华富中小板 指数增强型 证券投资基 金2014
年半年度报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月25 日
华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 22 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2014 年1 月1 日 起至 2014 年6 月30 日止 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 11
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 11
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 29
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 29
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 36
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 42
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 42
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 42
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 42
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华富中 小板 指数 增强 型证 券投资 基金
基金简 称 华富中 小板 指数 增强
基金主 代码 410010
交易代 码 410010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 12 月 9 日
基金管 理人 华富基 金管 理有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 61,870,338.21 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 以被 动跟 踪标 的指 数
为主， 力争 控制 本基 金净 值增长 率与 业绩 比较 基准 之
间的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超过0.5% ， 年化 跟踪
误 差 不超过 7.75%。 在分 享中 小 板市 场平 均收 益的 基础
之上， 力争 通过 增强 手段 实现超 越比 较基 准的 投资 收
益，谋 求基 金资 产的 长期 增值。
投资策 略 作为指 数增 强型 基金 ，本 基金的 投资 策略 是在 指数 化
投资的 基础 之上 ， 采 用适 度的主 动投 资辅 助提 高收 益，
降低投 资风 险。 指数 化投 资部分 本基 金采 用完 全复 制
的方法 ，按 照标 的指 数的 成分股 组成 及其 权重 构建 指
数化投 资组 合， 并按 照标 的指数 成分 股及 其权 重的 变
动进行 相应 调整 。主 动投 资部分 本基 金将 采用 定量 结
合定性 的方 法适 度调 整资 产配置 及精 选个 股， 在一 定
的跟踪 误差 范围 内追 求超 越指数 的收 益。
业绩比 较基 准 中小板 指数 收益 率*90%+ 一 年期银 行定 期存 款利率( 税
后)*10%
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金， 属于较 高风 险、 较高 收益 的
投资品 种。 一般 情况 下， 其风险 和收 益高 于混 合型 基
金、债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 田青
联系电 话 021-68886996 010-67595096 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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电子邮 箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
注册地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环
路 1000 号31 层
北京市 西城 区金 融 大街 25 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环
路 1000 号31 层
北 京 市西 城区 闹市 口大街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 章宏韬 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和 《 证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.hffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华富基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区陆 家嘴 环路 1000 号31 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -412,426.09
本期利 润 -1,747,036.09
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0292
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.82%
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.66%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,334,192.48
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0216
期末基 金资 产净 值 63,204,530.69
期末基 金份 额净 值 1.022
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 2.20%
注：1） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低 于所 列数 字。
3）期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数，
表中的“期末” 均 指报 告期 最 后一 日，即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.40% 0.95% 2.80% 0.96% -0.40% -0.01%
过去三 个月 2.20% 1.02% 4.02% 0.98% -1.82% 0.04%
过去六 个月 -4.66% 1.21% -3.12% 1.19% -1.54% 0.02%
过去一 年 5.69% 1.28% 7.36% 1.26% -1.67% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
2.20% 1.22% 1.80% 1.32% 0.40% -0.10%
注： 业 绩比 较基 准收 益率 ＝中小 板指 数收 益率*90%+ 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)*10%，业 绩 比
较基准 在每 个交 易日 实现 再平衡 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据《华 富中小板 指 数增强型证券 投资基金 基 金合同》的规 定，本基 金 的资产配置 范围为：
投资于股票资 产占基金 资 产的比例为 85%-95%，其 中被动投资于 标的指数 成 份股及备选成 份股的
比例不 低于 股票 资产 的 80% ；现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% ；
其他金 融工 具的 投资 比例 符合法 律法 规和监 管机 构的 规 定。 本基 金建 仓期为 2011 年 12 月 9 日到
2012 年6 月9 日， 建仓 期 结束时 各项 资产 配置 比例 符合合 同约 定。 本报 告期 内， 本 基金 严格 执行
了《华 富中 小板 指数 增强 型证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月19 日 在 上海正 式注 册成 立， 注册 资本1.2 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰控 股集团 有限 公司 。截 止 2014 年 6 月 30 日 ，本
基金管理人管 理了华富 竞 争力优选混合 型证券投 资 基金、华富货 币市场基 金 、华富成长 趋势股票
型证券投资基 金、华富 收 益增强债券型 证券投资 基 金、华富策略 精选灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华 富价 值增 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 华富中 证 100 指数 证券 投资 基 金、 华富 强化回
报债券型证券 投资基金 、 华富量子生命 力股票型 证 券投资基金、 华富中小 板 指数增强型 证券投资
基金、华富保 本混合型 证 券投资基金、 华富恒鑫 债 券型证券投资 基金、华 富 恒富分级债 券型证券
投资基 金和 华富 恒财 分级 债券型 证券 投资 基金 十四 只基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱蓓
华富中小板指
数增强型基金
基 金 经理、 华富
量子生命力股
票型基金基金
经 理、 华富 中证
100 指 数基 金基
金经理
2012 年12 月19 日 - 七年
