上证中小盘交易型开放式指数证券投资基
金 2014 年半年度报告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2014 年 8 月 25 日
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 2 页 共 53 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年1月1 日起至 2014年 6 月 30 日止。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 3 页 共 53 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 4 页 共 53 页
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 49
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 52
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 5 页 共 53 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞上证中小盘ETF
基金主代码 510220
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 1 月26 日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 24,229,161.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011-03-28
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特
殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股
票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本
基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表
现。
业绩比较基准 上证中小盘指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓
位为 95%， 并采用完全复制的被动式投资策略： 一方面，
相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其
风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益
的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基
金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基
本一致。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电话 021-38601777 010-66594896 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 6 页 共 53 页
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市复兴门内大街1 号
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市复兴门内大街1 号
邮政编码 200135 100818
法定代表人 齐亮 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街27号投资广场
22-23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年 1 月1日 - 2014 年 6月 30日 )
本期已实现收益 -3,404,627.08
本期利润 -2,288,991.95
加权平均基金份额本期利润 -0.0862
本期加权平均净值利润率 -3.43%
本期基金份额净值增长率 -3.39%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014 年 6月 30日 )
期末可供分配利润 -33,855,685.43
期末可供分配基金份额利润 -1.3973
期末基金资产净值 60,708,932.98
期末基金份额净值 2.506 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 7 页 共 53 页
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014 年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 -31.50%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.75% 0.81% 1.41% 0.82% 0.34% -0.01%
过去三个月 1.05% 0.94% 0.60% 0.94% 0.45% 0.00%
过去六个月 -3.39% 1.12% -3.55% 1.12% 0.16% 0.00%
过去一年 10.93% 1.22% 11.07% 1.22% -0.14% 0.00%
过去三年 -24.61% 1.35% -24.83% 1.36% 0.22% -0.01%
自合同生效
日至今
-31.50% 1.31% -21.71% 1.35% -9.79% -0.04%
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 8 页 共 53 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、图示日期为 2011 年1月 26 日至 2014 年6月30日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项
投资比例已达到基金合同第十七条（二）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、备选成
份股的资产比例不低于基金资产净值的95％。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司（原友邦华泰基金管理有限公司） 。华泰柏瑞基金
管理有限公司是经中国证监会批准，于 2004年11 月18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为
2 亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）
和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 9 页 共 53 页
柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交
易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票
型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华
泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘
交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华
泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基
金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞量
化指数增强股票型证券投资基金和华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金。截至 2014 年 6 月 30
日，公司公募基金管理规模为405.79亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张娅
本基金的
基金经
理 、指数
投资部总
监
2011 年 1 月
26 日
- 10年
张娅女士，
美国俄亥俄
州肯特州立
大学金融工
程 硕 士 、
MBA， 具有多
年海内外金
融 从 业 经
验。曾在芝
加哥期货交
易所、
Danzas-AEI
公司、
SunGard
Energy 和
联合证券工
作，2004 年
初加入本公
司，从事投
资研究和金
融 工 程 工
作，2006 年
11 月起任
华泰柏瑞上
证红利交易华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 10 页 共 53 页
型开放式指
数基金基金
经理。2010
年 10 月 1
日起任华泰
柏瑞指数投
资部总监。
2011年1月
起担任华泰
柏瑞上证中
小盘 ETF 及
华泰柏瑞上
证 中 小 盘
ETF 联接基
金 基 金 经
理。2012 年
5 月起担任
华泰柏瑞沪
深 300ETF
及华泰柏瑞
沪深
300ETF 联
接基金基金
经理。
柳军
本基金的
基金经
理、指数
投资部副
总监
2011 年 1 月
26 日
- 13年
柳军，13 年
证券 （基金）
从业经历，
复旦大学财
务 管 理 硕
士，2000 年
至 2001 年
在上海汽车
集团财务有
限公司从事
财务工作，
2001 年至
2004 年任
华安基金管
理有限公司
高级基金核
算员，2004
年 7 月起加
入本公司，
历任基金事
务部总监、华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 11 页 共 53 页
基金经理助
理。2009 年
6 月起任华
泰柏瑞（原
友邦华泰）
上证红利交
易型开放式
指数基金基
金 经 理 。
2010 年 10
月 1 日起任
华泰柏瑞指
数投资部副
总监。2011
年 1 月起担
任华泰柏瑞
上证中小盘
ETF 及华泰
柏瑞上证中
小盘 ETF 联
接基金基金
经理。2012
年 5 月起担
任华泰柏瑞
沪深
300ETF 及
华泰柏瑞沪
深 300ETF
联接基金基
金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基
金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《上证中小盘交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，
为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基
金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 12 页 共 53 页
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进
行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显著交易价差的
原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创
造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不
同，导致股票买卖存在价差。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
季度在经济下行较快、信用风险开始暴露的悲观预期下，A 股迎来了较大幅度的调整，市场
风格仍然延续了 13 年的结构性行情，以沪深 300 指数为代表的大盘蓝筹表现相对较差，但风格偏
离的程度有所弱化。随着二季度“微刺激”政策的出台，政策预期出现改善，在经济下有托底、
上涨不易的背景下，A 股进入相对窄幅的箱体运行，整体波动幅度较小。期间货币政策出现了改
善的迹象， “定向降准”扩围，但总体保持了“结构性放松”的基调，全面放松的概率较小。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 13 页 共 53 页
上半年，沪深 300 指数下跌 7.08%，上证红利指数下跌 3.63%，上证中小盘指数下跌 3.55%。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为+0.16%，日均跟踪偏离度的绝对值为 0.019%，期间日
跟踪误差为 0.025%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 2.506 元，还原后基金份额累计净值为 0.685 元，本报
