鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
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鹏 华 盛 世 创新 股 票 型 证券 投 资 基 金（LOF ）
2014 年 半年 度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年 度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 32
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 34
7.7 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 34
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 34
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 34
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 35
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 35
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 35
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 36
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 37
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 37
§9 开放 式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 38
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 38
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 42
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 42
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 鹏华盛 世创 新股 票型 证券 投资基 金（LOF ）
基金简 称 鹏华盛 世创 新股 票(LOF)
场内简 称 鹏华创 新
基金主 代码 160613
交易代 码 160613
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2008 年 10 月 10 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 185,854,985.38 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2008 年 11 月 10 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 精选具 有竞 争力 比较 优势 和持续 盈利 增长 潜力 的自 主
创新类 上市 公司 中价 值相 对低估 的股 票， 进行 积极 主
动的投 资管 理， 在有 效控 制投资 风险 的前 提下 ，为 基
金份额 持有 人谋 求长 期、 稳定的 资本 增值 。
投资策 略 本基金 的投 资策 略分 为两 个层次 ：第 一层 次 是 “自 上
而下” 的资 产配 置策 略， 第二层 次是 “自 下而 上” 的
选股策 略， 主要 投资 于具 有竞争 力比 较优 势和 持续 盈
利增长 潜力 的自 主创 新类 上市公 司中 价值 相对 低估 的
股票。 在充 分控 制投 资风 险的基 础上 ，通 过积 极主 动
的投资 管理 ，为 基金 份额 持有人 谋求 长期 、稳 定的 资
本增值 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×75 ％＋中 证综 合债 指数 收益 率
×25％
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险和 收益 高于 货
币市场 基金 、债 券基 金、 混合型 基金 ，为 证券 投资 基
金中的 较高 风险 、较 高收 益品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 田青
联系电 话 0755-82825720 010-67595096 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
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电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
注册地 址 深圳市 福田 区福 华三 路168
号深圳 国际 商会 中心 第 43
层
北京市 西城 区金 融 街 25 号
办公地 址 深圳市 福 田 区福 华三 路168
号深圳 国际 商会 中心 第 43
层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 何如 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.phfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区福 华三 路168 号深圳 国际 商会 中心43
层鹏华 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号 楼中 国建 设银
行股份 有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 8,893,603.93
本期利 润 -14,612,560.47
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0703
本期 加 权平 均净 值利 润率 -5.82%
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.49%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 24,865,646.58
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1338 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
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期末基 金资 产净 值 216,140,930.17
期末基 金份 额净 值 1.163
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 31.25%
注：(1) 本 期已实现 收益 指基金本期利 息收入、 投 资收益、其他 收入（不 含 公允价值变动 收益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
(2) 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （ 例如 ， 开 放 式基金 的申 购赎 回
费、基 金转 换费 等） ，计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
(3) 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润期 末余 额和 未分 配利润 中已 实现 部 分
的期末 余额 的孰 低数 。 表 中的 “ 期末 ” 均 指报 告期 最后一 日 ， 即6 月30 日 ， 无论该 日是 否为 开放
日或交 易所 的交 易日 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.38% 0.91% 0.50% 0.58% 2.88% 0.33%
过去三 个月 -0.77% 0.98% 1.39% 0.65% -2.16% 0.33%
过去六 个月 -6.49% 1.11% -3.98% 0.78% -2.51% 0.33%
过去一 年 9.84% 1.14% -0.24% 0.88% 10.08% 0.26%
过去三 年 -12.28% 1.16% -19.18% 0.97% 6.90% 0.19%
自基金 合同
生效起 至今
31.25% 1.36% 15.44% 1.21% 15.81% 0.15%
注：基 金业 绩比 较基 准= 沪深 300 指数 收益 率 × 75 ％ ＋中证 综合 债指 数收 益率 ×25％。 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 于2008 年 10 月 10 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ， 增 至15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管 理51 只开 放 式基金 和 7 只社 保鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
