申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 2014 年半年度 报告（摘要）
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申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金
2014 年 半 年度 报 告 （ 摘要）
2014 年 6 月 30 日
基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告 送出日期： 二〇一四年八月二十六日申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 2014 年半年度 报告（摘要）
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限 公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年8 月25 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文 ， 投 资者 欲 了解详 细内 容 ， 应 阅读 半 年度报 告正
文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 2014 年半年度 报告（摘要）
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 申万菱 信定 期开 放债 券(LOF)
场内简 称 申万债 券
基金主 代码 163112
交易代 码
163112
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年3月29 日
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 106,028,662.86 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013 年5月6 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金在 追 求基 金 资产 长期 稳 健增 值 的基 础 上， 力争 为 投资 者 获取 高 于业
绩比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略
本 基 金以 中 长期 利 率趋 势分 析 为基 础 ，结 合 经济 周期 、 宏观 政 策方 向 及收
益率曲 线分 析 ， 在 封闭 期 内原则 上遵 循组 合久 期与 封闭期 适当 匹配 的原 则，
在 严 格控 制 流动 性 风险 和信 用 风险 等 风险 的 基础 上， 实 施积 极 的债 券 投资
组 合 管理 ， 以获 取 较高 的债 券 组合 投 资收 益 。同 时通 过 适当 参 与新 股 申购
和增发 来获 取更 高的 超额 收益。
业绩比 较基 准
在 每 个封 闭 期， 本 基金 的业 绩 比较 基 准为 该 封闭 期起 始 日的 一 年期 金 融机
构人民 币存 款基 准利 率（ 税后）+0.6% 。
风险收 益特征
本 基 金为 债 券型 基 金， 其长 期 预期 风 险和 预 期收 益低 于 股票 型 基金 和 混合
型基金 ，但 高于 货币 市场 基金。 申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 2014 年半年度 报告（摘要）
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
申万菱 信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露
负责人
姓名 来肖贤 赵会军
联系电 话
021-23261188 010-66105799
电子邮 箱
service@swsmu.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.swsmu.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -26,046,238.96
本期利 润 3,619,277.11
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0042
本期基 金份 额净 值增 长率 3.03%
3.1.2 期末数据和指标 报告 期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0051
期末基 金资 产净 值 108,248,867.75
期末基 金份 额净 值 1.021
注：1、本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 收 益 。
2、上述基 金业绩指 标已扣 除了基金 的管理费 、托管 费和各项 交易费用 ，但不 包括持 有
人认/ 申购 或交易 基金的 各 项费用（ 例如： 申购费、 赎回费等） ，计入 认/申购 或交易基 金的
各项费 用 后 ，实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 2014 年半年度 报告（摘要）
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阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.39% 0.17% 0.31% 0.00% 1.08% 0.17%
过去三 个月 3.03% 0.11% 0.90% 0.00% 2.13% 0.11%
过去六 个月 3.03% 0.10% 1.79% 0.00% 1.24% 0.10%
过去一 年 1.79% 0.09% 3.60% 0.00% -1.81% 0.09%
自 基 金 成 立
起至今
2.10% 0.09% 4.58% 0.00% -2.48% 0.09%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
申万菱 信定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2013 年3 月 29 日至 2014 年6 月 30 日）
注： 本基 金在 封闭 期开 始3 个月 和封 闭期 最后3 个 月不受 投资 组合 比例 的限 制， 在开 放
期间也 不受 前述 投资 组合 比例的 限制 。 本报 告期 末 ， 本 基金 处于 本运 作周 年 的第 4 个月 ， 已
达到基 金合 同约 定的 投资 组合比 例。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
申万菱 信基 金管 理有 限公 司原名 申万 巴黎 基金 管理 有限公 司， 是由 国内 大型 综 合类券 商
申银万国 证券股份 有限公 司和三菱 UFJ 信托银行 株 式会社共 同设立的 一家中 外合资基 金管申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 2014 年半年度 报告（摘要）
