交 银 施罗 德 荣安 保 本混 合 型证 券 投资 基 金
2014 年 半年 度报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一四 年八 月二十 五日
第 2 页共 45 页
§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本 半 年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司（以下简称 “ 中信银行 ” ）根据本基 金合同规定，
于 2014 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计
报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
第 3 页共 45 页
1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
§ 7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 39
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 39
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 40
§ 8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 41
第 4 页共 45 页
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 41
8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 42
§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 42
§ 10
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 43
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事 务所 情况 ............................................................................................... 43
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 44
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 44
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 45
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 45
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 45
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 45
第 5 页共 45 页
§ 2
基 金 简介
2.1 基金基 本情况
基金名称 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
基金简称 交银荣安保本混合
基金主代码 519710
交易代码 519710
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 6 月 20 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 894,737,186.46 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在追求保本周期到期时本金安全的基础上， 通过稳健资产
与风险资产的动态配置和有效的组合管理， 力 争实现保本周期内
基金资产的稳定增长。
投资策略
本 基 金 运 用 恒 定 比 例 组 合 保 险 （ CPPI ， Constant Proportion
Portfolio Insurance ）原 理，动态调整稳健资产与风险资产在基金
组 合 中 的 投 资 比 例 ， 以 确 保 本 基 金 在 保 本 周 期 到 期 时 的 本 金 安
全，并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征
本基金是一只保本混合型基金， 在证券投资基 金中属于低风险品
种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中信银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 朱义明、方韡
联系电话 021-61055050 010-65556899，
第 6 页共 45 页
010-65556812
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
zhuyiming@citicbank.com
客户服务电话 400-700-5000 ， 021-61055000 95558
传真 021-61055054 010-65550832
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188号交通银行大楼二层
（裙）
北京东城区朝阳门北大街8
号富华大厦C 座
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8
号国金中心二期21-22楼
北京东城区朝阳门北大街8
号富华大厦C 座
邮政编码 200120 100027
法定代表人 钱文挥 常振明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
基金保证人 中国投融资担保有限公司
北京市海 淀区西 三环北 路 100 号金
玉大厦写字楼 9 层
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月
30 日）
第 7 页共 45 页
本期已实现收益 10,864,435.87
本期利润 26,207,126.74
加权平均基金份额本期利润 0.0270
本期加权平均净值利润率 2.64%
本期基金份额净值增长率 2.67%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2014 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 23,706,766.74
期末可供分配基金份额利润 0.026
期末基金资产净值 929,955,004.47
期末基金份额净值 1.039
3.1.3 累 计期 末指 标 报 告期 末(2014 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 12.26%
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.27% 0.23% 0.37% 0.01% 0.90% 0.22%
过去三个月 2.87% 0.22% 1.07% 0.01% 1.80% 0.21%
过去六个月 2.67% 0.30% 2.14% 0.01% 0.53% 0.29%
过去一年 5.92% 0.27% 4.31% 0.01% 1.61% 0.26%
自基金合同
生效起至今
12.26% 0.25% 8.77% 0.01% 3.49% 0.24%
注：本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
第 8 页共 45 页
率 变动 的比较
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年 6 月 20 日至 2014 年 6 月 30 日）
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。 公司成立于 2005 年 8 月 4 日， 注册地在中国上海， 注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 34 只基金， 其中股票型涵盖普通 指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
第 9 页共 45 页
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
项廷
锋
本基金、交
银荣祥保本
混合、交银
定期支付双
息平衡混
合、交银荣
泰保本混
合、交银周
期回报灵活
配置混合的
基金经理，
公司投资总
监
2012-06-20 - 15 年
项廷锋先生， 上海交通大学
管理学博士。 历任华安基金
管理有限公司研究员、 固定
收益投资经理和基金经理。
其中 2003 年 12 月至 2007
年 5 月担任华安现金富利投
资基金基金经理。 2007 年加
入 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有
限公司， 历任固定收益部总
经理。
林洪
钧
本基金、交
银荣祥保本
混合的基金
经理助理，
交银货币、
交银信用添
利债券
（LOF ） 、 交
银理财 21
天债券、交
银纯债债券
发起的基金
经理，公司
固定收益部
助理总经理
2013-04-16 - 10 年
林 洪 钧 先 生 ， 复 旦 大 学 硕
士。 历任国泰君安证券股份
有 限 公 司 上 海 分 公 司 机 构
客户部客户经理， 华安基金
管理有限公司债券交易员，
加拿大 Financial
Engineering Source Inc. 金融
研究员。 2009 年加入交银施
罗德基金管理有限公司， 历
