交 银 施罗 德 沪深 300 行业 分层 等 权重 指 数证 券 投资 基 金
2014 年 半年 度报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一四 年八 月二十 五日
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本 半 年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 （以下简称 “ 中国建设银行 ” ） 根据本基金合
同规定，于 2014 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现 ............................................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 11
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ................................................................................................... 12
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
§ 7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 33
7.3.1 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 ................. 33
7.3.2 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 ................. 45
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 45
7.5 期 末按 债券 品 种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 47
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 47
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 47
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 48
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 48
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 48
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 48
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7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 48
§ 8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及 持有 人结 构 .................................................................................... 49
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 49
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 49
§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 50
§ 10
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 50
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 50
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 50
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 51
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 51
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 53
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 53
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 53
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 54
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 54
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§ 2
基 金 简介
2.1 基金基 本情况
基金名称
交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投
资基金
基金简称 交银沪深 300 分层等权指数
基金主代码 519714
交易代码
519714( 前端)
519715( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 11 月 7 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 19,025,016.97 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为指数型基金， 绝大部分资产采用完全复制标的指数的方
法跟踪标的指数， 即按 照成份股在沪深 300 行业分层等权重指数
中的成份股组成及其权重构建股票投资组合， 并根据标的指数成
份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成 份股发生调整和成
份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等
对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情
况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，
从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
沪深 300 行业分层等权重指数收益率× 95% ＋银行活期存款利率
（税后）× 5%
风险收益特征
本基金属于股票基金， 风险与预期收益高于混合基金、 债券基金
与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 田青
联系电话 021-61055050 010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000 ， 021-61055000 010-67595096
传真 021-61055054 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188号交通银行大楼二层
（裙）
北京市西城区金融大街25 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8
号国金中心二期21-22楼
北京市西城区闹市口大街1
号院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 钱文挥 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
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§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 -840,161.91
本期利润 -2,127,908.92
加权平均基金份额本期利润 -0.0988
本期加权平均净值利润率 -9.79%
本期基金份额净值增长率 -7.79%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2014 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -200,421.86
期末可供分配基金份额利润 -0.011
期末基金资产净值 18,824,595.11
期末基金份额净值 0.989
3.1.3 累 计期 末指 标 报 告期 末(2014 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 2.60%
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.92% 0.75% 0.67% 0.75% 0.25% 0.00%
过去三个月 0.51% 0.87% 0.37% 0.87% 0.14% 0.00%
过去六个月 -7.79% 1.04% -7.23% 1.04% -0.56% 0.00%
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过去一年 0.17% 1.13% 1.03% 1.14% -0.86% -0.01%
自基金合同
生效起至今
2.60% 1.18% -1.61% 1.20% 4.21% -0.02%
注：本基金的业绩比较基准为沪深 300 行业分层等权重指数收益率× 95% ＋银行活期存
款利率（税后）× 5% ， 每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年 11 月 7 日至 2014 年 6 月 30 日）
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。 公司成立于 2005 年 8 月 4 日， 注册地在中国上海， 注册资本
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金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 34 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
蔡铮
本基金、交
银上证 180
公司治理
ETF 及其联
接基金、交
银深证 300
价值 ETF
