华 泰柏瑞 季季 红债券 型证 券投资 基金 2014
年 半年度 报告
2014 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 华泰 柏 瑞基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2014 年 8 月 25 日
华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2014 年 8 月 22 日 复核了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2014 年1 月1 日起 至 2014 年 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 12
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........................ 12
§6 半 年度财务会计报告（未经审 计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 36
7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 37
7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 37
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 37
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 37
7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 37
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 38
7.8 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 38
7.9 报告期末 本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 .................................................................... 38
7.10 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 39
8.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 39 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 40
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 40
10.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 40
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 40
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .............................................................................. 41
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查文件目 录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 42
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 42
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§2
基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 华泰柏瑞季 季红债券 型证券投 资基金
基金简称 华泰柏瑞季 季红债券
基金主代码 000186
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2013 年11 月 13 日
基金管理人 华泰柏瑞基 金管理有 限公司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 109,701,609.04 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标 在合理控制 风险的基 础上，追 求基金资 产的长期 稳健
增值，力争 实现超越 业绩比较 基准的投 资收益
投资策略 本基金将在 对宏观经 济 走势、 利率变化 趋势、收 益率
曲线形态变 化和发债 主体基本 面分析的 基础上， 综合
运用久期管 理策略、 期限结构 配置策略 、骑乘策 略、
息差策略等 主动投资 策略，选 择合适的 时机和品 种构
建债券组合 。
业绩比较基 准 一年期银行 定期存款 收益率（ 税后）+1%
风险收益特 征 本基金属于 证券投资 基金中的 较低风险 品种，预 期收
益和预期风 险高于货 币市场基 金，低于 混合型基 金和
股票型基金 。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基 金管理有 限公司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责
人
姓名 陈晖 田青
联系电话 021-38601777 010-67595096
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话
400-888-0001 010-67595096
传真 021-38601799 010-66275853
注册地址 上海市浦东 新区民生 路 1199
弄上海证大 五道口广场1 号17
层
北京市西城 区金融大 街 25 号
办公地址 上海市浦东 新区民生 路 1199
弄上海证大 五道口广场1 号17
北京市西城 区闹市口 大街 1 号
院1 号楼 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
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层
邮政编码 200135 100033
法定代表人 齐亮 王洪章
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度 报告备置 地点 上海市浦东 新区民生 路 1199 弄 证大五道 口广场 1
号楼 17 层
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 华泰柏瑞基 金管理有 限公司 上海市浦东 新区民生 路1199 弄上海
证大五道口 广场 1 号17 层
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位 ：人民币 元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年 6 月 30 日 )
本期已实现 收益 5,880,227.39
本期利润 8,427,667.70
加权平均基 金份额本 期利润 0.0506
本期加权平 均净值利 润率 4.96%
本期基金份 额净值增 长率 5.60%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2014 年6 月30 日 )
期末可供分 配利润 3,048,076.10
期末可供分 配基金份 额利润 0.0278
期末基金资 产净值 114,843,574.43
期末基金份 额净值 1.047
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2014 年6 月30 日 )
基金份额累 计净值增 长率 6.24%
注：1 、 所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购 或交易基 金的各项费 用， 计入费用 后实际收 益水平 要
低于所列数 字。
2、 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资收 益、 其他收入 （不含公 允价值变 动收益 ） 扣除 相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期 公允价值 变动收益 。 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
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3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.87% 0.09% 0.34% 0.01% 0.53% 0.08%
过去三个月 3.45% 0.09% 1.01% 0.01% 2.44% 0.08%
过去六个月 5.60% 0.08% 2.01% 0.01% 3.59% 0.07%
自基金合同
生效起至今
6.24% 0.08% 2.56% 0.01% 3.68% 0.07%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
注：1 、图示 日期为 2013 年11 月13 日至 2014 年6 月 30 日。基金合同 生效日至 报告期期 末，本
基金运作时 间未满一 年。
2、 按基金合同 规定， 本基金 自基 金合 同生效 日起 6 个 月内为建仓 期， 截至报告 日本基金 的各项 投华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
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资比例已达到基金合同第 十二部分（二） 投资范围中 规定的各项比例：投资于 债券资产的比例 不
低于基金资 产的 80% ， 其中 对信用债 券的投 资比例不 低于债券资 产的 80% ； 现金 或到期日 在一年 以
内的政府债 券的投资 比例不低 于基金资 产净值的5%； 权证的投资 比例不超 过基金资 产净值的3%。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
本基金管理 人为华泰 柏瑞基金 管理有限 公司 （原友邦 华泰基金管 理有限公 司） 。 华泰柏瑞 基金
管理有限公 司是经中 国证监会 批准 ， 于 2004 年11 月18 日成立的 合资基金 管理公司 ， 注 册资本为