任 专 户 投 资 部 投 资 经 理 助
理、专户投资经理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业 ” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、 经公司总经理办公室会议审议通过， 林洪钧先生自 2014 年 7 月 1 日起不再担任
本基金基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
第 10 页共 45 页
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分
配 ” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配 ；对于非集中竞价交易 、以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公 司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
在本报告期内， 经济下行压力逐步加大， 进入三月后， 市场开始预期稳增长， 管理
层也开始陆续出台实质性稳增长措施， 经济触底反弹， 但是否形成趋势， 还有待后 期数
据进一步印证。
作 为 经 济 运 行 晴 雨 表 的 资 本 市 场 ， 很 好 地 诠 释 了 上 半 年 微 刺 激 后 经 济 基 本 面 的 变
第 11 页共 45 页
化。股票市场方面，在 2 月 20 日之前，市 场延续了上年度的分化走势；而后，一方面
投资者对微刺激的效果将信将疑， 另一方面中小板、 创业板为表征的股票的估值已无扩
张 空 间 ， 源 于 此 ， 市 场 在 存 量 资 金 博 弈 的 大 背 景 下 ， “ 传 统 产 业 ” 股 票 上 涨 乏 力 、 “ 新兴
产业” 股票惨烈杀跌，主题投资开始盛行。其间，虽然 IPO 的重启 对市场产生了一定的
扰动，但终究未改变市场的总体运行格局。
债券市场方面， 一方面经由去年的惨烈下跌， 市场收益率处于高位， 极具投资价值；
另一方面经济存下行压力、 通胀较温和、 持续微刺激释放的流动性等构成实质利好， 市
场演绎了一轮波澜壮阔的牛市行情。
就组合管理而言， 保本资产方面， 债券配置相对较重， 而较好分享了债券市场的上
涨收益；收益性资产方面，虽然对行情的性质有所预期，但操作灵活性还需提升。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2014 年 6 月 30 日 ，本基金份额净值为 1.039 元，本报告期份额净值增长率为
2.67% ，同期业绩比较基准增长率为 2.14% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年， 经济增速在稳增长措施的作用下， 止跌回稳概率偏大； 同时， 虽然猪
周期作用开始体现， 但鉴于实体经济产能过剩现状， 通胀压力可能仍不大。 因此， 预计
下半年股票市场下行风险不大， 但上涨空间也比较有限， 机会需要更多地在市场的制度
层面建设 （比如沪港通） 、 实体经济的存量盘活 （比如存量资产的并购） 、 财政资金的使
用 （比如新能源汽车、 军工、 环保） 等层面或 板块中挖掘。 债券市场方面， 短期调整态
势可能延续，虽然中长期而言，随着社会融资成本的下行，机会可能更多一些。
4.6 管理 人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
第 12 页共 45 页
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金对本年度应分配的可供分配利润进行了收益分配， 具体情况参见 6.4.8.2 资产
负债表日后事项。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
自 2012 年 6 月 20 日 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（以下称 “ 交银荣安
保本混合 ” 或 “ 本基金 ” ） 成 立 以 来 ， 作 为 本 基 金 的 托 管 人 ， 中 信 银 行 严 格 遵 守 了 《 证 券
投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 尽职尽责地履行了托
管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报 告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净值计算、 利润分配等情
况的说 明
报告期内， 本托管人按照国家有关法律法规、 基金合同和托管协议要求， 对基金管
理人—— 交银施罗德基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督， 对基金资产
净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未
发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期， 本基 金 未进行利润分配，
经本托管人复核，符合合同相关要求，不存在损害持有人利益的情况。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意见
由交银荣安保本混合基金管理人 —— 交银施罗德基金管理有限公司编制， 并经本托
管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配、 财务会计报告、 投
资组合报告等内容真实、准确和完整。
第 13 页共 45 页
§6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
报告截止日：2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
资产：
银行存款
6.4.7.1
261,379,368.81 816,690,208.67
结算备付金
6,896,600.62 3,180,294.10
存出保证金
367,253.26 543,646.10
交易性金融资产
6.4.7.2
605,425,099.82 232,746,176.21
其中：股票投资
144,898,599.82 114,253,176.21
基金投资
- -
债券投资
460,526,500.00 118,493,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
47,000,190.50 49,000,000.00
应收证券清算款
43,802,769.23 -
应收利息
6.4.7.5
11,613,474.25 6,454,168.53
应收股利
- -
应收申购款
693.86 8,329.21
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资 产总 计
976,485,450.35 1,108,622,822.82
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
第 14 页共 45 页
应付证券清算款
41,870,605.32 49,000,000.00
应付赎回款
679,441.73 477,490.99
应付管理人报酬
929,885.31 1,103,858.56
应付托管费
154,980.86 183,976.44
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
205,414.16 426,710.90
应交税费
2,500,392.04 2,500,392.04
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
189,726.46 375,971.86
负债合计
46,530,445.88 54,068,400.79
所 有者 权益：
实收基金
6.4.7.9
894,737,186.46 1,042,189,183.67
未分配利润
6.4.7.10
35,217,818.01 12,365,238.36
所有者权益合计
929,955,004.47 1,054,554,422.03
负债和所有者权益总计
976,485,450.35 1,108,622,822.82
注： 报告截止日 2014 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.039 元， 基金份额总额 894,737,186.46
份。
6.2 利润表
会计主体： 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附 注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一 、收 入
34,677,845.66 70,977,558.04
1.利息收入
23,136,320.33 38,366,252.62
其中：存款利息收入
6.4.7.11
19,893,766.14 150,992.69
债券利息收入
2,731,678.49 38,215,259.93
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
510,875.70 -
其他利息收入
- -
第 15 页共 45 页
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-4,398,598.52 40,929,761.05
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-5,232,276.25 31,843,611.50
