华富中证100 指数证 券投资基 金2014 年半
年度报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月25 日
华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 22 日复核 了 本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2014 年1 月1 日 起至 2014 年6 月30 日止 。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金 管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经 审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 29
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 29
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 29
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 30
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 35
7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 35
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 35
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 35
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 35
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 35
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
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8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 36
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 36
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 36
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 37
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 38
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 38
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 38
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 38
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 38
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 39
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 40
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 40
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 40
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 41
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 41
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华富中 证100 指 数证 券投 资基金
基金简 称 华富中 证100 指数
基金主 代码 410008
交易代 码 410008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月 30 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 153,861,941.11 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资约 束
和数量 化风 险控 制， 力争 控制净 值增 长率 与业 绩比 较
基准之 间的日 均跟踪 偏离 度的绝 对值不 超过 0.35%和
年跟踪 误差 不超 过4% ， 以实 现 对中证 100 指 数的 有效
跟踪。
投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 ，本基 金的 标的 指数 为中 证
100 指数 。本 基金 原 则上采 用 完全 复制 指数 的 投资策
略，即 按照 标的 指数 成份 股及其 权重 构建 股票 组合 ，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整，力 争净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的跟 踪误 差
最小化 。
业绩比 较基 准 中证100 指数 收益 率×95% ＋一年 期银 行定 期存 款收 益
率（税 后）×5%
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型证 券投 资基金 ，属 于较 高风 险、 较
高收益 的投 资品 种。 一般 情况下 ，其 风险 和收 益高 于
混合型 基金 、债 券型 基金 和货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 王涛
联系电 话 021-68886996 95559
电子邮 箱 manzh@hffund.com t_wang@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-700-8001 95559
传真 021-68887997 021-62701216 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
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注册地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环
路 1000 号31 层
上 海 市浦 东新 区银 城中路188
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环
路 1000 号31 层
上 海 市浦 东新 区银 城中路188
号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 章宏韬 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 和 《 证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.hffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华富基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1000 号31 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -8,923,243.26
本期利 润 -7,671,024.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0460
本期加 权平 均净 值利 润率 -7.29%
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.39%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -56,728,267.23
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3687
期末基 金资 产净 值 97,133,673.88
期末基 金份 额净 值 0.6313
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -36.87%
注：1） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回 费 等） ，计 入费 用后 实际收 益 水平 要低 于所 列数 字。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
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3） 期末 可供 分配 利润 指标 的计算 方法 为采 用期 末资 产负债 表中 未分 配利 润与 未分配 利润 中已 实 现
部分的 期末 余额 的孰 低数 ，表中 的“ 期末”均指 报告 期 最后 一日 ，即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基 准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.69% 0.73% -0.20% 0.73% 0.89% 0.00%
过去三 个月 1.79% 0.86% 0.80% 0.86% 0.99% 0.00%
过去六 个月 -6.39% 0.99% -7.05% 0.99% 0.66% 0.00%
过去一 年 -2.74% 1.15% -4.04% 1.15% 1.30% 0.00%
过去三 年 -23.76% 1.23% -27.44% 1.23% 3.68% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
-36.87% 1.29% -39.29% 1.28% 2.42% 0.01%