上海交通大学安泰
管理学院会计学硕
士 、 研 究生 学历， 曾
担任平安资产管理
有限责任公司量化
投资部投资经理助
理，2009 年 11 月进
入华富基金管理有
限公司 ， 曾 任金 融工
程研究 员、 产品 设计
经理。
注： 任职 日期 指该 基金 成 立之日 。 证券 从业 年限 的 计算标 准上 ， 证券从 业的含 义 遵从 行业 协会 《 证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要 求， 结合 实际 情况， 制定 了 《 华富 基金 管理 有限公 司 公平 交易 管理 制度 》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策 略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
5、6 月宏 观数 据显 示经 济 略有反 弹， 消费 、 投 资和 出口增 速均 小幅 改善 ， 工 业增加 值增 速微
升，显示宏观 略回暖。 与 此同时，工业 企业主营 业 务收入和财政 税收收入 增 速双双回落 ，反映经
济反弹 的基 础并 不牢 固。 上半年 沪 深300 指 数下跌7.08% ， 表现 较好 的三 个行业 分 别为 信息 服务 、
信息设 备、 机械 设备 ，表 现最差 的三 个行 业为 采掘 、农林 牧渔 、食 品饮 料。
作为中小板指 数增强型 基 金，本基金的 仓位和结 构 会严格按照基 金合同的 要 求进行配置， 将
跟踪误 差控 制在 基金 合同 要求的 范围 内， 同时 力争 实现超 越比 较基 准的 投资 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于 2011 年 12 月 9 日正式 成立 。截 止 2014 年 6 月 30 日， 本基 金份额 净 值为 1.0220
元， 累计 份额 净值 为1.0220 元。 报告 期， 本 基金 份额净 值 增长 率为-4.66% ， 同期 业 绩比 较基 准收
益率为-3.12%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济面临的主 要压力来 自 于房地产市场 景气度下 行 ，由此引发的 房地产投 资 增速下行的过 程
仍将继续，而 制造业投 资 也带来了较大 的不确定 性 。或是由于“ 稳增长” 政 策措施近期 已经开始
发生作用，基 建投资在 很 大程度上正在 对冲房地 产 和制造业投资 的下行风 险 ，这使得固 定资产投
资虽然 仍在 下滑 ，但 是下 滑的幅 度在 明显 收窄 。
展望下半年， 我们对即 将 到来的下半年 经济持有 相 对乐观的态度 ，增速将 大 概率在区间运 行
模式下 拐头 上行 。传 统蓝 筹的机 会来 自于 “转 型” 和“流 动性 改善 ” ， 转型 的 方式来 自于 “改 革”
和 “创 新” 两大 类机 会， 而流动 性改 善则 来自 于优 先股、T+0、 股 票期 权、A 股 纳入 MSCI、养 老 金
入市等 方面 的催 化。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。公司估值 委员会主
席为公司总经 理，成员 包 括总经理、副 总经理、 运 作保障部负责 人、监察 稽 核部负责人 以及基金
核算、金融工 程、行业 研 究等方面的骨 干。估值 委 员会所有相关 人员均具 有 丰富的行业 分析经验
和会计核算经 验等证券 基 金行业从业经 验和专业 能 力。基金经理 如认为估 值 有被歪曲或 有失公允
的情况，可向 估值委员 会 报告并提出相 关意见和 建 议。各方不存 在任何重 大 利益冲突， 一切以投
资者利 益最 大化 为最 高准 则。本 基金 未与 任何第 三方 签 订定 价服 务协 议。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金按照《 证券投资 基 金运作管理办 法》和《 华 富中小板指数 增强型证 券 投资基金基金 合
同 》 的有 关规 定， 本期 利润 为-1,747,036.09 元， 期末可 供分 配利 润 为1,334,192.48 元。 本报 告
期内未 进行 利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法 》 、 基金 合同、 托管 协议和 其 他有 关规 定， 不 存在损 害 基金 份额 持有 人利 益的 行 为， 完 全尽 职尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 5,335,411.57 5,149,931.10
结算备 付金
32,447.91 340,603.63
存出保 证金
18,188.40 40,169.11
交易性 金融 资产 6.4.7.2 54,107,758.93 52,585,742.10
其中： 股票 投资
54,107,758.93 52,585,742.10
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 5,600,000.00 2,300,000.00
应收证 券清 算款
1,071,791.86 501,843.34
应收利 息 6.4.7.5 918.01 1,100.10
应收股 利
- -
应收申 购款
6,733.50 16,330.01
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 142,531.25 -
资产总 计
66,315,781.43 60,935,719.39
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,497,689.56 2,513,514.49
应付赎 回款
23,149.94 32,638.55
应付管 理人 报酬
51,031.40 47,201.37
应付托 管费
7,654.70 7,080.22
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 27,914.06 47,343.12
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 503,811.08 657,303.15
负债合 计
3,111,250.74 3,305,080.90
所有者权益：
华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 13 页 共 42 页
实收基 金 6.4.7.9 61,870,338.21 53,754,870.48
未分配 利润 6.4.7.10 1,334,192.48 3,875,768.01
所有者 权益 合计
63,204,530.69 57,630,638.49
负债和 所有 者权 益总 计
66,315,781.43 60,935,719.39
注 ： 报告 截止日 2014 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.022 元， 基金 份额 总额 61,870,338.21 份。
后附报 表附 注为 本财 务报 表的组 成部 分。
6.2 利 润表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
一、收入
-889,572.23 3,471,854.44
1.利息 收入
46,283.89 32,093.23
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 19,434.84 15,327.96
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
26,849.05 16,765.27
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”填 列 ）
345,650.87 2,659,412.40
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 46,926.82 2,422,009.78
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 298,724.05 237,402.62
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 -1,334,610.00 718,648.24
4.汇兑 收益 （ 损失 以“- ”号填
列）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
6.4.7.17 53,103.01 61,700.57
减： 二、费用
857,463.86 645,025.33
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 307,465.16 254,776.17
2．托 管费 6.4.10.2.2 46,119.78 38,216.41
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.18 109,404.04 153,353.69
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 14 页 共 42 页
6． 其他 费用 6.4.7.19 394,474.88 198,679.06
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-1,747,036.09 2,826,829.11
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-1,747,036.09 2,826,829.11
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初 所有 者权 益（基
金净值 ）
53,754,870.48 3,875,768.01 57,630,638.49
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -1,747,036.09 -1,747,036.09
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