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
290,111.16 8,286,611.28
资产支持证券投资收益
6.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
543,566.57 799,538.27
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17
15,342,690.87 -9,443,316.18
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.18
597,432.98 1,124,860.55
减 ：二 、费用
8,470,718.92 21,128,796.62
1．管理人报酬
5,909,911.13 8,331,119.20
2．托管费
984,985.12 1,388,519.89
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.19
1,097,882.27 2,367,822.54
5．利息支出
269,021.41 8,826,424.24
其中：卖出回购金融资产支出
269,021.41 8,826,424.24
6．其他费用
6.4.7.20
208,918.99 214,910.75
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
26,207,126.74 49,848,761.42
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
26,207,126.74
49,848,761.42
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主体： 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
第 16 页共 45 页
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,042,189,183.67 12,365,238.36 1,054,554,422.03
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 26,207,126.74 26,207,126.74
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-147,451,997.21 -3,354,547.09 -150,806,544.30
其中：1.基金申购款 2,235,395.03 45,974.17 2,281,369.20
2.基金赎回款 -149,687,392.24 -3,400,521.26 -153,087,913.50
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
894,737,186.46 35,217,818.01 929,955,004.47
项目
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,445,748,258.24 35,147,317.25 1,480,895,575.49
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 49,848,761.42 49,848,761.42
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-215,342,877.89 -8,200,391.09 -223,543,268.98
其中：1.基金申购款 7,320,133.00 320,444.30 7,640,577.30
2.基金赎回款 -222,663,010.89 -8,520,835.39 -231,183,846.28
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -64,683,863.82 -64,683,863.82
五、期末所有者权益 1,230,405,380.35 12,111,823.76 1,242,517,204.11
第 17 页共 45 页
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：朱鸣
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
交 银 施 罗德 荣 安保 本 混合 型 证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 经 中国 证 券 监督 管 理
委员会( 以下简称“ 中国 证监会 ”) 证监许可[2012]565 号 《关于核准交银施罗德荣安保本混
合型证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民
共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 负责
公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 1,630,301,417.83 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道
中天验字(2012) 第 222 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗德荣安保
本混合型证券投资基金基金合同》 于 2012 年 6 月 20 日正式生效， 基金合同生效 日的基
金份额总额为 1,631,624,464.77 份基金份额， 其中认购资金利息折合 1,323,046.94 份基金
份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中信银行股
份有限公司。
根据 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 的有关约定， 本基金的
保本周期为三年。 本基金第一个保本周期自本基金基金合同生效日起至三个公历年后对
应日止( 如该 对应日 为 非工作日 ，保本 周期到 期日顺延 至下一 个工作 日) 。 本基金 保本周
期届满时， 在符合保本基金存续条件下， 本基金继续存续并转入下一保本周期。 在不符
合保本基金存续条件下 ，本基金变更为非保本 的混合型基金，基金名 称相应变更为 “ 交
银施罗德策略回报灵活 配置混合型证券投资基 金 ” 。本基金第一个保本周期由中国投融
资担保有限公司担任保证人，为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证。
本基金目前处于第一个保本周期， 根据 《交银 施罗德荣安保本混合型证券投资基金
基金合同》 的有关规定， 在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人持有本基金至
当 期 保 本 周 期 到 期 的 ， 如 可 赎 回 金 额 加 上 保 本 周 期 内 的 累 计 分 红 金 额 低 于 其 认 购 金 额
（即认购保本金额， 包括该等基金份额的净认购金额、 认购费用以及募集期间的认购利
息 ） ， 基 金 管 理人 或 保本 义 务 人 应 补 足该 差 额。 但 上 述 基 金 份额 持 有人 未 持 有 到 期 而 赎
回或转换出本基金的， 赎回或转换出部分不适用保本条款； 基金份额持有人在保本周期
内申购或转换入的基金份额也不适用保本条款。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国
内 依 法 公 开 发 行 交 易 的 债 券 、 股 票( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市
第 18 页共 45 页
的股票) 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工
具。 本基金的投资组合比例为： 债券、 货币市场 工具等稳健资产占基金资产的 60%-100% ，
其中基金应保留不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券； 股票、
权证等风险资产占基金资产的 0%-40% ，其中 ，基金持有的全部权证的市值不超过基金
资产净值的 3% 。本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及 其 他 相关 规定( 以 下合 称 “ 企 业会 计准 则 ”) 、 中 国 证监 会颁 布 的《证 券 投 资基 金信 息 披
露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》
和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2014 年 上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2014 年 6 月 30 日的财务状况以及 2014 上半年度的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间 无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
第 19 页共 45 页
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂 不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入
应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上
