华富中小板 指数增强型 证券投资基 金2014
年半年度报 告摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月25 日
华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2014 年 8 月 22 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2014 年1 月1 日 起至 2014 年6 月30 日止 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华富中 小板 指数 增强
基金主 代码 410010
交易代 码 410010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 12 月 9 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 61,870,338.21 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 以被 动跟 踪标 的指 数
为主， 力争 控制 本基 金净 值增长 率与 业绩 比较 基准 之
间的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超过0.5% ， 年化 跟踪
误 差 不超过 7.75%。 在分 享中 小 板市 场平 均收 益的 基础
之上， 力争 通过 增强 手段 实现超 越比 较基 准的 投资 收
益，谋 求基 金资 产的 长期 增值。
投资策 略 作为指 数增 强型 基金 ，本 基金的 投资 策略 是在 指数 化
投资的 基础 之上 ， 采 用适 度的主 动投 资辅 助提 高收 益，
降低投 资风 险。 指数 化投 资部分 本基 金采 用完 全复 制
的方法 ，按 照标 的指 数的 成分股 组成 及其 权重 构建 指
数化投 资组 合， 并按 照标 的指数 成分 股及 其权 重的 变
动进行 相应 调整 。主 动投 资部分 本基 金将 采用 定量 结
合定性 的方 法适 度调 整资 产配置 及精 选个 股， 在一 定
的跟踪 误差 范围 内追 求超 越指数 的收 益。
业绩比 较基 准 中小板 指数 收益 率*90%+ 一 年期银 行定 期存 款利率( 税
后)*10%
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金， 属于较 高风 险、 较高 收益 的
投资品 种。 一般 情况 下， 其风险 和收 益高 于混 合型 基
金、债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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信息披 露负 责人
姓名 满志弘 田青
联系电 话 021-68886996 010-67595096
电子邮 箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.hffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -412,426.09
本期利 润 -1,747,036.09
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0292
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.66%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0216
期末基 金资 产净 值 63,204,530.69
期末基 金份 额净 值 1.022
注：1） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回 费 等） ，计 入费 用后 实际收 益 水平 要低 于所 列数 字。
3）期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数，
表中的“期末” 均 指报 告期 最 后一 日，即 6 月 30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.40% 0.95% 2.80% 0.96% -0.40% -0.01%
过去三 个月 2.20% 1.02% 4.02% 0.98% -1.82% 0.04%
过去六 个月 -4.66% 1.21% -3.12% 1.19% -1.54% 0.02%
过去一 年 5.69% 1.28% 7.36% 1.26% -1.67% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
2.20% 1.22% 1.80% 1.32% 0.40% -0.10%
注： 业 绩比 较基 准收 益率 ＝中小 板指 数收 益率*90%+ 一年期 银行定 期存 款利 率( 税后)*10%，业 绩 比
较基准 在每 个交 易日 实现 再平衡 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据《华 富中小板 指 数增强型证券 投资基金 基 金合同》的规 定，本基 金 的资产配置 范围为：
投资于股票资 产占基金 资 产的比例为 85%-95%，其 中被动投资于 标的指数 成 份股及备选成 份股的
比例不 低于 股票 资产 的 80% ；现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% ；
其他金 融工 具的 投资 比例 符合法 律法 规和 监管 机构 的规定 。本 基金 建仓 期 为 2011 年 12 月 9 日到华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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2012 年6 月9 日， 建仓 期 结束时 各项 资产 配置 比例 符合合 同约 定。 本报 告期 内， 本 基金 严格 执行
了《华 富中 小板 指数 增强 型证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月19 日 在 上海正 式注 册成 立， 注册 资本1.2 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰控 股集团 有限 公司 。截 止 2014 年 6 月 30 日 ，本
基金管理人管 理了华富 竞 争力优选混合 型证券投 资 基金、华富货 币市场基 金 、华富成长 趋势股票
型证券投资基 金、华富 收 益增强债券型 证券投资 基 金、华富策略 精选灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华 富价 值增 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 华富中 证 100 指数 证券 投资 基 金、 华富 强化回
报债券型证券 投资基金 、 华富量子生命 力股票型 证 券投资基金、 华富中小 板 指数增强型 证券投资
基金、华富保 本混合型 证 券投资基金、 华富恒鑫 债 券型证券投资 基金、华 富 恒富分级债 券型证券
投资基 金和 华富 恒财 分级 债券型 证券 投资 基金 十四 只基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱蓓
华富中小板指
数增强型基金
基 金 经理、 华富
量子生命力股
票型基金基金
经 理、 华富 中证
100 指 数基 金基