注 ： 业 绩比 较基 准收 益率＝ 中证 100 指 数收 益率×95%+ 一年 期银 行定 期存 款收益 率 （ 税后 ）×5% ，
业绩比 较基 准在 每个 交易 日实现 再平 衡。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根 据基 金合 同的 规定 ，本基 金资 产投 资于 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括中 证 100 指数的
成份股及其备 选成份股 、 新股、现金或 者到期日 在 一年以内的政 府债券等 。 其中，本基 金投资于
中证100 指 数的 成份 股及 其备选 成份 股的 比例 为基 金资产 的90% ～95%， 基 金保 留 的现 金以 及投资
于到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。 本基金 建 仓期为 2009 年
12 月 30 日至 2010 年 6 月 30 日， 建仓 期结 束时 各 项资产 配置 比例 符合 合同 约定。 本报 告期 内，
本基金 严格 执行 了《 华富 中证100 指数 证券 投资 基金 基 金合 同》 的相 关规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月19 日 在 上海正 式注 册成 立， 注册 资本1.2 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
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公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰控 股集团 有限 公司 。截 止 2014 年 6 月 30 日 ，本
基金管理人管 理了华富 竞 争力优选混合 型证券投 资 基金、华富货 币市场基 金 、华富成长 趋势股票
型证券投资基 金、华富 收 益增强债券型 证券投资 基 金、华富策略 精选灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华 富价 值增 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 华富中 证 100 指数 证券 投资 基 金、 华富 强化回
报债券型证券 投资基金 、 华富量子生命 力股票型 证 券投资基金、 华富中小 板 指数增强型 证券投资
基金、华富保 本混合型 证 券投资基金、 华富恒鑫 债 券型证券投资 基金、华 富 恒富分级债 券型证券
投资基 金和 华富 恒财 分级 债券型 证券 投资 基金 十四 只基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱蓓
华富中证 100
指数基金基金
经 理、 华富 量子
生命力股票型
基 金 基金 经理、
华富中小板指
数增强型基金
基金经 理
2012 年12 月19 日 - 七年
上海交通大学安泰
管理学院会计学硕
士、 研究 生学 历， 曾
担任平安资产管理
有限责任公司量化
投资部投资经理助
理，2009 年 11 月进
入华富基金管理有
限公司 ， 曾 任金 融工
程研究 员、 产品 设计
经理。
注：任职日期 为公司作 出 决定之日。证 券从业年 限 的计算标准上 ，证券从 业 的含义遵从 行业协会
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
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确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度宏观数 据显示经 济 略有反弹，消 费、投资 和 出口增速均小 幅改善， 工 业增加值增速 微
升，显示宏观 略回暖。 与 此同时，工业 企业主营 业 务收入和财政 税收收入 增 速双双回落 ，反映经
济反弹 的基 础并 不牢 固。 上半年 沪 深300 指 数下跌7.08% ， 表现 较好 的三 个行业 分 别为 信息 服务 、
信息设 备、 机械 设备 ，表 现最差 的三 个行 业为 采掘 、农林 牧渔 、食 品饮 料。
本基金是完全 复制的指 数 基金，为投资 者提供有 效 跟踪市场的投 资工具， 通 过严格的投资 约
束和数量化风 险控制， 力 争实现对业绩 基准的有 效 跟踪。我们将 恪守基金 合 同的规定， 保持对基
准的紧 密跟 踪， 使投 资者 分享中 国经 济长 期快 速增 长的成 果。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于 2009 年 12 月 30 日正式 成立 。截 至 2014 年 6 月 30 日， 本基 金份 额 净值为 0.6313
元， 累计 基金 份额 净值 为0.6313 元。 本基 金本 报告 期份 额 净值 增长 率为-6.39% ， 同期 业绩 比较 基
准收益 率为-7.05%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济面临的主 要压力来 自 于房地产市场 景气度下 行 ，由此引发的 房地产投 资 增速下行的过 程
仍将继续，而 制造业投 资 也带来了较大 的不确定 性 。或是由于“ 稳增长” 政 策措施近期 已经开始
发生作用，基 建投资在 很 大程度上正在 对冲房地 产 和制造业投资 的下行风 险 ，这使得固 定资产投
资虽然 仍在 下滑 ，但 是下 滑的幅 度在 明显 收窄 。
展望下半年， 我们对即 将 到来的下半年 经济持有 相 对乐观的态度 ，增速将 大 概率在区间运 行
模式下 拐头 上行 。传 统蓝 筹的机 会来 自于 “转 型” 和“流 动性 改善 ” ， 转型 的 方式来 自于 “改 革”
和 “创 新” 两大 类机 会， 而流动 性改 善则 来自 于优 先股、T+0、 股 票期 权、A 股 纳入 MSCI、养 老 金
入市等 方面 的催 化。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。公司估值 委员会主
席为公司总经 理，成员 包 括总经理、副 总经理、 运 作保障部负责 人、监察 稽 核部负责人 以及基金
核算、金融工 程、行业 研 究等方面的骨 干。估值 委 员会所有相关 人员均具 有 丰富的行业 分析经验
和会计核算经 验等证券 基 金行业从业经 验和专业 能 力。基金经理 如认为估 值 有被歪曲或 有失公允
的情况，可向 估值委员 会 报告并提出相 关意见和 建 议。各方不存 在任何重 大 利益冲突， 一切以投
资者利 益最 大化 为最 高准 则。本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协 议。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本 基 金按 照 《证 券投 资基金 运 作管 理办 法》 和 《华富 中证 100 指数 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ，本 期利 润为-7,671,024.99 元 ，期 末可供 分 配利 润为-56,728,267.23 元。 本报 告期
内未进 行利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2014 年上 半年 度， 基金托 管人在 华富 中 证100 指 数证 券 投资 基金 的托 管过 程中 ， 严格 遵守了
《证券投资基 金法》及 其 他有关法律法 规、基金 合 同、托管协议 ，尽职尽 责 地履行了托 管人应尽
的义务 ，不 存在 任何 损害 基金持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2014 年上 半年 度， 华富基 金管理 有限 公司 在华 富中 证100 指数 证券 投资 基金 投资运 作、 基 金
资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 托管人未发 现损害基
金持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2014 年上 半年 度， 由 华富 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 华富中 证100 指
数证券投资基 金的半年 度 报告中财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告相 关内容、
投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华 富中证 100 指数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 13,841.53 752,872.65
结算备 付金
6,158,157.74 5,892,150.61
存出保 证金
5,091.12 9,798.50
交易性 金融 资产 6.4.7.2 91,306,445.20 114,202,478.36
其中： 股票 投资
91,306,445.20 114,202,478.36
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 79,426.34
应收利 息 6.4.7.5 3,209.75 3,108.11
应收股 利
- -
应收申 购款
8,023.04 20,865.46
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
97,494,768.38 120,960,700.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
91,385.92 209,862.19
应付管 理人 报酬
39,899.61 52,151.18
应付托 管费
11,969.89 15,645.37
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 44,224.17 19,235.15
应交税 费
- -
应付利 息
- - 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
第 13 页 共 41 页
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 173,614.91 390,201.45
