鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
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鹏 华 丰 泽 分级 债 券 型 证券 投 资 基金2014 年
半年度报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
送出日 期：2014 年8 月26 日
鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2014 年 8 月 21 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1
主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 .......................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意 见 ............................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 35
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 35
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 35
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 36
7.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 37
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................................................ 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 38
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 .................................... 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 40
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 46
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 46
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 46
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 鹏华丰 泽分 级债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 鹏华丰 泽分 级债 券
场内简 称 鹏华丰 泽
基金主 代码 160618
基金运 作方 式 契约型 基金 ， 本基 金合 同生 效后三 年内 （ 含三 年）
为基金 分级 运作 期， 丰泽A 自基 金合 同生 效日 起
于丰 泽 A 的 开放 日接 受申 购赎回 ， 丰 泽 B 封闭 运
作并 在 深圳 证券 交易 所上 市交易 。 基 金分 级运 作
期届满 ，本 基金 转为 上市 开放式 基金 （LOF）。
基金合 同生 效日 2011 年 12 月 8 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 1,151,317,513.65 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2011-12-26
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 丰泽 A 丰泽 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 160619 150061
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 251,225,217.29 份 900,092,296.36 份
注：本基金在 交易所行 情 系统净值提示 等其他信 息 披露场合下， 上市交易 并 封闭运作的 基金份额
可简称 为“ 丰 泽 B” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在适度 控制 风险 的基 础上 ，通过 严格 的信 用分 析和 对信用 利差 变动 趋势 的判
断，力 争获 取信 用溢 价， 以最大 程度 上取 得超 越基 金业绩 比较 基准 的收 益 。
投资策 略 本基金 债券 投资 将主 要采 取信用 策略 ，同 时辅 之以 久期策 略、 收益 率曲 线策
略、收 益率 利差 策略 、息 差策略 、债 券选 择策 略等 积极投 资策 略， 在适 度控
制风险 的基 础上 ，通 过严 格的信 用分 析和 对信 用利 差变 动 趋势 的判 断， 力争
获取信 用溢 价， 以最 大程 度上取 得超 越基 金业 绩比 较基准 的收 益。
业绩比 较基 准 中债总 指数 收益 率
风险收 益特 征 本基金 是债 券型 证券 投资 基金， 属于 具有 中低 风险 收益特 征的 基金 品种 ，其
长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、混 合基 金，高 于货 币市 场基 金 。
从投资 者具 体持 有的 基金 份额来 看， 由于 基金 收益 分配的 安排 ，基 金分 级运
作期内 ，丰 泽 A 份额 将表 现出低 风险 、低 收益 的明 显特征 ，其 预期 收益 和预
期风险 要低 于普 通的 债券 型基金 份额 ；丰 泽 B 份额 则表现 出高 风险 、高 收益
的显著 特征 ，其 预期 收益 和预期 风险 要高 于普 通的 债券型 基 金 份额 。
丰泽 A 丰泽 B 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
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下 属 分 级 基 金 的
风险收 益特 征
丰泽 A 份额 表现 出低 风险 、
低 收 益 的 明 显 特 征 ， 其 预 期
收 益 和 预 期 风 险 要 低 于 普 通
的债券 型基 金份 额。
丰泽 B 份额 表现 出高 风险 、 高 收益 的显 著
特征 ， 其 预期 收益 和预 期 风险要 高于 普通
的债券 型基 金份 额。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 胡涛
联系电 话 0755-82825720 010-68858112
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn hutao@psbcoa.com.cn
客户服 务电 话
4006788999 95580
传真 0755-82021126 010-68858120
注册地 址 深圳市 福田 区福 华三 路 168
号深圳 国际 商会 中心 第 43
层
北京市 西城 区金 融大 街 3 号
办公地 址 深圳市 福田 区福 华三 路 168
号深圳 国际 商会 中心 第 43
层
北京市 西城 区金 融大街3 号A 座
邮政编 码 518048 100808
法定代 表人 何如 李国华
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.phfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中
心43 层鹏 华基 金管 理有 限 公司
北京市 西城 区金 融大 街3 号A 座 中国 邮政 储蓄 银
行股份 有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司
北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1
主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 51,988,344.49
本期利 润 108,577,235.31
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0778
本期加 权平 均净 值利 润率 6.68%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 301,953,318.14
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2623
期末基 金资 产净 值 1,427,837,479.43
期末基 金份 额净 值 1.240
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 19.09%
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如， 开 放式基 金的 申购 赎回
费、基 金转 换费 等） ，计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
（3 ） 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润期 末余 额和 未分 配利润 中已 实现 部 分
的期末 余额 的孰 低数 。 表 中的 “ 期末 ” 均 指报 告期 最后一 日 ， 即6 月30 日 ， 无论该 日是 否为 开放
日或交 易所 的交 易日 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
1.22% 0.11% 0.68% 0.09% 0.54% 0.02%
过去三 个
月
3.13% 0.09% 3.51% 0.11% -0.38% -0.02%
过去六 个
月
6.80% 0.11% 6.05% 0.11% 0.75% 0.00%
过去一 年 4.41% 0.12% 1.63% 0.12% 2.78% 0.00% 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
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自基金 合
同生效 起
至今
19.09% 0.12% 6.82% 0.10% 12.27% 0.02%
注：基 金业 绩比 较基 准= 中 债总指 数收 益率
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 于2011 年 12 月8 日 生效 ；
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
3.3 其 他指 标
单位： 人民 币元
其他指 标 报告期 末（ 2014 年6 月30 日 ）
丰泽A 与丰 泽B 基金 份额 配比 0.279110507:1
期末丰 泽A 参考 净值 1.003
期末丰 泽A 累计 参考 净值 1.116
丰泽A 累计 折算 份额 151,087,622.91
期末丰 泽B 参考 净值 1.306
期末丰 泽B 累计 参考 净值 1.306