8,115,467.73 -794,539.44 7,320,928.29
其中：1.基金 申购 款 48,694,195.73 3,071,198.03 51,765,393.76
2.基 金赎 回款 -40,578,728.00 -3,865,737.47 -44,444,465.47
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变 动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、期末 所有 者权 益（基
金净值 ）
61,870,338.21 1,334,192.48 63,204,530.69
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初 所有 者权 益（基
金净值 ）
66,597,505.54 -5,212,372.31 61,385,133.23
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 2,826,829.11 2,826,829.11 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 15 页 共 42 页
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
2,482,514.13 105,328.41 2,587,842.54
其中：1.基金 申购 款 61,093,032.38 1,129,315.71 62,222,348.09
2.基 金赎 回款 -58,610,518.25 -1,023,987.30 -59,634,505.55
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变 动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、期末 所有 者权 益（基
金净值 ）
69,080,019.67 -2,280,214.79 66,799,804.88
注： 后附 报 表附 注为 财务报 表 的组 成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章 宏韬______
______姚怀 然______
____ 陈 大毅____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
华富中小板指 数增强型 证 券投资基金由 华富基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投
资基金法》 、 《 证券投资 基 金运作管理 办法》及 相关 规定和《华 富中小板 指数 增强型证券 投资基 金
基金合 同》 发起 ， 经 中国 证券监 督管 理委 员会 证监 许可[2011]1352 号 文批 准 募集设 立。 本基 金自
2011 年11 月15 日起 公开向 社 会发 行， 至 2011 年 12 月 6 日募 集结 束。 经天 健 正信会 计 师事 务所
验资并 出具 天健 正信 验（2011）综 字第 020175 号验 资报告 后， 向中 国证 监会 报送基 金备 案材 料。
本 次 募集 的净 认购 金额为674,431,379.69 元人 民币， 有 效认 购款 项在 基金 募集期 间 产生 的利 息共
计140,260.54 元 人民 币， 折 成 基金 份额， 归投 资人所 有。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不定 ，
基金管理人为 华富基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为中国建设银 行股份有 限 公司；有关 基金设立
文件已 按规 定向 中国 证券 监督管 理委 员会 备案 ；基 金合同 于 2011 年 12 月 9 日 生 效， 该日 的基金
份 额为 674,571,640.23 份 基金单 位。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 以财 政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企 业会计 准则 》 、 中国 证券 投 资基金 业协 会于
2012 年11 月16 日 颁布 的 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 、 《华 富中 小板 指数增 强型 证券 投资
基金基 金合 同》 及中 国证 监会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 财务报 表。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2014 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2014 年华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 16 页 共 42 页
6 月30 日的 财务 状况 以及2014 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 问题 的通 知》 、财 税[2005]103 号《 关于
股权分置试点 改革有关 税 收政策问题的 通知 》 、财 税[2007]84 号《 关于调整 证 券(股票)交易印 花
税税率 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税务总 局 关于 企业 所得 税若 干优 惠 政策 的通 知》 、
财税[2012]85 号文 《财 政 部、 国 税总 局、 证监 会关 于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政
策有关 问题 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作，主 要税 项如 下：
以发行 基金 方式 募集 资金 ，不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ， 从2004 年1 月1 日起， 继续 免征 收营 业税 。
对 基 金买 卖股 票、 债 券的差 价 收入， 从 2004 年1 月1 日 起， 继 续免 征收 企业 所得 税； 对基 金
取得的股票的 股息、红 利 收入以及企业 债券的利 息 收入，由上市 公司和发 行 债券的企业 在向基金
支 付 上述 收入 时代 扣代缴20.00% 的 个人 所得 税。
根据财政部、 国税总局 、 证监会发布之 《关于实 施 上市公司股息 红利差别 化 个人所得税政 策
有 关 问题 的通 知》 ，从 2013 年 1 月 1 日起， 证券 投 资基金 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司
股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股 期
限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50%计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂
减按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
基金买 卖股 票， 经国 务院 批准， 从 2008 年 4 月 24 日起证 券（ 股票 ）交 易印 花税税 率由 3‰华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 17 页 共 42 页
调整为 1‰ 。经 国务 院批准 ， 从 2008 年 9 月 19 日 起，对 证券 交易 印花 税政 策进行 调整 ，由 双边
征收改 为向 卖方 单边 征收 ，税率 保 持1‰ 。
基金作 为流 通股 股东 ， 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 5,335,411.57
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 5,335,411.57
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 53,944,476.42 54,107,758.93 163,282.51
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 53,944,476.42 54,107,758.93 163,282.51
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基 金本 报告 期末 无衍 生 金融 资产/ 负 债。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 18 页 共 42 页
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 5,600,000.00 -
合计 5,600,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 895.00
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 14.62
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.19
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 8.20
合计 918.01
注：本 表列 示的 其他 为应 收结算 保证 金利 息。
6.4.7.6 其他 资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 142,531.25
合计 142,531.25
注：待 摊费 用为 待摊 指数 使用许 可费 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 19 页 共 42 页
