交 银 施罗 德 增利 债 券证 券 投资 基 金
2014 年 半年 度报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一四 年八 月二十 五日
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本 半 年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 （以下简称 “ 中国建设银行 ” ） 根据本基金合
同规定，于 2014 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现 ............................................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13
§6
半年度财务会计报告 （未经审计） ................................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ......................................................................................................................................... 18
§ 7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 38
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 38
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 39
§ 8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 40
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 41
§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 41
§ 10
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 42
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 .............................................................................................. 42
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 43
§ 11 影响投资者决策的其 他重要 信息 ....................................................................................................... 44
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 44
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 44
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 45
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 45
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§ 2
基 金 简介
2.1 基金基 本情况
基金名称 交银施罗德增利债券证券投资基金
基金简称 交银增利债券
基金主代码 519680
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 3 月 31 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,603,383,251.04 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银增利债券 A/B 交银增利债券 C
下属分级基金的交易代码
519680（前端） 、
519681（后端）
519682
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,242,022,460.13 份 361,360,790.91 份
注：本基金 A 类基金份额采用前端收费模式，B 类基金份额采用后端 收费模式，前端
交易代码即为 A 类基金份额交易代码，后端交易代码即为 B 类基金份 额交易代码。
2.2 基金 产品说明
投资目标
本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势， 自上而下
进行宏观分析， 自下而上精选个券， 在控制信用风险、 利率风险、
流动性风险前提下， 主 要通过投资承担一定信用风险、 具有较高
息票率的债券，实现基金资产的长期稳定增长。
投资策略
本 基 金 在 分 析 和 判 断 宏 观 经 济 运 行 状 况 和 金 融 市 场 运 行 趋 势 的
基础上， 动态调整大类 金融资产比例， 自上而 下决定债券组合久
期、 期限结构配置及债 券类别配置， 自下而上 地配置债券类属和
精选个券。
业绩比较基准 中债企业债总指数
风险收益特征
本基金是一只债券型基金， 在证券投资基金中属于中等风险的品
种， 其长期平均风险和 预期收益高于货币市场基金， 低于股票型
基金。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 田青
联系电话 021-61055050 010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5000，021-
61055000
010-67595096
传真 021-61055054 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188号交通银行大楼二层
（裙）
北京市西城区金融大街25号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8
号国金中心二期21-22楼
北京市西城区闹市口大街1
号院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 钱文挥 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》和
《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
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§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月
30 日）
交银增利债券 A/B 交银增利债券 C
本期已实现收益 13,576,881.06 2,489,277.89
本期利润 87,385,202.94 19,104,173.35
加权平均基金份额本期利润 0.0679 0.0685
本期加权平均净值利润率 6.83% 6.92%
本期基金份额净值增长率 7.04% 6.83%
3.1.2 期 末数 据和 指标
报 告期 末(2014 年 6 月 30 日)
交银增利债券 A/B 交银增利债券 C
期末可供分配利润 45,578,405.89 10,588,898.66
期末可供分配基金份额利润 0.0367 0.0293
期末基金资产净值 1,287,600,866.02 371,949,689.57
期末基金份额净值 1.0367 1.0293
3.1.3 累 计期 末指 标
报 告期 末(2014 年 6 月 30 日)
交银增利债券 A/B 交银增利债券 C
基金份额累计净值增长率 42.98% 39.12%
注：1 、本基金 A/B 类 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
的 实际收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
交银增利债券 A/B
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①－③ ②－ ④
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准差② 率③ 率标准差
④
过去一个月 1.89% 0.24% 0.79% 0.05% 1.10% 0.19%
过去三个月 5.44% 0.20% 2.77% 0.06% 2.67% 0.14%
过去六个月 7.04% 0.24% 4.06% 0.07% 2.98% 0.17%
过去一年 2.94% 0.25% -0.62% 0.08% 3.56% 0.17%