告期内基金份额净值下跌 3.39%，本基金的业绩比较基准下跌 3.55%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们预计经济基本面运行仍然较为平淡，尽管“微刺激”政策发力将带动经济
企稳，但同时也看不到明显带动经济上行的动力，经济在相对狭窄的区间运行。资本市场方面，
企业盈利和估值水平也缺乏向上的市场环境，盈利向下和估值企稳可能是下半年的主基调，而下
半年房地产是观察经济和政策的较佳时间窗口，当前房地产限购等政策已有所松动，而政策松动
后地产销量能否企稳将成为一个重要变量，影响投资者情绪和对盈利和估值的预期。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数
基本一致的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率
达到 1%以上，方可进行收益分配。截至本报告期末，本基金未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在上证中小盘交易型开放式指数
证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 14 页 共 53 页
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2014年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6月 30 日
上年度末
2013年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 508,994.94 599,924.30
结算备付金
67.20 223.73
存出保证金
714.57 309.15
交易性金融资产 6.4.7.2 60,421,208.15 78,207,904.03
其中：股票投资
60,421,208.15 78,207,904.03
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 42,722.76
应收利息 6.4.7.5 90.17 61.62
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 15 页 共 53 页
资产总计
60,931,075.03 78,851,145.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6月 30 日
上年度末
2013年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
411.20 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
25,314.09 30,572.34
应付托管费
5,062.81 6,114.47
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 7,462.82 10,237.31
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 183,891.13 384,710.90
负债合计
222,142.05 431,635.02
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 88,650,415.70 110,603,404.28
未分配利润 6.4.7.10 -27,941,482.72 -32,183,893.71
所有者权益合计
60,708,932.98 78,419,510.57
负债和所有者权益总计
60,931,075.03 78,851,145.59
注：报告截止日 2014年6月 30 日，基金份额净值 2.506 元，基金份额总额 24,229,161.00份。
6.2 利润表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014 年 1月1日至2014年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014年 1 月1 日至
2014 年 6月 30日
上年度可比期间
2013年 1月 1 日至 2013
年 6月 30 日
一、收入
-1,843,009.33 -4,383,797.97
1.利息收入
1,413.00 2,320.32
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,413.00 2,320.32
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-2,958,470.99 -4,452,539.43
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3,520,312.02 -5,232,714.90 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 16 页 共 53 页
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 561,841.03 780,175.47
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 1,115,635.13 67,135.99
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 -1,586.47 -714.85
减：二、费用
445,982.62 479,446.24
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 164,872.93 212,234.97
2．托管费 6.4.10.2.2 32,974.56 42,447.01
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 13,732.99 15,298.82
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 234,402.14 209,465.44
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-2,288,991.95 -4,863,244.21
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-2,288,991.95 -4,863,244.21
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014 年 1月1日至2014年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1月 1 日至 2014年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
110,603,404.28 -32,183,893.71 78,419,510.57
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -2,288,991.95 -2,288,991.95
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-21,952,988.58 6,531,402.94 -15,421,585.64 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 17 页 共 53 页
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 18,294,157.14 -6,112,965.44 12,181,191.70
2.基金赎回款 -40,247,145.72 12,644,368.38 -27,602,777.34
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
88,650,415.70 -27,941,482.72 60,708,932.98
项目
上年度可比期间
2013 年 1月 1 日至 2013年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
132,556,392.83 -44,502,873.72 88,053,519.11
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -4,863,244.21 -4,863,244.21
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
14,635,325.72 -6,962,192.52 7,673,133.20
其中：1.基金申购款 29,270,651.43 -11,234,336.57 18,036,314.86
2.基金赎回款 -14,635,325.71 4,272,144.05 -10,363,181.66
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
147,191,718.55 -56,328,310.45 90,863,408.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____陈培____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 18 页 共 53 页
(以下简称"中国证监会")证监基金字[2010]第 1535号 《关于核准上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
348,418,327.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验
字(2011)第022 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《上证中小盘交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》于 2011 年 1 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
348,427,447.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 9,120.00 份基金份额。本基金的基金管理
人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《上证中小盘交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》的有关规定，本基金于 2011 年3月 11 日进行了基金份额折算，折算比例为 0.27331199，并
于 2011 年 3 月 14 日进行了变更登记。 经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证债字[2011]
第55 号文审核同意，本基金 95,229,161.00 份基金份额于 2011年3 月 28 日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数成份股和备选成份股，该部分资产比例不低
于基金资产净值的 95%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的 5%。本基金的业绩
基准为上证中小盘指数。
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2014 年8 月 25日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务
报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2014 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2014
年6 月 30日的财务状况以及 2014 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 19 页 共 53 页
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 20 页 共 53 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
活期存款 508,994.94
定期存款 -
其中：存款期限 1-3个月 -
其他存款 -
合计： 508,994.94