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组合， 经过 近 16 年 投资 管 理基金 ，在 基 金 投资 、风 险控制 等方 面积 累了 丰富 经验。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
伍旋
本基金 基
金经理
2011 年12 月
28 日
- 8
伍旋先
生，国 籍
中国， 北
京大学 工
商管理 硕
士， 8 年证
券从业 经
验。曾 任
职于中 国
建设银
行，2006
年6 月加
盟鹏华 基
金管理 有
限公司 ，
从事研 究
分析工
作，历 任
研究部 高
级研究
员、基 金
经理助
理；2011
年12 月起
担任鹏 华
盛世创 新
股票型 证
券投资 基
金（LOF ）
基金经
理。伍 旋
先生具 备
基金从 业
资格。 本
报告期 内
本基金 基
金经理 未
发生变
动。 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
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注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格 遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定， 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，本基金 运作合规 ， 不存在违反 基金合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本 报告期内基 金
管理人管理的 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量 超过该证
券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 2 次 ， 主 要原 因分 别在于 采用 量化 策略 的基 金调仓 和指 数成 分股
交易不 活跃 导致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
14 年 上半 年宏 观经 济在 经 历了 1 季度 的疲 弱走 势后, 随着 “托 底政 策 ” 的推 出 ，逐步 显现 底
部企稳 的迹 象 。2 季度6 月份 PMI 指数 为51.0% ， 连续 四月回 升 ， 宏 观系 统性 风 险得到 一定 程度 的
缓释。 上半 年内A 股 市场， 沪深 300 指 数下 跌7.08% ， 中小 板 指下 跌3.72% ， 创 业 板指数 上 涨 7.69% 。
我们的投资策 略依然坚 持 在一定的 “ 安 全边际 ” 之 上，聚焦于具 备核心竞 争 能力和创新 能力的公
司，组 合结 构中 ，适 时调 整了家 电、 医药 、食 品等 行业的 持仓 结构 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内 ， 本 基金 净值 增 长率为-6.49% ， 同 期上 证 综指下 跌 3.20% ， 深证 成指 下跌 9.59%，沪
深300 指数 下 跌7.08% 。 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年，我们 预计中国 经 济处在底部企 稳的通道 中 ，配合一系列 已经出台 的 稳增长政策， 系
统性的宏观风 险短时间 内 得以缓解，但 长期的结 构 调整、制度性 改革依旧 任 重道远，预 计股票市
场仍会 延续 区间 震荡 的走 势。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数 据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程
根据中 国证 监会 公告[2008]40 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定，本公 司成立停 牌 股票 、债券不 活跃市场 报 价 等没有市价 的投资品 种 估值小组， 成员由基
金经理 、行 业研 究员 、债 券研究 员、 监察 稽核 部、 金融工 程师 、登 记结 算部 相关人 员组 成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论， 发 表相关意见和 建议，与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期 内 基金利 润分 配情况 的说 明
4.7.1 截 止本 报告 期末 ， 本基金 期末 可供 分配 利润 为 24,865,646.58 元 ，期 末基金 份额 净值
1.163 元。 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
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4.7.2 本 基 金 于 2014 年 1 月 20 日对 2013 年 年 度 可 供 分 配 利 润 进 行 分 配 ， 分 配 金 额 为
28,628,523.03 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管 人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金 于 2014 年 1 月 20 日对 2013 年年 度可供 分配 利润 进行 分配 ，分配 金额 为
28,628,523.03 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 鹏华 盛世 创新 股票型 证券 投资 基金 （LOF ）
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 30,213,933.66 38,331,119.80
结算备 付金
187,441.06 736,659.50
存出保 证金
106,981.38 152,577.44
交易性 金融 资产 6.4.7.2 187,051,180.36 296,260,359.53 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
第 13 页 共 42 页
其中： 股票 投资
187,051,180.36 292,587,047.03
基金投 资
- -
债券投 资
- 3,673,312.50
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 6,916.89 11,453.65
应收股 利
- -
应收申 购款
24,056.26 112,236.04
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
217,590,509.61 335,604,405.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
372,179.46 -
应付赎 回款
337,687.00 987,603.10
应付管 理人 报酬
261,713.36 417,495.68
应付托 管费
43,618.88 69,582.60
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 194,339.57 415,305.16
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 240,041.17 312,181.48
负债合 计
1,449,579.44 2,202,168.02
所有者 权益：
实收基 金 6.4.7.9 185,854,985.38 244,336,213.18
未分配 利润 6.4.7.10 30,285,944.79 89,066,024.76
所有者 权益 合计
216,140,930.17 333,402,237.94
负债和 所有 者权 益总 计
217,590,509.61 335,604,405.96
注：报 告截 止 日2014 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.163 元， 基金 份额 总额185,854,985.38 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 鹏华 盛世 创新 股票型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
第 14 页 共 42 页
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
-11,364,772.28 15,911,643.05
1.利息 收入
154,972.55 329,353.58
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 150,288.27 325,122.58
债券利 息收 入
4,684.28 4,231.00
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
11,918,503.64 80,636,215.31