过去三年 13.80% 0.27% 4.04% 0.09% 9.76% 0.18%
自基金合同
生效起至今
42.98% 0.31% 9.91% 0.14% 33.07% 0.17%
注：本基金的业绩比较基准为中债企业债总指数。
交银增利债券 C
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－ ④
过去一个月 1.85% 0.24% 0.79% 0.05% 1.06% 0.19%
过去三个月 5.33% 0.20% 2.77% 0.06% 2.56% 0.14%
过去六个月 6.83% 0.24% 4.06% 0.07% 2.77% 0.17%
过去一年 2.51% 0.25% -0.62% 0.08% 3.13% 0.17%
过去三年 12.33% 0.27% 4.04% 0.09% 8.29% 0.18%
自基金合同
生效起至今
39.12% 0.31% 9.91% 0.14% 29.21% 0.17%
注：本基金的业绩比较基准为中债企业债总指数。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
交银施罗德增利债券证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008 年 3 月 31 日至 2014 年 6 月 30 日）
交银增利债券 A/B
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资
产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
交银增利债券 C
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资
产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
第 10 页共 45 页
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德 基金管 理有 限公司 是经 中国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。 公司成立于 2005 年 8 月 4 日， 注册地在中国上海， 注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 34 只基金，其中股票型涵盖普通 指数型、交易型开放式（ETF ）、QDII 等不
同类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李家春
本基金、交
银双利债
券、交银定
期支付月月
丰债券的基
金经理，公
司固定收益
部副总经理
2008-03-
31
- 15 年
李家春先生，香港大学
MBA 。历任长江证券有限
责任公司投资经理， 汉 唐证
券有限责任公司高级经理、
投资主管， 泰信基金管 理有
限公司高级研究员。 2006 年
加 入 交 银 施 罗 德 基 金 管 理
有限公司， 2006 年 12 月 27
日至 2011 年 6 月 8 日 担任
交 银 施 罗 德 货 币 市 场 证 券
投资基金基金经理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业 ” 的含义 遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、2014 年 8 月 21 日本基金管理人发布公告，经公司领导办公会议审议通过，李
家春先生不再担任本基金基金 经理，林洪钧先生自公告日起单独管理本基金，详情请
见相关公告。
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ”
的原则， 全部通过交易系统进行比例分配； 对 于非集中竞价交易、 以公司名义进行的场
外交易， 遵循 “ 价格优 先、 比例分配 ” 的原则 按事前独立确定的投资方案对交易结果进行
分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 以及 不 同时 间 窗 口 同 向 交易 的 交易 价 差 进 行 分 析 ，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的情形， 本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下 （如日内、 3 日
内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
第 12 页共 45 页
本报告期内，经济增 长 动能驱弱。一季度工 业 增加值延续去年四季 度 疲弱的表现，
通胀及 PPI 都处于较低 水平， 而货币政策较去年发生了较大的变化， 市场流动性出现了
较大的改善。至二季度，经济基本面进一步驱弱，4、5 月工业增加值为 8.7% 、8.8% ，
PPI 今年以来连续 5 个 月环比为负， 这些都体现了经济下行的压力较一季度进一步加大。
而二季度房地产销售、 新开工面积同比不断下降， 房价也在高位出现下跌迹象。 房地产
投资严重下滑使得今年保增长的压力显得尤为突出。 与经济下行相对应的是， 二季度各
种结构性政策的频频出台。自 4 月 16 日起， 央行降低了部分农信社、城商行、部分股
份制银行的存款准备金率。政策的连续出台在下半年或将起到 积极的作用。
在本报告期内， 受经济下滑、 货币政策加码、 流动性充沛三方面影响， 债券市场经
历了较为明显的涨幅， 中债总财富指数上涨 6.05% 。 从产品类属上， 一季度中高等级企
业债表现较好， 而长久期政策性金融债以及城投在二季度的表现更为突出。 然而， 在二
季度末， 由于稳增长的政策不断加码， 债券市场的预期发生了微妙的变化。 出于对下半
年政策进一步加码的担忧， 从宽货币到宽信用的路径似乎在二季度末正在政策指导下发
生，债券市场在二季度末收益出现了一些震荡。
本基金 在本报 告期 内保 持了较 高的债 券仓 位， 报告期内 A/B 类 基金 份额净 值上涨
7.04% ，C 类基金份额净值上涨 6.83% ， 贡献主要来自于债券在二季度的资本利得。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2014 年 6 月 30 日 ，交银增利债券 A/B 份额净值为 1.0367 元，本报告期份额
净值增长率为 7.04% ， 同期业绩比较基准增长率为 4.06% ； 交银增利债券 C 份额净值为
1.0293 元，本报告期份额净值增长率为 6.83% ，同期业绩比较基准增长率为 4.06% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望三季度， 前期政策累加的效果可能逐步出现， 同时稳增长的政策可能继续出台，
在稳增长的背景下， 宽信用出现的可能性在不断提高。 因此， 债券市场在下半年继续出
现上半年较大资本利得的可能性在降低， 债券收益率可能出现波动。 而另一方面， 由于
房地产下滑严重， 中国经济结构性问题也无法在短期内解决。 从市场出清到经济恢复内
生 增 长 动 力 仍 需较 长 时间 。 所 以 债 券 市场 收 益率 大 幅 上 行 的 可能 性 也不 高 。 总 体 说 来 ，
本基金对近期债券市场持较谨慎观点。 组合管理上将从管理债券仓位着手， 同时关注可
转债，力求抓住权益类资产在稳增长政策刺激下可能出现的一些机会。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人制定了 健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
第 13 页共 45 页
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期 对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净值计算、 利润分配等情
况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了 监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告 、 投 资 组 合 报告 等 内容 ， 保 证 复 核 内容 不 存在 虚 假 记 载 、 误导 性 陈述 或 者 重 大 遗 漏。
第 14 页共 45 页
§6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德增利债券证券投资基金
报告截止日：2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
资产：
银行存款
6.4.7.1
2,055,683.42 6,326,917.25
结算备付金
68,146,354.76 69,587,748.92
存出保证金
42,348.76 73,679.03
交易性金融资产
6.4.7.2
2,511,358,621.08 2,639,804,722.37
其中：股票投资
- 11,550,000.00
基金投资
- -
债券投资
2,511,358,621.08 2,628,254,722.37