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 67,164,246.65 60,421,208.15 -6,743,038.50
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 67,164,246.65 60,421,208.15 -6,743,038.50
注：股票投资的公允价值和公允价值变动包含可退替代款的公允价值和公允价值变动。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：截至本报告期末，本基金买入返售金融资产余额为 0。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 21 页 共 53 页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6月30日
应收活期存款利息 89.79
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 0.08
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.30
合计 90.17
6.4.7.6 其他资产
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30日
交易所市场应付交易费用 7,462.82
银行间市场应付交易费用 -
合计 7,462.82
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 133,891.13
应付指数使用费 50,000.00
合计 183,891.13
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 22 页 共 53 页
项目
本期
2014 年 1 月1日至 2014 年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 30,229,161.00 110,603,404.28
本期申购 5,000,000.00 18,294,157.14
本期赎回(以"-"号填列) -11,000,000.00 -40,247,145.72
本期末 24,229,161.00 88,650,415.70
注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -38,306,541.67 6,122,647.96 -32,183,893.71
本期利润 -3,404,627.08 1,115,635.13 -2,288,991.95
本期基金份额交易
产生的变动数
7,855,483.32 -1,324,080.38 6,531,402.94
其中：基金申购款 -6,454,449.41 341,483.97 -6,112,965.44
基金赎回款 14,309,932.73 -1,665,564.35 12,644,368.38
本期已分配利润 - - -
本期末 -33,855,685.43 5,914,202.71 -27,941,482.72
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6月 30日
活期存款利息收入 1,305.73
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 92.36
其他 14.91
合计 1,413.00
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1日至 2014 年6月 30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -306,432.88
股票投资收益——赎回差价收入 -3,213,879.14
股票投资收益——申购差价收入 -
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 23 页 共 53 页
合计 -3,520,312.02
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1月1日至 2014 年 6月 30 日
卖出股票成交总额 4,553,349.55
减：卖出股票成本总额 4,859,782.43
买卖股票差价收入 -306,432.88
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1日至 2014 年6月30 日
赎回基金份额对价总额 27,602,777.34
减：现金支付赎回款总额 383,986.34
减：赎回股票成本总额 30,432,670.14
赎回差价收入 -3,213,879.14
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.13 债券投资收益
注：无。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注：无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 24 页 共 53 页
2014 年1 月1 日至 2014 年6月 30日
股票投资产生的股利收益 561,841.03
基金投资产生的股利收益 -
合计 561,841.03
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014 年 1月1 日至 2014 年 6月 30 日
1.交易性金融资产 1,115,635.13
——股票投资 1,115,635.13
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 1,115,635.13
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值。
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1月1 日至 2014 年 6月 30 日
基金赎回费收入 -
替代损益 -1,586.47
合计 -1,586.47
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本
与申购确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1月1 日至 2014 年 6月30 日
交易所市场交易费用 13,732.99
银行间市场交易费用 -
合计
13,732.99
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 25 页 共 53 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1月1 日至 2014 年 6月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 74,385.57
上市费 29,752.78
银行划款手续费 511.01
指数使用费 100,000.00
合计 234,402.14
-
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司 基金托管人
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金联接基金(“上证中小盘ETF联
接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：无。
6.4.10.1.2 权证交易
注：无。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 26 页 共 53 页
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1月1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2013年 1 月1日至 2013 年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
164,872.93 212,234.97
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提，计算方法如
下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基
金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1月1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2013年 1 月1日至 2013 年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
32,974.56 42,447.01
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提，计算方法
如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金
托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金
资产中一次性支取。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 27 页 共 53 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2014 年 6月 30 日
上年度末
2013 年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
上证中小盘 ETF
联接基金
12,218,399.00 50.4285% 15,085,400.00 49.9035%
华泰证券股份有
限公司
3,666.00 0.0151% 3,666.00 0.0121%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014年1月1 日至2014 年 6月30 日
上年度可比期间
2013 年 1月1 日至 2013 年 6月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限
公司
508,994.94 1,305.73 4,245,702.56 2,215.76
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：无。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 28 页 共 53 页
6.4.12 期末（2014 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600832
东方
明珠
2014-5-29
临时
停牌
10.98 - - 40,085 306,468.56 440,133.30 -
601669
中国
电建
2014-5-13
临时
停牌
2.79 - - 92,900 295,515.83 259,191.00 -
600418
江淮
汽车
2014-4-14
临时
停牌
10.2 2014-7-11 11.22 21,734 216,954.78 221,686.80 -
600516
方大
炭素
2014-6-30
临时
停牌
9.59 2014-7-2 9.05 20,492 209,580.85 196,518.28 -
600498
烽火
通信
2014-6-30
临时
停牌
11.91 2014-7-7 12.1 11,627 196,608.66 138,477.57 -
601012
隆基
股份
2014-6-19
临时
停牌
15.5 2014-7-1 15.6 7,500 101,025.00 116,250.00 -
600755
厦门
国贸
2014-6-27
临时
停牌
4.85 2014-7-7 4.74 22,627 119,109.99 109,740.95 -
600490
鹏欣
资源
2014-4-1
临时
停牌
6.11 2014-7-15 6.11 17,715 112,121.10 108,238.65 -
600059
古越
龙山
2014-6-30
临时
停牌
7.97 2014-7-1 7.83 11,923 121,257.55 95,026.31 -
600582
天地
科技
2014-6-26
临时
停牌
7.97 - - 11,701 151,459.42 93,256.97 -
600685
广船
国际
2014-4-7
临时
停牌
17.13 - - 5,360 97,269.01 91,816.80 -
600210
紫江
企业
2014-6-26
临时
停牌