2 亿元人民币。目 前的股 东构成为 华泰证券 股份有限 公司、柏瑞 投资有限 责任公司 （原 AIGGIC）
和苏州新区 高新技术 产业股份 有限公司， 出资比例 分 别为 49%、49% 和 2% 。 目前公 司旗下管 理华泰
柏瑞盛世中国股票型证券 投资基金、华泰 柏瑞金字塔 稳本增利债券型证券投资 基金、上证红利 交
易型开放式指数证券投资 基金、华泰柏瑞 积极成长混 合型证券投资基金、华泰 柏瑞 价值增长股 票
型证券投资基金、华泰柏 瑞货币市场证券 投资基金、 华泰柏瑞行业领先股票型 证券投资基金、 华
泰柏瑞量化先行股票型证 券投资 基金、华 泰柏瑞亚洲 领导企业股票型证券投资 基金、上证中小 盘
交易型开放 式指数证 券投资基 金、 华泰柏 瑞上证 中小 盘交易型开 放式指数 证券投资 基金联接 基金、
华泰柏瑞信 用增利债 券型证券 投资基金 、华泰柏 瑞沪 深 300 交易型开放式 指数证券 投资基金 、华
泰柏瑞沪深 300 交易 型开放式 指数证券 投资基金 联接 基金、华泰 柏瑞稳健 收益债券 型证券投 资基
金、华泰柏瑞量化指数增 强股票型证券投 资基金、华 泰柏瑞丰盛纯债债券型证 券投 资基金、华 泰
柏瑞季季红 债券型证 券投资基 金和华泰 柏瑞创新 升级 混合型证券 投资基金 。截至 2014 年 6 月 30
日，公司的 公募基金 管理规模 为 405.79 亿元。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年 限 说明
任职日期 离任日期
陈东
本基金的
基金经理
2013 年11 月
13 日
- 7 年
陈东先
生， 硕士，
2007 年 4
月至 2010
年 1 月任
深圳发展华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
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银行（现
已更名为
平安银
行）总行
金融市场
部固定收
益与衍生
品交易
员；2010
年 1 月至
2012 年 9
月任中国
工商银行
总行金融
市场部人
民币债券
交易员；
2012 年 9
月加入华
泰柏瑞基
金管理有
限公司。
2012 年11
月起任华
泰柏瑞金
字塔稳本
增利债券
型证 券投
资基金基
金经理，
2013 年 9
月起任华
泰柏瑞丰
盛纯债债
券型证券
投资基金
的基金经
理，2013
年11 月起
任华泰柏
瑞季季红
债券型证
券投资基
金的基金
经理。 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
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4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中 华人民共和 国证券法》 、 《中华人民共和 国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金 运作管理办法》及 其他相关 法律、法规的规定以及 《华泰柏瑞季季红 债
券型证券投资基金基金合 同》的约定，在 严格控制风 险的基础上，忠实履行基 金管理职责，为 基
金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期 内，基金投 资管理符合有 关法律、法 规的规定及基金 合
同的约定， 不存在损 害基金份 额持有人 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
本报告期内，公司将投资 管理职能和交易执 行职能完 全隔离，实行集中交易制 度，由交易部
为公募基金、专户理财和 海外投资等业务 统一交易服 务，为公平交易的实施提 供了较好的保障 。
目前公司公募基金、专户 理财和海外投资 业务的基金 经理不存在兼任其它投资 管理部门业务的 情
况，不同业务类别的投资 经理之间互不干 扰，独立做 出投资决策。公司机构设 置合理，公平交 易
的相关管理 制度健全， 投 资决策流 程完善， 各 项 制度 执行情况良 好。 交易价 差分析表 明公司旗 下
各基金均得到了公平对待 ，不存在非公平 交易和利益 输送的行为。经过对不同 基金之间交易相 同
证券时的 同向交易价差进 行分析发现，报 告期内基金 之间的买卖交易价差总体 上处于正常的合 理
水平， 只 在少数情 况下 “存在显 著的倾向 性” 。 针对这 些少量的 “具有显 著倾向性 ” 的 交易价差 进
行研究表明，交易价差方 向没有规律性， 即没有明确 的利益输送方向。造成少 量显著交易价差 的
原因来自两方面：一是报 告期内股票市场 的波动幅度 较大，为基金之间股票交 易出现显著价差 创
造了客观条件；二是不同 基金经理在报告 期内的投资 策略存在差异，对证券买 卖时点的把握也 不
同，导致股 票买卖存 在价差。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本基金管理人根据《异常 交易监控与管理办 法》对投 资交易过程中可能发生的 异常交易行为
进行监督和管理。投资部 负责对异常交易 行为进行事 前识别和检查，交易部负 责对异常交易行 为
的事中监督和控制，风险 管理部及异常交 易评估小组 负责异常交易行为的事后 审查和评估。本 报
告期内，该制度执行情况 良好，无论在二 级市场还是 在大宗交易或者一级市场 申购等交易中， 均
没有发现影 响证券价 格或者严 重误导其 他投资者 等异 常交易行为。 本报告 期公司旗 下基金所 管理
的投资组合 没有参与 交易所公 开竞价单 边交易量 超过 该证券当日 成交量 5% 的同日反 向交易。 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
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4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
上半年，债券市场整体表 现良好。1 月份， 银行间市 场资金面较为宽松，债券 收益率稳中有
降；2 月份，央 行继续维 持市场宽 松的流 动性局面 ， 买盘积极性 相对 1 月有所上 涨，债券 收益率
高位回落；而 4 月份 央行实施 了 “定向 降准 ”的 措施 ，使得各机 构对于后 续资金面 的预期产 生了
积极的变化，即：资金面 并非短时间的宽 裕，而可能 在较长时间内保持宽松。 市场多头情绪因 此
得到了提振 ，各品 种 收益率不 断走低， 尤其长端 产品 下行迅速。
投资策略上，基金以配置 短久期品种为主， 并保持了 较高的杠杆水平，并以较 低仓位进行了
长久期品种 的交易。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末， 本 基金份额 净值分别 为 1.047 元， 上涨 5.60% ， 同期本 基金的业 绩比较基
准上涨 2.01% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
下半年，受国务院提振经 济多种措施的影响 ，预计经 济数据将略有好转，但当 前中国经济所
面临的多方面问题难以在 短时间内得到实 质性改观， 仍需要货币政策给与连续 的配合。预计债 券
收益率在货 币政策与 经济 数据 的博弈中 ，仍有进 一步 下行的空间 。
基金将紧跟宏观调控与货 币政策的走向，在 获取较高 票息收入的基础上，灵活 把握各类品种
的交易性机 会。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本报告期内，基金管理人 严格执行基金估值 控制流程 ，定期评估估值技术的合 理性，每日将
估值结果报托管银行复核 后对外披露。参 与估值流程 的人员包括负责运营的副 总经理以及投资 研
究、风险控制和基金事务 部门负责人，基 金经理不参 与估值流程。参与人员的 相关工作经历均 在
五年以上。参与各方之间 不存在任何重大 利益冲突。 已采用的估值技术相关参 数或定价服务均 来
自独立第三 方。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据基金合同的规定，在 符合有关基金分红 条件的前 提下，每季度末基金份额 可供分配利润华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
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超过 0.01 元时， 本基金至 少进行收 益分配 1 次，本 基金每年收 益分配次 数最多 为 12 次 ，每次收
益分配比例不得低于该次 可供分配利润的 50% ，每年 度末收益分配比例不得低 于基金该年度末 可
供分配利润的 90% 。若《 基金合同 》生效 不满 3 个月 可不进行收 益分配。 本报告期 内，本基 金符
合分红条件 ，于 2014 年4 月21 日进行分配，每 10 份基金份额 派发现金 红利 0.15 元 ，利润 分配
合计 1,376,229.67 元 ，其 中现 金 形式 发 放总 额为 1,372,403.67 元 ， 再 投资 形 式发 放 总额 为
3,826.00 元 。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期，中国建设银行 股份有限公司在本 基金的托 管过程中，严格遵守了《 证券投资基金
法》 、 基金 合同、 托管协议 和其他有 关规定 ， 不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行为 ， 完全 尽职尽
责地履行了 基金托管 人应尽的 义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基 金合同、 托管协议和其他有关规定 ，对本基金的
基金 资产净值计算、基金 费用开支等方面 进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了 监
督，未发现 基金管理 人有损害 基金份额 持有人利 益的 行为。
报告期内， 本基金实 施利润分 配的金额 为 1,376,229.67 元。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、 净值表现 、利润分配情况、财务会 计报告、投资
组合报告等 内容，保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体： 华泰柏瑞 季季红债 券型证券 投资基金
报告截止日 ： 2014 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
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银行存款 6.4.7.1 30,215,142.49 68,339,237.29