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
458,499,101.36 29,481,342.83
应收利息
6.4.7.5
49,224,599.24 36,475,393.18
应收股利
- -
应收申购款
2,724,002.80 53,690.07
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资 产总 计
3,092,050,711.42 2,781,803,493.65
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
第 15 页共 45 页
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
1,391,988,642.01 1,196,798,723.50
应付证券清算款
33,005,430.35 21,353.15
应付赎回款
1,635,055.59 2,316,793.13
应付管理人报酬
828,073.54 834,163.01
应付托管费
276,024.54 278,054.34
应付销售服务费
118,445.49 98,619.23
应付交易费用
6.4.7.7
33,939.01 16,900.61
应交税费
4,180,445.78 4,180,445.78
应付利息
264,221.99 328,817.43
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
169,877.53 343,787.66
负债合计
1,432,500,155.83 1,205,217,657.84
所 有者 权益：
实收基金
6.4.7.9
1,603,383,251.04 1,629,346,124.70
未分配利润
6.4.7.10
56,167,304.55 -52,760,288.89
所有者权益合计
1,659,550,555.59 1,576,585,835.81
负债和所有者权益总计
3,092,050,711.42 2,781,803,493.65
注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日，交银增利债券 A/B 基金份额净 值 1.0367 元，交银
增利债券 C 基金份额净值 1.0293 元，基金份额总额 1,603,383,251.04 份，其中交银增
利债券 A/B 基金份额 1,242,022,460.13 份，交银增利债券 C 基金份额 361,360,790.91
份。
6.2 利润表
会计主体： 交银施罗德增利债券证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一 、收 入
129,216,170.16 98,349,520.22
1.利息收入
50,693,925.02 67,209,369.30
其中：存款利息收入
6.4.7.11
694,504.71 960,922.13
第 16 页共 45 页
债券利息收入
49,999,420.31 66,136,731.13
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 111,716.04
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-12,152,768.34 32,794,793.20
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-5,055,795.07 -147,283.90
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-7,096,973.27 32,799,577.10
资产支持证券投资收益
6.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
- 142,500.00
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17
90,423,217.34 -1,918,667.98
4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.18
251,796.14 264,025.70
减 ：二 、费用
22,726,793.87 26,813,378.43
1．管理人报酬
4,625,568.79 6,065,622.54
2．托管费
1,541,856.26 2,021,874.15
3．销售服务费
545,881.55 1,289,418.66
4．交易费用
6.4.7.19
54,718.88 11,582.33
5．利息支出
15,754,108.93 17,214,082.14
其中：卖出回购金融资产支出
15,754,108.93 17,214,082.14
6．其他费用
6.4.7.20
204,659.46 210,798.61
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
106,489,376.29 71,536,141.79
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
106,489,376.29 71,536,141.79
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主体： 交银施罗德增利债券证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
第 17 页共 45 页
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,629,346,124.70 -52,760,288.89 1,576,585,835.81
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 106,489,376.29 106,489,376.29
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-25,962,873.66 2,438,217.15 -23,524,656.51
其中：1.基金申购款 434,537,765.03 301,890.18 434,839,655.21
2.基金赎回款 -460,500,638.69 2,136,326.97 -458,364,311.72
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,603,383,251.04 56,167,304.55 1,659,550,555.59
项目
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,849,113,081.06 48,070,787.89 1,897,183,868.95
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 71,536,141.79 71,536,141.79
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-267,698,102.77 -6,120,084.62 -273,818,187.39
其中：1.基金申购款 1,619,868,584.25 87,416,306.24 1,707,284,890.49
2.基金赎回款 -1,887,566,687.02 -93,536,390.86 -1,981,103,077.88
第 18 页共 45 页
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -40,677,134.08 -40,677,134.08
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,581,414,978.29 72,809,710.98 1,654,224,689.27
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：朱鸣
6.4 报表 附注
6.4.1基 金基 本情况
交 银 施 罗德 增 利债 券 证券 投 资 基金( 以 下简 称 “本基金”) 经 中国 证 券监督 管 理 委员 会
( 以下简称 “ 中国 证监会 ”) 证监 基金字[2008] 第 239 号《关于核准 交银 施罗德增利债 券证
券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国
证券投资基金法》 和 《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本
基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
10,315,946,853.63 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)
