华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金 2014 年半年度报告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2014 年 8 月 25 日
华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年1月1 日起至 2014年 6 月 30 日止。 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .. 14
5.3 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
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7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 48
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 54
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 55
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 55
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 55
华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞沪深 300ETF
基金主代码 510300
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012 年 5 月4日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,086,987,690.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2012-05-28
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在
因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量
的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构
建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数
的表现。
业绩比较基准 沪深 300 指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓
位为 95%， 并采用完全复制的被动式投资策略： 一方面，
相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其
风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益
的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基
金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基
本一致。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 赵会军
联系电话 021-38601777 010-66105799 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
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电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-0001 95588
传真 021-38601799 010-66105798
注册地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200135 100140
法定代表人 齐亮 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街27号投资广场
22-23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年 1 月1日 - 2014 年 6月 30日 )
本期已实现收益 -637,676,351.20
本期利润 -856,433,109.19
加权平均基金份额本期利润 -0.1308
本期加权平均净值利润率 -5.98%
本期基金份额净值增长率 -6.22%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014 年 6月 30日 )
期末可供分配利润 -4,153,983,971.87
期末可供分配基金份额利润 -0.5137
期末基金资产净值 17,646,812,833.99
期末基金份额净值 2.1821 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
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3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014 年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 -16.11%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金于 2012 年 5 月 11 日建仓完毕并进行了基金份额折算，折算比例为 0.37094933。期末
还原后基金份额累计净值=（期末基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，该净值可
反映投资者在认购期以份额面值 1.00元购买沪深 300ETF 后的实际份额净值变动情况。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.24% 0.77% 0.40% 0.78% 0.84% -0.01%
过去三个月 1.95% 0.87% 0.88% 0.87% 1.07% 0.00%
过去六个月 -6.22% 1.04% -7.08% 1.04% 0.86% 0.00%
过去一年 0.03% 1.17% -1.61% 1.17% 1.64% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-16.11% 1.25% -19.56% 1.26% 3.45% -0.01%
华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、图示日期为 2012 年5月 4日至2014 年6月 30 日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项
投资比例已达到基金合同第十三部分（二）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、备选
成份股的比例不低于基金资产净值的 95％。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司（原友邦华泰基金管理有限公司） 。华泰柏瑞基金
管理有限公司是经中国证监会批准，于 2004年11 月18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为
2 亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）
和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
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柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交
易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票
型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华
泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘
交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华
泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基
金、华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰
柏瑞季季红债券型证券投资基金和华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金。截至 2014 年 6 月 30
日，公司的公募基金管理规模为 405.79亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张娅
本基金的
基金经
理 、指数
投资部总
监
2012年5月4
日
- 10年
张娅女士，
美国俄亥俄
州肯特州立
大学金融工
程 硕 士 、
MBA， 具有多
年海内外金
融 从 业 经
验。曾在芝
加哥期货交
易所、
Danzas-AEI
公司、
SunGard
Energy 和
联合证券工
作，2004 年
初加入本公
司，从事投
资研究和金
融 工 程 工
作，2006 年
11 月起任
华泰柏瑞上
证红利交易华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
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型开放式指
数基金基金
经理。2010
年 10 月 1
日起任华泰
柏瑞指数投
资部总监。
2011年1月
起担任华泰
柏瑞上证中
小盘 ETF 及
华泰柏瑞上
证 中 小 盘
ETF 联接基
金 基 金 经
理。2012 年
5 月起担任
华泰柏瑞沪
深 300ETF
及华泰柏瑞
沪深
300ETF 联
接基金基金
经理。
柳军
本基金的
基金经
理、指数
投资部副
总监
2012年5月4
日
- 13年
柳军，13 年
证券 （基金）
从业经历，
复旦大学财
务 管 理 硕
士，2000 年
至 2001 年
在上海汽车
集团财务有
限公司从事
财务工作，
2001 年至
2004 年任
华安基金管
理有限公司
高级基金核
算员，2004
年 7 月起加
入本公司，
历任基金事
务部总监、华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
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基金经理助
理。2009 年
6 月起任华
泰柏瑞（原
友邦华泰）
上证红利交
易型开放式
指数基金基
金 经 理 。
2010 年 10
月 1 日起任
华泰柏瑞指
数投资部副
总监。2011
年 1 月起担
任华泰柏瑞
上证中小盘
ETF 及华泰
柏瑞上证中
小盘 ETF 联
接基金基金
经理。2012
年 5 月起担
任华泰柏瑞
沪深
300ETF 及
华泰柏瑞沪
深 300ETF
联接基金基
金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管
理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的
规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。
交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待， 不存在非公平交易和利益输送的行为。
经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交
易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具
有显著倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方
向。同时潜在利益输送金额比较小（全部低于基金规模的 0.5%） ，因此不构成利益输送。造成少
量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交
易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买
卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度在经济下行较快、信用风险开始暴露的悲观预期下，A 股迎来了较大幅度的调整，市
场风格仍然延续了 13年的结构性行情，以沪深 300 指数为代表的大盘蓝筹表现相对较差，但风格
偏离的程度有所弱化。随着二季度“微刺激”政策的出台，政策预期出现改善，在经济下有托底、
上涨不易的背景下，A 股进入相对窄幅的箱体运行，整体波动幅度较小。期间货币政策出现了改华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