丰泽A 年收 益率 （单 利） 4.05% 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北 融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ， 增 至15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管 理51 只开 放 式基金 和 7 只社 保
组合， 经过 近 16 年 投资 管 理基金 ，在 基 金 投资 、风 险控制 等方 面积 累了 丰富 经验。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
戴钢
本 基 金 基
金经理
2011 年12 月
8 日
- 12
戴钢先
生 ， 国 籍
中 国 ， 厦
门 大 学 经
济学硕
士，12 年
证 券 从 业
经 验 。 曾
就 职 于 广
东 民 安 证
券 研 究 发
展 部 ， 担
任研究
员；2005
年 9 月加
盟 鹏 华 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
从 事 研 究
分析工
作 ， 历 任
债 券 研 究
员 、 专 户
投 资 经 理鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
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等职；
2011 年12
月 起 担 任
鹏 华 丰 泽
分 级 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2012 年 6
月 起 兼 任
鹏 华 金 刚
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2012 年11
月 起 兼 任
鹏 华 中 小
企 业 纯 债
债 券 型 发
起 式 证 券
投 资 基 金
基金经
理，2013
年 9 月起
兼 任 鹏 华
丰 实 定 期
开 放 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2013 年 9
月 起 兼 任
鹏 华 丰 泰
定 期 开 放
债 券 型 证
券 投 资 基
金基金经
理，2013
年10 月起
兼 任 鹏 华
丰信分级
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
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理 。 戴 钢
先 生 具 备
基 金 从 业
资 格 。 本
报 告 期 内
本 基 金 基
金 经 理 未
发生变
动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定， 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上，为基 金份 额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，本基金 运作合规 ， 不存在违反 基金合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本报告期内基 金
管理人管理的 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量 超过该证
券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 2 次 ， 主 要原 因分 别在于 采用 量 化 策略 的基 金调仓 和指 数成 分股
交易不 活跃 导致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年上 半年 债券 市场 上 涨明显 ，中 债总 财富 指数 上涨 了 6.05% 。 债市 上涨 的主要 原因 在于
央行货币政策 的放松。 在 房地产销售持 续回落的 形 势下，房地产 投资增速 下 行明显，这 导致宏观
经济增速回落 压力较大 。 为防止经济增 速进一步 下 滑，央行采取 了定向宽 松 的货币政策 ，包括再
贷款和定向降 准等，这 使 得资金面延续 了较为宽 松 的局面，推动 了债券市 场 上涨。股票 市场表现鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
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较为平 稳， 沪 深300 指数 窄幅波 动。
在组合的资 产 配置上， 我 们对债券资产 仍然维持 了 以中短期债券 品种为主 的 投资策略，并 保
持了较 高的 杠杆 水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2014 年上 半年 本基 金的 净 值增长 率 为 6.80% ， 同期 业绩基 准增 长率 为 6.05% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
虽然政府已经 开始对经 济 增速的下行保 持警惕， 出 台了包括定向 降准和加 大 基础设施投资 力
度等一系列刺 激措施， 并 且这些政策的 稳增长作 用 已有所体现， 但我们仍 然 对下半年宏 观经济增
速的企稳回升 持谨慎态 度 。一方面本次 的一系列 刺 激措施和前几 次相比力 度 上较为保守 ，持续性
效果有待观察 ；另 一方 面 本次房地产投 资的回落 很 可能是大周期 中调整的 开 始，对经济 的影响可
能超出 预期 。
对于债 券市 场而 言， 我们 认为央 行在 货币 政策 上仍 将会维 持偏 松的 态度 ， 资 金面将 保持 平稳 ，
因此预期债券 市场的风 险 不大，中等评 级的信用 债 仍有较好的配 置价值。 在 债券资产的 配置上，
我们可 能将 维持 组合 的基 本稳定 ，并 保持 适度 的杠 杆水平 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以 基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
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4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定，本公 司成立停 牌 股票、债券不 活跃市场 报 价等投资品种 估值小组 ， 成员由基金 经理、行
业研究 员、 债券 研究 员、 监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基 金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论， 发 表相关意见和 建议，与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
4.7.1 根据 本基 金基 金合 同约定 ，基 金合 同生 效之 日起 3 年 内， 本基 金不 对 丰泽 A 和 丰泽 B
进行收 益分 配。
4.7.2 本基 金本 报告 期未 进行利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内,本 托管 人严 格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其他 相关 法律 法规 、 基 金合同 和托 管协
议的规 定, 诚信 、尽 责地 履 行了基 金托 管人 义务,不 存 在损害 本基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内,本 托管人依 据 国家相关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定, 对 基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、 复核 和审 查, 未发 现 其存在 任何 损害 本基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容,认 为 其真实 、准 确和 完整,不 存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 鹏华 丰泽 分级 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 5,091,992.71 105,029,260.95
结算备 付金
229,595,225.52 255,488,293.16
存出保 证金
213,768.77 347,087.78
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,210,468,179.00 3,564,700,842.04
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
3,210,468,179.00 3,564,700,842.04
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 3,200,000.00 2,000,000.00
应收证 券清 算款
62,549,200.09 64,564,645.67
应收利 息 6.4.7.5 90,012,914.16 68,025,107.68
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,601,131,280.25 4,060,155,237.28
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
2,168,999,044.00 2,389,510,993.90
应付证 券清 算款
2,516,314.89 59,183,390.79
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
868,107.73 1,060,120.82
应付托 管费
248,030.82 302,891.64
应付销 售服 务费
434,053.91 530,060.39
应付交 易费 用 6.4.7.7 4,600.00 2,154.96
应交税 费
- -
应付利 息
- 34,440.66 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 223,649.47 290,500.00
负债合 计
2,173,293,800.82 2,450,914,553.16
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,125,884,161.29 1,386,507,776.43
未分配 利润 6.4.7.10 301,953,318.14 222,732,907.69
所有者 权益 合计
1,427,837,479.43 1,609,240,684.12
负债和 所有 者权 益总 计
3,601,131,280.25 4,060,155,237.28
注：报 告截 止 日 2014 年 6 月 30 日， 下属 丰泽 分级 债 券型基 金 A 类的 份额 参考 净值 1.003 元， 下
属丰泽 分级 债券 型基 金B 类的份 额参 考净 值 1.306 元， 基 金份 额总 额 1,151,317,513.65 份， 下属
丰泽分 级债 券型 基 金A 类 的份额 总 额 251,225,217.29 份， 下属 丰泽 分级 债券 型基 金 B 类 的份 额总
额900,092,296.36 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 鹏华 丰泽 分级 债券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