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 9,973,223.42 76,406,818.37
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -47,500.97 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 1,992,781.19 4,229,396.94
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 -23,506,164.40 -65,370,301.28
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 67,915.93 316,375.44
减： 二、费用
3,247,788.19 6,744,680.71
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,883,299.06 3,756,791.43
2．托 管费 6.4.10.2.2 313,883.16 626,131.91
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 813,447.15 2,121,804.31
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 237,158.82 239,953.06
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-14,612,560.47 9,166,962.34
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-14,612,560.47 9,166,962.34
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值 ） 变动 表
会计主 体： 鹏华 盛世 创新 股票型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
第 15 页 共 42 页
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
244,336,213.18 89,066,024.76 333,402,237.94
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -14,612,560.47 -14,612,560.47
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净 值 减少 以 “- ” 号填
列）
-58,481,227.80 -15,538,996.47 -74,020,224.27
其中：1.基 金申 购款 37,675,603.36 10,313,035.39 47,988,638.75
2. 基金 赎回 款 -96,156,831.16 -25,852,031.86 -122,008,863.02
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -28,628,523.03 -28,628,523.03
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
185,854,985.38 30,285,944.79 216,140,930.17
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
428,030,184.98 81,170,116.67 509,200,301.65
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 9,166,962.34 9,166,962.34
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-178,760,481.44 -49,896,749.41 -228,657,230.85
其中：1.基 金申 购款 136,853,603.48 34,237,331.03 171,090,934.51
2. 基金 赎回 款 -315,614,084.92 -84,134,080.44 -399,748,165.36
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
249,269,703.54 40,440,329.60 289,710,033.14 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
第 16 页 共 42 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______ 邓 召明______
____ 刘慧 红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
鹏华盛世创新 股票型证 券 投资基金（LOF ） (以下 简 称 “本基金 ”)，系经 中国 证券监督管 理
委员会（以下 简称 “中国 证监会 ”）证 监基金字[2008]838 号文《关 于同意鹏 华盛世创新股 票 型
证券投资基金 募集的批 复 》的核准，由 基金管理 人 鹏华基金管理 有限公司 依 照《中华人 民共和国
证券投 资基 金法 》 和 《鹏 华盛世 创新 股票 型证 券投 资基金(LOF) 基 金合 同 》 的 约定募 集设 立 。 本 基
金 为 上 市 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 为 不 定 期 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
1,144,932,018.81 元， 经 安永华 明会 计师 事务 所验 证并出 具安 永华 明 （2008 ） 验字 第 60468989_H01
号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《鹏 华 盛世创 新股 票型 证券 投资 基金(LOF) 基金 合同》
于 2008 年 10 月10 日 正式 生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额为 1,145,339,439.27 份 基金 份
额， 其 中认 购资 金利 息折 合 407,420.46 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 鹏华基 金管 理有 限公
司，基 金托 管人 为中 国建 设银行 股份 有限 公司 。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上 字[2008] 第 154 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
177,293,934.00 份基 金份 额于 2008 年 11 月 10 日 在深交 所挂 牌交 易。 未上 市交易 的基 金份 额托
管在场 外， 基金 份额 持有 人可通 过跨 系统 转托 管业 务将其 转至 深交 所场 内后 即可上 市流 通。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《鹏 华 盛世创 新股 票型 证券 投资 基金(LOF) 基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围仅 限于具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行的各
类股票 、 债券 、 央行 票据 、 权 证 、 资 产证 券化 产品 以及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。
如有投资需要 可参与有 价 值的新股配售 和增发。 其 中股票的主要 投资方向 为 具有竞争力 比较优势
和持续盈利增 长潜力的 自 主创新类上市 公司中 价 值 相对低估的股 票，该部 分 股票的投资 比例不低
于本基 金股 票资 产 的80% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 沪 深300 指数 收益 率 × 7 5% ＋中 证综 合债 指
数收益 率 × 25% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
第 17 页 共 42 页
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《 鹏华 盛世 创 新股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金 合同 》 和中 国证 监会允 许的 基金 行业
实务操 作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2014 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2014
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2014 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期 所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