负债合 计
361,094.50 687,095.34
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 153,861,941.11 178,352,388.59
未分配 利润 6.4.7.10 -56,728,267.23 -58,078,783.90
所有者 权益 合计
97,133,673.88 120,273,604.69
负债和 所有 者权 益总 计
97,494,768.38 120,960,700.03
注： 报告 截止 日2014 年6 月30 日 ， 基 金份 额净值 0.6313 元， 基金 份额 总额153,861,941.11 份。
后附报 表附 注为 本财 务报 表的组 成部 分。
6.2 利 润表
会计主 体： 华 富中证 100 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
一、收入
-7,068,836.33 -19,832,713.23
1.利息 收入
46,534.47 68,292.41
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 46,534.47 68,082.33
债券利 息收 入
- 210.08
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”填 列 ）
-8,369,553.50 -4,831,822.46
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -9,622,338.01 -6,960,065.92
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 42,459.92
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 1,252,784.51 2,085,783.54
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 1,252,218.27 -15,087,311.59
4.汇兑 收益 （ 损失 以“- ”号填
列）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
6.4.7.17 1,964.43 18,128.41
减： 二、费用
602,188.66 853,683.31
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 261,483.67 407,981.71 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
第 14 页 共 41 页
2．托 管费 6.4.10.2.2 78,445.13 122,394.47
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.18 88,588.46 120,756.13
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.19 173,671.40 202,551.00
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-7,671,024.99 -20,686,396.54
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-7,671,024.99 -20,686,396.54
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华 富中证 100 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初 所有 者权 益（基
金净值 ）
178,352,388.59 -58,078,783.90 120,273,604.69
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -7,671,024.99 -7,671,024.99
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-24,490,447.48 9,021,541.66 -15,468,905.82
其中：1.基金 申购 款 5,051,509.52 -1,855,233.56 3,196,275.96
2.基 金赎 回款 -29,541,957.00 10,876,775.22 -18,665,181.78
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变 动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、期末 所有 者权 益（基
金净值 ）
153,861,941.11 -56,728,267.23 97,133,673.88
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月 30 日 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
第 15 页 共 41 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初 所有 者权 益（基
金净值 ）
216,515,420.29 -54,300,833.06 162,214,587.23
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -20,686,396.54 -20,686,396.54
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-23,032,309.40 7,099,978.35 -15,932,331.05
其中：1.基金 申购 款 35,444,577.57 -7,207,979.44 28,236,598.13
2.基 金赎 回款 -58,476,886.97 14,307,957.79 -44,168,929.18
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变 动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、期末 所有 者权 益（基
金净值 ）
193,483,110.89 -67,887,251.25 125,595,859.64
注： 后附 报 表附 注为 财务报 表 的组 成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章 宏韬______
______姚怀 然______
____ 陈 大毅____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
华富中 证 100 指 数型 证券 投资基 金由 华富 基金 管理 有限公 司依 照《 中华 人民 共和国 证券 投 资
基金法 》 、 《 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 及相 关规 定和《 华富 中 证 100 指 数证 券 投资 基金 基金合
同》发起，经 中国证券监 督管理委员会 证监许可【2009】1158 号核准 募集设 立。本基金 自 2009
年11 月 23 日起 公开 向社 会发行 ， 至2009 年 12 月 25 日 募集 结束。 经天 健光 华 （ 北京） 会计 师事
务所验 资并 出具 天健 光华 验 （2009 ） 综字第 070007 号 验 资报 告后， 向中 国证监 会 报送 基金 备案 材
料。 本次 募集 资金 总额337,341,867.02 元； 募 集资 金的 银 行存 款利息 79,485.97 元， 折成 基金 份
额，归 投资 人所 有； 设立 募集期 共募 集 337,421,352.99 份基 金单 位。 本基 金为契 约型 开放 式，
存续期限不定 ，基金管 理 人为华富基金 管理有限 公 司，基金托管 人为交通 银 行股份有限 公司；有
关基金 设立 文件 已按 规定 向中国 证券 监督 管理 委员 会备案 ；基 金合 同 于2009 年 12 月 30 日生 效，
该日的 基金 份额为 337,421,352.99 份基 金单 位。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
第 16 页 共 41 页
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 以财 政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企 业会计 准则 》 、 中国 证券 投 资基金 业协 会于
2012 年11 月16 日 颁布 的 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 、 《华 富中 证100 指数 型证 券投 资基
金基金 合同 》及 中国 证监 会发布 的关 于基 金行 业实 务操作 的有 关规 定编 制财 务报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2014 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2014 年
6 月30 日的 财务 状况 以及2014 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 问题 的通 知》 、财 税[2005]103 号《 关于
股权分置试点 改革有关 税 收政策问题的 通知 》 、财 税[2007]84 号《 关于调整 证 券(股票)交易印 花
税税率 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税务总 局 关于 企业 所得 税若 干优 惠 政策 的通 知》 、
财税[2012]85 号文 《财 政 部、 国 税总 局、 证监 会关 于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政
策有关 问题 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作，主 要税 项如 下：