述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按
50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存款 11,379,368.81
定期存款 -
其他存款 250,000,000.00
合计 261,379,368.81
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 139,798,340.44 144,898,599.82 5,100,259.38
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 187,942,171.81 197,115,500.00 9,173,328.19
银行间市场 262,828,560.00 263,411,000.00 582,440.00
第 20 页共 45 页
合计 450,770,731.81 460,526,500.00 9,755,768.19
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 590,569,072.25 605,425,099.82 14,856,027.57
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间买入返售金融
资产
47,000,190.50 -
合计 47,000,190.50 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 19,730.75
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 6,032,859.71
应收结算备付金利息 3,103.50
应收债券利息 5,538,357.27
应收买入返售证券利息 19,257.72
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 165.30
第 21 页共 45 页
合计 11,613,474.25
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 203,403.66
银行间市场应付交易费用 2,010.50
合计 205,414.16
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 6,246.76
预提信息披露费 138,848.72
预提审计费 44,630.98
合计 189,726.46
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,042,189,183.67 1,042,189,183.67
本期申购 2,235,395.03 2,235,395.03
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -149,687,392.24 -149,687,392.24
本期末 894,737,186.46 894,737,186.46
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未 分配 利润
第 22 页共 45 页
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 15,894,256.33 -3,529,017.97 12,365,238.36
本期利润 10,864,435.87 15,342,690.87 26,207,126.74
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
-3,051,925.46 -302,621.63 -3,354,547.09
其中：基金申购款 43,165.42 2,808.75 45,974.17
基金赎回款 -3,095,090.88 -305,430.38 -3,400,521.26
本期已分配利润 - - -
本期末 23,706,766.74 11,511,051.27 35,217,818.01
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 134,059.59
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 19,732,324.87
结算备付金利息收入 23,202.37
其他 4,179.31
合计 19,893,766.14
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 353,258,949.90
减：卖出股票成本总额 358,491,226.15
买卖股票差价收入 -5,232,276.25
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
第 23 页共 45 页
卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成交总额
160,226,649.09
减： 卖出债券 （债转股 及债券到期
兑付）成本总额
156,047,066.31
减：应收利息总额 3,889,471.62
债券投资收益 290,111.16
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 543,566.57
基金投资产生的股利收益 -
合计 543,566.57
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1.交易性金融资产 15,342,690.87
—— 股票投资 4,070,752.68
—— 债券投资 11,271,938.19
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
第 24 页共 45 页
合计 15,342,690.87
6.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金赎回费收入 592,204.99
基金转换费收入 5,227.99
合计 597,432.98
注：1 、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不
低于赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
交易所市场交易费用 1,095,132.27
银行间市场交易费用 2,750.00
合计 1,097,882.27
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
审计费用 44,630.98
信息披露费 138,848.72
债券账户维护费 18,400.00
银行汇划费 7,039.29
合计 208,918.99
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
第 25 页共 45 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据相关法律法规和基 金合同要求，本基金本 报告期内应分配利润 为 2,370,676.68
元，本报告期内未实施利润分配，本基金管理人于 2014 年 07 月 07 日宣告分红，向截
至 2014 年 07 月 09 日 止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限公司登记在册的基
金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.260 元，分配金额为 22,979,609.56 元。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司 (“ 中信银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 5,909,911.13 8,331,119.20
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
2,534,853.46 3,658,042.35
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.2%÷ 当 年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
第 26 页共 45 页
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 984,985.12 1,388,519.89
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.2%÷ 当年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中信银行 —活期
存款
11,379,368.81 134,059.59 23,476,946.31 100,122.75
中信银行 —协议
存款
- 368,000.00 - -
注： 本基金的银行存款和银行协议存款均由基金托管人保管， 按银行同业利率或约定利
率计息。
第 27 页共 45 页
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金 本报告期内 未进行利润分配。 本基金的基金管理人于资产负债表日后， 报告批准
报出日前宣告的利润分配情况，请参见附注 6.4.8.2 资产负债表日后事项。
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备
注
60336
9
今世
缘
2014-
06-25
2014-
07-03
新股网
上申购
16.9
3
16.93
1,000.