本报告 期税 项未 发生 变化 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 30,213,933.66
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 30,213,933.66
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 181,241,785.74 187,051,180.36 5,809,394.62
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - - 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
第 18 页 共 42 页
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 181,241,785.74 187,051,180.36 5,809,394.62
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 衍生 金融 资产 和衍生 金融 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 买入 返售 金融 资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 6,784.29
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应 收结 算备 付金 利息 84.40
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 48.20
合计 6,916.89
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
第 19 页 共 42 页
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 194,339.57
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 194,339.57
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 413.81
预提费 用 225,627.36
应付其 他 14,000.00
合计 240,041.17
注：其 他为 应付 代垫 券商 席位费 。
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 244,336,213.18 244,336,213.18
本期申 购 37,675,603.36 37,675,603.36
本期赎 回( 以"-" 号填列) -96,156,831.16 -96,156,831.16
本期末 185,854,985.38 185,854,985.38
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 51,170,240.71 37,895,784.05 89,066,024.76
本期利 润 8,893,603.93 -23,506,164.40 -14,612,560.47
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-6,569,675.03 -8,969,321.44 -15,538,996.47
其中： 基金 申购 款 5,468,224.32 4,844,811.07 10,313,035.39
基金赎 回款 -12,037,899.35 -13,814,132.51 -25,852,031.86
本期已 分配 利润 -28,628,523.03 - -28,628,523.03
本期末 24,865,646.58 5,420,298.21 30,285,944.79
鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
第 20 页 共 42 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 145,299.68
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,086.97
其他 1,901.62
合计 150,288.27
注：其 他为 申购 款利 息收 入 906.68 元和 结算 保证 金 利息收 入 994.94 元。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 297,857,197.23
减：卖 出股 票成 本总 额 287,883,973.81
买卖股 票差 价收 入 9,973,223.42
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
3,384,585.50
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
3,425,000.00
减：应 收利 息总 额 7,086.47
债券投 资收 益 -47,500.97
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 没有 发生衍 生工 具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
第 21 页 共 42 页
股票投 资产 生的 股利 收益 1,992,781.19
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,992,781.19
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -23,506,164.40
—— 股 票投 资 -23,257,851.90
—— 债 券投 资 -248,312.50
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -23,506,164.40
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 64,047.71
转换费 收入 3,868.22
合计 67,915.93
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 813,447.15
银行间 市场 交易 费用
-
合计
813,447.15
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目 本期 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
第 22 页 共 42 页
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 47,108.87
信息披 露费 148,765.71
其他 400.00
账户维 护费 9,000.00
上市年 费 29,752.78
银行汇 划费 用 2,131.46
合计 237,158.82
注： 其他 为上 海清 算所 数 字证书 服务 费
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告 期内及上 年 度可比期内未 通过关联 方 交易单元发生 股票交易 、 权证交易、债 券
交易、 债券 回购 交易 ，也 没有发 生应 支付 关联 方的 佣金业 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
第 23 页 共 42 页
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,883,299.06 3,756,791.43
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
312,602.70 372,829.25
注： （1 ） 支 付基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 年费 率 为1.5% ， 逐日 计提 ， 按 月支
付。日 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 1.5% ÷ 当 年天 数。
（2 ）根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ，基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有
量提取 一定 比例 的客 户维 护费， 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
313,883.16 626,131.91
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.25% ， 逐日计 提， 按月 支付 。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.25 %÷ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金本 报告期及 上 年度可比较期 间未发生 与 关联方进行银 行间同业 市 场的债券（ 含回购）