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理公司 。 公 司成 立于2004 年1 月15 日， 注册地 在中 国上海 ， 注 册资 本金 为1.5 亿元人 民币 。
其中， 申银 万国 证券 股份 有限公 司持 有 67% 的股 份 ，三 菱 UFJ 信 托银 行株 式 会社持 有 33% 的
股份。
公司成 立以 来业 务增 长迅 速，在 北京 、广 州先 后建 立了分 公司 。截 至 2014 年 6 月 30
日，公 司旗 下管 理了 包括 股票型 、混 合型 、债 券型 、指数 型和 货币 型在 内的 17 只开 放式 基
金， 形成 了完 整而 丰富 的 产品线 。 公司 旗下 基金 管 理资产 规模 超 过 120.2 亿 元， 客户 数超 过
208 万 户。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
古平
本基金
基金经
理
2013-03-29 - 4 年
古平先 生， 特文 特大 学硕 士。 曾 任职 于上 海
红顶金 融工 程研 究中 心， 太 平 资产 管理 有限
公司。2008 年加入 本公司 ，历任债券分 析
师，申 万菱 信添 益宝 债券 型证券 投资 基金 、
申 万 菱 信 盛 利 强 化 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 助理 ， 申 万菱 信 沪深 300 指 数增
强型证 券投 资基 金基 金经 理， 现 任申 万菱 信
稳益宝 债券 型证 券投 资基 金、 申 万菱 信定 期
开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 经理 。
邱伟
本基金
基金经
理
2013-12-09 -
邱伟先 生， 上海 财经 大学 经济学 硕士 ， 曾 先
后任职 于新 华人 寿、 南京 银行等 公司 ， 在 南
京 银 行 任 职 期 间 主 要 从 事 债 券 投 资 交 易 等
工作，2013 年 8 月 加入 本 公司， 现任 申万
菱信收 益宝 货币 市场 基金 、 申 万菱 信定 期开
放债券 型发 起式 证券 投资 基金基 金经 理。
注：1 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
2、任 职日 期和 离任 日期 均 指公司 作出 决定 之日 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 及其 配 套法规 的规
定， 严格 遵守 基金 合同 约 定， 本着 诚实 信用 、 勤 勉 尽责等 原则 管理 和运 用基 金资产 ， 在严 格
控制风 险的 基础 上为 持有 人谋求 最大 利益 。
本基金投 资运作符 合法律 法规和基 金合同的 规定, 信 息披露及 时、准确 、完整 ；本基 金
资产与 本基 金管 理人 与公 司资产 之间 严格 分开 ； 没 有发生 内幕 交易 、 操纵 市 场和不 当关 联交申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 2014 年半年度 报告（摘要）
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易及其 他违 规行 为 。 在 基 金资产 的管 理运 作中 ， 无 任何损 害基 金持 有人 利益 的行为 ， 并通 过
稳健经 营、 规范 运作 、规 避风险 ，保 护了 基金 持有 人的合 法权 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
根据 《 证券 投资 基金 管理 公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ， 本公 司制 定了 《 公平 交易 制度》 ，
通过组 织结 构的 设置 、 工 作制度 、 流程 和技 术手 段 全面落 实公 平交 易原 则在 具体业 务 （包 括
研究分 析 、 投 资决 策、 交 易执行 等 ） 环 节中 的实 现 ， 在 保证 各投 资组 合投 资 决策相 对 独 立性
的同时 ，确 保各 投资 组合 在获得 投资 信息 、投 资建 议和实 施投 资决 策方 面享 有公平 的机 会 ；
同时，通过对投资交 易行 为的日常监控和事后 分析 评估来加强对公平交 易过 程和结果的监
督。
在投资 和研 究方 面 ， 本 公 司投资 和研 究部 门不 断完 善研究 方法 和投 资决 策流 程， 提高 投
资决策 的科 学性 和客 观性 ， 确 保各 投资 组合 享有 公 平的投 资决 策机 会 ， 建 立 公平交 易的 制度
环境。
在交易 执行 方面 ， 本公 司 的投资 管理 职能 和交 易执 行职能 相隔 离 ， 通 过实 行 集中交 易制
度和公 平的 交易 分配 制度 ，确保 各投 资组 合享 有公 平的交 易执 行机 会。
在日常 监控 和事 后分 析评 估方面 ， 本 公司 风 险 管理 总 部开展 日内 和定 期的 工作 对公平 交
易执行 情况 作整 体监 控和 效果评 估。 风险 管理 总部 通 过对不 同组 合之 间同 向交 易的价 差率 的
假设检 验 、 价 格占 优的 次 数百分 比统 计 、 价 差交 易 模拟贡 献与 组合 收益 率差 异的比 较等 方法
对本报 告期 以及 连续 四个 季度期 间内 、 不 同时 间窗 口 下公司 管理 的不 同投 资组 合同向 交易 的
交易价 差进 行了 分析 ； 对 于场外 交易 ， 还特 别对 比 了组合 之间 发生 的同 向交 易的市 场公 允价
格和交 易对 手， 判断 交易 是否公 平且 是否 涉及 利益 输送。
本公司 通过 事前 的制 度规 范、 事中 的监 控和 事后 的分 析评估 ， 严格 执行 了公 平交 易制度 ，
公平对 待了 旗下 各投 资组 合 。本 报告 期内 ，未 出现 违反公 平交 易制 度的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本公司 制定 了 《异 常交 易 监控报 告制 度 》 ， 明确 定 义了在 投资 交易 过程 中出 现的各 种可
能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 类型 ， 并 规定且 落实 了异 常交 易的 日常监 控 、 识 别
以及事 后的 分析 流程 。
本报告 期， 未发 生我 司旗 下 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 2014 年半年度 报告（摘要）
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边交易量 超过该证 券当日 成交量的 5%的情 况以及 其 他可能导 致不公平 交易和 利益输送 的异
常交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2014 年 上半年， 中国经 济 经历了探底 回升的 过程。 一季度比较 严峻的 经济形 势使得央
行的货 币政 策从 2013 年 年 底的紧 张回 归到 了难 得一 见的宽 松， 但是 经济 下滑 的惯性 使得 政
