中国 14,000 35,448.88 0.08
300 Times Property
Holdings Limited
时代地产
控股有限
公司
1233 HK 香港交
易所
中国 14,000 35,226.63 0.08
301 Zhong An Real
Estate Ltd.
众安房产
有限公司
672 HK 香港交
易所
中国 30,000 35,004.38 0.07
302 Tenwow
International
Holdings Limited
天喔国际
控股有限
公司
1219 HK 香港交
易所
中国 16,000 34,925.00 0.07
303 Hong Kong
Construction
(Holdings) Limited
香港建设
( 控股) 有
限公司
190 HK 香港交
易所
中国 200,000 34,607.50 0.07
304 Yuzhou Properties
Company Limited
禹洲地产
股份有限
1628 HK 香港交
易所
中国 25,520 34,436.05 0.07 第 54 页 共 66 页
公司
305 TPV Technology
Limited
冠捷科技
有限公司
903 HK 香港交
易所
中国 30,000 34,051.88 0.07
306 Chu Kong Petroleum
And Natural Gas
Steel Pipe
Holdings Limited
珠江石油
天然气钢
管控股有
限公司
1938 HK 香港交
易所
中国 16,000 34,036.00 0.07
307 Pou Sheng
International
(Holdings) Limited
宝胜国际
( 控股) 有
限公司
3813 HK 香港交
易所
中国 80,000 33,655.00 0.07
308 Shandong Molong
Petroleum
Machinery Co.,ltd.
山东墨龙
石油机械
股份有限
公司
568 HK 香港交
易所
中国 12,000 33,528.00 0.07
309 Minmetals Land
Limited
五矿建设
有限公司
230 HK 香港交
易所
中国 50,000 33,337.50 0.07
310 Freetech Road
Recycling
Technology
(holdings) Limited
英达公路
再生科技
( 集团) 有
限公司
6888 HK 香港交
易所
中国 18,000 33,289.88 0.07
311 Redco Properties
Group Limited
力高地产
集团有限
公司
1622 HK 香港交
易所
中国 12,000 32,575.50 0.07
312 Synertone
Communication
Corporation
协同通信
集团有限
公司
1613 HK 香港交
易所
中国 80,000 32,385.00 0.07
313 Jingwei Textile
Machinery Company
Limited
经纬纺织
机械股份
有限公司
350 HK 香港交
易所
中国 6,000 32,385.00 0.07
314 Regent Manner
International
Holdings Limited
峻凌国际
控股有限
公司
1997 HK 香港交
易所
中国 24,000 32,194.50 0.07
315 Guodian Technology
& Environment
Group Corporation
Limited
国电科技
环保集团
股份有限
公司
1296 HK 香港交
易所
中国 23,000 32,131.00 0.07
316 China Energine
International
(Holdings) Limited
中国航天
万源国际
( 集团) 有
限公司
1185 HK 香港交
易所
中国 60,000 31,908.75 0.07
317 China Rare Earth
Holdings Limited
中国稀土
控股有限
公司
769 HK 香港交
易所
中国 40,000 31,115.00 0.07
318 Hosa International 浩沙国际 2200 HK 香港交 中国 16,000 31,115.00 0.07 第 55 页 共 66 页
Limited 有限公司 易所
319 Gemdale Properties
And Investment
Corporation
Limited
金地商置
集团有限
公司
535 HK 香港交
易所
中国 90,000 31,075.31 0.07
320 Xinjiang Xinxin
Mining Industry
Co. Ltd.