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 27,914.06
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 27,914.06
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 84.16
应付指 数使 用许 可费 100,000.00
7 应 付审 计费 24,795.19
应付信 息披 露费 128,931.73
合计 503,811.08
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 53,754,870.48 53,754,870.48
本期申 购 48,694,195.73 48,694,195.73
本期赎 回( 以"-" 号填列) -40,578,728.00 -40,578,728.00
本期末 61,870,338.21 61,870,338.21
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,700,152.85 -3,824,384.84 3,875,768.01
本期利 润 -412,426.09 -1,334,610.00 -1,747,036.09
本期基金份额交易
产生的 变动 数
1,312,969.86 -2,107,509.30 -794,539.44
其中： 基金 申购 款 7,314,167.80 -4,242,969.77 3,071,198.03
基金赎 回款 -6,001,197.94 2,135,460.47 -3,865,737.47
本期已 分配 利润 - - -
本期末 8,600,696.62 -7,266,504.14 1,334,192.48
华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 20 页 共 42 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 17,371.96
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,868.97
其他 193.91
合计 19,434.84
注： 其 他所 列本 期金 额包 括申购 款停 留管 理公 司清 算账户 产生 的申 购款 利息 收入0.19 元、 结算 保
证金利 息收 入193.72 元。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 35,432,209.73
减：卖 出股 票成 本总 额 35,385,282.91
买卖股 票差 价收 入 46,926.82
6.4.7.13 债 券投 资收益
本 基金 本报 告期 内无 债券投 资收 益。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
6.4.7.15 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利收 益 298,724.05
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 298,724.05
华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 21 页 共 42 页
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 -1,334,610.00
——股票 投资 -1,334,610.00
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -1,334,610.00
6.4.7.17 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 42,415.33
转换费 收入 10,687.68
合计 53,103.01
6.4.7.18 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
109,404.04
银行间 市场 交易 费用
-
合计
109,404.04
6.4.7.19 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 128,931.73
银行汇 划费 用 540.81
指数使 用许 可费 240,207.15 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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合计 394,474.88
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
无
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（“华安 证券”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华安证券 73,546,501.67 100.00% 100,790,530.01 100.00%
6.4.10.1.2 债券 交易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的债券 交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
华安证券 180,500,000.00 100.00% 57,100,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证 交易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 通过 关联方 交易 单元 发生 的权 证交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 65,518.23 100.00% 27,914.06 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 89,245.59 100.00% 54,375.02 100.00%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算。以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取的证管 费、经手
费和适用期间 内由券商 承 担的证券风险 结算基金 后 的净额列示。 该类佣金 协 议的服务范 围还包括
佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
307,465.16 254,776.17
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
141,902.79 66,768.80
注： 基金 管理 费按 前一 日 基金资 产净 值1.0% 的年 费 率逐日 计提 ， 按月 支付 。 计算方 法H ＝E× 年管
理费率÷当年 天数 （H 为每 日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值 ） 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
46,119.78 38,216.41
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.15% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝E× 年
托管费 率÷ 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含回 购) 交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 报告 期内 本基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 本报 告期 末基 金管理 人之 外的 其他 关联 方没有 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行股份
有限公司
5,335,411.57 17,371.96 6,598,585.31 14,858.43
注：本 表仅 列示 活期 存款 余额及 产生 利息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 在本 报告 期内 未参与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无
6.4.11 利 润分 配情况
本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基 金无 因认 购新 发/ 增发证 券而 于期 末持 有流 通受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总
额
期末估
值总额
备注
002570 贝因美
2014 年6
月 19 日
重大事项 14.36 - - 44,216
833,327.
15
634,941.
76
-
002252 上海莱士
2014 年6
月 13 日
重大资产
重组
63.30 - - 9,706
281,275.
50
614,389.
80
-
002340 格林美
2014 年6
月 26 日
筹划收购
股权事项
11.19
2014 年7
月 24 日
11.77 39,846
426,449.
33
445,876.
74
-
002167 东方锆业
2014 年1
月 3 日
重大资产
重组
11.39
2014 年7
月 1 日
11.10 22,988
274,540.
11
261,833.
32
-
002151 北斗星通
2014 年5
月 19 日
筹划发行
股份购买
资产
24.80
2014 年8
月 15 日
27.28 7,909
232,715.
30
196,143.