金经理
2012 年12 月19 日 - 七年
上海交通大学安泰
管理学院会计学硕
士 、 研 究生 学历， 曾
担任平安资产管理
有限责任公司量化
投资部投资经理助
理，2009 年 11 月进
入华富基金管理有
限公司 ， 曾 任金 融工
程研究 员、 产品 设计
经理。
注： 任职 日期 指该 基金 成 立之日 。 证券 从业 年限 的 计算标 准上 ， 证券 从业 的 含义遵 从行 业协 会 《证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
5、6 月宏 观数 据显 示经 济 略有反 弹， 消费 、 投 资和 出口增 速均 小幅 改善 ， 工 业增加 值增 速微
升，显示宏观 略回暖。 与 此同时，工业 企业主营 业 务收入和财政 税收收入 增 速双双回落 ，反映经
济反弹 的基 础并 不牢 固。 上半年 沪 深300 指 数下跌7.08% ， 表现 较好 的三 个行业 分 别为 信息 服务 、
信息设 备、 机械 设备 ，表 现最差 的三 个行 业为 采掘 、农林 牧渔 、食 品饮 料。
作为中小板指 数增强型 基 金，本基金的 仓位和结 构 会严格按照基 金合同的 要 求进行配置， 将
跟踪误 差控 制在 基金 合同 要求的 范围 内， 同时 力争 实现超 越比 较基 准的 投资 收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 于 2011 年 12 月 9 日正式 成立 。截 止 2014 年 6 月 30 日， 本基 金份额 净 值为 1.0220
元， 累计 份额 净值 为1.0220 元。 报告 期， 本 基金 份额净 值 增长 率为-4.66%，同 期 业 绩比 较基 准收
益率为-3.12%。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
经济面临的主 要压力来 自 于房地产市场 景气度下 行 ，由此引发的 房地产投 资 增速下行的过 程
仍将继续，而 制造业投 资 也带来了较大 的不确定 性 。或是由于“ 稳增长” 政 策措施近期 已经开始
发生作用，基 建投资在 很 大程度上正在 对冲房地 产 和制造业投资 的下行风 险 ，这使得固 定资产投
资虽然 仍在 下滑 ，但 是下 滑的幅 度在 明显 收窄 。
展望下半年， 我们对即 将 到来的下半年 经济持有 相 对乐观的态度 ，增速将 大 概率在区间运 行
模式下 拐头 上行 。传 统蓝 筹的机 会来 自于 “转 型” 和“流 动 性改 善” ，转 型的方 式 来自 于“ 改革 ”
和 “创 新” 两大 类机 会， 而流动 性改 善则 来自 于优 先股、T+0、 股 票期 权、A 股 纳入 MSCI、养 老 金
入市等 方面 的催 化。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。公司估值 委员会主
席为公司总经 理，成员 包 括总经理、副 总经理、 运 作保障部负责 人、监察 稽 核部负责人 以及基金
核算、金融工 程、行业 研 究等方面的骨 干。估值 委 员会所有相关 人员均具 有 丰富的行业 分析经验
和会计核算经 验等证券 基 金行业从业经 验和专业 能 力。基金经理 如认为估 值 有被歪曲或 有失公允
的情况，可向 估值委员 会 报告并提出相 关意见和 建 议。各方不存 在任何重 大 利益冲突， 一切以投
资者利 益最 大化 为最 高准 则。本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金按照《 证券投资 基 金运作管理办 法》和《 华 富中小板指数 增强型证 券 投资基金基金 合
同 》 的有 关规 定， 本期 利润 为-1,747,036.09 元， 期末可 供分 配利 润 为1,334,192.48 元。 本报 告
期内未 进行 利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法 》 、 基金 合同、 托管 协议和 其 他有 关规 定， 不 存在损 害 基金 份额 持有 人利 益的 行 为， 完 全尽 职尽华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 5,335,411.57 5,149,931.10
结算备 付金
32,447.91 340,603.63
存出保 证金
18,188.40 40,169.11
交易性 金融 资产 6.4.7.2 54,107,758.93 52,585,742.10
其中： 股票 投资
54,107,758.93 52,585,742.10
基金投 资
- -
债券投资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 5,600,000.00 2,300,000.00
应收证 券清 算款
1,071,791.86 501,843.34 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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应收利 息 6.4.7.5 918.01 1,100.10
应收股 利
- -
应收申 购款
6,733.50 16,330.01
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 142,531.25 -
资产总 计
66,315,781.43 60,935,719.39
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,497,689.56 2,513,514.49
应付赎 回款
23,149.94 32,638.55
应付管 理人 报酬
51,031.40 47,201.37
应付托 管费
7,654.70 7,080.22
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 27,914.06 47,343.12
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 503,811.08 657,303.15
负债合 计
3,111,250.74 3,305,080.90
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 61,870,338.21 53,754,870.48
未分配 利润 6.4.7.10 1,334,192.48 3,875,768.01
所有者 权益 合计
63,204,530.69 57,630,638.49
负债和 所有 者权 益总 计
66,315,781.43 60,935,719.39
注 ： 报告 截止日 2014 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.022 元， 基金 份额 总额 61,870,338.21 份。
后附报 表附 注为 本财 务报 表的组 成部 分。
6.2 利润表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至
2013 年6 月 30 日
一、收入
-889,572.23 3,471,854.44 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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1.利息 收入
46,283.89 32,093.23
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 19,434.84 15,327.96