第 029 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗德增利债券证券投资基
金 基 金 合 同 》 于 2008 年 3 月 31 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
10,322,807,118.45 份基金份额，其中认购资金利息折合 6,860,264.82 份基金份额。本基
金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限
公司。
根据 《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》 和 《交银施罗德增利债券证券
投资基金招募说明书》 ， 本基金自募集期起根据费用收取方式的不同， 将基金份额分为
不同的类别。 在投资者申购时收取前端申购费用的， 称为 A 类； 在投资者赎回时收取后
端申购费用的， 称为 B 类； 不收取申购、 赎回 费用， 而是从本类别基金资产中计提销售
服务费的， 称为 C 类。 本基金 A 类、B 类、C 类三种收费模式并存， 各类基金份额分别
计算基金份额净值。 投资人可自由选择申购某一类别的基金份额， 但各类别基金份额之
间不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德增利债券证券投资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法
发行上市的债券、 股票、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
其中股票投资仅限于参与新股认购和可转债转股获得的股票， 权证投资仅限于参与可分
离交易转债申购而获得的权证， 即本基金不从二级市场购买股票或权 证。 本基金的投资
第 19 页共 45 页
组合比例为： 固定收益类资产( 包括国债、 金融债、 央行票据、 企业债、 公司债、 短期融
资券、 资产支持证券、 次级债、 可转换债券等) 占基金资产的比例为 80%-100% ， 其中次
级债、资产支持证券( 含资产收益计划) 和可转换债券占基金资产的比例为 0-40% ，基金
保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值
的 5% ；股票、权证等资产占基金资产的比例为 0-20% ，其中权证资产占基金资产净值
的比例为 0-3% 。本基 金的业绩比较基准为：中债企业债总指数。
6.4.2会 计报 表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及 其 他 相关 规定( 以 下合 称 “ 企 业会 计准 则 ”) 、 中 国 证监 会颁 布 的《证 券 投 资基 金信 息 披
露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金 业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗 德增利债券证券投资基金基金合同》 和中
国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵 循企 业会计 准则及 其他 有关规 定的 声明
本基金 2014 年上半 年 度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2014 年 6 月 30 日的财务状况以及 2014 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期 年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放 式证券 投资 基金有 关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
第 20 页共 45 页
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入
应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上
述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按
50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存款 2,055,683.42
定期存款 -
其他存款 -
合计 2,055,683.42
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场 1,429,386,675.80 1,435,423,621.08 6,036,945.28
第 21 页共 45 页
银行间市场 1,066,964,614.46 1,075,935,000.00 8,970,385.54
合计 2,496,351,290.26 2,511,358,621.08 15,007,330.82
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,496,351,290.26 2,511,358,621.08 15,007,330.82
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 30,518.36
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 30,704.51
应收债券利息 49,163,316.36
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 40.91
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 19.10
合计 49,224,599.24
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目 本期末
第 22 页共 45 页
2014 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 20,359.83
银行间市场应付交易费用 13,579.18
合计 33,939.01
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 720.28
预提信息披露费 128,931.73
预提审计费 40,167.52
应付后端申购费 58.00
合计 169,877.53
6.4.7.9 实 收基 金
交银增利债券 A/B
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金份额 （份） 账面金额
上年度末 1,355,779,605.00 1,355,779,605.00
本期申购 174,653,732.27 174,653,732.27
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -288,410,877.14 -288,410,877.14
本期末 1,242,022,460.13 1,242,022,460.13
交银增利债券 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金份额 （份） 账面金额
上年度末 273,566,519.70 273,566,519.70
本期申购 259,884,032.76 259,884,032.76
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -172,089,761.55 -172,089,761.55
第 23 页共 45 页
本期末 361,360,790.91 361,360,790.91
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未 分配 利润
交银增利债券 A/B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 100,481,525.55 -143,252,123.61 -42,770,598.06
本期利润 13,576,881.06 73,808,321.88 87,385,202.94
本期基金份额交
易产生的变动数
-8,909,166.65 9,872,967.66 963,801.01
其中： 基金申购款 13,906,276.71 -13,301,830.92 604,445.79
基金赎回款 -22,815,443.36 23,174,798.58 359,355.22
本期已分配利润 - - -
本期末 105,149,239.96 -59,570,834.07 45,578,405.89
交银增利债券 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 18,912,339.09 -28,902,029.92 -9,989,690.83