及其联接基
金基金经
理，公司量
化投资部助
理总经理
2012-12-27 - 5 年
蔡铮先生， 复旦大学电子工
程硕士。 历任瑞士银行香港
分行分析员。 2009 年加入交
银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公
司， 历任投资研究部数量分
析师、基金经理助理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业 ” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分
配 ” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配 ；对于非集中竞价交易 、以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则 按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公 司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年上半年， 国内经济增速大致经历了先震荡下跌后逐步企稳的过程。 年初至二
月上旬， 经济小幅回落， 市场仍延续去年以来的成长主题； 二月下旬至三月国内经济下
行加速，PMI 、制造业 投资、消费等各项经济指标均低于预期，使市场加速下探；三月
至六月经济有回稳迹象但仍存下行压力， 此期间资本市场处于低位窄幅震荡态势。 作为
跟踪基准指数的指数基金，上半年内总体呈现震荡下探至逐步企稳的走势。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2014 年 6 月 30 日 ，本基金份额净值为 0.989 元，本报告期份额净值增长率为
-7.79% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为-7.23% 。 本 报 告 期 内 本 基 金 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 为
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0.04% ，跟踪误差为 0.05% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下 半年， 在整体政策着力于改革与结构调整的大背景下， 叠加上货币政策放松
的趋势， 宏观经济或将呈现出区间波动特征。 政府持续、 坚决地推进改革及转型， 或能
增强投资者对中长期经济的信心，使得市场进入良性可持续地回暖阶段。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备 相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据相关法律法规和基金合同要求， 本基金本报告期内对上一年度应分配的可分配
利润进行了收益分配，具体情况参见 6.4.11 利润分配情况。
本基金未对本报告期内利润进行分配。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投 资 基 金 法 》 、基 金 合同 、 托 管 协 议 和其 他 有关 规 定 ， 不 存 在损 害 基金 份 额 持 有 人 利 益
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的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净值计算、 利润分配等情
况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人 有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 235,193.75 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金
报告截止日：2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
资产：
银行存款
6.4.7.1
1,175,443.69 2,643,644.92
结算备付金
- 18,400.96
存出保证金
4,416.83 7,323.84
交易性金融资产
6.4.7.2
17,786,575.42 26,872,158.66
其中：股票投资
17,786,575.42 26,872,158.66
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
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买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 199,948.29
应收利息
6.4.7.5
235.87 453.41
应收股利
- -
应收申购款
1,486.47 7,636.35
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资 产总 计
18,968,158.28 29,749,566.43
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- 1,080,826.78
应付管理人报酬
11,456.16 19,154.18
应付托管费
2,291.20 3,830.83
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
5,171.76 42,444.27
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
124,644.05 219,073.48
负债合计
143,563.17 1,365,329.54
所 有者 权益：
实收基金
6.4.7.9
19,025,016.97 26,223,680.55
未分配利润
6.4.7.10
-200,421.86 2,160,556.34
所有者权益合计
18,824,595.11 28,384,236.89
负债和所有者权益总计
18,968,158.28 29,749,566.43
注： 报告截止日 2014 年 6 月 30 日， 基金份额净值 0.989 元， 基金份额总额 19,025,016.97
份。
第 14 页共 54 页
6.2 利润表
会计主体： 交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附 注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一 、收 入
-1,820,753.47 1,804,787.55
1.利息收入
5,569.36 23,868.30
其中：存款利息收入
6.4.7.11
5,568.21 21,244.41
债券利息收入
1.15 2,623.89
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-549,382.98 14,803,141.52
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-723,112.59 14,436,278.99
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
363.85 1,803.03
资产支持证券投资收益
6.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
173,365.76 365,059.50
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17
-1,287,747.01 -13,181,205.38
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.18
10,807.16 158,983.11
减 ：二 、费用
307,155.45 810,923.57
1．管理人报酬
81,096.90 219,081.25
2．托管费
16,219.34 43,816.18
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.19
24,996.40 262,888.35
5．利息支出
- -
第 15 页共 54 页
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
6.4.7.20
184,842.81 285,137.79
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-2,127,908.92 993,863.98
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
-2,127,908.92
993,863.98
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主体： 交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
26,223,680.55 2,160,556.34 28,384,236.89
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -2,127,908.92 -2,127,908.92
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-7,198,663.58 2,124.47 -7,196,539.11
其中：1.基金申购款 1,848,172.08 31,317.85 1,879,489.93
2.基金赎回款 -9,046,835.66 -29,193.38 -9,076,029.04
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -235,193.75 -235,193.75
五、期末所有者权益
（基金净值）
19,025,016.97 -200,421.86 18,824,595.11
项目
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
第 16 页共 54 页
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
132,185,696.36 12,702,325.41 144,888,021.77
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 993,863.98 993,863.98
