交 银 施罗 德 环球 精 选价 值 证券 投 资基 金
2014 年 半年 度报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一四 年八 月二十 五日
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1
重要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本 半 年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 （以下简称 “ 中国建设银行 ” ） 根据本基金合
同规定，于 2014 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1
重要 提示 ........................................................................................................................................ 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 .................................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 7
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 境 外投 资顾 问为 本 基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明 ................................................................. 10
4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 18
§7 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 33
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区 ）证券 市场 的权 益投 资分 布 ................................................................. 34
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益 投资组 合 ................................................................................................. 34
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有权 益投 资明 细 ..................................... 35
7.5 报 告期 内权 益投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 44
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分 类的债 券投 资组 合 ................................................................................. 47
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 47
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 47
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 金融 衍生 品投 资明 细 ..................... 47
7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 ............................... 47
7.11 投 资组 合报 告附 注 ....................................................................................................................... 47
§8 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 48
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 48
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 48
§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 49
§ 10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 49
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基 金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 49
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事 务所 情况 ............................................................................................... 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 50
10.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 54
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ........................................................................................................ 56
§ 12 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 56
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 56
12.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 56
12.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 56
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§ 2
基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
基金简称 交银环球精选股票(QDII)
基金主代码 519696
交易代码 519696
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 8 月 22 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 92,982,586.04 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和
控制风险的前提下，实现长期资本增值。
投资策略
自上而下配置资产，通过对全球宏观经济和各经济
体的基本面分析， 在不同区域间进行有效资产配置，
自下而上精选证券， 挖掘定价合理、 具备持续竞争优
势的上市公司股票进行投资， 并有效控制下行风险。
业绩比较基准
70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global
LargeMidCap Index)+30%× 恒生指数
风险收益特征
本基金以股票及股票基金为主要投资对象，属于较
高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预
期风险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。
此外， 本基金在全球范围内进行投资， 除了需要承担
国际市场的市场波动风险之外， 还面临汇率风险、 国
别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特
别投资风险。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司
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司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 田青
联系电话 021-61055050 010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5000，021-
61055000
010-67595096
传真 021-61055054 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188号交通银行大楼二层
（裙）
北京市西城区金融大街25号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8
号国金中心二期21-22楼
北京市西城区闹市口大街1
号院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 钱文挥 王洪章
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文
Schroder Investment Management
Limited
JPMorgan Chase Bank ，National
Association
中文 施罗德投资管理有限公司 摩根大通银行
注册地址 英国伦敦
1111 Polaris Parkway, Columbus,
OH43240, U.S.A.
办公地址 31 Gresham Street London
270 Park Avenue, New York, New
York 10017
邮政编码 EC2V 7QA 10017
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》和
《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
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2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3 主 要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 13,081,468.68
本期利润 7,495,885.07
加权平均基金份额本期利润 0.0747
本期加权平均净值利润率 4.71%
本期基金份额净值增长率 4.84%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2014 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 44,666,047.81
期末可供分配基金份额利润 0.480
期末基金资产净值 152,350,301.56
期末基金份额净值 1.638
3.1.3 累 计期 末指 标 报 告期 末(2014 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 88.31%
注：1 、 本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实
际收益水平要低于所列数字；
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段 份额净值 份额净 业绩比较 业绩比 ①－③ ②－ ④