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善的迹象， “定向降准”扩围，但总体保持了“结构性放松”的基调，全面放松的概率较小。
上半年，沪深 300 指数下跌 7.08%，上证红利指数下跌 3.63%，上证中小盘指数下跌 3.55%。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。
本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为+0.85%，日均跟踪偏离度的绝对值为 0.014%，期间日跟踪
误差为 0.026%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 2.1821 元，还原后基金份额累计净值为 0.8395 元。本
报告期内基金份额净值下跌 6.22%，本基金的业绩比较基准下跌 7.08%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们预计经济基本面运行仍然较为平淡，尽管“微刺激”政策发力将带动经济
企稳，但同时也看不到明显带动经济上行的动力，经济在相对狭窄的区间运行。资本市场方面，
企业盈利和估值水平也缺乏向上的市场环境，盈利向下和估值企稳可能是下半年的主基调，而下
半年房地产是观察经济和政策的较佳时间窗口，当前房地产限购等政策已有所松动，而政策松动
后地产销量能否企稳将成为一个重要变量，影响投资者情绪和对盈利和估值的预期。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数
基本一致的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率
达到 1%以上，方可进行收益分配。本报告期内，本基金符合分红条件，于 2014年 1 月 21 日进行
分配，每 10份基金份额派发现金红利 0.48 元。
华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期内，华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金
管理有限公司在华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计
算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华泰柏瑞沪深 300 交
易型开放式指数证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为
316,981,809.01 元。
5.3 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金 2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2014年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6月 30 日
上年度末
2013年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 90,608,040.58 72,200,274.80
结算备付金
6,280,554.03 5,082,155.94
存出保证金
1,674,100.58 1,497,502.61
交易性金融资产 6.4.7.2 17,526,814,640.71 14,368,377,064.73 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
第 15 页 共 55 页
其中：股票投资
17,526,814,640.71 14,368,377,064.73
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
42,126,661.60 2,126,106.16
应收利息 6.4.7.5 36,634.33 17,751.50
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 151,232.48 -
资产总计
17,667,691,864.31 14,449,300,855.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6月 30 日
上年度末
2013年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- 268,974.13
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
38,149.56 36,767,913.13
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
6,493,717.61 6,480,910.77
应付托管费
1,298,743.53 1,296,182.13
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 4,086,923.13 2,981,205.62
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 8,961,496.49 16,462,790.45
负债合计
20,879,030.32 64,257,976.23
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 21,800,796,805.86 16,303,008,668.10
未分配利润 6.4.7.10 -4,153,983,971.87 -1,917,965,788.59
所有者权益合计
17,646,812,833.99 14,385,042,879.51
负债和所有者权益总计
17,667,691,864.31 14,449,300,855.74
注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.1821 元，基金份额总额 8,086,987,690.00
份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
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本报告期：2014 年 1月1日至2014年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014年 1 月1 日至
2014 年 6月 30日
上年度可比期间
2013年 1月 1 日至 2013
年 6月 30 日
一、收入
-798,750,446.79 -1,435,943,915.82
1.利息收入
410,684.41 639,615.09
其中：存款利息收入 6.4.7.11 350,329.81 502,637.39
债券利息收入
- 28,471.80
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
60,354.60 108,505.90
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-590,258,155.27 639,146,349.63
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -772,482,765.46 428,240,198.11
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 5,135,183.90
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 182,224,610.19 205,770,967.62
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -218,756,757.99 -2,080,228,866.67
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 9,853,782.06 4,498,986.13
减：二、费用
57,682,662.40 75,419,895.95
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 35,574,350.38 45,458,933.00
2．托管费 6.4.10.2.2 7,114,870.04 9,091,786.62
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 11,494,621.14 17,717,829.04
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 3,498,820.84 3,151,347.29
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-856,433,109.19 -1,511,363,811.77
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-856,433,109.19 -1,511,363,811.77
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
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本报告期：2014 年 1月1日至2014年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1月 1 日至 2014年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
16,303,008,668.10 -1,917,965,788.59 14,385,042,879.51
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -856,433,109.19 -856,433,109.19
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
5,497,788,137.76 -1,062,603,265.08 4,435,184,872.68
其中：1.基金申购款 17,556,043,679.96 -3,367,394,671.47 14,188,649,008.49
2.基金赎回款 -12,058,255,542.20 2,304,791,406.39 -9,753,464,135.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -316,981,809.01 -316,981,809.01
五、期末所有者权益（基
金净值）
21,800,796,805.86 -4,153,983,971.87 17,646,812,833.99
项目
上年度可比期间
2013 年 1月 1 日至 2013年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
25,287,258,219.99 -1,601,188,647.37 23,686,069,572.62
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,511,363,811.77 -1,511,363,811.77
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-6,019,422,939.41 -217,843,693.10 -6,237,266,632.51
其中：1.基金申购款 17,915,122,517.38 -1,191,553,407.96 16,723,569,109.42
2.基金赎回款 -23,934,545,456.79 973,709,714.86 -22,960,835,741.93
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
- - - 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
第 18 页 共 55 页
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
19,267,835,280.58 -3,330,396,152.24 15,937,439,128.34
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____陈培____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]392 号《关于核准华泰柏瑞沪深 300 交易型
开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集人民币 32,967,336,606.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普
华永道中天验字(2012)第 121 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华泰柏瑞沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2012年5 月 4日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 32,968,633,875.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,297,269.00份基金份额。