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
26,849.05 16,765.27
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益 （损 失以 “-”填 列 ）
345,650.87 2,659,412.40
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 46,926.82 2,422,009.78
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 298,724.05 237,402.62
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 -1,334,610.00 718,648.24
4.汇兑 收益 （ 损失 以“- ”号填
列）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
6.4.7.17 53,103.01 61,700.57
减： 二、费用
857,463.86 645,025.33
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 307,465.16 254,776.17
2．托 管费 6.4.10.2.2 46,119.78 38,216.41
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.18 109,404.04 153,353.69
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.19 394,474.88 198,679.06
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-1,747,036.09 2,826,829.11
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-1,747,036.09 2,826,829.11
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
53,754,870.48 3,875,768.01 57,630,638.49
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期净
利润）
- -1,747,036.09 -1,747,036.09
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
8,115,467.73 -794,539.44 7,320,928.29
其中：1.基金 申购 款 48,694,195.73 3,071,198.03 51,765,393.76
2.基 金赎 回款 -40,578,728.00 -3,865,737.47 -44,444,465.47
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
61,870,338.21 1,334,192.48 63,204,530.69
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
66,597,505.54 -5,212,372.31 61,385,133.23
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期净
利润）
- 2,826,829.11 2,826,829.11
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
2,482,514.13 105,328.41 2,587,842.54
其中：1.基金 申购 款 61,093,032.38 1,129,315.71 62,222,348.09
2.基 金赎 回款 -58,610,518.25 -1,023,987.30 -59,634,505.55
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
69,080,019.67 -2,280,214.79 66,799,804.88
华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
第 13 页 共 27 页
注：后 附报表 附注 为财 务报 表 的组 成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章 宏韬______
______姚怀 然______
____ 陈 大毅____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金 基本 情况
华富中小板指 数增强型 证 券投资基金由 华富基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投
资基金法》 、 《 证券投资 基 金运作管理 办法》及 相关 规定和《华 富中小板 指数 增强型证券 投资基 金
基金合 同》 发起 ， 经 中国 证券监 督管 理委 员会 证监 许可[2011]1352 号 文批 准 募集设 立。 本基 金自
2011 年11 月15 日起 公开向 社 会发 行， 至 2011 年 12 月 6 日募 集结 束。 经天 健 正信会 计师 事务 所
验资并 出具 天健 正信 验（2011）综 字第 020175 号验 资报告 后， 向中 国证 监会 报送基 金备 案材 料。
本次募 集的 净 认购 金额为674,431,379.69 元人 民币， 有 效认 购款 项在 基金 募集期 间 产生 的利 息共
计140,260.54 元 人民 币， 折 成 基金 份额， 归投 资人所 有。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不定 ，
基金管理人为 华富基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为中国建设银 行股份有 限 公司；有关 基金设立
文件已 按规 定向 中国 证券 监督管 理委 员会 备案 ；基 金合同 于 2011 年 12 月 9 日 生 效， 该日 的基金
份 额为 674,571,640.23 份 基金单 位。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 以财 政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企 业会计 准则 》 、 中国 证券 投 资基金 业协 会于
2012 年11 月16 日 颁布 的 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 、 《华 富中 小板 指数增 强型 证券 投资
基金基 金合 同》 及中 国证 监会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 财务报 表。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2014 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2014 年
6 月30 日的 财务 状况 以及2014 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策 、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