新疆新鑫
矿业股份
有限公司
3833 HK 香港交
易所
中国 30,000 30,480.00 0.06
321 Golden Meditech
Holdings Limited
金卫医疗
集团有限
公司
801 HK 香港交
易所
中国 30,000 30,003.75 0.06
322 Binhai Investment
Company Limited
滨海投资
有限公司
2886 HK 香港交
易所
中国 80,000 29,845.00 0.06
323 China Vanadium
Titano-Magnetite
Mining Company
Limited
中国钒钛
磁铁矿业
有限公司
893 HK 香港交
易所
中国 46,000 29,575.13 0.06
324 Sinosoft
Technology Group
Limited
中国擎天
软件科技
集团有限
公司
1297 HK 香港交
易所
中国 14,000 29,559.25 0.06
325 Century Ginwa
Retail Holdings
Limited
世纪金花
商业控股
有限公司
162 HK 香港交
易所
中国 20,000 29,527.50 0.06
326 Maoye
International
Holdings Limited
茂业国际
控股有限
公司
848 HK 香港交
易所
中国 30,000 29,527.50 0.06
327 Nanjing Panda
Electronics
Company Limited
南京熊猫
电子股份
有限公司
553 HK 香港交
易所
中国 8,000 28,682.95 0.06
328 SinoMedia Holding
Limited
中视金桥
国际传媒
控股有限
公司
623 HK 香港交
易所
中国 6,000 28,527.38 0.06
329 Imperial Pacific
International
Holdings Limited
博华太平
洋国际控
股有限公
司
1076 HK 香港交
易所
中国 60,000 27,146.25 0.06
330 China Properties
Group Limited
中国地产
集团有限
公司
1838 HK 香港交
易所
中国 20,000 27,146.25 0.06
331 Time Watch
Investments
Limited
时计宝投
资有限公
司
2033 HK 香港交
易所
中国 30,000 26,908.13 0.06 第 56 页 共 66 页
332 Chongqing Iron &
Steel Company
Limited
重庆钢铁
股份有限
公司
1053 HK 香港交
易所
中国 24,000 25,908.00 0.06
333 Comtec Solar
Systems Group
Limited
卡姆丹克
太阳能系
统集团有
限公司
712 HK 香港交
易所
中国 26,000 25,796.88 0.06
334 Beijing
Development (Hong
Kong) Limited
北京发展
( 香港) 有
限公司
154 HK 香港交
易所
中国 14,000 25,447.63 0.05
335 Forgame Holdings
Limited
云游控股
有限公司
484 HK 香港交
易所
中国 1,200 25,384.13 0.05
336 China Dredging
Environment
Protection
Holdings Limited
中国疏浚
环保控股
有限公司
871 HK 香港交
易所
中国 13,000 25,384.13 0.05
337 Lee & Man Chemical
Company Limited
理文化工
有限公司
746 HK 香港交
易所
中国 8,000 25,082.50 0.05
338 Prince Frog
International
Holdings Limited
青蛙王子
国际控股
有限公司
1259 HK 香港交
易所
中国 16,000 24,765.00 0.05
339 Youyuan
International
Holdings Limited
优源国际
控股有限
公司
2268 HK 香港交
易所
中国 16,000 24,257.00 0.05
340 Guangdong Land
Holdings Limited
粤海置地
控股有限
公司
124 HK 香港交
易所
中国 20,000 23,653.75 0.05
341 Trigiant Group
Limited
俊知集团
有限公司
1300 HK 香港交
易所
中国 14,000 23,447.38 0.05
342 Xiao Nan Guo
Restaurants
Holdings Limited
小南国餐
饮控股有
限公司
3666 HK 香港交
易所
中国 26,000 23,320.38 0.05
343 Bolina Holding
Co.,Ltd.
航标控股
有限公司
1190 HK 香港交
易所
中国 10,000 23,256.88 0.05
344 AVIC International
Holdings Limited
中航国际
控股股份
有限公司
161 HK 香港交
易所
中国 10,000 23,098.13 0.05
345 China Glass
Holdings Limited
中国玻璃
控股有限
公司
3300 HK 香港交
易所
中国 30,000 23,098.13 0.05
346 Overseas Chinese
Town (Asia)
Holdings Ltd.
华侨城( 亚
洲) 控股有
限公司
3366 HK 香港交
易所
中国 10,000 22,621.88 0.05
347 Hainan Meilan 海南美兰 357 HK 香港交 中国 4,000 22,542.50 0.05 第 57 页 共 66 页
International
Airport Company
Limited
国际机场
股份有限
公司
易所
348 Far East Global
Group Limited
远东环球
集团有限
公司
830 HK 香港交
易所
中国 20,000 22,066.25 0.05
349 Sparkle Roll Group
Limited
耀莱集团
有限公司
970 HK 香港交
易所
中国 64,000 21,844.00 0.05
350 Hidili Industry
International
Development Ltd.
恒鼎实业
国际发展
有限公司
1393 HK 香港交
易所
中国 30,000 21,669.38 0.05
351 Termbray
Petro-king
Oilfield Services
Limited
添利百勤
油田服务
有限公司
2178 HK 香港交
易所
中国 12,000 21,240.75 0.05
352 Honworld Group
Limited
老恒和酿
造有限公
司
2226 HK 香港交
易所
中国 5,000 20,994.69 0.04
353 Top Spring
International
Holdings Limited
莱蒙国际
集团有限
公司
3688 HK 香港交
易所
中国 11,000 20,780.38 0.04
354 Tianjin Jinran
Public Utilities
Company Limited
天津津燃
公用事业
股份有限
公司
1265 HK 香港交
易所
中国 20,000 20,637.50 0.04
355 Labixiaoxin Snacks
Group Limited
蜡笔小新
休闲食品
集团有限
公司
1262 HK 香港交
易所
中国 13,000 20,534.31 0.04
356 China ITS
(Holdings) Co.,
Ltd.