20
-
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 面临的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人已建立董 事会领导 下 的架构清晰、 控制有效 、 系统全面、切 实可行的 风 险控制体系 ，并设定
适当的 风险 限额 及内 部控 制流程 ，通 过可 靠的 管理 及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
董事会下设风 险管理委 员 会，负责对公 司风险管 理 制度进行审查 并提供咨 询 和建议。总经 理
下设投资决策 委员会和 风 险控制委员会 ，负责对 公 司经营及基金 运作中的 风 险进行研究 、评估和
监控。公司设 督察长， 组 织、指导公司 监察稽核 工 作，监督检查 基金及公 司 运作的合法 合规情况
和公司的内部 风险控制 情 况。公司设有 独立的监 察 稽核部门，监 察稽核部 有 权对公司各 部门内部
风险控制制度 的建立和 落 实情况进行检 查，对公 司 的内部风险控 制制度的 合 理性、有效 性进行分
析，提 出改 进意 见， 上报 总经理 ，通 报督 察长 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；基金 在进行银 行 间同业市场交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基 金本 报告 期末 和上 年 度末 未持 有债 券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基 金本 报告 期末 和上 年 度末 未持 有债 券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金所持大部分 证券在证 券 交易所上市， 其余亦可 银 行间同业市 场交易。
因此除 在附 注6.4.12 中列示 的 部分 基金 资产 流通 暂时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ， 其 余均 能及
时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般
不超过基金持 有的债券 投 资的公允价值 。本基金 所 持有的金融负 债的合约 约 定到期日均 为一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 对流 动性指 标进 行持 续的 监测 和分析 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 市场价格 风险 、利 率风 险和 外 汇风 险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,335,411.57 - - - - - 5,335,411.57
结算备 付金 32,447.91 - - - - - 32,447.91
存出保 证金 18,188.40 - - - - - 18,188.40
交易性 金融 资产 - - - - - 54,107,758.93 54,107,758.93
买入返 售金 融资 产 5,600,000.00 - - - - - 5,600,000.00
应收证 券清 算款 - - - - - 1,071,791.86 1,071,791.86
应收利 息 - - - - - 918.01 918.01
应收申 购款 - - - - - 6,733.50 6,733.50
其他资 产 - - - - - 142,531.25 142,531.25
资产总 计 10,986,047.88 - - - - 55,329,733.55 66,315,781.43
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 2,497,689.56 2,497,689.56
应付赎 回款 - - - - - 23,149.94 23,149.94
应付管 理人 报酬 - - - - - 51,031.40 51,031.40
应付托 管费 - - - - - 7,654.70 7,654.70
应付交 易费 用 - - - - - 27,914.06 27,914.06
其他负 债 - - - - - 503,811.08 503,811.08
负债总 计 - - - - - 3,111,250.74 3,111,250.74
利率敏 感度 缺口 10,986,047.88 - - - - 52,218,482.81 63,204,530.69
上年度 末
2013 年12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,149,931.10 - - - - - 5,149,931.10
结算备 付金 340,603.63 - - - - - 340,603.63
存出保 证金 40,169.11 - - - - - 40,169.11
交易性 金融 资产 - - - - - 52,585,742.10 52,585,742.10
买入返 售金 融资 产 2,300,000.00 - - - - - 2,300,000.00
应收证 券清 算款 - - - - - 501,843.34 501,843.34
应收利 息 - - - - - 1,100.10 1,100.10
应收申 购款 - - - - - 16,330.01 16,330.01
资产总 计 7,830,703.84 - - - - 53,105,015.55 60,935,719.39 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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负债
应付证 券清 算款 - - - - - 2,513,514.49 2,513,514.49
应付赎 回款 - - - - - 32,638.55 32,638.55
应付管 理人 报酬 - - - - - 47,201.37 47,201.37
应付托 管费 - - - - - 7,080.22 7,080.22
应付交 易费 用 - - - - - 47,343.12 47,343.12
其他负 债 - - - - - 657,303.15 657,303.15
负债总 计 - - - - - 3,305,080.90 3,305,080.90
利率敏 感度 缺口 7,830,703.84 - - - - 49,799,934.65 57,630,638.49
注：本 表按 照金 融资 产或 金融负 债的 重新 定价 日或 到期日 孰早 者作 为期 限分 类标准 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除利率 外其 他市 场变 量保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
市场利率下降 25 基
点
0.00 0.00
市场利率上升 25 基
点
0.00 0.00
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的其他价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 54,107,758.93 85.61 52,585,742.10 91.25
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 - - - - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 54,107,758.93 85.61 52,585,742.10 91.25
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除中小 板指 数外 其他 市场 变量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
中 小 板指 数上升 5% 2,409,769.27 2,406,731.18
中 小 板指 数下降 5% -2,409,769.27 -2,406,731.18
6.4.13.4.3 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1.置信 区间
95%
2.观 察期 1 年
分析
风险价 值
（单位 ：人民 币元 ）
本期末 （2014 年 6 月 30
日）
上年度 末（2013 年 12 月 31
日）
合计 1,160,963.29 1,328,581.37
6.4.14 有 助于 理解和 分 析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 54,107,758.93 81.59
其中： 股票 54,107,758.93 81.59
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 5,600,000.00 8.44
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款 和结 算备 付金 合计 5,367,859.48 8.09
7 其他各 项资 产 1,240,163.02 1.87
8 合计 66,315,781.43 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见7.12.3 期末 其他 各 项资 产构 成。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 941,591.49 1.49