第 14 页 共 27 页
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 问题 的通 知》 、财 税[2005]103 号《 关于
股权分置试点 改革有关 税 收政策问题的 通知 》 、财 税[2007]84 号《 关于调整 证 券(股票)交易印 花
税税率 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税务总 局 关于 企业 所得 税若 干优 惠 政策 的通 知》 、
财税[2012]85 号文 《财 政 部、 国 税总 局、 证监 会关 于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政
策有关 问题 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作，主 要税 项如 下：
以发行 基金 方式 募集 资金 ，不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ， 从2004 年1 月1 日起， 继续 免征 收营 业税 。
对 基 金买 卖股 票、 债 券的差 价 收入， 从 2004 年1 月1 日起， 继 续免 征收 企业 所得 税； 对基 金
取得的股票的 股息、红 利 收入以及企业 债券的利 息 收入，由上市 公司和发 行 债券的企业 在向基金
支 付 上述 收入 时代 扣代缴20.00% 的 个人 所得 税。
根据财政部、 国税总局 、 证监会发布之 《关于实 施 上市公司股息 红利差别 化 个人所得税政 策
有 关 问题 的通 知》 ，从 2013 年 1 月 1 日起， 证券 投 资基金 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司
股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期
限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50%计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂
减按25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
基金买 卖股 票， 经国 务院 批准， 从 2008 年 4 月 24 日起证 券（ 股票 ）交 易印 花税税 率由 3‰
调整为 1‰ 。经 国务 院批准 ， 从 2008 年 9 月 19 日 起，对 证券 交易 印花 税政 策进行 调整 ，由 双边
征收改 为向 卖方 单边 征收 ，税率 保 持1‰ 。
基金作 为流 通股 股东 ， 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（“华安 证券”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华安证券 73,546,501.67 100.00% 100,790,530.01 100.00%
6.4.8.1.2 债券 交易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券交易 。
6.4.8.1.3 债券 回购 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
华安证券 180,500,000.00 100.00% 57,100,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权证 交易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 通过 关联方 交易 单元 发生 的权 证交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金额单 位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 65,518.23 100.00% 27,914.06 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 89,245.59 100.00% 54,375.02 100.00%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算。以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取的证管 费、经手
费和适用期间 内由券商 承 担的证券风险 结算基金 后 的净额列示。 该类佣金 协 议的服务范 围还包括
佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
307,465.16 254,776.17
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
141,902.79 66,768.80
注： 基金 管理 费按 前一 日 基金资 产净 值1.0% 的年 费 率逐日 计提 ， 按月 支付 。 计算方 法H ＝E× 年管
理费率÷当年 天数 （H 为每 日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值 ） 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
46,119.78 38,216.41
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.15% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝E× 年
托管费 率÷ 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含回 购) 交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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本 报告 期内 本基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 基金 本报 告期 末基 金管理 人之 外的 其他 关联 方没有 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行股份
有限公司
5,335,411.57 17,371.96 6,598,585.31 14,858.43
注：本 表仅 列示 活期 存款 余额及 产生 利息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 在本 报告 期内 未参与 关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无
6.4.9 期 末（2014 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基 金无 因认 购新 发/ 增发证 券而 于期 末持 有流 通受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总
额
期末估
值总额
备注
002570 贝因美
2014 年6
月 19 日
重大事项 14.36 - - 44,216
833,327.
15
634,941.
76
-
002252 上海莱士
2014 年6
月 13 日
重大资产
重组
63.30 - - 9,706
281,275.