策的重 心在 上半 年不 得不 从 “调 结构 ”再 次回 到了 “稳增 长 ” ， 包 括定 向降 准 在内的 诸多 货
币及财 政政 策使 得二 季度 依然延 续了 这样 的宽 松的 环境， 稳定 了资 本市 场对 于 资金价 格的 预
期，经 济总 体开 始稳 定。
总体上 ， 上半 年在 资金 预 期稳定 的背 景下 ， 债券 交 易盘和 配置 盘积 极参 与 ， 债券迎 来了
一波“ 小牛 市” 的行 情， 各类债 券的 收益 率在 经历 2013 年 的大 幅上 升后 快速 下行， 大部 分
债券的 收 益 率下 行的 幅度 超过 50 个 基点 ，部 分券 种 的下行 幅度 甚至 超过 了 100 个基 点。
本基金 组合 在一 季度 末进 入开放 期 ， 组 合在 此期 间 积极调 整结 构 ， 卖 出部 分 债券 ， 提 高
流动性 水平 。 再次 进入 封 闭期后 ， 组合 操作 注重 把 握债券 收益 率下 行的 趋势 ， 积 极把 握长 端
利率债 的波 段机 会， 同时 精选高 收益 的城 投债 进行 配置， 增加 组合 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 报告 期内 表现 为 3.03% ， 同期 业绩 比较 基准 表 现为1.79% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2014 年下 半年 ，由 于 经济基 本面 的反 弹回 升， 资金面 总体 可能 保持 宽松 ，但是 相
较于上 半年 的资 金面 可能 总体并 不太 乐观 。 同时 由 于基本 面的 改善 ， “调结构 ”的 步伐 有可
能再度 启动 ， 债券 市场 可 能难现 上半 年的 大牛 市局 面， 总体 看， 基金 下阶 段 将以息 差收 入为
主，兼 顾把 握市 场交 易型 机会， 同时 关注 转债 市场 ，把握 经济 企稳 带来 的转 债投资 机会 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金 管理 人 、 本 基金 托 管人和 本基 金聘 请的 会计 师事务 所参 与本 基金 的估 值流程 ， 上
述各方 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
本基金 管理 人按 照有 关法 规确定 的原 则进 行估 值， 将导致 基金 资产 净值 的变 化在 0.25%申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 2014 年半年度 报告（摘要）
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以上的 ， 即就 拟采 用的 相 关估值 模 型 、 假设 及参 数 的适当 性征 求本 基金 托管 人和本 基金 聘请
的会计 师事 务所 的意 见 。 本基金 聘请 的会 计师 事务 所对相 关估 值模 型 、 假 设 及参数 的适 当性
发表审 核意 见并 出具 报告 。
本基金 管理 人设 立资 产估 值委员 会 ， 负 责根 据法 规 要求 ， 尽 可能 科学 、 合 理 地制定 估值
政策 ， 审 议批 准估 值程 序 ， 并 在特 定状 态下 就拟 采 用的相 关估 值模 型 、 假 设 及参数 的适 当性
进行确 认， 以保 护基 金份 额持有 人的 利益 。
资产估 值委 员会 由本 基金 管理人 的总 经理 ，分 管基 金运营 的副 总经 理， 基金 运营总 部 、
监察稽 核总 部 、 基 金投 资 管理总 部 、 风 险管 理总 部 等各总 部总 监组 成 。 其 中 ， 总 经理 过振 华
先生 ， 拥有 近 10 年 基金 公 司高级 管理 人员 经验 。基 金运营 由公 司总 经理 过振 华先生 分管 。
基金投 资管 理总 部总 监欧 庆铃先 生， 拥有 近 12 年 的 基金公 司研 究和 投资 管理 经验。 基金 运
营总部 总监 李濮 君女 士， 拥有 13 年 的基 金会 计经 验 。监察 稽核 总部 总监 王菲 萍女士 ，拥 有
10 年 的基 金合 规管 理经 验 。风险 管理 总部 总监 王瑾 怡女士 ，拥有近 9 年 的基 金风险 管理 经
验。
基金经 理不 参与 决定 本基 金估值 的程 序。 本公 司已 与 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 签
订协议 ，采 用其 提供 的估 值数据 对银 行间 债券 进行 估值。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对申 万菱 信定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 的托管 过
程中 ， 严 格遵 守 《 证券 投 资基金 法 》 及 其他 法律 法 规和基 金合 同的 有关 规定 ， 不 存在 任何 损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
本报告 期内 ， 申 万菱 信定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 的管 理人 —— 申万 菱信基 金
管理有 限公 司在 申万 菱信 定期开 放债 券型 发起 式证 券 投资 基金 的投 资运 作、 基 金资产 净值 计申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 2014 年半年度 报告（摘要）
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算、 基金 份额 申购 赎回 价 格计算 、 基金 费用 开支 等 问题上 ， 不存 在任 何损 害 基金份 额持 有人
利益的 行为 ， 在各 重要 方 面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行 。 本 报告 期 内， 申万 菱信 定
期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金未 进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对申万菱信 基金管理有限公司编制和 披露的申万菱信定期开放 债券型发
起式证 券投 资基 金 2014 年 半年度 报告 中财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报
告、投 资组 合报 告等 内容 进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 申万 菱信 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金
报告截 止日 ：2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,004,269.69 456,752,149.50
结算备 付金 148,824.02 1,620,049.51
存出保 证金 90,092.90 35,786.90
交易性 金融 资产 136,254,961.60 1,343,516,141.30