B 采矿业 395,370.36 0.63
C 制造业 36,216,058.41 57.30
D
电 力、热力 、 燃 气及 水生产 和
供应业
- -
E 建筑业 2,330,320.37 3.69
F 批发和 零售 业 2,675,096.86 4.23
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信 息 传输、 软件 和信 息技术 服
务业
4,229,259.38 6.69
J 金融业 1,343,264.75 2.13
K 房地产 业 614,001.46 0.97
L 租赁和 商务 服务 业 593,029.50 0.94
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水 利、 环境 和公 共设 施管理 业 319,956.00 0.51
O 居 民 服务、 修理 和其 他服务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 49,657,948.58 78.57
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,511,408.01 2.39
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生产和 供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术 服务
业
- -
J 金融业 2,099,542.34 3.32
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 838,860.00 1.33
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,449,810.35 7.04
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002254 泰和新 材 366,859 3,099,958.55 4.90
2 002064 华峰氨 纶 279,523 2,392,716.88 3.79
3 002024 苏宁云 商 276,807 1,815,853.92 2.87
4 002415 海康威 视 82,212 1,392,671.28 2.20
5 002594 比亚迪 27,989 1,329,197.61 2.10
6 002241 歌尔声 学 47,653 1,270,428.98 2.01
7 002230 科大讯 飞 44,655 1,187,823.00 1.88
8 002353 杰瑞股 份 28,272 1,137,948.00 1.80
9 002450 康得新 48,662 1,107,060.50 1.75
10 002202 金风科 技 113,080 1,073,129.20 1.70
11 002008 大族激 光 58,146 1,008,251.64 1.60
12 002236 大华股 份 37,136 1,000,815.20 1.58 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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13 002065 东华软 件 46,440 934,372.80 1.48
14 002081 金 螳 螂 63,177 894,586.32 1.42
15 002038 双鹭药 业 20,053 893,762.21 1.41
16 002304 洋河股 份 17,610 893,707.50 1.41
17 002190 成飞集 成 13,593 801,987.00 1.27
18 002456 欧菲光 33,562 719,233.66 1.14
19 002022 科华生 物 29,674 683,985.70 1.08
20 002142 宁波银 行 72,447 666,512.40 1.05
21 002422 科伦药 业 16,605 661,709.25 1.05
22 002385 大北农 57,122 648,905.92 1.03
23 002570 贝因美 44,216 634,941.76 1.00
24 002252 上海莱 士 9,706 614,389.80 0.97
25 002007 华兰生 物 22,616 590,277.60 0.93
26 002152 广电运 通 33,972 578,882.88 0.92
27 002405 四维图 新 34,539 574,038.18 0.91
28 002005 德豪润 达 66,829 559,358.73 0.88
29 002292 奥飞动 漫 14,167 519,928.90 0.82
30 002250 联化科 技 35,165 499,343.00 0.79
31 002219 恒康医 疗 22,202 487,999.96 0.77
32 002104 恒宝股 份 23,976 469,929.60 0.74
33 002001 新 和 成 36,846 456,521.94 0.72
34 002129 中环股 份 23,840 454,628.80 0.72
35 002146 荣盛发 展 47,675 451,482.25 0.71
36 002048 宁波华 翔 30,199 449,965.10 0.71
37 002375 亚厦股 份 19,793 446,530.08 0.71
38 002340 格林美 39,846 445,876.74 0.71
39 002073 软控股 份 45,580 436,200.60 0.69
40 002191 劲嘉股 份 31,712 421,769.60 0.67
41 002153 石基信 息 8,017 411,272.10 0.65
42 002500 山西证 券 61,835 401,309.15 0.63
43 002030 达安基 因 20,562 399,930.90 0.63
44 002155 辰州矿 业 52,857 395,370.36 0.63
45 002063 远光软 件 19,212 392,885.40 0.62
46 002310 东方园 林 23,765 392,360.15 0.62
47 002223 鱼跃医 疗 15,843 384,192.75 0.61
48 002294 信立泰 12,791 383,985.82 0.61
49 002185 华天科 技 33,929 379,326.22 0.60
50 002092 中泰化 学 60,684 375,027.12 0.59
51 002051 中工国 际 22,678 367,383.60 0.58 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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52 002344 海宁皮 城 29,201 364,136.47 0.58
53 002299 圣农发 展 31,239 362,060.01 0.57
54 002004 华邦颖 泰 18,695 347,727.00 0.55
55 002273 水晶光 电 18,994 347,590.20 0.55
56 002428 云南锗 业 28,603 346,954.39 0.55
57 002429 兆驰股 份 44,450 344,043.00 0.54
58 002052 同洲电 子 38,073 342,276.27 0.54
59 002106 莱宝高 科 28,806 325,507.80 0.52
60 002368 太极股 份 9,597 321,403.53 0.51
61 002573 国电清 新 18,200 319,956.00 0.51
62 002396 星网锐 捷 11,321 316,874.79 0.50
63 002023 海特高 新 16,008 305,752.80 0.48
64 002041 登海种 业 10,913 303,817.92 0.48
65 002161 远 望 谷 38,891 299,460.70 0.47
66 002050 三花股 份 26,749 290,494.14 0.46
67 002399 海普瑞 15,316 286,102.88 0.45
68 002029 七 匹 狼 34,649 279,963.92 0.44
69 002056 横店东 磁 14,230 276,915.80 0.44
70 002069 獐 子 岛 19,722 275,713.56 0.44
71 002673 西部证 券 25,504 275,443.20 0.44
72 002028 思源电 气 28,643 269,244.20 0.43
73 002167 东方锆 业 22,988 261,833.32 0.41
74 002262 恩华药 业 11,291 250,773.11 0.40
75 002277 友阿股 份 25,969 246,705.50 0.39
76 002311 海大集 团 22,328 245,831.28 0.39
77 002011 盾安环 境 30,604 242,689.72 0.38
78 002148 北纬通 信 10,766 234,698.80 0.37
79 002140 东华科 技 13,634 229,460.22 0.36
80 002183 怡 亚 通 29,611 228,893.03 0.36
81 002025 航天电 器 14,165 222,248.85 0.35
82 002079 苏州固 锝 30,430 220,313.20 0.35