中国智能
交通系统
( 控股) 有
限公司
1900 HK 香港交
易所
中国 16,000 20,193.00 0.04
357 Zhuhai Holdings
Investment Group
Limited
珠海控股
投资集团
有限公司
908 HK 香港交
易所
中国 20,000 18,732.50 0.04
358 CITIC Dameng
Holdings Limited
中信大锰
控股有限
公司
1091 HK 香港交
易所
中国 44,000 18,510.25 0.04
359 Technovator
International
Limited
同方泰德
国际科技
有限公司
1206 HK 香港交
易所
中国 6,000 18,097.50 0.04
360 Embry Holdings
Limited
安莉芳控
股有限公
1388 HK 香港交
易所
中国 5,000 17,819.69 0.04 第 58 页 共 66 页
司
361 Yuxing InfoTech
Investment
Holdings Limited
裕兴科技
投资控股
有限公司
8005 HK 香港交
易所
中国 20,000 17,145.00 0.04
362 Lai Fung Holdings
Ltd.
丽丰控股
有限公司
1125 HK 香港交
易所
中国 120,000 14,763.75 0.03
363 CECEP COSTIN New
Materials Group
Limited
中国节能
海东青新
材料集团
有限公司
2228 HK 香港交
易所
中国 5,000 12,065.00 0.03
364 China Assurance
Finance Group
Limited
中国融保
金融集团
有限公司
8090 HK 香港交
易所
中国 10,000 11,112.50 0.02
365 Zhengzhou Coal
Mining Machinery
Group Co.,ltd.
郑州煤矿
机械集团
股份有限
公司
564 HK 香港交
易所
中国 3,000 10,406.06 0.02
注：本基 金对以 上证券 代码 采用当地 市场代 码。
7.4.2 积 极投 资 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权益投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序
号
公司名 称(英文) 公司名称
( 中文)
证券代
码
所在
证券
市场
所属国
家（地
区）
数量
( 股)
公允价
值
占基金资
产净值比
列(%)
1 China Metal
Recycling
(Holdings)
Limited
中国金属再
生资源( 控
股) 有限公司
773 HK 香港交
易所
中国 50,000 49,212.50 0.10
2 Boshiwa
International
Holding Limited
博士蛙国际
控股有限公
司
1698 HK 香港交
易所
中国 44,000 5,797.55 0.01
3 Trony Solar
Holdings Company
Limited
创益太阳能
控股有限公
司
2468 HK 香港交
易所
中国 39,000 4,767.26 0.01
4 Billion
Industrial
Holdings Limited
百宏实业 2299 HK 香港 交
易所
中国 1,000 2,730.50 0.01
5 Daqing Dairy
Holdings Limited
大庆乳业控
股有限公司
1007 HK 香港交
易所
中国 32,000 2,540.00 0.01
注：本基 金对以 上证券 代码 采用当地 市场代 码。
第 59 页 共 66 页
7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 证券代 码
本期累 计买 入
金额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 China Huishan Dairy Holdings
Company Limited
6863 HK 283,297.68 0.49
2 Shanghai Fosun Pharmaceutical
(Group) Co.,Ltd.
2196 HK 279,385.68 0.48
3 New World China Land Limited 917 HK 173,313.06 0.30
4 Haier Electronics Group Co.,
Ltd.
1169 HK 161,061.95 0.28
5 Haitian International Holdings
Limited
1882 HK 158,744.17 0.27
6 Carnival Group International
Holdings Limited
996 HK 143,235.00 0.25
7 Landing International
Development Limited
582 HK 131,223.65 0.23
8 Goldin Properties Holdings
Limited
283 HK 120,003.62 0.21
9 Mingfa Group (International)
Company Limited
846 HK 119,048.69 0.20
10 China Lotsynergy Holdings Ltd. 1371 HK 111,696.97 0.19
11 Beijing Enterprises Water Group
Limited
371 HK 111,646.05 0.19
12 Sound Global Ltd. 967 HK 100,935.54 0.17
13 Livzon Pharmaceutical Group
Inc.