6.4.6.1 以 发行 基金 方式 募集资 金， 不属 于营 业税 征收范 围， 不征 收营 业税 。
6.4.6.2 基金 买卖 股票 、债 券 的差 价收 入，从 2004 年 1 月 1 日起 ，继 续免征 收营业 税。
6.4.6.3 对 基金 买卖 股票、 债券的 差价 收入， 从2004 年 1 月 1 日起 ， 继续 免征收 企 业所 得税 ；
对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入， 由上市公 司 和发行债券 的企业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴20.00% 的 个人 所得税 。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
第 17 页 共 41 页
6.4.6.4 根据财 政部、国 税总局、证监 会发布之《 关于实施上市 公司股息红 利差别化个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 ，从 2013 年 1 月 1 日起 ， 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的
上 市 公司 股票， 持股 期限在 1 个月 以内 （含 1 个月） 的， 其 股息 红利 所得 全额 计 入应 纳税 所得 额；
持股期限 在 1 个月 以上 至 1 年（含 1 年） 的， 暂减按 50%计入 应纳 税所 得额； 持 股期 限超 过 1 年
的 ， 暂减按 25% 计入 应纳 税所得 额。 上述 所得 统一 适用20% 的税 率计 征个 人所 得 税。
6.4.6.5 基 金买 卖股 票，经 国 务院 批准 ，从 2008 年 4 月 24 日起证 券（ 股 票）交 易印 花税 税
率由3‰ 调整 为1‰ 。 经国务 院 批准 ，从 2008 年 9 月 19 日起 ，对 证券 交易 印 花税政 策进 行调 整，
由双边 征收 改为 向卖 方单 边征收 ，税 率保 持1‰ 。
6.4.6.6 基金作 为流通股 股东，在股权 分置改革过 程中收到由非 流通股股东 支付的股份、 现
金等对 价， 暂免 征收 印花 税、企 业所 得税 和个 人所 得税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 13,841.53
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 13,841.53
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 118,571,599.58 91,306,445.20 -27,265,154.38
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间市 场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 118,571,599.58 91,306,445.20 -27,265,154.38 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
第 18 页 共 41 页
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基 金本 报告 期末 无衍 生 金融 资产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本 基金 本报 告期 末无 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 14.04
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,193.41
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 2.30
合计 3,209.75
注：本 表列 示的 其他 为应 收结算 保证 金利 息。
6.4.7.6 其他 资产
本 基金 本报 告期 末无 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 44,224.17
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 44,224.17
华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
第 19 页 共 41 页
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 54.01
预提信 息披 露费 148,765.71
预提审 计费 24,795.19
合计 173,614.91
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 178,352,388.59 178,352,388.59
本期申 购 5,051,509.52 5,051,509.52
本期赎 回( 以"-" 号填列) -29,541,957.00 -29,541,957.00
本期末 153,861,941.11 153,861,941.11
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -45,568,572.09 -12,510,211.81 -58,078,783.90
本期利 润 -8,923,243.26 1,252,218.27 -7,671,024.99
本期基金份额交易
产生的 变动 数
6,590,018.76 2,431,522.90 9,021,541.66
其中： 基金 申购 款 -1,353,854.89 -501,378.67 -1,855,233.56
基金赎 回款 7,943,873.65 2,932,901.57 10,876,775.22
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -47,901,796.59 -8,826,470.64 -56,728,267.23
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,463.19
定期存 款利 息收 入 - 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
第 20 页 共 41 页
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 45,033.79
其他 37.49
合计 46,534.47
注：其 他所 列本 期金 额为 结算保 证金 利息 收 入37.49 元。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 33,128,676.17
减：卖 出股 票成 本总 额 42,751,014.18
买卖股 票差 价收 入 -9,622,338.01
6.4.7.13 债券 投资 收益
本 基金 本报 告期 内无 债券投 资收 益。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
6.4.7.15 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,252,784.51
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,252,784.51
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 1,252,218.27
——股票 投资 1,252,218.27
——债券 投资 - 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
第 21 页 共 41 页
——资产 支持 证券 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 1,252,218.27
6.4.7.17 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,569.84
转换费 收入 394.59
合计 1,964.43
6.4.7.18 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
88,588.46
银行间 市场 交易 费用 -
合计
88,588.46
6.4.7.19 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 110.50
合计 173,671.40
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
无 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
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6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（“华安 证券”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华安证券 45,644,783.01 88.23% 60,312,127.18 80.51%
6.4.10.1.2 债券 交易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
华安证券 - - 1,107,670.00 100.00%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 通过 关联方 交易 单元 发生 的债 券回购 交易 。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
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6.4.10.1.4 权证 交易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 通过 关联方 交易 单元 发生 的权 证交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 41,554.95 88.53% 34,294.13 77.55%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 54,908.06 80.95% 23,767.41 66.43%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算。以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取的证管 费、经手