157,103,682.54 130,622,932.46
1.利息 收入
106,698,989.98 124,695,730.06
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 7,269,440.58 2,728,171.18
债券利 息收 入
99,154,152.09 121,275,190.84
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
275,397.31 692,368.04
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-6,184,198.26 16,865,227.37
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -6,184,198.26 16,865,227.37
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 56,588,890.82 -11,038,288.61
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填 6.4.7.17 - 100,263.64 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
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列）
减： 二、费用
48,526,447.23 60,382,132.36
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 5,649,067.75 7,713,804.94
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,614,019.37 2,203,944.24
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 2,824,533.91 3,856,902.45
4．交 易费 用 6.4.7.18 18,884.58 4,844.19
5．利 息支 出
38,178,592.15 46,361,087.07
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
38,178,592.15 46,361,087.07
6．其 他费 用 6.4.7.19 241,349.47 241,549.47
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
108,577,235.31 70,240,800.10
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
108,577,235.31 70,240,800.10
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 鹏华 丰泽 分级 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,386,507,776.43 222,732,907.69 1,609,240,684.12
二、本期经营活动产生
的基金净值变动 数 （ 本
期利润 ）
- 108,577,235.31 108,577,235.31
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-260,623,615.14 -29,356,824.86 -289,980,440.00
其中：1.基 金申 购款 25,943,925.62 2,922,341.79 28,866,267.41
2.基金 赎回 款 -286,567,540.76 -32,279,166.65 -318,846,707.41
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,125,884,161.29 301,953,318.14 1,427,837,479.43 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
第 17 页 共 46 页
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,897,323,101.93 251,368,789.75 2,148,691,891.68
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 70,240,800.10 70,240,800.10
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
34,374,794.29 2,372,872.84 36,747,667.13
其中：1.基 金申 购款 483,246,669.98 33,358,247.66 516,604,917.64
2.基金 赎回 款 -448,871,875.69 -30,985,374.82 -479,857,250.51
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,931,697,896.22 323,982,462.69 2,255,680,358.91
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______ 邓 召明______
____ 刘慧 红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
鹏华丰泽分级债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员 会( 以下
简称“ 中国证 监会 ”)证 监 许可[2011]1707 号《 关于 核准鹏华丰泽 分级债券型 证券投资基金 募集
的批复》核准 ，由鹏华 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 鹏华丰泽
分级债券型证 券投资基 金 基金合同》公 开募集。 本 基金为契约型 证券投资 基 金，存续期 限不定。
本基金 自2011 年11 月 2 日至2011 年 12 月 2 日期 间公开 发售 ，首 次设 立募 集不包 括认 购资 金 利
息共募 集2,897,311,225.52 元， 本基 金设 立募 集期 内认购 资金 产生 的利 息收 入1,100,365.38 元，
经普华 永道 中天 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合 伙 ）普 华永道 中天 验字(2011) 第 448 号 验资 报告 予以
验证。 经向 中国 证监 会备 案， 《 鹏华 丰泽 分级 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2011 年 12 月 8鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
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日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为2,898,411,590.90 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利
息折 合1,100,365.38 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 鹏华 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 。
根据《鹏华丰 泽分级债 券 型证券投资基 金基金合 同 》的相关规定 ，本基金 《 基金合同》生 效
之日 起 3 年 内， 本基 金通 过基金 收益 分配 的安 排， 将基金 份额 分成 预 期 收益 与风险 不同 的两 个 级
别， 即丰 泽 A 基金 份额 （ 基 金份额 简称 “丰泽 A”） 和 丰泽 B 基金 份额 （ 基金 份额 简称 “ 丰泽 B”）。
除收益分配、 基金合同 终 止时的基金清 算财产分 配 和基金转换运 作方式时 的 基金份额折 算外，每
份丰泽 A 和每 份丰 泽 B 享 有同等 的权 利和 义务 。丰 泽 A 和丰 泽 B 分 别募 集并 按照基 金合 同约 定 的
比例进 行初 始配 比， 所募 集的两 级基 金的 基金 资产 合并运 作。 其中 ，丰 泽 A 根据《 基金 合同 》 的
规定获取约定 收益，并 自 基金合同生效 之日起每 满 6 个月开放一 次，接 受 申 购与赎回,在 丰泽 A
的每次 开放 日， 基金 管理 人将对 丰泽 A 进行 基金 份 额折算 ，丰 泽 A 的 基金 份 额净值 调整 为 1.000
元，基 金份 额持 有人 持有 的丰泽 A 份 额数 按折 算比 例相应 增减 ；本 基金 在扣 除丰泽 A 的 应计 收 益
后的全 部剩 余收 益归 丰泽 B 享有 ，亏 损以 丰泽 B 的 资产净 值为 限由 丰泽 B 承 担；丰 泽 B 在 《基 金
合同》 生效 后封 闭运 作， 封闭期 为 3 年。3 年 届满 后，本 基金 转换 为上 市开 放式基 金 (LOF) 。
经深圳 证券 交易 所深 证上[2011]383 号文 审核 同意， 丰泽 B 基金 份额 于2011 年12 月26 日在
深交所挂牌交 易。未上 市 交易的基金份 额托管在 场 外， 基金份额 持有人可 通 过跨系统转 托管业务
将其转 至深 交所 场内 后即 可上市 流通 。
本基金 的投 资范 围主 要为 固定收 益类 品种 ， 包 括国 债、 央 行票 据、 金 融债 、 企业债 、 公 司债、
短期融资券、 可转债、 分 离交易可转债 、资产支 持 证券、债券回 购等。本 基 金不直接买 入股票、
权证等权益类 金融工具 ， 因所持可转换 公司债券 转 股形成的股票 、因投资 于 分离交易可 转债而产
生的权 证， 在其 可上 市交 易后不 超 过 10 个交 易日 的 时间内 卖出 。 如 法律 法规 或中国 证监 会以 后允
许基金投资其 他品种， 基 金管理人在履 行适当程 序 后，可以将其 纳入投资 范 围。基金的 投资组合
比例为：本基 金对包 含 金 融债、企业债 、公司债 、 短期融资券、 可转债、 分 离交易可转 债、资产
支持证券等在 内的非 国 家 信用债券的投 资比例不 低 于基金资产 的 80%； 分级 运作期内对主 体信用
评级 为AA+ 、AA 、AA-级 别 的金融 债、 企业 债、 公司 债、短 期融 资券 、可 转债 、分离 交易 可转 债、
资产支持证券 等在内的 非 国家信用债券 的投资比 例 不低于基金投 资上述债 券 资产的 80% （分级 运
作期届 满后 不受 此限 制） ； 现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 投资 比例 不低于 基金 资产 净值
的5% 。如 法律 法规 或中 国 证监会 变更 投资 品种 的投 资比例 限制 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后，
可以调 整 上 述投 资品 种的 投资比 例。 本基 金整 体的 业绩比 较基 准为 ：中 债总 指数收 益率 。 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