本期利润 2,489,277.89 16,614,895.46 19,104,173.35
本期基金份额交
易产生的变动数
6,648,143.79 -5,173,727.65 1,474,416.14
其中： 基金申购款 19,040,538.85 -19,343,094.46 -302,555.61
基金赎回款 -12,392,395.06 14,169,366.81 1,776,971.75
本期已分配利润 - - -
本期末 28,049,760.77 -17,460,862.11 10,588,898.66
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 97,227.71
第 24 页共 45 页
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 590,377.00
其他 6,900.00
合计 694,504.71
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 22,363,455.51
减：卖出股票成本总额 27,419,250.58
买卖股票差价收入 -5,055,795.07
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成交总额
1,092,725,654.47
减： 卖出债券 （债转股 及债券到期
兑付）成本总额
1,075,281,972.47
减：应收利息总额 24,540,655.27
债券投资收益 -7,096,973.27
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金本报告期内无股利收益。
第 25 页共 45 页
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1.交易性金融资产 90,423,217.34
—— 股票投资 4,970,000.00
—— 债券投资 85,453,217.34
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
合计 90,423,217.34
6.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金赎回费收入 50,105.01
基金转换费收入 1,691.13
其他 200,000.00
合计 251,796.14
注：1 、本基金 A/B 类 基金份额的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%
归入基金资产；
2 、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金
的不低于赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
交易所市场交易费用 47,168.88
银行间市场交易费用 7,550.00
合计 54,718.88
第 26 页共 45 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
审计费用 40,167.52
信息披露费 128,931.73
银行汇划费 17,160.21
债券帐户维护费 18,400.00
合计 204,659.46
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司（ “ 交通银行 ” ）
基金管理人的股东、基金代销机
构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
第 27 页共 45 页
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 4,625,568.79 6,065,622.54
其中：支付销售机构的客户维护费 297,387.86 505,913.52
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.6%÷ 当 年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,541,856.26 2,021,874.15
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。 其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.2%÷ 当年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银增利债券
A/B
交银增利债券 C 合计
交通银行 - 244,991.28 244,991.28
中国建设银行 - 69,391.80 69,391.80
交银施罗德基金
公司
- 70,969.29 70,969.29
合计 - 385,352.37 385,352.37
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
第 28 页共 45 页
交银增利债券
A/B
交银增利债券C 合计
交通银行 - 415,281.77 415,281.77
中国建设银行 - 114,329.64 114,329.64
交银施罗德基金
公司
- 535,560.50 535,560.50
合计 - 1,065,171.91 1,065,171.91
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日的 C 类基金份额对应的基金资产净
值 0.4% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理
人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值× 0.4%÷ 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国建设
银行
- - - - - -
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国建设
银行
- 30,114,173.01 - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
第 29 页共 45 页
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 2,055,683.42 97,227.71 4,615,520.55 163,055.06
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
124818
14 常
德源
2014-
06-18
-
新债网
下申购
99.97 99.97 800,000 79,977,205.48 79,977,205.48 -
124810
14 一
师鑫
2014-
06-18
2014-
07-29
新债网
下申购
99.97 99.97 800,000 79,976,153.42 79,976,153.42 -
124812
14 长
交 02
2014-
06-18
2014-
07-11
新债网
下申购
99.97 99.97 400,000 39,988,164.38 39,988,164.38 -
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
第 30 页共 45 页
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 611,988,642.01 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
130231 13 国开 31 2014-07-01 94.45 1,000,000 94,450,000.00
088045 08 联想债 2014-07-01 101.68 300,000 30,504,000.00
1080003 10 乌城投债 2014-07-01 102.64 300,000 30,792,000.00
1180142 11 铁道 01 2014-07-01 103.49 600,000 62,094,000.00
1180147 11 铁道 03 2014-07-01 100.85 500,000 50,425,000.00
1180163 11 铁道 07 2014-07-01 99.84 450,000 44,928,000.00
1382160
13 北排水
MTN1
2014-07-01 97.85 500,000 48,925,000.00
140204 14 国开 04 2014-07-01 100.45 1,000,000 100,450,000.00
1182406
11 淮南矿
MTN1
2014-07-01 99.91 400,000 39,964,000.00
1280344 12 大庆债 2014-07-01 102.71 100,000 10,271,000.00
1282403
12 浙小商
MTN1
2014-07-01 100.59 300,000 30,177,000.00