00
16,930.0
0
16,930.0
0
-
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
基金作为个人投资者参与认购获配的新股， 从新股获配日至新股上市日之间不能自由转
让。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300137
先河环
保
2014-06-16
重大事
项
20.86
2014-08-
15
14.31 813,000.00 15,955,763.99 16,959,180.00 -
600757
长江传
媒
2014-06-17
重大事
项
8.85 - - 90,000.00 791,845.61 796,500.00 -
注： 本基金截至 2014 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
第 28 页共 45 页
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只保本混合型基金， 在证券投资基金中属于低风险品种。 本基金的投资
范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 公 开 发 行 交 易 的 债 券 、 股 票( 包括中
小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票) 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 以 及 法 律 法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这些
金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人
从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内， 使本基金在追求保
本周期到期本金安全的基础上，力争实现保本周期内基金资产的稳定增长。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定 公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、 建议职能， 定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金
管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风险控制委员会、 风
险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息 等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中信银行， 协议存款存放在具有托管资格的兴业银行股
份有限公司和平安银行股份有限公司， 因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基
金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理 流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
第 29 页共 45 页
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用
评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2014 年6 月30 日
上年末
2013 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 49,880,000.00 69,993,000.00
合计 49,880,000.00 69,993,000.00
注：未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2014 年6 月30 日
上年末
2013 年12 月31 日
AAA 159,995,500.00 48,500,000.00
AAA 以下 37,120,000.00 -
未评级 213,531,000.00 -
合计 410,646,500.00 48,500,000.00
注：未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回 模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
第 30 页共 45 页
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券部分 在证券交易所上市， 其 余亦可在银行间同
业市场交 易， 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基
金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额
净值( 所有者 权益) 无固 定到期日 且不计 息，因 此账面余 额约为 未折现 的合约到 期现金流
量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具 的公允价值或现金流量 受市场利率变动而发生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定 期对本基金面临的利率 敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行 管理。
本基金投资于交易所及 银行间市场交易的固定 收益品种比重较大，此 外还持有银行
存款、结算备付金、存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2014 年 6 月 30 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 261,379,368.81 - - - 261,379,368.81
结算备付金 6,896,600.62 - - - 6,896,600.62
存出保证金 367,253.26 - - - 367,253.26
交易性金融资产 49,880,000.00 348,690,900.00 61,955,600.00 144,898,599.82 605,425,099.82
买入返售金融资产 47,000,190.50 - - - 47,000,190.50
应收证券清算款 - - - 43,802,769.23 43,802,769.23
应收利息 - - - 11,613,474.25 11,613,474.25
应收申购款 - - - 693.86 693.86
第 31 页共 45 页
资 产总计 365,523,413.19 348,690,900.00 61,955,600.00 200,315,537.16 976,485,450.35
负债
应付证券清算款 - - - 41,870,605.32 41,870,605.32
应付赎回款 - - - 679,441.73 679,441.73
应付管理人报酬 - - - 929,885.31 929,885.31
应付托管费 - - - 154,980.86 154,980.86
应付交易费用 - - - 205,414.16 205,414.16
应交税费 - - - 2,500,392.04 2,500,392.04
其他负债 - - - 189,726.46 189,726.46
负 债总计 - - - 46,530,445.88 46,530,445.88
利 率敏感度 缺口 365,523,413.19 348,690,900.00 61,955,600.00 153,785,091.28 929,955,004.47
上 年度末
2013 年 12 月 31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 816,690,208.67 - - - 816,690,208.67
结算备付金 3,180,294.10 - - - 3,180,294.10
存出保证金 543,646.10 - - - 543,646.10
交易性金融资产 69,993,000.00 48,500,000.00 - 114,253,176.21 232,746,176.21
买入返售金融资产 49,000,000.00 - - - 49,000,000.00
应收利息 - - - 6,454,168.53 6,454,168.53