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增长率① 值增长
率标准
差②
基准收益
率③
较基准
收益率
标准差
④
过去一个月 2.37% 0.34% 1.44% 0.27% 0.93% 0.07%
过去三个月 3.67% 0.57% 4.64% 0.38% -0.97% 0.19%
过去六个月 4.84% 0.66% 3.53% 0.49% 1.31% 0.17%
过去一年 25.83% 0.63% 17.99% 0.52% 7.84% 0.11%
过去三年 15.10% 0.88% 19.95% 0.86% -4.85% 0.02%
自基金合同生效
起至今
88.31% 0.99% 29.30% 1.29% 59.01% -0.30%
注：本基金的业绩比较基准为 70%× 标准普尔 全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap
Index)+30%× 恒生指数 ，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008 年 8 月 22 日至 2014 年 6 月 30 日）
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资
产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1基 金管 理人及 其管理 基金 的经验
交银施 罗德 基金管 理有 限公司 是经 中国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。 公司成立于 2005 年 8 月 4 日， 注册地在中国上海， 注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 34 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF ）、QDII 等不
同类型基金。
4.1.2基 金经 理（或 基金经 理小 组）及 基金 经理助 理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
饶超
本基
金、交
银施罗
德全球
自然资
源证券
投资基
金的基
金经理
2012-04-09 2014-01-24 7 年
饶超先生，
中国国籍。
北京邮电大
学硕士，美
国马里兰大
学 MBA 。
历任美国
Truffle
Hound
Capital,LLC
高级研究
员，2009
年加入交银
施罗德基金
管理有限公
司，历任行
业分析师、
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QDII 高级
分析师，
2012 年 7
月 27 日至
2014 年 1
月 23 日担
任交银施罗
德全球自然
资源证券投
资基金基金
经理。
晏青
本基
金、交
银施罗
德全球
自然资
源证券
投资基
金的基
金经理
2012-04-09 - 8 年
晏青先生，
中国国籍。
上海交通大
学硕士。
2006 年加
入交银施罗
德基金管理
有限公司，
历任行业分
析师、
QDII 高级
分析师。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业 ” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的 主要成员简介
姓名
在境外投资顾问所
任职务
证券从业
年限
说明
Simon
Webber
施罗德集团多区域
（全球及国际）股
票投资主管、全球
和国际股票基金经
理、全球气候变化
股票基金经理
15 年
Simon Webber 先生，英国曼彻斯
特大学物理学学士，CFA 。1999
年加入施罗德投资管理有限公
司，历任全球技术团队分析员。
4.3 管理 人对报告期内本基 金运作遵规守信情 况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
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同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.4.1公 平交 易制度 的执行 情况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ”
的原则， 全部通过交易系统进行比例分配； 对于非集中竞价交易、 以公司名义进行的场
外交易， 遵循 “ 价格优 先、 比例分配 ” 的原则 按事前独立确定的投资方案对交易结果进行
分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 以及 不 同时 间 窗 口 同 向 交易 的 交易 价 差 进 行 分 析 ，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.4.2异 常交 易行为 的专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的情形， 本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下 （如日内、 3 日
内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.5 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.5.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
全球股市今年上半年整体上涨， 其中印度、 加拿大、 意大利和西班牙涨幅最为显著，
日本、 俄罗斯和中国出现下跌， 香港受国内市场的拖累表现不佳。 虽然整体上涨， 今年
市场波动性有所加剧， 一季度末市场显著回调， 而后呈持续性较好的涨势。 美国一季度
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经济表现较差， 二季度有所回升。QE 退出按部就班， 中短期利率有所抬升。2013 年房
价涨幅较大， 虽然今年环比涨幅开始收窄， 但财富效应对居民消费的推动明显， 成为美
国经济复苏最主要的推动力之一。 欧元区央行继续实施宽松政策， 以应对通缩风险， 因
周 边 国 家 主 权 债收 益 率持 续 下 降 ， 带 动欧 元 区经 济 出 现 复 苏 。 中 国 经济 从 二 季 度 开 始 ，
受财政刺激和宽松货币政策的推动，逐渐走出增长的低谷。
本基金上半年保持稳健的作风， 重点配置了发达市场， 立足于高景气行业， 坚持精
选个股的风格，采取了较为灵活的交易策略，着力发掘绝对收益机会。
4.5.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2014 年 6 月 30 日 ，本基金份额净值为 1.638 元，本报告期份额净值增长率为
4.84% ，同期业绩比较基准增长率为 3.53% 。
4.6 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年， 全球经济可能小幅走强， 但因政策的影响， 个别经济体也可能会反复。
发达国家现在利率依然很低， 股票依然可望带来较好收益， 新兴市场的经济也呈企稳回
升态势， 再加上其较低的估值水平， 可能吸引全球投资者的兴趣。 所有资产的市场波动
性已经处于超低的水平， 谨防下半年可能出现更大的动荡。 我们将一如既往地坚持精选
个股的原则，努力为投资者获取持续回报。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
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4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据相关法律法规和 基金合同要求， 本基金本报告期内对上一年度应分配的可分配
利润进行了收益分配，具体情况参见 6.4.11 利润分配情况。
本基金未对本报告期内利润进行分配。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净值计算、 利润分配等情
况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额：4,007,612.92 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告 、 投 资 组 合 报告 等 内容 ， 保 证 复 核 内容 不 存在 虚 假 记 载 、 误导 性 陈述 或 者 重 大 遗 漏。
§6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金
报告截止日：2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号 本 期末 上 年度 末
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2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
7,712,009.31 10,234,474.99
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
6.4.7.2
146,137,115.90 157,079,645.34
其中：股票投资
146,137,115.90 157,079,645.34
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
1,272,058.44 -
应收利息
6.4.7.5
568.28 492.61
应收股利
502,421.19 78,696.36
应收申购款
16,415.62 110,117.62
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- 439,168.68
资 产总 计
155,640,588.74 167,942,595.60
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 439,168.68
应付赎回款
2,846,994.04 516,953.40
应付管理人报酬
229,008.26 249,107.75
应付托管费
44,529.39 48,437.61
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
- -
应交税费
- -
第 15 页共 57 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
169,755.49 776,304.46
负 债合 计
3,290,287.18 2,029,971.90
所 有者 权益：
实收基金
6.4.7.9
92,982,586.04 103,620,567.46
未分配利润
6.4.7.10
59,367,715.52 62,292,056.24
所 有者 权益合 计
152,350,301.56 165,912,623.70
负 债和 所有者 权益 总计
155,640,588.74 167,942,595.60
注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.638 元，基金份额总额
92,982,586.04 份。
6.2 利润表
会计主体： 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一 、收 入
9,673,980.33 3,099,122.62
1.利息收入
9,232.97 16,690.39
其中：存款利息收入
6.4.7.11
9,232.97 16,690.39
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
15,120,507.57 11,119,151.75
其中：股票投资收益
6.4.7.12
13,619,594.96 9,553,981.80
基金投资收益
6.4.7.13
- -
债券投资收益
6.4.7.14
- -
资产支持证券投资收益
6.4.7.15
- -
贵金属投资收益
- -