1480265 14 象山债 2014-07-07 102.43 1,000,000 102,430,000.00
合计
6,450,000 645,410,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 780,000,000.00 元， 于 2014 年 7 月 1 日到期。 该类交易要求本基金
转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易的
余额。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只债券型基金， 在证券投资基金中属于中等风险的品种， 其长期平均风
险和预期收益高于货币市场基金， 低于股票型基金。 本基金的投资范围为 具有良好流动
性的金融工具， 包括国内依法发行上市的债券、 股票、 权证以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具， 其中股票投资仅限于参与新股认购和可转债转股获得的
股票， 权证投资仅限于参与可分离转债申购而获得的权证， 即本基金不从二级市场购买
股票或权证。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用
风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将
以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 ， 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 最 佳 的 平 衡 以 实 现
第 31 页共 45 页
“ 风险和收益高于货币市场基金而低于平衡型基金， 谋求稳定和可持续的绝对收益 ” 的风
险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理 层 层 面 设 立 风险 控 制委 员 会 ， 讨 论 和制 定 公司 日 常 经 营 过 程中 风 险防 范 和 控 制 措 施 ；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能 ，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之 发 行 人 出 现 违约 、 拒绝 支 付 到 期 本 息等 情 况， 导 致 基 金 资 产损 失 和收 益 变 化 的 风 险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银 行 存 款 存 放 在本 基 金的 托 管 行 中 国 建设 银 行， 与 该 银 行 存 款相 关 的信 用 风 险 不 重 大 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券
交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用
评级情况 按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月31 日
A-1 - 19,876,000.00
A-1 以下 - -
第 32 页共 45 页
未评级 100,450,000.00 119,864,000.00
合计 100,450,000.00 139,740,000.00
注：未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月31 日
AAA 853,021,446.40 916,917,365.32
AAA 以下 1,453,396,174.68 1,014,642,357.05
未评级 104,491,000.00 556,955,000.00
合计 2,410,908,621.08 2,488,514,722.37
注：未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定 流 动 性 比 例 要求 ， 对流 动 性 指 标 进 行持 续 的监 测 和 分 析 ， 包括 组 合持 仓 集 中 度 指 标 、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持大部分证 券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间
同业市场交易， 因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转
让的情况外， 其余金融资产均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公
允价值。
除卖出回购金融资产款余额中有 1,391,988,642.01 元将在一个月以内到期且计息( 该
利息金额不重大) ， 应交税费为无固定到期日外， 本基金所持有的其他金融负债的合约约
定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值 ( 所有者权益) 无固定到期日且
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不计息，因此账面余额约为 未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种， 此外还持有银行存款、
结算备付金、存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2014 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 2,055,683.42 - - - 2,055,683.42
结算备付金 68,146,354.76 - - - 68,146,354.76
存出保证金 42,348.76 - - - 42,348.76
交易性金融资产 210,888,398.00 1,659,731,992.60 640,738,230.48 - 2,511,358,621.08
应收证券清算款 - - - 458,499,101.36 458,499,101.36
应收利息 - - - 49,224,599.24 49,224,599.24
应收申购款 2,000,000.00 - - 724,002.80 2,724,002.80
资 产总计 283,132,784.94 1,659,731,992.60 640,738,230.48 508,447,703.40 3,092,050,711.42
负债
卖出回购金融资产款 1,391,988,642.01 - - - 1,391,988,642.01
应付证券清算款 - - - 33,005,430.35 33,005,430.35
应付赎回款 - - - 1,635,055.59 1,635,055.59
应付管理人报酬 - - - 828,073.54 828,073.54
应付托管费 - - - 276,024.54 276,024.54
应付销售服务费 - - - 118,445.49 118,445.49
应付交易费用 - - - 33,939.01 33,939.01
应交税费 - - - 4,180,445.78 4,180,445.78
第 34 页共 45 页
应付利息 - - - 264,221.99 264,221.99
其他负债 - - - 169,877.53 169,877.53
负 债总计 1,391,988,642.01 - - 40,511,513.82 1,432,500,155.83
利 率敏感度 缺口 -1,108,855,857.07 1,659,731,992.60 640,738,230.48 467,936,189.58 1,659,550,555.59
上 年度末
2013 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 6,326,917.25 - - - 6,326,917.25
结算备付金 69,587,748.92 - - - 69,587,748.92
存出保证金 73,679.03 - - - 73,679.03
交易性金融资产 234,411,400.10 1,721,019,363.71 672,823,958.56 11,550,000.00 2,639,804,722.37
应收证券清算款 - - - 29,481,342.83 29,481,342.83
应收利息 - - - 36,475,393.18 36,475,393.18
应收申购款 1,194.04 - - 52,496.03 53,690.07
资 产总计 310,400,939.34 1,721,019,363.71 672,823,958.56 77,559,232.04 2,781,803,493.65
负债
卖出回购金融资产款 1,196,798,723.50 - - - 1,196,798,723.50
应付证券清算款 - - - 21,353.15 21,353.15
应付赎回款 - - - 2,316,793.13 2,316,793.13