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6.4.2 会 计报 表的编 制 基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 鹏华丰泽 分 级债券型证 券投资基 金基 金合同》和 中国证监 会允 许的基金行 业实务 操
作的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2014 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2014
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2014 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正 。
6.4.6 税项
本报告 期税 项未 发生 变化 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 5,091,992.71
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 5,091,992.71
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
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成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 3,030,523,762.63 3,009,458,179.00 -21,065,583.63
银行间 市场 200,017,506.85 201,010,000.00 992,493.15
合计 3,230,541,269.48 3,210,468,179.00 -20,073,090.48
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,230,541,269.48 3,210,468,179.00 -20,073,090.48
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 衍生 金融 资产 和衍生 金融 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 3,200,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间 - -
合计 3,200,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 4,646.52
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 93,071.70
应收债 券利 息 89,912,751.56
应收买 入返 售证 券利 息 2,357.80
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 86.58 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
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合计 90,012,914.16
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 4,600.00
合计 4,600.00
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
其他 500.00
预提费 用 223,149.47
合计 223,649.47
注：其 他为 应付 代垫 席位 通信费 。
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
丰泽A
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 530,493,210.38 486,415,480.07
本期申 购 28,866,267.41 25,943,925.62
本期赎 回( 以"-" 号填列) -318,846,707.41 -286,567,540.76
基金份 额折 算变 动份 额 10,712,446.91 -
本期末 251,225,217.29 225,791,864.93
金额单 位： 人民 币元
丰泽 B
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
第 22 页 共 46 页
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 900,092,296.36 900,092,296.36
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 900,092,296.36 900,092,296.36
注：根据《鹏 华丰泽分 级 债券型证券投 资基金招 募 说明书》和《 鹏华丰泽 分 级债券型证 券投资基
金基金 合同 》 的 有关 规定 ， 本基金 的基 金管 理人 鹏华 基金管 理有 限公 司确 定2014 年6 月6 日 为丰
泽A 的 基金 份额 折算 日， 折算日 丰 泽 A 的基 金份 额 净值调 整 为 1.000 元 。 各 基金份 额持 有人 持有
的丰 泽A 经 折算 后的 份额 数采用 截尾 的方 式保 留到 小数点 后两 位， 由此 产生 的 误差计 入基 金资 产 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度 末 281,971,840.12 -59,238,932.43 222,732,907.69
本期利 润 51,988,344.49 56,588,890.82 108,577,235.31
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
-30,230,386.86 873,562.00 -29,356,824.86
其中： 基金 申购 款 3,009,301.01 -86,959.22 2,922,341.79
基金赎 回款 -33,239,687.87 960,521.22 -32,279,166.65
本期已 分配 利润 - - -
本期末 303,729,797.75 -1,776,479.61 301,953,318.14
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 53,752.26
定期存 款利 息收 入 5,288,761.22
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,925,274.77
其他 1,652.33
合计 7,269,440.58
注：其 他为 申购 款利 息收 入和结 算保 证金 利息 收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
注：本 基金 本报 告期 没有 发生买 卖股 票差 价收 入。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目 本期 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
第 23 页 共 46 页
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
1,635,296,977.96
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
1,604,247,968.98
减：应 收利 息总 额 37,233,207.24
债券投 资收 益 -6,184,198.26
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 没有 发生衍 生工 具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 没有 发生股 利收 益。
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 56,588,890.82
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 56,588,890.82
——资 产支 持证 券投 资 -
——贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 56,588,890.82
6.4.7.17 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 没有 发生其 他收 入。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
13,459.58
银行间 市场 交易 费用
5,425.00
合计
18,884.58 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
第 24 页 共 46 页
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 148,765.71
其他 200.00
账户 维 护费 18,000.00
上市年 费 29,752.78
合计 241,349.47
注：其 他为 上清 所数 字证 书服务 费。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国邮政储蓄银行股 份有 限公司 (“中国邮 政储
蓄银行 ”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司(“ 国信证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注： 下述 关联 方交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告 期内及上 年 度可比期间未 通过关联 方 交易单元发生 股票交易 、 权证交易、债 券
交易、 债券 回购 交易 ，也 没有发 生应 支付 关联 方的 佣金业 务。 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
第 25 页 共 46 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
管理费
5,649,067.75 7,713,804.94
其中： 支付 销售 机构 的客 户
维护费
724,193.38 1,551,488.23
注： （1）支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公司 的 管理人报酬年 费率为 0.70% ，逐日计提， 按月
支付。 日管 理费=前 一日 基 金资产 净值 ×0. 70% ÷ 当 年 天数。
（2 ）根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ，基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有
量提取 一定 比例 的客 户维 护费， 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用，