50
614,389.
80
-
002340 格林美
2014 年6
月 26 日
筹划收购
股权事项
11.19
2014 年7
月 24 日
11.77 39,846
426,449.
33
445,876.
74
-
002167 东方锆业
2014 年1
月 3 日
重大资产
重组
11.39
2014 年7
月 1 日
11.10 22,988
274,540.
11
261,833.
32
-
002151 北斗星通
2014 年5
月 19 日
筹划发行
股份购买
资产
24.80
2014 年8
月 15 日
27.28 7,909
232,715.
30
196,143.
20
- 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明 的其 他事 项
无
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 54,107,758.93 81.59
其中： 股票 54,107,758.93 81.59
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 5,600,000.00 8.44
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结 算备 付金 合计 5,367,859.48 8.09
7 其他各 项资 产 1,240,163.02 1.87
8 合计 66,315,781.43 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见7.12.3 期末 其他 各 项资 产构 成。
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 期末 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 941,591.49 1.49
B 采矿业 395,370.36 0.63
C 制造业 36,216,058.41 57.30
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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E 建筑业 2,330,320.37 3.69
F 批发和 零售 业 2,675,096.86 4.23
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,229,259.38 6.69
J 金融业 1,343,264.75 2.13
K 房地产 业 614,001.46 0.97
L 租赁和 商务 服务 业 593,029.50 0.94
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 319,956.00 0.51
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 49,657,948.58 78.57
7.2.2 期末 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,511,408.01 2.39
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 2,099,542.34 3.32
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 838,860.00 1.33
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,449,810.35 7.04
7.3 期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的股票投资明 细
7.3.1 期末 指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002254 泰和新 材 366,859 3,099,958.55 4.90
2 002064 华峰氨 纶 279,523 2,392,716.88 3.79
3 002024 苏宁云 商 276,807 1,815,853.92 2.87
4 002415 海康威 视 82,212 1,392,671.28 2.20
5 002594 比亚迪 27,989 1,329,197.61 2.10
6 002241 歌尔声 学 47,653 1,270,428.98 2.01
7 002230 科大讯 飞 44,655 1,187,823.00 1.88
8 002353 杰瑞股 份 28,272 1,137,948.00 1.80
9 002450 康得新 48,662 1,107,060.50 1.75
10 002202 金风科 技 113,080 1,073,129.20 1.70
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于公 司 网站的半年 度报告正
文。
7.3.2 期末 积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600109 国金证 券 74,382 1,477,970.34 2.34
2 600372 中航电 子 52,003 1,178,908.01 1.87
3 601318 中国平 安 15,800 621,572.00 0.98
4 002400 省广股 份 25,000 614,500.00 0.97
5 002049 同方国 芯 14,000 332,500.00 0.53
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于公 司 网站的半年 度报告正
文。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计 买入 金额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002254 泰和新 材 5,576,488.72 9.68
2 002285 世联行 2,085,004.45 3.62
3 600835 XD 上海 机 1,903,782.02 3.30
4 600030 中信证 券 1,876,883.00 3.26
5 600109 国金证 券 1,866,415.89 3.24
6 002411 九九久 1,365,091.98 2.37
7 300218 安利股 份 1,302,826.88 2.26
8 002064 华峰氨 纶 1,268,754.00 2.20
9 600372 中航电 子 1,087,143.73 1.89
10 601299 中国北 车 951,933.00 1.65
11 600104 上汽集 团 949,437.00 1.65
12 000911 南宁糖 业 900,174.00 1.56
13 002415 海康威 视 887,892.47 1.54
14 002153 石基信 息 669,252.10 1.16
15 600716 凤凰股 份 648,053.68 1.12
16 601318 中国平 安 647,539.00 1.12
17 300113 顺网科 技 633,018.00 1.10
18 600801 华新水 泥 631,531.26 1.10
19 002400 省广股 份 608,350.00 1.06
20 002052 同洲电 子 599,110.40 1.04
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002064
华峰氨 纶 4,468,562.24 7.75
2 002254
泰和新 材 3,216,651.78 5.58
3 002285
世联行 2,299,259.31 3.99 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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4 600030
中信证 券 1,730,430.13 3.00
5 600835
XD 上海 机 1,533,433.57 2.66
6 002411
九九久 1,209,933.16 2.10
7 300218
安利股 份 1,166,567.82 2.02
8 600104
上汽集 团 940,723.46 1.63
9 002024
苏宁云 商 903,837.55 1.57
10 000911
南宁糖 业 893,117.94 1.55
11 601299
