鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告 摘要
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鹏 华 丰 泽 分级 债 券 型 证券 投 资 基金2014 年
半年度报告 摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
送出日 期：2014 年8 月26 日
鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2014 年 8 月 21 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了 解详细 内容,应 阅读 半年 度 报告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华丰 泽分 级债 券
场内简 称 鹏华丰 泽
基金主 代码 160618
基金运 作方 式 契约型 基金 ， 本基 金合 同生 效后三 年内 （ 含三 年）
为基金 分级 运作 期， 丰泽A 自基 金合 同生 效日 起
于丰 泽 A 的 开放 日接 受申 购赎回 ， 丰 泽 B 封闭 运
作并在 深圳 证券 交易 所上 市交易 。 基 金分 级运 作
期届满 ，本 基金 转为 上市 开放式 基金 （LOF）。
基金合 同生 效日 2011 年 12 月 8 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 1,151,317,513.65 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2011-12-26
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 丰泽 A 丰泽 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 160619 150061
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 251,225,217.29 份 900,092,296.36 份
注：本基金在 交易所行 情 系统净值提示 等其他信 息 披露场合下， 上市交易 并 封闭运作的 基金份额
可简称 为“ 丰 泽 B” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在适度 控制 风险 的基 础上 ，通过 严格 的信 用分 析和 对信用 利差 变动 趋势 的判
断，力 争获 取信 用溢 价 ， 以最大 程度 上取 得超 越基 金业绩 比较 基准 的收 益 。
投资策 略 本基金 债券 投资 将主 要采 取信用 策略 ，同 时辅 之以 久期策 略、 收益 率曲 线策
略、收 益率 利差 策略 、息 差策略 、债 券选 择策 略等 积极投 资策 略， 在适 度控
制风险 的基 础上 ，通 过严 格的信 用分 析和 对信 用利 差变动 趋势 的判 断， 力争
获取信 用溢 价， 以最 大程 度上取 得超 越基 金业 绩比 较基准 的收 益。
业绩比 较基 准 中债总 指数 收益 率
风险收 益特 征 本基金 是债 券型 证券 投资 基金， 属于 具有 中低 风险 收益特 征的 基金 品种 ，其
长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、混 合基 金，高 于货 币市 场基 金 。
从投资 者具 体持 有的 基金 份额来 看， 由于 基金 收益 分配的 安排 ，基 金分 级运
作期内 ，丰 泽 A 份额 将表 现出低 风险 、低 收益 的明 显特征 ，其 预期 收益 和预
期风险 要低 于普 通的 债券 型基金 份额 ；丰 泽 B 份额 则表现 出高 风险 、高 收益
的显著 特征 ，其 预期 收益 和预期 风险 要高 于普 通的 债券型 基金 份额 。
丰泽 A 丰泽 B
下 属 分 级 基 金 的 丰泽 A 份额 表现 出低 风险 、 丰泽 B 份额 表现 出高 风险 、 高 收益 的显 著鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告 摘要
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风险收 益特 征 低 收 益 的 明 显 特 征 ， 其 预 期
收 益 和 预 期 风 险 要 低 于 普 通
的债券 型基 金份 额。
特征 ， 其 预期 收益 和预 期 风险要 高于 普通
的债券 型基 金份 额。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 胡涛
联系电 话 0755-82825720 010-68858112
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn hutao@psbcoa.com.cn
客户服 务电 话
4006788999 95580
传真 0755-82021126 010-68858120
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.phfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中
心43 层鹏 华基 金管 理有 限 公司
北京市 西城 区金 融大 街3 号A 座 中国 邮政 储蓄 银
行股份 有限 公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1
主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 51,988,344.49
本期利 润 108,577,235.31
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0778
本期基 金份 额净 值增 长率 6.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2623
期末基 金资 产净 值 1,427,837,479.43
期末基 金份 额净 值 1.240
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如， 开 放式基 金的 申购 赎回鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告 摘要
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费、基 金转 换费 等） ，计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
（3 ） 表中 的 “ 期末 ”均 指 报告期 最后 一日 ，即 6 月 30 日， 无论 该日 是否 为开 放日或 交易 所的 交
易日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
1.22% 0.11% 0.68% 0.09% 0.54% 0.02%
过去三 个
月
3.13% 0.09% 3.51% 0.11% -0.38% -0.02%
过去六 个
月