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 136,254,961.60 1,343,516,141.30
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 794,163.83 25,778,794.81
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 30,247.07 - 申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 2014 年半年度 报告（摘要）
11
资产总 计 138,322,559.11 1,827,702,922.02
负债和所有者权益
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 29,799,770.30 220,000,000.00
应付证 券清 算款 10,986.08 10,191,666.47
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 53,010.87 812,423.81
应付托 管费 15,903.25 243,727.13
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,229.52 9,241.00
应交税 费 - -
应付利 息 8,311.64 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 183,479.70 270,000.00
负债合 计 30,073,691.36 231,527,058.41
所有者权益：
实收基 金 106,028,662.86 1,611,383,742.33
未分配 利润 2,220,204.89 -15,207,878.72
所有者 权益 合计 108,248,867.75 1,596,175,863.61
负债和 所有 者权 益总 计 138,322,559.11 1,827,702,922.02
注 ： 报 告 截 止 日 2014 年 06 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.021 元 ， 基 金 份 额 总 额
106,028,662.86 份。
6.2 利润表
会计主 体： 申万 菱信 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度可比期间2013 年3 月29 日
（基金合同生效日） 至 2013 年6
月30 日
一、收入 8,012,478.74 8,336,850.97
1.利息 收入 17,725,543.02 14,136,066.90
其中： 存款 利息 收入 6,232,025.03 7,081,685.86
债券利 息收 入 11,003,392.44 4,771,969.81 申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 2014 年半年度 报告（摘要）
12
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 490,125.55 2,282,411.23
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -39,378,580.35 -15,478.57
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -39,378,580.35 -15,478.57
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
29,665,516.07 -5,783,858.59
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） - 121.23
减：二、费用 4,393,201.63 3,369,855.95
1．管 理人 报酬 2,563,240.11 2,469,403.90
2．托 管费 768,971.97 740,821.19
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 21,001.56 8,047.03
5．利 息支 出 799,724.04 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 799,724.04 -
6．其 他费 用 240,263.95 151,583.83
三 、利 润总 额（ 亏损 总额以 “- ”
号填列）
3,619,277.11 4,966,995.02
减：所 得税 费用 - -
四 、净 利润 （净 亏损 以“-”号填
列）
3,619,277.11 4,966,995.02
注：本 基金 为上 年度 合同 生效基 金， 上年 度可 比期 间为 2013 年 3 月 29 日至 2013 年 6
月30 日。
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 申万 菱信 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,611,383,742.33 -15,207,878.72 1,596,175,863.61 申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 2014 年半年度 报告（摘要）
13
二 、 本期 经营 活 动产 生
的 基 金净 值变 动 数（ 本
期利润 ）
- 3,619,277.11 3,619,277.11
三 、 本期 基金 份 额交 易
产 生 的基 金净 值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-1,505,355,079.47 13,808,806.50 -1,491,546,272.97
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -1,505,355,079.47 13,808,806.50 -1,491,546,272.97
四 、 本期 向基 金 份额 持
有 人 分配 利润 产 生的 基
金 净 值变 动（ 净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
106,028,662.86 2,220,204.89 108,248,867.75
项目
上年度可比期间
2013 年3 月29 日（基金合同生效日）至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,611,383,742.33 - 1,611,383,742.33
二 、 本期 经营 活 动产 生
的 基 金净 值变 动 数（ 本
期利润 ）
- 4,966,995.02 4,966,995.02
三 、 本期 基金 份 额交 易
产 生 的基 金净 值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本期 向基 金 份额 持