交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间, 本基 金管 理 人未投 资、 持有 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注： 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 除本 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 没有 投资 及持有 本基 金份 额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
第 24 页 共 42 页
中国建设银行 30,213,933.66 145,299.68 55,523,014.81 309,717.21
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 参与 关联 方承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2014 年1
月20 日
2014 年1 月
21 日
2014 年
1 月 20
日
1.1700 20,536,986.20 8,091,536.83 28,628,523.03
合
计
- - 1.1700 20,536,986.20 8,091,536.83 28,628,523.03
6.4.12 期 末（ 2014 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：截至本报 告期末， 本 基金没有持有 因认购新 发 或增发而流通 受限的股 票 ，也没有持 有因认购
新发或 增发 而流 通受 限的 的债券 及权 证。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300311
任子
行
2014 年
5 月 15
日
资产
重组
20.40 - - 259,200 5,239,114.49 5,287,680.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
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6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为股票 型证券投 资 基金。本基金 投资的金 融 工具主要包括 股票投资 、 债券投资及权 证
投资等 。
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内 ， 使 本基 金在 风险 和 收益之 间取 得最 佳的 平衡 以实现 “ 风险 和收 益相 匹 配” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人致 力 于全面内部控 制体系的 建 设，建立了从 董事会层 面 到各业务部门 的
风险管理组织 架构。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下 设风险控制 和合规审 计 委员会，主 要负责制
定基金管理人 风险控制 战 略和控制政策 、协调突 发 重大风险等事 项；督察 长 负责对基金 管理人各
业务环节合法 合规运作 进 行监督检查， 组织、指 导 基金管理人内 部监察稽 核 工作，并可 向董事会
和中国证监会 直接报告 ； 在公司内部设 立独立的 监 察稽核部，专 职负责对 基 金管理人各 部门、各
业务的 风险 控制 情况 进行 督促和 检查 ，并 适时 提出 整改建 议。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在 本基 金的 托 管 行中 国建设 银行 股份 有限 公司 ，与该 银行 存款 相关 的信 用风险 不重 大。
本基金在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交收 和
款项清算，违 约风险可 能 性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2014 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券（2013 年12 月 31 日：1.10%）。
鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
第 26 页 共 42 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性 风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险， 有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 职能部门设定 流
动性比例要求 ，对流动 性 指标进行持续 的监测和 分 析，包括组合 持仓集中 度 指标、组合 在短时间
内变现 能力 的综 合指 标、 组 合中变 现能 力较 差的 投资 品种比 例以 及流 通受 限制 的投资 品种 比例 等。
本基金投资于 一家公司 发 行的股票市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的基金
管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发行的 证 券不得超过该 证券的 10% 。本基金所持 大部分
证券在证券交 易所上市 ， 其余亦可在银 行间同业 市 场交易，因 此 除附注中 列 示的部分基 金资产流
通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余金融 资 产均能以合理 价格适时 变 现。此外， 本基金可
通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其上 限一般不 超 过基金持有 的债券投
资的公 允价 值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值（ 所有 者权 益） 无固 定到期 日且 不计 息， 因此 账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 ， 其余大部分金 融
资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量在很大 程 度上独立于 市场利率
变化。 本基 金的 基金 管理 人定期 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
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6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本 期末
2014 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 30,213,933.66 - - - 30,213,933.66
结算备 付金 187,441.06 - - - 187,441.06
存出保 证金 106,981.38 - - - 106,981.38
交易性 金融 资产 - - - 187,051,180.36 187,051,180.36
应收利 息 - - - 6,916.89 6,916.89
应收申 购款 - - - 24,056.26 24,056.26
其他资 产 - - - - -
资产总 计 30,508,356.10 - - 187,082,153.51 217,590,509.61
负债
应付证 券清 算款 - - - 372,179.46 372,179.46
应付赎 回款 - - - 337,687.00 337,687.00
应付管 理人 报酬 - - - 261,713.36 261,713.36
应付托 管费 - - - 43,618.88 43,618.88
应付交 易费 用 - - - 194,339.57 194,339.57
其他负 债 - - - 240,041.17 240,041.17
负债总 计 - - - 1,449,579.44 1,449,579.44
利率敏 感度 缺口 30,508,356.10 - - 185,632,574.07 216,140,930.17
上年度 末
2013 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 38,331,119.80 - - - 38,331,119.80
结算备 付金 736,659.50 - - - 736,659.50
存出保 证金 152,577.44 - - - 152,577.44
交易性 金融 资产 - - 3,673,312.50 292,587,047.03 296,260,359.53
应收利 息 - - - 11,453.65 11,453.65
应收申 购款 - - - 112,236.04 112,236.04
资产总 计 39,220,356.74 - 3,673,312.50 292,710,736.72 335,604,405.96
负债
应付赎 回款 - - - 987,603.10 987,603.10
应付管 理人 报酬 - - - 417,495.68 417,495.68