客户维 护费 从基 金 管 理费 中列支 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年6 月
30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
1,614,019.37 2,203,944.24
注：支付基金 托管人中 国 邮政储蓄银行 的托管费 年 费率为 0.20% ，逐 日计提 ，按月支付。 日托管
费= 前 一日 基金 资产 净值 × 0.20% ÷ 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
合计
鹏华基 金管 理有 限公
司
1,786,699.94
中国邮 政储 蓄银 行 711,059.81
国信证 券 81,866.04
合计 2,579,625.79
获得销 售服 务
费的
上年度 可比 期间
2013 年 1 月1 日至2013 年6 月30 日 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
第 26 页 共 46 页
各关联 方名 称 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
合计
鹏华基 金管 理有 限公
司
1,697,384.10
中国邮 政储 蓄银 行 1,366,422.45
国信证 券 156,510.14
合计 3,220,316.69
注：支付基金 销售机构 的 销售 服务费按 前一日基 金 资产净值 0.35% 的 年费率 计提，逐日计 提，按
月支付 ，日 销售 服务 费= 前 一日基 金资 产净 值 × 0.35 % ÷ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比较 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日
丰泽 A 丰泽 B
基 金合 同生效 日（ 2011
年12 月8 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额
- 19,301,028.20
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 19,301,028.20
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 2.1443%
项目
上年度 可比 期间
2013 年 1 月1 日至2013 年6 月30 日
丰泽 A 丰泽 B
基 金合 同生效 日（ 2011
年12 月 8 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 19,301,028.20 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
第 27 页 共 46 页
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆 分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 19,301,028.20
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 2.1443%
注: 本 基金 管理 人投 资本 基 金的费 率标 准与 其他 相同 条件的 投资 者适 用的 费率 标准相 一致 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
丰泽 B
关联方 名称
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总 份 额的
比例
国信证券 33,790,606.00 3.7541% 43,900,000.00 4.8773%
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未投 资本 基金 A 级份 额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国邮政储蓄银行 5,091,992.71 53,752.26 6,445,160.60 56,233.56
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有参 与关 联方承 销的 证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：截至本报 告期末， 本 基金没有持有 因认购新 发 或增发而流通 受限股票 ， 也没有持有 因认购新
发或增 发而 流通 受限 的债 券及权 证。 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
第 28 页 共 46 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金没 有持 有暂 时停 牌等 流通受 限的 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日止 ， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 2,168,999,044.00 元， 于 2014 年 7 月 1 日到 期。 该类 交易 要 求本基 金转 入质 押库
的债券 ，按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 为债 券型 证券 投资 基金。 本基 金主 要投 资债 券等 固 定收 益类 金融 工具 。
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内 ， 使 本基 金在 风险 和 收益之 间取 得最 佳的 平衡 以实现 “ 风险 和收 益相 匹 配” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人致 力 于全面内部控 制体系的 建 设，建立了从 董事会层 面 到各业务部门 的
风险管理组织 架构。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设风险控制 和合规审 计 委员会，主 要负责制
定基金管理人 风险控制 战 略和控制政策 、协调突 发 重大风险等事 项；督察 长 负责对基 金 管理人各
业务环节合法 合规运作 进 行监督检查， 组织、指 导 基金管理人内 部监察稽 核 工作，并可 向董事会
和中国证监会 直接报告 ； 在公司内部设 立独立的 监 察稽核部，专 职负责对 基 金管理人各 部门、各
业务的 风险 控制 情况 进行 督促和 检查 ，并 适时 提出 整改建 议。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
第 29 页 共 46 页
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在 本基 金的 托管 行中 国邮政 储蓄 银行 ，与 该银 行存款 相关 的信 用风 险不 重大。
本基金在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任 公司 为交易对 手 完成证券交收 和
款项清算，违 约风险可 能 性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
A-1 150,995,000.00 0.00
A-1 以下 50,015,000.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 201,010,000.00 0.00
注：1. 未评 级债 券包 括国 债、中 央银 行票 据和 政策 性金融 债。
2.组合 上年 度末 未持 有短 期信用 评级 债券 投资 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
AAA 248,125,517.50 396,380,164.10
AAA 以下 2,761,332,661.50 3,168,320,677.94
未评级 0.00 0.00
合计 3,009,458,179.00 3,564,700,842.04
注：未 评级 债券 包括 国债 、中央 银行 票据 和政 策性 金融债 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
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而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对 本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 职能部门设定 流
动性比例要求 ，对流动 性 指标进行持续 的监测和 分 析，包括组合 持仓集中 度 指标、组合 在短时间
内变现 能力 的综 合指 标、 组 合中变 现能 力较 差的 投资 品种比 例以 及流 通受 限制 的投资 品种 比例 等。
本基金投资于 一家 公司 发 行的股票市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的基金
管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发行的 证 券不得超过该 证券的 10% 。本基金所持 大部分
证券在证券交 易所上市 ， 其余亦可在银 行间同业 市 场交易，因 此 除附注中 列 示的部分基 金资产流
通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余金融 资 产均能以合理 价格适时 变 现。此外， 本基金可
通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其上 限一般不 超 过基金持有 的债券投
资的公 允价 值。
除卖出 回购 金融 资产 款余 额 2,168,999,044.00 元 将 在一个 月内 到期 且计 息外 ， 本基 金 所持 有
的全部 金融 负债 的合 约约 定到期 日均 为一 个月 以内 且不计 息， 可赎 回基 金份 额净值 （所 有者 权益 ）
无固定 到期 日且 不计 息， 因此账 面余 额即 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率 重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于交易 所 及银行间市场 交易的固 定 收益品种，此 外还持有 银 行存款、结算 备
付金等利率敏 感性资产 ， 因此存在相应 的利率风 险 。本基金的基 金管理人 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
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本期末
2014 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 5,091,992.71 - - - 5,091,992.71
结算备 付金 229,595,225.52 - - - 229,595,225.52
存出保 证金 213,768.77 - - - 213,768.77
交易性 金融 资产 2,387,167,529.50 823,300,649.50 - - 3,210,468,179.00
买入返 售金 融资 产 3,200,000.00 - - - 3,200,000.00
应收证 券清 算款 - - - 62,549,200.09 62,549,200.09