费和适用期间 内由券商 承 担的证券风险 结算基金 后 的净额列示。 该类佣金 协 议的服务范 围还包括
佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
261,483.67 407,981.71
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- 110,201.68
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 0.50% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝E× 年
管理费 率÷ 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
78,445.13 122,394.47
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.15% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝E× 年华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
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托管费 率÷ 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基 金本 报告 期内 和上年度 可比 期间 内本 基金 管理人 没有 运用 固有 资金 投资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间内 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 没有 投资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份有限
公司
13,841.53 1,463.19 2,065,223.67 6,844.37
注：1) 本表 仅列 示活 期存 款余额 及产 生利 息。
2) 本基金用于证券 交易结 算的资金通过“ 交通银 行 基金托管结算资金专 用存 款账户” 转存于 中
国证券登记结 算有限责 任 公司，按银行 同业利率 计 息。本期末和 上年度末 的 相关余额在 资产负债
表中的“结算 备付 金”科 目中单 独列 示。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间内 未参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无
6.4.11 利 润分 配情况
本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基 金无 因认 购新 发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
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6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000562
宏源
证券
2013 年
10 月
31 日
重大
事项
停牌
8.22
2014 年
7 月 28
日
8.93 43,356 431,636.82 356,386.32 -
601669
中国
电建
2014 年
5 月 13
日
重大
事项
停牌
2.79 - - 115,671 525,842.75 322,722.09 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 面临的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人已建立董 事会领导 下 的架构清晰、 控制有效 、 系统全面、切 实可行的 风 险控制体系 ，并设定
适当的 风险 限额 及内 部控 制流程 ，通 过可 靠的 管理 及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
董事会下设风 险管理 委 员 会，负责对公 司风险管 理 制度进行审查 并提供咨 询 和建议。总经 理
下设投资决策 委员会和 风 险控制委员会 ，负责对 公 司经营及基金 运作中的 风 险进行研究 、评估和
监控。公司设 督察长， 组 织、指导公司 监察稽核 工 作，监督检查 基金及公 司 运作的合法 合规情况
和公司的内部 风险控制 情 况。公司设有 独立的监 察 稽核部门，监 察稽核部 有 权对公司各 部门内部
风险控制制度 的建立和 落 实情况进行检 查，对公 司 的内部风险控 制制度的 合 理性、有效 性进行分
析，提 出改 进意 见， 上报 总经理 ，通 报督 察长 。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
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因此违约风险 发生的可 能 性很小；基金 在进行银 行 间同业市场交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债券 投资
本基 金本 报告 期末 和上 年 度末 未持 有债 券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基 金本 报告 期末 和上 年 度末 未持 有债 券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金所持大部分 证券在证 券 交易所上市， 其余亦可 银 行间同业市 场交易。
因此除 在附 注6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ， 其 余均 能及
时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般
不超过基金持 有的债券 投 资的公允价值 。本基金 所 持有的金融负 债的合约 约 定到期日均 为一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 对流 动性指 标进 行持 续的 监测 和分析 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 市场价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
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银行存 款 13,841.53 - - - - - 13,841.53
结算备 付金 6,158,157.74 - - - - - 6,158,157.74
存出保 证金 5,091.12 - - - - - 5,091.12
交易性 金融 资产 - - - - - 91,306,445.20 91,306,445.20
应收利 息 - - - - - 3,209.75 3,209.75
应收申 购款 - - - - - 8,023.04 8,023.04
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 6,177,090.39 - - - - 91,317,677.99 97,494,768.38
负债
应付赎 回款 - - - - - 91,385.92 91,385.92
应付管 理人 报酬 - - - - - 39,899.61 39,899.61
应付托 管费 - - - - - 11,969.89 11,969.89
应付交 易费 用 - - - - - 44,224.17 44,224.17
其他负 债 - - - - - 173,614.91 173,614.91
负债总 计 - - - - - 361,094.50 361,094.50
利率敏 感度 缺口 6,177,090.39 - - - - 90,956,583.49 97,133,673.88
上年度 末
2013 年12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 752,872.65 - - - - - 752,872.65
结算备 付金 5,892,150.61 - - - - - 5,892,150.61
存出保 证金 9,798.50 - - - - - 9,798.50
交易性 金融 资产 - - - - - 114,202,478.36 114,202,478.36
应收证 券清 算款 - - - - - 79,426.34 79,426.34
应收利 息 - - - - - 3,108.11 3,108.11
应收申 购款 - - - - - 20,865.46 20,865.46
资产总 计 6,654,821.76 - - - - 114,305,878.27 120,960,700.03
负债
应付赎 回款 - - - - - 209,862.19 209,862.19
应付管 理人 报酬 - - - - - 52,151.18 52,151.18
应付托 管费 - - - - - 15,645.37 15,645.37
应付交 易费 用 - - - - - 19,235.15 19,235.15
其他负 债 - - - - - 390,201.45 390,201.45
负债总 计 - - - - - 687,095.34 687,095.34
利率敏 感度 缺口 6,654,821.76 - - - - 113,618,782.93 120,273,604.69
注：本 表按 照金 融资 产或 金融负 债的 重新 定价 日或 到期日 孰早 者作 为期 限分 类标准 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除利率 外其 他市 场变 量保 持不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