本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金于 2012 年 5 月 11 日进行了基
金份额折算，折算比例为 0.37094933，并于 2012 年5 月 14日进行了变更登记。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证基字[2012]14 号文审核同意，本基金
12,229,687,690.00份基金份额于 2012年 5 月 28 日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金以标的指数沪深 300 指数成份股、备选成份股为主要投资对
象；此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、
权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资标的指数
成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95%。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏
离度(剔除成份股分红因素)的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
第 19 页 共 55 页
为沪深 300指数。
华泰柏瑞基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2012 年 5 月 29 日募集成立了华泰柏瑞
沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“华泰柏瑞沪深 300ETF 联接基
金”)。华泰柏瑞沪深 300ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多
数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2014 年8 月 25日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华泰柏
瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证
监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2014年1月1日至 2014年6月30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、
完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
第 20 页 共 55 页
知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股
息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及
其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的股息、红利收入其他
收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时计入个人应
纳税所得额。个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1 个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，
暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
活期存款 90,608,040.58
定期存款 -
其中：存款期限 1-3个月 -
其他存款 -
合计： 90,608,040.58
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 18,212,895,409.74 17,526,814,640.71 -686,080,769.03
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
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合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 18,212,895,409.74 17,526,814,640.71 -686,080,769.03
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6月30日
应收活期存款利息 33,054.63
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,826.30
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 753.40
合计 36,634.33
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6月30日
其他应收款 -
待摊费用 151,232.48
合计 151,232.48
华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
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6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30日
交易所市场应付交易费用 4,086,923.13
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,086,923.13
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券商交易单元保证金 1,250,000.00
应付赎回费 -
预提费用 262,819.24
应付指数使用费 1,090,227.07
可退替代款 2,985,014.60
应付替代款 3,373,435.58
合计 8,961,496.49
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1日至 2014 年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,047,587,690.00 16,303,008,668.10
本期申购 6,512,400,000.00 17,556,043,679.96
本期赎回(以"-"号填列) -4,473,000,000.00 -12,058,255,542.20
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 8,086,987,690.00 21,800,796,805.86
注：1、本基金自 2012 年4月 5日至 2012年 4 月26 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
32,967,336,606.00 元。根据《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 1,297,269.00 元在本基金成立后，折算为
1,297,269.00 份基金份额，划入基金份额持有人账户。 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
第 23 页 共 55 页
2、根据《华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及《华泰柏瑞沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于 2012 年 5 月 4 日(基金合同
生效日)至2012年 5月27 日止期间暂不向投资人开放基金交易，申购和赎回业务自 2012 年 5月
28日起开始办理。
3、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,407,496,386.16 -510,469,402.43 -1,917,965,788.59
本期利润 -637,676,351.20 -218,756,757.99 -856,433,109.19
本期基金份额交易
产生的变动数
-734,356,008.90 -328,247,256.18 -1,062,603,265.08
其中：基金申购款 -2,255,362,281.43 -1,112,032,390.04 -3,367,394,671.47
基金赎回款 1,521,006,272.53 783,785,133.86 2,304,791,406.39
本期已分配利润 -316,981,809.01 - -316,981,809.01
本期末 -3,096,510,555.27 -1,057,473,416.60 -4,153,983,971.87
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6月 30日
活期存款利息收入 280,137.83
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 58,516.49
其他 11,675.49
合计 350,329.81
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1日至 2014 年6月 30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -305,462,414.47
股票投资收益——赎回差价收入 -467,020,350.99
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -772,482,765.46
华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
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6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6月 30日
卖出股票成交总额 3,482,036,669.37
减：卖出股票成本总额 3,787,499,083.84
买卖股票差价收入 -305,462,414.47
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1日至 2014 年6月30 日
赎回基金份额对价总额 11,966,069,032.91
减：现金支付赎回款总额 4,836,758,230.91
减：赎回股票成本总额 7,596,331,152.99
赎回差价收入 -467,020,350.99
6.4.7.13 债券投资收益
注：无。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注：无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
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6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6月 30日
股票投资产生的股利收益 182,224,610.19
基金投资产生的股利收益 -
合计 182,224,610.19
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014 年 1月1 日至 2014 年 6月 30 日
1.交易性金融资产 -218,756,757.99
——股票投资 -218,756,757.99
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -218,756,757.99
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6月30 日
基金赎回费收入 -
替代损益 9,853,782.06
合计 9,853,782.06
注： 替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时， 补入(卖出)华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
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被替代股票的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的被替代
股票在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1月1 日至 2014 年 6月30 日
交易所市场交易费用 11,494,621.14
银行间市场交易费用 -
合计
11,494,621.14