有 人 分配 利润 产 生的 基
金 净 值变 动（ 净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,611,383,742.33 4,966,995.02 1,616,350,737.35
注：本 基金 为上 年度 合同 生效基 金， 上年 度可 比期 间为 2013 年 3 月 29 日至 2013 年 6
月30 日。 报告 附注 为财 务 报表的 组成 部分 。
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 过振 华，主 管会 计工 作负 责人 ：过振 华， 会计 机构 负责 人：李 濮君 申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 2014 年半年度 报告（摘要）
14
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督
管理委 员会(以 下简 称 “ 中 国证监 会”) 证 监许 可[2012] 第 1744 号核 准， 由申 万 菱信基 金管
理有限 公司 依照 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 和 本基 金基 金合 同负 责 公开募 集 。 本 基
金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
1,610,759,599.65 元， 业 经普华永道中 天会计师 事 务所有限公司 普华永道 中 天 验字(2013)
第 179 号 验资 报告 予以 验 证。经 向中 国证 监会 备案 ，本基 金基 金合 同 于 2013 年 03 月 29 日
正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额为 1,611,383,742.33 份 基金 份额 ，其中 认购 资
金利息 折合 624,142.68 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为申 万菱 信基 金管 理有限 公司 ，
基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司(以 下简 称 “中国 工商 银行 ”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 本基 金 基金合 同的 有关 规定 ， 本 基金主 要投
资于固 定收 益类 品种 ， 包 括国债 、 地方 政府 债、 金 融债 、 企 业债 、 公 司债 （ 包括创 业板 上市
公司 非 公开 发行 公司 债券 ） 、 中 小企 业私 募债 、 中期 票据 、 央 行票 据 、 短 期融 资券 、 次 级债 、
资产支 持证 券 、 可 转换 债 券、 分离 交易 可转 债、 债 券回购 、 同业 存款 等以 及 法律法 规或 监管
机构允许基金投资的 其它 金融工具。本基金不 直接 从二级市场买入股票 或权 证等权益类资
产， 但可 以投 资通 过首 次 发行股 票 、 增 发新 股、 可 转换债 券转 股以 及权 证行 权等方 式获 得的
股票资 产 ， 并 可投 资因 股 票派发 或因 投资 分离 交易 可转债 所产 生的 权证 等资 产。 本基 金对 固
定收益 类资 产的 投资 比例 不低于 基金 资产 的80% ， 对 中小企 业私 募债 的投 资比 例不高 于基 金
资产 的 10% ； 对非 固定 收 益类资 产的 投资 比例 不高 于基金 资产 的 20% 。其 中 在封闭 期开 始 3
个月和 封闭 期最 后3 个月 不受前 述投 资组 合比 例的 限制， 在开 放期 间也 不受 前 述投资 组合 比
例的限 制。 开放 期内 现金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的投 资比 例不 低于 基金资 产净 值
的 5% 。如 法律法 规或中 国 证监会变 更投资品 种的投 资比例限 制，基金 管理人 在履行适 当程
序后，可 以调整上 述投资 品种的投 资比例。 本基金 的业绩基 准指数= 该封闭期 起始日的 一 年
期金融 机构 人民 币存 款基 准利率 （税 后）+0.6% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人申 万菱 信基 金管 理有限 公司 于2014 年8 月26 日批 准
报出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则 》申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 2014 年半年度 报告（摘要）
15
和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则解 释以及 其他 相
关规定(以 下合 称 “ 企业 会 计准则 ”) 、 中国 证监 会公 告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信息 披露
XBRL 模 板第3 号<年 度报 告 和半年 度报 告>》 、 中 国证 券 业协会 于2007 年5 月15 日颁布 的 《 证
券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 本 基 金 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 允 许 的 如 财 务 报 表 附 注
6.4.4 所列 示的 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金2014 年01 月01 日至2014 年06 月30 日止 期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要
求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2014 年 06 月 30 日的财 务状 况以 及 2014 年 01 月 01 日至
2014 年06 月 30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 重要会计政策和会 计估计
本报告 期采 用的 会计 政策 、会计 估计 与最 近一 期年 度报告 相一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本报告 期， 本基 金未 发生 会计差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号《 关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题
的通知 》 、 财税[2004]78 号 《关 于证 券投 资基 金税 收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《关 于企
业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、 财税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