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本期末 （ 2014 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
市场利率下降 25 基
点
0.00 0.00
市场利率上升 25 基
点
0.00 0.00
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的其他价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 91,306,445.20 94.00 114,202,478.36 94.95
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 91,306,445.20 94.00 114,202,478.36 94.95
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除 中证 100 指数 外其 他市场 变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 6 月
30 日 ）
上年度 末（ 2013 年 12 月
31 日 ）
中证100 指数 上升 5% 4,316,735.03 5,430,083.89
中证100 指数 下降 5% -4,316,735.03 -5,430,083.89
华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
第 29 页 共 41 页
6.4.13.4.3 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1.置信 区间
95%
2.观 察期 1 年
分析
风险价 值
（单位 ：人民 币元 ）
本期末 （2014 年 6 月 30
日）
上年度 末（2013 年 12 月 31
日）
合计 1,598,279.05 2,421,930.84
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 91,306,445.20 93.65
其中： 股票 91,306,445.20 93.65
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,171,999.27 6.33
7 其他各 项资 产 16,323.91 0.02
8 合计 97,494,768.38 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见7.12.3 期末 其他 各 项资 产构 成。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - - 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
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B
采矿业 5,793,172.75 5.96
C
制造业 26,858,337.08 27.65
D
电 力、 热力、 燃气 及水 生产 和 供
应业
2,709,311.33 2.79
E
建筑业 3,260,487.72 3.36
F
批发和 零售 业 852,170.24 0.88
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,123,487.06 2.19
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,356,351.31 1.40
J
金融业 44,301,804.64 45.61
K
房地产 业 3,554,717.73 3.66
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 496,605.34 0.51
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 91,306,445.20 94.00
注 ： 本基 金本 报告 期指 数投 资 部分 含拟于 2014 年7 月 1 日调 入中证 100 指数 的备选 成分 股， 具体
情况请 查阅 中证 指数 有限 公司相 关公 告。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 137,159 5,395,835.06 5.56
2 600036 招商银 行 489,935 5,016,934.40 5.16
3 600016 民生银 行 779,195 4,838,800.95 4.98
4 601166 兴业银 行 326,043 3,270,211.29 3.37
5 600000 浦发银 行 347,240 3,142,522.00 3.24
6 600030 中信证 券 227,134 2,602,955.64 2.68
7 000002 万
科Ａ 279,113 2,308,264.51 2.38
8 601818 光大银 行 887,197 2,253,480.38 2.32 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
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9 601288 农业银 行 873,432 2,201,048.64 2.27
10 600837 海通证 券 233,331 2,134,978.65 2.20
11 000651 格力电 器 69,231 2,038,852.95 2.10
12 600519 贵州茅 台 13,320 1,891,173.60 1.95
13 601398 工商银 行 499,300 1,692,627.00 1.74
14 601601 中国太 保 89,673 1,595,282.67 1.64
15 000001 平安银 行 160,440 1,589,960.40 1.64
16 600887 伊利股 份 47,537 1,574,425.44 1.62
17 600104 上汽集 团 94,661 1,448,313.30 1.49
18 601088 中国神 华 95,848 1,393,629.92 1.43
19 601939 建设银 行 312,929 1,292,396.77 1.33
20 601169 北京银 行 152,308 1,227,602.48 1.26
21 601668 中国建 筑 434,600 1,225,572.00 1.26
22 601006 大秦铁 路 172,876 1,090,847.56 1.12
23 600015 华夏银 行 127,999 1,049,591.80 1.08
24 601989 中国重 工 205,459 990,312.38 1.02
25 000858 五 粮 液 54,972 985,647.96 1.01
26 600048 保利地 产 187,863 931,800.48 0.96
27 000333 美的集 团 47,461 916,946.52 0.94
28 600585 海螺水 泥 57,917 910,455.24 0.94
29 600900 长江电 力 144,987 901,819.14 0.93
30 600028 中国石 化 163,534 861,824.18 0.89
31 601857 中国石 油 113,031 852,253.74 0.88
32 002024 苏宁云 商 129,904 852,170.24 0.88
33 000776 广发证 券 85,525 838,145.00 0.86
34 600111 包钢稀 土 42,187 828,974.55 0.85
35 600050 中国联 通 247,153 798,304.19 0.82
36 000538 云南白 药 15,172 791,978.40 0.82
37 000063 中兴通 讯 56,697 743,864.64 0.77
38 600276 恒瑞医 药 21,923 726,966.68 0.75
39 600535 天士力 18,477 716,353.29 0.74
40 600011 华能国 际 122,603 693,932.98 0.71
41 000895 双汇发 展 19,065 682,336.35 0.70
42 600690 青岛海 尔 46,185 681,690.60 0.70
43 600999 招商证 券 67,143 678,815.73 0.70
44 600518 康美药 业 44,829 670,193.55 0.69
45 000625 长安汽 车 53,100 653,661.00 0.67
46 600256 广汇能 源 90,840 637,696.80 0.66
47 002594 比亚迪 13,036 619,079.64 0.64 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
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48 601688 华泰证 券 80,829 607,834.08 0.63
49 600018 上港集 团 135,688 603,811.60 0.62
50 601766 中国南 车 133,689 601,600.50 0.62
51 002415 海康威 视 35,408 599,811.52 0.62
52 600019 宝钢股 份 144,507 592,478.70 0.61
53 601628 中国人 寿 43,379 590,388.19 0.61
54 002241 歌尔声 学 22,047 587,773.02 0.61
55 601901 方正证 券 105,800 574,494.00 0.59
56 000157 中联重 科 127,914 566,659.02 0.58
57 600406 国电南 瑞 41,864 558,047.12 0.57
58 600795 国电电 力 256,851 557,366.67 0.57
59 000338 潍柴动 力 30,368 540,246.72 0.56
60 601299 中国北 车 115,951 526,417.54 0.54
61 601390 中国中 铁 197,578 509,751.24 0.52
62 601336 新华保 险 23,907 505,154.91 0.52