应收申购款 - - - 8,329.21 8,329.21
资 产总计 939,407,148.87 48,500,000.00 - 120,715,673.95 1,108,622,822.82
负债
应付证券清算款 - - - 49,000,000.00 49,000,000.00
应付赎回款 - - - 477,490.99 477,490.99
应付管理人报酬 - - - 1,103,858.56 1,103,858.56
应付托管费 - - - 183,976.44 183,976.44
应付交易费用 - - - 426,710.90 426,710.90
应交税费 - - - 2,500,392.04 2,500,392.04
其他负债 - - - 375,971.86 375,971.86
负 债总计 - - - 54,068,400.79 54,068,400.79
利 率敏感度 缺口 939,407,148.87 48,500,000.00 - 66,647,273.16 1,054,554,422.03
注： 表中所示为本基金资产及负债的 账面 价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
第 32 页共 45 页
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月31 日
市场利率上升 25 个基点 减少约399 无重大影响
市场利率下降 25 个基点 增加约404 无重大影响
注：于 2013 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的
比例为 11.24% ，因此 市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人将基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合， 利用恒定比
例组合保险(CPPI ，Constant Proportion Portfolio Insurance) 原理， 动态 调整稳健资产与风
险资产在基金组合中的 投资比例， 以确保本基金在保本周期到期时的本金安全， 并实现
基金资产在保本基础上的保值增值目的。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中债券、 货币市
场 工 具 等 稳 健 资 产 占 基 金 资 产 的 60%-100% ； 股 票 、 权 证 等 风 险 资 产 占 基 金 资 产 的
0%-40% ，其中，基金 持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% 。
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量， 来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(%)
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
(%)
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 144,898,599.82 15.58 114,253,176.21 10.83
第 33 页共 45 页
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 144,898,599.82 15.58 114,253,176.21 10.83
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
于 2014 年 6 月 30 日， 本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的
比例为 15.58%(2013 年 12 月 31 日：10.83%) ， 因此除市场利率和外汇汇率以外的市场
价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013 年 12 月 31 日：同) 。
§ 7
投 资 组合报 告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 144,898,599.82 14.84
其中：股票 144,898,599.82 14.84
2 固定收益投资 460,526,500.00 47.16
其中：债券 460,526,500.00 47.16
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 47,000,190.50 4.81
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 268,275,969.43 27.47
7 其他各项资产 55,784,190.60 5.71
8 合计 976,485,450.35 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单位：人民币元
第 34 页共 45 页
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 97,950,899.56 10.53
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
31,289,336.42 3.36
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
1,966,400.00 0.21
M 科学研究和技术服务业
587,700.00 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业
8,904,234.84 0.96
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
2,350,829.00 0.25
R 文化、体育和娱乐业
1,849,200.00 0.20
S 综合
- -
合计 144,898,599.82 15.58
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的所有股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002008 大族激光 1,215,050 21,068,967.00 2.27
2 300137 先河环保 813,000 16,959,180.00 1.82
第 35 页共 45 页
3 600804 鹏博士 800,000 11,552,000.00 1.24
4 600150 中国船舶 500,000 10,530,000.00 1.13
5 002573 国电清新 506,498 8,904,234.84 0.96
6 300074 华平股份 504,130 7,687,982.50 0.83
7 600571 信雅达 299,940 5,845,830.60 0.63
8 002241 歌尔声学 200,000 5,332,000.00 0.57
9 600584 长电科技 599,000 5,289,170.00 0.57
10 600237 铜峰电子 800,000 4,896,000.00 0.53
11 002223 鱼跃医疗 200,000 4,850,000.00 0.52
12 002049 同方国芯 180,000 4,275,000.00 0.46
13 300104 乐视网 90,000 3,951,000.00 0.42
14 002520 日发精机 183,938 3,862,698.00 0.42
15 002690 美亚光电 90,000 3,174,300.00 0.34
16 002514 宝馨科技 300,000 3,165,000.00 0.34
17 300045 华力创通 120,000 2,382,000.00 0.26
18 000938 紫光股份 89,939 2,295,243.28 0.25
19 000049 德赛电池 50,000 2,008,500.00 0.22
20 002400 省广股份 80,000 1,966,400.00 0.21
21 600118 中国卫星 99,949 1,847,057.52 0.20
22 002415 海康威视 100,000 1,694,000.00 0.18
23 601989 中国重工 300,000 1,446,000.00 0.16
24 002439 启明星辰 60,000 1,283,400.00 0.14