2.96 2014-7-3 3.18 27,948 127,030.65 82,726.08 -
600757
长江
传媒
2014-6-17
临时
停牌
8.85 - - 8,692 58,704.39 76,924.20 -
600864
哈投
股份
2014-4-11
临时
停牌
8.68 2014-7-15 8.3 8,000 81,745.05 69,440.00 -
600363
联创
光电
2014-6-30
临时
停牌
8.27 2014-7-1 8.29 8,090 75,031.98 66,904.30 -
600260
凯乐
科技
2014-6-9
临时
停牌
6.59 - - 9,876 70,365.48 65,082.84 - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 29 页 共 53 页
601777
力帆
股份
2014-6-24
临时
停牌
6.39 2014-7-8 6.7 7,284 54,983.54 46,544.76 -
600295
鄂尔
多斯
2014-5-6
临时
停牌
7.38 - - 5,900 76,341.05 43,542.00 -
600113
浙江
东日
2014-6-24
临时
停牌
8.34 - - 4,597 42,619.32 38,338.98 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券余额0元，无债券作为质押。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年6 月 30 日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券余额0元，无债券作为质押。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型股票基金，采用完全复制策略，跟踪上证中小盘指数。本基金在日常经营活
动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。同时，本基金相对于采用抽样复制
的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取
得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本基金管理人建立的风险管理体系由"组织、制度、流程和报告"等四个方面构成。组织是指
由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险
管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及
其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作
的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管
理工作的总结和披露。
本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各
种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 30 页 共 53 页
可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对
交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因
而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限
责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；基金在银行间同业市
场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。本基
金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信
用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2014 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行
票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0%（2013 年 12月31 日：0%）。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以
合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券在证券交易所上市， 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限
制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，适用于本基金的市场风险包括利率风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 31 页 共 53 页
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款及结算备付金， 其余金融资产和金融负债均不计息，
因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理
人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014 年6月30 日
1个月以内 1-3个月
3 个月-1
年
1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 508,994.94 - - - - - 508,994.94
结算备付金 67.20 - - - - - 67.20
存出保证金 714.57 - - - - - 714.57
交易性金融资产 - - - - - 60,421,208.15 60,421,208.15
应收利息 - - - - - 90.17 90.17
资产总计 509,776.71 - - - - 60,421,298.32 60,931,075.03
负债
应付证券清算款
411.2
411.2
应付管理人报酬 - - - - - 25,314.09 25,314.09
应付托管费 - - - - - 5,062.81 5,062.81
应付交易费用 - - - - - 7,462.82 7,462.82
其他负债 - - - - - 183,891.13 183,891.13
负债总计 - - - - - 222,142.05 222,142.05
利率敏感度缺口 509,776.71 - - - - 60,199,156.27 60,708,932.98
上年度末
2013 年12月31 日
1个月以内 1-3个月
3 个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 599,924.30 - - - - - 599,924.30
结算备付金 223.73 - - - - - 223.73
存出保证金 309.15 - - - - - 309.15
交易性金融资产 - - - - - 78,207,904.03 78,207,904.03
应收证券清算款 - - - - - 42,722.76 42,722.76
应收利息 - - - - - 61.62 61.62
其他资产 - - - - - - -
资产总计 600,457.18 - - - - 78,250,688.41 78,851,145.59
负债
应付证券清算款
应付管理人报酬 - - - - - 30,572.34 30,572.34 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 32 页 共 53 页
应付托管费 - - - - - 6,114.47 6,114.47
应付交易费用 - - - - - 10,237.31 10,237.31
其他负债 - - - - - 384,710.90 384,710.90
负债总计 - - - - - 431,635.02 431,635.02
利率敏感度缺口 600,457.18 - - - - 77,819,053.39 78,419,510.57
注：各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。于 2014
年6 月 30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：截至 2014 年 6月30日，本基金持有交易性债券投资占基金资产净值比例为 0%（2013年 12
月31 日：0%） ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013 年 12月31 日：同)。
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足) 导
致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组
合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括跟踪误差等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对
风险进行跟踪和控制。
本基金投资组合中股票投资比例为不低于基金资产的 95%。于 2014 年 6 月 30 日，本基金面
临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 33 页 共 53 页
2014年 6 月30 日 2013 年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 60,421,208.15 99.53 78,207,904.03 99.73
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 60,421,208.15 99.53 78,207,904.03 99.73
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值。
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除“上证中小盘指数”以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（ 2014 年 6月
30 日 ）
上年度末（ 2013 年12月
31日 ）
上证中小盘指数上涨5% 上升约 301万元 上升约 390万元
上证中小盘指数下跌5% 下跌约 301万元 下跌约 390万元
6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险
注：本基金运用跟踪误差法管理风险，未采用风险价值法。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 60,421,208.15 99.16
其中：股票 60,421,208.15 99.16
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 34 页 共 53 页
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 509,062.14 0.84
7 其他各项资产 804.74 0.00
8 合计 60,931,075.03 100.00
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 309,302.46 0.51
B
采矿业 3,819,985.37 6.29
C
制造业 29,156,513.56 48.03
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,808,471.52 7.92
E
建筑业 2,526,107.94 4.16
F
批发和零售业 4,076,754.49 6.72
G
交通运输、仓储和邮政业 3,138,836.57 5.17
H
住宿和餐饮业 67,281.00 0.11
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,792,572.83 4.60
J
金融业 3,864,474.08 6.37
K
房地产业 2,738,158.15 4.51
L
租赁和商务服务业 810,048.28 1.33
M
科学研究和技术服务业 183,150.00 0.30
N
水利、环境和公共设施管理业 440,133.30 0.72
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 1,112,446.62 1.83