第 16 页共 57 页
衍生工具收益
6.4.7.16
- -
股利收益
6.4.7.17
1,500,912.61 1,565,169.95
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.18
-5,585,583.61 -7,727,490.62
4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填
列）
113,895.87 -317,728.41
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.19
15,927.53 8,499.51
减 ：二 、费用
2,178,095.26 2,605,314.36
1．管理人报酬
1,419,145.66 1,502,955.22
2．托管费
275,945.02 292,241.28
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.20
303,119.17 630,580.73
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
6.4.7.21
179,885.41 179,537.13
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
7,495,885.07 493,808.26
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
7,495,885.07 493,808.26
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主体： 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值）
103,620,567.46 62,292,056.24 165,912,623.70
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 7,495,885.07 7,495,885.07
三、 本期基金份额交易产 -10,637,981.42 -6,412,612.87 -17,050,594.29
第 17 页共 57 页
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列）
其中：1.基金申购款 8,727,052.75 5,047,369.83 13,774,422.58
2.基金赎回款 -19,365,034.17 -11,459,982.70 -30,825,016.87
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- -4,007,612.92 -4,007,612.92
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值）
92,982,586.04 59,367,715.52 152,350,301.56
项目
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值）
121,596,495.13 44,097,867.01 165,694,362.14
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 493,808.26 493,808.26
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列）
-5,786,934.35 -2,241,259.91 -8,028,194.26
其中：1.基金申购款 10,171,414.78 3,924,955.09 14,096,369.87
2.基金赎回款 -15,958,349.13 -6,166,215.00 -22,124,564.13
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- -3,684,802.14 -3,684,802.14
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值）
115,809,560.78 38,665,613.22 154,475,174.00
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：朱鸣
第 18 页共 57 页
6.4 报表附注
6.4.1基 金基 本情况
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 ( 以 下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理
委员会 ( 以下简称“ 中 国证监会”) 证监许可[2008] 第 635 号《关于核 准交银施罗德环球精
选价值证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人
民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》 负责
公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 508,068,907.66 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中
天验字(2008) 第 130 号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德环球精
选价值证券投资基金基金合同》 于 2008 年 8 月 22 日正式生效， 基金合同生效日的基金
份额总额为 508,425,627.85 份基金份额， 其中认购资金利息折合 356,720.19 份基金份额 。
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份
有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行 (JPMorgan &Chase Bank, N.A.) ，境外投资
顾问为施罗德投资管理有限公司 (Schroder Investment Management Limited) 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 合格境内机构投资者境外证券投资管
理试行办法》 和 《交银施罗德环球精选价值证券投 资基金基金合同》 的有关规定， 本基
金 的 投 资 范 围 为 在 已 与 中 国 证 监 会 签 署 双 边 监 管 合 作 谅 解 备 忘 录 的 国 家 或 地 区 证 券 市
场挂牌交易的股票 ( 包括股票存托凭证) ， 在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘
录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金、 债券、 货币市场 工具以及中国证监
会允许本基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合为： 股票资产占基金资产的 60%-
100% ， 债券、 货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产
的 0%-40% 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ：70%× 标 准 普 尔 全 球 大 中 盘 指 数 (S&P Global
LargeMidCap Index)+30%× 恒生指数。
6.4.2会 计报 表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及 其 他 相关 规定( 以 下合 称 “ 企 业会 计准 则 ”) 、 中 国 证监 会颁 布 的《证 券 投 资基 金信 息 披
露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金 业协会颁布的 《证
券 投 资 基 金 会 计核 算 业务 指 引 》 、 《 交银 施 罗德 环 球 精 选 价 值证 券 投资 基 金 基 金 合 同 》
和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵 循企 业会计 准则及 其他 有关规 定的 声明
本基金 2014 年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2014 年 6 月 30 日的财务状况以及 2014 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
第 19 页共 57 页
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期 年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度报告相一致。
6.4.5会 计政 策和会 计估计 变更 以及差 错更 正的说 明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无 需说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财 政部 、国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放 式证券 投资 基金有 关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关境内
外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 目前基金取得的源自 境外的差价收入， 其涉及的境外所得税税收政策按照相关国
家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自 境外的股利收益， 其涉及的境外所得税税收政策按照相关国
家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存款 7,712,009.31
定期存款 -
其他存款 -
合计 7,712,009.31
注：于 2014 年 6 月 30 日，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 735,104.63 元
( 折合人民币 4,522,951.77 元) 和港币活期存款 507,548.65 元( 折合人民币 402,940.73
第 20 页共 57 页
元) 。
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 121,841,589.89 146,137,115.90 24,295,526.01
贵金属投资- 金交所
黄金合约
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 121,841,589.89 146,137,115.90 24,295,526.01
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 567.80
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
第 21 页共 57 页
应收申购款利息 0.48
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 568.28
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3,633.69
预提审计费 27,273.08
预提信息披露费 138,848.72
合计 169,755.49
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 103,620,567.46 103,620,567.46
本期申购 8,727,052.75 8,727,052.75
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -19,365,034.17 -19,365,034.17