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-98,582,690.88 -10,976,263.75 -109,558,954.63
其中：1.基金申购款 15,678,955.20 1,947,451.66 17,626,406.86
2.基金赎回款 -114,261,646.08 -12,923,715.41 -127,185,361.49
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
698,796.53 -2,852,938.60 -2,154,142.07
五、期末所有者权益
（基金净值）
34,301,802.01 -133,012.96 34,168,789.05
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：朱鸣
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国
证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2012] 第 626 号 《关于核准交银施
罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金
管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德沪深 300 行业分
层等权重指数证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存
续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 300,448,538.13 元，业经普华永
道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012) 第 433 号验资 报告予以验证。经
向中国证监会备案， 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》
于 2012 年 11 月 7 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 300,537,913.91 份基
金份额，其中认购资金利息折合 89,375.78 份 基金份额。本基金的基金管理人为交银施
第 17 页共 54 页
罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重
指数证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本 基金的投资范围为具有良好流动性的金融
工具，以沪深 300 行业分层等权重指数的成份股及其备选成份股( 含中小板、创业板及
其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 的 上 市 股 票) 为 主 要 投 资 对 象 。 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标 ， 本 基 金
也可少量投资于其他股票( 非标的指数成份股及其备选成份股) 、 新股( 首次发行或增发) 、
债券、 货币市场工具、 回购、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会批准的允
许本基金投资的其它金融工具。 本基金投资于沪深 300 行业分层等权重指数的成份股及
其备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的 90% ， 投资于权证的比例不得超过基金
资产净值的 3% ，持有现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净
值的 5% 。 本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 行业分层等权重指数收益率× 95% ＋银行
活期存款利 率( 税后)× 5% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及 其 他 相关 规定( 以 下合 称 “ 企 业会 计准 则 ”) 、 中 国 证监 会颁 布 的《证 券 投 资基 金信 息 披
露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基
金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2014 年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2014 年 6 月 30 日的财务状况以及 2014 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
第 18 页共 54 页
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持 股期限在 1 个月以上至
1 年( 含 1 年) 的，暂减 按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25% 计
入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照
上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减
按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存款 1,175,443.69
定期存款 -
其他存款 -
合计 1,175,443.69
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目 本期末
第 19 页共 54 页
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 18,998,293.26 17,786,575.42 -1,211,717.84
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 18,998,293.26 17,786,575.42 -1,211,717.84
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 233.87
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 2.00
合计 235.87
第 20 页共 54 页
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 5,171.76
银行间市场应付交易费用 -
合计 5,171.76
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提指数使用费 50,000.00
预提信息披露费 47,370.97
预提审计费 27,273.08
合计 124,644.05
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 26,223,680.55 26,223,680.55
本期申购 1,848,172.08 1,848,172.08
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -9,046,835.66 -9,046,835.66
本期末 19,025,016.97 19,025,016.97
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
第 21 页共 54 页
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,397,472.32 -4,236,915.98 2,160,556.34
本期利润 -840,161.91 -1,287,747.01 -2,127,908.92
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
-1,579,014.24 1,581,138.71 2,124.47
其中：基金申购款 409,420.94 -378,103.09 31,317.85
基金赎回款 -1,988,435.18 1,959,241.80 -29,193.38
本期已分配利润 -235,193.75 - -235,193.75
本期末 3,743,102.42 -3,943,524.28 -200,421.86
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 5,176.93
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 329.52
其他 61.76
合计 5,568.21
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 10,513,203.79
减：卖出股票成本总额 11,236,316.38
买卖股票差价收入 -723,112.59
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑 5,365.00
第 22 页共 54 页
付）成交总额
减： 卖出债券 （债转股 及债券到期
兑付）成本总额
5,000.00
减：应收利息总额 1.15
债券投资收益 363.85
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 173,365.76
基金投资产生的股利收益 -
合计 173,365.76
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1.交易性金融资产 -1,287,747.01
—— 股票投资 -1,287,747.01
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
合计 -1,287,747.01
第 23 页共 54 页
6.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金赎回费收入 10,696.80
基金转换费收入 110.36
合计 10,807.16
注：1 、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产；
2 、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金
的不低于赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
交易所市场交易费用 24,996.40
银行间市场交易费用 -
合计 24,996.40
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