83 002091 江苏国 泰 13,507 206,792.17 0.33
84 002168 深圳惠 程 28,037 205,791.58 0.33
85 002242 九阳股 份 20,215 199,724.20 0.32
86 002151 北斗星 通 7,909 196,143.20 0.31
87 002476 宝莫股 份 21,133 173,290.60 0.27
88 002093 国脉科 技 26,137 172,765.57 0.27
89 002244 滨江集 团 28,663 162,519.21 0.26
90 002251 步 步 高 12,032 154,972.16 0.25 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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91 002378 章源钨 业 6,360 111,808.80 0.18
92 002269 美邦服 饰 11,977 99,528.87 0.16
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600109 国金证 券 74,382 1,477,970.34 2.34
2 600372 中航电 子 52,003 1,178,908.01 1.87
3 601318 中国平 安 15,800 621,572.00 0.98
4 002400 省广股 份 25,000 614,500.00 0.97
5 002049 同方国 芯 14,000 332,500.00 0.53
6 002181 粤 传 媒 14,200 224,360.00 0.35
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002254 泰和新 材 5,576,488.72 9.68
2 002285 世联行 2,085,004.45 3.62
3 600835 XD 上海 机 1,903,782.02 3.30
4 600030 中信证 券 1,876,883.00 3.26
5 600109 国金证 券 1,866,415.89 3.24
6 002411 九九久 1,365,091.98 2.37
7 300218 安利股 份 1,302,826.88 2.26
8 002064 华峰氨 纶 1,268,754.00 2.20
9 600372 中航电 子 1,087,143.73 1.89
10 601299 中国北 车 951,933.00 1.65
11 600104 上汽集 团 949,437.00 1.65
12 000911 南宁糖 业 900,174.00 1.56
13 002415 海康威 视 887,892.47 1.54
14 002153 石基信 息 669,252.10 1.16
15 600716 凤凰股 份 648,053.68 1.12 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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16 601318 中国平 安 647,539.00 1.12
17 300113 顺网科 技 633,018.00 1.10
18 600801 华新水 泥 631,531.26 1.10
19 002400 省广股 份 608,350.00 1.06
20 002052 同洲电 子 599,110.40 1.04
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002064
华峰氨 纶 4,468,562.24 7.75
2 002254
泰和新 材 3,216,651.78 5.58
3 002285
世联行 2,299,259.31 3.99
4 600030
中信证 券 1,730,430.13 3.00
5 600835
XD 上海 机 1,533,433.57 2.66
6 002411
九九久 1,209,933.16 2.10
7 300218
安利股 份 1,166,567.82 2.02
8 600104
上汽集 团 940,723.46 1.63
9 002024
苏宁云 商 903,837.55 1.57
10 000911
南宁糖 业 893,117.94 1.55
11 601299
中国北 车 858,563.29 1.49
12 002415
海康威 视 752,102.24 1.31
13 002153
石基信 息 731,438.38 1.27
14 002241
歌尔声 学 693,861.04 1.20
15 300113
顺网科 技 655,587.00 1.14
16 600716
凤凰股 份 596,006.41 1.03
17 600801
华新水 泥 580,094.80 1.01
18 002202
金风科 技 392,083.90 0.68
19 002142
宁波银 行 376,779.16 0.65
20 002013
中航机 电 356,433.05 0.62
注： 本表 列示 “ 卖出 金额”按 卖出 成交 金额 （ 成交单 价 乘以 成交 数量） 填列， 未考 虑相 关交 易费
用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 38,241,909.74
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 35,432,209.73
注：本 表列 示“ 买入 股票 成本（ 成交 ）总 额” 及“ 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 未考 虑相 关交 易费用 。买 入包 括新 股、 配股、 债转 股及 行权
等获得 的股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告 期内， 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体不 存在被 监管 部门 立案 调查 的情况 ， 在本
报告编 制日 前一 年内 也不 存在受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
7.12.2 基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 18,188.40 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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2 应收证 券清 算款 1,071,791.86
3 应收股 利 -
4 应收利 息 918.01
5 应收申 购款 6,733.50
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 142,531.25
8 其他 -
9 合计 1,240,163.02
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 未存 在流通 受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 未存 在流通 受限 情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,957 31,614.89 10,005,098.77 16.17% 51,865,239.44 83.83%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
9,506.16 0.0154% 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
注：本报告期 末基金管 理 人高级管理人 员、基金 投 资和研究部门 负责人未 持 有本基金份 额；本报
告期末 本基 金的 基金 经理 持有本 基金 份额 总量 的数 量区间 为0 万 份至 10 万份（ 含 ） 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年12 月9 日） 基金 份额 总额
674,571,640.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 53,754,870.48
本报告 期基 金总 申购 份额 48,694,195.73
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 40,578,728.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 61,870,338.21
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，聘 任胡 伟先生 为华 富 恒富分 级债 券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
2 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，聘 任胡 伟先生 为华 富 恒财分 级债 券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
3 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，增 聘尹 培俊先 生为 华 富货币 市场 基