25 300244 迪安诊断 27,700 1,212,429.00 0.13
26 300291 华录百纳 30,000 1,052,700.00 0.11
27 002202 金风科技 100,000 949,000.00 0.10
28 300005 探路者 51,804 799,853.76 0.09
第 36 页共 45 页
29 600757 长江传媒 90,000 796,500.00 0.09
30 002609 捷顺科技 50,753 732,873.32 0.08
31 300015 爱尔眼科 30,000 730,200.00 0.08
32 300334 津膜科技 30,000 633,000.00 0.07
33 300012 华测检测 30,000 587,700.00 0.06
34 300203 聚光科技 30,000 477,000.00 0.05
35 600763 通策医疗 10,000 408,200.00 0.04
36 300002 神州泰岳 15,000 236,250.00 0.03
37 603369 今世缘 1,000 16,930.00 0.00
7.4 报告 期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002008 大族激光 34,592,573.99 3.28
2 600804 鹏博士 15,862,016.52 1.50
3 002719 麦趣尔 13,611,167.10 1.29
4 300137 先河环保 13,152,420.21 1.25
5 600703 三安光电 11,650,035.59 1.10
6 300104 乐视网 10,481,351.78 0.99
7 300074 华平股份 9,628,679.92 0.91
8 002281 光迅科技 8,709,577.50 0.83
9 300027 华谊兄弟 8,278,693.15 0.79
10 300070 碧水源 8,172,964.31 0.78
11 600649 城投控股 7,969,118.00 0.76
第 37 页共 45 页
12 002609 捷顺科技 7,659,666.79 0.73
13 600704 物产中大 7,548,816.42 0.72
14 600237 铜峰电子 7,372,233.42 0.70
15 002573 国电清新 6,850,356.67 0.65
16 300250 初灵信息 6,621,927.43 0.63
17 600588 用友软件 6,319,522.83 0.60
18 601166 兴业银行 6,033,000.00 0.57
19 600150 中国船舶 5,986,949.89 0.57
20 000521 美菱电器 5,985,838.28 0.57
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600703 三安光电 21,443,305.22 2.03
2 002719 麦趣尔 18,696,747.42 1.77
3 002008 大族激光 18,296,963.05 1.74
4 002415 海康威视 14,976,864.80 1.42
5 600089 特变电工 10,696,005.64 1.01
6 300137 先河环保 9,917,053.20 0.94
7 300070 碧水源 8,870,224.06 0.84
8 002281 光迅科技 8,605,501.50 0.82
9 002081 金 螳 螂 7,767,033.00 0.74
10 300027 华谊兄弟 7,722,980.60 0.73
11 600649 城投控股 7,451,552.76 0.71
第 38 页共 45 页
12 300104 乐视网 7,286,838.00 0.69
13 600588 用友软件 7,086,434.70 0.67
14 000521 美菱电器 6,304,979.93 0.60
15 601989 中国重工 6,203,840.00 0.59
16 601166 兴业银行 5,944,300.00 0.56
17 300207 欣旺达 5,912,556.87 0.56
18 002325 洪涛股份 5,912,237.59 0.56
19 002609 捷顺科技 5,909,699.47 0.56
20 600196 复星医药 5,674,939.18 0.54
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 385,065,897.08
卖出股票的收入（成交）总额 353,258,949.90
注：“ 买入股票成本 ” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 263,411,000.00 28.33
其中：政策性金融债 263,411,000.00 28.33
4 企业债券 25,022,500.00 2.69
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 172,093,000.00 18.51
第 39 页共 45 页
8 其他 - -
9 合计 460,526,500.00 49.52
7.6 期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小 排 序的前五名债券 投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 140332 14 进出 32 800,000 80,648,000.00 8.67
2 113005 平安转债 580,000 61,955,600.00 6.66
3 140418 14 农发 18 600,000 61,386,000.00 6.60
4 110418 11 农发 18 500,000 49,880,000.00 5.36
5 110015 石化转债 460,000 49,666,200.00 5.34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投
资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本 基金投资 的股指期货交易情 况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
第 40 页共 45 页
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除中国石化（证券代码：600028 ）
外， 未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一石化转债 （证券代码：110015 ） 的发行主体中国
石化于 2014 年 1 月 12 日公告称， 国务院批复同意国务院事故调查组对于公司位于青岛
经济技术开发区的东黄复线原油管道发生破裂， 导致原油泄漏并发生爆炸， 导致周边行
人、居民、抢险人员伤亡的重大事故的处理结果，对中国石化及当地政府的 48 名责任
人分别给予纪律处分，对涉嫌犯罪的 15 名责 任人移送司法机关依法追究法律责任，并
由公司赔偿此次事故的直接经济损失 75172 万元。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下： 本基金管理人对证券投资特别是重仓
个券/ 可转债的投资有严格的投资决策流程控制。 本基金在对该证券的投资也严格执行投
资决策流程。 在对该证券的选择上， 严格执行公司个券审核流程。 在对该证券的持有过
程 中 研 究 员 密 切 关 注 转 债 发 行 人 动 向 。 在 上 述 事 故 发 生 时 及 时 分 析 其 对 投 资 决 策 的 影
响， 经过分析认为此事故对转债发行人财务状况、 经营成果和现金流量未产生重大的实
质性影响，所以不影响对该转债基本面和投资价值的判断。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的 备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 367,253.26
2 应收证券清算款 43,802,769.23
3 应收股利 -
4 应收利息 11,613,474.25
5 应收申购款 693.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 55,784,190.60
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
第 41 页共 45 页