审计费用 27,273.08
信息披露费 47,370.97
债券账户维护费 9,400.00
银行汇划费 798.76
指数使用费 100,000.00
合计 184,842.81
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
第 24 页共 54 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德 基
金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 81,096.90 219,081.25
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
22,672.59 56,746.22
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.75%÷ 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
第 25 页共 54 页
6 月30 日 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 16,219.34 43,816.18
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.15%÷ 当年 天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国建设银行 1,175,443.69 5,176.93 2,631,559.84 18,884.76
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
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6.4.11 利 润分 配情 况
单位：人民币元
序
号
权益登记
日
除息日
每 10 份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
本期利润
分配合计
备注
1 2014-01-10 2014-01-10 0.090 183,192.90 52,000.85 235,193.75 -
合计
0.090 183,192.90 52,000.85 235,193.75 -
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000009
中国宝
安
2014-05-28
重大事
项
10.21
2014-08-
15
9.33 3,868.00 32,579.93 39,492.28 -
000536
华映科
技
2014-05-23
重大事
项
23.10
2014-08-
20
25.41 3,911.00 103,089.77 90,344.10 -
000562
宏源证
券
2013-10-31
重大事
项
8.22
2014-07-
28
8.93 5,597.00 48,501.30 46,007.34 -
000878
云南铜
业
2014-04-17
重大事
项
7.61
2014-07-
17
7.50 6,375.00 64,905.31 48,513.75 -
000960
锡业股
份
2014-05-06
重大事
项
12.44
2014-08-
05
13.68 4,808.00 62,729.40 59,811.52 -
002570 贝因美 2014-06-19
重大事
项
14.36 - - 6,251.00 91,016.13 89,764.36 -
600637 百视通 2014-05-29 重大事 32.03 - - 1,514.00 33,429.37 48,493.42 -
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项
600832
东方明
珠
2014-05-29
重大事
项
10.98 - - 5,573.00 34,767.93 61,191.54 -
601669
中国电
建
2014-05-13
重大事
项
2.79 - - 11,220.00 35,635.91 31,303.80 -
600498
烽火通
信
2014-06-30
重大事
项
11.91
2014-07-
07
12.10 6,013.00 87,261.80 71,614.83 -
600516
方大炭
素
2014-06-30
重大事
项
9.59
2014-07-
02
9.05 7,338.00 56,247.54 70,371.42 -
注： 本基金截至 2014 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是指数型基金， 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化， 具
有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征， 属于基金中的中
高风险品种， 风险与预期收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金以标的
指数成份股、 备选成份股为主要投资对象。 本基金绝大部分资产采用完全复制标的指数
的方法跟踪标的指数， 即按照成份股在沪深 300 行业分层等权重指数中的成份股组成及
其权重构建股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预
期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等
对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、 建议职能， 定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金
管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风险控制委员会、 风
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险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度 出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券
交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2014 年 6 月 30 日，
本基金未持有信用类债券(2013 年 12 月 31 日：无) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持大部分证 券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间
同业市场交易， 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式
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借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额 净值( 所有 者 权益) 无固定 到期日 且 不计息， 因此账 面余额 即为未折 现的合 约到
期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具 的公允价值或现金流量 受市场利率变动而发生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
本基金持有的大部分金 融资产和金融负债不计 息，因 此本基金的收入 及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金 、存出保证金及债券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2014 年 6 月 30 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 1,175,443.69 - - - 1,175,443.69
存出保证金 4,416.83 - - - 4,416.83
交易性金融资产 - - - 17,786,575.42 17,786,575.42
应收利息 - - - 235.87 235.87
应收申购款 - - - 1,486.47 1,486.47
资 产总计 1,179,860.52 - - 17,788,297.76 18,968,158.28
负债
应付管理人报酬 - - - 11,456.16 11,456.16
应付托管费 - - - 2,291.20 2,291.20
应付交易费用 - - - 5,171.76 5,171.76
其他负债 - - - 124,644.05 124,644.05
负 债总计 - - - 143,563.17 143,563.17
利 率敏感度 缺口 1,179,860.52 -
17,644,734.59 18,824,595.11
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上 年度末
2013 年 12 月 31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 2,643,644.92 - - - 2,643,644.92
结算备付金 18,400.96 - - - 18,400.96
存出保证金 7,323.84 - - - 7,323.84
交易性金融资产 - - - 26,872,158.66 26,872,158.66
应收证券清算款 - - - 199,948.29 199,948.29
应收利息 - - - 453.41 453.41
应收申购款 - - - 7,636.35 7,636.35
资 产总计 2,669,369.72 -
27,080,196.71 29,749,566.43
负债
应付赎回款 - - - 1,080,826.78 1,080,826.78
应付管理人报酬 - - - 19,154.18 19,154.18
应付托管费 - - - 3,830.83 3,830.83
应付交易费用 - - - 42,444.27 42,444.27
其他负债 - - - 219,073.48 219,073.48
负 债总计 - -
1,365,329.54 1,365,329.54
利 率敏感度 缺口 2,669,369.72 - - 25,714,867.17 28,384,236.89
注： 表中所示为本基金资产及负债的 账面 价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以 分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于 2014 年 6 月 30 日， 本基金未持有交易性债券投资(2013 年 12 月 31 日： 无)，因