本期末 92,982,586.04 92,982,586.04
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则 总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
第 22 页共 57 页
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 40,234,902.37 22,057,153.87 62,292,056.24
本期利润 13,081,468.68 -5,585,583.61 7,495,885.07
本 期 基 金份 额 交易 产 生
的变动数
-4,642,710.32 -1,769,902.55 -6,412,612.87
其中：基金申购款 3,418,592.56 1,628,777.27 5,047,369.83
基金赎回款 -8,061,302.88 -3,398,679.82 -11,459,982.70
本期已分配利润 -4,007,612.92 - -4,007,612.92
本期末 44,666,047.81 14,701,667.71 59,367,715.52
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 9,196.66
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 36.31
合计 9,232.97
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 90,983,278.18
减：卖出股票成本总额 77,363,683.22
买卖股票差价收入 13,619,594.96
6.4.7.13 基 金投 资收 益
本基金本报告期末无基金投资收益。
6.4.7.14 债 券投 资收 益
本基金本报告期内无债券投资收益。
第 23 页共 57 页
6.4.7.15 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内无衍生工具 收益。
6.4.7.17 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 1,500,912.61
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,500,912.61
6.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1.交易性金融资产 -5,585,583.61
—— 股票投资 -5,585,583.61
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
合计 -5,585,583.61
6.4.7.19 其 他收 入
单位：人民币元
项目 本期
第 24 页共 57 页
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金赎回费收入 15,927.53
合计 15,927.53
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。
6.4.7.20 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
交易所市场交易费用 303,119.17
银行间市场交易费用 -
合计 303,119.17
6.4.7.21 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
审计费用 27,273.08
信息披露费 138,848.72
存托凭证保管费 12,711.23
银行汇划费用 1,052.38
合计 179,885.41
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金发 生关 联交易 的各 关联方
第 25 页共 57 页
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
摩根大通银行(JPMorgan &Chase Bank, N.A.) 境外资产托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,419,145.66 1,502,955.22
其中：支付销售机构的客户维护费 170,941.12 185,223.18
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.8%÷ 当 年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 275,945.02 292,241.28
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35% 的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.35%÷ 当年 天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
第 26 页共 57 页
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
报告期初持有的基金份额 22,427,845.88 21,948,959.49
报告 期间申购/ 买入总份额 558,904.79 478,886.39
报告 期间因拆分变动份额 - -
减： 报告期间赎回/ 卖出总份
额
- -
报告 期末持有的基金份额 22,986,750.67 22,427,845.88
报告 期末持有的基金份额
占基金总份额比例
24.72% 19.37%
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月
30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 2,786,145.23 9,168.45 2,025,315.64 16,661.94
摩根大通银行 4,925,864.08 28.21 20,032,292.12 6.74
注：本基金的银行存款分别由基金托管人和境外资产托管人保管，按适用利率或约定
第 27 页共 57 页
利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份基
金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1 2014-01-10 2014-01-09 0.390 1,567,517.23 2,440,095.69 4,007,612.92 -
合计 - - 0.390 1,567,517.23 2,440,095.69 4,007,612.92 -
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金以股票为主要投资对象， 属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，
其预期风险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。 本基金在日常经营活动中涉及的
财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 此外， 本基金在全球范围内进行
投资， 除了需要承担国际市场的市场波动风险之外， 还面临汇率风险、 国别风险、 新兴
市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最
佳的平衡以实现 “ 风险和收益相匹配 ” 的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
第 28 页共 57 页
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理 层 层 面 设 立 风险 控 制委 员 会 ， 讨 论 和制 定 公司 日 常 经 营 过 程中 风 险防 范 和 控 制 措 施 ；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、 建议职能， 定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金
管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风险控制委员会、 风
险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险 损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之 发 行 人 出 现 违约 、 拒绝 支 付 到 期 本 息等 情 况， 导 致 基 金 资 产损 失 和收 益 变 化 的 风 险。
为了规避信用风险， 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分
的评估。 本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行以及境外次托管行摩根
大通银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在在境内交易所进行的债券交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 在境外交
易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算， 违约风险发生的可能
性不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种的信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用 风险。 于 2014 年 6 月 30 日，
本基金未持有信用类债券(2013 年 12 月 31 日：无) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金 头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
第 29 页共 57 页
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定 流 动 性 比 例 要求 ， 对流 动 性 指 标 进 行持 续 的监 测 和 分 析 ， 包括 组 合持 仓 集 中 度 指 标 、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的 其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%，持
有货币市场基金可以不受上述限制， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金
共同持有任何一只境外基金， 不得超过该境外 基金总份额的 20% 。 本 基金所持所有证券
均在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额净值 ( 所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款， 除银行存款外大部分金融资产和金
融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活 动的现金流量在很大程度上独立于市场利率
变化。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本 期末
2014 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不 计息 合计
资产
银行存款 7,712,009.31 - - - 7,712,009.31
交易性金融资产 - - - 146,137,115.90 146,137,115.90
应收证券清算款 - - - 1,272,058.44 1,272,058.44
应收利息 - - - 568.28 568.28
应收股利 - - - 502,421.19 502,421.19
应收申购款 447.32 - - 15,968.30 16,415.62
第 30 页共 57 页