6.80% 0.11% 6.05% 0.11% 0.75% 0.00%
过去一 年 4.41% 0.12% 1.63% 0.12% 2.78% 0.00%
自基金 合
同生效 起
至今
19.09% 0.12% 6.82% 0.10% 12.27% 0.02%
注：基 金业 绩比 较基 准= 中 债总指 数收 益率 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 于2011 年 12 月8 日 生效 ；
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
3.3 其 他指 标
单位： 人民 币元
其他指 标 报告期 末（ 2014 年6 月30 日 ）
丰泽A 与丰 泽B 基金 份额 配比 0.279110507:1
期末丰 泽A 参考 净值 1.003
期末丰 泽A 累计 参考 净值 1.116
丰泽A 累计 折算 份额 151,087,622.91
期末丰 泽B 参考 净值 1.306
期末丰 泽B 累计 参考 净值 1.306
丰泽A 年收 益率 （单 利） 4.05%
鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深 圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ， 增 至15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管 理51 只开 放 式基金 和 7 只社 保
组合， 经过 近 16 年 投资 管 理基金 ，在 基 金 投资 、风 险控制 等方 面积 累了 丰富 经验。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
戴钢
本 基 金 基
金经理
2011 年12 月
8 日
- 12
戴钢先
生 ， 国 籍
中 国 ， 厦
门 大 学 经
济学硕
士，12 年
证 券 从 业
经 验 。 曾
就 职 于 广
东 民 安 证
券 研 究 发
展 部 ， 担
任研究
员；2005
年 9 月加
盟 鹏 华 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
从 事 研 究
分析工
作 ， 历 任
债 券 研 究
员 、 专 户
投 资 经 理
等职；
2011 年12鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告 摘要
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月 起 担 任
鹏 华 丰 泽
分 级 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2012 年 6
月 起 兼 任
鹏 华 金 刚
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2012 年11
月 起 兼 任
鹏 华 中 小
企 业 纯 债
债 券 型 发
起 式 证 券
投 资 基 金
基金经
理，2013
年 9 月起
兼 任 鹏 华
丰 实 定 期
开 放 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2013 年 9
月 起 兼 任
鹏 华 丰 泰
定 期 开 放
债 券 型 证
券 投 资 基
金基金经
理，2013
年10 月起
兼 任 鹏 华
丰 信 分 级
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 。 戴 钢
先 生 具 备鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告 摘要
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基 金 从 业
资 格 。 本
报 告 期 内
本 基 金 基
金 经 理 未
发生变
动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定， 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上，为 基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，本基金 运作合规 ， 不存在违反 基金合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本报告期内基 金
管理人管理的 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量 超过该证
券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 2 次 ， 主 要原 因分 别在于 采用 量化 策略 的基 金调仓 和指 数成 分股
交易不 活跃 导致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年上 半年 债券 市场 上 涨明显 ，中 债总 财富 指数 上涨 了 6.05% 。 债市 上涨 的主要 原因 在于
央行货币政策 的放松。 在 房地产销售持 续回落的 形 势下，房地产 投资增速 下 行明显，这 导致宏观
经济增速回落 压力较大 。 为防止经济增 速进一步 下 滑，央行采取 了定向宽 松 的货币政策 ，包括再
贷款和定向降 准等，这 使 得资金面延续 了较为宽 松 的局面，推动 了债券市 场 上涨。股票 市场表现
较为平 稳， 沪 深300 指数 窄幅波 动。 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告 摘要
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在组 合的资产 配置上， 我 们对债券资产 仍然维持 了 以中短期债券 品种为主 的 投资策略，并 保
持了较 高的 杠杆 水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2014 年上 半年 本基 金的 净 值增长 率 为 6.80% ， 同期 业绩基 准增 长率 为 6.05% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
虽然政府已经 开始对经 济 增速的下行保 持警惕， 出 台了包括定向 降准和加 大 基础设施投资 力
度等一系列刺 激措施， 并 且这些政策的 稳增长作 用 已有所体现， 但我们仍 然 对下半年宏 观经济增
速的企稳回升 持谨慎态 度 。一方面本次 的一系列 刺 激措施和前几 次相比力 度 上较为保守 ，持续性
效果有待观 察 ；另一方 面 本次房地产投 资的回落 很 可能是大周期 中调整的 开 始，对经济 的影响可
能超出 预期 。
对于债 券市 场而 言， 我们 认为央 行在 货币 政策 上仍 将会维 持偏 松的 态度 ， 资 金面将 保持 平稳 ，
因此预期债券 市场的风 险 不大，中等评 级的信用 债 仍有较好的配 置价值。 在 债券资产的 配置上，