应付管理人报酬 - - - 834,163.01 834,163.01
应付托管费 - - - 278,054.34 278,054.34
应付销售服务费 - - - 98,619.23 98,619.23
应付交易费用 - - - 16,900.61 16,900.61
应交税费 - - - 4,180,445.78 4,180,445.78
应付利息 - - - 328,817.43 328,817.43
其他负债 - - - 343,787.66 343,787.66
负 债总计 1,196,798,723.50 - - 8,418,934.34 1,205,217,657.84
利 率敏感度 缺口 -886,397,784.16 1,721,019,363.71 672,823,958.56 69,140,297.70 1,576,585,835.81
注：表中所示为本基金资产及负债的 账面 价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月31 日
市场利率上升 25 个基
点
减少约1,917 减少约 2,175
第 35 页共 45 页
市场利率下降 25 个基
点
增加约1,942 增加约 2,206
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量， 来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(%)
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 - - 11,550,000.00 0.73
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 - - 11,550,000.00 0.73
注：于 2014 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
于 2014 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资(2013 年 12 月 31 日：
0.73%) ，因此除市场利 率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值
无重大影响(2013 年 12 月 31 日：同) 。
第 36 页共 45 页
§ 7
投 资 组合报 告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 2,511,358,621.08 81.22
其中：债券 2,511,358,621.08 81.22
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 70,202,038.18 2.27
7 其他各项资产 510,490,052.16 16.51
8 合计 3,092,050,711.42 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的所有股票 投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告 期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
第 37 页共 45 页
1 000887 中鼎股份 10,899,250.58 0.69
注：“ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002106 莱宝高 科 11,514,966.60 0.73
2 000887 中鼎股 份 10,848,488.91 0.69
注：“ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 10,899,250.58
卖出股票的收入（成交）总额 22,363,455.51
注：“ 买入股票成本 ” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 204,941,000.00 12.35
其中：政策性金融债 204,941,000.00 12.35
4 企业债券 1,452,365,176.68 87.52
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 219,007,000.00 13.20
7 可转债 635,045,444.40 38.27
8 其他 - -
第 38 页共 45 页
9 合计 2,511,358,621.08 151.33
7.6 期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名债券 投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 1480265 14 象山债 1,000,000 102,430,000.00 6.17
2 140204 14 国开 04 1,000,000 100,450,000.00 6.05
3 122266 13 中信 03 1,000,000 100,090,000.00 6.03
4 130231 13 国开 31 1,000,000 94,450,000.00 5.69
5 110023 民生转债 1,000,000 92,800,000.00 5.59
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投
资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本 基金投资 的股指期货交易情 况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
第 39 页共 45 页
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除中国石化（证券代码：600028 ）
外， 未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一石化转债 （证券代码：110015） 的发行主体中国
石化于 2014 年 1 月 12 日公告称， 国务院批复同意国务院事故调查组对于公司位于青岛
经济技术开发区的东黄复线原油管道发生破裂， 导致原油泄漏并发生爆炸， 导致周边行
人、居民、抢险人员伤亡的重大事故的处理结果，对中国石化及当地政府的 48 名责任
人分别给予纪律处分，对涉嫌犯罪的 15 名责 任人移送司法机关依法追究法律责任，并
由公司赔偿此次事故的直接经济损失 75172 万元。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下： 本基金管理人对证券投资特别是重仓
个券/ 可 转 债 的 投 资 有 严 格 的 投 资 决 策 流 程 控 制 。 本 基 金 在 对 该 证 券 的 投 资 也 严 格 执 行
投资决策流程。 在对该证券的选择上， 严格执行公司个券审核流程。 在对该证券的持有
过程中研究员密切关注转债发行人动向。 在上述事故发生时及时分析其对投资决策的影
响， 经过分析认为此事故对转债发行人财务状况、 经营成果和现金流量未产生重大的实
质性影响，所以不影响对该转债基本面和投资价值的判断。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股 票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 42,348.76
2 应收证券清算款 458,499,101.36
3 应收股利 -
4 应收利息 49,224,599.24
5 应收申购款 2,724,002.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 510,490,052.16
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净
第 40 页共 45 页
值比例（％）
1 110023 民生转债 92,800,000.00 5.59
2 110015 石化转债 75,579,000.00 4.55
3 113002 工行转债 63,240,000.00 3.81
4 113003 重工转债 62,458,000.00 3.76
5 110016 川投转债 60,691,100.00 3.66
6 110018 国电转债 60,528,800.00 3.65
7 110020 南山转债 59,875,200.00 3.61
8 113005 平安转债 57,416,818.20 3.46
9 110024 隧道转债 43,518,228.00 2.62
10 110022 同仁转债 5,719,000.00 0.34
11 127001 海直转债 1,295,750.00 0.08
12 113001 中行转债 242,260.20 0.01
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
第 41 页共 45 页
交银
增利
债券
A/B