S
综合 576,971.98 0.95
合计 60,421,208.15 99.53 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 35 页 共 53 页
注：上述股票投资组合不包含可退替代款估值增（减）值。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601939 建设银行 225,221 930,162.73 1.53
2 600900 长江电力 116,205 722,795.10 1.19
3 600276 恒瑞医药 17,588 583,218.08 0.96
4 600535 天士力 15,036 582,945.72 0.96
5 600690 青岛海尔 38,307 565,411.32 0.93
6 600011 华能国际 98,571 557,911.86 0.92
7 600739 辽宁成大 32,068 488,395.64 0.80
8 600019 XD宝钢股 115,997 475,587.70 0.78
9 600832 东方明珠 40,085 440,133.30 0.72
10 600795 国电电力 202,242 438,865.14 0.72
11 600315 上海家化 11,288 413,705.20 0.68
12 600886 国投电力 79,661 406,271.10 0.67
13 600352 浙江龙盛 25,144 406,075.60 0.67
14 601899 紫金矿业 185,400 404,172.00 0.67
15 601988 中国银行 153,447 391,289.85 0.64
16 601009 南京银行 48,814 390,512.00 0.64
17 600309 万华化学 25,335 384,078.60 0.63
18 600804 鹏博士 26,033 375,916.52 0.62
19 600109 国金证券 18,096 359,567.52 0.59
20 600570 恒生电子 11,584 340,569.60 0.56
21 600066 宇通客车 20,900 337,326.00 0.56
22 601186 中国铁建 72,268 333,155.48 0.55
23 600100 同方股份 37,300 332,343.00 0.55
24 600893 航空动力 12,820 330,371.40 0.54
25 600600 青岛啤酒 8,207 328,772.42 0.54
26 601377 兴业证券 37,361 322,051.82 0.53
27 601390 中国中铁 122,514 316,086.12 0.52
28 600340 华夏幸福 12,438 313,064.46 0.52
29 600583 海油工程 42,367 312,244.79 0.51
30 600079 人福医药 9,992 298,261.20 0.49
31 601998 中信银行 69,626 297,303.02 0.49
32 600009 上海机场 22,933 295,835.70 0.49 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 36 页 共 53 页
33 600150 中国船舶 13,585 286,100.10 0.47
34 601607 上海医药 22,865 284,211.95 0.47
35 600705 中航投资 17,553 282,076.71 0.46
36 600674 川投能源 23,922 280,844.28 0.46
37 600660 福耀玻璃 32,882 276,208.80 0.45
38 600718 东软集团 20,383 274,966.67 0.45
39 600839 四川长虹 88,948 273,959.84 0.45
40 600271 航天信息 13,080 272,979.60 0.45
41 600085 同仁堂 15,533 270,740.19 0.45
42 600489 中金黄金 34,500 262,200.00 0.43
43 601669 中国电建 92,900 259,191.00 0.43
44 600177 雅戈尔 36,609 257,361.27 0.42
45 600118 中国卫星 13,856 256,058.88 0.42
46 601991 大唐发电 70,411 250,663.16 0.41
47 600594 益佰制药 6,043 248,548.59 0.41
48 600252 中恒集团 21,129 247,843.17 0.41
49 600587 新华医疗 3,300 246,015.00 0.41
50 601168 西部矿业 44,713 244,580.11 0.40
51 601808 中海油服 13,877 244,096.43 0.40
52 600557 康缘药业 8,405 241,223.50 0.40
53 601633 长城汽车 9,425 238,452.50 0.39
54 600362 江西铜业 19,400 238,038.00 0.39
55 600741 华域汽车 24,264 237,301.92 0.39
56 600642 申能股份 54,661 236,135.52 0.39
57 601929 吉视传媒 20,634 236,052.96 0.39
58 600499 科达洁能 13,163 234,827.92 0.39
59 600221 海南航空 138,715 231,654.05 0.38
60 600597 光明乳业 14,369 230,478.76 0.38
61 600879 航天电子 19,534 230,110.52 0.38
62 600369 西南证券 26,673 228,054.15 0.38
63 600649 城投控股 36,083 227,322.90 0.37
64 601888 中国国旅 6,860 226,654.40 0.37
65 600418 江淮汽车 21,734 221,686.80 0.37
66 600867 通化东宝 16,836 219,373.08 0.36
67 600153 建发股份 39,884 217,367.80 0.36
68 600312 平高电气 15,326 213,644.44 0.35
69 601600 中国铝业 69,144 210,197.76 0.35
70 600201 金宇集团 6,700 208,504.00 0.34
71 600166 福田汽车 40,796 208,059.60 0.34 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 37 页 共 53 页
72 601333 广深铁路 81,668 207,436.72 0.34
73 601800 中国交建 55,145 207,345.20 0.34
74 601555 东吴证券 29,002 206,494.24 0.34
75 600872 中炬高新 19,243 205,322.81 0.34
76 600827 友谊股份 18,672 205,018.56 0.34
77 601018 宁波港 90,191 204,733.57 0.34
78 600549 厦门钨业 8,000 203,200.00 0.33
79 600108 亚盛集团 36,582 202,298.46 0.33
80 601618 中国中冶 117,315 200,608.65 0.33
81 600005 武钢股份 97,794 198,521.82 0.33
82 601933 永辉超市 31,290 197,752.80 0.33
83 600516 方大炭素 20,492 196,518.28 0.32
84 600029 南方航空 84,998 196,345.38 0.32
85 600588 用友软件 13,847 194,827.29 0.32
86 600388 龙净环保 8,064 194,745.60 0.32
87 600398 海澜之家 21,000 193,200.00 0.32
88 600880 博瑞传播 15,882 188,042.88 0.31
89 600875 东方电气 15,780 187,308.60 0.31
90 601098 中南传媒 12,948 186,969.12 0.31
91 600068 葛洲坝 50,249 186,423.79 0.31
92 600497 驰宏锌锗 20,068 184,826.28 0.30
93 600517 置信电气 18,140 184,302.40 0.30
94 600645 中源协和 6,600 183,150.00 0.30
95 600060 海信电器 18,929 182,664.85 0.30
96 601727 上海电气 47,337 181,774.08 0.30
97 600372 中航电子 7,989 181,110.63 0.30
98 600694 大商股份 7,085 180,880.05 0.30
99 600267 海正药业 12,188 180,748.04 0.30
100 600316 洪都航空 10,489 179,257.01 0.30
101 600655 豫园商城 24,335 179,105.60 0.30
102 601898 中煤能源 44,363 178,782.89 0.29
103 600525 长园集团 16,113 177,887.52 0.29
104 600208 新湖中宝 60,664 177,138.88 0.29
105 600584 长电科技 20,059 177,120.97 0.29
106 600863 内蒙华电 46,932 176,933.64 0.29
107 603000 人民网 4,500 176,355.00 0.29
108 600759 正和股份 17,185 175,630.70 0.29
109 600027 华电国际 57,069 175,201.83 0.29
110 600688 上海石化 53,000 174,370.00 0.29 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 38 页 共 53 页
111 601099 太平洋 27,346 174,194.02 0.29
112 600522 中天科技 13,306 174,175.54 0.29
113 600138 中青旅 7,957 173,303.46 0.29
114 600770 综艺股份 18,621 172,430.46 0.28
115 600643 爱建股份 18,638 171,283.22 0.28
116 600601 方正科技 53,173 169,621.87 0.28
117 600881 亚泰集团 45,912 168,956.16 0.28
118 601928 凤凰传媒 18,117 168,125.76 0.28
119 600811 东方集团 32,352 167,906.88 0.28
120 600008 首创股份 26,606 164,425.08 0.27
121 600873 梅花生物 32,017 164,247.21 0.27
122 600415 小商品城 32,572 163,837.16 0.27
123 600307 酒钢宏兴 73,056 163,645.44 0.27
124 601699 潞安环能 21,500 163,185.00 0.27
125 600037 歌华有线 15,497 163,028.44 0.27
126 600348 阳泉煤业 28,900 162,996.00 0.27
127 601958 金钼股份 23,086 162,987.16 0.27
128 600717 天津港 20,366 162,520.68 0.27
129 601877 正泰电器 7,321 160,403.11 0.26
130 600654 飞乐股份 17,700 160,185.00 0.26
131 600143 金发科技 36,056 159,006.96 0.26
132 600747 大连控股 25,369 157,541.49 0.26
133 600200 江苏吴中 15,145 157,356.55 0.26
134 600648 外高桥 5,900 157,176.00 0.26
135 600511 国药股份 6,910 156,857.00 0.26
136 600663 陆家嘴 9,869 156,324.96 0.26
137 600820 隧道股份 31,944 154,928.40 0.26
138 601238 广汽集团 20,555 154,779.15 0.25
139 600675 中华企业 31,564 153,085.40 0.25
140 600635 大众公用 31,875 152,681.25 0.25