结算备付金
2,097,687.82 -
存出保证金
15,434.57 -
交易性金融 资产 6.4.7.2 165,002,734.00 1,958,100.00
其中：股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投资
165,002,734.00 1,958,100.00
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - 274,600,000.00
应收证券清 算款
- 10,562,768.63
应收利息 6.4.7.5 3,431,424.87 209,825.69
应收股利
- -
应收申购款
- 99.21
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
200,762,423.75 355,670,030.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
55,699,755.00 -
应付证券清 算款
29,707,983.22 -
应付赎回款
219,083.24 10,300,690.25
应付管理人 报酬
60,843.88 226,911.13
应付托管费
17,383.97 64,831.74
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 1,570.01 -
应交税费
- -
应付利息
3,298.01 -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 208,931.99 98,821.69
负债合计
85,918,849.32 10,691,254.81
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 109,701,609.04 342,916,115.23
未分配利润 6.4.7.10 5,141,965.39 2,062,660.78
所有者权益 合计
114,843,574.43 344,978,776.01
负债和所有 者权益总 计
200,762,423.75 355,670,030.82
注： 报告截 止日 2014 年6 月 30 日，基 金份额净 值 1.047 元，基金 份额总 额 109,701,609.04 份。
华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
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6.2 利润 表
会计主体： 华泰柏瑞 季季红债 券型证券 投资基金
本报告期：2014 年 1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日
一、收入
9,671,339.31
1.利息收入
5,284,352.74
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 1,209,591.24
债券利息收 入
3,485,312.26
资产支持证 券利息收 入
-
买入返售金 融资产收 入
589,449.24
其他利息收 入
-
2.投资收益（ 损失以 “- ”填 列）
1,636,450.16
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 -
基金投资收 益
-
债券投资收 益 6.4.7.13 1,636,450.16
资产支持证 券投资收 益 6.4.7.13.1 -
贵金属投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工具收 益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 -
3.公允价值变 动收益 （ 损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.17 2,547,440.31
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填 列）
-
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填 列） 6.4.7.18 203,096.10
减： 二、费用
1,243,671.61
1．管理人报 酬 6.4.10.2.1 597,961.40
2．托管费 6.4.10.2.2 170,846.10
3．销售服务 费 6.4.10.2.3 -
4．交易费用 6.4.7.19 7,018.68
5．利息支出
302,174.01
其中：卖出 回购金融 资产支出
302,174.01
6．其他费用 6.4.7.20 165,671.42
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
8,427,667.70
减：所得税 费用
-
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填
列）
8,427,667.70
注：本基金 基金合同 生效日为2013 年 11 月 13 日， 无上年可比 期间数据 。 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
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6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 华泰柏瑞 季季红债 券型证券 投资基金
本报告期：2014 年 1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （ 基
金净值）
342,916,115.23 2,062,660.78 344,978,776.01
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 8,427,667.70 8,427,667.70
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “-”号填
列）
-233,214,506.19 -3,972,133.42 -237,186,639.61
其中：1.基金 申购款 79,232,810.35 2,608,530.46 81,841,340.81
2. 基金赎回 款 -312,447,316.54 -6,580,663.88 -319,027,980.42
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列）
- -1,376,229.67 -1,376,229.67
五、 期末所有 者权益 （ 基
金净值）
109,701,609.04 5,141,965.39 114,843,574.43
注：本基金 基金合同 生效日为2013 年 11 月 13 日， 无上年可比 期间数据 。
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 韩勇______
______ 房 伟力______
____ 陈培____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
华 泰柏 瑞季 季红债 券型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基 金 ”) 经中国 证券 监督 管理委 员会( 以
下简称 “中 国证监会 ”)证监许 可[2013]669 号 《 关于 核准华 泰柏 瑞季季红 债券型证 券投资基 金募
集的批复》核准，由华泰 柏瑞基金管理有 限公司依照 《中华人民共和国证券投 资基金法》和《 华
泰柏瑞季季红债券型证券 投资基金基金合 同》负责公 开募集。本基金为交易型 开放式，存续期 限
不定， 首 次设立募 集不包 括认购资 金利息共 募集人民 币 386,303,855.54 元 ， 业 经普华永 道中天会华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
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计师事务所( 特殊普通 合伙)普 华永道中 天验字(2013) 第 728 号验资报告予 以验证。 经向中国 证监
会备案， 《华 泰柏瑞季 季红债券 型证券投 资基金 基金 合同》于 2013 年 11 月13 日正 式生效， 基金
合同生效日 的基金份 额总额为 386,431,675.29 份基 金份额，其 中认购资 金利息折合 127,819.75
份基金份额。本基金的基 金管理人为华泰 柏瑞基金管 理有限公司，基金托管人 为中国建设银行 股
份有限公司 。
根据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 和 《华 泰柏 瑞季季红债 券型证券 投资基金 基金合同》
的有关规定 ， 本基 金的投 资范围为 具有良好 流动性的 金融工具 ， 包括国 内依法 发行和上 市的债券、
货币市场工 具、 资 产支持 证券、 权证以及 法律法 规或 中国证监会 允许基金 投资的其 他金融工 具(但
须符合中国证监会相关 规定)。 本基金主要 投资于固 定收益类资产，包括国 债、中央银行票据、
地方政府债、中期票据、 金融债、企业债 、公司债、 短期融资券、可转债、分 离交易可转债、 资
产支持证券、次级债、债 券回购、期限在 一年期以内 的定期存款等。本基金不 投资股票，也不 直
接在二级市场买入可转债 和权证，但可以 参与一级市 场可转债的申购，并可持 有因投资分离交 易
可转债而产 生的权证 。 因 上述原因 持有的可 转债和权 证， 本基 金应在其 可交易 之日起的 30 个交易
日内卖出。 如法律法 规或监管 机构以后 允许基 金投 资其他品种 ，基金管 理人在履 行适当程 序后，
可以将其纳 入投资范 围。 基金的投 资组合比 例为 ： 本 基金投资于 债券资产 的比例不 低于基金 资 产
的80% ， 其中对信 用债券的 投资比例 不低于 债券资产 的 80% ； 现金或到 期日在一 年以内的 政府债 券
的投资比例 不低于基 金资产净 值的 5% ； 权证 的投资比 例不超过基 金资产净 值的 3% 。 本基 金的业绩
比较基准为 一年期银 行定期存 款收益率 （税后）+1% 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人华泰 柏瑞基金 管理 有限公司于2014 年8 月25 日批 准报出 。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月15 日颁 布的 《企业 会计准则 －基本准 则》 和 38