1513 HK 96,339.72 0.17
14 Nexteer Automotive Group
Limited
1316 HK 84,511.84 0.15
15 Hi Sun Technology (China) Ltd. 818 HK 79,450.68 0.14
16 YuanShengTai Dairy Farm Limited 1431 HK 74,644.16 0.13
17 Phoenix Healthcare Group Co.
Ltd.
1515 HK 66,972.84 0.12
18 Fu Shou Yuan International
Group Limited
1448 HK 63,964.88 0.11
19 China Suntien Green Energy
Corporation Limited
956 HK 62,161.26 0.11
20 Chinalco Mining Corporation
International
3668 HK 57,573.78 0.10
注：1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2 、 买入 包括 二级 市场 上主 动的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入第 60 页 共 66 页
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 China Mengniu Dairy Company
Limited
2319 HK 1,736,604.85 2.99
2 ENN Energy Holdings Limited 2688 HK 343,935.40 0.59
3 Brilliance China Automotive
Holdings Limited
1114 HK 293,946.36 0.51
4 China Everbright International
Limited
257 HK 274,460.34 0.47
5 Aac Technologies Holdings Inc. 2018 HK 266,759.32 0.46
6 New World China Land Limited 917 HK 229,781.17 0.40
7 Haitian International Holdings
Limited
1882 HK 229,286.96 0.39
8 Greentown China Holdings
Limited
3900 HK 185,553.24 0.32
9 Guangdong Investment Limited 270 HK 184,302.94 0.32
10 China State Construction
International Holdings Limited
3311 HK 183,890.75 0.32
11 China Gas Holdings Limited 384 HK 177,273.23 0.31
12 Sihuan Pharmaceutical Holdings
Group Ltd.
460 HK 160,610.62 0.28
13 Sino Biopharmaceutical Limited 1177 HK 156,315.68 0.27
14 GCL-Poly Energy Holdings Ltd. 3800 HK 155,867.73 0.27
15 China Resources Gas Group
Limited
1193 HK 153,271.43 0.26
16 COSCO Pacific Limited 1199 HK 150,235.57 0.26
17 Haier Electronics Group Co.,
Ltd.
1169 HK 135,455.83 0.23
18 Geely Automobile Holdings
Limited
175 HK 133,370.07 0.23
19 Zhuzhou Csr Times Electric Co.,
Ltd.
3898 HK 130,538.07 0.22
20 Fosun International Limited 656 HK 127,149.09 0.22
注：1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2 、 卖出 包括 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股、 要约 收 购、 发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ， 卖
出金额 按成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。 第 61 页 共 66 页
7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 3,908,550.96
卖出收 入（ 成交 ）总 额 13,704,255.09
注：买入成本 和卖出收 入 均按买卖成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 衍生品 类别 衍生品 名称 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1 权证投 资_ 配股 权证 金卫医 疗权 证 0.00 -
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有基 金。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金 本期 投资 的前 十名 证券中 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的 ， 或 在 报告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 证券 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 40,535.48
3 应收股 利 230,136.61
4 应收利 息 418.30
5 应收申 购款 19,501.49 第 62 页 共 66 页
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 290,591.88
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
7.11.5.2 期 末积 极 投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序
号
股票代
码
公司名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比例
（%）
流通受 限情 况
说明
1 773 HK 中国金 属再 生资 源( 控股)
有限公 司
49,212.50 0.10 分拆出 售
2 1698 HK 博士蛙 国际 控股 有限 公司 5,797.55 0.01 重大事 项
3 2468 HK 创益太 阳能 控股 有限 公司 4,767.26 0.01 重大事 项
4 1007 HK 大庆乳 业控 股有 限公 司 2,540.00 0.01 重大资 产重 组
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,131 20,540.29 20,189,815.64 46.13% 23,581,534.85 53.87%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 郭建华 81,899.00 14.60%
2 高玲 79,790.00 14.22% 第 63 页 共 66 页
3 穆丽蓉 70,519.00 12.57%
4 钱浩翔 36,747.00 6.55%
5 郑丰任 34,200.00 6.10%
6 张桂银 27,925.00 4.98%
7 肖国英 25,500.00 4.54%
8 方月娥 20,579.00 3.67%
9 喻红 17,100.00 3.05%