资 产总计 7,712,456.63 - - 147,928,132.11 155,640,588.74
负债
应付赎回款 - - - 2,846,994.04 2,846,994.04
应付管理人报酬 - - - 229,008.26 229,008.26
应付托管费 - - - 44,529.39 44,529.39
其他负债 - - - 169,755.49 169,755.49
负 债总计 - - - 3,290,287.18 3,290,287.18
利 率敏感度 缺口 7,712,456.63 - - 144,637,844.93 152,350,301.56
上 年度末
2013 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不 计息 合计
资产
银行存款 10,234,474.99 - - - 10,234,474.99
交易性金融资产 - - - 157,079,645.34 157,079,645.34
应收利息 - - - 492.61 492.61
应收股利 - - - 78,696.36 78,696.36
应收申购款 596.42 - - 109,521.20 110,117.62
其他资产 - - - 439,168.68 439,168.68
资 产总计 10,235,071.41 - - 157,707,524.19 167,942,595.60
负债
应付证券清算款 - - - 439,168.68 439,168.68
应付赎回款 - - - 516,953.40 516,953.40
应付管理人报酬 - - - 249,107.75 249,107.75
应付托管费 - - - 48,437.61 48,437.61
其他负债 - - - 776,304.46 776,304.46
负 债总计 - - - 2,029,971.90 2,029,971.90
利 率敏感度 缺口 10,235,071.41 - - 155,677,552.29 165,912,623.70
注：表中所示为本基金资产及负债的 账面 价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2014 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2013 年 12 月 31 日：无) ，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。 本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债， 因此存在相应的外汇风险。
本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
第 31 页共 57 页
6.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币计价的资产
银行存 款 4,522,951.77 402,940.73 - 4,925,892.50
交易性 金融 资产 67,100,060.00 43,952,555.49 35,084,500.41 146,137,115.90
应收股 利 67,748.17 117,988.79 195,364.23 381,101.19
应收证 券清 算款 - 1,272,058.44 - 1,272,058.44
资产合计
71,690,759.94 45,745,543.45 35,279,864.64 152,716,168.03
以外币计价的负债
负债合计
- - - -
资 产 负 债 表 外 汇 风
险敞口净额
71,690,759.94
45,745,543.45
35,279,864.64
152,716,168.03
项目
上年度末
2013年12月31日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币计价的资产
银行存 款 4,244,525.70 3,912,757.99 - 8,157,283.69
交易性 金融 资产 67,937,512.17 51,616,447.51 37,525,685.66 157,079,645.34
应收股 利 48,212.52 - 30,483.84 78,696.36
其他应 收款 - - 439,168.68 439,168.68
资产合计 72,230,250.39 55,529,205.50 37,995,338.18 165,754,794.07
以外币计价的负债
其他应 付款 440,813.00 - - 440,813.00
应付证 券清 算款 - - 439,168.68 439,168.68
负债合计 440,813.00 - 439,168.68 879,981.68
资 产 负 债 表 外 汇 风
险敞口净额
71,789,437.39 55,529,205.50 37,556,169.50 164,874,812.39
6.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
第 32 页共 57 页
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月31 日
所有外币相对人民币升值 5% 增加约764 增加约 824
所有外币相对人民币贬值 5% 减少约764 减少约 824
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市的股票， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用 “ 自上而 下 ” 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基 金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 。 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 60%-
100% ， 债券、 货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产
的 0%-40% 。此外，本 基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定
期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 146,137,115.90 95.92 157,079,645.34 94.68
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 146,137,115.90 95.92 157,079,645.34 94.68
第 33 页共 57 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月31 日
1. 业 绩 比 较 基 准( 附注
6.4.1) 上升5%
增加约751 增加约 818
2. 业 绩 比 较 基 准( 附注
6.4.1) 下降5%
减少约751 减少约 818
§7 投 资组 合报告
7.1 期末 基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 146,137,115.90 93.89
其中：普通股 143,045,462.61 91.91
存托凭证 3,091,653.29 1.99
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售 - -
第 34 页共 57 页
金融资产
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,712,009.31 4.96
8 其他各项资产 1,791,463.53 1.15
9 合计 155,640,588.74 100.00
7.2 期末 在各个国家（地区 ）证券市场的权益 投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
美国 65,131,783.71 42.75
香港 43,952,555.49 28.85
日本 9,495,559.32 6.23
英国 7,748,507.35 5.09
法国 4,808,093.92 3.16
瑞士 4,350,773.89 2.86
德国 3,026,527.42 1.99
芬兰 2,093,280.90 1.37
挪威 1,538,977.92 1.01
泰国 1,384,586.13 0.91
新加坡 1,343,439.45 0.88
巴西 1,263,030.40 0.83
合计 146,137,115.90 95.92
注：1 、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；
2 、ADR 、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
7.3 期末 按行业分类的权益 投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例
第 35 页共 57 页
（％）
非必需消费品 28,284,445.62 18.57
信息技术 27,471,965.37 18.03
金融 21,023,815.77 13.80
保健 18,425,716.55 12.09
工业 16,289,641.57 10.69
能源 10,334,502.00 6.78
必需消费品 9,052,547.70 5.94
材料 8,715,462.11 5.72
公共事业 5,238,746.73 3.44
电信服务 1,300,272.48 0.85
合计 146,137,115.90 95.92
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS ）。
7.4 期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的所有权益投 资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名
称 ( 英
文)
公司名
称( 中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国
家( 地区)
数量
（股）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（％）
1
TENCE
NT
HOLDI
NGS
LTD
腾讯控股
有限公司
700 HK
香港证
券交易
所
香港 65,000 6,099,501.31 4.00
2
APPLE
INC
苹果公司 AAPL US
美国证
券交易
所
美国 7,000 4,002,457.93 2.63
3
XINCH
EN
CHINA
POWER
HOLDI
新晨中国
动力控股
有限公司
1148 HK
香港证
券交易
所
香港 900,000 3,579,676.09 2.35
第 36 页共 57 页
NGS
LIMITE
D
4
SCHLU
MBERG
ER LTD
斯伦贝谢
公司
SLB US
美国证
券交易
所
美国 4,320 3,135,122.32 2.06
5
HISENS
E
KELON
ELECT
RICAL
HOLDI
NGS
CO.,
LTD
海信科龙
电器股份
有限公司
921 HK
香港证
券交易
所
香港 400,000 2,889,780.65 1.90
6
CONSU
N
PHARM
ACEUT
ICAL
GROUP
LIMITE
D
康臣药业
集团有限
公司
1681 HK
香港证
券交易
所
香港 598,000 2,758,295.63 1.81
7
ROCHE
HOLDI
NG AG-
GENUS
SCHEI
N
罗氏公司 ROG VX
瑞士证
券交易
所
瑞士 1,437 2,637,468.81 1.73
8
AMGE
N INC
安进公司 AMGN US
美国证
券交易
所
美国 3,478 2,533,051.52 1.66
9
THE
UNITE
D
LABOR
ATORIE
S
INTER
NATIO
NAL
HOLDI
NGS
LIMITE
D
联邦制药
国际控股
有限公司
3933 HK
香港证
券交易
所
香港 600,000 2,524,588.59 1.66
第 37 页共 57 页
10
GOOGL
E INC
谷歌公司
GOOGL
US