项具体会计 准则、 其后颁 布的企业 会计准则 应用指南 、 企业会 计准则解 释以及 其他相关 规定(以下
合称 “ 企业 会计准则 ”)、 中国证监 会颁布的 《证 券投 资基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告
和半年度报告>》 、中国证 券投资基金业协 会颁布的《 证券投资基金会计核算 业务指引》 、 《华泰 柏
瑞季季红债 券型证券 投资基金 基金合同 》和在财 务报 表附注 6.4.4 所列示 的中国证 监会发布 的有
关规定及允 许的基金 行业实务 操作编制 。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日止期 间财 务报表符合 企业会计 准则的要 求， 真实、华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
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完整地反映 了本基金2014 年6 月30 日的 财务状况 以 及2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日止期
间的经营成 果和基金 净值变动 情况等有 关信息。
6.4.4 重要 会计政策和会 计估计
6.4.4.1 会计 年度
本基金会计 年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期财务 报表的实 际编制期 间为 2014
年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日。
6.4.4.2 记账 本位币
本基金的记 账本位币 为人民币 。
6.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类
(1) 金融资产 的分类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 资产、应收款
项、可供出售金融资产及 持有至到期投资 。金融资产 的分类取决于本基金对金 融资产的持有意 图
和持有能力 。本基金 现无金融 资产分类 为可供出 售金 融资产及持 有至到期 投资。
本基金目前以交易目的持 有的债券投资分类 为以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融
资产。以公允价值计量且 其公允价值变动 计入损益的 金融资产在资产负债表中 以交易性金融资 产
列示。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项 ，包括银 行存款、买入返售金融资 产和其他各类
应收款项等 。应收款 项是指在 活跃市场 中没有报 价、 回收金额固 定或可确 定的非衍 生金融资 产。
(2) 金融负债 的分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 负债及其他金
融负债。本基金目前暂无 金融负债分类为 以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本
基金持有的 其他金融 负债包括 卖出回购 金融资产 款和 其他各类应 付款项等 。
华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
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6.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认
金融资产或 金融负债 于本基金 成为金融 工具合同 的一 方时， 按公允 价值在资 产负债表 内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的 金融资产， 取得时发生的相关交易费 用计入当期损益 ；
对于支付的价款中包含的 债券或资产支持 证券起息日 或上次除息日至购买日止 的利息，单独确 认
为应收项目 。应收款 项和其他 金融负债 的相关交 易费 用计入初始 确认金额 。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益 的金融资 产，按照公允价值进行后 续计量；对于
应收款项和 其他金融 负债采用 实际利率 法，以摊 余成 本进行后续 计量。
金融资产满足下列条件之一 的，予以终止确认 ：(1) 收取该金融资产现金流量 的合同权利终
止；(2) 该金融资 产已转 移， 且 本基金将 金融资 产所 有权上几乎 所有的风 险和报酬 转移给转 入方；
或者(3) 该金融资产已 转移，虽然本基金 既没有转移 也没有保留金融资产所有 权上几乎所有的 风
险和报酬， 但是放弃 了对该金 融资产控 制。
金融资产终 止确认时 ，其账面 价值与收 到的对价 的差 额，计入当 期损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除 时，终止 确认该金融负债或义务已 解除的部分。
终止确认部 分的账面 价值与支 付的对价 之间的差 额， 计入当期损 益。
6.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则
本基金持有 的债券投 资按如下 原则确定 公允价值 并进 行估值：
(1) 存在活跃 市场的金 融工具按 其估值日 的市场 交易 价格确定公 允价值 ； 估值 日无交易 ， 但最
近交易日后经济环境未发 生重大变化且证 券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最 近
交易日的市 场交易价 格确定公 允价值。
(2) 存在活跃 市场的金 融工具 ， 如估 值日无交 易且最近 交易日后经 济环境发 生了重大 变化 ， 参
考类似投资 品种的现 行市价及 重大变化 等因素， 调整 最近交易市 价以确定 公允价值 。
(3) 当金融工 具不存在 活跃市场 ， 采用市 场参与者 普遍 认同且被以 往市场实 际交易价 格验证具华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
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有可靠性的估值技术确定 公允价值。估值 技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的 市
场交易中使用的价格、参 照实质上相同的 其他金融工 具的当前公允价值、现金 流量折现法和期 权
定价模型等。采用估值技 术时，尽可能最 大程度使用 市场参数，减少使用与本 基金特定相关的 参
数。
6.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销
本基金持有的资产和承担的 负债基本为金融资 产和金 融 负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法 定权利现在是可 执行的； 且 2) 交易双方准备按 净额结算时，金 融资产
与金融负债 按抵销后 的净额在 资产负债 表中列示 。
6.4.4.7 实收 基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金 额在扣除 损益平准金分摊部分后的 余额。由于申
购和赎回引起的实收基金 变动分别于基金 申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回 分
别包括基金 转换所引 起的转入 基金的实 收基金增 加和 转出基金的 实收基金 减少。
6.4.4.8 损益 平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准 金。已实 现平准金指在申购或赎回 基金份额时，
申购或赎 回款项中包含的 按累计未分配的 已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准 金
指在申购或赎回基金份额 时，申购或赎回 款项中包含 的按累计未实现损益占基 金净值比例计算 的
金额。损益平准金于基金 申购确认日或基 金赎回确认 日认列，并于期末全额转 入未分配利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
债券投资在持有期间应取 得的按票面利率或 者发行价 计算的利息扣除在适用情 况下由债券发
行企业代扣 代缴的个 人所得税 后的净额 确认为利 息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金 融资产在 持有期间的公允价值变动 确认为公允价
值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初 始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从 公
允价值变动 损益结转 的公允价 值累计变 动额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际 利率法计 算，实际利率法与直线法 差异较小的则
按直线法计 算。 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
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6.4.4.10 费用 的确认和计量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费 在费用涵 盖期间按基金合同约定的 费率和计算方
法逐日确认 。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按 实际利率 法计算，实际利率法与直 线法差异较小
的则按直线 法计算。
6.4.4.11 基金 的收益分配政 策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益 以现金形 式分配，但基金份 额持有 人可选择现金
红利或将现金红利按分红 除权日的基金份 额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配 利
润中的未实现部分为正数 ，包括基金经营 活动产生的 未实现损益以及基金份额 交易产生的未实 现
平准金等，则期末可供分 配利润的金额为 期末未分配 利润中的已实现部分；若 期末未分配利润 的
未实现部分为负数，则期 末可供分配利润 的金额为期 末未分配利润，即已实现 部分相抵未实现 部
分后的余额 。
经宣告的拟 分配基金 收益于分 红除权日 从所有者 权益 转出。
6.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报 告制度为 依据确定经营分部，以经 营分部为 基础