此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数， 即按照成份股在
沪深 300 行业分层等权重指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合， 并根据标的
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指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、
增发、 分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来
影响时， 或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标
的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 从而使得投资组合紧
密地跟踪标的指数。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于沪深 300 行业分层
等权重指数的成份股及其备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的 90% ， 投资于权
证的比例不得超过基金资产净值的 3% ， 持有现金以及到期日在一年以内的政府债券的
比例不低于基金资产净值的 5% 。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证
券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 来测试本基金面临的潜
在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 17,786,575.42 94.49 26,872,158.66 94.67
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 17,786,575.42 94.49 26,872,158.66 94.67
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除“ 沪深300 行业分层等权重 ”指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月31 日
1. “沪深 300 行 业 分 层 等 权
重 ”指数上升 5%
增加约89 增加约 133
2. “沪深 300 行 业 分 层 等 权
重 ”指数下降 5%
减少约89 减少约 133
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§ 7
投 资 组合报 告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 17,786,575.42 93.77
其中：股票 17,786,575.42 93.77
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,175,443.69 6.20
7 其他各项资产 6,139.17 0.03
8 合计 18,968,158.28 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 指 数投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
132,309.66 0.70
B 采矿业
2,227,096.57
11.83
C 制造业
8,132,320.68 43.20
D
电力、热力、燃气及 水 生产和供应
业
1,959,603.63 10.41
E 建筑业
499,288.48 2.65
F 批发和零售业
800,156.52 4.25
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G 交通运输、仓储和邮政业
360,964.92 1.92
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
947,650.36 5.03
J 金融业
1,358,922.91 7.22
K 房地产业
475,571.35 2.53
L 租赁和商务服务业
273,743.52 1.45
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
141,563.89 0.75
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
270,957.41 1.44
S 综合
206,425.52 1.10
合计
17,786,575.42 94.49
7.2.2 积 极投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的所有股票 投资明细
7.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票
投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000598 兴蓉投资 27,220 129,839.40 0.69
2 000883 湖北能源 24,300 128,061.00 0.68
3 600863 内蒙华电 33,687 126,999.99 0.67
4 600011 华能国际 22,012 124,587.92 0.66
5 600008 首创股份 20,057 123,952.26 0.66
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6 601991 大唐发电 34,743 123,685.08 0.66
7 601158 重庆水务 24,989 123,445.66 0.66
8 600642 申能股份 28,559 123,374.88 0.66
9 000027 深圳能源 21,900 123,078.00 0.65
10 600674 川投能源 10,468 122,894.32 0.65
11 600886 国投电力 24,053 122,670.30 0.65
12 600900 长江电力 19,450 120,979.00 0.64
13 600588 用友软件 8,511 119,749.77 0.64
14 601139 深圳燃气 17,881 119,445.08 0.63
15 600023 浙能电力 25,740 116,344.80 0.62
16 000963 华东医药 2,152 116,208.00 0.62
17 600027 华电国际 37,522 115,192.54 0.61
18 600795 国电电力 53,020 115,053.40 0.61
19 601808 中海油服 5,566 97,905.94 0.52
20 600028 中国石化 18,508 97,537.16 0.52
21 600188 兖州煤业 14,053 97,246.76 0.52
22 600688 上海石化 29,496 97,041.84 0.52
23 600583 海油工程 13,115 96,657.55 0.51
24 000937 冀中能源 16,289 94,964.87 0.50
25 601666 平煤股份 23,488 94,891.52 0.50
26 600157 永泰能源 39,842 94,425.54 0.50
27 000983 西山煤电 17,893 94,296.11 0.50
28 601898 中煤能源 23,380 94,221.40 0.50
29 601225 陕西煤业 22,800 94,164.00 0.50
30 600348 阳泉煤业 16,556 93,375.84 0.50
31 600123 兰花科创 12,385 93,135.20 0.49
第 35 页共 54 页
32 601857 中国石油 12,330 92,968.20 0.49
33 601088 中国神华 6,388 92,881.52 0.49
34 600315 上海家化 2,534 92,871.10 0.49
35 002353 杰瑞股份 2,304 92,736.00 0.49
36 601918 国投新集 33,220 92,683.80 0.49
37 600256 广汇能源 12,950 90,909.00 0.48
38 601699 潞安环能 11,934 90,579.06 0.48
39 600403 大有能源 17,106 90,490.74 0.48
40 000536 华映科技 3,911 90,344.10 0.48
41 002570 贝因美 6,251 89,764.36 0.48
42 600100 同方股份 9,726 86,658.66 0.46
43 600395 盘江股份 13,600 86,632.00 0.46
44 600873 梅花生物 16,876 86,573.88 0.46
45 000858 五 粮 液 4,802 86,099.86 0.46
46 600276 恒瑞医药 2,576 85,420.16 0.45
47 002385 大北农 7,485 85,029.60 0.45
48 601607 上海医药 6,697 83,243.71 0.44
49 600535 天士力 2,147 83,239.19 0.44
50 600519 贵州茅台 584 82,916.32 0.44
51 000568 泸州老窖 5,047 82,669.86 0.44
52 600887 伊利股份 2,470 81,806.40 0.43
53 000423 东阿阿胶 2,446 81,500.72 0.43
54 601933 永辉超市 12,890 81,464.80 0.43
55 002230 科大讯飞 3,061 81,422.60 0.43
56 002653 海思科 4,240 81,408.00 0.43
57 000895 双汇发展 2,252 80,599.08 0.43
第 36 页共 54 页
58 002422 科伦药业 2,019 80,457.15 0.43
59 600998 九州通 6,000 80,340.00 0.43
60 600597 光明乳业 4,988 80,007.52 0.43
61 600108 亚盛集团 14,436 79,831.08 0.42
62 600267 海正药业 5,371 79,651.93 0.42
63 600079 人福医药 2,663 79,490.55 0.42
64 600867 通化东宝 6,100 79,483.00 0.42
65 600809 山西汾酒 5,982 79,440.96 0.42
66 000061 农 产 品 8,603 79,405.69 0.42