应付托 管费 - - - 69,582.60 69,582.60
应付交 易费 用 - - - 415,305.16 415,305.16
其他负 债 - - - 312,181.48 312,181.48
负债总 计 - - - 2,202,168.02 2,202,168.02
利率敏 感度 缺口 39,220,356.74 - 3,673,312.50 290,508,568.70 333,402,237.94
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账面 价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
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者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2014 年6 月30 日 ， 本基 金未 持有 的交 易性 债券投 资 （2013 年 12 月31 日： 本基 金持 有的
交易性 债券 投资 公允 价值 占基金 资产 净值 的比 例 为1.10% ） ， 因 此当 利率 发生 合 理、 可 能的 变动 时，
对于本 基金 资产 净值 无重 大影响 （2013 年 12 月 31 日：同 ） 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分 析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。
本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 60% ～95% ，债券资产占基金资产的比例为
0～35% ，权 证市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 3% 。
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定量 方
法对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR （Value at Risk ）指标 等来 测试 本基 金 面 临的潜 在价 格风 险，
及时可 靠 地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
公允价 值
占基金 资
产净值 比鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
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值比例
（%）
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 187,051,180.36 86.54 292,587,047.03 87.76
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
交易性 金融 资产 － 基 金投 资
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 187,051,180.36 86.54 292,587,047.03 87.76
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 外的 其他 市场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 9,075,325.38 18,020,390.96
业绩比 较基 准下 降 5% -9,075,325.38 -18,020,390.96
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
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于第一 层级 的余 额为 181,763,500.36 元， 属于 第二 层级的 余额 为 5,287,680.00 元， 无属 于第 三
层级的 余额(2013 年12 月31 日 ： 第 一层 级284,268,359.53 元 ， 第 二层 级11,992,000.00 元， 无
第三层 级) 。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 分别 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 不将相关 股 票和债券的公 允价值列 入 第一层级；并 根据估值 调 整中采用的 不可观察
输入值 对于 公允 价值 的影 响程度 ，确 定相 关股 票和 债券公 允价 值应 属第 二层 级或第 三层 级。
(iv) 第 三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 187,051,180.36 85.96
其中： 股票 187,051,180.36 85.96
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 30,401,374.72 13.97
7 其他各 项资 产 137,954.53 0.06
8 合计 217,590,509.61 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
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A
农、林 、牧 、渔 业 4,610,900.00 2.13
B
采矿业 - -
C
制造业 125,559,312.84 58.09
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
3,949,380.00 1.83
E
建筑业 11,911,514.64 5.51
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
11,897,812.20 5.50
J
金融业 10,670,927.92 4.94
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,105,200.00 0.51
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 17,346,132.76 8.03
S
综合 - -
合计 187,051,180.36 86.54
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601098 中南传 媒 1,132,879 16,358,772.76 7.57
2 300145 南方泵 业 852,246 16,090,404.48 7.44
3 600690 青岛海 尔 934,686 13,795,965.36 6.38
4 600535 天士力 217,155 8,419,099.35 3.90
5 000786 北新建 材 593,183 8,138,470.76 3.77
6 002410 广联达 250,005 6,610,132.20 3.06
7 601788 光大证 券 800,000 6,352,000.00 2.94
8 000848 承德露 露 284,895 5,660,863.65 2.62
9 002375 亚厦股 份 242,874 5,479,237.44 2.54 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
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10 002081 金 螳 螂 380,000 5,380,800.00 2.49
11 300311 任子 行 259,200 5,287,680.00 2.45
12 600062 华润双 鹤 298,000 5,122,620.00 2.37
13 002508 老板电 器 171,158 4,838,636.66 2.24
14 002477 雏鹰农 牧 490,000 4,610,900.00 2.13
15 600887 伊利股 份 132,600 4,391,712.00 2.03
16 601555 东吴证 券 606,591 4,318,927.92 2.00
17 002470 金正大 217,118 4,166,494.42 1.93
18 600398 海澜之 家 435,000 4,002,000.00 1.85
19 300335 迪森股 份 333,000 3,949,380.00 1.83
20 603008 喜临门 400,000 3,736,000.00 1.73
21 600196 复星医 药 170,000 3,432,300.00 1.59
22 002152 广电运 通 197,121 3,358,941.84 1.55
23 000716 南方食 品 279,972 3,286,871.28 1.52
24 000581 威孚高 科 120,000 3,236,400.00 1.50
25 300030 阳普医 疗 255,000 3,174,750.00 1.47
26 002304 洋河股 份 60,000 3,045,000.00 1.41
27 600066 宇通客 车 187,500 3,026,250.00 1.40