确定报告分 部并披露 分部信息 。 经 营分部是 指本基金 内同时满足 下列条件 的组成部 分：(1) 该组成
部分能够在 日常活动 中产生收 入、 发生费用 ；(2) 本基 金的基金管 理人能够 定期评价 该组成部 分的
经营成果 ， 以决定 向其配置 资源、 评价其业 绩；(3) 本 基金能够取 得该组成 部分的财 务状况 、 经营
成果和现金流量等有关会 计信息。如果两 个或多个经 营分部具有相似的经济特 征，并且满足一 定
条件的，则 合并为一 个经营分 部。
本基金目前 以一个单 一的经营 分部运作 ，不需要 披露 分部信息。
华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
第 21 页 共 42 页
6.4.4.13 其他 重要的会计政 策和会计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允 许的 基金行业 估值实务操作，本基金确 定以下类别债
券投资的公 允价值时 采用的估 值方法及 其关键假 设如 下：
在银行间同 业市场交 易的债券 品种， 根 据中国证 监会 证监会计字[2007]21 号 《关于 证券投资
基金执行<企 业会计准 则>估值 业务及份 额净值计 价有 关事项的通 知》 采用估 值技术确 定公允价 值。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金 流量折现法 估值，具体估值模型、参 数及结果由中央 国
债登记结算 有限责任 公司独立 提供。
6.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
6.4.5.1 会计 政策变更的说 明
无。
6.4.5.2 会计 估计变更的说 明
无。
6.4.5.3 差错 更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财 税[2002]128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收 问题的通
知》 、财税[2008]1 号 《关于企 业所得税 若干优惠 政策 的通知》及 其他相关 财税法规 和实务操 作，
主要税项列 示如下：
(1) 以发行基 金方式募 集资金不 属于营业 税征收 范围， 不征收营业 税。 基 金买卖 债券的差 价收
入不予征收 营业税。
(2) 对基金从 证券市场 中取得的 收入 ， 包括买 卖债券的 差价收入 ， 债券的 利息收入 及其他收 入，
暂不征收企 业所得税 。
(3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入， 应 由发行债 券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20%
的个人 所得 税。 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
第 22 页 共 42 页
6.4.7 重要 财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
活期存款 30,215,142.49
定期存款 -
其中：存款 期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 30,215,142.49
6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 80,260,035.08 81,200,034.00 939,998.92
银行间市场 82,206,023.26 83,802,700.00 1,596,676.74
合计 162,466,058.34 165,002,734.00 2,536,675.66
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 162,466,058.34 165,002,734.00 2,536,675.66
6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
注：截至本 报告期末 ，本基金 未持有衍 生金融资 产/ 负债。
6.4.7.4 买入 返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
注：截至本 报告期末 ，本 基金 买入返售 金融资产 余额 为 0。
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
注：截至本 报告期末 ，本基金 未持有买 断式逆回 购交 易中取得的 债券。 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
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6.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
应收活期存 款利息 654.32
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 944.08
应收债券利 息 3,429,819.47
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 7.00
合计 3,431,424.87
6.4.7.6 其他 资产
注：截至本 报告 期末 ，本基金 未持有其 他资产。
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 -
银行间市场 应付交易 费用 1,570.01
合计 1,570.01
6.4.7.8 其他 负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 164.47
预提费用 208,767.52
合计 208,931.99
6.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目 本期 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
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2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 342,916,115.23 342,916,115.23
本期申购 79,232,810.35 79,232,810.35
本期赎回( 以"-" 号填列) -312,447,316.54 -312,447,316.54
- 基金拆分/ 份 额折算前 - -
基金拆分/ 份额 折算变动 份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 109,701,609.04 109,701,609.04
注：1. 申购 含转换入 份额；赎 回含转换 出份额 。
6.4.7.10 未分 配利润
单位 ：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 2,072,353.93 -9,693.15 2,062,660.78
本期利润 5,880,227.39 2,547,440.31 8,427,667.70
本 期 基 金 份额 交 易
产生的变动 数
-3,528,275.55 -443,857.87 -3,972,133.42
其中：基金 申购款 2,127,781.36 480,749.10 2,608,530.46
基金赎回款 -5,656,056.91 -924,606.97 -6,580,663.88
本期已分配 利润 -1,376,229.67 - -1,376,229.67
本期末 3,048,076.10 2,093,889.29 5,141,965.39
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
活期存款利 息收入 23,427.93
定期存款利 息收入 1,159,025.07
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 25,586.28
其他 1,551.96
合计 1,209,591.24
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票 投资收益—— 买卖股票差 价收入
注：无。 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
第 25 页 共 42 页
6.4.7.13 债券 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6月30日
卖出债券（ 债转股及 债券到期 兑付）成 交总
额
280,520,297.65
减：卖出债 券（债转 股及债券 到期兑付 ）成
本总额
271,708,140.67
减：应收利 息总额 7,175,706.82
债券投资收 益 1,636,450.16
6.4.7.13.1 资产 支持证券投资 收益
注：无。
6.4.7.14 贵金 属投资收益
6.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成
注： 无。
6.4.7.14.2 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入
注： 无。
6.4.7.14.3 贵金 属 投资收益—— 赎回差价 收入
注： 无。
6.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入
注： 无。
6.4.7.15 衍生 工具收益
6.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
注：无。
6.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资收 益
注：无。
6.4.7.16 股利 收益
注：无。 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
第 26 页 共 42 页
6.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年6 月30 日
1.交易性金 融资产 2,547,440.31
—— 股票投 资 -
—— 债券投 资 2,547,440.31
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 贵金属 投资 -
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 -
合计 2,547,440.31