应收利 息 - - - 90,012,914.16 90,012,914.16
资产总 计 2,625,268,516.50 823,300,649.50 - 152,562,114.25 3,601,131,280.25
负债
卖出回 购金 融资 产款 2,168,999,044.00 - - - 2,168,999,044.00
应付证 券清 算款 - - - 2,516,314.89 2,516,314.89
应付管 理人 报酬 - - - 868,107.73 868,107.73
应付托 管费 - - - 248,030.82 248,030.82
应付销 售服 务费 - - - 434,053.91 434,053.91
应付交 易费 用 - - - 4,600.00 4,600.00
其他负 债 - - - 223,649.47 223,649.47
负债总 计 2,168,999,044.00 - - 4,294,756.82 2,173,293,800.82
利率敏 感度 缺口 456,269,472.50 823,300,649.50 - 148,267,357.43 1,427,837,479.43
上年度 末
2013 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 105,029,260.95 - - - 105,029,260.95
结算备 付金 255,488,293.16 - - - 255,488,293.16
存出保 证金 347,087.78 - - - 347,087.78
交易性 金融 资产 1,752,181,483.94 1,812,519,358.10 - - 3,564,700,842.04
买入返 售金 融资 产 2,000,000.00 - - - 2,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 64,564,645.67 64,564,645.67
应收利 息 - - - 68,025,107.68 68,025,107.68
资产总 计 2,115,046,125.83 1,812,519,358.10 - 132,589,753.35 4,060,155,237.28
负债
卖出回 购金 融资 产款 2,389,510,993.90 - - - 2,389,510,993.90
应付证 券清 算款 - - - 59,183,390.79 59,183,390.79
应付管 理人 报酬 - - - 1,060,120.82 1,060,120.82
应付托 管费 - - - 302,891.64 302,891.64
应付销 售服 务费 - - - 530,060.39 530,060.39
应付交 易费 用 - - - 2,154.96 2,154.96
应付利 息 - - - 34,440.66 34,440.66
其他负 债 - - - 290,500.00 290,500.00
负债总 计 2,389,510,993.90 - - 61,403,559.26 2,450,914,553.16 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
第 32 页 共 46 页
利率敏 感度 缺口 -274,464,868.07 1,812,519,358.10 - 71,186,194.09 1,609,240,684.12
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 到期 日予 以分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该 利 率 敏 感 性 分 析 数 据 结 果 为 基 于 本 基 金 报 表 日 组 合 持 有 债 券 资 产 的 利 率 风 险 状 况 测
算的理 论变 动值 对基 金资 产净值 的影 响金 额。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月 30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月31
日 ）
市场利 率下 降25 个 基点 10,385,624.62 16,190,882.12
市场利 率上 升25 个 基点 -10,289,213.83 -15,980,230.01
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定 范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。
本基金投资于 非国家信 用 债券的投资比 例不低于 基 金资产的 80% ，分级 运作 期内对主体信 用
评级 为AA+ 、AA 、AA-级 别 的非国 家信 用债 券的 投资 比例不 低于 基金 投资 上述 债券资 产 的 80% 。
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定量 方
法对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR （Value at Risk ） 指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险，鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
第 33 页 共 46 页
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
注：本 基金 本期 末和 上年 度末均 未持 有交 易性 权益 类投资 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注： 于 2014 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 的交 易性 权益类 投资 （2013 年 12 月 31 日： 未持 有） ，
因此除 市场 利率 和外 汇汇 率以外 的市 场价 格因 素的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响 （2013 年
12 月 31 日 ：同 ）
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量 且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属
于第一 层级 的余 额为 3,009,458,179.00 元 ，属 于第 二层级 的余 额为 201,010,000.00 元， 无属 于
第三层 级的 余额( 于 2013 年 12 月 31 日 ，本 基金 持 有的以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的
金融资 产中 属于 第一 层级 的余额 为 3,564,700,842.04 元 ，无 属于 第二 层级 和 第三层 级的 余额)。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 分别 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
第 34 页 共 46 页
间及限售期间 不将相关 股 票和债券的公 允价值列 入 第一层级；并 根据估值 调 整中采用的 不可观察
输入值 对于 公允 价值 的影 响程度 ，确 定相 关股 票和 债券公 允价 值应 属第 二层 级或第 三层 级。
(iv) 第 三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 3,210,468,179.00 89.15
其中： 债券 3,210,468,179.00 89.15
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 3,200,000.00 0.09
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 234,687,218.23 6.52
7 其他各 项资 产 152,775,883.02 4.24
8 合计 3,601,131,280.25 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内没 有发生 股票 投资 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内没 有发生 股票 投资 。 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
第 35 页 共 46 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 内没 有发生 股票 投资 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 3,009,458,179.00 210.77
5 企业短 期融 资券 201,010,000.00 14.08
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 3,210,468,179.00 224.85
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（% ）
1 122033 09 富 力债 3,299,360 331,783,641.60 23.24
2 122129 12 酒 钢债 2,273,970 227,169,603.00 15.91
3 122780 11 长 高新 2,069,900 212,164,750.00 14.86
4 112060 12 金风 01 2,000,000 201,700,000.00 14.13
5 122089 11 马钢 01 1,560,000 156,156,000.00 10.94
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
第 36 页 共 46 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益 明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 中本期没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的、或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 213,768.77
2 应收证 券清 算款 62,549,200.09
3 应收股 利 -
4 应收利 息 90,012,914.16
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 152,775,883.02
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
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7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
丰泽
A
9,213 27,268.56 0.76 0.00% 251,225,216.53 100.00%
丰泽
B
658 1,367,921.42 894,077,228.60 99.33% 6,015,067.76 0.67%