(3) 对基金取得 的股票股息 红利收入、 企业 债券利息 收入，由上市公 司、债券 发行企 业
在向基 金派 发股 息红 利、 债券利 息时 代扣 代缴 个人 所得税 。自 2013 年 1 月1 日起， 对基 金
从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票 ， 持 股 期限 在1 个 月以 内 （含1 个月 ） 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年（含 1 年 ）的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计 入应 纳税 所得 额 。上述 所得 统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税， 暂不 征收 企业 所得税 。
(4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花
税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况 申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 2014 年半年度 报告（摘要）
16
本报告 期内 ， 基金 管理 人 的全资 子公 司—— 申 万菱 信 （ 上海 ） 资 产管 理有 限 公司正 式注
册成立 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
申银万 国证 券股 份有 限公 司（以 下简 称“ 申银 万国 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
三菱UFJ 信 托银 行株 式会 社 基金管 理人 的股 东
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
申万菱 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
申万菱 信（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本报告 期内 ，本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行交 易，无 应支 付关 联方 的佣 金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014
年6月30 日
上年度 可比 期间
2013年3月29 日 （基 金合 同 生
效日） 至2013 年6月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,563,240.11 2,469,403.90
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 1,880,724.89 1,883,843.50
注： 支付 基金 管理 人的 管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 0.60% 计 提 ， 逐 日累 计至每 月
月底，按月 支付。 其计算 公式为：日 基金管 理人报 酬＝前一日 基金资 产净值*0.60%/ 当年天
数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014
年6月30 日
上年度 可比 期间
2013年3月29 日 （基 金合 同
生效日 ）至2013 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 768,971.97 740,821.19
注： 支付 基金 托管 人的 托 管费按 前一 日基 金资 产净 值 0.18% 的 年费 率计 提 ， 逐 日累计 至
每月月底， 按月支 付。其 计算公式为 ：日基 金托管 费＝前一日 基金资 产净值*0.18%/ 当年天
数。
6.4.8.3 与关联方进行 银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况 申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 2014 年半年度 报告（摘要）
17
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014年1月1 日至
2014年6月30 日
上年度 可比 期间
2013年3月29 日 （基 金合 同
生效日 ）至2013 年6 月30 日
基金合 同生 效日 （2013 年 3 月 29 日）
持有的 基金 份额
- 10,003,600.36
期初持 有的 基金 份额 10,003,600.36 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,003,600.36 10,003,600.36
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 9.43% 0.62%
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外 的其他 关联 方投资本基金的情况
本期末 和上 年度 末， 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方未发 生投 资本 基金 的情 况。
6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年3月29 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2013 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国工 商银 行 1,004,269.69 616,838.08 24,787,070.17 543,489.54
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6
本基金在承销 期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期本 基金 在承 销期 内无参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
6.4.9 期末（2014 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 股票 。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
债券代 码 债券名 称 回购到 期 日
期末估 值
单价
数量（ 张）
期末估 值
总额
1082084 10中色MTN1 2014-07-04 99.67 100,000 9,967,000.00
1022002 10 华融02 2014-07-04 99.80 100,000 9,980,000.00
合计
- - 200,000 19,947,000.00