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1月1 日至 2014 年 6月30 日
审计费用 84,300.75
信息披露费 148,765.71
注册登记费（中登上海） 148,767.52
上市费 29,752.78
银行划款手续费 1,827.64
指数使用费 2,134,461.01
分红手续费 950,945.43
合计 3,498,820.84
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
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华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
华泰证券股份有限公司（“华泰证券”） 基金管理人的股东、一级交易商
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(“沪深 300ETF 联接基
金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至 2014 年6月 30 日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券 1,225,671,475.58 15.38% 1,895,606,278.72 16.72%
6.4.10.1.2 权证交易
注：本报告期本基金与关联方未进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 1,100,567.09 15.55% 823,686.64 20.15%
关联方名称
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 1,689,036.92 16.81% 400,078.66 9.80%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
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务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1月1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2013年 1 月1日至 2013 年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
35,574,350.38 45,458,933.00
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提，计算方法如
下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基
金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1月1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2013年 1 月1日至 2013 年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
7,114,870.04 9,091,786.62
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提，计算方法
如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金
托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金
资产中一次性支取。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
第 29 页 共 55 页
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年 6
月 30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30
日
基金合同生效日（ 2012 年
5月 4日 ） 持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 11,693.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 11,693.00 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0001% -
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2014 年 6月 30 日
上年度末
2013 年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
华泰证券 153,548,402.00 1.9000% 127,229,991.00 2.1000%
沪深300ETF联接
基金
32,266,600.00 0.4000% 45,936,300.00 0.7600%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014年1月1 日至2014 年 6月30 日
上年度可比期间
2013 年 1月1 日至 2013 年 6月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
90,608,040.58 280,137.83 118,325,460.54 414,466.60
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：无。 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
第 30 页 共 55 页
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1 2014年1
月20日
2014年1月
21日
2014年
1月21
日
0.48 316,981,809.01 - 316,981,809.01
合
计
- - 0.48 316,981,809.01 - 316,981,809.01
6.4.12 期末（2014 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
603328
依顿
电子
2014 年 6
月23日
2014 年
7 月 1
日
新股流
通受限
15.31 15.31 1,000 15,310.00 15,310.00 -
002727
一心
堂
2014 年 6
月25日
2014 年
7 月 2
日
新股流
通受限
12.20 12.20 500 6,100.00 6,100.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600637
百视
通
2014
年5月
29日
重大
事项
32.03 - - 1,988,353 64,314,332.32 63,686,946.59 -
600832
东方
明珠
2014
年5月
29日
重大
事项
10.98 - - 4,628,255 41,810,035.67 50,818,239.90 - 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
第 31 页 共 55 页
000009
中国
宝安
2014
年5月
28日
重大
事项
10.21
2014
年8月
15日
9.33 3,681,601 36,556,794.95 37,589,146.21 -
601669
中国
电建
2014
年5月
13日
重大
事项
2.79 - - 11,092,420 33,550,775.45 30,947,851.80 -
002570
贝因
美
2014
年6月
19日
重大
事项
14.36 - - 2,112,414 34,733,667.76 30,334,265.04 -
600516
方大
炭素
2014
年6月
30日
临时
停牌
9.59
2014
年7月
2日
9.05 3,029,417 23,901,956.39 29,052,109.03 -
000562
宏源
证券
2013
年10
月31
日
重大
事项
8.22
2014
年7月
28日
8.93 3,464,318 32,194,306.51 28,476,693.96 -
600498
烽火
通信
2014
年6月
30日
重大
事项
11.91
2014
年7月
7日
12.10 1,753,272 24,099,344.65 20,881,469.52 -
000960
锡业
股份
2014
年5月
6日
重大
事项
12.44 - - 1,314,882 17,573,469.61 16,357,132.08 -
000878
云南
铜业
2014
年4月
17日
重大
事项
7.61
2014
年7月
17日
7.50 2,045,145 20,712,787.65 15,563,553.45 -
002252
上海
莱士
2014
年6月
13日
重大
事项
63.30 - - 158,429 10,103,065.78 10,028,555.70 -
000536
华映
科技
2014
年5月
23日
重大
事项
23.10
2014
年8月
20日
25.41 372,514 8,978,903.81 8,605,073.40 -
注：本基金截至 2014 年6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券余额 0元，无债券作为质押。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年6 月 30 日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
第 32 页 共 55 页
购证券余额0元，无债券作为质押。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，采用完全复制的被动投资策略，跟踪沪深 300 指数，相对于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益的
产品。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风
险及市场风险。同时，本基金相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能
与标的指数保持基本一致。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制
在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收
益目标。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组
成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组
织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险
管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是
对风险管理工作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
第 33 页 共 55 页
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2014年 6 月 30日，本基金未持有信用
类债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出
现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持证券均在证券交易所上市， 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2014年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，适用于本基金的市场风险包括利率风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
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临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的利率敏感性资产为银行存款和结算备付金，其余金融资产和金融负债均
不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014 年6月30
日
1个月以内
1-3个
月
3 个月
-1 年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 90,608,040.58 - - - - - 90,608,040.58
结算备付金 6,280,554.03 - - - - - 6,280,554.03
存出保证金 1,674,100.58 - - - - - 1,674,100.58
交易性金融资
产
- - - - - 17,526,814,640.71 17,526,814,640.71
应收证券清算
款
- - - - - 42,126,661.60 42,126,661.60