合计 9,871 116,636.36 894,077,229.36 77.66% 257,240,284.29 22.34%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
丰泽 B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 华宝投 资有 限公 司 50,914,439.00 19.73%
2 中 国 太 平 洋 人 寿保 险 股
份 有 限 公 司 － 传统 － 普
通保险 产品
42,846,622.00 16.60%
3 国信证 券股 份有 限公 司 33,790,606.00 13.09%
4 天 平 汽 车 保 险 股份 有 限
公司
30,004,050.00 11.63%
5 全 国 社 保 基 金 一零 零 八
组合
13,921,776.00 5.39%
6 全 国 社 保 基 金 二零 七 组
合
13,490,301.00 5.23%
7 工 银 瑞 信 基 金 公司 － 农
行 － 中 国 农 业 银行 离 退
休人员 福利 负债
11,547,885.00 4.47%
8 中 国 农 业 银 行 股份 有 限
公 司 企 业 年 金 计划 － 中
国银行 股份 有限 公司
10,492,927.00 4.07%
9 全 国 社 保 基 金 一零 零 五
组合
9,272,187.00 3.59%
10 华 泰 证 券 － 工 行－ 华 泰 7,375,300.00 2.86% 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
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紫 金 增 强 债 券 集合 资 产
管理计 划
注：持 有人 为场 内持 有人 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
丰泽A - -
丰泽B 43,943.59 0.0049%
合计
43,943.59 0.0038%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人及本基金 的基金经 理 本报告期末 未持有本
基金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 丰泽A 丰泽 B
基金合 同生 效日 （2011 年12 月8 日）
基金份 额总 额
1,998,319,294.54 900,092,296.36
本报告 期期 初基 金份 额总 额 530,493,210.38 900,092,296.36
本报告 期基 金总 申购 份额 28,866,267.41 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 318,846,707.41 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减
少以"-"填 列）
10,712,446.91 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 251,225,217.29 900,092,296.36
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 报 告 期 内 公 司 原 副 总 经 理 毕 国 强 因 个 人 职 业 发 展 原 因 提 出 辞
职， 经公 司第 五届 董事 会 第二十 六次 会议 审议 ， 同 意毕国 强先 生提 出的 辞职 申请 ， 并 同意 其在 办
理完工 作交 接手 续后 正式 离任。 毕国 强先 生 于2014 年 7 月10 日正 式离 任。
基金托 管人 的重 大人 事变 动： 报 告期 内基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 的人 事 变
动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金 运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人 、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债 券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比例
银河证券 1,737,248,484.56 100.00% 268,385,231,000.00 100.00% - -
1、本 基金 本报 告期 内没 有 通过证 券公 司交 易单 元进 行股票 投资 及佣 金支 付。
2、交 易单 元选 择的 标准 和程序
（1 ） 基金 管理 人负 责选 择 代理本 基金 证券 买卖 的证 券经营 机构 ， 使 用其 交易 单元作 为基 金的 专用
交易单 元， 选择 的标 准是 ： 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
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1）实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币；
2）财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
3）经 营行 为规 范， 最近 二 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 ；
4）内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
5）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
6） 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供高质 量的 咨询 服 务 。
（2 ） 选择 交易 单元 的程 序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券 公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。本 报告 期内 交易 单元未 发生 变化 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 1 临 汾债 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时报
2014 年1 月2 日
2 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 2 申 华信 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年1 月2 日
3 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 2 潭 城建 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年1 月2 日
4 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 3 沧 建投 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年1 月2 日
5 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年1 月2 日 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
第 41 页 共 46 页
的“1 3 南 高速 ” 债 券
估值方 法变 更的 提示
性公告
6 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 3 温 经开 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年1 月2 日
7 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 2 东 台债 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年1 月3 日
8 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 2 益 城投 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年1 月7 日
9 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 2 中水 02 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年1 月7 日
10 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 2 驻 投资 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年1 月8 日
11 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 3 合 工投 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年1 月9 日
12 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 3 吉 城债 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年1 月9 日
13 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 2 启 国投 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 1 月 11 日
14 鹏华基 金管 理有 限公 中国证 券报 、上 海证 券报 、 2014 年 1 月 11 日 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
第 42 页 共 46 页
司关于 旗下 基金 持有
的“1 3 抚 城投 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
证券时 报
15 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 3 海 发控 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 1 月 11 日
16 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 2 平 发债 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 1 月 15 日
17 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 3 西 经开 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 1 月 15 日
18 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 2 渝 北飞 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 1 月 17 日