28 002481 双塔食 品 225,000 3,015,000.00 1.39
29 600519 贵州茅 台 20,000 2,839,600.00 1.31
30 600869 远东电 缆 320,000 2,608,000.00 1.21
31 000880 潍柴重 机 270,000 2,551,500.00 1.18
32 000915 山大华 特 92,900 2,482,288.00 1.15
33 002465 海格通 信 137,000 2,182,410.00 1.01
34 000423 东阿阿 胶 61,300 2,042,516.00 0.94
35 300116 坚瑞消 防 320,000 2,022,400.00 0.94
36 600527 江南高 纤 399,912 1,867,589.04 0.86
37 002143 高金食 品 62,000 1,147,620.00 0.53
38 000888 峨眉山 Ａ 60,000 1,105,200.00 0.51
39 002051 中工国 际 64,906 1,051,477.20 0.49
40 601718 际华集 团 410,000 1,008,600.00 0.47
41 600088 中视传 媒 68,000 987,360.00 0.46
42 600702 沱牌舍 得 83,000 869,010.00 0.40
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600690 青岛海 尔 14,016,123.47 4.20
2 002470 金正大 11,389,297.16 3.42
3 002304 洋河股 份 8,920,084.94 2.68
4 000786 北新建 材 8,417,049.06 2.52
5 600519 贵州茅 台 8,220,398.23 2.47
6 300070 碧水源 7,636,318.94 2.29
7 601788 光大证 券 6,701,547.63 2.01
8 601098 中南传 媒 5,977,287.86 1.79
9 000333 美的集 团 5,656,881.93 1.70
10 002081 金 螳 螂 5,403,087.95 1.62
11 300311 任子行 5,239,114.49 1.57
12 000848 承德露 露 5,115,854.40 1.53
13 002477 雏鹰农 牧 4,954,707.67 1.49
14 002375 亚厦股 份 4,607,777.54 1.38
15 600196 复星医 药 4,558,010.18 1.37
16 600030 中信证 券 4,428,000.00 1.33
17 601555 东吴证 券 4,418,787.16 1.33
18 002269 美邦服 饰 4,414,737.56 1.32
19 603008 喜临门 4,395,293.47 1.32
20 601377 兴业证 券 4,379,119.00 1.31
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 22,770,907.78 6.83
2 002152 广电运 通 10,873,937.77 3.26
3 601126 四方股 份 10,769,625.33 3.23
4 600690 青岛海 尔 10,585,841.47 3.18
5 002482 广田股 份 10,538,594.40 3.16
6 600527 江南高 纤 10,428,525.93 3.13
7 600030 中信证 券 10,144,296.43 3.04
8 000001 平安银 行 9,937,958.22 2.98
9 601633 长城汽 车 9,350,710.08 2.80 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
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10 600887 伊利股 份 9,114,661.04 2.73
11 002022 科华生 物 8,933,186.80 2.68
12 300128 锦富新 材 8,232,648.38 2.47
13 300070 碧水源 7,691,006.37 2.31
14 002375 亚厦股 份 7,598,190.99 2.28
15 002610 爱康科 技 7,548,648.86 2.26
16 601555 东吴证 券 6,891,481.47 2.07
17 300335 迪森股 份 6,833,369.80 2.05
18 000982 中银绒 业 6,786,626.14 2.04
19 002470 金正大 6,520,266.34 1.96
20 000333 美的集 团 6,461,475.74 1.94
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 205,605,959.04
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 297,857,197.23
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告 期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注 ：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 之一的光大证 券的发行 主 体光大证券股 份有限公 司 (简称“光大 证
券”) 于2013 年11 月22 日发布 公告 称公 司收 到中 国证监 会 《 行政 处罚 决定 书》 ， 依法 对公 司以 及
“8.16 ” 事 件相 关人 员进 行处罚 。
对该股票的投 资决策程 序 的说明：本基 金管理人 长 期跟踪研究该 股票，认 为 “光大证券” 作
为全国性综合 类股份制 证 券公司将长期 受益于我 国 资本市场的发 展，从处 罚 公告以及公 司年报中
知悉， 上述 行政 处罚 已经 在 2013 年业 绩中 集中 体 现，对 公司 未来 经营 影响 有限。 该公 司 于 2014
年 7 月 10 日发 布公 告： 中 国证监 会经 核查 验收 ， 认 为公司 已基 本完 成整 改， 决定自 2014 年 7 月
7 日起解除对 公司证券 自 营业务采取的 限制措施 ， 恢复受理公司 新业务的 申 请。该证券 的投资已
执行内 部严 格的 投资 决策 流程， 符合 法律 法规 和公 司制度 的规 定。
本基金投资的 前十名证 券 中的其它证券 本期没有 发 行主体被监管 部门立案 调 查的、或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
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7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 106,981.38
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,916.89
5 应收申 购款 24,056.26
6 其他应 收 款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 137,954.53
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
13,107 14,179.83 1,307,643.10 0.70% 184,547,342.28 99.30%
鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
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8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 祁鸿雁 455,000.00 12.89%
2 巩非 400,136.00 11.34%
3 浙江中 凯服 饰有 限公 司 200,000.00 5.67%
4 姜卫平 118,642.00 3.36%
5 陈明杰 105,600.00 2.99%
6 窦世彦 102,700.00 2.91%
7 张琅琅 92,080.00 2.61%
8 李雪梅 79,600.00 2.26%
9 黄颖 78,814.00 2.23%
10 关少云 73,500.00 2.08%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,211,151.44 0.6517%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律 法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 10 月10 日 ）基 金份 额 总额
1,145,339,439.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额 244,336,213.18
本报告 期基 金总 申购 份额 37,675,603.36 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