6.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月30 日
基金赎回费 收入 203,096.10
合计 203,096.10
注：1 、本基 金的赎回 费率按持 有期间递 减，赎 回费 总额的 25%归 入基金 财产。
2、 本基金的 转换费由 转出基金 赎回费用 及基金申 购 补差费用构 成， 其中 赎回费用 的 25%的 部分归
入基金财产 。
6.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月30 日
交易所市场 交易费用 818.68
银行间市场 交易费用 6,200.00
合计
7,018.68
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 119,014.74
银行划款手 续费 10,903.90 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
第 27 页 共 42 页
银行间账户 服务费 6,000.00
合计 165,671.42
6.4.7.21 分部 报告
无。
6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.8.1 或有 事项
无。
6.4.8.2 资产 负债表日后事 项
本基金的基 金管理人于 2014 年7 月4 日宣告 2014 年度第 2 次分红， 权益 登记日和 除息日为
2014 年7 月9 日, 现 金红利发 放日 为2014 年 7 月10 日，每 10 份 分红 0.15 元。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
华泰柏瑞基 金管理有 限公司 基金管理人
中国建设银 行股份有 限公司 基金托管人
华泰证券股 份有限公 司（ “华 泰证券 ” ） 基金管理人 的股东 、 基金代销 机构
注：关联方 与基金进 行的关联 交易均在 正常业务 范围 内按照一般 商业条款 而订立的 。
6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
注：无。
华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
第 28 页 共 42 页
6.4.10.1.2 权证 交易
注：无。
6.4.10.1.3 应支 付关联方的佣 金
注：无。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
597,961.40
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
420,001.45
注：1 、支付基金管理人华 泰柏瑞基金管理 有限公司 的管理人报酬按前一日基 金资产净值 0.7% 的
年费率计提 ，逐日累 计至每月 月底，按 月支付。 其计 算公式为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 0.7% / 当年 天数。
2、本基金基 金合同生 效日为 2013 年11 月 13 日 ，无 上年可比期 间数据。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
170,846.10
注：1 、支付基金托管人中 国建设银行的托 管费按前 一日基金资产净值 0.2% 的年费率计提， 逐日
累计至每月 月底，按 月支付。 其计算公 式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.2% / 当年 天数 。
2、本基金基 金合同生 效日为 2013 年11 月 13 日 ，无 上年可比期 间数据。
6.4.10.2.3 销售 服务费
注： 本期和 上年可比 期间均无 数据。 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
第 29 页 共 42 页
6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市 场 的债券( 含回购) 交易
注：无。
6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
份额单位： 份
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金合同生 效日（ 2013 年
11 月 13 日 ） 持有 的基金份
额
-
期初持有的 基金份额 -
期间申购/ 买入 总份额 47,393,673.76
期间因拆分 变动份额 -
减：期间赎 回/ 卖出总份 额 -
期末持有的 基金份额 47,393,673.76
期末持有的 基金份额
占基金总份 额比例
43.20%
6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外 的 其他关联方 投资本基 金的情况
注：报告期 末除基金 管理人之 外的其他 关联方未 投资 本基金。
6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入
中国 建设 银行
股份 有限 公司
30,215,142.49 23,427.93
6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注：无。
6.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
无。 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
第 30 页 共 42 页
6.4.11 利润 分配情况
6.4.11.1 利润 分配情况 —— 非货币市场 基金
金额单位： 人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份额分 红
数
现金 形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
1 2014 年4
月21 日
2014 年4 月21 日 0.1500 1,372,403.67 3,826.00 1,376,229.67
合
计
- - 0.1500 1,372,403.67 3,826.00 1,376,229.67
注： 本基金 的基金管 理人于 2014 年7 月4 日宣告 2014 年度第 2 次分红， 权益 登记日和 除息日为
2014 年7 月9 日, 现 金红利发 放日为 2014 年 7 月10 日，每 10 份 分红 0.15 元。
6.4.12 期末 （ 2014 年 6 月 30 日 ）本基金持 有的流通受 限证券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
注：截至本 报告期末 ，本基金 未持有因 认购新发/增 发证券而流 通受限的 证券。
6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
注：截至本 报告期末 ，本基金 未持有暂 时停牌等 流通 受限的股票 。
6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
截至本报告 期末 2014 年6 月 30 日止， 本基金从 事银 行间市场债 券正回购 交易形成 的卖出回
购证券款余 额 29,999,755.00 元，是以 如下债券 作为 抵押：
金额单位： 人民币元
债券代
码
债券名 称 回购到期日 期末估值单 价 数量（张） 期末估值总 额
140204 14 国开04 2014 年7 月7
日
100.45 100,000 10,045,000.00
140205 14 国开05 2014 年7 月7
日
107.06 200,000 21,412,000.00
合计
300,000 31,457,000.00
-
6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
截至本报告 期末 2014 年6 月 30 日止， 本基金从 事交 易所市场债 券正回购 交易形成 的卖出回
购证券款余 额 25,700,000.00 元 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
第 31 页 共 42 页
6.4.13 金融 工具风险及管 理
6.4.13.1 风险 管 理政策和组 织架构
本基金是一只债券型基金 ，在证券投资基金 中属于中 等风险的品种，其长期平 均风险和预期
收益高于货币市场基金， 低于股票型基金 。本基金在 日常经营活动中面临的与 这些金融工具相 关
的风险主要包括信用风险 、流动性风险及 市场风险。 本基金的基金管理人从事 风险管理的主要 目
标是争取将 以上风险 控制在限 定的范围 之内，追 求基 金资产的长 期稳健增 值。
本基金的基金管理人建立 的风险管理体系由 “组织、 制度、流程和报告”等四 个方面构成。
组织是指由公司总经理领 导，以风险控制 委员会为核 心，由督察长、风险管理 部、法律监察部 组
成的风险管 理机构，它是 风险管理体系的 运作基础； 制度是指风险管理相关的 规章制度，是对 组
织职能及其工作流程等的 具体规定；流程 是风险管理 的工作流程，它详细规定 了各部门之间风 险
管理工作的内容和程序； 报告是对流程的 必要反映和 记录，既是风险管理工作 的重要环节，也 是
对风险管理 工作的总 结和披露 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管 理方法主 要是通过定性分析和定量 分析的方法去
估测各种风险产生的可能 损失。从定性分 析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类 风
险损失的频度。而从定量 分析的角度出发 ，根据本基 金的投资目标，结合基金 资产所 运用金融 工
具特征通过 特定的风 险量化指 标、 模型， 日常 的量化 报告， 确定风险 损失的限 度和相应 置信程 度，
及时可靠地 对各种风 险进行监 督、 检查和 评估， 并通 过相应决策， 将 风险控制 在可承受 的范围 内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的 资信状况 进行了充分的评估。本基 金的银行存款
存放在本基金的托管行中 国建设银行，与 这些银行存 款相关的信用风险不重大 。本基金在交易 所
进行的交易均以中国证券 登记结算有限责 任公司为交 易对手完成证券交收和款 项清算，违约风 险
可能性很小；在银行间同 业市场进行交易 前均对交易 对手进行信用评估并对证 券交割方式进行 限
制以控制相 应的信用 风险。 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
第 32 页 共 42 页