应收利息 - - - - - 36,634.33 36,634.33
其他资产 - - - - - 151,232.48 151,232.48
资产总计 98,562,695.19 - - - - 17,569,129,169.12 17,667,691,864.31
负债
应付证券清算
款
- - - - - 38,149.56 38,149.56
应付管理人报
酬
- - - - - 6,493,717.61 6,493,717.61
应付托管费 - - - - - 1,298,743.53 1,298,743.53
应付交易费用 - - - - - 4,086,923.13 4,086,923.13
其他负债 - - - - - 8,961,496.49 8,961,496.49
负债总计 - - - - - 20,879,030.32 20,879,030.32
利率敏感度缺
口
98,562,695.19 - - - - 17,548,250,138.80 17,646,812,833.99
上年度末
2013年12月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 72,200,274.80 - - - - - 72,200,274.80 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
第 35 页 共 55 页
结算备付金 5,082,155.94 - - - - - 5,082,155.94
存出保证金 1,497,502.61 - - - - - 1,497,502.61
交易性金融资
产
- - - - - 14,368,377,064.73 14,368,377,064.73
应收证券清算
款
- - - - - 2,126,106.16 2,126,106.16
应收利息 - - - - - 17,751.50 17,751.50
其他资产 - - - - - - -
资产总计 78,779,933.35 - - - - 14,370,520,922.39 14,449,300,855.74
负债
交易性金融负
债
- - - - - 268,974.13 268,974.13
应付证券清算
款
- - - - - 36,767,913.13 36,767,913.13
应付管理人报
酬
- - - - - 6,480,910.77 6,480,910.77
应付托管费 - - - - - 1,296,182.13 1,296,182.13
应付交易费用 - - - - - 2,981,205.62 2,981,205.62
其他负债 - - - - - 16,462,790.45 16,462,790.45
负债总计 - - - - - 64,257,976.23 64,257,976.23
利率敏感度缺
口
78,779,933.35 - - - - 14,306,262,946.16 14,385,042,879.51
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：截至 2014 年 6月30日，本基金未持有交易性债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面
临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券
市场整体波动的影响。
华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
第 36 页 共 55 页
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用完全复制标的指数的方法跟踪标
的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变动进行相应调整。 但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时，
基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的
表现。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括跟踪误差等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对
风险进行跟踪和控制。
本基金投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产的 95%。
于 2014年6月30 日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月30日
上年度末
2013 年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 17,526,814,484.71 99.32 14,368,377,064.73 99.88
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 -2,984,858.60 -0.02 -268,974.13 0.00
合计 17,523,829,626.11 99.30 14,368,108,090.60 99.88
注：其他为可退替代款。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2014 年 6月
30 日 ）
上年度末（ 2013 年12月
31日 ）
沪深 300指数上涨 5% 881,210,000.00 711,630,000.00
沪深 300指数下跌 5% -881,210,000.00 -711,630,000.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
第 37 页 共 55 页
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 17,526,814,640.71 99.20
其中：股票 17,526,814,640.71 99.20
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 96,888,594.61 0.55
7 其他各项资产 43,988,628.99 0.25
8 合计 17,667,691,864.31 100.00
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值；
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 65,516,834.29 0.37
B
采矿业 1,000,297,369.22 5.67
C
制造业 6,445,950,571.21 36.53
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
619,340,172.36 3.51
E
建筑业 546,704,408.40 3.10
F
批发和零售业 471,704,408.39 2.67
G
交通运输、仓储和邮政业 439,233,478.60 2.49
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
666,871,273.51 3.78 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
第 38 页 共 55 页
J
金融业 5,844,608,273.06 33.12
K
房地产业 815,977,618.11 4.62
L
租赁和商务服务业 157,060,504.16 0.89
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 154,633,956.32 0.88
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 150,368,875.13 0.85
S
综合 148,546,741.95 0.84
合计 17,526,814,484.71 99.32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601318 中国平安 16,837,476 662,386,305.84 3.75
2 600036 招商银行 57,901,017 592,906,414.08 3.36
3 600016 民生银行 95,367,599 592,232,789.79 3.36
4 601166 兴业银行 40,162,008 402,824,940.24 2.28
5 600000 浦发银行 39,313,059 355,783,183.95 2.02
6 600030 中信证券 27,605,100 316,354,446.00 1.79
7 000002 万
科Ａ 34,435,281 284,779,773.87 1.61
8 600837 海通证券 30,567,281 279,690,621.15 1.58
9 000651 格力电器 8,485,119 249,886,754.55 1.42
10 600519 贵州茅台 1,659,571 235,625,890.58 1.34
11 601288 农业银行 91,114,353 229,608,169.56 1.30
12 601328 交通银行 55,765,675 216,370,819.00 1.23
13 601398 工商银行 60,170,719 203,978,737.41 1.16
14 000001 平安银行 19,835,351 196,568,328.41 1.11
15 601601 中国太保 11,008,412 195,839,649.48 1.11
16 600887 伊利股份 5,495,115 181,998,208.80 1.03
17 600104 上汽集团 11,614,366 177,699,799.80 1.01
18 601818 光大银行 67,447,053 171,315,514.62 0.97
19 601088 中国神华 11,586,066 168,461,399.64 0.95 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
第 39 页 共 55 页
20 601169 北京银行 18,573,049 149,698,774.94 0.85
21 601668 中国建筑 52,676,264 148,547,064.48 0.84
22 600383 金地集团 15,643,882 139,074,110.98 0.79
23 601939 建设银行 33,637,915 138,924,588.95 0.79
24 601006 大秦铁路 20,831,697 131,448,008.07 0.74
25 600015 华夏银行 15,567,094 127,650,170.80 0.72
26 000858 五 粮 液 6,790,695 121,757,161.35 0.69
27 000333 美的集团 5,970,555 115,351,122.60 0.65
28 601989 XD中国重 23,614,057 113,819,754.74 0.64
29 600048 保利地产 22,826,745 113,220,655.20 0.64
30 600585 海螺水泥 7,040,710 110,679,961.20 0.63
31 600900 长江电力 17,780,821 110,596,706.62 0.63
32 000776 广发证券 10,717,356 105,030,088.80 0.60
33 600028 中国石化 19,912,894 104,940,951.38 0.59
34 600111 包钢稀土 5,280,139 103,754,731.35 0.59
35 002024 苏宁云商 15,541,795 101,954,175.20 0.58
36 601857 中国石油 13,130,400 99,003,216.00 0.56
37 600050 中国联通 30,507,999 98,540,836.77 0.56
38 000538 云南白药 1,859,304 97,055,668.80 0.55
39 600089 特变电工 11,057,975 93,882,207.75 0.53
40 000063 中兴通讯 7,122,674 93,449,482.88 0.53
41 600276 恒瑞医药 2,692,556 89,285,156.96 0.51
42 000895 双汇发展 2,443,875 87,466,286.25 0.50
43 600690 青岛海尔 5,841,234 86,216,613.84 0.49
44 600535 天士力 2,212,806 85,790,488.62 0.49
45 600011 华能国际 15,074,690 85,322,745.40 0.48
46 600999 招商证券 8,365,253 84,572,707.83 0.48
47 000625 长安汽车 6,738,919 82,956,092.89 0.47
48 600518 康美药业 5,533,544 82,726,482.80 0.47
49 600196 复星医药 4,068,772 82,148,506.68 0.47
50 002594 比亚迪 1,712,677 81,335,030.73 0.46
51 600256 广汇能源 11,338,038 79,593,026.76 0.45