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减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 96,156,831.16
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 185,854,985.38
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 报 告 期 内 公 司 原 副 总 经 理 毕 国 强 因 个 人 职 业 发 展 原 因 提 出 辞
职， 经 公司 第五 届董 事会 第二十 六次 会议 审议 ， 同 意毕国 强先 生提 出的 辞职 申请， 并同 意其 在 办
理完工 作交 接手 续后 正式 离任。 毕国 强先 生 于2014 年 7 月10 日正 式离 任。
基金托 管人 的重 大人 事变 动： 本 基金 托管 人2014 年2 月7 日 发布 任免 通知 ，解聘 尹东 中国
建设银 行投 资托 管业 务部 总经理 助理 职务 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查
或处罚 。
鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 207,924,834.16 41.30% 189,294.42 41.30% -
民生证券 1 170,905,571.97 33.95% 155,592.10 33.95% -
中投证券 1 124,632,750.14 24.76% 113,466.09 24.76% -
中银国际 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
注：交 易单 元选 择的 标准 和程序
1)基金管理人 负责选择 代 理本基金证 券 买卖的证 券 经营机构，使 用其交易 单 元作为基金 的专用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专 门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2)选择 交易 单元 的程 序：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。本 报告 期内 交易 单元未 发生 变化 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 3,384,585.50 100.00% - - - -
民生证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
鹏 华基 金关于 旗 下 部分开放 式基
金 参与 邮储银 行个 人网上银 行和
手 机银 行基金 申购 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 1 月 2 日
2
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 鹏华
盛 世 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2014 年 分红 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 1 月 16 日
3 鹏华基 金2013 年四 季度 报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 1 月 21 日
4
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金持 有的股 票停 牌后估值 方法
变更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 1 月 24 日
5
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金持 有的股 票停 牌后估值 方法
变更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 1 月 30 日
6
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 广州
银 行股 份有限 公司 停止代理 销售
旗下部 分开 放式 基金 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 2 月 17 日
7 鹏 华基 金管理 有限 公司关于 旗下 中国证 券报 、 上海 证 2014 年 2 月 27 日 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
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基 金持 有的股 票停 牌后估值 方法
变更的 提示 性公 告
券报、 证券 时报
8
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金持 有的股 票停 牌后估值 方法
变更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 3 月 25 日
9 鹏华基 金2013 年年 度报 告 摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 3 月 27 日
10 鹏华基 金2014 年一 季度 报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 4 月 22 日
11
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金持 有的股 票停 牌后估值 方法
变更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 4 月 26 日
12
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金持 有的股 票停 牌后估值 方法
变更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 4 月 29 日
13
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金持 有的股 票停 牌后估值 方法
变更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 4 月 29 日
14
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 新增
东 莞农 村商业 银行 股份有限 公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 5 月 14 日
15
鹏 华盛 世创新 股票 型证券投 资基
金（LOF ） 更新 的招 募说 明 书摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 5 月 22 日
16
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金持 有的股 票停 牌后估值 方法
变更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时 报
2014 年 6 月 6 日
17
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 公司
董 事、 监事、 高级 管理人员 以及
其 他从 业人员 在子 公司兼职 及领
证券时 报
2014 年 6 月 14 日 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年半年度报告
第 42 页 共 42 页
薪情况 的公 告
18
鹏 华基 金旗下 部分 基金参与 华夏
银 行手 机银行 交易 渠道基金 申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 6 月 27 日
19
鹏 华基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金持 有的股 票停 牌后估值 方法
变更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 6 月 28 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华盛 世创 新股 票 型证券 投资 基 金(LOF) 基 金 合同》 ；
（二） 《鹏 华盛 世创 新股 票 型证券 投资 基金(LOF) 托 管 协议》 ；
（三） 《鹏 华盛 世创 新股 票 型证券 投资 基金(LOF)2014 年半 年度 报告 》 （ 原文） 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号 楼中 国建 设银 行股份 有限 公司
11.3 查 阅方 式
投资者可在基 金管理人 营 业时间内免费 查阅，也 可 按工本费购买 复印件， 或 通过本基金管 理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金管理 人 鹏 华基金管理 有限公司 ， 本公司已开通 客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2014 年8 月26 日