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流 程，通过 对投资品种信用等级评估 来控制证券发
行人的信用 风险，且 通过分散 化投资以 分散信用 风险 。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人 民银行信 用评级管理指导意见》设 定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
注： 无。
6.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
AAA
12,374,600.00 -
AAA 以下
120,163,134.00 1,958,100.00
未评级
32,465,000.00 -
合计
165,002,734.00 1,958,100.00
注：未评级 的债券均 为国债及 政策性金 融债。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关 的义务时 遇到资金短缺的风险。本 基金的流动性
风险一方面来自于基金份 额持有人可随时 要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品 种
所处的交易市场不活跃而 带来的变现困难 或因投资集 中而无法在市场出现剧烈 波动的情况下以 合
理的价格变 现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的 基金管理 人每日对本基金的申购赎 回情况进行严
密监控并预测流动性需求 ，保持基金投资 组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管 理
人在基金合同中设计了巨 额赎回条款，约 定在非常情 况下赎回申请的处理方式 ，控制因开放申 购
赎回模式带 来的流动 性风险， 有效保障 基金持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的 基金管理 人通过独立的风险管理部 门设定流动性华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
第 33 页 共 42 页
比例要求，对流动性指标 进行持续 的监测 和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内 变
现能力的综合指标、组合 中变现能力较差 的投资品种 比例以及流通受限制的投 资品种比例等。 本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同 持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10% 。本 基金所 持大 部分证 券在 证券 交易所 上市 ，其余 亦可 在银行 间同 业市 场交易 ，因 此除附 注
6.4.12 中列 示的部分 基金资产 流通 暂时 受限制不 能自 由转让的情 况外， 其 余均能以 合理价格 适时
变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融 资产方式借 入短期资金应对流动性需 求，其上限一般 不
超过基金持 有的债券 投资的公 允价值 。
于 2014 年 6 月 30 日，除卖 出回购金 融资产款 余额 55,699,755.00 元将 在一个月 以内到期 且
计息( 该利息金额不重大) 外，本基金所承担 的其他金 融负债的合约约定到期 日均为一个月以内 且
不计息，因 此账面余 额约为未 折现的合 约到期现 金流 量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升 而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利 率敏感性 缺口进行监控，并通过调 整投资组合的
久期等方法 对上述利 率风险进 行管理。
本基金主要投资于交易所 及银行间市场交易 的固定收 益品种，此外还持有银行 存款和结算备
付金等利率 敏感性资 产，因此 存在相应 的利率风 险。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
第 34 页 共 42 页
本期末
2014 年6
月 30 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 30,215,142.49 - - - - - 30,215,142.49
结算备付
金
2,097,687.82 - - - - - 2,097,687.82
交易性金
融资产
- - 10,045,000.00 106,193,934.00 48,763,800.00 - 165,002,734.00
应收利息 - - - - - 3,431,424.87 3,431,424.87
结算保证
金
15,434.57 - - - - - 15,434.57
资产总计 32,328,264.88 - 10,045,000.00 106,193,934.00 48,763,800.00 3,431,424.87 200,762,423.75
负债
卖出回购
金融资产
款
55,699,755.00 - - - - - 55,699,755.00
应付证券
清算款
- - - - - 29,707,983.22 29,707,983.22
应付赎回
款
- - - - - 219,083.24 219,083.24
应付管理
人报酬
- - - - - 60,843.88 60,843.88
应付托管
费
- - - - - 17,383.97 17,383.97
应付交易
费用
- - - - - 1,570.01 1,570.01
应付利息 - - - - - 3,298.01 3,298.01
其他负债 - - - - - 208,931.99 208,931.99
负债总计 55,699,755.00 - - - - 30,219,094.32 85,918,849.32
利率敏感
度缺口
-23,371,490.12 - 10,045,000.00 106,193,934.00 48,763,800.00 -26,787,669.45 114,843,574.43
上年度末
2013 年12
月 31 日
1 个月以 内
1-3
个月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计 息 合计
资产
银行存款 68,339,237.29 - - - - - 68,339,237.29
交易性金
融资产
- - - - 1,958,100.00 - 1,958,100.00
买入返售
金融资产
274,600,000.00 - - - - - 274,600,000.00
应收证券
清算款
- - - - - 10,562,768.63 10,562,768.63
应收利息 - - - - - 209,825.69 209,825.69 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
第 35 页 共 42 页
应收申购
款
- - - - - 99.21 99.21
资产总计 342,939,237.29 - - - 1,958,100.00 10,772,693.53 355,670,030.82
负债
应付赎回
款
- - - - - 10,300,690.25 10,300,690.25
应付管理
人报酬
- - - - - 226,911.13 226,911.13
应付托管
费
- - - - - 64,831.74 64,831.74
其他负债 - - - - - 98,821.69 98,821.69
负债总计 - - - - - 10,691,254.81 10,691,254.81
利率敏感
度缺口
342,939,237.29 - - - 1,958,100.00 81,438.72 344,978,776.01
注：表中所示为本基金资 产及负债的账面 价值，并按 照合约规定的利率重新定 价日或到期日 孰早
者予以分类 。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
假设 除市场利率 以外的其 他市场变 量保持不 变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （ 2014 年6 月 30 日 ）
上年度末（ 2013 年 12 月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
1,510,000.00 20,000.00
市场利率上升 25 个
基点
-1,490,000.00 -20,000.00
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是 指金融工 具的公允 价值或未 来现金流 量因 外汇汇率变 动而发生 波动的风 险。 本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场
交易的债券，所面临的其 他价格风险来源 于单个证券 发行主体自身经营情况或 特殊事项的影响 ，
也可能来源 于证券市 场整体波 动的影响 。
本基金将深 入研究宏 观经济趋 势以及货 币政策导 向， 重点关注 GDP 增长率 、通货膨 胀率、利华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
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率水平以及货币供应量等 宏观经济指标， 综合考虑各 证券市场的资金供求状况 、流 动性水平以 及
走势的相关性，在基金合 同约定比例的范 围内，动态 调整基金大类 资产的配置 比例，从而优化 资
产组合的风险收益水平。 本基金的基金管 理人定期结 合宏观及微观环境的变化 ，对投资策略、 资
产配置、投 资组合进 行修正， 来主动应 对可能发 生的 市场价格风 险。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格 风险。本 基金投资的债券资产占基 金资产的比例
不低于 80% ， 其中 投资于信 用债券的 资产占 基金债券 资产的比例 合计不低 于 80% ； 现金及 到期日 在
一年以内的 政府债券 占基金资 产净值的 比例不低 于 5% 。 此外， 本基 金的基 金管理人 每日对本 基金
所持有的证券价 格实施监 控，定期运用多 种定量方法 对基金进行风险度量，及 时可靠地对风险 进
行跟踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
注：于 2014 年6 月 30 日，本 基金未持 有的交易 性权 益类投资。
6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