1 113005 平安转债 61,955,600.00 6.66
2 110015 石化转债 49,666,200.00 5.34
3 110023 民生转债 37,120,000.00 3.99
4 113002 工行转债 21,080,000.00 2.27
5 113003 重工转债 2,271,200.00 0.24
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
流通受限情况
说明
1 300137 先河环保 16,959,180.00 1.82 重大事项
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单位：份
持有
人户
数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额 占总份额比例
7,420 120,584.53 19,620,853.70 2.19% 875,116,332.76 97.81%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
第 42 页共 45 页
基金管理人所有从业人员持有本基
金
993.59 0.00%
8.3 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况
本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人、 本基金基金经理未持有本
基金。
§9 开 放式 基金份 额变动
单位：份
基金合同生效日（2012 年 6 月 20 日）基金 份
额总额
1,631,624,464.77
本报告期期初基金份额总额 1,042,189,183.67
本报告期基金总申购份额 2,235,395.03
减：本报告期基金总赎回份额 149,687,392.24
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 894,737,186.46
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§ 10
重 大 事件揭 示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2 、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人 2014 年 2 月 27 日
发布任免公告， 刘勇先生不再担任中信银行资产托管部总经理， 任命刘泽云先生为中信
银行资产托管部副总经理，主持资产托管部相关工作。
第 43 页共 45 页
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金本报告期内投资 策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
10.7 基金租用证 券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
安信证券股
份有限公司
2 723,330,549.88 100.00% 658,522.48 100.00% -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
安信证券股 190,676,057.42 100.00% 1,935,500,000.00 100.00% - -
第 44 页共 45 页
份有限公司
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营
状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性和
有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行
综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.8 其他重大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交 银 施罗 德 荣安 保本 混合 型 证券 投 资 基
金 2013 年第 4 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2014-01-20
2
交 银 施罗 德 荣安 保本 混合 型 证券 投 资 基
金 （更新） 招募说明书摘要 （2013 年第
2 号）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2014-01-30
3
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
部 分 基金 参 与光 大证 券股 份 有限 公 司 手
机客户端基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2014-03-13
4
交 银 施罗 德 荣安 保本 混合 型 证券 投 资 基
金 2013 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2014-03-26
5
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
江 苏 常熟 农 村商 业银 行股 份 有限 公 司 为
旗下部分基金场外代销机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2014-03-27
6
交 银 施罗 德 荣安 保本 混合 型 证券 投 资 基
金 2014 年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2014-04-22
7
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2014-04-26
8
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
北 京 钱景 财 富投 资管 理有 限 公司 为 旗 下
部 分 基金 的 场外 代销 机构 并 参与 电 子 交
易 平 台基 金 前端 申购 费率 优 惠活 动 的 公
告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2014-06-14
§ 11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
1 、本基金托管人 2014 年 2 月 27 日发布任免公告，刘勇先生不再担任中信银行资
产托管部总经理， 任命刘泽云先生为中信银行资产托管部副总经理， 主持资产托管部相
关工作。
第 45 页共 45 页
2 、 依据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （证监会
公告[2008]38 号） 的有 关规定和 《关于发布中基协 （AMAC ） 基金行业股票估值指数的
通知》 的指导意见， 经与基金托管人协商一致， 本基金对其所对其所持有的日发精机 （证
券代码：002520）股票自 2014 年 4 月 25 日起按照指数收益法进行估值，并已于 2014
年 5 月 12 日起恢复按市场价格进行估值。
§ 12
备 查 文件目 录
12.1 备查文件目 录
1 、中国证监会批准交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金募集的文件；
2 、 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金招募说明书》 ；
4 、 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金托管协议》 ；
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7 、关于申请募集交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金之法律意见书；
8 、 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保证合同》 ；
9 、报告期内交银施 罗 德荣安保本混合型证 券 投资基金在指定报刊 上 各项公告的原
稿。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。在 支付工本费后，投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