19 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 2 营 口债 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 1 月 17 日
20 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 2 津 生态 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 1 月 18 日
21 鹏华基 金2013 年四 季
度报告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 1 月 21 日
22 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 3 皋 投债 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 1 月 22 日
23 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 3 弘 湘资 ”债券
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 1 月 22 日 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
第 43 页 共 46 页
估值方 法变 更的 提示
性公告
24 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 3 荣 经开 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 1 月 22 日
25 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 3 新 郑投 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 1 月 22 日
26 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 2 渝 北飞 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 1 月 23 日
27 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 3 合 川投 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 1 月 24 日
28 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 2 驻 投资 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 1 月 28 日
29 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 2 晋 煤运 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 1 月 30 日
30 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 3 德 清债 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 2 月 12 日
31 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 3 津 滨投 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 2 月 13 日
32 鹏华基 金管 理有 限公 中国证 券报 、上 海证 券报 、 2014 年 2 月 17 日 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
第 44 页 共 46 页
司关于 广州 银行 股份
有限公 司停 止代 理销
售旗下 部分 开放 式基
金的公 告
证券时 报
33 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 0 沈 煤债 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 2 月 25 日
34 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 1 华 泰债 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年3 月4 日
35 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 0 沈 煤债 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年3 月8 日
36 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 1 泰 矿债 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 3 月 14 日
37 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 2 绍 新城 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 3 月 26 日
38 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 3 渝 南发 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 3 月 27 日
39 鹏华基 金2013 年年 度
报告摘 要
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 3 月 27 日
40 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 2 乐 清债 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年4 月3 日
41 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 3 平 煤债 ”债券
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 4 月 10 日 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
第 45 页 共 46 页
估值方 法变 更的 提示
性公告
42 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 2 平 发债 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 4 月 18 日
43 鹏华基 金2014 年一 季
度报告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 4 月 22 日
44 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 3 溧 城建 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 4 月 26 日
45 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗 下 基金 持有
的“1 3 西 经开 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 5 月 10 日
46 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 2 乐 清债 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 5 月 23 日
47 鹏华丰 泽分 级债 券型
证券投 资基 金之 丰 泽 A
份额开 放申 购赎 回业
务期间 丰 泽B 份额
（150061 ） 风 险提 示性
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年6 月4 日
48 鹏华丰 泽分 级债 券型
证券投 资基 金之 丰 泽 A
份额折 算方 案的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年6 月4 日
49 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 鹏华 丰泽 分级
债券型 证券 投资 基金
之丰 泽A 开放 申购 与赎
回业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年6 月4 日
50 鹏华丰 泽分 级债 券型
证券投 资基 金之 丰 泽 B
份额 （150061 ） 暂 停交
易公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年6 月6 日
51 鹏华丰 泽分 级债 券型
证券投 资基 金之 丰 泽 A
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 6 月 10 日 鹏华丰泽分级债券 2014 年半年 度报告
第 46 页 共 46 页
基金份 额折 算和 申购
与赎回 结果 的公 告
52 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 2 乐 清债 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 6 月 12 日
53 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 公司 董事 、监
事、 高级 管理 人员 以及
其他从 业人 员在 子公
司兼职 及领 薪情 况的
公告
证券时 报 2014 年 6 月 14 日
54 鹏华基 金管 理有 限公
司关于 旗下 基金 持有
的“1 2 蒙 高新 ”债券
估值方 法变 更的 提示
性公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2014 年 6 月 17 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
( 一)《 鹏华 丰泽 分级 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
( 二)《 鹏华 丰泽 分级 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
( 三)《 鹏华 丰泽 分级 债券 型证券 投资 基 金2014 年 半 年度报 告》 （原 文） 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区金 融大 街 3 号A 座 中国 邮政 储蓄 银行 股份有 限公 司
11.3 查 阅方 式
投资者可在基 金管理人 营 业时间内免费 查阅，也 可 按工本费购买 复印件， 或 通过本基金管 理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金管理 人 鹏华基金管理 有限公司 ， 本公司已开通 客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2014 年8 月26 日