52 000725 京东方Ａ 35,287,714 76,574,339.38 0.43
53 601766 中国南车 16,909,132 76,091,094.00 0.43
54 002415 海康威视 4,385,905 74,297,230.70 0.42
55 600739 辽宁成大 4,863,110 74,065,165.30 0.42
56 601628 中国人寿 5,418,267 73,742,613.87 0.42
57 002241 歌尔声学 2,748,154 73,265,785.64 0.42
58 600018 上港集团 16,405,490 73,004,430.50 0.41 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
第 40 页 共 55 页
59 600019 XD宝钢股 17,755,772 72,798,665.20 0.41
60 600406 国电南瑞 5,292,381 70,547,438.73 0.40
61 000157 中联重科 15,806,850 70,024,345.50 0.40
62 601901 方正证券 12,429,338 67,491,305.34 0.38
63 601299 中国北车 14,859,143 67,460,509.22 0.38
64 600795 国电电力 31,071,814 67,425,836.38 0.38
65 000338 潍柴动力 3,787,830 67,385,495.70 0.38
66 600637 百视通 1,988,353 63,686,946.59 0.36
67 600315 上海家化 1,718,978 63,000,543.70 0.36
68 600703 三安光电 2,676,338 62,706,599.34 0.36
69 601336 新华保险 2,957,699 62,496,179.87 0.35
70 000423 东阿阿胶 1,874,646 62,463,204.72 0.35
71 600886 国投电力 12,194,275 62,190,802.50 0.35
72 601899 紫金矿业 28,475,310 62,076,175.80 0.35
73 002450 康得新 2,704,104 61,518,366.00 0.35
74 000069 华侨城Ａ 13,075,873 61,325,844.37 0.35
75 000100 TCL 集团 26,589,565 60,624,208.20 0.34
76 601390 中国中铁 23,440,604 60,476,758.32 0.34
77 600352 浙江龙盛 3,738,732 60,380,521.80 0.34
78 601009 南京银行 7,455,427 59,643,416.00 0.34
79 601988 中国银行 23,010,833 58,677,624.15 0.33
80 600309 万华化学 3,851,859 58,394,182.44 0.33
81 000783 长江证券 6,026,934 57,858,566.40 0.33
82 002353 杰瑞股份 1,437,449 57,857,322.25 0.33
83 600804 鹏博士 3,923,913 56,661,303.72 0.32
84 002304 洋河股份 1,116,185 56,646,388.75 0.32
85 000581 威孚高科 2,082,115 56,154,641.55 0.32
86 600031 三一重工 10,974,087 55,309,398.48 0.31
87 002236 大华股份 2,001,842 53,949,641.90 0.31
88 600109 国金证券 2,662,456 52,903,000.72 0.30
89 002230 科大讯飞 1,974,745 52,528,217.00 0.30
90 002202 金风科技 5,525,096 52,433,161.04 0.30
91 601186 中国铁建 11,067,957 51,023,281.77 0.29
92 600832 东方明珠 4,628,255 50,818,239.90 0.29
93 002065 东华软件 2,507,490 50,450,698.80 0.29
94 600066 宇通客车 3,107,262 50,151,208.68 0.28
95 600010 包钢股份 13,802,699 49,965,770.38 0.28
96 600893 航空动力 1,938,340 49,951,021.80 0.28
97 000768 中航飞机 4,742,352 49,936,966.56 0.28 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
第 41 页 共 55 页
98 002008 大族激光 2,873,012 49,818,028.08 0.28
99 600100 同方股份 5,532,002 49,290,137.82 0.28
100 601377 兴业证券 5,594,839 48,227,512.18 0.27
101 600079 人福医药 1,613,271 48,156,139.35 0.27
102 000402 金 融 街 8,829,710 48,121,919.50 0.27
103 600340 华夏幸福 1,892,112 47,624,459.04 0.27
104 600600 青岛啤酒 1,187,045 47,553,022.70 0.27
105 600332 白云山 1,910,469 47,551,573.41 0.27
106 000400 许继电气 2,347,651 47,070,402.55 0.27
107 600583 海油工程 6,376,058 46,991,547.46 0.27
108 600150 中国船舶 2,191,390 46,150,673.40 0.26
109 002456 欧菲光 2,150,459 46,084,336.37 0.26
110 601998 中信银行 10,737,517 45,849,197.59 0.26
111 600009 上海机场 3,504,329 45,205,844.10 0.26
112 600705 中航投资 2,717,764 43,674,467.48 0.25
113 601607 上海医药 3,498,509 43,486,466.87 0.25
114 002038 双鹭药业 975,117 43,460,964.69 0.25
115 000793 华闻传媒 3,685,338 43,302,721.50 0.25
116 002081 金 螳 螂 3,032,853 42,945,198.48 0.24
117 000831 五矿稀土 2,028,669 42,561,475.62 0.24
118 000826 桑德环境 1,859,513 42,489,872.05 0.24
119 600085 同仁堂 2,429,737 42,350,315.91 0.24
120 600660 福耀玻璃 5,020,536 42,172,502.40 0.24
121 000568 泸州老窖 2,569,853 42,094,192.14 0.24
122 600674 川投能源 3,584,881 42,086,502.94 0.24
123 600271 航天信息 1,965,665 41,023,428.55 0.23
124 600839 四川长虹 13,297,275 40,955,607.00 0.23
125 000039 中集集团 3,040,870 40,930,110.20 0.23
126 600718 东软集团 3,010,337 40,609,446.13 0.23
127 600489 中金黄金 5,334,439 40,541,736.40 0.23
128 000623 吉林敖东 2,607,402 40,466,879.04 0.23
129 000963 华东医药 747,093 40,343,022.00 0.23
130 000024 招商地产 3,865,252 40,275,925.84 0.23
131 600547 山东黄金 2,595,456 40,177,658.88 0.23
132 000061 农 产 品 4,347,089 40,123,631.47 0.23
133 000503 海虹控股 2,032,050 39,624,975.00 0.22
134 600177 雅戈尔 5,567,092 39,136,656.76 0.22
135 601991 大唐发电 10,831,525 38,560,229.00 0.22
136 600118 中国卫星 2,075,529 38,355,775.92 0.22 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
第 42 页 共 55 页
137 603000 人民网 970,976 38,052,549.44 0.22
138 002142 宁波银行 4,112,178 37,832,037.60 0.21
139 000009 中国宝安 3,681,601 37,589,146.21 0.21
140 601168 西部矿业 6,816,249 37,284,882.03 0.21
141 601117 中国化学 7,145,208 37,226,533.68 0.21
142 002400 省广股份 1,510,575 37,129,933.50 0.21
143 601633 长城汽车 1,466,720 37,108,016.00 0.21
144 600372 中航电子 1,631,919 36,995,603.73 0.21
145 601808 中海油服 2,078,037 36,552,670.83 0.21
146 002465 海格通信 2,294,371 36,549,330.03 0.21
147 600252 中恒集团 3,105,921 36,432,453.33 0.21
148 600741 华域汽车 3,710,049 36,284,279.22 0.21
149 600362 江西铜业 2,945,660 36,143,248.20 0.20
150 000970 中科三环 3,010,806 35,768,375.28 0.20
151 000060 中金岭南 5,252,226 35,715,136.80 0.20
152 600642 申能股份 8,203,325 35,438,364.00 0.20
153 601933 永辉超市 5,597,374 35,375,403.68 0.20
154 600221 海南航空 21,167,722 35,350,095.74 0.20
155 600369 西南证券 4,120,821 35,233,019.55 0.20
156 000917 电广传媒 2,298,282 35,002,834.86 0.20
157 601929 吉视传媒 3,035,774 34,729,254.56 0.20
158 002475 立讯精密 1,051,518 34,468,760.04 0.20
159 600597 光明乳业 2,137,354 34,283,158.16 0.19
160 002422 科伦药业 853,713 34,020,463.05 0.19
161 601888 中国国旅 1,029,641 34,019,338.64 0.19
162 600649 城投控股 5,399,239 34,015,205.70 0.19
163 000792 盐湖股份 2,240,612 33,766,022.84 0.19
164 000728 国元证券 3,559,168 33,598,545.92 0.19
165 600436 片仔癀 432,914 33,563,822.42 0.19
166 600153 建发股份 6,107,740 33,287,183.00 0.19
167 601098 中南传媒 2,263,074 32,678,788.56 0.19
168 002385 大北农 2,862,722 32,520,521.92 0.18
169 000729 燕京啤酒 4,995,828 32,472,882.00 0.18
170 000629 攀钢钒钛 15,484,248 32,207,235.84 0.18
171 000012 南
玻Ａ 4,700,521 32,104,558.43 0.18
172 002410 广联达 1,207,438 31,924,660.72 0.18
173 600497 驰宏锌锗 3,449,731 31,772,022.51 0.18
174 601800 中国交建 8,421,056 31,663,170.56 0.18
175 600166 福田汽车 6,175,224 31,493,642.40 0.18 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
第 43 页 共 55 页
176 601600 中国铝业 10,331,309 31,407,179.36 0.18
177 601018 宁波港 13,821,720 31,375,304.40 0.18
178 601555 东吴证券 4,367,568 31,097,084.16 0.18
179 601333 广深铁路 12,213,950 31,023,433.00 0.18
180 000598 兴蓉投资 6,490,173 30,958,125.21 0.18