11,796 105,291.83 807,541,555.20 65.02% 434,480,904.93 34.98%
交银
增利
债券
C
6,212 58,171.41 156,542,065.14 43.32% 204,818,725.77 56.68%
合计 18,008 89,037.28 964,083,620.34 60.13% 639,299,630.70 39.87%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
交银增利债券 A/B - -
交银增利债券 C 93,065.21 0.03%
合计 93,065.21 0.01%
8.3 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况
本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有
本基金。
§9 开 放式 基金份 额变动
单位：份
项目 交银增利债券 A/B 交银增利债券 C
基金合同生效日 （2008 年 3 月
31 日）基金份额总额
7,419,837,721.23 2,902,969,397.22
本报告期期初基金份额总额 1,355,779,605.00 273,566,519.70
本报告期基金总申购份额 174,653,732.27 259,884,032.76
减： 本报告期基金总赎回份额 288,410,877.14 172,089,761.55
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,242,022,460.13 361,360,790.91
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
第 42 页共 45 页
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§ 10
重 大 事件揭 示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2 、 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动： 本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发
布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改 聘会计师 事务所情况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证 券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股 佣金 占当期 佣
第 43 页共 45 页
票成交 总
额的比 例
金总量 的
比例
中银国 际证 券
有限责 任公 司
1 22,363,455.51 100.00% 20,359.83 100.00% -
中信证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中银国 际证 券
有限责 任公 司
76,251,242.09 10.77% 4,659,909,000.00 5.57% - -
中信证 券股 份
有限公 司
631,684,894.77 89.23% 79,033,200,000.00 94.43% - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司 交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量） 、券商每日信息评价（及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金 交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.8 其他重大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德增利债券证券投资基金
2013 年第 4 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2014-01-20
2
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 交 银
施 罗 德 增 利 债 券 证 券 投 资 基 金 于 2014
年 “ 春节 ” 假 期 前 暂 停 大 额 申 购 （ 转 换 转
入、定期定额投资）公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2014-01-24
3
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 交 银
施 罗 德 增 利 债 券 证 券 投 资 基 金 于 2014
年 “ 春节 ” 假 期 后 恢 复 大 额 申 购 （ 转 换 转
入、定期定额投资）公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2014-01-24
4
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
部 分 基金 参 与光 大证 券股 份 有限 公 司 手
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2014-03-13
第 44 页共 45 页
机客户端基金申购费率优惠活动的公告
5
交银施罗德增利债券证券投资基金
2013 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2014-03-26
6
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
江 苏 常熟 农 村商 业银 行股 份 有限 公 司 为
旗下部分基金场外代销机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2014-03-27
7
交银施罗德增利债券证券投资基金
2014 年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2014-04-22
8
交 银 施罗 德 增利 债券 证券 投 资基 金 （ 更
新）招募说明书摘要（2014 年第 1 号）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2014-05-15
9
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
北 京 钱景 财 富投 资管 理有 限 公司 为 旗 下
部 分 基金 的 场外 代销 机构 并 参与 电 子 交
易 平 台基 金 前端 申购 费率 优 惠活 动 的 公
告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2014-06-14
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交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
部 分 基金 参 与华 夏银 行股 份 有限 公 司 手
机客户端基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2014-06-30
§ 11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业
务部总经理助理职务。
§ 12
备 查 文件目 录
12.1 备查文件目 录
1 、中国证监会批准交银施罗德增利债券证券投资基金募集的文件；
2 、《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》；
3 、《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》；
4 、《交银施罗德增利债券证券投资基金托管协议》；
5 、关于募集交银施罗德增利债券证券投资基金之法律意见书；
6 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8 、报告期内交银施罗德增利债券证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
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12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。 在 支付工本费后， 投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。
本公司客户服务中心电 话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
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