注：于 2014 年 6 月 30 日，本 基金未持 有的交易 性权 益类投资， 因此除市 场利率和 外汇汇率 以外
的市场价格 因素的变 动对于本 基金资产 净值无重 大影 响。
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投 资 165,002,734.00 82.19
其中：债券 165,002,734.00 82.19
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 32,312,830.31 16.10
7 其他各项资 产 3,446,859.44 1.72
8 合计 200,762,423.75 100.00 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
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7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
注：本基金 本报告期 末未持有 股 票投资 。
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
注：本基 金本报 告期末 未持有 股票投 资。
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
注：无。
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
注：无。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
注：无。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 1,008,000.00 0.88
2 央行票据 - -
3 金融债券 31,457,000.00 27.39
其中：政策 性金融债 31,457,000.00 27.39
4 企业债券 96,577,634.00 84.09
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 35,960,100.00 31.31
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 165,002,734.00 143.68
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（ ％）
1 140205 14 国开 05 200,000 21,412,000.00 18.64
2 122607 12 渝地产 100,000 10,381,000.00 9.04 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
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3 122921 10 郴州债 100,000 10,370,000.00 9.03
4 122672 12 西城投 100,000 10,360,000.00 9.02
5 112041 11 冀东 01 100,100 10,284,274.00 8.96
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的所 有资产支持证 券投资明 细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
7.8 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 五名权证投资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
7.9 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
7.9.1 本期 国债期货投资 政策
注： 无。
7.9.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 末未持有 国债期货 。
7.9.3 本期 国债期货投资 评价
注： 无。
7.10 投资 组合报告附注
7.10.1
报告期内本基金投资的前 十名证券的发行主 体没有被 监管部门立案调查的，也 没有在报告编
制日前一年 内受到公 开谴责、 处罚的。
7.10.2
基金投资的 前十名股 票中，没 有投资于 超出基金 合同 规定备选股 票库之外 的。
7.10.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 15,434.57
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,431,424.87
5 应收申购款 -
6 其他应收款 - 华泰 柏瑞 季季 红债券 2014 年 半年 度报 告
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,446,859.44
7.10.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注：本基金 本报告期 末未持有 可转换债 券。
7.10.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
注：本基金 本报告期 末前十名 股票中不 存在流通 受限 情况。
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
336 326,492.88 76,602,509.22 69.83% 33,099,099.82 30.17%
8.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
注：本报告 期末，基 金管理人 的从业人 员未持有 本基 金。
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（ 2013 年11 月13 日 ）基金份 额总 额
386,431,675.29
本报告期期 初基金份 额总额 342,916,115.23
本报告期基 金总申购 份额 79,232,810.35
减:本报告期 基金总赎 回份额 312,447,316.54
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-"填 列） -
本报告期期 末基金份 额总额 109,701,609.04
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§10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
报告期内未 召开基金 份额持有 人大会。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
基金管理人 的重大人 事变动：
2014 年 5 月 15 日 ，公司任 命高山先 生为公司 副总经 理，高山先 生已通过 高级管理 人员证券
投资法律知 识考试， 其任 命已在中 国证券投 资基金业 协会备案。 上述 人事变动 已按相关 规定备案 、
公告。
基金托管人 的专门基 金托管部 门的重大 人事变动 ：
本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布任免通知 ，解聘尹东中国建设银行投资托管
业务部总经理助理职务。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
报告期内无 涉及基金 管理人、 基金财产 、基金托 管业 务的诉讼
10.4 基金 投资策略的改 变
报告期内基 金投资策 略未改变 。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
报告期内基 金未改聘 为其审计 的会计师 事务所。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
报告期内基 金管理人 、基金托 管人及其 高级管理 人员 未受监管部 门稽查或 处罚。
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10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰 证券 2 - - - - -
注：无。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰 证券 247,244,117.23 100.00% 2,736,200,000.00 100.00% - -
10.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
华泰柏瑞季季红 债券型证券投资
基金分红公 告
中国证券报、 上 海证
券报、证券 时报 2014 年 4 月21 日
2
华泰柏瑞季季红 债券型证券投资
基金2014 年第 1 季度 报告
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报 2014 年 4 月22 日
3
华泰柏瑞季季红 债券型证券投资
基金更新的招募 说明书（摘要）
2014 年第 1 号
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2014 年 6 月25 日
4
华泰柏瑞季季红 债券型证券投资
基 金更新的 招募说明 书 2014 年
第1 号
中国证券报、 上海证
券报、证券 时报
2014 年 6 月25 日
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§11 备 查 文件 目录
11.1 备查 文件目录
1 、本基金的 中国证监 会批准募 集文件
2 、本基金的 《基 金合 同》
3 、本基金的 《招募说 明书》
4 、本基金的 《托管协 议》
5 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照
6 、本基金的 公告
11.2 存放 地点
上海市浦东 新区民生 路 1199 弄 证大五道 口广场1 号楼 17 层
11.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 免费查阅， 也 可按工 本费购买 复 印件。 投资者 对本报告 如有疑问， 可 咨
询基金管理 人华泰柏 瑞基金管 理有限公 司。 客户服 务 热线：400-888-0001 （免长 途费） 021-3878
4638 公司网 址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2014 年8 月25 日