181 601669 中国电建 11,092,420 30,947,851.80 0.18
182 600108 亚盛集团 5,588,151 30,902,475.03 0.18
183 000425 徐工机械 4,478,762 30,679,519.70 0.17
184 600827 友谊股份 2,773,400 30,451,932.00 0.17
185 002570 贝因美 2,112,414 30,334,265.04 0.17
186 600867 通化东宝 2,304,369 30,025,928.07 0.17
187 601618 中国中冶 17,549,603 30,009,821.13 0.17
188 000983 西山煤电 5,644,741 29,747,785.07 0.17
189 600549 厦门钨业 1,155,502 29,349,750.80 0.17
190 600029 南方航空 12,676,051 29,281,677.81 0.17
191 000999 华润三九 1,590,340 29,246,352.60 0.17
192 600875 东方电气 2,459,734 29,197,042.58 0.17
193 600516 方大炭素 3,029,417 29,052,109.03 0.16
194 000876 新 希 望 2,546,917 28,754,692.93 0.16
195 600068 葛洲坝 7,713,625 28,617,548.75 0.16
196 000709 河北钢铁 15,344,188 28,540,189.68 0.16
197 000562 宏源证券 3,464,318 28,476,693.96 0.16
198 600588 用友软件 2,018,377 28,398,564.39 0.16
199 600316 洪都航空 1,637,485 27,984,618.65 0.16
200 000778 新兴铸管 7,525,525 27,919,697.75 0.16
201 000800 一汽轿车 2,897,382 27,814,867.20 0.16
202 600060 海信电器 2,812,698 27,142,535.70 0.15
203 600267 海正药业 1,817,383 26,951,789.89 0.15
204 600655 豫园商城 3,629,862 26,715,784.32 0.15
205 002007 华兰生物 1,022,513 26,687,589.30 0.15
206 600863 内蒙华电 7,035,106 26,522,349.62 0.15
207 601898 中煤能源 6,558,723 26,431,653.69 0.15
208 600208 新湖中宝 9,042,495 26,404,085.40 0.15
209 601118 海南橡胶 4,300,094 26,402,577.16 0.15
210 600027 华电国际 8,593,387 26,381,698.09 0.15
211 600688 上海石化 7,990,400 26,288,416.00 0.15
212 000839 中信国安 3,435,993 26,113,546.80 0.15
213 600873 梅花生物 5,081,016 26,065,612.08 0.15
214 601699 潞安环能 3,376,816 25,630,033.44 0.15 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
第 44 页 共 55 页
215 000686 东北证券 3,571,284 25,606,106.28 0.15
216 601928 凤凰传媒 2,748,839 25,509,225.92 0.14
217 600880 博瑞传播 2,128,500 25,201,440.00 0.14
218 600143 金发科技 5,656,388 24,944,671.08 0.14
219 601958 金钼股份 3,517,423 24,833,006.38 0.14
220 600348 阳泉煤业 4,374,951 24,674,723.64 0.14
221 600663 陆家嘴 1,550,133 24,554,106.72 0.14
222 600415 小商品城 4,869,717 24,494,676.51 0.14
223 002001 新 和 成 1,949,323 24,152,111.97 0.14
224 600008 首创股份 3,907,471 24,148,170.78 0.14
225 000750 国海证券 2,540,231 24,005,182.95 0.14
226 002294 信立泰 789,899 23,712,767.98 0.13
227 600648 外高桥 889,742 23,702,726.88 0.13
228 601179 中国西电 6,626,200 23,655,534.00 0.13
229 601231 环旭电子 766,195 23,629,453.80 0.13
230 002500 山西证券 3,634,291 23,586,548.59 0.13
231 002310 东方园林 1,409,478 23,270,481.78 0.13
232 000630 铜陵有色 2,593,383 23,236,711.68 0.13
233 002129 中环股份 1,206,536 23,008,641.52 0.13
234 002375 亚厦股份 1,015,476 22,909,138.56 0.13
235 601238 广汽集团 2,991,096 22,522,952.88 0.13
236 600216 浙江医药 2,453,521 22,449,717.15 0.13
237 600259 广晟有色 584,961 22,363,059.03 0.13
238 002292 奥飞动漫 608,035 22,314,884.50 0.13
239 600664 哈药股份 3,489,255 21,703,166.10 0.12
240 601992 金隅股份 3,847,836 21,624,838.32 0.12
241 600219 南山铝业 4,250,904 21,339,538.08 0.12
242 002344 海宁皮城 1,707,532 21,292,924.04 0.12
243 600115 东方航空 9,164,182 21,169,260.42 0.12
244 601866 中海集运 9,962,664 21,021,221.04 0.12
245 600498 烽火通信 1,753,272 20,881,469.52 0.12
246 000758 中色股份 2,077,369 20,649,047.86 0.12
247 600062 华润双鹤 1,193,202 20,511,142.38 0.12
248 601111 中国国航 6,186,688 20,354,203.52 0.12
249 600123 兰花科创 2,518,286 18,937,510.72 0.11
250 002146 荣盛发展 1,963,134 18,590,878.98 0.11
251 002106 莱宝高科 1,624,832 18,360,601.60 0.10
252 600895 张江高科 2,782,220 18,140,074.40 0.10
253 000883 湖北能源 3,406,554 17,952,539.58 0.10 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
第 45 页 共 55 页
254 000413 东旭光电 2,348,639 17,614,792.50 0.10
255 601666 平煤股份 4,308,821 17,407,636.84 0.10
256 600376 首开股份 4,005,247 17,302,667.04 0.10
257 601158 重庆水务 3,493,410 17,257,445.40 0.10
258 600157 永泰能源 7,127,710 16,892,672.70 0.10
259 600170 上海建工 3,908,402 16,767,044.58 0.10
260 000960 锡业股份 1,314,882 16,357,132.08 0.09
261 002603 以岭药业 549,813 16,175,498.46 0.09
262 002429 兆驰股份 2,068,334 16,008,905.16 0.09
263 000401 冀东水泥 1,955,967 15,902,011.71 0.09
264 000878 云南铜业 2,045,145 15,563,553.45 0.09
265 002653 海思科 805,155 15,458,976.00 0.09
266 600058 五矿发展 1,407,773 14,852,005.15 0.08
267 000869 张
裕Ａ 615,030 14,828,373.30 0.08
268 000937 冀中能源 2,542,072 14,820,279.76 0.08
269 600188 兖州煤业 2,110,857 14,607,130.44 0.08
270 002051 中工国际 885,105 14,338,701.00 0.08
271 000027 深圳能源 2,540,600 14,278,172.00 0.08
272 000156 华数传媒 494,008 13,876,684.72 0.08
273 002399 海普瑞 735,921 13,747,004.28 0.08
274 601216 内蒙君正 1,297,021 13,657,631.13 0.08
275 600998 九州通 1,001,989 13,416,632.71 0.08
276 002470 金正大 692,241 13,284,104.79 0.08
277 600783 鲁信创投 823,443 13,224,494.58 0.07
278 000718 苏宁环球 2,912,297 13,134,459.47 0.07
279 002673 西部证券 1,191,937 12,872,919.60 0.07
280 600546 山煤国际 3,581,693 12,822,460.94 0.07
281 600809 山西汾酒 932,199 12,379,602.72 0.07
282 601258 庞大集团 2,816,766 12,365,602.74 0.07
283 600096 云天化 1,662,053 11,684,232.59 0.07
284 600395 盘江股份 1,831,465 11,666,432.05 0.07
285 601918 国投新集 3,789,385 10,572,384.15 0.06
286 601139 深圳燃气 1,573,453 10,510,666.04 0.06
287 603699 纽威股份 537,472 10,464,579.84 0.06
288 002252 上海莱士 158,429 10,028,555.70 0.06
289 600633 浙报传媒 738,509 9,800,014.43 0.06
290 600023 浙能电力 2,148,190 9,709,818.80 0.06
291 600403 大有能源 1,740,822 9,208,948.38 0.05
292 600277 亿利能源 1,383,253 8,991,144.50 0.05 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
第 46 页 共 55 页
293 000656 金科股份 1,288,733 8,879,370.37 0.05
294 002416 爱施德 596,616 8,859,747.60 0.05
295 000536 华映科技 372,514 8,605,073.40 0.05
296 002069 獐 子 岛 587,395 8,211,782.10 0.05
297 000961 中南建设 1,219,267 7,961,813.51 0.05
298 601225 陕西煤业 1,616,300 6,675,319.00 0.04
299 002269 美邦服饰 792,622 6,586,688.82 0.04
300 603993 洛阳钼业 771,679 5,170,249.30 0.03
301 603328 依顿电子 1,000 15,310.00 0.00
302 002726 龙大肉食 500 8,530.00 0.00
303 002727 一心堂 500 6,100.00 0.00
注：股票明细不包含可退替代款估值增（减）值。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 218,529,127.28 1.52
2 000651 格力电器 207,040,835.91 1.44
3 000001 平安银行 166,248,249.33 1.16
4 002024 苏宁云商 99,910,940.89 0.69
5 000858 五 粮 液 93,371,155.94 0.65
6 000333 美的集团 91,960,381.10 0.64
7 000776 广发证券 90,997,469.07 0.63
8 000895 双汇发展 84,711,016.99 0.59
9 000063 中兴通讯 75,490,618.91 0.52