67 600085 同仁堂 4,477 78,034.11 0.41
68 600518 康美药业 5,215 77,964.25 0.41
69 000869 张
裕Ａ 3,226 77,778.86 0.41
70 601231 环旭电子 2,520 77,716.80 0.41
71 600600 青岛啤酒 1,938 77,636.28 0.41
72 002294 信立泰 2,585 77,601.70 0.41
73 002007 华兰生物 2,967 77,438.70 0.41
74 600196 复星医药 3,833 77,388.27 0.41
75 002038 双鹭药业 1,732 77,195.24 0.41
76 000623 吉林敖东 4,972 77,165.44 0.41
77 002304 洋河股份 1,517 76,987.75 0.41
78 600271 航天信息 3,684 76,885.08 0.41
79 000729 燕京啤酒 11,811 76,771.50 0.41
80 002236 大华股份 2,838 76,484.10 0.41
81 002465 海格通信 4,800 76,464.00 0.41
82 600718 东软集团 5,661 76,366.89 0.41
83 000876 新 希 望 6,759 76,309.11 0.41
第 37 页共 54 页
84 600252 中恒集团 6,499 76,233.27 0.40
85 600216 浙江医药 8,305 75,990.75 0.40
86 600436 片仔癀 980 75,979.40 0.40
87 600827 友谊股份 6,913 75,904.74 0.40
88 600664 哈药股份 12,104 75,286.88 0.40
89 002399 海普瑞 3,991 74,551.88 0.40
90 600062 华润双鹤 4,334 74,501.46 0.40
91 002106 莱宝高科 6,593 74,500.90 0.40
92 002410 广联达 2,800 74,032.00 0.39
93 600804 鹏博士 5,105 73,716.20 0.39
94 002001 新 和 成 5,909 73,212.51 0.39
95 002603 以岭药业 2,488 73,196.96 0.39
96 002065 东华软件 3,630 73,035.60 0.39
97 000538 云南白药 1,393 72,714.60 0.39
98 000999 华润三九 3,949 72,622.11 0.39
99 000063 中兴通讯 5,531 72,566.72 0.39
100 600703 三安光电 3,085 72,281.55 0.38
101 002475 立讯精密 2,200 72,116.00 0.38
102 600332 白云山 2,879 71,658.31 0.38
103 600498 烽火通信 6,013 71,614.83 0.38
104 600050 中国联通 22,122 71,454.06 0.38
105 002456 欧菲光 3,317 71,083.31 0.38
106 000725 京东方Ａ 32,716 70,993.72 0.38
107 600516 方大炭素 7,338 70,371.42 0.37
108 000503 海虹控股 3,600 70,200.00 0.37
109 603000 人民网 1,786 69,993.34 0.37
第 38 页共 54 页
110 002241 歌尔声学 2,618 69,795.88 0.37
111 002415 海康威视 4,116 69,725.04 0.37
112 002008 大族激光 4,000 69,360.00 0.37
113 000970 中科三环 5,793 68,820.84 0.37
114 002129 中环股份 3,538 67,469.66 0.36
115 000413 东旭光电 8,700 65,250.00 0.35
116 000060 中金岭南 9,330 63,444.00 0.34
117 600832 东方明珠 5,573 61,191.54 0.33
118 000960 锡业股份 4,808 59,811.52 0.32
119 600497 驰宏锌锗 6,196 57,065.16 0.30
120 603993 洛阳钼业 8,491 56,889.70 0.30
121 000839 中信国安 7,425 56,430.00 0.30
122 601958 金钼股份 7,957 56,176.42 0.30
123 002450 康得新 2,460 55,965.00 0.30
124 600352 浙江龙盛 3,414 55,136.10 0.29
125 000758 中色股份 5,505 54,719.70 0.29
126 601168 西部矿业 9,762 53,398.14 0.28
127 600019 宝钢股份 13,007 53,328.70 0.28
128 000401 冀东水泥 6,554 53,284.02 0.28
129 600259 广晟有色 1,392 53,216.16 0.28
130 600219 南山铝业 10,554 52,981.08 0.28
131 000709 河北钢铁 28,359 52,747.74 0.28
132 000629 攀钢钒钛 25,322 52,669.76 0.28
133 601118 海南橡胶 8,547 52,478.58 0.28
134 000333 美的集团 2,709 52,337.88 0.28
135 000778 新兴铸管 14,106 52,333.26 0.28
第 39 页共 54 页
136 600362 江西铜业 4,251 52,159.77 0.28
137 002416 爱施德 3,500 51,975.00 0.28
138 601600 中国铝业 17,045 51,816.80 0.28
139 601899 紫金矿业 23,612 51,474.16 0.27
140 002292 奥飞动漫 1,400 51,380.00 0.27
141 601992 金隅股份 9,141 51,372.42 0.27
142 600489 中金黄金 6,752 51,315.20 0.27
143 600549 厦门钨业 2,019 51,282.60 0.27
144 600066 宇通客车 3,175 51,244.50 0.27
145 600547 山东黄金 3,302 51,114.96 0.27
146 600143 金发科技 11,580 51,067.80 0.27
147 600177 雅戈尔 7,243 50,918.29 0.27
148 601928 凤凰传媒 5,483 50,882.24 0.27
149 600111 包钢稀土 2,589 50,873.85 0.27
150 000831 五矿稀土 2,422 50,813.56 0.27
151 600096 云天化 7,216 50,728.48 0.27
152 000630 铜陵有色 5,661 50,722.56 0.27
153 000581 威孚高科 1,877 50,622.69 0.27
154 600010 包钢股份 13,953 50,509.86 0.27
155 000625 长安汽车 4,096 50,421.76 0.27
156 601888 中国国旅 1,524 50,352.96 0.27
157 000917 电广传媒 3,300 50,259.00 0.27
158 601098 中南传媒 3,464 50,020.16 0.27
159 002470 金正大 2,600 49,894.00 0.27
160 000792 盐湖股份 3,305 49,806.35 0.26
161 600660 福耀玻璃 5,927 49,786.80 0.26
第 40 页共 54 页
162 002594 比亚迪 1,042 49,484.58 0.26
163 000012 南
玻Ａ 7,238 49,435.54 0.26
164 600277 亿利能源 7,600 49,400.00 0.26
165 600585 海螺水泥 3,134 49,266.48 0.26
166 002400 省广股份 2,000 49,160.00 0.26
167 600166 福田汽车 9,634 49,133.40 0.26
168 601238 广汽集团 6,516 49,065.48 0.26
169 600104 上汽集团 3,205 49,036.50 0.26
170 002429 兆驰股份 6,300 48,762.00 0.26
171 000878 云南铜业 6,375 48,513.75 0.26
172 600637 百视通 1,514 48,493.42 0.26
173 600741 华域汽车 4,958 48,489.24 0.26
174 601216 内蒙君正 4,600 48,438.00 0.26
175 000651 格力电器 1,635 48,150.75 0.26
176 600839 四川长虹 15,552 47,900.16 0.25
177 002344 海宁皮城 3,815 47,573.05 0.25
178 000100 TCL 集团 20,781 47,380.68 0.25
179 600415 小商品城 9,394 47,251.82 0.25
180 000800 一汽轿车 4,876 46,809.60 0.25
181 601258 庞大集团 10,639 46,705.21 0.25
182 600690 青岛海尔 3,152 46,523.52 0.25
183 600655 豫园商城 6,312 46,456.32 0.25
184 000793 华闻传媒 3,953 46,447.75 0.25
185 002269 美邦服饰 5,587 46,427.97 0.25
186 600309 万华化学 3,036 46,025.76 0.24
187 000562 宏源证券 5,597 46,007.34 0.24
第 41 页共 54 页
188 601929 吉视传媒 4,000 45,760.00 0.24
189 600060 海信电器 4,712 45,470.80 0.24
190 000156 华数传媒 1,614 45,337.26 0.24
191 600633 浙报传媒 3,400 45,118.00 0.24
192 000069 华侨城Ａ 9,595 45,000.55 0.24
193 601633 长城汽车 1,748 44,224.40 0.23
194 600893 航空动力 1,662 42,829.74 0.23
195 000768 中航飞机 4,025 42,383.25 0.23
196 002081 金 螳 螂 2,905 41,134.80 0.22