63 601899 紫金矿 业 230,002 501,404.36 0.52
64 000069 华侨城 Ａ 105,886 496,605.34 0.51
65 601988 中国银 行 189,314 482,750.70 0.50
66 600309 万华化 学 31,410 476,175.60 0.49
67 002304 洋河股 份 9,361 475,070.75 0.49
68 002236 大华股 份 17,062 459,820.90 0.47
69 002353 杰瑞股 份 11,204 450,961.00 0.46
70 600031 三一重 工 88,928 448,197.12 0.46
71 600150 中国船 舶 20,155 424,464.30 0.44
72 600010 包钢股 份 116,956 423,380.72 0.44
73 601186 中国铁 建 88,058 405,947.38 0.42
74 601998 中信银 行 85,154 363,607.58 0.37
75 000562 宏源证 券 43,356 356,386.32 0.37
76 600372 中航电 子 15,000 340,050.00 0.35
77 000568 泸州老 窖 20,393 334,037.34 0.34
78 600489 中金黄 金 42,813 325,378.80 0.33
79 601669 中国电 建 115,671 322,722.09 0.33
80 600547 山东黄 金 20,675 320,049.00 0.33
81 000024 招商地 产 30,197 314,652.74 0.32
82 601991 大唐发 电 87,181 310,364.36 0.32
83 601633 长城汽 车 12,067 305,295.10 0.31
84 601808 中海油 服 17,084 300,507.56 0.31
85 601117 中国化 学 57,069 297,329.49 0.31
86 600362 江西铜 业 24,132 296,099.64 0.30 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
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87 000792 盐湖股 份 18,458 278,162.06 0.29
88 601600 中国铝 业 85,661 260,409.44 0.27
89 601018 宁波港 114,599 260,139.73 0.27
90 601800 中国交 建 68,348 256,988.48 0.26
91 601618 中国中 冶 141,624 242,177.04 0.25
92 601898 中煤能 源 53,130 214,113.90 0.22
93 601699 潞安环 能 26,739 202,949.01 0.21
94 601111 中国国 航 51,273 168,688.17 0.17
95 601158 重庆水 务 28,947 142,998.18 0.15
96 600188 兖州煤 业 17,844 123,480.48 0.13
97 600023 浙能电 力 22,750 102,830.00 0.11
98 601225 陕西煤 业 14,500 59,885.00 0.06
注 ： 本基 金本 报告 期指 数投 资 部分 含拟于 2014 年7 月 1 日调 入中证 100 指数 的备选 成分 股， 具体
情况请 查阅 中证 指数 有限 公司相 关公 告。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601818 光大银 行 5,357,282.00 4.45
2 601288 农业银 行 4,058,300.00 3.37
3 601668 中国建 筑 2,459,836.00 2.05
4 601398 工商银 行 1,761,462.00 1.46
5 000625 长安汽 车 645,015.00 0.54
6 601901 方正证 券 591,522.00 0.49
7 600585 海螺水 泥 404,500.00 0.34
8 601939 建设银 行 383,040.00 0.32
9 600690 青岛海 尔 373,750.00 0.31
10 600372 中航电 子 307,050.00 0.26
11 600030 中信证 券 266,336.00 0.22
12 000001 平安银 行 253,316.00 0.21
13 601989 中国重 工 221,970.00 0.18
14 601988 中国银 行 187,960.00 0.16
15 600887 伊利股 份 169,253.00 0.14
16 002304 洋河股 份 156,708.00 0.13 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
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17 600000 浦发银 行 145,684.00 0.12
18 600036 招商银 行 132,600.00 0.11
19 601390 中国中 铁 114,579.00 0.10
20 600023 浙能电 力 110,250.00 0.09
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601818
光大银 行 4,467,038.47 3.71
2 601288
农业银 行 4,085,438.31 3.40
3 601668
中国建 筑 2,736,972.73 2.28
4 601398
工商银 行 1,945,869.51 1.62
5 600016
民生银 行 1,543,195.93 1.28
6 600036
招商银 行 1,445,738.91 1.20
7 601318
中国平 安 1,032,168.11 0.86
8 601166
兴业银 行 1,017,189.58 0.85
9 600000
浦发银 行 854,959.40 0.71
10 600585
海螺水 泥 578,685.61 0.48
11 600690
青岛海 尔 542,531.69 0.45
12 000001
平安银 行 482,603.28 0.40
13 000651
格力电 器 481,198.13 0.40
14 002142
宁波银 行 448,941.92 0.37
15 601939
建设银 行 445,475.44 0.37
16 000002
万
科Ａ 411,312.85 0.34
17 600837
海通证 券 406,469.08 0.34
18 600030
中信证 券 366,753.09 0.30
19 600519
贵州茅 台 318,857.73 0.27
20 000629
攀钢钒 钛 299,354.89 0.25
注： 本表 列示 “ 卖出 金额”按 卖出 成交 金额 （ 成交单 价 乘以 成交 数量） 填列， 未考 虑相 关交 易费
用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 18,602,762.75 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
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卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 33,128,676.17
注：本 表列 示“ 买入 股票 成本（ 成交 ）总 额” 及“ 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 未考 虑相 关交 易费用 。买 入包 括新 股、 配股、 债转 股及 行权
等获得 的股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基 金本 报告 期末 未持 有 贵金 属。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的前 五名 权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报告期 内 ， 本 基金 投资 的 前十名 证券 的发 行主 体不 存在被 监管 部门 立案 调查 的情况 ， 在本
报告编 制日 前一 年内 也不 存在受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
7.12.2 基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,091.12
2 应收证 券清 算款 - 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,209.75
5 应收申 购款 8,023.04
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,323.91
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,003 30,753.94 24,202,972.90 15.73% 129,658,968.21 84.27%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
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本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：本报告期 末基金管 理 人高级管理人 员、基金 投 资和研究部门 负责人、 本 基金的基金 经理未持
有本基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年12 月30 日） 基金 份额 总额
337,421,352.99
本报告 期期 初基 金份 额总 额 178,352,388.59
本报告 期基 金总 申购 份额 5,051,509.52
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 29,541,957.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 153,861,941.11