10 002415 海康威视 68,959,764.57 0.48
11 000538 云南白药 68,215,462.01 0.47
12 000725 京东方Ａ 67,761,410.44 0.47
13 002594 比亚迪 66,440,700.39 0.46
14 000625 长安汽车 62,636,632.82 0.44
15 000157 中联重科 61,553,568.59 0.43
16 002241 歌尔声学 61,401,820.97 0.43
17 000100 TCL 集团 56,651,965.76 0.39
18 002353 杰瑞股份 54,134,199.52 0.38 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
第 47 页 共 55 页
19 000069 华侨城Ａ 50,593,371.57 0.35
20 000338 潍柴动力 50,414,975.41 0.35
注：不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002
万
科Ａ 156,198,142.24 1.09
2 000651
格力电器 153,780,277.41 1.07
3 000001
平安银行 105,128,596.96 0.73
4 002024
苏宁云商 78,817,152.83 0.55
5 000776
广发证券 72,180,337.69 0.50
6 000858
五 粮 液 67,445,400.51 0.47
7 000333
美的集团 66,967,085.84 0.47
8 000895
双汇发展 62,430,790.52 0.43
9 000063
中兴通讯 54,149,919.05 0.38
10 000100
TCL 集团 50,123,004.48 0.35
11 002415
海康威视 49,855,299.47 0.35
12 002594
比亚迪 48,933,584.15 0.34
13 000538
云南白药 45,601,169.11 0.32
14 000157
中联重科 45,065,838.12 0.31
15 000625
长安汽车 44,709,796.70 0.31
16 002241
歌尔声学 43,573,827.61 0.30
17 000725
京东方Ａ 42,100,754.63 0.29
18 000069
华侨城Ａ 36,093,380.28 0.25
19 000783
长江证券 35,964,735.25 0.25
20 000423
东阿阿胶 35,908,206.13 0.25
注：不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,521,875,070.41
卖出股票收入（成交）总额 3,482,036,669.37
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
第 48 页 共 55 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
第 49 页 共 55 页
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,674,100.58
2 应收证券清算款 42,126,661.60
3 应收股利 -
4 应收利息 36,634.33
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 151,232.48
8 其他 -
9 合计 43,988,628.99
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
25,756 313,984.61 7,069,507,675.00 87.42% 985,213,415.00 12.18%
8.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
本基金的联接基金 32,266,600.00 0.40%
华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
第 50 页 共 55 页
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中央汇金投资有限责任公司 1,833,502,305.00 22.67%
2 北京国际信托有限公司－华夏融信3
号资金信托
563,022,707.00 6.96%
3 中国人寿保险股份有限公司－分红
－个人分红－005L－FH002 沪
522,876,545.00 6.47%
4 中国平安人寿保险股份有限公司－
分红－个险分红
275,109,217.00 3.40%
5 中国平安人寿保险股份有限公司－
万能－个险万能
244,604,774.00 3.02%
6 中国证券金融股份有限公司转融通
担保证券账户
238,119,000.00 2.94%
7 中国人寿保险股份有限公司 177,000,000.00 2.19%
8 中国太平洋人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品
157,352,334.00 1.95%
9 中国平安财产保险股份有限公司－
传统－普通保险产品
129,999,901.00 1.61%
10 中国太平洋人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红
128,184,351.00 1.59%
注：前十名持有人为除华泰柏瑞沪深 300ETF 联接基金之外的前十名持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012 年5 月4 日）基金份额总额
32,968,633,875.00
本报告期期初基金份额总额 6,047,587,690.00
本报告期基金总申购份额 6,512,400,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 4,473,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 8,086,987,690.00
华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
第 51 页 共 55 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2014 年 5 月 15 日，公司任命高山先生为公司副总经理，高山先生已通过高级管理人员证券
投资法律知识考试， 其任命已在中国证券投资基金业协会备案。 上述人事变动已按相关规定备案、
公告。
本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，周月秋同志不
再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管
理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授
权职责。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
第 52 页 共 55 页
例
华泰证券 2 1,225,671,475.58 15.38% 1,100,567.09 15.55% -
方正证券 2 1,064,835,977.89 13.36% 943,059.90 13.33% -
安信证券 1 823,841,646.94 10.34% 729,021.02 10.30% -
广发证券 4 618,545,721.18 7.76% 547,355.25 7.73% -
东方证券 2 572,731,771.13 7.19% 506,814.16 7.16% -
国泰君安 2 536,142,054.56 6.73% 474,433.05 6.70% -
平安证券 2 478,297,840.87 6.00% 423,253.50 5.98% -
山西证券 1 444,645,578.95 5.58% 393,471.09 5.56% -
中信证券 3 357,002,477.08 4.48% 316,228.87 4.47% -
上海证券 2 356,325,567.53 4.47% 317,109.44 4.48% -
银河证券 2 349,923,363.21 4.39% 316,345.05 4.47% -
招商证券 2 347,132,378.77 4.36% 307,181.54 4.34% -
中金公司 2 225,280,406.73 2.83% 199,351.69 2.82% -
申银万国 2 162,400,785.02 2.04% 143,709.18 2.03% -
中信建投 2 122,239,020.09 1.53% 108,171.73 1.53% -
中投证券 2 97,346,047.45 1.22% 86,141.64 1.22% -
海通证券 1 88,967,177.12 1.12% 78,727.76 1.11% -
国都证券 1 67,304,063.05 0.84% 59,557.66 0.84% -
长江证券 1 30,344,730.49 0.38% 26,851.56 0.38% -
华宝证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
湘财证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1． 具有相应的业务经营资格；
华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
第 53 页 共 55 页
2． 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3．资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。
4．具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5．具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券 - - 170,000,000.00 100.00% - -
方正证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - - 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
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中金公司 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指
数证券投资基金收益分配公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014年 1 月15 日
2 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指
数证券投资基金 2013年第4 季度
报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014年 1 月20 日
3 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指
数证券投资基金 2013年年度报告
摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014年 3 月26 日
4 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指
数证券投资基金2013年年度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014年 3 月26 日
5 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指
数证券投资基金 2014年第1 季度
报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014年 4 月22 日
6 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指
数证券投资基金更新的招募说明
书 2014 年1号（摘要）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014年 6 月16 日
7 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指
数证券投资基金更新的招募说明
书 2014年1号
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014年 6 月16 日 华泰柏瑞沪深 300ETF2014年半年度报告
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§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
11.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场1 号楼 17 层
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2014年8 月25日