197 002024 苏宁云商 6,253 41,019.68 0.22
198 600372 中航电子 1,776 40,261.92 0.21
199 000718 苏宁环球 8,921 40,233.71 0.21
200 600316 洪都航空 2,333 39,870.97 0.21
201 600383 金地集团 4,467 39,711.63 0.21
202 000009 中国宝安 3,868 39,492.28 0.21
203 600705 中航投资 2,455 39,451.85 0.21
204 000001 平安银行 3,978 39,421.98 0.21
205 601989 中国重工 8,177 39,413.14 0.21
206 601377 兴业证券 4,552 39,238.24 0.21
207 000783 长江证券 4,070 39,072.00 0.21
208 601601 中国太保 2,190 38,960.10 0.21
209 603699 纽威股份 2,000 38,940.00 0.21
210 600036 招商银行 3,797 38,881.28 0.21
211 601166 兴业银行 3,865 38,765.95 0.21
212 601766 中国南车 8,610 38,745.00 0.21
213 000400 许继电气 1,928 38,656.40 0.21
第 42 页共 54 页
214 600109 国金证券 1,943 38,607.41 0.21
215 600895 张江高科 5,916 38,572.32 0.20
216 601318 中国平安 979 38,513.86 0.20
217 002142 宁波银行 4,183 38,483.60 0.20
218 601818 光大银行 15,120 38,404.80 0.20
219 601169 北京银行 4,756 38,333.36 0.20
220 600118 中国卫星 2,067 38,198.16 0.20
221 601299 中国北车 8,412 38,190.48 0.20
222 601009 南京银行 4,762 38,096.00 0.20
223 600739 辽宁成大 2,483 37,816.09 0.20
224 600015 华夏银行 4,610 37,802.00 0.20
225 600016 民生银行 6,050 37,570.50 0.20
226 002500 山西证券 5,782 37,525.18 0.20
227 601288 农业银行 14,890 37,522.80 0.20
228 600030 中信证券 3,269 37,462.74 0.20
229 600783 鲁信创投 2,332 37,451.92 0.20
230 601336 新华保险 1,772 37,442.36 0.20
231 601998 中信银行 8,767 37,435.09 0.20
232 000002 万
科Ａ 4,521 37,388.67 0.20
233 600150 中国船舶 1,772 37,318.32 0.20
234 600999 招商证券 3,685 37,255.35 0.20
235 601555 东吴证券 5,227 37,216.24 0.20
236 600837 海通证券 4,067 37,213.05 0.20
237 600340 华夏幸福 1,478 37,201.26 0.20
238 600875 东方电气 3,133 37,188.71 0.20
239 601186 中国铁建 8,050 37,110.50 0.20
第 43 页共 54 页
240 000686 东北证券 5,174 37,097.58 0.20
241 600369 西南证券 4,333 37,047.15 0.20
242 600208 新湖中宝 12,680 37,025.60 0.20
243 601901 方正证券 6,810 36,978.30 0.20
244 002310 东方园林 2,239 36,965.89 0.20
245 601333 广深铁路 14,493 36,812.22 0.20
246 601800 中国交建 9,783 36,784.08 0.20
247 601688 华泰证券 4,889 36,765.28 0.20
248 600406 国电南瑞 2,756 36,737.48 0.20
249 000728 国元证券 3,881 36,636.64 0.19
250 600376 首开股份 8,475 36,612.00 0.19
251 601390 中国中铁 14,184 36,594.72 0.19
252 002051 中工国际 2,258 36,579.60 0.19
253 600221 海南航空 21,882 36,542.94 0.19
254 601866 中海集运 17,294 36,490.34 0.19
255 002673 西部证券 3,377 36,471.60 0.19
256 600649 城投控股 5,789 36,470.70 0.19
257 601618 中国中冶 21,313 36,445.23 0.19
258 601179 中国西电 10,200 36,414.00 0.19
259 601018 宁波港 16,026 36,379.02 0.19
260 601111 中国国航 11,054 36,367.66 0.19
261 000425 徐工机械 5,305 36,339.25 0.19
262 002202 金风科技 3,824 36,289.76 0.19
263 600115 东方航空 15,684 36,230.04 0.19
264 000338 潍柴动力 2,036 36,220.44 0.19
265 600009 上海机场 2,804 36,171.60 0.19
第 44 页共 54 页
266 600048 保利地产 7,291 36,163.36 0.19
267 000776 广发证券 3,689 36,152.20 0.19
268 600029 南方航空 15,613 36,066.03 0.19
269 600663 陆家嘴 2,273 36,004.32 0.19
270 000750 国海证券 3,806 35,966.70 0.19
271 600153 建发股份 6,598 35,959.10 0.19
272 000157 中联重科 8,103 35,896.29 0.19
273 600018 上港集团 8,042 35,786.90 0.19
274 600089 特变电工 4,214 35,776.86 0.19
275 600031 三一重工 7,089 35,728.56 0.19
276 600000 浦发银行 3,934 35,602.70 0.19
277 000656 金科股份 5,166 35,593.74 0.19
278 601628 中国人寿 2,615 35,590.15 0.19
279 600546 山煤国际 9,911 35,481.38 0.19
280 000826 桑德环境 1,548 35,371.80 0.19
281 601988 中国银行 13,795 35,177.25 0.19
282 600068 葛洲坝 9,469 35,129.99 0.19
283 600170 上海建工 8,129 34,873.41 0.19
284 601398 工商银行 10,252 34,754.28 0.18
285 000402 金 融 街 6,360 34,662.00 0.18
286 002146 荣盛发展 3,660 34,660.20 0.18
287 601668 中国建筑 12,204 34,415.28 0.18
288 000961 中南建设 5,250 34,282.50 0.18
289 600058 五矿发展 3,247 34,255.85 0.18
290 601006 大秦铁路 5,407 34,118.17 0.18
291 601117 中国化学 6,532 34,031.72 0.18
第 45 页共 54 页
292 000024 招商地产 3,248 33,844.16 0.18
293 002375 亚厦股份 1,491 33,636.96 0.18
294 600648 外高桥 1,251 33,326.64 0.18
295 600880 博瑞传播 2,800 33,152.00 0.18
296 601669 中国电建 11,220 31,303.80 0.17
7.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票
投资明 细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.4 报告 期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600023 浙能电力 126,405.00 0.45
2 000883 湖北能源 123,435.00 0.43
3 000027 深圳能源 122,390.00 0.43
4 601225 陕西煤业 93,880.00 0.33
5 600998 九州通 81,563.00 0.29
6 600867 通化东宝 75,661.00 0.27
7 000413 东旭光电 71,992.00 0.25
8 002465 海格通信 71,757.00 0.25
9 000503 海虹控股 71,651.00 0.25
10 002410 广联达 71,328.00 0.25
11 002475 立讯精密 70,531.00 0.25
第 46 页共 54 页
12 002008 大族激光 68,371.00 0.24
13 601216 内蒙君正 51,604.95 0.18
14 600277 亿利能源 50,563.00 0.18
15 002470 金正大 49,639.00 0.17
16 000917 电广传媒 49,344.00 0.17
17 002416 爱施德 49,174.00 0.17
18 600633 浙报传媒 48,895.00 0.17
19 002400 省广股份 48,276.00 0.17
20 002429 兆驰股份 48,172.00 0.17
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600886 国投电力 163,342.37 0.58
2 600027 华电国际 123,702.85 0.44
3 601001 大同煤业 119,978.48 0.42
4 600011 华能国际 119,663.88 0.42
5 600674 川投能源 116,669.90 0.41
6 002065 东华软件 115,456.12 0.41
7 600863 内蒙华电 113,575.43 0.40
8 002299 圣农发展 113,158.56 0.40
9 600900 长江电力 111,932.06 0.39
10 002069 獐 子 岛 104,492.79 0.37