我们可 能将 维持 组合 的基 本稳定 ，并 保持 适度 的杠 杆水平 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的 基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常 事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告 摘要
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根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定，本公 司成立停 牌 股票、债券不 活跃市场 报 价等投资品种 估值小组 ， 成员由基金 经理、行
业研究 员、 债券 研究 员、 监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论， 发 表相关意见和 建议，与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
4.7.1 根据 本基 金基 金合 同约定 ，基 金合 同生 效之 日起 3 年 内， 本基 金不 对 丰泽 A 和 丰泽 B
进行收 益分 配。
4.7.2 本基 金本 报告 期未 进行利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内,本 托管 人严 格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其他 相关 法律 法规 、 基 金合同 和托 管协
议的规 定, 诚信 、尽 责地 履 行了基 金托 管人 义务,不 存 在损害 本基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内,本 托管人依 据 国家相关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定, 对 基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、 复核 和审 查, 未发 现 其存在 任何 损害 本基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容,认 为 其真实 、准 确和 完整,不 存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 鹏华 丰泽 分级 债券型 证券 投资 基金 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告 摘要
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报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 5,091,992.71 105,029,260.95
结算备 付金 229,595,225.52 255,488,293.16
存出保 证金 213,768.77 347,087.78
交易性 金融 资产 3,210,468,179.00 3,564,700,842.04
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 3,210,468,179.00 3,564,700,842.04
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 3,200,000.00 2,000,000.00
应收证 券清 算款 62,549,200.09 64,564,645.67
应收利 息 90,012,914.16 68,025,107.68
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,601,131,280.25 4,060,155,237.28
负债和所有者权益
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 2,168,999,044.00 2,389,510,993.90
应付证 券清 算款 2,516,314.89 59,183,390.79
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 868,107.73 1,060,120.82
应付托 管费 248,030.82 302,891.64
应付销 售服 务费 434,053.91 530,060.39
应付交 易费 用 4,600.00 2,154.96
应交税 费 - -
应付利 息 - 34,440.66
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 223,649.47 290,500.00
负债合 计 2,173,293,800.82 2,450,914,553.16
所有者权益：
鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告 摘要
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实收基 金 1,125,884,161.29 1,386,507,776.43
未分配 利润 301,953,318.14 222,732,907.69
所有者 权益 合计 1,427,837,479.43 1,609,240,684.12
负债和 所有 者权 益总 计 3,601,131,280.25 4,060,155,237.28
注：报 告截 止 日 2014 年 6 月 30 日， 下属 丰泽 分级 债 券型基 金 A 类的 份额 参考 净值 1.003 元， 下
属丰泽 分级 债券 型基 金B 类的份 额参 考净 值 1.306 元， 基 金份 额总 额1,151,317,513.65 份， 下属
丰泽分 级债 券型 基 金A 类 的份额 总 额 251,225,217.29 份， 下属 丰泽 分级 债券 型基 金 B 类 的份 额总
额900,092,296.36 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 鹏华 丰泽 分级 债券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
157,103,682.54 130,622,932.46
1.利息 收入
106,698,989.98 124,695,730.06
其中： 存款 利息 收入
7,269,440.58 2,728,171.18
债券利 息收 入
99,154,152.09 121,275,190.84
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
275,397.31 692,368.04
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-6,184,198.26 16,865,227.37
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-6,184,198.26 16,865,227.37
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
56,588,890.82 -11,038,288.61
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- 100,263.64