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 06 月 30 日止 ，基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成 的 卖申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 2014 年半年度 报告（摘要）
18
出回购 证券 款余 额10,000,000.00 元， 于 2014 年 7 月 7 日10,000,000.00 元 到期。 该类 交
易要求 本基 金在 新质 押式 回购下 转入 质押 库的 债券 ， 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券
后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其 账 面价值 与
公允价 值相 差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可
分为：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场 上( 未经 调整) 的报价 。
第二层级：直接( 比如取自价格) 或间接( 比如根据价格推算的) 可观察到的、除第一层 级
中的市 场报 价以 外的 资产 或负债 的输 入值 。
第三层级： 以可观察到的市场数据以 外的变量为基础确定的资 产或负债的输入值(不可
观察输 入值) 。
于 2014 年 06 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层级的 余
额为 57,628,094.64 元， 属 于第二 层级 的余 额 为 80,673,838.77 元 ，无 属于 第三 层级的 余额 。
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层级 未发 生重 大变动 。
对于持 有的 重大 事项 停牌 股票， 本基 金将 相关 股票 公 允价值 所属 层级 于停 牌期 间从第 一
层级转 入第 二层 级， 并于 复牌后 从第 二层 级转 回第 一层级 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 136,254,961.60 98.51 申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 2014 年半年度 报告（摘要）
19
其中： 债券 136,254,961.60 98.51
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金 融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,153,093.71 0.83
7 其他各 项资 产 914,503.80 0.66
8 合计 138,322,559.11 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
本报告 期本 基金 未参 与股 票交易 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,980,000.00 9.22
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 39,829,000.00 36.79
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 57,888,000.00 53.48
7 可转债 28,557,961.60 26.38
8 其他 - -
9 合计 136,254,961.60 125.87 申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 2014 年半年度 报告（摘要）
20
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 124692 14 嘉 公路 200,000 20,000,000.00 18.48
2 1382228 13 雨润 MTN1 200,000 19,820,000.00 18.31
3 1182127 11 天威 MTN2 200,000 18,266,000.00 16.87
4 113005 平安转 债 100,000 10,682,000.00 9.87
5 113003 重工转 债 90,860 10,318,061.60 9.53
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金 资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基 金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。
7.10.2 本基金投资股 指期 货的投资政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本基金投资国 债期 货的投资政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报告期末本基 金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
7.11.3 本基金投资国 债期 货的投资评价
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。 申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 2014 年半年度 报告（摘要）
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7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金 投资的 前十 名证券的发 行主体 本期没 有出现被监 管部门 立案调 查，或在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
序号 名称 金额
1 存出保 证金 90,092.90
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 794,163.83
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.07
8 其他 -
9 合计 914,503.80
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 113005 平安转 债 10,682,000.00 9.87
2 113003 重工转 债 10,318,061.60 9.53
3 110015 石化转 债 7,557,900.00 6.98