中国北 车 858,563.29 1.49
12 002415
海康威 视 752,102.24 1.31
13 002153
石基信 息 731,438.38 1.27
14 002241
歌尔声 学 693,861.04 1.20
15 300113
顺网科 技 655,587.00 1.14
16 600716
凤凰股 份 596,006.41 1.03
17 600801
华新水 泥 580,094.80 1.01
18 002202
金风科 技 392,083.90 0.68
19 002142
宁波银 行 376,779.16 0.65
20 002013
中航机 电 356,433.05 0.62
注： 本表 列示 “ 卖出 金额”按 卖出 成交 金额 （ 成交单 价 乘以 成交 数量） 填列， 未考 虑相 关交 易费
用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 38,241,909.74
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 35,432,209.73
注：本 表列 示“ 买入 股票 成本（ 成交 ）总 额” 及“ 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 未考 虑相 关交 易费用 。买 入包 括新 股、 配股、 债转 股及 行权
等获得 的股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序 的前五名债 券投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序 的前十名 资 产支持证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序 的前五名权 证投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
本基金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1 报告 期内， 本基 金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体不 存在 被监 管部 门立 案调查 的情 况， 在本
报告编 制日 前一 年内 也不 存在受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 18,188.40
2 应收证 券清 算款 1,071,791.86
3 应收股 利 -
4 应收利 息 918.01 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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5 应收申 购款 6,733.50
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 142,531.25
8 其他 -
9 合计 1,240,163.02
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 未存 在流通 受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 未存 在流通 受限 情况 。
7.12.6 投资 组合 报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,957 31,614.89 10,005,098.77 16.17% 51,865,239.44 83.83%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
9,506.16 0.0154%
华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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8.3 期末基金管 理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
注：本报告期 末基金管 理 人高级管理人 员、基金 投 资和研究部门 负责人未 持 有本基金份 额；本报
告期末 本基 金的 基金 经理 持有本 基金 份额 总量 的数 量区间 为0 万 份至 10 万份（ 含 ） 。
§9 开放式 基金份额变动
单位 ：份
基金合 同生 效日 （2011 年12 月9 日） 基金 份额 总额
674,571,640.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 53,754,870.48
本报告 期基 金总 申购 份额 48,694,195.73
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 40,578,728.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 61,870,338.21
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，聘 任胡 伟先生 为华 富 恒富分 级债 券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
2 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，聘 任胡 伟先生 为华 富 恒财分 级债 券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
3 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，增 聘尹 培俊先 生为 华 富货币 市场 基
金的基 金经 理。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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4 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 个人 原因， 张钫 先 生不再 担任 华
富强化 回报 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
5 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，聘 任尹 培俊先 生为 华 富强化回 报债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理。
6 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 个人 原因， 郭晨 先 生不再 担任 华
富策略 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 的职务 。
7、本基 金托 管人 2014 年2 月7 日发 布任 免通 知 ， 解聘尹 东中 国建 设银 行投 资托管 业务 部总
经理助 理职 务。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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华安证券 2 73,546,501.67 100.00% 65,518.23 100.00% -
华泰证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华安证券 - - 180,500,000.00 100.00% - -
华泰证券 - - - - - -
注：1 ）根据中国证监会 《关于完善证券投资基金 交易席位制度有关问题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号 ） ， 我公司重 新修订了租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 和 程序，比较了 多家证
券经营机构的 财务状况 、 经营状况、研 究水平后 ， 选择了研究能 力强、内 部 管理规范、 信息资讯
服务能 力强 的几 家券 商租 用了基 金专 用交 易单 元。
2)债券 交易 中的 企业 债及 可分离 债的 成交 金额 按净 价统计 ，可 转债 的成 交金 额按全 价统 计。
3)本报 告期 本基 金交 易单 元没有 发生 变化 。
§11 影 响投资者决策的其 他重要信息
无