减： 二、费用
48,526,447.23 60,382,132.36
1．管 理人 报酬 6.4.8.2.1 5,649,067.75 7,713,804.94
2．托 管费 6.4.8.2.2 1,614,019.37 2,203,944.24
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 2,824,533.91 3,856,902.45 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 27 页
4．交 易费 用
18,884.58 4,844.19
5．利 息支 出
38,178,592.15 46,361,087.07
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
38,178,592.15 46,361,087.07
6．其 他费 用
241,349.47 241,549.47
三、 利润总 额 （亏损总额以 “-”
号填列）
108,577,235.31 70,240,800.10
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
108,577,235.31 70,240,800.10
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 鹏华 丰泽 分级 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,386,507,776.43 222,732,907.69 1,609,240,684.12
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 108,577,235.31 108,577,235.31
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-260,623,615.14 -29,356,824.86 -289,980,440.00
其中：1.基 金申 购款 25,943,925.62 2,922,341.79 28,866,267.41
2.基金 赎回 款 -286,567,540.76 -32,279,166.65 -318,846,707.41
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,125,884,161.29 301,953,318.14 1,427,837,479.43
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告 摘要
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一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,897,323,101.93 251,368,789.75 2,148,691,891.68
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 70,240,800.10 70,240,800.10
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
34,374,794.29 2,372,872.84 36,747,667.13
其中：1.基 金申 购款 483,246,669.98 33,358,247.66 516,604,917.64
2.基金 赎回 款 -448,871,875.69 -30,985,374.82 -479,857,250.51
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,931,697,896.22 323,982,462.69 2,255,680,358.91
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______ 邓 召明______
____ 刘慧 红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
鹏华丰泽分级债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国证 监会 ”)证 监 许可[2011]1707 号《 关于 核准鹏华丰泽 分级债券型 证券投资基金 募集
的批复》核准 ，由鹏华 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 鹏华丰泽
分级债券型证 券投资基 金 基金合同》公 开募集。 本 基金为契约型 证券投资 基 金，存续期 限不定。
本基金 自2011 年11 月 2 日至2011 年 12 月 2 日期 间公开 发售 ，首 次设 立募 集不包 括认 购资 金 利
息共募 集2,897,311,225.52 元， 本基 金设 立募 集期 内认购 资金 产生 的利 息收 入1,100,365.38 元，
经普华 永道 中天 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）普 华永道 中天 验字(2011) 第 448 号 验资 报告 予以
验证。 经向 中国 证监 会备 案， 《 鹏华 丰泽 分级 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2011 年 12 月 8
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为2,898,411,590.90 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利
息折 合1,100,365.38 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 鹏华 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告 摘要
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中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 。
根据《鹏华丰 泽分级债 券 型 证券投资基 金基金合 同 》的相关规定 ，本基金 《 基金合同》生 效
之日 起 3 年 内， 本基 金通 过基金 收益 分配 的安 排， 将基金 份额 分成 预期 收益 与风险 不同 的两 个 级
别， 即丰 泽 A 基金 份额 （ 基 金份额 简称 “丰泽 A”） 和 丰泽 B 基金 份额 （ 基金 份额 简称 “ 丰泽 B”）。
除收益分配、 基金合同 终 止时的基金清 算财产分 配 和基金转换运 作方式时 的 基金份额折 算外，每
份丰泽 A 和每 份丰 泽 B 享 有同等 的权 利和 义务 。丰 泽 A 和丰 泽 B 分 别募 集并 按照基 金合 同约 定 的
比例进 行初 始配 比， 所募 集的两 级基 金的 基金 资产 合并运 作。 其中 ，丰 泽 A 根据《 基金 合同 》 的
规定获取约定 收益，并 自 基金 合同生效 之日起每 满 6 个月开放一 次，接 受 申 购与赎回,在 丰泽 A