美国证
券交易
所
美国 669 2,406,632.22 1.58
11
Hong
Kong
Exchang
es And
Clearing
Limited
香港交易
及结算所
有限公司
388 HK
香港证
券交易
所
香港 20,000 2,294,358.82 1.51
12
HC
INTER
NATIO
NAL
INC
慧聪网 8292 HK
香港证
券交易
所
香港 160,000 2,283,879.39 1.50
13
CITIGR
OUP
INC
花旗集团 C US
美国证
券交易
所
美国 7,550 2,187,966.44 1.44
14
INTERP
UBLIC
GROUP
OF
of
COMPA
NIES
- IPG US
美国证
券交易
所
美国 17,545 2,106,121.59 1.38
15
CALPI
NE
CORP
- CPN US
美国证
券交易
所
美国 14,365 2,104,446.18 1.38
16
NOKIA
OYJ
诺基亚公
司
NOK1V
FH
芬兰证
券交易
所
芬兰 44,936 2,093,280.90 1.37
17
DIAGE
O PLC
- DGE LN
伦敦证
券交易
所
英国 10,570 2,074,814.80 1.36
18
Mobi
Develop
ment
Co., Ltd.
摩比发展
有限公司
947 HK
香港证
券交易
所
香港 1,800,000 2,043,487.75 1.34
19
HARLE
Y-
DA VID
SON
INC
哈雷戴维
森
HOG US
美国证
券交易
所
美国 4,665 2,004,891.42 1.32
20
SCHNE
IDER
ELECT
RIC SA
施耐德电
气
SU FP
法国证
券交易
所
法国 3,441 1,992,807.48 1.31
第 38 页共 57 页
21
Walgree
n Co.
- WAG US
美国证
券交易
所
美国 4,323 1,971,750.84 1.29
22
METLI
FE INC
大都会人
寿
MET US
美国证
券交易
所
美国 5,560 1,900,683.60 1.25
23
BG
GROUP
PLC
英国天然
气集团
BG/ LN
伦敦证
券交易
所
英国 14,532 1,887,926.39 1.24
24
JPMOR
GAN
CHASE
& CO
摩根大通
公司
JPM US
美国证
券交易
所
美国 5,271 1,868,697.78 1.23
25
EATON
CORP
伊顿公司 ETN US
美国证
券交易
所
美国 3,930 1,866,251.30 1.22
26
PRUDE
NTIAL
PLC
英国保诚
集团
PRU LN
伦敦证
券交易
所
英国 13,190 1,860,656.84 1.22
27
HEIDE
LBERG
CEMEN
T AG
- HEI GR
德国证
券交易
所
德国 3,465 1,814,354.78 1.19
28
SMC
CORPO
RATIO
N
- 6273 JP
日本证
券交易
所
日本 1,100 1,811,340.71 1.19
29
COMC
AST
CORP
-
CMCSA
US
美国证
券交易
所
美国 5,451 1,800,368.84 1.18
30
DANA
HER
CORP
丹纳赫公
司
DHR US
美国证
券交易
所
美国 3,700 1,792,316.79 1.18
31
SUMIT
OMO
MITSUI
FINAN
CIAL
GROUP
三井住友
金融集团
8316 JP
日本证
券交易
所
日本 6,900 1,778,698.80 1.17
32
SENSA
TA
TECHN
OLOGI
ES
HOLDI
- ST US
美国证
券交易
所
美国 6,118 1,760,931.61 1.16
第 39 页共 57 页
NG
33
MOND
ELEZ
INTER
NATIO
NAL
INC
- MDLZ US
美国证
券交易
所
美国 7,586 1,755,452.05 1.15
34
Li Ning
Compan
y
Limited
李宁有限
公司
2331 HK
香港证
券交易
所
香港 350,000 1,722,753.85 1.13
35
CREDI
T
SUISSE
GROUP
- CSGN VX
瑞士证
券交易
所
瑞士 9,736 1,713,305.08 1.12
36
BALL
CORPO
RATIO
N
波尔公司 BLL US
美国证
券交易
所
美国 4,369 1,684,937.63 1.11
37
THE
COCA-
COLA
COMPA
NY
可口可乐 KO US
美国证
券交易
所
美国 6,440 1,678,474.00 1.10
38
SEKISU
I
HOUSE
LTD
積水建房 1928 JP
日本证
券交易
所
日本 19,800 1,670,495.77 1.10
39
UNIVE
RSAL
HEALT
H
SERVIC
ES-B
- UHS US
美国证
券交易
所
美国 2,805 1,652,683.92 1.08
40
EBAY
INC
易趣 EBAY US
美国证
券交易
所
美国 5,358 1,650,313.12 1.08
41
BEIJIN
G
ENTER
PRISES
WATER
GR
北控水务
集团有限
公司
371 HK
香港证
券交易
所
香港 400,000 1,644,952.06 1.08
42
SEALE
D AIR
- SEE US
美国证
券交易
美国 7,755 1,630,420.32 1.07
第 40 页共 57 页
CORP 所
43
NISSA
N
MOTO
R CO
LTD
日产汽车 7201 JP
日本证
券交易
所
日本 27,800 1,622,729.49 1.07
44
UNITE
DHEAL
TH
GROUP
- UNH US
美国证
券交易
所
美国 3,161 1,589,955.82 1.04
45
PARKE
R
HANNI
FIN
CORP
- PH US
美国证
券交易
所
美国 2,002 1,548,730.27 1.02
46
STATOI
LHYDR
O ASA
- STL NO
挪威证
券交易
所
挪威 8,145 1,538,977.92 1.01
47
SOUFU
N
HOLDI
NGS
LTD-
ADR
搜房网 SFUN US
美国证
券交易
所
美国 25,000 1,505,897.80 0.99
48
CHECK
POINT
SOFTW
ARE
- CHKP US
美国证
券交易
所
美国 3,643 1,502,454.02 0.99
49
OWENS
CORNI
NG
欧文斯科
宁
OC US
美国证
券交易
所
美国 6,308 1,501,242.84 0.99
50
Huadian
Power
Internati
onal
Corporat
ion
Limited
华电国际
电力股份
有限公司
1071 HK
香港证
券交易
所
香港 400,000 1,489,348.49 0.98
51
CIMAR
EX
ENERG
Y CO
- XEC US
美国证
券交易
所
美国 1,669 1,473,194.07 0.97
52 Kering - KER FP
法国证
券交易
所
法国 1,075 1,450,251.68 0.95
第 41 页共 57 页
53
TRIPAD
VISOR
INC
- TRIP US
美国证
券交易
所
美国 2,128 1,422,702.59 0.93
54
US
BANCO
RP
- USB US
美国证
券交易
所
美国 5,293 1,410,792.49 0.93
55
ZIMME
R
HOLDI
NGS
INC
- ZMH US
美国证
券交易
所
美国 2,199 1,405,226.55 0.92
56
AMAZ
ON.CO
M INC
亚马逊公
司
AMZN US
美国证
券交易
所
美国 701 1,400,812.78 0.92
57
BRIDG
ESTON
E CORP
- 5108 JP
日本证
券交易
所
日本 6,500 1,399,611.63 0.92
58
Sunac
China
Holding
s
Limited
融创中国
控股有限
公司
1918 HK
香港证
券交易
所
香港 400,000 1,394,081.00 0.92
59
KASIK
ORNBA
NK
PCL-
NVDR
-
KBANK-R
TB
泰国证
券交易
所
泰国 35,800 1,384,586.13 0.91
60
SINOPE
C
SHANG
HAI
PETRO
CHEM-
H
中国石化
上海石油
化工股份
有限公司
338 HK
香港证
券交易
所
香港 800,000 1,371,851.91 0.90
61
Livzon
Pharmac
eutical
Group
Inc.
丽珠医药
集团股份
有限公司
1513 HK
香港证
券交易
所
香港 40,000 1,365,500.75 0.90
62
SAFRA
N SA
- SAF FP
法国证
券交易
所
法国 3,389 1,365,034.76 0.90
63
BORG
WARNE
R INC
博格华纳 BWA US
美国证
券交易
所
美国 3,395 1,361,738.00 0.89
第 42 页共 57 页
64
JARDIN
E
STRAT
EGIC
HOLDI
NG
LIMITE
D
怡和策略
控股
JS SP
新加坡
证券交
易所
新加坡 6,111 1,343,439.45 0.88
65
Cogniza
nt
Technol
ogy
Solution
s Corp
- CTSH US
美国证
券交易
所
美国 4,381 1,318,389.44 0.87
66
VODAF
ONE
GROUP
PLC
沃达丰集
团股份有
限公司
VOD LN
伦敦证
券交易
所
英国 63,388 1,300,272.48 0.85
67
RAIA
DROGA
SIL SA
-
RADL3
BZ
巴西证
券交易
所
巴西 24,800 1,263,030.40 0.83
68
Nine
Dragons
Paper
(Holdin
gs)
Limited
玖龙纸业
( 控股) 有
限公司
2689 HK
香港证
券交易
所
香港 300,000 1,255,149.23 0.82
69
ASTEL
LAS
PHARM
A INC
安斯泰来
制药公司
4503 JP
日本证
券交易
所
日本 15,000 1,212,682.92 0.80
70
Adidas
AG
NPV(Re
gistered)
阿迪达斯 ADS GR
德国证
券交易
所
德国 1,943 1,212,172.64 0.80
71
China
Petroleu
m &
Chemica
l
Corporat
ion
中国石油
化工股份
有限公司
386 HK
香港证
券交易
所
香港 200,000 1,173,377.97 0.77
72
Guangz
hou
Automo
广州汽车
集团股份
有限公司
2238 HK
香港证
券交易
所
香港 160,000 1,140,669.46 0.75
第 43 页共 57 页
bile
Group
Co.,Ltd.
73
CABOT
OIL &
GAS
CORP
- COG US
美国证
券交易
所
美国 5,360 1,125,903.33 0.74
74
CHAO
WEI
POWER
HOLDI
NGS
LTD
超威动力
控股有限
公司
951 HK
香港证
券交易
所
香港 300,000 1,036,034.00 0.68
75
MGIC
INVEST
MENT
CORP
- MTG US
美国证
券交易
所
美国 18,113 1,029,757.96 0.68
76
Trigiant
Group
Limited
俊知集团
有限公司
1300 HK
香港证
券交易
所
香港 600,000 1,005,072.06 0.66
77
GRUPO
FIN
BANOR
TE-
SPON
AD
-
GBOOY
US
美国证
券交易
所
美国 4,371 960,918.65 0.63
78
Fufeng
Group
Ltd.
阜丰集团
有限公司
546 HK
香港证
券交易
所
香港 415,000 958,748.24 0.63
79
China
High
Speed
Transmi
ssion
Equipm
ent
Group
Co., Ltd.
中国高速
传动设备
集团有限
公司
658 HK
香港证
券交易
所
香港 200,000 819,300.45 0.54
80
BYD
Electron
ic
(Internat
ional)
Co., Ltd.