金的基 金经 理。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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4 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 个人 原因， 张钫 先 生不再 担任 华
富强化 回报 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
5 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，聘 任尹 培俊先 生为 华 富强化回 报债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理。
6 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 个人 原因 ，郭 晨先生 不 再担 任华
富策略 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 的职务 。
7、 本基 金托 管人 2014 年2 月7 日发 布任 免通 知 ， 解聘尹 东中 国建 设银 行投 资托管 业务 部总
经理助 理职 务。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 未有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚等 情况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华安证券 2 73,546,501.67 100.00% 65,518.23 100.00% -
华泰证券 1 - - - - -
华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华安证券 - - 180,500,000.00 100.00% - -
华泰证券 - - - - - -
注：1 ）根据中国证监会 《关于完善证券投资基金 交易席位制度有关问题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号 ） ， 我公司重 新修订了租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 和 程序，比较了 多家证
券经营机构的 财务状况 、 经营状况、研 究水平后 ， 选择了研究能 力强、内 部 管理规范、 信息资讯
服务能 力强 的几 家券 商租 用了基 金专 用交 易单 元。
2)债券 交易 中的 企业 债及 可分离 债的 成交 金额 按净 价统计 ，可 转债 的成 交金 额按全 价统 计。
3)本报 告期 本基 金交 易单 元没有 发生 变化 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 《华富 基金 管理 有限 公司 关于系
统暂停 服务 的通 知》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 1 月 11 日
2 《华富 中小 板指 数增 强型 证券投
资 基金 2013 年第 4 季 度报告 》
在《中 国证 券报》、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 1 月 20 日
3 《华富 中小 板指 数增 强型 证券投
资基金 招募 说明 书更 新 （2013 年第
2 号 ）及 摘要
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 1 月 22 日
4 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 增加 中期 时代 基金 销售 （北
京 ） 有限 公司 为代 销机 构的 公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 2 月 26 日
5 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加中 期时代
基金销 售 （北 京） 有限 公 司基金 申
购费率 优惠 活动 的公 告》
在《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 2 月 26 日
6 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 增加 北京 增财 基金 销售有
限公司 为代 销机 构的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 3 月 4 日
7 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加北 京增财
基金销 售有 限公 司基 金申 购费率
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 3 月 4 日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
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优惠活 动的 公告 》
8 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 参加 光大 证券 手机客
户端申 购场 外开 放式 基金 费率优
惠活动 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 3 月 14 日
9 《华富 中小 板指 数增 强型 证券投
资 基金 2013 年年 度报 告》及 摘 要
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 3 月 26 日
10 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 增加 北京 钱景 财富 基金投
资管理 有限 公司 为代 销机 构的公
告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 4 月 17 日
11 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加北 京钱景
财富投 资管 理有 限公 司基 金申购
费率优 惠活 动的 公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 4 月 17 日
12 《华富 中小 板指 数增 强型 证券投
资 基金 2014 年第 1 季 度报告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 4 月 22 日
13 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 增加 一路 财富 （ 北 京） 信息
科 技 有限 公司 为代 销机 构的 公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 4 月 30 日
14 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加一 路财富
（北京 ） 信息 科技 有限 公 司基金 申
购费率 优惠 活动 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 4 月 30 日
15 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 增加 中国 国际 期货 有限公
司为代 销机 构的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 5 月 20 日
16 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加中 国国际
期货有 限公 司基 金申 购费 率优惠
活动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 5 月 20 日
17 《华富 基金 管理 有限 公司 关于公
司 董 事、 监 事、 高级 管理人 员 以及
其他从 业人 员在 子公 司兼 职情况
的公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 6 月 12 日
18 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加华 夏银行
手机银 行交 易渠 道基 金申 购费率
优惠活 动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2014 年 6 月 28 日
华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 42 页 共 42 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、 华富 中小 板指 数增 强型证 券 投资 基金 基金 合同
2、 华富 中小 板指 数增 强型证 券 投资 基金 托管 协议
3、华 富中 小板 指数 增强 型 证券投 资基 金招 募说 明书
4、报 告期 内华 富中 小板 指 数增强 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
12.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
12.3 查阅 方式
投资者可于本 基金管理 人 办公时间预约 查阅，相 关 公开披露信息 也可以登 录 基金管理人网 站
查阅。