的每次 开放 日， 基金 管理 人将对 丰泽 A 进行 基金 份 额折算 ，丰 泽 A 的 基金 份 额净值 调整 为 1.000
元，基 金份 额持 有人 持有 的丰泽 A 份 额数 按折 算比 例相应 增减 ；本 基金 在扣 除丰泽 A 的 应计 收 益
后的全 部剩 余收 益归 丰泽 B 享有 ，亏 损以 丰泽 B 的 资产净 值为 限由 丰泽 B 承 担；丰 泽 B 在 《基 金
合同》 生效 后封 闭运 作， 封闭期 为 3 年。3 年 届满 后，本 基金 转换 为上 市开 放式基 金 (LOF) 。
经深圳 证券 交易 所深 证上[2011]383 号文 审核 同意， 丰泽 B 基金 份额 于2011 年12 月26 日在
深交所挂牌交 易 。未上 市 交易的基金份 额托管在 场 外， 基金份额 持有人可 通 过跨系统转 托管业务
将其转 至深 交所 场内 后即 可上市 流通 。
本基金 的投 资范 围主 要为 固定收 益类 品种 ， 包 括国 债、 央 行票 据、 金 融债 、 企业债 、 公 司债、
短期融资券、 可转债、 分 离交易可转债 、资产支 持 证券、债券回 购等。本 基 金不直接买 入股票、
权证等权益类 金融工具 ， 因所持可转换 公司债券 转 股形成的股票 、因投资 于 分离交易可 转债而产
生的权 证， 在其 可上 市交 易后不 超 过 10 个交 易日 的 时间内 卖出 。 如 法律 法规 或中国 证监 会以 后允
许基金投资其 他品种， 基 金管理人在履 行适当程 序 后，可以将其 纳入投资 范 围。 基金的 投资组合
比例为：本基 金对包 含 金 融债、企业债 、公司债 、 短期融资券、 可转债、 分 离交易可转 债、资产
支持证券等在 内的非国 家 信用债券的投 资比例不 低 于基金资产 的 80%； 分级 运作期内对主 体信用
评级 为AA+ 、AA 、AA-级 别 的金融 债、 企业 债、 公司 债、短 期融 资券 、可 转债 、分离 交易 可转 债、
资产支持证券 等在内的 非 国家信用债券 的投资比 例 不低于基金投 资上述债 券 资产的 80% （分级 运
作期届 满后 不受 此限 制） ； 现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 投资 比例 不低于 基金 资产 净值
的5% 。如 法律 法规 或中 国 证监会 变更 投资 品种 的投 资比例 限制 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后，
可以调 整 上 述投 资品 种的 投资比 例。 本基 金整 体的 业绩比 较基 准为 ：中 债总 指数收 益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告 摘要
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合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 鹏华丰泽 分 级债券型 证 券投资基 金基 金合同》和 中国证监 会允 许的基金行 业实务 操
作的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2014 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2014
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2014 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正 。
6.4.6 税项
本报告 期税 项未 发生 变化 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国邮政储蓄银行股 份有 限公司 (“中国邮 政储
蓄银行 ”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司(“ 国信证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注： 下述 关联 方交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告 期内及上 年 度可比期间未 通过关联 方 交易单元发生 股票交易 、 权证交易、债 券
交易、 债券 回购 交易 ，也 没有发 生应 支付 关联 方的 佣金业 务。 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告 摘要
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6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
管理费
5,649,067.75 7,713,804.94
其中： 支付 销售 机构 的客 户
维护费
724,193.38 1,551,488.23
注： （1）支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公 司 的 管理人报酬年 费率为 0.70% ，逐日计提， 按月
支付。 日管 理费=前 一日 基 金资产 净值 ×0. 70% ÷ 当 年 天数。
（2 ）根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ，基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有
量提取 一定 比例 的客 户维 护费， 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月
30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
1,614,019.37 2,203,944.24
注：支付基金 托管人中 国 邮政储蓄银行 的托管费 年 费率为 0.20% ，逐 日计提 ，按月支付。 日托管
费= 前 一日 基金 资产 净值 × 0.20% ÷ 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
合计
鹏华基 金管 理有 限公
司
1,786,699.94
中国邮 政储 蓄银 行 711,059.81
国信证 券 81,866.04
合计 2,579,625.79
获得销 售服 务
费的
上年度 可比 期间
2013 年 1 月1 日至2013 年6 月30 日 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告 摘要
第 19 页 共 27 页
各关联 方名 称 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
合计
鹏华基 金管 理有 限公
司
1,697,384.10
中国邮 政储 蓄银 行 1,366,422.45
国信证 券 156,510.14
合计 3,220,316.69
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.35% 的 年费率 计提，逐日计 提，按