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，聘 任胡 伟先生 为华 富 恒富分 级债 券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
2 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议通过 ， 聘任 胡伟 先 生为 华富恒 财 分级 债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
3 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，增 聘尹 培俊先 生为 华 富货币 市场 基
金的基 金经 理。
4 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 个人 原因， 张钫 先 生不再 担任 华
富强化 回报 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
5 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，聘 任尹 培俊先 生为 华 富强化回 报债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理。
6 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 个人 原因， 郭晨 先 生不再 担任 华
富策略 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金基 金经 理的 职 务。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
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7、本 报告 期内 托管 人的 专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 未有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华安证券 1 45,644,783.01 88.23% 41,554.95 88.53% -
国信证券 1 6,086,655.91 11.77% 5,386.09 11.47% -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号） ， 我公 司重 新修 订了 租 用证券 公司 专用 交易 单元 的选择 标准 和程 序， 比较 了多家 证券 经营 机构
的财务状况、 经营状况 、 研究水平后， 选择了研 究 能力强、内部 管理规范 、 信息资讯服 务能力强
的几家 券商 租用 了基 金专 用交易 单元 。本 报告 期本 基金未 新增 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
第 39 页 共 41 页
华安证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
注：债 券交 易中 企业 债及 可分离 债券 的成 交金 额按 净价统 计， 可转 债的 成交 金额按 全价 统计 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 《华富 基金 管理 有限 公司 关于系
统暂停 服务 的通 知》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 1 月 11 日
2 《 华 富中证100 指数 证券投 资 基金
2013 年第4 季度 报告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 1 月 20 日
3 《 华 富中证100 指数 证券投 资 基金
招募说 明 书更 新（13 年2号 ）》 及
摘要
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 2 月 12 日
4 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 增加 中期 时代 基金 销售 （北
京 ） 有限 公司 为代 销机 构的 公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 2 月 26 日
5 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加中 期时代
基金销 售 （北 京） 有限 公 司基金 申
购费率 优惠 活动 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 2 月 26 日
6 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 增加 北京 增财 基金 销售有
限公司 为代 销机 构的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 3 月 4 日
7 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加北 京增财
基金销 售有 限公 司基 金申 购费率
优惠活 动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 3 月 4 日
8 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 参加 光大 证券 手机客
户端申 购场 外开 放式 基金 费率优
惠活动 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 3 月 14 日
9 《 华 富中证100 指数 证券投 资 基金
2013 年 年度 报告 》及 摘要
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 3 月 26 日
10 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金继 续参 加中国
工商银 行个 人电 子银 行基 金申购
费率优 惠活 动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 3 月 26 日
11 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 增加 北京 钱景 财富 基金投
资管理 有限 公司 为代 销机 构的公
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 4 月 17 日 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
第 40 页 共 41 页
告》
12 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加北 京钱景
财富投 资管 理有 限公 司基 金申购
费率优 惠活 动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 4 月 17 日
13 《 华 富中证100 指数 证券投 资 基金
2014 年第1 季度 报告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 4 月 22 日
14 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加一 路财富
（北京 ） 信息 科技 有限 公 司基金 申
购费率 优惠 活动 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 4 月 30 日
15 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 增加 一路 财富 （ 北 京） 信息
科 技 有限 公司 为代 销机 构的 公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 4 月 30 日
16 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 增加 中国 国际 期货 有限公
司为代 销机 构的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 5 月 20 日
17 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加中 国国际
期货有 限公 司基 金申 购费 率优惠
活动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 5 月 20 日
18 《华富 基金 管理 有限 公司 关于公
司 董 事、 监 事、 高级 管理人 员 以及
其他从 业人 员在 子公 司兼 职情况
的公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 6 月 12 日
19 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加华 夏银行
手机银 行交 易渠 道基 金申 购费率
优惠活 动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 6 月 28 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、 《 华富 中证 100 指 数型 证券投 资基 金基 金合 同》 华富中证 100 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告
第 41 页 共 41 页
2、 《 华富 中证 100 指数 型 证券投 资基 金托 管协 议》
3、 《 华富 中证 100 指数 型证 券 投资 基金 招募 说明 书》
4、 报告 期内 华富 中证 100 指数型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告
12.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
12.3 查阅 方式
投资者可于本 基金管理 人 办公时间预约 查阅，相 关 公开披露信息 也可以登 录 基金管理人网 站
查阅。