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况 的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,500 70,685.78 16,055,920.36 15.14% 89,972,742.50 84.86% 申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 2014 年半年度 报告（摘要）
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8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称
持有份 额
（份）
占上市 总
份额比 例
1 东航集 团财 务有 限责 任公 司 4,857,803.00 61.37%
2 广发证 券－ 广发 －广 发金 管家多 添利 集合 资产 管理 计划 994,512.00 12.56%
3 王世新 223,013.00 2.82%
4 潘蓉 221,903.00 2.80%
5 上海杨 浦水 电安 装工 程有 限公司 200,005.00 2.53%
6 李先平 178,000.00 2.25%
7 方志雄 162,103.00 2.05%
8 吴慧玲 100,008.00 1.26%
9 叶进声 100,006.00 1.26%
10 陈绍州 100,005.00 1.26%
注：以 上数 据由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司提 供。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基金 - -
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间情况
项目 持有份 额总 数 （ 万份）
本公司 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究 部门 负责 人持 有本开 放式 基 金 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
8.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况
项目
持有份 额总 数
持有份 额
占基金 总
份额比 例
发起份 额总 数
发起份 额
占基金 总
份额比 例
发起份 额
承诺持 有
期限
基金管 理人 固有 资金 10,003,600.36 9.43% 10,003,600.36 9.43% 三年
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - -
基金经 理等 人员 - - - -
基金管 理人 股东 - - - -
其他 - - - -
合计 10,003,600.36 9.43% 10,003,600.36 9.43%
申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 2014 年半年度 报告（摘要）
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9
开放式基金份额变 动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,611,383,742.33
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,505,355,079.47
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 106,028,662.86
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、经本基 金管理人 股东会 决议，同 意外方股 东提名 的监事由 代田秀雄 先生变 更为杉 崎
干雄先 生；
2、本报告 期内，因 中国工 商银行股 份有限公 司（以 下简称 “ 该行”） 工作需 要，周 月
秋同志 不再 担任 该行 资产 托管部 总经 理。 在新 任资 产 托管部 总经 理李 勇同 志完 成证券 投资 基
金 行业 高级 管理 人员 任职 资格备 案手 续前 ， 由 副总 经 理王立 波同 志代 为行 使该 行资产 托管 部
总经理 部分 业务 授权 职责 。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4
基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 管理 人的 基金投 资策 略严 格遵 循本 基金 《招 募说 明书 》 中披 露 的基本 投
资策略 ，未 发生 显著 的改 变。 申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 2014 年半年度 报告（摘要）
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10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 聘用 普华 永道中 天会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 负责 基金 审计 事 务 ，
未发生 改聘 会计 师事 务所 事宜。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽 查或处 罚 等 情况
报告期 内本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 人员 未出 现受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 2 - - - - -
申银万 国 2 - - - - -
注：1 、本 基金 报告 期未 发 生股票 交易 ，无 相关 佣金 。
2、交易单 元选择 的标准：1、经营行 为规范 ，在近一 年内无重 大违规行 为；2、 公司 财
务状况 良好 ； 3 、 有良 好的 内控制 度 ， 在 业 内 有良 好 的声誉 ； 4 、 有 较强的 研究 能力 ， 能 及时 、
全面 、 定 期提 供质 量较 高 的宏观 、 行业 、 公 司和 证 券市场 研究 报告 ， 并能 根 据基金 投资 的特
殊要求， 提供专门 的研究 报告；5、 建立了 广泛的信 息网络， 能及时提 供准确 的信息资 讯 和
服务。
11 影响投资者决策的其 他重 要信息
本报告 期内 ，根 据《 申万 菱信定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》的约 定 ，
本基金 的第 一个 封闭 运作 期（自 2013 年3 月29 日至 2014 年3 月30 日 ）结 束，于 2014 年
3 月 31 日 （含 该日） 至 2014 年4 月4 日 （含 该日 ） 进入首 个开 放期 ， 自2014 年4 月5 日
起， 本 基金 进 入 第二 个封 闭 运作期 。 针 对本 基金 开放 期 和封闭 期有 关申 购、 赎回 等 注意事 项，
本公司 已发 布相 关公 告提 醒投资 者注 意。 详见 本基 金 管理人 于2014 年3 月26 日 发布的 公告 。
申万菱信基金管理有 限公 司
二〇一四年八月二十 六日