比亚迪电
子( 国际)
有限公司
285 HK
香港证
券交易
所
香港 150,000 789,529.36 0.52
81 ULTIM - ULTI US 美国证 美国 907 771,070.07 0.51
第 44 页共 57 页
ATE
SOFTW
ARE
GROUP
INC
券交易
所
82
China
Pioneer
Pharma
Holding
s
Limited
中国先锋
医药控股
有限公司
1345 HK
香港证
券交易
所
香港 200,000 746,262.04 0.49
83
SBERB
ANK-
SPONS
ORED
ADR
俄罗斯联
邦储蓄银
行
SBER LI
伦敦国
际交易
所
英国 10,025 624,836.84 0.41
84
Greento
wn
China
Holding
s
Limited
绿城中国
控股有限
公司
3900 HK
香港证
券交易
所
香港 100,000 614,475.34 0.40
85
TK
Group
(Holdin
gs)
Limited
东江集团
( 控股) 有
限公司
2283 HK
香港证
券交易
所
香港 500,000 488,245.91 0.32
86
Tiannen
g Power
Internati
onal
Limited
天能动力
国际有限
公司
819 HK
香港证
券交易
所
香港 200,000 463,635.14 0.30
87
Sprouts
Farmers
Market
Inc
- SFM US
美国证
券交易
所
美国 1,535 309,025.61 0.20
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
7.5 报告 期内权益投资组合 的重大变动
7.5.1累 计买 入金额 超出期 初基 金资产 净值2％或 前20 名 的权益 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金
第 45 页共 57 页
资产净值比例
（％）
1
Hong Kong Exchanges
And Clearing Limited
388 HK 2,975,967.01 1.79
2
MOBI
DEVELOPMENT CO
LTD
947 HK 2,834,606.49 1.71
3 DONGYUE GROUP 189 HK 2,411,023.18 1.45
4 VODONE LTD 82 HK 2,100,611.08 1.27
5
FUFENG GROUP
LTD
546 HK 2,092,062.92 1.26
6 APPLE INC AAPL US 1,999,650.01 1.21
7
CREDIT SUISSE
GROUP
CSGN VX 1,932,444.32 1.16
8
Huadian Power
International
Corporation Limited
1071 HK 1,828,749.11 1.10
9
THE UNITED
LABORATORIES
INTERNATIONAL
HOLDINGS LIMITED
3933 HK 1,811,004.51 1.09
10 COMCAST CORP CMCSA US 1,770,420.63 1.07
11
CHINA PIONEER
PHARMA HOLDING
1345 HK 1,728,277.34 1.04
12
Livzon Pharmaceutical
Group Inc.
1513 HK 1,678,424.51 1.01
13
CHINA HIGH SPEED
TRANSMISSIO
658 HK 1,611,628.03 0.97
14
HUANENG POWER
INTL INC-H
902 HK 1,602,275.98 0.97
15
UNITEDHEALTH
GROUP I
UNH US 1,565,825.33 0.94
16 WALGREEN CO WAG US 1,565,433.27 0.94
17
Guangzhou
Automobile Group
Co.,Ltd.
2238 HK 1,558,042.92 0.94
18
SUNAC CHINA
HOLDINGS LTD
1918 HK 1,536,090.59 0.93
19
CHINA OILFIELD
SERVI
2883 HK 1,529,259.81 0.92
20
NISSAN MOTOR CO
LTD
7201 JP 1,527,480.75 0.92
注：1 、“ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
第 46 页共 57 页
相关交易费用；
2 、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
7.5.2累 计卖 出金额 超出期 初基 金资产 净值2％或 前20 名 的权益 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文）
证券代
码
本期累计卖
出金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 CTRIP.COM INTERNATIO CTRP US 4,398,688.66 2.65
2 CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 1359 HK 3,516,369.53 2.12
3 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 338 HK 3,442,280.96 2.07
4 AUTONA VI HOLDINGS LTD-ADR
AMAP
US
3,114,091.52 1.88
5 ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H 3898 HK 3,010,379.24 1.81
6 GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIR-H 1296 HK 2,827,688.27 1.70
7 CHINA MERCHARTS LAND LTD 978 HK 2,754,064.22 1.66
8 DONGYUE GROUP 189 HK 2,412,923.91 1.45
9 TSUI WAH HOLDINGS LTD 1314 HK 2,388,742.49 1.44
10 GOODBABY INTERNATIONAL HOLDI 1086 HK 2,287,167.78 1.38
11 TORONTO-DOMINION BAN TD CN 2,099,814.12 1.27
12 YY INC-ADR YY US 1,993,694.45 1.20
13 HUANENG POWER INTL INC-H 902 HK 1,840,947.62 1.11
14 CANADIAN PACIFIC RAI CP CN 1,811,806.76 1.09
15 CHAOWEI POWER HOLDINGS LTD 951 HK 1,754,012.39 1.06
16 BARCLAYS PLC
BARC
LN
1,712,593.94 1.03
17 EMC CORP/MASS EMC US 1,707,091.91 1.03
18 CAPITAL ONE FINANCIA COF US 1,656,578.58 1.00
19 SANOFI-A VENTIS SAN FP 1,649,943.00 0.99
20 BRISTOL-MYERS SQUIBB BMY US 1,590,037.46 0.96
注：1 、“ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用；
2 、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
7.5.3权 益投 资的买 入成本 总额 及卖出 收入 总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 72,282,116.79
卖出收入（成交）总额 90,983,278.18
注：“ 买入成本” 或 “ 卖 出收入 ” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
第 47 页共 57 页
虑相关交易费用。
7.6 期末 按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序 的前五名债券 投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投
资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名基 金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.11.2 本基金投资的前 十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.11.3 期 末 其他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,272,058.44
3 应收股利 502,421.19
第 48 页共 57 页
4 应收利息 568.28
5 应收申购款 16,415.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,791,463.53
7.11.4 期 末 持有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末 前十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.11.6 投 资 组合 报告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金份 额持有 人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4,679 19,872.32 23,629,401.21 25.41% 69,353,184.83 74.59%
8.2 期末 基金管理人的从业 人员持有本基金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 312,227.01 0.34%
8.3 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况
本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有
本基金。
第 49 页共 57 页
§9 开 放式 基金份 额变动
单位：份
基金合同生效日（2008 年 8 月 22 日）基金
份额总额
508,425,627.85
本报告期期初基金份额总额 103,620,567.46
本报告期基金总申购份额 8,727,052.75
减：本报告期基金总赎回份额 19,365,034.17
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 92,982,586.04
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§ 10 重 大事 件揭 示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2 、 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动： 本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发
布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金本报告期内投资策略未 发生改变。
第 50 页共 57 页
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证 券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
BOCI
Securities
Limited
- 18,157,127.34 11.12% 31,361.06 15.74% -
Credit
Suisse(Hong
Kong) Ltd
- 12,903,229.44 7.90% 19,354.80 9.72% -
Shenyin
Wanguo
Securities(H.
K.)Ltd
- 11,583,717.64 7.09% 17,375.58 8.72% -
CCB
International
Securities
Limited
- 10,872,367.97 6.66% 16,308.57 8.19% -
Instinet
Europe
Limited
London
- 21,089,089.82 12.92% 14,253.72 7.16% -
UOB Kay
Hian(Hong
Kong)
Limited
- 11,836,504.69 7.25% 14,203.80 7.13% -
Instinet - 8,951,861.26 5.48% 13,427.80 6.74% -
第 51 页共 57 页
Pacific
Limited
CICC Hong
Kong
Securities
Limited
- 8,942,088.62 5.48% 13,413.14 6.73% -
China
Merchants
Securities(H
K)Co.Ltd.