141 600158 中体产业 16,251 152,434.38 0.25
142 601231 环旭电子 4,901 151,146.84 0.25
143 600410 华胜天成 12,551 149,231.39 0.25
144 600805 XD悦达投 16,197 148,850.43 0.25
145 600110 中科英华 27,952 146,748.00 0.24
146 600436 片仔癀 1,885 146,144.05 0.24
147 600967 北方创业 11,640 146,082.00 0.24
148 600062 华润双鹤 8,400 144,396.00 0.24
149 601992 金隅股份 25,413 142,821.06 0.24 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 39 页 共 53 页
150 600115 东方航空 61,673 142,464.63 0.23
151 600664 哈药股份 22,871 142,257.62 0.23
152 600216 浙江医药 15,530 142,099.50 0.23
153 600432 吉恩镍业 9,826 141,887.44 0.23
154 600787 中储股份 10,844 141,731.08 0.23
155 600978 宜华木业 29,021 141,622.48 0.23
156 600175 美都控股 24,415 140,386.25 0.23
157 600219 南山铝业 27,646 138,782.92 0.23
158 600498 烽火通信 11,627 138,477.57 0.23
159 600797 浙大网新 20,213 138,459.05 0.23
160 600151 航天机电 18,100 138,284.00 0.23
161 600330 天通股份 11,406 137,556.36 0.23
162 600478 科力远 6,000 135,960.00 0.22
163 601111 中国国航 41,238 135,673.02 0.22
164 600572 康恩贝 9,711 134,691.57 0.22
165 600765 中航重机 11,181 134,172.00 0.22
166 600651 飞乐音响 17,993 133,148.20 0.22
167 600139 西部资源 9,597 132,438.60 0.22
168 601179 中国西电 36,779 131,301.03 0.22
169 600422 昆明制药 6,200 130,262.00 0.21
170 600500 中化国际 20,155 129,798.20 0.21
171 600320 振华重工 39,802 126,968.38 0.21
172 600183 生益科技 20,412 125,737.92 0.21
173 600521 华海药业 11,310 124,975.50 0.21
174 600198 大唐电信 8,327 124,072.30 0.20
175 600123 兰花科创 16,400 123,328.00 0.20
176 600776 东方通信 9,196 122,766.60 0.20
177 600366 宁波韵升 8,272 122,756.48 0.20
178 600835 上海机电 7,864 122,521.12 0.20
179 601106 中国一重 63,400 121,728.00 0.20
180 600895 张江高科 18,652 121,611.04 0.20
181 600596 新安股份 13,272 121,438.80 0.20
182 600351 亚宝药业 13,065 120,198.00 0.20
183 600157 永泰能源 50,380 119,400.60 0.20
184 601866 中海集运 56,392 118,987.12 0.20
185 600884 杉杉股份 6,919 118,937.61 0.20
186 600373 中文传媒 8,449 118,286.00 0.19
187 600259 广晟有色 3,087 118,016.01 0.19
188 600376 首开股份 27,177 117,404.64 0.19 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 40 页 共 53 页
189 600038 哈飞股份 4,200 116,886.00 0.19
190 600426 华鲁恒升 16,148 116,265.60 0.19
191 601012 隆基股份 7,500 116,250.00 0.19
192 601666 平煤股份 28,596 115,527.84 0.19
193 600261 阳光照明 11,659 115,190.92 0.19
194 601158 重庆水务 22,914 113,195.16 0.19
195 600699 均胜电子 4,500 113,085.00 0.19
196 600387 海越股份 7,497 113,054.76 0.19
197 600169 太原重工 39,800 113,032.00 0.19
198 600503 华丽家族 27,668 112,885.44 0.19
199 600058 五矿发展 10,700 112,885.00 0.19
200 600170 上海建工 26,245 112,591.05 0.19
201 600161 天坛生物 6,100 112,118.00 0.18
202 600816 安信信托 7,742 111,484.80 0.18
203 600446 金证股份 3,600 110,664.00 0.18
204 600112 天成控股 8,620 110,508.40 0.18
205 600755 厦门国贸 22,627 109,740.95 0.18
206 601519 大智慧 18,612 109,252.44 0.18
207 600435 北方导航 8,915 109,208.75 0.18
208 600171 上海贝岭 13,289 108,438.24 0.18
209 600160 巨化股份 22,385 108,343.40 0.18
210 600490 鹏欣资源 17,715 108,238.65 0.18
211 600545 新疆城建 13,198 108,223.60 0.18
212 600704 物产中大 13,057 108,111.96 0.18
213 600673 东阳光科 8,800 107,800.00 0.18
214 601872 招商轮船 45,700 106,938.00 0.18
215 600125 铁龙物流 22,145 106,738.90 0.18
216 600790 轻纺城 11,637 104,500.26 0.17
217 600868 梅雁吉祥 46,005 103,511.25 0.17
218 600220 江苏阳光 34,587 102,723.39 0.17
219 600536 中国软件 4,740 101,910.00 0.17
220 600998 九州通 7,569 101,348.91 0.17
221 600067 冠城大通 20,184 101,121.84 0.17
222 600270 外运发展 8,342 100,771.36 0.17
223 600580 卧龙电气 13,122 100,645.74 0.17
224 600416 湘电股份 10,380 99,336.60 0.16
225 600240 华业地产 20,333 99,225.04 0.16
226 600825 新华传媒 12,703 99,210.43 0.16
227 600611 大众交通 15,100 99,207.00 0.16 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 41 页 共 53 页
228 600188 兖州煤业 14,294 98,914.48 0.16
229 600812 华北制药 20,087 98,627.17 0.16
230 600761 安徽合力 9,993 98,331.12 0.16
231 600409 三友化工 22,436 98,045.32 0.16
232 601717 郑煤机 20,061 97,496.46 0.16
233 600266 北京城建 13,025 97,296.75 0.16
234 601216 内蒙君正 9,232 97,212.96 0.16
235 600187 国中水务 21,126 96,757.08 0.16
236 600017 日照港 37,309 96,630.31 0.16
237 600325 XD华发股 15,474 96,093.54 0.16
238 600289 亿阳信通 10,681 95,594.95 0.16
239 600059 古越龙山 11,923 95,026.31 0.16
240 600846 同济科技 12,088 94,890.80 0.16
241 600098 广州发展 19,938 94,705.50 0.16
242 600720 祁连山 15,084 94,576.68 0.16
243 600292 中电远达 4,966 94,552.64 0.16
244 600284 浦东建设 10,005 94,147.05 0.16
245 600667 太极实业 20,271 93,854.73 0.15
246 600056 中国医药 8,824 93,799.12 0.15
247 600652 爱使股份 13,355 93,752.10 0.15
248 600582 天地科技 11,701 93,256.97 0.15
249 600851 海欣股份 14,255 92,514.95 0.15
250 600855 航天长峰 5,400 92,448.00 0.15
251 601718 际华集团 37,409 92,026.14 0.15
252 600086 东方金钰 5,146 91,907.56 0.15
253 600685 广船国际 5,360 91,816.80 0.15
254 600563 法拉电子 2,758 91,703.50 0.15
255 600626 申达股份 11,600 90,016.00 0.15
256 600859 王府井 5,686 89,838.80 0.15
257 601311 骆驼股份 8,363 89,651.36 0.15
258 600640 号百控股 5,200 89,648.00 0.15
259 600460 士兰微 15,053 89,113.76 0.15
260 601369 陕鼓动力 15,731 88,250.91 0.15
261 600668 尖峰集团 8,500 88,060.00 0.15
262 600783 鲁信创投 5,466 87,783.96 0.14
263 601001 大同煤业 16,001 87,525.47 0.14
264 600502 安徽水利 12,146 87,451.20 0.14
265 600575 芜湖港 23,295 86,657.40 0.14
266 600073 上海梅林 11,900 86,513.00 0.14 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 42 页 共 53 页
267 601000 唐山港 19,679 86,194.02 0.14
268 600546 山煤国际 23,948 85,733.84 0.14
269 600132 重庆啤酒 5,715 85,267.80 0.14
270 600458 时代新材 9,581 84,504.42 0.14
271 600874 创业环保 10,623 84,452.85 0.14
272 600206 有研新材 7,800 83,538.00 0.14
273 600023 浙能电力 18,440 83,348.80 0.14
274 601258 庞大集团 18,981 83,326.59 0.14
275 600566 洪城股份 3,600 83,160.00 0.14
276 600482 风帆股份 7,768 83,117.60 0.14
277 600120 浙江东方 7,339 82,930.70 0.14
278 600210 紫江企业 27,948 82,726.08 0.14
279 600742 一汽富维 4,000 82,680.00 0.14
280 600809 山西汾酒 6,200 82,336.00 0.14
281 600528 中铁二局 17,735 82,113.05 0.14
282 600551 时代出版 4,900 81,683.00 0.13
283 600329 中新药业 5,264 81,539.36 0.13