11 000596 古井贡酒 101,082.83 0.36
第 47 页共 54 页
12 600795 国电电力 100,892.21 0.36
13 600997 开滦股份 100,268.66 0.35
14 600971 恒源煤电 95,136.90 0.34
15 601101 昊华能源 94,157.41 0.33
16 600642 申能股份 92,712.29 0.33
17 601231 环旭电子 92,275.55 0.33
18 603000 人民网 87,273.27 0.31
19 600008 首创股份 85,383.22 0.30
20 600160 巨化股份 84,011.98 0.30
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,438,480.15
卖出股票的收入（成交）总额 10,513,203.79
注：“ 买入股票成本 ” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小 排 序的前五名债券 投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第 48 页共 54 页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投
资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本 基金投资 的股指期货交易情 况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,416.83
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 235.87
5 应收申购款 1,486.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,139.17
第 49 页共 54 页
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单位：份
持有
人户
数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额 占总份额比例
352 54,048.34 5,181,929.70 27.24% 13,843,087.27 72.76%
8.2 期末 基金管理人的从业 人员持有本基金的 情况
本报告期末， 本基金管理人的从业人员 （包括本基金管理人的高级管理人员、 基金投资
和研究部门负责人、本基金基金经理）未持有本基金。
8.3 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况
本报告期末， 本基金管理人的从业人员 （包括本基金管理人的高级管理人员、 基金投资
和研究部门负责人、本基金基金经理）未持有本基金。
第 50 页共 54 页
§9 开 放式 基金份 额变动
单位：份
基金合同生效日（2012 年 11 月 7 日）基金 份
额总额
300,537,913.91
本报告期期初基金份额总额 26,223,680.55
本报告期基金 总申购份额 1,848,172.08
减：本报告期基金总赎回份额 9,046,835.66
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 19,025,016.97
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§ 10
重 大 事件揭 示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2 、 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动： 本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发
布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通合伙) 为本
基金提供审计服务。
第 51 页共 54 页
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
10.7 基金租用证 券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
申银万国证
券股份有限
公司
1 98,145.00 0.70% 89.31 0.70% -
国信证券股
份有限公司
1 979,936.37 7.03% 892.28 7.03% -
中信证券股
份有限公司
1 945,806.84 6.79% 861.10 6.79% -
东方证券股
份有限公司
2 865,606.14 6.21% 788.09 6.21% -
招商证券股
份有限公司
1 723,606.00 5.19% 658.70 5.19% -
中信建投证
券股份有限
公司
2 505,800.01 3.63% 460.58 3.63% -
财富里昂证
券有限责任
公司
1 427,948.00 3.07% 389.62 3.07% -
中国银河证
券股份有限
公司
2 381,641.08 2.74% 347.44 2.74% -
兴业证券股
份有限公司
1 3,418,645.38 24.53% 3,112.43 24.53% -
北京高华证
券有限责任
公司
1 3,231,192.46 23.18% 2,941.86 23.18% -
国金证券股
份有限公司
1 300,050.81 2.15% 273.19 2.15% -
第 52 页共 54 页
瑞银证券有
限责任公司
1 1,922,221.58 13.79% 1,749.96 13.79% -
川财证券有
限责任公司
1 137,239.00 0.98% 124.91 0.98% -
长城证券有
限责任公司
1 - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
1 - - - - -
第一创业证
券股份有限
公司
1 - - - - -
华融证券股
份有限公司
1 - - - - -
齐鲁证券有
限公司
2 - - - - -
国联证券股
份有限公司
1 - - - - -
中国国际金
融有限公司
1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当
期回
购成
交总
额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
申银万国证
券股份有限
公司
5,365.00 100.00% - - - -
注：1 、报告期内，本基金终止交易单元为红塔证券股份有限公司，其它交易单元未发
生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
第 53 页共 54 页
10.8 其他重大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 交 银
施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证
券投资基金第二次分红结果的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2014-01-13
2
交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指
数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2014-01-20
3
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
部 分 基金 参 与光 大证 券股 份 有限 公 司 手
机客户端基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2014-03-13
4
交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指
数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2014-03-26
5
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
江 苏 常熟 农 村商 业银 行股 份 有限 公 司 为
旗下部分基金场外代销机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2014-03-27
6
交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指
数证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2014-04-22
7
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
北 京 钱景 财 富投 资管 理有 限 公司 为 旗 下
部 分 基金 的 场外 代销 机构 并 参与 电 子 交
易 平 台基 金 前端 申购 费率 优 惠活 动 的 公
告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2014-06-14
8
交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指
数 证 券投 资 基金 （更 新） 招 募说 明 书 摘
要（2014 年第 1 号）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2014-06-21
§ 11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业
务部总经理助理职务。
§ 12
备 查 文件目 录
12.1 备查文件目 录
1 、中国证监会核准交银施罗德沪深 300 行 业分层等权重指数证券投资基金募集的
文件；
第 54 页共 54 页
2 、 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金招募说明书》 ；
4 、 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金托管协议》 ；
5 、关于申请募集交银施罗德沪深 300 行业 分层等权重指数证券投资基金之法律意
见书；
6 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8 、报告期内交银施罗德沪深 300 行业分层 等权重指数证券投资基金在指定报刊上
各项公告的原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。在 支付工本费后，投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