10 许辛丽 15,001.00 2.67%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,959,979.41 6.7624%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 26 日 ）基 金份 额总 额 299,844,354.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 53,618,997.70
本报告 期基 金总 申购 份额 2,031,744.81
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 11,879,392.02
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 43,771,350.49
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 第 64 页 共 66 页
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
First Shanghai Securities Ltd. -
Nomura （Hong Kong ）Limited -
CITIC Securities
International Company Limited
-
UBS Securities Asia Limited - 17,507,407.13 100.00% 8,753.92 100.00% -
China Construction Bank
International Securities
Limited
-
国泰君安 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
Morgan Stanley Asia Limited - - - - - -
第 65 页 共 66 页
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：无 。
注：券 商选 择标 准和 程序 ：
为保障公司境 外证券投 资 的顺利开展， 规范券商 选 择及交易量分 配标准与 原 则，基金管 理人明确
了券商 选择 、考 核及 交易 量的分 配等 流程 。
A. 券 商的 选择 。 券 商的 交 易执行 能力 、 研 究实 力和 提供的 专业 服务 等方 面是 选择券 商以 及分 配交
易量最 主要 的原 则和 标准 ，包括 以下 几个 方面 ：
(a) 交易执 行能力。 主要 指券商是否对 投资指令 进 行了有 效的执 行以及能 否 取得较高质量 的成交
结果。衡量交 易执行能 力 的指标主要有 ：是否完 成 交易、成交的 及时性、 成 交价格、对 市场的影
响等。
(b) 研究机 构的实力 和水 平。主要是 指 券商能否 所 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研究 及市场
走向、 个股 分析 报告 和专 题研究 报告 ，报 告内 容是 否详实 ，投 资建 议是 否准 确。
(c) 提供专 业服务的 质量 。主要指券商 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、以 及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座和其 他专 业服 务的 质量 。
(d) 其 他有 利于 基金 持有 人利益 的商 业合 作考 虑。
B. 券 商交 易量 分仓 。 公 司 将定期 根据 交易 执行 能力 、 研 究机 构的 实力 和水 平 、 提 供专 业服 务的 质
量等标 准对 交易 券商 进行 打分考 核， 并根 据考 核结 果拟定 下期 的交 易量 分配 。
10.8 其 他重 大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露
日期
1
·南方 基金 关于 旗下 部分 基金增 加同 花顺 为代 销机 构及
开通定 投业 务并 参与 其费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年1
月10 日
2
·南方 基金 关于 旗下 部分 基金增 加厦 门银 行为 代销 机构
及开通 定投 和转 换业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年1
月23 日
3
·南方 基金 关于 旗下 部分 基金增 加民 族证 券为 代 销 机构
并开通 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年1
月27 日
4
·关于 南方 中国 中小 盘股 票指数 证券 投资 基金 （LOF ）
2014 年1 月30 日暂 停申 购、赎 回和 定投 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年1
月27 日
5
·南方 基金 关于 电子 直销 平台相 关业 务调 整费 率优 惠方
案的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年2
月24 日
6
·南方 基金 关于 旗下 部分 基金增 加好 买基 金为 代销 机构
及开通 定投 业务 并参 与其 费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年3
月13 日
7 ·南方 基金 管理 有限 公司 关于开 通 “ 网银 在线 ”基 金直 中国证 券报 、上 海 2014 年3第 66 页 共 66 页
销支付 业务 的公 告 证券报 、证 券时 报 月31 日
8
·南方 基金 关于 开通 京东 网上交 易平 台基 金销 售业 务的
通知
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年3
月31 日
9
·南方 基金 关于 旗下 部分 基金参 加中 国工 商银 行个 人电
子银行 基金 申购 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年4
月 1 日
10
·关于 南方 中国 中小 盘股 票指数 证券 投资 基金 （LOF ）
2014 年4 月18 日、21 日 暂停申 购、 赎回 和定 投业 务的
公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年4
月15 日
11
·关于 南方 中国 中小 盘股 票指数 证券 投资 基金 （LOF ）
2014 年5 月6 日暂 停申 购 、赎回 和定 投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年4
月29 日
12 ·南方 基金 关于 开通 网上 交易机 构版 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年5
月23 日
13
·南方 基金 关于 旗下 部分 基金增 加联 合基 金网 为代 销机
构及开 通定 投业 务并 参与 其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年6
月25 日
14
·关于 南方 中国 中小 盘 股 票指数 证券 投资 基金 （LOF ）
2014 年7 月1 日暂 停申 购 、赎回 和定 投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年6
月26 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方中国 中小 盘股 票指 数证 券投资 基金(LOF) 的 文件 。
2 、南 方中 国中 小盘 股票 指 数证券 投资 基金(LOF) 基 金 合同。
3 、南 方中 国中 小盘 股票 指 数证券 投资 基金(LOF) 托 管 协议。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华 1 路6 号 免税 商务 大厦 31 至 33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