284 600728 佳都科技 5,900 79,709.00 0.13
285 600612 老凤祥 3,146 79,625.26 0.13
286 600251 冠农股份 5,300 79,235.00 0.13
287 601222 林洋电子 3,500 79,065.00 0.13
288 600748 上实发展 10,581 78,616.83 0.13
289 600456 宝钛股份 5,248 77,880.32 0.13
290 600633 浙报传媒 5,856 77,709.12 0.13
291 601002 晋亿实业 9,200 77,280.00 0.13
292 600636 三爱富 6,111 77,181.93 0.13
293 600757 长江传媒 8,692 76,924.20 0.13
294 600269 赣粤高速 27,892 76,703.00 0.13
295 600395 盘江股份 11,998 76,427.26 0.13
296 600481 双良节能 7,809 76,293.93 0.13
297 600311 荣华实业 15,782 76,069.24 0.13
298 600595 中孚实业 20,988 75,976.56 0.13
299 600004 白云机场 10,775 75,856.00 0.12
300 600826 兰生股份 5,113 75,774.66 0.12
301 600380 健康元 15,010 75,650.40 0.12
302 600993 马应龙 4,808 75,533.68 0.12
303 600486 扬农化工 3,700 75,517.00 0.12
304 600389 江山股份 2,300 75,003.00 0.12
305 600729 重庆百货 3,832 74,877.28 0.12 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 43 页 共 53 页
306 600096 云天化 10,590 74,447.70 0.12
307 600831 广电网络 9,522 73,605.06 0.12
308 600567 山鹰纸业 36,400 73,164.00 0.12
309 600022 山东钢铁 46,795 73,000.20 0.12
310 600970 中材国际 10,681 72,844.42 0.12
311 600578 京能电力 22,006 72,619.80 0.12
312 600033 福建高速 32,861 71,965.59 0.12
313 600586 金晶科技 24,075 70,299.00 0.12
314 601918 国投新集 25,171 70,227.09 0.12
315 600750 江中药业 4,475 70,123.25 0.12
316 600823 世茂股份 8,167 69,746.18 0.11
317 600495 晋西车轴 5,102 69,744.34 0.11
318 600298 安琪酵母 4,777 69,648.66 0.11
319 600864 哈投股份 8,000 69,440.00 0.11
320 600238 海南椰岛 10,985 69,315.35 0.11
321 600021 上海电力 15,652 68,399.24 0.11
322 600350 山东高速 22,990 68,280.30 0.11
323 603699 纽威股份 3,500 68,145.00 0.11
324 600983 合肥三洋 5,194 67,418.12 0.11
325 600754 锦江股份 4,100 67,281.00 0.11
326 600363 联创光电 8,090 66,904.30 0.11
327 600176 中国玻纤 8,600 66,736.00 0.11
328 600509 天富热电 8,245 66,537.15 0.11
329 600702 沱牌舍得 6,355 66,536.85 0.11
330 600844 丹化科技 11,200 66,416.00 0.11
331 600401 海润光伏 8,310 66,313.80 0.11
332 600277 亿利能源 10,162 66,053.00 0.11
333 600199 金种子酒 9,369 65,676.69 0.11
334 600487 亨通光电 4,567 65,673.46 0.11
335 600997 开滦股份 14,983 65,325.88 0.11
336 600260 凯乐科技 9,876 65,082.84 0.11
337 600496 精工钢构 9,963 65,058.39 0.11
338 601101 昊华能源 11,549 65,020.87 0.11
339 601515 东风股份 5,446 64,698.48 0.11
340 600971 恒源煤电 12,093 64,576.62 0.11
341 600180 瑞茂通 6,100 64,355.00 0.11
342 601880 大连港 24,432 64,256.16 0.11
343 601139 深圳燃气 9,568 63,914.24 0.11
344 600639 浦东金桥 6,200 63,116.00 0.10 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 44 页 共 53 页
345 600026 中海发展 15,556 62,846.24 0.10
346 600800 天津磁卡 11,795 62,749.40 0.10
347 601608 中信重工 19,920 62,349.60 0.10
348 600537 亿晶光电 6,004 61,961.28 0.10
349 600106 重庆路桥 17,643 61,926.93 0.10
350 600288 大恒科技 7,412 61,890.20 0.10
351 600428 中远航运 21,043 61,655.99 0.10
352 600063 皖维高新 25,105 61,507.25 0.10
353 600620 天宸股份 8,500 61,370.00 0.10
354 600335 国机汽车 3,900 61,269.00 0.10
355 600425 青松建化 12,982 61,145.22 0.10
356 600209 罗顿发展 7,454 61,048.26 0.10
357 600403 大有能源 11,499 60,829.71 0.10
358 600236 桂冠电力 22,099 60,772.25 0.10
359 600439 瑞贝卡 15,602 60,535.76 0.10
360 601678 滨化股份 8,071 60,371.08 0.10
361 600239 云南城投 13,870 59,779.70 0.10
362 600830 香溢融通 7,746 59,644.20 0.10
363 600390 金瑞科技 4,500 59,355.00 0.10
364 600429 三元股份 8,163 59,018.49 0.10
365 600858 银座股份 8,405 58,919.05 0.10
366 601801 皖新传媒 4,403 58,868.11 0.10
367 600467 好当家 10,716 58,402.20 0.10
368 600716 凤凰股份 7,153 58,225.42 0.10
369 600616 金枫酒业 7,448 58,094.40 0.10
370 600470 六国化工 10,144 57,820.80 0.10
371 601965 中国汽研 4,626 57,223.62 0.09
372 600088 中视传媒 3,900 56,628.00 0.09
373 600133 东湖高新 11,000 56,320.00 0.09
374 600172 黄河旋风 8,722 55,995.24 0.09
375 600773 西藏城投 5,660 55,977.40 0.09
376 600392 盛和资源 3,100 55,738.00 0.09
377 600039 四川路桥 9,980 55,688.40 0.09
378 600684 珠江实业 8,123 55,398.86 0.09
379 600614 鼎立股份 5,473 54,948.92 0.09
380 600508 上海能源 6,959 54,836.92 0.09
381 600803 威远生化 4,600 53,728.00 0.09
382 600337 美克股份 9,358 53,714.92 0.09
383 600078 澄星股份 9,608 53,612.64 0.09 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 45 页 共 53 页
384 600963 岳阳林纸 17,752 53,433.52 0.09
385 600195 中牧股份 4,070 52,950.70 0.09
386 601126 XD四方股 3,716 52,767.20 0.09
387 600589 广东榕泰 10,251 52,485.12 0.09
388 600057 象屿股份 8,500 52,105.00 0.09
389 603766 隆鑫通用 5,800 51,272.00 0.08
390 601886 江河创建 8,134 50,837.50 0.08
391 600888 新疆众和 9,259 50,554.14 0.08
392 600815 厦工股份 13,843 50,526.95 0.08
393 600449 宁夏建材 6,902 50,522.64 0.08
394 603366 日出东方 3,700 49,987.00 0.08
395 600559 老白干酒 2,362 49,531.14 0.08
396 600723 首商股份 8,050 49,427.00 0.08
397 600523 贵航股份 3,625 49,046.25 0.08
398 600197 伊力特 5,394 48,761.76 0.08
399 600354 敦煌种业 8,308 48,601.80 0.08
400 601225 陕西煤业 11,700 48,321.00 0.08
401 600737 XD中粮屯 9,957 47,594.46 0.08
402 600740 山西焦化 9,008 47,021.76 0.08
403 603077 和邦股份 3,608 46,904.00 0.08
404 601777 力帆股份 7,284 46,544.76 0.08
405 600780 通宝能源 10,728 46,237.68 0.08
406 600801 华新水泥 6,825 45,522.75 0.07
407 600386 北巴传媒 4,880 45,481.60 0.07
408 600515 海岛建设 6,000 45,060.00 0.07
409 601566 九牧王 4,200 44,268.00 0.07
410 600468 百利电气 4,440 44,222.40 0.07
411 601908 京运通 6,200 44,206.00 0.07
412 603308 应流股份 2,800 43,736.00 0.07
413 600101 明星电力 5,569 43,716.65 0.07
414 600295 鄂尔多斯 5,900 43,542.00 0.07
415 601636 旗滨集团 6,062 43,403.92 0.07
416 600162 香江控股 9,237 42,859.68 0.07
417 600116 三峡水利 4,491 42,664.50 0.07
418 601100 恒立油缸 4,538 42,021.88 0.07
419 600724 宁波富达 10,578 41,677.32 0.07
420 600333 长春燃气 6,024 41,625.84 0.07
421 600568 中珠控股 4,574 41,486.18 0.07
422 601107 四川成渝 15,160 41,083.60 0.07 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 46 页 共 53 页
423 601388 怡球资源 3,800 41,002.00 0.07
424 600618 氯碱化工 5,515 40,976.45 0.07
425 600644 乐山电力 5,613 40,918.77 0.07
426 603001 奥康国际 2,970 40,837.50 0.07
427 600475 华光股份 3,500 40,635.00 0.07
428 600543 莫高股份 6,100 40,626.00 0.07
429 600280 中央商场 4,000 40,360.00 0.07
430 600658 电子城 4,000 39,200.00 0.06
431 601208 东材科技 5,800 39,150.00 0.06