- 10,048,741.43 6.15% 10,048.74 5.04% -
Bocom
International
Securities
Limited
- 7,366,561.35 4.51% 7,366.57 3.70% -
Macquarie
Bank Limited
- 3,541,258.23 2.17% 7,082.52 3.56% -
Goldman
Sachs
International
London
- 4,469,444.78 2.74% 5,244.32 2.63% -
Merrill Lynch
Pierce
Fenner and
Smith Inc.
New York
- 3,540,040.98 2.17% 4,211.95 2.11% -
CLSA Ltd - 1,947,781.53 1.19% 3,449.54 1.73% -
Credit Suisse
Securities
(Europe) Ltd
- 2,617,581.27 1.60% 2,483.97 1.25% -
Nomura
International
Plc
London
(Offshore)
- 2,567,404.46 1.57% 2,410.46 1.21% -
Macquarie
Equities Ltd
London
- 1,031,592.71 0.63% 2,228.91 1.12% -
BTIG
LLC - 3,245,051.16 1.99% 1,924.12 0.97% -
ITG Inc.
New York
- 3,850,671.01 2.36% 1,913.94 0.96% -
Liquidnet
Europe
Limited
London
(International
trades)
- 2,109,881.87 1.29% 1,176.39 0.59% -
第 52 页共 57 页
Daiwa
Capital
Markets
Hong Kong
Limited
- 917,468.99 0.56% 1,100.95 0.55% -
Barclays
Bank Plc
London
- 1,649,943.00 1.01% 990.00 0.50% -
RBC Capital
Markets Inc
Toronto
DMA
- 1,878,186.00 1.15% 925.05 0.46% -
Morgan
Stanley &
Co.
International
Plc
London
- 750,096.19 0.46% 872.00 0.44% -
J.P. Morgan
Securities plc
London
- 1,439,492.50 0.88% 863.68 0.43% -
Citigroup
Global
Markets
Limited
London
- 471,314.67 0.29% 707.02 0.35% -
Oriental
Patron
Securities
Limited
- 437,847.54 0.27% 656.78 0.33% -
Jefferies
International
Limited
London
- 578,886.26 0.35% 456.88 0.23% -
Royal Bank
of Canada
London
Branch
- 578,676.11 0.35% 397.27 0.20% -
UBS
Securities
Hong Kong
Ltd
- 359,119.66 0.22% 359.12 0.18% -
Investment
Technology
Group Ltd
Dublin
- 1,186,468.09 0.73% 356.37 0.18% -
第 53 页共 57 页
HSBC Bank
Plc
London
(equities)
- 232,021.11 0.14% 348.07 0.17% -
UBS
Securities
Asia Limited
Hong Kong
- 191,483.45 0.12% 325.52 0.16% -
Societe
Generale
London
Branch
- 187,501.87 0.11% 281.25 0.14% -
Exane Ltd
London
- 138,872.58 0.09% 208.28 0.10% -
Merrill Lynch
International
London
- 329,714.66 0.20% 188.48 0.09% -
J.P. Morgan
Securities
(Asia Pacific)
Limited
HK
- 175,571.87 0.11% 175.56 0.09% -
Goldman
Sachs & Co
New York
- 141,483.18 0.09% 169.77 0.09% -
Credit Suisse
Securities
(USA) LLC
New York
- 264,578.06 0.16% 158.73 0.08% -
UBS
Securities Ltd
London
- 267,798.11 0.16% 151.35 0.08% -
JP Morgan
Securities
LLC
New
York
- 140,843.07 0.09% 126.77 0.06% -
Deutsche
Bank
Securities Inc
New York
- 79,738.42 0.05% 55.77 0.03% -
Credit Suisse
(Hong Kong)
Ltd
Hong
Kong
- 145,379.89 0.09% 43.61 0.02% -
Itau BBA
USA
- 16,556.43 0.01% 33.12 0.02% -
第 54 页共 57 页
Securities Inc
Deutsche
Bank AG
London
Branch
- 31,125.02 0.02% 9.34 - -
注：1 、本公司从事境外投资业务时，将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作。
本公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任，挑选、委托合适的境外券商以取
得有益于基金持有人利益的最佳执行；
2 、本公司投资海外市场，遵循公平分配、最佳执行的原则。本公司挑选券商并开
户均主要遵循以下原则：券商基本面评价，包括财务状况和经营状况； 券商研究及服
务质量，包括其研究报告质量、数量和及时性，包括券商在股票配售等公司行为发生
时所提供的服务；券商的交易执行能力，即是否对投资指令进行了有效的执行以及能
否取得较高质量的成交结果。衡 量券商交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、
成交的及时性、成交价格、对市场价格及流动性的影响等。能够及时准确高效地提供
结算等后台业务支持。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金第五
次分红结果的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014-01-13
2
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停基金申购、赎回
及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014-01-15
3
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日后恢复基金申购、赎
回及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014-01-15
4
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2013 年第 4 季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014-01-20
5
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金基金
经理变更公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014-01-24
6
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014-02-12
第 55 页共 57 页
外主要市场节假日暂停基金申购、赎回
及定期定额投资业务的公告
7
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日后恢复基金申购、赎
回及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014-02-12
8
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与光大证券股份有限公司手
机客户端基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014-03-13
9
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2013 年年度报告摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014-03-26
10
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
江苏常熟农村商业银行股份有限公司为
旗下部分基金场外代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014-03-27
11
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
（更新）招募说明书摘要（2014 年第 1
号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014-04-08
12
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停基金申购、赎回
及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014-04-15
13
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日后恢复基金申购、赎
回及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014-04-15
14
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2014 年第 1 季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014-04-22
15
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停基金申购、赎回
及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014-04-29
16
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日后恢复基金申购、赎
回及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014-04-29
17
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日暂停基金申购、赎回
及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014-05-21
18
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日后恢复基金申购、赎
回及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014-05-21
19
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014-06-26
第 56 页共 57 页
外主要市场节假日暂停基金申购、赎回
及定期定额投资业务的公告
20
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德环球精选价值证券投资基金于境
外主要市场节假日后恢复基金申购、赎
回及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014-06-26
21
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与华夏银行股份有限公司手
机客户端基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014-06-30
§ 11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业
务部总经理助理职务。
§ 12 备 查文 件目 录
12.1 备查文件目 录
1 、中国证监会批准交银施罗德环球精选价值证券投资基金募集的文件；
2 、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》；
3 、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》；
4 、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金托管协议》；
5 、关于申请募集交银施罗德环球精选价值证券投资基金之法律意见书；
6 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8 、 报告期内交银施罗德环球精选价值证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。 在 支付工本费后， 投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
第 57 页共 57 页
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。
本公司客户服务中心电 话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
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