月支付 ，日 销售 服务 费= 前 一日基 金资 产净 值 × 0.35 % ÷ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比较 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日
丰泽 A 丰泽 B
基 金合 同生效 日（ 2011
年12 月8 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额
- 19,301,028.20
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 19,301,028.20
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 2.1443%
项目
上年度 可比 期间
2013 年 1 月1 日至2013 年6 月30 日
丰泽 A 丰泽 B
基 金合 同生效 日（ 2011
年12 月 8 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 19,301,028.20 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告 摘要
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期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 19,301,028.20
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 2.1443%
注: 本 基金 管理 人投 资本 基 金的费 率标 准与 其他 相 同 条件的 投资 者适 用的 费率 标准相 一致 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
丰泽 B
关联方 名称
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
国信证券 33,790,606.00 3.7541% 43,900,000.00 4.8773%
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未投 资本 基金 A 级份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存 款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国邮政储蓄银行 5,091,992.71 53,752.26 6,445,160.60 56,233.56
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有参 与关 联方承 销的 证券 。
6.4.9 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：截至本报 告期末， 本 基金没有持有 因认购新 发 或增发而流通 受限股票 ， 也没有持有 因认购新
发或增 发而 流通 受限 的债 券及权 证。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金没 有持 有暂 时停 牌等 流通受 限的 股票 。 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告 摘要
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6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日止 ， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 2,168,999,044.00 元， 于 2014 年 7 月 1 日到 期。 该类 交易 要 求本基 金转 入质 押库
的债券 ，按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 3,210,468,179.00 89.15
其中： 债券 3,210,468,179.00 89.15
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 3,200,000.00 0.09
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 234,687,218.23 6.52
7 其他各 项资 产 152,775,883.02 4.24
8 合计 3,601,131,280.25 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累计 买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内没 有发生 股票 投资 。 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告 摘要
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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内没 有发生 股票 投资 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 内没 有发生 股票 投资 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 3,009,458,179.00 210.77
5 企业短 期融 资券 201,010,000.00 14.08
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 3,210,468,179.00 224.85
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（% ）
1 122033 09 富 力债 3,299,360 331,783,641.60 23.24
2 122129 12 酒 钢债 2,273,970 227,169,603.00 15.91
3 122780 11 长 高新 2,069,900 212,164,750.00 14.86
4 112060 12 金风 01 2,000,000 201,700,000.00 14.13
5 122089 11 马钢 01 1,560,000 156,156,000.00 10.94
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告 摘要
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 中本期没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的 、或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 213,768.77
2 应收证 券清 算款 62,549,200.09
3 应收股 利 -
4 应收利 息 90,012,914.16