432 601996 丰林集团 5,600 38,696.00 0.06
433 600268 国电南自 7,735 38,365.60 0.06
434 600113 浙江东日 4,597 38,338.98 0.06
435 600802 福建水泥 6,400 38,336.00 0.06
436 600107 美尔雅 6,929 37,832.34 0.06
437 600869 远东电缆 4,640 37,816.00 0.06
438 600094 大名城 5,947 36,990.34 0.06
439 603555 贵人鸟 2,900 36,917.00 0.06
440 600229 青岛碱业 6,700 35,979.00 0.06
441 600278 东方创业 3,700 35,668.00 0.06
442 601038 一拖股份 4,300 33,755.00 0.06
443 603167 渤海轮渡 3,526 33,743.82 0.06
444 601798 蓝科高新 2,673 33,225.39 0.05
445 603399 新华龙 3,400 32,538.00 0.05
446 603993 洛阳钼业 4,837 32,407.90 0.05
447 600397 安源煤业 9,500 32,205.00 0.05
448 600230 沧州大化 3,225 32,056.50 0.05
449 600121 郑州煤电 7,375 30,090.00 0.05
注：股票明细不包含可退替代款估值增（减）值。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601899 紫金矿业 420,958.00 0.54
2 600489 中金黄金 271,738.00 0.35
3 600587 新华医疗 258,400.00 0.33 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 47 页 共 53 页
4 600362 江西铜业 243,303.74 0.31
5 600549 厦门钨业 208,542.95 0.27
6 600398 海澜之家 205,422.00 0.26
7 601699 潞安环能 172,256.00 0.22
8 600654 飞乐股份 162,840.00 0.21
9 600089 特变电工 136,323.30 0.17
10 600446 金证股份 129,855.00 0.17
11 600109 国金证券 118,767.00 0.15
12 600169 太原重工 116,334.00 0.15
13 600626 申达股份 106,933.00 0.14
14 601012 隆基股份 105,066.00 0.13
15 600023 浙能电力 93,240.00 0.12
16 600566 洪城股份 91,629.00 0.12
17 600307 酒钢宏兴 89,320.00 0.11
18 600855 航天长峰 84,000.00 0.11
19 600206 有研新材 83,025.00 0.11
20 600728 佳都科技 82,533.00 0.11
注：不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600089
特变电工 948,492.63 1.21
2 600196
复星医药 584,747.92 0.75
3 600703
三安光电 419,281.70 0.53
4 601118
海南橡胶 166,286.01 0.21
5 600598
*ST 大荒 119,083.03 0.15
6 600606
金丰投资 111,384.00 0.14
7 601588
北辰实业 100,269.17 0.13
8 600064
南京高科 92,403.53 0.12
9 600300
维维股份 83,878.16 0.11
10 600141
兴发集团 73,453.14 0.09
11 600352
浙江龙盛 65,463.81 0.08
12 600006
东风汽车 59,641.04 0.08
13 601890
亚星锚链 55,779.62 0.07
14 600466
迪康药业 52,725.00 0.07 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 48 页 共 53 页
15 600069
银鸽投资 51,354.78 0.07
16 600469
风神股份 50,277.94 0.06
17 600138
中青旅 47,930.19 0.06
18 600146
大元股份 47,712.00 0.06
19 600491
龙元建设 46,652.39 0.06
20 600163
福建南纸 44,806.08 0.06
注：不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,545,024.56
卖出股票收入（成交）总额 4,553,349.55
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 49 页 共 53 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 714.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 90.17
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 804.74
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600832 东方明珠 440,133.30 0.72 临时停牌
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 50 页 共 53 页
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 本基金的联接基金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,142 21,216.43 35,813.00 0.15% 11,974,949.00 49.42% 12,218,399.00 50.43%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 赵全仁 546,624.00 2.26%
2 聂晶 504,148.00 2.08%
3 蒋桂素 380,699.00 1.57%
4 李爱松 289,315.00 1.19%
5 张淄良 273,312.00 1.13%
6 姚婷 263,800.00 1.09%
7 陈遐 182,025.00 0.75%
8 卢瑛 177,000.00 0.73%
9 李建伟 173,312.00 0.72%
10 李道瀛 136,656.00 0.56%
注：前十名持有人为除华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接基金之外的前十名持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：1、本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。
3、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年1 月26 日）基金份额总额
348,427,447.00
本报告期期初基金份额总额 30,229,161.00
本报告期基金总申购份额 5,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 11,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 24,229,161.00
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 51 页 共 53 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2014 年 5 月 15 日，公司任命高山先生为公司副总经理，高山先生已通过高级管理人员证券
投资法律知识考试， 其任命已在中国证券投资基金业协会备案。 上述人事变动已按相关规定备案、
公告。
2014 年 2月 14日中国银行股份有限公司公告，自 2014 年 2 月 13 日起，陈四清先生担任本
行行长。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。报告期内基金未改聘
为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 52 页 共 53 页
例
国泰君安 2 8,862,426.24 100.00% 8,068.30 100.00% -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具
备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的
提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：1）具有相应的业务经营资格；2）诚信记录良好，
最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规
范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；4）具备基金运作所需的
高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信
息服务；5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经
济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要
求，提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准
进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协
议和证券研究服务协议。3、本报告期内，本基金未新增租用专用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金 2013 年第 4季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014-01-20
2
上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金更新的招募说明书
2014 年第 1号（摘要）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014-03-10
3
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放
式指数证券投资基金更新的招募
说明书 2014年第 1号
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014-03-10
4
上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金2013年年度报告 摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014-03-26
5
上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金 2013 年年度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014-03-26
6
上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金 2014 年第 1季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014-04-22
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2014年半年度报告
第 53 页 共 53 页
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
4、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的公告
11.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场1 号楼 17 层
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2014年8 月25日