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 152,775,883.02
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告 摘要
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7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
丰泽
A
9,213 27,268.56 0.76 0.00% 251,225,216.53 100.00%
丰泽
B
658 1,367,921.42 894,077,228.60 99.33% 6,015,067.76 0.67%
合计 9,871 116,636.36 894,077,229.36 77.66% 257,240,284.29 22.34%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
丰泽 B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 华宝投 资有 限公 司 50,914,439.00 19.73%
2 中 国 太 平 洋 人 寿保 险 股
份 有 限 公 司 － 传统 － 普
通保险 产品
42,846,622.00 16.60%
3 国信证 券股 份有 限公 司 33,790,606.00 13.09%
4 天 平 汽 车 保 险 股份 有 限
公司
30,004,050.00 11.63%
5 全 国 社 保 基 金 一零 零 八
组合
13,921,776.00 5.39%
6 全 国 社 保 基 金 二零 七 组
合
13,490,301.00 5.23%
7 工 银 瑞 信 基 金 公司 － 农
行 － 中 国 农 业 银行 离 退
休人员 福利 负债
11,547,885.00 4.47%
8 中 国 农 业 银 行 股份 有 限
公 司 企 业 年 金 计划 － 中
国银行 股份 有限 公司
10,492,927.00 4.07%
9 全 国 社 保 基 金 一零 零 五
组合
9,272,187.00 3.59%
10 华 泰 证 券 － 工 行－ 华 泰 7,375,300.00 2.86% 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告 摘要
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紫 金 增 强 债 券 集合 资 产
管理计 划
注：持 有人 为场 内持 有人 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
丰泽A - -
丰泽B 43,943.59 0.0049%
合计
43,943.59 0.0038%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合 相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人及本基金 的基金经 理 本报告期末 未持有本
基金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 丰泽A 丰泽 B
基金合 同生 效日 （2011 年12 月8 日）
基金份 额总 额
1,998,319,294.54 900,092,296.36
本报告 期期 初基 金份 额总 额 530,493,210.38 900,092,296.36
本报告 期基 金总 申购 份额 28,866,267.41 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 318,846,707.41 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减
少以"-"填 列）
10,712,446.91 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 251,225,217.29 900,092,296.36
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告 摘要
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 报 告 期 内 公 司 原 副 总 经 理 毕 国 强 因 个 人 职 业 发 展 原 因 提 出 辞
职， 经公 司第 五届 董事 会 第二十 六次 会议 审议 ， 同 意毕国 强先 生提 出的 辞职 申请 ， 并 同意 其在 办
理完工 作交 接手 续后 正式 离任。 毕国 强先 生 于2014 年 7 月10 日正 式离 任。
基金托 管人 的重 大人 事变 动： 报 告期 内基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 的人 事 变
动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人 、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比例
银河证券 1,737,248,484.56 100.00% 268,385,231,000.00 100.00% - -
1、本 基金 本报 告期 内没 有 通过证 券公 司交 易单 元进 行股票 投资 及佣 金支 付。
2、交 易单 元选 择的 标准 和程序
（1 ） 基金 管理 人负 责选 择 代理本 基金 证券 买卖 的证 券经营 机构 ， 使 用其 交易 单元作 为基 金的 专用
交易单 元， 选择 的标 准是 ： 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告 摘要
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1）实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
2）财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
3）经 营行 为规 范， 最近 二 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 ；
4）内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满 足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
5）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
6） 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供高质 量的 咨询 服 务 。
（2 ） 选择 交易 单元 的程 序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司 在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。本 报告 期内 交易 单元未 发生 变化 。
鹏华基金管理有限公司
2014 年8 月26 日
